中证 500交易型开放式指数证券投资
基金 2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 3月 31日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 8
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 13
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 14
§6 审计报告 ................................................................................................................................... 14
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 16
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 20
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 143
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................ 143
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................ 144
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 145
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................ 169
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................ 170
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................ 170
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .... 171
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .... 171
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................ 171
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................... 171
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................... 172
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 172
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 173
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................... 173
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 174
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................ 174
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................ 174
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 174
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 175
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 175
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................... 175
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................. 175
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................. 175
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................... 175
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................... 175
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................. 176
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................. 177
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 177
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................... 177
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................. 178
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................... 178
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................. 178
13.2 存放地点 ...................................................................................................................... 178
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 179
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方中证 500ETF
场内简称 500ETF 或 中证 500ETF
基金主代码 510500
交易代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 2月 6日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,803,467,244.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 3月 15日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”或
“中证 500ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 贺倩
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.
com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
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注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京东城区建国门内大街 69号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518017 100031
法定代表人 张海波 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址、基金上市交易的证券交易所（如
有）
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业
广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 1,835,304,261.54 -3,606,558,298.17 173,967,723.74
本期利润 10,590,464,988.88 -9,667,610,976.05 289,583,290.06
加权平均基金份额本期利润 1.2985 -2.0060 0.1061
本期加权平均净值利润率 24.26% -37.18% 1.60%
本期基金份额净值增长率 27.91% -32.27% 0.50%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 16,702,353,517.17 6,713,365,030.28 8,490,637,067.38
期末可供分配基金份额利润 2.1404 0.8951 3.0209
期末基金资产净值 44,539,669,173.68 33,467,648,130.29 18,517,132,829.56
期末基金份额净值 5.7077 4.4624 6.5882
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 60.00% 25.09% 84.31%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.88% 0.92% 6.61% 0.92% 0.27% 0.00%
过去六个月 7.12% 1.08% 6.41% 1.08% 0.71% 0.00%
过去一年 27.91% 1.47% 26.38% 1.47% 1.53% 0.00%
过去三年 -12.93% 1.33% -15.90% 1.33% 2.97% 0.00%
过去五年 7.25% 1.84% -1.03% 1.83% 8.28% 0.01%
自基金合同
生效起至今
60.00% 1.71% 48.62% 1.71% 11.38% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
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准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
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公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 9200亿
元，旗下管理 204 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗文杰
本基金
基金经
理
2013年 4
月 22日
- 14年
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008年 9月加
入南方基金，曾任南方基金数量化投资
部基金经理助理；现任指数投资部总经
理。2013年 5月 17日至 2015年 6月 16
日，任南方策略基金经理；2017年 11
月 9日至 2019年 1月 18日，任南方策
略、南方量化混合基金经理；2016年 12
月 30日至 2019年 4月 18日，任南方安
享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经
理；2013年 4月 22日至今，任南方 500、
南方 500ETF基金经理；2013年 5月 17
日至今，任南方 300、南方 300联接基金
经理；2014年 10月 30日至今，任 500
医药基金经理；2015年 2月 16日至今，
任南方恒生 ETF基金经理；2017年 7月
21日至今，任恒生联接基金经理；2017
年 8月 24日至今，任南方房地产联接基
金经理；2017年 8月 25日至今，任南方
房地产 ETF基金经理；2018年 2月 8日
至今，任 H股 ETF基金经理；2018年 2
月12日至今，任南方H股联接基金经理；
2018年 4月 3日至今，任MSCI基金基
金经理；2018年 6月 8日至今，任MSCI
联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的
规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债
券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易
操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、
交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的
报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资
者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 8 次，由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位和
指数成分股调整所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，中证 500指数上涨 26.38%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并
通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离
及基金整体仓位的微小偏离；
(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；
(4) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详
细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良
好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 5.7077元，报告期内，份额净值增长率为 27.91%，
同期业绩基准增长率为 26.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美联储中周期调整结束，全球经济持续下行，但出现回暖迹象，衰退风险有所下降。
国内来看，工业企业利润增速将见底反弹，微观数据显经济回暖迹象，流动性相对宽松。
随着国内资本市场加速开放，国际化的进程推进，预期中长期资金持续流入。同时权益市
场估值仍为底部区域，凸显长期配置价值。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严
格遵循和落实包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金
参与转融通证券出借业务指引（试行）》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项文件
的通知》、《关于公募基金投资科创板股票的通知》等 2019年发布或实施的新规在内的公
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募基金行业法律法规及其他规范要求。本基金管理人坚持从保护基金持有人利益出发，树
立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、
行稳致远”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，
持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金
及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情
况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，制订和
修订了包括《合规手册》、《防控内幕信息和交易管理制度》、《反洗钱内部控制制度》、
《廉洁从业内部控制制度》、《信息和保密管理制度》、《制度管理规定》、《离任审计及
审查制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。
在遵循和完善制度机制建设的基础上，本基金管理人积极开展形式丰富的合规培训与
考试，加强员工行为规范检查、严格进行合规问责，强化全员合规、主动合规理念；对投
研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及
多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控
措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段
工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕
交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保
障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法
合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的
真实性、准确性和完整性；监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，通过研究监管形势，参考同业先进经验，按
照风险为本的工作方法，积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。从制度建设、系统功能
建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，将反洗钱工作贯穿于公司各项业
务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全
内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护
基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可
进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见
《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长
率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损
为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金
管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；每一基金份
额享有同等分配权；本基金收益分配采取现金分红方式；法律法规或监管机关另有规定的，
从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资
基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方
基金管理股份有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年 12月 31日基金的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金
份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 21242号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中证 500交易型开放式指数证券投资基金全
体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了中证 500交易型开放式指数证券
投资基金(以下简称“南方中证 500ETF基金”)
的财务报表，包括 2019年 12月 31日的资产
负债表，2019年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列
示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制，公允反映了
南方中证 500ETF基金 2019年 12月 31日的
财务状况以及2019年度的经营成果和基金净
值变动情况。
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执
行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于南方中证 500ETF基金，并履行了职业
道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
南方中证 500ETF基金的基金管理人南方基
金管理股份有限公司(以下简称“基金管理
人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责
评估南方中证 500ETF基金的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用
持续经营假设，除非基金管理人管理层计划
清算南方中证 500ETF基金、终止运营或别
无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督南方中证
500ETF基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审
计准则执行的审计在某一重大错报存在时总
能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如
果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我
们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务
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报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可
能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或
凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导
致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计及相关披露的合理
性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设
的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计
证据，就可能导致对南方中证 500ETF基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致南方中证 500ETF基
金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、
结构和内容，并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 薛竞、曹阳
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广
场 2座普华永道中心 11楼
审计报告日期 2020年 3月 30日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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会计主体：中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2019年 12月 31
日
上年度末 2018年 12月
31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 1,220,969,159.36 96,648,049.93
结算备付金
505,851,292.36 1,169,480,366.88
存出保证金
246,214,939.08 244,226,214.29
交易性金融资产 7.4.7.2 42,592,507,448.88 31,929,530,734.12
其中：股票投资
42,548,489,248.88 31,929,530,734.12
基金投资
- -
债券投资
44,018,200.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 100,000,000.00
应收证券清算款
26,751,157.19 4,346,139.51
应收利息 7.4.7.5 4,575,421.86 791,397.02
应收股利
170,122.96 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
44,597,039,541.69 33,545,022,901.75
负债和所有者权益 附注号
本期末 2019年 12月 31
日
上年度末 2018年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,352,253.67 34,118,506.26
应付赎回款
- -
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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应付管理人报酬
18,632,676.35 14,655,148.66
应付托管费
3,726,535.27 2,931,029.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,448,171.90 2,365,098.60
应交税费
1,630,919.70 77.08
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 25,579,811.12 23,304,911.11
负债合计
57,370,368.01 77,374,771.46
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 27,837,315,656.51 26,754,283,100.01
未分配利润 7.4.7.10 16,702,353,517.17 6,713,365,030.28
所有者权益合计
44,539,669,173.68 33,467,648,130.29
负债和所有者权益总计
44,597,039,541.69 33,545,022,901.75
注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 5.7077 元，基金份额总额
7,803,467,244.00份。
7.2 利润表
会计主体：中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年
1月 1日至 2018年 12
月 31日
一、收入
10,926,282,547.47 -9,476,412,647.11
1.利息收入
50,373,998.06 18,934,023.74
其中：存款利息收入 7.4.7.11 36,534,822.34 18,148,546.70
债券利息收入
40,769.58 24,113.90
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
10,724,663.42 761,363.14
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其他利息收入
- -
证券出借利息收入
3,073,742.72 -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
2,089,725,864.10 -3,371,793,411.25
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,233,182,109.58 -3,414,617,045.86
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 7,760,093.04 1,344,841.10
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 298,120,425.63 -224,139,734.60
股利收益 7.4.7.16 550,663,235.85 265,618,528.11
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 8,755,160,727.34 -6,061,052,677.88
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 31,021,957.97 -62,500,581.72
减：二、费用
335,817,558.59 191,198,328.94
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 217,649,970.37 129,584,501.53
2.托管费 7.4.10.2.2 43,529,994.01 25,916,900.47
3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4.交易费用 7.4.7.19 60,072,353.48 27,323,207.73
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加
1,084,446.12 12,106.71
7.其他费用 7.4.7.20 13,480,794.61 8,361,612.50
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
10,590,464,988.88 -9,667,610,976.05
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
10,590,464,988.88 -9,667,610,976.05
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
26,754,283,100.01 6,713,365,030.28 33,467,648,130.29
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本期
利润）
- 10,590,464,988.88 10,590,464,988.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
1,083,032,556.50 -601,476,501.99 481,556,054.51
其中：1.基金申购款 37,562,251,465.64 18,983,225,889.66 56,545,477,355.30
2.基金赎回款 -36,479,218,909.14 -19,584,702,391.65
-56,063,921,300.7
9
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
27,837,315,656.51 16,702,353,517.17 44,539,669,173.68
项目
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,026,495,762.18 8,490,637,067.38 18,517,132,829.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本期
利润）
- -9,667,610,976.05 -9,667,610,976.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
16,727,787,337.83 7,890,338,938.95 24,618,126,276.78
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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（净值减少以“－”号
填列）
其中：1.基金申购款 28,188,811,640.77 13,308,682,987.28 41,497,494,628.05
2.基金赎回款 -11,461,024,302.94 -5,418,344,048.33
-16,879,368,351.2
7
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
26,754,283,100.01 6,713,365,030.28 33,467,648,130.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1727 号《关于核准中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有
限公司，已于 2018年 1月 4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,147,543,632.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2013)第 075号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中证 500交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》于 2013年 2月 6日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 1,147,553,216.00份，其中通过基金管理人进行网下现金认购部分的认购资金利
息折合 9,584.00份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托
管人为中国农业银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证债[2013]83 号审核同意，本基金
4,616,093,841.00份基金份额于 2013年 3月 15日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证 500指数，追求跟踪偏
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离度和跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股；此外，本基金
可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级
市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资
产比例不低于基金资产净值的 95%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为中证 500指数。
本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司以本基金为目标 ETF，根据《南方中证
500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约定，于 2013年 2月 22日将管理的南方中证 500
指数证券投资基金(LOF)变更为南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)(以下简称“南方中证 500ETF联接基金”)。南方中证 500ETF联接基金为契约型开放
式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2020年 3月 30日批准
报出。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中证
500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生
金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其
他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
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(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格
确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价
值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特
征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术
中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所
产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察
输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及
确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占
基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期
末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除
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在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转
的公允价值累计变动额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务
平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实
质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认
该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未
能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事
项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率
超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份
额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配后有可能使
除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能
够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够
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取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营
分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指
数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发
[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证
券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易
所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受
限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益
品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
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根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内
(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基
金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股
时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1
银行存款
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单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
活期存款 120,969,159.36 96,648,049.93
定期存款 1,100,000,000.00 -
其中：存款期限 1个月以内 200,000,000.00 -
存款期限 1-3个月 900,000,000.00 -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 1,220,969,159.36 96,648,049.93
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 40,407,148,709.87 42,548,489,248.88 2,141,340,539.01
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 44,018,200.00 44,018,200.00 -
银行间市场 - - -
合计 44,018,200.00 44,018,200.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 40,451,166,909.87 42,592,507,448.88 2,141,340,539.01
项目
上年度末 2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 38,275,908,352.84 31,929,530,734.12 -6,346,377,618.72
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 38,275,908,352.84 31,929,530,734.12 -6,346,377,618.72
注:于 2019年 12月 31日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增
值为 24,777.00元(2018年 12月 31日：-78.00元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
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项目
本期末 2019年 12月 31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,832,304,813.14 - - -
－股指期货 1,832,304,813.14 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,832,304,813.14 - - -
项目
上年度末 2018年 12月 31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,675,916,822.75 - - -
－股指期货 1,675,916,822.75 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,675,916,822.75 - - -
注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制
度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
于 2019年 12月 31日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
IC2001 IC2001 313 329,701,680.00 25,080,626.86
IC2003 IC2003 1,580 1,653,185,600.00 127,383,840.00
IC2006 IC2006 2 2,065,760.00 183,760.00
总额合计
1,895 1,984,953,040.00 152,648,226.86
减：可抵销期货暂收款
152,648,226.86
股指期货投资净额
-
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4
买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日
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账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末 2018年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 100,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 100,000,000.00 -
注：交易所买入返售证券余额中包含的交易所固收平台质押式协议回购的余额为零。
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
应收活期存款利息 123,399.77 33,149.09
应收定期存款利息 3,061,777.78 -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 258,626.79 638,154.15
应收债券利息 5,199.39 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 115,567.68
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 1,122,808.83 -
其他 3,609.30 4,526.10
合计 4,575,421.86 791,397.02
7.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 1,448,171.90 2,365,098.60
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,448,171.90 2,365,098.60
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
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项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应退退补款 22,012,741.17 19,873,527.67
预提费用 290,000.00 465,000.00
应付指数使用费 3,261,080.05 2,511,230.64
可退退补款 15,989.90 455,152.80
其他 - -
合计 25,579,811.12 23,304,911.11
注:1.可退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市
价之差乘以替代数量的金额。
2.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成
本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,499,867,244.00 26,754,283,100.01
本期申购 10,529,600,000.00 37,562,251,465.64
本期赎回（以“-”号填列） -10,226,000,000.00 -36,479,218,909.14
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 7,803,467,244.00 27,837,315,656.51
7.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 32,513,040,363.13 -25,799,675,332.85 6,713,365,030.28
本期利润 1,835,304,261.54 8,755,160,727.34 10,590,464,988.88
本期基金份额交易产
生的变动数
1,426,678,257.97 -2,028,154,759.96 -601,476,501.99
其中：基金申购款 47,220,110,355.46 -28,236,884,465.80 18,983,225,889.66
基金赎回款 -45,793,432,097.49 26,208,729,705.84 -19,584,702,391.65
本期已分配利润 - - -
本期末 35,775,022,882.64 -19,072,669,365.47 16,702,353,517.17
7.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
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项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
活期存款利息收入 4,424,282.59 1,087,589.04
定期存款利息收入 20,525,527.78 -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 11,389,533.35 16,980,212.74
其他 195,478.62 80,744.92
合计 36,534,822.34 18,148,546.70
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
472,765,784.48 -2,479,582,279.20
股票投资收益——赎回差价收入 760,416,325.10 -935,034,766.66
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价
收入
- -
合计 1,233,182,109.58 -3,414,617,045.86
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
卖出股票成交总额 43,064,229,607.78 17,751,229,378.56
减：卖出股票成本总额 42,591,463,823.30 20,230,811,657.76
买卖股票差价收入 472,765,784.48 -2,479,582,279.20
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
赎回基金份额对价总额 56,063,921,300.79 16,879,368,351.27
减：现金支付赎回款总额 29,205,310,016.79 9,064,908,014.27
减：赎回股票成本总额 26,098,194,958.90 8,749,495,103.66
赎回差价收入 760,416,325.10 -935,034,766.66
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 33 页 共 179 页
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
债券投资收益——买卖债券（、
债转股及债券到期兑付）差价收
入
7,760,093.04 1,344,841.10
债券投资收益——赎回差价收
入
- -
债券投资收益——申购差价收
入
- -
合计 7,760,093.04 1,344,841.10
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
66,178,187.19 74,277,240.77
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
58,381,300.00 72,904,500.00
减：应收利息总额 36,794.15 27,899.67
买卖债券差价收入 7,760,093.04 1,344,841.10
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 34 页 共 179 页
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2019年 1月 1
日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间收益金额
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
股指期货-投资收益 298,120,425.63 -224,139,734.60
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 550,663,235.85 265,618,528.11
其中：证券出借权益补偿收入 182,906.65 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 550,663,235.85 265,618,528.11
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
1.交易性金融资产 8,487,718,157.73 -5,940,189,010.18
——股票投资 8,487,718,157.73 -5,939,898,937.24
——债券投资 - -290,072.94
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 267,442,569.61 -120,863,667.70
——权证投资 - -
——期货投资 267,442,569.61 -120,863,667.70
3.其他 - -
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 35 页 共 179 页
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 8,755,160,727.34 -6,061,052,677.88
注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为
24,855.00元(2018年度：1,069.00元)。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 31,021,957.97 -62,500,581.72
合计 31,021,957.97 -62,500,581.72
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实
际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购
确认日估值的差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用 60,072,353.48 27,323,207.73
银行间市场交易费用 - -
合计 60,072,353.48 27,323,207.73
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
审计费用 170,000.00 165,000.00
信息披露费 120,000.00 300,000.00
证券出借违约金 - -
指数使用费 13,058,998.16 7,775,070.16
银行费用 71,796.45 61,542.34
上市费 60,000.00 60,000.00
合计 13,480,794.61 8,361,612.50
指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自
然季度)人民币 50,000元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 36 页 共 179 页
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(LOF)(“南方中证 500ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基
金
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有
限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已
于 2018年 1月 4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
3.根据《南方基金管理股份有限公司关于公司股东及股东出资比例变更的公告》，经南
方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)股东大会决议，并经中国证监会证监许
可[2019]1361 号《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》核准，新增厦门
合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合
泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)为南方基金
的股东，并于 2019年 7月 31日完成了工商变更登记手续。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 上年度可比期间 2018年 1月 1日至
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 37 页 共 179 页
月 31日 2018年 12月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券
60,193,489,392.8
3
68.22%
22,821,530,869.7
4
46.61%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 6,020,203.06 68.22% 209,773.84 14.49%
关联方名称
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 2,282,428.20 46.61% 1,765,141.79 74.63%
注：
1. 上述佣金按市场佣金率计算。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管
理费
217,649,970.37 129,584,501.53
其中：支付销售机构的客户
维护费
68,149.11 373,887.10
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 38 页 共 179 页
当期发生的基金应支付的托
管费
43,529,994.01 25,916,900.47
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末应收利息余
额
华泰证券 1,089,978,968.00 938,357.63 599,460,171.00 466,707.39
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末应收利息余
额
华泰证券 - - - -
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
华泰证券股份有限公司 1,579,000.00 0.02% 22,723,900.00 0.30%
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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兴业证券股份有限公司 100.00 0.00% - -
南方中证 500交易型开放
式指数证券投资基金联
接基金(LOF)
1,877,777,002.
00
24.06%
1,366,573,402.
00
18.22%
- - - - -
- - - - -
注：华泰证券、兴业证券、南方中证 500ETF 联接基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费
率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 120,969,159.36 4,424,282.59 96,648,049.93 1,087,589.04
注：本基金由基金托管人中国农业银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
002174 游族网络
2019年
10月28
日
2020年
4月 28
日
大宗受
限锁定
13.79 21.87
2,371,21
4
32,699,041.
06
51,858,450.
18
-
002195 二三四五
2019年
10月23
日
2020年
4月 23
日
大宗受
限锁定
2.92 3.08
10,000,0
00
29,200,000.
00
30,800,000.
00
-
002195 二三四五
2019年
11月 19
2020年
5月 19
大宗受
限锁定
2.69 3.07
13,000,0
00
34,970,000.
00
39,910,000.
00
-
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 40 页 共 179 页
日 日
002382 蓝帆医疗
2019年
8月 19
日
2020年
2月 19
日
大宗受
限锁定
12.02 11.85 500,000
6,010,000.0
0
5,925,000.0
0
-
002382 蓝帆医疗
2019年
12月13
日
2020年
6月 15
日
大宗受
限锁定
11.37 11.62 550,000
6,253,500.0
0
6,391,000.0
0
-
002382 蓝帆医疗
2019年
12月17
日
2020年
6月 17
日
大宗受
限锁定
11.73 11.62 750,000
8,797,500.0
0
8,715,000.0
0
-
002384 东山精密
2019年
9月 6
日
2020年
3月 6
日
大宗受
限锁定
20.88 22.24
2,000,00
0
41,760,000.
00
44,480,000.
00
-
002387 维 信 诺
2019年
10月14
日
2020年
4月 14
日
大宗受
限锁定
14.54 15.34
1,800,00
0
26,172,000.
00
27,612,000.
00
-
002387 维 信 诺
2019年
12月16
日
2020年
6月 16
日
大宗受
限锁定
14.63 15.21
1,500,00
0
21,945,000.
00
22,815,000.
00
-
002414 高德红外
2019年
12月 5
日
2020年
6月 5
日
大宗受
限锁定
18.64 19.89
1,400,00
0
26,096,000.
00
27,846,000.
00
-
002625 光启技术
2019年
12月 11
日
2020年
6月 11
日
大宗受
限锁定
8.74 8.55
2,370,00
0
20,713,800.
00
20,263,500.
00
-
002681 奋达科技
2019年
11月 8
日
2020年
5月 8
日
大宗受
限锁定
3.97 5.14
4,000,00
0
15,880,000.
00
20,560,000.
00
-
002797 第一创业
2019年
9月 3
日
2020年
3月 3
日
大宗受
限锁定
5.87 7.97
7,500,00
0
44,025,000.
00
59,775,000.
00
-
002973 侨银环保
2019年
12月27
日
2020年
1月 6
日
新股未
上市
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
003816 中国广核
2019年
8月 14
日
2020年
2月 27
日
新股锁
定期
2.49 3.53 562,958
1,401,765.4
2
1,987,241.7
4
-
300324 旋极信息
2019年
12月12
日
2020年
6月 12
日
大宗受
限锁定
4.73 5.21
5,000,00
0
23,650,000.
00
26,050,000.
00
-
600545 卓郎智能
2019年
10月14
日
2020年
4月 14
日
大宗受
限锁定
6.93 5.90
1,809,90
0
12,542,607.
00
10,678,410.
00
-
600754 锦江酒店 2019年 2020年 大宗受 22.60 27.85 880,000 19,888,000. 24,508,000. -
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 41 页 共 179 页
9月 11
日
3月 11
日
限锁定 00 00
600909 华安证券
2019年
12月30
日
2020年
6月 30
日
大宗受
限锁定
6.30 6.95
4,300,00
0
27,090,000.
00
29,885,000.
00
-
603328 依顿电子
2019年
9月 20
日
2020年
3月 20
日
大宗受
限锁定
12.08 10.91
1,500,00
0
18,120,000.
00
16,365,000.
00
-
603650 彤程新材
2019年
12月12
日
2020年
6月 12
日
大宗受
限锁定
14.89 16.65 450,000
6,700,500.0
0
7,492,500.0
0
-
688009 中国通号
2019年
7月 12
日
2020年
1月 22
日
科创板
新股锁
定期
5.85 6.79
1,540,00
0
9,009,000.0
0
10,456,600.
00
-
688019 安集科技
2019年
7月 12
日
2020年
1月 22
日
科创板
新股锁
定期
39.19
128.0
6
4,378 171,573.82 560,646.68 -
688081 兴图新科
2019年
12月26
日
2020年
1月 6
日
新股未
上市
28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 -
688181 八亿时空
2019年
12月27
日
2020年
1月 6
日
新股未
上市
43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 -
688369 致远互联
2019年
10月23
日
2020年
5月 6
日
科创板
新股锁
定期
49.39 52.08 2,970 146,688.30 154,677.60 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
110063 鹰 19转债
2019年
12月16
日
2020年
1月 3
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
140,160
14,016,000.
00
14,016,000.
00
-
110064 建工转债
2019年
12月23
日
2020年
1月 16
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
36,870
3,687,000.0
0
3,687,000.0
0
-
110065 淮矿转债
2019年
12月24
日
2020年
1月 13
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
50,190
5,019,000.0
0
5,019,000.0
0
-
113029 明阳转债
2019年
12月17
日
2020年
1月 7
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
34,570
3,457,000.0
0
3,457,000.0
0
-
123036 先导转债
2019年
12月 11
2020年
1月 10
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
47,978
4,797,800.0
0
4,797,800.0
0
-
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 42 页 共 179 页
日 日
128086 国轩转债
2019年
12月17
日
2020年
1月 10
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
130,414
13,041,400.
00
13,041,400.
