东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式
证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2020 年 3 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 01 月 01日起至 12月 31日。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 17
§5 托管人报告 .................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17
§6 审计报告 .................................................................... 17
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................ 19
7.1 资产负债表 ................................................................. 19
7.2 利润表 ..................................................................... 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 22
7.4 报表附注 ................................................................... 23
§8 投资组合报告 ................................................................ 54
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 54
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 59
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 60
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 60
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 61
§11 重大事件揭示 ............................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 62
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 62
11.8 其他重大事件 .............................................................. 64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 67
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 67
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 67
§13 备查文件目录 ............................................................... 67
13.1 备查文件目录 .............................................................. 67
13.2 存放地点 .................................................................. 68
13.3 查阅方式 .................................................................. 68
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称
东方红智逸沪港深定开混合
基金主代码
004278
前端交易代码
004278
基金运作方式
契约型、开放式、发起式，本基金以定期开放方式运作，即以运作周期
和到期开放期相结合的方式运作。
基金合同生效日
2017年 4月 14日
基金管理人
上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,992,960,833.75份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期安全的基础上，为基金份额持有人获取
稳定的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金以 36个月为一个运作周期，以长期投资的理念进行大类资产
的配置和个券选择，运用封闭期无流动性需求的优势，同时，充分
考虑每个运作周期中期间开放期的安排，在股票的配置上，以时间
换空间，采用低风险投资策略，为本基金获得更高的低风险收益；
在债券配置上，合理配置久期匹配债券的结构，做好流动性管理，
以期获得更高的投资收益。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×70%+沪深 300指数收益率×20%+恒生指数收
益率×10%。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易
所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
李云亮 张燕
联系电话
021-63325888 0755-83199084
电子邮箱
service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真
021-63326981 0755-83195201
注册地址
上海市黄浦区中山南路 318号 31 深圳市深南大道 7088号招商银
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层 行大厦
办公地址
上海市黄浦区中山南路 318号 2
号楼 31层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码
200010 518040
法定代表人
潘鑫军 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金年度报告备置地点
上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路
318号 2 号楼 31层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088号招
商银行大厦
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
中国北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2019年 2018年
2017年 4月 14日（基金合
同生效日）-2017年 12月
31日
本期已实
现收益
110,458,327.35 74,128,725.70 91,708,183.87
本期利润
435,855,333.02 -89,837,015.36 225,551,290.34
加权平均
基金份额
本期利润
0.2396 -0.0632 0.1521
本期加权
平均净值
利润率
19.56%
-5.55%
14.13%
本期基金
份额净值
增长率
23.58%
-5.55%
15.21%
3.1.2 期
末数据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供 348,643,907.75 123,215,772.45 91,708,183.87
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分配利润
期末可供
分配基金
份额利润
0.1749 0.0882 0.0619
期末基金
资产净值
2,680,217,994.52 1,519,618,173.87 1,708,195,630.37
期末基金
份额净值
1.3448 1.0882 1.1521
3.1.3 累
计期末指
标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额
累计净值
增长率
34.48%
8.82%
15.21%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月 31日；“本期”指 2019年 1月 1日-2019
年 12月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 7.38% 0.40% 2.71% 0.22% 4.67% 0.18%
过去六个月 11.98% 0.41% 2.13% 0.24% 9.85% 0.17%
过去一年 23.58% 0.51% 8.68% 0.31% 14.90% 0.20%
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自基金合同
生效起至今
34.48% 0.52% 8.59% 0.31% 25.89% 0.21%
注:1、自基金合同生效日起至今指 2017年 4月 14日-2019年 12月 31日。
2、根据基金合同有关规定，本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×70%+沪深 300
指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，封闭期内 t日收益率（benchmarkt）按
下列公式计算：
benchmarkt=70% *[t日中债综合指数/( t-1日中债综合指数)-1] +20％* [t日沪深300
指数/(t-1日沪深 300指数)-1]+10％* [t日恒生指数/(t-1日恒生指数)-1]
其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日；
t日至 T日的期间收益率（benchmarkTt）按下列公式计算：
benchmarkTt=[数学连乘 Tt (1+benchmarkt)]-1
其中，T=2,3,4,．．．；数学连乘 Tt(1+benchmarkt)表示 t日至 T日的(1+benchmarkt)数学
连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:截止日期为 2019年 12月 31日。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:1、本基金合同生效日期为 2017年 4月 14日。
2、本图所示时间区间为 2017年 4月 14日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日。
3、合同生效日当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金自 2017年 4月 14日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年 8月，公司成为首家获得“公开募集
证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
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资基金业务。截至 2019年 12 月 31日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活
配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合
型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵
活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型
证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、
东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方
红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享
红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪
港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东
方红配置精选混合型证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东
方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵
活配置混合型证券投资基金、东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红聚利债券型证
