英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2020年 3月 31日
英大睿鑫混合 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
英大睿鑫混合 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 14
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 16
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 16
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 21
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 23
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 26
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 26
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 27
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 28
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 29
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 55
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61
英大睿鑫混合 2019年年度报告
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 61
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 61
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 62
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 65
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 66
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 67
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 72
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 72
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 73
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 74
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 英大睿鑫混合
场内简称 -
基金主代码 003446
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 23日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,271,313.14份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 英大睿鑫 A 英大睿鑫 C
下属分级基金的场内简称： - -
下属分级基金的交易代码： 003446 003447
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 12,575,389.94份 2,695,923.20份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在
股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力
求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、中
小企业私募债券的投资；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略；7、资产
支持证券投资策略。
业绩比较基准 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，
低于股票型基金。
英大睿鑫 A 英大睿鑫 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 刘康喜 李帅帅
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联系电话 010-59112026 0755-25878287
电子邮箱 liukx@ydamc.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话
400-890-5288 95511-3
传真 010-59112222 0755-82080387
注册地址 北京市朝阳区东三环中路1
号环球金融中心西塔 22 楼
2201
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
办公地址 北京市朝阳区东三环中路1
号环球金融中心西塔 22 楼
2201
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
邮政编码 100020 518001
法定代表人 马晓燕 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ydamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东长安街 1号东方广场东 2
座办公楼 8层
注册登记机构
英大基金管理有限公司
北京市朝阳区东三环中路 1号环球
金融中心西塔 22楼 2201
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2019年 2018年 2017年
英大睿鑫 A 英大睿鑫 C 英大睿鑫 A 英大睿鑫 C 英大睿鑫 A 英大睿鑫 C
本
期
已
实
现
收
益
10,043,364.
42
13,616.32
-19,412,733
.08
6,656,289.6
9
344,082.70
44,972,897.
30
本
期
利
润
19,057,966.
40
115,472.41
-34,934,351
.55
11,187,213.
87
601,935.25
50,178,677.
17
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.3383 0.2190 -0.2560 0.3976 0.1334 0.2891
本
期
加
权
平
均
净
30.99% 18.13% -22.65% 30.49% 10.55% 25.51%
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值
利
润
率
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
44.31% 43.63% -20.76% -20.77% 32.03% 29.51%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期
末
可
供
分
配
利
润
4,140,324.1
1
827,478.44
-2,594,367.
12
-2,945.92
21,229,182.
69
52,582,520.
96
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.3292 0.3069 -0.0328 -0.0450 0.2686 0.2537
期 16,774,099. 3,533,141. 76,455,599. 62,528.84 100,604,055 260,686,131
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末
基
金
资
产
净
值
38 90 89 .01 .20
期
末
基
金
份
额
净
值
1.3339 1.3105 0.9672 0.9550 1.2728 1.2575
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2019年末 2018年末 2017年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
45.55% 43.11% 0.86% -0.36% 27.28% 25.75%
注：
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
英大睿鑫 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 23.43% 1.64% 4.06% 0.39% 19.37% 1.25%
过去六个月 23.03% 1.23% 4.56% 0.47% 18.47% 0.76%
过去一年 44.31% 1.09% 17.95% 0.65% 26.36% 0.44%
过去三年 50.99% 0.99% 4.79% 0.58% 46.20% 0.41%
自基金合同
生效起至今
45.55% 0.98% 0.83% 0.58% 44.72% 0.40%
英大睿鑫 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 22.51% 1.64% 4.06% 0.39% 18.45% 1.25%
过去六个月 21.71% 1.23% 4.56% 0.47% 17.15% 0.76%
过去一年 43.63% 1.09% 17.95% 0.65% 25.68% 0.44%
过去三年 47.38% 0.99% 4.79% 0.58% 42.59% 0.41%
自基金合同
生效起至今
43.11% 0.98% 0.83% 0.58% 42.28% 0.40%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
英大睿鑫 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2019 0.5000 4,434,597.30 430,465.86 4,865,063.16
2018 0.5000 6,672,341.36 0.00 6,672,341.36
2017 - - - -
合计 1.0000 11,106,938.66 430,465.86 11,537,404.52
单位：人民币元
英大睿鑫 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2019 0.5000 15,505.87 102.94 15,608.81
2018 0.5000 1,982.75 0.00 1,982.75
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2017 - - - -
合计 1.0000 17,488.62 102.94 17,591.56
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
英大基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2012年 8月 17日，注册资本金为 31,600
万元人民币。现有三家股东，分别是国网英大国际控股集团有限公司、中国交通建设股份有限公
司、航天科工财务有限责任公司，持股比例分别为 67.7%、22.8%和 9.5%。
公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的
其他业务。公司员工平均行业从业时间超过 10年，硕士以上学历的员工占员工总数 70%以上，核
心团队拥有丰富的经验和行业影响力。
公司自成立就秉承了国有企业诚信、责任、奉献的优良传统，确立了以“梦想、真诚、专业、
稳健”为核心的企业文化，坚持以维护基金持有人利益为经营原则，坚持公募、专户协同发展、
两翼齐飞的战略，坚持以市场为导向，坚持价值投资、长期投资理念，注重发展和创新，建立了
科学、专业的投研体系和严谨的风控体系，力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专
业财富管理公司。
截至 2019年 12月 31日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发
起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵
活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合
型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金 9
只开放式证券投资基金，同时，管理过多个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
袁忠伟
本基金基
金经理、
权益投资
部总经理
2016年 11月
23日
2019年 11月 20日 19
曾任中国民族证券证
券投资部总经理助
理、执行总经理；华
西证券股份有限公司
资产管理总部研究总
监。2015年 1月加入
英大基金管理有限公
司，曾任研究发展部
副总经理，权益投资
部总经理。
管瑞龙
本基金基
金经理
2017 年 2 月
17日