00
-
注：
1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的
非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限
售之日起 12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数
量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份
总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减
持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自
发行人股票上市之日起 6个月。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的
规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
合约编号 证券代码 证券名称 成交时间
出借到期
日
期末估值
单价
数量（单
位：股）
期末估值
总额
20191212
00000052
000006 深振业Ａ
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
5.36 20,000.00
107,200.0
0
20191218
00000060
000006 深振业Ａ
2019年
12月 18
2020年 1
月 2日
5.36 28,700.00
153,832.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 43 页 共 179 页
日
20191219
00000084
000006 深振业Ａ
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
5.36 51,300.00
274,968.0
0
20191218
00000056
000008 神州高铁
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
3.63 27,100.00 98,373.00
20191218
00000050
000008 神州高铁
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.63
105,000.0
0
381,150.0
0
20191218
00000054
000009 中国宝安
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.19
137,300.0
0
849,887.0
0
20191226
00000055
000009 中国宝安
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
6.19
1,000,000
.00
6,190,000
.00
20191226
00000067
000009 中国宝安
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
6.19
709,000.0
0
4,388,710
.00
20191227
00000039
000009 中国宝安
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
6.19
676,000.0
0
4,184,440
.00
20191227
00000042
000009 中国宝安
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
6.19
266,000.0
0
1,646,540
.00
20191227
00000045
000009 中国宝安
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
6.19
600,000.0
0
3,714,000
.00
20191227
00000033
000009 中国宝安
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
6.19
408,000.0
0
2,525,520
.00
20191227
00000035
000009 中国宝安
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
6.19
400,000.0
0
2,476,000
.00
20191227
00000044
000009 中国宝安
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
6.19
890,000.0
0
5,509,100
.00
20191218
00000049
000012 南
玻Ａ
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.01 74,400.00
372,744.0
0
20191218
00000052
000012 南
玻Ａ
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.01 15,300.00 76,653.00
20191204 000021 深 科 技 2019年 2020年 1 12.18 60,000.00 730,800.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 44 页 共 179 页
00000114 12月 4日 月 2日 0
20191206
00000046
000021 深 科 技
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
12.18
360,000.0
0
4,384,800
.00
20191211
00000141
000021 深 科 技
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
12.18
150,000.0
0
1,827,000
.00
20191213
00000035
000021 深 科 技
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
12.18 90,000.00
1,096,200
.00
20191217
00000018
000021 深 科 技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
12.18 95,000.00
1,157,100
.00
20191217
00000020
000021 深 科 技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
12.18 50,000.00
609,000.0
0
20191217
00000023
000021 深 科 技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
12.18 36,800.00
448,224.0
0
20191218
00000062
000021 深 科 技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
12.18 60,000.00
730,800.0
0
20191219
00000098
000021 深 科 技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
12.18 70,000.00
852,600.0
0
20191220
00000031
000021 深 科 技
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
12.18
100,000.0
0
1,218,000
.00
20191225
00000091
000021 深 科 技
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
12.18 85,000.00
1,035,300
.00
20191217
00000031
000025 特
力Ａ
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
21.20 10,000.00
212,000.0
0
20191220
00000026
000025 特
力Ａ
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
21.20 30,000.00
636,000.0
0
20191220
00000032
000025 特
力Ａ
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
21.20 90,000.00
1,908,000
.00
20191220
00000034
000025 特
力Ａ
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
21.20 20,000.00
424,000.0
0
20191220
00000043
000025 特
力Ａ
2019年
12月 20
2020年 1
月 17日
21.20 10,000.00
212,000.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 45 页 共 179 页
日
20191218
00000058
000027 深圳能源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.21 65,100.00
404,271.0
0
20191219
00000095
000028 国药一致
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
45.36 10,000.00
453,600.0
0
20191223
00000113
000028 国药一致
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
45.36 70,000.00
3,175,200
.00
20191218
00000055
000031 大 悦 城
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.18 64,900.00
465,982.0
0
20191220
00000029
000031 大 悦 城
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
7.18 13,900.00 99,802.00
20191218
00000057
000039 中集集团
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
9.82 56,600.00
555,812.0
0
20191218
00000053
000050 深天马Ａ
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
16.29 54,200.00
882,918.0
0
20191227
00000056
000050 深天马Ａ
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
16.29 15,900.00
259,011.0
0
20191218
00000051
000060 中金岭南
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.30
134,300.0
0
577,490.0
0
20191217
00000030
000061 农 产 品
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
5.59 36,500.00
204,035.0
0
20191219
00000097
000062 深圳华强
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
14.24 16,300.00
232,112.0
0
20191204
00000112
000066 中国长城
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
15.56
600,000.0
0
9,336,000
.00
20191205
00000078
000066 中国长城
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
15.56
120,000.0
0
1,867,200
.00
20191205
00000088
000066 中国长城
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
15.56
100,000.0
0
1,556,000
.00
20191209
00000111
000066 中国长城
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
15.56
200,000.0
0
3,112,000
.00
20191210
00000204
000066 中国长城
2019年
12月 10
2020年 1
月 7日
15.56 80,000.00
1,244,800
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 46 页 共 179 页
日
20191210
00000208
000066 中国长城
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
15.56 40,000.00
622,400.0
0
20191211
00000151
000066 中国长城
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
15.56
740,000.0
0
11,514,40
0.00
20191212
00000046
000066 中国长城
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
15.56 30,000.00
466,800.0
0
20191212
00000051
000066 中国长城
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
15.56
250,000.0
0
3,890,000
.00
20191213
00000033
000066 中国长城
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
15.56 40,000.00
622,400.0
0
20191213
00000036
000066 中国长城
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
15.56 70,000.00
1,089,200
.00
20191213
00000037
000066 中国长城
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
15.56
160,000.0
0
2,489,600
.00
20191217
00000025
000066 中国长城
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
15.56 57,000.00
886,920.0
0
20191217
00000027
000066 中国长城
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
15.56
100,000.0
0
1,556,000
.00
20191217
00000028
000066 中国长城
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
15.56 50,000.00
778,000.0
0
20191219
00000092
000066 中国长城
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
15.56 10,000.00
155,600.0
0
20191219
00000088
000066 中国长城
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
15.56 44,000.00
684,640.0
0
20191224
00000078
000066 中国长城
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
15.56 10,000.00
155,600.0
0
20191224
00000089
000066 中国长城
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
15.56 10,000.00
155,600.0
0
20191226 000066 中国长城 2019年 2020年 1 15.56 40,000.00 622,400.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 47 页 共 179 页
00000060 12月 26
日
月 23日 0
20191218
00000061
000078 海王生物
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.73 91,700.00
342,041.0
0
20191213
00000058
000089 深圳机场
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
9.77
138,500.0
0
1,353,145
.00
20191218
00000059
000089 深圳机场
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
9.77 56,900.00
555,913.0
0
20191218
00000065
000090 天健集团
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
5.30 19,100.00
101,230.0
0
20191218
00000064
000090 天健集团
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.30 71,000.00
376,300.0
0
20191217
00000035
000156 华数传媒
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
10.44 30,400.00
317,376.0
0
20191218
00000066
000156 华数传媒
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
10.44
120,000.0
0
1,252,800
.00
20191218
00000071
000156 华数传媒
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
10.44
200,000.0
0
2,088,000
.00
20191218
00000073
000156 华数传媒
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
10.44
810,000.0
0
8,456,400
.00
20191223
00000107
000156 华数传媒
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
10.44 70,000.00
730,800.0
0
20191206
00000049
000158 常山北明
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
6.82
150,000.0
0
1,023,000
.00
20191211
00000143
000158 常山北明
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
6.82
363,000.0
0
2,475,660
.00
20191211
00000148
000158 常山北明
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
6.82 10,000.00 68,200.00
20191211
00000152
000158 常山北明
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
6.82 30,000.00
204,600.0
0
20191212 000158 常山北明 2019年 2020年 1 6.82 47,500.00 323,950.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 48 页 共 179 页
00000054 12月 12
日
月 9日 0
20191212
00000056
000158 常山北明
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
6.82
300,000.0
0
2,046,000
.00
20191217
00000038
000158 常山北明
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.82
161,000.0
0
1,098,020
.00
20191218
00000067
000158 常山北明
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
6.82 15,600.00
106,392.0
0
20191218
00000068
000158 常山北明
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.82 51,000.00
347,820.0
0
20191218
00000072
000158 常山北明
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.82
286,600.0
0
1,954,612
.00
20191218
00000075
000158 常山北明
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.82 46,800.00
319,176.0
0
20191220
00000027
000158 常山北明
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
6.82 40,000.00
272,800.0
0
20191220
00000039
000158 常山北明
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
6.82 20,000.00
136,400.0
0
20191226
00000063
000158 常山北明
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
6.82 30,000.00
204,600.0
0
20191226
00000065
000158 常山北明
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
6.82
100,000.0
0
682,000.0
0
20191218
00000069
000301 东方盛虹
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
5.18 19,300.00 99,974.00
20191218
00000074
000301 东方盛虹
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.18 65,100.00
337,218.0
0
20191217
00000042
000400 许继电气
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
10.77 31,900.00
343,563.0
0
20191219
00000089
000401 冀东水泥
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
17.01
200,000.0
0
3,402,000
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 49 页 共 179 页
20191219
00000091
000401 冀东水泥
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
17.01 51,900.00
882,819.0
0
20191218
00000070
000402 金 融 街
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
8.12 65,000.00
527,800.0
0
20191205
00000086
000426 兴业矿业
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
4.97
260,000.0
0
1,292,200
.00
20191206
00000045
000426 兴业矿业
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
4.97
280,000.0
0
1,391,600
.00
20191212
00000055
000426 兴业矿业
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
4.97
143,700.0
0
714,189.0
0
20191217
00000044
000426 兴业矿业
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
4.97 36,400.00
180,908.0
0
20191220
00000041
000426 兴业矿业
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
4.97 21,400.00
106,358.0
0
20191218
00000080
000488 晨鸣纸业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.09 75,700.00
385,313.0
0
20191217
00000053
000501 鄂武商Ａ
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
13.28 23,500.00
312,080.0
0
20191227
00000075
000501 鄂武商Ａ
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
13.28 36,000.00
478,080.0
0
20191210
00000225
000513 丽珠集团
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
33.70 32,000.00
1,078,400
.00
20191211
00000161
000513 丽珠集团
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
33.70 32,000.00
1,078,400
.00
20191217
00000043
000513 丽珠集团
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
33.70 63,000.00
2,123,100
.00
20191204
00000107
000519 中兵红箭
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
7.62 70,000.00
533,400.0
0
20191205
00000093
000519 中兵红箭
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
7.62
150,000.0
0
1,143,000
.00
20191212
00000050
000519 中兵红箭
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
7.62 57,000.00
434,340.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 50 页 共 179 页
20191217
00000046
000519 中兵红箭
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
7.62 38,200.00
291,084.0
0
20191220
00000042
000519 中兵红箭
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
7.62
107,000.0
0
815,340.0
0
20191227
00000073
000519 中兵红箭
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
7.62 43,600.00
332,232.0
0
20191218
00000079
000528 柳
工
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.94 54,800.00
380,312.0
0
20191209
00000133
000536 华映科技
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
2.70
420,000.0
0
1,134,000
.00
20191217
00000045
000536 华映科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
2.70
200,000.0
0
540,000.0
0
20191217
00000047
000536 华映科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
2.70
160,000.0
0
432,000.0
0
20191212
00000053
000537 广宇发展
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
7.77 20,000.00
155,400.0
0
20191217
00000054
000537 广宇发展
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
7.77 29,300.00
227,661.0
0
20191227
00000083
000537 广宇发展
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
7.77 61,400.00
477,078.0
0
20191227
00000081
000537 广宇发展
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
7.77 51,000.00
396,270.0
0
20191213
00000060
000543 皖能电力
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
4.64 26,700.00
123,888.0
0
20191218
00000084
000543 皖能电力
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.64 65,100.00
302,064.0
0
20191223
00000111
000543 皖能电力
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
4.64
650,000.0
0
3,016,000
.00
20191218
00000081
000547 航天发展
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
10.22 58,900.00
601,958.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 51 页 共 179 页
20191218
00000087
000559 万向钱潮
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.37 75,000.00
402,750.0
0
20191218
00000088
000563 陕国投Ａ
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.43
105,500.0
0
467,365.0
0
20191217
00000050
000581 威孚高科
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
19.05 31,700.00
603,885.0
0
20191219
00000087
000581 威孚高科
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
19.05
170,000.0
0
3,238,500
.00
20191218
00000089
000598 兴蓉环境
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.63 98,300.00
455,129.0
0
20191220
00000045
000598 兴蓉环境
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
4.63 21,500.00 99,545.00
20191219
00000086
000600 建投能源
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
4.89 41,500.00
202,935.0
0
20191219
00000093
000623 吉林敖东
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
16.53 49,900.00
824,847.0
0
20191205
00000101
000636 风华高科
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
14.89
100,000.0
0
1,489,000
.00
20191209
00000143
000636 风华高科
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
14.89 70,000.00
1,042,300
.00
20191209
00000145
000636 风华高科
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
14.89
160,000.0
0
2,382,400
.00
20191210
00000241
000636 风华高科
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
14.89 40,000.00
595,600.0
0
20191211
00000165
000636 风华高科
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
14.89
103,700.0
0
1,544,093
.00
20191212
00000057
000636 风华高科
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
14.89 80,000.00
1,191,200
.00
20191217
00000051
000636 风华高科
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
14.89 36,700.00
546,463.0
0
20191219
00000099
000636 风华高科
2019年
12月 19
2020年 1
月 16日
14.89
210,000.0
0
3,126,900
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 52 页 共 179 页
日
20191227
00000098
000636 风华高科
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
14.89 10,000.00
148,900.0
0
20191227
00000099
000636 风华高科
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
14.89 35,000.00
521,150.0
0
20191212
00000048
000681 视觉中国
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
17.24
220,000.0
0
3,792,800
.00
20191212
00000058
000681 视觉中国
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
17.24
150,000.0
0
2,586,000
.00
20191212
00000059
000681 视觉中国
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
17.24 60,000.00
1,034,400
.00
20191217
00000058
000681 视觉中国
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
17.24 50,000.00
862,000.0
0
20191217
00000060
000681 视觉中国
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
17.24 24,900.00
429,276.0
0
20191227
00000100
000681 视觉中国
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
17.24 20,000.00
344,800.0
0
20191219
00000107
000685 中山公用
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
8.24 47,300.00
389,752.0
0
20191218
00000091
000686 东北证券
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
9.30 73,900.00
687,270.0
0
20191223
00000122
000686 东北证券
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
9.30
350,000.0
0
3,255,000
.00
20191218
00000093
000690 宝新能源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.65 97,900.00
553,135.0
0
20191211
00000169
000712 锦龙股份
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
15.20
220,000.0
0
3,344,000
.00
20191212
00000060
000712 锦龙股份
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
15.20 25,000.00
380,000.0
0
20191213 000712 锦龙股份 2019年 2020年 1 15.20 76,400.00 1,161,280
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 53 页 共 179 页
00000039 12月 13
日
月 10日 .00
20191217
00000059
000712 锦龙股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
15.20 24,000.00
364,800.0
0
20191220
00000048
000712 锦龙股份
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
15.20 98,900.00
1,503,280
.00
20191224
00000091
000712 锦龙股份
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
15.20 30,000.00
456,000.0
0
20191204
00000124
000717 韶钢松山
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
4.74
110,000.0
0
521,400.0
0
20191217
00000063
000717 韶钢松山
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
4.74
130,000.0
0
616,200.0
0
20191217
00000064
000717 韶钢松山
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
4.74
130,000.0
0
616,200.0
0
20191217
00000065
000717 韶钢松山
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
4.74
210,000.0
0
995,400.0
0
20191217
00000066
000717 韶钢松山
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
4.74
130,000.0
0
616,200.0
0
20191217
00000073
000717 韶钢松山
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
4.74
170,000.0
0
805,800.0
0
20191218
00000094
000718 苏宁环球
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.82 82,100.00
313,622.0
0
20191209
00000152
000727 华东科技
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
2.09
1,000,000
.00
2,090,000
.00
20191209
00000165
000727 华东科技
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
2.09
500,000.0
0
1,045,000
.00
20191212
00000061
000727 华东科技
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
2.09
100,000.0
0
209,000.0
0
20191218
00000095
000727 华东科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.09
146,600.0
0
306,394.0
0
20191220
00000049
000727 华东科技
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
2.09
200,000.0
0
418,000.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 54 页 共 179 页
20191220
00000050
000727 华东科技
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
2.09
1,000,000
.00
2,090,000
.00
20191220
00000051
000727 华东科技
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
2.09 40,000.00 83,600.00
20191218
00000103
000729 燕京啤酒
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.52 75,300.00
490,956.0
0
20191223
00000125
000729 燕京啤酒
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
6.52
480,000.0
0
3,129,600
.00
20191218
00000104
000732 泰禾集团
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.15 54,300.00
333,945.0
0
20191219
00000109
000732 泰禾集团
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
6.15
160,000.0
0
984,000.0
0
20191217
00000090
000738 航发控制
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
13.07 31,200.00
407,784.0
0
20191224
00000101
000738 航发控制
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
13.07 10,000.00
130,700.0
0
20191218
00000105
000750 国海证券
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
5.34 19,600.00
104,664.0
0
20191218
00000110
000750 国海证券
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.34
157,000.0
0
838,380.0
0
20191219
00000115
000750 国海证券
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
5.34 29,000.00
154,860.0
0
20191219
00000113
000750 国海证券
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
5.34 12,400.00 66,216.00
20191227
00000110
000750 国海证券
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
5.34
100,000.0
0
534,000.0
0
20191227
00000112
000750 国海证券
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
5.34 52,200.00
278,748.0
0
20191218
00000109
000758 中色股份
2019年
12月 18
2020年 1
月 15日
4.38 75,200.00
329,376.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 55 页 共 179 页
日
20191218
00000114
000761 本钢板材
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.94 72,000.00
283,680.0
0
20191217
00000095
000766 通化金马
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.54 33,100.00
216,474.0
0
20191218
00000112
000766 通化金马
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
6.54 15,200.00 99,408.00
20191226
00000072
000766 通化金马
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
6.54 78,000.00
510,120.0
0
20191218
00000115
000778 新兴铸管
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.17
150,800.0
0
628,836.0
0
20191218
00000118
000807 云铝股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.14 82,300.00
423,022.0
0
20191218
00000119
000813 德展健康
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
6.29 16,200.00
101,898.0
0
20191219
00000119
000813 德展健康
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
6.29 49,500.00
311,355.0
0
20191226
00000073
000813 德展健康
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
6.29 10,000.00 62,900.00
20191218
00000122
000825 太钢不锈
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.09
123,900.0
0
506,751.0
0
20191217
00000098
000826 启迪环境
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
9.18 38,900.00
357,102.0
0
20191218
00000125
000826 启迪环境
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
9.18 17,200.00
157,896.0
0
20191219
00000118
000826 启迪环境
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
9.18 17,000.00
156,060.0
0
20191220
00000052
000826 启迪环境
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
9.18 11,100.00
101,898.0
0
20191212 000830 鲁西化工 2019年 2020年 1 10.51 32,000.00 336,320.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 56 页 共 179 页
00000065 12月 12
日
月 9日 0
20191218
00000126
000830 鲁西化工
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
10.51 15,900.00
167,109.0
0
20191218
00000130
000830 鲁西化工
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
10.51 55,300.00
581,203.0
0
20191226
00000074
000830 鲁西化工
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
10.51 26,800.00
281,668.0
0
20191217
00000094
000848 承德露露
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
7.87 32,100.00
252,627.0
0
20191219
00000120
000869 张
裕Ａ
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
28.70 10,000.00
287,000.0
0
20191217
00000100
000877 天山股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
11.85 34,400.00
407,640.0
0
20191219
00000122
000878 云南铜业
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
13.66 43,700.00
596,942.0
0
20191225
00000094
000878 云南铜业
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
13.66 50,000.00
683,000.0
0
20191227
00000133
000878 云南铜业
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
13.66
100,000.0
0
1,366,000
.00
20191218
00000129
000883 湖北能源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.17
107,300.0
0
447,441.0
0
20191219
00000123
000887 中鼎股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
9.05 40,000.00
362,000.0
0
20191218
00000139
000930 中粮科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.60 61,900.00
408,540.0
0
20191218
00000133
000932 华菱钢铁
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
4.78 21,000.00
100,380.0
0
20191218
00000134
000932 华菱钢铁
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.78 90,700.00
433,546.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 57 页 共 179 页
20191218
00000135
000937 冀中能源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.66 58,600.00
214,476.0
0
20191212
00000067
000959 首钢股份
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
3.53 85,400.00
301,462.0
0
20191218
00000128
000959 首钢股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.53 84,700.00
298,991.0
0
20191218
00000136
000959 首钢股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.53 86,800.00
306,404.0
0
20191218
00000137
000960 锡业股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
10.44 52,600.00
549,144.0
0
20191219
00000125
000967 盈峰环境
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
6.17 48,600.00
299,862.0
0
20191219
00000126
000970 中科三环
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
10.75 45,600.00
490,200.0
0
20191223
00000133
000970 中科三环
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
10.75 40,000.00
430,000.0
0
20191227
00000142
000970 中科三环
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
10.75 14,000.00
150,500.0
0
20191205
00000116
000975 银泰黄金
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
13.61 82,000.00
1,116,020
.00
20191211
00000189
000975 银泰黄金
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
13.61 10,000.00
136,100.0
0
20191218
00000132
000975 银泰黄金
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
13.61 52,300.00
711,803.0
0
20191218
00000140
000980 众泰汽车
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.93 69,300.00
203,049.0
0
20191220
00000054
000980 众泰汽车
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
2.93
600,000.0
0
1,758,000
.00
20191220
00000055
000980 众泰汽车
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
2.93
800,000.0
0
2,344,000
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 58 页 共 179 页
20191220
00000056
000980 众泰汽车
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
2.93
340,000.0
0
996,200.0
0
20191218
00000138
000983 西山煤电
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.13 87,400.00
535,762.0
0
20191217
00000101
000987 越秀金控
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
9.67
782,000.0
0
7,561,940
.00
20191217
00000102
000987 越秀金控
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
9.67 70,000.00
676,900.0
0
20191217
00000103
000987 越秀金控
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
9.67 27,100.00
262,057.0
0
20191220
00000057
000987 越秀金控
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
9.67 30,000.00
290,100.0
0
20191220
00000066
000987 越秀金控
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
9.67 10,400.00
100,568.0
0
20191219
00000134
000988 华工科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
20.29 40,500.00
821,745.0
0
20191211
00000190
000990 诚志股份
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
14.82
480,000.0
0
7,113,600
.00
20191217
00000104
000990 诚志股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
14.82 20,000.00
296,400.0
0
20191224
00000117
000990 诚志股份
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
14.82 10,000.00
148,200.0
0
20191217
00000105
000997 新 大 陆
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
15.88 38,700.00
614,556.0
0
20191218
00000141
000998 隆平高科
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
14.71 23,800.00
350,098.0
0
20191219
00000132
000998 隆平高科
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
14.71 51,000.00
750,210.0
0
20191227
00000151
000998 隆平高科
2019年
12月 27
2020年 1
月 10日
14.71 12,000.00
176,520.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 59 页 共 179 页
日
20191217
00000106
000999 华润三九
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
31.68 21,400.00
677,952.0
0
20191219
00000133
001872 招商港口
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
17.16 10,000.00
171,600.0
0
20191212
00000068
002002 鸿达兴业
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
4.16
125,000.0
0
520,000.0
0
20191217
00000107
002002 鸿达兴业
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
4.16
245,700.0
0
1,022,112
.00
20191218
00000149
002002 鸿达兴业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
4.16 24,200.00
100,672.0
0
20191218
00000150
002002 鸿达兴业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.16 84,000.00
349,440.0
0
20191218
00000142
002004 华邦健康
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.94 86,200.00
425,828.0
0
20191219
00000139
002004 华邦健康
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
4.94 60,400.00
298,376.0
0
20191218
00000143
002013 中航机电
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.94 95,000.00
659,300.0
0
20191217
00000108
002019 亿帆医药
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
16.25 66,000.00
1,072,500
.00
20191217
00000110
002019 亿帆医药
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
16.25 37,400.00
607,750.0
0
20191217
00000111
002028 思源电气
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
13.77 34,500.00
475,065.0
0
20191217
00000112
002030 达安基因
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
11.50 30,700.00
353,050.0
0
20191226
00000077
002030 达安基因
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
11.50 10,000.00
115,000.0
0
20191217 002038 双鹭药业 2019年 2020年 1 13.15 34,200.00 449,730.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 60 页 共 179 页
00000120 12月 17
日
月 14日 0
20191226
00000079
002038 双鹭药业
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
13.15 10,000.00
131,500.0
0
20191217
00000119
002048 宁波华翔
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
15.46 28,200.00
435,972.0
0
20191226
00000078
002048 宁波华翔
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
15.46 48,200.00
745,172.0
0
20191206
00000088
002049 紫光国微
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
50.84 30,000.00
1,525,200
.00
20191209
00000192
002049 紫光国微
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
50.84 62,000.00
3,152,080
.00
20191210
00000312
002049 紫光国微
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
50.84 20,000.00
1,016,800
.00
20191213
00000048
002049 紫光国微
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
50.84 27,000.00
1,372,680
.00
20191217
00000118
002049 紫光国微
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
50.84 21,000.00
1,067,640
.00
20191217
00000117
002051 中工国际
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
9.72 26,200.00
254,664.0
0
20191218
00000146
002051 中工国际
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
9.72 10,300.00
100,116.0
0
20191219
00000138
002056 横店东磁
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
8.20 42,900.00
351,780.0
0
20191218
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002064 华峰氨纶
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.25 12,200.00 76,250.00
20191218
00000148
002064 华峰氨纶
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.25 61,300.00
383,125.0
0
20191218
00000151
002065 东华软件
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
10.32 90,700.00
936,024.0
0
20191223
00000149
002065 东华软件
2019年
12月 23
2020年 1
月 20日
10.32
100,000.0
0
1,032,000
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 61 页 共 179 页
日
20191225
00000103
002065 东华软件
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
10.32 11,300.00
116,616.0
0
20191226
00000088
002065 东华软件
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
10.32 10,000.00
103,200.0
0
20191212
00000071
002074 国轩高科
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
14.55 24,500.00
356,475.0
0
20191218
00000152
002074 国轩高科
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
14.55 22,400.00
325,920.0
0
20191219
00000143
002074 国轩高科
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
14.55 41,400.00
602,370.0
0
20191209
00000205
002075 沙钢股份
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
6.23
130,000.0
0
809,900.0
0
20191218
00000161
002075 沙钢股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.23 97,500.00
607,425.0
0
20191220
00000067
002075 沙钢股份
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
6.23 15,400.00 95,942.00
20191218
00000162
002078 太阳纸业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
9.84 84,000.00
826,560.0
0
20191225
00000099
002078 太阳纸业
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
9.84
111,000.0
0
1,092,240
.00
20191218
00000156
002085 万丰奥威
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.00 70,100.00
490,700.0
0
20191218
00000157
002092 中泰化学
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.79 96,200.00
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0
20191220
00000060
002092 中泰化学
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
6.79 15,100.00
102,529.0
0
20191217
00000129
002093 国脉科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
8.06 26,800.00
216,008.0
0
20191218
00000158
002110 三钢闽光
2019年
12月 18
2020年 1
月 15日
9.36 65,000.00
608,400.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 62 页 共 179 页
日
20191223
00000152
002110 三钢闽光
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
9.36
113,000.0
0
1,057,680
.00
20191225
00000104
002110 三钢闽光
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
9.36
113,000.0
0
1,057,680
.00
20191204
00000139
002118 紫鑫药业
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
6.24
460,000.0
0
2,870,400
.00
20191210
00000322
002118 紫鑫药业
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
6.24 80,000.00
499,200.0
0
20191212
00000072
002118 紫鑫药业
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
6.24
222,000.0
0
1,385,280
.00
20191213
00000050
002118 紫鑫药业
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
6.24 50,000.00
312,000.0
0
20191213
00000066
002118 紫鑫药业
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
6.24
180,100.0
0
1,123,824
.00
20191217
00000124
002118 紫鑫药业
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.24
212,200.0
0
1,324,128
.00
20191218
