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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2019年年度报告

 
 
 
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 
2019年年度报告 
2019年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中欧基金管理有限公司 
基金托管人:广发银行股份有限公司 
送出日期:2020年 04月 01日
 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 
第


页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 14 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 14 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 17 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 18 §6


审计报告 ................................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 18 §7


年度财务报表 ......................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 24 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 58 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 66 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 66 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 4 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 66 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 67 §9


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 67 9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 69 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 69 §10


开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 70 §11


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 70 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 71 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 71 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 71 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 72 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 75 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 75 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 75 §13


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 76 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 76 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 76 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 76 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 中欧盛世成长混合(LOF) 基金主代码 166011 基金运作方式 契约型上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2012年03月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 363,160,010.95份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-04-21 下属分级基金的基金简称 中欧盛世成 长混合(LOF) A 中欧盛世成 长混合(LOF) E 中欧盛世成 长混合(LOF) C 下属分级基金场内简称 中欧盛世 - - 下属分级基金的交易代码 166011 001888 004233 报告期末下属分级基金的份额总额 354,765,83 8.09份 6,755,774.6 0份 1,638,398.2 6份 2.2 基金产品说明 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上, 投资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公 司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面,"自上而下"地调整股票 和债券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方 面,以"自上而下"的行业配置策略为基础,精选优质 行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 6 收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金 和债券型基金,低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 黎忆海 戴辉 联系电话 021-68609600 010-65169958 电子邮箱 liyihai@zofund.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 021-68609700、400-700-970 0 4008308003 传真 021-33830351 010-65169555 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 广州市越秀区东风东路713号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 北京市西城区菜市口大街1号 院2号楼信托大厦 邮政编码 200120 100053 法定代表人 窦玉明 王滨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.zofund.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)


上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼 注册登记机构 A类份额:中国证券登记结算 A类份额:北京市西城区太平桥大街1 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 7 有限责任公司; C、E类份额: 中欧基金管理有限公司 7号 C、E类份额:中国(上海)自由 贸易试验区陆家嘴环路333号五层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2019年


2018年 2017年 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) A 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) E 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) C 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) A 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) E 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) C 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) A 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) E 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) C 本期 已实 现收 益 108,6 36,95 8.42 1,30 2,02 8.33 488,2 08.12 -35,1 28,29 3.51 -757, 764.2 2 -408, 313.9 4 523,1 07,82 4.15 2,75 7,52 9.33 455,1 61.10 本期 利润 214,5 67,76 3.56 2,73 0,94 4.97 1,16 9,97 6.34 -210, 713,8 88.13 -2,13 4,10 1.12 -1,85 5,60 9.00 241,7 27,99 1.51 1,15 9,00 1.22 161,4 87.82 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.485 6 0.524 4 0.516 3 -0.37 62 -0.38 10 -0.43 02 0.143 6 0.133 3 0.240 5 本期 加权 平均 净值 利润 率 37.7 7% 40.4 5% 41.0 0% -30.5 8% -31.3 8% -35.2 9% 11.6 7% 10.7 8% 18.1 4% 本期 46.0 46.0 45.2 -27.2 -27.2 -27.5 16.4 16.5 16.7 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 8 基金 份额 净值 增长 率 0% 7% 2% 5% 1% 3% 9% 7% 3% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2019年末 2018年末 2017年末 期末 可供 分配 利润 375,5 45,87 2.91 3,40 1,06 8.33 1,69 9,05 0.93 309,8 58,50 5.17 185,6 14.42 1,98 7,94 0.00 593,5 74,83 4.05 2,03 2,62 6.04 2,26 8,09 3.26 期末 可供 分配 基金 份额 利润 1.058 6 0.503 4 1.037 0 0.621 6 0.029 2 0.612 3 0.901 3 0.414 0 0.892 9 期末 基金 资产 净值 531,1 12,78 7.63 10,15 6,84 2.93 2,41 7,80 3.42 511,1 60,50 2.00 6,54 9,70 6.20 3,29 8,87 0.95 928,3 36,89 2.43 6,94 2,85 9.50 3,56 1,75 0.77 期末 基金 份额 净值 1.497 1 1.503 4 1.475 7 1.025 4 1.029 2 1.016 2 1.409 5 1.414 0 1.402 2 3.1.3 累计 期末 指标 2019年末 2018年末 2017年末 基金 份额 270.7 8% 50.3 4% 22.8 5% 153.9 6% 2.92% -15.4 0% 249.0 9% 41.4 0% 16.7 3% 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 9 累计 净值 增长 率 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金于2017年1月12日增加C类份额,增加份额当期的财务数据和指标以实际存续 期为准,下同。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧盛世成长混合(LOF)A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.40% 1.00% 5.87% 0.55% 3.53% 0.45% 过去六个月 15.32% 0.98% 6.10% 0.64% 9.22% 0.34% 过去一年 46.00% 1.28% 27.99% 0.93% 18.01% 0.35% 过去三年 23.73% 1.22% 22.29% 0.84% 1.44% 0.38% 过去五年 96.87% 1.72% 21.78% 1.15% 75.09% 0.57% 自基金合同 生效起至今 270.78% 1.57% 65.67% 1.09% 205.1 1% 0.48% 注:本基金业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。比 较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行 大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。 中欧盛世成长混合(LOF)E 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 10 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 9.40% 1.00% 5.87% 0.55% 3.53% 0.45% 过去六个月 15.34% 0.98% 6.10% 0.64% 9.24% 0.34% 过去一年 46.07% 1.28% 27.99% 0.93% 18.08% 0.35% 过去三年 23.94% 1.22% 22.29% 0.84% 1.65% 0.38% 自基金份额 运作日至今 50.34% 1.39% 20.64% 0.92% 29.70% 0.47% 注:本基金业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。比 较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行 大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。 中欧盛世成长混合(LOF)C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.23% 1.00% 5.87% 0.55% 3.36% 0.45% 过去六个月 14.97% 0.98% 6.10% 0.64% 8.87% 0.34% 过去一年 45.22% 1.28% 27.99% 0.93% 17.23% 0.35% 自基金份额 运作日至今 22.85% 1.23% 22.03% 0.84% 0.82% 0.39% 注:本基金业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。比 较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行 大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 11 注:本基金转型日期为 2015年 3月 30日。 注:本基金于 2015年 10月 8日新增 E份额,图示日期为 2015年 10月 13日至 2019年 12月 31日。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 12 注:本基金于 2017年 01月 12日新增 C份额,图示日期为 2017年 01月 13日至 2019 年 12月 31日。


