华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年三月三十一日
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留
意见的审计报告，基金管理人在本报告当中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 16
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 16
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 16
6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 16
6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 17
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 53
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 55
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 55
8.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 56
8.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 56
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 57
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................ 58
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 59
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 59
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 59
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 59
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 59
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 59
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 59
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 61
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 61
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 61
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 62
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 62
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 62
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金红利低波指数发起
基金主代码 005279
交易代码 005279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 1日
基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 88,726,584.87份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特
殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密
地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金
投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和
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某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合
约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指
期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟
踪标的指数的目的。
本基金可投资债券。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效
利用基金资产。本基金将投资于流动性较好的国债等债券，保证基金资产流动
性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券
市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。
本基金可投资资产支持证券。资产支持证券投资主要从信用风险、流动性、
收益率几方面来考虑，采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先
级或次优级为投资标的，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证
券项目。根据不同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行
业配置策略，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。
资产支持证券的信用风险分析采取内外结合的方法，以基金管理人的内部信用
风险评估为主，并结合外部信用评级机构的分析报告，最终得出对每个资产支
持证券项目的总体风险判断。另外，鉴于资产支持证券的流动性较差，本基金
更倾向于久期较短的品种，即使持有到期压力也不会太大。
本基金可投资权证。权证投资将通过对权证标的证券基本面的研究，结合
权证定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来
套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险
性特征,通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收
益。
业绩比较基准 中证红利低波动指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰证券（上海）资产管理有 交通银行股份有限公司
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限公司
信息披露
负责人
姓名 白海燕 陆志俊
联系电话 021-68984368 95559
电子邮箱 baihaiyan@htsc.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4008895597 95559
传真 021-28972120 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
基隆路6号1222室
中国（上海）自由贸易实验区
银城中路188号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区东
方路18号21楼
中国（上海）长宁区仙霞路18
号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 崔春 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 https://htamc.htsc.com.cn/
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大
楼 8层
注册登记机构
华泰证券（上海）资产管理有限
公司
中国(上海)自由贸易试验区东方路 18号 21
楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年 12月 1日（基
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金合同生效日）至
2017年 12月 31日
本期已实现收益 11,662,792.65 -14,853,843.09 1,176,038.33
本期利润 22,857,726.03 -20,048,350.09 1,512,110.14
加权平均基金份额本期利润 0.2306 -0.1587 0.0046
本期加权平均净值利润率 24.45% -17.09% 0.84%
本期基金份额净值增长率 24.30% -17.05% 0.60%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 -403,923.62 -19,756,772.01 739,145.32
期末可供分配基金份额利润 -0.0046 -0.1655 0.0041
期末基金资产净值 92,039,241.45 99,626,268.26 179,412,718.70
期末基金份额净值 1.0373 0.8345 1.0060
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 3.73% -16.55% 0.60%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 10.62% 0.66% 7.54% 0.65% 3.08% 0.01%
过去六个月 9.57% 0.71% 3.52% 0.73% 6.05% -0.02%
过去一年 24.30% 0.97% 15.97% 1.01% 8.33% -0.04%
自基金合同生
效起至今
3.73% 1.01% -5.75% 1.11% 9.48% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
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较
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年 12月 1日至 2019年 12月 31日)
注：1、本基金业绩比较基准收益率=中证红利低波动指数收益率；
2、本基金合同于 2017年 12月 1日生效，截止本报告期末基金成立已满一年；自基金成立日起
6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金
每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
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注：1、本基金基准收益率=中证红利低波动指数收益率；
2、本基金合同生效日为 2017年 12月 1日。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较
基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679 号文批准，由华泰
证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年 10月成立时，注册资本 3亿元人民币。2015
年 10月增加注册资本至 10亿元人民币。2016年 7月增加注册资本至 26亿元人民币。
2016年 7月，公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管
理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的
其它业务。截至 2019 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、
华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智
能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放
债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券
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型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债
