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财富宝A(002852)

财富宝:招商财富宝交易型货币市场基金2019年年度报告查看PDF公告




招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:招商基金管理有限公司


基金托管人:中国建设银行股份有限公司


送出日期:2020 年 3 月 31 日


招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 1 页 共 55 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2019 年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。


招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 2 页 共 55 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 16 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 16 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 17 §6 审计报告 ................................................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 19 7.2 利润表 .............................................................................................................................. 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 22 7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ........................................................................................................................... 44 8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 44 8.2 债券回购融资情况 .......................................................................................................... 45 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .......................................................................................... 45 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .......................................... 46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 46 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .................. 46 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................. 47 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 3 页 共 55 页 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 .. 47 8.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 47 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 49 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 49 9.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 49 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................. 50 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 50 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 50 §10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 50 §11 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 51 11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 51 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 51 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 52 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 52 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................... 52 11.9 其他重大事件 ................................................................................................................ 52 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 54 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 54 12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 54 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 54


招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 4 页 共 55 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 招商财富宝交易型货币市场基金 基金简称 招商财富宝货币 ETF 基金主代码 002852 交易代码 002852 基金运作方式 契约型、交易型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,588,584,733.52 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016 年 7 月 18 日 下属分级基金的基金简称 财富宝 A 财富宝 E 下属分级基金的交易代码 002852 511850 报告期末下属分级基金的份 额总额 6,573,998,383.22 份 14,586,350.30 份 注:1、本基金 A 级份额净值为 1 元,本基金 E级份额净值为 100 元; 2、本基金自 2020 年 3 月 16 日起新增扩位证券简称,扩位证券简称为“财富宝货币 ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过 对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时, 追求稳定的当期收益。 根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限; 根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置; 根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当 调整; 在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值 被低估的投资品种和无风险套利机会。 合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。 1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术:收益率曲线 研究、短期资金市场的资金供给与需求研究、企业信用分析、市场结构 研究。 2、本基金具体操作策略:滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 5 页 共 55 页 机选择策略。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新 相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 潘西里 田青 联系电话 0755-83196666 010-67595096 电子邮箱 cmf@cmfchina.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-887-9555 010-67595096 传真 0755-83196475 010-66275853 注册地址 深圳市福田区深南大道7088 号 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 中国深圳深南大道7088 号招商银行大厦 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 刘辉 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东长安街 1号东方广场毕马威 大楼 8 楼 注册登记机构 财富宝 A:招商基金管理有限 公司 财富宝 E:中国证券登记结算 有限责任公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 6 页 共 55 页 1、财富宝 A 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年 本期已实现收益 245,957,138.44 599,400,462.39 523,951,453.20 本期利润 245,957,138.44 599,400,462.39 523,951,453.20 本期净值收益率 2.4953% 3.7278% 4.0825% 3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 期末基金资产净值 6,573,998,383.22 12,934,165,312.80 13,787,832,753.05 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 累计净值收益率 12.0921% 9.3631% 5.4328% 2、财富宝 E 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年 本期已实现收益 78,842,875.16 104,978,534.37 57,948,513.26 本期利润 78,842,875.16 104,978,534.37 57,948,513.26 本期净值收益率 2.7421% 3.9771% 4.3159% 3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 期末基金资产净值 1,458,635,030.10 2,513,225,841.65 1,621,434,508.39 期末基金份额净值 100.00 100.00 100.00 3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 累计净值收益率 12.9911% 9.9755% 5.7690% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于 货币市场基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本 期利润的金额相等; 2、本基金无持有人认(申)购或交易基金的各项费用; 3、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


财富宝 A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 7 页 共 55 页 收益率① 收益率标 准差② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.5491% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4597% 0.0003% 过去六个月 1.1375% 0.0004% 0.1789% 0.0000% 0.9586% 0.0004% 过去一年 2.4953% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 2.1404% 0.0008% 过去三年 10.6565% 0.0021% 1.0646% 0.0000% 9.5919% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 12.0921% 0.0024% 1.2444% 0.0000% 10.8477% 0.0024% 财富宝 E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6101% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5207% 0.0003% 过去六个月 1.2601% 0.0004% 0.1789% 0.0000% 1.0812% 0.0004% 过去一年 2.7421% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 2.3872% 0.0008% 过去三年 11.4388% 0.0021% 1.0646% 0.0000% 10.3742% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 12.9911% 0.0024% 1.2444% 0.0000% 11.7467% 0.0024% 注:本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 8 页 共 55 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 9 页 共 55 页 注:本基金于 2016 年 6 月 30 日成立,截至 2016 年 12 月 31 日基金成立未满 1 年,故成立 当年净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况