00000165
002118 紫鑫药业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
6.24 48,300.00
301,392.0
0
20191220
00000071
002118 紫鑫药业
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
6.24 50,000.00
312,000.0
0
20191220
00000061
002118 紫鑫药业
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
6.24
210,000.0
0
1,310,400
.00
20191220
00000070
002118 紫鑫药业
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
6.24 50,000.00
312,000.0
0
20191218
00000175
002127 南极电商
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
10.91 97,800.00
1,066,998
.00
20191217
00000126
002128 露天煤业
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
8.66 31,700.00
274,522.0
0
20191218
00000168
002129 中环股份
2019年
12月 18
2020年 1
月 15日
11.81 82,900.00
979,049.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 63 页 共 179 页
日
20191204
00000137
002131 利欧股份
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
2.97
1,000,000
.00
2,970,000
.00
20191218
00000167
002131 利欧股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.97
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0
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0
20191218
00000176
002131 利欧股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.97
500,000.0
0
1,485,000
.00
20191219
00000142
002131 利欧股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
2.97
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0
1,666,170
.00
20191220
00000063
002131 利欧股份
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
2.97 39,300.00
116,721.0
0
20191223
00000157
002131 利欧股份
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 6日
2.97
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0
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0
20191223
00000156
002131 利欧股份
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
2.97
200,000.0
0
594,000.0
0
20191223
00000158
002131 利欧股份
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
2.97
869,000.0
0
2,580,930
.00
20191223
00000159
002131 利欧股份
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
2.97 80,000.00
237,600.0
0
20191224
00000112
002131 利欧股份
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 7日
2.97
600,000.0
0
1,782,000
.00
20191224
00000115
002131 利欧股份
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
2.97
960,000.0
0
2,851,200
.00
20191224
00000116
002131 利欧股份
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
2.97
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0
2,310,660
.00
20191224
00000121
002131 利欧股份
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
2.97
990,000.0
0
2,940,300
.00
20191224
00000123
002131 利欧股份
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
2.97
1,000,000
.00
2,970,000
.00
20191225
00000108
002131 利欧股份
2019年
12月 25
2020年 1
月 8日
2.97
100,000.0
0
297,000.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 64 页 共 179 页
日
20191225
00000105
002131 利欧股份
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
2.97
100,000.0
0
297,000.0
0
20191225
00000109
002131 利欧股份
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
2.97
150,000.0
0
445,500.0
0
20191225
00000110
002131 利欧股份
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
2.97
1,000,000
.00
2,970,000
.00
20191205
00000142
002152 广电运通
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
9.61
220,000.0
0
2,114,200
.00
20191206
00000102
002152 广电运通
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
9.61
300,000.0
0
2,883,000
.00
20191206
00000106
002152 广电运通
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
9.61
240,000.0
0
2,306,400
.00
20191218
00000177
002152 广电运通
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
9.61 11,300.00
108,593.0
0
20191218
00000169
002152 广电运通
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
9.61 61,800.00
593,898.0
0
20191225
00000106
002152 广电运通
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 8日
9.61
100,000.0
0
961,000.0
0
20191226
00000090
002152 广电运通
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
9.61 36,200.00
347,882.0
0
20191212
00000083
002155 湖南黄金
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
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530,208.0
0
20191218
00000170
002155 湖南黄金
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
7.89 13,100.00
103,359.0
0
20191219
00000149
002155 湖南黄金
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
7.89 45,100.00
355,839.0
0
20191223
00000160
002155 湖南黄金
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
7.89 53,000.00
418,170.0
0
20191212
00000078
002174 游族网络
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
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677,157.0
0
20191217 002174 游族网络 2019年 2020年 1 23.27 55,000.00 1,279,850
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 65 页 共 179 页
00000133 12月 17
日
月 14日 .00
20191217
00000134
002174 游族网络
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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581,750.0
0
20191219
00000153
002174 游族网络
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
23.27 40,000.00
930,800.0
0
20191219
00000152
002174 游族网络
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
23.27
140,000.0
0
3,257,800
.00
20191219
00000154
002174 游族网络
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
23.27 88,000.00
2,047,760
.00
20191220
00000062
002174 游族网络
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
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1,163,500
.00
20191220
00000074
002174 游族网络
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
23.27 50,000.00
1,163,500
.00
20191220
00000092
002174 游族网络
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
23.27 50,000.00
1,163,500
.00
20191220
00000096
002174 游族网络
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
23.27 80,000.00
1,861,600
.00
20191205
00000144
002176 江特电机
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
3.76
600,000.0
0
2,256,000
.00
20191211
00000213
002176 江特电机
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
3.76
460,000.0
0
1,729,600
.00
20191212
00000077
002176 江特电机
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
3.76 65,000.00
244,400.0
0
20191213
00000044
002176 江特电机
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
3.76
317,400.0
0
1,193,424
.00
20191213
00000051
002176 江特电机
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
3.76
306,200.0
0
1,151,312
.00
20191218
00000174
002176 江特电机
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
3.76 89,200.00
335,392.0
0
20191218 002176 江特电机 2019年 2020年 1 3.76 66,900.00 251,544.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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00000179 12月 18
日
月 15日 0
20191219
00000160
002176 江特电机
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
3.76
384,000.0
0
1,443,840
.00
20191224
00000159
002176 江特电机
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 7日
3.76 10,000.00 37,600.00
20191224
00000127
002176 江特电机
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
3.76 50,000.00
188,000.0
0
20191224
00000130
002176 江特电机
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
3.76
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0
752,000.0
0
20191217
00000135
002180 纳 思 达
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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0
20191218
00000178
002183 怡 亚 通
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
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348,588.0
0
20191219
00000155
002191 劲嘉股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
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0
20191218
00000180
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2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.23
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0
813,960.0
0
20191227
00000191
002195 二三四五
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
3.23 17,000.00 54,910.00
20191217
00000138
002203 海亮股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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342,350.0
0
20191211
00000217
002212 南洋股份
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
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1,140,600
.00
20191213
00000062
002212 南洋股份
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
19.01 57,000.00
1,083,570
.00
20191217
00000139
002212 南洋股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
19.01 30,000.00
570,300.0
0
20191217
00000140
002212 南洋股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
19.01 28,400.00
539,884.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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20191218
00000181
002212 南洋股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
19.01 99,000.00
1,881,990
.00
20191220
00000090
002212 南洋股份
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
19.01 14,500.00
275,645.0
0
20191218
00000183
002217 合 力 泰
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.55 95,500.00
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0
20191218
00000182
002221 东华能源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.76 64,500.00
500,520.0
0
20191217
00000141
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2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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0
20191217
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2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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0
20191223
00000165
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2019年
12月 23
日
2020年 1
月 6日
12.60 60,000.00
756,000.0
0
20191219
00000162
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2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
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0
20191218
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2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
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0
20191219
00000165
002244 滨江集团
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
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20191210
00000344
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2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
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0
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0
20191218
00000187
002249 大洋电机
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
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20191218
00000188
002249 大洋电机
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.86 74,900.00
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0
20191220
00000077
002249 大洋电机
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
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0
20191217
00000151
002250 联化科技
2019年
12月 17
2020年 1
月 14日
17.13 36,500.00
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0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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日
20191218
00000190
002266 浙富控股
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
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0
20191212
00000086
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2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
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0
20191217
00000144
002268 卫 士 通
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
25.79 30,300.00
781,437.0
0
20191205
00000162
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2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
16.16
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0
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.00
20191206
00000112
002273 水晶光电
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
16.16
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0
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.00
20191209
00000240
002273 水晶光电
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
16.16
550,000.0
0
8,888,000
.00
20191210
00000350
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2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
16.16 80,000.00
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.00
20191210
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2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
16.16
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0
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.00
20191210
00000368
002273 水晶光电
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
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1,131,200
.00
20191212
00000087
002273 水晶光电
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
16.16
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0
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.00
20191212
00000088
002273 水晶光电
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
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0
20191212
00000091
002273 水晶光电
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
16.16 40,000.00
646,400.0
0
20191217
00000146
002273 水晶光电
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
16.16 50,000.00
808,000.0
0
20191224
00000160
002273 水晶光电
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
16.16
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0
8,726,400
.00
20191205
00000154
002280 联络互动
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
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0
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.00
20191205
00000155
002280 联络互动
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
3.87
400,000.0
0
1,548,000
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 69 页 共 179 页
20191205
00000156
002280 联络互动
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
3.87
480,000.0
0
1,857,600
.00
20191205
00000160
002280 联络互动
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
3.87
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0
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0
20191206
00000114
002280 联络互动
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
3.87
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0
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.00
20191206
00000117
002280 联络互动
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
3.87
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0
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.00
20191217
00000148
002280 联络互动
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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20191220
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2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
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20191220
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002280 联络互动
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
3.87 50,000.00
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002280 联络互动
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
3.87 50,000.00
193,500.0
0
20191220
00000093
002280 联络互动
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
3.87 50,000.00
193,500.0
0
20191205
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2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
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.00
20191217
00000150
002281 光迅科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
29.78 21,300.00
634,314.0
0
20191217
00000154
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2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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.00
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2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
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0
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.00
20191218
00000201
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2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
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0
20191218
00000202
002285 世 联 行
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.75 68,000.00
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0
20191219
00000159
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12月 19
日
2020年 1
月 16日
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.00
20191220 002285 世 联 行 2019年 2020年 1 3.75 84,500.00 316,875.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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00000091 12月 20
日
月 17日 0
20191224
00000158
002285 世 联 行
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
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2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
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.00
20191204
00000156
002302 西部建设
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
11.29
120,000.0
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.00
20191217
00000153
002302 西部建设
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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20191217
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2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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20191227
00000220
002317 众生药业
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
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2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
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.00
20191218
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002340 格 林 美
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.87
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.00
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2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
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2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
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20191226
00000097
002340 格 林 美
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
4.87
150,000.0
0
730,500.0
0
20191217
00000155
002353 杰瑞股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
36.96 25,700.00
949,872.0
0
20191219
00000170
002353 杰瑞股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
36.96 90,000.00
3,326,400
.00
20191217
00000163
002358 森源电气
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.99 80,000.00
559,200.0
0
20191206
00000121
002366 台海核电
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
6.96
150,000.0
0
1,044,000
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 71 页 共 179 页
20191211
00000224
002366 台海核电
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
6.96
280,000.0
0
1,948,800
.00
20191212
00000089
002366 台海核电
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
6.96 96,300.00
670,248.0
0
20191213
00000065
002366 台海核电
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
6.96 30,000.00
208,800.0
0
20191217
00000164
002366 台海核电
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.96 27,600.00
192,096.0
0
20191217
00000160
002366 台海核电
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.96
137,000.0
0
953,520.0
0
20191211
00000231
002368 太极股份
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
38.92 10,000.00
389,200.0
0
20191217
00000159
002368 太极股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
38.92 12,200.00
474,824.0
0
20191205
00000172
002371 北方华创
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
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5,104,000
.00
20191205
00000173
002371 北方华创
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
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3,520,000
.00
20191209
00000246
002371 北方华创
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
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880,000.0
0
20191212
00000094
002371 北方华创
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
88.00 40,000.00
3,520,000
.00
20191213
00000053
002371 北方华创
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
88.00 10,000.00
880,000.0
0
20191213
00000055
002371 北方华创
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
88.00 20,000.00
1,760,000
.00
20191217
00000161
002371 北方华创
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
88.00 11,000.00
968,000.0
0
20191219
00000171
002371 北方华创
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
88.00 40,000.00
3,520,000
.00
20191217
00000162
002372 伟星新材
2019年
12月 17
2020年 1
月 14日
13.17 35,100.00
462,267.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 72 页 共 179 页
日
20191217
00000165
002373 千方科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
18.04 39,700.00
716,188.0
0
20191219
00000173
002375 亚厦股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
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263,900.0
0
20191217
00000167
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2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
12.14 20,000.00
242,800.0
0
20191219
00000174
002382 蓝帆医疗
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
12.14
240,000.0
0
2,913,600
.00
20191212
00000090
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2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
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557,915.0
0
20191218
00000204
002384 东山精密
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
23.15 54,400.00
1,259,360
.00
20191211
00000227
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2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
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0
20191213
00000078
002385 大 北 农
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
4.98
246,900.0
0
1,229,562
.00
20191218
00000203
002385 大 北 农
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.98
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0
753,972.0
0
20191212
00000097
002387 维 信 诺
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
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715,500.0
0
20191219
00000189
002387 维 信 诺
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
15.90 10,000.00
159,000.0
0
20191219
00000188
002387 维 信 诺
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
15.90 45,700.00
726,630.0
0
20191223
00000183
002387 维 信 诺
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
15.90 65,000.00
1,033,500
.00
20191225
00000123
002387 维 信 诺
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 8日
15.90 10,000.00
159,000.0
0
20191212 002390 信邦制药 2019年 2020年 1 5.25 64,000.00 336,000.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 73 页 共 179 页
00000093 12月 12
日
月 9日 0
20191218
00000205
002390 信邦制药
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.25 65,100.00
341,775.0
0
20191220
00000080
002390 信邦制药
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
5.25 18,200.00 95,550.00
20191220
00000083
002390 信邦制药
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
5.25 40,000.00
210,000.0
0
20191219
00000177
002399 海 普 瑞
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
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0
20191226
00000106
002399 海 普 瑞
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
19.51 17,600.00
343,376.0
0
20191211
00000230
002407 多 氟 多
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
13.11 90,000.00
1,179,900
.00
20191217
00000177
002407 多 氟 多
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
13.11 38,300.00
502,113.0
0
20191219
00000178
002407 多 氟 多
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
13.11 12,000.00
157,320.0
0
20191219
00000182
002407 多 氟 多
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
13.11
100,000.0
0
1,311,000
.00
20191224
00000156
002407 多 氟 多
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
13.11
100,000.0
0
1,311,000
.00
20191227
00000230
002407 多 氟 多
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
13.11
100,000.0
0
1,311,000
.00
20191227
00000234
002407 多 氟 多
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
13.11
100,000.0
0
1,311,000
.00
20191227
00000237
002407 多 氟 多
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
13.11
300,000.0
0
3,933,000
.00
20191218
00000210
002408 齐翔腾达
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
7.15 13,700.00 97,955.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 74 页 共 179 页
20191219
00000176
002408 齐翔腾达
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
7.15 50,100.00
358,215.0
0
20191227
00000232
002408 齐翔腾达
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
7.15 47,500.00
339,625.0
0
20191219
00000183
002414 高德红外
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
21.00 19,800.00
415,800.0
0
20191224
00000148
002414 高德红外
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
21.00 10,000.00
210,000.0
0
20191206
00000130
002416 爱 施 德
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
7.61
220,000.0
0
1,674,200
.00
20191223
00000186
002416 爱 施 德
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
7.61 40,000.00
304,400.0
0
20191223
00000187
002416 爱 施 德
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
7.61 40,000.00
304,400.0
0
20191223
00000188
002416 爱 施 德
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
7.61
130,000.0
0
989,300.0
0
20191223
00000194
002416 爱 施 德
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
7.61
140,000.0
0
1,065,400
.00
20191223
00000202
002416 爱 施 德
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
7.61 20,000.00
152,200.0
0
20191217
00000171
002419 天虹股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
10.55 24,800.00
261,640.0
0
20191219
00000185
002419 天虹股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
10.55 27,700.00
292,235.0
0
20191219
00000179
002424 贵州百灵
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
8.71 22,900.00
199,459.0
0
20191205
00000184
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2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
2.36
582,000.0
0
1,373,520
.00
20191212
00000102
002426 胜利精密
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
2.36
346,400.0
0
817,504.0
0
20191218 002426 胜利精密 2019年 2020年 1 2.36 121,900.0 287,684.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 75 页 共 179 页
00000213 12月 18
日
月 2日 0 0
20191218
00000214
002426 胜利精密
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.36
130,800.0
0
308,688.0
0
20191219
00000186
002426 胜利精密
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
2.36 62,000.00
146,320.0
0
20191220
00000084
002426 胜利精密
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
2.36
150,000.0
0
354,000.0
0
20191223
00000189
002426 胜利精密
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
2.36
171,000.0
0
403,560.0
0
20191225
00000121
002426 胜利精密
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
2.36
500,000.0
0
1,180,000
.00
20191227
00000236
002426 胜利精密
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
2.36
150,000.0
0
354,000.0
0
20191227
00000240
002426 胜利精密
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
2.36 61,000.00
143,960.0
0
20191227
00000235
002426 胜利精密
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
2.36
162,000.0
0
382,320.0
0
20191217
00000173
002434 万 里 扬
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
9.48 29,200.00
276,816.0
0
20191227
00000239
002434 万 里 扬
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
9.48 10,000.00 94,800.00
20191212
00000095
002437 誉衡药业
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
3.03 64,000.00
193,920.0
0
20191212
00000103
002437 誉衡药业
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
3.03
340,000.0
0
1,030,200
.00
20191218
00000216
002437 誉衡药业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
3.03 50,500.00
153,015.0
0
20191218
00000215
002437 誉衡药业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.03 64,000.00
193,920.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 76 页 共 179 页
20191219
00000187
002437 誉衡药业
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
3.03 50,000.00
151,500.0
0
20191223
00000191
002437 誉衡药业
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
3.03
133,000.0
0
402,990.0
0
20191224
00000164
002437 誉衡药业
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
3.03
250,000.0
0
757,500.0
0
20191217
00000172
002439 启明星辰
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
33.80 32,000.00
1,081,600
.00
20191217
00000179
002440 闰土股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
11.20 38,800.00
434,560.0
0
20191217
00000176
002444 巨星科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
10.74 27,700.00
297,498.0
0
20191218
00000229
002465 海格通信
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
10.83
100,300.0
0
1,086,249
.00
20191218
00000241
002470 金 正 大
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.66 91,900.00
244,454.0
0
20191225
00000132
002470 金 正 大
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
2.66
377,000.0
0
1,002,820
.00
20191219
00000192
002482 广田集团
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
4.38 42,900.00
187,902.0
0
20191213
00000071
002491 通鼎互联
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
6.61
149,700.0
0
989,517.0
0
20191219
00000193
002491 通鼎互联
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
6.61 51,200.00
338,432.0
0
20191218
00000231
002500 山西证券
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
8.29 90,300.00
748,587.0
0
20191218
00000244
002503 搜 于 特
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.39 85,400.00
204,106.0
0
20191227
00000262
002503 搜 于 特
2019年
12月 27
2020年 1
月 10日
2.39
550,000.0
0
1,314,500
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 77 页 共 179 页
日
20191227
00000255
002503 搜 于 特
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
2.39
400,000.0
0
956,000.0
0
20191227
00000257
002503 搜 于 特
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
2.39
1,000,000
.00
2,390,000
.00
20191227
00000258
002503 搜 于 特
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
2.39
200,000.0
0
478,000.0
0
20191205
00000199
002505 大康农业
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
1.75
1,000,000
.00
1,750,000
.00
20191205
00000201
002505 大康农业
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
1.75
1,000,000
.00
1,750,000
.00
20191209
00000267
002505 大康农业
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
1.75
1,000,000
.00
1,750,000
.00
20191209
00000268
002505 大康农业
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
1.75
500,000.0
0
875,000.0
0
20191210
00000408
002505 大康农业
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
1.75
1,000,000
.00
1,750,000
.00
20191210
00000410
002505 大康农业
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
1.75
300,000.0
0
525,000.0
0
20191212
00000096
002505 大康农业
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
1.75
320,000.0
0
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0
20191217
00000182
002505 大康农业
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
1.75
380,000.0
0
665,000.0
0
20191220
00000098
002505 大康农业
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
1.75
320,000.0
0
560,000.0
0
20191224
00000178
002505 大康农业
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
1.75 70,000.00
122,500.0
0
20191210
00000411
002507 涪陵榨菜
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
26.73 20,000.00
534,600.0
0
20191217
00000184
002507 涪陵榨菜
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
26.73 27,500.00
735,075.0
0
20191219
00000196
002544 杰赛科技
2019年
12月 19
2020年 1
月 16日
13.62 17,400.00
236,988.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 78 页 共 179 页
日
20191217
00000188
002572 索 菲 亚
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
20.95 35,600.00
745,820.0
0
20191220
00000095
002572 索 菲 亚
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
20.95 40,000.00
838,000.0
0
20191225
00000137
002572 索 菲 亚
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 8日
20.95 10,000.00
209,500.0
0
20191217
00000189
002573 清新环境
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.45 35,200.00
227,040.0
0
20191213
00000080
002583 海 能 达
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
8.41 13,700.00
115,217.0
0
20191219
00000199
002583 海 能 达
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
8.41 52,100.00
438,161.0
0
20191220
00000102
002583 海 能 达
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
8.41 10,700.00 89,987.00
20191218
00000238
002589 瑞康医药
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
7.69 13,200.00
101,508.0
0
20191218
00000236
002589 瑞康医药
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.69 66,000.00
507,540.0
0
20191218
00000237
002589 瑞康医药
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.69 70,000.00
538,300.0
0
20191226
00000118
002589 瑞康医药
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
7.69 10,000.00 76,900.00
20191226
00000119
002589 瑞康医药
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
7.69 19,000.00
146,110.0
0
20191212
00000101
002603 以岭药业
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
12.43 20,000.00
248,600.0
0
20191217
00000190
002603 以岭药业
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
12.43 27,300.00
339,339.0
0
20191226 002603 以岭药业 2019年 2020年 1 12.43 10,000.00 124,300.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 79 页 共 179 页
00000135 12月 26
日
月 9日 0
20191211
00000261
002635 安洁科技
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
16.67
130,000.0
0
2,167,100
.00
20191212
00000104
002635 安洁科技
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
16.67 17,000.00
283,390.0
0
20191212
00000105
002635 安洁科技
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
16.67 59,000.00
983,530.0
0
20191213
00000077
002635 安洁科技
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
16.67 58,100.00
968,527.0
0
20191213
00000081
002635 安洁科技
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
16.67
288,000.0
0
4,800,960
.00
20191217
00000194
002635 安洁科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
16.67
110,000.0
0
1,833,700
.00
20191226
00000123
002635 安洁科技
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
16.67 29,600.00
493,432.0
0
20191204
00000168
002640 跨 境 通
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
7.72
450,000.0
0
3,474,000
.00
20191219
00000198
002640 跨 境 通
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
7.72 43,100.00
332,732.0
0
20191223
00000197
002640 跨 境 通
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
7.72 55,000.00
424,600.0
0
20191226
00000122
002640 跨 境 通
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
7.72 10,000.00 77,200.00
20191219
00000201
002653 海 思 科
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
20.36 10,000.00
203,600.0
0
20191223
00000203
002653 海 思 科
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
20.36 47,000.00
956,920.0
0
20191213
00000079
002665 首航高科
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
3.36
298,500.0
0
1,002,960
.00
20191218 002665 首航高科 2019年 2020年 1 3.36 116,000.0 389,760.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 80 页 共 179 页
00000252 12月 18
日
月 15日 0 0
20191220
00000106
002665 首航高科
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