2019年 11月 20日 11
曾任深圳利通控股有
限公司、深圳鹏元资
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信有限公司、中国建
设银行博士后工作
站、中信银行资产管
理业务中心,从事证
券投资与研究工作。
2016 年 11 月加入英
大基金管理有限公
司，曾任权益投资部
基金经理。
张媛
本基金基
金经理
2019年 11月
20日
- 5
北京工业大学博士，5
年以上证券从业经
历。曾任中国国际期
货有限公司资产管理
部高级量化分析师，
2016年 9月加入英大
基金管理有限公司权
益投资部，现任英大
睿盛灵活配置混合型
证券投资基金、英大
国企改革主题股票型
证券投资基金、英大
策略优选混合型证券
投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英
大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，
规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基
金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等国家法律法规和监管部门的规定，公
司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、
特定客户资产管理计划等。
公司保障投资决策公平的控制方法包括公司实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经
理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门
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与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司
建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。公司的所有投资组合共享
公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产
管理计划等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。
公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理
职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、
可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的
实现。
监察稽核部定期对公司的不同投资组合（尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合）
在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的
交易时机和交易价差进行事后合理性分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英
大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控
等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组
合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、基金投资策略
2019年 A股市场风险偏好修复，行业分化和轮动显著。年初市场在食品饮料、家用电器的反
弹带动下，迎来快速上涨；至年报公布季，叠加宏观经济数据的疲软，市场发生调整。下半年企
业盈利数据出现阶段性好转，尤其进入四季度，各项金融数据呈现好转势头，基建相关的建材、
机械行业回暖，科技股持续两个季度出现景气修复迹象，市场走出齐涨行情。
本年度基金在投资策略上，继续坚持大样本、分散化策略构建投资组合；股票选择方面采用
自上而下和自下而上相结合的配置思路。一方面，在自上而下的行业选择上，立足于对宏观经济
和市场节奏的判断，动态调节各行业的平衡及价值、成长风格上的动态配置；另一方面，在自下
而上的标的选择上，综合考量盈利能力、现金流质量及成长能力，筛选优秀个股。基金在过去一
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年的运作过程中，由于申赎客户资金不稳定，导致投资策略有阶段性调整，表现在净值上是净值
波动阶段性加大或降低，至四季度末基金运作进入稳定期。
2、基金运作分析
2019年全年，沪深 300指数上涨 36.07%，英大睿鑫 A复权单位净值上涨 44.30%，英大睿鑫 C
复权单位净值上涨 43.63%，超越沪深 300指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末英大睿鑫 A 基金份额净值为 1.3339 元，本报告期基金份额净值增长率为
44.31%；截至本报告期末英大睿鑫 C基金份额净值为 1.3105元，本报告期基金份额净值增长率为
43.63%；同期业绩比较基准收益率为 17.95%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
年初突发新冠疫情扰动市场节奏，对经济形成短期冲击，市场在春节前后出现调整。疫情蔓
延对一季度 GDP影响较大，如果疫情得不到较好控制，可能继而对整个上半年的经济增长造成影
响。近期自上而下对于当前及疫情后逆周期政策的态度更加明确。高层表态方面，总书记强调 “尽
可能降低疫情对经济的影响”、“抓好在建项目复工和新项目开工”。财政政策方面，财政部追
加下达 8480亿地方债额度。货币政策方面，央行 2月初投放了超万亿逆回购，2月 17日开展 2000
亿元中期借贷便利（MLF）操作，且 1年期 MLF利率下调 10个几点，20日，1年期 LPR由下降 10
个基点，5 年期 LPR 下调 5 个基点。虽然逆周期政策传导到经济数据有赖于复工加快（对应制造
业）同时政府放松对人员流动的管控（对应农民工）之后，但市场可能基于预期而提前反映。
疫情过后，市场也会很快回到基本面上。12月以来的反弹隐含了经济企稳的预期，虽然市场
短期走势可能更依赖于疫情得到控制，但中期市场风格的选择，并不会因为疫情而发生扭转。在
逆周期政策之下，内生动力较强的、前期已现盈利扭转的景气行业，将继续发酵。在全球 5G建设
周期、全球半导体周期、全球云计算周期带来的科技产业景气度扩散化的背景下，新科技领域依
旧是全年业绩趋势显著向好的部分。景气度趋势处于复苏初期的地产竣工链条，虽然在上半年受
到干扰，但从内生动力来看，大概率也将在未来延续向好。
基金的未来操作方面，将综合对宏观经济、货币政策、财政政策及产业政策的预期分析，根
据 A 股市场估值结构和市场主体格局，采取自上而下和自下而上相结合的策略，追求稳健收益。
在个股选择上，坚持价值投资，综合考量企业估值、盈利能力、现金流质量，筛选业绩较为稳健
的个股。同时，将继续以积极审慎态度参与科创板及主板网下配售，努力在 2020年为投资者带来
好的净值表现。
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，及时识别合规风险，
有效进行风险控制，保障公司各项业务的合法合规。
合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新
法规和监管要求，研究法规变化对公司业务的影响，督促责任部门落实各项法规要求，使得公司
从业人员知法、守法；二是严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。事前
合法合规审核全面覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产
的投资交易管理、基金信息披露等业务，并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控
制；三是严格的事中指标监控机制，保证投资过程的合规性。公司设置专人专岗监控投资指标，
利用系统和人工结合的方式，实现重点监控环节的刚性控制，系统无法实现控制的环节进行人工
审核与复核；四是及时的事后风险管理机制，保证潜在合规风险得到及时解决。通过系统事后监
测并提示各投资组合的被动超标情况，跟踪其限期回归到合规范围之内；五是持续开展合规培训，
不断增强公司员工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体
人员的年度合规培训、对投研人员、销售人员等的专项培训等多种形式，采用法规解读加案例演
示的方式，加深员工对法律法规和风险的理解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部更有
效落实。
监察稽核方面，一是定期对本基金投研交易、销售和运营等内部制度建设情况、内部制度执
行情况、各项业务开展的合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情
况，向监管机构报送监察稽核报告。同时，按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作；
二是持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公
平交易、异常交易监控模型分析投资人员的投资行为，防范出现违反“三条底线”的情形；三是
关注内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、
评估，并对现有的控制手段提出改进性建议。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基
金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估
值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基
金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
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本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由分管投资的副总经理或实际履行上述职务
的其他人员担任；成员包括基金运营部、监察稽核部的负责人及其他根据议题需要指定的相关人
员；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力
和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报
告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金实施了一次利润分配，英大睿盛鑫于 2019年 6月 19日每 10份基金份额分
红 0.5元，现金形式发放总额为 4,434,597.3元，再投资形式发放总额为 430,465.86元，本期利
润分配合计为 4,865,063.16元，英大睿鑫 C于 2019年 6月 19日每 10份基金份额分红 0.5元，
现金形式发放总额为 15,505.87 元，再投资形式发放总额为 102.94 元，本期利润分配合计为
15,608.81元。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自 2019年 11月 11日-12月 31日，英大睿鑫净值规模已低于 5000万元。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方
面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金报告期内向份额持有人分配利润 4,880,671.97元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2001427号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 我们审计了后附的第 1页至第 35页的英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金 (以下简称“该基金”)财务报表，包括 2019年 12月
31日的资产负债表、2019年度的利润表、所有者权益 (基金净值)
变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列示的中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了
该基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果及
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 该基金管理人英大基金管理有限公司对其他信息负责。其他信息包
括该基金 2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。该基金 2019年年度报告预期将在审计报告日后提
供给我们。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信
息时阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或
我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重
大错报。
管理层和治理层对财务报表的 该基金管理人英大基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共
