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南方日添益A(002324)

南方日添益:南方日添益货币市场基金2019年年度报告查看PDF公告




南方日添益货币市场基金 2019 年年度 报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国农业银行股份有限公司


报告送出日期:2020 年 3 月 31 日


南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 1 页 共 63 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019 年 1月 1日起至 12月 31日止。


南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 2 页 共 63 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................... 11 §4 管理人报告 ............................................................................................................................... 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 19 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 19 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 20 §6 审计报告 ................................................................................................................................... 20 6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 20 6.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 20 §7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 23 7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 23 7.2 利润表 .............................................................................................................................. 25 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 26 7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 27 §8 投资组合报告 ........................................................................................................................... 53 8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 53 8.2 债券回购融资情况 .......................................................................................................... 54 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .......................................................................................... 54 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .......................................... 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 55 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 3 页 共 63 页 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .................. 55 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................. 56 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .. 56 8.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 56 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 57 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................. 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 58 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 58 §10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 58 §11 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 59 11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 59 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 59 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................... 60 11.9 其他重大事件 ................................................................................................................ 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 62 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 62 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 62 §13 备查文件目录 ......................................................................................................................... 62 13.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 62 13.2 存放地点 ........................................................................................................................ 63 13.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 63


南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 4 页 共 63 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 南方日添益货币市场基金 基金简称 南方日添益货币 基金主代码 002324 交易代码 002324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额 13,071,197,488.10份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 简称 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 下属分级基金的交易 代码 002324 002325 007521 报告期末下属分级基 金的份额总额 12,207,436,212.73份 858,046,545.43份 5,714,729.94份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方日添 益”。 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的 收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 贺倩 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund. tgxxpl@abchina.com 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 5 页 共 63 页 com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京东城区建国门内大街 69号 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518017 100031 法定代表人 张海波 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址、基金上市交易的证券交易所(如 有) 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业 广场 2座普华永道中心 11楼 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基 金大厦 32-42楼


南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 6 页 共 63 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 1、南方日添益货币 A 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年 本期已实现收益 258,616,081.15 81,269,514.58 37,602,123.62 本期利润 258,616,081.15 81,269,514.58 37,602,123.62 本期净值收益率 2.4755% 3.7491% 3.9995% 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末基金资产净值 12,207,436,212. 73 7,191,439,627.09 1,279,634,568.4 7 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末 累计净值收益率 13.0879% 10.3561% 6.3682% 2、南方日添益货币 E 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年 本期已实现收益 25,569,499.14 57,069,978.43 58,485,190.50 本期利润 25,569,499.14 57,069,978.43 58,485,190.50 本期净值收益率 2.5775% 3.8514% 4.1889% 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末基金资产净值 858,046,545.43 1,180,856,413.14 2,149,599,427.2 8 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末 累计净值收益率 12.6831% 9.8516% 5.7777% 3、南方日添益货币 F 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年 6月 6日-2019年 12月 31日 本期已实现收益 70,252.55 本期利润 70,252.55 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 7 页 共 63 页 本期净值收益率 1.4598% 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 期末基金资产净值 5,714,729.94 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2019年末 累计净值收益率 1.4598% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于 本基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润 的金额相等; 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用; 3、本基金从 2019年 6月 5日起新增 F类份额,F类份额自 2019年 6月 6日起存续。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


南方日添益货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6093% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.2637% 0.0007% 过去六个月 1.2084% 0.0006% 0.6924% 0.0000% 0.5160% 0.0006% 过去一年 2.4755% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 1.0974% 0.0006% 过去三年 10.5697% 0.0025% 4.1916% 0.0000% 6.3781% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 13.0879% 0.0029% 5.5009% 0.0000% 7.5870% 0.0029% 南方日添益货币 E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6345% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.2889% 0.0007% 过去六个月 1.2593% 0.0006% 0.6924% 0.0000% 0.5669% 0.0006% 过去一年 2.5775% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 1.1994% 0.0006% 过去三年 10.9905% 0.0025% 4.1916% 0.0000% 6.7989% 0.0025% 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 8 页 共 63 页 自基金合同 生效起至今 12.6831% 0.0029% 4.9248% 0.0000% 7.7583% 0.0029% 南方日添益货币 F 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6091% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.2635% 0.0007% 过去六个月 1.2694% 0.0007% 0.6924% 0.0000% 0.5770% 0.0007% 自基金合同 生效起至今 1.4598% 0.0007% 0.7868% 0.0000% 0.6730% 0.0007% 注:1.南方日添益 E级份额自 2016年 6月 28日存续。 2.南方日添益 F类份额自 2019年 6月 6日起存续。 3.本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 9 页 共 63 页 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 10 页 共 63 页 注:1、本基金从 2019年 6月 5日起新增 F类份额,F类份额自 2019年 6月 6日起存续。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 11 页 共 63 页 注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 南方日添益货币 A 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合计 备注 2019 年 258,616,081.15 - - 258,616,081.15 - 2018 年 81,269,514.58 - - 81,269,514.58 - 2017 年 37,602,123.62 - - 37,602,123.62 - 合计 377,487,719.35 - - 377,487,719.35 - 南方日添益货币 E 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合计 备注 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 12 页 共 63 页 转实收基金 付赎回款转 出金额 年变动 2019 年 25,569,499.14 - - 25,569,499.14 - 2018 年 57,069,978.43 - - 57,069,978.43 - 2017 年 58,485,190.50 - - 58,485,190.50 - 合计 141,124,668.07 - - 141,124,668.07 - 南方日添益货币 F 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合计 备注 2019 年 70,252.55 - - 70,252.55 - 合计 70,252.55 - - 70,252.55 -


