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浦银安盛安久回报定开混合A(004801)

浦银安盛安久回报定开混合:浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金2019年年度报告摘要




浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投 资基金 2019年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2020年 3月 31日 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 2 页 共 79 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 3 页 共 79 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................... 12 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 26 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 26 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 27 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 28 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 28 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 28 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 28 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 29 6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 29 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 29 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 32 7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 32 7.2 利润表 ....................................................................................................................... 33 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 34 7.4 报表附注 .................................................................................................................... 35 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 65 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 65 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 65 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 66 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 68 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 4 页 共 79 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 68 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 68 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 68 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 69 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 69 §9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 70 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 70 §10 开放式基金份额变动....................................................................................................... 72 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................. 73 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 73 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 73 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 73 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 73 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 73 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 73 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 73 11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 75 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 78 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................. 78 §13 备查文件目录 ................................................................................................................... 79 13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 79 13.2 存放地点 .................................................................................................................. 79 13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 79 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 5 页 共 79 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 基金简称 浦银安盛安久回报定开混合 基金主代码 004801 交易代码 004801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 4月 19日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 76,238,191.92份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 浦银安盛安久回报定开混 合 A 浦银安盛安久回报定开混 合 C 下属分级基金的交易代码: 004801 004802 报告期末下属分级基金的份额总额 75,961,051.42份 277,140.50份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进 行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格 控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%。 风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 陆志俊 联系电话 021-23212888 95559 电子邮箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95559 传真 021-23212985 021-62701216 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东大道 981号 3幢 316 室 中国(上海)自由贸易试验区银 城中路 188号 办公地址 上海市淮海中路 381 号中 中国(上海)长宁区仙霞路 18 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 6 页 共 79 页


环广场 38楼 号 邮政编码 200020 200336 法定代表人 谢伟 任德奇


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.py-axa.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间 数据和指标 2019年 2018年 4月 19日(基金合同生 效日)-2018年 12月 31日 2017年 浦银安盛安久 回报定开混合 A 浦银安盛安 久回报定开 混合 C 浦银安盛安久回 报定开混合 A 浦银安盛安久 回报定开混合 C 浦银 安盛 安久 回报 定开 混合 A 浦银 安盛 安久 回报 定开 混合 C 本期已实现 收益 17,726,749.30 341,416.32 -2,055,678.27 -69,024.35 - - 本期利润 24,254,546.93 485,653.21 -6,900,842.41 -185,098.52 - - 加权平均基 金份额本期 利润 0.1547 0.1810 -0.0202 -0.0226 - - 本期加权平 均净值利润 率 15.08% 17.92% -2.04% -2.28% - - 本期基金份 额净值增长 率 11.41% 10.89% -2.02% -2.26% - - 3.1.2


期末 数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分 配利润 5,593,836.33 19,191.03 -6,900,842.41 -185,098.52 - - 期末可供分 配基金份额 利润 0.0736 0.0692 -0.0202 -0.0226 - - 期末基金资 产净值 82,315,823.82 299,069.16 334,138,960.85 7,991,680.23 - - 期末基金份 额净值 1.0837 1.0791 0.9798 0.9774 - - 3.1.3





累 计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末 基金份额累 计净值增长 率 9.16% 8.38% -2.02% -2.26% - - 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 8 页 共 79 页


关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








浦银安盛安久回报定开混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.52% 0.21% 2.52% 0.15% -1.00% 0.06% 过去六个月 3.36% 0.22% 3.74% 0.17% -0.38% 0.05% 过去一年 11.41% 0.24% 10.90% 0.24% 0.51% 0.00% 自基金合同 生效起至今 9.16% 0.24% 10.60% 0.26% -1.44% -0.02%








浦银安盛安久回报定开混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.42% 0.21% 2.52% 0.15% -1.10% 0.06% 过去六个月 3.17% 0.22% 3.74% 0.17% -0.57% 0.05% 过去一年 10.89% 0.25% 10.90% 0.24% -0.01% 0.01% 自基金合同 生效起至今 8.38% 0.24% 10.60% 0.26% -2.22% -0.02%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 10 页 共 79 页





浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 11 页 共 79 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 12 页 共 79 页


注:本基金合同于 2018年 4月 19日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度 进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































浦银安盛安久回报定开混合 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2019 0.0750 2,528,781.76 29,016.68 2,557,798.44


2018 - - - -


合计 0.0750 2,528,781.76 29,016.68 2,557,798.44


单位:人民币元





















































浦银安盛安久回报定开混合 C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2019 0.0450 36,470.96 324.56 36,795.52


2018 - - - -


合计 0.0450 36,470.96 324.56 36,795.52





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于 2007年 8月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总 部设在上海,注册资本为人民币 19.1亿元,股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从 事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至 2019年 12月 31日止,浦银安盛旗下共管理 52只基金,即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基 本面 400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新 兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利 定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日 盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配 置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活 配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选 灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫 定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸 福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债 债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资 基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放 债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛 安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银 安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基 金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛 融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛全球 智能科技股票型证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 14 页 共 79 页


安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清 算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、浦银安盛盛诺 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型 证券投资基金和浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品 建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由 系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常 的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况 下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开 发、维护事项。 另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 褚艳辉 公司旗下 部分基金 的基金经 理。 2018年 4月 19日 - 12 褚艳辉先生,南京理 工大学经济学硕士。 2004年 8月至 2008 年 4 月间曾在上海 信息中心担任宏观 经济、政策研究员。 2008年 5月到 2010 年 9 月在爱建证券 公司担任制造与消 费大类行业高级研 究员,后在上海汽车 财务公司短暂担任 投资经理助理之职。 2011 年 4 月加盟本 公司担任高级行业 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 15 页 共 79 页


研究员。2013 年 2 月至 2014年 6月, 担任本公司权益类 基金基金经理助理。 2014 年 6 月起,担 任公司旗下浦银安 盛盛世精选灵活配 置混合型证券投资 基金基金经理。2014 年 7月至 2018年 11 月,担任公司旗下浦 银安盛新经济结构 灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理。2017年 2月起, 兼任公司旗下浦银 安盛经济带崛起灵 活配置混合型证券 投资基金基金经理。 2017 年 3 月起,兼 任公司旗下浦银安 盛安和回报定期开 放混合型证券投资 基金基金经理。2018 年 4月起,兼任浦银 安盛安久回报定期 开放混合型证券投 资基金基金经理。 2018 年 8 月起,兼 任浦银安盛安恒回 报定期开放混合型 证券投资基金基金 经理。2019 年 7 月 起,兼任浦银安盛环 保新能源混合型证 券投资基金基金经 理。 注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 16 页 共 79 页


在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 管理人于 2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》(以下简称公平交 易管理规定),并分别于 2011年及 2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实 现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保 密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与 披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。 管理人用于公平交易控制方法包括: -公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易 等重大非公开投资信息相互隔离; -相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台; -明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系; -证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离,不得相互兼 任、互为备份; -严格控制不同投资组合之间的同日反向交易; -执行投资交易交易系统中的公平交易程序; -银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进 行,并对该分配过程进行监控; -定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估; -对不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价 差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的 原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。 -其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 17 页 共 79 页


