信诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 3月）
信诚优质纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2020年 3月）
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立。因业务发展
需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基
金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18
日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同
义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理
有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文
件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效
期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。
本基金基金合同于 2013年 2月 7日正式生效。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书摘要所载内容截止日若无特别说明为 2020 年 2 月 20 日，有关财务
数据和净值表现截止日为 2019年 12月 31日（未经审计）。
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1
一、 基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
住所：
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 9层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9
层
法定代表人：张翔燕
设立日期：
2005年 9月 30日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】
142
号
注册资本：
2亿元人民币
电话：
（021）6864 9788
联系人：
唐世春
股权结构：
股 东
出资额
（万元人民币）
出资比例
（%）
中信信托有限责任公司
9800
49
英国保诚集团股份有限公司
9800
49
中新苏州工业园区创业投资有限公司
400
2
合 计
20000
100
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银
行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，
中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、
信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副
总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事
长。
Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星展
银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首
席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资
管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。
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2
魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域
合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首
席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监
事。
唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港
机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财
务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董
事。
夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设
银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究
员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为
瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2、基金管理人监事会成员
於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通
用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人
力资源官。
3、经营管理层人员情况
张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银
行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，
中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，
中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基
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金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金
管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。
潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，中信集
团业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理
有限公司副总经理。
陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业
部总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有限公司信息技术
总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管
理有限公司首席信息官、首席运营官。
4、督察长
周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员，
上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保
诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。
5、基金经理
吴胤希先生，理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司，担任投资分析员；于
Excel Markets 担任外汇交易员；于重庆农村商业银行股份有限公司，担任债券交易员。
2016 年 7 月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资
基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、
信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。
历任基金经理：
李仆先生，2013年 2月 7日至 2014年 2月 18日担任此基金的基金经理；
王国强先生，2014年 2月 11日至 2019年 11月 25日担任此基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监；
韩海平先生，总经理助理、固定收益负责人、基金经理；
范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监；
殷孝东先生，投行部董事总经理、基金经理；
提云涛先生，量化投资总监、基金经理；
王睿先生，权益投资部副总监、基金经理；
吴昊先生，研究部副总监、基金经理；
董越先生，交易总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
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4
二、 基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号
法定代表人：李庆萍
成立时间：1987年 4月 20日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：保险兼业代理业务（有效期至 2020年 09月 09日）；吸收公众存款；发放
短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发
行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买
卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结
汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、
企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构
批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于 1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴
商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融
史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007 年 4 月，本行实现在
上海证券交易所和香港联合交易所 A+H股同步上市。
本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中信集团金融与实业并举的
独特竞争优势，坚持“以客为尊”，秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、
市场导向、创造价值”的经营理念，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业
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务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方
案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电
子银行等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需
求。
截至 2018年末，本行在国内 146个大中城市设有 1,410家营业网点，同时在境内外下
设 6 家附属公司，包括中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金
融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司和阿
尔金银行。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）有限公司，在香
港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 38家营业网点。信银（香港）投资有限
公司在香港和中国内地设有 3 家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发
起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 6 家营业
网点和 1个私人银行中心。
30 多年来，本行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过 30 余年的发展，本
行已成为一家总资产规模超 6 万亿元、员工人数近 6 万名，具有强大综合实力和品牌竞争
