中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 01日
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年3月25日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
3
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .....................................................................................................12
§4
管理人报告 .............................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................16
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................16
§6
审计报告 .................................................................................................................................................17
6.1 审计报告基本信息 .........................................................................................................................17
6.2 审计报告的基本内容 .....................................................................................................................17
§7
年度财务报表 .........................................................................................................................................19
7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................19
7.2 利润表 .............................................................................................................................................21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................23
7.4 报表附注 .........................................................................................................................................24
§8 投资组合报告 ..........................................................................................................................................54
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................54
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................65
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................66
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................66
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................66
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................66
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
4
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................67
8.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................67
§9
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................68
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................68
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................69
§10
开放式基金份额变动 ...........................................................................................................................69
§11
重大事件揭示 .......................................................................................................................................70
11.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................70
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................70
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................70
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................70
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................70
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................70
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................70
11.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................73
§12
影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................77
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................77
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................77
§13
备查文件目录 .......................................................................................................................................78
13.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................78
13.2 存放地点 .......................................................................................................................................78
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................................78
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基
金
基金简称 中欧电子信息产业沪港深股票
基金主代码 004616
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年07月07日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 360,520,421.32份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中欧电子信息产业沪
港深股票A
中欧电子信息产业沪
港深股票C
下属分级基金的交易代码 004616 005763
报告期末下属分级基金的份额总额 243,461,265.39份 117,059,155.93份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票，
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资
产配置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通
过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、
PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政
策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。本基金
为股票型基金，长期来看将以权益性资产为主要配置，
同时结合资金面情况、市场情绪面因素，进行短期的
战术避险选择。
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收
益率×20%+中证综合债券指数收益率×15%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
6
平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属
于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金
将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 黎忆海 田青
联系电话 021-68609600 010-67595096
信息披
露负责
人
电子邮箱 liyihai@zofund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 010-67595096
传真 021-33830351 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 窦玉明 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
7
(特殊普通合伙)
楼
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路333号五层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2019年
2018年
2017年07月07日（基金
合同生效日）-2017年12
月31日
3.1.1 期
间数据和
指标
中欧电子
信息产业
沪港深股
票A
中欧电子
信息产业
沪港深股
票C
中欧电子
信息产业
沪港深股
票A
中欧电子
信息产业
沪港深股
票C
中欧电子
信息产业
沪港深股
票A
中欧电子
信息产业
沪港深股
票C
本期已实
现收益
113,206,
932.08
64,313,5
03.57
-21,979,
059.26
-1,453,2
12.76
5,672,26
8.16
-
本期利润
153,757,
402.52
60,142,5
89.63
-21,354,
276.96
-284,091
.45
5,770,67
9.87
-
加权平均
基金份额
本期利润
0.3874 0.3465 -0.1949 -0.0127 0.0534 -
本期加权
平均净值
利润率
30.85% 25.29% -19.47% -1.25% 5.15% -
本期基金
份额净值
增长率
56.15% 55.79% -12.77% -8.52% 8.96% -
3.1.2 期
末数据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供
分配利润
89,757,7
63.61
50,539,6
68.84
-7,561,9
36.85
112,381.
90
5,520,21
6.09
-
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
8
期末可供
分配基金
份额利润
0.3687 0.4317 -0.0495 0.0016 0.0786 -
期末基金
资产净值
361,334,
512.75
182,653,
285.16
145,333,
284.30
69,137,1
11.71
76,512,5
32.87
-
期末基金
份额净值
1.4842 1.5604 0.9505 1.0016 1.0896 -
3.1.3 累
计期末指
标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额