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责任 和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金
业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，该基金管理人英大基金管理有限公司管理层负
责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适
用)，并运用持续经营假设，除非该基金计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
该基金管理人英大基金管理有限公司治理层负责监督该基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人英大基金管理有限公司管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人英大基金管理有限公司管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
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该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人英大基金管理有限公司治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 左艳霞
卜建平
会计师事务所的地址 中国北京市东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层
审计报告日期 2020年 3月 30日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,665,816.44 4,199,988.00
结算备付金
238,441.71 496,180.15
存出保证金
77,131.64 146,278.15
交易性金融资产 7.4.7.2 18,128,544.14 72,002,696.73
其中：股票投资
18,128,544.14 72,002,696.73
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,209.85 1,262.40
应收股利
- -
应收申购款
573,676.58 600.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
23,684,820.36 76,847,005.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,825,764.28 -
应付赎回款
291,017.91 18.52
应付管理人报酬
12,708.13 65,275.05
应付托管费
2,541.62 13,055.04
应付销售服务费
578.01 7.75
应付交易费用 7.4.7.7 104,907.11 90,520.33
应交税费
- -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 140,062.02 160,000.01
负债合计
3,377,579.08 328,876.70
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 15,271,313.14 79,115,441.77
未分配利润 7.4.7.10 5,035,928.14 -2,597,313.04
所有者权益合计
20,307,241.28 76,518,128.73
负债和所有者权益总计
23,684,820.36 76,847,005.43
注：报告截止日 2019年 12月 31日，英大睿鑫灵活 A净值 1.3339元，基金份额总额 12,575,389.94
份，英大睿鑫灵活 C净值 1.3105元，基金份额总额 2,695,923.2份，总份额合计 15,271,313.14
份。
7.2 利润表
会计主体：英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
20,791,325.95 -19,217,829.93
1.利息收入
617,299.24 847,049.70
其中：存款利息收入 7.4.7.11 116,515.82 134,292.94
债券利息收入
235,824.20 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
264,959.22 712,756.76
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,547,945.15 -9,074,197.17
其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,947,273.38 -11,788,225.79
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 180,920.80 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 419,750.97 2,714,028.62
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
9,116,458.07 -10,990,694.29
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
509,623.49 11.83
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减：二、费用
1,617,887.14 4,529,307.75
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 465,862.20 1,439,768.92
2．托管费 7.4.10.2.2 93,172.43 287,953.76
3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,235.38 74,756.74
4．交易费用 7.4.7.19 917,617.13 2,566,828.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 140,000.00 160,000.00
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
19,173,438.81 -23,747,137.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
19,173,438.81 -23,747,137.68
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
79,115,441.77 -2,597,313.04 76,518,128.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,173,438.81 19,173,438.81
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-63,844,128.63 -6,659,525.66 -70,503,654.29
其中：1.基金申购款 171,371,301.68 22,927,918.78 194,299,220.46
2.基金赎回款 -235,215,430.31 -29,587,444.44 -264,802,874.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -4,880,671.97 -4,880,671.97
五、期末所有者权益（基
金净值）
15,271,313.14 5,035,928.14 20,307,241.28
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项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
286,345,905.05 74,944,281.16 361,290,186.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -23,747,137.68 -23,747,137.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-207,230,463.28 -47,120,132.41 -254,350,595.69
其中：1.基金申购款 71,371,611.67 18,674,751.31 90,046,362.98
2.基金赎回款 -278,602,074.95 -65,794,883.72 -344,396,958.67
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -6,674,324.11 -6,674,324.11
五、期末所有者权益（基
金净值）
79,115,441.77 -2,597,313.04 76,518,128.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______马晓燕______
______岳喜伟______
____李婷____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2016]第 1066 号《关于核准英大睿鑫灵活配置混合型证券投资
基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英
大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,041,845.69元，业经瑞华会计师事务所有
限责任公司（2016）瑞华验字第 01390017 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大睿
鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 11月 23日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 200,053,856.09份基金份额（其中英大睿鑫 A基金份额为 14,039.74份，英大睿鑫
英大睿鑫混合 2019年年度报告
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C基金份额为 200,039,816.35份），认购资金利息折合 12,010.4份基金份额（其中英大睿鑫 A基
金份额为 4.05份，英大睿鑫 C基金份额为 12,006.35份）。本基金的基金管理人为英大基金管理
有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
根据《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《英大睿鑫灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》，并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式
的不同，将基金份额分为不同类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的，而不计提销售
服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本基金类别
基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。 本基金 A类、C类基金份额分别设基金代码。
由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人
可自行选择认购/申购的基金分类别。本基金 A类基金份额和 C类基金份额之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债
券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业
私募债、 地方政府债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离
交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、大额存单、
银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的 0%-95%；权证投资
占基金资产净值的比例为 0%–3%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%；每个交易日日终在扣除股指
期货保证金以后，本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履
行适当程序后，可以做出相应调整。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号 <年度报告和中期报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 12月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价
值变动形成的利得或损失计入当期损益。
（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
（3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按
摊余成本进行后续计量。