券型发起式证券投资基金十只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
熊志勇
本基金的基金
经理、基金量
化部负责人
2017-12-0
1
2019-11-06 14
英国考文垂大学博士。曾任华安
基金管理有限公司高级金融工程
师、基金经理助理，国投瑞银基
金管理有限公司基金经理、量化
及衍生品负责人，鹏华基金管理
有限公司量化投资部总经理，上
投摩根基金管理有限公司量化投
资部总监，上海旷怀资产管理有
限公司投资总监，2016年 11月加
入华泰证券(上海)资产管理有限
公司。2010年 11月 27日至 2011
年 8月 17日任国投瑞银瑞和沪深
300 指数分级证券投资基金基金
经理。2017年 12月起任华泰紫金
中证红利低波动指数型发起式证
券投资基金基金经理。2018 年 2
月起任华泰紫金智能量化股票型
发起式证券投资基金基金经理。
毛甜
本基金的基金
经理
2017-12-1
2
- 9
武汉大学金融工程硕士。2010 年
至 2012年曾任国信证券经济研究
所金融工程部助理分析师；2012
年至 2017年任职光大富尊投资有
限公司，历任量化研究员、量化
投资经理。2017年 7月加入华泰
证券(上海)资产管理有限公司，
2017年12月起担任华泰紫金中证
红利低波动指数型发起式证券投
资基金基金经理。2018年 3月起
担任华泰紫金智能量化股票型发
起式证券投资基金基金经理。
张璐
本基金的基金
经理
2019-08-0
2
- 5
上海交通大学硕士研究生。曾任
上海东方证券资产管理有限公司
量化投资部研究员，2017年 4月
加入华泰证券(上海)资产管理有
限公司，任基金量化部资深研究
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员。2019年 8月起担任华泰紫金
中证红利低波动指数型发起式证
券投资基金、华泰紫金智能量化
股票型发起式证券投资基金基金
经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。对于首任基金经理，
其任职日期为基金合同生效日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中
国证监会和《华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投
资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度
和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平
交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为
的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不
公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并
健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体
系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交
易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，
规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、
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投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核
和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严
格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年年初随着国内央行全面降准，海外美联储“转鸽”，中美贸易摩擦也在多轮谈判磋商后取
得重大进展，市场风险偏好显著提升，北上资金大幅流入，各主要股指大幅上涨；4 月初大盘冲高
回落，兑现调整预期，回归基本面验证，随后受国内经济下行压力及中美贸易摩擦反复的影响，呈
震荡走势，年末受中央经济工作会议定调、经济数据超预期、中美第一阶段经贸协议文本达成一致
等因素影响，市场走出了一波反弹行情。截至本报告期末，上证综指上涨 22.30%，深证成份指数上
涨 44.08%，沪深 300指数上涨 36.07%，中证 800指数上涨 33.71%。在操作上，本基金为保证对业
绩基准的紧密跟踪，本着勤勉尽责的态度，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，
以控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少
跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 24.30%，业绩比较基准收益率为 15.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，从全球范围来看中国股票资产具有较高的性价比，随着国内资本市场的扩大对外
开放，2020年外资有望继续流入；2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年，稳增长是经
济目标的重中之重，随着宏观政策逆周期调控力度加大，高端制造业及基建投资的发力，再加上房
地产投资的韧性，这些因素将给国内宏观经济企稳回暖提供支撑，国内宏观经济环境有望进一步好
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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转，企业盈利有望小幅回升，投资者对风险资产的偏好得到提振，2020权益市场将存在较多投资机
会。本基金将继续坚持指数化投资策略，紧密跟踪目标指数。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，为了保证公司规范运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金运作安全，保
障份额持有人利益，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）公司对现有的内部控制制度体系进行了全面梳理，进一步修订和完善了合规管理基本制度、
信息披露管理制度、反洗钱相关制度、防控内幕交易制度等，促进公司业务合法合规；进一步强化
事前事中合规风险管理，对信息披露文件严格把关，认真审核基金宣传推介材料，加强销售行为管
理，防范各类合规风险；公司开展涵盖反洗钱、适当性管理、异常交易管理等内容的全体员工合规
培训，并开展公募基金信披新规解读、基金经理上岗前培训等专项培训，不断提升员工的合规守法
意识；
（2）公司进一步落实全面风险管理工作，加强全面风险管理的制度建设，制定和完善了风险管
理制度，对照全面风险管理规定和要求，围绕业务风险点建立风险控制措施，通过系统与人工相结
合的方式对各类交易和项目的风险进行监控和审批，不断完善全面风险管理的薄弱环节，促进全面
风险管理工作的有效落实；
（3）公司按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用
常规检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、
执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追
踪落实，定期制作监察稽核报告。在对投资决策、投资研究、交易执行、基金销售、信息技术等关
键业务和岗位进行检查监督基础上，对核心系统权限管理情况、销售适当性执行情况、代销协议签
署流程、债券新规落实情况等方面进行了专项稽核，推动公司合规、内控体系的健全完善。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、
合规风控部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经
历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登
记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019年度，基金托管人在华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托
管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019 年度，华泰证券(上海)资产管理有限公司在华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投
资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019 年度，由华泰证券(上海)资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华泰紫金中证
红利低波动指数型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审计报告
毕马威华振审字第 2000458号
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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6.1 审计意见
我们审计了后附的第 1页至第 37页的华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 (以
下简称“华泰紫金红利低波指数基金”) 财务报表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表、2019年度
的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、
在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了华泰紫金红利低波指数基金
2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果及基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告
的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注
册会计师职业道德守则，我们独立于华泰紫金红利低波指数基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
华泰紫金红利低波指数基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)
对其他信息负责。其他信息包括华泰紫金红利低波指数基金 2019年年度报告中涵盖的信息，但不包
括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证
券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰紫金红利低波指数基金的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非华泰紫金红利低波指数基金计划
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
第 17页共 63页
进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰紫金红利低波指数基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对华泰紫金红利低波指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰紫金红利低波指数基金
不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
张楠
钱茹雯
中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
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2020年 3月 30日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 5,867,894.97 3,405,466.69
结算备付金 7.4.10.5 28,306.71 83,690.48
存出保证金
13,297.95 34,937.29
交易性金融资产 7.4.7.2 87,008,653.27 96,394,338.67
其中：股票投资
87,008,653.27 94,390,838.67