基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面 是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股 票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金 的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公 司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的 报告。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年,国民经济运行总体平稳,发展质量稳步提升。从结构上看,高技术制造业和战略性 新兴产业较快增长,现代服务业增势良好,高技术产业固定资产投资增长较快。尽管中美贸易摩 擦出现反复,但市场逐步消化脱敏。相比 2018年,股票市场活跃度增强,主要宽基指数都有不错 的涨幅。行业指数中,电子、食品饮料、家电涨幅靠前,仅钢铁与建筑装饰两个行业下跌。 作为宏观经济的映射,股票市场也随之发生一定的变化,结构性、主题性机会活跃。全年来 看,消费、医药、科技均有阶段性的良好表现,特别是与传统经济周期相关度较弱、带有新消费、 新基建、高科技特征的股票受到市场青睐。科创板的开板,为市场注入了新兴的活力,带来了更 多的投资机遇。外资持续流入 A股,总额超过 3000亿,既为市场带来增量资金,也在一定程度上 影响着 A股的投资风格。金融领域与证券市场改革深入推进,资管新规、引导长期资金入市、修 订再融资办法等对股票市场影响长远。 报告期内,本基金坚持既有的投资理念:以绝对收益为投资目标,坚持稳健的投资策略,追 求好的风险收益比,力争为持有人贡献阿尔法收益。 在这一理念下,从资产配置的角度出发,基金重点配置了固定收益类资产,可以提供稳定的 收益来源,支撑组合净值的稳定。从品种上来看,主要以存单和利率债为主,配以少量的信用债, 基本都是短久期、高评级。基金加强信用研究,在投资运作中,不以下沉评级作为投资收益的来 源,有效的规避各种信用风险。权益资产占基金组合的比重尽管处于偏低的水平,但是为本基金 带来了不错的增厚收益。立足于稳健的投资策略,消费与金融是整个组合的基本配置,总体看, 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 18 页 共 79 页


本基金偏好行业的龙头公司,这类公司具备穿越周期和份额提升的能力。本基金着力研究公司的 资产质量与盈利能力,站在中观行业的视角筛选其中的龙头公司。本基金规避了周期性板块以及 在经济转型背景下难以获得成长的公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛安久回报定开混合 A基金份额净值为 1.0837元,本报告期基金份额 净值增长率为 11.41%;截至本报告期末浦银安盛安久回报定开混合 C基金份额净值为 1.0791元, 本报告期基金份额净值增长率为 10.89%;同期业绩比较基准收益率为 10.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年,一方面,我们有望实现国内生产总值翻番的总量目标,经济需要保持适当的增 速;另一方面,中央将推动高质量发展、深化经济体制改革作为重点工作,这让我们对中国经济 充满信心。 随着金融供给侧结构性改革的深入,证券市场地位不断提升,权益投资迎来机遇期。展望未 来,科创板、注册制、新证券法、MSCI扩容等对证券市场的利好不断释放,优质的权益资产成为 配置的主要对象。在逆周期政策、偏宽松的货币政策、信用扩张等因素作用下,上市公司盈利增 速有望企稳回升,这是决定股价长期趋势的关键因素。继外资之后,国内机构投资者的长期资金 (包括险资、银行理财资金、养老金等)有望成为证券市场增量资金的另一个重要来源。 经济结构转型带来产业变迁并孕育投资机会,优选景气向上的行业。我国人均 GDP已迈上一 万美元台阶,意味着我们开始步入中高等收入国家行列。作为全球第二大经济体,我们有着巨大 的消费市场和消费潜力,因此我们长期看好消费行业的稳健增长,包括食品饮料、汽车家电等耐 用消费品。在“房住不炒”的背景下,5G、半导体、人工智能、云计算、物联网等新基建与新兴 产业有望引领经济,科技将成为本轮驱动经济的强劲动力。消费电子、生物医药等可以满足人民 对美好生活的向往,是消费升级的重要方面。新能源汽车、光伏等高端制造的前景广阔,中国公 司已成为产业链中的重要一环,有望走向全球参与竞争。以上这些行业领域是我们重点看好的, 在投资中,我们要把长期逻辑与短期估值相结合,优选财务稳健、管理层进取的投资标的。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实 守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,强化风险及合规管理,确保基金管理业务运作的安 全、规范,保护基金份额持有人的合法权益。在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 19 页 共 79 页


切配合下,合规风控审计工作紧紧围绕公司的经营目标和计划,以及公司的特点和现状,扎扎实 实地开展。2019年,合规风控工作内容涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监 控、绩效评估、内部审计等工作。 法律合规方面,新规落实、法律审核、合规审核、信息披露、合规检查、反洗钱等各项工作 均有序开展,公司各项合规记录良好,为公司各项业务的开展打下了坚实基础。 风险管理方面,对信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险均建立了完善的二层风险监 控机制,进一步开发并优化量化风险评估模型,利用数字化、专业化管理提升风险评估、监测及 预警效能,并提升风险化解及处置能力。 审计方面,在完成法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的自主开展的专项审计项目 外,还配合总行审计、会计师事务所等开展了重要的外部审计工作。今后将继续秉持以风险为导 向的重点专项审计,同时尽力兼顾对公司所有业务循环的审计覆盖面。 (一)进一步健全内控管理团队,提高团队的专业素养 2019年,随着公司管理投资组合的数量与规模大幅提升、业务类型的不断拓展,各内控团队 不断加强自身专业素质的提升,全面提高专业素质,鼓励和支持合规风控审计人员参与相关的专 业考试和学习。目前各内控团队内部及互相之间形成了良好的学习和业务研讨的氛围,团队成员 各自发挥自身优势,相互取长补短,专业素质得到均衡提升,在内部形成了互帮互学、互相协同、 勤奋上进的良好局面。 内部管理上,各内控团队进一步健全合规风控工作的各项规章制度和工作流程,进一步明确 各岗位人员的工作职责,强化自觉、客观的工作态度和高度的工作责任感,培养团队协作精神。 对外沟通上,持续与监管机构、交易所、自律协会、外部律师、外部会计师及双方股东对口 部门保持密切良好的沟通,同时与公司其他部门保持良好协作,配合和支持部门间需求接洽。 (二)完善公司内控制度体系的建设 2019年监管机关发布了《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引(试行)》、《监 管部门关于基金参与科创板投资的相关监管要求》、《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借 业务指引(试行)》等法规或文件。我司也根据相关法规的要求,对我司的制度进行了修订和完善。 同时,公司新增和修订了《压力测试管理办法》、《投资授权管理规定》、《股票库管理规定》、《投 资组合关联交易管理规定》、《2019年风险偏好示例》、《质押券管理规定》、《固定收益券库管理规 定》、《异常交易管理规定》、《投资顾问管理规定》、《固定收益投资管理制度》、《基金转融通证券 出借业务投资管理规定》、《基金库管理规定》等规章制度和业务流程,满足未来业务开展的需要, 并进一步提高我司业务开展的规范性。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 20 页 共 79 页