财富宝 A 年度 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应 付赎回款转 应付利润本 年变动 年度利润分配合计 备注 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 10 页 共 55 页 出金额 2019 年 245,957,138.44 - - 245,957,138.44 - 2018 年 599,400,462.39 - - 599,400,462.39 - 2017 年 523,951,453.20 - - 523,951,453.20 - 合计 1,369,309,054.03 - - 1,369,309,054.03 - 财富宝 E 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合计 备注 2019 年 78,842,875.16 - - 78,842,875.16 - 2018 年 104,978,534.37 - - 104,978,534.37 - 2017 年 57,948,513.26 - - 57,948,513.26 - 合计 241,769,922.79 - - 241,769,922.79 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前,公司注册资本金为人民币 13.1 亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投 资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投 资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。 2019 年公司获奖情况: 金牛奖·最受信赖金牛基金公司·《中国证券报》·2019 年 4 月 金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·《中国证券报》·2019 年 4 月 金基金·债券投资回报基金管理公司·《上海证券报》·2019 年 4 月 纯债型基金管理奖·济安金信基金评价中心·2019 年 8 月 一级债基基金管理奖·济安金信基金评价中心·2019 年 8 月 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 11 页 共 55 页 (助理)期限 从业 年限任职日期 离任日期 向霈 本基金 基金经 理(已 离任) 2016 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 4 日 13 女,工商管理硕士。2006 年加入招商基 金管理有限公司,先后曾任职于市场部、 股票投资部、交易部,2011 年起任固定 收益投资部研究员,曾任招商理财 7 天 债券型证券投资基金、招商现金增值开 放式证券投资基金、招商招金宝货币市 场基金、招商保证金快线货币市场基金、 招商招盈 18个月定期开放债券型证券投 资基金、招商财富宝交易型货币市场基 金、招商中国信用机会定期开放债券型 证券投资基金(QDII)、招商招轩纯债债券 型证券投资基金、招商招泰 6 个月定期 开放债券型证券投资基金、招商沪港深 科技创新主题精选灵活配置混合型证券 投资基金、招商招福宝货币市场基金基 金经理,现任招商招钱宝货币市场基金、 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资 基金、招商信用添利债券型证券投资基 金(LOF)、招商招财通理财债券型证券投 资基金、招商中债 1-5 年进出口行债券指 数证券投资基金、招商添裕纯债债券型 证券投资基金、招商添盈纯债债券型证 券投资基金基金经理。 许强 本基金 基金经 理 2016 年 6 月 30 日 - 9 男,管理学学士。2008 年 9 月加入毕马 威华振会计师事务所,从事审计工作; 2010 年 9 月加入招商基金管理有限公 司,曾任基金核算部基金会计、固定收 益投资部研究员,招商招恒纯债债券型 证券投资基金、招商招裕纯债债券型证 券投资基金、招商招悦纯债债券型证券 投资基金、招商招元纯债债券型证券投 资基金、招商招庆纯债债券型证券投资 基金、招商招通纯债债券型证券投资基 金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、 招商招旺纯债债券型证券投资基金、招 商招怡纯债债券型证券投资基金、招商 招丰纯债债券型证券投资基金、招商招 惠纯债债券型证券投资基金、招商招顺 纯债债券型证券投资基金、招商招祥纯 债债券型证券投资基金、招商招琪纯债 债券型证券投资基金、招商招旭纯债债 券型证券投资基金、招商招华纯债债券 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 12 页 共 55 页 型证券投资基金、招商招弘纯债债券型 证券投资基金基金经理,现任招商保证 金快线货币市场基金、招商理财 7 天债 券型证券投资基金、招商招金宝货币市 场基金、招商财富宝交易型货币市场基 金、招商招益宝货币市场基金、招商招 景纯债债券型证券投资基金、招商招信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、招商招享纯债债券型证券投资基金、 招商招禧宝货币市场基金、招商招利宝 货币市场基金、招商招诚半年定期开放 债券型发起式证券投资基金、招商定期 宝六个月期理财债券型证券投资基金、 招商招轩纯债债券型证券投资基金基金 经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订)的规定,制 定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内 部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各 投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,基金管理人合理设 置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决 策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 13 页 共 55 页 原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易 过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过八次,原因是指数量化投资组合为满足投资策 略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交 易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾: 报告期内,国内经济面临内外部的压力,经济增长继续放缓,全年GDP同比增长6.1%, 增速较上年放缓 0.4 个百分点。四个季度 GDP 增速分别为 6.4%,6.2%,6.0%和 6.0%, 呈现下行的态势,经济增速在4季度有所企稳。分产业看,第一产业增加值70467亿元,同 比增长3.1%,增速较上年回落0.4个百分点;第二产业增加值386165亿元,同比增长5.7%, 增速较上年回落0.1个百分点;第三产业增加值534233亿元,同比增长6.9%,增速较上年 回落 0.7 个百分点。从投资方面来看,2019 年全国投资增长进一步放缓,全年全国固定资 产投资(不含农户)同比增长 5.4%,增速较上年回落 0.4 个百分点。其中,基建投资有所 反弹,全年同比增长 3.3%,增速较上年加快 1.5 个百分点。基建投资增速的反弹主要得益 于积极财政政策的执行,同时上年基数较低也是基建数据反弹的原因之一。房地产投资表 现出了较强的韧性,全国全年房地产开发投资同比增长 9.9%,增速较上年加快 0.4 个百分 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 14 页 共 55 页 点。尽管房地产投资表现出了较强的韧性,但在地产政策的严控下,全年来看仍然处于下 行通道。2019 年制造业投资大幅下滑,是拖累固定资产投资增速的重要因素之一,全年制 造业投资同比增速降至 3.1%,较上年大幅回落 6.4 个百分点,创下近年来的新低。制造业 投资增速放缓的因素较多,终端需求疲弱和贸易摩擦预期引致的投资意愿下降是重要原因 之一。生产方面,2019 年全国工业生产有所趋缓,全年全国规模以上工业增加值同比实际 增长 5.7%,增速较上年回落 0.5 个百分点。分门类看,采矿业增加值增长 5.0%,增速加快 2.7个百分点;制造业增加值增长6.0%,增速回落0.5个百分点;电力、热力、燃气及水生 产和供应业增长 7.0%,增速大幅回落 2.9 个百分点;高技术制造业较上年增长 8.8%,增速 回落 2.9 个百分点。消费方面,2019 年全年社会消费品零售总额 411649 亿元,同比增长 8.0%,创下 2003 年以来的新低,除了整体消费的疲弱,地产相关产业消费不振和汽车消费 显著下滑也是拖累消费同比增速的重要因素。 货币市场回顾: 2019 年央行坚持宽松的货币政策,采取了三次降准、税期精准投放、一次“降息”。 打击资金空转和套利、打破刚兑,同时多措并举,补充银行资本。一季度,资金面整体较 为宽松,受税期高峰及月末考核指标影响,出现短暂的利率上行情况。二季度,中美贸易 摩擦意外升级、部分中小金融机构出现结构性流动性紧张,央行大力呵护流动性,资金面 较为宽松,资金利率先上后下。三季度,人民币贬值及 CPI 走高限制央行货币政策的宽松 空间,资金面有所收紧,但隔夜及 7 天银行间回购利率波动变小,利差收窄。 四季度,资 金面整体宽松,央行下调 MLF 和 OMO 利率 5BP,引导资金利率下行。回顾 2019 年全年,整 体流动性相对充裕,资金面波动较 2018 年明显变小,资金利率水平出现明显下行,全年 R001 平均利率 2.2640%,R007 平均利率 2.6763%,分别较 2018 年下行 27BP、34.41BP。 基金操作回顾: 回顾 2019 年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进 行了规范运作。投资方面,我们及时跟踪货币市场资金面的变化,分析货币政策方向和趋 势,积极调整久期和资产配置,择时加配同业存款、同业存单,努力提高组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金A类份额净值收益率为2.4953%,同期业绩基准收益率为0.3549%,E 类份额净值收益率为 2.7421%,同期业绩基准收益率为 0.3549%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 货币市场展望: 展望 2020 年,对于货币市场来说,我们预计全年货币政策取向仍然维持宽松,但政策 观察窗口期可能会延长,政策主要导向是降低实体融资利率、配合地方债发行等,预计更 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 15 页 共 55 页 多会依赖降准、降低 LPR 利率等工具,公开市场操作利率的下降可能会采取“小幅慢跑” 的节奏,资金利率回落的空间不大。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