券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金共计 38只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周云
上 海 东 方
证 券 资 产
管 理 有 限
公 司 公 募
权 益 投 资
部 副 总 经
理 兼 任 东
方 红 新 动
力 灵 活 配
2017年4月14
日
2019 年 11月
29日
12
博士，曾任东方证券
股份有限公司资产
管理业务总部研究
员、上海东方证券资
产管理有限公司研
究部高级研究员、投
资主办人，权益研究
部高级研究员、投资
主办人。现任上海东
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置 混 合 型
证 券 投 资
基金、东方
红 京 东 大
数 据 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理。
方证券资产管理有
限公司公募权益投
资部副总经理兼任
东方红新动力混
合、东方红京东大数
据混合基金经理。具
有基金从业资格，中
国国籍。
纪文静
上 海 东 方
证 券 资 产
管 理 有 限
公 司 公 募
固 定 收 益
投 资 部 副
总经理、兼
任 东 方 红
领 先 精 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金、东方红
稳 健 精 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金、东方红
睿 逸 定 期
开 放 混 合
型 发 起 式
证 券 投 资
基金、东方
红 6个月定
期 开 放 纯
债 债 券 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金、东方红
收 益 增 强
债 券 型 证
券 投 资 基
金、东方红
信 用 债 债
券 型 证 券
投 资 基
金、东方红
稳 添 利 纯
2017年4月28
日
- 13
硕士，曾任东海证券
股份有限公司固定
收益部投资研究经
理、销售交易经理，
德邦证券股份有限
公司债券投资与交
易部总经理，上海东
方证券资产管理有
限公司固定收益部
副总监；现任上海东
方证券资产管理有
限公司公募固定收
益投资部副总经理
兼任东方红领先精
选混合、东方红稳健
精选混合、东方红睿
逸定期开放混合、东
方红 6 个月定开纯
债、东方红收益增强
债券、东方红信用债
债券、东方红稳添利
纯债、东方红战略精
选混合、东方红价值
精选混合、东方红益
鑫纯债债券、东方红
智逸沪港深定开混
合基金经理。具有基
金从业资格，中国国
籍。
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债 债 券 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金、东方红
战 略 精 选
沪 港 深 混
合 型 证 券
投 资 基
金、东方红
价 值 精 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金、东方红
益 鑫 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金、东方红
智 逸 沪 港
深 定 期 开
放 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
刚登峰
上 海 东 方
证 券 资 产
管 理 有 限
公 司 公 募
权 益 投 资
部 总 经 理
助 理 兼 任
东 方 红 优
势 精 选 灵
活 配 置 混
合 型 发 起
式 证 券 投
资基金、东
方 红 睿 轩
三 年 定 期
开 放 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资基金、东
方 红 优 享
红 利 沪 港
2017年4月28
日
- 11
硕士，曾任东方证券
股份有限公司资产
管理业务总部研究
员、上海东方证券资
产管理有限公司研
究部高级研究员、投
资经理助理、资深研
究员、投资主办人；
现任上海东方证券
资产管理有限公司
公募权益投资部总
经理助理兼任东方
红优势精选混合、东
方红睿轩三年定开
混合、东方红优享红
利混合、东方红智逸
沪港深定开混合、东
方红沪港深混合基
金经理。具有基金从
业资格，中国国籍。
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深 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基金、东方
红 智 逸 沪
港 深 定 期
开 放 混 合
型 发 起 式
证 券 投 资
基金、东方
红 沪 港 深
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注:：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公
司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指
根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披
露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输
送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中
的公平交易模块进行交易执行和分配，合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行
为进行事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，合规与风险管理部侧重于对公司管理
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的不同产品（包含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益
率差异进行分析，对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（日
内、3日内、5日内）的同向交易价差按两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符
合异常交易筛选条件并超过规定阈值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交
易行为的公平性。对于反向交易，原则上禁止组合间的日内反向交易，完全按照有关指数构成比
例进行投资的投资组合除外。如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，
经投资决策委员会审慎审批后留档备查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易
原则的交易行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流
程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》
等规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
权益方面，2019年市场经历 18年大跌之后上涨明显，全年沪深 300指数上涨 36%，中小板指
上涨 41%，创业板指上涨 43.78%。行业表现方面，电子（73.8%）食品饮料（72.9%）家电（57%）
建筑建材（51%）计算机（48%）表现较好，建筑装饰（-2.1%）钢铁（-2.1%）公用事业（5.1%）
纺织服装（7.1%）相对表现一般。本产品的股票资产有所上涨，给组合带来了良好的回报。
债券方面，2019年中国经济中长期下行的大方向没有改变，但短期在逆周期调节政策的作用
下，经济企稳的预期增强。期间，受中美贸易摩擦反复、美联储降息、国内通胀预期升温等因素
影响，10 年国债区间震荡，全年来看下行 3BP 至 3.14%。而信用债则受益于宽松的资金面以及缺
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 15 页 共 68 页
资产的大环境，市场配置需求强劲，信用利差压缩。3 年 AAA 下行 34BP 至 3.43%。本产品在债券
配置上精选个券，有效防范信用风险，调整组合久期和杠杆，努力获取稳定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.3448 元，份额累计净值为 1.3448 元；本报告期基金
份额净值增长率为 23.58%，同期业绩比较基准收益率为 8.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
权益方面，2020年新年伊始，新冠肺炎的疫情导致经济短期受到较大冲击，而且逐步有扩散
到全球的趋势，对全球的经济都有可能带来较大冲击。在此背景下，货币政策有望宽松，但在宏
观杠杆的约束下，不会大水漫灌。着眼中国，经济中长期下行的动能未变，“L”型的一横还未找
到有力的支撑点，全行业的盈利难以超预期的好；另外，偏中性的货币政策难以产生超额流动性
带来全面的估值提升，因此，指数级别的牛市缺乏宏观基础。A 股方面，短期来看，或许市场风
格分化的行情会回归收敛。具体来看，一方面，经济阶段性企稳，或许带来低估值、早周期行业
的估值修复；另一方面，景气度预期过高的行业应该充分谨慎。中长期来看，A 股盈利会有两大
变化。第一，金融企业利润反哺实业，其中一半将流向消费，另一半则流向科技；第二，工业企
业亟待完成行业格局的优化、技术领先与国际化，或许有一批企业在全球内形成优势。继续看好
稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头；看好住宅后市场包括装修、家居、社区服务等机会；
看好高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势；看好创新医药的龙头与医药服务龙头。
债券方面，新冠肺炎疫情打断了经济企稳复苏的预期，市场风险偏好大幅下行，利率刷新低
位。国内来看，货币政策将维持宽松，但不会大水漫灌；各项财政政策相继推出，以对冲疫情的
影响。短期来看，一方面国内疫情对一季度生产经营活动产生较大冲击，另一方面国外疫情蔓延
对全球经济的冲击将对进出口带来一定影响。长期来看，随着疫情得到有效控制，财政政策效果
显现，经济基本面的走势将呈现前低后高的形态。因此，预计利率债收益率后期将低位震荡反弹，
波动加剧；信用债则受益于宽松的资金面，波动幅度相对较小，但防范信用风险仍是重中之重，
在基本面重创的背景下，谨防中小企业困境中难以为继。操作上我们仍将维持个券精细化操作，
寻求稳健的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司日常监察稽核工作主要由合规与风险管理部承担，2019年开展了如下主要工作：
（1）切实履行了日常合规管理职责。
①顺利完成了日常的合规审查、合规宣导、合规培训、合规报告、合规咨询、合规检查/稽核
等工作。②持续加强员工执业行为管理，督促和指导员工及时完成投资申报工作、加强即时通讯
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 16 页 共 68 页
工具管控等。③提升反洗钱工作的有效性，系统排查梳理反洗钱工作管控实效。④稳步跟进各类
法律事务。⑤深入开展合规专题研究。⑥持续推进制度规范化项目工作，顺利完成公司部分制度
的修订和废止。⑦根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，结合公司实际重构公司信息
披露管理体系。⑧推动资管新规整改。
（2）切实履行了日常风险管理职责。
①加强事前、事中、事后的风险管理，对公司旗下产品、业务及相关制度等进行事前审核，
对场外投资指令、流通受限证券投资等事项进行事中审核，事后完成静态风险监控，按需做出相
关风险提示。②持续加强风控系统化水平，在新规发布后和产品成立前及时做好风控系统相关指
标设置，推进投资交易流程系统化工作等。③顺利完成各类风控报告及风控数据报送。④督促债
券交易新规落实，持续完善债券投资交易业务的内控体系。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管
理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监
会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人
授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议
决定。运营部是估值委员会的日常办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进
行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学
习经历，具有基金从业人员资格。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6次，每次基金收益分配比
