南方中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(LOF)2019 年年度报
告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 3 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019 年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................... 11
§4 管理人报告 ............................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 16
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 16
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 17
§6 审计报告 ................................................................................................................................... 17
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 19
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 23
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................... 54
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 54
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 67
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 69
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 69
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 69
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 69
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 69
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 70
8.12 本报告期投资基金情况 ................................................................................................ 70
8.13 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 70
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 71
9.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 72
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 72
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 72
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 72
§11 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 73
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 73
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 73
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 73
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 73
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 73
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 74
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 74
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 75
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 78
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 78
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 79
§13 备查文件目录 ......................................................................................................................... 79
13.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 79
13.2 存放地点 ........................................................................................................................ 79
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 79
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)
基金简称 南方中证 500ETF联接(LOF)
场内简称 南方 500
基金主代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金运作方式 上市型开放式(LOF)
基金合同生效日 2009年 9月 25日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,486,018,807.14份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009年 11月 11日
下属分级基金的基金简称
南方中证 500ETF联接
(LOF)A
南方中证 500ETF联接
(LOF)C
下属分级基金的场内简称 南方 500
下属分级基金的交易代码 160119 004348
下属分级基金的前端交易代
码
160119 160119
下属分级基金的后端交易代
码
160120 160120
报告期末下属分级基金的份
额总额
6,904,911,915.32份 1,581,106,891.82份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500”。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 2月 6日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 3月 15日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”或
“中证 500ETF”。
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2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF作为其主要投资标的。为
实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标
ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付
申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金
力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年
跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
业绩比较基
准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500指数。
风险收益特
征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 贺倩
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.
com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京东城区建国门内大街 69号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
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邮政编码 518017 100031
法定代表人 张海波 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址、基金上市交易的证券交易所（如
有）
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业
广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司\n南方基金管理股份有限公
司
北京市西城区太平桥大街 17号\n深圳市
福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦
32-42楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
1、南方中证 500ETF联接(LOF)A
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 -99,723,069.89 -64,620,380.91 142,482,136.41
本期利润
1,387,670,939.5
1
-1,866,491,667.6
4
99,576,763.49
加权平均基金份额本期利润 0.1985 -0.4746 0.0355
本期加权平均净值利润率 15.60% -36.45% 2.29%
本期基金份额净值增长率 26.19% -30.76% 0.64%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润
2,393,031,677.6
3
331,291,133.44
1,459,793,266.6
0
期末可供分配基金份额利润 0.3466 0.0671 0.5411
期末基金资产净值
9,297,943,592.9
5
5,265,462,302.51
4,157,669,022.6
0
期末基金份额净值 1.3466 1.0671 1.5411
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 46.92% 16.43% 68.15%
2、南方中证 500ETF联接(LOF)C
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年
2017年 2月 28日
(基金合同生效
日)至 2017年 12
月 31日
本期已实现收益 -27,305,827.60 -16,362,436.63 906,967.45
本期利润 341,614,108.33 -215,550,054.65 4,985,881.30
加权平均基金份额本期利润 0.2625 -0.3406 0.1640
本期加权平均净值利润率 20.81% -27.80% 10.38%
本期基金份额净值增长率 25.67% -31.02% -1.90%
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3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 534,090,109.87 77,619,301.03 37,580,889.10
期末可供分配基金份额利润 0.3378 0.0645 0.5433
期末基金资产净值
2,115,197,001.6
9
1,281,926,310.74 106,746,526.53
期末基金份额净值 1.3378 1.0645 1.5433
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 -14.96% -32.34% -1.90%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数；
4、本基金从 2017年 2月 23日起新增 C类份额，C类份额自 2017年 2月 28日起存续。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.59% 0.88% 6.29% 0.88% 0.30% 0.00%
过去六个月 7.00% 1.03% 6.12% 1.03% 0.88% 0.00%
过去一年 26.19% 1.39% 25.09% 1.39% 1.10% 0.00%
过去三年 -12.06% 1.26% -14.86% 1.26% 2.80% 0.00%
过去五年 7.50% 1.75% 0.10% 1.74% 7.40% 0.01%
自基金合同
生效起至今
46.92% 1.61% 48.84% 1.61% -1.92% 0.00%
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
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准差② 率③ 率标准差
④
过去三个月 6.49% 0.88% 6.29% 0.88% 0.20% 0.00%
过去六个月 6.78% 1.03% 6.12% 1.03% 0.66% 0.00%
过去一年 25.67% 1.39% 25.09% 1.39% 0.58% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-14.96% 1.28% -17.22% 1.28% 2.26% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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注：1、本基金从 2017年 2月 23日起新增 C类份额，C类份额自 2017年 2月 28日起存续。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
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公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 9200 亿
元，旗下管理 204 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗文杰
本基金
基金经
理
2013年 4
月 22日
- 14年
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008年 9月加
入南方基金，曾任南方基金数量化投资
部基金经理助理；现任指数投资部总经
理。2013年 5月 17日至 2015年 6月 16
日，任南方策略基金经理；2017年 11
月 9日至 2019年 1月 18日，任南方策
略、南方量化混合基金经理；2016年 12
月 30日至 2019年 4月 18日，任南方安
享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经
理；2013年 4月 22日至今，任南方 500、
南方 500ETF基金经理；2013年 5月 17
日至今，任南方 300、南方 300联接基金
经理；2014年 10月 30日至今，任 500
医药基金经理；2015年 2月 16日至今，
任南方恒生 ETF基金经理；2017年 7月
21日至今，任恒生联接基金经理；2017
年 8月 24日至今，任南方房地产联接基
金经理；2017年 8月 25日至今，任南方
房地产 ETF基金经理；2018年 2月 8日
至今，任 H股 ETF基金经理；2018年 2
月12日至今，任南方H股联接基金经理；
2018年 4月 3日至今，任MSCI基金基
金经理；2018年 6月 8日至今，任MSCI
联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的
规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债
券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易
操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、
交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的
报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资
者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 8 次，由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位和
指数成分股调整所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
第 14 页 共 79 页
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，中证 500指数上涨 26.38%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，
确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离
及基金整体仓位的微小偏离；
(3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详
细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良
好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.3466元，报告期内，份额净值增长率为 26.19%，
同期业绩基准增长率为 25.09%；本基金 C份额净值为 1.3378元，报告期内，份额净值增长
率为 25.67%，同期业绩基准增长率为 25.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美联储中周期调整结束，全球经济持续下行，但出现回暖迹象，衰退风险有所下降。
国内来看，工业企业利润增速将见底反弹，微观数据显经济回暖迹象，流动性相对宽松。
随着国内资本市场加速开放，国际化的进程推进，预期中长期资金持续流入。同时权益市
场估值仍为底部区域，凸显长期配置价值。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严
格遵循和落实包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金
参与转融通证券出借业务指引（试行）》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项文件
的通知》、《关于公募基金投资科创板股票的通知》等 2019 年发布或实施的新规在内的公
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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募基金行业法律法规及其他规范要求。本基金管理人坚持从保护基金持有人利益出发，树
立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、
行稳致远”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，
持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金
及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情
况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，制订和
修订了包括《合规手册》、《防控内幕信息和交易管理制度》、《反洗钱内部控制制度》、
《廉洁从业内部控制制度》、《信息和保密管理制度》、《制度管理规定》、《离任审计及
审查制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。
在遵循和完善制度机制建设的基础上，本基金管理人积极开展形式丰富的合规培训与
考试，加强员工行为规范检查、严格进行合规问责，强化全员合规、主动合规理念；对投
研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及
多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控
措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段
工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕
交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保
障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法
合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的
真实性、准确性和完整性；监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，通过研究监管形势，参考同业先进经验，按
照风险为本的工作方法，积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。从制度建设、系统功能
建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，将反洗钱工作贯穿于公司各项业
务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全
内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护
基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可
进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见
《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长
率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损
为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金份额每次基金收益分配比例由基金
管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；每一基金份
额享有同等分配权；本基金收益分配采取现金分红方式；法律法规或监管机关另有规定的，
从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资
基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方
基金管理股份有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年 12月 31日基金的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金
份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 21066号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF)全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了南方中证 500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“南
方中证 500ETF联接基金”)的财务报表，包
括 2019年 12月 31日的资产负债表，2019
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列
示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制，公允反映了
南方中证 500ETF联接基金 2019年 12月 31
日的财务状况以及2019年度的经营成果和基
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执
行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于南方中证 500ETF联接基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
南方中证 500ETF联接基金的基金管理人南
方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管
理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责