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满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值
（2）因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(未弥补亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税(如适用)后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性
还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提
利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
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用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投
资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配
利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场
上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
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关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证
交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008
年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文
《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构
同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，
本基金适用的主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(2)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含)以后，资管产品管理人 (以下称管理人)运营资管产品基
金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、
地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值
税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收
入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减
按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
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(5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(7)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 4,665,816.44 4,199,988.00
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 4,665,816.44 4,199,988.00
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 17,391,272.48 18,128,544.14 737,271.66
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,391,272.48 18,128,544.14 737,271.66
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 80,381,883.14 72,002,696.73 -8,379,186.41
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
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债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,381,883.14 72,002,696.73 -8,379,186.41
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本期末及上年度末，本基金未持有买入返授金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 1,053.65 944.39
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 118.03 245.63
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 38.17 72.38
合计 1,209.85 1,262.40
7.4.7.6 其他资产
注：本基金于本年末及上年末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
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项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 104,907.11 90,520.33
银行间市场应付交易费用 - -
合计 104,907.11 90,520.33
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 62.02 0.01
预提费用 140,000.00 160,000.00
合计 140,062.02 160,000.01
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
英大睿鑫 A
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 79,049,967.01 79,049,967.01
本期申购 164,363,873.73 164,363,873.73
本期赎回（以“-”号填列） -230,838,450.80 -230,838,450.80
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 12,575,389.94 12,575,389.94
金额单位：人民币元
英大睿鑫 C
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 65,474.76 65,474.76
本期申购 7,007,427.95 7,007,427.95
本期赎回（以“-”号填列） -4,376,979.51 -4,376,979.51
- 基金拆分/份额折算前 - -
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基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,695,923.20 2,695,923.20
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
英大睿鑫 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,442,987.17 -9,037,354.29 -2,594,367.12
本期利润 10,043,364.42 9,014,601.98 19,057,966.40
本期基金份额交易
产生的变动数
-7,480,964.32 81,137.64 -7,399,826.68
其中：基金申购款 32,153,299.25 -10,932,061.98 21,221,237.27
基金赎回款 -39,634,263.57 11,013,199.62 -28,621,063.95
本期已分配利润 -4,865,063.16 - -4,865,063.16
本期末 4,140,324.11 58,385.33 4,198,709.44
单位：人民币元
英大睿鑫 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,485.68 -7,431.60 -2,945.92
本期利润 13,616.32 101,856.09 115,472.41
本期基金份额交易
产生的变动数
824,985.25 -84,684.23 740,301.02
其中：基金申购款 2,053,199.23 -346,517.72 1,706,681.51
基金赎回款 -1,228,213.98 261,833.49 -966,380.49
本期已分配利润 -15,608.81 - -15,608.81
本期末 827,478.44 9,740.26 837,218.70
注：本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中，如为利润减少或亏损，以"-"号填列。
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
活期存款利息收入 105,381.76 86,083.11
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,422.53 43,901.51
其他 1,711.53 4,308.32
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 41 页 共74 页
合计 116,515.82 134,292.94
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
卖出股票成交总额 369,621,476.87 1,010,467,090.99
减：卖出股票成本总额 359,674,203.49 1,022,255,316.78
买卖股票差价收入 9,947,273.38 -11,788,225.79
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
180,920.80 -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 180,920.80 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
30,636,919.41 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
30,194,172.00 -
减：应收利息总额 261,826.61 -
买卖债券差价收入 180,920.80 -
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 42 页 共74 页
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 419,750.97 2,714,028.62
基金投资产生的股利收益 - -
合计 419,750.97 2,714,028.62
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7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
1.交易性金融资产 9,116,458.07 -10,990,694.29
——股票投资 9,116,458.07 -10,990,694.29
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计 9,116,458.07 -10,990,694.29
注：当期发生的公允价值变动损失以“－”号填列。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
基金赎回费收入 509,623.49 11.83
合计 509,623.49 11.83
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
交易所市场交易费用 917,617.13 2,566,828.33
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 917,617.13 2,566,828.33
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第 44 页 共74 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 80,000.00 100,000.00
合计 140,000.00 160,000.00
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司 基金托管人
国网英大国际控股集团有限公司 基金管理人的股东
中国交通建设股份有限公司 基金管理人的股东
航天科工财务有限责任公司 基金管理人的股东
北京英大资本管理有限公司(注 1) 基金管理人的全资子公司
国网英大国际控股集团有限公司控股子公
司(注 2)
受国网英大国际控股集团有限公司控制的企业
注 1：于 2019年 2月 25日，原“深圳英大资本管理有限公司”更名为“北京英大资本管理有限