报告期内,本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益 的原则,经营管理和业务运作稳健、合规,基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基 金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则,主要从以下几个方面 进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作: 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训,包括不定期推送监管动态和风险 案例,持续整理风险点录入系统定期推送,定期或不定期组织法规考试,不定期开展各类 合规主题培训等,丰富培训形式,不断提升员工合规与风控意识; 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型 等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理; 3、定期稽核方面,除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核,并向监管部门提 交季度监察稽核报告之外,公司合规部门还根据监察稽核计划,对公司的关键业务部门及 业务流程进行了专项稽核和检查; 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况,公司各业务部门对相关内部控制制度 提出修改意见和建议,并关注内部控制制度的健全性和有效性,进一步完善了公司内控制 度体系,更好的防范法律风险和合规风险。 报告期内,本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司 相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同 和招募说明书的约定,未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者 利益的情形。报告期内,本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限 制被动突破的情形,均在法规规定的时间内完成了调整,符合法律法规和基金合同的规定 和要求。报告期内,本基金未出现因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份 额持有人利益的投资失误行为。本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运作基金资产,在规范经营、控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利 益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理 有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执 行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合 规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 16 页 共 55 页 专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策 和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投 资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模 型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和 程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负 责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律 合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同 负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估 值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方 案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金 管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约 定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期内,根据法律法规及《基金合同》的约定,本基金根据每日基金收益情况,以 基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。本报告期内,财富宝 A 共分配利 润人民币 245,957,138.44 元,财富宝 E 共分配利润人民币 78,842,875.16 元,不存在应分 配但尚未实施分配的情况。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 17 页 共 55 页 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本 基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作 方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内,财富宝 A 共分配利润人民币 245,957,138.44 元,财富宝 E 共分配利润人 民币 78,842,875.16 元,不存在应分配但尚未实施分配的情况。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审计报告


审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商财富宝交易型货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的招商财富宝交易型货币市场基金(以下 简称“招商财富宝货币 ETF 基金”)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的利润表、所有 者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民 共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金 行业实务操作的规定编制,公允反映了招商财富宝货币 ETF 基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的 经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准 则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师 对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于招商财富宝货币 ETF 基金,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 18 页 共 55 页 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 招商财富宝货币 ETF 基金管理人招商基金管理有限公司 对其他信息负责。其他信息包括招商财富宝货币 ETF 基 金 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信 息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大 错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项 需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 招商财富宝货币 ETF 基金管理人招商基金管理有限公司 管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计 准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关 基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实现公允反 映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,招商财富宝货币 ETF 基金管理人招 商基金管理有限公司管理层负责评估招商财富宝货币 ETF 基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非招商财富宝货币ETF 基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 招商财富宝货币 ETF 基金管理人招商基金管理有限公司 治理层负责监督招商财富宝货币 ETF 基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判 断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 19 页 共 55 页 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价招商财富宝货币 ETF 基金管理人招商基金管理有 限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 (4)对招商财富宝货币 ETF 基金管理人招商基金管理有限 公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据,就可能导致对招商财富宝货币 ETF 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致招商财富 宝货币 ETF 基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与招商财富宝货币 ETF 基金管理人招商基金管理有 限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 奚霞 高朋 会计师事务所的地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 审计报告日期 2020 年 3 月 30 日 §7 年度财务报表