评估南方中证 500ETF联接基金的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算南方中证 500ETF联接基金、终
止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督南方中证
500ETF联接基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审
计准则执行的审计在某一重大错报存在时总
能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如
果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我
们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可
能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或
凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导
致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计及相关披露的合理
性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设
的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计
证据，就可能导致对南方中证 500ETF联接
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致南方中证 500ETF
联接基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、
结构和内容，并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 薛竞、曹阳
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广
场 2座普华永道中心 11楼
审计报告日期 2020年 3月 30日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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会计主体：南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2019年 12月 31
日
上年度末 2018年 12月
31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 371,455,471.52 295,831,756.23
结算备付金
2,088,390.14 3,454,924.63
存出保证金
459,544.14 608,132.02
交易性金融资产 7.4.7.2 11,109,595,499.35 6,272,964,818.92
其中：股票投资
156,021,583.73 128,664,864.84
基金投资
10,717,787,794.32 6,098,197,149.08
债券投资
235,786,121.30 46,102,805.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
6,738,502.70 11,453,452.57
应收利息 7.4.7.5 4,639,294.63 2,026,201.29
应收股利
- -
应收申购款
14,608,953.98 10,825,653.09
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 2,505,708.00 5,229,051.94
资产总计
11,512,091,364.46 6,602,393,990.69
负债和所有者权益 附注号
本期末 2019年 12月 31
日
上年度末 2018年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
45,000,000.00 33,000,000.00
应付证券清算款
- 16,732,390.40
应付赎回款
52,534,486.91 4,079,865.89
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应付管理人报酬
275,611.56 203,635.18
应付托管费
55,122.29 40,727.06
应付销售服务费
627,311.66 438,771.72
应付交易费用 7.4.7.7 20,299.63 81,642.00
应交税费
6.50 6.06
应付利息
-3,301.67 -3,362.74
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 441,232.94 431,701.87
负债合计
98,950,769.82 55,005,377.44
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 8,486,018,807.14 6,138,478,178.78
未分配利润 7.4.7.10 2,927,121,787.50 408,910,434.47
所有者权益合计
11,413,140,594.64 6,547,388,613.25
负债和所有者权益总计
11,512,091,364.46 6,602,393,990.69
注：报告截止日 2019年 12月 31日，南方中证 500ETF联接(LOF)A份额净值 1.3466元，基
金份额总额 6,904,911,915.32份；南方中证 500ETF联接(LOF)C份额净值 1.3378元，基金
份额总额 1,581,106,891.82 份；总份额合计 8,486,018,807.14 份。
7.2 利润表
会计主体：南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年
1月 1日至 2018年 12
月 31日
一、收入
1,746,200,994.15 -2,073,579,959.66
1.利息收入
10,446,557.49 4,055,274.36
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,726,645.74 2,144,875.29
债券利息收入
4,719,911.75 1,910,399.07
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
- -
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收入
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-134,785,450.19 -81,088,156.28
其中：股票投资收益 7.4.7.12 52,659,494.25 -39,003,288.58
基金投资收益 7.4.7.13 -188,390,306.70 -44,435,830.17
债券投资收益 7.4.7.14 -921,078.26 157,837.01
资产支持证券投资
收益
7.4.7.14.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 1,866,440.52 2,193,125.46
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.18 1,856,313,945.33 -2,001,058,904.75
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.19 14,225,941.52 4,511,827.01
减：二、费用
16,915,946.31 8,461,762.63
1.管理人报酬 7.4.10.3.1 3,330,912.35 2,481,424.17
2.托管费 7.4.10.3.2 666,182.44 496,284.86
3.销售服务费 7.4.10.3.3 6,552,882.11 3,108,231.83
4.交易费用 7.4.7.20 4,915,522.77 1,646,763.41
5.利息支出
1,075,585.74 221,484.10
其中：卖出回购金融资产
支出
1,075,585.74 221,484.10
6.税金及附加
0.72 0.66
7.其他费用 7.4.7.21 374,860.18 507,573.60
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
1,729,285,047.84 -2,082,041,722.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
1,729,285,047.84 -2,082,041,722.29
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
第 23 页 共 79 页
“-”号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,138,478,178.78 408,910,434.47 6,547,388,613.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本期
利润）
- 1,729,285,047.84 1,729,285,047.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
2,347,540,628.36 788,926,305.19 3,136,466,933.55
其中：1.基金申购款 11,412,383,267.49 3,493,921,661.36 14,906,304,928.85
2.基金赎回款 -9,064,842,639.13 -2,704,995,356.17
-11,769,837,995.3
0
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,486,018,807.14 2,927,121,787.50 11,413,140,594.64
项目
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,767,041,393.43 1,497,374,155.70 4,264,415,549.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本期
利润）
- -2,082,041,722.29 -2,082,041,722.29
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三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
3,371,436,785.35 993,578,001.06 4,365,014,786.41
其中：1.基金申购款 5,183,726,697.01 1,554,336,084.38 6,738,062,781.39
2.基金赎回款 -1,812,289,911.66 -560,758,083.32 -2,373,047,994.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,138,478,178.78 408,910,434.47 6,547,388,613.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]755号《关于核准南方
中证 500指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方
基金管理有限公司，已于 2018年 1月 4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基
金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,222,521,419.53 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)
第187号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中证500指数证券投资基金(LOF)
基金合同》于 2009 年 9 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,223,217,818.45份基金份额，其中认购资金利息折合 696,398.92份基金份额。本基金的
基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]147 号审核同意，本基金
581,411,748.00份基金份额于 2009年 11月 11日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份
额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市
流通。
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根据《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定，基金管理人经与
基金托管人协商一致，将南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)更名为南方中证 500交易型
开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)，并对《南方中证 500指数证券投资基金(LOF)的基
金合同》进行了修订，修订后的《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)基金合同》于 2013年 2月 22日经中国证监会备案后生效。
根据《关于南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)增加 C 类份额
并修改基金合同的公告》以及更新的《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(LOF)招募说明书》的有关规定，自 2017年 2 月 23 日起，本基金根据费率设置的不同，
将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A
类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基
金 A类基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式，C类基金份额在场外申购和赎回。
本基金 A类基金份额和 C类基金份额之间不能互相转换。本基金 A类基金份额、C类基金份
额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理
人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转
换。
本基金为中证 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。
目标ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通
过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基
金合同》的有关规定，于 2013年 2 月 22日前，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工
具，包括中证 500 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券
以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证 500 指数的成份股及其备选成
份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证 500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)基金合同》的有关规定，自 2013 年 2月 22日起，本基金的投资范围为
目标 ETF、中证 500 指数成份股和备选成份股，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发
行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于目标 ETF 的
比例不低于基金资产净值的 90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较
基准为：中证 500指数收益率 X 95%＋银行活期存款利率(税后) X 5%。
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本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2020年 3月 30日批准
报出。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方
中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和债券投资分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其
他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格
确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价
值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特
征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术
中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所
产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察
输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占
基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期
末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。债券投
资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转
的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中
场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未
实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平
准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利
润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相
抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能
够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够
取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营
分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指
数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发
[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证
券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易
所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受
限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
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于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益
品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人
运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金，可以选择按照实际买入价计算销售额，
或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值作为买入价计算销售额。
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(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基
金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股
时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
活期存款 371,455,471.52 295,831,756.23
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 371,455,471.52 295,831,756.23
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 144,306,167.74 156,021,583.73 11,715,415.99
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 235,626,037.19 235,786,121.30 160,084.11
银行间市场 - - -
合计 235,626,037.19 235,786,121.30 160,084.11
资产支持证券 - - -
基金 10,581,588,681.82 10,717,787,794.32 136,199,112.50
其他 - - -
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合计 10,961,520,886.75 11,109,595,499.35 148,074,612.60
项目
上年度末 2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 139,718,379.53 128,664,864.84 -11,053,514.69
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 46,543,261.90 46,102,805.00 -440,456.90
银行间市场 - - -
合计 46,543,261.90 46,102,805.00 -440,456.90
资产支持证券 - - -
基金 7,794,942,510.22 6,098,197,149.08 -1,696,745,361.14
其他 - - -
合计 7,981,204,151.65 6,272,964,818.92 -1,708,239,332.73
注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价
值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买
卖。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4
买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
应收活期存款利息 181,823.39 59,787.26
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 939.80 1,554.70
应收债券利息 4,456,324.64 1,964,585.73
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 206.80 273.60
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
第 33 页 共 79 页
合计 4,639,294.63 2,026,201.29
7.4.7.6
其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
可收退补款 2,505,708.00 3,682,214.40
应收退补款 - 1,546,837.54
合计 2,505,708.00 5,229,051.94
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 20,299.63 81,642.00
银行间市场应付交易费用 - -
合计 20,299.63 81,642.00
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 171,232.94 16,701.87
应付证券出借违约金 - -
应退退补款 - -
预提费用 270,000.00 415,000.00
应付指数使用费 - -
可退退补款 - -
其他 - -
合计 441,232.94 431,701.87
注:1.可退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市
价之差乘以替代数量的金额。
2.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成
