南方中证 1000交易型开放式指数证券
投资基金 2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 3月 31日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 7
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 12
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 13
§6 审计报告 ................................................................................................................................... 13
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 13
6.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 13
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 15
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 18
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................... 44
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 44
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 70
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 71
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 72
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 72
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 72
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 72
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 72
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 73
8.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 73
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 74
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 74
9.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 74
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 75
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 75
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 75
§11 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 75
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 75
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 75
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 76
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 76
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 76
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 76
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 76
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 77
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 78
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 78
§13 备查文件目录 ......................................................................................................................... 78
13.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 78
13.2 存放地点 ........................................................................................................................ 78
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 78
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方中证 1000ETF
场内简称 1000ETF（中证 1000ETF）
基金主代码 512100
交易代码 512100
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2016年 9月 29日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 278,892,000.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年 11月 4日
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“1000ETF”或
“中证 1000ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 1000指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 张燕
联系电话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮箱
manager@southernfund.
com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
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注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
中国深圳深南大道 7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
中国深圳深南大道 7088号招商
银行大厦
邮政编码 518017 518040
法定代表人 张海波 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址、基金上市交易的证券交易所（如
有）
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业
广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 10,333,882.66 -26,401,162.54 -10,105,676.50
本期利润 51,051,154.47 -42,998,159.44 -13,394,749.96
加权平均基金份额本期利润 0.1720 -0.2813 -0.1030
本期加权平均净值利润率 26.10% -42.37% -11.56%
本期基金份额净值增长率 34.60% -35.49% -13.08%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 -79,784,917.84 -107,027,026.41 -21,847,640.83
期末可供分配基金份额利润 -0.2861 -0.4696 -0.1778
期末基金资产净值 199,107,082.16 120,864,973.59 101,044,359.17
期末基金份额净值 0.7139 0.5304 0.8222
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 -28.61% -46.96% -17.78%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 7.32% 1.01% 6.40% 1.01% 0.92% 0.00%
过去六个月 10.49% 1.16% 4.62% 1.18% 5.87% -0.02%
过去一年 34.60% 1.55% 25.67% 1.57% 8.93% -0.02%
过去三年 -24.53% 1.40% -34.44% 1.41% 9.91% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-28.61% 1.37% -35.21% 1.38% 6.60% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 9200亿
元，旗下管理 204 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
崔蕾
本基金
基金经
理
2019年 7
月 12日
- 4年
女，康奈尔大学金融工程硕士，金融风
险管理师（FRM），特许金融分析师
（CFA），具有基金从业资格。2015年 2
月加入南方基金，历任数量化投资部助
理研究员、研究员，指数投资部研究员；
2018年 11月 8日至今，任南方中证 500
增强基金经理；2019年 6月 12日至今，
任南方顶峰 TOPIX ETF（QDII）基金经
理；2019年 6月 28日至今，任大数据
300基金经理；2019年 7月 12日至今，
任有色金属、南方有色金属联接、
1000ETF、南方小康 ETF、南方小康 ETF
联接基金经理；2019年 11月 29日至今，
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任南方粤港澳大湾区 ETF基金经理。
周豪
本基金
基金经
理（已
离任）
2016年 9
月 29日
2019年 7
月 12日
11年
北京大学软件工程专业硕士，具有基金
从业资格。2008年 7月加入南方基金信
息技术部，长期负责指数基金及 ETF基
金的投研及系统支持工作；2015年 6月，
任数量化投资部高级研究员；2018年 2
月至 2018年 11月，任南方消费活力基
金经理；2016年 4月至 2019年 7月，任
500工业ETF、500原材料ETF基金经理；
2016年 8月至 2019年 7月，任 380ETF、
南方 380、小康 ETF、南方小康、互联基
金基金经理；2016年 9月至 2019年 7
月，任 1000ETF基金经理；2017年 8月
至 2019年 7月，任南方有色金属基金经
理；2017年 9月至 2019年 7月，任南方
有色金属联接基金经理；2018年 1月至
2019年 7月，任南方中证 100基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的
规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债
券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易
操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、
交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的
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报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资
者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 8 次，由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位和
指数成分股调整所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内中证 1000指数上涨 25.67%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并
通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小
化；
（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）停牌引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的偏离；
（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.7139元，报告期内，份额净值增长率为 34.60%，
同期业绩基准增长率为 25.67%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
新冠疫情对短期经济增长形成了较大压力，但国家适时加强了逆周期政策调节力度以
进行对冲，疫情一次性影响过去后，预计市场将重回基本面主导格局。当前 A 股市场整体
估值仍具有较强吸引力，具备明显的长期配置价值。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严
格遵循和落实包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金
参与转融通证券出借业务指引（试行）》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项文件
的通知》、《关于公募基金投资科创板股票的通知》等 2019年发布或实施的新规在内的公
募基金行业法律法规及其他规范要求。本基金管理人坚持从保护基金持有人利益出发，树
立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、
行稳致远”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，
持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金
及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情
况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，制订和
修订了包括《合规手册》、《防控内幕信息和交易管理制度》、《反洗钱内部控制制度》、
《廉洁从业内部控制制度》、《信息和保密管理制度》、《制度管理规定》、《离任审计及
审查制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。
在遵循和完善制度机制建设的基础上，本基金管理人积极开展形式丰富的合规培训与
考试，加强员工行为规范检查、严格进行合规问责，强化全员合规、主动合规理念；对投
研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及
多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控
措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段
工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕
交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保
障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法
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合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的
真实性、准确性和完整性；监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，通过研究监管形势，参考同业先进经验，按
照风险为本的工作方法，积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。从制度建设、系统功能
建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，将反洗钱工作贯穿于公司各项业
务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全
内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护
基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可
进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见
《招募说明书》；、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏
损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，基金份额每次基金收益分配比例由基
金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；本基金收
益分配采取现金分红方式；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定
的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行
托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全
保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行
监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保
管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 21064号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金(以
下简称“南方中证 1000ETF基金”)的财务报表，包括 2019年
12月 31日的资产负债表，2019年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了南方中证 1000ETF基金 2019年 12月 31日的
财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方中证
1000ETF基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报
表的责任
南方中证 1000ETF基金的基金管理人南方基金管理股份有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则
和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方中证
1000ETF基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算
南方中证 1000ETF基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督南方中证 1000ETF基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审
计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方中证
1000ETF基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致南方中证 1000ETF基金不能
持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 薛竞、曹阳
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中
心 11楼
审计报告日期 2020年 3月 30日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2019年 12月 31
日
上年度末 2018年 12月
31日
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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资产：
银行存款 7.4.7.1 1,838,386.70 2,384,754.79
结算备付金
2,687,024.13 900,709.02
存出保证金
912,103.47 268,822.89
交易性金融资产 7.4.7.2 194,481,829.44 119,054,439.19
其中：股票投资
194,401,229.44 119,054,439.19
基金投资
- -
债券投资
80,600.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 2,794.05 904.19
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
199,922,137.79 122,609,630.08
负债和所有者权益 附注号
本期末 2019年 12月 31
日
上年度末 2018年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
138,316.42 1,005,902.86
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
96,302.22 53,691.48
应付托管费
19,260.46 10,738.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 19,419.42 14,206.63
应交税费
18,825.28 -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 522,931.83 660,117.21
负债合计
815,055.63 1,744,656.49
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 278,892,000.00 227,892,000.00
未分配利润 7.4.7.10 -79,784,917.84 -107,027,026.41
所有者权益合计
199,107,082.16 120,864,973.59
负债和所有者权益总计
199,922,137.79 122,609,630.08
注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.7139 元，基金份额总额
278,892,000.00份。
7.2 利润表
会计主体：南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年
1月 1日至 2018年 12
月 31日
一、收入
53,621,362.97 -41,699,216.36
1.利息收入
71,007.90 31,363.99
其中：存款利息收入 7.4.7.11 70,872.36 31,285.16
债券利息收入
135.54 78.83
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
10,635,111.99 -25,277,033.14
其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,593,075.18 -25,504,380.02
基金投资收益
- -
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债券投资收益 7.4.7.13 22,364.32 -3,301.56
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 1,260,300.98 -641,000.00
股利收益 7.4.7.16 1,759,371.51 871,648.44
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 40,717,271.81 -16,596,996.90
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 2,197,971.27 143,449.69
减：二、费用
2,570,208.50 1,298,943.08
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 971,468.06 505,907.42
2.托管费 7.4.10.2.2 194,293.64 101,181.48
3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4.交易费用 7.4.7.19 954,613.29 144,822.93
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加
4,537.53 -
7.其他费用 7.4.7.20 445,295.98 547,031.25
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
51,051,154.47 -42,998,159.44
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
51,051,154.47 -42,998,159.44
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
227,892,000.00 -107,027,026.41 120,864,973.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本期
利润）
- 51,051,154.47 51,051,154.47
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
51,000,000.00 -23,809,045.90 27,190,954.10
其中：1.基金申购款 1,242,000,000.00 -432,797,483.38 809,202,516.62
2.基金赎回款 -1,191,000,000.00 408,988,437.48 -782,011,562.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
278,892,000.00 -79,784,917.84 199,107,082.16
项目
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
122,892,000.00 -21,847,640.83 101,044,359.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本期
利润）
- -42,998,159.44 -42,998,159.44
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
105,000,000.00 -42,181,226.14 62,818,773.86
其中：1.基金申购款 258,000,000.00 -99,011,067.35 158,988,932.65
2.基金赎回款 -153,000,000.00 56,829,841.21 -96,170,158.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
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金净值变动（净值减少以
“－”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
227,892,000.00 -107,027,026.41 120,864,973.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]366 号《关于准予南方中证 1000 交
易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基
金管理有限公司，已于 2018年 1月 4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 587,892,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永
道中天验字(2016)第 1149 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中证 1000
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2016年 9月 29日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 587,892,000.00份，无认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为南
方基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]264 号审核同意，本