例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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分配方式是现金分红；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办
法》第四十一条第一款的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中无利润分配情况。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2020)第 21714号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金全体
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投
资基金(以下简称“东方红智逸沪港深定开混合基金”)的财
务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度
的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了东方红智逸沪港深定开混合基金
2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方红智逸
沪港深定开混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
东方红智逸沪港深定开混合基金的基金管理人上海东方证券
资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东方红智逸
沪港深定开混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算东方红智逸沪港深定开混合基金、终止运营或
别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督东方红智逸沪港深定开混合基金
的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方红智
逸沪港深定开混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方红
智逸沪港深定开混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
陈熹 叶尔甸
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11楼
审计报告日期
2020年 3月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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银行存款
7.4.7.1
16,721,594.00 21,926,964.36
结算备付金
19,541,912.25 49,850,553.74
存出保证金
83,902.25 56,121.89
交易性金融资产
7.4.7.2
2,921,263,858.82 2,572,647,818.46
其中：股票投资
1,038,833,842.12 467,536,326.46
基金投资
- -
债券投资
1,882,430,016.70 2,105,111,492.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
23,592,607.09 981,928.24
应收利息
7.4.7.5
39,272,027.29 37,924,055.86
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
3,020,475,901.70 2,683,387,442.55
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
335,000,000.00 1,158,459,044.56
应付证券清算款
147.67 83,799.66
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,341,628.29 1,971,928.06
应付托管费
445,550.44 262,923.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
962,955.56 783,793.10
应交税费
186,196.63 192,880.32
应付利息
101,428.59 1,714,899.23
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
220,000.00 300,000.00
负债合计
340,257,907.18 1,163,769,268.68
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
1,992,960,833.75 1,396,402,401.42
未分配利润
7.4.7.10
687,257,160.77 123,215,772.45
所有者权益合计
2,680,217,994.52 1,519,618,173.87
负债和所有者权益总计
3,020,475,901.70 2,683,387,442.55
注: 报告截止日 2019年 12 月 31日，基金份额净值 1.3448 元，基金份额总额 1,992,960,833.75
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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份。
7.2 利润表
会计主体：东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12 月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12 月 31日
一、收入
493,699,725.65 -38,267,305.26
1.利息收入
91,570,464.85 77,289,273.20
其中：存款利息收入
7.4.7.11
710,297.84 779,763.84
债券利息收入
90,859,382.31 76,509,509.36
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
784.70 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
75,779,711.84 47,289,872.34
其中：股票投资收益
7.4.7.12
39,254,807.47 37,121,630.60
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
23,679,243.94 863,471.62
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
12,845,660.43 9,304,770.12
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
325,397,005.67 -163,965,741.06
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18
952,543.29 1,119,290.26
减：二、费用
57,844,392.63 51,569,710.10
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
33,361,286.53 24,303,403.83
2．托管费
7.4.10.2.2
4,448,171.59 3,240,453.90
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
931,539.65 635,723.38
5．利息支出
18,580,494.76 22,838,172.74
其中：卖出回购金融资产支
出
18,580,494.76 22,838,172.74
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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6．税金及附加
252,350.08 207,580.99
7．其他费用
7.4.7.20
270,550.02 344,375.26
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
435,855,333.02 -89,837,015.36
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
435,855,333.02 -89,837,015.36
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1 日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,396,402,401.42 123,215,772.45 1,519,618,173.87
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 435,855,333.02
435,855,333.02
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
596,558,432.33 128,186,055.30 724,744,487.63
其中：1.基金申
购款
889,579,794.96 188,942,764.95 1,078,522,559.91
2.基金赎
回款
-293,021,362.63 -60,756,709.65 -353,778,072.28
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,992,960,833.75 687,257,160.77 2,680,217,994.52
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1 日至 2018年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者 1,482,644,340.03 225,551,290.34 1,708,195,630.37
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -89,837,015.36
-89,837,015.36
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-86,241,938.61 -12,498,502.53 -98,740,441.14
其中：1.基金申
购款
107,989,835.64 15,615,080.39 123,604,916.03
2.基金赎
回款
-194,231,774.25 -28,113,582.92 -222,345,357.17
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,396,402,401.42 123,215,772.45 1,519,618,173.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
任莉
汤琳
蒋丹青
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3116号《关于核准东方红智逸沪港深定
期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金。存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 1,482,513,396.24元。业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普
华永道中天验字(2017)第 435号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红智逸沪港深定
期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 14 日生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 1,482,644,340.03 份基金份额，其中认购资金利息折合 130,943.79 份基金份额。本
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基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,004,586.95 基金份额，发起资金认购方承诺
使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。
根据《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基
金以 36个月为一个运作周期，每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作，共包含 3