3.36 40,000.00
134,400.0
0
20191227
00000270
002665 首航高科
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
3.36
115,000.0
0
386,400.0
0
20191205
00000202
002670 国盛金控
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
12.71
190,000.0
0
2,414,900
.00
20191211
00000258
002670 国盛金控
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
12.71
180,000.0
0
2,287,800
.00
20191212
00000106
002670 国盛金控
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
12.71 35,000.00
444,850.0
0
20191213
00000084
002670 国盛金控
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
12.71
118,900.0
0
1,511,219
.00
20191213
00000085
002670 国盛金控
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
12.71 10,900.00
138,539.0
0
20191218
00000249
002670 国盛金控
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
12.71
161,800.0
0
2,056,478
.00
20191218
00000255
002670 国盛金控
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
12.71 50,000.00
635,500.0
0
20191218
00000256
002670 国盛金控
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
12.71 20,000.00
254,200.0
0
20191218
00000245
002670 国盛金控
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
12.71
175,000.0
0
2,224,250
.00
20191218
00000246
002670 国盛金控
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
12.71 51,800.00
658,378.0
0
20191218
00000251
002670 国盛金控
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
12.71
125,000.0
0
1,588,750
.00
20191219
00000200
002670 国盛金控
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
12.71 12,000.00
152,520.0
0
20191220 002670 国盛金控 2019年 2020年 1 12.71 50,000.00 635,500.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 81 页 共 179 页
00000109 12月 20
日
月 3日 0
20191223
00000210
002670 国盛金控
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
12.71 81,000.00
1,029,510
.00
20191226
00000124
002670 国盛金控
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
12.71 50,000.00
635,500.0
0
20191212
00000107
002672 东江环保
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
9.00 34,800.00
313,200.0
0
20191217
00000196
002672 东江环保
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
9.00 23,700.00
213,300.0
0
20191218
00000260
002681 奋达科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
5.58
262,900.0
0
1,466,982
.00
20191218
00000253
002681 奋达科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.58 46,300.00
258,354.0
0
20191218
00000257
002681 奋达科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.58
140,000.0
0
781,200.0
0
20191218
00000258
002681 奋达科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.58
140,000.0
0
781,200.0
0
20191218
00000259
002681 奋达科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.58
140,000.0
0
781,200.0
0
20191219
00000204
002690 美亚光电
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
39.10 13,500.00
527,850.0
0
20191219
00000195
002690 美亚光电
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
39.10 80,000.00
3,128,000
.00
20191218
00000266
002701 奥 瑞 金
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.41 79,300.00
349,713.0
0
20191226
00000134
002701 奥 瑞 金
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
4.41 10,000.00 44,100.00
20191211
00000260
002709 天赐材料
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
20.70
110,000.0
0
2,277,000
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 82 页 共 179 页
20191217
00000198
002709 天赐材料
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
20.70 53,200.00
1,101,240
.00
20191218
00000262
002709 天赐材料
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
20.70 10,000.00
207,000.0
0
20191219
00000203
002709 天赐材料
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
20.70 10,000.00
207,000.0
0
20191219
00000202
002709 天赐材料
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
20.70 13,900.00
287,730.0
0
20191220
00000110
002709 天赐材料
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
20.70 15,000.00
310,500.0
0
20191224
00000177
002709 天赐材料
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
20.70 20,000.00
414,000.0
0
20191217
00000209
002745 木 林 森
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
13.61 20,200.00
274,922.0
0
20191227
00000284
002745 木 林 森
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
13.61 30,000.00
408,300.0
0
20191204
00000174
002797 第一创业
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
8.28
300,000.0
0
2,484,000
.00
20191204
00000178
002797 第一创业
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
8.28
160,000.0
0
1,324,800
.00
20191205
00000216
002797 第一创业
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
8.28
239,000.0
0
1,978,920
.00
20191205
00000221
002797 第一创业
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
8.28
240,000.0
0
1,987,200
.00
20191209
00000294
002797 第一创业
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
8.28
160,000.0
0
1,324,800
.00
20191209
00000295
002797 第一创业
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
8.28
400,000.0
0
3,312,000
.00
20191211
00000266
002797 第一创业
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
8.28 50,000.00
414,000.0
0
20191218
00000268
002797 第一创业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
8.28 18,200.00
150,696.0
0
20191218
00000273
002797 第一创业
2019年
12月 18
2020年 1
月 15日
8.28
200,000.0
0
1,656,000
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 83 页 共 179 页
日
20191218
00000261
002797 第一创业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
8.28
101,500.0
0
840,420.0
0
20191220
00000113
002797 第一创业
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
8.28 60,000.00
496,800.0
0
20191220
00000115
002797 第一创业
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
8.28 60,000.00
496,800.0
0
20191220
00000116
002797 第一创业
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
8.28 50,000.00
414,000.0
0
20191220
00000117
002797 第一创业
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
8.28 60,000.00
496,800.0
0
20191220
00000118
002797 第一创业
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
8.28 60,000.00
496,800.0
0
20191224
00000175
002797 第一创业
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
8.28 60,000.00
496,800.0
0
20191224
00000180
002797 第一创业
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
8.28 50,000.00
414,000.0
0
20191225
00000141
002797 第一创业
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
8.28 30,000.00
248,400.0
0
20191226
00000130
002797 第一创业
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
8.28
190,000.0
0
1,573,200
.00
20191209
00000296
002812 恩捷股份
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
50.50 25,000.00
1,262,500
.00
20191217
00000211
002812 恩捷股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
50.50 20,600.00
1,040,300
.00
20191226
00000129
002812 恩捷股份
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
50.50 19,000.00
959,500.0
0
20191219
00000207
002821 凯 莱 英
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
129.50 10,000.00
1,295,000
.00
20191219
00000208
002821 凯 莱 英
2019年
12月 19
2020年 1
月 16日
129.50 30,000.00
3,885,000
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 84 页 共 179 页
日
20191219
00000209
002839 张家港行
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
5.94 49,700.00
295,218.0
0
20191219
00000210
002925 盈趣科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
43.95 10,000.00
439,500.0
0
20191218
00000270
002926 华西证券
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
11.01 70,300.00
774,003.0
0
20191210
00000443
300001 特 锐 德
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
17.18 40,000.00
687,200.0
0
20191217
00000220
300001 特 锐 德
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
17.18 29,100.00
499,938.0
0
20191209
00000303
300002 神州泰岳
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
3.26
312,000.0
0
1,017,120
.00
20191218
00000263
300002 神州泰岳
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.26
106,400.0
0
346,864.0
0
20191213
00000088
300009 安科生物
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
15.09 10,000.00
150,900.0
0
20191217
00000222
300009 安科生物
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
15.09 35,200.00
531,168.0
0
20191226
00000131
300009 安科生物
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
15.09 10,000.00
150,900.0
0
20191211
00000274
300010 立 思 辰
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
12.91 10,000.00
129,100.0
0
20191212
00000116
300010 立 思 辰
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
12.91 45,200.00
583,532.0
0
20191213
00000089
300010 立 思 辰
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
12.91
340,000.0
0
4,389,400
.00
20191213
00000090
300010 立 思 辰
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
12.91
178,600.0
0
2,305,726
.00
20191217
00000223
300010 立 思 辰
2019年
12月 17
2020年 1
月 14日
12.91 29,800.00
384,718.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 85 页 共 179 页
日
20191217
00000224
300010 立 思 辰
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
12.91 60,000.00
774,600.0
0
20191218
00000279
300010 立 思 辰
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
12.91
100,000.0
0
1,291,000
.00
20191218
00000275
300010 立 思 辰
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
12.91 80,000.00
1,032,800
.00
20191219
00000219
300010 立 思 辰
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
12.91 21,700.00
280,147.0
0
20191224
00000186
300010 立 思 辰
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 7日
12.91 50,000.00
645,500.0
0
20191227
00000287
300010 立 思 辰
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
12.91 79,500.00
1,026,345
.00
20191227
00000297
300010 立 思 辰
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
12.91 12,700.00
163,957.0
0
20191218
00000280
300012 华测检测
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
14.91 66,800.00
995,988.0
0
20191217
00000227
300014 亿纬锂能
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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.00
20191217
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300014 亿纬锂能
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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.00
20191218
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300014 亿纬锂能
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
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0
20191218
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300014 亿纬锂能
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
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.00
20191225
00000142
300014 亿纬锂能
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
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.00
20191218
00000288
300026 红日药业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.51
120,200.0
0
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0
20191217 300027 华谊兄弟 2019年 2020年 1 4.63 214,000.0 990,820.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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00000231 12月 17
日
月 14日 0 0
20191218
00000286
300027 华谊兄弟
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
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20191220
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2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
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0
20191223
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300027 华谊兄弟
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
4.63 79,000.00
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0
20191224
00000188
300027 华谊兄弟
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
4.63
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0
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0
20191218
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300058 蓝色光标
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
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0
20191218
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2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
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20191219
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300072 三聚环保
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
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0
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.00
20191220
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2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
6.32
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0
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.00
20191223
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2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
6.32
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.00
20191226
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2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
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20191204
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2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
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.00
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20191217
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300088 长信科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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300088 长信科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
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.00
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20191218 300088 长信科技 2019年 2020年 1 10.27 430,000.0 4,416,100
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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00000314 12月 18
日
月 15日 0 .00
20191219
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300088 长信科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
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300088 长信科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
10.27
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.00
20191219
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300088 长信科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
10.27
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0
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.00
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300088 长信科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
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20191219
00000230
300088 长信科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
10.27
200,000.0
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.00
20191219
00000231
300088 长信科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
10.27
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.00
20191219
00000232
300088 长信科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
10.27
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.00
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300088 长信科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
10.27
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.00
20191205
00000231
300113 顺网科技
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
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.00
20191205
00000240
300113 顺网科技
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
25.69
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.00
20191206
00000170
300113 顺网科技
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
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20191212
00000110
300113 顺网科技
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
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20191217
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300113 顺网科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
25.69 70,000.00
1,798,300
.00
20191217
00000244
300113 顺网科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
25.69 50,000.00
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.00
20191217
00000245
300113 顺网科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
25.69 22,000.00
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0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 88 页 共 179 页
20191217
00000246
300113 顺网科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
25.69 40,000.00
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.00
20191219
00000235
300113 顺网科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
25.69
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.00
20191219
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300113 顺网科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
25.69
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0
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.00
20191206
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2019年
12月 6日
2020年 1
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.00
20191206
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2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
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0
20191206
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2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
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.00
20191206
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2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
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.00
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2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
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0
20191210
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2019年
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日
2020年 1
月 7日
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.00
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2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
17.79
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0
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.00
20191211
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2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
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.00
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2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
17.79 20,000.00
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0
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300115 长盈精密
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
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0
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.00
20191218
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300133 华策影视
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
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0
20191205
00000243
300134 大富科技
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
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.00
20191212
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300134 大富科技
2019年
12月 12
2020年 1
月 9日
15.42 20,000.00
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0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 89 页 共 179 页
日
20191213
00000093
300134 大富科技
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
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.00
20191213
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300134 大富科技
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
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1,233,600
.00
20191219
00000242
300134 大富科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
15.42 19,300.00
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0
20191223
00000221
300134 大富科技
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
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20191226
00000138
300134 大富科技
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
15.42 80,000.00
1,233,600
.00
20191227
00000303
300134 大富科技
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
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0
20191219
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2019年
12月 19
日
2020年 1
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2019年
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2020年 1
月 2日
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.00
20191204
00000192
300168 万达信息
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
15.43
200,000.0
0
3,086,000
.00
20191205
00000254
300168 万达信息
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
15.43
500,000.0
0
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.00
20191212
00000118
300168 万达信息
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
15.43 20,000.00
308,600.0
0
20191217
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300168 万达信息
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
15.43
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0
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.00
20191217
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300168 万达信息
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
15.43 60,000.00
925,800.0
0
20191218
00000345
300168 万达信息
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
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0
20191219
00000239
300168 万达信息
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
15.43 10,000.00
154,300.0
0
20191220 300168 万达信息 2019年 2020年 1 15.43 100,000.0 1,543,000
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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00000133 12月 20
日
月 17日 0 .00
20191218
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2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
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20191218
00000342
300180 华峰超纤
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
8.84
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0
2,033,200
.00
20191219
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300180 华峰超纤
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
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0
20191218
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2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
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0
20191220
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2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
3.49
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20191224
00000201
300182 捷成股份
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
3.49
120,000.0
0
418,800.0
0
20191218
00000358
300197 铁汉生态
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.06 83,400.00
255,204.0
0
20191206
00000180
300199 翰宇药业
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
5.80
199,000.0
0
1,154,200
.00
20191212
00000111
300199 翰宇药业
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
5.80 11,500.00 66,700.00
20191212
00000123
300199 翰宇药业
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
5.80 25,000.00
145,000.0
0
20191217
00000250
300199 翰宇药业
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
5.80 26,600.00
154,280.0
0
20191224
00000204
300199 翰宇药业
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
5.80
100,000.0
0
580,000.0
0
20191226
00000143
300199 翰宇药业
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
5.80 10,000.00 58,000.00
20191205
00000255
300207 欣 旺 达
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
19.52 50,000.00
976,000.0
0
20191206
00000176
300207 欣 旺 达
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
19.52
100,000.0
0
1,952,000
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 91 页 共 179 页
20191209
00000330
300207 欣 旺 达
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
19.52 50,000.00
976,000.0
0
20191209
00000331
300207 欣 旺 达
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
19.52 60,000.00
1,171,200
.00
20191211
00000292
300207 欣 旺 达
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
19.52 51,000.00
995,520.0
0
20191212
00000112
300207 欣 旺 达
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
19.52 50,000.00
976,000.0
0
20191217
00000251
300207 欣 旺 达
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
19.52 80,000.00
1,561,600
.00
20191218
00000352
300207 欣 旺 达
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
19.52 10,000.00
195,200.0
0
20191218
00000351
300207 欣 旺 达
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
19.52 56,600.00
1,104,832
.00
20191224
00000206
300207 欣 旺 达
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 7日
19.52 50,000.00
976,000.0
0
20191225
00000147
300207 欣 旺 达
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 8日
19.52 20,000.00
390,400.0
0
20191217
00000258
300244 迪安诊断
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
22.13 20,500.00
453,665.0
0
20191220
00000137
300244 迪安诊断
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
22.13 50,000.00
1,106,500
.00
20191225
00000153
300244 迪安诊断
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
22.13 10,000.00
221,300.0
0
20191226
00000142
300244 迪安诊断
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
22.13 10,000.00
221,300.0
0
20191217
00000262
300251 光线传媒
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
11.80 50,000.00
590,000.0
0
20191219
00000245
300251 光线传媒
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
11.80 42,800.00
505,040.0
0
20191223 300251 光线传媒 2019年 2020年 1 11.80 100,000.0 1,180,000
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 92 页 共 179 页
00000229 12月 23
日
月 20日 0 .00
20191218
00000363
300253 卫宁健康
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
14.98 72,800.00
1,090,544
.00
20191219
00000249
300257 开山股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
10.88 17,300.00
188,224.0
0
20191223
00000235
300257 开山股份
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
10.88
280,000.0
0
3,046,400
.00
20191212
00000124
300274 阳光电源
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
10.53 44,500.00
468,585.0
0
20191218
00000361
300274 阳光电源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
10.53 52,500.00
552,825.0
0
20191217
00000264
300285 国瓷材料
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
22.85 34,300.00
783,755.0
0
20191223
00000239
300285 国瓷材料
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
22.85
110,900.0
0
2,534,065
.00
20191218
00000364
300296 利 亚 德
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.67 93,400.00
716,378.0
0
20191226
00000145
300296 利 亚 德
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
7.67
233,000.0
0
1,787,110
.00
20191226
00000140
300296 利 亚 德
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
7.67
1,000,000
.00
7,670,000
.00
20191227
00000314
300296 利 亚 德
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
7.67 30,000.00
230,100.0
0
20191205
00000261
300297 蓝盾股份
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
5.64
190,000.0
0
1,071,600
.00
20191212
00000127
300297 蓝盾股份
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
5.64 40,000.00
225,600.0
0
20191217
00000261
300297 蓝盾股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
5.64 38,800.00
218,832.0
0
20191218 300297 蓝盾股份 2019年 2020年 1 5.64 16,900.00 95,316.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 93 页 共 179 页
00000368 12月 18
日
月 2日
20191226
00000144
300297 蓝盾股份
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
5.64 36,100.00
203,604.0
0
20191217
00000263
300308 中际旭创
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
52.15 10,700.00
558,005.0
0
20191226
00000152
300308 中际旭创
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
52.15 10,000.00
521,500.0
0
20191209
00000340
300315 掌趣科技
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
6.17
700,000.0
0
4,319,000
.00
20191209
00000345
300315 掌趣科技
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
6.17
220,000.0
0
1,357,400
.00
20191210
00000487
300315 掌趣科技
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
6.17
230,000.0
0
1,419,100
.00
20191217
00000267
300315 掌趣科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.17
170,000.0
0
1,048,900
.00
20191217
00000268
300315 掌趣科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.17
150,000.0
0
925,500.0
0
20191217
00000269
300315 掌趣科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.17
119,200.0
0
735,464.0
0
20191217
00000272
300315 掌趣科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.17
163,000.0
0
1,005,710
.00
20191218
00000376
300315 掌趣科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.17 11,400.00 70,338.00
20191219
00000260
300315 掌趣科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
6.17
100,000.0
0
617,000.0
0
20191220
00000140
300315 掌趣科技
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
6.17 50,000.00
308,500.0
0
20191220
00000139
300315 掌趣科技
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
6.17 50,000.00
308,500.0
0
20191220
00000142
300315 掌趣科技
2019年
12月 20
2020年 1
月 17日
6.17
500,000.0
0
3,085,000
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 94 页 共 179 页
日
20191220
00000144
300315 掌趣科技
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
6.17
730,000.0
0
4,504,100
.00
20191217
00000265
300316 晶盛机电
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
15.72 33,200.00
521,904.0
0
20191225
00000154
300316 晶盛机电
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 8日
15.72 50,000.00
786,000.0
0
20191226
00000151
300316 晶盛机电
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
15.72 30,000.00
471,600.0
0
20191226
00000155
300316 晶盛机电
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
15.72 20,000.00
314,400.0
0
20191227
00000322
300316 晶盛机电
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
15.72 20,000.00
314,400.0
0
20191218
00000382
300324 旋极信息
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.60 55,500.00
310,800.0
0
20191220
00000145
300324 旋极信息
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
5.60 40,000.00
224,000.0
0
20191218
00000391
300383 光环新网
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
20.07 56,500.00
1,133,955
.00
20191209
00000337
300418 昆仑万维
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
16.75
140,000.0
0
2,345,000
.00
20191211
00000305
300418 昆仑万维
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
16.75 20,000.00
335,000.0
0
20191212
00000125
300418 昆仑万维
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
16.75 33,600.00
562,800.0
0
20191213
00000097
300418 昆仑万维
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
16.75 65,000.00
1,088,750
.00
20191217
00000274
300418 昆仑万维
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
16.75 36,200.00
606,350.0
0
20191223
00000246
300418 昆仑万维
2019年
12月 23
2020年 1
月 20日
16.75 25,000.00
418,750.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 95 页 共 179 页
日
20191225
00000158
300418 昆仑万维
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 8日
16.75
100,000.0
0
1,675,000
.00
20191217
00000275
300529 健帆生物
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
71.84 11,200.00
804,608.0
0
20191223
00000247
300529 健帆生物
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
71.84
100,900.0
0
7,248,656
.00
20191212
00000163
600006 东风汽车
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
4.58 20,000.00 91,600.00
20191218
00000661
600006 东风汽车
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
4.58 21,600.00 98,928.00
20191219
00000393
600006 东风汽车
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
4.58 32,000.00
146,560.0
0
20191219
00000367
600006 东风汽车
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
4.58 42,300.00
193,734.0
0
20191218
00000654
600008 首创股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
3.29 30,100.00 99,029.00
20191218
00000645
600008 首创股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.29
125,400.0
0
412,566.0
0
20191218
00000592
600017 日 照 港
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.91
101,300.0
0
294,783.0
0
20191218
00000545
600021 上海电力
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
8.05 70,100.00
564,305.0
0
20191218
00000630
600022 山东钢铁
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
1.43
359,300.0
0
513,799.0
0
20191220
00000199
600022 山东钢铁
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
1.43 60,000.00 85,800.00
20191218
00000633
600026 中远海能
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
6.38 16,200.00
103,356.0
0
20191218 600026 中远海能 2019年 2020年 1 6.38 71,800.00 458,084.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 96 页 共 179 页
00000484 12月 18
日
月 15日 0
20191223
00000283
600026 中远海能
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
6.38
161,000.0
0
1,027,180
.00
20191225
00000180
600026 中远海能
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
6.38
322,000.0
0
2,054,360
.00
20191218
00000662
600037 歌华有线
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
9.01 52,600.00
473,926.0
0
20191227
00000537
600037 歌华有线
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
9.01 37,000.00
333,370.0
0
20191213
00000146
600039 四川路桥
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
3.36
406,200.0
0
1,364,832
.00
20191218
00000659
600039 四川路桥
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.36
120,600.0
0
405,216.0
0
20191204
00000264
600053 九鼎投资
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
25.43
110,000.0
0
2,797,300
.00
20191218
00000555
600053 九鼎投资
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
25.43 14,000.00
356,020.0
0
20191219
00000371
600053 九鼎投资
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
25.43 10,000.00
254,300.0
0
20191220
00000191
600053 九鼎投资
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
25.43 14,100.00
358,563.0
0
20191224
00000270
600053 九鼎投资
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
25.43 10,000.00
254,300.0
0
20191224
00000272
600053 九鼎投资
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
25.43 50,000.00
1,271,500
.00
20191224
00000274
600053 九鼎投资
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
25.43 28,000.00
712,040.0
0
20191217
00000327
600056 中国医药
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
13.05 29,300.00
382,365.0
0
20191219 600058 五矿发展 2019年 2020年 1 8.02 22,800.00 182,856.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 97 页 共 179 页
00000285 12月 19
日
月 16日 0
20191213
00000145
600060 海信视像
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
10.85 12,800.00
138,880.0
0
20191219
00000361
600060 海信视像
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
10.85 45,000.00
488,250.0
0
20191226
00000212
600060 海信视像
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
10.85 70,700.00
767,095.0
0
20191212
00000171
600062 华润双鹤
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
13.05 24,200.00
315,810.0
0
20191217
00000420
600062 华润双鹤
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
13.05 28,900.00
377,145.0
0
20191223
00000367
600062 华润双鹤
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
13.05
240,000.0
0
3,132,000
.00
20191219
00000425
600064 南京高科
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
9.75 56,700.00
552,825.0
0
20191217
00000303
600073 上海梅林
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
7.97 36,800.00
293,296.0
0
20191219
00000307
600079 人福医药
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