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 13 注:于 2015年 10月 8日本基金增加 E类份额,2015年数据为 2015年 10月 13日至 2015 年 12月 31日数据。 注:于 2017年 01月 12日本基金增加 C类份额,2017年数据为 2017年 01月 13日至 2017年 12月 31日数据。


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页 14 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7 月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京 百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任 公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资 产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司和中欧基金国际有限 公司。截至2019年12月31日,本基金管理人共管理72只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 凌莉 基金经理助理 2017- 03-23 - 11 2008-01-07加入中欧基金 管理有限公司,历任培训 生、助理研究员、研究员、 金融工程研究员兼风控专 员、基金经理助理、基金 经理、交易员 魏博 基金经理 2013- 03-29 - 12 历任中原证券股份有限公 司研究员(2007.04-2009. 06),东方证券股份有限 公司研究员(2009.06-200 9.11)。2009-11-12加入 中欧基金管理有限公司, 历任基金经理助理兼研究 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 15 员 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据相关法律法规,公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同 投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。在投资决策方面,基金经理共享研究报 告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离;在交 易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交易;另外, 中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控,监察稽核部也会就投资交易行 为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格 把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计 过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时 间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进 行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、 股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 16 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 敬畏市场,重视对公司的理解,保持思考体系的开放性。知易行难,资本市场无法 避免情绪的波动,我们尽量做到事前事后都客观地衡量标的,阶段性清零、不被既有选 择羁绊,判断和操作周期保持一致。组合上以具有长期前景的公司为配置重点,根据我 们对公司业务的理解和标的价格的变化动态调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金A类份额净值增长率为46.00%,同期业绩比较基准收益率为 27.99%;基金E类份额净值增长率为46.07%,同期业绩比较基准收益率为27.99%;基金C 类份额净值增长率为45.22%,同期业绩比较基准收益率为27.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 转型期和不可知论是我们展望市场一贯的两个认知前提。人类对美好生活的向往历 久弥新,社会化需求不断显现,孕育和衍生出了许多新的细分行业,经济短期的韧性增 强;与此同时,原有的社会分工不断演变,传统行业各环节的价值也在重新分配。没有永 远成功的投资策略,市场的不同时期,不同风格的投资者都可以取得优异的投资业绩, 但随着经济周期的波动,以及市场风格发挥到极致之后的均值回归,过去一段时间看似 取得了成功的投资策略一夜间可能就会失灵。我们将选取理解能力范围内的公司,通过 挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。对事物的理解大都是在波动中加深,有了过去 正反两方面的切身体会之后,我们更加珍视成功的经验、更加正视自己的不足,以求有 所进步。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2019年,在公司业务全面发展的背景下,公司始终坚持保障基金份额持人利益的原 则,不断强化内部控制,并有效地组织开展监察稽核工作,具体包括以下方面: (一)落实法律法规,培养合规文化 2019年,监管机构相继颁布了一系列法律法规,公司在收到相关法规后第一时间内 通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核部负责将新颁布的法律法规 及时维护至公司共享法律法规库,并以每周新规跟踪的形式,针对法律法规进行全员范 围内的解读;同时,公司致力于积极推动公司合规文化建设,通过法规培训、风险案例 研讨、员工合规测试等多种形式,提高员工合规及风控意识,公司内部控制和风险管理 基础得到夯实和优化。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 17 (二)完善制度体系,提高运作效率 2019年,公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规,对规章制度体系进行了 进一步完善,在兼顾合规、风险管理和效率的前提下,对一系列规章制度进行了补充和 修订,以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效:公司全年共制订或修订制度流程29 项,内容涵盖投资研究、合规管理、产品运作、基金销售及宣传推介、流动性管理、反 洗钱等各项内容。 (三)加强内部审计,强化风险管理 2019年,公司按照年初制定的监察稽核年度计划,进一步加强合规及内部稽核审计 力度,全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外,针对易发生风 险的各类业务循环开展多次专项稽核工作,使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠 正。通过内部稽核审计工作,切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照 各项法律法规和公司内部制度有效落实。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关 法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基 金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产 生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 18 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对中欧盛世成长混合 型证券投资基金(LOF)(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未 发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等 数据真实、准确和完整。 §6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第22201号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)全体基 金份额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了中欧盛世 成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“中欧 盛世成长混合(LOF)基金”)的财务报表,包括20 19年12月31日的资产负债表,2019年度的利润表 和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 19 附注。


(二) 我们的意见 我们认为,后附 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券 投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制,公允反映了中欧盛世成长混合(LOF)基金201 9年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成 果和基金净值变动情况。


形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计意见提供了基 础。


按照中国注册会计师职业道德守则,我 们独立于中欧盛世成长混合(LOF)基金,并履行 了职业道德方面的其他责任。


强调事项 其他事项 其他信息 管理层和治理层对财务报表的责任 中欧盛世成长混合(LOF)基金的基金管理人中欧 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管 理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。


在编制财务报表时,基金管理人管理层 负责评估中欧盛世成长混合(LOF)基金的持续经 营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计 划清算中欧盛世成长混合(LOF)基金、终止运营 或别无其他现实的选择。


基金管理人治理层 负责监督中欧盛世成长混合(LOF)基金的财务报 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 20 告过程。


注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大 的。


在按照审计准则执行审计工作的过程 中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:


(一) 识别和评估由 于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充 分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假 陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意 见。


(三) 评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。


(四) 对基金管理人管理层使用持续 经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的 审计证据,就可能导致对中欧盛世成长混合(LO F)基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表 中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导 致中欧盛世成长混合(LOF)基金不能持续经 营。


(五) 评价财务报表的总体列报(包括 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 21 披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。


我们与基金管理人治 理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别 出的值得关注的内部控制缺陷。


会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


注册会计师的姓名 单峰、潘晓怡 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2020-03-30 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2019年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2019年12月31日


上年度末


2018年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 32,784,939.36 29,872,826.93 结算备付金


873,566.60 2,173,951.53 存出保证金


376,119.21 335,703.21 交易性金融资产 7.4.7.2 456,649,071.72 407,829,605.49 其中:股票投资


456,649,071.72 407,829,605.49 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 57,000,000.00 80,000,000.00 应收证券清算款


9,717,816.91 3,749,796.86 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 22 应收利息 7.4.7.5 3,234.53 -15,526.76 应收股利


- -


应收申购款


84,099.64 135,434.33 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


557,488,847.97 524,081,791.59 负债和所有者权益 附注号


本期末


2019年12月31日 上年度末


2018年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


11,018,700.99 1,359,182.87 应付赎回款


1,243,069.80 138,792.28 应付管理人报酬 685,493.23 685,708.16 应付托管费 114,248.90 114,284.72 应付销售服务费