基金投资
- -
债券投资
- 2,003,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
364,168.17 -
应收利息 7.4.7.5 2,881.92 47,015.48
应收股利
- -
应收申购款
44,851.48 116,331.61
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
93,330,054.47 100,081,780.22
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
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2019年 12月 31日 2018年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 94,448.38
应付赎回款
1,036,045.24 24,100.72
应付管理人报酬
62,287.36 67,697.53
应付托管费
7,785.90 8,462.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 34,694.52 75,491.93
应交税费
- 10,311.22
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 150,000.00 175,000.00
负债合计
1,290,813.02 455,511.96
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 88,726,584.87 119,383,040.27
未分配利润 7.4.7.10 3,312,656.58 -19,756,772.01
所有者权益合计
92,039,241.45 99,626,268.26
负债和所有者权益总计
93,330,054.47 100,081,780.22
注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 1.0373元，基金份额总额 88,726,584.87份。
7.2 利润表
会计主体：华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
24,082,810.43 -17,946,320.32
1.利息收入
99,204.51 585,584.75
其中：存款利息收入 7.4.7.11 81,192.18 206,206.62
债券利息收入
18,012.33 60,442.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 318,935.55
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
12,772,434.41 -13,377,980.78
其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,415,204.36 -17,123,495.50
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 -500.00 460.00
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 3,357,730.05 3,745,054.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 11,194,933.38 -5,194,507.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 16,238.13 40,582.71
减：二、费用
1,225,084.40 2,102,029.77
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 748,691.49 941,515.00
2．托管费 7.4.10.2.2 93,586.43 117,689.38
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.20 199,335.00 824,746.64
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.21 183,471.48 218,078.75
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
22,857,726.03 -20,048,350.09
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
22,857,726.03 -20,048,350.09
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
119,383,040.27 -19,756,772.01 99,626,268.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 22,857,726.03 22,857,726.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-30,656,455.40 211,702.56 -30,444,752.84
其中：1.基金申购款 44,861,959.99 -2,044,296.75 42,817,663.24
2.基金赎回款 -75,518,415.39 2,255,999.31 -73,262,416.08
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
88,726,584.87 3,312,656.58 92,039,241.45
项目 上年度可比期间
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
178,337,999.37 1,074,719.33 179,412,718.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -20,048,350.09 -20,048,350.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-58,954,959.10 -783,141.25 -59,738,100.35
其中：1.基金申购款 52,401,084.21 -792,812.86 51,608,271.35
2.基金赎回款 -111,356,043.31 9,671.61 -111,346,371.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
119,383,040.27 -19,756,772.01 99,626,268.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱前，主管会计工作负责人：席晓峰，会计机构负责人：白海燕
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理
委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金注
册的批复》(证监许可[2017]1159 号)
批准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资
管”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《华泰紫金中证红利低波动指数型发
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2017 年 12 月 1 日生效。本基金为契约型开放式
发起式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 613,789,315.59 份基金份额。本基金的基金管理
人为华泰资管，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金中证红利低波动指数型发起
式证券投资基金基金合同》和《华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金招募说明书(更
新)》的有关规定，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可
少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票）、债券、债
券回购、资产支持证券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为中证红利低波动指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12
月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准
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金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会
计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差
额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴
的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本
付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收
入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用
期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际
占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益
分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从
其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基
金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、
回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通
受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股
票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理
标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交
易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数
据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税
务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]
101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]
16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日
发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税
务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财
税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为
缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资
管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
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(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照
上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
个人所得税应纳税所得额。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018 年 1月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 5,867,894.97 3,405,466.69