7.1 资产负债表 会计主体:招商财富宝交易型货币市场基金 报告截止日:2019 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资产:





银行存款 7.4.7.1 5,355,448,853.85 2,264,903,446.72 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,404,244,187.36 9,278,640,102.02 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 20 页 共 55 页 其中:股票投资


- -








基金投资


- -








债券投资


1,404,244,187.36 9,278,640,102.02








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,238,633,697.95 3,891,043,316.56 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 38,786,003.64 32,023,544.08 应收股利


- - 应收申购款


652,827.61 702,061.51 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


8,037,765,570.41 15,467,312,470.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 10,093,864.86 应付证券清算款


- - 应付赎回款


67,536.34 174,952.16 应付管理人报酬


2,416,017.73 4,747,042.58 应付托管费


732,126.58 1,438,497.75 应付销售服务费


1,470,017.93 2,900,351.15 应付交易费用 7.4.7.7 117,458.51 151,999.74 应交税费


- - 应付利息


- 5,608.20 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 329,000.00 409,000.00 负债合计


5,132,157.09 19,921,316.44 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 21 页 共 55 页 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 8,032,633,413.32 15,447,391,154.45 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


8,032,633,413.32 15,447,391,154.45 负债和所有者权益总计


8,037,765,570.41 15,467,312,470.89 注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,财富宝 A 份额净值 1.0000 元,基金份额总额 6,573,998,383.22 份;财富宝 E份额净值 100.00元,基金份额总额14,586,350.30 份;总 份额合计 6,588,584,733.52 份。 7.2 利润表 会计主体:招商财富宝交易型货币市场基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期2019年 1月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间2018年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 一、收入


405,344,529.16 848,741,548.13 1.利息收入


405,431,159.22 848,289,807.41 其中:存款利息收入 7.4.7.11 97,560,225.72 446,913,794.77








债券利息收入


186,403,584.16 295,697,213.66








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 121,467,349.34 105,678,798.98








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) -86,630.06 451,740.72 其中:股票投资收益


- -








基金投资收益


- -








债券投资收益 7.4.7.12 -86,630.06 451,740.72








资产支持证券投资 收益 7.4.7.13 - -








贵金属投资收益


- - 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 22 页 共 55 页








衍生工具收益


- -








股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.14 - - 减:二、费用


80,544,515.56 144,362,551.37 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 41,903,906.31 63,181,549.96 2.托管费 7.4.10.2.2 12,698,153.42 19,145,924.27 3.销售服务费 7.4.10.2.3 24,794,195.31 41,087,247.32 4.交易费用 7.4.7.15 - - 5.利息支出


676,983.17 20,328,207.82 其中:卖出回购金融资产 支出 676,983.17 20,328,207.82 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.16 471,277.35 619,622.00 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 324,800,013.60 704,378,996.76 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 324,800,013.60 704,378,996.76 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商财富宝交易型货币市场基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 15,447,391,154.45 - 15,447,391,154.45 二、本期经营活动产生 - 324,800,013.60 324,800,013.60 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 23 页 共 55 页 的基金净值变动数(本期 利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -7,414,757,741.13 - -7,414,757,741.13 其中:1.基金申购款 10,817,128,542.95 - 10,817,128,542.95








2.基金赎回款 -18,231,886,284.08 - -18,231,886,284.0 8 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -324,800,013.60 -324,800,013.60 五、期末所有者权益(基 金净值) 8,032,633,413.32 - 8,032,633,413.32 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 15,409,267,261.44 - 15,409,267,261.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本期 利润) - 704,378,996.76 704,378,996.76 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 38,123,893.01 - 38,123,893.01 其中:1.基金申购款 41,570,394,459.95 - 41,570,394,459.95








2.基金赎回款 -41,532,270,566.94 - -41,532,270,566.9 4 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -704,378,996.76 -704,378,996.76 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 24 页 共 55 页 五、期末所有者权益(基 金净值) 15,447,391,154.45 - 15,447,391,154.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ____金旭___














____欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况 招商财富宝交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)《关于准予招商财富宝交易型货币市场基金注册的批复》(证监许可 [2016]1071 号文)批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》发售,基金合同于 2016 年 6 月 30 日生效。本基金为契约型、交易型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 1,211,775,603.08 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管 人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 本基金于 2016 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 22 日募集,募集期间净认购资金人民币 1,211,729,222.07 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 46,381.01 元,募集的有效 认购份额及利息结转的基金份额合计 1,211,775,603.08 份。上述募集资金已由毕马威华振 会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第 1600206 号验资报告。 招商财富宝货币ETF E基金份额于 2016年 7月 18日开始在上海证券交易所上市交易。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》),对已经存续的开放式证券投资基金且基金合 同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动性风险管理规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司对本基金合同相关条款进行修订,修订后的合同自 2018 年 3 月 22 日生效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商财富宝交易型货币市场 基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书》 的有关规定,本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限 在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国 人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。未来若法律法规或监管机构允许基 金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征,并且法律法规允 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 25 页 共 55 页 许货币市场基金投资货币市场基金的条件下,本基金可投资其他货币市场基金,不需要召 开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用:人民币活期存款基准利率(税后)。 7.4.2


会计报表的编制基础


本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政 部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了 本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计