本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方中证 500ETF联接(LOF)A
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,934,171,169.07 4,934,171,169.07
本期申购 9,261,818,863.49 9,261,818,863.49
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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本期赎回（以“-”号填列） -7,291,078,117.24 -7,291,078,117.24
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 6,904,911,915.32 6,904,911,915.32
金额单位：人民币元
南方中证 500ETF联接(LOF)C
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,204,307,009.71 1,204,307,009.71
本期申购 2,150,564,404.00 2,150,564,404.00
本期赎回（以“-”号填列） -1,773,764,521.89 -1,773,764,521.89
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,581,106,891.82 1,581,106,891.82
注：
1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 截至2019年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为125,651,699.00份，
全部为 A 类基金份额；托管在场外未上市交易的基金份额为 8,360,367,108.14 份，其中 A
类基金份额为 6,779,260,216.32 份，C 类基金份额为 1,581,106,891.82 份(2018 年 12 月
31 日：于深圳证券交易所上市的基金份额为 74,595,531.00 份；托管在场外未上市交易的
基金份额为 6,063,882,647.78份，其中 A类基金份额为 4,859,575,638.07份，C类基金份
额为 1,204,307,009.71份)。A类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在交易所上市
交易。A 类基金份额持有人可进行跨系统转登记；C 类基金份额通过场外方式销售，不在交
易所上市交易，C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。上市的基金份额登记在证券
登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记
在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。
7.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
南方中证 500ETF联接(LOF)A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,255,587,894.12 -3,924,296,760.68 331,291,133.44
本期利润 -99,723,069.89 1,487,394,009.40 1,387,670,939.51
本期基金份额交易产
生的变动数
1,691,483,181.50 -1,017,413,576.82 674,069,604.68
其中：基金申购款 7,909,344,060.03 -5,106,679,079.97 2,802,664,980.06
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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基金赎回款 -6,217,860,878.53 4,089,265,503.15 -2,128,595,375.38
本期已分配利润 - - -
本期末 5,847,348,005.73 -3,454,316,328.10 2,393,031,677.63
单位：人民币元
南方中证 500ETF联接(LOF)C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,034,997,157.43 -957,377,856.40 77,619,301.03
本期利润 -27,305,827.60 368,919,935.93 341,614,108.33
本期基金份额交易产
生的变动数
318,500,862.11 -203,644,161.60 114,856,700.51
其中：基金申购款 1,825,405,983.39 -1,134,149,302.09 691,256,681.30
基金赎回款 -1,506,905,121.28 930,505,140.49 -576,399,980.79
本期已分配利润 - - -
本期末 1,326,192,191.94 -792,102,082.07 534,090,109.87
7.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
活期存款利息收入 5,304,157.56 1,945,905.53
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 123,354.26 50,774.54
其他 299,133.92 148,195.22
合计 5,726,645.74 2,144,875.29
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
43,144,908.99 -10,374,336.44
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 9,514,585.26 -28,628,952.14
股票投资收益——证券出借差价
收入
- -
合计 52,659,494.25 -39,003,288.58
7.4.7.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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卖出股票成交总额 2,978,962,953.35 822,280,959.92
减：卖出股票成本总额 2,935,818,044.36 832,655,296.36
买卖股票差价收入 43,144,908.99 -10,374,336.44
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
申购基金份额总额 9,051,851,920.00 4,671,270,840.00
减：现金支付申购款总额 4,766,298,551.47 2,554,313,430.12
减：申购股票成本总额 4,276,038,783.27 2,145,586,362.02
申购差价收入 9,514,585.26 -28,628,952.14
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
卖出/赎回基金成交总额 6,193,430,368.12 398,469,253.62
减：卖出/赎回基金成本总额 6,381,820,674.82 442,905,083.79
基金投资收益 -188,390,306.70 -44,435,830.17
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
债券投资收益——买卖债券（、
债转股及债券到期兑付）差价收
入
-921,078.26 157,837.01
债券投资收益——赎回差价收
入
- -
债券投资收益——申购差价收
入
- -
合计 -921,078.26 157,837.01
7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
第 37 页 共 79 页
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
190,689,465.81 166,323,187.13
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
185,532,945.71 162,633,238.77
减：应收利息总额 6,077,598.36 3,532,111.35
买卖债券差价收入 -921,078.26 157,837.01
7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 1,866,440.52 2,193,125.46
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,866,440.52 2,193,125.46
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
1.交易性金融资产 1,856,313,945.33 -2,001,058,904.75
——股票投资 22,768,930.68 -8,487,973.84
——债券投资 600,541.01 -525,876.50
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 1,832,944,473.64 -1,992,045,054.41
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
——期货投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 1,856,313,945.33 -2,001,058,904.75
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
基金赎回费收入 14,207,471.74 4,414,224.48
基金转换费收入 18,469.78 97,602.53
合计 14,225,941.52 4,511,827.01
注：1 本基金的 A类基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基
金资产；C类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中 A 类基金份额场内
部分的赎回费率为 0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%
归入基金资产；C类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。
7.4.7.20 交易费用
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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交易所市场交易费用 4,427,613.99 1,499,294.44
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 487,908.78 147,468.97
其中：申购费 - -
赎回费 - -
场内交易费 4,424.82 -
其他 483,483.96 147,468.97
合计 4,915,522.77 1,646,763.41
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
审计费用 150,000.00 115,000.00
信息披露费 120,000.00 300,000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 44,860.18 32,573.60
上市费 60,000.00 60,000.00
合计 374,860.18 507,573.60
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中证 500交易型开放式指数证券投资基金(“目标 本基金的基金管理人管理的其他基
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ETF”) 金
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有
限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已
于 2018年 1月 4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
3.根据《南方基金管理股份有限公司关于公司股东及股东出资比例变更的公告》，经南
方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)股东大会决议，并经中国证监会证监许
可[2019]1361 号《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》核准，新增厦门
合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合
泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)为南方基金
的股东，并于 2019年 7月 31日完成了工商变更登记手续。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 143,556,785.18 2.00% 830,016,390.61 23.25%
7.4.10.2 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.2.1 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.2.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 14,356.77 2.00% 1,477.69 7.28%
关联方名称
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 83,009.23 23.25% 14,028.14 17.18%
注：
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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1. 上述佣金按市场佣金率计算。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.3 关联方报酬
7.4.10.3.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管
理费
3,330,912.35 2,481,424.17
其中：支付销售机构的客户
维护费
9,444,350.86 5,124,856.95
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人南方基金的
管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公
式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资
产) × 0.50% / 当年天数。
7.4.10.3.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托
管费
666,182.44 496,284.86
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国农业银
行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公
式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)
× 0.10% / 当年天数。
7.4.10.3.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中证 500ETF联接
(LOF)A
南方中证 500ETF联接
(LOF)C
合计
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华泰证券 - 6,546.14 6,546.14
南方基金 - 5,568,622.48 5,568,622.48
合计 - 5,575,168.62 5,575,168.62
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中证 500ETF联接
(LOF)A
南方中证 500ETF联接
(LOF)C
合计
华泰证券 - 870.66 870.66
南方基金 - 3,023,350.33 3,023,350.33
合计 - 3,024,220.99 3,024,220.99
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销
售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
7.4.10.4 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.10.5 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.5.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.6 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.6.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
南方中证 500ETF联接
(LOF)A
南方中证 500ETF联接
(LOF)C
基金合同生效日（2009年 9
月 25日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
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报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
- -
份额单位：份
项目
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
南方中证 500ETF联接
(LOF)A
南方中证 500ETF联接
(LOF)C
基金合同生效日（2009年 9
月 25日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 39,873,972.73 -
报告期间申购/买入总份额 0.00 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
39,873,972.73 -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
0.00% -
7.4.10.6.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.7 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 371,455,471.52 5,304,157.56 295,831,756.23 1,945,905.53
注：本基金由基金托管人中国农业银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.9 其他关联交易事项的说明
7.4.10.9.1 其他关联交易事项的说明
于 2019年 12月 31日，本基金持有 1,877,777,002.00份目标 ETF基金份额，占其份额
的比例为 24.06%(于 2018年 12月 31日，本基金持有 1,366,573,402.00份目标 ETF基金份
额，占其份额的比例为 18.22%)。
7.4.11 利润分配情况
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本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
002973 侨银环保
2019年
12月27
日
2020年
1月 6
日
新股未
上市
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
003816 中国广核
2019年
8月 14
日
2020年
2月 26
日
锁定期
股票
2.49 3.53 562,958
1,401,765.4
2
1,987,241.7
4
-
688005 容百科技
2019年
7月 12
日
2020年
1月 22
日
科创板
新股锁
定期
26.62 31.84 17,937 477,482.94 571,114.08 -
688012 中微公司
2019年
7月 12
日
2020年
1月 22
日
科创板
新股锁
定期
29.01 89.16 23,850 691,888.50
2,126,466.0
0
-
688015 交控科技
2019年
7月 16
日
2020年
1月 22
日
科创板
新股锁
定期
16.18 32.32 12,549 203,042.82 405,583.68 -
688081 兴图新科
2019年
12月26
日
2020年
1月 6
日
新股未
上市
28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 -
688181 八亿时空
2019年
12月27
日
2020年
1月 6
日
新股未
上市
43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
110063 鹰 19转债
2019年
12月16
日
2020年
1月 3
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
520 52,000.00 52,000.00 -
110064 建工转债
2019年
12月23
日
2020年
1月 16
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
180 18,000.00 18,000.00 -
110065 淮矿转债
2019年
12月24
日
2020年
1月 13
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
60 6,000.00 6,000.00 -
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113029 明阳转债
2019年
12月17
日
2020年
1月 7
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
120 12,000.00 12,000.00 -
128086 国轩转债
2019年
12月17
日
2020年
1月 10
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
490 49,000.00 49,000.00 -
注：
1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自
发行人股票上市之日起 6个月。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的
规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 12 月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 45,000,000.00 元，截至 2020年 1月 2日先后到期。该类交易要求本
基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易
的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、
收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
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本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于 2019年 12月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为 0.001%(2018年 12月 31日：本基金未持有除国债、央行票据和政策
性金融债以外的债券)。
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7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 45,000,000.00元将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的
流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.05%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2019年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
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据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2019
年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
371,455,471.
52
- - -
371,455,471.
52
结算备付金 2,088,390.14 - - - 2,088,390.14
存出保证金 459,544.14 - - - 459,544.14
交易性金融
资产
235,649,121.