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 5,867,894.97 3,405,466.69
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
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2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 80,672,155.08 87,008,653.27 6,336,498.19
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,672,155.08 87,008,653.27 6,336,498.19
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 99,252,273.86 94,390,838.67 -4,861,435.19
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 2,000,500.00 2,003,500.00 3,000.00
银行间市场 - - -
合计 2,000,500.00 2,003,500.00 3,000.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 101,252,773.86 96,394,338.67 -4,858,435.19
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
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7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 2,861.18 1,669.18
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 14.10 41.36
应收债券利息 - 45,287.67
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 6.64 17.27
合计 2,881.92 47,015.48
注：其他为应收结算保证金利息和应收申购款利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 34,694.52 75,491.93
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银行间市场应付交易费用 - -
合计 34,694.52 75,491.93
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 140,000.00 165,000.00
应付指数使用费 10,000.00 10,000.00
合计 150,000.00 175,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 119,383,040.27 119,383,040.27
本期申购 44,861,959.99 44,861,959.99
本期赎回（以“-”号填列） -75,518,415.39 -75,518,415.39
本期末 88,726,584.87 88,726,584.87
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -15,159,443.46 -4,597,328.55 -19,756,772.01
本期利润 11,662,792.65 11,194,933.38 22,857,726.03
本期基金份额交易产生的
变动数
3,092,727.19 -2,881,024.63 211,702.56
其中：基金申购款 -2,774,562.27 730,265.52 -2,044,296.75
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基金赎回款 5,867,289.46 -3,611,290.15 2,255,999.31
本期已分配利润 - - -
本期末 -403,923.62 3,716,580.20 3,312,656.58
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
活期存款利息收入 79,665.55 185,236.53
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,266.81 19,155.65
其他 259.82 1,814.44
合计 81,192.18 206,206.62
注：其他为结算保证金利息收入和应收申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
卖出股票成交总额 113,046,140.90 446,057,871.92
减：卖出股票成本总额 103,630,936.54 463,181,367.42
买卖股票差价收入 9,415,204.36 -17,123,495.50
7.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.14债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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第 34页共 63页
2019年1月1日至2019年12
月31日
2018年1月1日至2018年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-500.00 460.00
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -500.00 460.00
7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,063,300.00 13,299,200.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,000,500.00 12,973,700.00
减：应收利息总额 63,300.00 325,040.00
买卖债券差价收入 -500.00 460.00
7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
本基金本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
股票投资产生的股利收益 3,357,730.05 3,745,054.72
基金投资产生的股利收益 - -
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第 35页共 63页
合计 3,357,730.05 3,745,054.72
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
1.交易性金融资产 11,194,933.38 -5,194,507.00
——股票投资 11,197,933.38 -5,197,507.00
——债券投资 -3,000.00 3,000.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 11,194,933.38 -5,194,507.00
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
基金赎回费收入 16,238.13 40,582.71
合计 16,238.13 40,582.71
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
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交易所市场交易费用 199,335.00 824,746.64
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 199,335.00 824,746.64
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
审计费用 60,000.00 65,000.00
信息披露费 80,000.00 100,000.00
指数使用费 40,000.00 40,000.00
银行手续费 3,471.48 2,767.53
其他费用 - 10,311.22
合计 183,471.48 218,078.75
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
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第 37页共 63页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
华泰证券 193,894,545.11 100.00% 974,174,004.01 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
华泰证券 - - 14,974,200.00 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
华泰证券 - - 812,100,000.00 100.00%
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
第 38页共 63页
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 50,347.21 100.00% 34,694.52 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 292,253.83 100.00% 75,491.93 100.00%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用华泰证券证券交易专用交易单元进行股票、
债券、权证及回购交易的同时，还从华泰证券获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 748,691.49 941,515.00
其中：支付销售机构的客户维护费 451,833.40 596,615.75
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支
付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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2019年1月1日至2019年12
月31日
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 93,586.43 117,689.38
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支
付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31
日
基金合同生效日（2017年 12月
1日）持有的基金份额
10,000,450.00 10,000,450.00
报告期初持有的基金份额 10,000,450.00 10,000,450.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 10,000,450.00 10,000,450.00
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
11.27% 8.38%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公
司
5,867,894.97 79,665.55 3,405,466.69 185,236.53
注：本基金通过托管人转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2019年 12月
31日的相关余额为人民币 28,306.71元。（2018年 12月 31日：人民币 83,690.48元）
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未投资基金。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00297
3
侨银
环保
2019-1
2-27
2020-0
1-06
新股
未上
市
5.74 5.74
1,146.
00
6,578.
04
6,578.