7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账 本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同 类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至 到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投 资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列 示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内 确认。 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 26 页 共 55 页 取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单 独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投 资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,即债券投资按票面利率或商定利率每日计 提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一估值 日评估影子价格(即相关金融工具的公允价值),以避免债券投资的摊余成本与公允价值的 差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余 成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: -收取该金融资产现金流量的合同权利终止; -该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方; -该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基 金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金 管理人于每一估值日,采用金融工具的公允价值确定影子价格。 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值 达到 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正 偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝 对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或 者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连 续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面 价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。计 算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值: 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会 计准则规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日 无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确 定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报 价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 27 页 共 55 页 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特 征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他 信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入 值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使 用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资 品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列 条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: -本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额初始面值为人民币 1 元, E类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为100元。由于申购和赎回引起的实收基金份 额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金红利 再投资和转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别 调整而引起的 A、E 级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业 代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视 同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票 面利率后,逐日计提利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金 实际占用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采 用直线法。 7.4.4.9 费用的确认和计量 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 28 页 共 55 页 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和 计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在 资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的 可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基 金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预 提计入基金损益。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配采用红利再投资方 式。本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配。本基金场外份额根据每日基金收益 情况,以每万份基金已实现收益为基准,为基金份额持有人每日计算当日收益并分配。本 基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为基金份额持有 人每日计算当日收益并分配。当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益; 当日赎回的基金份额自下一交易日起,不享有基金的分配权益。当日买入的基金份额自买 入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收 益分配权益。 7.4.4.11 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.12


分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部 为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下 债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 29 页 共 55 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


7.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《财 政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题 的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税 务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由 缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对自国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收 入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (d)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 30 页 共 55 页 7.4.7 重要财务报表项目的说明


7.4.7.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 活期存款 5,448,853.85 4,903,446.72 定期存款 5,350,000,000.00 2,260,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 - -








存款期限 1-3 个月 3,500,000,000.00 1,460,000,000.00








存款期限 3 个月以上 1,850,000,000.00 800,000,000.00 其他存款 - - 合计 5,355,448,853.85 2,264,903,446.72 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,404,244,187.36 1,405,067,200.00 823,012.64 0.0102 合计 1,404,244,187.36 1,405,067,200.00 823,012.64 0.0102 资产支持证券 - - - - 合计 1,404,244,187.36 1,405,067,200.00 823,012.64 0.0102 项目 上年度末 2018 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 9,278,640,102.02 9,296,324,000.00 17,683,897.98 0.1145 合计 9,278,640,102.02 9,296,324,000.00 17,683,897.98 0.1145 资产支持证券 - - - - 合计 9,278,640,102.02 9,296,324,000.00 17,683,897.98 0.1145 注:于12月31日,本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基 金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。 1.偏离金额=影子定价-摊余成本; 2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4


买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 31 页 共 55 页 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,238,633,697.95 - 合计 1,238,633,697.95 - 项目 上年度末 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 3,891,043,316.56 - 合计 3,891,043,316.56 - 7.4.7.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,013.51 6,914.21 应收定期存款利息 11,746,122.00 4,000,555.66 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 227.93 应收债券利息 26,559,676.50 21,820,249.33 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 478,191.63 6,195,596.95 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 38,786,003.64 32,023,544.08 7.4.7.6


其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 117,458.51 151,999.74 合计 117,458.51 151,999.74 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 32 页 共 55 页 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 329,000.00 409,000.00 合计 329,000.00 409,000.00 7.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元 财富宝 A 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 12,934,165,312.80 12,934,165,312.80 本期申购 9,103,250,667.79 9,103,250,667.79 本期赎回(以“-”号填列) -15,463,417,597.37 -15,463,417,597.37 基金份额折算变动份额 - - 本期末 6,573,998,383.22 6,573,998,383.22 金额单位:人民币元 财富宝 E 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 25,132,258.42 2,513,225,841.65 本期申购 17,138,778.75 1,713,877,875.16 本期赎回(以“-”号填列) -27,684,686.87 -2,768,468,686.71 基金份额折算变动份额 - - 本期末 14,586,350.30 1,458,635,030.10 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10