30
- 137,000.00
10,873,809,3
78.05
11,109,595,49
9.35
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 4,639,294.63 4,639,294.63
应收股利 - - - - -
应收申购款 1,179,091.75 - -
13,429,862.2
3
14,608,953.9
8
应收证券清
算款
- - - 6,738,502.70 6,738,502.70
其他资产 - - - 2,505,708.00 2,505,708.00
资产总计
610,831,618.
85
- 137,000.00
10,901,122,7
45.61
11,512,091,36
4.46
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负债
应付赎回款 - - -
52,534,486.9
1
52,534,486.9
1
应付管理人
报酬
- - - 275,611.56 275,611.56
应付托管费 - - - 55,122.29 55,122.29
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
45,000,000.0
0
- - -
45,000,000.0
0
应付销售服
务费
- - - 627,311.66 627,311.66
应付交易费
用
- - - 20,299.63 20,299.63
应付利息 - - - -3,301.67 -3,301.67
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 6.50 6.50
其他负债 - - - 441,232.94 441,232.94
负债总计
45,000,000.0
0
- -
53,950,769.8
2
98,950,769.8
2
利率敏感度
缺口
565,831,618.
85
- 137,000.00
10,847,171,9
75.79
11,413,140,59
4.64
上年度末
2018年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
295,831,756.
23
- - -
295,831,756.
23
结算备付金 3,454,924.63 - - - 3,454,924.63
存出保证金 608,132.02 - - - 608,132.02
交易性金融
资产
46,102,805.0
0
- -
6,226,862,01
3.92
6,272,964,81
8.92
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 2,026,201.29 2,026,201.29
应收股利 - - - - -
应收申购款 1,559,490.67 - - 9,266,162.42
10,825,653.0
9
应收证券清
算款
- - - 11,453,452.57 11,453,452.57
其他资产 - - - 5,229,051.94 5,229,051.94
资产总计
347,557,108.
55
- -
6,254,836,88
2.14
6,602,393,99
0.69
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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负债
应付赎回款 - - - 4,079,865.89 4,079,865.89
应付管理人
报酬
- - - 203,635.18 203,635.18
应付托管费 - - - 40,727.06 40,727.06
应付证券清
算款
- - -
16,732,390.4
0
16,732,390.4
0
卖出回购金
融资产款
33,000,000.0
0
- - -
33,000,000.0
0
应付销售服
务费
- - - 438,771.72 438,771.72
应付交易费
用
- - - 81,642.00 81,642.00
应付利息 - - - -3,362.74 -3,362.74
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 6.06 6.06
其他负债 - - - 431,701.87 431,701.87
负债总计
33,000,000.0
0
- -
22,005,377.4
4
55,005,377.4
4
利率敏感度
缺口
314,557,108.
55
- -
6,232,831,50
4.70
6,547,388,61
3.25
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 12月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 2.07%(2018年 12月 31日：0.70%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2018年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回
或二级市场交易卖出的目标 ETF 份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成
份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%；
本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况
下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动
性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
156,021,583.73 1.37 128,664,864.84 1.97
交易性金融资产-
基金投资
10,717,787,794.32 93.91 6,098,197,149.08 93.14
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 10,873,809,378.05 95.27 6,226,862,013.92 95.11
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2019年 12
月 31日 ）
上年度末（ 2018年 12
月 31日 ）
1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升
5%
539,034,070.43 343,083,163.33
2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降
5%
-539,034,070.43 -343,083,163.33
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
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公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为 10,868,434,070.50 元，属于第二层次的余额为
241,161,428.85 元，无属于第三层次的余额 (2018 年 12 月 31 日：第一层次
6,226,050,057.13元，第二层次 46,905,804.79元，第三层次 8,957.00元)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第
二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
合计
债券投资
权益工具投资
2019年 1月 1日
-
8,957.00
8,957.00
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第三层次
-
-
-
转出第三层次
-
8,957.00
8,957.00
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当期利得或损失总额
-
-
-
——计入损益的利得或损失
-
-
-
2019年 12月 31日
-
-
-
-
-
-
2019年 12月 31日仍持有的资产计入 2019年度损益的未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
交易性金融资产
合计
债券投资
权益工具投资
2018年 1月 1日
-
-
-
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第三层次
-
8,957.00
8,957.00
转出第三层次
-
-
-
当期利得或损失总额
-
-
-
——计入损益的利得或损失
-
-
-
2018年 12月 31日
-
8,957.00
8,957.00
-
-202,293.00
-202,293.00
2018年 12月 31日仍持有的资产计入 2018年度损益的未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2018年 12月 31日
公允价值
估值技术
不可观察输入值
名称
范围/加权平均值
与公允价值之间的关系
交易性金融资产——股票投资 8,957.00
净资产法
可回收率
30%-50%
正相关
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
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于 2019年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12
月 31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 156,021,583.73 1.36
其中：股票 156,021,583.73 1.36
2 基金投资 10,717,787,794.32 93.10
3 固定收益投资 235,786,121.30 2.05
其中：债券 235,786,121.30 2.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 373,543,861.66 3.24
8 其他资产 28,952,003.45 0.25
9 合计 11,512,091,364.46 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,095,150.00 0.01
B 采矿业 5,227,103.60 0.05
C 制造业 88,658,984.52 0.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,269,650.53 0.05
E 建筑业 2,006,682.68 0.02
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F 批发和零售业 7,133,638.40 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 5,330,648.38 0.05
H 住宿和餐饮业 628,592.31 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,235,902.54 0.13
J 金融业 8,063,717.16 0.07
K 房地产业 6,395,308.59 0.06
L 租赁和商务服务业 1,992,960.35 0.02
M 科学研究和技术服务业 733,992.87 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 1,056,506.22 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 179,313.20 0.00
Q 卫生和社会工作 1,329,969.01 0.01
R 文化、体育和娱乐业 3,053,982.58 0.03
S 综合 1,629,480.79 0.01
合计 156,021,583.73 1.37
8.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 688012 中微公司 23,850 2,126,466.00 0.02
2 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.02
3 002463 沪电股份 44,000 977,240.00 0.01
4 000066 中国长城 60,932 948,101.92 0.01
5 600426 华鲁恒升 45,780 909,648.60 0.01
6 000975 银泰黄金 64,160 873,217.60 0.01
7 600201 生物股份 46,106 863,104.32 0.01
8 600584 长电科技 38,204 839,723.92 0.01
9 002384 东山精密 36,050 834,557.50 0.01
10 002049 紫光国微 16,200 823,608.00 0.01
11 600763 通策医疗 7,600 779,228.00 0.01
12 600536 中国软件 10,800 774,252.00 0.01
13 002439 启明星辰 22,268 752,658.40 0.01
14 600739 辽宁成大 48,501 738,670.23 0.01
15 002129 中环股份 62,000 732,220.00 0.01
16 300253 卫宁健康 48,172 721,616.56 0.01
17 601872 招商轮船 86,200 712,012.00 0.01
18 300088 长信科技 68,100 699,387.00 0.01
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19 600801 华新水泥 26,051 688,527.93 0.01
20 300383 光环新网 34,240 687,196.80 0.01
21 002273 水晶光电 41,688 673,678.08 0.01
22 601099 太 平 洋 177,000 670,830.00 0.01
23 002465 海格通信 59,400 643,302.00 0.01
24 002797 第一创业 76,800 635,904.00 0.01
25 002353 杰瑞股份 17,100 632,016.00 0.01
26 300014 亿纬锂能 12,600 632,016.00 0.01
27 300315 掌趣科技 102,100 629,957.00 0.01
28 002821 凯 莱 英 4,800 621,600.00 0.01
29 600673 东 阳 光 59,527 609,556.48 0.01
30 002371 北方华创 6,800 598,400.00 0.01
31 000401 冀东水泥 35,131 597,578.31 0.01
32 002127 南极电商 54,550 595,140.50 0.01
33 002340 格 林 美 121,394 591,188.78 0.01
34 000009 中国宝安 95,469 590,953.11 0.01
35 601128 常熟银行 64,353 586,255.83 0.01
36 000988 华工科技 28,800 584,352.00 0.01
37 600298 安琪酵母 18,775 575,829.25 0.01
38 000750 国海证券 107,700 575,118.00 0.01
39 688005 容百科技 17,937 571,114.08 0.01
40 000623 吉林敖东 34,500 570,285.00 0.00
41 002268 卫 士 通 22,094 569,804.26 0.00
42 600161 天坛生物 20,214 564,779.16 0.00
43 300207 欣 旺 达 28,920 564,518.40 0.00
44 601100 恒立液压 11,215 557,946.25 0.00
