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华夏睿磐泰利混合A(005177)

华夏睿磐泰利混合:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金(原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告摘要




华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型) 2019年年度报告 2019年 12月 31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年四月九日 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 7日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 根据基金管理人于 2019年 2月 27日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰 利六个月定期开放混合型证券投资基金触发转型条款并实施转型的公告》,华夏睿磐泰利六 个月定期开放混合型证券投资基金自 2019年 2月 27日正式转型为华夏睿磐泰利混合型证券 投资基金,转型后的华夏睿磐泰利混合型证券投资基金为每日开放申购、赎回、转换、定期 定额申购业务的基金。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金报告期自 2019年 2月 27日起至 2019年 12月 31日 止,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金报告期自2019年1月 1日起至 2019 年 2月 26日止。如无特殊说明,本报告中“本基金”指华夏睿磐泰利混合型证券投资基金及 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 1 §2 基金简介 .............................................................................................................................. 4 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................... 6 3.2基金净值表现 .............................................................................................................. 8 3.3基金的利润分配情况 ................................................................................................ 13 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 13 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 20 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 21 §7 年度财务会计报告 ............................................................................................................ 25 7.1 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 ....................................................................... 25 7.1.1 资产负债表 ............................................................................................................ 25 7.1.2 利润表 .................................................................................................................... 26 7.1.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................ 28 7.1.4 报表附注 ................................................................................................................ 28 7.2 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 ....................................... 49 7.2.1资产负债表 ............................................................................................................. 49 7.2.2 利润表 .................................................................................................................... 51 7.2.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................ 52 7.2.4 报表附注 ................................................................................................................ 53 §8 投资组合报告 .................................................................................................................... 74 8.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 ........................................................................ 74 8.1.1期末基金资产组合情况 ......................................................................................... 74 8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................ 74 8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............ 75 8.1.4报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................... 76 8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................. 78 8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......... 78 8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细79 8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细79 8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......... 79 8.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................... 79 8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................... 79 8.1.12投资组合报告附注 ............................................................................................... 80 8.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 ........................................ 80 8.2.1期末基金资产组合情况 ......................................................................................... 80 8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............. 82 8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................... 91 8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................. 93 8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......... 93 8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细94 8.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细94 8.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......... 94 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 3 8.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................... 94 8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................... 94 8.2.12投资组合报告附注 ............................................................................................... 94 §9基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 95 9.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 ........................................................................ 95 9.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 ........................................ 96 §10开放式基金份额变动 ....................................................................................................... 97 §11重大事件揭示 ................................................................................................................... 98 §12影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................. 101 §13备查文件目录 ................................................................................................................. 102 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.1.1 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 基金名称 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰利混合 基金主代码 005177 基金运作方式 契约型开放式 基金转型日 2019年2月27日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 342,740,655.94份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏睿磐泰利混合A 华夏睿磐泰利混合C 下属分级基金的交易代码 005177 005178 报告期末下属分级基金的份额 总额 316,867,200.83份 25,873,455.11份 注:原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金于2019年2月27日转型为华夏睿磐 泰利混合型证券投资基金。 2.1.2 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 基金名称 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰利定开混合 基金主代码 005177 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2017年12月27日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,334,711.37份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏睿磐泰利定开混合A 华夏睿磐泰利定开混合C 下属分级基金的交易代码 005177 005178 报告期末下属分级基金的份额 总额 29,272,313.05份 19,062,398.32份 2.2 基金产品说明 2.2.1 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效 控制风险,实现基金资产长期持续增值。 投资策略 本基金以风险均衡作为主要资产配置策略,通过平衡各 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 5 资产类别对整个组合风险贡献,合理确定本基金在股 票、债券等资产上的投资比例,为更好地适应不断变化 的市场环境,本基金还将动态调整各类资产的配置比 例。在基于风险均衡资产配置策略应用过程中,本基金 将保持整个投资组合相对稳定的市场风险暴露,以达到 长期稳定、相对积极的波动水平,获得良好的风险调整 后的收益。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×20%+上证国债指数收益率 ×80%。 风险收益特征 本基金为混合基金,其长期平均风险和预期收益率低于 股票基金,高于债券基金、货币市场基金。 2.2.2 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效 控制风险,实现基金资产长期持续增值。 投资策略 本基金以风险均衡作为主要资产配置策略,通过平衡各 资产类别对整个组合风险贡献,合理确定本基金在股 票、债券等资产上的投资比例,为更好地适应不断变化 的市场环境,本基金还将动态调整各类资产的配置比 例。 在基于风险均衡资产配置策略应用过程中,本基金将保 持整个投资组合相对稳定的市场风险暴露,以达到长期 稳定、相对积极的波动水平,获得良好的风险调整后的 收益。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×20%+上证国债指数收益率 ×80%。 风险收益特征 本基金为混合基金,其长期平均风险和预期收益率低于 股票基金,高于债券基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 石立平 联系电话 400-818-6666 010-63639180 电子邮箱 service@ChinaAMC.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-818-6666 95595 传真 010-63136700 010-63639132 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 A区 北京市西城区太平桥大街25 号、甲25号中国光大中心 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区太平桥大街25 号中国光大中心 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 李晓鹏 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 6 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人 互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙) 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17层 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B座 8层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2019年 2018年


2017年 12月 27日(基金 合同生效日)至 2017年 12 月 31日 转型后 转型前 报告期(2019年 2月 27日起 至 2019年 12月 31日) 报告期(2019年 1月 1日起 至 2019年 2月 26日) 华夏睿磐泰 利混合 A 华夏睿磐泰 利混合 C 华夏睿磐泰 利混合 A 华夏睿磐泰 利混合 C 华夏睿磐泰 利定开混合 A 华夏睿磐泰 利定开混合 C 华夏睿磐泰 利定开混合 A 华夏睿磐泰利 定开混合 C 本期 已实 现收 益 20,876,937.49


2,019,814.76


498,590.72


391,100.25


-2,163,401.65 -3,360,175.59 152,786.62 254,432.53 本期 利润 27,339,600.93


2,400,505.44


640,468.30


495,228.05


-1,830,138.58 -3,476,190.57 152,786.62 254,432.53 加权 平均 基金 份额 本期 利润





0.1136








0.0980


0.0179


0.0172


-0.0291 -0.0386 0.0017 0.0017 本期 加权 平均 净值 利润 率 10.81% 9.40% 1.80% 1.73% -2.95% -3.90% 0.17% 0.17% 本期 8.53% 8.25% 2.79% 2.64% -1.73% -2.03% 0.17% 0.17% 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 7 基金 份额 净值 增长 率 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末(2019年 12月 31 日) 报告期末(2019年 2月 26日) 2018年末 2017年末 华夏睿磐泰 利混合 A 华夏睿磐泰 利混合 C 华夏睿磐泰 利定开混合 A 华夏睿磐泰 利定开混合 C 华夏睿磐泰 利定开混合 A 华夏睿磐泰 利定开混合 C 华夏睿磐泰 利定开混合 A 华夏睿磐 泰利定开混 合 C 期末 可供 分配 利润 13,784,307.55


960,593.83


-997,992.32


-713,520.33


-1,871,184.29 -1,589,206.48 152,786.62 254,432.53 期末 可供 分配 基金 份额 利润





0.0435








0.0371


-0.0341


-0.0374


-0.0475 -0.0503 0.0017 0.0017 期末 基金 资产 净值 344,670,726.78


27,975,013.07


29,337,996.48


19,039,780.62


38,786,284.57 30,993,818.64 87,680,194.56 148,813,713.88 期末 基金 份额 净值


1.0877











1.0812


1.0022


0.9988


0.9844 0.9814 1.0017 1.0017 3.1.3 累计 期末 指标 报告期末(2019年 12月 31 日) 报告期末(2019年 2月 26日) 2018年末 2017年末 华夏睿磐泰 利混合 A 华夏睿磐泰 利混合 C 华夏睿磐泰 利定开混合 A 华夏睿磐泰 利定开混合 C 华夏睿磐泰 利定开混合 A 华夏睿磐泰 利定开混合 C 华夏睿磐泰 利定开混合 A 华夏睿磐泰 利定开混合 C 基金 份额 累计 净值 增长 率 8.53% 8.25% 0.22% -0.12% -1.56% -1.86% 0.17% 0.17% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 8 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 ④自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金。 3.2基金净值表现 3.2.1 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 华夏睿磐泰利混合A: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.44% 0.13% 2.23% 0.16% 0.21% -0.03% 过去六个月 5.90% 0.24% 3.28% 0.18% 2.62% 0.06% 自基金转型 起至今 8.53% 0.24% 4.91% 0.24% 3.62% 0.00% 华夏睿磐泰利混合C: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.36% 0.13% 2.23% 0.16% 0.13% -0.03% 过去六个月 5.74% 0.24% 3.28% 0.18% 2.46% 0.06% 自基金转型 起至今 8.25% 0.23% 4.91% 0.24% 3.34% -0.01% 3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日) 华夏睿磐泰利混合A 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 9 华夏睿磐泰利混合 C


注:①自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转 型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金。 ②根据本基金的基金合同规定,本基金自基金转型之日起 6个月内使基金的投资组合比 例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 3.2.1.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 华夏睿磐泰利混合A 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 10 华夏睿磐泰利混合 C