力的金融集团。2018 年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌 500 强排行榜”中排
名第 24 位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界 1000 家银行排名”中排名第 27
位。
（二）主要人员情况
方合英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于 2018年 9月加入本行董
事会。方先生自 2014年 8月起任本行党委委员，2014年 11月起任本行副行长，2017年 1
月起兼任本行财务总监，2019 年 2 月起任本行党委副书记。方先生现同时担任信银（香
港）投资有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此
前，方先生于 2013 年 5 月至 2015 年 1 月任本行金融市场业务总监，2014 年 5 月至 2014
年 9 月兼任本行杭州分行党委书记、行长；2007 年 3 月至 2013 年 5 月任本行苏州分行党
委书记、行长；2003 年 9 月至 2007 年 3 月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行
长；1996年 12月至 2003年 9月在本行杭州分行工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳
支行行长、党组书记，国际结算部副总经理，零售业务部副总经理，营业部总经理；1996
年 7月至 1996年 12月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任；1992年 12月至 1996年 7
月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经理、总经理助理；1991 年
7 月至 1992 年 12 月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师，毕业于北京大学，获
高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。
杨毓先生，中信银行副行长，分管托管业务。杨先生自 2015 年 7 月起任本行党委委
员，2015 年 12 月起任本行副行长。此前，杨先生 2011 年 3 月至 2015 年 6 月任中国建设
银行江苏省分行党委书记、行长；2006 年 7 月至 2011 年 2 月任中国建设银行河北省分行
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党委书记、行长；1982 年 8 月至 2006 年 6 月在中国建设银行河南省分行工作，历任计财
处副处长，信阳分行副行长、党委委员，计财处处长，郑州市铁道分行党委书记、行长，
郑州分行党委书记、行长，河南省分行党委副书记、副行长（主持工作）。杨先生为高级
经济师，研究生学历，管理学博士。
杨璋琪先生，中信银行资产托管部副总经理（主持工作），硕士研究生学历。杨先生
2018年 1月至 2019年 3月，任本行金融同业部副总经理；2015年 5月至 2018年 1月，任
本行长春分行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任本行机构业务部总经理助理；1996
年 7月至 2013年 4月，就职于本行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行
部总经理、贸易金融部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员
会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行
托管人职责。
截至 2019年末，中信银行托管 144只公开募集证券投资基金，以及基金公司、证券公
司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总规模达
到 9.14万亿元人民币。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
（1）直销机构
名称：中信保诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
电话： （021）6864 9788
联系人：蒋焱
投资人可以通过基金管理人网上交易系统办理基金的赎回业务，具体交易细则请参阅
基金管理人网站公告。网上交易网址：http://www.citicprufunds.com.cn/。
（2）销售机构
具体名单详见基金管理人网站公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基
金或变更上述销售机构。（二）登记机构
名称：中信保诚基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
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办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
联系电话：021- 68649788
传真：021-50120888
联系人：金芬泉
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
联系电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
办公地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
法定代表人：姚建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人：王国蓓
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠
四、基金的名称
信诚优质纯债债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
在严格控制风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的优质债券，力求
实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
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七、基金的投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国内依法发行交易
的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可
转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转
股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过 20个交
易日的时间内卖出。
本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。
本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而
确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改
变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市
场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。
2、固定收益类资产的投资策略
（1）类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市
场风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属
资产配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
（2）普通债券投资策略
对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用
目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主
动投资。
1）目标久期控制
本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等
众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之
间的数量关系，在此基础上结合当前市场状况，预测未来市场利率及不同期限债券收益率
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走势变化，确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时，降低组合久期；当预测未来利
率下降时，增加组合久期。
2）期限结构配置
在确定债券组合的久期之后，本基金将采用收益率曲线分析策略，自上而下进行期限
结构配置。具体来说，本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的
分析来预测收益率曲线形状的可能变化，从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法，确
定在短、中、长期债券的投资比例。
3）信用利差策略
一般来说，信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差
组成。本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分
析。首先，对于宏观经济环境，当宏观经济向好时，企业盈利能力好，资金充裕，市场整
体信用利差将可能收窄；当宏观经济恶化时，企业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用
利差将可能扩大。其次，对于信用债市场供求，本基金将从市场容量、信用债结构及流动
性等几方面进行分析。
4）相对价值投资策略
本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较，寻找
其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券，并进行投资。
5）回购放大策略
本基金将在控制杠杆风险的前提下，适当地通过回购融资来提高资金利用率，以增强
组合收益。
3、资产支持证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支
持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控
制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：中证综合债指数收益率
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币
市场基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
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本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2020年1月16日复核了本招
募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2019年12月31日。
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 57,375,885.14 94.39
其中：债券 57,375,885.14 94.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,549,992.61 2.55
8 其他资产 1,860,164.04 3.06
9 合计 60,786,041.79 100.00
1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 6,057,300.00 10.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 38,867,885.20 69.03
其中：政策性金融债 38,867,885.20 69.03
4 企业债券 4,868,537.40 8.65
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 7,582,162.54 13.47
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 57,375,885.14 101.91