个封闭期和 2个期间开放期。在每个运作周期中，第一期间开放期的首日为该运作周期首日的 12
个月后的月度对日，第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的 24个月后的月度对日，本基金
的每个期间开放期为 5至 10个工作日。在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到期开放期。
本基金每个到期开放期原则上不少于 5个工作日且最长不超过 20个工作日。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、
债券(国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司
债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、
证券公司发行的短期公司债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、
定期存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低
于基金资产的 50%，但在每个期间开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、到期开放期的前 3
个月和后 3 个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票的比例不高于
基金资产的 50%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-50%，投资于港股通
标的股票的比例占基金资产的 0-50%)。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期，本基金不受前
述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×70%+沪深 300
指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
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准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红智逸沪港深定期开放混
合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，发起式基金的基金合同生效三年
后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。于 2019年 12月 31日，本基金的
基金资产净值为 2,680,217,994.52 元，且本基金的基金合同将于未来 12 个月内生效满三年，本
基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，故本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12
月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
-
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2018
年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股
指期货)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资
产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
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应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货)按如下
原则确定公允价值并进行估值：
（1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
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(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
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按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。以公允价值计量的外币非
货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价
值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息
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7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》（以下简称“指引”），按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券
交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证
指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种
按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，
以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
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所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个
人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交
所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款
16,721,594.00 21,926,964.36
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
16,721,594.00 21,926,964.36
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
766,125,912.55 1,038,833,842.12 272,707,929.57
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
1,502,356,420.45 1,523,312,016.70 20,955,596.25
银行间市场
357,507,154.74 359,118,000.00 1,610,845.26
合计
1,859,863,575.19 1,882,430,016.70 22,566,441.51
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,625,989,487.74 2,921,263,858.82 295,274,371.08
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项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
526,993,320.61
467,536,326.46
-59,456,994.15
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
1,569,390,990.47
1,592,000,492.00
22,609,501.53
银行间市场
506,386,141.97
513,111,000.00
6,724,858.03
合计
2,075,777,132.44
2,105,111,492.00
29,334,359.56
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
2,602,770,453.05
2,572,647,818.46
-30,122,634.59
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息
4,616.31 4,495.19
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
9,673.29 24,675.97
应收债券利息
39,257,696.11 37,894,856.98
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
41.58 27.72
合计
39,272,027.29 37,924,055.86
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7.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
962,505.56 776,549.98
银行间市场应付交易费用
450.00 7,243.12
合计
962,955.56 783,793.10
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 220,000.00 300,000.00
合计
220,000.00 300,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,396,402,401.42
1,396,402,401.42
本期申购
889,579,794.96
889,579,794.96
本期赎回（以“-”号填列）
-293,021,362.63
-293,021,362.63
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,992,960,833.75
1,992,960,833.75
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 158,740,159.06 -35,524,386.61 123,215,772.45
本期利润
110,458,327.35 325,397,005.67 435,855,333.02
本期基金份额交易
产生的变动数
79,445,421.34 48,740,633.96 128,186,055.30
其中：基金申购款
118,566,016.90 70,376,748.05 188,942,764.95
基金赎回款
-39,120,595.56 -21,636,114.09 -60,756,709.65
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 34 页 共 68 页
本期已分配利润
- - -
本期末
348,643,907.75 338,613,253.02 687,257,160.77
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
活期存款利息收入
225,083.51 196,018.84
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
482,538.14 581,114.62
其他
2,676.19 2,630.38
合计
710,297.84 779,763.84
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
卖出股票成交总额
242,139,410.16
229,231,310.03
减：卖出股票成本总
额
202,884,602.69
192,109,679.43
买卖股票差价收入
39,254,807.47
37,121,630.60
7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
23,679,243.94 863,471.62
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购 - -
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 35 页 共 68 页
差价收入
合计
23,679,243.94 863,471.62
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
1,847,252,105.08 1,105,793,858.55
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
1,775,946,033.07 1,063,210,788.47
减：应收利息总额
47,626,828.07 41,719,598.46
买卖债券差价收入
23,679,243.94 863,471.62