注:自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华 夏睿磐泰利混合型证券投资基金,合同转型当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行 折算。 3.2.2 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰利定开混合A: 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 11 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.28% 0.09% 4.64% 0.28% -2.36% -0.19% 过去六个月 2.79% 0.15% 4.35% 0.31% -1.56% -0.16% 过去一年 0.22% 0.21% 2.44% 0.28% -2.22% -0.07% 自基金合同 生效起至转 型前 0.22% 0.21% 3.01% 0.27% -2.79% -0.06% 华夏睿磐泰利定开混合C: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.20% 0.09% 4.64% 0.28% -2.44% -0.19% 过去六个月 2.64% 0.15% 4.35% 0.31% -1.71% -0.16% 过去一年 -0.07% 0.21% 2.44% 0.28% -2.51% -0.07% 自基金合同 生效起至转 型前 -0.12% 0.21% 3.01% 0.27% -3.13% -0.06% 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年12月27日至2019年2月26日) 华夏睿磐泰利定开混合A: 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 12 华夏睿磐泰利定开混合C: 3.2.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 华夏睿磐泰利定开混合A: 华夏睿磐泰利定开混合C: 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 13 注:本基金合同于2017年12月27日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自 然年度进行折算。 3.3基金的利润分配情况 3.3.1 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 本基金自基金转型以来无利润分配事项。 3.3.2 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 14 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方 面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、 华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏消 费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、 华夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF、华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘 蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A股市场指数、海外市场 指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,2019年在基金分类排名中(截至 2019年 12 月 31日数据),华夏鼎沛债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)” 中排序 3/224;华夏聚利债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(A 类)”中排序 5/165;华夏可转债增强债券(A类)在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券 型基金(A类)中排序 9/28;华夏债券(C类)及华夏双债债券(C类)在“债券基金-普通债券型 基金-普通债券型基金(可投转债)(非 A类)”中分别排序 5/105和 3/105;华夏鼎利债券 (C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(非 A类)中排序 8/160;华夏收 益债券(QDII)( A类)在“QDII基金-QDII债券基金-QDII债券型基金(非A类)”中排序 6/21; 华夏医疗健康混合(C类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(非 A类)”中排序 4/18; 华夏移动互联混合(QDII)及华夏全球科技先锋混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII 混合基金(A类)”中分别排序 2/33和 6/33;华夏上证 50AH优选指数(LOF)(C类)在“股 票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(非 A类)”中排序 4/11;华夏创业 板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 6/60;华夏消费 ETF在 “股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金” 排序 5/31;华夏战略新兴成指 ETF在“股 票基金-股票 ETF基金-主题指数股票 ETF基金”中排序 6/31;华夏创业板 ETF联接 (A类) 在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联接基金(A类)”中排序 5/46。 在客户服务方面,2019年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验:(1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能,客户直接说出问题即可查 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 15 询账户交易和基金信息,同时系统还可进行身份信息认证,主动告知业务办理进度,为客户 提供全面、准确、便捷的服务,提升客户体验;(2)华夏基金管家 APP、华夏基金微信公 众号上线智能快取功能,满足了广大投资者对资金流动的迫切需求;(3)华夏基金上线微信 账单服务,方便客户详细、准确查询账户持有及交易明细情况,同时华夏基金净值服务全面 升级为微信实时查看、订阅推送模式,方便客户及时、精准查询基金净值变动情况;(4)与 微众银行、五矿证券、阳光人寿、英大证券等代销机构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高 了交易便利性;(5)开展 “你的户口本更新了”、“户龄”、“微信全勤奖”、“寻人启事”等活动, 为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 4.1.2.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张弘弢 本基金 的基金 经理、 董事总 经理 2019-02-27 - 19年 硕士。2000年 4月加入华夏基金 管理有限公司,曾任研究发展部 总经理、数量投资部副总经理, 上证能源交易型开放式指数发 起式证券投资基金基金经理 (2013年 3月 28日至 2016年 3 月 28日期间)、恒生交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 基金经理(2012年 8月 21日至 2017年 11月 10日期间)、华夏 沪港通恒生交易型开放式指数 证券投资基金基金经理(2014年 12月 23日至 2017年 11月 10日 期间)、MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数证券投资基金基金 经理(2015年 2月 12日至 2017 年 11月 10日期间)、MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理(2015年 2月 12日至 2017年 11月 10日 期间)、华夏沪港通恒生交易型 开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理(2015 年 1 月 13 日至 2017年 11月 10日期间)、 恒生交易型开放式指数证券投 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 16 资基金基金经理(2012年 8月 9 日至 2017 年 11 月 10 日期间) 等。 宋洋 本基金 的基金 经理、 数量投 资部总 监 2019-02-27 - 9年 中国科学院数学与系统科学研 究院博士。曾任嘉实基金管理有 限公司研究员、投资经理。2016 年 3月加入华夏基金管理有限公 司,曾任数量投资部研究员,华 夏新锦图灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(2017年 3月 24日至 2018年 9月 10日期间) 等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.2.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张弘弢 本基金 的基金 经理、 董事总 经理 2017-12-27 2019-2-26 19年 硕士。2000年 4月加入华夏基金 管理有限公司,曾任研究发展部 总经理、数量投资部副总经理, 上证能源交易型开放式指数发 起式证券投资基金基金经理 (2013年 3月 28日至 2016年 3 月 28日期间)、恒生交易型开放 式指数证券投资基金基金经理 (2012年 8月 9日至 2017年 11 月 10日期间)、MSCI中国 A股 交易型开放式指数证券投资基 金基金经理(2015年 2月 12日 至 2017年 11月 10日期间)、华 夏沪港通恒生交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金 经理(2015年 1月 13日至 2017 年 11 月 10 日期间)、恒生交易 型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理(2012 年 8 月 21日至2017年11月10日期间)、 MSCI中国 A股交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金 经理(2015年 2月 12日至 2017 年 11 月 10 日期间)、华夏沪港 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 17 通恒生交易型开放式指数证券 投资基金基金经理(2014 年 12 月 23日至 2017年 11月 10日期 间)等。 宋洋 本基金 的基金 经理、 数量投 资部总 监 2018-04-10 2019-2-26 9年 中国科学院数学与系统科学研 究院博士。曾任嘉实基金管理有 限公司研究员、投资经理。2016 年 3月加入华夏基金管理有限公 司,曾任数量投资部研究员,华 夏新锦图灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(2017年 3月 24日至 2018年 9月 10日期间) 等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配 环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过 监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度 和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公 平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、 3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 18 情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年,国内债券市场整体走出了窄幅震荡行情,全年趋势并不明显,叠加并不高的 静态收益率和间或发生的信用风险事件,纯债类资产回报相对中性,偏权益类的转债回报颇 丰。具体来看,宏观稳杠杆叠加贸易摩擦持续发酵导致全年经济增速先下后平,一二季度下、 三四季度平,初步完成了两年半经济下行的阶段性企稳过程;经济结构上,固定资产投资下 滑但房地产保持了较高韧性,基建投资、制造业投资分别在去杠杆和贸易摩擦影响下明显下 行,出口趋弱、消费略下,各因素叠加带来短周期的经济相对明显的下行。货币政策维持了 相对积极的操作,降准替换 MLF同时超量投放流动性,MLF利率下行促进 LPR趋降,银行间 市场流动性合理充裕,社融增速稳中有升,社会融资成本有所下行,有效起到了逆周期调节 作用。 权益市场反弹明显,一季度受年初春节效应、贸易战谈判缓和等众多利好消息影响, 权益市场情绪较为高涨。二季度以来市场呈现大幅回调,与一季度表现呈现较大反差。分板 块来看,创业板回调幅度较大,大盘蓝筹板块表现相对强势。下半年市场整体呈现震荡上涨 走势,市场风格由上半年蓝筹价值转化为成长风格,其中创业板指数表现较为强势。 报告期内,本基金在股票端投资方面以量化策略进行投资管理,积极捕获科创板和主 板打新的投资收益机会;结合宏观基本面政策面研判及组合特性,本基金在债券端保持了相 对中性的久期、偏高杠杆水平,并以利率债为标的进行了数次波段操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 转型前,截至2019年2月26日,华夏睿磐泰利定开混合A份额净值为1.0022元,2019年1 月1日至2月26日期间份额净值增长率为1.81%;华夏睿磐泰利定开混合C份额净值为0.9988 元,2019年1月1日至2月26日期间份额净值增长率为1.77%,同期业绩比较基准收益率为 4.85%;转型后,截止2019年12月31日,华夏睿磐泰利混合A份额净值为1.0877元,2019年2 月27日至12月31日期间份额净值增长率为8.53%;华夏睿磐泰利混合C份额净值为1.0812元, 2019年2月27日至12月31日期间份额净值增长率为8.25%,同期业绩比较基准收益率为4.91%。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年,作为十三五收官之年,国内外经济增长面临不低的不确定性和压力, 预计政策将以稳为主,保持金融风险可控的前提下,努力促进经济增长,完成实现小康社 会的伟大目标。对应到债券市场,可能依然整体保持平稳,收益率水平大幅上行的风险目 前可控,中短期内机会仍存,组合仍将维持相对积极的仓位和久期,并密切跟踪基本面走 势,及时调整久期应对可能出现的风险。在股票端,本基金将采用股票量化投资策略作为 主投资策略,尽可能控制回撤,争取相对于市场的超额收益,挖掘景气向上的板块及其内 部的绩优个股作为辅助策略。同时在投资管理过程中,积极捕获科创板与主板打新的投资 机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限 公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋 求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方 面,公司紧密跟踪法律法规和监管要求,防控各类合规风险,促进公司各项业务合法合规; 持续完善内部制度建设,制定或修订了廉洁从业管理、沃尔克规则合规政策、子公司管理、 信息披露管理等多项内部制度;根据资管新规要求,制定相应整改计划时间表,组织开展整 改工作;公司以投资研究和销售业务条线为重点,围绕投资违规、投资者适当性管理等监管 重点方向开展合规培训,不断提升员工的合规守法意识;强化事前事中合规风险管理,对信 息披露文件严格把关,认真审核基金宣传推介材料,加强销售行为管理。在风险管理方面, 公司秉承全员风险管理的理念,在持续对日常投资运作进行监督的同时,加强对基金流动性 风险的管理、投资组合强制合规管理,督促投研交易业务的合规开展,努力确保各项风险管 理制度落实到位;公司以数据驱动为基础,加强内部风险管理系统建设,推动实现投资决策 与风险管理的全面整合。在监察稽核方面,公司定期和不定期开展内部稽核及离任审计工作, 对资产管理计划业务和分支机构业务进行检查监督,排查业务风险隐患,促进公司整体业务 合规运作、稳健经营。





报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险 控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性, 切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 20 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值 和份额净值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使 用可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会 计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2019年2月20日至2019年5月16日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在华夏睿磐泰利混合型证券投资基金(以下称 “本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定, 依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督, 对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金 运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行 了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管 协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金 管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等 方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各 重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《华夏睿磐泰利混合型证券投资基 金(原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019 年年度报告》进行了 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 21 复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 审计报告 6.1 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 安永华明(2020)审字第 60739337_A51号 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1.1 审计意见 我们审计了华夏睿磐泰利混合型证券投资基金的财务报表,包括 2019年 12月 31日的 资产负债表,2019年 2月 27日(基金转型日)至 2019年 12月 31日止期间的利润表、所 有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的华夏睿磐泰利混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制,公允反映了华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2019年 12月 31日 的财务状况以及 2019年 2月 27日(基金转型日)至 2019年 12月 31日止期间的经营成果 和净值变动情况。 6.1.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.1.3 其他信息 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵 盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。 在这方面,我们无任何事项需要报告。 6.1.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 22 和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估华夏睿磐泰利混合型证券投资基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运 营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华夏睿磐泰利混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.1.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序 以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就 可能导致对华夏睿磐泰利混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况 可能导致华夏睿磐泰利混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 23 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


王珊珊


马剑英 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 2020年 4月 7日 6.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 安永华明(2020)审字第 60739337_A76号 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 6.2.1 审计意见 我们审计了华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金的财务报表,包括 2019 年 2月 26日的资产负债表,2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日止期间的利润表、所有者 权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证 券投资基金 2019年 2月 26日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日止期间 的经营成果和净值变动情况。 6.2.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金,并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 6.2.3 其他信息 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包 括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 24 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。 在这方面,我们无任何事项需要报告。 6.2.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划 进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.2.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序 以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就 可能导致对华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充 分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未 来的事项或情况可能导致华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金不能持续经营。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 25 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


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马剑英 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 2020年 4月 7日 §7 年度财务会计报告 7.1 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 7.1.1 资产负债表 会计主体:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 资产:


银行存款 7.1.4.7.1

















5,131,408.36


结算备付金




















3,568,574.89


存出保证金























715,184.57


交易性金融资产 7.1.4.7.2














368,309,418.32


其中:股票投资

















69,761,979.32


基金投资
































-





债券投资

















288,762,439.00


资产支持证券投资




















9,785,000.00


贵金属投资
































-





衍生金融资产 7.1.4.7.3
































-





买入返售金融资产 7.1.4.7.4
































-





应收证券清算款
































-





应收利息 7.1.4.7.5

















5,751,568.86


应收股利
































-





应收申购款
































-





华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 26 递延所得税资产
































-





其他资产 7.1.4.7.6
































-





资产总计

















383,476,155.00


负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 负债:


短期借款
































-





交易性金融负债
































-





衍生金融负债 7.1.4.7.3
































-





卖出回购金融资产款




















6,500,000.00


应付证券清算款




















3,413,618.31


应付赎回款























321,430.33


应付管理人报酬























196,572.46


应付托管费























32,762.07


应付销售服务费


























8,855.95


应付交易费用 7.1.4.7.7




















196,148.28


应交税费























23,966.50


应付利息


























6,933.68


应付利润
































-





递延所得税负债


-


其他负债 7.1.4.7.8




















130,127.57


负债合计

















10,830,415.15


所有者权益:





实收基金 7.1.4.7.9














342,740,655.94


未分配利润 7.1.4.7.10

















29,905,083.91


所有者权益合计

















372,645,739.85


负债和所有者权益总计

















383,476,155.00


注:①自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转 型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,本报告期自 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31 日。 ②报告截止日 2019年 12月 31日,华夏睿磐泰利混合 A基金份额净值 1.0877元,华夏 睿磐泰利混合 C 基金份额净值 1.0812 元;华夏睿磐泰利混合基金份额总额 342,740,655.94 份(其中 A类 316,867,200.83份,C类 25,873,455.11份)。 7.1.2 利润表 会计主体:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 27 本报告期:2019年 2月 27日(基金转型日)至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31 日 一、收入

















33,022,221.07


1.利息收入




















8,323,181.01


其中:存款利息收入 7.1.4.7.11




















102,620.33


债券利息收入




















7,883,011.76


资产支持证券利息收入























252,799.80


买入返售金融资产收入























84,749.12


其他利息收入


-


2.投资收益(损失以“-”填列)

















17,818,940.85


其中:股票投资收益 7.1.4.7.12

















15,879,903.88


基金投资收益
































-





债券投资收益 7.1.4.7.13




















535,080.17


资产支持证券投资收益 7.1.4.7.14
































-





贵金属投资收益 7.1.4.7.15 -


衍生工具收益 7.1.4.7.16




















-45,840.00


股利收益 7.1.4.7.17

















1,449,796.80


3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 7.1.4.7.18

















6,843,354.12


4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-


5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.1.4.7.19























36,745.09


减:二、费用




















3,282,114.70


1.管理人报酬




















1,752,046.19


2.托管费























407,021.72


3.销售服务费























64,057.39


4.交易费用 7.1.4.7.20




















454,726.88


5.利息支出























447,758.55


其中:卖出回购金融资产支出























447,758.55


6.税金及附加























18,905.66


7.其他费用 7.1.4.7.21




















137,598.31


三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

















29,740,106.37


减:所得税费用


-


四、净利润(净亏损以“-”号填列)

















29,740,106.37


注:自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 28 为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,本报告期自 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日。 7.1.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 本报告期:2019年 2月 27日(基金转型日)至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值)





























48,334,711.37























43,065.73











48,377,777.10


二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润)












































-




















29,740,106.37











29,740,106.37


三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列)


























294,405,944.57























121,911.81








294,527,856.38


其中:1.基金申购款


























359,522,437.98




















3,370,389.58








362,892,827.56


2.基金赎回款


























-65,116,493.41

















-3,248,477.77








-68,364,971.18


四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列)












































-



































-





























-





五、期末所有者权益(基金净值)


























342,740,655.94

















29,905,083.91








372,645,739.85


注:自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型 为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,本报告期自 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1.1至 7.1.4财务报表由下列负责人签署:








杨明辉























朱威














朱威





基金管理人负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 7.1.4 报表附注 7.1.4.1 基金基本情况 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1560 号《关于准予华夏睿 磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复》,由华夏基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 29 作管理办法》、《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法 律法规负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式,存续期限为不定期。本基金自 2017 年 11月 27日至 2017年 12月 22日共募集 236,001,759.07元(不含认购资金利息),业经安 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2017)验字第 60739337_A36号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案,《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金 合同》于 2017 年 12 月 27 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 236,086,689.29 份基金份额,其中认购资金利息折合 84,930.22份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基 金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。华夏睿磐泰利六个月定期开放 混合型证券投资基金截至第二个开放期末日即 2019 年 2 月 26 日日终,基金资产净值低于 5000 万元,触发基金合同约定的转型条款,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协 商一致,根据基金管理人 2019年 2月 27日刊登的《华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰 利六个月定期开放混合型证券投资基金触发转型条款并实施转型的公告》,自 2019 年 2 月 27日起,“华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金”正式转型为“华夏睿磐泰利 混合型证券投资基金”,转型后的华夏睿磐泰利混合型证券投资基金为每日开放申购、赎回、 转换、定期定额申购业务的普通开放式基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债 券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、 股票期权、国债期货等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。 7.1.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会 计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业 协会允许的如财务报表附注 7.1.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 30 7.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状 况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.1.4.4 重要会计政策和会计估计 7.1.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本会计报表的实际编制期间为 2019 年 2月 27日(基金转型日)至 2019年 12月 31日。 7.1.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应 收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的 持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资 产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其 他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生 金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产 负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券 起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 31 相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续 计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于 交易日结转。 7.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易 且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定 公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的, 应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应 以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或 折价。 2、当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他 信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法 取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估 值进行调整并确定公允价值。 7.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债 权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中 列示。 7.1.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对 于曾经实施份额拆分或折算的基金,由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基 金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 32 认列。对于已开放转换业务的基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的 实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.1.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额 时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实 现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净 值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转 入未分配利润。 7.1.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益;境外基金投资在 持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资 收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益;境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适 用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计 算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的 增值税后的净额确认为利息收入。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息 扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收 入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支 持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收 益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金 管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价 值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的按直线法近似计算。 7.1.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的按直线法近似计算。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 33 7.1.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份 额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收 益的孰低数。 由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.1.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类 别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1、对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指 数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发 [2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证 券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及 在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有 限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益 品种,按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.1.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.1.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 34 7.1.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.1.4.6 税项 根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通 知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财 政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财 税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关 税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资 管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等 对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收 入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得 的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 35 限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1年的, 暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利, H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结 算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金 通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的 税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得 税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现 行税法规定缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政 策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附 加和地方教育费附加。 7.1.4.7 重要财务报表项目的说明 7.1.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 活期存款
































5,131,408.36 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 5,131,408.36 7.1.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票











62,470,880.27








69,761,979.32














7,291,099.05


贵金属投资 -金交





























-


























-
































-





华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 36 所黄金合约 债券 交易所市场











97,249,343.83











97,277,439.00




















28,095.17


银行间市场








190,902,906.63








191,485,000.00

















582,093.37


合计








288,152,250.46








288,762,439.00

















610,188.54


资产支持证券











10,000,000.00











9,785,000.00

















-215,000.00


基金


























-


























-
































-





其他


























-


























-
































-





合计








360,623,130.73








368,309,418.32














7,686,287.59


7.1.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -6,089,160.00 - - - 其中:股指期货 -6,089,160.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -6,089,160.00 - - - 注:期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情 况详见下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示): 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IH2003 上证 50股指 期货 IH2003 合约 7 -6,468,840.00 -379,680.00 买入股指期货合 约的目的是进行 更有效地流动性 管理,实现投资 目标。 公允价值变动总额合计(元) -379,680.00 股指期货投资本期收益(元) -45,840.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -379,680.00 7.1.4.7.4 买入返售金融资产 7.1.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.1.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 37 7.1.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息






































2,037.81


应收定期存款利息












































-





应收其他存款利息












































-





应收结算备付金利息






































2,172.71


应收债券利息
































5,486,941.01


应收资产支持证券利息



































260,383.56


应收买入返售证券利息












































-





应收申购款利息












































-





应收黄金合约拆借孳息 -


其他









































33.77


合计
































5,751,568.86


7.1.4.7.6 其他资产 无。 7.1.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用



































195,248.28


银行间市场应付交易费用









































900.00


合计



































196,148.28


7.1.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金












































-





应付赎回费









































127.57


预提费用 130,000.00 合计 130,127.57 7.1.4.7.9 实收基金 华夏睿磐泰利混合 A: 金额单位:人民币元 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 38 项目 本期 2019年2月27日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 基金转型日























29,272,313.05











29,272,313.05


本期申购























322,235,805.59











322,235,805.59


本期赎回(以“-”号填列)























-34,640,917.81











-34,640,917.81


本期末























316,867,200.83











316,867,200.83


华夏睿磐泰利混合 C: 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年2月27日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 基金转型日























19,062,398.32











19,062,398.32


本期申购























37,286,632.39











37,286,632.39


本期赎回(以“-”号填列)























-30,475,575.60











-30,475,575.60


本期末























25,873,455.11











25,873,455.11


7.1.4.7.10 未分配利润 华夏睿磐泰利混合 A: 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金转型日 -997,992.32 1,063,675.75 65,683.43 本期利润











20,876,937.49














6,462,663.44








27,339,600.93


本期基金份额交易产生的 变动数





-6,094,637.62














6,492,879.21








398,241.59


其中:基金申购款











-5,695,906.31














7,808,780.00











2,112,873.69


基金赎回款








-398,731.31











-1,315,900.79








-1,714,632.10


本期已分配利润























-


























-





























-





本期末








13,784,307.55











14,019,218.40








27,803,525.95


华夏睿磐泰利混合 C: 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金转型日 -713,520.33 690,902.63 -22,617.70 本期利润








2,019,814.76











380,690.68








2,400,505.44


本期基金份额交易产生的 变动数








-345,700.60














69,370.82





-276,329.78


其中:基金申购款











55,550.58








1,201,965.31











1,257,515.89


基金赎回款





-401,251.18











-1,132,594.49





-1,533,845.67


本期已分配利润

















-























-





























-





华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 39 本期末











960,593.83








1,140,964.13








2,101,557.96


7.1.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日 活期存款利息收入 44,567.05 定期存款利息收入












































-





其他存款利息收入












































-





结算备付金利息收入 56,217.28 其他 1,836.00 合计 102,620.33 7.1.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日 卖出股票成交总额





























133,727,536.35


减:卖出股票成本总额





























117,847,632.47


买卖股票差价收入





























15,879,903.88


7.1.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日 卖出债券(债转股及债券到 期兑付)成交总额


























326,661,404.10


减:卖出债券(债转股及债 券到期兑付)成本总额


























322,446,185.97


减:应收利息总额
































3,680,137.96


买卖债券差价收入



































535,080.17


7.1.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 7.1.4.7.15贵金属投资收益 7.1.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 7.1.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 40 7.1.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.1.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.1.4.7.16衍生工具收益 7.1..4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.1.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年2月27日至2019年12月31日 股指期货投资收益



































-45,840.00


合计



































-45,840.00


7.1.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日 股票投资产生的股利收益
































1,449,796.80


基金投资产生的股利收益












































-





合计
































1,449,796.80


7.1.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日 1.交易性金融资产
































7,223,034.12


——股票投资
































6,999,634.22


——债券投资



































438,399.90


——资产支持证券投资
































-215,000.00


——基金投资












































-





——贵金属投资












































-





——其他












































-





2.衍生工具
































-379,680.00


——权证投资












































-





——期货投资 -379,680.00 3.其他












































-





华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 41 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 -