13.51 53,800.00
726,838.0
0
20191206
00000240
600094 大 名 城
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
5.85
500,000.0
0
2,925,000
.00
20191209
00000396
600094 大 名 城
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
5.85
320,000.0
0
1,872,000
.00
20191217
00000352
600094 大 名 城
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
5.85 80,000.00
468,000.0
0
20191217
00000354
600094 大 名 城
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
5.85
250,000.0
0
1,462,500
.00
20191217
00000356
600094 大 名 城
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
5.85
100,000.0
0
585,000.0
0
20191218
00000639
600094 大 名 城
2019年
12月 18
2020年 1
月 2日
5.85 16,100.00 94,185.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 98 页 共 179 页
日
20191217
00000412
600098 广州发展
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.54 29,800.00
194,892.0
0
20191227
00000510
600098 广州发展
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
6.54 10,000.00 65,400.00
20191219
00000372
600120 浙江东方
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
8.73 42,400.00
370,152.0
0
20191219
00000369
600125 铁龙物流
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
5.98 49,900.00
298,402.0
0
20191218
00000660
600126 杭钢股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.89 55,500.00
271,395.0
0
20191223
00000337
600126 杭钢股份
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
4.89
600,000.0
0
2,934,000
.00
20191217
00000431
600132 重庆啤酒
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
51.96 11,200.00
581,952.0
0
20191217
00000361
600138 中 青 旅
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
12.60 30,700.00
386,820.0
0
20191223
00000321
600138 中 青 旅
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
12.60
250,000.0
0
3,150,000
.00
20191217
00000346
600141 兴发集团
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
10.28 31,000.00
318,680.0
0
20191226
00000203
600141 兴发集团
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
10.28 33,100.00
340,268.0
0
20191218
00000568
600143 金发科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
7.28 14,100.00
102,648.0
0
20191218
00000446
600143 金发科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.28 93,900.00
683,592.0
0
20191219
00000351
600143 金发科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
7.28 21,000.00
152,880.0
0
20191217 600150 中国船舶 2019年 2020年 1 21.76 35,300.00 768,128.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 99 页 共 179 页
00000463 12月 17
日
月 14日 0
20191217
00000471
600150 中国船舶
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
21.76 40,000.00
870,400.0
0
20191218
00000624
600150 中国船舶
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
21.76
139,900.0
0
3,044,224
.00
20191220
00000209
600150 中国船舶
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
21.76
100,000.0
0
2,176,000
.00
20191223
00000318
600150 中国船舶
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
21.76 46,000.00
1,000,960
.00
20191204
00000246
600155 华创阳安
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
14.03 50,000.00
701,500.0
0
20191205
00000359
600155 华创阳安
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
14.03
220,000.0
0
3,086,600
.00
20191211
00000372
600155 华创阳安
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
14.03
180,000.0
0
2,525,400
.00
20191212
00000147
600155 华创阳安
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
14.03 20,000.00
280,600.0
0
20191217
00000365
600155 华创阳安
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
14.03 36,800.00
516,304.0
0
20191220
00000196
600155 华创阳安
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
14.03 60,000.00
841,800.0
0
20191224
00000248
600155 华创阳安
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 7日
14.03 50,000.00
701,500.0
0
20191225
00000199
600155 华创阳安
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
14.03
200,000.0
0
2,806,000
.00
20191226
00000198
600155 华创阳安
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
14.03 27,100.00
380,213.0
0
20191217
00000427
600158 中体产业
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
10.03 36,400.00
365,092.0
0
20191227
00000492
600158 中体产业
2019年
12月 27
2020年 2
月 3日
10.03 42,000.00
421,260.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 100 页 共 179 页
日
20191218
00000470
600160 巨化股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.28 72,600.00
528,528.0
0
20191227
00000541
600160 巨化股份
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
7.28 45,800.00
333,424.0
0
20191217
00000359
600161 天坛生物
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
27.94 28,200.00
787,908.0
0
20191218
00000623
600166 福田汽车
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.09
240,600.0
0
502,854.0
0
20191217
00000298
600167 联美控股
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
13.16 38,400.00
505,344.0
0
20191223
00000255
600167 联美控股
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
13.16
240,000.0
0
3,158,400
.00
20191217
00000324
600171 上海贝岭
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
15.75 28,300.00
445,725.0
0
20191223
00000343
600171 上海贝岭
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
15.75 64,000.00
1,008,000
.00
20191218
00000643
600201 生物股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
18.72 63,400.00
1,186,848
.00
20191217
00000479
600216 浙江医药
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
13.35 32,400.00
432,540.0
0
20191218
00000542
600256 广汇能源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.31
220,100.0
0
728,531.0
0
20191217
00000297
600258 首旅酒店
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
20.61 25,000.00
515,250.0
0
20191226
00000187
600258 首旅酒店
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
20.61 32,200.00
663,642.0
0
20191204
00000290
600259 广晟有色
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
34.77 20,000.00
695,400.0
0
20191204
00000295
600259 广晟有色
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
34.77 20,000.00
695,400.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 101 页 共 179 页
20191205
00000421
600259 广晟有色
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
34.77 32,000.00
1,112,640
.00
20191210
00000741
600259 广晟有色
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
34.77 20,000.00
695,400.0
0
20191212
00000201
600259 广晟有色
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
34.77 10,000.00
347,700.0
0
20191213
00000141
600259 广晟有色
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
34.77 10,000.00
347,700.0
0
20191219
00000428
600259 广晟有色
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
34.77 20,000.00
695,400.0
0
20191224
00000316
600259 广晟有色
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
34.77 10,000.00
347,700.0
0
20191205
00000288
600260 凯乐科技
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
13.57 82,000.00
1,112,740
.00
20191219
00000273
600260 凯乐科技
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
13.57 40,500.00
549,585.0
0
20191218
00000414
600266 城建发展
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
8.10 61,300.00
496,530.0
0
20191219
00000338
600273 嘉化能源
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
11.25 60,700.00
682,875.0
0
20191205
00000413
600277 亿利洁能
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
4.56
480,000.0
0
2,188,800
.00
20191210
00000733
600277 亿利洁能
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
4.56
210,000.0
0
957,600.0
0
20191212
00000196
600277 亿利洁能
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
4.56 75,100.00
342,456.0
0
20191218
00000584
600277 亿利洁能
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
4.56 24,100.00
109,896.0
0
20191218
00000612
600277 亿利洁能
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.56 72,400.00
330,144.0
0
20191218
00000588
600277 亿利洁能
2019年
12月 18
2020年 1
月 15日
4.56 73,400.00
334,704.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 102 页 共 179 页
日
20191224
00000312
600277 亿利洁能
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
4.56 20,000.00 91,200.00
20191218
00000497
600282 南钢股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.45
141,400.0
0
487,830.0
0
20191212
00000156
600291 西水股份
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
8.99 56,000.00
503,440.0
0
20191217
00000357
600291 西水股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
8.99 34,900.00
313,751.0
0
20191218
00000644
600291 西水股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
8.99 11,200.00
100,688.0
0
20191220
00000189
600291 西水股份
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
8.99 40,000.00
359,600.0
0
20191217
00000418
600298 安琪酵母
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
30.67 27,900.00
855,693.0
0
20191212
00000153
600307 酒钢宏兴
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
2.06 16,100.00 33,166.00
20191218
00000519
600307 酒钢宏兴
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.06
171,300.0
0
352,878.0
0
20191219
00000343
600307 酒钢宏兴
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
2.06 20,000.00 41,200.00
20191219
00000286
600312 平高电气
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
6.46 46,500.00
300,390.0
0
20191223
00000322
600312 平高电气
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
6.46
460,000.0
0
2,971,600
.00
20191219
00000365
600315 上海家化
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
30.94 18,300.00
566,202.0
0
20191217
00000377
600316 洪都航空
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
13.03 23,900.00
311,417.0
0
20191218 600317 营 口 港 2019年 2020年 1 2.55 107,300.0 273,615.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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00000449 12月 18
日
月 15日 0 0
20191212
00000181
600325 华发股份
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
7.83 20,000.00
156,600.0
0
20191217
00000443
600325 华发股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
7.83
500,000.0
0
3,915,000
.00
20191218
00000590
600325 华发股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.83 36,600.00
286,578.0
0
20191218
00000577
600325 华发股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.83 82,600.00
646,758.0
0
20191219
00000267
600329 中新药业
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
13.86 15,800.00
218,988.0
0
20191217
00000353
600335 国机汽车
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
5.80 23,400.00
135,720.0
0
20191218
00000587
600335 国机汽车
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
5.80 17,300.00
100,340.0
0
20191218
00000642
600339 中油工程
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
3.39 29,000.00 98,310.00
20191218
00000586
600339 中油工程
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.39 88,000.00
298,320.0
0
20191218
00000523
600348 阳泉煤业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.53 66,300.00
366,639.0
0
20191223
00000306
600348 阳泉煤业
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
5.53
570,000.0
0
3,152,100
.00
20191217
00000410
600350 山东高速
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
4.91 36,300.00
178,233.0
0
20191217
00000310
600373 中文传媒
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
13.61 36,100.00
491,321.0
0
20191218
00000609
600376 首开股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
7.97 12,500.00 99,625.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 104 页 共 179 页
20191218
00000538
600376 首开股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.97 70,600.00
562,682.0
0
20191223
00000338
600376 首开股份
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
7.97
380,000.0
0
3,028,600
.00
20191218
00000433
600380 健 康 元
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
10.35 10,100.00
104,535.0
0
20191218
00000462
600380 健 康 元
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
10.35 54,200.00
560,970.0
0
20191219
00000306
600388 龙净环保
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
9.75 41,900.00
408,525.0
0
20191223
00000270
600388 龙净环保
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
9.75
310,000.0
0
3,022,500
.00
20191218
00000535
600392 盛和资源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
9.07 11,200.00
101,584.0
0
20191218
00000649
600392 盛和资源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
9.07 56,000.00
507,920.0
0
20191218
00000561
600409 三友化工
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.32 65,200.00
412,064.0
0
20191204
00000215
600410 华胜天成
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
10.31 10,000.00
103,100.0
0
20191209
00000390
600410 华胜天成
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
10.31 50,000.00
515,500.0
0
20191211
00000347
600410 华胜天成
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
10.31 97,000.00
1,000,070
.00
20191213
00000131
600410 华胜天成
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
10.31 20,000.00
206,200.0
0
20191217
00000320
600410 华胜天成
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
10.31
369,800.0
0
3,812,638
.00
20191224
00000219
600410 华胜天成
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
10.31 60,000.00
618,600.0
0
20191225 600410 华胜天成 2019年 2020年 1 10.31 20,000.00 206,200.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 105 页 共 179 页
00000175 12月 25
日
月 22日 0
20191218
00000515
600415 小商品城
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.87
153,800.0
0
595,206.0
0
20191218
00000447
600418 江淮汽车
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
5.02 20,000.00
100,400.0
0
20191218
00000437
600418 江淮汽车
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.02 71,700.00
359,934.0
0
20191223
00000305
600418 江淮汽车
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
5.02
600,000.0
0
3,012,000
.00
20191218
00000486
600426 华鲁恒升
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
19.87 59,600.00
1,184,252
.00
20191218
00000549
600428 中远海特
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.74 57,200.00
213,928.0
0
20191218
00000573
600435 北方导航
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
8.32 56,500.00
470,080.0
0
20191219
00000432
600435 北方导航
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
8.32 18,000.00
149,760.0
0
20191220
00000224
600435 北方导航
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
8.32 11,800.00 98,176.00
20191220
00000216
600435 北方导航
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
8.32
100,000.0
0
832,000.0
0
20191217
00000360
600446 金证股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
20.58 29,700.00
611,226.0
0
20191217
00000362
600446 金证股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
20.58
110,000.0
0
2,263,800
.00
20191218
00000458
600446 金证股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
20.58 70,000.00
1,440,600
.00
20191218
00000493
600446 金证股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
20.58
200,000.0
0
4,116,000
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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20191219
00000314
600446 金证股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
20.58
100,000.0
0
2,058,000
.00
20191227
00000502
600446 金证股份
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
20.58 16,000.00
329,280.0
0
20191204
00000274
600460 士 兰 微
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
15.47
420,000.0
0
6,497,400
.00
20191211
00000395
600460 士 兰 微
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
15.47
190,000.0
0
2,939,300
.00
20191212
00000177
600460 士 兰 微
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
15.47 25,000.00
386,750.0
0
20191212
00000180
600460 士 兰 微
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
15.47 40,000.00
618,800.0
0
20191213
00000128
600460 士 兰 微
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
15.47 10,000.00
154,700.0
0
20191213
00000157
600460 士 兰 微
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
15.47 30,000.00
464,100.0
0
20191213
00000158
600460 士 兰 微
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
15.47 10,000.00
154,700.0
0
20191217
00000428
600460 士 兰 微
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
15.47 50,000.00
773,500.0
0
20191224
00000276
600460 士 兰 微
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
15.47 19,900.00
307,853.0
0
20191218
00000533
600466 蓝光发展
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
7.37 14,100.00
103,917.0
0
20191218
00000652
600466 蓝光发展
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.37 79,300.00
584,441.0
0
20191204
00000207
600478 科 力 远
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
4.40
540,000.0
0
2,376,000
.00
20191218
00000411
600478 科 力 远
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.40 64,900.00
285,560.0
0
20191223 600478 科 力 远 2019年 2020年 1 4.40 720,000.0 3,168,000
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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00000259 12月 23
日
月 20日 0 .00
20191223
00000272
600478 科 力 远
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
4.40 95,000.00
418,000.0
0
20191219
00000396
600486 扬农化工
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
68.63 10,000.00
686,300.0
0
20191218
00000491
600497 驰宏锌锗
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.38
135,900.0
0
595,242.0
0
20191218
00000647
600499 科达洁能
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.33 69,600.00
301,368.0
0
20191218
00000492
600500 中化国际
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.30 73,500.00
389,550.0
0
20191217
00000455
600507 方大特钢
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
10.06 35,800.00
360,148.0
0
20191217
00000465
600507 方大特钢
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
10.06
100,000.0
0
1,006,000
.00
20191220
00000237
600507 方大特钢
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
10.06 50,000.00
503,000.0
0
20191219
00000388
600511 国药股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
27.29 16,900.00
461,201.0
0
20191218
00000641
600515 海航基础
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.46 87,400.00
389,804.0
0
20191225
00000202
600515 海航基础
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
4.46
120,000.0
0
535,200.0
0
20191225
00000204
600515 海航基础
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
4.46
120,000.0
0
535,200.0
0
20191225
00000205
600515 海航基础
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
4.46 20,000.00 89,200.00
20191227
00000474
600515 海航基础
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
4.46 89,000.00
396,940.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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20191227
00000479
600515 海航基础
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
4.46 10,000.00 44,600.00
20191217
00000477
600521 华海药业
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
17.26 39,700.00
685,222.0
0
20191218
00000636
600528 中铁工业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
11.50 58,900.00
677,350.0
0
20191204
00000249
600536 中国软件
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
71.69 30,000.00
2,150,700
.00
20191204
00000252
600536 中国软件
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
71.69
130,000.0
0
9,319,700
.00
20191205
00000369
600536 中国软件
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
71.69 20,000.00
1,433,800
.00
20191205
00000372
600536 中国软件
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
71.69 90,000.00
6,452,100
.00
20191211
00000384
600536 中国软件
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
71.69 70,000.00
5,018,300
.00
20191212
00000155
600536 中国软件
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
71.69 30,000.00
2,150,700
.00
20191213
00000138
600536 中国软件
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
71.69 10,000.00
716,900.0
0
20191217
00000401
600536 中国软件
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
71.69 10,000.00
716,900.0
0
20191219
00000355
600536 中国软件
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
71.69 50,000.00
3,584,500
.00
20191219
00000356
600536 中国软件
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
71.69 20,000.00
1,433,800
.00
20191219
00000357
600536 中国软件
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
71.69 40,000.00
2,867,600
.00
20191204
00000225
600545 卓郎智能
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
6.07
420,000.0
0
2,549,400
.00
20191213
00000139
600545 卓郎智能
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
6.07
164,200.0
0
996,694.0
0
20191219 600545 卓郎智能 2019年 2020年 1 6.07 51,500.00 312,605.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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00000301 12月 19
日
月 16日 0
20191227
00000402
600545 卓郎智能
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
6.07 66,000.00
400,620.0
0
20191219
00000435
600549 厦门钨业
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
13.04 46,300.00
603,752.0
0
20191219
00000408
600557 康缘药业
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
14.74 23,100.00
340,494.0
0
20191219
00000342
600563 法拉电子
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
49.45 10,000.00
494,500.0
0
20191218
00000487
600565 迪马股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.58 76,200.00
272,796.0
0
20191212
00000159
600567 山鹰纸业
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
3.77
152,900.0
0
576,433.0
0
20191218
00000524
600567 山鹰纸业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.77
174,900.0
0
659,373.0
0
20191220
00000193
600567 山鹰纸业
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
3.77 70,000.00
263,900.0
0
20191223
00000331
600567 山鹰纸业
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
3.77
113,000.0
0
426,010.0
0
20191227
00000444
600567 山鹰纸业
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
3.77
110,000.0
0
414,700.0
0
20191210
00000509
600572 康 恩 贝
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
6.15 80,000.00
492,000.0
0
20191212
00000150
600572 康 恩 贝
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
6.15 49,500.00
304,425.0
0
20191218
00000530
600572 康 恩 贝
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
6.15 40,300.00
247,845.0
0
20191218
00000415
600572 康 恩 贝
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.15
105,600.0
0
649,440.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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20191219
00000317
600572 康 恩 贝
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
6.15 24,000.00
147,600.0
0
20191220
00000154
600572 康 恩 贝
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
6.15
400,000.0
0
2,460,000
.00
20191218
00000476
600575 淮河能源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
2.57 38,400.00 98,688.00
20191218
00000417
600575 淮河能源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.57 87,600.00
225,132.0
0
20191219
00000270
600575 淮河能源
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
2.57
113,200.0
0
290,924.0
0
20191219
00000298
600580 卧龙电驱
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
12.02 41,800.00
502,436.0
0
20191218
00000440
600582 天地科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.19 90,600.00
289,014.0
0
20191205
00000282
600584 长电科技
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
21.98 90,000.00
1,978,200
.00
20191206
00000215
600584 长电科技
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
21.98
200,000.0
0
4,396,000
.00
20191209
00000350
600584 长电科技
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
21.98 60,000.00
1,318,800
.00
20191210
00000514
600584 长电科技
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
21.98 60,000.00
1,318,800
.00
20191210
00000517
600584 长电科技
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
21.98
100,000.0
0
2,198,000
.00
20191212
00000154
600584 长电科技
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
21.98 45,000.00
989,100.0
0
20191212
00000157
600584 长电科技
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
21.98 56,000.00
1,230,880
.00
20191213
00000104
600584 长电科技
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
21.98 43,000.00
945,140.0
0
20191213
00000105
600584 长电科技
2019年
12月 13
2020年 1
月 10日
21.98 20,000.00
439,600.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 111 页 共 179 页
日
20191218
00000450
600584 长电科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
21.98 25,000.00
549,500.0
0
20191218
00000427
600584 长电科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
21.98 56,000.00
1,230,880
.00
20191218
00000431
600584 长电科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
21.98 20,000.00
439,600.0
0
20191225
00000172
600584 长电科技
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
21.98
150,000.0
0
3,297,000
.00
20191217
00000349
600597 光明乳业
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
12.69 32,800.00
416,232.0
0
20191223
00000297
600597 光明乳业
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
12.69
260,000.0
0
3,299,400
.00
20191217
00000358
600598 北 大 荒
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
9.74 38,700.00
376,938.0
0
20191217
00000426
600623 华谊集团
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.65 30,800.00
204,820.0
0
20191219
00000310
600633 浙数文化
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
9.15 42,200.00
386,130.0
0
20191223
00000281
600633 浙数文化
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
9.15
340,000.0
0
3,111,000
.00
20191219
00000366
600639 浦东金桥
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
13.50 18,300.00
247,050.0
0
20191212
00000188
600640 号百控股
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
25.81 39,300.00
1,014,333
.00
20191217
00000464
600640 号百控股
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
25.81 49,000.00
1,264,690
.00
20191217
00000470
600640 号百控股
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
25.81 88,000.00
2,271,280
.00
20191217 600640 号百控股 2019年 2020年 1 25.81 30,000.00 774,300.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 112 页 共 179 页
00000450 12月 17
日
月 14日 0
20191218
00000656
600640 号百控股
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
25.81 13,100.00
338,111.0
0
20191218
00000646
600640 号百控股
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
25.81 30,000.00
774,300.0
0
20191219
00000403
600640 号百控股
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
25.81 40,000.00
1,032,400
.00
20191219
00000406
600640 号百控股
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
25.81 15,700.00
405,217.0
0
20191219
00000409
600640 号百控股
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
25.81
130,000.0
0
3,355,300
.00
20191219
00000412
600640 号百控股
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
25.81 76,000.00
1,961,560
.00
20191220
00000213
600640 号百控股
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
25.81 40,000.00
1,032,400
.00
20191220
00000214
600640 号百控股
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
25.81 50,000.00
1,290,500
.00
20191220
00000215
600640 号百控股
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
25.81 40,000.00
1,032,400
.00
20191218
00000657
600642 申能股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.81
136,500.0
0
793,065.0
0
20191219
00000405
600643 爱建集团
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
9.60 51,300.00
492,480.0
0
20191219
00000402
600645 中源协和
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
16.93 17,800.00
301,354.0
0
20191226
00000175
600645 中源协和
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
16.93 10,000.00
169,300.0
0
20191212
00000193
600648 外 高 桥
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
17.37 29,500.00
512,415.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 113 页 共 179 页
20191217
00000473
600648 外 高 桥
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
17.37 20,000.00
347,400.0
0
20191223
00000353
600648 外 高 桥
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
17.37 17,000.00
295,290.0
0
20191224
00000296
600648 外 高 桥
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
17.37 30,000.00
521,100.0
0
20191227
00000411
600648 外 高 桥
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
17.37 10,000.00
173,700.0
0
20191218
00000452
600649 城投控股
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
5.72 17,400.00 99,528.00
20191218
00000480
600649 城投控股
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.72 68,800.00
393,536.0
0
20191219
00000291
600657 信达地产
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
3.99 46,800.00
186,732.0
0
20191223
00000339
600657 信达地产
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
3.99
780,000.0
0
3,112,200
.00
20191218
00000521
600664 哈药股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
3.79 26,800.00
101,572.0
0
20191218
00000620
600664 哈药股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.79 87,900.00
333,141.0
0
20191223
00000357
600664 哈药股份
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
3.79
820,000.0
0
3,107,800
.00
20191218
00000602
600673 东 阳 光
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
10.24 84,100.00
861,184.0
0
20191219
00000327
600694 大商股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
27.39 10,000.00
273,900.0
0
20191219
00000263
600699 均胜电子
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
17.90 27,400.00
490,460.0
0
20191219
00000299
600699 均胜电子
2019年
12月 19
2020年 1
月 16日
17.90 42,100.00
753,590.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 114 页 共 179 页
日
20191225
00000168
600699 均胜电子
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 8日
17.90 20,000.00
358,000.0
0
20191218
00000625
600704 物产中大
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.25
138,000.0
0
724,500.0
0
20191217
00000331
600707 彩虹股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
4.20
180,000.0
0
756,000.0
0
20191217
00000337
600707 彩虹股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
4.20
310,000.0
0
1,302,000
.00
20191217
00000345
600707 彩虹股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
4.20
730,000.0
0
3,066,000
.00
20191217
00000348
600707 彩虹股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
4.20
300,000.0
0
1,260,000
.00
20191218
00000663
600717 天 津 港
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.28 56,300.00
353,564.0
0
20191219
00000300
600718 东软集团
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
11.35 45,400.00
515,290.0
0
20191218
00000444
600728 佳都科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
9.38 70,100.00
657,538.0
0
20191217
00000288
600729 重庆百货
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
29.85 12,800.00
382,080.0
0
20191218
00000461
600737 中粮糖业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
8.46 59,100.00
499,986.0
0
20191218
00000441
600739 辽宁成大
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
15.23 68,700.00
1,046,301
.00
20191219
00000398
600739 辽宁成大
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 2日
15.23 10,000.00
152,300.0
0
20191204
00000224
600745 闻泰科技
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
92.50 50,000.00
4,625,000
.00
20191204
00000230
600745 闻泰科技
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
92.50 30,000.00
2,775,000
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 115 页 共 179 页
20191204
00000234
600745 闻泰科技
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
92.50
100,000.0
0
9,250,000
.00
20191204
00000237
600745 闻泰科技
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
92.50 60,000.00
5,550,000
.00
20191205
00000291
600745 闻泰科技
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
92.50
110,000.0
0
10,175,00
0.00
20191205
00000293
600745 闻泰科技
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
92.50 30,000.00
2,775,000
.00
20191209
00000359
600745 闻泰科技
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
92.50 10,000.00
925,000.0
0
20191210
00000522
600745 闻泰科技
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
92.50 12,000.00
1,110,000
.00
20191212
00000161
600745 闻泰科技
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
92.50 20,000.00
1,850,000
.00
20191217
00000308
600745 闻泰科技
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
92.50 21,600.00
1,998,000
.00
20191219
00000302
600748 上实发展
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
5.94 51,500.00
305,910.0
0
20191218
00000419
600751 海航科技
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.93 99,900.00
292,707.0
0
20191219
00000309
600754 锦江酒店
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
28.71 16,200.00
465,102.0
0
20191218
00000418
600755 厦门国贸
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.34 69,500.00
510,130.0
0
20191217
00000481
600757 长江传媒
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
6.16 33,100.00
203,896.0
0
20191209
00000540
600759 洲际油气
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
2.77
400,000.0
0
1,108,000
.00
20191218
00000589
600759 洲际油气
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
2.77 36,100.00 99,997.00
20191218
00000635
600759 洲际油气
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.77 88,600.00
245,422.0
0
20191213
00000149
600763 通策医疗
2019年
12月 13
2020年 1
月 10日
102.53 10,000.00
1,025,300
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 116 页 共 179 页
日
20191217
00000424
600763 通策医疗
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
102.53 10,500.00
1,076,565
.00
20191217
00000417
600765 中航重机
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
10.23 27,600.00
282,348.0
0
20191224
00000281
600765 中航重机
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
10.23 40,000.00
409,200.0
0
20191217
00000416
600770 综艺股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
5.39 39,800.00
214,522.0
0
20191219
00000362
600770 综艺股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
5.39
200,000.0
0
1,078,000
.00
20191217
00000385
600776 东方通信
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
20.83 66,500.00
1,385,195
.00
20191217
00000387
600776 东方通信
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
20.83
440,000.0
0
9,165,200
.00
20191217
00000389
600776 东方通信
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
20.83 50,000.00
1,041,500
.00
20191217
00000390
600776 东方通信
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
20.83
390,000.0
0
8,123,700
.00
20191212
00000190
600777 新潮能源
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
2.10
220,000.0
0
462,000.0
0
20191218
00000557
600777 新潮能源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.10
224,200.0
0
470,820.0
0
20191206
00000306
600779 水 井 坊
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
51.75 17,000.00
879,750.0
0
20191217
00000404
600779 水 井 坊
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
51.75 10,900.00
564,075.0
0
20191218
00000637
600782 新钢股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.13 84,700.00
434,511.0
0
20191219
00000304
600787 中储股份
2019年
12月 19
2020年 1
月 16日
5.21 47,900.00
249,559.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 117 页 共 179 页
日
20191226
00000178
600787 中储股份
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
5.21 96,200.00
501,202.0
0
20191204
00000275
600801 华新水泥
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
26.43 90,000.00
2,378,700
.00
20191217
00000451
600801 华新水泥
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
26.43 37,900.00
1,001,697
.00
20191220
00000239
600801 华新水泥
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
26.43 13,000.00
343,590.0
0
20191223
00000298
600801 华新水泥
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
