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500ETF(159922)

500ETF:2019年年度报告查看PDF公告

 
 
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资
基金 2019年年度报告 
 
2019年 12月 31日


基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2020年 04月 08日 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 2页 共 82页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。


嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 3页 共 82页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8 §4 管理人报告 ................................................................ 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 13 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13 §5 托管人报告 ............................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 审计报告 ................................................................. 14 §7 年度财务报表 ............................................................. 17 7.1 资产负债表 ................................................................. 17 7.2 利润表 ..................................................................... 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 19 7.4 报表附注 ................................................................... 20 §8 投资组合报告 ............................................................. 58 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 59 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 4页 共 82页


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 72 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 73 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 73 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 74 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 74 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 74 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 74 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 74 §9 基金份额持有人信息 ........................................................ 76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 76 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 76 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 77 §10 开放式基金份额变动 ....................................................... 77 §11 重大事件揭示 ............................................................ 77 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 77 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 77 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 77 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 77 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 78 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 78 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 78 11.8 其他重大事件 .............................................................. 80 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 81 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 81 §13 备查文件目录 ............................................................ 82 13.1 备查文件目录 .............................................................. 82 13.2 存放地点 .................................................................. 82 13.3 查阅方式 .................................................................. 82 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 5页 共 82页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金 基金简称


嘉实中证 500ETF 场内简称


500ETF 基金主代码


159922 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2013年 2月 6日 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


625,931,868.00份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交易所


深圳证券交易所 上市日期


2013年 3月 15日 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离 度和跟踪误差的最小化。 投资策略


本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整。 业绩比较基准


中证 500指数 风险收益特征


本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


胡勇钦 田青 联系电话


(010)65215588 (010)67595096 电子邮箱


service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-600-8800 (010)67595096 传真


(010)65215588 (010)66275853 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 8号上海国金中心二期 27 楼 09-14单元 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


北京市建国门北大街 8号华润大 厦 8层 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码


100005 100033 法定代表人


经雷 田国立 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 6页 共 82页


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点


北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理 有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座 普华永道中心 11楼 注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和 指标


2019年 2018年 2017年 本期已实现收益


-33,945,605.04 -114,993,316.90 16,006,833.06 本期利润


473,996,397.93 -448,641,628.78 32,690,040.37 加权平均基金份额 本期利润


1.0364 -2.0710 0.1915 本期加权平均净值 利润率


19.75%


-38.82%


2.97%


本期基金份额净值 增长率


28.00%


-32.24%


1.87%


3.1.2 期末数据和 指标


2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配利润


1,255,320,111.22 229,686,666.35 458,991,095.22 期末可供分配基金 份额利润


2.0055 0.7865 2.8574 期末基金资产净值


3,487,745,146.67 1,271,236,532.11 1,031,894,668.15 期末基金份额净值


5.5721 4.3531 6.4240 3.1.3 累计期末指 标


2019年末 2018年末 2017年末 基金份额累计净值 增长率


56.23%


22.05%


80.12%


注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


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3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 6.91% 0.92% 6.61% 0.92% 0.30% 0.00% 过去六个月 7.32% 1.08% 6.41% 1.08% 0.91% 0.00% 过去一年 28.00% 1.47% 26.38% 1.47% 1.62% 0.00% 过去三年 -11.64% 1.33% -15.90% 1.33% 4.26% 0.00% 过去五年 4.86% 1.82% -1.03% 1.83% 5.89% -0.01% 自基金合同 生效起至今 56.23% 1.70% 49.62% 1.71% 6.61% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图:嘉实中证 500ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 2月 6日至 2019年 12月 31日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3个月内为建仓期,建仓期结束 时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分(二)投资范围和(七)投资限制”的有关约 定。


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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于 1999年 3月 25日成立, 是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并 设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社 保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。


截止 2019年 12月 31日,基金管理人共管理 176只开放式证券投资基金,具体包括嘉实成长 收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混 合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉 实回报混合、嘉实基本面 50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数 (QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、 嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、 嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 9页 共 82页


嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实 中证金边中期国债 ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债 券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略 定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混 合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实 新收益混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费 股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价 策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉 实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、 嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、 嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、 嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增 强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝 货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股 票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6个月理财债券、嘉 实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实 稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉 实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创 业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配 置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势 股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债 券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致 盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通 精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添 元定期混合、嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉 实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合(FOF)、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、 嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴 科技 100ETF、嘉实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 10页 共 82页


嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF联接、嘉实致禄 3个月定期 纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、 嘉实致融一年定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。 同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助 理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


何如 本基金、嘉实沪深 300ETF联接(LOF)、嘉 实基本面 50 指数 (LOF)、嘉实 H 股指数 (QDII-LOF)、嘉实沪 深 300ETF、嘉实中证 500ETF联接、嘉实基本 面50ETF、嘉实沪深300 红利低波动 ETF、嘉实 沪深 300 红利低波动 ETF联接基金经理 2016年 1月 5日 - 13年 曾任职于 IA 克莱灵顿 投 资 管 理 公 司 (IA-Clarington Investments Inc )、 富兰克林坦普顿投资 管 理 公 司 (Franklin Templeton Investments Corp.)。 2007 年 6 月加入嘉实 基金管理有限公司,先 后任职于产品管理 部、指数投资部,现任 指数投资部执行总 监、基金经理。硕士研 究生,具有基金从业资 格,加拿大籍。 陈正宪 本基金、嘉实沪深 300ETF联接(LOF)、嘉 实基本面 50 指数 (LOF) 、 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF-LOF)、嘉 实沪深 300ETF、嘉实中 证 500ETF 联接、嘉实 恒生港股通新经济指 数(LOF)、嘉实基本面 50ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实 沪深 300 红利低波动 ETF联接基金经理 2016年 1月 5日 - 14年 曾任职于中国台湾台 育证券、中国台湾保诚 投信。2008年 6月加入 嘉实基金管理有限公 司,先后任职于产品管 理部、指数投资部,现 任指数投资部总监及 基金经理。硕士研究 生,具有基金从业资 格,中国台湾籍。 注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。


嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 11页 共 82页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利 益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益 输送,保护投资者合法权益。


公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素, 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况


报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。


报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 12页 共 82页


4.3.3 异常交易行为的专项说明


报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 5次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其 他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.03%,年度化拟合偏离度为 0.41%。符合基金合同约定的 日均跟踪误差不超过 0.2%的限制。


本基金的跟踪误差主要来源于基金的申购赎回、样本股停牌、样本股分红以及样本股调整的 冲击。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 5.5721 元;本报告期基金份额净值增长率为 28.00%,业 绩比较基准收益率为 26.38%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


中证 500指数在众多指数中,属于高波动、高收益指数,其中长期收益相对大部分指数而言, 存在明显优势。随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术创新,政府资源、市场资源也将 较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。中证 500 指数相对其他主流指 数,其中小市值个股占比较大,因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。中证 500指数于年末 收于 5267.66,报告期内中证 500指数上涨 26.38%。


作为一只投资于中证 500 指数的被动投资管理产品,本基金将继续秉承指数化被动投资策 略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪误 差,给投资者提供一个标准化的中证 500指数的投资工具。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下:


(1)继续内控前置,在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另 类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面,事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新 业务,从战略规划到具体产品方案,在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面,防控 重大风险。


(2)合规管理:主要从事前研讨、合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线” 防范、合规培训等方面,积极开展各项合规管理工作。 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 13页 共 82页





(3)内部审计:按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内审,完成相应内审报告及其后 续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证等。


(4)法律事务:负责日常法律事务工作,包括合同、协议审查(包括各类产品及业务),主 动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患,未发现新增产品、新增业务以及日 常业务的法律风险问题。


(5)加强差错管理,继续推动各业务单元梳理流程、制度,落实风险责任授权体系,确保所 有识别的关键风险点均有相应措施控制。





此外,我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作,按时完成监察 稽核报告、合规报告和各项统计、专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参 加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明


无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 14页 共 82页


责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2020)第 23638 号 嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金 全体基金份额持有人: 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“嘉实中证 500ETF 基 金”)的财务报表,包括 2019年 12月 31日的资产负债表,2019年度 的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了嘉实中证 500ETF基 金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况。 二、 形成审计意见的基础 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 15页 共 82页


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据 是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于嘉实中证 500ETF基金,并履行了职业道德方 面的其他责任。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 嘉实中证500ETF基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层 负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估嘉实中证500ETF基金的持续经营能力,披露 与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算嘉实中 证500ETF基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督嘉实中证500ETF基金的财务报告过程。 四、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们 也执行以下工作: 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 16页 共 82页


(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应 对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效 性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证 据,就可能导致对嘉实中证 500ETF基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致嘉实中证 500ETF基金 不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天
























































注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙)












































竞 中国 ? 上海市












































































































































2020年 3月 30日 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 17页 共 82页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2019年 12月 31日 上年度末


2018年 12月 31日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


29,099,903.38 11,298,602.75 结算备付金


27,395,359.46 4,824,848.31 存出保证金


19,837,434.40 4,323,464.58 交易性金融资产


7.4.7.2


3,320,244,436.57 1,242,175,710.56 其中:股票投资


3,314,041,436.57 1,242,175,710.56 基金投资


- - 债券投资


6,203,000.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


109,000,000.00 10,000,000.00 应收证券清算款


9,880,164.95 50,010.15 应收利息


7.4.7.5


53,995.39 3,280.59 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


3,515,511,294.15 1,272,675,916.94 负债和所有者权益


附注号


本期末


2019年 12月 31日 上年度末


2018年 12月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


25,125,887.40 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


416,903.26 552,868.79 应付托管费


138,967.75 110,573.76 应付销售服务费


- - 应付交易费用


7.4.7.7


1,460,029.90 278,625.59 应交税费


173,335.27 3.30 应付利息


- - 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 18页 共 82页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


7.4.7.8


451,023.90 497,313.39 负债合计


27,766,147.48 1,439,384.83 所有者权益:





实收基金


7.4.7.9


2,232,425,035.45 1,041,549,865.76 未分配利润


7.4.7.10


1,255,320,111.22 229,686,666.35 所有者权益合计


3,487,745,146.67 1,271,236,532.11 负债和所有者权益总计


3,515,511,294.15 1,272,675,916.94 注: 报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值 5.5721 元,基金份额总额 625,931,868.00 份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2019年 1月 1日 至 2019 年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日


一、收入


487,856,381.90 -439,875,824.97 1.利息收入


1,500,505.74 903,134.85 其中:存款利息收入


7.4.7.11


363,934.20 192,453.61 债券利息收入


2,255.63 472.65 资产支持证券利息 收入


- - 买入返售金融资产 收入


1,053,071.04 710,208.59 证券出借利息收入


81,244.87 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)


-24,395,520.07 -107,123,916.37 其中:股票投资收益


7.4.7.12


-67,488,784.61 -108,942,198.74 基金投资收益


- - 债券投资收益


7.4.7.13


998,340.85 195,666.15 资产支持证券投资 收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


7.4.7.14


11,888,581.86 -10,524,560.00 股利收益


7.4.7.15


30,206,341.83 12,147,176.22 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)


7.4.7.16


507,942,002.97 -333,648,311.88 4.汇兑收益(损失以“-”号填


-


-


嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 19页 共 82页


列)


5.其他收入(损失以“-”号填 列)


7.4.7.17


2,809,393.26 -6,731.57 减:二、费用


13,859,983.97 8,765,803.81 1.管理人报酬


6,622,430.16 5,767,327.99 2.托管费


1,628,242.46 1,153,465.57 3.销售服务费


- - 4.交易费用


7.4.7.18


4,562,316.09 1,031,445.44 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支 出


- - 6.税金及附加


40,867.78 1.18 7.其他费用


7.4.7.19


1,006,127.48 813,563.63 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)


473,996,397.93 -448,641,628.78 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


473,996,397.93 -448,641,628.78 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 1,041,549,865.76 229,686,666.35 1,271,236,532.11 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润)


- 473,996,397.93


473,996,397.93 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数


(净值减少以“-”号 填列)


1,190,875,169.69 551,637,046.94 1,742,512,216.63 其中:1.基金申购款


3,477,933,278.37 1,655,035,681.00 5,132,968,959.37 2.基金赎回款


-2,287,058,108.68 -1,103,398,634.06 -3,390,456,742.74 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益 2,232,425,035.45 1,255,320,111.22 3,487,745,146.67 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 20页 共 82页


(基金净值)


项目


上年度可比期间


2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 572,903,572.93 458,991,095.22 1,031,894,668.15 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润)


- -448,641,628.78


-448,641,628.78 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数


(净值减少以“-”号 填列)


468,646,292.83 219,337,199.91 687,983,492.74 其中:1.基金申购款


629,141,598.77 303,005,527.25 932,147,126.02 2.基金赎回款


-160,495,305.94 -83,668,327.34 -244,163,633.28 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益 (基金净值)


1,041,549,865.76 229,686,666.35 1,271,236,532.11 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署:





经雷


罗丽丽


罗丽丽


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588号《关于核准嘉实中证 500交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,108,591,728.00元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天 验字(2013)第 047号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实中证 500交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》于 2013 年 2 月 6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 21页 共 82页


3,108,729,402.00 份基金份额,其中认购资金利息折合 137,674.00 份基金份额。本基金的基金 管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上 [2013] 83 号文审核同意,本基金 871,631,868.00份基金份额于 2013年 3月 15日在深交所挂牌交易。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股 的比例不低于基金资产净值的 90%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非 成分股(包含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、 衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券 回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为:中证 500指数。


本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,募集成立了嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“嘉实中证 500ETF 联接基金”)。嘉实中证 500ETF联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基 金。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证 500交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 22页 共 82页


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目 前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产,在资产负债表中以衍生金融资产列示。


基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债,在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括 卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确 认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,取得时发生的相关交易费用 计入当期损益;对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起 息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交 易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续 计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 23页 共 82页


方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾 经实施份额拆分或折算的基金,由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆 分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由 于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转 换业务的基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 24页 共 82页


的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比 例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配 利润/(累计亏损)。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有 期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个 人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳 的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人 缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动 额。


转融通证券出借业务,是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融 股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券及相应权 益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为,基金 保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬,故不终止确认该出借证券,仍按原金融资产类 别进行后续计量,并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收 入,将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方 式下产生的差价收入确认为投资收益。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


7.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 25页 共 82页





其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指 数同期增长率达到 1%以上时,基金管理人可以进行收益分配。在符合上述基金分红条件的前提 下,本基金收益每年至多分配 12次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金净值 增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补 亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日) 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。基金红利发放日距离收益分 配基准日的时间不超过 15 个工作日。本基金收益分配采取现金分红。


经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,基金确定以下类别股票投 资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。


(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 26页 共 82页


监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关 于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照 中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 27页 共 82页


2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日 上年度末


2018年 12月 31日


活期存款


29,099,903.38 11,298,602.75


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以内


- - 存款期限 1-3个月


- -


存款期限 3个月及以上


- -


其他存款


- - 合计


29,099,903.38 11,298,602.75


注:定期存款的存款期限指票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


3,179,514,966.17 3,314,041,436.57 134,526,470.40 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 28页 共 82页


债 券


交易所市场


6,203,000.00 6,203,000.00 - 银行间市场


- - - 合计


6,203,000.00 6,203,000.00 - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


3,185,717,966.17 3,320,244,436.57 134,526,470.40 项目


上年度末


2018年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


1,605,459,082.45


1,242,175,710.56


-363,283,371.89


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


-


-


-


银行间市场


-


-


-


合计


-


-


-


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


1,605,459,082.45


1,242,175,710.56


-363,283,371.89


注:股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


合同/名义


金额


公允价值


备注


资产


负债


利率衍生工具


- - - - 货币衍生工具


- - - - 权益衍生工具


155,562,119.32 - - - 其中:股指期货投资


155,562,119.32 - - - 其他衍生工具


- - - - 合计


155,562,119.32 - - - 注:股指期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详见 下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示): 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 (单位:手) IC2003 IC2003 58 60,686,560.00 5,601,600.68 IC2006 IC2006 100 103,288,000.00 2,810,840.00 总额合计 - - - 8,412,440.68 减:可抵销期货暂收款 - - - 8,412,440.68 股指期货投资净额 - - - - 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 29页 共 82页


项目


上年度末


2018年 12月 31日


合同/名义


金额


公允价值


备注


资产


负债


利率衍生工具


-


-


-


-


货币衍生工具


-


-


-


-


权益衍生工具


30,342,720.00


-


-


-


其中:股指期货投资


30,342,720.00


-


-


-


其他衍生工具


-


-


-


-


合计


30,342,720.00


-


-


-


注:股指期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详见 下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示): 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 (单位:手) IC1903 IC1903 35 28,623,000.00 -1,719,720.00 总额合计 - - - -1,719,720.00 减:可抵销期货暂收款 - - - -1,719,720.00 股指期货投资净额 - - - - 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日 账面余额


其中;买断式逆回购


交易所市场


109,000,000.00 - 银行间市场


- - 合计


109,000,000.00 - 项目


上年度末


2018年 12月 31日


账面余额


其中;买断式逆回购


交易所市场


10,000,000.00 - 银行间市场


- - 合计


10,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。


嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 30页 共 82页


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年 12月 31日


应收活期存款利息


7,098.02 2,415.42 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


13,606.89 2,795.54 应收债券利息


772.13 - 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


-8,506.85 -1,945.22 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


40,945.78 - 其他


79.42 14.85 合计


53,995.39 3,280.59 7.4.7.6 其他资产 无。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日 上年度末


2018年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


1,460,029.90 278,625.59 银行间市场应付交易费用


- - 合计


1,460,029.90 278,625.59 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


- - 应付证券出借违约金


- - 其他 - - 预提费用 220,000.00 400,000.00 应付指数使用费 231,023.90 97,313.39 合计


451,023.90 497,313.39 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 292,031,868.00


1,041,549,865.76 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 31页 共 82页


本期申购


975,150,000.00


3,477,933,278.37


本期赎回(以“-”号填列)


-641,250,000.00


-2,287,058,108.68


本期末


625,931,868.00


2,232,425,035.45


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 721,224,755.07 -491,538,088.72 229,686,666.35 本期利润


-33,945,605.04 507,942,002.97 473,996,397.93


本期基金份额交易 产生的变动数


801,255,177.07 -249,618,130.13 551,637,046.94 其中:基金申购款


2,326,147,340.31 -671,111,659.31 1,655,035,681.00 基金赎回款


-1,524,892,163.24 421,493,529.18 -1,103,398,634.06 本期已分配利润


- - - 本期末


1,488,534,327.10 -233,214,215.88 1,255,320,111.22 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31 日


上年度可比期间


2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日


活期存款利息收入


124,781.07 84,320.42 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


238,461.79 107,727.68 其他


691.34 405.51 合计


363,934.20 192,453.61 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2019年1月1日 至 2019年12月31日 上年度可比期间


2018年1月1日 至 2018年12月31日


股票投资收益——买卖股票差价收入


-30,286,856.91 -71,511,200.33 股票投资收益——赎回差价收入


-37,201,927.70 -37,430,998.41 股票投资收益——申购差价收入


- - 股票投资收益——证券出借差价收入


- - 合计


-67,488,784.61 -108,942,198.74 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 32页 共 82页


7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 卖出股票成交总额


2,134,589,085.52


388,575,044.53


减:卖出股票成本总额


2,164,875,942.43


460,086,244.86


买卖股票差价收入


-30,286,856.91


-71,511,200.33


7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2019年1月1日 至 2019年12 月31日 上年度可比期间


2018年1月1日 至 2018年12 月31日


赎回基金份额对价总额


3,390,456,742.74 244,163,633.28 减:现金支付赎回款总额


1,090,001,169.74 10,879,449.28 减:赎回股票成本总额


2,337,657,500.70 270,715,182.41 赎回差价收入


-37,201,927.70 -37,430,998.41 7.4.7.12.4 股票投资收益——证券出借差价收入


无。


7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年1月1日 至 2019年 12月31日


上年度可比期间


2018年1月1日 至 2018年12 月31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额


13,578,670.69 3,244,577.42 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额


12,578,800.00 3,048,400.00 减:应收利息总额


1,529.84 511.27 买卖债券差价收入


998,340.85 195,666.15 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。


嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 33页 共 82页


7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元


项目


本期收益金额


2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日 上年度可比期间


收益金额


2018年 1月 1日 至 2018年 12 月 31日 股指期货投资收益 11,888,581.86 -10,524,560.00 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日 至 2019年 12 月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日 至 2018年 12 月 31日


股票投资产生的股利收益


30,206,341.83 12,147,176.22 其中:证券出借权益补偿收入


- - 基金投资产生的股利收益


- - 合计


30,206,341.83 12,147,176.22 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日 至 2018 年 12月 31日


1.交易性金融资产


497,809,842.29 -330,563,471.88 股票投资


497,809,842.29 -330,563,471.88 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


10,132,160.68 -3,084,840.00 权证投资


- - 期货投资 10,132,160.68 -3,084,840.00 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


507,942,002.97 -333,648,311.88 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日 至 2018 年 12月 31日


嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 34页 共 82页


基金赎回费收入


- -


基金转出费收入


- -


替代损益


2,809,393.26 -6,731.57


债券认购手续费返还


- -


印花税手续费返还


- -


其他


- -


合计


2,809,393.26 -6,731.57


7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日 至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间


2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 交易所市场交易费用


4,562,316.09 1,031,445.44


银行间市场交易费用


- -


合计


4,562,316.09 1,031,445.44


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日 至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间


2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 审计费用


100,000.00 100,000.00


信息披露费


120,000.00 300,000.00


证券出借违约金


- -


银行划款手续费 9,364.33 7,086.98


上市年费 60,000.00 60,000.00


债券托管账户维护费 - -


指数使用费 716,290.15 346,039.65


红利手续费 - -


其他 473.00 437.00


合计


1,006,127.48 813,563.63


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


嘉实基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 35页 共 82页


立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 DWS


Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金(“嘉实中证 500ETF联接”) 本基金的联接基金 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日 至 2018 年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


6,622,430.16 5,767,327.99 其中:支付销售机构的客户维护费


-


-


注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%/0.15%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×该日适用费率/ 当年天数。


2.根据《关于调低旗下嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金费率并修订 基金合同及托管协议的公告》,自 2019年 6月 18日起,基金管理费率由 0.5%调整为 0.15%。


3.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所 代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日 至 2018 年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


1,628,242.46 1,153,465.57 注:1.支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%/0.05%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×该日适用费 率/当年天数。


2.根据《关于调低旗下嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金费率并修订 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 36页 共 82页


基金合同及托管协议的公告》,自 2019年 6月 18日起,基金托管费率由 0.1%调整为 0.05%。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 关联方名称


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年12月31日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


嘉 实 中 证 500ETF联接


422,937,780.00


67.57


218,476,780.00


74.81


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31 日


上年度可比期间


2018年1月1日 至 2018年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国建设银行股份有限 公司_活期


29,099,903.38


124,781.07


11,298,602.75


84,320.42


注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 37页 共 82页


7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.11 利润分配情况 本期(2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日),本基金未实施利润分配。


7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流 通日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


688268 华特 气体 2019 年 12 月 19 日 2020 年 6月 29日 科创板 新股锁 定 22.16 35.78 5,216 115,586.56 186,628.48 - 688081 兴图 新科 2019 年 12 月 26 日 2020 年 1月 6日 新发未 上市 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 - 002973 侨银 环保 2019 年 12 月 27 日 2020 年 1月 6日 新发未 上市 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 688363 华熙 生物 2019 年 10 月 28 日 2020 年 5月 6日 科创板 新股锁 定 47.79 72.00 9,800 468,342.00 705,600.00 - 688202 美迪 西 2019 年 10 月 29 日 2020 年 5月 6日 科创板 新股锁 定 41.50 50.80 2,120 87,980.00 107,696.00 - 688181 八亿 时空 2019 年 12 月 27 日 2020 年 1月 6日 新发未 上市 43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 - 688078 龙软 科技 2019 年 12 月 20 日 2020 年 6月 30日 科创板 新股锁 定 21.59 41.95 2,811 60,689.49 117,921.45 - 688358 祥生 医疗 2019 年 11 月 25 2020 年 6月 3日 科创板 新股锁 定 50.53 48.96 4,541 229,456.73 222,327.36 - 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 38页 共 82页


日 688399 硕世 生物 2019 年 11 月 27 日 2020 年 6月 5日 科创板 新股锁 定 46.78 54.51 2,290 107,126.20 124,827.90 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流 通日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


110065 淮矿 转债 2019年 12月 24 日 2020 年 1月 13日 新债未 上市 100.00 100.00 4,500 450,000.00 450,000.00 网上申 购 110065 淮矿 转债 2019年 12月 25 日 2020 年 1月 13日 新债未 上市 100.00 100.00 1,680 168,000.00 168,000.00 网下申 购 128084 木森 转债 2019年 12月 16 日 2020 年 1月 10日 新债未 上市 100.00 100.00 6,017 601,700.00 601,700.00 网上申 购 128084 木森 转债 2019年 12月 18 日 2020 年 1月 10日 新债未 上市 100.00 100.00 2,360 236,000.00 236,000.00 网下申 购 113029 明阳 转债 2019年 12月 17 日 2020 年 1月 7日 新债未 上市 100.00 100.00 2,570 257,000.00 257,000.00 网上申 购 113029 明阳 转债 2019年 12月 18 日 2020 年 1月 7日 新债未 上市 100.00 100.00 1,890 189,000.00 189,000.00 网下申 购 128085 鸿达 转债 2019年 12月 16 日 2020 年 1月 8日 新债未 上市 100.00 100.00 10,998 1,099,800.00 1,099,800.00 网上申 购 128085 鸿达 转债 2019年 12月 18 日 2020 年 1月 8日 新债未 上市 100.00 100.00 3,040 304,000.00 304,000.00 网下申 购 110063 鹰 19 转债 2019年 12月 16 日 2020 年 1月 3日 新债未 上市 100.00 100.00 10,140 1,014,000.00 1,014,000.00 - 128086 国轩 转债 2019年 12月 17 日 2020 年 1月 10日 新债未 上市 100.00 100.00 9,827 982,700.00 982,700.00 网上申 购 128086 国轩 转债 2019年 12月 19 日 2020 年 1月 10日 新债未 上市 100.00 100.00 1,830 183,000.00 183,000.00 网下申 购 123036 先导 转债 2019年 12月 11 2020 年 1月 新债未 上市 100.00 100.00 4,648 464,800.00 464,800.00 - 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 39页 共 82页