公司”，已于 2019年 2月 25日完成工商变更登记手续。
注 2：国网英大国际控股集团有限公司控股子公司包括国网国际融资租赁有限公司、英大国际信
托有限责任公司、英大证券有限责任公司、英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险
股份有限公司和英大长安保险经纪有限公司等。
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第 45 页 共74 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
465,862.20 1,439,768.92
其中：支付销售机构的客
户维护费
3,784.78 1.55
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累计
至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75% / 当
年天数。
②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
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第 46 页 共74 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
93,172.43 287,953.76
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大睿鑫 A 英大睿鑫 C 合计
英大基金管理有限公司 - 171.81 171.81
合计 - 171.81 171.81
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大睿鑫 A 英大睿鑫 C 合计
英大基金管理有限公司 - 74,755.81 74,755.81
合计 - 74,755.81 74,755.81
注：A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额收取销售服务费，主要用于本基金的持续销售
以及基金份额持有人的服务。支付基金管理人的 C类基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值
0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：日 C类基金份额销售服务
费＝前一日 C类基金份额资产净值×0.2%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 47 页 共74 页
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
英大睿鑫 A 英大睿鑫 C
基金合同生效日（ 2016
年 11月 23日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 7,157,863.15 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
3,500,000.00 -
报告期末持有的基金份额 3,657,863.15 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
23.9500% -
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
英大睿鑫 A 英大睿鑫 C
基金合同生效日（ 2016 年
11 月 23 日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
英大睿鑫 A
关联方名称
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
北京英大资本
管理有限公司
3,657,863.15 23.9500% - -
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 48 页 共74 页
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行股份有
限公司
4,665,816.44 105,381.76 4,199,988.00 86,083.11
注：本基金通过“平安银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金和存出保证金，于 2019年 12月 31日的相关余额为人民币 315,573.35元。（2018
年 12月 31日：人民币 642,458.30元）
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本期末及上年度末，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
英大睿鑫A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2019年6
月 18日
-
2019年6
月 18日
0.5000 4,434,597.30 430,465.86 4,865,063.16
合
计
- - 0.5000 4,434,597.30 430,465.86 4,865,063.16
英大睿鑫 C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
场内 场外
1
2019年 6
月 18日
-
2019年 6
月 18日
0.5000 15,505.87 102.94 15,608.81
合
计
- - 0.5000 15,505.87 102.94 15,608.81
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第 49 页 共74 页
7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601077
渝农
商行
2019 年
10月 16
日
2020
年 4
月 29
日
新 股
锁 定
受限
7.36 6.26 147,778 1,087,646.08 925,090.28 -
601916
浙商
银行
2019 年
11月 18
日
2020
年 5
月 26
日
新 股
锁 定
受限
4.94 4.66 294,195 1,453,323.30 1,370,948.70 -
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁
定的，锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会
规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券
投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：于 2019年 12月 31日，本基金未持有需披露的暂时停牌股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期期未未持有交易所市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末及上年度末，本基金未持有交易所市场债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
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7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风
险。
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由
风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管
理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资
总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本
基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常
的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并
制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损
失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本年末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本年末及上年末均未持有短期资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本年末及上年末均未未持有短期同业存单。
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 51 页 共74 页
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本年末及上年末均未持有长期信用债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本年末及上年末均未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本年末及上年末均未持有长期同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基
金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时
进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合
持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持交易性金融资产均在证
券交易所上市，除前文所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大
流动性风险的投资品种。
对流动性风险的监控和管理，本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和判断，
由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金
绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在投资端，报告期末，本基金主要持有沪深交易所股票和现金资产，股票投资采用分散化组
合投资策略，单只股票占净值比最高未超过 7%，在市场成交量不发生重大系统性降低情况下，除
少量停牌股票、首次公开发行时申购的暂未上市股票、首次公开发行时申购的附有锁定期的老股
转让部分外，所持股票基本可在一个交易日左右变现。
在份额端，存在单一机构巨额赎回的可能性。在发生巨额赎回时，本基金将在维护存量持有
人和申请赎回持有人利益公平的原则下，审慎确认赎回申请，适当使用《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》中规定的流动性风险管理工具，防范流动性风险发生。
7.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变
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化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和
最常见的。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金管理人通过久期、凸性、VAR等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,665,816.44 - - - - - 4,665,816.44
结算备付金 238,441.71 - - - - - 238,441.71
存出保证金 77,131.64 - - - - - 77,131.64
交易性金融资产 - - - - - 18,128,544.14 18,128,544.14
应收利息 - - - - - 1,209.85 1,209.85
应收申购款 - - - - - 573,676.58 573,676.58
资产总计 4,981,389.79 - - - - 18,703,430.57 23,684,820.36
负债
应付证券清算款 - - - - - 2,825,764.28 2,825,764.28
应付赎回款 - - - - - 291,017.91 291,017.91
应付管理人报酬 - - - - - 12,708.13 12,708.13
应付托管费 - - - - - 2,541.62 2,541.62
应付销售服务费 - - - - - 578.01 578.01
应付交易费用 - - - - - 104,907.11 104,907.11
其他负债 - - - - - 140,062.02 140,062.02
负债总计 - - - - - 3,377,579.08 3,377,579.08
利率敏感度缺口 4,981,389.79 - - - - 15,325,851.49 20,307,241.28
上年度末
2018年 12月 31日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,199,988.00 - - - - - 4,199,988.00
结算备付金 496,180.15 - - - - - 496,180.15
存出保证金 146,278.15 - - - - - 146,278.15