(三)法律合规工作 1、合规性审核 依据法律法规和公司制度对以下材料进行了审核: 1)对基金宣传推介材料、公司宣传品、网站资料、客户服务资料、渠道用信息、以公司名义 对外发布的新闻等进行了合规性审核,力求公司对外材料的合法合规性; 2)2019 年,与公司专业法律顾问一起,对公司发行的公募基金和专户产品法律文件的合法 合规性进行了全面审核; 3)对一级市场数百个证券的申购,从关联交易角度进行合法合规性审核; 4)相关三会程序及法律文件审核,互联网营销等创新业务合规论证。 2、法律事务 对公司签署的上千份协议、合同等进行了法律审核,在合理范围内最大限度地防范由合同产 生的违约风险及侵权风险,同时,参与起草、审阅并修改董事会、股东会会议通知、决议等会议 材料。此外,合规法务团队还负责与公司法律和基金产品律师联系和沟通,配合公司的业务开展。 全年的法务工作基本做到了有序而高效,积极协助了公司业务的正常开展,公司未发生重大 诉讼现象,较好地控制了法律风险。 3、合规和法律培训 根据工作安排,法律合规部负责公司的合规培训工作,合规培训采取现场和非现场方式,内 容包括新员工入司培训、重大新法规培训、反洗钱培训、违法违规案例通报等。现场培训前,法 律合规部会商量每次培训的议题和内容,并准备书面培训材料;培训中,采取讲实例的互动培训 方式;培训后,积极听取员工的建议,以期不断改进培训效果。 1)合规法务团队每日登陆各监管官网及报备平台,搜集新法律法规、监管动态及行业违规案 例形成月度法律监管资讯汇编,并向董事、监事及股东方传达,同时通过在月度风控会上介绍新 法规及监管政策内容,向管理层持续传达合规信息、进行合规培训。 2)公司 2019年对新入职员工进行了入职合规现场培训,内容包括道德规范、业务运作、公 司利益冲突管理、市场营销、投资及交易行为、反洗钱等相关合规要求。 3)2019 全年为业务人员提供了 9 次现场合规培训,内容包括公司《合规及风险绩效考核管 理规定》培训、专兼职合规人员岗位培训、廉洁从业培训、反洗钱培训等。同时在公司培训系统 中以各类案例形式,进行了 70余次的线上合规培训。 4)2019 年,公司积极对协会下发的《公募基金行业合规管理手册》进行学习及宣导,并继 续对《浦银安盛基金管理有限公司合规手册》、《浦银安盛基金管理有限公司宣传销售工作合规指 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 21 页 共 79 页


南》进行修订,作为员工合规培训教育的一个有效方式,进一步丰富和完善公司合规培训教育体 系,全方位推进公司合规水平的进一步提高。 4、反洗钱工作 1)健全组织机构。2019 年,公司及时根据内设部门调整和人事变动对反洗钱工作领导小组 进行了更新调整。召开反洗钱工作领导小组会议 1次,传递监管要求和思路,针对各项监管新规 要求进行贯彻落实部署,明确反洗钱工作任务措施及分工。 2)完善内控制度。2019 年,公司根据业务实际对《浦银安盛基金管理有限公司洗钱风险自 评估管理规定》、《浦银安盛基金管理有限公司洗钱风险管理策略》等相关反洗钱制度进行了修订 完善。对反洗钱可疑交易认定规则进行了评估、调整,并向反洗钱监测分析中心及中国人民银行 上海分行进行了报备。 3)贯彻落实各项监管要求。2019 年,公司积极学习中国人民银行、证监会等监管部门的各 项通知精神,认真落实监管部门的各项通知要求,有序开展各项客户身份识别、可疑交易报送、 洗钱风险管理等各项反洗钱工作,无洗钱风险事件或其他重大洗钱违规事项的发生。根据监管要 求,进一步加强受益所有人识别,认真配合做好扫黑除恶专项斗争工作,完成非居民金融账户涉 税信息尽职调查工作,积极履行反洗钱工作人员调整、年度报告等报备报告工作。


4)积极推进内外部检查评估 一是根据中国人民银行上海分行关于反洗钱分类评级的有关通知要求,对公司 2018年度反洗 钱工作开展情况进行了自评估,形成报告和相关证明材料并向中国人民银行上海分行进行了报送。 二是根据浦发银行总行下发的《关于印发<浦发银行 2019年度反洗钱内控检查方案>的通知》, 协同市场部、互联网金融部、零售业务部等相关部门及分支机构积极开展相应自查,并已就检查 发现的问题督促相关部门积极进行整改。 三是积极接受母公司反洗钱检查。公司积极接受浦发银行总行反洗钱现场检查,并协同其他 反洗钱相关部门对检查事实确认书进行了事实确认和意见反馈。通过本次检查,浦发银行法律合 规部对我司反洗钱工作给予肯定评价,从内控机制、人员配备到客户身份识别、风险等级划分、 可疑交易审核等,均严格按照证券基金业相关法规建立控制,各业务部门执行情况良好,但也存 在个别问题可参照银行反洗钱经验进行进一步优化和完善。 5)多元化开展或参与反洗钱专题培训。公司总经理、督察长及反洗钱专职工作人员等参加了 基金业协会组织的反洗钱工作系列培训班。公司法律合规部于培训结束后积极组织反洗钱工作领 导小组会议和反洗钱工作小组成员再次对培训内容进行了学习。此外,公司通过内部培训系统开 展了 18场反洗钱合规培训(现场培训 3次,非现场培训 15次),丰富反洗钱培训内容和方式。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 22 页 共 79 页


6)主动开展行业反洗钱业务研究。公司法律合规部结合工作实践,主动对基金行业反洗钱业 务面临的问题及应对对策进行研究分析,并根据人民银行有关要求,向人民银行上海分行供稿 1 篇。 5、落实监管政策和要求,配合和协助监管机关的现场调研 与监管机关的沟通和交流主要由督察长和法律合规部负责,总体来说,在落实监管机关的监 管政策和要求方面的工作包括: 1)收发监管机关的所有文件,传达监管机关的政策,从收文和报送环节进行协调和督促; 2)落实相关法规的检查工作,组织、协调和督导公司的专项自查,据此发现未及时控制的内 控点,通过修订制度流程的方式完善内控机制; 3)代表公司参与上海基金业同业公会的相关会议。 6、信息披露和文件报送 由于公司信息披露的负责人设在法律合规部,因此法律合规部指定专人负责并协调公司的信 息披露工作,督察长对信息披露工作进行指导、督促、监督、检查。信息披露工作包括拟定披露 的文件格式、收集相关部门填写的内容并进行统稿和审核、对定稿的信息披露文件排版等。 信息披露工作是一项繁杂的事务性工作,需要信息披露负责人耐心、细致、认真的工作态度 和较强的协调能力,不仅涉及到披露的格式,还涉及披露的内容,以及整理、审阅和报送等。该 项工作虽然占据了合规法务团队很多时间,但由于团队成员的工作认真、仔细,所有的披露均做 到了及时、准确,基本未出现重大迟披、漏披、延披、错披的情形。 2019年,按时按质完成基金及其他定期报告(月报、季报、半年报、年报、监察稽核报告) 和招募说明书更新的提示及合规审核工作,并协助业务部门对重大事件临时报告、临时公告进行 编制,及时进行合规审核,并安排公告的披露及文件报备事宜。2019年全年共审核并安排指定报 刊和指定网站披露数百份公告,并通过电子邮件、证监会信息系统报送平台、证监会 XBRL报送平 台、上海证监局数据报送平台等向中国证监会及上海证监局报送数百份报告。未出现重大迟、漏 等现象。 7、员工行为管理工作 报告期内,公司要求员工严格执行《从业人员投资限制及申报管理规定》、《通讯管制办法》, 以频繁组织合规培训、定期签署案防责任书、严格申报管理、定期检查提示、纳入绩效考核等方 式对员工行为进行多维度、全方位的要求和管控。员工整体道德风险防范意识和制度遵循程度有 所提升,但仍存在个别员工制度遵循性有待加强。 8、督导处理投资人的投诉 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 23 页 共 79 页