04
-
68808 兴图 2019-1 2020-0 新股 28.21 28.21 1,734. 48,916 48,916 -
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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1 新科 2-26 1-06 未上
市
00 .14 .14
68811
8
普元
信息
2019-1
1-26
2020-0
6-04
新股
锁定
26.90 35.30
4,028.
00
108,35
3.20
142,18
8.40
-
68813
8
清溢
光电
2019-1
1-13
2020-0
5-20
新股
锁定
8.78 13.89
10,066
.00
88,379
.48
139,81
6.74
-
68818
1
八亿
时空
2019-1
2-27
2020-0
1-06
新股
未上
市
43.98 43.98
1,255.
00
55,194
.90
55,194
.90
-
68821
8
江苏
北人
2019-1
1-29
2020-0
6-11
新股
锁定
17.36 23.48
5,790.
00
100,51
4.40
135,94
9.20
-
68838
9
普门
科技
2019-1
0-29
2020-0
5-05
新股
锁定
9.10 13.56
6,931.
00
63,072
.10
93,984
.36
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票基金，投资的金融工具主要包括股票投资等，其预期收益和风险均高于债券型基
金、混合型基金及货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹
配”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操作
的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有
效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。
公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险控制委员会，监事，公司管理
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
第 42页共 63页
层及风险管理委员会，合规风控部及各类专业风险管理部门，各其他职能部门以及业务部门。
公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担公司全面风险管理体系的最终责任。董事会下设
合规与风险控制委员会，主要负责审议公司风险管理制度、风险偏好、风险容忍度和风险评估报告。
公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和管理层在风险管理方面的履职尽责
情况并督促整改。公司管理层对全面风险管理承担主要责任，负责制度及完善公司风险管理制度，
建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，制定风险偏好、风险容忍度并定期评估公司整体风险。
公司管理层下设风险管理委员会，负责批准适合各项业务发展的风险管理政策，提升公司风险管理
的有效性，研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险评估报告以及重大风险的解决方案，
审议公司定期和临时风险报告，指导风险管理相关部门工作等。公司设首席风险官，负责分管领导
全面风险管理工作，公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权，同时保障首席风
险官的独立性。公司指定合规风控部履行全面风险管理职责，包括牵头建立完善公司全面风险管理
体系，牵头管理公司的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险和法律风险，监测、
计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用及牵头应对和处置公司层面重大风险事件。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在商业
信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等
级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手
进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - 2,003,500.00
合计 - 2,003,500.00
注：未评级部分为国债和政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注
7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行
持续的监测和分析，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
第 44页共 63页
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组资产的流动性风险进行
管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组
合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。
综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内的
流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面
临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出
保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,867,894.97 - - - 5,867,894.97
结算备付金 28,306.71 - - - 28,306.71
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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存出保证金 13,297.95 - - - 13,297.95
交易性金融资产 - - - 87,008,653.27 87,008,653.27
应收利息 - - - 2,881.92 2,881.92
应收申购款 - - - 44,851.48 44,851.48
应收证券清算款 - - - 364,168.17 364,168.17
资产总计 5,909,499.63 - - 87,420,554.84 93,330,054.47
负债
应付赎回款 - - - 1,036,045.24 1,036,045.24
应付管理人报酬 - - - 62,287.36 62,287.36
应付托管费 - - - 7,785.90 7,785.90
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 34,694.52 34,694.52
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00
负债总计 - - - 1,290,813.02 1,290,813.02
利率敏感度缺口 5,909,499.63 - - 86,129,741.82 92,039,241.45
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,405,466.69 - - - 3,405,466.69
结算备付金 83,690.48 - - - 83,690.48
存出保证金 34,937.29 - - - 34,937.29
交易性金融资产 2,003,500.00 - - 94,390,838.67 96,394,338.67
应收利息 - - - 47,015.48 47,015.48
应收申购款 - - - 116,331.61 116,331.61
应收证券清算款 - - - - -
资产总计 5,527,594.46 -
-
94,554,185.76 100,081,780.2
2
负债
应付赎回款 - - - 24,100.72 24,100.72
应付管理人报酬 - - - 67,697.53 67,697.53
应付托管费 - - - 8,462.18 8,462.18
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
第 46页共 63页
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 75,491.93 75,491.93
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 10,311.22 10,311.22
应付证券清算款 - - - 94,448.38 94,448.38
其他负债 - - - 175,000.00 175,000.00
负债总计 - - - 455,511.96 455,511.96
利率敏感度缺口 5,527,594.46 - - 94,098,673.80 99,626,268.26
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2.该利率敏感性分析
假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不
变；3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定
的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大
影响；买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 - -
市场利率下降 25个基点 - -