未分配利润


单位:人民币元 财富宝 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 245,957,138.44 - 245,957,138.44 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -245,957,138.44 - -245,957,138.44 本期末 - - - 单位:人民币元 财富宝 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 78,842,875.16 - 78,842,875.16 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 33 页 共 55 页 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -78,842,875.16 - -78,842,875.16 本期末 - - - 7.4.7.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 265,049.58 2,319,743.62 定期存款利息收入 97,185,219.11 444,146,901.95 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 109,957.03 447,149.20 其他 - - 合计 97,560,225.72 446,913,794.77 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 债券投资收益——买卖债券(、 债转股及债券到期兑付)差价收 入 -86,630.06 451,740.72 债券投资收益——赎回差价收 入 - - 债券投资收益——申购差价收 入 - - 合计 -86,630.06 451,740.72 7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 14,874,480,301.57 14,720,575,912.96 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 14,813,560,931.63 14,671,468,172.24 减:应收利息总额 61,006,000.00 48,656,000.00 买卖债券差价收入 -86,630.06 451,740.72 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 34 页 共 55 页 7.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 其他收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。 7.4.7.15 交易费用 本基金本报告期内及上年度可比期间无交易费用。 7.4.7.16 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 300,000.00 银行费用 153,717.35 121,800.52 上市费 60,000.00 60,000.00 其他 37,560.00 37,821.48 合计 471,277.35 619,622.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 35 页 共 55 页 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 41,903,906.31 63,181,549.96 其中:支付销售机构的客户 维护费 17,001,145.14 30,531,737.68 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值× 0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 12,698,153.42 19,145,924.27 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 36 页 共 55 页 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财富宝 A 财富宝 E 合计 建设银行 358,488.64 - 358,488.64 招商基金管理有限 公司 98,818.79 - 98,818.79 招商银行 23,929,809.44 1.05 23,929,810.49 招商证券 - 5,261.65 5,261.65 合计 24,387,116.87 5,262.70 24,392,379.57 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财富宝 A 财富宝 E 合计 建设银行 492,424.56 - 492,424.56 招商基金管理有限 公司 5,176.45 - 5,176.45 招商银行 40,117,867.71 - 40,117,867.71 招商证券 - 6,740.79 6,740.79 合计 40,615,468.72 6,740.79 40,622,209.51 注:1、本基金的A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,E类基金份额的年销售服务费率 为 0.25%,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: A 类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 E 类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数; 2、根据《招商基金管理有限公司关于招商财富宝交易型货币市场基金 E 类基金份额销 售服务费优惠活动的公告》,自 2017 年 2 月 10 日起,本基金 E 类基金份额的销售服务费率 由 0.25%降低为 0.01%。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 建设银行 - - - - 494,000,000.00 36,407.12 单位:人民币元 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 银行间市场 交易的各关 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 37 页 共 55 页 联方名称 建设银行 - - - - 5,077,630,000.00 654,180.88 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 5,448,853.85 265,049.58 4,903,446.72 2,319,743.62 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行约定利率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.11 利润分配情况 财富宝 A 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变 动 本期利润分配合计 备注 245,957,138.44 - - 245,957,138.44 - 财富宝 E 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变 动 本期利润分配合计 备注 78,842,875.16 - - 78,842,875.16 - 7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 38 页 共 55 页 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、银行存款与 买入返售金融资产。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险 所采取的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本 基金的基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管 理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适 当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本 基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场 风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的, 监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管 理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本 基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资及其他金融资产。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国建设银行,与该银行存款相关的信 用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成 证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交 易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理 人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比 例来管理信用风险。附注7.4.13.2.1至7.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 39 页 共 55 页 所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国 债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 AAA 530,575,587.18 7,131,297,813.85 AAA 以下 - 1,226,305,960.06 未评级 - - 合计 530,575,587.18 8,357,603,773.91 注:同业存单投资评级以其主体评级进行列示。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部 分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情 况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产在银行间同业市场交易, 除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流 动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外,本基金所持有的全部金融负债无固定到 期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固 定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 40 页 共 55 页 本基金投资组合的平均剩余期限,在每个交易日均不得超过 120 天。现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%;现金、国债、中央 银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 10%。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方 式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标, 通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。 同时,本基金通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入 短期资金,以缓解流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波 动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产; 持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。基于本基金产品性质,生息资产占基 金资产的比重较大,但资产期限配置比较短,因此本基金利率风险适中。本基金的基金管 理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上 述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公 允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存款 5,355,448,853.85 - - - 5,355,448,853.85 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资 产 953,090,857.85 451,153,329.51 - - 1,404,244,187.36 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 41 页 共 55 页 买入返售金融 资产 1,238,633,697.95 - - - 1,238,633,697.95 应收利息 - - - 38,786,003.64 38,786,003.64 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 652,827.61 652,827.61 应收证券清算 款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 7,547,173,409.65 451,153,329.51 - 39,438,831.25 8,037,765,570.41 负债








应付赎回款 - - - 67,536.34 67,536.34 应付管理人报 酬 - - - 2,416,017.73 2,416,017.73 应付托管费 - - - 732,126.58 732,126.58 应付证券清算 款 - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - 应付销售服务 费 - - - 1,470,017.93 1,470,017.93 应付交易费用 - - - 117,458.51 117,458.51 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 329,000.00 329,000.00 负债总计 - - - 5,132,157.09 5,132,157.09 利率敏感度缺 口 7,547,173,409.65 451,153,329.51 - 34,306,674.16 8,032,633,413.32 上年度末 2018 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存款 1,964,903,446.72 300,000,000.00 - - 2,264,903,446.72 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资 产 4,771,645,020.60 4,506,995,081.42 - - 9,278,640,102.02 买入返售金融 资产 3,891,043,316.56 - - - 3,891,043,316.56 应收利息 - - - 32,023,544.08 32,023,544.08 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 702,061.51 702,061.51 应收证券清算 款 - - - - - 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 42 页 共 55 页 其他资产 - - - - - 资产总计 10,627,591,783.88 4,806,995,081.42 - 32,725,605.59 15,467,312,470.89 负债