公司已经建立了投资人投诉的处理机制,法律合规部负责指导、督促客服中心妥善处理投资 人的重大投诉,包括商量投诉处理的反馈内容、形式和解决方法等,避免了因投资人投诉致使公 司品牌和声誉受损的情形发生。 9、向董事会报告公司经营的合法合规情况 根据《公司章程》的要求,定期或不定期向董事会报告公司经营的合法合规情况。报告的形 式包括:(1)书面报告:通过季度和年度监察稽核报告的形式;(2)当面报告:通过在董事会会 议以及合规与审计委员会会议汇报的形式;(3)电邮或电话:当董事想了解公司的合规经营情况 或提出一些问题时,通过电子邮件或电话的形式进行沟通和汇报。 (四)风险管理工作 1、对投资组合进行定期风险评估 风险管理部进一步完善了在市场风险、信用风险、流动性风险和创新产品/业务风险等方面的 风险评估及提示机制。 在市场风险方面,从市场趋势和宏观政策方面,对我司产品的股票仓位、板块配置、行业配 置、债券组合久期、杠杆、波动率等进行提示。2019年面对股票市场的整体上涨,公司也把握住 机会,大幅提升权益类产品整体收益水平;对公司战略性布局的各类主题型产品,投资仍坚持遵 守产品的主题风格,差异化投资。 在信用风险方面,公司已经打造一只人员充沛的资深的信评团队,以支持公司体量占比较大 的固定收益类品种的投资,已构建了用于信用评分体系的系统化工程,通过固化信用评分模型保 证研究质量,提高工作效率;风险管理部专注于公司各组合信用风险的二层管控,为了更好的管 理信用类固定收益产品,把控整体信用风险,风险管理部在每年年初根据市场环境,结合公司风 险偏好,制定全年固收类投向政策指引,宏观上设定总体风险框架,其中明确了对所投资行业的 要求,对高风险行业限制投资,通过名单制进行管理。定期或不定期对持仓情况进行信用风险排 查,建立了信用风险日常提示与反馈机制、债券的灰名单机制及持仓债券风险排查机制,每日针 对市场上发生的负面事件进行监控,对于在库主体和持仓主体及时向投研团队提示风险,并商定 处理措施。此外,不定期的针对市场上发生的负面事件开展持仓和在库主体的专项风险排查,对 于移出灰名单或者加入白名单的企业,风险管理部仍会持续跟踪企业信用资质变动情况,若后续 公司资质出现恶化或者出现重大不利的负面舆情,仍将对企业进行负面预警,并重新加入灰名单 或者移出“白名单”。 在流动性风险管控方面,公司 2019年在明确的流动性风险管理的组织架构和职责划分下,在 特殊市场时点或产品开放时点,要求市场销售团队时刻与机构客户保持密切沟通,做到提前预估 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 24 页 共 79 页


以应对赎回;投资经理以流动性风险防控为组合管理重要任务之一,不断调整组合结构,优化指 标以加强流动性应对能力;交易部紧盯市场,每日提前做好交易安排,协助投资经理确保及时平 头寸;风险管理部根据最新情况完善压力测试模型,加大货币基金及持有人集中度较高产品的压 力测试频度,关注各项合规指标,实时监控,及时提醒。各环节协作,保证流动性风险的管控到 位及汇报路线顺畅,流动性风险缓释机制有效。 2、建立健全业绩归因分析及评估模型,助力绩效考核及业绩持续改善 风险管理部至少每月会对公司旗下管理全部公募及专户产品的业绩表现、相对市场其他类似 产品的表现、主要收益来源及风险暴露情况进行分析,帮助基金经理明明白白赚钱,同时为绩效 考核委员会提供了量化绩效考核的数据支持。不断完善业绩归因模型,直观体现业绩和风险来源 及风险调整后收益,帮助投研部门回顾投资成功经验及有待改善之处。 3、对投资组合的公平交易及异常交易进行事前控制和事后分析 风险管理部继续着力于对公平交易、异常交易相关工作的提高,对公平交易及异常交易事后 分析进行了进一步的完善。目前,风险管理部异常交易分析的频率为每月一次,并根据《关于规 范债券市场参与者债券交易业务的通知》的要求及时报送异常交易行为,进一步确保投资组合的 投资过程中的合法合规。 4、对公司新产品提供高效、有力的支持 2019年,公司新发行了 6只专户产品,9只公募基金及开发中的产品 40余只。风险管理部与 投资团队、产品团队、运营团队合作,就各产品的投资合规风险、流动性风险、市场风险、信用 风险、操作风险等方面进行分析,制定相应的风险控制措施和投资控制指标。 在创新产品/业务风险管控方面,公司 2019年继续完善创新产品/业务风险评估流程,使创新 业务的发起部门和配合部门均能在创新业务开展前较早的参与该业务的风险识别,并提出相应的 控制措施建议,对于识别出的无法控制的风险,尽早向公司提出资源支持或通过部门间的交叉控 制措施来化解相应风险。同时,在创新产品上线前,风险管理部会统筹各部门再次评估创新产品/ 业务风险评估报告中曾识别的风险的控制措施是否有效落实。 5、股东风险管理部现场检查 2019年,公司控股股东浦发银行风险管理部对公司进行现场检查,内容包括风险管理体系建 设、风险管理机制和运行情况等,并出具了检查意见书。检查认为公司治理架构完整,经营发展 平稳良好,各部门风险管理职能总体明确,基础管理制度完备;公司主动管理类资产质量良好, 重视第一道防线的的风险管理机制,具有积极主动的风控意识;也在进一步落实监管新规要求、 优化风险管理系统、加大与委托方沟通力度等方面提出了整改建议。公司将根据该检查意见书的 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 25 页 共 79 页