1,600.75 2,275.85 应付交易费用 7.4.7.7 542,113.26 439,652.83 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 196,187.06 332,815.73 负债合计


13,801,413.99 3,072,712.44 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 150,675,993.16 208,977,019.56 未分配利润 7.4.7.10 393,011,440.82 312,032,059.59 所有者权益合计


543,687,433.98 521,009,079.15 负债和所有者权益总 计 557,488,847.97 524,081,791.59 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 23 注:报告截止日2019年12月31日,基金份额总额363,160,010.95份。其中A类基金份额 净值1.4971元,基金份额总额354,765,838.09份;C类基金份额净值1.4757元,基金份 额总额1,638,398.26份;E类基金份额净值1.5034元,基金份额总额6,755,774.60份。 7.2 利润表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2019年01月01 日 至2019年12月3 1日


上年度可比期间


2018年01月01日至201 8年12月31日


一、收入


235,316,582.54 -196,853,550.00 1.利息收入


1,933,201.26 3,280,813.20 其中:存款利息收入 7.4.7.11 394,770.14 529,701.23 债券利息收入


- 121,356.29 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 1,538,431.12 2,629,755.68 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 125,248,535.89 -21,896,027.56 其中:股票投资收益 7.4.7.12 119,929,348.99 -25,569,092.92 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 39,070.67 资产支持证券投资 收益


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 5,319,186.90 3,633,994.69 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.16 108,041,490.00 -178,409,226.58 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 24 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 93,355.39 170,890.94 减:二、费用


16,847,897.67 17,850,048.25 1.管理人报酬 8,651,869.01 10,542,601.28 2.托管费 1,441,978.17 1,757,100.21 3.销售服务费 22,911.49 42,063.67 4.交易费用 7.4.7.18 6,453,939.00 5,114,083.09 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.19 277,200.00 394,200.00 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 218,468,684.87 -214,703,598.25 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 218,468,684.87 -214,703,598.25 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 208,977,019.56 312,032,059.59 521,009,079.15 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 - 218,468,684.87 218,468,684.87 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 25 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -58,301,026.40 -137,489,303.64 -195,790,330.04 其中:1.基金申购 款 16,027,878.24 26,249,921.51 42,277,799.75 2.基金赎回 款 -74,328,904.64 -163,739,225.15 -238,068,129.79 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 150,675,993.16 393,011,440.82 543,687,433.98 项 目 上年度可比期间