合计
































6,843,354.12


7.1.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日 基金赎回费收入



































36,745.09


合计



































36,745.09


7.1.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用



































444,674.38


银行间市场交易费用



































10,052.50


交易基金产生的费用 -


其中:申购费 -











赎回费 -


合计



































454,726.88


7.1.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日 审计费用



































42,191.57


信息披露费



































67,506.74


银行间账户维护费



































27,000.00


其他









































900.00


合计



































137,598.31


7.1.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.1.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 7.1.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 7.1.4.9 关联方关系 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 42 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国光大银行股份有限公司("中国光大银行") 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管理人的股东 中信证券(山东)有限责任公司(“中信证券(山 东)”) 基金管理人股东控股的公司 上海华夏财富投资管理有限公司(“华夏财富”) 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.1.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.1.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.1.4.10.1.1 股票交易 无。 7.1.4.10.1.2 权证交易 无。 7.1.4.10.1.3 债券交易 无。 7.1.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.1.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.1.4.10.2 关联方报酬 7.1.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费
































1,752,046.19


其中:支付销售机构的客户维护费 93,946.15 注: ①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×管理费的年 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 43 费率/当年天数。 ③根据本基金管理人 2019年 11月 4日发布的公告,自 2019年 11月 4日起,基金管理 人报酬的年费率由 0.80%调整为 0.60%。 ④客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进 行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。


7.1.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 407,021.72


注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×托管费的年费率/当年 天数。


③根据本基金管理人 2019年 11月 4日发布的公告,自 2019年 11月 4日起,基金托管 费的年费率由 0.20%调整为 0.10%。 7.1.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年2月27日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏睿磐泰利混合A 华夏睿磐泰利混合 C 合计 华夏基金管理有限 公司 - 22,064.23 22,064.23 中国光大银行 - 28,053.84 28,053.84 华夏财富 - 10,842.50 10,842.50 中信证券(山东) - 54.66 54.66 合计 -


























61,015.23





























61,015.23


注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.30% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付 给各基金销售机构。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 44 ②基金销售服务费计算公式为:C类日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.30%/ 当年天数。 7.1.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出 中国光大银行 25,248,823.35 - - - - - 7.1.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.1.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.1.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.1.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 中国光大银行活期存款
































5,131,408.36























44,567.05


注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率或约定利 率计息。 7.1.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.1.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.1.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明





无。 7.1.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.1.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.1.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 45 7.1.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 688081 兴图新科 2019-12-26 2020-1-6 新发流 通受限














28.21














28.21








3,153.00








88,946.13








88,946.13


- 688181 八亿时空 2019-12-27 2020-1-6 新发流 通受限














43.98














43.98








4,306.00





189,377.88





189,377.88


- 601077 渝农商行 2019-10-16 2020-4-29 新发流 通受限

















7.36

















6.26


147,778.00


1,087,646.08





925,090.28


- 688010 福光股份 2019-7-12 2020-1-22 新发流 通受限














25.22














40.83





17,276.00





435,700.72





705,379.08


- 688012 中微公司 2019-7-12 2020-1-22 新发流 通受限














29.01














89.16





23,850.00





691,888.50


2,126,466.00


- 688033 天宜上佳 2019-7-16 2020-1-22 新发流 通受限














20.37














26.33





21,406.00





436,040.22





563,619.98


- 688199 久日新材 2019-10-28 2020-5-6 新发流 通受限














66.68














59.66








4,494.00





299,659.92





268,112.04


- 688288 鸿泉物联 2019-10-29 2020-5-6 新发流 通受限














24.99














28.45








3,429.00








85,690.71








97,555.05


- 688369 致远互联 2019-10-23 2020-5-6 新发流 通受限














49.39














52.08








2,970.00





146,688.30





154,677.60


- 注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 7.1.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.1.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.1.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.1.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 6,500,000.00元,于 2020年 1月 2日到期。该类交易要求本基金在回购 期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易 所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.1.4.13 金融工具风险及管理 7.1.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 46 风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多 层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将 分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风 险控制决策,实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的 损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出 发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指 标、模型和日常的量化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 7.1.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人 信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失 的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的 信用风险。 7.1.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成 本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“7.4.12期 末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,本基金所 投资的证券均能及时变现。 7.1.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的 申购赎回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人 持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并 定期开展压力测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变 化等数据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 47 构发生变化时,及时调整组合资产结构及比例,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规 模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定 的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 7.1.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测 组合敏感性指标来衡量市场风险。 7.1.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金 投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.1.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款


5,131,408.36

















-














-





5,131,408.36


结算备付金


3,568,574.89














-




















-





3,568,574.89


结算保证金


715,184.57











-




















-








715,184.57


债券投资


90,152,082.00


180,919,725.00


17,690,632.00


288,762,439.00


资产支持证券


9,785,000.00














-




















-





9,785,000.00


买入返售金融资产














-




















-














-




















-





应收直销申购款

















-














-




















-











-





卖出回购金融资产款


6,500,000.00








-














-





6,500,000.00


注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.1.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 12月 31日 利率下降 25个基点 1,505,546.98 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 48 利率上升 25个基点 -1,487,776.67 7.1.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.1.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情 况或证券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有 的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控 制。 7.1.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 交易性金融资产-股票投资





























69,761,979.32


18.72 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计





























69,761,979.32


18.72 注:本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 7.1.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的 变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 12月 31日 +5% 3,506,184.94 -5% -3,506,184.94 7.1.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 49 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为 三个层次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价 确定公允价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的 报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类 似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市 场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (2)各层次金融工具公允价值 截至 2019年 12月 31日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额 为 64,921,079.29元,第二层次的余额为 303,388,339.03元,第三层次的余额为 0元。 (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股 票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票 复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有 的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售 期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.2 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 7.2.1资产负债表 会计主体:原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 报告截止日:2019年 2月 26日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 2月 26日 上年度末 2018年 12月 31日 资产:





银行存款 7.2.4.7.1 777,378.69


11,352,346.36 结算备付金


1,426,881.11


2,365,209.88 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 50 存出保证金


10,210.63


22,630.23 交易性金融资产 7.2.4.7.2 34,796,073.40


86,293,792.80 其中:股票投资


2,712,763.00


2,940,711.60 基金投资


-


-


债券投资


32,083,310.40


83,353,081.20 资产支持证券投资


-


-


贵金属投资


-


-


衍生金融资产 7.2.4.7.3 -


-


买入返售金融资产 7.2.4.7.4 11,000,000.00


-


应收证券清算款


800,730.85


680,380.57 应收利息 7.2.4.7.5 882,203.90


2,253,890.61 应收股利


-


-


应收申购款


107.00


-


递延所得税资产


-


-


其他资产 7.2.4.7.6 -


-


资产总计


49,693,585.58


102,968,250.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 2月 26日 上年度末 2018年 12月 31日 负债:





短期借款


-


-


交易性金融负债


-


-


衍生金融负债 7.2.4.7.3 -


-


卖出回购金融资产款


-


29,000,000.00 应付证券清算款


-


4,004,936.73 应付赎回款


1,152,181.15


-


应付管理人报酬


32,184.14


47,339.13 应付托管费


8,046.04


11,834.76 应付销售服务费


5,401.38


7,885.44 应付交易费用 7.2.4.7.7 55,657.57


52,615.99 应交税费


2,036.51


4,365.58 应付利息


-


19,169.61 应付利润


- -


递延所得税负债


-


-


其他负债 7.2.4.7.8 60,301.69


40,000.00 负债合计


1,315,808.48


33,188,147.24 所有者权益:





实收基金 7.2.4.7.9 48,334,711.37


70,982,879.52 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 51 未分配利润 7.2.4.7.10 43,065.73


-1,202,776.31 所有者权益合计


48,377,777.10


69,780,103.21 负债和所有者权益总计


49,693,585.58


102,968,250.45 注:①自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转 型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,本报告期自 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日。 ②报告截止日 2019年 2月 26日,华夏睿磐泰利定开混合 A基金份额净值 1.0022元, 华夏睿磐泰利定开混合 C 基金份额净值 0.9988 元;华夏睿磐泰利定开混合基金份额总额 48,334,711.37份(其中 A类 29,272,313.05份,C类 19,062,398.32份)。 7.2.2 利润表 会计主体:原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入


1,322,397.03


-2,775,189.42 1.利息收入


434,773.55


5,634,327.22 其中:存款利息收入 7.2.4.7.11 15,046.90


131,501.80 债券利息收入


379,758.41


4,964,704.60 资产支持证券利息收入


-


- 买入返售金融资产收入


39,968.24


538,120.82 其他利息收入


-


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


641,605.25


-8,685,671.05 其中:股票投资收益 7.2.4.7.12 -47,536.43


-9,423,383.27 基金投资收益


-


- 债券投资收益 7.2.4.7.13 689,008.93


273,720.87 资产支持证券投资收益 7.2.4.7.14 -


- 贵金属投资收益 7.2.4.7.15 -


- 衍生工具收益 7.2.4.7.16 - - 股利收益 7.2.4.7.17 132.75


463,991.35 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 7.2.4.7.18 246,005.38


217,248.09 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.2.4.7.19 12.85


58,906.32 减:二、费用


186,700.68


2,531,139.73 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 52 1.管理人报酬


79,453.75


1,219,258.62 2.托管费


19,863.43


304,814.55 3.销售服务费


13,300.03


269,710.49 4.交易费用 7.2.4.7.20 6,752.20


232,451.74 5.利息支出


37,159.13


348,094.80 其中:卖出回购金融资产支出


37,159.13


348,094.80 6.税金及附加


570.45


12,009.53 7.其他费用 7.2.4.7.21 29,601.69


144,800.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 1,135,696.35


-5,306,329.15 减:所得税费用


-


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


1,135,696.35


-5,306,329.15 注:自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华 夏睿磐泰利混合型证券投资基金,本报告期自 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日。 7.2.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 70,982,879.52


-1,202,776.31


69,780,103.21


二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) -


1,135,696.35


1,135,696.35


三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -22,648,168.15


110,145.69


-22,538,022.46


其中:1.基金申购款 27,393.46


-85.46


27,308.00


2.基金赎回款 -22,675,561.61


110,231.15


-22,565,330.46


四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) -


-


-


五、期末所有者权益(基 金净值) 48,334,711.37


43,065.73


48,377,777.10


项目 上年度可比期间 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 53 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 236,086,689.29 407,219.15 236,493,908.44 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -5,306,329.15 -5,306,329.15 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -165,103,809.77 3,696,333.69 -161,407,476.08 其中:1.基金申购款 200,596.21 -4,725.78 195,870.43 2.基金赎回款 -165,304,405.98 3,701,059.47 -161,603,346.51 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 70,982,879.52 -1,202,776.31 69,780,103.21 注:自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型 为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,本报告期自 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.2.1至 7.2.4财务报表由下列负责人签署:





杨明辉























朱威




















朱威








基金管理人负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 7.2.4 报表附注 7.2.4.1 基金基本情况 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1560号《关于准予华夏睿磐泰利 六个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复》,由华夏基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法 规负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式,存续期限为不定期。本基金自 2017年 11 月 27日至 2017年 12月 22日共募集 236,001,759.07元(不含认购资金利息),业经安永华 明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2017)验字第 60739337_A36号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案,《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 54 于 2017年 12月 27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 236,086,689.29份基金 份额,其中认购资金利息折合 84,930.22份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理 有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定,本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及 其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司 债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债 券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许 投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)、货 币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 7.2.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会 计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业 协会允许的如财务报表附注 7.2.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 经中国证监会批准,本基金的基金管理人华夏基金管理有限公司将本基金于 2019 年 2 月 27日转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,故本财务报表仍以持续经营假设为编制 基础。 7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状 况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.2.4.4重要会计政策和会计估计 7.2.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本会计报表的实际编制期间为 2019 年 1月 1日至 2019年 2月 26日。 7.2.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.2.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 55 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应 收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的 持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资 产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其 他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生 金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.2.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产 负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券 起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的 相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续 计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易 日结转。 7.2.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易 且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定 公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的, 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 56 应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应 以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或 折价。 2、当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他 信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法 取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.2.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债 权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中 列示。 7.2.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对 于曾经实施份额拆分或折算的基金,由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基 金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。对于已开放转换业务的基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的 实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.2.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额 时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实 现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净 值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转 入未分配利润。 7.2.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益;境外基金投资在 持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 57 收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益;境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适 用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计 算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的 增值税后的净额确认为利息收入。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息 扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收 入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支 持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收 益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金 管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价 值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的按直线法近似计算。 7.2.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的按直线法近似计算。 7.2.4.4.11基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份 额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收 益的孰低数。 由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.2.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类 别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1、对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 58 易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指 数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发 [2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证 券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及 在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有 限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益 品种,按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.2.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.2.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.2.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.2.4.6 税项 根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股 权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通 知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财 政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 59 [2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财 税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关 税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红 利收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配 取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,全额计入应纳税所得额,持 股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股 息红利,H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请, 由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得 税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按 照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率 代扣所得税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交 易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政 区现行税法规定缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 60 收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育 费附加和地方教育费附加。 7.2.4.7 重要财务报表项目的说明 7.2.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 2月 26日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 777,378.69


11,352,346.36 定期存款 -


- 其中:存款期限 1个月以内 -


-








存款期限 1-3个月 -


-








存款期限 3个月以上 -


- 其他存款 -


- 合计 777,378.69


11,352,346.36 7.2.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 2月 26日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,421,298.17


2,712,763.00


291,464.83


贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 29,867,656.50


30,045,310.40


177,653.90


银行间市场 2,043,865.26


2,038,000.00


-5,865.26


合计


31,911,521.76


32,083,310.40


171,788.64


资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 34,332,819.93


34,796,073.40


463,253.47


项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,167,603.60 2,940,711.60 -226,892.00 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 50,350,040.21 50,465,581.20 115,540.99 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 61 银行间市场 32,558,900.90 32,887,500.00 328,599.10 合计 82,908,941.11 83,353,081.20 444,140.09 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 86,076,544.71 86,293,792.80 217,248.09 7.2.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.2.4.7.4 买入返售金融资产 7.2.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 2月 26日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 11,000,000.00


- 银行间市场 -


- 合计 11,000,000.00


- 项目 上年度末 2018年 12月 31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.2.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.2.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 2月 26日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息


12,612.74


2,112.15 应收定期存款利息 -


- 应收其他存款利息 -


- 应收结算备付金利息 5,681.62


1,170.84 应收债券利息 863,512.11


2,250,596.40 应收资产支持证券利息 -


- 应收买入返售证券利息


350.68


- 应收申购款利息 -


- 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 62 应收黄金合约拆借孳息 -


- 其他 46.75


11.22 合计 882,203.90


2,253,890.61 7.2.4.7.6 其他资产 无。 7.2.4.7.7 应付交易费用 项目 本期末 2019年 2月 26日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用


53,822.57


51,163.49 银行间市场应付交易费用 1,835.00


1,452.50 合计


55,657.57


52,615.99 7.2.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 2月 26日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 -


-


应付赎回费 -


-


预提费用 60,301.69 40,000.00 合计 60,301.69 40,000.00 7.2.4.7.9 实收基金 华夏睿磐泰利定开混合 A: 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年2月26日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 39,402,867.47


39,402,867.47


本期申购 1.01


1.01


本期赎回(以“-”号填列) -10,130,555.43


-10,130,555.43


本期末 29,272,313.05


29,272,313.05


华夏睿磐泰利定开混合 C: 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年2月26日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 31,580,012.05


31,580,012.05


本期申购 27,392.45


27,392.45


本期赎回(以“-”号填列) -12,545,006.18


-12,545,006.18


华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 63 本期末 19,062,398.32


19,062,398.32


7.1.4.7.10 未分配利润 华夏睿磐泰利定开混合 A: 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,871,184.29 1,254,601.39 -616,582.90 本期利润 498,590.72


141,877.58


640,468.30


本期基金份额交易产生 的变动数 374,601.25


-332,803.22


41,798.03


其中:基金申购款 -0.04


0.03


-0.01


基金赎回款 374,601.29


-332,803.25


41,798.04


本期已分配利润 -


-


-


本期末 -997,992.32


1,063,675.75


65,683.43


华夏睿磐泰利定开混合 C: 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,589,206.48 1,003,013.07 -586,193.41 本期利润 391,100.25


104,127.80


495,228.05


本期基金份额交易产生 的变动数 484,585.90


-416,238.24


68,347.66


其中:基金申购款 -1,032.58


947.13


-85.45


基金赎回款 485,618.48


-417,185.37


68,433.11


本期已分配利润 -


-


-


本期末 -713,520.33


690,902.63


-22,617.70


7.2.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 活期存款利息收入 10,500.59 90,821.40 定期存款利息收入 -


- 其他存款利息收入 -


- 结算备付金利息收入 4,510.78 40,199.09 其他 35.53 481.31 合计 15,046.90 131,501.80 7.2.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 64 2019年 1月 1日至 2019年 2 月 26日 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 卖出股票成交总额 2,169,835.00


80,322,244.79 减:卖出股票成本总额 2,217,371.43


89,745,628.06 买卖股票差价收入 -47,536.43


-9,423,383.27 7.2.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 87,156,300.10


540,164,725.39 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 84,105,407.35


526,447,225.65 减:应收利息总额 2,361,883.82


13,443,778.87 买卖债券差价收入 689,008.93


273,720.87 7.2.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 7.2.4.7.15贵金属投资收益 7.2.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 7.2.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.2.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.2.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.2.4.7.16衍生工具收益 7.2.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.2.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.2.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 65 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2 月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 股票投资产生的股利收益


132.75


463,991.35 基金投资产生的股利收益 -


- 合计


132.75


463,991.35 7.2.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 1.交易性金融资产 246,005.38


217,248.09 ——股票投资 518,356.83


-226,892.00 ——债券投资


-272,351.45


444,140.09 ——资产支持证券投资 -


- ——基金投资 -


- ——贵金属投资 -


- ——其他 -


- 2.衍生工具 -


- ——权证投资 -


- 3.其他 -


- 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - - 合计 246,005.38


217,248.09 7.2.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 基金赎回费收入 12.85


58,906.32 合计 12.85 58,906.32 7.2.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 交易所市场交易费用 5,402.20


224,986.74 银行间市场交易费用 1,350.00


7,465.00 交易基金产生的费用 -


- 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 66 其中:申购费 -


- 赎回费 -


- 合计 6,752.20


232,451.74 7.2.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2 月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 审计费用


























7,808.43


40,000.00 信息披露费


























12,493.26


80,000.00 银行费用






































-





- 银行间账户维护费























9,000.00


24,000.00 其他





























300.00


800.00 合计


























29,601.69


144,800.00 7.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.2.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 7.2.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 7.2.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国光大银行股份有限公司("中国光大银行") 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司(“华夏财富”) 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.2.4.10.1.1 股票交易 无。 7.2.4.10.1.2 权证交易 无。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 67 7.2.4.10.1.3 债券交易 无。 7.2.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.2.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.2.4.10.2 关联方报酬 7.2.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的 管理费 79,453.75


1,219,258.62 其中:支付销售机构的客 户维护费 26,676.6 217,469.74 注: ①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%/当年 天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进 行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.2.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的 托管费 19,863.43


304,814.55 注: ①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 68 7.2.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏睿磐泰利定开 混合 A 华夏睿磐泰利定开混合C 合计 华夏基金管理有限 公司 -


2,998.94 2,998.94 中国光大银行 -


9,669.88 9,669.88 华夏财富 -


37.13 37.13 合计 - 12,705.95 12,705.95 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏睿磐泰利定开 混合A 华夏睿磐泰利定开混合C 合计 华夏基金管理有限 公司 - 65,743.59 65,743.59 中国光大银行 - 81,836.75 81,836.75 华夏财富 - 236.18 236.18 合计 - 147,816.52 147,816.52 注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.30% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华夏基金管理有限公司,再由华夏基金管 理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为:C 类日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值 ×0.30%/当年天数。 7.2.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.2.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.2.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.2.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.2.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 69 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 活期存款 777,378.69


10,500.59


11,352,346.36 90,821.40 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率或约定利 率计息。 7.2.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.2.4.10.7其他关联交易事项的说明 7.2.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明





无。 7.2.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.2.4.12 期末(2019年 2月 26日)本基金持有的流通受限证券 7.2.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.2.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 128054 中宠 转债 2019-2-19 2019-3-14 新发 流通 受限 100.00


100.00


2,170.00


217,000.00


217,000.00


- 7.2.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.2.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.2.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.2.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.2.4.13 金融工具风险及管理 7.2.4.13.1 风险管理政策和组织架构 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 70 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由 风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多 层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将 分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风 险控制决策,实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的 损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出 发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指 标、模型和日常的量化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 7.2.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人 信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失 的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进 行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。 7.2.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成 本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“7.4.12期末本 基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,本基金所投资 的证券均能及时变现。 7.2.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的 申购赎回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人 持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并 定期开展压力测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 71 化等数据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结 构发生变化时,及时调整组合资产结构及比例,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规 模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定 的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 7.2.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测 组合敏感性指标来衡量市场风险。 7.2.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金 投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.2.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 2月 26日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 777,378.69


-


-


777,378.69


结算备付金 1,426,881.11


-


-


1,426,881.11


结算保证金 10,210.63


-


-


10,210.63


债券投资 17,241,565.20


14,841,745.20


-


32,083,310.40


资产支持证券 -


-


-


-


买入返售金融资产 11,000,000.00


-


-


11,000,000.00


应收直销申购款 -


-


-


-


卖出回购金融资产款 -


-


-


-


上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 11,352,346.36 - - 11,352,346.36 结算备付金 2,365,209.88 - - 2,365,209.88 结算保证金 22,630.23 - - 22,630.23 债券投资 11,937,969.00 66,258,612.20 5,156,500.00 83,353,081.20 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 72 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产款 29,000,000.00 - - 29,000,000.00 注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 2月 26日 上年度末 2018年 12月 31日 利率下降 25个基点 109,595.84


512,460.07 利率上升 25个基点 -109,081.81


-506,965.62 7.2.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.2.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情 况或证券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有 的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控 制。 7.2.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 2月 26日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票 投资 2,712,763.00


5.61 2,940,711.60 4.21 交易性金融资产-基金 投资 - - - - 交易性金融资产-债券 投资 217,000.00


0.45 - - 交易性金融资产-贵金 属投资 - - - - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 73 衍生金融资产-权证投 资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,929,763.00


6.06 2,940,711.60 4.21 注:本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 7.2.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 2月 26日 上年度末 2018年 12月 31日 +5% 146,462.09