内容,对发现问题进行针对性整改,提高公司整体风险管理水平。 (五)审计工作 根据相关法规要求、公司的实际运作情况及审计计划,审计团队有重点、分步骤、有针对性 地对公司的业务和合规运作,以及执行法规和制度的情况进行审计,并在审计后督促整改和跟踪 检查,作为公司风险管控的第三道防线方面发挥了积极的作用。 2019年审计部开展的内部专项审计包括投资交易研究专项审计、反洗钱审计、投资者适当性 专项审计、两次子公司审计、信息技术采购及信息技术资产管理、投研人员员工行为专项审计、5 次投资管理人员离任审查工作;此外,审计部配合股东方浦发银行完成常规审计后续审计工作, 配合会计师事务所完成反洗钱分类评级工作、年度内控评价工作等。审计工作的结果主要体现在 月度审计报告、专项审计报告及季度监察稽核报告中。对于审计检查中发现的问题与业务部门及 时沟通,督促各部门及时完善和改进工作。 此外,审计团队还负责协助接受外部检查、对股东审计团队的定期报告工作与负责公司内控 评价、信息技术专项审计、反洗钱分类评级的会计师事务所联系和沟通,配合公司的业务开展。 2020年,公司审计部将进一步加强审计人员专业能力的培训和提升,不断深化审计工作的深 度和提高审计建议的高度和前瞻性。 (六)进一步完善子公司内部控制体系 2019年,子公司内部控制体系得到进一步完善: 业务部门的一线风险控制。子公司设金融机构部、另类投资部、投资管理部、财富管理部(筹) 及运营管理部等业务部门,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国 家法律、法规、监管规定及子公司的规章制度,并对部门的内部控制和风险管理负直接责任。 子公司对公司的风险管理条线进行了调整和优化,风险管理部更名为风控合规部,并下设风 险管理团队、质量控制团队、法律合规团队三个团队,从而更加充分、合理地进行风险管控、检 查和评价,更为有效地风险管理工作。 管理层的控制。子公司在总经理领导下设立执行委员会,并在管理层下设项目评审及决策委 员会以及风险控制委员会,同时根据业务特征,设立资产证券化业务内核委员会,采取集体决策 制,管理和监督各个部门和各项业务进行,并不断对各个委员会适用的议事规则进行优化,以确 保子公司运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。 执行董事及监事的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合执行董事及监事对各项业务和工 作行为的检查监督,合理的风险分析和管理建议应予采纳。执行董事对内部控制负最终责任。 (七)协助人力资源部完善了合规风控考核体系 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 26 页 共 79 页


2019年,公司进一步加大对各部门、各岗位的风险事件考核力度。公司于年底建立完善了《合 规及风险绩效考核管理规定》,依照问题或风险事件的不同等级和影响程度,同时结合是否自动及 时上报、是否受外界因素影响等因素进行考核,责任明确、落实到人,通过下发合规风控函并进 行合规考核扣分的形式有力地督促了相关人员对公司制度的执行;同时对于中级以上的合规及风 险事件,将交由执委会审议并最终处理,从薪酬、职级甚至劳动关系等层面,合法合规的对员工 进行相应奖惩,有效地推动了公司全体员工合规意识的提高。


回顾过去的 2019年,从股东、董事会、管理层到员工,对合规风控审计工作都比以前有了更 多的重视和理解、支持,合规风控审计团队与公司各部门的联系日益紧密和协调,这为公司合规 风控审计工作的开展进一步奠定了良好基石。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、 风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人 组成。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。 估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序; 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个封闭期内收益分 配次数最少为 1次,最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 90%,若《基 金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;本基金收益分配采用现金分红与红利再投资方式; 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 27 页 共 79 页


基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规 的规定及基金合同的约定。 本基金自 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31 日期间进行 1次收益分配:于 2019年 4月 10 日进行基金分红,收益分配基准日为 2019年 3月 29日。按照合同约定,下属分级基金应分配金 额分别为:浦银安盛安久回报 A:2,557,798.44元,浦银安盛安久回报 C:36,795.52元,符合相关 法律法规的规定及基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 28 页 共 79 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019年度,基金托管人在浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金的托管过程中,严 格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019年度,浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金投 资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人 未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了 1次收益分配,向 A类份额持有人分配利润:2,557,798.44元,向 B类份额持有人分配利润:36,795.52元,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019年度,由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛安久回报 定期开放混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 29 页 共 79 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 22172号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金全体基金份额持 有人: 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金(以下 简称“浦银安盛安久回报定开混合基金”)的财务报表,包括 2019 年 12月 31日的资产负债表,2019年度的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了浦银安盛安久回报定开混合基金 2019年 12月 31日的财务状况 以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浦银安盛安久回报 定开混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 浦银安盛安久回报定开混合基金的基金管理人浦银安盛基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准 则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 30 页 共 79 页


护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估浦银安盛安久回报 定开混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算浦银 安盛安久回报定开混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督浦银安盛安久回报定开混合基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。


(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 31 页 共 79 页


计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浦银安盛安久回报定开 混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况 可能导致浦银安盛安久回报定开混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波


罗佳 会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 审计报告日期 2020年 3月 27日


浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 32 页 共 79 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 8,670,552.48 50,527,910.46 结算备付金


373,292.92 135,709.49 存出保证金


7,006.31 20,345.99 交易性金融资产 7.4.7.2 18,357,882.63 283,079,977.80 其中:股票投资


18,357,882.63 42,130,977.80 基金投资


- - 债券投资


- 240,949,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 55,000,000.00 - 应收证券清算款


380,477.34 498,487.32 应收利息 7.4.7.5 80,902.41 8,766,727.44 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


82,870,114.09 343,029,158.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 196,242.43 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


69,710.84 291,420.99 应付托管费


13,942.18 58,284.21 应付销售服务费


88.34 2,382.88 应付交易费用 7.4.7.7 31,479.75 49,112.63 应交税费


- 1,074.28 应付利息


- - 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 33 页 共 79 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 140,000.00 300,000.00 负债合计


255,221.11 898,517.42 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 76,238,191.92 349,216,582.01 未分配利润 7.4.7.10 6,376,701.06 -7,085,940.93 所有者权益合计


82,614,892.98 342,130,641.08 负债和所有者权益总计


82,870,114.09 343,029,158.50 注:报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额总额为 76,238,191.92份,其中 A类基金份额净值 1.0837元,A类基金份额 75,961,051.42份;C类基金份额净值 1.0791元,C类基金份额 277.140.50 份。


7.2 利润表 会计主体:浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018年 4月 19日(基 金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 一、收入


27,351,689.82 -3,646,002.67 1.利息收入


4,649,739.88 9,145,555.37 其中:存款利息收入 7.4.7.11 685,690.72 1,757,383.55 债券利息收入


2,293,720.67 6,751,940.51 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,670,328.49 636,231.31 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


15,858,818.90 -7,830,319.73 其中:股票投资收益 7.4.7.12 15,738,395.77 -8,749,680.73 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -133,100.11 51,100.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 253,523.24 868,261.00 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 6,672,034.52 -4,961,238.31 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 34 页 共 79 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 171,096.52 - 减:二、费用


2,611,489.68 3,439,938.26 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,646,844.00 2,433,583.98 2.托管费 7.4.10.2.2 329,368.80 486,716.71 3.销售服务费 7.4.10.2.3 9,608.50 19,919.83 4.交易费用 7.4.7.19 445,463.00 183,893.81 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


534.09 357.16 7.其他费用 7.4.7.20 179,671.29 315,466.77 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 24,740,200.14 -7,085,940.93 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 24,740,200.14 -7,085,940.93


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 349,216,582.01 -7,085,940.93 342,130,641.08 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 24,740,200.14 24,740,200.14 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -272,978,390.09 -8,682,964.19 -281,661,354.28 其中:1.基金申购款 32,997.95 1,058.11 34,056.06 2.基金赎回款 -273,011,388.04 -8,684,022.30 -281,695,410.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -2,594,593.96 -2,594,593.96 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 35 页 共 79 页