注：于 2019年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%（2018年 12月 31日：2.01%），银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且
均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价
值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2018年 12月 31日：同）。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.13.4.3 其他价格风险
基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主要受
到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值
决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资 87,008,653.27 94.53 94,390,838.67 94.74
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 2,003,500.00 2.01
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 87,008,653.27 94.53 96,394,338.67 96.75
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投
资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风
险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 4,083,181.80 4,060,804.45
业绩比较基准下降 5% -4,083,181.80 -4,060,804.45
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注：本基金管理人运用资产-资本定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的
变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设
1.置信区间 95%
2.观察期自基金合同成立后至统计日前的所有交易日
分析
风险价值
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
1天 1,391,676.70 1,659,887.51
合计 1,391,676.70 1,659,887.51
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 86,386,025.49元，属于第二层次的余额为 622,627.78
元，无属于第三层次的余额(2018年 12月 31日：第一层次 92,802,735.27元，第二层次 3,591,603.40
元，无属于第三层次的余额）。
(ii)对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
第 49页共 63页
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2019年 12月 31日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年 12月 31日：无）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 87,008,653.27 93.23
其中：股票 87,008,653.27 93.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
5,896,201.68 6.32
8 其他各项资产 425,199.52 0.46
9 合计 93,330,054.47 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
7,544,294.00
8.20
C 制造业 25,314,434.12 27.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 1,358,298.00 1.48
F 批发和零售业 1,451,885.00 1.58
G 交通运输、仓储和邮政业 13,542,023.46 14.71
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 19,708,594.56 21.41
K 房地产业 13,146,760.62 14.28
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,657,272.00 1.80
S 综合 - -
合计 83,723,561.76 90.97
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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B 采矿业
-
-
C 制造业 513,499.07 0.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,622,826.00 2.85
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,188.40 0.15
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,285,091.51 3.57
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601636 旗滨集团 517,200.00 2,839,428.00 3.09
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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2 600028 中国石化 531,300.00 2,714,943.00 2.95
3 002233 塔牌集团 204,000.00 2,570,400.00 2.79
4 601939 建设银行 354,200.00 2,560,866.00 2.78
5 601166 兴业银行 128,725.00 2,548,755.00 2.77
6 600873 梅花生物 569,300.00 2,533,385.00 2.75
7 000429 粤高速Ａ 303,200.00 2,504,432.00 2.72
8 600019 宝钢股份 416,100.00 2,388,414.00 2.59
9 600376 首开股份 272,000.00 2,167,840.00 2.36
10 600036 招商银行 55,932.00 2,101,924.56 2.28
11 600548 深高速 178,600.00 2,053,900.00 2.23
12 601006 大秦铁路 249,700.00 2,050,037.00 2.23
13 000581 威孚高科 105,800.00 2,015,490.00 2.19
14 000656 金科股份 262,300.00 2,014,464.00 2.19
15 000718 苏宁环球 525,700.00 2,008,174.00 2.18
16 600897 厦门空港 86,619.00 1,935,068.46 2.10
17 603167 渤海轮渡 174,200.00 1,879,618.00 2.04
18 000338 潍柴动力 115,900.00 1,840,492.00 2.00
19 600741 华域汽车 68,400.00 1,777,716.00 1.93
20 601009 南京银行 199,100.00 1,746,107.00 1.90
21 601988 中国银行 457,500.00 1,688,175.00 1.83
22 600188 兖州煤业 159,200.00 1,681,152.00 1.83
23 600377 宁沪高速 148,800.00 1,669,536.00 1.81
24 601098 中南传媒 138,800.00 1,657,272.00 1.80
25 601288 农业银行 443,800.00 1,637,622.00 1.78
26 601169 北京银行 287,300.00 1,631,864.00 1.77
27 600585 海螺水泥 29,200.00 1,600,160.00 1.74
28 601225 陕西煤业 176,700.00 1,588,533.00 1.73
29 601398 工商银行 266,600.00 1,567,608.00 1.70
30 002128 露天煤业 180,100.00 1,559,666.00 1.69
31 601818 光大银行 350,300.00 1,544,823.00 1.68
32 000069 华侨城Ａ 195,600.00 1,523,724.00 1.66
33 600742 一汽富维 122,940.00 1,486,344.60 1.61
34 601998 中信银行 240,800.00 1,485,736.00 1.61
35 000002 万
科Ａ 45,259.00 1,456,434.62 1.58
36 600153 建发股份 161,500.00 1,451,885.00 1.58
37 600350 山东高速 295,200.00 1,449,432.00 1.57
38 600606 绿地控股 205,400.00 1,427,530.00 1.55
39 002004 华邦健康 284,200.00 1,403,948.00 1.53
40 600761 安徽合力 141,100.00 1,372,903.00 1.49
41 600170 上海建工 383,700.00 1,358,298.00 1.48
42 603198 迎驾贡酒 65,481.00 1,304,381.52 1.42
43 001979 招商蛇口 65,400.00 1,299,498.00 1.41
44 000898 鞍钢股份 379,700.00 1,271,995.00 1.38