累计净值
增长率
48.42% 42.52% -4.95% -8.52% 8.96% -
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
4、自2018年4月23日起，本基金在现有份额的基础上增加C类基金份额，增加份额当期
的相关数据按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧电子信息产业沪港深股票A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.36% 1.36% 8.97% 0.94% -0.61% 0.42%
过去六个月 24.87% 1.56% 15.35% 1.10% 9.52% 0.46%
过去一年 56.15% 1.90% 37.69% 1.33% 18.46% 0.57%
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
9
自基金份额
运作日至今
48.42% 1.84% 4.71% 1.26% 43.71% 0.58%
注：本基金业绩比较基准为：中证 TMT产业主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+
中证综合债券指数收益率*15%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加
入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧电子信息产业沪港深股票C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.18% 1.36% 8.97% 0.94% -0.79% 0.42%
过去六个月 24.29% 1.56% 15.35% 1.10% 8.94% 0.46%
过去一年 55.79% 1.90% 37.69% 1.33% 18.10% 0.57%
自基金份额
运作日至今
42.52% 1.98% 3.92% 1.35% 38.60% 0.63%
注：本基金业绩比较基准为：中证 TMT产业主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+
中证综合债券指数收益率*15%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加
入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
10
注：本基金 C类份额成立日为 2018年 4月 23日，图示日期为 2018年 4月 24日至 2019
年 12月 31日。
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
11
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同生效日为 2017年 07月 07日,2017年度数据为 2017年 07月 07日至 2017
年 12月 31日数据。
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
12
注：自 2018年 4月 23日起，本基金增加 C类份额，2018年度数据为 2018年 4月 24日
至 2018年 12月 31日数据。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2017年7月7日（基金合同生效日）至2019年12月31日未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至2019年12月31日，本基金管理人共管理72只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
刘晨 基金经理
2017-
07-07
- 12
历任中国国际金融有限公
司资产管理部经理（2007.10-
2010.5），方正富邦基金管
理有限公司研究员、基金
经理（2010.8-2014.1），永
赢基金管理有限公司投资
经理（2014.2-2014.7）。2014
-08-01加入中欧基金管理
有限公司，历任研究
曲径 策略组负责人、基金经理
2017-
11-17
2019-
09-24
12
历任千禧年基金量化基金
经理（2007.01-2010.06），博
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
13
煊资产管理有限公司量化
投资分析师、量化投资经
理（2010.06-2011.06），
中信证券股份有限公司另
类投资业务线高级副总裁（201
1.07-2015.03）。2015-04-01加
入中欧基金管理有限公司
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究报
告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计
过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时
间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进
行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
14
股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从2019年角度看，本产品一直秉承着科技前后期的基础设施硬件作为上半年的主要
投资方向。但在贸易战的影响下，本产品并没有将覆铜板和基站产业的相关个股一直持
有到最后，相对损失了利润相对较快的一段。在半导体和传媒等行业的投资上，本产品
都布局较早，持有人可以从披露的季度前十大持仓等公开信息发现到，但2019年下半年
的市场对于新兴产业的估值提升较快，使得本基金相对看重估值和业绩匹配性的策略受
到了较多挑战，较多曾经重仓的个股都出现“卖在半山腰”的情况，基金经理将在未来
的投资中不断注意类似情况是否会出现，以及思考尽可能规避上涨风险的问题。
从中长期看，随着我国存储领域的技术出现一定突破，半导体产业的发展可谓找到
了立足之地。并且伴随贸易战对我国产业链的打压，也有利于国内各个细分领域自主率
的不断提高。此外，5G投资今年开始进入加速期，其对硬件类公司仍有较强的拉动效应，
而新时代的软件、内容和平台类公司仍将是本基金经理的研究主要方向，我们认为在这
些领域都会出现较大的投资机会。
具体投资上，我们仍维持自下而上的策略，不断精挑产业链中的“瓶颈”企业，以
公司产品和竞争优势去进行筛选，集中投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值增长率为56.15%，同期业绩比较基准收益率为37.69%；C
类份额净值增长率为55.79%，同期业绩比较基准收益率为37.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于2020年，我们从目前的展望看认为一季度经济存在反弹的较大可能性，但持续
性和力度仍需观察，但在写此年报时，新冠状病毒在农历新年前不幸爆发，给经济复苏
蒙上了一层阴影，但我们相信政府的力量和中国经济的韧性，复苏可能会较预期晚1-2
个季度到来，最晚到2-3季度我们相信经济会重归正规。
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
15
在此过程中，我们认为股票市场会受益于富裕流动性的供给，可能估值仍有进一步
提升的空间，尤其在于长期空间比较大的TMT领域。但如同经济总会复苏，我们认为价
值也会回归，可能之后会出现非常好的周期成长股的投资机会。对于电子信息产业而言，
可能是元器件和其他生产资料类行业的公司。当然，一如既往的是，新的应用和平台类
的公司，将会是新的10倍股所在地，仍将为我们所重视。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2019年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利益的原
则，不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：
（一）落实法律法规，培养合规文化
2019年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，公司在收到相关法规后第一时间内
通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核部负责将新颁布的法律法规
及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全员范
围内的解读；同时，公司致力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、风险案例
研讨、员工合规测试等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和风险管理
基础得到夯实和优化。
（二）完善制度体系，提高运作效率
2019年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系进行了
进一步完善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充和
修订，以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年共制订或修订制度流程29
项，内容涵盖投资研究、合规管理、产品运作、基金销售及宣传推介、流动性管理、反
洗钱等各项内容。
（三）加强内部审计，强化风险管理
2019年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计
力度，全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生风
险的各类业务循环开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠
正。通过内部稽核审计工作，切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照
各项法律法规和公司内部制度有效落实。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基
金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
16
生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
17
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第22203号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了中欧电子
信息产业沪港深股票型证券投资基金(以下简称
“中欧电子信息产业沪港深股票基金”)的财务
报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
(二) 我们的意见 我
们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了中欧电子信息产
业沪港深股票基金2019年12月31日的财务状况以
及2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
中欧电子信息产业沪港深股票基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。
强调事项
其他事项
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
18
其他信息
管理层和治理层对财务报表的责任
中欧电子信息产业沪港深股票基金的基金管理
人中欧基金管理有限公司(以下简称“基金管理
人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层
负责评估中欧电子信息产业沪港深股票基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人
管理层计划清算中欧电子信息产业沪港深股票
基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基
金管理人治理层负责监督中欧电子信息产业沪
港深股票基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或
错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施
审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的
审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌
驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重
大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
19
部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价
基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(四)
对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可
能导致对中欧电子信息产业沪港深股票基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致中欧电
子信息产业沪港深股票基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、
结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与基金管理人治理层就
计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 单峰、潘晓怡
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2020-03-30
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