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:本基金在本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未进行贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:本基金在本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 36 页 共 68 页
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——其他投资收益
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
12,845,660.43 9,304,770.12
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
12,845,660.43 9,304,770.12
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
1.交易性金融资产
325,397,005.67 -163,965,741.06
股票投资
332,164,923.72 -205,220,842.87
债券投资
-6,767,918.05 41,255,101.81
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 37 页 共 68 页
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
325,397,005.67 -163,965,741.06
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
基金赎回费收入
952,543.29 1,119,290.26
合计
952,543.29 1,119,290.26
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用
922,172.15 626,648.38
银行间市场交易费用
9,367.50 9,075.00
合计
931,539.65 635,723.38
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
审计费用
100,000.00 100,000.00
信息披露费
120,000.00 200,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 13,350.02 7,175.26
账户维护费 37,200.00 36,300.00
其他 - 900.00
合计
270,550.02 344,375.26
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 38 页 共 68 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(东证资
管)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(招商银行) 基金托管人、基金销售机构
上海东证期货有限公司(东证期货) 基金管理人的股东的子公司
东方证券股份有限公司(东方证券) 基金销售机构、基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
东方证券 201,521,905.80 30.98
215,872,532.54 49.28
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
东方证券 1,308,976,062.48 91.56
942,386,218.79 92.22
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
东方证券 59,365,900,000.00 93.22
66,158,500,000.00 77.56
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 39 页 共 68 页
7.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券 147,515.02 31.40
892,213.72 92.70
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券 162,180.86 50.33
744,698.70 95.90
注:1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
33,361,286.53 24,303,403.83
其中：支付销售机构的客户维护费
17,129,038.80
12,103,433.66
注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 若遇法定节假日、公休日等，支付日
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 40 页 共 68 页
期顺延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
4,448,171.59 3,240,453.90
注:1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务的情况。
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 41 页 共 68 页
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
基金合同生效日（2017 年 4 月
14日）持有的基金份额
0.00 -
报告期初持有的基金份额
10,004,586.95 10,004,586.95
报告期间申购/买入总份额
0.00 -
报告期间因拆分变动份额
0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份额
0.00 -
报告期末持有的基金份额
10,004,586.95 10,004,586.95
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.5020%
0.7165%
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
16,721,594.00
225,083.51
21,926,964.36
196,018.84
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期内未进行利润分配。
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 42 页 共 68 页
7.4.12 期末(2019 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002973
侨银
环保
2019
年 12
月 27
日
2020年 1月
6 日
新股
未上
市
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
601658
邮储
银行
2019
年 12
月2日
2020年 6月
10 日
新股
流通
受限
5.50 5.71 796,578 4,381,179.00 4,548,460.38 -
688002
睿创
微纳
2019
年7月
4 日
2020年 1月
22 日
新股
流通
受限
20.00 37.05 25,672 513,440.00 951,147.60 -
688007
光峰
科技
2019
年7月
12 日
2020年 1月
22 日
新股
流通
受限
17.50 26.91 26,857 469,997.50 722,721.87 -
688019
安集
科技
2019
年7月
12 日
2020年 1月
22 日
新股
流通
受限
39.19 128.06 4,378 171,573.82 560,646.68 -
688037
芯源
微
2019
年 12
月6日
2020年 6月
16 日
新股
流通
受限
26.97 58.98 3,028 81,665.16 178,591.44 -
688058
宝兰
德
2019
年 10
月 25
日
2020年 5月
6 日
新股
流通
受限
79.30 90.65 1,450 114,985.00 131,442.50 -
688081
兴图
新科
2019
年 12
月 26
日
2020年 1月
6 日
新股
未上
市
28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 -
688089
嘉必
优
2019
年 12
月 12
日
2020年 6月
19 日
新股
流通
受限
23.90 31.67 5,546 132,549.40 175,641.82 -
688098
申联
生物
2019
年 10
月 18
日
2020年 4月
28 日
新股
流通
受限
8.80 12.14 9,792 86,169.60 118,874.88 -
688181
八亿
时空
2019
年 12
2020年 1月
6 日
新股
未上
43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 -
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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月 27
日
市
688218
江苏
北人
2019
年 11
月 29
日
2020年 6月
11 日
新股
流通
受限
17.36 23.48 5,790 100,514.40 135,949.20 -
688369
致远
互联
2019
年 10
月 23
日
2020年 5月
6 日
新股
流通
受限
49.39 52.08 2,970 146,688.30 154,677.60 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
123036
先导
转债
2019
年 12
月 16
日
2020-01-10
新债
未上
市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
110065
淮矿
转债
2019
年 12
月 25
日
2020-1-13
新债
未上
市
100.00 100 1,680 168,000.00 168,000.00 -
113029
明阳
转债
2019
年 12
月 18
日
2020年 1月
7 日
新债
未上
市
100 100 1,890 189,000.00 189,000.00 -
113030
东风
转债
2019
年 12
月 26
日
2020年 1月
20 日
新债
未上
市
100 100 280 28,000.00 28,000.00 -
128084
木森
转债
2019
年 12
月 18
日
2020年 1月
10 日
新债
未上
市
100 100 2,360 236,000.00 236,000.00 -
128085
鸿达
转债
2019
年 12
月 18
日
2020年 1月
8 日
新债
未上
市
100 100 3,040 304,000.00 304,000.00 -
128086
国轩
转债
2019
年 12
月 19
日
2020年 1月
10 日
新债
未上
市
100 100 1,830 183,000.00 183,000.00 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上
市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 335,000,000.00 元，截至 2020 年 1月 3 日先后到期。该类交易要求本基金转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
-
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准
防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责督促各职能部门在日常
工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险
进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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关控制措施进行评审；督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的
事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案等。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1
- 70,441,000.00
A-1以下
- -
未评级
120,572,000.00 90,753,000.00
合计