2018年01月01日至2018年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 271,889,190.84 666,952,311.86 938,841,502.70 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - -214,703,598.25 -214,703,598.25 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -62,912,171.28 -140,216,654.02 -203,128,825.30 其中:1.基金申购 款 59,312,940.96 126,927,509.24 186,240,450.20 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 26 2.基金赎回 款 -122,225,112.24 -267,144,163.26 -389,369,275.50 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 208,977,019.56 312,032,059.59 521,009,079.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)(原名为中欧盛世成长股票型证券投资基 金(LOF),以下简称"本基金")是由中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型而来。根 据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》原中欧盛世成长分级股票型证券 投资基金为契约型开放式基金,基金分级运作期为3年。根据深圳证券交易所《终止上 市通知书》(深证上[2015]114号),原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金于2015年3 月27日进行基金份额权益登记,2015年3月30日(基金转换日),无需召开基金份额持有 人大会,即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF)。自2015年3月31日起, 原基金转型为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。本基金为契约型开放式基金, 存续期间不定。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为广发银行 股份有限公司。 根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》以及中欧基金管理有限公 司披露的《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公 告》,中欧盛世成长分级股票型证券投资基金A(以下简称"原盛世A")份额和中欧盛世成 长分级股票型证券投资基金B(以下简称"原盛世B")份额的基金份额到期折算日(即2015 年3月30日)日终,基金管理人将根据原盛世A和原盛世B基金份额折算比例将基金份额持 有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算为场内中欧盛世份额并不再分拆。折算 后,场内、场外中盛世份额的份额净值均调整为1.000元,基金份额数相应增加或减少, 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 27 其后中欧盛世成长分级股票型证券投资基金更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF)。无论基金份额持有人单独持有或同时持有原盛世A和原盛世B,均无需支付转换 基金份额的费用。于2015年3月30日(基金份额到期折算日)日终,原盛世A折算前份额数 为25,924,294.00份,折算比例为1.19535616,原盛世B折算前份额数为25,924,295.00 份,折算比例为2.1104178,中欧盛世场内份额折算前份额数为25,099,360.00份,折算 比例为1.65288698,折算后中欧盛世场内份额数为127,186,262.00份;中欧盛世场外份 额折算前份额数为1,610,237,758.81份,折算比例为1.65288698,折算后中欧盛世场外 份额数为2,661,541,026.46份。本基金管理人已根据《中欧盛世成长分级股票型证券投 资基金基金合同》约定,对原盛世A、原盛世B的份额持有人的基金份额进行了计算,并 由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 经深圳证券交易所深证上字[2015]第141号文审核同意,本基金95,071,720.00份基 金份额于2015年4月21日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统, 可选择按市价流通或在封闭期满按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在 注册登记系统,在封闭期满可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基 金份额在两个系统之间的转换。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,中欧 盛世成长股票型证券投资基金(LOF)于2015年7月17日公告后更名为中欧盛世成长混合 型证券投资基金(LOF)。 根据本基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日《关于旗下部分开放式基 金增加E类份额并相应修改基金合同的公告》的规定,经与基金托管人协商一致并报中 国证监会备案,自2015年10月8日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。本基金 原有的基金份额类别更名为A类基金份额,新增的基金份额类别命名为E类基金份额。A 类基金份额的业务规则与现行规则相同;新增E类基金份额的注册登记机构为中欧基金 管理有限公司,只接受场外申赎,不参与上市交易。 根据基金管理人中欧基金管理有限公司2017年1月12日《关于旗下部分开放式基金 增加基金增加C类份额、提高净值精度并相应修改基金合同的公告》的规定,经与基金 托管人协商一致并报中国证监会备案,自2017年1月12日起对本基金增加C类份额、提高 净值精度至小数点后4位并相应修改基金合同。本基金原有的A、E类基金份额保持不变, 新增的基金份额类别命名为C类基金份额。新增C类基金份额的注册登记机构为中欧管理 有限公司,只接受场外申赎,不参与上市交易。A类和E类基金份额在投资者申购时收取 申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费,C类基金份额在投资者申购时不收 取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2020年3月30日批准报 出。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 28 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 29 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具 有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 30 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不 可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购 确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的 实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证 券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减 资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值 税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 31 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其 中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自 动转为基金份额进行再投资,场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生 的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若 期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润, 即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 32 金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技 术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,按估值日在证券交易所上市 交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限 股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换 债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限 公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 33 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际 买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 34 活期存款 32,784,939.36 29,872,826.93 定期存款 - - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 32,784,939.36 29,872,826.93 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 389,367,167.31 456,649,071.72 67,281,904.41 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 389,367,167.31 456,649,071.72 67,281,904.41 项目 上年度末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 448,589,191.08 407,829,605.49 -40,759,585.59 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 35 基金 - - - 其他 - - - 合计 448,589,191.08 407,829,605.49 -40,759,585.59 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2019年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 57,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 57,000,000.00 - 项目 上年度末2018年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 80,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 80,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 应收活期存款利息 6,312.50 6,142.85 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 393.10 978.30 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 36 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 -3,640.27 -22,798.91 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 169.20 151.00 合计 3,234.53 -15,526.76 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 542,113.26 439,652.83 银行间市场应付交易费用 - - 合计 542,113.26 439,652.83 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 757.29 385.96 预提费用-审计费 60,000.00 77,000.00 预提费用-信息披露费 120,000.00 240,000.00 其他应付 15,429.77 15,429.77 合计 196,187.06 332,815.73 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 37 项目 (中欧盛世成长混合(LOF)A) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 498,505,087.29 201,301,996.83 本期申购 25,895,515.01 10,456,887.66 本期赎回(以“-”号填列) -169,634,764.21 -68,500,266.59 本期末 354,765,838.09 143,258,617.90 金额单位:人民币元 项目 (中欧盛世成长混合(LOF)E) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,364,091.78 6,364,091.78 本期申购 4,665,795.03 4,665,795.03 本期赎回(以“-”号填列) -4,274,112.21 -4,274,112.21 本期末 6,755,774.60 6,755,774.60 金额单位:人民币元 项目 (中欧盛世成长混合(LOF)C) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,246,436.02 1,310,930.95 本期申购 2,241,645.75 905,195.55 本期赎回(以“-”号填列) -3,849,683.51 -1,554,525.84 本期末 1,638,398.26 661,600.66 注: 1、申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 2、截至2019年12月31日止,本基金于深交所上市的基金份额为5,943,946.00份,均为 本基金A类基金份额(2018年12月31日:深交所上市的基金份额为7,738,143.00份,均为 本基金A类基金份额),托管在场外未上市交易的基金份额为357,216,064.95份,其中本 基金A类基金份额348,821,892.09份,本基金E类基金份额6,755,774.60份,本基金C类 基金份额1,638,398.26份(2018年12月31日:托管在场外未上市交易的基金份额为 500,377,472.09份,其中本基金A类基金份额490,766,944.29份,本基金E类基金份额 6,364,091.78份,本基金C类基金份额3,246,436.02份)。上市的基金份额登记在证券登 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 38 记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记 在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现本基金A类份 额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 中欧盛世成长混合(LOF)A 单位:人民币元 项目 (中欧盛世成长混合(L OF)A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 400,519,835.73 -90,661,330.56 309,858,505.17 本期利润 108,636,958.42 105,930,805.14 214,567,763.56 本期基金份额交易产 生的变动数 -133,610,921.24 -2,961,177.76 -136,572,099.00 其中:基金申购款 22,837,923.75 -397,690.47 22,440,233.28 基金赎回款 -156,448,844.99 -2,563,487.29 -159,012,332.28 本期已分配利润 - - - 本期末 375,545,872.91 12,308,296.82 387,854,169.73 7.4.7.10.2 中欧盛世成长混合(LOF)E 单位:人民币元 项目 (中欧盛世成长混合(L OF)E) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,550,460.12 -2,364,845.70 185,614.42 本期利润 1,302,028.33 1,428,916.64 2,730,944.97 本期基金份额交易产 生的变动数 590,436.89 -105,927.95 484,508.94 其中:基金申购款 2,633,795.24 -829,099.19 1,804,696.05 基金赎回款 -2,043,358.35 723,171.24 -1,320,187.11 本期已分配利润 - - - 本期末 4,442,925.34 -1,041,857.01 3,401,068.33 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 39 7.4.7.10.3 中欧盛世成长混合(LOF)C 单位:人民币元 项目 (中欧盛世成长混合(L OF)C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,570,435.57 -582,495.57 1,987,940.00 本期利润 488,208.12 681,768.22 1,169,976.34 本期基金份额交易产 生的变动数 -1,359,592.76 -42,120.82 -1,401,713.58 其中:基金申购款 1,986,746.65 18,245.53 2,004,992.18 基金赎回款 -3,346,339.41 -60,366.35 -3,406,705.76 本期已分配利润 - - - 本期末 1,699,050.93 57,151.83 1,756,202.76 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2019年01月01日 至2019年12月31日 上年度可比期间2018年01月 01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 261,457.07 361,789.91 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 121,068.07 147,608.36 其他 12,245.00 20,302.96 合计 394,770.14 529,701.23 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 卖出股票成交总额 2,171,686,542.53 1,725,505,301.10 减:卖出股票成本总额 2,051,757,193.54 1,751,074,394.02 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 40 买卖股票差价收入 119,929,348.99 -25,569,092.92 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 - 39,070.67 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 - 39,070.67 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月 31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 - 12,413,172.40 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 - 11,960,129.33 减:应收利息总额 - 413,972.40 买卖债券差价收入 - 39,070.67 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 41 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 股票投资产生的股利收益 5,319,186.90 3,633,994.69 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,319,186.90 3,633,994.69 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年01月01日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 1.交易性金融资产 108,041,490.00 -178,409,226.58 ——股票投资 108,041,490.00 -178,396,554.15 ——债券投资 - -12,672.43 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - - 合计 108,041,490.00 -178,409,226.58 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 42 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 基金赎回费收入 92,558.33 169,068.85 转换费收入 797.06 1,822.09 合计 93,355.39 170,890.94 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 交易所市场交易费用 6,453,939.00 5,114,083.09 银行间市场交易费用 - - 合计 6,453,939.00 5,114,083.09 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 审计费用 60,000.00 57,000.00 信息披露费 120,000.00 240,000.00 账户维护费 36,000.00 36,000.00 上市费 60,000.00 60,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 277,200.00 394,200.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 43 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构、注册 登记机构 广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意 联银行”) 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上海 睦亿合伙") 基金管理人的股东 自然人股东 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世资 管") 基金管理人的全资子公司 中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司("钱滚滚 ") 基金管理人的控股子公司 中欧基金国际有限公司(“中欧国际”) 基金管理人的全资子公司 注:1、中欧基金于2019年11月22日在香港特别行政区收购中睿资产管理有限公司,正 式成立香港子公司,中睿资产管理有限公司自2019年11月29日起将公司名称变更为"中 欧基金国际有限公司(Zhong Ou Asset Management International Limited)。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 成交金额 占当期 股票成 成交金额 占当期 股票成 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 44 交总额 的比例 交总额 的比例 国都证券 1,123,446,949.14 27.09% 1,113,032,638.49 33.50% 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 国都证券 7,121,100,000.00 52.36% 3,864,000,000.00 23.41% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 1,046,279.75 27.09% 69,175.67 12.76% 关联方名 称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 45 佣金总 量的比 例 付佣金总 额的比例 国都证券 1,036,567.66 33.50% 136,675.73 31.09% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和 市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,651,869.01 10,542,601.28 其中:支付销售机构的客户维护费 2,803,112.04 3,134,292.51 注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,441,978.17 1,757,100.21 注:支付基金托管人广发银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 46 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 中欧盛世成长混合 (LOF)C 合计 国都证券 0.00 0.00 147.16 147.16 中欧基金 0.00 0.00 12,045.50 12,045. 50 合计 0.00 0.00 12,192.66 12,192. 66 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 中欧盛世成长混合 (LOF)C 合计 国都证券 0.00 0.00 17.89 17.89 中欧基金 0.00 0.00 26,628.60 26,628. 60 合计 0.00 0.00 26,646.49 26,646. 49 注:本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%,销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算 方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中支 付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定 支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最 近可支付日支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 47 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中欧盛世成长混合(LOF)A 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 报告期初持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 中欧盛世成长混合(LOF)E 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 报告期初持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 0.00 0.00 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 48 总份额 报告期末持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 中欧盛世成长混合(LOF)C 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 报告期初持有的基金份 额 0.00 124,875.12 报告期间申购/买入总 份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 124,875.12 报告期末持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 注:1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,赎回/卖出总份额含转换出份额。