26.43
140,000.0
0
3,700,200
.00
20191218
00000445
600804 鹏 博 士
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.12 77,000.00
471,240.0
0
20191218
00000455
600808 马钢股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
3.07 51,700.00
158,719.0
0
20191218
00000603
600808 马钢股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.07
157,000.0
0
481,990.0
0
20191218
00000420
600811 东方集团
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.36
164,900.0
0
554,064.0
0
20191218
00000478
600820 隧道股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.04
103,600.0
0
625,744.0
0
20191212
00000137
600823 世茂股份
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
4.50 72,400.00
325,800.0
0
20191218
00000554
600823 世茂股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.50 78,600.00
353,700.0
0
20191223
00000345
600823 世茂股份
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
4.50
720,000.0
0
3,240,000
.00
20191227
00000582
600823 世茂股份
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
4.50 33,000.00
148,500.0
0
20191219
00000400
600827 百联股份
2019年
12月 19
2020年 1
月 16日
8.98 44,100.00
396,018.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 118 页 共 179 页
日
20191219
00000399
600835 上海机电
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
16.57 16,700.00
276,719.0
0
20191206
00000264
600839 四川长虹
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
2.91
350,000.0
0
1,018,500
.00
20191212
00000164
600839 四川长虹
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
2.91 27,200.00 79,152.00
20191218
00000502
600839 四川长虹
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.91
199,700.0
0
581,127.0
0
20191219
00000316
600845 宝信软件
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
32.90 18,600.00
611,940.0
0
20191220
00000197
600845 宝信软件
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
32.90 80,000.00
2,632,000
.00
20191224
00000243
600845 宝信软件
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
32.90 10,000.00
329,000.0
0
20191217
00000475
600859 王 府 井
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
13.99 20,000.00
279,800.0
0
20191219
00000439
600859 王 府 井
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
13.99 21,300.00
297,987.0
0
20191212
00000151
600862 中航高科
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
11.02 10,000.00
110,200.0
0
20191217
00000373
600862 中航高科
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
11.02 28,500.00
314,070.0
0
20191209
00000355
600863 内蒙华电
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
2.75
280,000.0
0
770,000.0
0
20191218
00000613
600863 内蒙华电
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
2.75 36,900.00
101,475.0
0
20191218
00000443
600863 内蒙华电
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.75
155,700.0
0
428,175.0
0
20191223
00000269
600863 内蒙华电
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
2.75
1,000,000
.00
2,750,000
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 119 页 共 179 页
20191223
00000276
600863 内蒙华电
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
2.75
120,000.0
0
330,000.0
0
20191204
00000229
600869 智慧能源
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
4.90
100,000.0
0
490,000.0
0
20191206
00000246
600869 智慧能源
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
4.90
352,000.0
0
1,724,800
.00
20191211
00000354
600869 智慧能源
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
4.90
210,000.0
0
1,029,000
.00
20191218
00000559
600869 智慧能源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
4.90 20,500.00
100,450.0
0
20191218
00000489
600869 智慧能源
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.90 64,600.00
316,540.0
0
20191227
00000427
600869 智慧能源
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
4.90 84,000.00
411,600.0
0
20191217
00000339
600874 创业环保
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
7.19 24,000.00
172,560.0
0
20191218
00000629
600875 东方电气
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
9.19 60,300.00
554,157.0
0
20191223
00000284
600875 东方电气
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
9.19
330,000.0
0
3,032,700
.00
20191213
00000133
600879 航天电子
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
5.98 20,800.00
124,384.0
0
20191218
00000614
600879 航天电子
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.98
121,700.0
0
727,766.0
0
20191218
00000653
600881 亚泰集团
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.19
177,900.0
0
567,501.0
0
20191219
00000379
600884 杉杉股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
13.51 41,500.00
560,665.0
0
20191217
00000511
600885 宏发股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
34.45 24,200.00
833,690.0
0
20191206 600895 张江高科 2019年 2020年 1 15.31 70,000.00 1,071,700
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 120 页 共 179 页
00000292 12月 6日 月 3日 .00
20191211
00000391
600895 张江高科
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
15.31 30,000.00
459,300.0
0
20191219
00000370
600895 张江高科
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
15.31 41,600.00
636,896.0
0
20191219
00000272
600901 江苏租赁
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
6.32 49,400.00
312,208.0
0
20191217
00000468
600903 贵州燃气
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
14.78 38,200.00
564,596.0
0
20191217
00000472
600903 贵州燃气
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
14.78
100,000.0
0
1,478,000
.00
20191217
00000317
600909 华安证券
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
7.30
600,000.0
0
4,380,000
.00
20191218
00000576
600909 华安证券
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
7.30
120,000.0
0
876,000.0
0
20191218
00000475
600909 华安证券
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.30
508,200.0
0
3,709,860
.00
20191218
00000479
600909 华安证券
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.30
260,000.0
0
1,898,000
.00
20191218
00000482
600909 华安证券
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.30
1,000,000
.00
7,300,000
.00
20191218
00000485
600909 华安证券
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.30
560,000.0
0
4,088,000
.00
20191218
00000488
600909 华安证券
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.30
114,000.0
0
832,200.0
0
20191219
00000295
600909 华安证券
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
7.30
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0
1,241,000
.00
20191219
00000297
600909 华安证券
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
7.30
170,000.0
0
1,241,000
.00
20191220 600909 华安证券 2019年 2020年 1 7.30 80,000.00 584,000.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 121 页 共 179 页
00000202 12月 20
日
月 3日 0
20191220
00000169
600909 华安证券
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
7.30 30,000.00
219,000.0
0
20191220
00000172
600909 华安证券
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
7.30 80,000.00
584,000.0
0
20191204
00000281
600917 重庆燃气
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
7.26 70,000.00
508,200.0
0
20191206
00000311
600917 重庆燃气
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
7.26
140,000.0
0
1,016,400
.00
20191217
00000490
600917 重庆燃气
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
7.26
140,000.0
0
1,016,400
.00
20191217
00000501
600917 重庆燃气
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
7.26 10,400.00 75,504.00
20191224
00000297
600917 重庆燃气
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
7.26 30,000.00
217,800.0
0
20191218
00000448
600959 江苏有线
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.98
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0
553,618.0
0
20191219
00000312
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2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
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475,161.0
0
20191218
00000569
600970 中材国际
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
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382,653.0
0
20191212
00000168
600996 贵广网络
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
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0
20191213
00000154
600996 贵广网络
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
8.05
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0
1,006,250
.00
20191213
00000156
600996 贵广网络
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
8.05 25,000.00
201,250.0
0
20191217
00000415
600996 贵广网络
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
8.05
125,000.0
0
1,006,250
.00
20191219
00000368
600996 贵广网络
2019年
12月 19
2020年 1
月 16日
8.05 16,800.00
135,240.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 122 页 共 179 页
日
20191220
00000181
600996 贵广网络
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
8.05 50,000.00
402,500.0
0
20191213
00000110
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2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
2.60
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0
1,035,840
.00
20191218
00000522
601000 唐 山 港
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.60
164,400.0
0
427,440.0
0
20191219
00000430
601001 大同煤业
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
4.40 45,700.00
201,080.0
0
20191212
00000195
601003 柳钢股份
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
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401,150.0
0
20191217
00000508
601003 柳钢股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
5.65 25,700.00
145,205.0
0
20191218
00000648
601003 柳钢股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
5.65 27,000.00
152,550.0
0
20191220
00000201
601003 柳钢股份
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
5.65 54,600.00
308,490.0
0
20191223
00000369
601003 柳钢股份
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
5.65
186,000.0
0
1,050,900
.00
20191224
00000308
601003 柳钢股份
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
5.65 20,000.00
113,000.0
0
20191225
00000212
601003 柳钢股份
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
5.65
372,000.0
0
2,101,800
.00
20191226
00000205
601003 柳钢股份
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
5.65 93,100.00
526,015.0
0
20191218
00000626
601005 重庆钢铁
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
1.85
330,900.0
0
612,165.0
0
20191227
00000530
601005 重庆钢铁
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
1.85
500,000.0
0
925,000.0
0
20191218 601016 节能风电 2019年 2020年 1 2.41 91,000.00 219,310.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 123 页 共 179 页
00000608 12月 18
日
月 15日 0
20191217
00000300
601098 中南传媒
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
11.94 38,900.00
464,466.0
0
20191219
00000271
601098 中南传媒
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
11.94
260,000.0
0
3,104,400
.00
20191218
00000566
601099 太 平 洋
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.79
345,400.0
0
1,309,066
.00
20191227
00000601
601099 太 平 洋
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
3.79 30,000.00
113,700.0
0
20191211
00000350
601100 恒立液压
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
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1,094,500
.00
20191219
00000318
601100 恒立液压
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
49.75 13,700.00
681,575.0
0
20191218
00000611
601106 中国一重
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.91
150,600.0
0
438,246.0
0
20191218
00000655
601118 海南橡胶
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.92 91,200.00
448,704.0
0
20191226
00000217
601118 海南橡胶
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
4.92 68,900.00
338,988.0
0
20191219
00000382
601127 小康股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
11.40 15,600.00
177,840.0
0
20191220
00000184
601127 小康股份
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
11.40 24,300.00
277,020.0
0
20191223
00000348
601127 小康股份
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
11.40 35,000.00
399,000.0
0
20191224
00000295
601127 小康股份
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
11.40 10,000.00
114,000.0
0
20191226
00000179
601127 小康股份
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
11.40 42,900.00
489,060.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 124 页 共 179 页
20191226
00000233
601127 小康股份
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
11.40 60,000.00
684,000.0
0
20191227
00000560
601127 小康股份
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
11.40 60,000.00
684,000.0
0
20191205
00000274
601128 常熟银行
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
9.11
261,000.0
0
2,377,710
.00
20191212
00000135
601128 常熟银行
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
9.11 10,000.00 91,100.00
20191218
00000600
601128 常熟银行
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
9.11 11,000.00
100,210.0
0
20191218
00000416
601128 常熟银行
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
9.11
140,100.0
0
1,276,311
.00
20191204
00000203
601139 深圳燃气
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
7.83 10,000.00 78,300.00
20191205
00000279
601139 深圳燃气
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
7.83
380,000.0
0
2,975,400
.00
20191206
00000210
601139 深圳燃气
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
7.83
200,000.0
0
1,566,000
.00
20191217
00000295
601139 深圳燃气
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
7.83 29,500.00
230,985.0
0
20191218
00000517
601139 深圳燃气
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
7.83 13,000.00
101,790.0
0
20191226
00000174
601139 深圳燃气
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 23日
7.83 10,400.00 81,432.00
20191227
00000434
601139 深圳燃气
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
7.83 43,300.00
339,039.0
0
20191218
00000436
601168 西部矿业
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.62
104,800.0
0
693,776.0
0
20191218
00000510
601179 中国西电
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.64
111,600.0
0
406,224.0
0
20191218
00000618
601228 广 州 港
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.83 99,600.00
381,468.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 125 页 共 179 页
20191217
00000368
601231 环旭电子
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
19.23
160,000.0
0
3,076,800
.00
20191217
00000374
601231 环旭电子
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
19.23
200,000.0
0
3,846,000
.00
20191217
00000378
601231 环旭电子
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
19.23
700,000.0
0
13,461,00
0.00
20191217
00000381
601231 环旭电子
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
19.23
300,000.0
0
5,769,000
.00
20191224
00000251
601231 环旭电子
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
19.23 10,000.00
192,300.0
0
20191218
00000553
601233 桐昆股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
14.99 58,600.00
878,414.0
0
20191218
00000511
601326 秦港股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.19 78,200.00
249,458.0
0
20191218
00000638
601333 广深铁路
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.06
185,700.0
0
568,242.0
0
20191218
00000456
601598 中国外运
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
4.26 85,600.00
364,656.0
0
20191223
00000355
601598 中国外运
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
4.26
179,000.0
0
762,540.0
0
20191218
00000621
601608 中信重工
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.72 92,900.00
345,588.0
0
20191219
00000284
601611 中国核建
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
7.13 43,500.00
310,155.0
0
20191206
00000258
601615 明阳智能
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
12.30
100,000.0
0
1,230,000
.00
20191212
00000149
601615 明阳智能
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
12.30 10,000.00
123,000.0
0
20191219
00000336
601615 明阳智能
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
12.30 13,500.00
166,050.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 126 页 共 179 页
20191218
00000481
601678 滨化股份
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
5.11 58,600.00
299,446.0
0
20191220
00000157
601678 滨化股份
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
5.11 19,500.00 99,645.00
20191209
00000439
601689 拓普集团
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
17.43 70,000.00
1,220,100
.00
20191211
00000374
601689 拓普集团
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
17.43 40,000.00
697,200.0
0
20191219
00000352
601689 拓普集团
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
17.43 40,000.00
697,200.0
0
20191219
00000353
601689 拓普集团
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
17.43
370,000.0
0
6,449,100
.00
20191219
00000354
601689 拓普集团
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
17.43 20,000.00
348,600.0
0
20191218
00000451
601699 潞安环能
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
7.26 66,500.00
482,790.0
0
20191218
00000582
601717 郑 煤 机
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
6.47 58,100.00
375,907.0
0
20191213
00000102
601718 际华集团
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
3.26
320,500.0
0
1,044,830
.00
20191218
00000428
601718 际华集团
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.26
122,600.0
0
399,676.0
0
20191220
00000150
601718 际华集团
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
3.26 40,000.00
130,400.0
0
20191219
00000350
601799 星宇股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
94.98 10,000.00
949,800.0
0
20191225
00000196
601799 星宇股份
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
94.98 22,000.00
2,089,560
.00
20191217
00000476
601801 皖新传媒
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
5.48 31,900.00
174,812.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 127 页 共 179 页
20191217
00000355
601860 紫金银行
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
5.62
278,200.0
0
1,563,484
.00
20191219
00000340
601860 紫金银行
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
5.62
140,000.0
0
786,800.0
0
20191220
00000195
601860 紫金银行
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
5.62 60,000.00
337,200.0
0
20191220
00000177
601860 紫金银行
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
5.62 50,000.00
281,000.0
0
20191220
00000183
601860 紫金银行
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
5.62
260,000.0
0
1,461,200
.00
20191218
00000658
601865 福 莱 特
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
12.13 50,000.00
606,500.0
0
20191218
00000585
601865 福 莱 特
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
12.13
100,000.0
0
1,213,000
.00
20191219
00000397
601865 福 莱 特
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
12.13 10,000.00
121,300.0
0
20191223
00000330
601865 福 莱 特
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
12.13
135,000.0
0
1,637,550
.00
20191218
00000483
601866 中远海发
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
2.59 38,900.00
100,751.0
0
20191218
00000426
601866 中远海发
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.59
218,300.0
0
565,397.0
0
20191220
00000166
601869 长飞光纤
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
33.03 10,000.00
330,300.0
0
20191206
00000230
601872 招商轮船
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
8.26
250,000.0
0
2,065,000
.00
20191209
00000375
601872 招商轮船
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
8.26
430,000.0
0
3,551,800
.00
20191209
00000385
601872 招商轮船
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
8.26
140,000.0
0
1,156,400
.00
20191210
00000536
601872 招商轮船
2019年
12月 10
2020年 1
月 7日
8.26
190,000.0
0
1,569,400
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 128 页 共 179 页
日
20191210
00000538
601872 招商轮船
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
8.26 70,000.00
578,200.0
0
20191210
00000540
601872 招商轮船
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
8.26
160,000.0
0
1,321,600
.00
20191212
00000136
601872 招商轮船
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
8.26
170,000.0
0
1,404,200
.00
20191213
00000117
601872 招商轮船
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
8.26
144,500.0
0
1,193,570
.00
20191213
00000121
601872 招商轮船
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
8.26 40,000.00
330,400.0
0
20191213
00000123
601872 招商轮船
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
8.26 60,000.00
495,600.0
0
20191218
00000469
601872 招商轮船
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
8.26
118,300.0
0
977,158.0
0
20191219
00000287
601872 招商轮船
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
8.26
100,000.0
0
826,000.0
0
20191220
00000228
601872 招商轮船
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
8.26
300,000.0
0
2,478,000
.00
20191220
00000231
601872 招商轮船
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
8.26
130,000.0
0
1,073,800
.00
20191220
00000235
601872 招商轮船
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
8.26 80,000.00
660,800.0
0
20191220
00000165
601872 招商轮船
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
8.26
260,000.0
0
2,147,600
.00
20191220
00000167
601872 招商轮船
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
8.26
690,000.0
0
5,699,400
.00
20191223
00000332
601872 招商轮船
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
8.26 57,000.00
470,820.0
0
20191224 601872 招商轮船 2019年 2020年 1 8.26 370,000.0 3,056,200
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 129 页 共 179 页
00000211 12月 24
日
月 21日 0 .00
20191225
00000218
601872 招商轮船
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 8日
8.26
300,000.0
0
2,478,000
.00
20191227
00000379
601872 招商轮船
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
8.26
100,000.0
0
826,000.0
0
20191227
00000384
601872 招商轮船
2019年
12月 27
日
2020年 2
月 3日
8.26 10,000.00 82,600.00
20191209
00000406
601880 大 连 港
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
2.03
500,000.0
0
1,015,000
.00
20191218
00000464
601880 大 连 港
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.03
500,000.0
0
1,015,000
.00
20191218
00000474
601880 大 连 港
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.03
170,800.0
0
346,724.0
0
20191220
00000200
601880 大 连 港
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
2.03
500,000.0
0
1,015,000
.00
20191224
00000246
601880 大 连 港
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
2.03
630,000.0
0
1,278,900
.00
20191218
00000503
601928 凤凰传媒
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
7.61 13,100.00 99,691.00
20191219
00000268
601928 凤凰传媒
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
7.61 41,600.00
316,576.0
0
20191219
00000417
601958 金钼股份
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
8.01 51,600.00
413,316.0
0
20191217
00000329
601966 玲珑轮胎
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
22.93 24,500.00
561,785.0
0
20191212
00000166
601969 海南矿业
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
5.79
110,000.0
0
636,900.0
0
20191217
00000316
601969 海南矿业
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
5.79
176,000.0
0
1,019,040
.00
20191217 601969 海南矿业 2019年 2020年 1 5.79 20,700.00 119,853.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 130 页 共 179 页
00000321 12月 17
日
月 14日 0
20191218
00000650
601975 招商南油
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
2.81 34,400.00 96,664.00
20191218
00000438
601975 招商南油
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.81
350,000.0
0
983,500.0
0
20191218
00000442
601975 招商南油
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
2.81
107,600.0
0
302,356.0
0
20191204
00000276
603000 人 民 网
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
19.79
190,000.0
0
3,760,100
.00
20191205
00000394
603000 人 民 网
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
19.79
150,000.0
0
2,968,500
.00
20191211
00000405
603000 人 民 网
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
19.79
240,000.0
0
4,749,600
.00
20191212
00000194
603000 人 民 网
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
19.79 60,000.00
1,187,400
.00
20191217
00000498
603000 人 民 网
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
19.79 49,000.00
969,710.0
0
20191217
00000506
603000 人 民 网
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
19.79 40,000.00
791,600.0
0
20191218
00000490
603000 人 民 网
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 2日
19.79 14,000.00
277,060.0
0
20191218
00000651
603000 人 民 网
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
19.79 30,000.00
593,700.0
0
20191219
00000387
603000 人 民 网
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
19.79
150,000.0
0
2,968,500
.00
20191219
00000392
603000 人 民 网
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
19.79 40,000.00
791,600.0
0
20191220
00000192
603000 人 民 网
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 3日
19.79 14,100.00
279,039.0
0
20191220
00000212
603000 人 民 网
2019年
12月 20
2020年 1
月 17日
19.79 55,900.00
1,106,261
.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 131 页 共 179 页
日
20191224
00000226
603025 大豪科技
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
9.47 10,000.00 94,700.00
20191212
00000145
603077 和邦生物
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
1.48
300,000.0
0
444,000.0
0
20191218
00000434
603077 和邦生物
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
1.48
296,100.0
0
438,228.0
0
20191210
00000530
603198 迎驾贡酒
2019年
12月 10
日
2020年 1
月 7日
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976,080.0
0
20191211
00000340
603198 迎驾贡酒
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
19.92 49,000.00
976,080.0
0
20191219
00000281
603198 迎驾贡酒
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
19.92 13,400.00
266,928.0
0
20191219
00000349
603228 景旺电子
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
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438,200.0
0
20191217
00000478
603233 大 参 林
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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2,612,500
.00
20191217
00000480
603233 大 参 林
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
52.25 10,000.00
522,500.0
0
20191223
00000362
603233 大 参 林
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
52.25
110,000.0
0
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.00
20191217
00000425
603328 依顿电子
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
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228,664.0
0
20191227
00000468
603328 依顿电子
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
11.32 28,000.00
316,960.0
0
20191219
00000264
603338 浙江鼎力
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
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715,000.0
0
20191223
00000295
603338 浙江鼎力
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
71.50 13,000.00
929,500.0
0
20191209 603355 莱克电气 2019年 2020年 1 23.67 40,000.00 946,800.0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 132 页 共 179 页
00000477 12月 9日 月 6日 0
20191220
00000186
603355 莱克电气
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
23.67 10,000.00
236,700.0
0
20191206
00000268
603377 东方时尚
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
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1,095,600
.00
20191209
00000427
603377 东方时尚
2019年
12月 9日
2020年 1
月 6日
18.26
150,000.0
0
2,739,000
.00
20191212
00000167
603377 东方时尚
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
18.26 10,000.00
182,600.0
0
20191219
00000344
603377 东方时尚
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
18.26 13,400.00
244,684.0
0
20191224
00000250
603377 东方时尚
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
18.26 30,000.00
547,800.0
0
20191220
00000163
603379 三美股份
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
37.35 10,000.00
373,500.0
0
20191223
00000277
603379 三美股份
2019年
12月 23
日
2020年 1
月 20日
37.35 14,300.00
534,105.0
0
20191227
00000515
603379 三美股份
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
37.35 28,000.00
1,045,800
.00
20191205
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603444 吉 比 特
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
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2,984,900
.00
20191211
00000342
603444 吉 比 特
2019年
12月 11
日
2020年 1
月 8日
298.49 10,000.00
2,984,900
.00
20191219
00000288
603444 吉 比 特
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
298.49 10,000.00
2,984,900
.00
20191220
00000168
603444 吉 比 特
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
298.49 10,000.00
2,984,900
.00
20191226
00000226
603444 吉 比 特
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
298.49 10,000.00
2,984,900
.00
20191219
00000283
603515 欧普照明
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
28.11 10,000.00
281,100.0
0
20191219 603517 绝味食品 2019年 2020年 1 46.45 80,000.00 3,716,000
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 133 页 共 179 页
00000436 12月 19
日
月 16日 .00
20191219
00000438
603517 绝味食品
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
46.45 16,900.00
785,005.0
0
20191225
00000223
603517 绝味食品
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
46.45 46,000.00
2,136,700
.00
20191212
00000169
603568 伟明环保
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
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458,800.0
0
20191213
00000129
603568 伟明环保
2019年
12月 13
日
2020年 1
月 10日
22.94
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0
2,294,000
.00
20191217
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603568 伟明环保
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
22.94 10,100.00
231,694.0
0
20191219
00000326
603568 伟明环保
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
22.94
140,000.0
0
3,211,600
.00
20191225
00000186
603568 伟明环保
2019年
12月 25
日
2020年 1
月 22日
22.94 45,000.00
1,032,300
.00
20191206
00000300
603659 璞 泰 来
2019年
12月 6日
2020年 1
月 3日
85.15 14,000.00
1,192,100
.00
20191217
00000429
603659 璞 泰 来
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
85.15 10,000.00
851,500.0
0
20191219
00000390
603659 璞 泰 来
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
85.15 10,000.00
851,500.0
0
20191217
00000294
603707 健友股份
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
41.48 10,600.00
439,688.0
0
20191217
00000423
603712 七 一 二
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
24.18 12,000.00
290,160.0
0
20191218
00000632
603766 隆鑫通用
2019年
12月 18
日
2020年 1
月 15日
3.73 54,900.00
204,777.0
0
20191219
00000331
603806 福 斯 特
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
48.60 10,000.00
486,000.0
0
20191206 603816 顾家家居 2019年 2020年 1 45.73 25,000.00 1,143,250
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 134 页 共 179 页
00000217 12月 6日 月 3日 .00
20191219
00000274
603816 顾家家居
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
45.73 10,000.00
457,300.0
0
20191217
00000422
603858 步长制药
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
20.62 32,300.00
666,026.0
0
20191226
00000215
603858 步长制药
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 9日
20.62 24,300.00
501,066.0
0
20191217
00000430
603866 桃李面包
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
42.44 10,500.00
445,620.0
0
20191227
00000432
603866 桃李面包
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 10日
42.44 10,000.00
424,400.0
0
20191220
00000198
603868 飞科电器
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
37.68 10,000.00
376,800.0
0
20191219
00000269
603882 金域医学
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
51.22 10,000.00
512,200.0
0
20191219
00000424
603883 老 百 姓
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
64.08 10,000.00
640,800.0
0
20191217
00000301
603885 吉祥航空
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
15.00 34,700.00
520,500.0
0
20191204
00000253
603888 新 华 网
2019年
12月 4日
2020年 1
月 2日
21.10 20,000.00
422,000.0
0
20191205
00000374
603888 新 华 网
2019年
12月 5日
2020年 1
月 2日
21.10 99,000.00
2,088,900
.00
20191212
00000158
603888 新 华 网
2019年
12月 12
日
2020年 1
月 9日
21.10 10,000.00
211,000.0
0
20191217
00000421
603888 新 华 网
2019年
12月 17
日
2020年 1
月 14日
21.10 10,700.00
225,770.0
0
20191220
00000173
603888 新 华 网
2019年
12月 20
日
2020年 1
月 17日
21.10 30,000.00
633,000.0
0
20191224
00000268
603888 新 华 网
2019年
12月 24
日
2020年 1
月 21日
21.10 10,000.00
211,000.0
0
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 135 页 共 179 页
20191219
00000437
603939 益丰药房
2019年
12月 19
日
2020年 1
月 16日
73.22 10,000.00
732,200.0
0
合计 - - - - -
165,562,0
00.00
1,480,950
,793.00
注：根据 2019年 12月 31 日发布的《北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于变更公司
名称暨完成工商变更登记的公告》及 2020年 1月 2日发布的《首航高科能源技术股份有限
公司关于变更公司证券简称的公告》，北京首航艾启威节能技术股份有限公司公司名称自
2019年 12月 31日起变更为“首航高科能源技术股份有限公司”，公司证券简称自 2020年
1月 3日起由“首航节能”变更为“首航高科”。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪中证 500 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基
金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪中证
500 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行
被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基
金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪
误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 136 页 共 179 页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活
期银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行；定期存款存放在具有基金托管资格的上
海浦东发展银行股份有限公司以及上海银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风
险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式
向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽
职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且
借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于 2019年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为 0.10%(2018年 12月 31日：本基金无债券投资)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完
成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的
风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险
和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过
多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于 2019年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 137 页 共 179 页
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12月 31日，本基金持有的
流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 2.24%。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2019
年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 138 页 共 179 页
银行存款
1,220,969,15
9.36
- - -
1,220,969,15
9.36
结算备付金
505,851,292.
36
- - -
505,851,292.
36
存出保证金 8,020,574.28 - -
238,194,364.
80
246,214,939.
08
交易性金融
资产
- -
44,018,200.0
0
42,548,489,2
48.88
42,592,507,4
48.88
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 4,575,421.86 4,575,421.86
应收股利 - - - 170,122.96 170,122.96
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - -
26,751,157.1
9
26,751,157.1
9
其他资产 - - - - -
资产总计
1,734,841,02
6.00
-
44,018,200.0
0
42,818,180,3
15.69
44,597,039,5
41.69
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - -
18,632,676.3
5
18,632,676.3
5
应付托管费 - - - 3,726,535.27 3,726,535.27
应付证券清
算款
- - - 6,352,253.67 6,352,253.67
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 1,448,171.90 1,448,171.90
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 1,630,919.70 1,630,919.70
其他负债 - - - 25,579,811.12 25,579,811.12
负债总计 - - -
57,370,368.0
1
57,370,368.0
1
利率敏感度
缺口
1,734,841,02
6.00
-
44,018,200.0
0
42,760,809,9
47.68
44,539,669,1
73.68
上年度末
2018年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 139 页 共 179 页
银行存款
96,648,049.9
3
- - -
96,648,049.9
3
结算备付金
1,169,480,36
6.88
- - -
1,169,480,36
6.88
存出保证金
10,057,842.2
9
- -
234,168,372.