基金 587,892,000.00份基金份额于 2016年 11月 4日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证 1000交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证 1000指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股；此外，
本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、
衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份股、备选
成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。在正常市
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。
本基金的业绩比较基准为：中证 1000指数。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2020年 3月 30日批准
报出。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方
中证 1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及自 2019
年 1月 1日至 2019年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其
他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格
确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价
值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特
征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术
中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所
产生的溢价或折价。
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察
输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占
基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期
末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除
在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转
的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率
超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份
额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配后有可能使
除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能
够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够
取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营
分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发
[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证
券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易
所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受
限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指
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数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益
品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内
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(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基
金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股
时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
活期存款 1,838,386.70 2,384,754.79
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 1,838,386.70 2,384,754.79
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 182,677,772.18 194,401,229.44 11,723,457.26
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 80,600.00 80,600.00 -
银行间市场 - - -
合计 80,600.00 80,600.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 182,758,372.18 194,481,829.44 11,723,457.26
项目
上年度末 2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 147,952,803.74 119,054,439.19 -28,898,364.55
贵金属投资-金交所 - - -
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黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 147,952,803.74 119,054,439.19 -28,898,364.55
注:于 2019年 12月 31日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增
值为 60.00元(2018年 12月 31日：0.00元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 12月 31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 6,224,870.00 - - -
－股指期货 6,224,870.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 6,224,870.00 - - -
项目
上年度末 2018年 12月 31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,634,160.00 - - -
－股指期货 1,634,160.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,634,160.00 - - -
衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制
度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
于 2019年 12月 31日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
IC2001 IC2001 2 2,106,720.00 45,650.00
IC2002 IC2002 2 2,099,840.00 16,000.00
IC2003 IC2003 2 2,092,640.00 12,680.00
总额合计
6 6,299,200.00 74,330.00
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减：可抵销期货暂收款
74,330.00
股指期货投资净额
-
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4
买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
应收活期存款利息 1,162.34 391.06
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,550.83 499.82
应收债券利息 3.55 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 77.33 13.31
合计 2,794.05 904.19
7.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 19,419.42 14,206.63
银行间市场应付交易费用 - -
合计 19,419.42 14,206.63
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
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应付赎回费 - -
应退退补款 291,870.23 324,935.21
预提费用 175,000.00 284,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
可退退补款 6,061.60 1,182.00
其他 - -
合计 522,931.83 660,117.21
1.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成
本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
2.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券
市价之差乘以替代数量的金额。
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 227,892,000.00 227,892,000.00
本期申购 1,242,000,000.00 1,242,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -1,191,000,000.00 -1,191,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 278,892,000.00 278,892,000.00
7.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -48,714,679.07 -58,312,347.34 -107,027,026.41
本期利润 10,333,882.66 40,717,271.81 51,051,154.47
本期基金份额交易产
生的变动数
-11,795,129.77 -12,013,916.13 -23,809,045.90
其中：基金申购款 -250,204,121.38 -182,593,362.00 -432,797,483.38
基金赎回款 238,408,991.61 170,579,445.87 408,988,437.48
本期已分配利润 - - -
本期末 -50,175,926.18 -29,608,991.66 -79,784,917.84
7.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
活期存款利息收入 35,602.38 16,732.46
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定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 33,567.65 14,318.57
其他 1,702.33 234.13
合计 70,872.36 31,285.16
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
9,889,734.26 -19,321,286.33
股票投资收益——赎回差价收入 -2,296,659.08 -6,183,093.69
股票投资收益——申购差价收入 - -
合计 7,593,075.18 -25,504,380.02
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
卖出股票成交总额 655,179,594.48 98,793,443.33
减：卖出股票成本总额 645,289,860.22 118,114,729.66
买卖股票差价收入 9,889,734.26 -19,321,286.33
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
赎回基金份额对价总额 782,011,562.52 96,170,158.79
减：现金支付赎回款总额 505,755,332.52 64,011,310.79
减：赎回股票成本总额 278,552,889.08 38,341,941.69
赎回差价收入 -2,296,659.08 -6,183,093.69
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
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单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
316,799.86 105,389.46
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
294,300.00 108,600.00
减：应收利息总额 135.54 91.02
买卖债券差价收入 22,364.32 -3,301.56
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2019年 1月 1
日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间收益金额
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
股指期货-投资收益 1,260,300.98 -641,000.00
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 1,759,371.51 871,648.44
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,759,371.51 871,648.44
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
1.交易性金融资产 40,621,821.81 -16,537,636.90
——股票投资 40,621,821.81 -16,539,526.46
——债券投资 - 1,889.56
——资产支持证券投资 - -
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——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 95,450.00 -59,360.00
——权证投资 - -
——期货投资 95,450.00 -59,360.00
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 40,717,271.81 -16,596,996.90
注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为
60.00元(2018年度：0.00元)。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 2,197,971.27 143,449.69
合计 2,197,971.27 143,449.69
替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实
际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购
确认日估值的差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用 954,613.29 144,822.93
银行间市场交易费用 - -
合计 954,613.29 144,822.93
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
审计费用 55,000.00 54,000.00
信息披露费 120,000.00 230,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
银行费用 10,295.98 3,031.25
上市费 60,000.00 60,000.00
合计 445,295.98 547,031.25
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 33 页 共 78 页
指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自
然季度)人民币 50,000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有
限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已
于 2018年 1月 4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
3.根据《南方基金管理股份有限公司关于公司股东及股东出资比例变更的公告》，经南
方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)股东大会决议，并经中国证监会证监许
可[2019]1361 号《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》核准，新增厦门
合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合
泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)为南方基金
的股东，并于 2019年 7月 31日完成了工商变更登记手续。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 34 页 共 78 页
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 230,138,595.00 17.19% 68,464,994.17 28.23%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 23,014.85 17.19% 7,361.18 37.91%
关联方名称
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 6,848.09 28.23% 3,975.62 27.98%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管
理费
971,468.06 505,907.42
其中：支付销售机构的客户
维护费
0.00 0.00
注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
×0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 上年度可比期间 2018年 1月
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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年 12月 31日 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托
管费
194,293.64 101,181.48
支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 1,838,386.70 35,602.38 2,384,754.79 16,732.46
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 36 页 共 78 页
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
002973 侨银环保
2019年
12月27
日
2020年
1月 6
日
新股未
上市
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
688011 新光光电
2019年
7月 12
日
2020年
1月 22
日
科创板
新股锁
定期
38.09 41.05 8,807 335,458.63 361,527.35 -
688030 山石网科
2019年
9月 20
日
2020年
3月 30
日
科创板
新股锁
定期
21.06 37.90 5,967 125,665.02 226,149.30 -
688081 兴图新科
2019年
12月26
日
2020年
1月 6
日
新股未
上市
28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 -
688111 金山办公
2019年
11月 11
日
2020年
5月 18
日
科创板
新股锁
定期
45.86
128.6
3
6,282 288,092.52 808,053.66 -
688181 八亿时空
2019年
12月27
日
2020年
1月 6
日
新股未
上市
43.98 43.98 1,794 78,900.12 78,900.12 -
688368 晶丰明源
2019年
9月 27
日
2020年
4月 14
日
科创板
新股锁
定期
56.68 75.13 1,704 96,582.72 128,021.52 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
113554 仙鹤转债
2019年
12月17
日
2020年
1月 10
日
新债未
上市
100.0
0
100.0
0
80 8,000.00 8,000.00 -
113558 日月转债 2019年 2020年 新债未 100.0 100.0 130 13,000.00 13,000.00 -
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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12月24
日
1月 14
日
上市 0 0
128089 麦米转债
2019年
12月26
日
2020年
1月 21
日
新债未
上市
100.0
0
100.0
0
134 13,400.00 13,400.00 -
128090 汽模转 2
2019年
12月27
日
2020年
1月 23
日
新债未
上市
100.0
0
100.0
0
112 11,200.00 11,200.00 -
128092 唐人转债
2019年
12月30
日
2020年
1月 22
日
新债未
上市
100.0
0
100.0
0
350 35,000.00 35,000.00 -
根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行
人股票上市之日起 6个月。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
002115
三维
通信
2019年12
月 19日
重大
事项
停牌
8.89
2020
年 1
月 3
日
9.08 28,470 236,596.18 253,098.30 -
600966
博汇
纸业
2019年12
月 31日
重大
事项
停牌
5.31
2020
年 1
月 2
日
5.84 37,900 156,963.70 201,249.00 -
本基金截至 2019年 12月 31日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 38 页 共 78 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪中证 1000指数，具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基
金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪中证
1000 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行
被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基
金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪
误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于 2019年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为 0.04%(2018年 12月 31日：本基金无债券投资)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完
成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的
风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险
和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过
多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于 2019年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12月 31日，本基金持有的
流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.12%。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
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据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2019
年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,838,386.70 - - - 1,838,386.70
结算备付金 2,687,024.13 - - - 2,687,024.13
存出保证金 156,199.47 - - 755,904.00 912,103.47
交易性金融
资产
- - 80,600.00
194,401,229.
44
194,481,829.
44
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 2,794.05 2,794.05
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 4,681,610.30 - 80,600.00
195,159,927.
49
199,922,137.
79
负债
应付赎回款 - - - - -
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应付管理人
报酬
- - - 96,302.22 96,302.22
应付托管费 - - - 19,260.46 19,260.46
应付证券清
算款
- - - 138,316.42 138,316.42
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 19,419.42 19,419.42
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 18,825.28 18,825.28
其他负债 - - - 522,931.83 522,931.83
负债总计 - - - 815,055.63 815,055.63
利率敏感度
缺口
4,681,610.30 - 80,600.00
194,344,871.
86
199,107,082.
16
上年度末
2018年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,384,754.79 - - - 2,384,754.79
结算备付金 900,709.02 - - - 900,709.02
存出保证金 26,866.89 - - 241,956.00 268,822.89
交易性金融
资产
- - -
119,054,439.1
9
119,054,439.1
9
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 904.19 904.19
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 3,312,330.70 - -
119,297,299.3
8
122,609,630.
08
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 53,691.48 53,691.48
应付托管费 - - - 10,738.31 10,738.31
应付证券清 - - - 1,005,902.86 1,005,902.86
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算款
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 14,206.63 14,206.63
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 660,117.21 660,117.21
负债总计 - - - 1,744,656.49 1,744,656.49
利率敏感度
缺口
3,312,330.70 - -
117,552,642.8
9
120,864,973.