2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金,适用费率符合本基金招募说明书和相 关公告的规定。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 中欧盛世成长混合(LOF)A 关联方名 称 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 49 比例 比例 自然人股 东 1,336,524.41 0.38% 1,336,524.41 0.27% 中欧盛世成长混合(LOF)E 关联方名 称 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 自然人股 东 3,860,697.22 57.15% 341,002.72 5.36% 注:本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费 率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行 股份有限 公司 32,784,939.36 261,457.07 29,872,826.93 361,789.91 注:本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后,年度报告批准报出日之前 的利润分配参见资产负债表日后事项(附注:7.4.8.2) 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 50 7.4.12 期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 0038 16 中国 广核 2019 -08- 14 2020 -02- 27 新股 流通 受限 2.49 3.53 562,95 8 1,40 1,76 5.42 1,98 7,24 1.74 - 6880 06 杭可 科技 2019 -07- 05 2020 -01- 22 新股 流通 受限 27.4 3 38.7 8 27,915 765, 708. 45 1,08 2,54 3.70 - 6010 77 渝农 商行 2019 -10- 16 2020 -04- 29 新股 流通 受限 7.36 6.26 147,77 8 1,08 7,64 6.08 925, 090. 28 - 6880 23 安恒 信息 2019 -10- 29 2020 -05- 06 新股 流通 受限 56.5 0 122. 53 2,728 154, 132. 00 334, 261. 84 - 6882 58 卓易 信息 2019 -11- 28 2020 -06- 09 新股 流通 受限 26.4 9 70.0 5 3,465 91,7 87.8 5 242, 723. 25 - 6881 81 八亿 时空 2019 -12- 27 2020 -01- 06 新股 未上 市 43.9 8 43.9 8 4,306 189, 377. 88 189, 377. 88 - 6882 99 长阳 科技 2019 -10- 28 2020 -05- 06 新股 流通 受限 13.7 1 15.7 4 11,341 155, 485. 11 178, 507. 34 - 6881 08 赛诺 医疗 2019 -10- 22 2020 -04- 30 新股 流通 受限 6.99 12.4 0 9,304 65,0 34.9 6 115, 369. 60 - 6880 81 兴图 新科 2019 -12- 2020 -01- 新股 未上 28.2 1 28.2 1 3,153 88,9 46.1 88,9 46.1 - 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 51 26 06 市 3 3 0029 73 侨银 环保 2019 -12- 27 2020 -01- 06 新股 未上 市 5.74 5.74 1,146 6,57 8.04 6,57 8.04 - 注: 1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的 非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自 股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公 开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不 得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减 持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。


2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认 购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。


3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限 为自发行人股票上市之日起6个月。


4、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议 的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购 获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 5、上述流通受限证券所披露可流通日,如晚于报告送出日期,则均为预计日期。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 52 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。把握中国经济发展主线,在合理 估值的基础上,投资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险, 追求基金资产长期稳健增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立 了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制 的原则、目标和策略,并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导 公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作,根据监管 机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查,出具监察稽核报告,进 而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管 理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性 分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风 险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠 地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险 管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化 投资以分散信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 53 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基 金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基 金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的 基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监 测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司 发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的 其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管 理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可 流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%。除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。 于2019年12月31日,本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合 约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期 日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产,其中 银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款,股票及固 定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有 的流通受限资产比例较低,未对组合流动性造成重大影响,附注7.4.12披露的流通受限 资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 54 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金 融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末20 19年12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 32,784,939.36 -


- - 32,784,939.36 结算备付 金 873,566.60 -


- - 873,566.60 存出保证 金 376,119.21 -


- - 376,119.21 交易性金 融资产 - -


- 456,649,071.72 456,649,071.72 买入返售 金融资产 57,000,000.00 -


- - 57,000,000.00 应收证券 清算款 - -


- 9,717,816.91 9,717,816.91 应收利息 - -


- 3,234.53 3,234.53 应收申购 款 - -


- 84,099.64 84,099.64 资产总计 91,034,625.17 - - 466,454,222.80 557,488,847.97 负债





应付证券 清算款 - -


- 11,018,700.99 11,018,700.99 应付赎回 款 - -


- 1,243,069.80 1,243,069.80 应付管理 人报酬 - -


- 685,493.23 685,493.23 应付托管 费 - -


- 114,248.90 114,248.90 应付销售 服务费 - -


- 1,600.75 1,600.75 应付交易 费用 - -


- 542,113.26 542,113.26 其他负债 - -


- 196,187.06 196,187.06 负债总计 - - - 13,801,413.99 13,801,413.99 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 55 利率敏感 度缺口 91,034,625.17 - - 452,652,808.81 543,687,433.98 上年度末 2018年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 29,872,826.93 -