00
244,226,214.
29
交易性金融
资产
- - -
31,929,530,7
34.12
31,929,530,7
34.12
买入返售金
融资产
100,000,000.
00
- - -
100,000,000.
00
应收利息 - - - 791,397.02 791,397.02
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 4,346,139.51 4,346,139.51
其他资产 - - - - -
资产总计
1,376,186,25
9.10
- -
32,168,836,6
42.65
33,545,022,9
01.75
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - -
14,655,148.6
6
14,655,148.6
6
应付托管费 - - - 2,931,029.75 2,931,029.75
应付证券清
算款
- - - 34,118,506.26 34,118,506.26
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 2,365,098.60 2,365,098.60
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 77.08 77.08
其他负债 - - - 23,304,911.11 23,304,911.11
负债总计 - - -
77,374,771.4
6
77,374,771.4
6
利率敏感度
缺口
1,376,186,25
9.10
- -
32,091,461,8
71.19
33,467,648,1
30.29
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 140 页 共 179 页
于 2019年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 0.10%(2018 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2018年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪中证 500 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组
合中，中证 500指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
42,548,489,248.88 95.53 31,929,530,734.12 95.40
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 42,548,489,248.88 95.53 31,929,530,734.12 95.40
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2019年 12
月 31日 ）
上年度末（ 2018年 12
月 31日 ）
1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升
5%
2,219,189,016.58 1,671,709,024.11
2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降
5%
-2,219,189,016.58 -1,671,709,024.11
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2019年度，本基金申购基金份额的对价总额为 56,545,477,355.30 元(2018年度：
41,497,494,628.05 元)，其中包括以股票支付的申购款 25,172,184,478.48 元和以现金支
付的申购款 31,373,292,876.82 元 (2018 年度：其中包括以股票支付的申购款
17,724,008,114.51元和以现金支付的申购款 23,773,486,513.54元)。
(2) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为 42,053,115,320.63 元，属于第二层次的余额为
539,392,128.25 元，无属于第三层次的余额 (2018 年 12 月 31 日：第一层次
31,745,855,156.15元，第二层次 183,151,838.86元，第三层次 523,739.11元)。
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第
二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
合计
债券投资
权益工具投资
2019年 1月 1日
-
523,739.11
523,739.11
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第三层次
-
-
-
转出第三层次
-
523,739.11
523,739.11
当期利得或损失总额
-
-
-
——计入损益的利得或损失
-
-
-
2019年 12月 31日
-
-
-
-
-
-
2019年 12月 31日仍持有的资产计入 2019年度损益的未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
交易性金融资产
合计
债券投资
权益工具投资
2018年 1月 1日
-
-
-
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第三层次
-
523,739.11
523,739.11
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 143 页 共 179 页
转出第三层次
-
-
-
当期利得或损失总额
-
-
-
——计入损益的利得或损失
-
-
-
2018年 12月 31日
-
523,739.11
523,739.11
-
-11,828,598.39
-11,828,598.39
2018年 12月 31日仍持有的资产计入 2018年度损益的未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2018年 12月 31日
公允价值
估值技术
不可观察输入值
名称
范围/加权平均值
与公允价值之间的关系
交易性金融资产——股票投资 523,739.11
净资产法
可回收率
30%-50%
正相关
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12
月 31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
(3) 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 42,548,489,248.88 95.41
其中：股票 42,548,489,248.88 95.41
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 44,018,200.00 0.10
其中：债券 44,018,200.00 0.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,726,820,451.72 3.87
8 其他资产 277,711,641.09 0.62
9 合计 44,597,039,541.69 100.00
1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项中不含可退替代款估
值增值。
2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 1,480,950,793.00 元，占基金资
产净值的比例为 3.33%。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 286,178,914.12 0.64
B 采矿业 1,376,286,673.83 3.09
C 制造业 24,157,135,681.85 54.24
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,189,791,264.14 2.67
E 建筑业 554,272,419.70 1.24
F 批发和零售业 1,969,739,103.44 4.42
G 交通运输、仓储和邮政业 1,492,714,012.10 3.35
H 住宿和餐饮业 188,771,008.42 0.42
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,308,139,054.14 9.67
J 金融业 2,474,079,968.78 5.55
K 房地产业 1,691,079,691.07 3.80
L 租赁和商务服务业 601,963,146.29 1.35
M 科学研究和技术服务业 251,588,487.14 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 302,826,970.05 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 145 页 共 179 页
P 教育 44,159,710.10 0.10
Q 卫生和社会工作 371,574,700.92 0.83
R 文化、体育和娱乐业 835,085,242.67 1.87
S 综合 439,588,550.76 0.99
合计 42,534,974,599.52 95.50
8.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,340,012.78 0.03
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,987,241.74 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
154,677.60 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,362.20 0.00
合计 13,489,872.36 0.03
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600745 闻泰科技 3,412,138 315,622,765. 0.71
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 146 页 共 179 页
00
2 000066 中国长城 17,426,110
271,150,271.
60
0.61
3 002463 沪电股份 11,986,120
266,211,725.2
0
0.60
4 002384 东山精密 11,127,666
255,785,467.
90
0.57
5 601099 太 平 洋 66,299,141
251,273,744.
39
0.56
6 601128 常熟银行 27,079,965
246,698,481.
15
0.55
7 600584 长电科技 11,100,433
243,987,517.
34
0.55
8 300014 亿纬锂能 4,714,121
236,460,309.
36
0.53
9 600426 华鲁恒升 11,284,012
224,213,318.
44
0.50
10 002049 紫光国微 4,266,147
216,890,913.
48
0.49
11 002371 北方华创 2,440,523
214,766,024.
00
0.48
12 300383 光环新网 10,669,496
214,136,784.
72
0.48
13 002439 启明星辰 6,243,125
211,017,625.0
0
0.47
14 600201 生物股份 11,243,374
210,475,961.
28
0.47
15 600536 中国软件 2,918,264
209,210,346.
16
0.47
16 300207 欣 旺 达 10,697,115
208,807,684.
80
0.47
17 002340 格 林 美 41,066,965
199,996,119.5
5
0.45
18 601872 招商轮船 24,202,309
199,911,072.3
4
0.45
19 002465 海格通信 18,243,566
197,577,819.
78
0.44
20 600763 通策医疗 1,926,329
197,506,512.
37
0.44
21 002812 恩捷股份 3,905,314
197,218,357.
00
0.44
22 002129 中环股份 16,546,301
195,411,814.8
1
0.44
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 147 页 共 179 页
23 300012 华测检测 13,095,882
195,259,600.
62
0.44
24 300253 卫宁健康 13,002,878
194,783,112.4
4
0.44
25 002065 东华软件 18,423,988
190,135,556.
16
0.43
26 300088 长信科技 18,314,337
188,088,240.
99
0.42
27 002127 南极电商 17,017,012
185,655,600.
92
0.42
28 600739 辽宁成大 12,096,649
184,231,964.
27
0.41
29 002273 水晶光电 11,164,636
180,420,517.
76
0.41
30 600801 华新水泥 6,727,293
177,802,353.
99
0.40
31 002821 凯 莱 英 1,362,418
176,433,131.
00
0.40
32 002353 杰瑞股份 4,721,621
174,511,112.1
6
0.39
33 002180 纳 思 达 5,230,948
172,202,808.
16
0.39
34 002797 第一创业 20,829,066
170,139,666.
48
0.38
35 300315 掌趣科技 27,295,500
168,413,235.
00
0.38
36 000050 深天马Ａ 10,120,785
164,867,587.
65
0.37
37 601233 桐昆股份 10,931,154
163,857,998.
46
0.37
38 000988 华工科技 7,987,893
162,074,348.
97
0.36
39 000401 冀东水泥 9,344,182
158,944,535.
82
0.36
40 000009 中国宝安 25,533,050
158,049,579.
50
0.35
41 000750 国海证券 29,218,520
156,026,896.
80
0.35
42 600885 宏发股份 4,451,649
153,359,308.
05
0.34
43 600673 东 阳 光 14,927,366
152,856,227.
84
0.34
44 000623 吉林敖东 9,212,748
152,286,724.
44
0.34
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 148 页 共 179 页
45 002078 太阳纸业 15,421,905
151,751,545.
20
0.34
46 300285 国瓷材料 6,632,141
151,544,421.
85
0.34
47 002268 卫 士 通 5,819,456
150,083,770.
24
0.34
48 600298 安琪酵母 4,878,686
149,629,299.
62
0.34
49 300529 健帆生物 2,066,452
148,453,911.6
8
0.33
50 600150 中国船舶 6,780,580
147,545,420.
80
0.33
51 002507 涪陵榨菜 5,469,777
146,207,139.
21
0.33
52 002195 二三四五 46,300,637
145,971,057.
51
0.33
53 600161 天坛生物 5,167,459
144,378,804.
46
0.32
54 002926 华西证券 12,998,776
143,116,523.7
6
0.32
55 600642 申能股份 24,337,163
141,398,917.
03
0.32
56 600699 均胜电子 7,858,136
140,660,634.
40
0.32
57 002500 山西证券 16,818,021
139,421,394.
09
0.31
58 603517 绝味食品 2,994,801
139,108,506.
45
0.31
59 002131 利欧股份 46,087,515
136,879,919.
55
0.31
60 600909 华安证券 18,904,025
136,494,382.
50
0.31
61 000975 银泰黄金 9,985,214
135,898,762.
54
0.31
62 300296 利 亚 德 17,582,926
134,861,042.
42
0.30
63 300168 万达信息 8,699,114
134,227,329.
02
0.30
64 000998 隆平高科 9,123,336
134,204,272.
56
0.30
65 600256 广汇能源 40,233,570
133,173,116.7
0
0.30
66 002572 索 菲 亚 6,352,745
133,090,007.
75
0.30
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 149 页 共 179 页
67 002373 千方科技 7,360,216
132,778,296.
64
0.30
68 603444 吉 比 特 443,072
132,252,561.
28
0.30
69 601100 恒立液压 2,642,604
131,469,549.
00
0.30
70 600704 物产中大 25,020,514
131,357,698.
50
0.29
71 600325 华发股份 16,775,906
131,355,343.
98
0.29
72 600879 航天电子 21,708,626
129,817,583.
48
0.29
73 600143 金发科技 17,830,818
129,808,355.
04
0.29
74 000686 东北证券 13,940,680
129,648,324.
00
0.29
75 601231 环旭电子 6,726,818
129,356,710.
14
0.29
76 002387 维 信 诺 8,189,711
128,173,404.
90
0.29
77 601799 星宇股份 1,347,383
127,974,437.
34
0.29
78 600079 人福医药 9,391,492
126,879,056.
92
0.28
79 600528 中铁工业 10,996,674
126,461,751.
00
0.28
80 600486 扬农化工 1,841,469
126,380,017.
47
0.28
81 002385 大 北 农 25,229,421
125,642,516.
58
0.28
82 002250 联化科技 7,318,185
125,360,509.
05
0.28
83 601168 西部矿业 18,895,688
125,089,454.
56
0.28
84 600132 重庆啤酒 2,403,914
124,907,371.
44
0.28
85 600728 佳都科技 13,195,317
123,772,073.
46
0.28
86 002013 中航机电 17,789,766
123,460,976.
04
0.28
87 000513 丽珠集团 3,652,705
123,096,158.
50
0.28
88 000999 华润三九 3,883,079
123,015,942.
72
0.28
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 150 页 共 179 页
89 600446 金证股份 5,958,570
122,627,370.
60
0.28
90 002670 国盛金控 9,581,152
121,776,441.
92
0.27
91 002223 鱼跃医疗 5,967,433
121,258,238.
56
0.27
92 600460 士 兰 微 7,808,563
120,798,469.
61
0.27
93 002019 亿帆医药 7,421,476
120,598,985.
00
0.27
94 002281 光迅科技 4,032,874
120,098,987.
72
0.27
95 600567 山鹰纸业 31,792,146
119,856,390.4
2
0.27
96 002174 游族网络 5,270,735
119,330,303.8
5
0.27
97 600895 张江高科 7,676,917
117,533,599.2
7
0.26
98 603858 步长制药 5,631,603
116,123,653.8
6
0.26
99 000778 新兴铸管 27,672,301
115,393,495.1
7
0.26
100 002152 广电运通 11,955,418
114,891,566.9
8
0.26
101 000997 新 大 陆 7,233,783
114,872,474.0
4
0.26
102 002074 国轩高科 7,892,036
114,829,123.8
0
0.26
103 000878 云南铜业 8,392,889
114,646,863.7
4
0.26
104 000547 航天发展 11,159,980
114,054,995.6
0
0.26
105 300418 昆仑万维 6,797,290
113,854,607.5
0
0.26
106 600572 康 恩 贝 18,490,673
113,717,638.9
5
0.26
107 002110 三钢闽光 12,096,441
113,222,687.7
6
0.25
108 600820 隧道股份 18,697,304
112,931,716.1
6
0.25
109 600521 华海药业 6,524,379
112,610,781.5
4
0.25
110 600410 华胜天成 10,877,951
112,151,674.8
1
0.25
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 151 页 共 179 页
111 600273 嘉化能源 9,912,710
111,517,987.5
0
0.25
112 300308 中际旭创 2,125,495
110,844,564.2
5
0.25
113 002092 中泰化学 16,322,914
110,832,586.0
6
0.25
114 000581 威孚高科 5,806,475
110,613,348.7
5
0.25
115 603659 璞 泰 来 1,297,584
110,489,277.6
0
0.25
116 600497 驰宏锌锗 25,189,702
110,330,894.7
6
0.25
117 600466 蓝光发展 14,909,350
109,881,909.
50
0.25
118 600845 宝信软件 3,329,311
109,534,331.
90
0.25
119 603939 益丰药房 1,494,489
109,426,484.
58
0.25
120 603000 人 民 网 5,523,972
109,319,405.
88
0.25
121 002075 沙钢股份 17,514,703
109,116,599.6
9
0.24
122 002212 南洋股份 5,736,355
109,048,108.
55
0.24
123 600549 厦门钨业 8,358,962
109,000,864.
48
0.24
124 601966 玲珑轮胎 4,731,867
108,501,710.
31
0.24
125 601005 重庆钢铁 58,146,466
107,570,962.
10
0.24
126 000830 鲁西化工 10,187,698
107,072,705.
98
0.24
127 300058 蓝色光标 18,928,802
106,947,731.
30
0.24
128 300274 阳光电源 10,130,304
106,672,101.
12
0.24
129 000060 中金岭南 24,772,817
106,523,113.1
0
0.24
130 600839 四川长虹 36,568,606
106,414,643.
46
0.24
131 300113 顺网科技 4,139,040
106,331,937.
60
0.24
132 002690 美亚光电 2,706,426
105,821,256.
60
0.24
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 152 页 共 179 页
133 000636 风华高科 7,084,132
105,482,725.
48
0.24
134 600884 杉杉股份 7,787,838
105,213,691.
38
0.24
135 300166 东方国信 8,045,270
104,588,510.
00
0.23
136 600415 小商品城 26,880,421
104,027,229.
27
0.23
137 000960 锡业股份 9,939,292
103,766,208.
48
0.23
138 000039 中集集团 10,539,477
103,497,664.
14
0.23
139 600260 凯乐科技 7,609,981
103,267,442.
17
0.23
140 601333 广深铁路 33,610,805
102,849,063.
30
0.23
141 600881 亚泰集团 32,234,032
102,826,562.
08
0.23
142 002217 合 力 泰 18,517,053
102,769,644.
15
0.23
143 600315 上海家化 3,313,673
102,525,042.
62
0.23
144 600258 首旅酒店 4,960,754
102,241,139.
94
0.23
145 300251 光线传媒 8,656,524
102,146,983.
20
0.23
146 600779 水 井 坊 1,970,692
101,983,311.0
0
0.23
147 300001 特 锐 德 5,935,400
101,970,172.
00
0.23
148 601866 中远海发 39,300,222
101,787,574.
98
0.23
149 600376 首开股份 12,769,329
101,771,552.
13
0.23
150 600021 上海电力 12,567,674
101,169,775.
70
0.23
151 300316 晶盛机电 6,387,607
100,413,182.
04
0.23
152 600959 江苏有线 25,213,760
100,350,764.
80
0.23
153 600875 东方电气 10,890,159
100,080,561.
21
0.22
154 000089 深圳机场 10,187,200
99,528,944.0
0
0.22
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 153 页 共 179 页
155 600380 健 康 元 9,608,290
99,445,801.5
0
0.22
156 002191 劲嘉股份 8,688,059
99,130,753.1
9
0.22
157 600160 巨化股份 13,614,542 99,113,865.76 0.22
158 600811 东方集团 29,425,873
98,870,933.2
8
0.22
159 600718 东软集团 8,595,141
97,554,850.3
5
0.22
160 000690 宝新能源 17,259,512
97,516,242.8
0
0.22
161 600776 东方通信 4,678,788
97,459,154.0
4
0.22
162 002807 江阴银行 20,798,503
96,921,023.9
8
0.22
163 603338 浙江鼎力 1,354,227
96,827,230.5
0
0.22
164 600155 华创阳安 6,864,504
96,308,991.1
2
0.22
165 300115 长盈精密 5,404,713
96,149,844.2
7
0.22
166 002368 太极股份 2,468,915
96,090,171.8
0
0.22
167 000983 西山煤电 15,629,700
95,810,061.0
0
0.22
168 600755 厦门国贸 13,017,315
95,547,092.1
0
0.21
169 600166 福田汽车 45,596,536
95,296,760.2
4
0.21
170 300009 安科生物 6,266,063
94,554,890.6
7
0.21
171 600392 盛和资源 10,410,331
94,421,702.1
7
0.21
172 600580 卧龙电驱 7,850,645
94,364,752.9
0
0.21
173 600022 山东钢铁 65,068,930
93,048,569.9
0
0.21
174 600643 爱建集团 9,649,551
92,635,689.6
0
0.21
175 600094 大 名 城 15,818,850
92,540,272.5
0
0.21
176 603882 金域医学 1,805,745
92,490,258.9
0
0.21
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 154 页 共 179 页
177 000825 太钢不锈 22,503,748
92,040,329.3
2
0.21
178 002589 瑞康医药 11,947,450
91,875,890.5
0
0.21
179 000402 金 融 街 11,266,233 91,481,811.96 0.21
180 600373 中文传媒 6,690,979
91,064,224.1
9
0.20
181 000729 燕京啤酒 13,958,475
91,009,257.0
0
0.20
182 002085 万丰奥威 12,995,477
90,968,339.0
0
0.20
183 600282 南钢股份 26,329,779
90,837,737.5
5
0.20
184 600808 马钢股份 29,557,249
90,740,754.4
3
0.20
185 600266 城建发展 11,174,183
90,510,882.3
0
0.20
186 000970 中科三环 8,415,997
90,471,967.7
5
0.20
187 300027 华谊兄弟 19,408,811
89,862,794.9
3
0.20
188 603885 吉祥航空 5,969,812
89,547,180.0
0
0.20
189 600737 中粮糖业 10,578,274
89,492,198.0
4
0.20
190 600026 中远海能 13,998,505
89,310,461.9
0
0.20
191 600167 联美控股 6,781,926
89,250,146.1
6
0.20
192 002233 塔牌集团 7,076,173
89,159,779.8
0
0.20
193 600216 浙江医药 6,671,308
89,061,961.8
0
0.20
194 600967 内蒙一机 8,372,814
89,003,012.8
2
0.20
195 002221 东华能源 11,447,132
88,829,744.3
2
0.20
196 000021 深 科 技 7,282,770
88,704,138.6
0
0.20
197 300010 立 思 辰 6,864,882
88,625,626.6
2
0.20
198 603707 健友股份 2,134,734
88,548,766.3
2
0.20
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 155 页 共 179 页
199 002407 多 氟 多 6,745,968
88,439,640.4
8
0.20
200 600171 上海贝岭 5,578,156
87,855,957.0
0
0.20
201 600037 歌华有线 9,659,340
87,030,653.4
0
0.20
202 000563 陕国投Ａ 19,609,286
86,869,136.9
8
0.20
203 600804 鹏 博 士 14,172,791
86,737,480.9
2
0.19
204 600754 锦江酒店 3,040,288
86,529,868.4
8
0.19
205 601699 潞安环能 11,878,887
86,240,719.6
2
0.19
206 600435 北方导航 10,302,507
85,716,858.2
4
0.19
207 601098 中南传媒 7,105,091
84,834,786.5
4
0.19
208 600777 新潮能源 40,370,000
84,777,000.0
0
0.19
209 600060 海信视像 7,786,853
84,487,355.0
5
0.19
210 002317 众生药业 6,618,485
84,054,759.5
0
0.19
211 002372 伟星新材 6,377,831
83,996,034.2
7
0.19
212 000031 大 悦 城 11,688,092
83,920,500.5
6
0.19
213 601118 海南橡胶 16,969,895
83,491,883.4
0
0.19
214 600064 南京高科 8,551,202
83,374,219.5
0
0.19
215 603866 桃李面包 1,959,300
83,152,692.0
0
0.19
216 000598 兴蓉环境 17,718,140
82,034,988.2
0
0.18
217 603816 顾家家居 1,787,257
81,731,262.6
1
0.18
218 300244 迪安诊断 3,686,305
81,577,929.6
5
0.18
219 600782 新钢股份 15,823,413
81,174,108.6
9
0.18
220 600511 国药股份 2,968,833
81,019,452.5
7
0.18
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 156 页 共 179 页
221 600640 号百控股 3,138,167
80,996,090.2
7
0.18
222 000883 湖北能源 19,363,889
80,747,417.1
3
0.18
223 002038 双鹭药业 6,121,847
80,502,288.0
5
0.18
224 603228 景旺电子 1,825,593
79,997,485.2
6
0.18
225 000932 华菱钢铁 16,729,416
79,966,608.4
8
0.18
226 000807 云铝股份 15,513,230
79,738,002.2
0
0.18
227 600409 三友化工 12,599,000
79,625,680.0
0
0.18
228 600863 内蒙华电 28,798,276
79,195,259.0
0
0.18
229 002004 华邦健康 16,026,765
79,172,219.1
0
0.18
230 601106 中国一重 27,149,900
79,006,209.0
0
0.18
231 002028 思源电气 5,735,553
78,978,564.8
1
0.18
232 601000 唐 山 港 29,963,011
77,903,828.6
0
0.17
233 603077 和邦生物 52,512,823
77,718,978.0
4
0.17
234 002242 九阳股份 3,083,582
77,582,923.1
2
0.17
235 002936 郑州银行 16,674,298
77,535,485.7
0
0.17
236 600597 光明乳业 6,078,893
77,141,152.1
7
0.17
237 300133 华策影视 10,417,305
77,088,057.0
0
0.17
238 601958 金钼股份 9,593,679
76,845,368.7
9
0.17
239 002583 海 能 达 9,105,370
76,576,161.7
0
0.17
240 002440 闰土股份 6,820,400
76,388,480.0
0
0.17
241 002414 高德红外 3,708,947
76,333,887.0
0
0.17
242 000877 天山股份 6,438,890
76,300,846.5
0
0.17
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 157 页 共 179 页
243 002064 华峰氨纶 12,143,666
75,897,912.5
0
0.17
244 603806 福 斯 特 1,537,183
74,707,093.8
0
0.17
245 000027 深圳能源 12,021,846
74,655,663.6
6
0.17
246 600970 中材国际 10,692,229
74,524,836.1
3
0.17
247 000738 航发控制 5,675,262
74,175,674.3
4
0.17
248 600008 首创股份 22,537,224
74,147,466.9
6
0.17
249 601179 中国西电 20,308,695
73,923,649.8
0
0.17
250 600138 中 青 旅 5,865,419
73,904,279.4
0
0.17
251 002048 宁波华翔 4,765,550
73,675,403.0
0
0.17
252 603883 老 百 姓 1,144,810
73,359,424.8
0
0.16
253 000559 万向钱潮 13,656,510
73,335,458.7
0
0.16
254 300072 三聚环保 11,598,145
73,300,276.4
0
0.16
255 601689 拓普集团 4,192,587
73,076,791.4
1
0.16
256 600500 中化国际 13,745,175
72,849,427.5
0
0.16
257 600827 百联股份 8,110,808
72,835,055.8
4
0.16
258 000930 中粮科技 11,021,423
72,741,391.8
0
0.16
259 600729 重庆百货 2,431,713
72,586,633.0
5
0.16
260 000528 柳
工 10,457,136
72,572,523.8
4
0.16
261 002399 海 普 瑞 3,704,999
72,284,530.4
9
0.16
262 600388 龙净环保 7,412,159
72,268,550.2
5
0.16
263 000685 中山公用 8,750,388
72,103,197.1
2
0.16
264 600039 四川路桥 21,458,683
72,101,174.8
8
0.16
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 158 页 共 179 页
265 600507 方大特钢 7,162,882
72,058,592.9
2
0.16
266 000008 神州高铁 19,756,832
71,717,300.1
6
0.16
267 600649 城投控股 12,514,256
71,581,544.3
2
0.16
268 600515 海航基础 15,901,820 70,922,117.20 0.16
269 600633 浙数文化 7,747,824
70,892,589.6
0
0.16
270 601718 际华集团 21,735,185
70,856,703.1
0
0.16
271 600056 中国医药 5,394,454
70,397,624.7
0
0.16
272 300180 华峰超纤 7,956,828
70,338,359.5
2
0.16
273 002831 裕同科技 2,627,418
69,757,947.9
0
0.16
274 000712 锦龙股份 4,556,888
69,264,697.6
0
0.16
275 000028 国药一致 1,524,959
69,172,140.2
4
0.16
276 000488 晨鸣纸业 13,558,850