应付赎回款 - - - 174,952.16 174,952.16 应付管理人报 酬 - - - 4,747,042.58 4,747,042.58 应付托管费 - - - 1,438,497.75 1,438,497.75 应付证券清算 款 - - - - - 卖出回购金融 资产款 10,093,864.86 - - - 10,093,864.86 应付销售服务 费 - - - 2,900,351.15 2,900,351.15 应付交易费用 - - - 151,999.74 151,999.74 应付利息 - - - 5,608.20 5,608.20 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 409,000.00 409,000.00 负债总计 10,093,864.86 - - 9,827,451.58 19,921,316.44 利率敏感度缺 口 10,617,497,919.02 4,806,995,081.42 - 22,898,154.01 15,447,391,154.45 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2019 年 12 月 31 日 ) 上年度末( 2018 年 12 月 31 日 ) 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -1,778,394.66 -21,407,685.43 2. 市场利率平行下降 50 个基点 1,791,727.19 21,573,529.69 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资组合相关。对 本基金而言,其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对 加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 43 页 共 55 页 于 2019 年 12 月 31 日,本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对 值为 0.0102%,2018 年 12 月 31 日该值为:0.1145%。本基金管理人将视情况调整组合以控 制风险,规避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于 本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于 对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如 下: 第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 价; 第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入 值; 第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。 单位:人民币元 持续的公允价 值计量资产 本期末 (2019 年 12 月 31 日) 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资 产 1,404,244,187.36 - 1,404,244,187.36 - -股票投资 - - - - -债券投资 1,404,244,187.36 - 1,404,244,187.36 - -基金投资 - - - - -资产支持证 券投资 - - - - 持续以公允价 值计量的资产 总额 1,404,244,187.36 - 1,404,244,187.36 - 单位:人民币元 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 44 页 共 55 页 持续的公允价 值计量资产 上年度末 (2018 年 12 月 31 日) 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资 产 9,278,640,102.02 - 9,278,640,102.02 - -股票投资 - - - - -债券投资 9,278,640,102.02 - 9,278,640,102.02 - -基金投资 - - - - -资产支持证 券投资 - - - - 持续以公允价 值计量的资产 总额 9,278,640,102.02 - 9,278,640,102.02 - (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年 12月 31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年 12月 31 日:无)。 7.4.14.2 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款和其他金 融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 1,404,244,187.36 17.47 其中:债券 1,404,244,187.36 17.47