交易性金融资产 - - - - - 72,002,696.73 72,002,696.73
应收利息 - - - - - 1,262.40 1,262.40
应收申购款 - - - - - 600.00 600.00
资产总计 4,842,446.30 - - - - 72,004,559.13 76,847,005.43
负债
应付赎回款 - - - - - 18.52 18.52
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应付管理人报酬 - - - - - 65,275.05 65,275.05
应付托管费 - - - - - 13,055.04 13,055.04
应付销售服务费 - - - - - 7.75 7.75
应付交易费用 - - - - - 90,520.33 90,520.33
其他负债 - - - - - 160,000.01 160,000.01
负债总计 - - - - - 328,876.70 328,876.70
利率敏感度缺口 4,842,446.30 - - - - 71,675,682.43 76,518,128.73
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月 31日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
1.市场利率平行下降
25个基点
- -
2.市场利率平行上升
25个基点
- -
注：于 2019年 12月 31日，本基金不持有债券，现金资产以活期利率计息。因此，市场利率变动
对本基金资产净值无影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公
允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra风险管理系统，通过标准差、
跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
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（%）
交易性金融资产-股票投资 18,128,544.14 89.27 72,002,696.73 94.10
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 18,128,544.14 89.27 72,002,696.73 94.10
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 深 300指数出现涨跌变化，其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月
31日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
沪深 300指数上升 5% 951,903.35 6,381,876.12
沪深 300指数下降 5% -951,903.35 -6,381,876.12
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无
假设
1.置信区间 -
2.观察期 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
合计 - -
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 18,128,544.14 76.54
其中：股票 18,128,544.14 76.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,904,258.15 20.71
8 其他各项资产 652,018.07 2.75
9 合计 23,684,820.36 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 484,991.00 2.39
C 制造业 5,645,446.16 27.80
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
203,350.00 1.00
E 建筑业 1,035,204.00 5.10
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 244,020.00 1.20
H 住宿和餐饮业 1,013,463.00 4.99
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,951,874.00 9.61
J 金融业 5,878,241.98 28.95
K 房地产业 1,259,516.00 6.20
L 租赁和商务服务业 186,795.00 0.92
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 225,643.00 1.11
S 综合 - -
合计 18,128,544.14 89.27
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：报告期末（2019年 12月 31日），本基金未持有港股通股票
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 6.75
2 601668 中国建筑 184,200 1,035,204.00 5.10
3 600720 祁连山 82,400 1,034,120.00 5.09
4 600309 万华化学 18,400 1,033,528.00 5.09
5 002624 完美世界 23,400 1,032,876.00 5.09
6 000002 万科 A 32,000 1,029,760.00 5.07
7 601601 中国太保 27,100 1,025,464.00 5.05
8 000651 格力电器 15,600 1,023,048.00 5.04
9 600030 中信证券 40,200 1,017,060.00 5.01
10 600754 锦江酒店 35,300 1,013,463.00 4.99
11 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 4.56
12 601318 中国平安 4,900 418,754.00 2.06
13 688116 天奈科技 12,900 417,315.00 2.06
14 002601 龙蟒佰利 18,700 287,793.00 1.42
15 603993 洛阳钼业 63,100 275,116.00 1.35
16 300383 光环新网 13,700 274,959.00 1.35
17 300470 中密控股 9,808 265,012.16 1.31
18 300408 三环集团 11,400 253,992.00 1.25
19 002153 石基信息 6,400 249,600.00 1.23
20 600115 东方航空 42,000 244,020.00 1.20
21 600741 华域汽车 9,300 241,707.00 1.19
22 600837 海通证券 15,600 241,176.00 1.19
23 600570 恒生电子 3,100 240,963.00 1.19
24 600038 中直股份 5,000 238,550.00 1.17
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25 601211 国泰君安 12,900 238,521.00 1.17
26 600048 保利地产 14,200 229,756.00 1.13
27 600036 招商银行 6,100 229,238.00 1.13
28 300144 宋城演艺 7,300 225,643.00 1.11
29 300146 汤臣倍健 13,100 213,399.00 1.05
30 002916 深南电路 1,500 213,150.00 1.05
31 300595 欧普康视 4,500 212,985.00 1.05
32 600271 航天信息 9,100 210,847.00 1.04
33 601088 中国神华 11,500 209,875.00 1.03
34 601939 建设银行 28,600 206,778.00 1.02
35 601398 工商银行 34,900 205,212.00 1.01
36 600642 申能股份 35,000 203,350.00 1.00
37 601888 中国国旅 2,100 186,795.00 0.92
38 300496 中科创达 3,400 153,476.00 0.76
注：买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600036 招商银行 11,297,095.00 14.76
2 601336 新华保险 11,108,688.00 14.52
3 600741 华域汽车 10,659,251.00 13.93
4 600048 保利地产 9,200,639.00 12.02
5 601607 上海医药 8,083,701.52 10.56
6 601318 中国平安 6,914,914.80 9.04
7 600585 海螺水泥 6,784,570.60 8.87
8 600487 亨通光电 6,419,828.00 8.39
9 601998 中信银行 6,343,000.00 8.29
10 600104 上汽集团 6,251,132.95 8.17
11 601233 桐昆股份 6,151,896.50 8.04
12 600887 伊利股份 5,353,896.00 7.00
13 601668 中国建筑 5,120,077.00 6.69
14 600596 新安股份 4,814,700.00 6.29
15 600030 中信证券 4,810,560.18 6.29
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第 58 页 共74 页
16 601688 华泰证券 4,777,200.00 6.24
17 600000 浦发银行 4,709,900.00 6.16
18 601166 兴业银行 4,609,504.00 6.02
19 601398 工商银行 4,608,120.00 6.02
20 600745 闻泰科技 4,517,121.00 5.90
21 600056 中国医药 4,509,558.36 5.89
22 601328 交通银行 4,425,000.00 5.78
23 600900 长江电力 4,123,320.00 5.39
24 601186 中国铁建 4,088,279.00 5.34
25 000926 福星股份 4,065,300.00 5.31
26 601818 光大银行 4,013,000.00 5.24
27 600196 复星医药 3,936,775.46 5.14
28 600690 海尔智家 3,873,198.00 5.06
29 601211 国泰君安 3,830,659.00 5.01
30 600801 华新水泥 3,829,433.96 5.00
31 002396 星网锐捷 3,683,795.51 4.81
32 601169 北京银行 3,657,000.00 4.78
33 600519 贵州茅台 3,632,609.00 4.75
34 600031 三一重工 3,624,942.00 4.74
35 600837 海通证券 3,482,340.00 4.55
36 600016 民生银行 3,412,500.00 4.46
37 000623 吉林敖东 3,302,700.00 4.32
38 002146 荣盛发展 3,270,960.00 4.27
39 600859 王府井 3,209,193.00 4.19
40 000776 广发证券 3,199,100.00 4.18
41 000651 格力电器 3,105,590.00 4.06
42 600260 凯乐科技 3,003,584.00 3.93
43 600373 中文传媒 2,949,087.00 3.85
44 601888 中国国旅 2,693,784.00 3.52
45 000830 鲁西化工 2,527,000.00 3.30
46 600276 恒瑞医药 2,491,060.00 3.26
47 000028 国药一致 2,446,489.00 3.20
48 601138 工业富联 2,408,940.00 3.15
49 600029 南方航空 2,400,640.00 3.14
50 601111 中国国航 2,400,560.00 3.14
51 600050 中国联通 2,382,900.00 3.11
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52 601288 农业银行 2,285,000.00 2.99
53 600309 万华化学 2,200,425.00 2.88
54 000938 紫光股份 2,088,335.00 2.73
55 601916 浙商银行 2,076,173.32 2.71
56 600551 时代出版 1,961,959.00 2.56
57 000402 金融街 1,905,500.00 2.49
58 000059 华锦股份 1,873,000.00 2.45
59 600015 华夏银行 1,835,700.00 2.40
60 600123 兰花科创 1,699,400.00 2.22
61 000501 鄂武商 A 1,641,000.00 2.14
62 000568 泸州老窖 1,592,234.00 2.08
63 601077 渝农商行 1,553,776.96 2.03
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600585 海螺水泥 13,628,114.42 17.81