日 10日 110064 建工 转债 2019年 12月 23 日 2020 年 1月 16日 新债未 上市 100.00 100.00 2,530 253,000.00 253,000.00 - 注:1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。


2.基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则该股票的 数量和期末成本总额相应调整,新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一 致。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


金额单位:人民币元


合约编号


证券


代码


证券名称


成交时间


出借到期日


期末估值


单价


数量(单位: 张 )


期末估值总额


20191218000000 85 000426 兴业矿业 2019-12-18 2020-01-01 4.97 10,000 49,700.00 20191218000000 86 000536 华映科技 2019-12-18 2020-01-01 2.7 66,000 178,200.00 20191218000000 92 000681 视觉中国 2019-12-18 2020-01-01 17.24 16,000 275,840.00 20191218000000 96 000727 华东科技 2019-12-18 2020-01-01 2.09 16,000 33,440.00 20191218000001 11 000766 通化金马 2019-12-18 2020-01-01 6.54 27,000 176,580.00 20191218000001 44 000990 诚志股份 2019-12-18 2020-01-01 14.82 12,000 177,840.00 20191218000001 59 002118 紫鑫药业 2019-12-18 2020-01-01 6.24 36,000 224,640.00 20191218000001 002131 利欧股份 2019-12-18 2020-01-01 2.97 220,000 653,400.00 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 40页 共 82页


66 20191218000001 93 002273 水晶光电 2019-12-18 2020-01-01 16.16 24,000 387,840.00 20191218000001 95 002280 联络互动 2019-12-18 2020-01-01 3.87 73,100 282,897.00 20191218000001 96 002273 水晶光电 2019-12-18 2020-01-01 16.16 30,000 484,800.00 20191218000001 98 002285 世联行 2019-12-18 2020-01-01 3.75 56,700 212,625.00 20191218000002 12 002426 胜利精密 2019-12-18 2020-01-01 2.36 82,400 194,464.00 20191218000002 18 002416 爱施德 2019-12-18 2020-01-01 7.61 23,700 180,357.00 20191218000002 19 002426 胜利精密 2019-12-18 2020-01-01 2.36 33,100 78,116.00 20191218000002 34 002505 大康农业 2019-12-18 2020-01-01 1.75 131,500 230,125.00 20191218000002 50 002681 奋达科技 2019-12-18 2020-01-01 5.58 39,000 217,620.00 20191218000002 54 002670 国盛金控 2019-12-18 2020-01-01 12.71 46,300 588,473.00 20191218000002 71 002797 第一创业 2019-12-18 2020-01-01 8.28 100,800 834,624.00 20191218000002 72 300010 立思辰 2019-12-18 2020-01-01 12.91 23,200 299,512.00 20191218000002 76 300010 立思辰 2019-12-18 2020-01-01 12.91 10,000 129,100.00 20191218000002 78 300014 亿纬锂能 2019-12-18 2020-01-01 50.16 21,700 1,088,472.00 20191218000003 05 300072 三聚环保 2019-12-18 2020-01-01 6.32 56,000 353,920.00 20191218000003 12 300088 长信科技 2019-12-18 2020-01-01 10.27 88,700 910,949.00 20191218000003 40 300168 万达信息 2019-12-18 2020-01-01 15.43 42,200 651,146.00 20191218000003 56 300199 翰宇药业 2019-12-18 2020-01-01 5.8 10,000 58,000.00 20191218000003 75 300315 掌趣科技 2019-12-18 2020-01-01 6.17 132,300 816,291.00 20191218000003 86 300418 昆仑万维 2019-12-18 2020-01-01 16.75 33,000 552,750.00 20191218000004 59 603000 人民网 2019-12-18 2020-01-01 19.79 26,500 524,435.00 20191218000004 603000 人民网 2019-12-18 2020-01-01 19.79 26,500 524,435.00 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 41页 共 82页


65 20191218000005 00 601139 深圳燃气 2019-12-18 2020-01-01 7.83 22,700 177,741.00 20191218000005 08 600572 康恩贝 2019-12-18 2020-01-01 6.15 89,500 550,425.00 20191218000005 26 601880 大连港 2019-12-18 2020-01-01 2.03 148,400 301,252.00 20191218000005 31 600707 彩虹股份 2019-12-18 2020-01-01 4.2 34,100 143,220.00 20191218000005 44 600536 中国软件 2019-12-18 2020-01-01 71.69 14,200 1,017,998.00 20191218000005 50 600094 大名城 2019-12-18 2020-01-01 5.85 76,400 446,940.00 20191218000005 56 600909 华安证券 2019-12-18 2020-01-01 7.3 86,800 633,640.00 20191218000005 67 600291 西水股份 2019-12-18 2020-01-01 8.99 11,800 106,082.00 20191218000005 80 601231 环旭电子 2019-12-18 2020-01-01 19.23 31,000 596,130.00 20191218000005 91 601969 海南矿业 2019-12-18 2020-01-01 5.79 10,000 57,900.00 20191218000006 15 600903 贵州燃气 2019-12-18 2020-01-01 14.78 10,900 161,102.00 20191218000006 28 600150 中国船舶 2019-12-18 2020-01-01 21.76 32,800 713,728.00 20191219000001 02 000717 韶钢松山 2019-12-19 2020-01-02 4.74 58,000 274,920.00 20191220000000 28 000156 华数传媒 2019-12-20 2020-01-03 10.44 27,600 288,144.00 20191220000000 33 000066 中国长城 2019-12-20 2020-01-03 15.56 85,300 1,327,268.00 20191220000000 35 000158 常山北明 2019-12-20 2020-01-03 6.82 46,600 317,812.00 20191220000000 40 000301 东方盛虹 2019-12-20 2020-01-03 5.18 20,000 103,600.00 20191220000000 44 000528 柳工 2019-12-20 2020-01-03 6.94 20,000 138,800.00 20191220000000 58 002002 鸿达兴业 2019-12-20 2020-01-03 4.16 20,000 83,200.00 20191220000000 78 002302 西部建设 2019-12-20 2020-01-03 11.29 20,000 225,800.00 20191220000001 51 600996 贵广网络 2019-12-20 2020-01-03 8.05 15,300 123,165.00 20191220000001 601678 滨化股份 2019-12-20 2020-01-03 5.11 50,000 255,500.00 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 42页 共 82页


55 20191220000001 59 600782 新钢股份 2019-12-20 2020-01-03 5.13 20,000 102,600.00 20191220000001 62 600584 长电科技 2019-12-20 2020-01-03 21.98 54,600 1,200,108.00 20191220000001 74 603888 新华网 2019-12-20 2020-01-03 21.1 10,000 211,000.00 20191220000001 82 600155 华创阳安 2019-12-20 2020-01-03 14.03 33,800 474,214.00 20191220000001 87 600970 中材国际 2019-12-20 2020-01-03 6.97 20,000 139,400.00 20191220000002 05 600776 东方通信 2019-12-20 2020-01-03 20.83 23,100 481,173.00 20191220000002 26 601872 招商轮船 2019-12-20 2020-01-03 8.26 100,000 826,000.00 20191220000002 33 600640 号百控股 2019-12-20 2020-01-03 25.81 15,500 400,055.00 20191223000001 15 000536 华映科技 2019-12-23 2020-01-06 2.7 141,400 381,780.00 20191223000001 24 000717 韶钢松山 2019-12-23 2020-01-06 4.74 123,400 584,916.00 20191223000001 36 000980 众泰汽车 2019-12-23 2020-01-06 2.93 177,800 520,954.00 20191223000001 38 000990 诚志股份 2019-12-23 2020-01-06 14.82 25,500 377,910.00 20191223000001 47 002118 紫鑫药业 2019-12-23 2020-01-06 6.24 79,200 494,208.00 20191223000001 62 002174 游族网络 2019-12-23 2020-01-06 23.27 79,900 1,859,273.00 20191223000001 69 002273 水晶光电 2019-12-23 2020-01-06 16.16 115,000 1,858,400.00 20191223000001 70 002131 利欧股份 2019-12-23 2020-01-06 2.97 478,200 1,420,254.00 20191223000001 80 002302 西部建设 2019-12-23 2020-01-06 11.29 55,700 628,853.00 20191223000001 85 002416 爱施德 2019-12-23 2020-01-06 7.61 50,600 385,066.00 20191223000002 12 002797 第一创业 2019-12-23 2020-01-06 8.28 214,300 1,774,404.00 20191223000002 13 300088 长信科技 2019-12-23 2020-01-06 10.27 188,700 1,937,949.00 20191223000002 63 600584 长电科技 2019-12-23 2020-01-06 21.98 100,000 2,198,000.00 20191223000002 603888 新华网 2019-12-23 2020-01-06 21.1 10,000 211,000.00 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 43页 共 82页


92 20191223000003 08 600970 中材国际 2019-12-23 2020-01-06 6.97 20,000 139,400.00 20191223000003 19 601231 环旭电子 2019-12-23 2020-01-06 19.23 66,900 1,286,487.00 20191223000003 26 600707 彩虹股份 2019-12-23 2020-01-06 4.2 73,500 308,700.00 20191223000003 27 600776 东方通信 2019-12-23 2020-01-06 20.83 48,600 1,012,338.00 20191223000003 36 600094 大名城 2019-12-23 2020-01-06 5.85 162,500 950,625.00 20191223000003 64 600903 贵州燃气 2019-12-23 2020-01-06 14.78 23,200 342,896.00 20191223000003 73 600150 中国船舶 2019-12-23 2020-01-06 21.76 70,500 1,534,080.00 20191223000003 78 601872 招商轮船 2019-12-23 2020-01-06 8.26 263,900 2,179,814.00 20191223000003 80 600640 号百控股 2019-12-23 2020-01-06 25.81 32,200 831,082.00 20191224000000 76 000536 华映科技 2019-12-24 2020-01-07 2.7 40,500 109,350.00 20191224000000 82 000158 常山北明 2019-12-24 2020-01-07 6.82 64,000 436,480.00 20191224000000 95 000717 韶钢松山 2019-12-24 2020-01-07 4.74 32,500 154,050.00 20191224000001 11 000980 众泰汽车 2019-12-24 2020-01-07 2.93 45,800 134,194.00 20191224000001 39 002280 联络互动 2019-12-24 2020-01-07 3.87 251,800 974,466.00 20191224000001 52 002174 游族网络 2019-12-24 2020-01-07 23.27 18,000 418,860.00 20191224000001 62 002416 爱施德 2019-12-24 2020-01-07 7.61 13,700 104,257.00 20191224000001 74 002681 奋达科技 2019-12-24 2020-01-07 5.58 105,300 587,574.00 20191224000001 94 300088 长信科技 2019-12-24 2020-01-07 10.27 70,000 718,900.00 20191224000002 32 600917 重庆燃气 2019-12-24 2020-01-07 7.26 39,800 288,948.00 20191224000002 37 603000 人民网 2019-12-24 2020-01-07 19.79 45,600 902,424.00 20191224000002 47 600460 士兰微 2019-12-24 2020-01-07 15.47 72,000 1,113,840.00 20191224000002 600536 中国软件 2019-12-24 2020-01-07 71.69 13,000 931,970.00 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 44页 共 82页