- - 29,872,826.93 结算备付 金 2,173,951.53 -


- - 2,173,951.53 存出保证 金 335,703.21 -


- - 335,703.21 交易性金 融资产 - -


- 407,829,605.49 407,829,605.49 买入返售 金融资产 80,000,000.00 -


- - 80,000,000.00 应收证券 清算款 - -


- 3,749,796.86 3,749,796.86 应收利息 - -


- -15,526.76 -15,526.76 应收申购 款 - -


- 135,434.33 135,434.33 资产总计 112,382,481.67 - - 411,699,309.92 524,081,791.59 负债














应付证券 清算款 - -


- 1,359,182.87 1,359,182.87 应付赎回 款 - -


- 138,792.28 138,792.28 应付管理 人报酬 - -


- 685,708.16 685,708.16 应付托管 费 - -


- 114,284.72 114,284.72 应付销售 服务费 - -


- 2,275.85 2,275.85 应付交易 费用 - -


- 439,652.83 439,652.83 其他负债 - -


- 332,815.73 332,815.73 负债总计 - - - 3,072,712.44 3,072,712.44 利率敏感 度缺口 112,382,481.67 - - 408,626,597.48 521,009,079.15 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 56 于2019年12月31日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.00%(2018年 12月31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金 的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通 过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 456,649,071.72 83.99 407,829,605.49 78.28 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 57 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 456,649,071.72 83.99 407,829,605.49 78.28 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 33,810,367.09 32,087,657.64 2.业绩比较基准下降5% -33,810,367.09 -32,087,657.64 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为451,498,431.92元,属于第二层次的余额为5,150,639.80 元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:属于第一层次的余额为407,779,459.69 元,属于第二层次的余额为50,145.80元,无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 58 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12 月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 456,649,071.72 81.91 其中:股票 456,649,071.72 81.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 57,000,000.00 10.22 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,658,505.96 6.04 8 其他各项资产 10,181,270.29 1.83 9 合计 557,488,847.97 100.00 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 59 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 273,186,000.04 50.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,828,784.14 3.28 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,887,845.00 0.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,295,110.60 9.80 J 金融业 21,615,722.28 3.98 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 50,533,211.08 9.29 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 37,295,820.54 6.86 S 综合 - - 合计 456,649,071.72 83.99 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 60 值比 例(%) 1 600570 恒生电子 536,077 41,669,265.21 7.66 2 300014 亿纬锂能 766,503 38,447,790.48 7.07 3 300144 宋城演艺 1,206,594 37,295,820.54 6.86 4 002460 赣锋锂业 925,200 32,224,716.00 5.93 5 300699 光威复材 557,300 25,357,150.00 4.66 6 300207 欣旺达 1,282,201 25,028,563.52 4.60 7 002821 凯莱英 167,812 21,731,654.00 4.00 8 600519 贵州茅台 17,549 20,760,467.00 3.82 9 601128 常熟银行 2,271,200 20,690,632.00 3.81 10 601636 旗滨集团 3,694,900 20,285,001.00 3.73 11 300750 宁德时代 174,910 18,610,424.00 3.42 12 300012 华测检测 1,248,120 18,609,469.20 3.42 13 603060 国检集团 685,021 16,632,309.88 3.06 14 600025 华能水电 3,753,920 15,841,542.40 2.91 15 601865 福莱特 1,304,604 15,824,846.52 2.91 16 300149 量子生物 1,153,200 15,291,432.00 2.81 17 002690 美亚光电 356,674 13,945,953.40 2.57 18 600699 均胜电子 769,327 13,770,953.30 2.53 19 002623 亚玛顿 347,600 7,751,480.00 1.43 20 002353 杰瑞股份 191,100 7,063,056.00 1.30 21 688111 金山办公 34,987 5,734,369.30 1.05 22 603027 千禾味业 252,990 5,378,567.40 0.99 23 688088 虹软科技 112,476 5,314,491.00 0.98 24 600201 生物股份 283,707 5,310,995.04 0.98 25 603885 吉祥航空 192,523 2,887,845.00 0.53 26 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.37 27 688006 杭可科技 27,915 1,082,543.70 0.20 28 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.17 29 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.06 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 61 30 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.04 31 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03 32 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.03 33 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.02 34 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02 35 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00 36 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 37 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601166 兴业银行 89,964,015.15 17.27 2 600036 招商银行 87,454,021.00 16.79 3 600570 恒生电子 59,797,405.32 11.48 4 601128 常熟银行 59,707,034.82 11.46 5 000568 泸州老窖 51,759,112.48 9.93 6 601939 建设银行 50,447,928.80 9.68 7 600584 长电科技 49,703,491.01 9.54 8 300699 光威复材 42,660,828.12 8.19 9 002353 杰瑞股份 41,858,144.72 8.03 10 600519 贵州茅台 40,779,737.00 7.83 11 601231 环旭电子 39,623,452.50 7.61 12 300014 亿纬锂能 39,166,961.74 7.52 13 300059 东方财富 38,212,825.63 7.33 14 600702 舍得酒业 38,133,558.00 7.32 15 600028 中国石化 36,915,588.99 7.09 16 300144 宋城演艺 35,969,675.87 6.90 17 002648 卫星石化 34,970,657.61 6.71 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 62 18 002821 凯莱英 33,808,809.27 6.49 19 000858 五 粮 液 33,042,005.88 6.34 20 002304 洋河股份 32,410,793.41 6.22 21 600030 中信证券 31,892,669.40 6.12 22 600643 爱建集团 31,270,705.23 6.00 23 002690 美亚光电 31,189,843.61 5.99 24 300253 卫宁健康 31,074,826.32 5.96 25 600718 东软集团 30,859,601.02 5.92 26 600779 水井坊 30,036,258.38 5.77 27 600346 恒力石化 27,576,055.90 5.29 28 601933 永辉超市 26,834,205.00 5.15 