2 601318 中国平安 11,766,411.76 15.38
3 600036 招商银行 11,468,446.00 14.99
4 601166 兴业银行 11,452,117.00 14.97
5 600000 浦发银行 11,236,708.20 14.69
6 601336 新华保险 11,012,226.20 14.39
7 600741 华域汽车 10,660,712.19 13.93
8 600016 民生银行 10,156,397.68 13.27
9 600801 华新水泥 9,855,922.44 12.88
10 601398 工商银行 9,670,000.00 12.64
11 000651 格力电器 9,332,891.00 12.20
12 600048 保利地产 9,188,538.00 12.01
13 601607 上海医药 8,455,173.52 11.05
14 600015 华夏银行 8,213,600.00 10.73
15 600426 华鲁恒升 6,900,700.00 9.02
16 600056 中国医药 6,719,176.00 8.78
17 601998 中信银行 6,634,000.00 8.67
18 600104 上汽集团 6,582,328.00 8.60
19 600487 亨通光电 6,419,874.00 8.39
20 601233 桐昆股份 6,252,298.31 8.17
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21 600887 伊利股份 5,656,930.00 7.39
22 600919 江苏银行 5,186,000.00 6.78
23 600745 闻泰科技 5,100,000.00 6.67
24 600596 新安股份 4,881,481.00 6.38
25 601328 交通银行 4,454,600.00 5.82
26 600690 海尔智家 4,340,451.00 5.67
27 601688 华泰证券 4,319,657.00 5.65
28 601186 中国铁建 4,254,600.00 5.56
29 000926 福星股份 4,232,738.57 5.53
30 601668 中国建筑 4,219,000.00 5.51
31 601818 光大银行 4,170,000.00 5.45
32 600196 复星医药 4,077,102.00 5.33
33 600519 贵州茅台 4,036,647.00 5.28
34 600900 长江电力 3,997,418.00 5.22
35 600030 中信证券 3,855,445.26 5.04
36 601169 北京银行 3,793,200.00 4.96
37 000900 现代投资 3,788,606.00 4.95
38 600031 三一重工 3,765,464.00 4.92
39 002396 星网锐捷 3,724,722.00 4.87
40 601211 国泰君安 3,657,220.00 4.78
41 000623 吉林敖东 3,390,815.00 4.43
42 600837 海通证券 3,375,860.00 4.41
43 002146 荣盛发展 3,300,210.00 4.31
44 000776 广发证券 3,246,800.00 4.24
45 600859 王府井 3,214,089.00 4.20
46 600260 凯乐科技 2,970,195.00 3.88
47 600373 中文传媒 2,950,100.00 3.86
48 600276 恒瑞医药 2,811,230.00 3.67
49 600508 上海能源 2,727,500.00 3.56
50 000402 金融街 2,718,100.00 3.55
51 000830 鲁西化工 2,642,717.00 3.45
52 600123 兰花科创 2,596,600.00 3.39
53 601111 中国国航 2,573,240.00 3.36
54 601138 工业富联 2,483,232.00 3.25
55 000028 国药一致 2,474,099.00 3.23
56 601888 中国国旅 2,388,426.00 3.12
57 600029 南方航空 2,380,451.00 3.11
58 601288 农业银行 2,326,500.00 3.04
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 61 页 共74 页
59 600050 中国联通 2,285,400.00 2.99
60 603156 养元饮品 2,222,473.04 2.90
61 000938 紫光股份 2,067,394.00 2.70
62 600551 时代出版 2,001,305.82 2.62
63 000059 华锦股份 1,969,338.00 2.57
64 688111 金山办公 1,908,601.80 2.49
65 000898 鞍钢股份 1,734,363.00 2.27
66 000501 鄂武商 A 1,677,000.00 2.19
67 000568 泸州老窖 1,613,319.00 2.11
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 296,683,592.83
卖出股票收入（成交）总额 372,590,936.28
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本报告期末（2019年 12月 31日），本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：报告期内（2019年 12月 31日），本基金未持贵金属
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：报告期末（2019年 12月 31日），本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金不参与股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金不参与股指期货投资。
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 62 页 共74 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金不参与国债期货投资.
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金不参与国债期货投资.
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金不参与国债期货投资.
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，除以下情形，
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）闻泰科技股份有限公司在重大资产重组决策程序，停复牌事项办理和信息披露等方面存
在多项违规行为，被上海证券交易所予以通报批评。
（2）华泰证券在代销“聚潮资产-中科招商新三板一期 A,B专项资管计划”过程中，存在使
用未经报备的宣传推介材料的情形，违反《证券公司代销金融产品管理规定》，中国证券监督管
理委员会江苏监管局对上述行为采取责令改正的监督管理措施。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 77,131.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,209.85
5 应收申购款 573,676.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 63 页 共74 页
9 合计 652,018.07
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 601916 浙商银行 1,370,948.70 6.75
2020年 5月 26日可
解禁.
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 64 页 共74 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
英 大
睿鑫 A
1,107 11,359.88 7,315,726.30 58.17% 5,259,663.64 41.83%
英 大
睿鑫 C
1,074 2,510.17 - - 2,695,923.20 100.00%
合计 2,069 7,381.01 7,315,726.30 47.91% 7,955,586.84 52.09%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
英大睿鑫
A
42.27 0.0003%
英大睿鑫
C
601.62 0.0223%
合计 643.89 0.0042%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
英大睿鑫 A 0
英大睿鑫 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
英大睿鑫 A 0
英大睿鑫 C 0
合计 0
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 65 页 共74 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 英大睿鑫 A 英大睿鑫 C
基金合同生效日（2016 年 11 月 23日）基
金份额总额
14,039.74 200,039,816.35
本报告期期初基金份额总额 79,049,967.01 65,474.76
本报告期基金总申购份额 164,363,873.73 7,007,427.95
减:本报告期基金总赎回份额 230,838,450.80 4,376,979.51
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 12,575,389.94 2,695,923.20
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 66 页 共74 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于 2019年 5月 24日发布公告，自 2019年 5月 22日起，孔旺先
生离任英大基金管理有限公司董事长职务。
本报告期内，基金管理人于 2019年 5月 24日发布公告，自 2019年 5月 22日起，马晓燕女
士新任英大基金管理有限公司董事长职务。
本报告期内，基金管理人于 2019年 6月 29日发布公告，自 2019年 5月 16日起，张大铮先
生任英大基金管理有限公司总经理助理（投资总监），自 2019 年 6 月 28 日开始履行高级管理人
员职务。
本报告期内，基金管理人于 2019年 8月 28日发布公告，自 2019年 8月 27日起，倪枫先生
离任英大基金管理有限公司副总经理职务。
本报告期内，基金管理人于 2019年 9月 20日发布公告，自 2019年 9月 18日起，刘轶先生
离任英大基金管理有限公司督察长职务。
本报告期内，基金管理人于 2019年 10月 15日发布公告，自 2019年 10月 14日起，刘康喜
先生新任英大基金管理有限公司督察长职务。
本报告期内，基金管理人于 2019年 11月 14日发布公告，自 2019年 11月 12日起，柴元春
先生离任英大基金管理有限公司副总经理职务。
本报告期内，基金管理人于 2019年 11月 22日发布公告，自 2019年 11月 20日起，袁忠伟
先生、管瑞龙先生不再担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，张媛女士新任英
大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及
基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略没有发生改变。
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 67 页 共74 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙），本年度审计费用为 60,000元。本次会计师事务所的变更已经基金管理
人董事会批准，并履行了必要的程序。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 1 281,592,605.64 42.63% 205,928.64 42.63% -
国盛证券 2 120,707,209.72 18.27% 88,272.87 18.27% -
长城证券 1 120,253,667.70 18.20% 87,940.73 18.20% -
东吴证券 1 84,302,987.38 12.76% 61,651.32 12.76% -
中信建投 2 53,766,960.83 8.14% 39,319.87 8.14% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国金证券 - - 7,800,000.00 1.21% - -
国盛证券 30,375,092.80 50.15% 458,100,000.00 71.03% - -
长城证券 30,194,172.00 49.85% 126,000,000.00 19.54% - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - 53,000,000.00 8.22% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