报告截止日：2019年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
20
资 产：
银行存款 7.4.7.1 30,310,347.40 12,531,292.07
结算备付金
4,291,767.82 1,398,336.11
存出保证金
684,799.39 191,867.14
交易性金融资产 7.4.7.2 521,004,276.69 199,955,739.34
其中：股票投资
490,986,276.69 199,955,739.34
基金投资
- -
债券投资
30,018,000.00 -
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 1,257,401.34
应收利息 7.4.7.5 673,018.13 3,729.77
应收股利
- -
应收申购款
7,292,013.26 1,233,716.34
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
564,256,222.69 216,572,082.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
12,426,963.12 423,141.60
应付赎回款
3,829,576.23 639,797.01
应付管理人报酬
911,830.96 262,866.88
应付托管费
151,971.83 43,811.18
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
21
应付销售服务费
234,131.75 46,028.29
应付交易费用 7.4.7.7 2,520,116.10 445,689.62
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 193,834.79 240,351.52
负债合计
20,268,424.78 2,101,686.10
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 360,520,421.32 221,919,950.96
未分配利润 7.4.7.10 183,467,376.59 -7,449,554.95
所有者权益合计
543,987,797.91 214,470,396.01
负债和所有者权益总
计
564,256,222.69 216,572,082.11
注：报告截止日2019年12月31日，基金份额总额360,520,421.32份。其中A类基金份额
净值1.4842元，基金份额总额243,461,265.39份；C类基金份额净值1.5604元，基金份
额总额117,059,155.93份。
7.2 利润表
会计主体：中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年12月3
1日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年12月31日
一、收入
241,720,385.65 -16,381,416.21
1.利息收入
1,685,130.24 155,311.08
其中：存款利息收入 7.4.7.11 410,242.10 122,016.47
债券利息收入
905,721.14 22.47
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
369,167.00 33,272.14
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
22
收入
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
194,352,853.99 -20,958,144.87
其中：股票投资收益 7.4.7.12 189,352,725.12 -21,298,908.23
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -131,773.37 5,229.91
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 5,131,902.24 335,533.45
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.16 36,379,556.50 1,793,903.61
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 9,302,844.92 2,627,513.97
减：二、费用
27,820,393.50 5,256,952.20
1．管理人报酬
10,906,344.72 1,869,821.18
2．托管费
1,817,724.08 311,637.01
3．销售服务费
1,871,667.62 125,351.82
4．交易费用 7.4.7.18 12,989,034.15 2,714,779.37
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- 0.09
7．其他费用 7.4.7.19 235,622.93 235,362.73
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
213,899,992.15 -21,638,368.41
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
213,899,992.15 -21,638,368.41
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
23
“-”号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
221,919,950.96 -7,449,554.95 214,470,396.01
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利润)
- 213,899,992.15 213,899,992.15
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
138,600,470.36 -22,983,060.61 115,617,409.75
其中：1.基金申购
款
2,040,427,002.81 608,289,764.88 2,648,716,767.69
2.基金赎回
款
-1,901,826,532.45 -631,272,825.49 -2,533,099,357.94
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
360,520,421.32 183,467,376.59 543,987,797.91
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
24
一、期初所有者权
益(基金净值)
70,221,660.39 6,290,872.48 76,512,532.87
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利润)
- -21,638,368.41 -21,638,368.41
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
151,698,290.57 7,897,940.98 159,596,231.55
其中：1.基金申购
款
633,164,234.45 11,002,973.26 644,167,207.71
2.基金赎回
款
-481,465,943.88 -3,105,032.28 -484,570,976.16
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
221,919,950.96 -7,449,554.95 214,470,396.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]2826号《关于准予中欧电子信息产
业沪港深股票型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。经向中国证监会备案，
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
25
《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》于2017年7月7日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为241,435,798.05份基金份额，包含认购资金利息折合
52,039.19份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人中
国建设银行股份有限公司。
根据基金管理人中欧基金管理有限公司2018年04月23日《关于中欧电子信息产业沪
港深股票型证券投资基金增加C类基金份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与
基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2018年04月23日起对本基金增加C类份额
并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份
额类别命名为C类基金份额。两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。
新增C类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2020年3月30日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019
年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
26
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
27
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
28
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减
资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值
税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民
币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
29
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立
提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
30
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关
税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财
政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通
知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
31
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1
年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基
金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公
司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/
深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个
人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政
区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
活期存款 30,310,347.40 12,531,292.07
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 30,310,347.40 12,531,292.07
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2019年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
32
股票 452,810,014.87 490,986,276.69 38,176,261.82
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场 - - -
银行间市场 29,922,390.00 30,018,000.00 95,610.00 债券
合计 29,922,390.00 30,018,000.00 95,610.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 482,732,404.87 521,004,276.69 38,271,871.82
上年度末2018年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 198,063,424.02 199,955,739.34 1,892,315.32
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 198,063,424.02 199,955,739.34 1,892,315.32
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
33
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
应收活期存款利息 7,932.76 2,942.72
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,124.43 692.12