58 20191224000002 60 603025 大豪科技 2019-12-24 2020-01-07 9.47 39,500 374,065.00 20191224000002 78 600707 彩虹股份 2019-12-24 2020-01-07 4.2 24,400 102,480.00 20191224000002 82 600094 大名城 2019-12-24 2020-01-07 5.85 101,100 591,435.00 20191224000002 85 601860 紫金银行 2019-12-24 2020-01-07 5.62 67,000 376,540.00 20191224000003 02 601231 环旭电子 2019-12-24 2020-01-07 19.23 13,100 251,913.00 20191224000003 07 600776 东方通信 2019-12-24 2020-01-07 20.83 14,100 293,703.00 20191224000003 30 600640 号百控股 2019-12-24 2020-01-07 25.81 10,000 258,100.00 20191225000000 88 000156 华数传媒 2019-12-25 2020-01-08 10.44 74,400 776,736.00 20191225000001 01 002176 江特电机 2019-12-25 2020-01-08 3.76 150,000 564,000.00 20191225000001 07 002118 紫鑫药业 2019-12-25 2020-01-08 6.24 21,400 133,536.00 20191225000001 35 002505 大康农业 2019-12-25 2020-01-08 1.75 167,000 292,250.00 20191225000001 51 300199 翰宇药业 2019-12-25 2020-01-08 5.8 85,400 495,320.00 20191225000001 78 601127 小康股份 2019-12-25 2020-01-08 11.4 47,700 543,780.00 20191225000001 94 600536 中国软件 2019-12-25 2020-01-08 71.69 34,400 2,466,136.00 20191225000001 98 601865 福莱特 2019-12-25 2020-01-08 12.13 31,200 378,456.00 20191226000000 58 000009 中国宝安 2019-12-26 2020-01-09 6.19 420,000 2,599,800.00 20191226000000 66 000066 中国长城 2019-12-26 2020-01-09 15.56 44,200 687,752.00 20191226000000 69 000021 深科技 2019-12-26 2020-01-09 12.18 128,000 1,559,040.00 20191226000000 70 000681 视觉中国 2019-12-26 2020-01-09 17.24 42,700 736,148.00 20191226000000 76 002030 达安基因 2019-12-26 2020-01-09 11.5 37,300 428,950.00 20191226000000 92 002176 江特电机 2019-12-26 2020-01-09 3.76 73,300 275,608.00 20191226000000 002183 怡亚通 2019-12-26 2020-01-09 4.21 114,100 480,361.00 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 45页 共 82页


94 20191226000000 95 002285 世联行 2019-12-26 2020-01-09 3.75 113,400 425,250.00 20191226000001 09 002437 誉衡药业 2019-12-26 2020-01-09 3.03 208,800 632,664.00 20191226000001 14 002426 胜利精密 2019-12-26 2020-01-09 2.36 288,100 679,916.00 20191226000001 17 002589 瑞康医药 2019-12-26 2020-01-09 7.69 57,800 444,482.00 20191226000001 26 002640 跨境通 2019-12-26 2020-01-09 7.72 61,000 470,920.00 20191226000001 27 002701 奥瑞金 2019-12-26 2020-01-09 4.41 99,800 440,118.00 20191226000001 28 002797 第一创业 2019-12-26 2020-01-09 8.28 20,300 168,084.00 20191226000001 50 300308 中际旭创 2019-12-26 2020-01-09 52.15 13,700 714,455.00 20191226000001 54 300316 晶盛机电 2019-12-26 2020-01-09 15.72 118,400 1,861,248.00 20191226000001 81 601139 深圳燃气 2019-12-26 2020-01-09 7.83 87,400 684,342.00 20191226000001 88 600460 士兰微 2019-12-26 2020-01-09 15.47 22,000 340,340.00 20191226000001 97 600158 中体产业 2019-12-26 2020-01-09 10.03 47,100 472,413.00 20191226000002 16 600909 华安证券 2019-12-26 2020-01-09 7.3 40,000 292,000.00 20191226000002 18 600410 华胜天成 2019-12-26 2020-01-09 10.31 67,700 697,987.00 20191226000002 19 600053 九鼎投资 2019-12-26 2020-01-09 25.43 22,300 567,089.00 20191226000002 35 600478 科力远 2019-12-26 2020-01-09 4.4 159,800 703,120.00 20191226000002 39 600515 海航基础 2019-12-26 2020-01-09 4.46 151,800 677,028.00 20191226000002 41 600006 东风汽车 2019-12-26 2020-01-09 4.58 109,200 500,136.00 20191227000001 83 002131 利欧股份 2019-12-27 2020-01-10 2.97 136,200 404,514.00 20191227000002 52 002503 搜于特 2019-12-27 2020-01-10 2.39 289,800 692,622.00 20191227000002 69 002665 首航节能 2019-12-27 2020-01-10 3.36 115,000 386,400.00 20191227000003 300168 万达信息 2019-12-27 2020-01-10 15.43 60,000 925,800.00 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 46页 共 82页


01 20191227000003 72 600567 山鹰纸业 2019-12-27 2020-01-10 3.77 110,000 414,700.00 20191227000004 49 600869 智慧能源 2019-12-27 2020-01-10 4.9 84,000 411,600.00 20191227000004 89 600158 中体产业 2019-12-27 2020-01-10 10.03 42,000 421,260.00 20191227000005 32 600515 海航基础 2019-12-27 2020-01-10 4.46 59,100 263,586.00 20191230000000 67 000009 中国宝安 2019-12-30 2020-01-13 6.19 25,900 160,321.00 20191230000000 90 002273 水晶光电 2019-12-30 2020-01-13 16.16 11,800 190,688.00 20191230000001 50 601099 太平洋 2019-12-30 2020-01-13 3.79 30,000 113,700.00 20191224000000 75 000012 南玻A 2019-12-24 2020-01-21 5.01 47,700 238,977.00 20191224000000 79 000158 常山北明 2019-12-24 2020-01-21 6.82 34,000 231,880.00 20191224000000 81 000156 华数传媒 2019-12-24 2020-01-21 10.44 18,000 187,920.00 20191224000000 85 000536 华映科技 2019-12-24 2020-01-21 2.7 47,000 126,900.00 20191224000000 86 000089 深圳机场 2019-12-24 2020-01-21 9.77 35,200 343,904.00 20191224000000 88 000547 航天发展 2019-12-24 2020-01-21 10.22 40,300 411,866.00 20191224000000 93 000813 德展健康 2019-12-24 2020-01-21 6.29 31,600 198,764.00 20191224000000 94 000826 启迪环境 2019-12-24 2020-01-21 9.18 25,000 229,500.00 20191224000000 96 000766 通化金马 2019-12-24 2020-01-21 6.54 20,000 130,800.00 20191224000000 97 000825 太钢不锈 2019-12-24 2020-01-21 4.09 81,600 333,744.00 20191224000000 98 000932 华菱钢铁 2019-12-24 2020-01-21 4.78 61,100 292,058.00 20191224000001 04 000717 韶钢松山 2019-12-24 2020-01-21 4.74 44,100 209,034.00 20191224000001 06 000959 首钢股份 2019-12-24 2020-01-21 3.53 57,200 201,916.00 20191224000001 09 000980 众泰汽车 2019-12-24 2020-01-21 2.93 35,800 104,894.00 20191224000001 000987 越秀金控 2019-12-24 2020-01-21 9.67 19,700 190,499.00 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 47页 共 82页


10 20191224000001 13 000990 诚志股份 2019-12-24 2020-01-21 14.82 10,000 148,200.00 20191224000001 14 002004 华邦健康 2019-12-24 2020-01-21 4.94 55,200 272,688.00 20191224000001 19 002065 东华软件 2019-12-24 2020-01-21 10.32 47,100 486,072.00 20191224000001 20 002074 国轩高科 2019-12-24 2020-01-21 14.55 26,400 384,120.00 20191224000001 22 002118 紫鑫药业 2019-12-24 2020-01-21 6.24 23,400 146,016.00 20191224000001 33 002212 南洋股份 2019-12-24 2020-01-21 19.01 18,500 351,685.00 20191224000001 38 002268 卫士通 2019-12-24 2020-01-21 25.79 18,400 474,536.00 20191224000001 40 002281 光迅科技 2019-12-24 2020-01-21 29.78 14,700 437,766.00 20191224000001 41 002273 水晶光电 2019-12-24 2020-01-21 16.16 29,200 471,872.00 20191224000001 42 002285 世联行 2019-12-24 2020-01-21 3.75 40,900 153,375.00 20191224000001 50 002174 游族网络 2019-12-24 2020-01-21 23.27 15,800 367,666.00 20191224000001 51 002155 湖南黄金 2019-12-24 2020-01-21 7.89 29,200 230,388.00 20191224000001 54 002407 多氟多 2019-12-24 2020-01-21 13.11 24,000 314,640.00 20191224000001 61 002419 天虹股份 2019-12-24 2020-01-21 10.55 16,900 178,295.00 20191224000001 65 002416 爱施德 2019-12-24 2020-01-21 7.61 17,600 133,936.00 20191224000001 70 002500 山西证券 2019-12-24 2020-01-21 8.29 57,600 477,504.00 20191224000001 71 002572 索菲亚 2019-12-24 2020-01-21 20.95 19,500 408,525.00 20191224000001 72 002589 瑞康医药 2019-12-24 2020-01-21 7.69 41,800 321,442.00 20191224000001 73 002681 奋达科技 2019-12-24 2020-01-21 5.58 28,900 161,262.00 20191224000001 76 002491 通鼎互联 2019-12-24 2020-01-21 6.61 26,900 177,809.00 20191224000001 79 002797 第一创业 2019-12-24 2020-01-21 8.28 60,600 501,768.00 20191224000001 300009 安科生物 2019-12-24 2020-01-21 15.09 22,300 336,507.00 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 48页 共 82页


83 20191224000001 85 300010 立思辰 2019-12-24 2020-01-21 12.91 26,100 336,951.00 20191224000001 90 300088 长信科技 2019-12-24 2020-01-21 10.27 46,900 481,663.00 20191224000001 99 300113 顺网科技 2019-12-24 2020-01-21 25.69 13,200 339,108.00 20191224000002 00 300115 长盈精密 2019-12-24 2020-01-21 17.79 19,000 338,010.00 20191224000002 02 300168 万达信息 2019-12-24 2020-01-21 15.43 30,600 472,158.00 20191224000002 16 601975 招商南油 2019-12-24 2020-01-21 2.81 71,400 200,634.00 20191224000002 21 600707 彩虹股份 2019-12-24 2020-01-21 4.2 21,100 88,620.00 20191224000002 23 600572 康恩贝 2019-12-24 2020-01-21 6.15 64,900 399,135.00 20191224000002 29 600754 锦江酒店 2019-12-24 2020-01-21 28.71 10,600 304,326.00 20191224000002 30 601872 招商轮船 2019-12-24 2020-01-21 8.26 66,600 550,116.00 20191224000002 31 600909 华安证券 2019-12-24 2020-01-21 7.3 56,300 410,990.00 20191224000002 33 600580 卧龙电驱 2019-12-24 2020-01-21 12.02 25,600 307,712.00 20191224000002 34 600699 均胜电子 2019-12-24 2020-01-21 17.9 25,700 460,030.00 20191224000002 35 600497 驰宏锌锗 2019-12-24 2020-01-21 4.38 92,500 405,150.00 20191224000002 36 600545 卓郎智能 2019-12-24 2020-01-21 6.07 33,500 203,345.00 20191224000002 40 601100 恒立液压 2019-12-24 2020-01-21 49.75 10,000 497,500.00 20191224000002 44 601615 明阳智能 2019-12-24 2020-01-21 12.3 10,000 123,000.00 20191224000002 45 601860 紫金银行 2019-12-24 2020-01-21 5.62 12,800 71,936.00 20191224000002 49 601231 环旭电子 2019-12-24 2020-01-21 19.23 20,700 398,061.00 20191224000002 56 600776 东方通信 2019-12-24 2020-01-21 20.83 16,000 333,280.00 20191224000002 61 600823 世茂股份 2019-12-24 2020-01-21 4.5 52,700 237,150.00 20191224000002 600155 华创阳安 2019-12-24 2020-01-21 14.03 23,700 332,511.00 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 49页 共 82页


62 20191224000002 63 600808 马钢股份 2019-12-24 2020-01-21 3.07 106,500 326,955.00 20191224000002 64 601689 拓普集团 2019-12-24 2020-01-21 17.43 14,200 247,506.00 20191224000002 67 600515 海航基础 2019-12-24 2020-01-21 4.46 48,700 217,202.00 20191224000002 69 600770 综艺股份 2019-12-24 2020-01-21 5.39 27,900 150,381.00 20191224000002 71 600409 三友化工 2019-12-24 2020-01-21 6.32 45,000 284,400.00 20191224000002 73 600006 东风汽车 2019-12-24 2020-01-21 4.58 28,200 129,156.00 20191224000002 75 600996 贵广网络 2019-12-24 2020-01-21 8.05 11,100 89,355.00 20191224000002 77 601333 广深铁路 2019-12-24 2020-01-21 3.06 121,100 370,566.00 20191224000002 79 600460 士兰微 2019-12-24 2020-01-21 15.47 28,400 439,348.00 20191224000002 88 600325 华发股份 2019-12-24 2020-01-21 7.83 61,400 480,762.00 20191224000002 91 600801 华新水泥 2019-12-24 2020-01-21 26.43 21,900 578,817.00 20191224000002 92 600339 中油工程 2019-12-24 2020-01-21 3.39 59,300 201,027.00 20191224000002 93 600150 中国船舶 2019-12-24 2020-01-21 21.76 22,900 498,304.00 20191224000002 99 600216 浙江医药 2019-12-24 2020-01-21 13.35 25,800 344,430.00 20191224000003 00 603000 人民网 2019-12-24 2020-01-21 19.79 19,400 383,926.00 20191224000003 01 600885 宏发股份 2019-12-24 2020-01-21 34.45 14,900 513,305.00 20191224000003 03 600640 号百控股 2019-12-24 2020-01-21 25.81 10,000 258,100.00 20191224000003 04 601127 小康股份 2019-12-24 2020-01-21 11.4 10,900 124,260.00 20191224000003 11 600648 外高桥 2019-12-24 2020-01-21 17.37 13,200 229,284.00 20191224000003 13 600435 北方导航 2019-12-24 2020-01-21 8.32 36,600 304,512.00 20191224000003 15 601003 柳钢股份 2019-12-24 2020-01-21 5.65 19,000 107,350.00 20191224000003 600277 亿利洁能 2019-12-24 2020-01-21 4.56 44,900 204,744.00 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 50页 共 82页