156,781.10 -5% -146,462.09


-156,781.10 7.2.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为 三个层次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价 确定公允价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的 报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类 似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参 与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (2)各层次金融工具公允价值 截至 2019年 2月 26日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 2,929,763.00元,第二层次的余额为 31,866,310.40元,第三层次的余额为 0元。(截至 2018 年 12月 31日止:第一层次的余额为 2,940,711.60元,第二层次的余额 83,353,081.20元,第 三层次的余额为 0元。) (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股 票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票 复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 74 的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售 期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (报告期末为 2019年 12月 31日,报告期间为 2019年 2月 27日至 2019年 12月 31日) 8.1.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 69,761,979.32 18.19 其中:股票 69,761,979.32 18.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 298,547,439.00 77.85 其中:债券 288,762,439.00 75.30





资产支持证券 9,785,000.00 2.55 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,699,983.25 2.27 8 其他各项资产 6,466,753.43 1.69 9 合计 383,476,155.00 100.00 8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 75 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 662,475.00 0.18 C 制造业 22,140,909.64 5.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,051,708.00 1.62 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,101,789.60 0.30 J 金融业 36,275,483.08 9.73 K 房地产业 3,227,184.00 0.87 L 租赁和商务服务业 302,430.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 69,761,979.32 18.72 8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 601318 中国平安














124,500.00














10,639,770.00


2.86 2 600519 贵州茅台

















7,000.00














8,281,000.00


2.22 3 600887 伊利股份














118,000.00














3,650,920.00


0.98 4 600016 民生银行














542,480.00














3,423,048.80


0.92 5 601166 兴业银行














172,700.00














3,419,460.00


0.92 6 601328 交通银行














606,700.00














3,415,721.00


0.92 7 600036 招商银行














77,800.00














2,923,724.00


0.78 8 601668 中国建筑














425,100.00














2,389,062.00


0.64 9 601688 华泰证券














115,000.00














2,335,650.00


0.63 10 601211 国泰君安














118,000.00














2,181,820.00


0.59 11 688012 中微公司














23,850.00














2,126,466.00


0.57 12 601988 中国银行














539,400.00














1,990,386.00


0.53 13 601390 中国中铁














310,700.00














1,845,558.00


0.50 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 76 14 600031 三一重工














107,900.00














1,839,695.00


0.49 15 601186 中国铁建














179,200.00














1,817,088.00


0.49 16 601336 新华保险














35,600.00














1,749,740.00


0.47 17 600276 恒瑞医药














19,300.00














1,689,136.00


0.45 18 600048 保利地产














100,300.00














1,622,854.00


0.44 19 600340 华夏幸福














55,900.00














1,604,330.00


0.43 20 601288 农业银行














429,000.00














1,583,010.00


0.42 21 600585 海螺水泥














21,400.00














1,172,720.00


0.31 22 601066 中信建投














33,600.00














1,021,440.00


0.27 23 600050 中国联通














160,800.00

















947,112.00


0.25 24 601077 渝农商行














147,778.00

















925,090.28


0.25 25 600690 海尔智家














40,100.00

















781,950.00


0.21 26 688010 福光股份














17,276.00

















705,379.08


0.19 27 601012 隆基股份














26,900.00

















667,927.00


0.18 28 601088 中国神华














36,300.00

















662,475.00


0.18 29 688033 天宜上佳














21,406.00

















563,619.98


0.15 30 600000 浦发银行














43,100.00

















533,147.00


0.14 31 601888 中国国旅

















3,400.00

















302,430.00


0.08 32 688199 久日新材

















4,494.00

















268,112.04


0.07 33 688181 八亿时空

















4,306.00

















189,377.88


0.05 34 688369 致远互联

















2,970.00

















154,677.60


0.04 35 601398 工商银行














22,700.00

















133,476.00


0.04 36 688288 鸿泉物联

















3,429.00




















97,555.05


0.03 37 688081 兴图新科

















3,153.00




















88,946.13


0.02 38 603109 神驰机电




















684.00




















18,105.48


0.00 8.1.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安








22,689,656.67


6.09 2 600519 贵州茅台








12,095,118.41


3.25 3 600887 伊利股份











9,289,363.12


2.49 4 600036 招商银行











8,767,221.74


2.35 5 601166 兴业银行











6,506,253.47


1.75 6 601328 交通银行











5,521,469.00


1.48 7 600016 民生银行











5,290,964.00


1.42 8 601211 国泰君安











4,767,802.00


1.28 9 601688 华泰证券











4,249,364.52


1.14 10 601668 中国建筑











4,009,492.63


1.08 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 77 11 600276 恒瑞医药











3,988,687.68


1.07 12 601288 农业银行











3,343,392.00


0.90 13 600000 浦发银行











3,222,755.30


0.86 14 601988 中国银行











2,932,892.00


0.79 15 601229 上海银行











2,792,741.41


0.75 16 601390 中国中铁











2,702,231.00


0.73 17 601398 工商银行











2,600,438.00


0.70 18 600048 保利地产











2,599,489.00


0.70 19 600031 三一重工











2,403,507.00


0.64 20 601186 中国铁建











2,321,884.84


0.62 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安








13,914,844.01


3.73 2 600036 招商银行











6,434,340.00


1.73 3 600519 贵州茅台











6,094,755.00


1.64 4 600887 伊利股份











5,526,231.00


1.48 5 601166 兴业银行











3,508,892.92


0.94 6 600276 恒瑞医药











3,325,502.80


0.89 7 601211 国泰君安











3,110,566.00


0.83 8 601229 上海银行











2,870,032.80


0.77 9 600000 浦发银行











2,856,290.98


0.77 10 601398 工商银行











2,409,494.00


0.65 11 601688 华泰证券











2,380,536.00


0.64 12 601328 交通银行











2,066,154.00


0.55 13 600016 民生银行











2,054,362.00


0.55 14 600196 复星医药











2,042,007.00


0.55 15 688111 金山办公











2,008,751.19


0.54 16 600028 中国石化











1,954,105.00


0.52 17 601288 农业银行











1,701,733.00


0.46 18 600104 上汽集团











1,680,293.00


0.45 19 601888 中国国旅











1,676,317.00


0.45 20 601800 中国交建











1,640,811.00


0.44 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 78 用。 8.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额


177,897,214.57


卖出股票收入(成交)总额 133,727,536.35


注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 3,302,232.00 0.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 52,921,907.00 14.20 其中:政策性金融债 39,777,907.00 10.67 4 企业债券 61,215,300.00 16.43 5 企业短期融资券 20,110,000.00 5.40 6 中期票据 151,213,000.00 40.58 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 288,762,439.00 77.49 8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 101554043 15中煤 MTN001 200,000 20,770,000.00 5.57 2 101801358 18闽投 MTN004 200,000 20,220,000.00 5.43 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 79 3 101900661 19中建材 MTN001 200,000 20,186,000.00 5.42 4 155439 19中船 01 200,000 20,160,000.00 5.41 5 101800759 18兖矿 MTN009 160,000 16,598,400.00 4.45 8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比(%) 1 139686 逸锟 11A1 100,000.00 9,785,000.00 2.63 8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IH2003 上证 50股指 期货 IH2003 合约 7 -6,468,840.00 -379,680.00 买入股指期货合 约的目的是进行 更有效地流动性 管理,实现投资 目标。 公允价值变动总额合计(元) -379,680.00 股指期货投资本期收益(元) -45,840.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -379,680.00 8.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在风险可控的前提下,根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资 管理需要,更有效地进行流动性管理,实现投资目标。 8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.1.11.1本期国债期货投资策略 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.1.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 80 8.1.12投资组合报告附注 8.1.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 8.1.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.1.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 715,184.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,751,568.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,466,753.43 8.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.1.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 (报告期末为 2019年 2月 26日,报告期间为 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日) 8.2.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 81 1 权益投资 2,712,763.00


5.46


其中:股票 2,712,763.00


5.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,083,310.40 64.56


其中:债券 32,083,310.40 64.56








资产支持证券 -


-


4 贵金属投资 -


-


5 金融衍生品投资 -


-


6 买入返售金融资产 11,000,000.00 22.14 其中:买断式回购的买入返售金融资产 -


-


7 银行存款和结算备付金合计 2,204,259.80 4.44


8 其他各项资产 1,693,252.38


3.41 9 合计 49,693,585.58


100.00 8.2.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,256.00 0.02 B 采矿业 64,524.00 0.13 C 制造业 1,107,236.20


2.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 74,768.00 0.15 E 建筑业 45,996.00 0.10 F 批发和零售业 71,033.00 0.15 G 交通运输、仓储和邮政业 67,875.00 0.14 H 住宿和餐饮业 1,526.00 0.00


I 信息传输、软件和信息技术服务业 93,673.00 0.19 J 金融业 382,641.80 0.79 K 房地产业 108,769.00 0.22 L 租赁和商务服务业 45,808.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 2,600.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 5,968.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 -


-


P 教育 -


-


Q 卫生和社会工作 6,432.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 607,081.00 1.25 S 综合 18,576.00 0.04 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 82 合计 2,712,763.00