45 002078 太阳纸业 56,600 556,944.00 0.00
46 600885 宏发股份 16,159 556,677.55 0.00
47 600745 闻泰科技 6,000 555,000.00 0.00
48 600642 申能股份 94,899 551,363.19 0.00
49 002507 涪陵榨菜 20,500 547,965.00 0.00
50 002195 二三四五 169,458 547,349.34 0.00
51 002926 华西证券 48,800 537,288.00 0.00
52 600779 水 井 坊 10,248 530,334.00 0.00
53 600699 均胜电子 29,493 527,924.70 0.00
54 600325 华发股份 66,868 523,576.44 0.00
55 600909 华安证券 70,706 516,153.80 0.00
56 300012 华测检测 34,400 512,904.00 0.00
57 600528 中铁工业 44,560 512,440.00 0.00
58 600143 金发科技 70,261 511,500.08 0.00
59 002500 山西证券 61,600 510,664.00 0.00
60 002131 利欧股份 171,177 508,395.69 0.00
61 600879 航天电子 85,000 508,300.00 0.00
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62 000998 隆平高科 34,200 503,082.00 0.00
63 601231 环旭电子 26,077 501,460.71 0.00
64 600486 扬农化工 7,300 500,999.00 0.00
65 002065 东华软件 48,500 500,520.00 0.00
66 002373 千方科技 27,500 496,100.00 0.00
67 600460 士 兰 微 31,500 487,305.00 0.00
68 601168 西部矿业 73,500 486,570.00 0.00
69 002572 索 菲 亚 23,100 483,945.00 0.00
70 002812 恩捷股份 9,520 480,760.00 0.00
71 000686 东北证券 51,400 478,020.00 0.00
72 600079 人福医药 34,980 472,579.80 0.00
73 600895 张江高科 30,800 471,548.00 0.00
74 600567 山鹰纸业 124,800 470,496.00 0.00
75 002250 联化科技 27,427 469,824.51 0.00
76 002387 维 信 诺 29,500 469,050.00 0.00
77 600260 凯乐科技 34,520 468,436.40 0.00
78 002385 大 北 农 94,000 468,120.00 0.00
79 000999 华润三九 14,675 464,904.00 0.00
80 002223 鱼跃医疗 22,716 461,589.12 0.00
81 000513 丽珠集团 13,652 460,072.40 0.00
82 002281 光迅科技 15,400 458,612.00 0.00
83 002174 游族网络 19,600 456,092.00 0.00
84 002180 纳 思 达 13,800 454,296.00 0.00
85 600572 康 恩 贝 73,600 452,640.00 0.00
86 603517 绝味食品 9,660 448,707.00 0.00
87 600497 驰宏锌锗 101,800 445,884.00 0.00
88 600410 华胜天成 43,194 445,330.14 0.00
89 603000 人 民 网 22,200 439,338.00 0.00
90 002074 国轩高科 30,000 436,500.00 0.00
91 603659 璞 泰 来 5,118 435,797.70 0.00
92 002019 亿帆医药 26,700 433,875.00 0.00
93 600820 隧道股份 71,800 433,672.00 0.00
94 000050 深天马Ａ 26,600 433,314.00 0.00
95 600466 蓝光发展 58,765 433,098.05 0.00
96 601233 桐昆股份 28,800 431,712.00 0.00
97 601717 郑 煤 机 66,192 428,262.24 0.00
98 000547 航天发展 41,861 427,819.42 0.00
99 000997 新 大 陆 26,940 427,807.20 0.00
100 000778 新兴铸管 102,100 425,757.00 0.00
101 600845 宝信软件 12,910 424,739.00 0.00
102 600549 厦门钨业 32,440 423,017.60 0.00
103 601005 重庆钢铁 227,900 421,615.00 0.00
104 002152 广电运通 43,800 420,918.00 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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105 000878 云南铜业 30,800 420,728.00 0.00
106 300168 万达信息 27,200 419,696.00 0.00
107 000581 威孚高科 22,000 419,100.00 0.00
108 600521 华海药业 24,100 415,966.00 0.00
109 600376 首开股份 51,640 411,570.80 0.00
110 601966 玲珑轮胎 17,890 410,217.70 0.00
111 300113 顺网科技 15,800 405,902.00 0.00
112 688015 交控科技 12,549 405,583.68 0.00
113 600881 亚泰集团 126,763 404,373.97 0.00
114 002075 沙钢股份 64,720 403,205.60 0.00
115 601866 中远海发 154,700 400,673.00 0.00
116 300285 国瓷材料 17,500 399,875.00 0.00
117 600380 健 康 元 38,633 399,851.55 0.00
118 600839 四川长虹 136,900 398,379.00 0.00
119 600315 上海家化 12,817 396,557.98 0.00
120 600875 东方电气 43,120 396,272.80 0.00
121 000060 中金岭南 91,800 394,740.00 0.00
122 000830 鲁西化工 37,310 392,128.10 0.00
123 000636 风华高科 26,300 391,607.00 0.00
124 300274 阳光电源 37,060 390,241.80 0.00
125 600150 中国船舶 17,900 389,504.00 0.00
126 300529 健帆生物 5,400 387,936.00 0.00
127 002217 合 力 泰 69,500 385,725.00 0.00
128 000039 中集集团 39,100 383,962.00 0.00
129 600160 巨化股份 52,736 383,918.08 0.00
130 600258 首旅酒店 18,454 380,336.94 0.00
131 600166 福田汽车 181,900 380,171.00 0.00
132 002368 太极股份 9,762 379,937.04 0.00
133 600959 江苏有线 95,450 379,891.00 0.00
134 002092 中泰化学 55,900 379,561.00 0.00
135 601333 广深铁路 123,800 378,828.00 0.00
136 000960 锡业股份 36,200 377,928.00 0.00
137 600643 爱建集团 39,340 377,664.00 0.00
138 603939 益丰药房 5,100 373,422.00 0.00
139 600755 厦门国贸 50,848 373,224.32 0.00
140 600811 东方集团 110,831 372,392.16 0.00
141 600580 卧龙电驱 30,911 371,550.22 0.00
142 600718 东软集团 32,682 370,940.70 0.00
143 600392 盛和资源 40,710 369,239.70 0.00
144 002670 国盛金控 28,963 368,119.73 0.00
145 002191 劲嘉股份 32,200 367,402.00 0.00
146 600022 山东钢铁 254,960 364,592.80 0.00
147 000089 深圳机场 37,300 364,421.00 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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148 300418 昆仑万维 21,600 361,800.00 0.00
149 600094 大 名 城 61,800 361,530.00 0.00
150 600373 中文传媒 26,540 361,209.40 0.00
151 600266 城建发展 44,543 360,798.30 0.00
152 300316 晶盛机电 22,900 359,988.00 0.00
153 000690 宝新能源 63,600 359,340.00 0.00
154 300115 长盈精密 20,190 359,180.10 0.00
155 600026 中远海能 56,100 357,918.00 0.00
156 300166 东方国信 27,399 356,187.00 0.00
157 002690 美亚光电 9,100 355,810.00 0.00
158 600282 南钢股份 103,000 355,350.00 0.00
159 600037 歌华有线 39,400 354,994.00 0.00
160 600171 上海贝岭 22,500 354,375.00 0.00
161 300296 利 亚 德 46,200 354,354.00 0.00
162 600808 马钢股份 115,401 354,281.07 0.00
163 603885 吉祥航空 23,600 354,000.00 0.00
164 300058 蓝色光标 62,600 353,690.00 0.00
165 000983 西山煤电 57,600 353,088.00 0.00
166 600737 中粮糖业 41,617 352,079.82 0.00
167 600256 广汇能源 105,900 350,529.00 0.00
168 600167 联美控股 26,417 347,647.72 0.00
169 002110 三钢闽光 36,900 345,384.00 0.00
170 600704 物产中大 65,700 344,925.00 0.00
171 600216 浙江医药 25,794 344,349.90 0.00
172 600060 海信视像 31,700 343,945.00 0.00
173 600967 内蒙一机 32,331 343,678.53 0.00
174 601799 星宇股份 3,600 341,928.00 0.00
175 002085 万丰奥威 48,800 341,600.00 0.00
176 600155 华创阳安 24,100 338,123.00 0.00
177 300009 安科生物 22,400 338,016.00 0.00
178 002589 瑞康医药 43,780 336,668.20 0.00
179 000729 燕京啤酒 51,600 336,432.00 0.00
180 600640 号百控股 13,031 336,330.11 0.00
181 002221 东华能源 43,300 336,008.00 0.00
182 600435 北方导航 40,198 334,447.36 0.00
183 601098 中南传媒 27,914 333,293.16 0.00
184 300027 华谊兄弟 71,900 332,897.00 0.00
185 000970 中科三环 30,900 332,175.00 0.00
186 603883 老 百 姓 5,182 332,062.56 0.00
187 002233 塔牌集团 26,300 331,380.00 0.00
188 000021 深 科 技 27,200 331,296.00 0.00
189 601699 潞安环能 45,600 331,056.00 0.00
190 603444 吉 比 特 1,100 328,339.00 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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191 600132 重庆啤酒 6,300 327,348.00 0.00
192 300010 立 思 辰 25,265 326,171.15 0.00
193 600728 佳都科技 34,700 325,486.00 0.00
194 002013 中航机电 46,900 325,486.00 0.00
195 600021 上海电力 40,389 325,131.45 0.00
196 603816 顾家家居 7,080 323,768.40 0.00
197 000563 陕国投Ａ 73,070 323,700.10 0.00
198 601118 海南橡胶 65,700 323,244.00 0.00
199 600446 金证股份 15,600 321,048.00 0.00
200 601106 中国一重 109,800 319,518.00 0.00
201 600804 鹏 博 士 52,100 318,852.00 0.00
202 600064 南京高科 32,694 318,766.50 0.00
203 600782 新钢股份 61,900 317,547.00 0.00
204 600597 光明乳业 24,922 316,260.18 0.00
205 002212 南洋股份 16,400 311,764.00 0.00
206 603228 景旺电子 7,058 309,281.56 0.00
207 300001 特 锐 德 17,988 309,033.84 0.00
208 601958 金钼股份 38,500 308,385.00 0.00
209 002038 双鹭药业 23,425 308,038.75 0.00
210 000031 大 悦 城 42,600 305,868.00 0.00
211 603858 步长制药 14,800 305,176.00 0.00
212 000598 兴蓉环境 65,900 305,117.00 0.00
213 300244 迪安诊断 13,777 304,885.01 0.00
214 603077 和邦生物 205,420 304,021.60 0.00
215 000932 华菱钢铁 62,820 300,279.60 0.00
216 601689 拓普集团 17,184 299,517.12 0.00
217 000883 湖北能源 71,700 298,989.00 0.00
218 600884 杉杉股份 22,100 298,571.00 0.00
219 002317 众生药业 23,300 295,910.00 0.00
220 000807 云铝股份 57,100 293,494.00 0.00
221 002372 伟星新材 22,280 293,427.60 0.00
222 600273 嘉化能源 26,000 292,500.00 0.00
223 002414 高德红外 13,916 292,236.00 0.00
224 600138 中 青 旅 22,983 289,585.80 0.00