29 002460 赣锋锂业 26,556,886.57 5.10 30 601899 紫金矿业 26,405,772.00 5.07 31 000895 双汇发展 25,483,618.71 4.89 32 300226 上海钢联 24,414,006.00 4.69 33 603323 苏农银行 24,352,956.77 4.67 34 601628 中国人寿 22,653,320.24 4.35 35 600201 生物股份 22,638,922.58 4.35 36 300207 欣旺达 22,466,593.46 4.31 37 002153 石基信息 21,563,232.00 4.14 38 002413 雷科防务 21,422,300.06 4.11 39 300188 美亚柏科 20,869,782.02 4.01 40 300183 东软载波 20,822,376.00 4.00 41 000703 恒逸石化 19,819,195.46 3.80 42 002230 科大讯飞 19,408,400.10 3.73 43 601636 旗滨集团 19,126,572.79 3.67 44 600352 浙江龙盛 18,902,317.00 3.63 45 002099 海翔药业 18,808,488.00 3.61 46 002440 闰土股份 18,804,173.42 3.61 47 300149 量子生物 18,793,371.70 3.61 48 601211 国泰君安 18,666,570.00 3.58 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 63 49 300653 正海生物 18,138,225.25 3.48 50 300750 宁德时代 17,879,493.00 3.43 51 600764 中国海防 17,703,393.80 3.40 52 600705 中航资本 17,633,324.00 3.38 53 300012 华测检测 16,992,707.00 3.26 54 600025 华能水电 16,972,175.80 3.26 55 603060 国检集团 16,728,351.92 3.21 56 603027 千禾味业 16,445,102.24 3.16 57 002007 华兰生物 16,196,621.00 3.11 58 300451 创业慧康 16,045,016.00 3.08 59 601865 福莱特 15,754,624.80 3.02 60 002493 荣盛石化 15,314,097.11 2.94 61 601233 桐昆股份 15,180,606.64 2.91 62 600699 均胜电子 13,620,159.64 2.61 63 300238 冠昊生物 11,739,397.00 2.25 64 600195 中牧股份 11,672,213.00 2.24 65 600026 中远海能 11,456,248.00 2.20 66 300244 迪安诊断 11,230,935.00 2.16 67 002675 东诚药业 10,828,046.43 2.08 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600036 招商银行 133,595,549.49 25.64 2 600519 贵州茅台 90,897,853.38 17.45 3 601166 兴业银行 88,722,525.77 17.03 4 600570 恒生电子 81,736,234.19 15.69 5 000858 五 粮 液 63,503,963.36 12.19 6 300253 卫宁健康 62,610,014.90 12.02 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 64 7 600584 长电科技 52,302,544.00 10.04 8 601939 建设银行 51,781,012.32 9.94 9 000568 泸州老窖 51,226,753.30 9.83 10 601231 环旭电子 45,492,786.29 8.73 11 600038 中直股份 44,316,717.92 8.51 12 600030 中信证券 43,526,495.39 8.35 13 002648 卫星石化 42,001,678.84 8.06 14 600028 中国石化 40,088,994.00 7.69 15 601128 常熟银行 39,437,288.45 7.57 16 002821 凯莱英 37,304,849.89 7.16 17 002353 杰瑞股份 36,385,861.28 6.98 18 600702 舍得酒业 35,518,857.00 6.82 19 603885 吉祥航空 35,365,952.89 6.79 20 002304 洋河股份 34,880,326.89 6.69 21 300059 东方财富 34,006,653.66 6.53 22 601021 春秋航空 33,011,871.41 6.34 23 600718 东软集团 32,972,491.00 6.33 24 300451 创业慧康 32,423,663.03 6.22 25 600643 爱建集团 31,789,785.14 6.10 26 600779 水井坊 31,038,535.41 5.96 27 000895 双汇发展 30,857,170.45 5.92 28 600346 恒力石化 30,850,716.90 5.92 29 002624 完美世界 30,287,820.67 5.81 30 601628 中国人寿 28,370,660.97 5.45 31 601899 紫金矿业 25,813,386.43 4.95 32 300212 易华录 24,946,403.45 4.79 33 002174 游族网络 24,601,764.79 4.72 34 000661 长春高新 24,547,960.54 4.71 35 002230 科大讯飞 23,984,670.21 4.60 36 002690 美亚光电 22,931,486.00 4.40 37 601211 国泰君安 22,458,600.00 4.31 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 65 38 000703 恒逸石化 22,450,780.13 4.31 39 300226 上海钢联 21,971,680.83 4.22 40 603323 苏农银行 21,805,489.34 4.19 41 601933 永辉超市 21,341,776.83 4.10 42 300699 光威复材 21,152,430.55 4.06 43 300653 正海生物 20,981,463.88 4.03 44 002413 雷科防务 20,613,644.20 3.96 45 600201 生物股份 20,016,469.93 3.84 46 300188 美亚柏科 19,796,744.51 3.80 47 002440 闰土股份 18,547,076.00 3.56 48 002153 石基信息 18,388,161.12 3.53 49 603444 吉比特 18,145,528.15 3.48 50 300183 东软载波 17,933,245.90 3.44 51 600352 浙江龙盛 17,698,060.21 3.40 52 600764 中国海防 17,405,972.80 3.34 53 002099 海翔药业 17,345,936.00 3.33 54 601233 桐昆股份 16,982,392.00 3.26 55 002007 华兰生物 16,975,469.91 3.26 56 600705 中航资本 16,916,740.00 3.25 57 002493 荣盛石化 16,741,697.55 3.21 58 300014 亿纬锂能 15,452,873.28 2.97 59 600893 航发动力 14,227,646.58 2.73 60 600760 中航沈飞 11,020,754.99 2.12 61 300238 冠昊生物 10,989,027.00 2.11 62 600195 中牧股份 10,898,635.12 2.09 63 300144 宋城演艺 10,661,181.79 2.05 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,992,535,169.77 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 66 卖出股票收入(成交)总额 2,171,686,542.53 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 67 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 376,119.21 2 应收证券清算款 9,717,816.91 3 应收股利 - 4 应收利息 3,234.53 5 应收申购款 84,099.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,181,270.29 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 68 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) A 24,9 79 14,202.56 121,458,698.70 34.2 4% 233,307,139.39 65.76% 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) E 480 14,074.53 0.00 0.00% 6,755,774.60 100.0 0% 中欧 盛世 成长 混合 (LOF) C 573 2,859.33 0.00 0.00% 1,638,398.26 100.0 0% 合计 26,0 32 13,950.52 121,458,698.70 33.4 4% 241,701,312.25 66.56% 9.2 期末上市基金前十名持有人 中欧盛世成长混合(LOF)A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 王波 357,000.00 6.01 2 吴平生 350,000.00 5.89 3 莫恒娟 220,566.00 3.71 4 麻世俊 207,307.00 3.49 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 69 5 邱玲利 162,502.00 2.73 6 谌福民 137,900.00 2.32 7 程珍华 131,800.00 2.22 8 吴志刚 123,824.00 2.08 9 郎根娣 122,501.00 2.06 10 徐欣 119,536.00 2.01 注:以上均为中欧盛世成长混合(LOF)A的场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中欧盛世成长混合 (LOF)A 1,336,541.70 0.38% 中欧盛世成长混合 (LOF)E 3,930,254.13 58.18% 中欧盛世成长混合 (LOF)C 11,737.95 0.72% 合计 5,278,533.78 1.45% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 中欧盛世成长混合 (LOF)A 10~50 中欧盛世成长混合 (LOF)E 10~50 中欧盛世成长混合 (LOF)C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 金 中欧盛世成长混合 (LOF)A >100 中欧盛世成长混合 >100 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 70 (LOF)E 中欧盛世成长混合 (LOF)C 0 合计 >100 §10