59
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 0.04%(2018 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2018年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪中证 1000指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组
合中，中证 1000 指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
194,401,229.44 97.64 119,054,439.19 98.50
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 194,401,229.44 97.64 119,054,439.19 98.50
其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末（ 2019年
12月 31日 ）
上年度末（ 2018年
12月 31日 ）
1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 9,768,193.45 6,001,550.26
2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -9,768,193.45 -6,001,550.26
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2019 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 809,202,516.62 元(2018 年度：
158,988,932.65 元)，其中包括以股票支付的申购款 262,045,112.15 元和以现金支付的申
购款 547,157,404.47元(2018 年度：其中包括以股票支付的申购款 49,144,879.80元和以
现金支付的申购款 109,844,052.85元)。
(2) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
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(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为192,248,706.02元，属于第二层次的余额为2,233,123.42元，
无属于第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 118,967,365.19 元，第二层次
87,074.00元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第
二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12
月 31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
(3) 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 194,401,229.44 97.24
其中：股票 194,401,229.44 97.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 80,600.00 0.04
其中：债券 80,600.00 0.04
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,525,410.83 2.26
8 其他资产 914,897.52 0.46
9 合计 199,922,137.79 100.00
上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值
增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,236,569.55 1.12
B 采矿业 3,800,987.66 1.91
C 制造业 121,566,812.67 61.06
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,339,712.28 2.18
E 建筑业 4,596,252.65 2.31
F 批发和零售业 6,598,493.02 3.31
G 交通运输、仓储和邮政业 4,345,352.12 2.18
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
24,616,299.85 12.36
J 金融业 1,954,456.90 0.98
K 房地产业 6,726,202.62 3.38
L 租赁和商务服务业 2,196,184.90 1.10
M 科学研究和技术服务业 2,712,924.17 1.36
N 水利、环境和公共设施管理业 2,707,340.40 1.36
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 122,640.00 0.06
Q 卫生和社会工作 626,506.76 0.31
R 文化、体育和娱乐业 2,470,784.76 1.24
S 综合 1,042,083.00 0.52
合计 192,659,603.31 96.76
8.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 - -
C 制造业 571,401.41 0.29
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,162,224.48 0.58
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,362.20 0.00
合计 1,741,566.13 0.87
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 002405 四维图新 74,200 1,194,620.00 0.60
2 300450 先导智能 25,000 1,123,500.00 0.56
3 300271 华宇软件 30,600 777,240.00 0.39
4 002185 华天科技 103,677 774,467.19 0.39
5 300661 圣邦股份 2,980 752,390.40 0.38
6 002138 顺络电子 30,500 704,550.00 0.35
7 002396 星网锐捷 19,300 686,308.00 0.34
8 000540 中天金融 198,700 661,671.00 0.33
9 300357 我武生物 14,860 656,069.00 0.33
10 300558 贝达药业 9,500 624,150.00 0.31
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11 300212 易 华 录 18,000 601,920.00 0.30
12 300782 卓 胜 微 1,400 574,518.00 0.29
13 300699 光威复材 12,220 556,010.00 0.28
14 600529 山东药玻 19,724 545,171.36 0.27
15 300618 寒锐钴业 6,356 523,670.84 0.26
16 300676 华大基因 7,600 522,120.00 0.26
17 300496 中科创达 11,400 514,596.00 0.26
18 002123 梦网集团 26,600 508,858.00 0.26
19 600797 浙大网新 49,500 498,465.00 0.25
20 300223 北京君正 5,699 496,667.85 0.25
21 300379 东 方 通 10,500 485,625.00 0.24
22 002124 天邦股份 38,350 481,292.50 0.24
23 300369 绿盟科技 26,400 478,368.00 0.24
24 300226 上海钢联 6,000 466,800.00 0.23
25 300326 凯 利 泰 34,200 463,410.00 0.23
26 002036 联创电子 27,100 460,971.00 0.23
27 000818 航锦科技 22,900 457,542.00 0.23
28 600873 梅花生物 102,700 457,015.00 0.23
29 300073 当升科技 16,500 450,450.00 0.23
30 600635 大众公用 91,500 449,265.00 0.23
31 002156 通富微电 27,300 449,085.00 0.23
32 000735 罗 牛 山 43,600 442,976.00 0.22
33 002035 华帝股份 33,000 442,860.00 0.22
34 600641 万业企业 22,900 430,520.00 0.22
35 600252 中恒集团 131,500 428,690.00 0.22
36 002675 东诚药业 26,600 428,526.00 0.22
37 300747 锐科激光 3,600 424,080.00 0.21
38 300457 赢合科技 12,450 422,677.50 0.21
39 300482 万孚生物 8,102 419,440.54 0.21
40 601636 旗滨集团 76,200 418,338.00 0.21
41 002402 和 而 泰 32,350 418,285.50 0.21
42 300339 润和软件 30,100 417,487.00 0.21
43 300118 东方日升 29,800 412,730.00 0.21
44 002648 卫星石化 25,200 412,020.00 0.21
45 001914 招商积余 20,100 407,829.00 0.20
46 002557 洽洽食品 12,000 407,640.00 0.20
47 002436 兴森科技 49,200 400,488.00 0.20
48 300079 数码科技 67,600 400,192.00 0.20
49 601058 赛轮轮胎 89,400 399,618.00 0.20
50 300352 北 信 源 54,800 399,492.00 0.20
51 600864 哈投股份 49,100 395,746.00 0.20
52 002080 中材科技 31,776 394,022.40 0.20
53 002643 万润股份 25,850 392,661.50 0.20
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54 300037 新 宙 邦 10,800 392,472.00 0.20
55 300188 美亚柏科 22,880 391,248.00 0.20
56 002511 中顺洁柔 30,895 391,130.70 0.20
57 002063 远光软件 32,200 388,010.00 0.19
58 000799 酒 鬼 酒 10,800 387,180.00 0.19
59 002458 益生股份 13,640 386,694.00 0.19
60 002100 天康生物 30,100 384,678.00 0.19
61 000800 一汽轿车 38,400 382,848.00 0.19
62 300294 博雅生物 12,250 382,567.50 0.19
63 600323 瀚蓝环境 21,700 380,618.00 0.19
64 600812 华北制药 38,500 378,840.00 0.19
65 002683 宏大爆破 20,000 377,000.00 0.19
66 300451 创业慧康 21,000 376,740.00 0.19
67 600601 方正科技 102,600 375,516.00 0.19
68 000710 贝瑞基因 10,100 369,660.00 0.19
69 600720 祁 连 山 29,300 367,715.00 0.18
70 300630 普利制药 6,469 366,404.16 0.18
71 000591 太 阳 能 99,540 364,316.40 0.18
72 002237 恒邦股份 25,800 362,232.00 0.18
73 300595 欧普康视 7,640 361,601.20 0.18
74 000516 国际医学 74,500 361,325.00 0.18
75 000917 电广传媒 53,600 361,264.00 0.18
76 000831 五矿稀土 27,830 360,676.80 0.18
77 000739 普洛药业 27,800 360,566.00 0.18
78 300476 胜宏科技 22,060 359,798.60 0.18
79 002597 金禾实业 15,900 359,499.00 0.18
80 300463 迈克生物 13,200 356,004.00 0.18
81 000672 上峰水泥 19,200 351,168.00 0.18
82 002151 北斗星通 13,900 350,836.00 0.18
83 300078 思创医惠 28,420 348,997.60 0.18
84 600711 盛屯矿业 65,400 345,966.00 0.17
85 300098 高 新 兴 58,320 345,837.60 0.17
86 002023 海特高新 28,600 344,630.00 0.17
87 002332 仙琚制药 34,700 342,489.00 0.17
88 600320 振华重工 94,180 341,873.40 0.17
89 600206 有研新材 28,000 341,600.00 0.17
90 600490 鹏欣资源 73,300 340,845.00 0.17
91 300036 超图软件 17,000 338,810.00 0.17
92 601375 中原证券 63,200 338,752.00 0.17
93 600305 恒顺醋业 22,200 338,550.00 0.17
94 600702 舍得酒业 11,200 336,112.00 0.17
95 603222 济民制药 6,100 335,500.00 0.17
96 300474 景 嘉 微 5,700 333,906.00 0.17
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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97 600559 老白干酒 29,704 333,872.96 0.17
98 300053 欧 比 特 26,600 330,372.00 0.17
99 002099 海翔药业 45,900 326,808.00 0.16
100 300170 汉得信息 33,600 325,584.00 0.16
101 002025 航天电器 12,200 324,154.00 0.16
102 002568 百润股份 12,300 323,121.00 0.16
103 600667 太极实业 39,800 322,778.00 0.16
104 300054 鼎龙股份 32,480 321,552.00 0.16
105 603345 安井食品 5,400 320,814.00 0.16
106 002292 奥飞娱乐 32,100 318,753.00 0.16
107 600756 浪潮软件 15,400 318,472.00 0.16
108 000667 美好置业 116,600 318,318.00 0.16
109 300567 精测电子 5,800 318,072.00 0.16
110 600491 龙元建设 43,400 317,254.00 0.16
111 002351 漫 步 者 14,100 317,250.00 0.16
112 002042 华孚时尚 43,100 316,354.00 0.16
113 300322 硕 贝 德 15,400 315,084.00 0.16
114 002912 中新赛克 2,500 315,000.00 0.16
115 002727 一 心 堂 13,400 311,684.00 0.16
116 600986 科达股份 62,640 310,694.40 0.16
117 300068 南都电源 28,800 310,464.00 0.16
118 600868 梅雁吉祥 89,700 309,465.00 0.16
119 600803 新奥股份 29,000 308,560.00 0.15
120 000034 神州数码 15,500 307,675.00 0.15
121 600850 华东电脑 12,100 306,856.00 0.15
122 002547 春兴精工 37,300 306,606.00 0.15
123 600621 华鑫股份 20,000 306,200.00 0.15
124 600330 天通股份 37,640 302,625.60 0.15
125 002126 银轮股份 37,400 302,566.00 0.15
126 002261 拓维信息 36,400 301,392.00 0.15
127 300458 全志科技 9,408 300,961.92 0.15
128 002449 国星光电 23,450 299,925.50 0.15
129 300456 耐威科技 12,130 298,640.60 0.15
130 002429 兆驰股份 85,700 298,236.00 0.15
131 002389 航天彩虹 26,800 297,480.00 0.15
132 601519 大 智 慧 37,600 296,664.00 0.15
133 600093 易见股份 21,200 295,952.00 0.15
134 000933 神火股份 53,900 295,372.00 0.15
135 600604 市北高新 33,300 295,038.00 0.15
136 000683 远兴能源 129,800 294,646.00 0.15
137 000035 中国天楹 47,700 294,309.00 0.15