45 600048 保利地产 77,200.00 1,249,096.00 1.36
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
第 53页共 63页
46 600016 民生银行 189,400.00 1,195,114.00 1.30
47 002191 劲嘉股份 79,700.00 909,377.00 0.99
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600900 长江电力 142,700.00 2,622,826.00 2.85
2 688118 普元信息 4,028.00 142,188.40 0.15
3 688138 清溢光电 10,066.00 139,816.74 0.15
4 688218 江苏北人 5,790.00 135,949.20 0.15
5 688389 普门科技 6,931.00 93,984.36 0.10
6 688181 八亿时空 1,255.00 55,194.90 0.06
7 688081 兴图新科 1,734.00 48,916.14 0.05
8 002972 科安达 1,075.00 21,532.25 0.02
9 603109 神驰机电 684.00 18,105.48 0.02
10 002973 侨银环保 1,146.00 6,578.04 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600028 中国石化 2,830,547.00 2.84
2 600873 梅花生物 2,699,477.00 2.71
3 601636 旗滨集团 2,601,643.00 2.61
4 002233 塔牌集团 2,396,222.00 2.41
5 600019 宝钢股份 2,384,131.00 2.39
6 600036 招商银行 2,276,393.00 2.28
7 600548 深高速 2,170,008.00 2.18
8 000718 苏宁环球 2,033,260.00 2.04
9 601009 南京银行 1,763,644.00 1.77
10 601225 陕西煤业 1,638,641.00 1.64
11 600761 安徽合力 1,633,209.60 1.64
12 600188 兖州煤业 1,623,680.00 1.63
13 601818 光大银行 1,606,181.00 1.61
14 000069 华侨城Ａ 1,561,575.00 1.57
15 601166 兴业银行 1,550,465.00 1.56
16 002128 露天煤业 1,549,455.00 1.56
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17 600350 山东高速 1,540,705.58 1.55
18 600585 海螺水泥 1,513,854.24 1.52
19 600741 华域汽车 1,498,854.00 1.50
20 600153 建发股份 1,498,444.00 1.50
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600383 金地集团 4,294,560.99 4.31
2 600325 华发股份 4,068,395.00 4.08
3 600104 上汽集团 3,745,573.31 3.76
4 000338 潍柴动力 3,349,930.89 3.36
5 000100 TCL 科技 3,254,749.00 3.27
6 600236 桂冠电力 3,197,513.18 3.21
7 002083 孚日股份 3,186,090.00 3.20
8 600398 海澜之家 3,052,947.00 3.06
9 600741 华域汽车 3,030,738.00 3.04
10 000631 顺发恒业 2,754,922.24 2.77
11 000601 韶能股份 2,704,624.77 2.71
12 600612 老凤祥 2,585,870.20 2.60
13 600674 川投能源 2,528,249.00 2.54
14 600036 招商银行 2,482,529.00 2.49
15 601398 工商银行 2,459,176.00 2.47
16 600377 宁沪高速 2,453,121.79 2.46
17 600660 福耀玻璃 2,445,266.00 2.45
18 000541 佛山照明 2,333,021.37 2.34
19 600688 上海石化 2,300,455.00 2.31
20 002191 劲嘉股份 2,256,510.00 2.26
21 600033 福建高速 2,125,501.00 2.13
22 601166 兴业银行 2,063,777.00 2.07
23 688111 金山办公 2,052,260.00 2.06
24 601598 中国外运 2,049,696.30 2.06
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 85,050,817.76
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卖出股票的收入（成交）总额 113,046,140.90
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
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8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明
本基金本报告期未投资基金。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内收到公开谴责、处罚
的投资决策说明
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.13.2基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,297.95
2 应收证券清算款 364,168.17
3 应收股利 -
4 应收利息 2,881.92
5 应收申购款 44,851.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 425,199.52
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.13.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。
8.13.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 688118 普元信息 142,188.40 0.15 科创板限售
2 688138 清溢光电 139,816.74 0.15 科创板限售
3 688218 江苏北人 135,949.20 0.15 科创板限售
4 688389 普门科技 93,984.36 0.10 科创板限售
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,879 30,818.54 10,049,437.72 11.33% 78,677,147.15 88.67%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
124,410.35 0.14%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
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本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额占基
金总份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,450.00 11.27% 10,000,000.00 11.27% 3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.00 11.27% 10,000,000.00 11.27% 3年
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017年 12月 1日)基金份额总额 613,789,315.59
本报告期期初基金份额总额 119,383,040.27
本报告期基金总申购份额 44,861,959.99
减：本报告期基金总赎回份额 75,518,415.39
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 88,726,584.87
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：2019 年 1 月 31 日，甘华先生不再担任本公司副
总经理职务；2019年 5月 6日，席晓峰先生职务由督察长调整为副总经理、刘玉生先生职务由副总
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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经理调整为督察长。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发送涉及基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 60,000.00元人民币。
目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2017 年 12
月 1日）起至本报告期末。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现本基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或被监管处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰证券 4 193,894,545.11 100.00% 50,347.21 100.00% -
注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本
报告期内本基金新增1个上海交易单元和1个深圳交易单元。