225 300133 华策影视 39,100 289,340.00 0.00
226 600409 三友化工 45,671 288,640.72 0.00
227 601000 唐 山 港 110,819 288,129.40 0.00
228 600388 龙净环保 29,500 287,625.00 0.00
229 600863 内蒙华电 104,300 286,825.00 0.00
230 002004 华邦健康 58,000 286,520.00 0.00
231 002583 海 能 达 34,000 285,940.00 0.00
232 600507 方大特钢 28,360 285,301.60 0.00
233 002603 以岭药业 22,800 283,404.00 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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234 600649 城投控股 49,400 282,568.00 0.00
235 002440 闰土股份 25,125 281,400.00 0.00
236 600970 中材国际 40,254 280,570.38 0.00
237 601718 际华集团 86,000 280,360.00 0.00
238 000738 航发控制 21,400 279,698.00 0.00
239 600008 首创股份 84,800 278,992.00 0.00
240 002244 滨江集团 56,700 278,964.00 0.00
241 600120 浙江东方 31,880 278,312.40 0.00
242 002831 裕同科技 10,466 277,872.30 0.00
243 000681 视觉中国 16,000 275,840.00 0.00
244 600511 国药股份 10,068 274,755.72 0.00
245 600415 小商品城 70,700 273,609.00 0.00
246 002242 九阳股份 10,800 271,728.00 0.00
247 000930 中粮科技 41,100 271,260.00 0.00
248 002399 海 普 瑞 13,900 271,189.00 0.00
249 600056 中国医药 20,768 271,022.40 0.00
250 600500 中化国际 51,121 270,941.30 0.00
251 300251 光线传媒 22,900 270,220.00 0.00
252 000559 万向钱潮 50,100 269,037.00 0.00
253 600515 海航基础 60,300 268,938.00 0.00
254 600598 北 大 荒 27,600 268,824.00 0.00
255 002028 思源电气 19,518 268,762.86 0.00
256 000027 深圳能源 43,100 267,651.00 0.00
257 000685 中山公用 32,440 267,305.60 0.00
258 600823 世茂股份 59,200 266,400.00 0.00
259 603233 大 参 林 5,083 265,586.75 0.00
260 002407 多 氟 多 20,250 265,477.50 0.00
261 002064 华峰氨纶 42,400 265,000.00 0.00
262 000877 天山股份 22,300 264,255.00 0.00
263 600418 江淮汽车 52,468 263,389.36 0.00
264 601179 中国西电 72,300 263,172.00 0.00
265 600039 四川路桥 78,240 262,886.40 0.00
266 002807 江阴银行 56,380 262,730.80 0.00
267 000528 柳
工 37,611 261,020.34 0.00
268 600158 中体产业 26,000 260,780.00 0.00
269 600777 新潮能源 123,800 259,980.00 0.00
270 000008 神州高铁 71,428 259,283.64 0.00
271 600729 重庆百货 8,677 259,008.45 0.00
272 300308 中际旭创 4,960 258,664.00 0.00
273 600776 东方通信 12,400 258,292.00 0.00
274 600664 哈药股份 68,100 258,099.00 0.00
275 603338 浙江鼎力 3,600 257,400.00 0.00
276 000090 天健集团 48,556 257,346.80 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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277 600827 百联股份 28,586 256,702.28 0.00
278 600062 华润双鹤 19,611 255,923.55 0.00
279 600563 法拉电子 5,165 255,409.25 0.00
280 600648 外 高 桥 14,700 255,339.00 0.00
281 000488 晨鸣纸业 49,919 254,087.71 0.00
282 600348 阳泉煤业 45,600 252,168.00 0.00
283 000402 金 融 街 31,000 251,720.00 0.00
284 002128 露天煤业 29,000 251,140.00 0.00
285 002048 宁波华翔 16,100 248,906.00 0.00
286 601608 中信重工 66,900 248,868.00 0.00
287 600307 酒钢宏兴 120,800 248,848.00 0.00
288 603806 福 斯 特 5,113 248,491.80 0.00
289 600754 锦江酒店 8,647 248,255.37 0.00
290 600557 康缘药业 16,822 247,956.28 0.00
291 000400 许继电气 22,900 246,633.00 0.00
292 603882 金域医学 4,800 245,856.00 0.00
293 601880 大 连 港 121,060 245,751.80 0.00
294 600717 天 津 港 39,126 245,711.28 0.00
295 000887 中鼎股份 27,100 245,255.00 0.00
296 000158 常山北明 35,760 243,883.20 0.00
297 002056 横店东磁 29,600 242,720.00 0.00
298 000825 太钢不锈 59,200 242,128.00 0.00
299 000826 启迪环境 26,300 241,434.00 0.00
300 002155 湖南黄金 30,500 240,645.00 0.00
301 600277 亿利洁能 52,600 239,856.00 0.00
302 002266 浙富控股 57,900 238,548.00 0.00
303 002030 达安基因 20,716 238,234.00 0.00
304 000028 国药一致 5,211 236,370.96 0.00
305 002002 鸿达兴业 56,600 235,456.00 0.00
306 300026 红日药业 66,600 233,766.00 0.00
307 002408 齐翔腾达 32,620 233,233.00 0.00
308 600633 浙数文化 25,481 233,151.15 0.00
309 002183 怡 亚 通 55,200 232,392.00 0.00
310 603707 健友股份 5,600 232,288.00 0.00
311 300182 捷成股份 66,400 231,736.00 0.00
312 601928 凤凰传媒 30,316 230,704.76 0.00
313 000078 海王生物 61,307 228,675.11 0.00
314 002701 奥 瑞 金 51,800 228,438.00 0.00
315 000301 东方盛虹 44,000 227,920.00 0.00
316 002640 跨 境 通 29,200 225,424.00 0.00
317 000012 南
玻Ａ 44,765 224,272.65 0.00
318 601019 山东出版 32,206 223,831.70 0.00
319 000156 华数传媒 21,400 223,416.00 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
第 63 页 共 79 页
320 000712 锦龙股份 14,600 221,920.00 0.00
321 600645 中源协和 13,059 221,088.87 0.00
322 000732 泰禾集团 35,900 220,785.00 0.00
323 600901 江苏租赁 34,900 220,568.00 0.00
324 300134 大富科技 14,300 220,506.00 0.00
325 002665 首航高科 65,200 219,072.00 0.00
326 600765 中航重机 21,322 218,124.06 0.00
327 603866 桃李面包 5,133 217,844.52 0.00
328 000718 苏宁环球 56,900 217,358.00 0.00
329 600862 中航高科 19,600 215,992.00 0.00
330 601678 滨化股份 42,146 215,366.06 0.00
331 600125 铁龙物流 35,800 214,084.00 0.00
332 002280 联络互动 55,200 213,624.00 0.00
333 600499 科达洁能 49,247 213,239.51 0.00
334 002444 巨星科技 19,818 212,845.32 0.00
335 002936 郑州银行 45,700 212,505.00 0.00
336 600017 日 照 港 72,500 210,975.00 0.00
337 600312 平高电气 32,632 210,802.72 0.00
338 600141 兴发集团 20,400 209,712.00 0.00
339 000727 华东科技 100,300 209,627.00 0.00
340 300324 旋极信息 37,368 209,260.80 0.00
341 002635 安洁科技 12,550 209,208.50 0.00
342 000717 韶钢松山 44,100 209,034.00 0.00
343 000813 德展健康 33,000 207,570.00 0.00
344 000758 中色股份 47,300 207,174.00 0.00
345 002302 西部建设 18,300 206,607.00 0.00
346 600751 海航科技 70,200 205,686.00 0.00
347 600565 迪马股份 57,300 205,134.00 0.00
348 000959 首钢股份 58,100 205,093.00 0.00
349 002426 胜利精密 86,400 203,904.00 0.00
350 600908 无锡银行 36,300 201,465.00 0.00
351 002839 张家港行 33,300 197,802.00 0.00
352 000543 皖能电力 42,320 196,364.80 0.00
353 300180 华峰超纤 22,100 195,364.00 0.00
354 603868 飞科电器 5,181 195,220.08 0.00
355 002745 木 林 森 14,300 194,623.00 0.00
356 000519 中兵红箭 25,400 193,548.00 0.00
357 600575 淮河能源 75,300 193,521.00 0.00
358 300072 三聚环保 30,500 192,760.00 0.00
359 002709 天赐材料 9,280 192,096.00 0.00
360 000501 鄂武商Ａ 14,330 190,302.40 0.00
361 002390 信邦制药 36,200 190,050.00 0.00
362 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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363 000006 深振业Ａ 35,200 188,672.00 0.00
364 600316 洪都航空 14,385 187,436.55 0.00
365 600582 天地科技 58,634 187,042.46 0.00
366 300002 神州泰岳 57,300 186,798.00 0.00
367 002434 万 里 扬 19,700 186,756.00 0.00
368 002491 通鼎互联 28,206 186,441.66 0.00
369 300197 铁汉生态 60,650 185,589.00 0.00
370 601228 广 州 港 48,200 184,606.00 0.00
371 601611 中国核建 25,800 183,954.00 0.00
372 600748 上实发展 30,900 183,546.00 0.00
373 600317 营 口 港 71,800 183,090.00 0.00
374 002424 贵州百灵 21,000 182,910.00 0.00
375 600694 大商股份 6,668 182,636.52 0.00
376 002920 德赛西威 6,000 181,980.00 0.00
377 002419 天虹股份 17,200 181,460.00 0.00
378 603712 七 一 二 7,500 181,350.00 0.00
379 603983 丸美股份 3,000 180,090.00 0.00
380 603377 东方时尚 9,820 179,313.20 0.00
381 601139 深圳燃气 22,890 179,228.70 0.00
382 002505 大康农业 101,400 177,450.00 0.00
383 600996 贵广网络 22,000 177,100.00 0.00
384 600291 西水股份 19,663 176,770.37 0.00
385 600859 王 府 井 12,590 176,134.10 0.00
386 601598 中国外运 40,900 174,234.00 0.00
387 000848 承德露露 22,060 173,612.20 0.00
388 002051 中工国际 17,822 173,229.84 0.00
389 002815 崇达技术 9,900 171,171.00 0.00
390 600787 中储股份 32,682 170,273.22 0.00
391 603198 迎驾贡酒 8,500 169,320.00 0.00
392 002544 杰赛科技 12,400 168,888.00 0.00
393 601869 长飞光纤 5,100 168,453.00 0.00
394 601200 上海环境 15,138 168,031.80 0.00
395 002285 世 联 行 44,800 168,000.00 0.00
396 600770 综艺股份 31,100 167,629.00 0.00
397 002681 奋达科技 29,771 166,122.18 0.00
398 600835 上海机电 10,022 166,064.54 0.00
399 002249 大洋电机 43,000 165,980.00 0.00
400 600478 科 力 远 37,700 165,880.00 0.00
401 600195 中牧股份 14,200 164,010.00 0.00
402 600338 西藏珠峰 13,080 163,500.00 0.00
403 002176 江特电机 43,405 163,202.80 0.00
404 600759 洲际油气 58,600 162,322.00 0.00