138 002020 京新药业 27,400 294,276.00 0.15
139 603678 火炬电子 12,800 293,632.00 0.15
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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140 002697 红旗连锁 38,600 291,430.00 0.15
141 603368 柳药股份 8,592 289,034.88 0.15
142 300724 捷佳伟创 7,600 287,964.00 0.14
143 002326 永太科技 29,072 287,812.80 0.14
144 000560 我爱我家 66,730 287,606.30 0.14
145 300038 数知科技 33,300 287,046.00 0.14
146 300348 长亮科技 13,700 286,604.00 0.14
147 000951 中国重汽 12,700 285,750.00 0.14
148 600612 老 凤 祥 6,000 285,660.00 0.14
149 002079 苏州固锝 24,100 285,344.00 0.14
150 002276 万马股份 34,300 285,033.00 0.14
151 600131 岷江水电 14,300 283,426.00 0.14
152 600185 格力地产 58,500 283,140.00 0.14
153 600984 建设机械 27,400 283,042.00 0.14
154 300130 新 国 都 16,040 282,785.20 0.14
155 603737 三 棵 树 3,500 282,275.00 0.14
156 002497 雅化集团 36,300 282,051.00 0.14
157 000968 蓝焰控股 27,400 281,124.00 0.14
158 300725 药石科技 4,110 280,836.30 0.14
159 002262 恩华药业 24,140 280,748.20 0.14
160 002481 双塔食品 35,300 280,282.00 0.14
161 600072 中船科技 20,900 279,642.00 0.14
162 600226 瀚叶股份 88,994 279,441.16 0.14
163 300685 艾德生物 4,180 279,307.60 0.14
164 603708 家 家 悦 11,462 278,985.08 0.14
165 300616 尚品宅配 3,740 278,704.80 0.14
166 002413 雷科防务 51,100 277,984.00 0.14
167 000789 万 年 青 22,670 276,800.70 0.14
168 002851 麦格米特 13,350 276,612.00 0.14
169 000059 华锦股份 45,400 276,486.00 0.14
170 002467 二 六 三 51,180 275,860.20 0.14
171 600771 广 誉 远 16,260 275,769.60 0.14
172 002234 民和股份 8,600 273,566.00 0.14
173 002610 爱康科技 169,800 273,378.00 0.14
174 000555 神州信息 18,300 271,023.00 0.14
175 600422 昆药集团 25,200 270,396.00 0.14
176 002216 三全食品 18,900 270,270.00 0.14
177 600483 福能股份 29,300 269,560.00 0.14
178 000697 炼石航空 25,400 269,240.00 0.14
179 300502 新 易 盛 6,700 268,938.00 0.14
180 002446 盛路通信 29,610 267,970.50 0.13
181 002376 新 北 洋 22,000 266,200.00 0.13
182 002733 雄韬股份 9,900 266,112.00 0.13
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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183 002531 天顺风能 42,100 266,072.00 0.13
184 300666 江丰电子 6,200 265,980.00 0.13
185 600517 置信电气 32,143 264,858.32 0.13
186 600596 新安股份 26,700 262,728.00 0.13
187 300284 苏 交 科 32,156 262,714.52 0.13
188 000921 海信家电 21,300 262,629.00 0.13
189 600546 山煤国际 37,500 261,750.00 0.13
190 600337 美克家居 58,702 260,049.86 0.13
191 000650 仁和药业 41,000 259,120.00 0.13
192 300232 洲明科技 26,134 258,987.94 0.13
193 300085 银 之 杰 16,700 258,516.00 0.13
194 600668 尖峰集团 16,300 257,540.00 0.13
195 600363 联创光电 16,800 256,872.00 0.13
196 600764 中国海防 9,000 256,140.00 0.13
197 603605 珀 莱 雅 2,900 255,345.00 0.13
198 000875 吉电股份 81,200 254,968.00 0.13
199 600110 诺德股份 54,400 254,592.00 0.13
200 000793 华闻集团 75,500 254,435.00 0.13
201 002091 江苏国泰 36,930 253,709.10 0.13
202 002115 三维通信 28,470 253,098.30 0.13
203 600562 国睿科技 17,610 252,527.40 0.13
204 300679 电连技术 6,627 252,157.35 0.13
205 000070 特发信息 23,140 251,069.00 0.13
206 300203 聚光科技 15,000 250,650.00 0.13
207 002705 新宝股份 15,200 250,648.00 0.13
208 600602 云赛智联 30,400 250,496.00 0.13
209 000733 振华科技 14,600 250,390.00 0.13
210 600993 马 应 龙 14,300 250,107.00 0.13
211 300523 辰安科技 5,570 249,870.20 0.13
212 600063 皖维高新 63,700 249,704.00 0.13
213 002168 惠程科技 30,300 248,460.00 0.12
214 000851 高鸿股份 42,980 248,424.40 0.12
215 600831 广电网络 26,800 248,168.00 0.12
216 300602 飞 荣 达 5,850 248,040.00 0.12
217 600456 宝钛股份 10,200 247,758.00 0.12
218 601588 北辰实业 75,400 247,312.00 0.12
219 603118 共进股份 22,000 247,280.00 0.12
220 002192 融捷股份 9,800 246,372.00 0.12
221 002649 博彦科技 24,800 246,016.00 0.12
222 600378 昊华科技 12,700 245,237.00 0.12
223 002430 杭氧股份 18,200 244,972.00 0.12
224 603399 吉翔股份 18,100 244,350.00 0.12
225 000603 盛达资源 16,300 244,337.00 0.12
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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226 000931 中 关 村 24,900 244,269.00 0.12
227 300292 吴通控股 48,200 243,410.00 0.12
228 000902 新 洋 丰 30,800 243,320.00 0.12
229 601567 三星医疗 32,800 242,720.00 0.12
230 601222 林洋能源 49,900 242,514.00 0.12
231 002097 山河智能 41,157 242,003.16 0.12
232 300377 赢 时 胜 21,050 241,864.50 0.12
233 600503 华丽家族 75,700 240,726.00 0.12
234 300300 汉鼎宇佑 22,550 240,608.50 0.12
235 600360 华微电子 36,500 240,535.00 0.12
236 601011 宝 泰 隆 53,300 240,383.00 0.12
237 000049 德赛电池 5,900 240,366.00 0.12
238 600789 鲁抗医药 33,330 240,309.30 0.12
239 600326 西藏天路 32,720 239,837.60 0.12
240 000810 创维数字 20,000 239,800.00 0.12
241 000546 金圆股份 23,700 239,370.00 0.12
242 002488 金固股份 33,500 238,855.00 0.12
243 603638 艾迪精密 7,832 238,562.72 0.12
244 600761 安徽合力 24,500 238,385.00 0.12
245 601918 新集能源 73,500 238,140.00 0.12
246 300303 聚飞光电 42,300 237,303.00 0.12
247 000926 福星股份 36,400 236,600.00 0.12
248 000915 山大华特 8,910 236,115.00 0.12
249 002657 中科金财 12,700 235,458.00 0.12
250 601677 明泰铝业 20,400 235,212.00 0.12
251 603026 石大胜华 6,700 234,634.00 0.12
252 002171 楚江新材 31,600 234,156.00 0.12
253 300770 新媒股份 1,800 234,000.00 0.12
254 603027 千禾味业 11,000 233,860.00 0.12
255 603043 广州酒家 7,700 233,849.00 0.12
256 002512 达华智能 36,200 233,490.00 0.12
257 600284 浦东建设 36,700 233,045.00 0.12
258 002777 久远银海 6,400 232,960.00 0.12
259 000976 华铁股份 45,300 232,842.00 0.12
260 601163 三角轮胎 15,200 232,560.00 0.12
261 600742 一汽富维 19,160 231,644.40 0.12
262 000016 深康佳Ａ 52,900 231,173.00 0.12
263 002421 达实智能 64,000 231,040.00 0.12
264 002145 中核钛白 52,700 230,299.00 0.12
265 600685 中船防务 15,600 230,100.00 0.12
266 300748 金力永磁 5,900 229,864.00 0.12
267 300236 上海新阳 8,300 229,661.00 0.12
268 600269 赣粤高速 55,200 227,976.00 0.11
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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269 002798 帝欧家居 9,100 227,955.00 0.11
270 002022 科华生物 19,500 227,760.00 0.11
271 000901 航天科技 20,300 227,360.00 0.11
272 000676 智度股份 25,080 226,723.20 0.11
273 300735 光弘科技 8,680 226,374.40 0.11
274 002626 金 达 威 11,600 226,200.00 0.11
275 603323 吴江银行 42,690 225,830.10 0.11
276 002117 东港股份 18,100 225,345.00 0.11
277 000708 中信特钢 9,800 224,714.00 0.11
278 002565 顺灏股份 35,100 224,640.00 0.11
279 600851 海欣股份 27,900 224,316.00 0.11
280 601666 平煤股份 55,800 224,316.00 0.11
281 002318 久立特材 23,900 224,182.00 0.11
282 002618 丹邦科技 18,150 223,789.50 0.11
283 002251 步 步 高 24,500 222,950.00 0.11
284 000688 国城矿业 16,200 222,102.00 0.11
285 600783 鲁信创投 14,100 221,934.00 0.11
286 002611 东方精工 52,200 221,850.00 0.11
287 600988 赤峰黄金 44,100 221,823.00 0.11
288 300185 通裕重工 123,600 221,244.00 0.11
289 300572 安车检测 4,600 221,168.00 0.11
290 002647 仁东控股 13,200 220,968.00 0.11
291 300145 中金环境 63,660 220,900.20 0.11
292 600846 同济科技 23,700 220,647.00 0.11
293 300233 金城医药 11,100 220,335.00 0.11
294 600624 复旦复华 22,700 219,963.00 0.11
295 600587 新华医疗 15,400 219,912.00 0.11
296 000910 大亚圣象 15,700 219,643.00 0.11
297 000900 现代投资 50,300 219,308.00 0.11
298 002047 宝鹰股份 38,000 219,260.00 0.11
299 601929 吉视传媒 102,900 219,177.00 0.11
300 600459 贵研铂业 14,506 219,040.60 0.11
301 300256 星星科技 36,250 218,950.00 0.11
302 300055 万 邦 达 32,800 218,776.00 0.11
303 600366 宁波韵升 32,800 218,448.00 0.11
304 603596 伯 特 利 9,700 218,250.00 0.11
305 002400 省广集团 65,900 217,470.00 0.11
306 002639 雪人股份 25,500 217,260.00 0.11
307 002343 慈文传媒 17,920 217,011.20 0.11
308 300353 东土科技 16,900 216,658.00 0.11
309 300596 利 安 隆 5,900 216,589.00 0.11
310 300327 中颖电子 8,400 216,384.00 0.11
311 600210 紫江企业 57,300 216,021.00 0.11
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 54 页 共 78 页
312 002489 浙江永强 51,500 215,785.00 0.11
313 300438 鹏辉能源 8,000 214,400.00 0.11
314 600108 亚盛集团 73,600 214,176.00 0.11
315 600740 山西焦化 28,700 214,102.00 0.11
316 002139 拓邦股份 38,500 214,060.00 0.11
317 600116 三峡水利 28,200 214,038.00 0.11
318 603456 九洲药业 15,300 213,282.00 0.11
319 002530 金财互联 18,400 212,888.00 0.11
320 002567 唐 人 神 23,750 212,800.00 0.11
321 600936 广西广电 55,300 212,352.00 0.11
322 000592 平潭发展 73,100 211,990.00 0.11
323 600057 厦门象屿 51,066 211,923.90 0.11
324 600285 羚锐制药 21,400 211,860.00 0.11
325 000836 富通鑫茂 57,100 211,841.00 0.11
326 002301 齐心集团 17,400 211,584.00 0.11
327 601369 陕鼓动力 31,800 211,470.00 0.11
328 000036 华联控股 49,050 211,405.50 0.11
329 002859 洁美科技 6,100 211,121.00 0.11
330 002254 泰和新材 20,200 211,090.00 0.11
331 600146 商赢环球 15,600 210,600.00 0.11
332 600611 大众交通 51,800 210,308.00 0.11
333 002428 云南锗业 24,700 210,197.00 0.11
334 600129 太极集团 18,400 209,208.00 0.11
335 300287 飞 利 信 54,300 208,512.00 0.10
336 600123 兰花科创 32,400 208,008.00 0.10