120,572,000.00 161,194,000.00
注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级部分包括短期融资券和政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注:本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单
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7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA
1,160,356,500.00 1,080,613,241.00
AAA 以下
501,193,516.70 706,594,251.00
未评级
100,308,000.00 156,710,000.00
合计
1,761,858,016.70 1,943,917,492.00
注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级部分包括期限在一年以上的国债和政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 335,000,000.00 元将在 2020 年 1
月 2 日到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为
一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量
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7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1
日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12月 31日，本基金
投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2019年 12月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当
日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
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7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结
算备付金、存出保证金和卖出回购金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 16,721,594.00 - - - - - 16,721,594.00
结算备付金 19,541,912.25 - - - - - 19,541,912.25
存出保证金 83,902.25 - - - - - 83,902.25
交易性金融资产 4,054,000.00 33,995,200.00 410,838,500.00 1,391,488,125.00 42,054,191.70 1,038,833,842.12 2,921,263,858.82
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 39,272,027.29 39,272,027.29
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 23,592,607.09 23,592,607.09
其他资产 - - - - - - -
资产总计
40,401,408.50 33,995,200.00 410,838,500.00 1,391,488,125.00 42,054,191.70 1,101,698,476.50 3,020,475,901.70
负债
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 3,341,628.29 3,341,628.29
应付托管费 - - - - - 445,550.44 445,550.44
应付证券清算款 - - - - - 147.67 147.67
卖出回购金融资
产款
335,000,000.00 - - - - - 335,000,000.00
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 962,955.56 962,955.56
应付利息 - - - - - 101,428.59 101,428.59
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - - 186,196.63 186,196.63
其他负债 - - - - - 220,000.00 220,000.00
负债总计
335,000,000.00 - - - - 5,257,907.18 340,257,907.18
利率敏感度缺口
-294,598,591.50 33,995,200.00 410,838,500.00 1,391,488,125.00 42,054,191.70 1,096,440,569.32 2,680,217,994.52
上年度末
2018 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 21,926,964.36 - - - - - 21,926,964.36
结算备付金 49,850,553.74 - - - - - 49,850,553.74
存出保证金 56,121.89 - - - - - 56,121.89
交易性金融资产 40,324,000.00 84,804,300.00 677,714,911.00 1,195,627,462.00 106,640,819.00 467,536,326.46 2,572,647,818.46
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 37,924,055.86 37,924,055.86
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 981,928.24 981,928.24
其他资产 - - - - - - -
资产总计
112,157,639.99
84,804,300.00
677,714,911.00
1,195,627,462.00
106,640,819.00
506,442,310.56
2,683,387,442.55
负债
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 1,971,928.06 1,971,928.06
应付托管费 - - - - - 262,923.75 262,923.75
应付证券清算款 - - - - - 83,799.66 83,799.66
卖出回购金融资
产款
1,158,459,044.56 - - - - - 1,158,459,044.56
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 783,793.10 783,793.10
应付利息 - - - - - 1,714,899.23 1,714,899.23
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - - 192,880.32 192,880.32
其他负债 - - - - - 300,000.00 300,000.00
负债总计
1,158,459,044.56 - - -
-
5,310,224.12
1,163,769,268.68
利率敏感度缺口
-1,046,301,404.57
84,804,300.00
677,714,911.00
1,195,627,462.00
106,640,819.00
501,132,086.44
1,519,618,173.87
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 12月 31日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
9,253,526.91 13,340,984.32
2.市场利率上升 25
个基点
-9,163,748.45 -13,185,940.14
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价
的资产
交易性金融
资产
- 174,418,500.00 -
174,418,
500.00
资产合计
- 174,418,500.00 -
174,418,
500.00
以外币计价
的负债
负债合计
- - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- 174,418,500.00 -
174,418,
500.00
项目
上年度末
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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2018年 12月 31日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价
的资产
交易性金融
资产
- 87,947,200.00 -
87,947,2
00.00
资产合计
- 87,947,200.00 -
87,947,2
00.00
以外币计价
的负债
负债合计
- - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- 87,947,200.00 -
87,947,2
00.00
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值
决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,038,833,842.12
38.76
467,536,326.46
30.77
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
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衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,038,833,842.12 38.76
467,536,326.46 30.77
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 12月 31日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
1.沪深 300 指数上
升 5%
56,962,048.80 16,255,735.23
2.沪深 300 指数下
降 5%
-56,962,048.80 -16,255,735.23
注:本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其
他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发
生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
-
-
-
假设 1.置信区间 百分之九十五
2.观察期 统计日之前的 250个交易日
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （2019 年 12 月
31 日）
上年度末 （2018年
12月 31日 ）
1天
21,228,274.58 13,096,382.92
1周
47,467,865.01 29,284,402.47
合计
68,696,139.59 42,380,785.39
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 53 页 共 68 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,064,630,977.80 元，属于第二层次的余额为 1,856,632,881.02 元，无属
于第三层次的余额(2018年 12月 31日：第一层次 467,495,999.66元，第二层次 2,105,151,818.80
元，无第三层次)
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2018 年 12 月
31日：同)。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 54 页 共 68 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,038,833,842.12 34.39
其中：股票
1,038,833,842.12 34.39
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,882,430,016.70 62.32
其中：债券
1,882,430,016.70 62.32