五、期末所有者权益(基 金净值) 76,238,191.92 6,376,701.06 82,614,892.98 项目 上年度可比期间 2018 年 4 月 19 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 349,216,582.01 - 349,216,582.01 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -7,085,940.93 -7,085,940.93 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 349,216,582.01 -7,085,940.93 342,130,641.08


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______郁蓓华______














______郁蓓华______














____钱琨____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]730 号《关于准予浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2018]509 号《关于浦银安盛安久回报定期开放混 合型证券投资基金延期募集备案的回函》准予注册,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型定期开放式基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人民币 349,015,987.92元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 36 页 共 79 页


验字(2018)第 0236号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛安久回报定期开放混 合型证券投资基金基金合同》于 2018年 4月 19 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 349,216,582.01份基金份额,其中认购资金利息折合 200,594.09 份基金份额。本基金的基金管 理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛安久回报定 期开放混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购、申购费、赎回费及销售服务 费收取方式的不同,将基金份额分为不同类别:在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用, 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为 A类基金份额;不收取认购、申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收 费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金为定期开放式基金。封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起 (含)12个月的期间。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入不少于 5个工作日且不超过 20 个工作日的开放期,具体期间由基金管理人在每个封闭期结束前公告说明。本基金封闭期内不办 理申购与赎回业务,也不上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基 金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转 换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为 :股票投资占基金 资产的比例为 0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每 个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证 金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×20%+中证全债指数收益率 ×80%。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 37 页 共 79 页


本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于 2020年 3月 27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛安久回报定期开放混 合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 12 月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2018 年 4月 19日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 38 页 共 79 页


应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 39 页 共 79 页


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投 资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 40 页 共 79 页


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 41 页 共 79 页


提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于 发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性 折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券 除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外),按照中证指数 有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照 中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 42 页 共 79 页


确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 8,670,552.48 10,527,910.46 定期存款 - 40,000,000.00 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 43 页 共 79 页


其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - 40,000,000.00 其他存款 - - 合计: 8,670,552.48 50,527,910.46


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 16,647,086.42 18,357,882.63 1,710,796.21 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 16,647,086.42 18,357,882.63 1,710,796.21 项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 47,663,776.38 42,130,977.80 -5,532,798.58 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 240,377,439.73 240,949,000.00 571,560.27 合计 240,377,439.73 240,949,000.00 571,560.27 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 288,041,216.11 283,079,977.80 -4,961,238.31


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 44 页 共 79 页


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 55,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 55,000,000.00 - 项目 上年度末 2018年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 2,146.14 1,709.75 应收定期存款利息 - 1,116,000.72 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 168.00 61.10 应收债券利息 - 7,648,946.67 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 78,585.17 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 3.10 9.20 合计 80,902.41 8,766,727.44


7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 45 页 共 79 页


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 31,479.75 48,708.98 银行间市场应付交易费用 - 403.65 合计 31,479.75 49,112.63


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 140,000.00 300,000.00 合计 140,000.00 300,000.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 浦银安盛安久回报定开混合 A 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 341,039,803.26 341,039,803.26 本期申购 31,120.21 31,120.21 本期赎回(以“-”号填列) -265,109,872.05 -265,109,872.05 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 75,961,051.42 75,961,051.42 金额单位:人民币元 浦银安盛安久回报定开混合 C 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 8,176,778.75 8,176,778.75 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 46 页 共 79 页


本期申购 1,877.74 1,877.74 本期赎回(以“-”号填列) -7,901,515.99 -7,901,515.99 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 277,140.50 277,140.50 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 浦银安盛安久回报定开混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,055,678.27 -4,845,164.14 -6,900,842.41 本期利润 17,726,749.30 6,527,797.63 24,254,546.93 本期基金份额交易 产生的变动数 -7,519,436.26 -921,697.42 -8,441,133.68 其中:基金申购款 123.75 877.54 1,001.29 基金赎回款 -7,519,560.01 -922,574.96 -8,442,134.97 本期已分配利润 -2,557,798.44 - -2,557,798.44 本期末 5,593,836.33 760,936.07 6,354,772.40 单位:人民币元 浦银安盛安久回报定开混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -69,024.35 -116,074.17 -185,098.52 本期利润 341,416.32 144,236.89 485,653.21 本期基金份额交易 产生的变动数 -216,405.42 -25,425.09 -241,830.51 其中:基金申购款 45.49 11.33 56.82 基金赎回款 -216,450.91 -25,436.42 -241,887.33 本期已分配利润 -36,795.52 - -36,795.52 本期末 19,191.03 2,737.63 21,928.66


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年4月19日(基金合同生效日) 至 2018年 12月 31日 活期存款利息收入 123,077.87 120,174.24 定期存款利息收入 552,832.61 1,634,500.71 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 47 页 共 79 页


其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 9,168.80 2,509.46 其他 611.44 199.14 合计 685,690.72 1,757,383.55


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 4月 19日(基金 合同生效日)至 2018年 12月 31日 卖出股票成交总额 162,337,272.42 41,304,642.36 减:卖出股票成本总额 146,598,876.65 50,054,323.09 买卖股票差价收入 15,738,395.77 -8,749,680.73


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年4月19日(基金合 同生效日)至2018年12月31 日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 -133,100.11 51,100.00 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -133,100.11 51,100.00


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年4月19日(基金合 同生效日)至2018年12月31 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 255,564,650.04 9,851,447.83 减:卖出债券(、债转股及债券到 245,810,539.73 9,655,600.00 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 48 页 共 79 页


期兑付)成本总额 减:应收利息总额 9,887,210.42 144,747.83 买卖债券差价收入 -133,100.11 51,100.00


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益-其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 4月 19日(基金合同生效 日)至 2018年 12月 31日 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 49 页 共 79 页


股票投资产生的股利收益 253,523.24 868,261.00 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 253,523.24 868,261.00


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 4月 19日(基金合同 生效日)至 2018年 12月 31日 1.交易性金融资产 6,672,034.52 -4,961,238.31 ——股票投资 7,243,594.79 -5,532,798.58 ——债券投资 -571,560.27 571,560.27 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 值变动产生的预估增 值税 - - 合计 6,672,034.52 -4,961,238.31


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 4月 19日(基金合同生 效日)至 2018年 12月 31日 基金赎回费收入 171,096.52 - 合计 171,096.52 - 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 4月 19日(基金合同生 效日)至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用 444,363.00 182,868.81 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 50 页 共 79 页


银行间市场交易费用 1,100.00 1,025.00 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 445,463.00 183,893.81


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 4月 19日(基金合同 生效日)至 2018年 12月 31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 80,000.00 240,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费用 2,471.29 2,666.77 债券帐户维护费 36,000.00 12,000.00 其他费用 1,200.00 400.00 沪深股东帐户开户费 - 400.00 合计 179,671.29 315,466.77


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 盛”) 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 浦东发展银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 51 页 共 79 页


上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无有应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年4月19日(基金合同生效日) 至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,646,844.00 2,433,583.98 其中:支付销售机构的客 户维护费 934,401.89 1,433,830.18 注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 上年度可比期间 2018年4月19日(基金合同生效日) 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 52 页 共 79 页