69,014,546.5
0
0.15
277 600062 华润双鹤 5,283,468
68,949,257.4
0
0.15
278 600120 浙江东方 7,895,766
68,930,037.1
8
0.15
279 601717 郑 煤 机 10,653,343
68,927,129.2
1
0.15
280 601228 广 州 港 17,975,060
68,844,479.8
0
0.15
281 000090 天健集团 12,949,711
68,633,468.3
0
0.15
282 600598 北 大 荒 7,031,084
68,482,758.1
6
0.15
283 600158 中体产业 6,826,456
68,469,353.6
8
0.15
284 002056 横店东磁 8,341,516
68,400,431.2
0
0.15
285 300182 捷成股份 19,501,648
68,060,751.5
2
0.15
286 300026 红日药业 19,274,301
67,652,796.5
1
0.15
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 159 页 共 179 页
287 600348 阳泉煤业 12,222,115
67,588,295.9
5
0.15
288 002155 湖南黄金 8,554,400
67,494,216.0
0
0.15
289 000887 中鼎股份 7,452,929
67,449,007.4
5
0.15
290 600823 世茂股份 14,861,432
66,876,444.0
0
0.15
291 600908 无锡银行 11,999,532
66,597,402.6
0
0.15
292 000158 常山北明 9,752,405 66,511,402.10 0.15
293 000400 许继电气 6,173,481
66,488,390.3
7
0.15
294 000012 南
玻Ａ 13,258,529
66,425,230.2
9
0.15
295 601598 中国外运 15,591,047
66,417,860.2
2
0.15
296 600648 外 高 桥 3,800,526
66,015,136.6
2
0.15
297 600418 江淮汽车 13,132,799
65,926,650.9
8
0.15
298 002002 鸿达兴业 15,788,904
65,681,840.6
4
0.15
299 601608 中信重工 17,616,932
65,534,987.0
4
0.15
300 600307 酒钢宏兴 31,682,991
65,266,961.4
6
0.15
301 002030 达安基因 5,663,317
65,128,145.5
0
0.15
302 600563 法拉电子 1,314,931
65,023,337.9
5
0.15
303 000826 启迪环境 7,076,230
64,959,791.4
0
0.15
304 600277 亿利洁能 14,242,910
64,947,669.6
0
0.15
305 002266 浙富控股 15,703,619
64,698,910.2
8
0.15
306 002408 齐翔腾达 9,001,387
64,359,917.0
5
0.14
307 600717 天 津 港 10,200,546
64,059,428.8
8
0.14
308 601880 大 连 港 31,492,233
63,929,232.9
9
0.14
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 160 页 共 179 页
309 000301 东方盛虹 12,317,387
63,804,064.6
6
0.14
310 002183 怡 亚 通 15,100,419
63,572,763.9
9
0.14
311 002701 奥 瑞 金 14,411,340
63,554,009.4
0
0.14
312 002665 首航高科 18,818,955
63,231,688.8
0
0.14
313 000156 华数传媒 5,977,118 62,401,111.92 0.14
314 600862 中航高科 5,654,513
62,312,733.2
6
0.14
315 000681 视觉中国 3,610,148
62,238,951.5
2
0.14
316 000732 泰禾集团 10,103,282
62,135,184.3
0
0.14
317 002640 跨 境 通 8,035,958
62,037,595.7
6
0.14
318 000758 中色股份 13,997,568
61,309,347.8
4
0.14
319 000078 海王生物 16,411,575
61,215,174.7
5
0.14
320 600557 康缘药业 4,121,553
60,751,691.2
2
0.14
321 002244 滨江集团 12,317,354
60,601,381.6
8
0.14
322 002815 崇达技术 3,489,203
60,328,319.8
7
0.14
323 300134 大富科技 3,906,615
60,240,003.3
0
0.14
324 002280 联络互动 15,370,500
59,483,835.0
0
0.13
325 601928 凤凰传媒 7,777,048
59,183,335.2
8
0.13
326 002302 西部建设 5,227,170
59,014,749.3
0
0.13
327 002603 以岭药业 4,746,831
59,003,109.3
3
0.13
328 300002 神州泰岳 18,094,208 58,987,118.08 0.13
329 000718 苏宁环球 15,428,800
58,938,016.0
0
0.13
330 002925 盈趣科技 1,339,172
58,856,609.4
0
0.13
331 600901 江苏租赁 9,307,993 58,826,515.7 0.13
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 161 页 共 179 页
6
332 002426 胜利精密 24,909,001
58,785,242.3
6
0.13
333 002444 巨星科技 5,450,688
58,540,389.1
2
0.13
334 000717 韶钢松山 12,290,100
58,255,074.0
0
0.13
335 600664 哈药股份 15,353,737
58,190,663.2
3
0.13
336 002635 安洁科技 3,490,053
58,179,183.5
1
0.13
337 000727 华东科技 27,644,000
57,775,960.0
0
0.13
338 603712 七 一 二 2,380,900
57,570,162.0
0
0.13
339 002709 天赐材料 2,776,980
57,483,486.0
0
0.13
340 601611 中国核建 8,049,717
57,394,482.2
1
0.13
341 300324 旋极信息 10,594,093
57,376,920.8
0
0.13
342 600316 洪都航空 4,402,905
57,369,852.1
5
0.13
343 000813 德展健康 9,098,027
57,226,589.8
3
0.13
344 000959 首钢股份 16,173,251
57,091,576.0
3
0.13
345 002390 信邦制药 10,869,566
57,065,221.5
0
0.13
346 600499 科达洁能 13,121,470
56,815,965.1
0
0.13
347 600748 上实发展 9,532,433
56,622,652.0
2
0.13
348 600645 中源协和 3,327,164
56,328,886.5
2
0.13
349 601678 滨化股份 10,973,366
56,073,900.2
6
0.13
350 600339 中油工程 16,521,334
56,007,322.2
6
0.13
351 002839 张家港行 9,393,200
55,795,608.0
0
0.13
352 601975 招商南油 19,795,143
55,624,351.8
3
0.12
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 162 页 共 179 页
353 600125 铁龙物流 9,284,824
55,523,247.5
2
0.12
354 002203 海亮股份 5,405,184
55,403,136.0
0
0.12
355 600859 王 府 井 3,953,920
55,315,340.8
0
0.12
356 000501 鄂武商Ａ 4,163,890
55,296,459.2
0
0.12
357 600765 中航重机 5,389,248
55,132,007.0
4
0.12
358 600835 上海机电 3,322,354
55,051,405.7
8
0.12
359 000519 中兵红箭 7,222,276
55,033,743.1
2
0.12
360 000967 盈峰环境 8,901,617
54,922,976.8
9
0.12
361 600195 中牧股份 4,748,728
54,847,808.4
0
0.12
362 600291 西水股份 6,099,353
54,833,183.4
7
0.12
363 600017 日 照 港 18,758,122
54,586,135.0
2
0.12
364 600312 平高电气 8,446,216
54,562,555.3
6
0.12
365 603233 大 参 林 1,039,786
54,328,818.5
0
0.12
366 600073 上海梅林 6,782,577
54,057,138.6
9
0.12
367 600582 天地科技 16,917,697
53,967,453.4
3
0.12
368 600259 广晟有色 1,543,523
53,668,294.7
1
0.12
369 000543 皖能电力 11,557,336
53,626,039.0
4
0.12
370 600565 迪马股份 14,940,200
53,485,916.0
0
0.12
371 600141 兴发集团 5,201,318
53,469,549.0
4
0.12
372 000987 越秀金控 5,444,005
52,643,528.3
5
0.12
373 600545 卓郎智能 8,717,506
52,607,578.4
2
0.12
374 002419 天虹股份 4,966,745
52,399,159.7
5
0.12
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 163 页 共 179 页
375 600751 海航科技 17,820,747
52,214,788.7
1
0.12
376 601200 上海环境 4,702,800
52,201,080.0
0
0.12
377 002491 通鼎互联 7,889,104
52,146,977.4
4
0.12
378 002745 木 林 森 3,798,728
51,700,688.0
8
0.12
379 600317 营 口 港 20,266,743
51,680,194.6
5
0.12
380 000006 深振业Ａ 9,627,354
51,602,617.4
4
0.12
381 002249 大洋电机 13,198,558
50,946,433.8
8
0.11
382 600478 科 力 远 11,472,700
50,479,880.0
0
0.11
383 002434 万 里 扬 5,299,900
50,243,052.0
0
0.11
384 002920 德赛西威 1,648,029
49,984,719.5
7
0.11
385 002505 大康农业 28,561,257
49,982,199.7
5
0.11
386 000761 本钢板材 12,662,111
49,888,717.3
4
0.11
387 002051 中工国际 5,102,840
49,599,604.8
0
0.11
388 002128 露天煤业 5,711,728
49,463,564.4
8
0.11
389 600869 智慧能源 10,076,954
49,377,074.6
0
0.11
390 002382 蓝帆医疗 4,066,734
48,549,150.7
6
0.11
391 000848 承德露露 6,134,241
48,276,476.6
7
0.11
392 002544 杰赛科技 3,544,401
48,274,741.6
2
0.11
393 600126 杭钢股份 9,865,820
48,243,859.8
0
0.11
394 002285 世 联 行 12,719,154
47,696,827.5
0
0.11
395 603198 迎驾贡酒 2,392,464
47,657,882.8
8
0.11
396 002118 紫鑫药业 7,602,282
47,438,239.6
8
0.11
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 164 页 共 179 页
397 600787 中储股份 9,105,041
47,437,263.6
1
0.11
398 601326 秦港股份 14,806,700
47,233,373.0
0
0.11
399 002176 江特电机 12,404,400
46,640,544.0
0
0.10
400 601139 深圳燃气 5,874,158
45,994,657.1
4
0.10
401 600759 洲际油气 16,496,506
45,695,321.6
2
0.10
402 002470 金 正 大 17,106,795
45,504,074.7
0
0.10
403 000564 供销大集 18,719,101
44,738,651.3
9
0.10
404 603568 伟明环保 1,938,160
44,461,390.4
0
0.10
405 300376 易 事 特 9,694,500
44,400,810.0
0
0.10
406 603377 东方时尚 2,418,385
44,159,710.1
0
0.10
407 000062 深圳华强 3,090,796
44,012,935.0
4
0.10
408 600770 综艺股份 8,145,778
43,905,743.4
2
0.10
409 601019 山东出版 6,283,600
43,671,020.0
0
0.10
410 603888 新 华 网 2,062,356 43,515,711.60 0.10
411 603515 欧普照明 1,547,242
43,492,972.6
2
0.10
412 002573 清新环境 6,737,742
43,458,435.9
0
0.10
413 002375 亚厦股份 7,484,985
43,412,913.0
0
0.10
414 002681 奋达科技 8,083,899
43,348,156.4
2
0.10
415 000537 广宇发展 5,534,905 43,006,211.85 0.10
416 300197 铁汉生态 13,994,541
42,823,295.4
6
0.10
417 300297 蓝盾股份 7,428,036
41,894,123.0
4
0.09
418 601016 节能风电 17,342,500
41,795,425.0
0
0.09
419 002093 国脉科技 5,177,613 41,731,560.7 0.09
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 165 页 共 179 页
8
420 300159 新研股份 10,619,572
41,628,722.2
4
0.09
421 600639 浦东金桥 3,064,992
41,377,392.0
0
0.09
422 002867 周 大 生 2,169,700 41,311,088.00 0.09
423 600694 大商股份 1,496,787
40,996,995.9
3
0.09
424 603328 依顿电子 3,653,767
40,745,642.4
4
0.09
425 002358 森源电气 5,811,848
40,624,817.5
2
0.09
426 000553 安道麦 A 4,044,584
40,445,840.0
0
0.09
427 600329 中新药业 2,885,256
39,989,648.1
6
0.09
428 600575 淮河能源 15,506,200
39,850,934.0
0
0.09
429 603766 隆鑫通用 10,680,018
39,836,467.1
4
0.09
430 300459 金科文化 12,414,667
39,602,787.7
3
0.09
431 000061 农 产 品 7,017,619
39,228,490.2
1
0.09
432 600757 长江传媒 6,360,433
39,180,267.2
8
0.09
433 000426 兴业矿业 7,792,340
38,727,929.8
0
0.09
434 600623 华谊集团 5,822,259
38,718,022.3
5
0.09
435 300257 开山股份 3,550,265
38,626,883.2
0
0.09
436 002503 搜 于 特 16,075,652
38,420,808.2
8
0.09
437 000937 冀中能源 10,481,884
38,363,695.4
4
0.09
438 600985 淮北矿业 3,831,054
38,272,229.4
6
0.09
439 601001 大同煤业 8,691,887
38,244,302.8
0
0.09
440 600006 东风汽车 8,312,762
38,072,449.9
6
0.09
441 000869 张
裕Ａ 1,312,530 37,669,611.00 0.08
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 166 页 共 179 页
442 002625 光启技术 4,266,592
37,617,316.8
0
0.08
443 002366 台海核电 5,388,794
37,506,006.2
4
0.08
444 000536 华映科技 13,717,387
37,036,944.9
0
0.08
445 000990 诚志股份 2,498,700
37,030,734.0
0
0.08
446 600098 广州发展 5,659,260 37,011,560.40 0.08
447 002424 贵州百灵 4,212,463
36,690,552.7
3
0.08
448 002672 东江环保 4,047,188
36,424,692.0
0
0.08
449 000980 众泰汽车 12,429,600
36,418,728.0
0
0.08
450 000600 建投能源 7,441,566
36,389,257.7
4
0.08
451 600428 中远海特 9,728,372 36,384,111.28 0.08
452 600058 五矿发展 4,507,701
36,151,762.0
2
0.08
453 600903 贵州燃气 2,420,660
35,777,354.8
0
0.08
454 600657 信达地产 8,870,662
35,393,941.3
8
0.08
455 601615 明阳智能 2,868,930
35,287,839.0
0
0.08
456 600338 西藏珠峰 2,800,547
35,006,837.5
0
0.08
457 600350 山东高速 7,096,427
34,843,456.5
7
0.08
458 601801 皖新传媒 6,342,595
34,757,420.6
0
0.08
459 000766 通化金马 5,309,677
34,725,287.5
8
0.08
460 002948 青岛银行 5,753,100
34,173,414.0
0
0.08
461 603486 科 沃 斯 1,670,081
33,885,943.4
9
0.08
462 603556 海兴电力 2,045,090
33,334,967.0
0
0.07
463 002416 爱 施 德 4,359,717
33,177,446.3
7
0.07
464 600053 九鼎投资 1,296,055 32,958,678.6 0.07
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 167 页 共 179 页
5
465 600874 创业环保 4,576,952
32,908,284.8
8
0.07
466 002653 海 思 科 1,597,981
32,534,893.1
6
0.07
467 601127 小康股份 2,830,848
32,271,667.2
0
0.07
468 600707 彩虹股份 7,488,500
31,451,700.0
0
0.07
469 603056 德邦股份 2,795,239
31,055,105.2
9
0.07
470 601003 柳钢股份 5,332,000
30,125,800.0
0
0.07
471 002818 富 森 美 2,263,008
28,627,051.2
0
0.06
472 002482 广田集团 6,395,045
28,010,297.1
0
0.06
473 300199 翰宇药业 4,809,392
27,894,473.6
0
0.06
474 002437 誉衡药业 9,068,646
27,477,997.3
8
0.06
475 600335 国机汽车 4,601,360
26,687,888.0
0
0.06
476 601869 长飞光纤 787,500 26,011,125.00 0.06
477 600996 贵广网络 3,206,600
25,813,130.0
0
0.06
478 000025 特
力Ａ 1,167,224
24,745,148.8
0
0.06
479 603983 丸美股份 391,231
23,485,596.9
3
0.05
480 601969 海南矿业 3,982,200
23,056,938.0
0
0.05
481 601860 紫金银行 3,865,000
21,721,300.0
0
0.05
482 603225 新 凤 鸣 1,721,681
21,262,760.3
5
0.05
483 601811 新华文轩 1,561,451
20,595,538.6
9
0.05
484 600939 重庆建工 3,918,506
18,848,013.8
6
0.04
485 601865 福 莱 特 1,462,211
17,736,619.4
3
0.04
486 603379 三美股份 474,184 17,710,772.4 0.04
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 168 页 共 179 页
0
487 601068 中铝国际 3,158,469
17,497,918.2
6
0.04
488 603650 彤程新材 1,013,714
17,312,397.8
8
0.04
489 603355 莱克电气 727,808
17,227,215.3
6
0.04
490 603317 天味食品 355,169
15,947,088.1
0
0.04
491 603868 飞科电器 383,497
14,450,166.9
6
0.03
492 001872 招商港口 839,552
14,406,712.3
2
0.03
493 600917 重庆燃气 1,937,963 14,069,611.38 0.03
494 603256 宏和科技 921,400
13,609,078.0
0
0.03
495 002423 中粮资本 1,387,170
13,469,420.7
0
0.03
496 603025 大豪科技 1,254,900 11,883,903.00 0.03
497 002957 科瑞技术 357,897 11,728,284.69 0.03
498 002941 新疆交建 644,900 11,317,995.00 0.03
499 002946 新 乳 业 765,000 9,608,400.00 0.02
500 603877 太 平 鸟 484,272 7,394,833.44 0.02
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 688009 中国通号 1,540,000
10,456,600.0
0
0.02
2 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.00
3 688019 安集科技 4,378 560,646.68 0.00
4 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00
5 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.00
6 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
7 002972 科 安 达 1,075 21,532.25 0.00
8 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
9 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
10 603995 甬金股份 88 2,390.08 0.00
11 688139 海尔生物 49 1,415.12 0.00
12 601512 中新集团 98 1,362.20 0.00
13 600267 海正药业 80 792.80 0.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 169 页 共 179 页
14 601311 骆驼股份 22 206.36 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002405 四维图新 409,375,803.03 1.22
2 002157 正邦科技 365,633,284.14 1.09
3 002195 二三四五 322,245,311.14 0.96
4 000860 顺鑫农业 313,880,292.64 0.94
5 002916 深南电路 307,932,845.84 0.92
6 002384 东山精密 304,853,640.81 0.91
7 002049 紫光国微 278,569,899.07 0.83
8 002797 第一创业 273,288,928.53 0.82
9 300450 先导智能 272,301,842.95 0.81
10 300253 卫宁健康 268,662,827.07 0.80
11 002439 启明星辰 267,580,886.63 0.80
12 300014 亿纬锂能 260,192,929.17 0.78
13 002340 格 林 美 259,194,117.61 0.77
14 002129 中环股份 256,790,228.77 0.77
15 000623 吉林敖东 256,395,955.51 0.77
16 002465 海格通信 256,038,859.10 0.77
17 000066 中国长城 255,918,865.74 0.76
18 002075 沙钢股份 255,325,070.58 0.76
19 300383 光环新网 254,032,894.43 0.76
20 002463 沪电股份 251,316,768.32 0.75
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000860 顺鑫农业 592,726,098.05 1.77
2 002916 深南电路 481,995,914.44 1.44
3 300450 先导智能 469,391,547.04 1.40
4 002405 四维图新 437,003,235.09 1.31
5 300347 泰格医药 428,735,562.76 1.28
6 002410 广 联 达 383,485,896.77 1.15
7 002506 协鑫集成 363,431,967.09 1.09
8 000656 金科股份 348,246,169.89 1.04
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 170 页 共 179 页
9 300146 汤臣倍健 336,215,164.45 1.00
10 002299 圣农发展 333,386,703.12 1.00
11 002157 正邦科技 323,880,291.59 0.97
12 002195 二三四五 318,028,573.96 0.95
13 002049 紫光国微 304,923,523.19 0.91
14 002384 东山精密 299,548,175.58 0.90
15 002463 沪电股份 298,729,189.16 0.89
16 600183 生益科技 298,294,664.70 0.89
17 000066 中国长城 294,069,217.08 0.88
18 000723 美锦能源 288,562,005.50 0.86
19 000596 古井贡酒 281,298,328.29 0.84
20 002129 中环股份 281,043,663.83 0.84
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 45,648,714,660.75
卖出股票收入（成交）总额 43,064,229,607.78
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 44,018,200.00 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 44,018,200.00 0.10
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 171 页 共 179 页
比例（％）
1 110063 鹰 19转债 140,160 14,016,000.00 0.03
2 128086 国轩转债 130,414 13,041,400.00 0.03
3 110065 淮矿转债 50,190 5,019,000.00 0.01
4 123036 先导转债 47,978 4,797,800.00 0.01
5 110064 建工转债 36,870 3,687,000.00 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC2001 IC2001 313
329,701,680.
00
25,080,626.8
6
-
IC2003 IC2003 1,580
1,653,185,60
0.00
127,383,840.
00
-
IC2006 IC2006 2 2,065,760.00 183,760.00 -
公允价值变动总额合计（元）
152,648,226.
86
股指期货投资本期收益（元）
298,120,425.
63
股指期货投资本期公允价值变动（元）
267,442,569.
61
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期
货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动
性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 172 页 共 179 页
略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交
易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 246,214,939.08
2 应收证券清算款 26,751,157.19
3 应收股利 170,122.96
4 应收利息 4,575,421.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 277,711,641.09
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 173 页 共 179 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情
况说明
1 002384 东山精密
44,480,000.0
0
0.10
大宗交易锁
定期
2 000066 中国长城
42,805,560.0
0
0.10 转融通融出
3 600745 闻泰科技
41,033,000.0
0
0.09 转融通融出
4 600584 长电科技
20,331,500.0
0
0.05 转融通融出
5 300014 亿纬锂能 8,391,768.00 0.02 转融通融出
6 002049 紫光国微 8,134,400.00 0.02 转融通融出
7 601128 常熟银行 3,845,331.00 0.01 转融通融出
8 002384 东山精密 1,817,275.00 0.00 转融通融出
9 601099 太 平 洋 1,422,766.00 0.00 转融通融出
10 600426 华鲁恒升 1,184,252.00 0.00 转融通融出
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 688009 中国通号 10,456,600.00 0.02
科创板新股锁定
期
2 003816 中国广核 1,987,241.74 0.00 新股锁定期
3 688019 安集科技 560,646.68 0.00
科创板新股锁定
期
4 688181 八亿时空 189,377.88 0.00 新股未上市
5 688369 致远互联 154,677.60 0.00
科创板新股锁定
期
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
南方中证 500交易型
开放式指数证券投资
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 174 页 共 179 页
基金联接基金(LOF)
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
247,435 31,537.44
3,940,701
,418.00
50.50%
1,984,988
,824.00
25.44%
1,877,777
,002.00
24.06%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中央汇金投资有限责任公司 1,728,426,785.00 22.15%
2
兴业财富-兴业银行“现金宝(4号)”-
私人银行类人民币理财产品-兴业财
富-兴
298,428,855.00 3.82%
3 中国人寿保险股份有限公司传统账户 214,035,181.00 2.74%
4
中国人民财产保险股份有限公司-传
统-普通保险产品-008C-CT001沪
143,208,580.00 1.84%
5
中国平安财产保险股份有限公司-传
统-普通保险产品
90,838,787.00 1.16%
6 中国人寿保险(集团)公司 81,449,966.00 1.04%
7 中国人寿保险股份有限公司传统账户 65,458,383.00 0.84%
8 GIC PRIVATE LIMITED 64,921,320.00 0.83%
9
中国人民人寿保险股份有限公司-分
红-个险分红
56,663,070.00 0.73%
10
华泰证券股份有限公司融券专用证券
账户
38,037,554.00 0.49%
11
中国农业银行股份有限公司-南方中
证 500指数证券投资基金(LOF)
1,877,777,002.00 24.06%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年 2月 06日)基金份额 1,147,553,216.00
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 175 页 共 179 页
总额
本报告期期初基金份额总额 7,499,867,244.00
本报告期基金总申购份额 10,529,600,000.00
减：报告期基金总赎回份额 10,226,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 7,803,467,244.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
已为本基金提供审计服务 7年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）的报酬为人民币 170,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 3
60,193,489,392.8
3
68.22% 6,020,203.06 68.22% -
平安证券 2
21,795,797,601.6
1
24.70% 2,179,646.06 24.70% -
申万宏源 2 6,246,542,938.70 7.08% 624,704.84 7.08% -
银河证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 43,670,281.59 65.99% - - - -
平安证券 10,780,105.90 16.29% 7,730,000,000.00 58.01% - -
申万宏源 11,727,799.70 17.72% 5,595,000,000.00 41.99% - -
银河证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于中证 500交易型开放式指数证券
投资基金增加东北证券为申购赎回代理券商的
公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2019-01-16
2
南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠
活动的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2019-01-21
3
南方基金关于中证 500交易型开放式指数证券
投资基金增加浙商证券为申购赎回代理券商的
公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2019-02-21
4
南方基金关于中证 500交易型开放式指数证券
投资基金增加联讯证券为申购赎回代理券商的
公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2019-03-11
5
南方基金关于旗下部分基金增加华福证券为申
购赎回代理券商的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2019-07-09
6
南方基金关于中证 500交易型开放式指数证券
投资基金增加国海证券为申购赎回代理券商的
公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2019-09-03
7
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠
的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2019-12-27
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
联接基
金
1
20190306-
20191231
1,366,573,402.00 1,643,203,600.00 1,132,000,000.00 1,877,777,002.00 24.06%
机构 1
20190909-
20191231;
20190101-
20190526;
20190528-
20190618;
20190829-
20190904
1,728,426,785.00 - - 1,728,426,785.00 22.15%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立中证 500交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告》原文。
13.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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13.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