337 000582 北部湾港 23,200 207,640.00 0.10
338 002073 软控股份 44,200 206,856.00 0.10
339 000088 盐 田 港 36,700 206,621.00 0.10
340 300664 鹏鹞环保 15,900 206,064.00 0.10
341 002130 沃尔核材 41,700 205,998.00 0.10
342 002537 海联金汇 29,340 205,966.80 0.10
343 000040 东旭蓝天 49,200 205,656.00 0.10
344 002717 岭南股份 43,635 205,084.50 0.10
345 600990 四创电子 4,600 205,068.00 0.10
346 002409 雅克科技 8,800 204,160.00 0.10
347 000429 粤高速Ａ 24,700 204,022.00 0.10
348 002313 日海智能 10,300 203,940.00 0.10
349 000958 东方能源 36,500 203,670.00 0.10
350 000918 嘉 凯 城 34,100 203,577.00 0.10
351 002698 博实股份 19,350 203,562.00 0.10
352 002104 恒宝股份 26,416 202,082.40 0.10
353 300429 强力新材 12,120 202,040.40 0.10
354 300184 力源信息 27,820 201,695.00 0.10
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 55 页 共 78 页
355 600966 博汇纸业 37,900 201,249.00 0.10
356 603606 东方电缆 18,300 200,934.00 0.10
357 300137 先河环保 26,020 199,833.60 0.10
358 000720 新能泰山 36,600 199,470.00 0.10
359 300568 星源材质 6,600 199,386.00 0.10
360 300298 三诺生物 13,280 199,067.20 0.10
361 002222 福晶科技 16,200 198,774.00 0.10
362 600502 安徽建工 48,800 198,128.00 0.10
363 600496 精工钢构 68,500 197,965.00 0.10
364 300401 花园生物 15,900 197,955.00 0.10
365 002182 云海金属 21,400 197,950.00 0.10
366 600169 太原重工 84,800 197,584.00 0.10
367 300177 中 海 达 22,250 197,580.00 0.10
368 603599 广信股份 13,156 197,208.44 0.10
369 000936 华西股份 25,200 196,812.00 0.10
370 002383 合众思壮 21,100 196,652.00 0.10
371 300031 宝通科技 13,100 196,500.00 0.10
372 000795 英 洛 华 32,200 196,098.00 0.10
373 603718 海利生物 15,300 195,840.00 0.10
374 600059 古越龙山 23,000 195,730.00 0.10
375 600261 阳光照明 41,200 195,700.00 0.10
376 300737 科顺股份 17,200 194,704.00 0.10
377 002550 千红制药 42,400 194,192.00 0.10
378 000726 鲁 泰 Ａ 21,200 193,980.00 0.10
379 000969 安泰科技 29,100 193,806.00 0.10
380 002617 露笑科技 35,750 193,765.00 0.10
381 600531 豫光金铅 41,300 193,697.00 0.10
382 600775 南京熊猫 19,000 193,040.00 0.10
383 300047 天源迪科 24,159 192,305.64 0.10
384 002303 美 盈 森 36,200 192,222.00 0.10
385 300406 九强生物 11,800 191,868.00 0.10
386 000682 东方电子 38,000 191,520.00 0.10
387 300222 科大智能 20,500 191,265.00 0.10
388 300238 冠昊生物 10,000 191,100.00 0.10
389 600736 苏州高新 32,700 190,641.00 0.10
390 603881 数 据 港 5,000 189,750.00 0.10
391 603236 移远通信 1,300 189,670.00 0.10
392 300527 中国应急 17,335 189,644.90 0.10
393 002832 比音勒芬 7,300 189,581.00 0.10
394 002498 汉缆股份 62,900 189,329.00 0.10
395 300045 华力创通 20,300 189,196.00 0.10
396 001696 宗申动力 32,500 189,150.00 0.09
397 002822 中装建设 19,100 188,899.00 0.09
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 56 页 共 78 页
398 002043 兔 宝 宝 25,700 188,895.00 0.09
399 300083 劲胜智能 47,300 188,727.00 0.09
400 000802 北京文化 20,300 188,587.00 0.09
401 000507 珠 海 港 30,700 188,498.00 0.09
402 300149 量子生物 14,200 188,292.00 0.09
403 603012 创力集团 21,000 187,320.00 0.09
404 601010 文峰股份 61,200 187,272.00 0.09
405 300194 福安药业 33,800 187,252.00 0.09
406 300311 任 子 行 19,305 187,065.45 0.09
407 600020 中原高速 42,500 187,000.00 0.09
408 600750 江中药业 14,900 186,697.00 0.09
409 002341 新纶科技 32,700 185,736.00 0.09
410 600105 永鼎股份 41,240 185,580.00 0.09
411 600708 光明地产 52,704 185,518.08 0.09
412 600681 百川能源 27,260 185,368.00 0.09
413 002364 中恒电气 16,000 185,120.00 0.09
414 600175 美都能源 101,400 184,548.00 0.09
415 300349 金卡智能 12,100 184,525.00 0.09
416 000829 天音控股 29,400 184,338.00 0.09
417 600162 香江控股 80,300 183,887.00 0.09
418 603660 苏州科达 16,672 183,392.00 0.09
419 002108 沧州明珠 46,889 183,335.99 0.09
420 300363 博腾股份 12,800 183,168.00 0.09
421 002605 姚记科技 9,400 182,830.00 0.09
422 601137 博威合金 16,200 182,412.00 0.09
423 300020 银江股份 21,700 182,280.00 0.09
424 300741 华宝股份 5,900 182,192.00 0.09
425 002850 科 达 利 4,000 182,000.00 0.09
426 601890 亚星锚链 31,800 181,896.00 0.09
427 300266 兴源环境 51,800 181,818.00 0.09
428 002484 江海股份 23,190 181,809.60 0.09
429 300131 英唐智控 35,400 181,602.00 0.09
430 300007 汉威科技 11,100 181,596.00 0.09
431 603588 高能环境 19,100 181,450.00 0.09
432 600200 江苏吴中 33,700 181,306.00 0.09
433 300355 蒙草生态 53,140 181,207.40 0.09
434 601069 西部黄金 12,000 181,200.00 0.09
435 603018 中设集团 17,600 181,104.00 0.09
436 300123 亚光科技 23,860 181,097.40 0.09
437 603128 华贸物流 28,700 181,097.00 0.09
438 300043 星辉娱乐 35,300 181,089.00 0.09
439 600103 青山纸业 87,280 180,669.60 0.09
440 300323 华灿光电 25,800 180,600.00 0.09
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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441 002367 康力电梯 22,700 180,465.00 0.09
442 603068 博通集成 2,000 180,140.00 0.09
443 300366 创意信息 17,400 179,916.00 0.09
444 002320 海峡股份 14,050 179,840.00 0.09
445 300394 天孚通信 4,700 179,822.00 0.09
446 603127 昭衍新药 3,100 179,180.00 0.09
447 300487 蓝晓科技 4,900 178,850.00 0.09
448 002545 东方铁塔 23,600 178,180.00 0.09
449 000935 四川双马 10,800 178,092.00 0.09
450 002747 埃 斯 顿 15,800 177,908.00 0.09
451 300034 钢研高纳 11,100 177,267.00 0.09
452 002515 金字火腿 32,460 177,231.60 0.09
453 600308 华泰股份 38,600 177,174.00 0.09
454 002596 海南瑞泽 27,200 176,800.00 0.09
455 603393 新天然气 6,360 176,744.40 0.09
456 600331 宏达股份 67,200 176,736.00 0.09
457 300495 美尚生态 15,950 176,726.00 0.09
458 002474 榕基软件 20,600 176,130.00 0.09
459 300510 金冠股份 25,099 175,693.00 0.09
460 002067 景兴纸业 52,600 175,684.00 0.09
461 300477 合纵科技 23,680 175,232.00 0.09
462 002258 利尔化学 12,400 175,212.00 0.09
463 000882 华联股份 77,700 174,825.00 0.09
464 600114 东睦股份 20,372 174,791.76 0.09
465 002668 奥马电器 30,756 173,771.40 0.09
466 002663 普邦股份 59,500 173,740.00 0.09
467 600577 精达股份 63,600 173,628.00 0.09
468 002274 华昌化工 27,000 173,610.00 0.09
469 600420 现代制药 19,400 173,436.00 0.09
470 000996 中国中期 16,350 173,310.00 0.09
471 601700 风范股份 26,800 173,128.00 0.09
472 002298 中电兴发 22,900 173,124.00 0.09
473 000796 凯撒旅业 19,000 173,090.00 0.09
474 603113 金能科技 16,000 172,640.00 0.09
475 603308 应流股份 11,500 172,615.00 0.09
476 002215 诺 普 信 25,900 172,494.00 0.09
477 600477 杭萧钢构 61,100 172,302.00 0.09
478 000751 锌业股份 53,300 172,159.00 0.09
479 603686 龙马环卫 15,760 172,099.20 0.09
480 603008 喜 临 门 11,100 171,717.00 0.09
481 300367 东方网力 39,509 171,073.97 0.09
482 002792 通宇通讯 6,400 171,008.00 0.09
483 300702 天宇股份 3,400 170,408.00 0.09
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 58 页 共 78 页
484 300044 赛为智能 26,220 170,167.80 0.09
485 600512 腾达建设 60,500 170,005.00 0.09
486 002746 仙坛股份 10,915 169,946.55 0.09
487 600552 凯盛科技 28,900 169,932.00 0.09
488 600971 恒源煤电 28,400 169,832.00 0.09
489 000973 佛塑科技 36,600 169,824.00 0.09
490 300310 宜通世纪 33,340 169,700.60 0.09
491 300607 拓 斯 达 3,547 169,546.60 0.09
492 000601 韶能股份 30,591 169,474.14 0.09
493 600067 冠城大通 42,400 168,752.00 0.08
494 603039 泛微网络 2,884 168,714.00 0.08
495 300101 振芯科技 18,500 168,535.00 0.08
496 300198 纳川股份 39,000 168,480.00 0.08
497 300623 捷捷微电 6,400 168,448.00 0.08
498 600217 中再资环 32,900 168,448.00 0.08
499 300091 金 通 灵 40,780 168,013.60 0.08
500 600658 电 子 城 31,800 167,904.00 0.08
501 603383 顶点软件 2,300 167,831.00 0.08
502 600495 晋西车轴 39,925 167,685.00 0.08
503 000666 经纬纺机 14,900 167,625.00 0.08
504 600197 伊 力 特 10,400 166,712.00 0.08
505 600978 宜华生活 56,100 166,617.00 0.08
506 300128 锦富技术 41,405 166,448.10 0.08
507 000903 云内动力 65,200 166,260.00 0.08
508 600622 光大嘉宝 42,541 165,909.90 0.08
509 603508 思维列控 2,800 165,704.00 0.08
510 600343 航天动力 18,100 165,615.00 0.08
511 002235 安妮股份 19,200 165,312.00 0.08
512 002243 通产丽星 11,000 165,000.00 0.08
513 600790 轻 纺 城 48,500 164,900.00 0.08
514 300773 拉 卡 拉 2,100 164,787.00 0.08
515 002031 巨轮智能 83,200 164,736.00 0.08
516 002167 东方锆业 23,500 164,500.00 0.08
517 601949 中国出版 25,900 163,947.00 0.08
518 603108 润达医疗 16,480 163,811.20 0.08
519 600997 开滦股份 30,000 163,200.00 0.08
520 600300 维维股份 55,300 163,135.00 0.08
521 002677 浙江美大 12,200 162,992.00 0.08
522 002510 天 汽 模 34,800 162,516.00 0.08
523 300183 东软载波 11,100 162,504.00 0.08
524 002737 葵花药业 11,000 162,360.00 0.08
525 600987 航民股份 25,565 161,826.45 0.08
526 300075 数字政通 14,200 161,738.00 0.08
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 59 页 共 78 页
527 002226 江南化工 29,500 161,660.00 0.08
528 000520 长航凤凰 38,300 161,626.00 0.08
529 000828 东莞控股 19,600 161,504.00 0.08
530 300102 乾照光电 34,000 161,500.00 0.08
531 600400 红豆股份 47,920 161,011.20 0.08
532 002041 登海种业 16,700 160,821.00 0.08
533 300328 宜安科技 10,900 160,666.00 0.08
534 002095 生 意 宝 7,200 160,416.00 0.08
535 603989 艾华集团 7,350 160,377.00 0.08
536 002447 晨鑫科技 47,200 160,008.00 0.08
537 300759 康龙化成 3,100 159,774.00 0.08
538 002135 东南网架 29,300 159,685.00 0.08