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
36,263,506.25 1.20
8 其他各项资产
62,948,536.63 2.08
9 合计
3,020,475,901.70 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 174,418,500.00元人民币，占
期末基金资产净值比例 6.51%
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
226,978,935.85 8.47
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
15,844,248.00 0.59
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
176,916,145.59 6.60
J
金融业
4,548,460.38 0.17
K
房地产业
386,202,479.70 14.41
L
租赁和商务服务业
31,690,010.52 1.18
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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M
科学研究和技术服务业
22,228,484.04 0.83
N
水利、环境和公共设施管理业
6,578.04 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
864,415,342.12 32.25
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 1,444,500.00 0.05
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 172,974,000.00 6.45
H 信息科技 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计
174,418,500.00 6.51
注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600048 保利地产 13,220,565 213,908,741.70 7.98
2 02869 绿城服务 22,700,000 172,974,000.00 6.45
3 000961 中南建设 16,331,160 172,293,738.00 6.43
4 300271 华宇软件 3,492,420 88,707,468.00 3.31
5 000333 美的集团 1,210,256 70,497,412.00 2.63
6 002475 立讯精密 1,890,230 68,993,395.00 2.57
7 002174 游族网络 1,780,287 41,427,278.49 1.55
8 300166 东方国信 2,887,540 37,538,020.00 1.40
9 002027 分众传媒 5,062,302 31,690,010.52 1.18
10 300196 长海股份 2,522,326 29,208,535.08 1.09
11 002078 太阳纸业 2,685,000 26,420,400.00 0.99
12 300012 华测检测 1,490,844 22,228,484.04 0.83
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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13 002415 海康威视 532,600 17,437,324.00 0.65
14 002081 金 螳 螂 1,796,400 15,844,248.00 0.59
15 600887 伊利股份 363,941 11,260,334.54 0.42
16 002065 东华软件 559,500 5,774,040.00 0.22
17 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.17
18 002153 石基信息 81,621 3,183,219.00 0.12
19 01112
Ｈ＆Ｈ国际控
股
50,000 1,444,500.00 0.05
20 688002 睿创微纳 25,672 951,147.60 0.04
21 688007 光峰科技 26,857 722,721.87 0.03
22 688019 安集科技 4,378 560,646.68 0.02
23 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01
24 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.01
25 688089 嘉必优 5,546 175,641.82 0.01
26 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.01
27 688218 江苏北人 5,790 135,949.20 0.01
28 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.00
29 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.00
30 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
31 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
32 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
33 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 95,232,344.60 6.27
2 000961 中南建设 78,210,979.44 5.15
3 300271 华宇软件 55,353,966.82 3.64
4 300166 东方国信 37,090,728.23 2.44
5 02869 绿城服务 33,115,112.80 2.18
6 002174 游族网络 29,484,837.10 1.94
7 300196 长海股份 15,907,080.70 1.05
8 300012 华测检测 15,745,770.08 1.04
9 002815 崇达技术 9,597,158.34 0.63
10 002415 海康威视 9,381,461.00 0.62
11 688009 中国通号 9,009,000.00 0.59
12 002475 立讯精密 7,393,016.68 0.49
13 601658 邮储银行 6,258,824.00 0.41
14 002065 东华软件 5,159,672.00 0.34
15 300349 金卡智能 4,434,324.00 0.29
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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16 001979 招商蛇口 3,175,535.00 0.21
17 002027 分众传媒 2,888,954.00 0.19
18 002153 石基信息 2,462,890.16 0.16
19 01112 Ｈ＆Ｈ国际控股 2,094,680.39 0.14
20 002081 金 螳 螂 1,554,336.00 0.10
注:“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 63,086,769.33 4.15
2 600703 三安光电 33,744,900.76 2.22
3 001979 招商蛇口 26,486,057.73 1.74
4 600887 伊利股份 25,005,003.84 1.65
5 688009 中国通号 14,725,653.50 0.97
6 000333 美的集团 13,226,162.00 0.87
7 002815 崇达技术 11,772,207.59 0.77
8 300349 金卡智能 9,792,876.72 0.64
9 002027 分众传媒 3,118,880.84 0.21
10 002078 太阳纸业 2,719,541.00 0.18
11 688008 澜起科技 2,536,764.68 0.17
12 300271 华宇软件 2,239,192.00 0.15
13 688111 金山办公 2,128,683.82 0.14
14 601658 邮储银行 1,894,714.50 0.12
15 300012 华测检测 1,662,984.00 0.11
16 688036 传音控股 1,589,247.40 0.10
17 688321 微芯生物 1,307,288.00 0.09
18 688006 杭可科技 1,111,987.60 0.07
19 688388 嘉元科技 1,020,555.39 0.07
20 688029 南微医学 929,984.00 0.06
注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
442,017,194.63
卖出股票收入（成交）总额
242,139,410.16
注:“买入股票成本（成交）总额”
和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
421,501,900.00 15.73
其中：政策性金融债
100,308,000.00 3.74
4
企业债券
1,135,820,300.00 42.38
5
企业短期融资券
120,572,000.00 4.50
6
中期票据
120,782,000.00 4.51
7
可转债（可交换债）
83,753,816.70 3.12
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
1,882,430,016.70 70.23
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 143662 18 国电 02 1,000,000 101,990,000.00 3.81
2 112901 19 申证 05 800,000 80,752,000.00 3.01
3 190203 19 国开 03 700,000 70,182,000.00 2.62
4 143563 18 张江 01 500,000 51,030,000.00 1.90
5 143794 18 兵器 02 500,000 50,795,000.00 1.90
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组
合的超额收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
83,902.25
2
应收证券清算款
23,592,607.09
3
应收股利
-
4
应收利息
39,272,027.29
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
62,948,536.63
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 132015 18中油 EB 44,622,000.00 1.66
2 113020 桐昆转债 22,941,000.00 0.86
3 113026 核能转债 10,818,000.00 0.40
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
23,006 86,627.87 10,249,086.58 0.51
1,982,711,747.17 99.49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
63,220.85 0.0032
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
发起份额承
诺持有期限
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
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份额比例
(%)
比例(%)
基金管理人固有资
金
10,004,586.95 0.50 10,004,586.95 0.50 3年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,004,586.95
0.50
10,004,586.95
0.50
3年
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 4月 14日）
基金份额总额
1,482,644,340.03
本报告期期初基金份额总额
1,396,402,401.42
本报告期基金总申购份额
889,579,794.96
减：本报告期基金总赎回份额
293,021,362.63
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,992,960,833.75