应收债券利息 662,621.92 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 339.02 94.93
合计 673,018.13 3,729.77
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
交易所市场应付交易费用 2,520,116.10 445,689.62
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,520,116.10 445,689.62
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
34
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3,826.57 351.52
预提费用-审计费 70,000.00 60,000.00
预提费用-信息披露费 120,000.00 180,000.00
应付转出费 1.07 -
应付转出补差费 7.15 -
合计 193,834.79 240,351.52
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2019年01月01日至2019年12月31日 项目
(中欧电子信息产业沪港深股
票A)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 152,895,221.15 152,895,221.15
本期申购 1,214,382,240.08 1,214,382,240.08
本期赎回（以“-”号填列） -1,123,816,195.84 -1,123,816,195.84
本期末 243,461,265.39 243,461,265.39
金额单位：人民币元
本期2019年01月01日至2019年12月31日 项目
(中欧电子信息产业沪港深股
票C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 69,024,729.81 69,024,729.81
本期申购 826,044,762.73 826,044,762.73
本期赎回（以“-”号填列） -778,010,336.61 -778,010,336.61
本期末 117,059,155.93 117,059,155.93
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 中欧电子信息产业沪港深股票A
单位：人民币元
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
35
项目
(中欧电子信息产业沪
港深股票A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,109,573.04 -12,671,509.89 -7,561,936.85
本期利润 113,206,932.08 40,550,470.44 153,757,402.52
本期基金份额交易产
生的变动数
-28,558,741.51 236,523.20 -28,322,218.31
其中：基金申购款 92,442,376.10 194,360,806.68 286,803,182.78
基金赎回款 -121,001,117.61 -194,124,283.48 -315,125,401.09
本期已分配利润 - - -
本期末 89,757,763.61 28,115,483.75 117,873,247.36
7.4.7.10.2 中欧电子信息产业沪港深股票C
单位：人民币元
项目
(中欧电子信息产业沪
港深股票C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,655,494.21 -5,543,112.31 112,381.90
本期利润 64,313,503.57 -4,170,913.94 60,142,589.63
本期基金份额交易产
生的变动数
-19,429,328.94 24,768,486.64 5,339,157.70
其中：基金申购款 151,880,865.09 169,605,717.01 321,486,582.10
基金赎回款 -171,310,194.03 -144,837,230.37 -316,147,424.40
本期已分配利润 - - -
本期末 50,539,668.84 15,054,460.39 65,594,129.23
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间2018年01月0
1日至2018年12月31日
活期存款利息收入 308,994.19 91,896.82
定期存款利息收入 - -
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
36
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 91,610.38 24,940.36
其他 9,637.53 5,179.29
合计 410,242.10 122,016.47
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
卖出股票成交总额 4,237,218,899.82 837,981,493.02
减：卖出股票成本总额 4,047,866,174.70 859,280,401.25
买卖股票差价收入 189,352,725.12 -21,298,908.23
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-131,773.37 5,229.91
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 -131,773.37 5,229.91
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年12月31
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
37
日 日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑付）
成交总额
20,373,349.03 37,253.20
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
19,998,727.53 32,000.00
减：应收利息总额 506,394.87 23.29
买卖债券差价收入 -131,773.37 5,229.91
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
股票投资产生的股利收益 5,131,902.24 335,533.45
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,131,902.24 335,533.45
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
38
1.交易性金融资产 36,379,556.50 1,793,903.61
——股票投资 36,283,946.50 1,793,903.61
——债券投资 95,610.00 -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 36,379,556.50 1,793,903.61
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
基金赎回费收入 8,743,889.51 2,559,660.15
转换费收入 558,955.41 67,853.82
合计 9,302,844.92 2,627,513.97
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
交易所市场交易费用 12,988,809.15 2,714,779.37
银行间市场交易费用 225.00 -
合计 12,989,034.15 2,714,779.37
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
39
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
审计费用 70,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 162,600.00
汇划手续费 28,762.93 12,402.73
账户维护费 16,860.00 360.00
合计 235,622.93 235,362.73
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"）
基金管理人、基金销售机构、注册
登记机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意
联银行”)
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（"上海
睦亿合伙"）
基金管理人的股东
自然人股东 基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧盛世资 基金管理人的全资子公司
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
40
管"）
中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司（"钱滚滚
"）
基金管理人的控股子公司
中欧基金国际有限公司（“中欧国际”） 基金管理人的全资子公司
注：1、中欧基金于2019年11月22日在香港特别行政区收购中睿资产管理有限公司，正
式成立香港子公司，中睿资产管理有限公司自2019年11月29日起将公司名称变更为"中
欧基金国际有限公司(Zhong Ou Asset Management International Limited)。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
国都证券 2,499,971,676.45 29.31% 252,643,970.94 13.85%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
国都证券 10,049,669.43 24.84% - -
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
41
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国都证券 2,328,233.76 29.63% 658,401.01 26.13%
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国都证券 231,829.03 14.23% 188,172.82 42.22%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 10,906,344.72 1,869,821.18
其中：支付销售机构的客户维护费 2,534,415.60 505,609.28
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
42
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,817,724.08 311,637.01
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
中欧电子信息产业沪港深股
票A
中欧电子信息产业沪港深股
票C
合计
中欧基金 0.00 807,678.84
807,678.8
4
合计 0.00 807,678.84
807,678.8
4
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
中欧电子信息产业沪港深股
票A
中欧电子信息产业沪港深股
票C
合计
中欧基金 0.00 73,514.31 73,514.31
合计 0.00 73,514.31 73,514.31
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
43
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.80%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行
资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。由基金管理人支付给销售机构。若遇
法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧电子信息产业沪港深股票A
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
报告期初持有的基金份
额
0.00 9,124,840.30
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 9,124,840.30
报告期末持有的基金份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.00% 0.00%
中欧电子信息产业沪港深股票C
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
44
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
报告期初持有的基金份
额
136,998.81 0.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 136,998.81
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
136,998.81 0.00
报告期末持有的基金份
额
0.00 136,998.81
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.00% 0.20%
注：
1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相