月 31日 至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 329,368.80 486,716.71 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛安久回报 定开混合 A 浦银安盛安久回报 定开混合 C 合计 交通银行股份有限公司 0.00 182.13 182.13 上海浦东发展银行股份 有限公司 0.00 149.66 149.66 浦银安盛基金管理有限 公司 0.00 45.63 45.63 合计 0.00 377.42 377.42 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 4月 19日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛安久回报 定开混合 A 浦银安盛安久回报 定开混合 C 合计 交通银行股份有限公司 0.00 122.12 122.12 上海浦东发展银行股份 有限公司 0.00 132.35 132.35 浦银安盛基金管理有限 公司 0.00 30.95 30.95 合计 0.00 285.42 285.42 注:1、本基金《基金合同》生效日为 2018年 4月 19日,上年度可比期间为 2018年 4月 19日至 2018年 12月 31日。 2、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。销售 服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.35% ÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 53 页 共 79 页


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:1、基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 2、上年度可比期间为 2018年 04月 19日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:1、除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年末均未持有本基金。 2、上年度可比期间为 2018年 04月 19日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 4月 19日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 8,670,552.48 123,077.87 10,527,910.46 120,174.24 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 54 页 共 79 页


7.4.11 利润分配情况 浦银安盛安久回报定开混合A 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2019年4 月 8日 - 2019年4 月 8日 0.0750 2,528,781.76 29,016.68 2,557,798.44


合 计 - - 0.0750 2,528,781.76 29,016.68 2,557,798.44


浦银安盛安久回报定开混合 C 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配 合计 备注 场内 场外 1 2019年 4 月 8日 - 2019年 4 月 8日 0.0450 36,470.96 324.56 36,795.52


合 计 - - 0.0450 36,470.96 324.56 36,795.52





7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 55 页 共 79 页


7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次 级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易 可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基 金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、 风险管理部和法律合规部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、 合规及审计委员会、督察长。 本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 56 页 共 79 页


司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责 任。这些流程均得到公司管理层的批准。 本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构,主要负 责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控 和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和 数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制 度及业务流程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门 履职情况的合法合规性进行监督和检查。 董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和 评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向 董事会报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 57 页 共 79 页


行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 10,079,000.00 合计 - 10,079,000.00 注:本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 230,870,000.00 合计 - 230,870,000.00 注:本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 58 页 共 79 页


风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投 资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制 因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2019年 12月 31日,本基金所承担的全部 金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且 于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内, 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票 不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构 成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12月 31日,本基金 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 59 页 共 79 页


持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价 值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价 值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及买入返售金融资产等。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 60 页 共 79 页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 8,670,552.48 - - - 8,670,552.48 结算备付金 373,292.92 - - - 373,292.92 存出保证金 7,006.31 - - - 7,006.31 交易性金融资 产 - - - 18,357,882.63 18,357,882.63 买入返售金融 资产 55,000,000.00 - - - 55,000,000.00 应收证券清算 款 - - - 380,477.34 380,477.34 应收利息 - - - 80,902.41 80,902.41 资产总计 64,050,851.71 - - 18,819,262.38 82,870,114.09 负债








应付管理人报 酬 - - - 69,710.84 69,710.84 应付托管费 - - - 13,942.18 13,942.18 应付销售服务 费 - - - 88.34 88.34 应付交易费用 - - - 31,479.75 31,479.75 其他负债 - - - 140,000.00 140,000.00 负债总计 - - - 255,221.11 255,221.11 利率敏感度缺 口 64,050,851.71 - - 18,564,041.27 82,614,892.98 上年度末


2018年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 50,527,910.46 - - - 50,527,910.46 结算备付金 135,709.49 - - - 135,709.49 存出保证金 20,345.99 - - - 20,345.99 交易性金融资 产 240,949,000.00 - - 42,130,977.80 283,079,977.80 应收证券清算 款 - - - 498,487.32 498,487.32 应收利息 - - - 8,766,727.44 8,766,727.44 资产总计 291,632,965.94 - - 51,396,192.56 343,029,158.50 负债








应付证券清算 - - - 196,242.43 196,242.43 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 61 页 共 79 页


款 应付管理人报 酬 - - - 291,420.99 291,420.99 应付托管费 - - - 58,284.21 58,284.21 应付销售服务 费 - - - 2,382.88 2,382.88 应付交易费用 - - - 49,112.63 49,112.63 应交税费 - - - 1,074.28 1,074.28 其他负债 - - - 300,000.00 300,000.00 负债总计 - - - 898,517.42 898,517.42 利率敏感度缺 口 291,632,965.94 - - 50,497,675.14 342,130,641.08 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年12月31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31 日 ) 市场利率上升 25 基 点 0.00 -138,522.29 市场利率下降 25 基 点 0.00 138,708.57





7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 62 页 共 79 页


观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基 金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在 扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 18,357,882.63 22.22 42,130,977.80 12.31 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 18,357,882.63 22.22 42,130,977.80 12.31


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 63 页 共 79 页


业绩比较基准上升 500基点 1,086,276.58 1,675,429.76 业绩比较基准下降 500基点 -1,086,276.58 -1,675,429.76


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 18,357,882.63元,无属于第二或第三层次的余额(2018年 12 月 31日:第 一层次 42,130,977.80元,第二层次 240,949,000.00元,无第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 64 页 共 79 页


(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 65 页 共 79 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 18,357,882.63 22.15 其中:股票 18,357,882.63 22.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 55,000,000.00 66.37 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,043,845.40 10.91 8 其他各项资产 468,386.06 0.57 9 合计 82,870,114.09 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,112,797.63 17.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 942,165.00 1.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,091,100.00 1.32 J 金融业 2,211,820.00 2.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 66 页 共 79 页


N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,357,882.63 22.22


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600276 恒瑞医药 24,000 2,100,480.00 2.54 2 600519 贵州茅台 1,600 1,892,800.00 2.29 3 000858 五粮液 12,987 1,727,400.87 2.09 4 002415 海康威视 50,000 1,637,000.00 1.98 5 601318 中国平安 17,000 1,452,820.00 1.76 6 000333 美的集团 20,000 1,165,000.00 1.41 7 600887 伊利股份 36,000 1,113,840.00 1.35 8 600529 山东药玻 39,902 1,102,891.28 1.33 9 300033 同花顺 10,000 1,091,100.00 1.32 10 600703 三安光电 58,000 1,064,880.00 1.29 11 002271 东方雨虹 40,000 1,052,400.00 1.27 12 600009 上海机场 11,964 942,165.00 1.14 13 600809 山西汾酒 10,000 897,000.00 1.09 14 600030 中信证券 30,000 759,000.00 0.92 15 600031 三一重工 20,000 341,000.00 0.41 16 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002415 海康威视 4,016,897.00 1.17 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 67 页 共 79 页