2、截至本报告期末，本公司作为证券公司子公司因政策原因2019年下半年方获得租用其他券商
交易单元的资格，并逐步按照公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜，后续将按照监管政策要
求完善交易单元租用事宜。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）2018年第 2号
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
2019-01-11
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
第 60页共 63页
站、中国证券报等
2
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券
投资基金 2018年第 4季度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-01-22
3
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-02-02
4
关于新增深圳新兰德证券投资咨询有限公司
为旗下部分基金代销机构同时参与申购费率
优惠活动的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-03-01
5
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券
投资基金 2018年年度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-03-25
6
关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下
部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活
动的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-04-01
7
关于增加江苏天鼎证券投资咨询有限公司为
旗下部分基金销售机构的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-04-17
8
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券
投资基金 2019年第 1季度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-04-19
9
关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下
部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活
动的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-04-30
10
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-05-06
11
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-05-06
12
华泰证券（上海）资产管理有限公司注册地址
变更的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-06-06
13
关于新增诺亚正行基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构同时参与申购费率优惠活
动的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-06-17
14
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）2019年第 1号
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-07-11
15
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券
投资基金 2019年第 2季度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-07-17
16 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下 基金管理人网站、中国 2019-08-01
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
第 61页共 63页
部分公开募集证券投资基金参与科创板股票
投资及相关风险提示的公告
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
17
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于增聘
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券
投资基金基金经理的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-08-02
18
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券
投资基金 2019年半年度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-08-29
19
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券
投资基金 2019年第 3季度报告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-10-22
20
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于华泰
紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资
基金基金经理变更的公告
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-11-06
21
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）2019年第 2号
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站、中国证券报等
2019-11-07
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2019年 2月 2日在本公司官网及《中国证券报》等报刊发布了《华泰证券
（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，决定自 2019年 1月 31日起，甘华先生
因工作调整原因，不再担任公司副总经理职务。
2、根据本基金管理人于 2019年 5月 6日在《证券时报》等报刊以及本公司官网刊登的《华泰
证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2019年 5月 6日起：刘玉生先
生新任公司督察长、首席风险官、合规总监；席晓峰先生不再担任本公司督察长、首席风险官、合
规总监，转任本公司副总经理。
3、根据本基金管理人于 2019年 8月 2日在本公司官网和相关报刊上披露的《华泰证券（上海）
资产管理有限公司关于增聘华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金经理的公告》，
自 2019年 8月 2日起增聘张璐先生为本基金基金经理，与熊志勇先生、毛甜女士共同管理本基金。
4、 根据本基金管理人于 2019年 8月 1日在本公司官网和相关报刊上披露的《华泰证券（上海）
资产管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公
告》，本公司旗下所管理的华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金中证红利低波动
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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指数型发起式证券投资基金投资于科创板股票符合基金合同约定的投资范围、 投资目标、投资策
略 、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标的，可以投资科创板股票。基金可根据投资
策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创
板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金投资于科创板上市股票，可以分享科创板上市
公司发展带来的收益，也可能承担因科创板风险而造成的基金财产损失。敬请投资者注意相关投资
风险。
5、根据本基金管理人 2019年 11月 6日在本公司官网及指定报刊上刊登的《华泰证券（上海）
资产管理有限公司关于华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金经理变更的公告》,
决定自 2019年 11月 6日起熊志勇先生不再担任本基金基金经理，由毛甜女士、张璐先生共同管理
本基金。具体内容见相关公告。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予华泰紫金中证红利低波指数型发起式证券投资基金注册的文件
2、《华泰紫金中证红利低波指数型发起式证券投资市场基金基金合同》
3、《华泰紫金中证红利低波指数型发起式证券投资市场基金托管协议》
4、《华泰紫金中证红利低波指数型发起式证券投资市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：
4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告
第 63页共 63页
华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二〇年三月三十一日