539 000597 东北制药 21,399 159,636.54 0.08
540 300114 中航电测 14,000 159,320.00 0.08
541 300571 平治信息 2,900 159,152.00 0.08
542 002695 煌 上 煌 9,700 159,080.00 0.08
543 000030 富奥股份 33,400 158,984.00 0.08
544 600055 万东医疗 15,400 158,928.00 0.08
545 300096 易 联 众 16,300 158,273.00 0.08
546 601886 江河集团 21,800 158,268.00 0.08
547 600571 信 雅 达 16,600 158,198.00 0.08
548 002522 浙江众成 25,700 157,798.00 0.08
549 600981 汇鸿集团 42,400 157,728.00 0.08
550 000801 四川九洲 29,000 156,600.00 0.08
551 600548 深 高 速 13,600 156,400.00 0.08
552 300386 飞天诚信 9,900 156,321.00 0.08
553 000155 川能动力 36,000 155,880.00 0.08
554 000927 一汽夏利 30,100 155,617.00 0.08
555 002664 长鹰信质 9,500 155,230.00 0.08
556 002462 嘉 事 堂 9,600 153,984.00 0.08
557 603609 禾丰牧业 13,000 153,790.00 0.08
558 600239 云南城投 53,107 153,479.23 0.08
559 002918 蒙娜丽莎 7,650 153,153.00 0.08
560 300373 扬杰科技 8,900 153,080.00 0.08
561 601330 绿色动力 14,400 153,072.00 0.08
562 600133 东湖高新 28,500 152,760.00 0.08
563 002061 浙江交科 26,000 152,620.00 0.08
564 002277 友阿股份 46,100 152,591.00 0.08
565 002309 中利集团 24,800 152,520.00 0.08
566 600894 广日股份 20,300 152,453.00 0.08
567 300441 鲍斯股份 15,640 152,333.60 0.08
568 300006 莱美药业 26,900 151,985.00 0.08
569 600449 宁夏建材 13,600 151,776.00 0.08
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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570 002206 海 利 得 40,450 151,687.50 0.08
571 002166 莱茵生物 18,720 151,632.00 0.08
572 603583 捷昌驱动 3,400 151,402.00 0.08
573 603613 国联股份 2,000 151,340.00 0.08
574 600677 *ST 航通 17,300 150,856.00 0.08
575 002307 北新路桥 25,540 150,686.00 0.08
576 002585 双星新材 32,820 150,643.80 0.08
577 002267 陕天然气 21,000 150,570.00 0.08
578 600391 航发科技 10,900 150,529.00 0.08
579 600636 三 爱 富 14,800 150,368.00 0.08
580 002564 天沃科技 32,900 150,353.00 0.08
581 600076 康欣新材 34,200 150,138.00 0.08
582 300726 宏达电子 5,700 150,024.00 0.08
583 300559 佳发教育 5,100 149,430.00 0.08
584 000957 中通客车 22,400 149,408.00 0.08
585 002425 凯撒文化 26,960 149,088.80 0.07
586 002768 国恩股份 6,400 149,056.00 0.07
587 603920 世运电路 7,800 148,902.00 0.07
588 603111 康尼机电 28,200 148,896.00 0.07
589 600975 新 五 丰 18,500 148,740.00 0.07
590 600351 亚宝药业 25,500 148,665.00 0.07
591 300039 上海凯宝 29,600 148,296.00 0.07
592 000811 冰轮环境 21,100 147,911.00 0.07
593 002240 威华股份 18,600 147,870.00 0.07
594 300224 正海磁材 15,500 147,870.00 0.07
595 300365 恒华科技 11,400 147,516.00 0.07
596 300409 道氏技术 10,900 147,477.00 0.07
597 002055 得润电子 13,700 147,138.00 0.07
598 300016 北陆药业 16,350 146,986.50 0.07
599 600963 岳阳林纸 33,100 146,633.00 0.07
600 300398 飞凯材料 9,760 145,912.00 0.07
601 300229 拓 尔 思 11,300 145,770.00 0.07
602 002224 三 力 士 23,700 145,755.00 0.07
603 300143 盈康生命 15,500 145,700.00 0.07
604 000687 华讯方舟 21,700 145,607.00 0.07
605 000620 新 华 联 35,900 145,395.00 0.07
606 300497 富祥股份 7,700 145,299.00 0.07
607 600626 申达股份 24,200 144,716.00 0.07
608 600389 江山股份 7,000 144,690.00 0.07
609 000928 中钢国际 29,700 144,045.00 0.07
610 002796 世嘉科技 4,000 144,000.00 0.07
611 603096 新 经 典 2,600 143,780.00 0.07
612 600590 泰豪科技 24,610 143,230.20 0.07
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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613 600096 云 天 化 27,000 143,100.00 0.07
614 002293 罗莱生活 15,750 143,010.00 0.07
615 300215 电 科 院 21,500 142,545.00 0.07
616 600090 同 济 堂 34,100 142,538.00 0.07
617 603367 辰欣药业 8,600 142,330.00 0.07
618 300263 隆华科技 26,000 142,220.00 0.07
619 002755 奥 赛 康 8,800 142,208.00 0.07
620 600106 重庆路桥 45,692 142,102.12 0.07
621 300158 振东制药 29,300 141,812.00 0.07
622 300110 华仁药业 33,560 141,623.20 0.07
623 600825 新华传媒 24,700 141,531.00 0.07
624 601908 京 运 通 47,100 141,300.00 0.07
625 000950 重药控股 24,500 141,120.00 0.07
626 000913 钱江摩托 12,800 140,928.00 0.07
627 603636 南威软件 12,399 140,480.67 0.07
628 002539 云图控股 28,600 140,426.00 0.07
629 600172 黄河旋风 48,040 139,796.40 0.07
630 002614 奥 佳 华 13,200 139,656.00 0.07
631 600075 新疆天业 27,600 139,656.00 0.07
632 000552 靖远煤电 54,100 139,578.00 0.07
633 002327 富 安 娜 20,100 139,494.00 0.07
634 000662 天夏智慧 25,900 139,083.00 0.07
635 300633 开立医疗 5,800 138,620.00 0.07
636 002308 威创股份 30,000 138,600.00 0.07
637 002355 兴民智通 20,500 138,580.00 0.07
638 600569 安阳钢铁 54,300 138,465.00 0.07
639 002256 兆新股份 53,400 138,306.00 0.07
640 002928 华夏航空 11,350 138,243.00 0.07
641 000989 九 芝 堂 16,500 137,775.00 0.07
642 300065 海 兰 信 11,300 137,747.00 0.07
643 300788 中信出版 2,700 137,700.00 0.07
644 600211 西藏药业 4,300 137,557.00 0.07
645 601366 利群股份 24,400 137,372.00 0.07
646 002619 艾格拉斯 43,580 137,277.00 0.07
647 002283 天润曲轴 37,300 137,264.00 0.07
648 600710 苏 美 达 24,700 137,085.00 0.07
649 002197 证通电子 17,100 136,800.00 0.07
650 300066 三川智慧 29,500 136,585.00 0.07
651 601952 苏垦农发 19,510 136,374.90 0.07
652 300219 鸿利智汇 20,100 136,278.00 0.07
653 600184 光电股份 12,000 136,080.00 0.07
654 300755 华致酒行 5,980 135,506.80 0.07
655 600136 当代明诚 11,000 135,300.00 0.07
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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656 600662 强生控股 29,800 135,292.00 0.07
657 000550 江铃汽车 9,800 135,240.00 0.07
658 300783 三只松鼠 2,100 135,177.00 0.07
659 600773 西藏城投 23,300 135,140.00 0.07
660 002721 金一文化 23,700 135,090.00 0.07
661 002478 常宝股份 22,700 134,384.00 0.07
662 603429 集友股份 3,800 134,140.00 0.07
663 000525 红 太 阳 13,800 134,136.00 0.07
664 603337 杰克股份 6,395 134,039.20 0.07
665 600458 时代新材 19,000 133,950.00 0.07
666 300776 帝尔激光 900 133,857.00 0.07
667 300205 天喻信息 12,200 133,712.00 0.07
668 002228 合兴包装 33,200 133,464.00 0.07
669 601116 三江购物 10,300 132,973.00 0.07
670 002245 澳洋顺昌 32,500 132,925.00 0.07
671 300506 名 家 汇 15,510 132,920.70 0.07
672 002322 理工环科 11,200 132,720.00 0.07
673 300388 国祯环保 12,600 132,678.00 0.07
674 002638 勤上股份 35,900 132,471.00 0.07
675 002443 金洲管道 19,700 132,384.00 0.07
676 300302 同有科技 10,800 132,192.00 0.07
677 002344 海宁皮城 30,300 132,108.00 0.07
678 300191 潜能恒信 6,100 131,943.00 0.07
679 002239 奥 特 佳 73,980 131,684.40 0.07
680 300299 富春股份 26,895 131,516.55 0.07
681 300378 鼎捷软件 8,800 131,296.00 0.07
682 600523 贵航股份 9,580 131,246.00 0.07
683 300176 鸿特科技 14,640 131,174.40 0.07
684 600255 梦舟股份 83,600 130,416.00 0.07
685 002726 龙大肉食 18,571 129,997.00 0.07
686 603363 傲农生物 8,200 129,888.00 0.07
687 000797 中国武夷 37,129 129,580.21 0.07
688 603313 梦 百 合 6,120 129,193.20 0.06
689 603305 旭升股份 3,800 129,010.00 0.06
690 600581 八一钢铁 36,200 128,872.00 0.06
691 601107 四川成渝 30,600 128,826.00 0.06
692 002685 华东重机 19,000 128,820.00 0.06
693 600508 上海能源 13,700 128,643.00 0.06
694 600800 天津磁卡 23,200 128,528.00 0.06
695 600481 双良节能 38,700 128,484.00 0.06
696 600810 神马股份 16,280 128,449.20 0.06
697 601126 四方股份 23,100 127,974.00 0.06
698 002542 中化岩土 34,200 127,908.00 0.06
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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699 600855 航天长峰 10,400 127,816.00 0.06
700 603803 瑞斯康达 9,900 127,710.00 0.06
701 601515 东风股份 18,900 127,575.00 0.06
702 600897 厦门空港 5,700 127,338.00 0.06
703 000584 哈工智能 20,300 127,281.00 0.06
704 300208 青岛中程 17,700 127,086.00 0.06
705 002219 恒康医疗 52,900 126,431.00 0.06
706 300081 恒信东方 12,500 126,375.00 0.06
707 600676 交运股份 29,190 126,100.80 0.06
708 000065 北方国际 14,575 126,073.75 0.06
709 300252 金 信 诺 13,750 125,812.50 0.06
710 600322 天房发展 41,900 125,700.00 0.06
711 002029 七 匹 狼 21,400 125,190.00 0.06
712 300336 新 文 化 30,500 124,745.00 0.06
713 300761 立华股份 2,100 124,740.00 0.06
714 000822 山东海化 25,400 124,714.00 0.06
715 600715 文投控股 35,100 124,605.00 0.06
716 300684 中石科技 4,800 124,560.00 0.06
717 300423 鲁 亿 通 9,400 124,456.00 0.06
718 000055 方大集团 25,750 124,372.50 0.06
719 002913 奥 士 康 2,100 124,299.00 0.06
720 300368 汇金股份 15,100 124,122.00 0.06
721 600995 文山电力 15,900 124,020.00 0.06
722 603979 金 诚 信 13,862 123,787.66 0.06
723 300467 迅游科技 6,400 123,520.00 0.06
724 000925 众合科技 18,420 123,414.00 0.06
725 002582 好 想 你 14,700 123,333.00 0.06
726 601858 中国科传 11,200 122,752.00 0.06
727 002621 美 吉 姆 11,200 122,640.00 0.06
728 000665 湖北广电 22,860 122,301.00 0.06
729 002279 久其软件 20,130 122,189.10 0.06
730 002756 永兴材料 6,800 122,060.00 0.06
731 600798 宁波海运 34,200 121,752.00 0.06
732 002930 宏川智慧 8,060 121,061.20 0.06
733 600230 沧州大化 11,680 120,654.40 0.06
734 600227 圣 济 堂 48,000 120,480.00 0.06
735 002060 粤 水 电 39,700 120,291.00 0.06
736 300255 常山药业 22,100 120,224.00 0.06
737 600382 广东明珠 17,190 120,158.10 0.06
738 300021 大禹节水 22,650 120,045.00 0.06