英大基金关于旗下基金 2018
年年度最后一个市场交易日
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
2019年 1月 2日
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 68 页 共74 页
基金资产净值和基金份额净
值的公告
司网站
2
英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更
新）及摘要（2018年第 2号）
上海证券报及公司
网站
2019年 1月 5日
3
关于民生银行系统维护影响
部分交易的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 1月 17日
4
英大基金管理有限公司关于
旗下公开募集证券投资基金
调整信息披露媒体的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 1月 19日
5
英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金 2018 年第 4季度
报告
上海证券报及公司
网站
2019年 1月 22日
6
关于网上交易、手机 APP因系
统升级维护暂停旗下全部基
金交易服务的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 2月 25日
7
英大基金管理有限公司关于
增加中证金牛（北京）投资咨
询有限公司为代销机构的公
告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 2月 26日
8
英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金公告
上海证券报及公司
网站
2019年 3月 5日
9
英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金公告
上海证券报及公司
网站
2019年 3月 6日
10
英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金公告
上海证券报及公司
网站
2019年 3月 7日
11
英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金 2018 年度报告及
摘要
上海证券报及公司
网站
2019年 3月 28日
12
英大基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金估值方法
的提示性公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 4月 3日
13
英大基金管理有限公司关于
增加深圳盈信基金销售有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 4月 16日
14
英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金 2019 年第 1季度
报告
上海证券报及公司
网站
2019年 4月 18日
15
英大基金管理有限公司关于
增加北京植信基金销售有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 5月 14日
16
关于网上交易、手机 APP、微
信因系统升级维护暂停旗下
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
2019年 5月 14日
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 69 页 共74 页
全部基金交易服务的公告 司网站
17
英大基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 5月 24日
18
英大基金管理有限公司关于
增加联储证券有限责任公司
为旗下基金销售机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 5月 28日
19
英大睿鑫大灵活配置混合型
证券投资基金暂停大额申购、
定期定额投资及转换转入业
务的公告
上海证券报及公司
网站
2019年 6月 17日
20
英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金 2019 年第一次收
益分配公告
上海证券报及公司
网站
2019年 6月 18日
21
英大基金管理有限公司关于
旗下部分基金可投资于科创
板股票的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 6月 21日
22
英大基金管理有限公司关于
降低定期定额投资计划最低
申购金额的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 6月 21日
23
英大基金管理有限公司关于
增加上海基煜基金销售有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 6月 21日
24
英大基金管理有限公司关于
增加阳光人寿保险股份有限
公司为旗下基金销售机构的
公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 6月 27日
25
英大基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 6月 29日
26
英大基金关于旗下基金 2019
年半年度最后一个市场交易
日资产净值的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 7月 1日
27
英大基金管理有限公司关于
增加上海陆金所基金销售有
限公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 7月 1日
28
英大基金管理有限公司产品
风险等级评价说明（2019年 6
月）
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 7月 1日
29
英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更
新）及摘要（2019年第 1号）
上海证券报及公司
网站
2019年 7月 6日
30
英大基金管理有限公司关于
增加中信证券股份有限公司、
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
2019年 7月 12日
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 70 页 共74 页
中信证券(山东)有限责任公
司、中信期货有限公司为旗下
部分基金销售机构的公告
司网站
31
英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金 2019 年第 2季度
报告
上海证券报及公司
网站
2019年 7月 19日
32
英大基金管理有限公司关于
增加嘉实财富管理有限公司
为代销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 7月 25日
33
英大睿鑫混合型证券投资基
金开展直销柜台费率优惠活
动的公告
上海证券报及公司
网站
2019年 8月 12日
34
英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金 2019 年半年度报
告及摘要
上海证券报及公司
网站
2019年 8月 26日
35
英大基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 8月 28日
36
英大基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 9月 20日
37
英大基金管理有限公司关于
增加注册资本的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 9月 21日
38
英大基金管理有限公司关于
增加上海联泰基金销售有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 9月 26日
39
英大基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 10月 15日
40
英大基金管理有限公司关于
增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 10月 22日
41
英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金 2019 年第 3季度
报告
上海证券报及公司
网站
2019年 10月 24日
42
英大基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 11月 14日
43
英大基金管理有限公司关于
修订公司旗下公开募集证券
投资基金基金合同信息披露
有关条款的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 11月 23日
44 英大基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时 2019年 11月 23日
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 71 页 共74 页
更新旗下公募产品招募说明
书的提示性公告
报、上海证券报及公
司网站
45
英大睿鑫灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更
新）及摘要（2019年第 2号）
上海证券报及公司
网站
2019年 11月 23日
46
英大基金管理有限公司旗下
部分基金改聘会计师事务所
公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 12月 6日
47
关于网上交易、手机 APP、微
信因系统升级维护暂停旗下
全部基金交易服务的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 12月 9日
48
英大基金管理有限公司产品
风险等级评价说明（2019 年
12月）
中国证券报、证券时
报、上海证券报及公
司网站
2019年 12月 31日
英大睿鑫混合 2019年年度报告
第 72 页 共74 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2019.1.1-2019.3.7 79,038,096.74 - 79,038,096.74 0.00 0.00%
2 2019.3.7-2019.5.15 0.00 7,157,863.15 3,500,000.00 3,657,863.15 23.95%
3 2019.3.7-2019.5.15 0.00 7,157,863.15 3,500,000.00 3,657,863.15 23.95%
4 2019.5.16-2019.8.14 0.00 44,329,284.51 44,329,284.51 0.00 0.00%
5 2019.5.16-2019.8.20 0.00 44,329,284.51 44,329,284.51 0.00 0.00%
6 2019.8.20-2019.11.14 0.00 22,563,087.12 22,563,087.12 0.00 0.00%
7 2019.8.21-2019.11.11 0.00 13,629,581.88 13,629,581.88 0.00 0.00%
8 2019.11.14-2019.12.31 0.00 7,157,863.15 3,500,000.00 3,657,863.15 23.95%
9 2019.11.14-2019.12.31 0.00 7,157,863.15 3,500,000.00 3,657,863.15 23.95%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小
投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致
本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部
归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进
行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元而面临的转换基金运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事
项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
英大睿鑫混合 2019年年度报告
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12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
英大睿鑫混合 2019年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
北京市朝阳区东三环中路 1号环球金融中心西塔 22楼 2201
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.ydamc.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人英大基金管理有限公司，客户服务电话：
010-57835666、400-890-5288。
英大基金管理有限公司
2020年 3月 31日