5.61 8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 300413 芒果超媒 13,600.00 568,480.00 1.18 2 601318 中国平安 1,100.00 77,011.00 0.16 3 600519 贵州茅台 100.00 72,735.00 0.15 4 000651 格力电器 1,100.00 49,423.00 0.10 5 601166 兴业银行 2,500.00 43,425.00 0.09 6 600383 金地集团 3,100.00 34,875.00 0.07 7 000858 五粮液 500.00 34,460.00 0.07 8 600031 三一重工 3,000.00 32,400.00 0.07 9 601601 中国太保 800.00 28,376.00 0.06 10 600036 招商银行 900.00 28,341.00 0.06 11 002415 海康威视 800.00 28,288.00 0.06 12 002146 荣盛发展 2,700.00 25,785.00 0.05 13 000568 泸州老窖 500.00 25,425.00 0.05 14 601211 国泰君安 1,200.00 24,684.00 0.05 15 000776 广发证券 1,400.00 24,318.00 0.05 16 601688 华泰证券 1,000.00 24,100.00 0.05 17 601877 正泰电器 900.00 23,310.00 0.05 18 600050 中国联通 3,800.00 23,256.00 0.05 19 600741 华域汽车 1,000.00 21,330.00 0.04 20 600585 海螺水泥 600.00 21,216.00 0.04 21 000898 鞍钢股份 3,700.00 21,164.00 0.04 22 603609 禾丰牧业 1,900.00 20,995.00 0.04 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 83 23 600016 民生银行 3,180.00 20,542.80 0.04 24 601006 大秦铁路 2,300.00 20,355.00 0.04 25 600572 康恩贝 2,500.00 20,075.00 0.04 26 601009 南京银行 2,700.00 19,764.00 0.04 27 601186 中国铁建 1,700.00 19,652.00 0.04 28 601016 节能风电 6,800.00 19,448.00 0.04 29 601607 上海医药 1,000.00 18,650.00 0.04 30 300088 长信科技 3,200.00 18,496.00 0.04 31 600332 白云山 500.00 18,450.00 0.04 32 600900 长江电力 1,100.00 17,908.00 0.04 33 600271 航天信息 600.00 17,796.00 0.04 34 600426 华鲁恒升 1,200.00 17,196.00 0.04 35 600694 大商股份 600.00 16,932.00 0.03 36 600062 华润双鹤 1,200.00 15,792.00 0.03 37 603328 依顿电子 1,400.00 15,792.00 0.03 38 002027 分众传媒 2,200.00 15,686.00 0.03 39 600765 中航重机 1,600.00 15,632.00 0.03 40 300130 新国都 1,000.00 14,830.00 0.03 41 000848 承德露露 1,700.00 14,824.00 0.03 42 600028 中国石化 2,400.00 14,400.00 0.03 43 603198 迎驾贡酒 900.00 14,220.00 0.03 44 601988 中国银行 3,700.00 14,208.00 0.03 45 000333 美的集团 300.00 14,208.00 0.03 46 600566 济川药业 400.00 14,200.00 0.03 47 601225 陕西煤业 1,600.00 14,192.00 0.03 48 002195 二三四五 3,000.00 14,160.00 0.03 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 84 49 300339 润和软件 1,200.00 13,920.00 0.03 50 601137 博威合金 1,700.00 13,821.00 0.03 51 601800 中国交建 1,100.00 13,728.00 0.03 52 600056 中国医药 900.00 13,716.00 0.03 53 600673 东阳光 1,500.00 13,470.00 0.03 54 603993 洛阳钼业 2,700.00 13,284.00 0.03 55 600308 华泰股份 2,700.00 13,230.00 0.03 56 601369 陕鼓动力 2,000.00 13,200.00 0.03 57 601199 江南水务 3,200.00 12,992.00 0.03 58 600389 江山股份 700.00 12,866.00 0.03 59 600000 浦发银行 1,100.00 12,815.00 0.03 60 001979 招商蛇口 600.00 12,672.00 0.03 61 600256 广汇能源 3,000.00 12,660.00 0.03 62 601888 中国国旅 200.00 12,470.00 0.03 63 601126 四方股份 2,000.00 12,420.00 0.03 64 000900 现代投资 2,500.00 11,675.00 0.02 65 600160 巨化股份 1,500.00 11,670.00 0.02 66 600919 江苏银行 1,700.00 11,628.00 0.02 67 601628 中国人寿 400.00 11,420.00 0.02 68 600373 中文传媒 800.00 11,288.00 0.02 69 002541 鸿路钢构 1,400.00 11,158.00 0.02 70 002048 宁波华翔 900.00 11,106.00 0.02 71 000425 徐工机械 2,800.00 11,060.00 0.02 72 600750 江中药业 600.00 10,914.00 0.02 73 600655 豫园股份 1,300.00 10,894.00 0.02 74 600487 亨通光电 500.00 10,890.00 0.02 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 85 75 002304 洋河股份 100.00 10,821.00 0.02 76 300058 蓝色光标 2,200.00 10,648.00 0.02 77 002038 双鹭药业 400.00 10,644.00 0.02 78 000581 威孚高科 500.00 10,510.00 0.02 79 600018 上港集团 1,700.00 10,234.00 0.02 80 002391 长青股份 800.00 9,936.00 0.02 81 600660 福耀玻璃 400.00 9,904.00 0.02 82 600482 中国动力 400.00 9,808.00 0.02 83 000719 中原传媒 1,100.00 9,537.00 0.02 84 600219 南山铝业 3,700.00 9,250.00 0.02 85 600668 尖峰集团 700.00 9,233.00 0.02 86 600015 华夏银行 1,100.00 9,042.00 0.02 87 000036 华联控股 1,400.00 8,946.00 0.02 88 300122 智飞生物 200.00 8,726.00 0.02 89 601288 农业银行 2,300.00 8,717.00 0.02 90 600195 中牧股份 700.00 8,659.00 0.02 91 601231 环旭电子 700.00 8,526.00 0.02 92 600535 天士力 400.00 8,260.00 0.02 93 600600 青岛啤酒 200.00 7,940.00 0.02 94 600879 航天电子 1,200.00 7,848.00 0.02 95 600850 华东电脑 400.00 7,736.00 0.02 96 002419 天虹股份 600.00 7,716.00 0.02 97 002332 仙琚制药 1,100.00 7,700.00 0.02 98 603288 海天味业 100.00 7,647.00 0.02 99 601328 交通银行 1,200.00 7,620.00 0.02 100 000999 华润三九 300.00 7,557.00 0.02 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 86 101 603968 醋化股份 500.00 7,505.00 0.02 102 000825 太钢不锈 1,400.00 7,238.00 0.01 103 600522 中天科技 700.00 7,070.00 0.01 104 601677 明泰铝业 700.00 7,063.00 0.01 105 600790 轻纺城 1,700.00 7,004.00 0.01 106 600569 安阳钢铁 1,900.00 6,878.00 0.01 107 000049 德赛电池 200.00 6,872.00 0.01 108 600897 厦门空港 300.00 6,867.00 0.01 109 600516 方大炭素 300.00 6,792.00 0.01 110 601985 中国核电 1,100.00 6,688.00 0.01 111 600739 辽宁成大 500.00 6,630.00 0.01 112 600048 保利地产 500.00 6,615.00 0.01 113 600548 深高速 700.00 6,552.00 0.01 114 002396 星网锐捷 300.00 6,540.00 0.01 115 600820 隧道股份 900.00 6,525.00 0.01 116 300015 爱尔眼科 200.00 6,432.00 0.01 117 601801 皖新传媒 800.00 6,184.00 0.01 118 300433 蓝思科技 700.00 6,090.00 0.01 119 601158 重庆水务 1,000.00 6,060.00 0.01 120 000021 深科技 800.00 5,984.00 0.01 121 600705 中航资本 1,000.00 5,960.00 0.01 122 600406 国电南瑞 300.00 5,853.00 0.01 123 600737 中粮糖业 700.00 5,838.00 0.01 124 002456 欧菲光 400.00 5,832.00 0.01 125 601100 恒立液压 200.00 5,754.00 0.01 126 000951 中国重汽 400.00 5,640.00 0.01 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 87 127 002299 圣农发展 200.00 5,572.00 0.01 128 000002 万科 A 200.00 5,558.00 0.01 129 600894 广日股份 800.00 5,496.00 0.01 130 300098 高新兴 600.00 5,376.00 0.01 131 300296 利亚德 600.00 5,214.00 0.01 132 601336 新华保险 100.00 5,051.00 0.01 133 601928 凤凰传媒 600.00 4,998.00 0.01 134 601238 广汽集团 400.00 4,928.00 0.01 135 000528 柳工 660.00 4,864.20 0.01 136 600563 法拉电子 100.00 4,850.00 0.01 137 600782 新钢股份 800.00 4,808.00 0.01 138 600742 一汽富维 400.00 4,740.00 0.01 139 600475 华光股份 500.00 4,735.00 0.01 140 600038 中直股份 100.00 4,725.00 0.01 141 600346 恒力石化 300.00 4,500.00 0.01 142 600959 江苏有线 900.00 4,491.00 0.01 143 600497 驰宏锌锗 800.00 4,272.00 0.01 144 300146 汤臣倍健 200.00 4,212.00 0.01 145 000860 顺鑫农业 100.00 4,183.00 0.01 146 601088 中国神华 200.00 4,162.00 0.01 147 000551 创元科技 600.00 4,020.00 0.01 148 600089 特变电工 500.00 4,015.00 0.01 149 600309 万华化学 100.00 4,004.00 0.01 150 300388 国祯环保 400.00 4,004.00 0.01 151 600377 宁沪高速 400.00 3,900.00 0.01 152 002572 索菲亚 200.00 3,820.00 0.01 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 88 153 300378 鼎捷软件 300.00 3,753.00 0.01 154 601999 出版传媒 600.00 3,708.00 0.01 155 002649 博彦科技 400.00 3,652.00 0.01 156 603898 好莱客 200.00 3,610.00 0.01 157 002056 横店东磁 500.00 3,510.00 0.01 158 002083 孚日股份 600.00 3,306.00 0.01 159 600376 首开股份 400.00 3,224.00 0.01 160 000768 中航飞机 200.00 3,220.00 0.01 161 600352 浙江龙盛 300.00 3,213.00 0.01 162 601169 北京银行 500.00 3,180.00 0.01 163 600884 杉杉股份 200.00 3,126.00 0.01 164 600067 冠城大通 700.00 3,059.00 0.01 165 600761 安徽合力 300.00 3,057.00 0.01 166 300468 四方精创 200.00 3,028.00 0.01 167 600845 宝信软件 100.00 2,949.00 0.01 168 002482 广田集团 500.00 2,920.00 0.01 169 000828 东莞控股 300.00 2,913.00 0.01 170 601700 风范股份 300.00 2,871.00 0.01 171 600469 风神股份 600.00 2,682.00 0.01 172 000539 粤电力 A 600.00 2,652.00 0.01 173 002398 建研集团 500.00 2,600.00 0.01 174 600596 新安股份 200.00 2,548.00 0.01 175 600893 航发动力 100.00 2,547.00 0.01 176 600816 安信信托 300.00 2,439.00 0.01 177 000895 双汇发展 100.00 2,408.00 0.00 178 600183 生益科技 200.00 2,400.00 0.00 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 89 179 600862 中航高科 300.00 2,355.00 0.00 180 002233 塔牌集团 200.00 2,346.00 0.00 181 002182 云海金属 300.00 2,307.00 0.00 182 600567 山鹰纸业 600.00 2,184.00 0.00 183 300144 宋城演艺 100.00 2,142.00 0.00 184 000899 赣能股份 400.00 2,108.00 0.00 185 600035 楚天高速 600.00 2,070.00 0.00 186 600723 首商股份 300.00 2,034.00 0.00 187 002563 森马服饰 200.00 2,012.00 0.00 188 002353 杰瑞股份 100.00 1,991.00 0.00 189 002091 江苏国泰 300.00 1,968.00 0.00 190 002159 三特索道 100.00 1,964.00 0.00 191 603369 今世缘 100.00 1,955.00 0.00 192 600398 海澜之家 200.00 1,936.00 0.00 193 600510 黑牡丹 300.00 1,926.00 0.00 194 600064 南京高科 200.00 1,818.00 0.00 195 002595 豪迈科技 100.00 1,769.00 0.00 196 600081 东风科技 200.00 1,744.00 0.00 197 000631 顺发恒业 500.00 1,700.00 0.00 198 600210 紫江企业 400.00 1,672.00 0.00 199 600231 凌钢股份 500.00 1,665.00 0.00 200 600704 物产中大 300.00 1,635.00 0.00 201 600859 王府井 100.00 1,597.00 0.00 202 600143 金发科技 300.00 1,578.00 0.00 203 601992 金隅集团 400.00 1,564.00 0.00 204 601898 中煤能源 300.00 1,554.00 0.00 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 90 205 000524 岭南控股 200.00 1,526.00 0.00 206 000519 中兵红箭 200.00 1,520.00 0.00 207 600580 卧龙电驱 200.00 1,506.00 0.00 208 601390 中国中铁 200.00 1,494.00 0.00 209 000525 红太阳 100.00 1,493.00 0.00 210 600371 万向德农 200.00 1,480.00 0.00 211 002635 安洁科技 100.00 1,458.00 0.00 212 600507 方大特钢 100.00 1,419.00 0.00 213 000598 兴蓉环境 300.00 1,386.00 0.00 214 300047 天源迪科 100.00 1,384.00 0.00 215 600033 福建高速 400.00 1,340.00 0.00 216 300177 中海达 100.00 1,339.00 0.00 217 600133 东湖高新 200.00 1,332.00 0.00 218 600716 凤凰股份 300.00 1,311.00 0.00 219 002305 南国置业 400.00 1,280.00 0.00 220 600493 凤竹纺织 200.00 1,274.00 0.00 221 600098 广州发展 200.00 1,242.00 0.00 222 600097 开创国际 100.00 1,204.00 0.00 223 600808 马钢股份 300.00 1,191.00 0.00 224 600688 上海石化 200.00 1,092.00 0.00 225 600805 悦达投资 200.00 1,086.00 0.00 226 600650 锦江投资 100.00 1,084.00 0.00 227 300229 拓尔思 100.00 1,084.00 0.00 228 600775 南京熊猫 100.00 1,076.00 0.00 229 002479 富春环保 200.00 1,040.00 0.00 230 600483 福能股份 100.00 931.00 0.00 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 91 231 000601 韶能股份 200.00 894.00 0.00 232 000429 粤高速 A 100.00 885.00 0.00 233 000032 深桑达 A 100.00 884.00 0.00 234 600831 广电网络 100.00 870.00 0.00 235 000026 飞亚达 A 100.00 850.00 0.00 236 600886 国投电力 100.00 835.00 0.00 237 002232 启明信息 100.00 834.00 0.00 238 600558 大西洋 200.00 792.00 0.00 239 600500 中化国际 100.00 777.00 0.00 240 002013 中航机电 100.00 772.00 0.00 241 002238 天威视讯 100.00 768.00 0.00 242 002441 众业达 100.00 762.00 0.00 243 000793 华闻传媒 200.00 744.00 0.00 244 002276 万马股份 100.00 686.00 0.00 245 600525 长园集团 100.00 670.00 0.00 246 002286 保龄宝 100.00 652.00 0.00 247 002534 杭锅股份 100.00 629.00 0.00 248 600863 内蒙华电 200.00 584.00 0.00 249 300310 宜通世纪 100.00 559.00 0.00 250 601208 东材科技 100.00 537.00 0.00 251 600888 新疆众和 100.00 494.00 0.00 252 000419 通程控股 100.00 481.00 0.00 253 000157 中联重科 100.00 422.00 0.00 254 600881 亚泰集团 100.00 394.00 0.00 255 002663 普邦股份 100.00 345.00 0.00 8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 92 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300413 芒果超媒 499,433.00