17 20191224000003 18 600392 盛和资源 2019-12-24 2020-01-21 9.07 36,900 334,683.00 20191224000003 19 603517 绝味食品 2019-12-24 2020-01-21 46.45 11,000 510,950.00 20191224000003 20 600507 方大特钢 2019-12-24 2020-01-21 10.06 26,200 263,572.00 20191224000003 21 600903 贵州燃气 2019-12-24 2020-01-21 14.78 10,000 147,800.00 20191224000003 24 600859 王府井 2019-12-24 2020-01-21 13.99 14,000 195,860.00 合计


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13,410,300 108,762,771.00 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券


型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具


有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主 要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基 金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内 部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内 部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益 和公司合法权益。


为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由 公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出 防范化解措施。


本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的 监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 51页 共 82页





本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行,与该银行存款相关的信用风险不重 大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算,基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中 国证券金融股份有限公司出借证券,基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方 式向证券公司出借证券,基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查 与严格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司 最近 1年的分类结果为 A类,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并通过券款对付的方式进行交割以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用 评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


无。


7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。


嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 52页 共 82页


7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年 12月 31日


AAA


618,000.00 - AAA以下


5,585,000.00 - 未评级


- - 合计


6,203,000.00 - 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票 据等。


7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。


7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。


7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完成组合调整, 或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。


针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险,本基金的基金管理 人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。


于本报告期末,除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 53页 共 82页


7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理。


本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时 变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 54页 共 82页





本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示: 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产








银行存款 29,099,903.38 - - - 29,099,903.38 结算备付金 27,395,359.46 - - - 27,395,359.46 存出保证金 160,487.20 - - 19,676,947.20 19,837,434.40 交易性金融资产 - - 6,203,000.00 3,314,041,436.57 3,320,244,436.57 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 109,000,000.00 - - - 109,000,000.00 应收证券清算款 - - - 9,880,164.95 9,880,164.95 应收利息 - - - 53,995.39 53,995.39 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


165,655,750.04 - 6,203,000.00 3,343,652,544.11 3,515,511,294.15 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 25,125,887.40 25,125,887.40 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 416,903.26 416,903.26 应付托管费 - - - 138,967.75 138,967.75 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,460,029.90 1,460,029.90 应付税费 - - - 173,335.27 173,335.27 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 451,023.90 451,023.90 负债总计


- - - 27,766,147.48 27,766,147.48 利率敏感度缺口


165,655,750.04 - 6,203,000.00 3,315,886,396.63 3,487,745,146.67 上年度末


2018年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产








银行存款 11,298,602.75 - - - 11,298,602.75 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 55页 共 82页


结算备付金 4,824,848.31 - - - 4,824,848.31 存出保证金 30,014.58 - - 4,293,450.00 4,323,464.58 交易性金融资产 - - - 1,242,175,710.56 1,242,175,710.56 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 应收证券清算款 - - - 50,010.15 50,010.15 应收利息 - - - 3,280.59 3,280.59 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


26,153,465.64


-


-


1,246,522,451.30


1,272,675,916.94


负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 552,868.79 552,868.79 应付托管费 - - - 110,573.76 110,573.76 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 278,625.59 278,625.59 应付税费 - - - 3.30 3.30 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 497,313.39 497,313.39 负债总计


- -


-


1,439,384.83


1,439,384.83


利率敏感度缺口


26,153,465.64


-


-


1,245,083,066.47


1,271,236,532.11


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.18%(2018 年 12月 31 日,本基金未持有交易性债券投资),因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响(2018年 12月 31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 56页 共 82页


金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获 得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指 数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。


本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


3,314,041,436.57


95.02


1,242,175,710.56


97.71


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产


-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


3,314,041,436.57 95.02


1,242,175,710.56 97.71


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假 设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 12月 31日)


上年度末 (2018年 12月 31日 )


分 业绩比较基准上升 5% 174,247,463.96 63,658,288.83


嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 57页 共 82页


析 业绩比较基准下降 5% -174,247,463.96 -63,658,288.83


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为 3,312,291,533.33元,属于第二层次的余额为 7,952,903.24元,无属于第三层次 的余额(上年度末:第一层次 1,234,712,339.20元,第二层次 7,463,371.36元,无属于第三层 次的余额)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末: 无)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 58页 共 82页





(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


3,314,041,436.57 94.27 其中:股票


3,314,041,436.57 94.27 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


6,203,000.00 0.18 其中:债券


6,203,000.00 0.18





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


109,000,000.00 3.10 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


56,495,262.84 1.61 8


其他各项资产


29,771,594.74 0.85 9


合计


3,515,511,294.15 100.00 注:1.股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值;2.通过转融通证券出借业务出借的证券公 允价值为 108,762,771.00元,占基金资产净值的比例为 3.12%。


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


22,165,228.00 0.64 B


采矿业


86,558,208.09 2.48 C


制造业


1,889,961,418.64 54.19 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


91,824,520.80 2.63 E


建筑业


43,261,074.67 1.24 F


批发和零售业


156,150,851.58 4.48 G


交通运输、仓储和邮政业


115,291,034.16 3.31 H


住宿和餐饮业


14,981,601.60 0.43 I


信息传输、软件和信息技术服务业


336,034,947.68 9.63 J


金融业


193,861,281.86 5.56 K


房地产业


131,362,695.01 3.77 L


租赁和商务服务业


46,924,379.90 1.35 M


科学研究和技术服务业


19,566,651.80 0.56 N


水利、环境和公共设施管理业


23,418,559.10 0.67 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


3,298,121.20 0.09 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 59页 共 82页


Q


卫生和社会工作


28,777,854.21 0.83 R


文化、体育和娱乐业


64,494,611.48 1.85 S


综合


44,312,785.72 1.27 合计


3,312,245,825.50 94.97 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


1,557,345.48 0.04 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


117,921.45 0.00 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


107,696.00 0.00 N


水利、环境和公共设施管理业


6,578.04 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


1,789,540.97 0.05 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600745 闻泰科技 260,600 24,105,500.00 0.69 2 000066 中国长城 1,356,905 21,113,441.80 0.61 3 002463 沪电股份 932,755 20,716,488.55 0.59 4 002384 东山精密 870,075 20,142,236.25 0.58 5 601099 太平洋 5,267,300 19,963,067.00 0.57 6 601128 常熟银行 2,117,793 19,293,094.23 0.55 7 600584 长电科技 868,104 19,080,925.92 0.55 8 300014 亿纬锂能 374,800 18,799,968.00 0.54 9 600426 华鲁恒升 879,332 17,472,326.84 0.50 10 300383 光环新网 833,400 16,726,338.00 0.48 11 002049 紫光国微 326,941 16,621,680.44 0.48 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 60页 共 82页


12 002371 北方华创 188,067 16,549,896.00 0.47 13 600536 中国软件 229,918 16,482,821.42 0.47 14 002439 启明星辰 485,800 16,420,040.00 0.47 15 300207 欣旺达 836,300 16,324,576.00 0.47 16 600201 生物股份 869,861 16,283,797.92 0.47 17 002812 恩捷股份 310,290 15,669,645.00 0.45 18 002340 格林美 3,205,746 15,611,983.02 0.45 19 601872 招商轮船 1,871,806 15,461,117.56 0.44 20 002465 海格通信 1,425,600 15,439,248.00 0.44 21 300012 华测检测 1,025,200 15,285,732.00 0.44 22 300253 卫宁健康 1,015,263 15,208,639.74 0.44 23 600763 通策医疗 148,143 15,189,101.79 0.44 24 002129 中环股份 1,285,078 15,176,771.18 0.44 25 002065 东华软件 1,444,500 14,907,240.00 0.43 26 300088 长信科技 1,429,600 14,681,992.00 0.42 27 002127 南极电商 1,327,750 14,485,752.50 0.42 28 600739 辽宁成大 943,800 14,374,074.00 0.41 29 002273 水晶光电 871,765 14,087,722.40 0.40 30 002821 凯莱英 107,716 13,949,222.00 0.40 31 600801 华新水泥 525,398 13,886,269.14 0.40 32 002353 杰瑞股份 370,600 13,697,376.00 0.39 33 002180 纳思达 410,600 13,516,952.00 0.39 34 002797 第一创业 1,623,000 13,438,440.00 0.39 35 300315 掌趣科技 2,130,362 13,144,333.54 0.38 36 000050 深天马A 791,300 12,890,277.00 0.37 37 601233 桐昆股份 854,300 12,805,957.00 0.37 38 000988 华工科技 622,324 12,626,953.96 0.36 39 000401 冀东水泥 730,100 12,419,001.00 0.36 40 000750 国海证券 2,279,451 12,172,268.34 0.35 41 000009 中国宝安 1,951,663 12,080,793.97 0.35 42 600673 东阳光 1,164,894 11,928,514.56 0.34 43 300285 国瓷材料 521,200 11,909,420.00 0.34 44 600885 宏发股份 345,640 11,907,298.00 0.34 45 000623 吉林敖东 717,751 11,864,424.03 0.34 46 002078 太阳纸业 1,201,407 11,821,844.88 0.34 47 600298 安琪酵母 382,343 11,726,459.81 0.34 48 002268 卫 士 通 452,295 11,664,688.05 0.33 49 600150 中国船舶 532,400 11,585,024.00 0.33 50 300529 健帆生物 161,200 11,580,608.00 0.33 51 002195 二三四五 3,567,008 11,521,435.84 0.33 52 002507 涪陵榨菜 426,400 11,397,672.00 0.33 53 600161 天坛生物 403,791 11,281,920.54 0.32 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 61页 共 82页


54 002926 华西证券 1,015,000 11,175,150.00 0.32 55 600642 申能股份 1,894,000 11,004,140.00 0.32 56 603517 绝味食品 235,700 10,948,265.00 0.31 57 002500 山西证券 1,311,603 10,873,188.87 0.31 58 600699 均胜电子 603,940 10,810,526.00 0.31 59 002131 利欧股份 3,596,879 10,682,730.63 0.31 60 300168 万达信息 679,500 10,484,685.00 0.30 61 000975 银泰黄金 766,731 10,435,208.91 0.30 62 600256 广汇能源 3,150,200 10,427,162.00 0.30 63 300296 利亚德 1,353,000 10,377,510.00 0.30 64 002572 索菲亚 494,200 10,353,490.00 0.30 65 002373 千方科技 573,468 10,345,362.72 0.30 66 000998 隆平高科 701,400 10,317,594.00 0.30 67 600704 物产中大 1,953,200 10,254,300.00 0.29 68 600325 华发股份 1,306,977 10,233,629.91 0.29 69 601100 恒立液压 205,226 10,209,993.50 0.29 70 600909 华安证券 1,397,800 10,203,940.00 0.29 71 601799 星宇股份 107,200 10,181,856.00 0.29 72 600143 金发科技 1,393,200 10,142,496.00 0.29 73 002387 维信诺 634,586 10,089,917.40 0.29 74 000686 东北证券 1,084,600 10,086,780.00 0.29 75 600879 航天电子 1,681,684 10,056,470.32 0.29 76 600079 人福医药 733,400 9,908,234.00 0.28 77 600528 中铁工业 856,710 9,852,165.00 0.28 78 600486 扬农化工 143,322 9,836,188.86 0.28 79 002250 联化科技 570,260 9,768,553.80 0.28 80 603444 吉比特 32,722 9,767,189.78 0.28 81 601168 西部矿业 1,469,642 9,729,030.04 0.28 82 600728 佳都科技 1,033,300 9,692,354.00 0.28 83 601231 环旭电子 504,000 9,691,920.00 0.28 84 002013 中航机电 1,395,400 9,684,076.00 0.28 85 600132 重庆啤酒 185,700 9,648,972.00 0.28 86 000513 丽珠集团 284,691 9,594,086.70 0.28 87 600446 金证股份 465,800 9,586,164.00 0.27 88 002174 游族网络 411,663 9,579,398.01 0.27 89 000999 华润三九 301,800 9,561,024.00 0.27 90 002385 大北农 1,916,000 9,541,680.00 0.27 91 002670 国盛金控 748,501 9,513,447.71 0.27 92 002223 鱼跃医疗 466,029 9,469,709.28 0.27 93 600460 士兰微 608,303 9,410,447.41 0.27 94 600567 山鹰纸业 2,480,400 9,351,108.00 0.27 95 002281 光迅科技 312,923 9,318,846.94 0.27 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 62页 共 82页