739 300276 三丰智能 15,100 120,045.00 0.06
740 600480 凌云股份 15,590 119,731.20 0.06
741 300359 全通教育 21,000 119,490.00 0.06
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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742 000150 宜华健康 24,944 119,481.76 0.06
743 002137 麦达数字 16,400 119,392.00 0.06
744 002393 力生制药 4,360 119,158.80 0.06
745 300638 广 和 通 1,900 119,130.00 0.06
746 002955 鸿合科技 2,000 119,020.00 0.06
747 600318 新力金融 17,000 119,000.00 0.06
748 002636 金安国纪 13,800 118,266.00 0.06
749 603267 鸿远电子 2,300 118,013.00 0.06
750 002314 南山控股 38,400 117,888.00 0.06
751 600229 城市传媒 16,600 117,860.00 0.06
752 600603 广汇物流 23,800 117,810.00 0.06
753 600691 阳煤化工 56,100 117,810.00 0.06
754 000889 中嘉博创 12,600 117,810.00 0.06
755 002204 大连重工 36,500 117,165.00 0.06
756 002650 加加食品 32,700 117,066.00 0.06
757 002518 科 士 达 10,970 117,049.90 0.06
758 002034 旺能环境 7,900 116,999.00 0.06
759 000038 深 大 通 9,860 116,841.00 0.06
760 002433 太 安 堂 25,400 116,586.00 0.06
761 000532 华金资本 9,800 116,522.00 0.06
762 002929 润建股份 4,200 116,340.00 0.06
763 000892 欢瑞世纪 23,200 116,232.00 0.06
764 603169 兰石重装 19,900 116,216.00 0.06
765 000639 西王食品 25,560 115,786.80 0.06
766 002712 思美传媒 13,800 115,782.00 0.06
767 603458 勘设股份 6,065 115,780.85 0.06
768 300107 建新股份 15,600 115,752.00 0.06
769 300209 天泽信息 8,100 115,587.00 0.06
770 002556 辉隆股份 20,300 115,304.00 0.06
771 300785 值 得 买 800 115,216.00 0.06
772 000544 中原环保 18,400 115,184.00 0.06
773 300504 天邑股份 5,100 114,954.00 0.06
774 000615 京汉股份 25,900 114,737.00 0.06
775 603387 基蛋生物 4,960 114,328.00 0.06
776 600929 湖南盐业 17,400 114,144.00 0.06
777 000657 中钨高新 16,660 114,121.00 0.06
778 603063 禾望电气 12,200 113,948.00 0.06
779 002121 科陆电子 26,600 113,848.00 0.06
780 603359 东珠生态 7,580 113,624.20 0.06
781 603298 杭叉集团 8,800 113,344.00 0.06
782 603869 新智认知 9,500 113,240.00 0.06
783 603357 设计总院 10,740 112,984.80 0.06
784 002581 未名医药 15,600 112,944.00 0.06
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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785 600933 爱 柯 迪 8,100 112,914.00 0.06
786 601606 长城军工 10,300 112,682.00 0.06
787 300248 新 开 普 13,691 112,403.11 0.06
788 002901 大博医疗 1,900 112,271.00 0.06
789 000815 美 利 云 16,500 111,705.00 0.06
790 300343 联创股份 38,895 111,628.65 0.06
791 601101 昊华能源 22,700 111,003.00 0.06
792 600054 黄山旅游 12,100 110,957.00 0.06
793 002751 易尚展示 4,400 110,704.00 0.06
794 300213 佳讯飞鸿 16,900 110,526.00 0.06
795 002464 众应互联 17,316 110,476.08 0.06
796 002148 北纬科技 21,400 110,424.00 0.06
797 002094 青岛金王 22,960 110,208.00 0.06
798 002947 恒 铭 达 1,700 110,092.00 0.06
799 300148 天舟文化 27,930 110,044.20 0.06
800 002229 鸿博股份 16,500 109,890.00 0.06
801 603826 坤彩科技 6,700 109,813.00 0.06
802 300424 航新科技 6,855 109,748.55 0.06
803 002741 光华科技 8,800 109,648.00 0.06
804 600035 楚天高速 32,100 109,461.00 0.05
805 603727 博 迈 科 5,600 108,752.00 0.05
806 603980 吉华集团 13,180 108,735.00 0.05
807 600758 红阳能源 25,000 108,500.00 0.05
808 600231 凌钢股份 39,240 108,302.40 0.05
809 300662 科锐国际 3,400 108,086.00 0.05
810 300237 美晨生态 41,260 107,688.60 0.05
811 002840 华统股份 6,600 107,580.00 0.05
812 600550 保变电气 34,800 107,184.00 0.05
813 600684 珠江实业 28,260 107,105.40 0.05
814 002630 华西能源 44,660 106,737.40 0.05
815 603595 东尼电子 4,128 106,543.68 0.05
816 002284 亚太股份 20,900 106,172.00 0.05
817 601789 宁波建工 27,700 105,537.00 0.05
818 002218 拓日新能 35,100 105,300.00 0.05
819 000711 京蓝科技 19,340 105,209.60 0.05
820 600278 东方创业 9,900 105,039.00 0.05
821 002461 珠江啤酒 14,700 104,958.00 0.05
822 002609 捷顺科技 12,200 104,798.00 0.05
823 603590 康辰药业 3,000 104,760.00 0.05
824 603959 百利科技 10,360 104,636.00 0.05
825 002519 银河电子 26,680 104,585.60 0.05
826 000561 烽火电子 14,300 104,390.00 0.05
827 603218 日月股份 5,020 104,265.40 0.05
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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828 002335 科华恒盛 6,400 104,128.00 0.05
829 002562 兄弟科技 21,320 104,041.60 0.05
830 000058 深 赛 格 14,100 103,635.00 0.05
831 002345 潮 宏 基 25,700 103,571.00 0.05
832 002833 弘亚数控 2,600 103,402.00 0.05
833 000885 城发环境 9,400 103,306.00 0.05
834 603220 中贝通信 4,800 103,152.00 0.05
835 300634 彩讯股份 5,700 102,942.00 0.05
836 600467 好 当 家 41,500 102,920.00 0.05
837 600069 银鸽投资 38,400 102,528.00 0.05
838 603348 文灿股份 4,200 102,228.00 0.05
839 300332 天壕环境 25,000 101,750.00 0.05
840 603299 苏盐井神 14,700 101,577.00 0.05
841 600242 中昌数据 12,900 101,523.00 0.05
842 002631 德尔未来 12,600 101,430.00 0.05
843 600180 瑞 茂 通 14,500 101,210.00 0.05
844 600686 金龙汽车 14,400 101,088.00 0.05
845 603801 志邦家居 4,320 100,612.80 0.05
846 002451 摩恩电气 10,400 100,568.00 0.05
847 300765 新 诺 威 2,800 99,960.00 0.05
848 600533 栖霞建设 29,800 99,830.00 0.05
849 600734 实达集团 14,700 99,813.00 0.05
850 000545 金浦钛业 32,700 99,408.00 0.05
851 300393 中来股份 6,860 99,401.40 0.05
852 603612 索通发展 8,020 99,367.80 0.05
853 000821 京山轻机 15,300 99,297.00 0.05
854 603919 金 徽 酒 5,600 99,176.00 0.05
855 603666 亿 嘉 和 1,400 99,120.00 0.05
856 300751 迈为股份 700 99,015.00 0.05
857 600568 中珠医疗 56,500 98,875.00 0.05
858 300364 中文在线 24,056 98,870.16 0.05
859 000498 山东路桥 21,100 98,748.00 0.05
860 002016 世荣兆业 11,400 98,724.00 0.05
861 601015 陕西黑猫 30,760 98,432.00 0.05
862 002141 贤丰控股 26,800 98,356.00 0.05
863 300309 吉艾科技 20,880 98,344.80 0.05
864 002370 亚太药业 15,200 97,736.00 0.05
865 300288 朗玛信息 8,000 97,520.00 0.05
866 002776 柏 堡 龙 12,650 97,405.00 0.05
867 300613 富 瀚 微 600 97,308.00 0.05
868 600012 皖通高速 16,500 97,020.00 0.05
869 002246 北化股份 12,900 97,008.00 0.05
870 603876 鼎胜新材 6,100 96,746.00 0.05
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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871 002538 司 尔 特 20,300 96,628.00 0.05
872 603587 地素时尚 3,800 96,444.00 0.05
873 603898 好 莱 客 5,875 95,997.50 0.05
874 300531 优 博 讯 5,900 95,934.00 0.05
875 000557 西部创业 27,600 95,220.00 0.05
876 000576 广东甘化 12,500 95,125.00 0.05
877 300317 珈伟新能 19,793 95,006.40 0.05
878 000019 深粮控股 15,600 94,848.00 0.05
879 000791 甘肃电投 25,740 94,723.20 0.05
880 300624 万兴科技 1,500 94,650.00 0.05
881 300064 豫金刚石 28,500 94,050.00 0.05
882 601566 九 牧 王 8,200 93,808.00 0.05
883 603808 歌 力 思 6,300 93,681.00 0.05
884 002516 旷达科技 34,800 93,612.00 0.05
885 600650 锦江投资 9,200 93,380.00 0.05
886 000905 厦门港务 12,500 93,375.00 0.05
887 600619 海立股份 11,300 93,225.00 0.05
888 000881 中广核技 13,500 92,745.00 0.05
889 002378 章源钨业 17,500 92,400.00 0.05
890 600876 洛阳玻璃 5,700 91,941.00 0.05
891 300262 巴安水务 18,950 91,907.50 0.05
892 000923 河钢资源 6,200 91,574.00 0.05
893 002646 青青稞酒 8,500 91,035.00 0.05
894 601020 华钰矿业 9,900 90,387.00 0.05
895 002305 南国置业 41,000 90,200.00 0.05
896 603618 杭电股份 16,400 90,200.00 0.05
897 002158 汉钟精机 10,100 90,092.00 0.05
898 300439 美康生物 6,600 89,694.00 0.05
899 002101 广东鸿图 12,550 89,607.00 0.05
900 300771 智莱科技 1,400 89,222.00 0.04
901 600638 新 黄 浦 12,700 89,154.00 0.04
902 300682 朗新科技 3,900 88,257.00 0.04
903 300723 一 品 红 2,300 88,228.00 0.04
904 603713 密尔克卫 2,200 88,110.00 0.04
905 603318 派思股份 7,600 87,628.00 0.04
906 300520 科大国创 4,740 87,547.80 0.04
907 300140 中环装备 8,100 86,832.00 0.04
908 603728 鸣志电器 7,834 86,800.72 0.04
909 300178 腾邦国际 17,500 86,800.00 0.04
910 603648 畅联股份 8,700 86,652.00 0.04
911 002933 新兴装备 2,200 85,800.00 0.04
912 600295 鄂尔多斯 9,500 85,690.00 0.04
913 300533 冰川网络 1,900 85,177.00 0.04
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 68 页 共 78 页
914 300171 东 富 龙 11,900 84,371.00 0.04
915 603105 芯能科技 11,800 84,370.00 0.04
916 002232 启明信息 9,700 84,293.00 0.04
917 600310 桂东电力 19,600 84,084.00 0.04
918 000965 天保基建 26,200 83,316.00 0.04
919 000517 荣安地产 30,100 83,076.00 0.04
920 603466 风 语 筑 5,600 82,992.00 0.04
921 002068 黑猫股份 17,200 82,732.00 0.04
922 300307 慈星股份 18,900 82,404.00 0.04
923 000567 海德股份 9,100 81,991.00 0.04
924 603896 寿 仙 谷 2,700 81,594.00 0.04
925 603626 科森科技 7,840 81,457.60 0.04
926 002534 杭锅股份 10,500 81,060.00 0.04
927 603579 荣泰健康 2,600 80,860.00 0.04
928 600618 氯碱化工 10,600 78,334.00 0.04
929 300673 佩蒂股份 2,800 78,092.00 0.04
930 300011 鼎汉技术 13,200 78,012.00 0.04
931 002590 万安科技 11,300 77,970.00 0.04
932 603421 鼎信通讯 4,500 77,940.00 0.04
933 000626 远大控股 10,300 77,456.00 0.04
934 001896 豫能控股 21,700 77,252.00 0.04
935 300775 三角防务 2,300 76,751.00 0.04
936 300768 迪普科技 2,100 76,587.00 0.04
937 603777 来 伊 份 6,480 76,269.60 0.04
938 600207 安彩高科 16,300 76,121.00 0.04
939 300109 新 开 源 4,618 75,596.66 0.04
940 000514 渝 开 发 16,000 75,360.00 0.04
941 002662 京威股份 28,400 74,976.00 0.04