1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
信诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 3月）
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 018008 国开 1802 150,000 15,390,000.00 27.33
2 018006 国开 1702 110,510 11,329,485.20 20.12
3 108604 国开 1805 100,000 10,145,000.00 18.02
4 010303 03国债⑶ 30,000 3,053,400.00 5.42
5 143584 18电投 01 30,000 3,047,700.00 5.41
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
1.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
1.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
1.11投资组合报告附注
1.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
1.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
1.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,976.64
2 应收证券清算款 562,214.90
3 应收股利 -
4 应收利息 917,136.08
5 应收申购款 370,836.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,860,164.04
1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 128061 启明转债 1,836,776.00 3.26
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2 113531 百姓转债 1,250,119.50 2.22
3 113511 千禾转债 1,228,411.50 2.18
4 128051 光华转债 679,838.50 1.21
5 128016 雨虹转债 654,328.50 1.16
6 128035 大族转债 586,299.18 1.04
7 113522 旭升转债 503,820.00 0.89
8 128020 水晶转债 380,151.20 0.68
9 110054 通威转债 251,060.00 0.45
10 113520 百合转债 7,381.50 0.01
11 128068 和而转债 7,090.50 0.01
12 113019 玲珑转债 6,453.00 0.01
1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。
1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2019年12月31日。
(一) A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①-③ ②-④
2013年 2月 7
日至 2013年 12
月 31日
-3.20% 0.16% 0.86% 0.05% -4.06% 0.11%
2014年 1月 1
日至 2014年 12
月 31日
14.97% 0.31% 9.41% 0.16% 5.56% 0.15%
2015年 1月 1
日至 2015年 12
月 31日
17.56% 0.65% 6.16% 0.07% 11.40% 0.58%
2016年 1月 1
日至 2016年 12
月 31日
1.64% 0.13% 2.12% 0.08% -0.48% 0.05%
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2017年 1月 1
日至 2017年 12
月 31日
4.00% 0.12% 0.28% 0.05% 3.72% 0.07%
2018年 1月 1
日至 2018年 6
月 30日
0.89% 0.11% 4.04% 0.07% -3.15% 0.04%
2018年 1月 1
日至 2018年 12
月 31日
6.26% 0.19% 8.12% 0.06% -1.86% 0.13%
2019年 1月 1
日至 2019年 12
月 31日
7.11% 0.31% 4.67% 0.05% 2.44% 0.26%
2013年 2月 7
日至 2019年 12
月 31日
57.41% 0.32% 35.77% 0.08% 21.64% 0.24%
B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①-③ ②-④
2013年 2月 7
日至 2013年 12
月 31日
-3.60% 0.17% 0.86% 0.05% -4.46% 0.12%
2014年 1月 1
日至 2014年 12
月 31日
14.40% 0.31% 9.41% 0.16% 4.99% 0.15%
2015年 1月 1
日至 2015年 12
月 31日
16.69% 0.66% 6.16% 0.07% 10.53% 0.59%
2016年 1月 1
日至 2016年 12
月 31日
1.08% 0.13% 2.12% 0.08% -1.04% 0.05%
2017年 1月 1
日至 2017年 12
3.50% 0.12% 0.28% 0.05% 3.22% 0.07%
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月 31日
2018年 1月 1
日至 2018年 6
月 30日
0.69% 0.13% 4.04% 0.07% -3.35% 0.06%
2018年 1月 1
日至 2018年 12
月 31日
5.54% 0.19% 8.12% 0.06% -2.58% 0.13%
2019年 1月 1
日至 2019年 12
月 31日
6.56% 0.31% 4.67% 0.05% 1.89% 0.26%
2013年 2月 7
日至 2019年 12
月 31日
51.42% 0.32% 35.77% 0.08% 15.65% 0.24%
(二) A级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
B级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注:1、本基金建仓期自2013年2月7日至2013年8月6日,建仓期结束时资产配置比例符
合本基金基金合同规定。
2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率”变
更为“中证综合债指数收益率”。
十三、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1．基金费用的种类
1）基金管理人的管理费；
2）基金托管人的托管费；
3）基金财产划拨支付的银行费用；
4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
5）基金份额持有人大会费用；
6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7）基金的证券交易费用；
8）本基金的B类基金份额从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在
招募说明书或相关公告中载明；
9）为基金财产及基金运作所开立帐户的开户费和维护费；
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10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
若本基金终止，清算时所发生的费用，按实际支出额从基金财产中扣除。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
3）B类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的年销售服务费率为0.4%。
在通常情况下，B类基金份额销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的0.4%年费率
计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为B类基金份额每日应计提的销售服务费
E为B类基金份额前一日资产净值
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B类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性
支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构，若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
4）除管理费、托管费、B类基金份额的销售服务费和前述十五（一）所列之外的基金
费用，由基金托管人与基金管理人协商后，根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用
支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基
金托管费率、B类基金份额的销售服务费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费
率或B类基金份额的销售服务费率等相关费率，须召开基金份额持有人大会；调低基金管
理费率、基金托管费率或B类基金份额的销售服务费率等相关费率，无须召开基金份额持
有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
二、与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金A类基金份额收取申购费，本基金B类基金份额不收取申购费。
本基金A类基金份额申购费率如下：
单笔申购金额 A类
申购费率(M为
单笔金额）
M<100万 0.80%
100万≤M<200万 0.50%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 1000元/笔
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册
登记等各项费用。
2、赎回费率
本基金赎回费用如下：
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持有时间 A类 B类
赎回费率(Y为持
有期限）
Y<7天 1.5% 1.5%
7天≤Y＜30天 0.50% 0.50%
30天≤Y＜1年 0.30% 0
1年≤Y＜2年 0.15% 0
Y≥2年 0 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产，对持续持有期不
少于7日的投资者收取的赎回费，其中不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支
付注册登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最
迟应于新的费率或收费方式实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的
投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履
行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要
求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚优质纯债债券型证券投
资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分更新了相应日期。
2、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。
3、在“第十部分 基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告的内容；报告期截至
2019年 12月 31日。
4、在“第十一部分 基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至 2019年 12
月 31日。
5、在“第二十三部分 其他应披露事项”部分，披露了自 2019年 2月 8日以来涉及本
基金的相关公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年 3月 31日