96 002019 亿帆医药 569,900 9,260,875.00 0.27 97 600895 张江高科 598,600 9,164,566.00 0.26 98 603858 步长制药 439,600 9,064,552.00 0.26 99 002092 中泰化学 1,326,772 9,008,781.88 0.26 100 000778 新兴铸管 2,157,800 8,998,026.00 0.26 101 000878 云南铜业 656,700 8,970,522.00 0.26 102 002074 国轩高科 615,649 8,957,692.95 0.26 103 000997 新 大 陆 563,980 8,956,002.40 0.26 104 002152 广电运通 930,600 8,943,066.00 0.26 105 300418 昆仑万维 532,395 8,917,616.25 0.26 106 000547 航天发展 869,600 8,887,312.00 0.25 107 002110 三钢闽光 946,752 8,861,598.72 0.25 108 600572 康恩贝 1,440,649 8,859,991.35 0.25 109 600521 华海药业 510,400 8,809,504.00 0.25 110 600820 隧道股份 1,455,420 8,790,736.80 0.25 111 603659 璞泰来 103,000 8,770,450.00 0.25 112 600410 华胜天成 846,738 8,729,868.78 0.25 113 600273 嘉化能源 774,100 8,708,625.00 0.25 114 300058 蓝色光标 1,540,700 8,704,955.00 0.25 115 600497 驰宏锌锗 1,964,300 8,603,634.00 0.25 116 000581 威孚高科 451,391 8,598,998.55 0.25 117 300308 中际旭创 164,754 8,591,921.10 0.25 118 603939 益丰药房 117,200 8,581,384.00 0.25 119 600466 蓝光发展 1,163,320 8,573,668.40 0.25 120 600845 宝信软件 260,180 8,559,922.00 0.25 121 601966 玲珑轮胎 371,400 8,516,202.00 0.24 122 600549 厦门钨业 651,980 8,501,819.20 0.24 123 002075 沙钢股份 1,363,300 8,493,359.00 0.24 124 300166 东方国信 653,276 8,492,588.00 0.24 125 002212 南洋股份 446,613 8,490,113.13 0.24 126 603000 人民网 426,600 8,442,414.00 0.24 127 600260 凯乐科技 619,437 8,405,760.09 0.24 128 601005 重庆钢铁 4,532,100 8,384,385.00 0.24 129 000830 鲁西化工 792,283 8,326,894.33 0.24 130 000060 中金岭南 1,931,750 8,306,525.00 0.24 131 300274 阳光电源 788,120 8,298,903.60 0.24 132 600839 四川长虹 2,850,200 8,294,082.00 0.24 133 300113 顺网科技 320,776 8,240,735.44 0.24 134 000636 风华高科 552,961 8,233,589.29 0.24 135 002690 美亚光电 210,048 8,212,876.80 0.24 136 600884 杉杉股份 607,344 8,205,217.44 0.24 137 600021 上海电力 1,012,000 8,146,600.00 0.23 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 63页 共 82页


138 600415 小商品城 2,103,200 8,139,384.00 0.23 139 000039 中集集团 823,040 8,082,252.80 0.23 140 000960 锡业股份 774,000 8,080,560.00 0.23 141 300251 光线传媒 679,700 8,020,460.00 0.23 142 601333 广深铁路 2,620,900 8,019,954.00 0.23 143 002217 合力泰 1,445,000 8,019,750.00 0.23 144 600315 上海家化 258,977 8,012,748.38 0.23 145 600881 亚泰集团 2,510,359 8,008,045.21 0.23 146 300001 特锐德 463,800 7,968,084.00 0.23 147 600376 首开股份 996,169 7,939,466.93 0.23 148 601866 中远海发 3,064,100 7,936,019.00 0.23 149 600258 首旅酒店 381,860 7,870,134.60 0.23 150 002807 江阴银行 1,679,000 7,824,140.00 0.22 151 600875 东方电气 849,100 7,803,229.00 0.22 152 600779 水井坊 150,700 7,798,725.00 0.22 153 300316 晶盛机电 495,480 7,788,945.60 0.22 154 600380 健康元 748,423 7,746,178.05 0.22 155 002191 劲嘉股份 678,815 7,745,279.15 0.22 156 000089 深圳机场 792,281 7,740,585.37 0.22 157 600160 巨化股份 1,060,527 7,720,636.56 0.22 158 600811 东方集团 2,295,232 7,711,979.52 0.22 159 600776 东方通信 369,900 7,705,017.00 0.22 160 603338 浙江鼎力 107,600 7,693,400.00 0.22 161 600959 江苏有线 1,932,970 7,693,220.60 0.22 162 600718 东软集团 670,800 7,613,580.00 0.22 163 000690 宝新能源 1,344,561 7,596,769.65 0.22 164 600155 华创阳安 536,700 7,529,901.00 0.22 165 000402 金 融 街 923,800 7,501,256.00 0.22 166 300115 长盈精密 421,320 7,495,282.80 0.21 167 000983 西山煤电 1,216,900 7,459,597.00 0.21 168 600166 福田汽车 3,556,600 7,433,294.00 0.21 169 002368 太极股份 190,253 7,404,646.76 0.21 170 600392 盛和资源 813,320 7,376,812.40 0.21 171 300009 安科生物 487,700 7,359,393.00 0.21 172 600755 厦门国贸 1,001,811 7,353,292.74 0.21 173 600022 山东钢铁 5,066,320 7,244,837.60 0.21 174 603882 金域医学 141,200 7,232,264.00 0.21 175 600580 卧龙电驱 600,719 7,220,642.38 0.21 176 600643 爱建集团 751,559 7,214,966.40 0.21 177 600094 大名城 1,230,600 7,199,010.00 0.21 178 000825 太钢不锈 1,759,800 7,197,582.00 0.21 179 002589 瑞康医药 930,050 7,152,084.50 0.21 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 64页 共 82页


180 600373 中文传媒 523,600 7,126,196.00 0.20 181 600754 锦江酒店 247,700 7,111,467.00 0.20 182 002085 万丰奥威 1,014,700 7,102,900.00 0.20 183 000729 燕京啤酒 1,088,300 7,095,716.00 0.20 184 600282 南钢股份 2,054,300 7,087,335.00 0.20 185 000970 中科三环 658,500 7,078,875.00 0.20 186 600266 城建发展 872,840 7,070,004.00 0.20 187 600808 马钢股份 2,301,100 7,064,377.00 0.20 188 300027 华谊兄弟 1,510,580 6,993,985.40 0.20 189 600737 中粮糖业 824,486 6,975,151.56 0.20 190 600167 联美控股 529,550 6,968,878.00 0.20 191 002233 塔牌集团 552,351 6,959,622.60 0.20 192 600216 浙江医药 521,300 6,959,355.00 0.20 193 600967 内蒙一机 651,936 6,930,079.68 0.20 194 002221 东华能源 892,972 6,929,462.72 0.20 195 300010 立思辰 536,600 6,927,506.00 0.20 196 002407 多氟多 528,400 6,927,324.00 0.20 197 000021 深科技 567,656 6,914,050.08 0.20 198 603707 健友股份 165,700 6,873,236.00 0.20 199 600171 上海贝岭 434,375 6,841,406.25 0.20 200 603885 吉祥航空 454,000 6,810,000.00 0.20 201 000563 陕国投A 1,532,579 6,789,324.97 0.19 202 600037 歌华有线 752,326 6,778,457.26 0.19 203 600804 鹏博士 1,104,200 6,757,704.00 0.19 204 600026 中远海能 1,056,986 6,743,570.68 0.19 205 601699 潞安环能 924,500 6,711,870.00 0.19 206 600435 北方导航 805,310 6,700,179.20 0.19 207 601098 中南传媒 554,600 6,621,924.00 0.19 208 600777 新潮能源 3,153,200 6,621,720.00 0.19 209 600060 海信视像 606,667 6,582,336.95 0.19 210 000031 大悦城 910,263 6,535,688.34 0.19 211 600064 南京高科 668,424 6,517,134.00 0.19 212 601118 海南橡胶 1,322,600 6,507,192.00 0.19 213 002028 思源电气 471,085 6,486,840.45 0.19 214 603866 桃李面包 152,313 6,464,163.72 0.19 215 002372 伟星新材 487,020 6,414,053.40 0.18 216 002317 众生药业 503,880 6,399,276.00 0.18 217 000598 兴蓉环境 1,381,700 6,397,271.00 0.18 218 600511 国药股份 233,809 6,380,647.61 0.18 219 603816 顾家家居 139,193 6,365,295.89 0.18 220 300244 迪安诊断 287,234 6,356,488.42 0.18 221 600640 号百控股 245,900 6,346,679.00 0.18 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 65页 共 82页


222 002936 郑州银行 1,360,400 6,325,860.00 0.18 223 600782 新钢股份 1,231,100 6,315,543.00 0.18 224 000883 湖北能源 1,507,400 6,285,858.00 0.18 225 002038 双鹭药业 477,300 6,276,495.00 0.18 226 000932 华菱钢铁 1,305,220 6,238,951.60 0.18 227 002064 华峰氨纶 997,570 6,234,812.50 0.18 228 000807 云铝股份 1,208,200 6,210,148.00 0.18 229 600863 内蒙华电 2,240,700 6,161,925.00 0.18 230 601106 中国一重 2,116,300 6,158,433.00 0.18 231 603228 景旺电子 139,500 6,112,890.00 0.18 232 002414 高德红外 288,967 6,068,307.00 0.17 233 603077 和邦生物 4,094,348 6,059,635.04 0.17 234 002004 华邦健康 1,223,248 6,042,845.12 0.17 235 600409 三友化工 955,056 6,035,953.92 0.17 236 300133 华策影视 813,600 6,020,640.00 0.17 237 600597 光明乳业 473,323 6,006,468.87 0.17 238 601958 金钼股份 748,800 5,997,888.00 0.17 239 002048 宁波华翔 387,203 5,986,158.38 0.17 240 002242 九阳股份 237,617 5,978,443.72 0.17 241 002440 闰土股份 533,315 5,973,128.00 0.17 242 002583 海能达 709,700 5,968,577.00 0.17 243 601000 唐山港 2,288,666 5,950,531.60 0.17 244 603806 福斯特 121,342 5,897,221.20 0.17 245 300180 华峰超纤 658,200 5,818,488.00 0.17 246 600008 首创股份 1,756,500 5,778,885.00 0.17 247 000738 航发控制 441,700 5,773,019.00 0.17 248 000877 天山股份 486,974 5,770,641.90 0.17 249 601179 中国西电 1,581,900 5,758,116.00 0.17 250 300072 三聚环保 908,100 5,739,192.00 0.16 251 603883 老百姓 89,487 5,734,326.96 0.16 252 000559 万向钱潮 1,063,610 5,711,585.70 0.16 253 000027 深圳能源 919,100 5,707,611.00 0.16 254 300026 红日药业 1,625,000 5,703,750.00 0.16 255 000930 中粮科技 857,227 5,657,698.20 0.16 256 601689 拓普集团 324,485 5,655,773.55 0.16 257 000685 中山公用 683,459 5,631,702.16 0.16 258 002399 海普瑞 288,632 5,631,210.32 0.16 259 600507 方大特钢 558,800 5,621,528.00 0.16 260 600388 龙净环保 576,500 5,620,875.00 0.16 261 600970 中材国际 806,277 5,619,750.69 0.16 262 600039 四川路桥 1,672,184 5,618,538.24 0.16 263 600138 中青旅 445,840 5,617,584.00 0.16 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 66页 共 82页


264 600729 重庆百货 187,337 5,592,009.45 0.16 265 600649 城投控股 976,300 5,584,436.00 0.16 266 600827 百联股份 619,663 5,564,573.74 0.16 267 300182 捷成股份 1,591,700 5,555,033.00 0.16 268 600908 无锡银行 999,200 5,545,560.00 0.16 269 000528 柳 工 798,372 5,540,701.68 0.16 270 600500 中化国际 1,044,810 5,537,493.00 0.16 271 601718 际华集团 1,694,500 5,524,070.00 0.16 272 600633 浙数文化 603,700 5,523,855.00 0.16 273 601228 广州港 1,435,900 5,499,497.00 0.16 274 000008 神州高铁 1,503,100 5,456,253.00 0.16 275 002831 裕同科技 204,440 5,427,882.00 0.16 276 000012 南 玻A 1,080,739 5,414,502.39 0.16 277 600056 中国医药 412,519 5,383,372.95 0.15 278 600515 海航基础 1,205,600 5,376,976.00 0.15 279 600120 浙江东方 614,758 5,366,837.34 0.15 280 000090 天健集团 1,011,614 5,361,554.20 0.15 281 600598 北大荒 548,300 5,340,442.00 0.15 282 000712 锦龙股份 347,100 5,275,920.00 0.15 283 002665 首航节能 1,569,615 5,273,906.40 0.15 284 600062 华润双鹤 403,000 5,259,150.00 0.15 285 000488 晨鸣纸业 1,032,712 5,256,504.08 0.15 286 000028 国药一致 115,642 5,245,521.12 0.15 287 600158 中体产业 521,684 5,232,490.52 0.15 288 600823 世茂股份 1,160,000 5,220,000.00 0.15 289 002056 横店东磁 635,500 5,211,100.00 0.15 290 601717 郑煤机 804,071 5,202,339.37 0.15 291 601598 中国外运 1,217,800 5,187,828.00 0.15 292 600563 法拉电子 104,870 5,185,821.50 0.15 293 600418 江淮汽车 1,024,686 5,143,923.72 0.15 294 002155 湖南黄金 650,325 5,131,064.25 0.15 295 600348 阳泉煤业 927,700 5,130,181.00 0.15 296 000887 中鼎股份 565,300 5,115,965.00 0.15 297 000826 启迪环境 552,300 5,070,114.00 0.15 298 000158 常山北明 742,180 5,061,667.60 0.15 299 000400 许继电气 468,700 5,047,899.00 0.14 300 002266 浙富控股 1,222,557 5,036,934.84 0.14 301 600648 外高桥 288,500 5,011,245.00 0.14 302 002002 鸿达兴业 1,200,035 4,992,145.60 0.14 303 601608 中信重工 1,338,843 4,980,495.96 0.14 304 600307 酒钢宏兴 2,415,400 4,975,724.00 0.14 305 002030 达安基因 430,610 4,952,015.00 0.14 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 67页 共 82页