0.72 2 300088 长信科技 27,060.00


0.04 3 600694 大商股份 25,140.00


0.04 4 000848 承德露露 24,955.00


0.04 5 601369 陕鼓动力 23,522.00


0.03 6 300130 新国都 23,123.00


0.03 7 601800 中国交建 22,880.00


0.03 8 601199 江南水务 22,814.00


0.03 9 600256 广汇能源 22,515.00


0.03 10 600389 江山股份 22,347.00


0.03 11 300339 润和软件 22,218.00


0.03 12 600673 东阳光 21,896.00


0.03 13 600062 华润双鹤 21,492.00


0.03 14 600000 浦发银行 20,260.00


0.03 15 000900 现代投资 20,112.00


0.03 16 601016 节能风电 19,764.00


0.03 17 600566 济川药业 19,497.00


0.03 18 002048 宁波华翔 18,836.00


0.03 19 300058 蓝色光标 18,614.00


0.03 20 002541 鸿路钢构 18,175.00


0.03 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 83,730.00


0.12 2 601211 国泰君安 65,651.00


0.09 3 600036 招商银行 61,496.00


0.09 4 601166 兴业银行 57,194.00


0.08 5 000776 广发证券 56,024.00


0.08 6 601988 中国银行 50,541.00


0.07 7 000651 格力电器 48,370.00


0.07 8 600741 华域汽车 42,799.00


0.06 9 000858 五粮液 38,419.00


0.06 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 93 10 601006 大秦铁路 32,268.00


0.05 11 601186 中国铁建 32,040.00


0.05 12 600886 国投电力 32,000.00


0.05 13 603993 洛阳钼业 29,608.00


0.04 14 601009 南京银行 29,249.00


0.04 15 000568 泸州老窖 29,226.00


0.04 16 002415 海康威视 28,555.00


0.04 17 600383 金地集团 28,458.00


0.04 18 600016 民生银行 27,016.00


0.04 19 601288 农业银行 26,208.00


0.04 20 002146 荣盛发展 25,764.00


0.04 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额


1,471,066.00


卖出股票收入(成交)总额


2,169,835.00


注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 -


-


2 央行票据 -


-


3 金融债券 24,064,205.20 49.74 其中:政策性金融债 24,064,205.20 49.74 4 企业债券 5,764,105.20 11.91 5 企业短期融资券 -


-


6 中期票据 2,038,000.00 4.21 7 可转债(可交换债) 217,000.00 0.45 8 同业存单 -


-


9 其他 -


-


10 合计 32,083,310.40 66.32 8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 94 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 018005 国开 1701 149,080


14,936,325.20


30.87 2 018006 国开 1702 80,000 8,160,000.00


16.87 3 122742 12鲁高速 35,160


3,725,905.20


7.70 4 122437 15远洋 01 20,000


2,038,200.00


4.21 5 10176300 1 17晋煤 MTN001 20,000 2,038,000.00


4.21 8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.2.11.1本期国债期货投资策略 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.2.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.2.12投资组合报告附注 8.2.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 8.2.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.2.12.3期末其他各项资产构成 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 95 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,210.63


2 应收证券清算款 800,730.85


3 应收股利 -


4 应收利息 882,203.90


5 应收申购款


107.00


6 其他应收款 -


7 待摊费用 -


8 其他 -


9 合计


1,693,252.38


8.2.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.2.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.2.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 9.1.1基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 华夏睿 磐泰利 混合 A 495 640,135.76


302,494,171.57


95.46% 14,373,029.26


4.54% 华夏睿 磐泰利 混合 C 462 56,003.15


1,503,608.66






































5.81% 24,369,846.45


94.19% 合计 957 358,140.71 303,997,780.23 88.70% 38,742,875.71 11.30% 9.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 96 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 华夏睿磐泰利混合 A 37,519.75 0.01% 华夏睿磐泰利混合 C - - 合计 37,519.75 0.01% 9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 华夏睿磐泰利混合 A 0 华夏睿磐泰利混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 华夏睿磐泰利混合 A 0 华夏睿磐泰利混合 C 0 合计 0 9.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 9.2.1基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 华夏睿磐 泰利定开 混合 A 629


46,537.86


497.63


0.00% 29,271,815.42


100.00% 华夏睿磐 泰利定开 混合 C 456


41,803.51


-


- 19,062,398.32


100.00% 合计 1,085























44,548.12


497.63 0.00% 48,334,213.74


100.00% 9.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 华夏睿磐泰利定开 混合 A - - 华夏睿磐泰利定开 混合 C - - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 97 合计 - - 9.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万 份) 本公司高级管理 人员、基金投资和 研究部门负责人 持有本开放式基 金 华夏睿磐泰利定开混合 A 0 华夏睿磐泰利定开混合 C 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开放式基 金 华夏睿磐泰利定开混合 A 0 华夏睿磐泰利定开混合 C 0 合计 0 §10开放式基金份额变动 10.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 单位:份 项目 华夏睿磐泰利混合A 华夏睿磐泰利混合C 基金转型日(2019 年 2 月 27 日)基金份额总额 29,272,313.05 19,062,398.32 基金转型日起至报告期期末基 金总申购份额 322,235,805.59 37,286,632.39 减:基金转型日起至报告期期 末基金总赎回份额 34,640,917.81 30,475,575.60 基金转型日起至报告期期末基 金拆分变动份额
















































































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本报告期期末基金份额总额 316,867,200.83 25,873,455.11 注:自2019年2月27日起,由《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金合同》 修订而成的《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金合同》生效。 10.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 单位:份 项目 华夏睿磐泰利定开混合A 华夏睿磐泰利定开混合C 基金合同生效日(2017年12月27 日)基金份额总额 87,527,407.94 148,559,281.35 本报告期期初基金份额总额 39,402,867.47 31,580,012.05 报告期基金总申购份额 1.01 27,392.45 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 98 减:报告期基金总赎回份额 10,130,555.43 12,545,006.18 报告期基金拆分变动份额


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本报告期期末基金份额总额 29,272,313.05 19,062,398.32 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 3月 2日发布公告,李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察 长,周璇女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 2019年 11月,中国光大银行股份有限公司聘任刘金先生担任中国光大银行股份有限公 司行长。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 50,000 元 人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供 2年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 11.7.1.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券 1 270,185,860.15


91.08% 197,590.39


91.08% - 中金公司 1 26,475,942.82


8.92% 19,362.07


8.92% - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 99 11.7.1.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券 1 2,163,073.00


59.49% 1,581.84


59.49% - 中金公司 1 1,473,078.00


40.51% 1,077.24


40.51% - 注: ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③自 2019年 2月 27日起,由《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金 合同》修订而成的《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金合同》生效。除本表列示外,本 基金本报告期未选择其他交易单元作为本基金交易单元。 ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。


11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 11.7.2.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期回购 成交总额的 比例 中国银河证券 178,299,515.74


61.28%


3,942,200,000.00


95.17% 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 100 中金公司 112,679,851.45


38.72%





200,000,000.00


4.83% 11.7.2.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期回购 成交总额的 比例 中国银河证券


31,812,635.62


74.53% 423,400,000.00


95.06% 中金公司


10,869,259.66


25.47%


22,000,000.00


4.94% 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券 投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的 公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-01-22 2 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券 投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期 定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-02-27 3 华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰利 六个月定期开放混合型证券投资基金触发 转型条款并确定转型的公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-02-27 4 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-03-02 5 华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰利 混合型证券投资基金在部分代销机构开通 定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-03-04 6 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金在爱建证券有限责任公司开通定期 定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-04-11 7 华夏基金管理有限公司关于提示投资者在 中国结算办理场内外账户对应关系维护业 务的公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-05-09 8 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金新增玄元保险代理有限公司为代销 机构的公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-05-09 9 华夏基金管理有限公司关于限制华夏睿磐 泰利混合型证券投资基金申购业务的公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-05-18 10 华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及 时完善客户身份信息资料的特别提示公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-0 6-04


11 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金新增华夏银行股份有限公司为代销 机构的公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-06-12


华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 101 12 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金在新时代证券股份有限公司开通定 期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-07-31 13 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金新增阳光人寿保险股份有限公司为 代销机构的公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-08-30 14 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下 基金基金合同的公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-10-21 15 华夏基金管理有限公司关于修订华夏睿磐 泰利混合型证券投资基金基金合同的公告。 中国证监会指定报刊 及网站 2019-10-31 16 华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰利 混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、 定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊 及网站 2019-11-11 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 12.1.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份 额 持有份额 份额占比 机 构 1 2019-05-17 至 2019-12-31 - 91,595,977.70 - 91,595,977.70 26.72% 机 构 2 2019-05-17 至 2019-12-31 - 91,595,977.70 - 91,595,977.70 26.72% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的 情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法 以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的 流动性风险。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回 后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等情形。


12.1.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年年度报告 102 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 13.1.1中国证监会准予基金注册的文件; 13.1.2《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金合同》; 13.1.3《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金托管协议》; 13.1.4《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》; 13.1.5《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》; 13.1.6法律意见书; 13.1.7基金管理人业务资格批件、营业执照; 13.1.8基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年四月九日