关公告的规定。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中欧电子信息产业沪港深股票A
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
关联方名
称
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
自然人股
东
1,489,037.42 0.61% 1,565,073.41 1.02%
注：本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费
率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
45
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设
银行股份
有限公司
30,310,347.40 308,994.19 12,531,292.07 91,896.82
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后，年度报告批准报出日之前
的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：7.4.8.2)
7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0038
16
中国
广核
2019
-08-
14
2020
-02-
27
新股
流通
受限
2.49 3.53
562,95
8
1,40
1,76
5.42
1,98
7,24
1.74
-
6010
77
渝农
商行
2019
-10-
2020
-04-
新股
流通
7.36 6.26
147,77
8
1,08
7,64
925,
090.
-
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
46
16 29 受限 6.08 28
6881
66
博瑞
医药
2019
-10-
29
2020
-05-
08
新股
流通
受限
12.7
1
25.6
4
8,041
102,
201.
11
206,
171.
24
-
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规
范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，
自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非
公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数
不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东
减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认
购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限
为自发行人股票上市之日起6个月。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
5、上述流通受限证券所披露可流通日，如晚于报告送出日期，则均为预计日期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
47
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金
和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标
的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的
金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票，在严格控
制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收
益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并
就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监
察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要
求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资
进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分
析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风
险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金
的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常
的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化
投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
48
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金
的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金
投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额
赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流
动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金
管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和
分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能
力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行
的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管理的
所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通
股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本
基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2019年12月31日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中
银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，股票及固
定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有
的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注7.4.12披露的流通受限
资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
49
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末201
9年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 30,310,347.40 -
- - 30,310,347.40
结算备付
金
4,291,767.82 -
- - 4,291,767.82
存出保证
金
684,799.39 -
- - 684,799.39
交易性金
融资产
30,018,000.00 -
- 490,986,276.69 521,004,276.69
应收利息 - -
- 673,018.13 673,018.13
应收申购
款
- -
- 7,292,013.26 7,292,013.26
资产总计
65,304,914.61 - - 498,951,308.08 564,256,222.69
负债
应付证券
清算款
- -
- 12,426,963.12 12,426,963.12
应付赎回
款
- -
- 3,829,576.23 3,829,576.23
应付管理
人报酬
- -
- 911,830.96 911,830.96
应付托管
费
- -
- 151,971.83 151,971.83
应付销售
服务费
- -
- 234,131.75 234,131.75
应付交易
费用
- -
- 2,520,116.10 2,520,116.10
其他负债 - -
- 193,834.79 193,834.79
负债总计
- - - 20,268,424.78 20,268,424.78
利率敏感
度缺口
65,304,914.61 - - 478,682,883.30 543,987,797.91
上年度末2
018年12月
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
50
31日
资产
银行存款 12,531,292.07 -
- - 12,531,292.07
结算备付
金
1,398,336.11 -
- - 1,398,336.11
存出保证
金
191,867.14 -
- - 191,867.14
交易性金
融资产
- -
- 199,955,739.34 199,955,739.34
应收证券
清算款
- -
- 1,257,401.34 1,257,401.34
应收利息 - -
- 3,729.77 3,729.77
应收申购
款
- -
- 1,233,716.34 1,233,716.34
资产总计
14,121,495.32 - - 202,450,586.79 216,572,082.11
负债
应付证券
清算款
- -
- 423,141.60 423,141.60
应付赎回
款
- -
- 639,797.01 639,797.01
应付管理
人报酬
- -
- 262,866.88 262,866.88
应付托管
费
- -
- 43,811.18 43,811.18
应付销售
服务费
- -
- 46,028.29 46,028.29
应付交易
费用
- -
- 445,689.62 445,689.62
其他负债 - -
- 240,351.52 240,351.52
负债总计
- - - 2,101,686.10 2,101,686.10
利率敏感
度缺口
14,121,495.32 - - 200,348,900.69 214,470,396.01
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2019年12月31日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为5.52%(2018年12
月31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：
同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
51
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年12月31日
项目
美元折合
人民币
港币折合人
民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 713,847.08 - 713,847.08
资产合计 - 713,847.08 - 713,847.08
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 713,847.08 - 713,847.08
上年度末
2018年12月31日
项目
美元折合
人民币
港币折合人
民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 363,601.10 - 363,601.10
资产合计 - 363,601.10 - 363,601.10
以外币计价的负债
应付证券清算款 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 363,601.10 - 363,601.10
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低外汇风险
而可能采取的风险管理活动
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
52
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
1.港币相对人民币升值5% 35,692.23 18,180.06
分析
2.港币相对人民币贬值5% -35,692.23 -18,180.06
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产－股票投资
490,986,276.69 90.26 199,955,739.34 93.23
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
53
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 490,986,276.69 90.26 199,955,739.34 93.23
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 34,732,813.91 12,662,532.45
分析
2.业绩比较基准下降5% -34,732,813.91 -12,662,532.45
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为487,867,773.43元，属于第二层次的余额为33,136,503.26
元，无属于第三层次的余额（2018年12月31日：属于第一层次的余额为199,955,739.34
元，无属于第二层次和第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
54