942 603839 安正时尚 5,720 74,932.00 0.04
943 002852 道 道 全 5,540 74,679.20 0.04
944 603773 沃格光电 2,200 74,118.00 0.04
945 300740 御 家 汇 7,800 74,022.00 0.04
946 002769 普 路 通 8,800 74,008.00 0.04
947 300410 正业科技 9,021 73,430.94 0.04
948 603327 福蓉科技 2,500 72,975.00 0.04
949 300278 华 昌 达 17,000 72,930.00 0.04
950 000056 皇庭国际 17,600 72,864.00 0.04
951 600738 兰州民百 14,700 72,618.00 0.04
952 600290 ST 华 仪 25,200 71,568.00 0.04
953 002485 希 努 尔 10,300 70,967.00 0.04
954 002346 柘中股份 6,300 70,812.00 0.04
955 000011 深物业Ａ 7,500 70,575.00 0.04
956 002895 川恒股份 5,700 70,566.00 0.04
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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957 002651 利君股份 14,500 70,325.00 0.04
958 002435 长江健康 17,500 70,000.00 0.04
959 600283 钱江水利 6,659 69,653.14 0.03
960 002759 天际股份 7,600 69,160.00 0.03
961 300766 每日互动 2,100 68,901.00 0.03
962 603103 横店影视 3,620 68,092.20 0.03
963 603180 金牌厨柜 1,000 66,780.00 0.03
964 000838 财信发展 20,800 66,768.00 0.03
965 002656 ST 摩 登 16,820 66,102.60 0.03
966 603915 国茂股份 4,400 65,032.00 0.03
967 300777 中简科技 2,100 64,848.00 0.03
968 002782 可 立 克 6,100 64,721.00 0.03
969 603533 掌阅科技 3,800 64,372.00 0.03
970 603081 大丰实业 3,900 63,609.00 0.03
971 603185 上机数控 2,460 61,992.00 0.03
972 300061 旗天科技 9,600 61,248.00 0.03
973 603693 江苏新能 5,900 60,062.00 0.03
974 603997 继峰股份 7,300 58,984.00 0.03
975 603557 起步股份 6,800 56,236.00 0.03
976 601619 嘉泽新能 14,700 56,154.00 0.03
977 300674 宇信科技 2,100 55,335.00 0.03
978 603603 博天环境 6,000 55,080.00 0.03
979 002377 国创高新 13,000 53,820.00 0.03
980 002906 华阳集团 4,500 53,460.00 0.03
981 603619 中曼石油 3,800 52,972.00 0.03
982 603555 贵 人 鸟 8,900 52,510.00 0.03
983 300100 双林股份 8,600 51,428.00 0.03
984 603711 香 飘 飘 2,000 51,200.00 0.03
985 300428 四通新材 3,600 50,616.00 0.03
986 603098 森特股份 4,560 50,524.80 0.03
987 002950 奥美医疗 2,400 50,040.00 0.03
988 603900 莱绅通灵 4,880 46,116.00 0.02
989 603279 景津环保 2,100 44,856.00 0.02
990 002911 佛燃股份 2,900 44,718.00 0.02
991 603013 亚普股份 2,900 44,544.00 0.02
992 603058 永吉股份 6,000 44,520.00 0.02
993 603733 仙鹤股份 3,100 44,206.00 0.02
994 002907 华森制药 2,400 39,984.00 0.02
995 002951 金时科技 2,300 39,790.00 0.02
996 603680 今创集团 3,790 39,453.90 0.02
997 603956 威 派 格 2,200 36,498.00 0.02
998 603687 大 胜 达 2,500 36,175.00 0.02
999 603848 好 太 太 2,400 33,288.00 0.02
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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1,000 603676 卫 信 康 3,000 31,830.00 0.02
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 688111 金山办公 6,282 808,053.66 0.41
2 688011 新光光电 8,807 361,527.35 0.18
3 688030 山石网科 5,967 226,149.30 0.11
4 688368 晶丰明源 1,704 128,021.52 0.06
5 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.04
6 688181 八亿时空 1,794 78,900.12 0.04
7 002972 科 安 达 1,075 21,532.25 0.01
8 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
9 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
10 603995 甬金股份 88 2,390.08 0.00
11 601512 中新集团 98 1,362.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300347 泰格医药 6,058,279.48 5.01
2 300616 尚品宅配 3,759,915.32 3.11
3 300226 上海钢联 3,637,189.00 3.01
4 300014 亿纬锂能 3,541,942.00 2.93
5 300628 亿联网络 3,298,614.00 2.73
6 300012 华测检测 3,144,561.00 2.60
7 300529 健帆生物 2,851,647.00 2.36
8 300285 国瓷材料 2,833,943.10 2.34
9 002138 顺络电子 2,701,686.50 2.24
10 300271 华宇软件 2,644,357.00 2.19
11 300567 精测电子 2,568,239.00 2.12
12 002124 天邦股份 2,541,735.02 2.10
13 002185 华天科技 2,461,256.66 2.04
14 300630 普利制药 2,349,762.45 1.94
15 300170 汉得信息 2,278,025.00 1.88
16 300474 景 嘉 微 2,269,676.00 1.88
17 002396 星网锐捷 2,204,037.83 1.82
18 300188 美亚柏科 2,173,735.20 1.80
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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19 000735 罗 牛 山 2,123,846.00 1.76
20 300098 高 新 兴 2,101,711.00 1.74
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300347 泰格医药 6,836,561.54 5.66
2 300014 亿纬锂能 4,765,679.16 3.94
3 300012 华测检测 4,115,921.00 3.41
4 300628 亿联网络 3,917,473.62 3.24
5 300616 尚品宅配 3,695,886.40 3.06
6 300285 国瓷材料 3,627,092.00 3.00
7 300226 上海钢联 3,578,721.86 2.96
8 300529 健帆生物 3,263,337.27 2.70
9 002138 顺络电子 2,676,125.00 2.21
10 000977 浪潮信息 2,560,393.00 2.12
11 300567 精测电子 2,514,542.29 2.08
12 300271 华宇软件 2,470,020.00 2.04
13 002185 华天科技 2,379,667.00 1.97
14 002124 天邦股份 2,339,382.00 1.94
15 300630 普利制药 2,256,459.14 1.87
16 002157 正邦科技 2,233,837.00 1.85
17 688009 中国通号 2,224,564.26 1.84
18 300170 汉得信息 2,157,052.00 1.78
19 300180 华峰超纤 2,125,789.50 1.76
20 300474 景 嘉 微 2,124,484.00 1.76
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 696,459,553.97
卖出股票收入（成交）总额 655,179,594.48
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 72 页 共 78 页
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 80,600.00 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,600.00 0.04
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 128092 唐人转债 350 35,000.00 0.02
2 128089 麦米转债 134 13,400.00 0.01
3 113558 日月转债 130 13,000.00 0.01
4 128090 汽模转 2 112 11,200.00 0.01
5 113554 仙鹤转债 80 8,000.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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卖） （元） 动（元）
IC2001 IC2001 2 2,106,720.00 45,650.00 -
IC2002 IC2002 2 2,099,840.00 16,000.00 -
IC2003 IC2003 2 2,092,640.00 12,680.00 -
公允价值变动总额合计（元） 74,330.00
股指期货投资本期收益（元） 1,260,300.98
股指期货投资本期公允价值变动（元） 95,450.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低
股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 912,103.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,794.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 914,897.52
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 688111 金山办公 808,053.66 0.41
科创板新股锁定
期
2 688011 新光光电 361,527.35 0.18
科创板新股锁定
期
3 688030 山石网科 226,149.30 0.11
科创板新股锁定
期
4 688368 晶丰明源 128,021.52 0.06
科创板新股锁定
期
5 688081 兴图新科 88,946.13 0.04 新股未上市
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,507 61,879.74 61,046,000.00 21.89% 217,846,000.00 78.11%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国国际金融股份有限公司 14,130,300.00 5.07%
2 江苏省玖号职业年金计划-建设银行 6,572,800.00 2.36%
3 湖南省(柒号)职业年金计划-交通银行 6,544,900.00 2.35%
4 颜飞 6,413,300.00 2.30%
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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5 广发证券股份有限公司 5,002,600.00 1.79%
6
深圳霖润投资控股有限公司-霖润价
值一号私募投资基金
4,957,300.00 1.78%
7 徐洁静 4,563,600.00 1.64%
8 招商证券股份有限公司 4,297,200.00 1.54%
9 杨肖 4,250,600.00 1.52%
10 中国银河证券股份有限公司 4,065,200.00 1.46%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年 9月 29日)基金份额总额 587,892,000.00
本报告期期初基金份额总额 227,892,000.00
本报告期基金总申购份额 1,242,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 1,191,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 278,892,000.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
自 2019年 12月 18日起，姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总
经理职务。
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
已为本基金提供审计服务 4年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）的报酬为人民币 55,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
万联证券 1 1,063,065,431.88 79.42% 106,319.92 79.42% -
华泰证券 4 230,138,595.00 17.19% 23,014.85 17.19% -
国信证券 1 45,372,024.37 3.39% 4,537.68 3.39% -
华创证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
万联证券 53,953.36 17.03% - - - -
华泰证券 26,134.40 8.25% - - - -
国信证券 236,712.10 74.72% - - - -
华创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于南方中证 1000交易型开放式指
数证券投资基金增加国都证券为申购赎回代理
券商的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2019-03-11
2
南方基金关于旗下部分基金增加国盛证券为申
购赎回代理券商的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2019-04-08
3
南方基金关于南方中证 1000交易型开放式指
数证券投资基金增加中金公司为申购赎回代理
券商的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2019-04-15
4
南方基金关于旗下部分基金增加华福证券为申
购赎回代理券商的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2019-07-09
5 关于南方中证 1000交易型开放式指数证券投 证券日报、基金管理 2019-07-13
南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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资基金变更基金经理的公告 人网站、中国证监会
基金电子披露网站
6
南方基金关于旗下部分基金增加联讯证券为申
购赎回代理券商的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2019-10-21
7
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠
的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2019-12-27
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告》原文。
13.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
13.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