405 002470 金 正 大 60,800 161,728.00 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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406 000537 广宇发展 20,800 161,616.00 0.00
407 600073 上海梅林 20,000 159,400.00 0.00
408 000062 深圳华强 11,148 158,747.52 0.00
409 000564 供销大集 66,400 158,696.00 0.00
410 300376 易 事 特 34,600 158,468.00 0.00
411 002925 盈趣科技 3,600 158,220.00 0.00
412 002203 海亮股份 15,200 155,800.00 0.00
413 603568 伟明环保 6,687 153,399.78 0.00
414 000967 盈峰环境 24,600 151,782.00 0.00
415 002573 清新环境 23,208 149,691.60 0.00
416 300297 蓝盾股份 26,500 149,460.00 0.00
417 600339 中油工程 43,500 147,465.00 0.00
418 000990 诚志股份 9,900 146,718.00 0.00
419 002093 国脉科技 18,200 146,692.00 0.00
420 601975 招商南油 52,200 146,682.00 0.00
421 603766 隆鑫通用 39,118 145,910.14 0.00
422 002358 森源电气 20,758 145,098.42 0.00
423 600259 广晟有色 4,100 142,557.00 0.00
424 000937 冀中能源 38,900 142,374.00 0.00
425 000761 本钢板材 36,100 142,234.00 0.00
426 002672 东江环保 15,650 140,850.00 0.00
427 600058 五矿发展 17,511 140,438.22 0.00
428 002375 亚厦股份 24,200 140,360.00 0.00
429 603888 新 华 网 6,650 140,315.00 0.00
430 600903 贵州燃气 9,400 138,932.00 0.00
431 600329 中新药业 10,018 138,849.48 0.00
432 000426 兴业矿业 27,700 137,669.00 0.00
433 000061 农 产 品 24,600 137,514.00 0.00
434 600006 东风汽车 29,900 136,942.00 0.00
435 600545 卓郎智能 22,491 136,520.37 0.00
436 000536 华映科技 50,400 136,080.00 0.00
437 300257 开山股份 12,500 136,000.00 0.00
438 603317 天味食品 3,000 134,700.00 0.00
439 002503 搜 于 特 56,200 134,318.00 0.00
440 002366 台海核电 19,000 132,240.00 0.00
441 000869 张
裕Ａ 4,600 132,020.00 0.00
442 000980 众泰汽车 44,400 130,092.00 0.00
443 600657 信达地产 32,600 130,074.00 0.00
444 603556 海兴电力 7,950 129,585.00 0.00
445 300159 新研股份 32,900 128,968.00 0.00
446 000600 建投能源 26,300 128,607.00 0.00
447 601326 秦港股份 40,100 127,919.00 0.00
448 600639 浦东金桥 9,185 123,997.50 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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449 600869 智慧能源 25,104 123,009.60 0.00
450 601615 明阳智能 10,000 123,000.00 0.00
451 603355 莱克电气 5,178 122,563.26 0.00
452 600428 中远海特 32,660 122,148.40 0.00
453 002382 蓝帆医疗 10,000 121,400.00 0.00
454 603515 欧普照明 4,265 119,889.15 0.00
455 000553 安道麦 A 11,800 118,000.00 0.00
456 002118 紫鑫药业 18,606 116,101.44 0.00
457 603650 彤程新材 6,600 114,972.00 0.00
458 601127 小康股份 10,057 114,649.80 0.00
459 002948 青岛银行 19,200 114,048.00 0.00
460 601001 大同煤业 25,800 113,520.00 0.00
461 603328 依顿电子 10,022 113,449.04 0.00
462 000766 通化金马 17,300 113,142.00 0.00
463 600757 长江传媒 18,189 112,044.24 0.00
464 603056 德邦股份 10,000 111,100.00 0.00
465 002818 富 森 美 8,777 111,029.05 0.00
466 300459 金科文化 34,785 110,964.15 0.00
467 600707 彩虹股份 26,000 109,200.00 0.00
468 601016 节能风电 45,113 108,722.33 0.00
469 002867 周 大 生 5,700 108,528.00 0.00
470 601801 皖新传媒 19,609 107,457.32 0.00
471 600874 创业环保 14,800 106,412.00 0.00
472 002416 爱 施 德 13,770 104,789.70 0.00
473 603486 科 沃 斯 5,158 104,655.82 0.00
474 002625 光启技术 11,200 102,480.00 0.00
475 002482 广田集团 23,327 102,172.26 0.00
476 600623 华谊集团 15,115 100,514.75 0.00
477 600098 广州发展 15,100 98,754.00 0.00
478 600350 山东高速 20,008 98,239.28 0.00
479 002437 誉衡药业 32,200 97,566.00 0.00
480 600126 杭钢股份 19,610 95,892.90 0.00
481 300199 翰宇药业 16,400 95,120.00 0.00
482 600939 重庆建工 19,600 94,276.00 0.00
483 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
484 002653 海 思 科 4,200 85,512.00 0.00
485 601003 柳钢股份 15,100 85,315.00 0.00
486 000987 越秀金控 8,600 83,162.00 0.00
487 000025 特
力Ａ 3,846 81,535.20 0.00
488 603877 太 平 鸟 5,148 78,609.96 0.00
489 603379 三美股份 2,000 74,700.00 0.00
490 600053 九鼎投资 2,791 70,975.13 0.00
491 603025 大豪科技 6,683 63,288.01 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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492 603225 新 凤 鸣 5,104 63,034.40 0.00
493 601811 新华文轩 4,700 61,993.00 0.00
494 600985 淮北矿业 6,000 59,940.00 0.00
495 601860 紫金银行 10,500 59,010.00 0.00
496 600335 国机汽车 10,000 58,000.00 0.00
497 601969 海南矿业 10,000 57,900.00 0.00
498 601068 中铝国际 10,000 55,400.00 0.00
499 601865 福 莱 特 3,900 47,307.00 0.00
500 002423 中粮资本 4,800 46,608.00 0.00
501 001872 招商港口 2,700 46,332.00 0.00
502 603256 宏和科技 3,000 44,310.00 0.00
503 600917 重庆燃气 5,100 37,026.00 0.00
504 002957 科瑞技术 1,100 36,047.00 0.00
505 002946 新 乳 业 2,300 28,888.00 0.00
506 002941 新疆交建 1,300 22,815.00 0.00
507 002972 科 安 达 1,075 21,532.25 0.00
508 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
509 002970 锐明技术 87 10,665.33 0.00
510 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
511 603995 甬金股份 88 2,390.08 0.00
512 688139 海尔生物 49 1,415.12 0.00
513 601512 中新集团 98 1,362.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600201 生物股份 45,090,163.14 0.69
2 600426 华鲁恒升 40,696,693.72 0.62
3 600872 中炬高新 40,184,014.58 0.61
4 600895 张江高科 37,254,546.20 0.57
5 600256 广汇能源 36,526,157.00 0.56
6 600642 申能股份 34,869,575.07 0.53
7 600879 航天电子 33,647,891.02 0.51
8 601005 重庆钢铁 33,404,947.15 0.51
9 600298 安琪酵母 32,560,097.18 0.50
10 600536 中国软件 32,227,823.47 0.49
11 600528 中铁工业 32,095,427.86 0.49
12 600325 华发股份 31,852,647.52 0.49
13 600673 东 阳 光 31,210,376.21 0.48
14 600600 青岛啤酒 31,079,719.52 0.47
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
第 68 页 共 79 页
15 600183 生益科技 30,686,618.37 0.47
16 600820 隧道股份 30,502,365.80 0.47
17 600885 宏发股份 30,354,446.90 0.46
18 600572 康 恩 贝 30,210,033.22 0.46
19 600779 水 井 坊 29,840,587.79 0.46
20 600699 均胜电子 29,467,464.71 0.45
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600872 中炬高新 30,078,340.58 0.46
2 600201 生物股份 29,895,102.79 0.46
3 600536 中国软件 27,232,963.26 0.42
4 600426 华鲁恒升 26,993,832.41 0.41
5 600183 生益科技 25,391,095.41 0.39
6 600895 张江高科 24,567,045.58 0.38
7 600642 申能股份 23,709,143.50 0.36
8 600298 安琪酵母 23,274,070.77 0.36
9 600879 航天电子 22,543,827.81 0.34
10 600325 华发股份 21,459,456.47 0.33
11 601005 重庆钢铁 21,288,956.00 0.33
12 603369 今 世 缘 20,853,290.64 0.32
13 600584 长电科技 20,513,636.10 0.31
14 600572 康 恩 贝 20,364,687.23 0.31
15 600528 中铁工业 20,304,439.49 0.31
16 600820 隧道股份 20,249,213.07 0.31
17 600673 东 阳 光 20,223,051.22 0.31
18 600161 天坛生物 19,921,343.00 0.30
19 600460 士 兰 微 19,587,588.73 0.30
20 600885 宏发股份 19,408,631.14 0.30
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,243,857,339.84
卖出股票收入（成交）总额 2,978,962,953.35
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 155,106,959.20 1.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,542,162.10 0.71
其中：政策性金融债 80,542,162.10 0.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 137,000.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 235,786,121.30 2.07
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019611 19国债 01 1,000,300 100,090,018.00 0.88
2 019615 19国债 05 549,510 55,016,941.20 0.48
3 018007 国开 1801 396,820 39,979,615.00 0.35
4 108602 国开 1704 223,940 22,523,885.20 0.20
5 018061 进出 1911 125,230 12,528,009.20 0.11
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
第 70 页 共 79 页
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1
南方中证
500ETF
股票型
交易型开放
式
南方基金管
理股份有限
公司
10,717,787,7
94.32
93.91
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.13.3 期末其他各项资产构成
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 459,544.14
2 应收证券清算款 6,738,502.70
3 应收股利 -
4 应收利息 4,639,294.63
5 应收申购款 14,608,953.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 2,505,708.00
9 合计 28,952,003.45
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688012 中微公司 2,126,466.00 0.02
科创板新股锁
定期
2 003816 中国广核 1,987,241.74 0.02 新股锁定期