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2018年12
月31日：同）。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 490,986,276.69 87.01
其中：股票 490,986,276.69 87.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 30,018,000.00 5.32
其中：债券 30,018,000.00 5.32
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 34,602,115.22 6.13
8 其他各项资产 8,649,830.78 1.53
9 合计 564,256,222.69 100.00
注：权益投资中通过港股机制的公允价值为713,847.08元，占基金总资产比例0.13%。
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
55
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 303,650,677.88 55.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,987,241.74 0.37
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,247,020.81 30.38
J 金融业 925,090.28 0.17
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 18,462,398.90 3.39
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 490,272,429.61 90.13
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币)
占基
金资
产净
值比例
（%）
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
56
信息技术 713,847.08 0.13
合计 713,847.08 0.13
注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 300590 移为通信 1,152,700 41,704,686.00 7.67
2 002555 三七互娱 988,700 26,625,691.00 4.89
3 300271 华宇软件 1,021,199 25,938,454.60 4.77
4 002624 完美世界 586,046 25,868,070.44 4.76
5 601138 工业富联 1,379,530 25,204,013.10 4.63
6 300036 超图软件 1,258,500 25,081,905.00 4.61
7 002236 大华股份 1,229,256 24,437,609.28 4.49
8 300638 广和通 374,900 23,506,230.00 4.32
9 600271 航天信息 913,700 21,170,429.00 3.89
10 002008 大族激光 526,700 21,068,000.00 3.87
11 600703 三安光电 1,025,200 18,822,672.00 3.46
12 002027 分众传媒 2,949,265 18,462,398.90 3.39
13 002156 通富微电 1,111,143 18,278,302.35 3.36
14 300308 中际旭创 348,800 18,189,920.00 3.34
15 002745 木林森 1,326,252 18,050,289.72 3.32
16 002920 德赛西威 583,257 17,690,184.81 3.25
17 300315 掌趣科技 2,418,500 14,922,145.00 2.74
18 300010 立思辰 1,129,307 14,579,353.37 2.68
19 002139 拓邦股份 2,519,700 14,009,532.00 2.58
20 002484 江海股份 1,745,300 13,683,152.00 2.52
21 002368 太极股份 281,395 10,951,893.40 2.01
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
57
22 600487 亨通光电 658,420 10,705,909.20 1.97
23 300113 顺网科技 413,000 10,609,970.00 1.95
24 002371 北方华创 60,100 5,288,800.00 0.97
25 300523 辰安科技 116,900 5,244,134.00 0.96
26 600584 长电科技 200,994 4,417,848.12 0.81
27 002180 纳思达 131,300 4,322,396.00 0.79
28 002859 洁美科技 79,700 2,758,417.00 0.51
29 002230 科大讯飞 78,900 2,720,472.00 0.50
30 002544 杰赛科技 198,600 2,704,932.00 0.50
31 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.37
32 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.17
33 H00522
ASM PACIF
IC
5,500 532,586.00 0.10
34 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.04
35 H02382
舜宇光学
科技
1,500 181,261.08 0.03
36 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.02
37 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
38 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600050 中国联通 155,850,819.24 72.67
2 300253 卫宁健康 124,273,683.63 57.94
3 002241 歌尔股份 120,080,158.77 55.99
4 002371 北方华创 114,482,238.33 53.38
5 600588 用友网络 100,813,225.80 47.01
6 600536 中国软件 100,460,061.90 46.84
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
58
7 600845 宝信软件 95,376,988.36 44.47
8 002410 广联达 92,069,561.13 42.93
9 000063 中兴通讯 86,589,927.93 40.37
10 300590 移为通信 83,462,560.53 38.92
11 300059 东方财富 81,706,115.44 38.10
12 002463 沪电股份 70,517,504.58 32.88
13 300271 华宇软件 68,797,620.15 32.08
14 300638 广和通 66,624,483.22 31.06
15 002439 启明星辰 65,407,290.78 30.50
16 002916 深南电路 63,584,807.36 29.65
17 600570 恒生电子 62,250,645.05 29.03
18 603986 兆易创新 59,472,521.40 27.73
19 H00941 中国移动 58,206,708.43 27.14
20 300188 美亚柏科 56,836,294.54 26.50
21 601138 工业富联 56,385,211.50 26.29
22 600183 生益科技 56,170,027.97 26.19
23 002555 三七互娱 55,220,032.79 25.75
24 000977 浪潮信息 54,905,579.60 25.60
25 300496 中科创达 53,910,575.51 25.14
26 002405 四维图新 52,296,320.48 24.38
27 300251 光线传媒 52,271,183.76 24.37
28 002179 中航光电 51,514,024.11 24.02
29 600745 闻泰科技 51,256,741.86 23.90
30 300017 网宿科技 50,106,965.08 23.36
31 300433 蓝思科技 50,104,996.33 23.36
32 002153 石基信息 49,320,376.40 23.00
33 002837 英维克 47,934,150.50 22.35
34 601231 环旭电子 47,225,360.24 22.02
35 603160 汇顶科技 46,055,035.97 21.47
36 H00728 中国电信 44,103,735.98 20.56
37 002624 完美世界 43,627,848.91 20.34
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
59
38 603019 中科曙光 40,509,785.66 18.89
39 300033 同花顺 40,492,870.89 18.88
40 603000 人民网 40,455,417.26 18.86
41 000066 中国长城 40,084,181.78 18.69
42 002600 领益智造 38,255,722.65 17.84
43 300113 顺网科技 37,901,117.98 17.67
44 300369 绿盟科技 37,707,531.95 17.58
45 000725 京东方Ａ 36,932,860.00 17.22
46 002008 大族激光 34,373,849.98 16.03
47 300661 圣邦股份 33,931,711.61 15.82
48 300207 欣旺达 31,613,733.10 14.74
49 002027 分众传媒 31,341,765.60 14.61
50 300226 上海钢联 31,077,024.50 14.49
51 300735 光弘科技 30,243,814.60 14.10
52 300395 菲利华 30,039,257.90 14.01
53 002273 水晶光电 29,756,158.97 13.87
54 300010 立思辰 29,613,297.86 13.81
55 002920 德赛西威 29,096,584.65 13.57
56 002025 航天电器 28,493,089.72 13.29
57 002281 光迅科技 28,451,401.57 13.27
58 002292 奥飞娱乐 28,229,648.96 13.16
59 000988 华工科技 27,834,994.00 12.98
60 002156 通富微电 27,534,025.03 12.84
61 600584 长电科技 27,329,766.00 12.74
62 603236 移远通信 27,309,444.15 12.73
63 002938 鹏鼎控股 26,507,229.32 12.36
64 000100 TCL 集团 25,866,380.00 12.06
65 300036 超图软件 25,633,990.00 11.95
66 002236 大华股份 23,973,774.66 11.18
67 600271 航天信息 23,050,518.01 10.75
68 300602 飞荣达 22,839,220.00 10.65
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
60
69 300043 星辉娱乐 22,613,427.30 10.54
70 002878 元隆雅图 21,058,936.23 9.82
71 600703 三安光电 19,775,466.56 9.22
72 300687 赛意信息 19,643,149.16 9.16
73 300679 电连技术 19,487,260.44 9.09
74 300770 新媒股份 19,348,690.04 9.02
75 002138 顺络电子 18,935,625.53 8.83
76 603859 能科股份 18,886,321.12 8.81
77 002745 木林森 18,545,048.56 8.65
78 300502 新易盛 18,483,523.34 8.62
79 300315 掌趣科技 18,152,466.77 8.46
80 002912 中新赛克 17,917,789.60 8.35
81 300014 亿纬锂能 17,783,195.00 8.29
82 002368 太极股份 17,711,792.55 8.26
83 603633 徕木股份 17,188,499.14 8.01
84 002123 梦网集团 16,988,496.00 7.92
85 002796 世嘉科技 15,900,792.93 7.41
86 002635 安洁科技 15,783,742.34 7.36
87 300451 创业慧康 15,617,052.81 7.28
88 300308 中际旭创 15,557,114.60 7.25
89 300349 金卡智能 15,396,775.56 7.18
90 002850 科达利 15,340,578.45 7.15
91 300579 数字认证 14,047,842.01 6.55
92 002139 拓邦股份 13,923,247.18 6.49
93 002484 江海股份 13,356,780.61 6.23
94 603501 韦尔股份 13,272,320.00 6.19
95 600498 烽火通信 12,916,909.68 6.02
96 300223 北京君正 12,878,428.68 6.00
97 603679 华体科技 12,713,389.00 5.93
98 300078 思创医惠 11,361,627.00 5.30
99 300666 江丰电子 11,052,808.78 5.15
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