306 300002 神州泰岳 1,516,808 4,944,794.08 0.14 307 002408 齐翔腾达 685,431 4,900,831.65 0.14 308 600717 天津港 775,500 4,870,140.00 0.14 309 601880 大连港 2,390,749 4,853,220.47 0.14 310 000301 东方盛虹 933,800 4,837,084.00 0.14 311 002183 怡 亚 通 1,148,900 4,836,869.00 0.14 312 600277 亿利洁能 1,056,500 4,817,640.00 0.14 313 002701 奥瑞金 1,091,241 4,812,372.81 0.14 314 000501 鄂武商A 357,319 4,745,196.32 0.14 315 002390 信邦制药 902,250 4,736,812.50 0.14 316 000732 泰禾集团 769,700 4,733,655.00 0.14 317 000078 海王生物 1,268,952 4,733,190.96 0.14 318 600862 中航高科 429,300 4,730,886.00 0.14 319 002244 滨江集团 960,970 4,727,972.40 0.14 320 002815 崇达技术 273,300 4,725,357.00 0.14 321 600557 康缘药业 319,543 4,710,063.82 0.14 322 002925 盈趣科技 106,678 4,688,498.10 0.13 323 000681 视觉中国 270,600 4,665,144.00 0.13 324 000758 中色股份 1,065,100 4,665,138.00 0.13 325 002640 跨境通 603,100 4,655,932.00 0.13 326 002203 海亮股份 451,400 4,626,850.00 0.13 327 000156 华数传媒 442,100 4,615,524.00 0.13 328 002603 以岭药业 371,256 4,614,712.08 0.13 329 300134 大富科技 295,960 4,563,703.20 0.13 330 002280 联络互动 1,177,800 4,558,086.00 0.13 331 600291 西水股份 506,400 4,552,536.00 0.13 332 300324 旋极信息 809,729 4,534,482.40 0.13 333 000967 盈峰环境 734,400 4,531,248.00 0.13 334 600195 中牧股份 390,005 4,504,557.75 0.13 335 000718 苏宁环球 1,172,700 4,479,714.00 0.13 336 601928 凤凰传媒 587,900 4,473,919.00 0.13 337 002444 巨星科技 415,120 4,458,388.80 0.13 338 600545 卓郎智能 732,283 4,444,957.81 0.13 339 002635 安洁科技 266,244 4,438,287.48 0.13 340 000717 韶钢松山 934,600 4,430,004.00 0.13 341 600765 中航重机 432,107 4,420,454.61 0.13 342 002709 天赐材料 212,840 4,405,788.00 0.13 343 002302 西部建设 390,200 4,405,358.00 0.13 344 600664 哈药股份 1,161,010 4,400,227.90 0.13 345 002426 胜利精密 1,861,300 4,392,668.00 0.13 346 000727 华东科技 2,100,200 4,389,418.00 0.13 347 600339 中油工程 1,294,700 4,389,033.00 0.13 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 68页 共 82页


348 600901 江苏租赁 691,700 4,371,544.00 0.13 349 601975 招商南油 1,553,200 4,364,492.00 0.13 350 000813 德展健康 692,200 4,353,938.00 0.12 351 600316 洪都航空 333,700 4,348,111.00 0.12 352 601611 中国核建 608,500 4,338,605.00 0.12 353 000959 首钢股份 1,225,400 4,325,662.00 0.12 354 603712 七一二 177,800 4,299,204.00 0.12 355 600645 中源协和 252,860 4,280,919.80 0.12 356 601678 滨化股份 834,513 4,264,361.43 0.12 357 603233 大参林 81,148 4,239,983.00 0.12 358 000761 本钢板材 1,073,900 4,231,166.00 0.12 359 002249 大洋电机 1,095,984 4,230,498.24 0.12 360 600748 上实发展 711,587 4,226,826.78 0.12 361 600125 铁龙物流 704,290 4,211,654.20 0.12 362 600499 科达洁能 972,600 4,211,358.00 0.12 363 600869 智慧能源 858,876 4,208,492.40 0.12 364 600859 王府井 298,780 4,179,932.20 0.12 365 600017 日照港 1,424,210 4,144,451.10 0.12 366 002839 张家港行 697,600 4,143,744.00 0.12 367 600835 上海机电 249,575 4,135,457.75 0.12 368 000987 越秀金控 424,900 4,108,783.00 0.12 369 000519 中兵红箭 537,910 4,098,874.20 0.12 370 600582 天地科技 1,280,000 4,083,200.00 0.12 371 600751 海航科技 1,393,000 4,081,490.00 0.12 372 600141 兴发集团 396,641 4,077,469.48 0.12 373 000543 皖能电力 876,747 4,068,106.08 0.12 374 600312 平高电气 629,706 4,067,900.76 0.12 375 600259 广晟有色 116,711 4,058,041.47 0.12 376 600073 上海梅林 507,629 4,045,803.13 0.12 377 600565 迪马股份 1,128,700 4,040,746.00 0.12 378 002745 木林森 295,500 4,021,755.00 0.12 379 600478 科力远 893,409 3,930,999.60 0.11 380 002434 万里扬 413,900 3,923,772.00 0.11 381 000006 深振业A 731,457 3,920,609.52 0.11 382 601200 上海环境 353,098 3,919,387.80 0.11 383 002419 天虹股份 371,500 3,919,325.00 0.11 384 002920 德赛西威 127,500 3,867,075.00 0.11 385 002491 通鼎互联 583,800 3,858,918.00 0.11 386 002128 露天煤业 444,437 3,848,824.42 0.11 387 600126 杭钢股份 783,040 3,829,065.60 0.11 388 600317 营口港 1,499,600 3,823,980.00 0.11 389 002051 中工国际 382,660 3,719,455.20 0.11 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 69页 共 82页


390 002505 大康农业 2,119,190 3,708,582.50 0.11 391 002118 紫鑫药业 592,100 3,694,704.00 0.11 392 603198 迎驾贡酒 184,370 3,672,650.40 0.11 393 300159 新研股份 921,300 3,611,496.00 0.10 394 002382 蓝帆医疗 297,300 3,609,222.00 0.10 395 002375 亚厦股份 622,000 3,607,600.00 0.10 396 002544 杰赛科技 264,799 3,606,562.38 0.10 397 000848 承德露露 452,599 3,561,954.13 0.10 398 002285 世联行 946,759 3,550,346.25 0.10 399 600639 浦东金桥 262,759 3,547,246.50 0.10 400 600787 中储股份 679,570 3,540,559.70 0.10 401 000553 安道麦 A 353,100 3,531,000.00 0.10 402 601326 秦港股份 1,102,000 3,515,380.00 0.10 403 002681 奋达科技 629,130 3,510,545.40 0.10 404 300459 金科文化 1,094,470 3,491,359.30 0.10 405 603328 依顿电子 307,300 3,478,636.00 0.10 406 601139 深圳燃气 443,600 3,473,388.00 0.10 407 002176 江特电机 922,900 3,470,104.00 0.10 408 000062 深圳华强 242,799 3,457,457.76 0.10 409 600759 洲际油气 1,223,625 3,389,441.25 0.10 410 002470 金正大 1,270,600 3,379,796.00 0.10 411 603888 新华网 159,650 3,368,615.00 0.10 412 601019 山东出版 484,600 3,367,970.00 0.10 413 600985 淮北矿业 336,300 3,359,637.00 0.10 414 000537 广宇发展 431,100 3,349,647.00 0.10 415 000564 供销大集 1,395,479 3,335,194.81 0.10 416 603568 伟明环保 145,345 3,334,214.30 0.10 417 300197 铁汉生态 1,087,250 3,326,985.00 0.10 418 603377 东方时尚 180,620 3,298,121.20 0.09 419 603515 欧普照明 117,090 3,291,399.90 0.09 420 300376 易事特 715,900 3,278,822.00 0.09 421 300297 蓝盾股份 578,400 3,262,176.00 0.09 422 600770 综艺股份 603,821 3,254,595.19 0.09 423 002573 清新环境 501,800 3,236,610.00 0.09 424 002867 周大生 168,700 3,212,048.00 0.09 425 002093 国脉科技 389,300 3,137,758.00 0.09 426 600694 大商股份 113,638 3,112,544.82 0.09 427 600428 中远海特 828,652 3,099,158.48 0.09 428 601016 节能风电 1,283,073 3,092,205.93 0.09 429 600575 淮河能源 1,201,000 3,086,570.00 0.09 430 600329 中新药业 220,640 3,058,070.40 0.09 431 002625 光启技术 334,200 3,057,930.00 0.09 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 70页 共 82页


432 000869 张 裕A 105,662 3,032,499.40 0.09 433 002358 森源电气 430,346 3,008,118.54 0.09 434 000937 冀中能源 818,600 2,996,076.00 0.09 435 603766 隆鑫通用 793,300 2,959,009.00 0.08 436 000061 农 产 品 524,500 2,931,955.00 0.08 437 000766 通化金马 447,100 2,924,034.00 0.08 438 002416 爱施德 383,240 2,916,456.40 0.08 439 600757 长江传媒 470,016 2,895,298.56 0.08 440 300257 开山股份 265,200 2,885,376.00 0.08 441 000536 华映科技 1,068,500 2,884,950.00 0.08 442 600623 华谊集团 431,000 2,866,150.00 0.08 443 000990 诚志股份 192,400 2,851,368.00 0.08 444 601001 大同煤业 645,828 2,841,643.20 0.08 445 002503 搜于特 1,187,972 2,839,253.08 0.08 446 002424 贵州百灵 325,869 2,838,318.99 0.08 447 600006 东风汽车 617,932 2,830,128.56 0.08 448 002672 东江环保 313,900 2,825,100.00 0.08 449 000426 兴业矿业 567,040 2,818,188.80 0.08 450 002366 台海核电 401,900 2,797,224.00 0.08 451 000980 众泰汽车 939,850 2,753,760.50 0.08 452 600098 广州发展 420,200 2,748,108.00 0.08 453 000600 建投能源 553,300 2,705,637.00 0.08 454 600058 五矿发展 332,600 2,667,452.00 0.08 455 600338 西藏珠峰 212,520 2,656,500.00 0.08 456 603486 科沃斯 130,626 2,650,401.54 0.08 457 600657 信达地产 661,054 2,637,605.46 0.08 458 601615 明阳智能 214,200 2,634,660.00 0.08 459 002482 广田集团 592,683 2,595,951.54 0.07 460 600903 贵州燃气 175,000 2,586,500.00 0.07 461 002437 誉衡药业 848,109 2,569,770.27 0.07 462 002653 海思科 125,800 2,561,288.00 0.07 463 600350 山东高速 519,800 2,552,218.00 0.07 464 601801 皖新传媒 460,884 2,525,644.32 0.07 465 002948 青岛银行 423,900 2,517,966.00 0.07 466 601127 小康股份 219,115 2,497,911.00 0.07 467 603056 德邦股份 222,900 2,476,419.00 0.07 468 603556 海兴电力 151,250 2,465,375.00 0.07 469 600053 九鼎投资 96,400 2,451,452.00 0.07 470 600874 创业环保 337,242 2,424,769.98 0.07 471 600707 彩虹股份 553,300 2,323,860.00 0.07 472 601003 柳钢股份 395,980 2,237,287.00 0.06 473 002818 富森美 174,536 2,207,880.40 0.06 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 71页 共 82页