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
南方中证
500ETF联
接(LOF)A
508,482 13,579.46
1,790,378,2
66.16
25.93%
5,114,533,6
49.16
74.07%
南方中证
500ETF联
接(LOF)C
35,759 44,215.63
1,398,647,0
16.67
88.46%
182,459,87
5.15
11.54%
合计 544,241 15,592.39
3,189,025,2
82.83
37.58%
5,296,993,5
24.31
62.42%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 解强 2,241,875.00 1.80%
2 史丽君 1,267,382.00 1.02%
3 周惠冰 1,019,866.00 0.82%
4 徐仰清 1,006,859.00 0.81%
5 陈建仁 992,641.00 0.80%
6 何巧英 961,771.00 0.77%
7 罗蓉 929,696.00 0.75%
8 高婉丽 918,781.00 0.74%
9 陈镇基 794,921.00 0.64%
10 陈淑芳 792,000.00 0.64%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
南方中证 500ETF联
接(LOF)A
7,854,471.92 0.1138%
南方中证 500ETF联
接(LOF)C
433,387.62 0.0274%
合计 8,287,859.54 0.0977%
注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末
基金份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
南方中证 500ETF联接
(LOF)A
>100
南方中证 500ETF联接
(LOF)C
0
合计 >100
本基金基金经理持有本开放
式基金
南方中证 500ETF联接
(LOF)A
10~50
南方中证 500ETF联接
(LOF)C
0~10
合计 10~50
§10 开放式基金份额变动
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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单位：份
项目
南方中证 500ETF
联接(LOF)A
南方中证
500ETF联接
(LOF)C
基金合同生效日(2009年 9月 25日)基金份额总额 3,223,217,818.45 -
本报告期期初基金份额总额 4,934,171,169.07
1,204,307,009.7
1
本报告期基金总申购份额 9,261,818,863.49
2,150,564,404.0
0
减：报告期基金总赎回份额 7,291,078,117.24
1,773,764,521.8
9
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填
列）
- -
本报告期期末基金份额总额 6,904,911,915.32
1,581,106,891.8
2
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
已为本基金提供审计服务 11 年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）的报酬为人民币 150,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 7,050,558,288.28 98.00% 705,058.27 98.00% -
华泰证券 1 143,556,785.18 2.00% 14,356.77 2.00% -
申万宏源 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
国泰君安
237,600,2
63.90
63.44%
4,131,600,
000.00
42.04% - -
15,531,99
7,883.82
100.00%
华泰证券
136,914,4
06.61
36.56%
5,695,790,
000.00
57.96% - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
日信证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加阳光人寿为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-01-03
2
南方基金关于旗下部分基金增加哈尔滨银行为
销售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
2019-01-10
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
第 76 页 共 79 页
会基金电子披露网站
3
南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠
活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-01-21
4
南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销
售机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-01-24
5
南方基金关于旗下部分基金增加中信证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-02-20
6
南方基金关于旗下部分基金增加恒泰证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-02-20
7
南方基金关于旗下部分基金增加财达证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-02-27
8
南方基金关于旗下部分基金增加东亚银行为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-03-01
9
南方基金关于旗下部分基金增加长沙银行为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-03-28
10
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机
银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-04-01
11
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行
个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-04-02
12
南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-04-10
13
南方基金关于旗下部分基金增加珠海华润银行
为销售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
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2019-04-25
14
南方基金关于旗下部分基金增加中信银行为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-04-30
15
南方基金关于旗下部分基金增加兴业银行为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
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2019-05-28
16
南方基金关于旗下部分基金增加汇林保大为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
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2019-06-06
17 南方基金关于旗下部分基金增加青岛银行为销 中国证券报、基金管 2019-06-10
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
第 77 页 共 79 页
售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监
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18
南方基金关于旗下部分基金增加国开证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
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2019-06-14
19
南方基金管理股份有限公司关于浙江金观诚基
金销售有限公司暂停部分业务的公告
中国证券报、基金管
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2019-06-25
20
南方基金管理股份有限公司关于深圳富济基金
销售有限公司暂停部分业务的公告
中国证券报、基金管
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2019-06-25
21
南方基金管理股份有限公司关于深圳宜投基金
销售有限公司暂停部分业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-06-25
22
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠
的公告
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2019-06-25
23
南方基金关于旗下部分基金增加大智慧基金为
销售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
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2019-06-25
24
南方基金关于开展机构及企业网上交易部分基
金赎回费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
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2019-06-26
25
南方基金关于旗下部分基金增加中原证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-06-26
26
南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定
投申购费率优惠标准的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-06-27
27
南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货
有限公司暂停部分业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-06-28
28
南方基金关于旗下部分基金增加玄元保险为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-07-03
29
南方基金关于旗下部分基金增加中邮证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-07-05
30
南方基金关于旗下部分基金增加凤凰金信为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-07-18
31
南方基金关于旗下部分基金增加德邦证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-07-29
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
第 78 页 共 79 页
32
南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基
金赎回费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-07-31
33
南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券
为销售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
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会基金电子披露网站
2019-08-23
34
南方基金关于旗下部分基金增加华西证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-08-27
35
南方基金关于旗下部分基金增加中信建投为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-11-29
36
南方基金关于旗下部分基金增加银河证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-12-23
37
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠
的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-12-27
38
南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人
网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的
公告
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理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-12-31
39
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优
惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-12-31
40
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行
基金费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
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2019-12-31
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
20190320-
20190408;
20190410-
20190424;
525,289,620.29 1,182,950,580.27 469,450,464.79 1,238,789,735.77 14.60%
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年年度报告
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20190731-
20190812
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
的文件；
2、《南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》；
3、《南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019 年年度报告》
原文。
13.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
13.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