61
100 600487 亨通光电 10,635,110.84 4.96
101 002402 和而泰 10,336,763.80 4.82
102 002384 东山精密 9,960,341.44 4.64
103 300559 佳发教育 9,733,601.22 4.54
104 300747 锐科激光 9,619,535.00 4.49
105 300523 辰安科技 9,433,623.30 4.40
106 603888 新华网 8,691,815.23 4.05
107 300394 天孚通信 8,686,015.55 4.05
108 002841 视源股份 8,667,273.53 4.04
109 002897 意华股份 8,554,544.20 3.99
110 300674 宇信科技 7,816,686.00 3.64
111 002180 纳思达 7,296,084.00 3.40
112 300525 博思软件 7,231,457.85 3.37
113 002475 立讯精密 7,209,405.98 3.36
114 002861 瀛通通讯 6,281,710.30 2.93
115 603444 吉比特 6,045,194.00 2.82
116 000938 紫光股份 5,898,352.32 2.75
117 002185 华天科技 5,548,014.00 2.59
118 300624 万兴科技 5,479,577.00 2.55
119 300414 中光防雷 5,328,557.00 2.48
120 300570 太辰光 4,549,890.00 2.12
121 600667 太极实业 4,454,121.00 2.08
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600050 中国联通 161,313,739.00 75.21
2 002371 北方华创 146,732,058.14 68.42
3 300253 卫宁健康 129,396,676.47 60.33
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
62
4 002241 歌尔股份 115,855,940.80 54.02
5 600536 中国软件 113,850,270.78 53.08
6 600588 用友网络 106,427,088.72 49.62
7 600845 宝信软件 95,353,851.50 44.46
8 002410 广联达 93,915,542.29 43.79
9 000063 中兴通讯 87,832,994.10 40.95
10 600183 生益科技 85,755,134.43 39.98
11 002463 沪电股份 85,623,172.95 39.92
12 300059 东方财富 85,613,368.70 39.92
13 002916 深南电路 79,966,883.67 37.29
14 002439 启明星辰 72,573,204.17 33.84
15 603986 兆易创新 72,570,880.89 33.84
16 300638 广和通 72,108,255.37 33.62
17 300590 移为通信 64,360,961.56 30.01
18 600745 闻泰科技 64,090,973.15 29.88
19 600570 恒生电子 63,002,862.60 29.38
20 300496 中科创达 62,849,403.01 29.30
21 002179 中航光电 59,764,362.80 27.87
22 000977 浪潮信息 57,692,105.01 26.90
23 H00941 中国移动 57,414,837.14 26.77
24 603160 汇顶科技 55,867,799.63 26.05
25 300661 圣邦股份 55,420,166.13 25.84
26 300188 美亚柏科 53,732,352.22 25.05
27 300251 光线传媒 52,524,799.36 24.49
28 300433 蓝思科技 51,395,887.99 23.96
29 300017 网宿科技 48,691,389.96 22.70
30 300033 同花顺 48,458,643.08 22.59
31 002281 光迅科技 45,770,897.16 21.34
32 002153 石基信息 45,546,128.58 21.24
33 002405 四维图新 44,004,534.32 20.52
34 000066 中国长城 43,731,159.89 20.39
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
63
35 300271 华宇软件 43,595,664.18 20.33
36 603000 人民网 42,065,853.12 19.61
37 H00728 中国电信 41,854,026.28 19.52
38 300369 绿盟科技 41,803,105.12 19.49
39 601231 环旭电子 41,488,448.45 19.34
40 002555 三七互娱 39,540,003.33 18.44
41 002837 英维克 38,548,202.83 17.97
42 000725 京东方Ａ 37,564,751.00 17.52
43 002600 领益智造 37,440,775.60 17.46
44 603019 中科曙光 37,052,672.40 17.28
45 601138 工业富联 36,623,480.59 17.08
46 002938 鹏鼎控股 32,581,568.12 15.19
47 002292 奥飞娱乐 31,289,288.25 14.59
48 002273 水晶光电 30,071,391.97 14.02
49 300602 飞荣达 30,050,257.50 14.01
50 300226 上海钢联 29,834,400.42 13.91
51 600498 烽火通信 29,701,629.01 13.85
52 300207 欣旺达 29,661,913.38 13.83
53 002624 完美世界 29,447,234.00 13.73
54 603236 移远通信 29,270,286.95 13.65
55 002025 航天电器 28,322,991.77 13.21
56 300395 菲利华 28,311,962.06 13.20
57 300735 光弘科技 28,045,722.00 13.08
58 000100 TCL 集团 26,799,624.21 12.50
59 000988 华工科技 26,429,074.03 12.32
60 300113 顺网科技 25,794,596.00 12.03
61 600584 长电科技 23,009,357.38 10.73
62 300679 电连技术 22,963,622.84 10.71
63 300043 星辉娱乐 22,373,428.09 10.43
64 300010 立思辰 22,044,413.00 10.28
65 600406 国电南瑞 20,449,575.27 9.53
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
64
66 300770 新媒股份 20,316,177.67 9.47
67 603859 能科股份 19,743,919.67 9.21
68 300014 亿纬锂能 17,739,518.00 8.27
69 603679 华体科技 17,707,911.51 8.26
70 300502 新易盛 17,549,026.94 8.18
71 002878 元隆雅图 17,434,113.51 8.13
72 002123 梦网集团 17,120,989.00 7.98
73 002912 中新赛克 16,944,054.72 7.90
74 300579 数字认证 16,909,161.00 7.88
75 002138 顺络电子 16,662,364.06 7.77
76 002156 通富微电 16,589,852.30 7.74
77 002796 世嘉科技 16,451,195.60 7.67
78 300687 赛意信息 16,346,639.46 7.62
79 002850 科达利 15,944,614.52 7.43
80 002635 安洁科技 15,747,649.80 7.34
81 603501 韦尔股份 15,733,590.60 7.34
82 300349 金卡智能 15,309,658.32 7.14
83 300223 北京君正 14,810,395.87 6.91
84 300451 创业慧康 14,379,587.65 6.70
85 002920 德赛西威 14,136,415.16 6.59
86 300666 江丰电子 13,914,821.58 6.49
87 603633 徕木股份 13,709,400.70 6.39
88 002027 分众传媒 12,668,752.00 5.91
89 002008 大族激光 12,060,044.00 5.62
90 300078 思创医惠 11,994,334.45 5.59
91 002929 润建股份 11,542,092.83 5.38
92 002792 通宇通讯 10,832,790.55 5.05
93 300531 优博讯 10,631,942.28 4.96
94 002384 东山精密 9,809,871.00 4.57
95 002402 和而泰 9,735,765.29 4.54
96 300747 锐科激光 9,258,764.00 4.32
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
65
97 300559 佳发教育 8,963,408.12 4.18
98 300394 天孚通信 8,649,649.00 4.03
99 002897 意华股份 8,528,789.00 3.98
100 002841 视源股份 8,103,325.00 3.78
101 002475 立讯精密 8,058,233.00 3.76
102 603888 新华网 7,905,261.12 3.69
103 300525 博思软件 7,845,105.00 3.66
104 002368 太极股份 7,484,109.00 3.49
105 300674 宇信科技 7,013,487.00 3.27
106 603444 吉比特 6,275,336.00 2.93
107 000938 紫光股份 6,238,140.14 2.91
108 002185 华天科技 5,809,399.00 2.71
109 300624 万兴科技 5,741,969.35 2.68
110 300315 掌趣科技 5,706,668.30 2.66
111 603508 思维列控 5,655,019.00 2.64
112 300570 太辰光 5,647,857.00 2.63
113 002861 瀛通通讯 5,357,333.84 2.50
114 600667 太极实业 5,345,011.07 2.49
115 300414 中光防雷 4,920,998.00 2.29
116 600703 三安光电 4,394,690.00 2.05
117 300241 瑞丰光电 4,379,280.00 2.04
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,302,612,765.55
卖出股票收入（成交）总额 4,237,218,899.82
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
66
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 30,018,000.00 5.52
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,018,000.00 5.52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 190001 19附息国债01 300,000 30,018,000.00 5.52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
67
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 684,799.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 673,018.13
5 应收申购款 7,292,013.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,649,830.78
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
68
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中欧
电子
信息
产业
沪港
深股
票A
32,8
56
7,409.95 44,020,574.52
18.08
%
199,440,690.87 81.92%
中欧
电子
信息
产业
沪港
深股
票C
46,6
02
2,511.89 5,268,976.42 4.50% 111,790,179.51 95.50%
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
69
合计
79,4
58
4,537.25 49,289,550.94
13.67
%
311,230,870.38 86.33%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
中欧电子信息产业沪
港深股票A
1,708,243.60 0.70%
中欧电子信息产业沪
港深股票C
48,728.80 0.04%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 1,756,972.40 0.49%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
中欧电子信息产业
沪港深股票A
>100
中欧电子信息产业
沪港深股票C
0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计 >100
中欧电子信息产业
沪港深股票A
0~10
中欧电子信息产业