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,238,633,697.95 15.41 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 45 页 共 55 页 3 银行存款和结算备付金合计 5,355,448,853.85 66.63 4 其他资产 39,438,831.25 0.49 5 合计 8,037,765,570.41 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.30其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - -其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 8.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 12 8.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 8.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30 天以内 21.50 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 22.91 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 26.51 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 46 页 共 55 页 动利率债 4 90 天(含)-120 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天(含) 28.65 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.57 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 873,668,600.18 10.88 其中:政策性金融债 873,668,600.18 10.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 530,575,587.18 6.61 8 其他 - - 9 合计 1,404,244,187.36 17.48 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 190301 19 进出 01 2,400,000 239,989,163.19 2.99 2 180202 18 国开 02 2,000,000 200,383,647.89 2.49 3 190201 19 国开 01 2,000,000 200,001,532.01 2.49 4 150203 15 国开 03 1,400,000 140,153,254.69 1.74 5 111915319 19民生银行CD319 1,000,000 98,275,227.86 1.22 6 111985394 19南京银行CD063 1,000,000 98,100,174.57 1.22 7 111911155 19平安银行CD155 1,000,000 98,084,054.16 1.22 8 111911292 19平安银行CD292 1,000,000 97,795,036.09 1.22 9 111903015 19农业银行CD015 800,000 79,422,257.67 0.99 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 47 页 共 55 页 10 150407 15 农发 07 500,000 50,135,282.18 0.62 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1964% 报告期内偏离度的最低值 -0.0012% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0689% 8.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 8.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入 时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。 报告期内基金投资的前十名证券除 15 国开 03(证券代码 150203)、15 农发 07(证券 代码 150407)、18 国开 02(证券代码 180202)、19 国开 01(证券代码 190201)、19 进出 01(证券代码 190301)、19 民生银行 CD319(证券代码 111915319)、19 南京银行 CD063 (证券代码 111985394)、19 农业银行 CD015(证券代码 111903015)、19 平安银行 CD155 (证券代码 111911155)、19 平安银行 CD292(证券代码 111911292)外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、15 国开 03(证券代码 150203) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责,多次受到监管机构的处罚。 2、15 农发 07(证券代码 150407) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、违规提 供担保及财务资助、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因,多次受到监管机构的处罚。 3、18 国开 02(证券代码 180202) 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 48 页 共 55 页 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责,多次受到监管机构的处罚。 4、19 国开 01(证券代码 190201) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责,多次受到监管机构的处罚。 5、19 进出 01(证券代码 190301) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 反洗钱法,多次受到监管机构的处罚。 6、19 民生银行 CD319(证券代码 111915319) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法、违规提供担保及财务资助、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处 罚。 7、19 南京银行 CD063(证券代码 111985394) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责,多次受到监管机构的处罚。 8、19 农业银行 CD015(证券代码 111903015) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、伪造诈骗、产品不合格、 内部制度不完善、违反反洗钱法、涉嫌违反法律法规、未依法履行职责、信息披露虚假或 严重误导性陈述,多次受到监管机构的处罚。 9、19 平安银行 CD155(证券代码 111911155) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违法占地、内部制度不 完善、违反反洗钱法、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性 陈述,多次受到监管机构的处罚。 10、19 平安银行 CD292(证券代码 111911292) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违法占地、内部制度不 完善、违反反洗钱法、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性 陈述,多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 8.9.2 期末其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 38,786,003.64 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 49 页 共 55 页 4 应收申购款 652,827.61 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 39,438,831.25 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 财富宝 A 306,853 21,423.93 16,507,393.60 0.25% 6,557,490,989.62 99.75% 财富宝 E 3,321 4,392.16 6,814,202.04 46.72% 7,772,148.26 53.28% 合计 310,174 21,241.58 23,321,595.64 0.35% 6,565,263,137.88 99.65% 注:1、机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末 基金份额总额)。2、本基金 A 级份额净值为 1元,本基金 E 级份额净值为 100 元。 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中信资本(深圳)投资管理有限公司-中信资本深蓝港股私募投资基金第 3 期 1,099,704.00 7.54% 2 三峡资本控股有限责任公司 436,256.00 2.99% 3 中信资本(深圳)投资管理有限公司-中 信资本稳健回报 1 期私募证券投资基 金 305,488.00 2.09% 4 西南证券股份有限公司 249,766.00 1.71% 5 北京涵德投资管理有限公司-涵德盈冲量化 CTA1 号私募证券投资基金 235,655.00 1.62% 6 太平养老保险股份有限公司-太平盛世叁号单一型团体养老保障管理产品 208,945.00 1.43% 7 复旦大学附属中山医院企业年金计划-交通银行 204,120.00 1.40% 8 上海景资投资管理有限公司-景资锐联 CTA 二号一期私募基金 176,500.00 1.21% 9 上海日章投资管理有限公司-日章一期证券投资基金 146,558.00 1.00% 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 50 页 共 55 页 10 陕西省国际信托股份有限公司-陕国 投·东山精密员工持股集合资金信托 计划 132,715.00 0.91% 注:以上数据由中国证券登记结算公司提供,持有人为场内持有人。 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 基金类机构 109,970,400.00 1.37% 2 其他机构 43,625,600.00 0.54% 3 基金类机构 30,548,800.00 0.38% 4 券商类机构 24,976,600.00 0.31% 5 基金类机构 23,565,500.00 0.29% 6 保险类机构 20,894,500.00 0.26% 7 其他机构 20,412,000.00 0.25% 8 基金类机构 17,650,000.00 0.22% 9 基金类机构 14,655,800.00 0.18% 10 信托类机构 13,271,500.00 0.17% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 财富宝 A 1,078,786.27 0.0164% 财富宝 E - - 合计 1,078,786.27 0.0164% 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即 期末基金份额总额)。 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 财富宝 A 0 财富宝 E 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 财富宝 A 0 财富宝 E 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 51 页 共 55 页 单位:份 项目 财富宝 A 财富宝 E 基金合同生效日(2016 年 6 月 30 日)基金份额总额 194,470,603.08 10,173,050.00 本报告期期初基金份额总额 12,934,165,312.80 25,132,258.42 本报告期期间基金总申购份 额 9,103,250,667.79 17,138,778.75 减:本报告期基金总赎回份额 15,463,417,597.37 27,684,686.87 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 6,573,998,383.22 14,586,350.30 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年 10月 29日,经招商基金管理有限公司第五届董事会2019年第六次会议审议通 过,李浩先生辞任公司第五届董事会董事长。 2019年 10月 29日,经招商基金管理有限公司第五届董事会2019年第六次会议审议通 过,选举刘辉女士担任公司第五届董事会董事长。 本基金托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股 份有限公司资产托管业务部总经理。 11.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 已为本基金提供审计服务 4 年,本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 的报酬为人民币 100,000.00 元。 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 52 页 共 55 页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的 高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 平安证券 1 - - - - - 中银国际 证券 2 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、 路演质量、联合调研质量等维度进行打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 平安证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - 1,320,000,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于招商财富宝交易型货币市场基金基金经理变更的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-01-04 2 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 4 上海证券报及基金管 2019-01-22 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 53 页 共 55 页 季度报告 理人网站 3 关于招商基金旗下部分基金增加新浪仓石为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-01-28 4 招商财富宝交易型货币市场基金更新的招募说明书(二零一九年第一号) 上海证券报及基金管 理人网站 2019-02-11 5 招商财富宝交易型货币市场基金更新的招募说明书摘要(二零一九年第一号) 上海证券报及基金管 理人网站 2019-02-11 6 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年度报告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-03-28 7 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年度报告摘要 上海证券报及基金管 理人网站 2019-03-28 8 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 1季度报告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-04-18 9 招商基金旗下部分基金增加阳光人寿为代销机 构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活 动的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-05-20 10 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加扬州国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-05-24 11 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险等机构为 代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-06-03 12 关于招商基金旗下部分基金增加汇林保大为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-06-10 13 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券为代销机构的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-06-14 14 招商基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险揭示的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-06-22 15 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-06-27 16 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 2季度报告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-07-19 17 招商基金旗下部分基金增加中证金牛为代销机 构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活 动的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-07-26 18 招商财富宝交易型货币市场基金更新的招募说明书(二零一九年第二号) 上海证券报及基金管 理人网站 2019-08-12 19 招商财富宝交易型货币市场基金更新的招募说明书摘要(二零一九年第二号) 上海证券报及基金管 理人网站 2019-08-12 20 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年半年度报告摘要 上海证券报及基金管 理人网站 2019-08-26 21 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年半年度报告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-08-26 22 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-09-09 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 54 页 共 55 页 23 招商基金管理有限公司关于注意防范冒用公司名义进行诈骗活动的风险提示性公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-09-27 24 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加 攀赢基金为销售机构并参与其费率优惠活动的 公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-09-30 25 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加联储 证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-10-11 26 招商基金管理有限公司旗下部分基金参与上海 陆享基金销售有限公司费率(含定投)优惠活 动的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-10-21 27 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年第 3季度报告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-10-24 28 招商基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 3季度报告提示性公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-10-24 29 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-10-31 30 招商基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2019-12-13 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商财富宝交易型货币市场基金设立的文件; 3、《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》; 4、《招商财富宝交易型货币市场基金托管协议》; 5、《招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 招商财富宝交易型货币市场基金 2019 年年度报告 第 55 页 共 55 页 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2020 年 3 月 31 日