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自 2019 年 5 月 21 日起，卢强同志不再担任本基金管理人副总经理职务；自 2019 年 5 月
29日起，李云亮同志担任本基金管理人首席信息官职务；张锋同志于 2018年 5月 10日起担任
本基金管理人的证券公司副总经理职务，并于 2019年 9月 27日通过中国证券投资基金业协会
备案担任本基金管理人基金公司副总经理职务。
自 2019 年 12 月 18 日起，姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经
理职务。
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 62 页 共 68 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无发生基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道会计师事务所。该会计师事务所自本基金基
金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。本基金本报告期应支付给该事务所审计报酬为 10
万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券
1 413,483,290.90
63.57%
294,110.94
62.61%
-
东方证券
4 201,521,905.80
30.98%
147,515.02
31.40%
-
广发证券
3 33,115,112.80
5.09%
26,492.09
5.64%
-
国盛证券
2 2,301,948.00
0.35%
1,637.44
0.35%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 63 页 共 68 页
海通证券
2
-
-
-
-
-
宏信证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华菁证券
2
-
-
-
-
-
汇丰前海
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
天风证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
证券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
注:1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合
计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序：（1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无
重大违规行；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。（2）选择程序：基金管理人根据以
上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增安信证券、长江证券、川财证券、方正证券、
高华证券、光大证券、国泰君安、国信证券、海通证券、宏信证券、华创证券、华泰证券、华菁
证券、汇丰前海证券、申万宏源证券、西南证券、兴业证券、银河证券、中信建投证券交易单元
24 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 64 页 共 68 页
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国金证券 120,583,828.77 8.44%
3,606,609,000.00 5.66%
- -
东方证券 1,308,976,062.48 91.56%
59,365,900,000.00 93.22%
- -
广发证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
714,000,000.00 1.12%
- -
安信证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华菁证券 - -
- -
- -
汇丰前海 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 65 页 共 68 页
1
上海东方证券资产管理有限公司旗下
基金 2018年 12月 31日基金资产净值
和基金份额净值公告
中国证券报、公司官网 2019年 1月 2日
2
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2018年第 4季度报
告
中国证券报、公司官网 2019年 1月 22日
3
关于上海东方证券资产管理有限公司
旗下部分证券投资基金 2019年非港
股通交易日暂停开放的公告
中国证券报、公司官网 2019年 1月 28日
4
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2018年年度报告
（摘要）
中国证券报、公司官网 2019年 3月 27日
5
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2018年年度报告
公司官网 2019年 3月 27日
6
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金期间开放期（2019
年 4月 15日至 2019年 4月 30日）开
放申购、赎回业务的公告
中国证券报、公司官网 2019年 4月 8日
7
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在网上直销开通
银联通支付方式并开展费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报和公司网站
2019年 4月 8日
8
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下东方红智逸沪港深定期开放混合
型发起式证券投资基金增加部分渠道
为代理销售机构的公告
中国证券报、公司官网 2019年 4月 12日
9
关于东方红智逸沪港深定期开放混合
型发起式证券投资基金主要投资市场
节假日暂停申购、赎回业务的公告
中国证券报、公司官网 2019年 4月 18日
10
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金暂停大额申购业务
的公告
中国证券报、公司官网 2019年 4月 19日
11
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2019年第 1季度报
告
中国证券报、公司官网 2019年 4月 22日
12
关于东方红智逸沪港深定期开放混合
型发起式证券投资基金主要投资市场
节假日暂停申购、赎回业务的公告
中国证券报、公司官网 2019年 4月 25日
13
关于东方红智逸沪港深定期开放混合
型发起式证券投资基金期间开放期延
后的公告
中国证券报、公司官网 2019年 4月 26日
14
上海东方证券资产管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报和公司网站
2019年 5月 22日
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 66 页 共 68 页
15
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金招募说明书（更新）
（2019年第 1号）
公司官网 2019年 5月 23日
16
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金招募说明书（更新）
（摘要）（2019年第 1号）
中国证券报、公司官网 2019年 5月 23日
17
上海东方证券资产管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报和公司网
站
2019年 5月 30日
18
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金可投资科创板股票的公
告
中国证券报、公司官网 2019年 6月 21日
19
上海东方证券资产管理有限公司旗下
基金 2019年 6月 30日基金资产净值
和基金份额净值公告
中国证券报、公司官网 2019年 7月 1日
20
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下基金持有的新城控股股票估值调
整的公告
证券时报和公司网站 2019年 7月 5日
21
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下基金持有的新城控股股票估值调
整的公告
证券时报和公司网站 2019年 7月 9日
22
关于上海东方证券资产管理有限公司
直销中心办公地址变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报和公司网站
2019年 7月 12日
23
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2019年第 2季度报
告
中国证券报、公司官网 2019年 7月 18日
24
上海东方证券资产管理有限公司关于
公司旗下部分开放式基金在直销平台
开通基金转换业务并开展费率优惠活
动的公告
中国证券报、公司官网 2019年 7月 30日
25
上海东方证券资产管理有限公司关于
公司旗下部分开放式基金在直销平台
降低申购起点金额的公告
中国证券报、公司官网 2019年 8月 9日
26
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2019年半年度报
告
公司官网 2019年 8月 27日
27
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2019年半年度报
告_摘要
中国证券报、公司官网 2019年 8月 27日
28
上海东方证券资产管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站和电子信
息披露网
2019年 10月 10日
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 67 页 共 68 页
29
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2019年第 3季度报
告、提示性公告
中国证券报、公司官
网、电子信息披露网
2019年 10月 23日
30
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在网上直销平台
招商银行直连支付方式下开展费率优
惠活动的公告
中国证券报、公司官
网、电子信息披露网
2019年 10月 29日
31
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金基金合同
公司官网、电子信息披
露网
2019年 10月 31日
32
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金托管协议
公司官网、电子信息披
露网
2019年 10月 31日
33
关于上海东方证券资产管理有限公司
旗下部分基金修改基金合同和托管协
议的公告
中国证券报、公司官
网、电子信息披露网
2019年 10月 31日
34
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金招募说明书（更新）
（2019年第 2号）
公司官网、电子信息披
露网
2019年 11月 5日
35
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金招募说明书（更新）
（摘要）（2019年第 2号）
中国证券报、公司官
网、电子信息披露网
2019年 11月 5日
36
上海东方证券资产管理有限公司关于
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金基金经理变更的公
告
中国证券报、公司官
网、电子信息披露网
2019年 11月 29日
37
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金招募说明书（更新）
（2019年第 3号）
公司官网、电子信息披
露网
2019年 12月 3日
38
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金招募说明书（更新）
（摘要）（2019年第 3号）
中国证券报、公司官
网、电子信息披露网
2019年 12月 3日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的文件；
东方红智逸沪港深定开混合 2019 年年度报告
第 68 页 共 68 页
2、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2020 年 3月 31日