沪港深股票C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计 0~10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
中欧电子信息产业沪港
深股票A
中欧电子信息产业沪港
深股票C
基金合同生效日(2017年07月07日)
基金份额总额
241,435,798.05 -
本报告期期初基金份额总额 152,895,221.15 69,024,729.81
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
70
本报告期基金总申购份额 1,214,382,240.08 826,044,762.73
减：本报告期基金总赎回份额 1,123,816,195.84 778,010,336.61
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 243,461,265.39 117,059,155.93
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限
公司资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务
所审计费用为70,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
71
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
安信
证券
1 - - - - -
东北
证券
1 104,314,181.07 1.22% 97,147.76 1.24% -
广发
证券
1 557,416,797.46 6.53% 432,111.62 5.50% -
国都
证券
1 2,499,971,676.45 29.31% 2,328,233.76 29.63% -
国金
证券
1 231,134,867.37 2.71% 215,253.64 2.74% -
国盛
证券
1 1,732,241,510.71 20.31% 1,613,240.82 20.53% -
国泰
君安
1 258,159,820.64 3.03% 240,426.07 3.06% -
申万
宏源
西部
证券
1 133,374,475.46 1.56% 124,209.73 1.58% -
天风
证券
1 736,703,375.18 8.64% 686,092.37 8.73% -
西部
证券
1 306,588,064.56 3.59% 285,521.01 3.63% -
西藏
东方
财富
1 237,068,942.51 2.78% 220,782.17 2.81% -
银河
证券
1 - - - - -
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
72
招商
证券
1 205,552,490.36 2.41% 191,433.04 2.44% -
中金
公司
1 340,802,435.38 4.00% 317,389.25 4.04% -
中泰
证券
1 404,282,745.42 4.74% 376,509.91 4.79% -
中信
证券
1 248,367,822.22 2.91% 231,307.51 2.94% -
中信
建投
2 534,380,074.43 6.26% 497,669.33 6.33% -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商
名称
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
安信
证券
- - - - - - - -
东北
证券
- -
179,200,000.0
0
4.89% - - - -
广发
证券
- -
895,500,000.0
0
24.45
%
- - - -
国都
证券
10,049,669.43
24.84
%
- - - - - -
国金
证券
- -
663,400,000.0
0
18.11
%
- - - -
国盛
证券
30,411,028.81
75.16
%
- - - - - -
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
73
国泰
君安
- - - - - - - -
申万
宏源
西部
证券
- -
591,000,000.0
0
16.13
%
- - - -
天风
证券
- - - - - - - -
西部
证券
- - 32,000,000.00 0.87% - - - -
西藏
东方
财富
- - - - - - - -
银河
证券
- - - - - - - -
招商
证券
- -
325,000,000.0
0
8.87% - - - -
中金
公司
- -
541,200,000.0
0
14.78
%
- - - -
中泰
证券
- -
243,600,000.0
0
6.65% - - - -
中信
证券
- -
192,000,000.0
0
5.24% - - - -
中信
建投
- - - - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金2018年12月31日基
金资产净值、基金份额净值
和基金份额累计净值公告
中国证监会指定媒介 2019-01-01
2
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通同一基金
不同类别份额转换业务的公
中国证监会指定媒介 2019-01-12
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
74
告
3
中欧基金管理有限公司中欧
基金管理有限公司住所变更
公告
中国证监会指定媒介 2019-01-18
4
中欧基金管理有限公司关于
增加注册资本及修改公司章
程的公告
中国证监会指定媒介 2019-01-18
5
中欧基金管理有限公司旗下
基金2018年第四季度报告
中国证监会指定媒介 2019-01-22
6
中欧电子信息产业沪港深股
票型基金更新招募说明书摘
要（2019年第1号）
中国证监会指定媒介 2019-02-20
7
中欧电子信息产业沪港深股
票型基金更新招募说明书（201
9年第1号）
中国证监会指定媒介 2019-02-20
8
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中欧钱滚滚
电子交易平台开展费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-02-28
9
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金在中欧钱
滚滚电子交易平台单笔最低
申购、定投金额的公告
中国证监会指定媒介 2019-02-28
10
中欧基金管理有限公司关于
新增中信建投为部分基金代
销机构同步开通转换定投业
务并享受费率优惠的公告
中国证监会指定媒介 2019-03-01
11
中欧基金管理有限公司关于
新增部分渠道为中欧电子信
息产业沪港深股票型证券投
资基金C类份额代销机构同
步开通转换定投业务的公告
中国证监会指定媒介 2019-03-18
12 中欧基金管理有限公司旗下 中国证监会指定媒介 2019-03-28
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
75
基金2018年基金年报
13
中欧基金管理有限公司旗下
基金2018年基金年报摘要
中国证监会指定媒介 2019-03-28
14
中欧基金管理有限公司关于
新增百度百盈为部分基金代
销机构同步开通转换定投业
务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定媒介 2019-04-01
15
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与工商银行
开展的电子银行及AI投申购
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-04-01
16
中欧基金管理有限公司关于
新增部分渠道为中欧电子信
息产业沪港深股票型证券投
资基金代销机构同步开通转
换定投业务并参与费率优惠
的公告
中国证监会指定媒介 2019-04-09
17
中欧基金管理有限公司关于
新增广州农商银行为部分基
金代销机构同步开通转换和
定投业务的公告
中国证监会指定媒介 2019-04-10
18
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金在中欧钱
滚滚电子交易平台单笔最低
定投金额的公告
中国证监会指定媒介 2019-04-17
19
中欧基金管理有限公司旗下
基金2019年第一季度报告
中国证监会指定媒介 2019-04-18
20
中欧基金管理有限公司关于
基金经理休假由他人代为履
行职责的公告
中国证监会指定媒介 2019-05-25
21
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金参与科创板股票投
资及相关风险揭示的公告
中国证监会指定媒介 2019-06-22
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
76
22
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金2019年6月30日基金
资产净值、基金份额净值和
基金份额累计净值公告
中国证监会指定媒介 2019-07-01
23
中欧基金管理有限公司关于
新增中信证券等渠道为部分
基金代销机构同步开通转换
定投业务并参与费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2019-07-05
24
中欧基金管理有限公司关于
新增中国银行为部分基金代
销机构同步开通转换定投业
务并参与费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2019-07-05
25
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金在代销渠道暂
停大额申购、转换转入、定
期定额投资业务的公告
中国证监会指定媒介 2019-07-11
26
中欧基金管理有限公司关于
新增财通证券为部分基金代
销机构同步开通转换定投业
务并参与费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2019-07-15
27
中欧基金管理有限公司旗下
基金2019年第二季度报告
中国证监会指定媒介 2019-07-19
28
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金在嘉实财富开
通定投业务并参与费率优惠
的公告
中国证监会指定媒介 2019-07-30
29
中欧基金管理有限公司关于
新增上海银行为部分基金代
销机构同步开通转换定投业
务的公告
中国证监会指定媒介 2019-08-05
30 中欧基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2019-08-15
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
77
调整适用“养老金客户差别
费率”的养老金客户范围的
公告
31
中欧电子信息产业沪港深股
票型基金更新招募说明书（201
9年第2号）
中国证监会指定媒介 2019-08-20
32
中欧电子信息产业沪港深股
票型基金更新招募说明书摘
要（2019年第2号）
中国证监会指定媒介 2019-08-20
33
中欧基金管理有限公司旗下
基金2019年半年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2019-08-26
34
中欧基金管理有限公司旗下
基金2019年半年度报告
中国证监会指定媒介 2019-08-26
35
中欧电子信息产业沪港深股
票型证券投资基金基金经理
变更公告
中国证监会指定媒介 2019-09-25
36
中欧电子信息产业沪港深股
票型基金更新招募说明书摘
要（2019年第3号）
中国证监会指定媒介 2019-09-27
37
中欧电子信息产业沪港深股
票型基金更新招募说明书（201
9年第3号）
中国证监会指定媒介 2019-09-27
38
中欧基金管理有限公司关于
新增中金公司和中金财富为
中欧旗下部分基金代销机构
同步开通转换定投业务并参
与定投费率优惠的公告
中国证监会指定媒介 2019-10-18
39
中欧基金管理有限公司旗下
基金2019年第三季度报告
中国证监会指定媒介 2019-10-24
40
中欧基金管理有公司关于新
增中国人寿为旗下部分基金
代销机构同步开通转换和定
投业务的公告
中国证监会指定媒介 2019-10-31
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
78
41
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下基金在部分销售机
构定投业务起点金额的公告
中国证监会指定媒介 2019-11-19
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20
%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
2019
年 1月
1日至 2
019年
3月 11
日
52,655,562.9
4
55,450,990.1
4
108,106,553.
08
0.00 0.00%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况
下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审
慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》
3、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金托管协议》
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年年度报告
第
页
79
4、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人的住所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇二〇年四月一日