2 600009 上海机场 3,211,649.04 0.94 3 002271 东方雨虹 2,923,850.50 0.85 4 002368 太极股份 2,686,900.00 0.79 5 600309 万华化学 2,614,485.00 0.76 6 300073 当升科技 2,445,172.00 0.71 7 600809 山西汾酒 2,334,846.69 0.68 8 600588 用友网络 2,315,857.14 0.68 9 002384 东山精密 2,168,214.00 0.63 10 600519 贵州茅台 2,144,096.00 0.63 11 300033 同花顺 1,926,871.00 0.56 12 002475 立讯精密 1,866,822.05 0.55 13 002268 卫士通 1,860,860.00 0.54 14 002508 老板电器 1,804,780.00 0.53 15 002371 北方华创 1,783,573.00 0.52 16 000651 格力电器 1,755,524.00 0.51 17 002456 欧菲光 1,746,789.00 0.51 18 002594 比亚迪 1,701,239.00 0.50 19 601933 永辉超市 1,695,100.00 0.50 20 000066 中国长城 1,635,902.00 0.48 注:"本期累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 5,595,405.00 1.64 2 601318 中国平安 5,525,000.00 1.61 3 600519 贵州茅台 5,469,588.00 1.60 4 601398 工商银行 4,529,200.00 1.32 5 600809 山西汾酒 4,301,017.00 1.26 6 600588 用友网络 3,698,717.86 1.08 7 600009 上海机场 3,635,199.00 1.06 8 000568 泸州老窖 3,542,404.00 1.04 9 002368 太极股份 3,328,020.00 0.97 10 002271 东方雨虹 3,316,587.90 0.97 11 600900 长江电力 2,951,447.00 0.86 12 601933 永辉超市 2,934,030.00 0.86 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 68 页 共 79 页


13 600309 万华化学 2,728,190.00 0.80 14 000651 格力电器 2,700,051.00 0.79 15 002142 宁波银行 2,608,079.00 0.76 16 002475 立讯精密 2,506,945.25 0.73 17 002415 海康威视 2,398,816.00 0.70 18 300073 当升科技 2,369,005.00 0.69 19 002384 东山精密 2,365,456.00 0.69 20 002371 北方华创 2,354,976.00 0.69 注:"本期累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 115,582,186.69 卖出股票收入(成交)总额 162,337,272.42 注:“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 69 页 共 79 页


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,006.31 2 应收证券清算款 380,477.34 3 应收股利 - 4 应收利息 80,902.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 468,386.06


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 70 页 共 79 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 浦 银 安 盛 安 久 回 报 定 开 混合 A 1,548 49,070.45 507,003.68 0.67% 75,454,047.74 99.33% 浦 银 安 盛 安 久 回 报 定 开 混合 C 47 5,896.61 0.00 0.00% 277,140.50 100.00% 合计 1,595 47,798.24 507,003.68 0.67% 75,731,188.24 99.33%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 浦银安盛 安久回报 定开混合 A 49.38 0.00% 浦银安盛 安久回报 定开混合 C 20.02 0.01% 合计 69.40 0.00%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 浦银安盛安久回报定 开混合 A 0 浦银安盛安久回报定 0 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 71 页 共 79 页


开混合 C 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 浦银安盛安久回报定 开混合 A 0 浦银安盛安久回报定 开混合 C 0 合计 0


浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 72 页 共 79 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 浦银安盛安久回报 定开混合 A 浦银安盛安久回报 定开混合 C 基金合同生效日(2018年 4月 19日)基金 份额总额 341,039,803.26 8,176,778.75 本报告期期初基金份额总额 341,039,803.26 8,176,778.75 本报告期基金总申购份额 31,120.21 1,877.74 减:本报告期基金总赎回份额 265,109,872.05 7,901,515.99 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 75,961,051.42 277,140.50 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 73 页 共 79 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙), 未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 60,000元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强 制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁 入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 276,491,109.27 100.00% 257,496.25 100.00% - 中山证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 西藏东方财 富证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 74 页 共 79 页


国金证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:


(1)选择证券经营机构交易单元的标准


财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;


具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;


佣金费率合理;


本基金管理人要求的其他条件。


(2)选择证券经营机构交易单元的程序


本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;


基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。


2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:


本基金本报告期内新增申万宏源证券、中信建投证券、申港证券、平安证券、华宝证券、减少爱 建证券交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 75 页 共 79 页


券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 招商证券 72,105.00 100.00% 1,243,000,000.00 100.00% - - 中山证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 西藏东方财 富证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浦银安盛基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增北京 百度百盈基金销售有限公司 为代销机构并开通定投业务 及参加其费率优惠活动的公 报刊及公司官网 2019年 1月 5日 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 76 页 共 79 页


告 2 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2018 年 第 4季度报告 报刊及公司官网 2019年 1月 21日 3 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2018 年 年度报告摘要 报刊及公司官网 2019年 3月 27日 4 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2018 年 年度报告 公司官网 2019年 3月 27日 5 关于旗下部分基金参加交通 银行手机银行基金申购及基 金定投业务费率优惠活动、部 分基金开通基金定投的公告 报刊及公司官网 2019年 3月 29日 6 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2019 年 度分红公告 报刊及公司官网 2019年 4月 3日 7 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2019 年 度开放日常申购赎回的业务 公告 报刊及公司官网 2019年 4月 17日 8 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2019 年 第 1季度报告 报刊及公司官网 2019年 4月 19日 9 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金招募说 明书摘要(更新)2019年第 1 号 报刊及公司官网 2019年 6月 1日 10 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金招募说 明书正文(更新)2019年第 1 号 公司官网 2019年 6月 1日 11 关于旗下部分基金新增西藏 东方财富证券有限公司为代 销机构及参加其费率优惠活 动的公告 报刊及公司官网 2019年 6月 27日 12 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2019 年 第 2 季度报告 报刊及公司官网 2019年 7月 16日 13 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2019 年 半年度报告 公司官网 2019年 8月 23日 14 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2019 年 报刊及公司官网 2019年 8月 23日 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 77 页 共 79 页


半年度报告摘要 15 浦银安盛基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增江苏 汇林保大基金销售有限公司 为代销机构并开通定投业务 及参加其费率优惠活动的公 告 报刊及指定网站 2019年 10月 14日 16 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 指定网站 2019年 10月 25日 17 浦银安盛基金管理有限公司 关于旗下公募基金根据《公开 募集证券投资基金信息披露 管理办法》修改基金合同和托 管协议的公告 报刊及指定网站 2019年 11月 26日 18 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金招募说 明书摘要(更新) 2019年第 2号 指定网站 2019年 11月 26日 19 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金招募说 明书正文(更新)2019年第 2 号 指定网站 2019年 11月 26日 20 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金基金合 同 指定网站 2019年 11月 26日 21 浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金托管协 议 指定网站 2019年 11月 26日 22 浦银安盛基金管理有限公司 关于降低旗下部分开放式基 金最低申购金额的公告 报刊及指定网站 2019年 12月 4日 23 浦银安盛基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增浙江 同花顺基金 销售有限公司为 代销机构并开通定投业务及 参加费率优惠的公告 报刊及指定网站 2019年 12月 30日


浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 78 页 共 79 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 79 页 共 79 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、


中国证监会批准基金募集的文件


2、


浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金合同


3、


浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书


4、


浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金托管协议


5、


基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程


6、


基金托管人业务资格批件和营业执照


7、


本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告


8、


中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。


客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2020年 3月 31日