开放式基金份额变动 单位:份 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 中欧盛世成长混合 (LOF)C 基金合同生效日(2 012年03月29日)基 金份额总额 520,524,217.77 - - 本报告期期初基金 份额总额 498,505,087.29 6,364,091.78 3,246,436.02 本报告期基金总申 购份额 25,895,515.01 4,665,795.03 2,241,645.75 减:本报告期基金 总赎回份额 169,634,764.21 4,274,112.21 3,849,683.51 本报告期基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基金 份额总额 354,765,838.09 6,755,774.60 1,638,398.26 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人无重大人事变动。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供 审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务 所审计费用为60,000,00元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 方正 证券 1 226,060,961.29 5.45% 210,530.13 5.45% - 国都 证券 1 1,123,446,949.14 27.09% 1,046,279.75 27.09% - 西南 证券 1 1,158,484,041.94 27.93% 1,078,900.24 27.93% - 中邮 证券 1 37,995,011.81 0.92% 35,385.14 0.92% - 华创 证券 2 1,601,532,340.56 38.61% 1,491,509.00 38.61% - 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 72 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成 交 金 额 占当期权证 成交总额的 比例 成 交 金 额 占当期基金 成交总额的 比例 方正证券 - - - - - - - - 国都证券 - - 7,121,100,000.00 52.36% - - - - 西南证券 - - - - - - - - 中邮证券 - - - - - - - - 华创证券 - - 6,480,100,000.00 47.64% - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中欧基金管理有限公司关于 旗下基金2018年12月31日基 金资产净值、基金份额净值 和基金份额累计净值公告 中国证监会指定媒介 2019-01-01 2 中欧基金管理有限公司中欧 基金管理有限公司住所变更 公告 中国证监会指定媒介 2019-01-18 3 中欧基金管理有限公司关于 增加注册资本及修改公司章 程的公告 中国证监会指定媒介 2019-01-18 4 中欧基金管理有限公司关于 新增腾安基金为部分基金代 销机构同步开通转换定投业 务的公告 中国证监会指定媒介 2019-01-22 5 中欧基金管理有限公司旗下 基金2018年第四季度报告 中国证监会指定媒介 2019-01-22 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 73 6 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金持有“长 春高新”股票估值方法的公 告 中国证监会指定媒介 2019-02-27 7 中欧基金管理有限公司关于 新增中信建投为部分基金代 销机构同步开通转换定投业 务并参与费率优惠的公告 中国证监会指定媒介 2019-03-13 8 中欧基金管理有限公司关于 新增基煜基金为部分基金代 销机构同步开通转换业务并 享受费率优惠的公告 中国证监会指定媒介 2019-03-13 9 中欧基金管理有限公司旗下 基金2018年基金年报 中国证监会指定媒介 2019-03-28 10 中欧基金管理有限公司旗下 基金2018年基金年报摘要 中国证监会指定媒介 2019-03-28 11 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与工商银行 开展的电子银行及AI投申购 费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2019-04-01 12 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与交通银行 手机银行申购和定投费率优 惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2019-04-12 13 中欧基金管理有限公司旗下 基金2019年第一季度报告 中国证监会指定媒介 2019-04-18 14 中欧盛世成长混合型证券投 资基金(LOF)更新招募说明 书(2019年第1号) 中国证监会指定媒介 2019-05-11 15 中欧盛世成长混合型证券投 资基金(LOF)更新招募说明 书摘要(2019年第1号) 中国证监会指定媒介 2019-05-11 16 中欧基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2019-05-15 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 74 调整旗下部分基金在广发证 券定投起点的公告 17 中欧基金管理有限公司关于 旗下基金参与科创板股票投 资及相关风险揭示的公告 中国证监会指定媒介 2019-06-22 18 中欧基金管理有限公司关于 旗下基金2019年6月30日基 金资产净值、基金份额净值 和基金份额累计净值公告 中国证监会指定媒介 2019-07-01 19 中欧基金管理有限公司关于 新增中信证券等渠道为部分 基金代销机构同步开通转换 定投业务并参与费率优惠活 动的公告 中国证监会指定媒介 2019-07-05 20 中欧基金管理有限公司旗下 基金2019年第二季度报告 中国证监会指定媒介 2019-07-19 21 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金在华夏财富开 通定投转换业务并参与费率 优惠的公告 中国证监会指定媒介 2019-07-30 22 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金在嘉实财富开 通定投业务并参与费率优惠 的公告 中国证监会指定媒介 2019-07-30 23 中欧基金管理有限公司关于 调整适用“养老金客户差别 费率”的养老金客户范围的 公告 中国证监会指定媒介 2019-08-15 24 中欧基金管理有限公司旗下 基金2019年半年度报告 中国证监会指定媒介 2019-08-26 25 中欧基金管理有限公司旗下 基金2019年半年度报告摘要 中国证监会指定媒介 2019-08-26 26 中欧基金管理有限公司旗下 中国证监会指定媒介 2019-10-24 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 75 基金2019年第三季度报告 27 中欧基金管理有公司关于新 增中国人寿为旗下部分基金 代销机构同步开通转换和定 投业务的公告 中国证监会指定媒介 2019-10-31 28 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下基金在部分销售机 构定投业务起点金额的公告 中国证监会指定媒介 2019-11-19 29 中欧基金管理有限公司关于 在利得基金开通部分基金转 换及定投业务的公告 中国证监会指定媒介 2019-11-22 30 中欧盛世成长分级混合型证 券投资基金基金合同 中国证监会指定媒介 2019-12-28 31 中欧盛世成长分级混合型证 券投资基金托管协议 中国证监会指定媒介 2019-12-28 32 中欧盛世成长混合型证券投 资基金(LOF)更新招募说明 书(2019年第2号) 中国证监会指定媒介 2019-12-28 33 中欧盛世成长混合型证券投 资基金(LOF)更新招募说明 书摘要(2019年第2号) 中国证监会指定媒介 2019-12-28 34 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金因法律法规变 动相应修改基金合同和托管 协议的公告 中国证监会指定媒介 2019-12-28 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告 第


页 76 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人的住所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇二〇年四月一日