474 601869 长飞光纤 64,000 2,113,920.00 0.06 475 300199 翰宇药业 355,038 2,059,220.40 0.06 476 603983 丸美股份 33,400 2,005,002.00 0.06 477 600335 国机汽车 338,850 1,965,330.00 0.06 478 600996 贵广网络 243,800 1,962,590.00 0.06 479 000025 特 力A 91,811 1,946,393.20 0.06 480 601969 海南矿业 301,000 1,742,790.00 0.05 481 601860 紫金银行 309,900 1,741,638.00 0.05 482 603379 三美股份 46,300 1,729,305.00 0.05 483 601811 新华文轩 122,280 1,612,873.20 0.05 484 603225 新凤鸣 129,816 1,603,227.60 0.05 485 603650 彤程新材 91,200 1,588,704.00 0.05 486 603317 天味食品 34,400 1,544,560.00 0.04 487 603355 莱克电气 63,200 1,495,944.00 0.04 488 001872 招商港口 81,800 1,403,688.00 0.04 489 002423 中粮资本 142,300 1,381,733.00 0.04 490 601865 福莱特 113,300 1,374,329.00 0.04 491 603868 飞科电器 36,300 1,367,784.00 0.04 492 603025 大豪科技 142,997 1,354,181.59 0.04 493 600939 重庆建工 280,100 1,347,281.00 0.04 494 601068 中铝国际 237,800 1,317,412.00 0.04 495 603256 宏和科技 75,700 1,118,089.00 0.03 496 600917 重庆燃气 144,100 1,046,166.00 0.03 497 002957 科瑞技术 31,100 1,019,147.00 0.03 498 002941 新疆交建 53,800 944,190.00 0.03 499 002946 新乳业 73,700 925,672.00 0.03 500 603877 太平鸟 43,500 664,245.00 0.02 8.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 688363 华熙生物 9,800 705,600.00 0.02 2 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.01 3 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01 4 688268 华特气体 5,216 186,628.48 0.01 5 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.00 6 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.00 7 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.00 8 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00 9 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00 10 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 72页 共 82页


11 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601099 太平洋 19,260,490.22 1.52 2 600745 闻泰科技 18,821,166.67 1.48 3 300014 亿纬锂能 18,628,661.32 1.47 4 300012 华测检测 14,869,353.93 1.17 5 002065 东华软件 14,668,264.06 1.15 6 002405 四维图新 14,540,676.16 1.14 7 002180 纳思达 13,811,716.51 1.09 8 600763 通策医疗 13,425,332.17 1.06 9 600739 辽宁成大 13,269,930.72 1.04 10 002157 正邦科技 13,053,579.00 1.03 11 000050 深天马A 12,385,270.43 0.97 12 300285 国瓷材料 12,371,113.04 0.97 13 601128 常熟银行 12,232,674.83 0.96 14 601233 桐昆股份 11,906,496.39 0.94 15 600150 中国船舶 11,895,472.27 0.94 16 300529 健帆生物 11,457,567.00 0.90 17 600256 广汇能源 11,069,720.50 0.87 18 600132 重庆啤酒 10,618,558.78 0.84 19 600704 物产中大 10,224,168.54 0.80 20 002812 恩捷股份 10,145,786.42 0.80 8.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600183 生益科技 35,160,415.73 2.77 2 603501 韦尔股份 30,227,391.21 2.38 3 600745 闻泰科技 30,110,980.55 2.37 4 600872 中炬高新 29,064,192.80 2.29 5 000860 顺鑫农业 22,420,787.23 1.76 6 002405 四维图新 21,120,849.46 1.66 7 603369 今世缘 20,104,059.43 1.58 8 600536 中国软件 17,312,214.39 1.36 9 002916 深南电路 16,942,606.74 1.33 10 600201 生物股份 16,889,392.41 1.33 11 600779 水井坊 16,801,539.29 1.32 12 300450 先导智能 16,537,551.19 1.30 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 73页 共 82页


13 002157 正邦科技 14,490,297.28 1.14 14 600426 华鲁恒升 13,865,186.04 1.09 15 600584 长电科技 13,558,952.00 1.07 16 300347 泰格医药 13,376,156.67 1.05 17 600848 上海临港 12,880,681.69 1.01 18 002506 协鑫集成 12,713,675.97 1.00 19 600739 辽宁成大 12,400,270.70 0.98 20 600763 通策医疗 11,957,209.28 0.94 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


1,325,476,211.38 卖出股票收入(成交)总额


2,134,589,085.52 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- - 其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


6,203,000.00 0.18 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


6,203,000.00 0.18 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 128085 鸿达转债 14,038 1,403,800.00 0.04 2 128086 国轩转债 11,657 1,165,700.00 0.03 3 110063 鹰 19转债 10,140 1,014,000.00 0.03 4 128084 木森转债 8,377 837,700.00 0.02 5 110065 淮矿转债 6,180 618,000.00 0.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。


嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 74页 共 82页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码


名称


持仓量(买 /卖)


合约市值(元)


公允价值变动 (元)


风险说明


IC2003 IC2003 58 60,686,560.00 5,601,600.68 - IC2006 IC2006 100 103,288,000.00 2,810,840.00 - 公允价值变动总额合计(元)


8,412,440.68 股指期货投资本期收益(元)


11,888,581.86 股指期货投资本期公允价值变动(元)


10,132,160.68 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根据风 险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标 的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理, 实现跟踪标的指数的投资目标。











本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


(1)2019 年 1 月 25 日, 太平洋证券股份有限公司发布关于收到云南证监局行政监管措施 决定书的公告,公司违反了《证券公司风险控制指标管理办法》第七条、第十九条的规定,责令 公司限期改正。2019年 7月 15日,太平洋证券股份有限公司发布关于收到云南证监局行政监管措 施决定书的公告,自收到行政监管措施决定书之日起暂停太平洋证券股份有限公司另类投资子公 司业务(项目退出或投资标的股权转让除外)3个月。


本基金投资于“太平洋(601099)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基 准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,太平洋为标的指数成份股,本基金投资于“太平洋” 股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。


(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查, 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 75页 共 82页


或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。


8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


19,837,434.40 2


应收证券清算款


9,880,164.95 3


应收股利


- 4


应收利息


53,995.39 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


29,771,594.74 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的 公允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说明


1 600584 长电科技 3,398,108.00 0.10


转融通出借证券 2 000066 中国长城 2,015,020.00 0.06


转融通出借证券 3 300014 亿纬锂能 1,088,472.00 0.03


转融通出借证券 4 601099 太平洋 113,700.00 0.00


转融通出借证券 8.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


公司名称


流通受限部分的公允


价值(人民币元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况


说明


1 688363 华熙生物 705,600.00 0.02 科创板新股锁定 2 688358 祥生医疗 222,327.36 0.01 科创板新股锁定 3 688181 八亿时空 189,377.88 0.01 新发未上市 4 688268 华特气体 186,628.48 0.01 科创板新股锁定 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 76页 共 82页


5 688399 硕世生物 124,827.90 0.00 科创板新股锁定 注:根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6个月。


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 9.1.1


期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


9,512 65,804.44 560,401,070.00 89.53


65,530,798.00 10.47


9.1.2


ETF联接基金期末持有份额及占比 项目


持有份额(份)


占总份额比例(%)


嘉实中证 500ETF联接 422,937,780.00 67.57 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总 份额比例 (%)


1 中国证券金融股份有限公司 40,950,000.00 6.54


2 广发证券股份有限公司 11,441,101.00 1.83


3 民生通惠资管-工商银行-民生通惠精选策略FOF1号 资产管理产品 10,200,000.00 1.63


4 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 8,300,000.00 1.33


5 中国国际金融股份有限公司 7,280,641.00 1.16


6 中信证券股份有限公司 6,310,928.00 1.01


7 国泰君安证券股份有限公司融券专用证券账户 5,773,600.00 0.92


8 渤海人寿保险股份有限公司-分红险产品一 5,551,300.00 0.89


9 国泰君安证券股份有限公司 5,130,041.00 0.82


10 招商证券股份有限公司 4,562,790.00 0.73


11 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证 500交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 422,937,780.00 67.57


注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 无。 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 77页 共 82页


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0 本基金基金经理持有本开放式基金


0 §10 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2013年 2月 6日)基金份额总额


3,108,729,402.00 本报告期期初基金份额总额


292,031,868.00 本报告期基金总申购份额


975,150,000.00 减:本报告期基金总赎回份额


641,250,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


625,931,868.00


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


(1)基金管理人的重大人事变动情况





2019年 2月 2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,自 2019年 2月 2日起邵健先生不再担任公司副总经理,专注于专户产品的投资管理工作。


2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李 松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。


2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的 公告》,公司法定代表人变更为经雷先生。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公 司资产托管业务部总经理。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 78页 共 82页


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)的审计费 100,000.00 元,该审计机构已连续 7 年为本基金提供审计服 务。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


华泰证券 股份有限 公司


1


1,304,474,196.77


38.06%


913,234.18


43.78%


-


招商证券 股份有限 公司


1


811,962,809.09


23.69%


568,386.63


27.25%


-


中信建投 证券股份 有限公司


3


496,784,015.43


14.49%


75,172.26


3.60%


新增 1个


光大证券 股份有限 公司


1


427,099,580.24


12.46%


269,630.69


12.92%


新增


申万宏源 证券有限 公司


3


196,710,432.14


5.74%


137,699.21


6.60%


-


兴业证券 股份有限 2


166,538,349.64


4.86%


105,133.03


5.04%


-


嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 79页 共 82页


公司


北京高华 证券有限 责任公司


1


24,092,450.00


0.70%


16,864.96


0.81%


-


财富证券 有限责任 公司


1


-


-


-


-


-


广发证券 股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


国泰君安 证券股份 有限公司


1


-


-


-


-


-


国元证券 股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


海通证券 股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商 的佣金合计。


2.交易单元的选择标准和程序


(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2)公司财务状况良好;


(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;


(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。


基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议,并通知基金托管人。 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 80页 共 82页


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


北京高华 证券有限 责任公司 8,784,154.70 64.69%


1,521,000,000.00 15.05%


- -


光大证券 股份有限 公司 382,296.30 2.82%


2,099,000,000.00 20.77%


- -


华泰证券 股份有限 公司 833,269.80 6.14%


3,716,000,000.00 36.77%


- -


申万宏源 证券有限 公司 365,207.41 2.69%


851,000,000.00 8.42%


- -


兴业证券 股份有限 公司 251,549.00 1.85%


1,918,000,000.00 18.98%


- -


招商证券 股份有限 公司 2,962,193.48 21.82%


- -


- -


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于嘉实中证 500ETF流动性服务商 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人 网站 2019年 01月 03日 2 关于嘉实中证 500交易型开放式指数 证券投资基金流动性服务商的公告 上海证券报、管理人网 站 2019年 01月 28日 3 关于嘉实中证 500ETF流动性服务商 的公告 上海证券报、管理人网 站 2019年 04月 01日 4 关于嘉实中证 500交易型开放式指数 证券投资基金增加流动性服务商的公 告 上海证券报、管理人网 站 2019年 04月 23日 5 关于调低旗下嘉实中证 500交易型开 放式指数证券投资基金及联接基金费 率并修订基金合同及托管协议的公告 上海证券报、管理人网 站 2019年 06月 15日 6 关于增加国盛证券为嘉实旗下基金申 购赎回代理券商的公告 上海证券报、管理人网 站 2019年 06月 26日 7 关于增加中金公司为嘉实中证 500交 上海证券报、管理人网 2019年 10月 11日 嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 81页 共 82页


易型开放式指数证券投资基金申购赎 回代理券商的公告 站 8 关于嘉实中证 500ETF开通场内“深 市股票实物申赎,沪市股票现金替 代”申赎业务并修改基金合同的公告 上海证券报、管理人网 站 2019年 10月 16日 9 关于嘉实中证 500ETF更新招募说明 书的更正公告 上海证券报、管理人网 站 2019年 10月 19日 10 关于嘉实中证 500交易型开放式指数 证券投资基金“深市股票实物申赎、 沪市股票现金替代”模式下增加申购 赎回代理券商的公告 上海证券报、管理人网 站 2019年 10月 21日 11 嘉实基金管理有限公司关于旗下交易 型开放式指数基金在科创板股票上市 首日的风险提示性公告 上海证券报、管理人网 站 2019年 11月 05日 12 嘉实基金管理有限公司关于旗下交易 型开放式指数基金在科创板股票上市 首日的风险提示性公告 上海证券报、管理人网 站 2019年 11月 06日 13 嘉实基金管理有限公司关于旗下交易 型开放式指数基金在科创板股票上市 首日的风险提示性公告 上海证券报、管理人网 站 2019年 11月 18日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序 号


持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占 比(%)


机构


-


-


-


-


-


-


-


个人


-


-


-


-


-


-


-


联接基金


1


2019/01/01至 2019/12/31


218,476,780.00


1,412,102,100.00


1,207,641,100.00


422,937,780.00


67.57


产品特有风险


报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。


未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额 净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别 投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


嘉实中证 500ETF2019年年度报告 第 82页 共 82页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;





(2)《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;





(3)《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;





(4)《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;





(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;





(6) 报告期内嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 13.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 13.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工 本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司 2020年 04月 08日