南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 13 页 共 63 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7 月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有 限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深 圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子 公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 9200 亿 元,旗下管理 204 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和 专户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董浩 本基金 基金经 理 2016年 2 月 3日 - 9年 南开大学金融学硕士,具有基金从业资 格。2010年 7月加入南方基金,历任交 易管理部债券交易员、固定收益部货币 理财类研究员;2014年 3月 31日至 2015 年 9月 11日,任南方现金通基金经理助 理;2015年 9月 11日至 2016年 8月 17 日,任南方 50债基金经理;2015年 9 月 11日至 2018年 7月 4日,任南方中 票基金经理;2017年 8月 9日至 2019 年 10月 15日,任南方天天宝基金经理; 2015年 9月 11日至今,任南方现金通基 金经理;2016年 2月 3日至今,任南方 日添益货币基金经理;2016年 8月 17 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 14 页 共 63 页 日至今,任南方 10年国债基金经理;2016 年 11月 17日至今,任南方理财 60天基 金经理;2018年 11月 8日至今,任南方 1-3年国开债基金经理;2018年 12月 5 日至今,任南方 3-5年农发债基金经理; 2019年 3月 15日至今,任南方 7-10年 国开债基金经理;2019年 5月 24日至今, 任南方收益宝基金经理。 蔡奕奕 本基金 基金经 理(已 离任) 2016年 8 月 26日 2019年 5 月 24日 13年 女,中南大学管理科学与工程专业硕士, 具有基金从业资格。曾先后就职于万家 基金、银河基金、融通基金,历任交易 员、研究员、基金经理助理;2011年 10 月 13日至 2015年 3月 14日,任融通易 支付货币基金经理;2012年 3月 1日至 2015年 3月 14日,任融通四季添利债券 基金经理;2012年 11月 6日至 2015年 3月 14日,任融通岁岁添利债券基金经 理;2014年 8月 29日至 2015年 3月 14 日,任融通月月添利定开债券基金经理。 2015年 4月加入南方基金;2016年 8月 26日至 2019年 5月 24日,任南方日添 益基金经理;2017年 8月 24日至 2019 年 10月 15日,任南方收益宝基金经理; 2016年 8月 26日至今,任南方薪金宝、 南方理财金基金经理;2016年 11月 17 日至今,任南方天天利基金经理;2019 年 5月 24日至今,任南方天天宝基金经 理。 夏晨曦 本基金 基金经 理(已 离任) 2016年 2 月 3日 2019年10 月 15日 14年 香港科技大学理学硕士,具有基金从业 资格。2005年 5月加入南方基金,曾担 任金融工程研究员、固定收益研究员、 风险控制员等职务,现任现金投资部总 经理、固定收益投资决策委员会副主席。 2008年 6月 17日至 2012年 7月 20日, 任固定收益部投资经理;2013年 1月 22 日至 2014年 12月 15日,任南方理财 30 天基金经理;2012年 7月 20日至 2015 年 1月 13日,任南方润元基金经理;2014 年 7月 25日至 2016年 11月 17日,任 南方薪金宝基金经理;2014年 12月 5 日至 2016年 11月 17日,任南方理财金 基金经理;2012年 10月 19日至 2019 年 10月 15日,任南方理财 60天基金经 理;2014年 12月 15日至 2019年 10月 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 15 页 共 63 页 15日,任南方收益宝基金经理;2016年 2月 3日至 2019年 10月 15日,任南方 日添益货币基金经理;2017年 8月 9日 至 2019年 10月 15日,任南方天天宝基 金经理;2012年 8月 14日至今,任南方 理财 14天基金经理;2014年 7月 25日 至今,任南方现金增利、南方现金通基 金经理;2016年 10月 20日至今,任南 方天天利基金经理;2018年 11月 8日至 今,任南方 1-3年国开债基金经理;2018 年 12月 5日至今,任南方 3-5年农发债 基金经理;2019年 3月 15日至今,任南 方 7-10年国开债基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的 规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债 券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易 操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、 交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的 报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资 者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 16 页 共 63 页 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 8 次,由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位和 指数成分股调整所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内方面,2019年全年经济继续下行。前三季度 GDP累计同比从 18年年末的 6.6%回落 至 6.2%。1-11月工业增加值同比增长 5.6%,年初工业生产有所企稳,但年中出现加速下滑, 四季度再次企稳;1-11 月固定资产投资同比增长 5.2%,其中,房地产投资同比增长 10.2%, 制造业投资同比增长 2.5%,基建投资同比增长 3.5%,全年地产投资韧性较强,基建和制造 业投资维持底部徘徊;社会消费品零售总额累计同比增长 8.0%,全年消费增速稳中略降。 通胀方面,1-11月 CPI 累计同比增长 2.8%,猪肉价格推动全年 CPI中枢上移;1-11月 PPI 累计同比下滑 0.3%,工业品全年表现偏弱。金融数据方面,11 月末 M2 同比增长 8.2%,全 年信贷增长平稳,非标收缩压力有所缓解,专项债和企业净融资量显著提升,全年社融增 速触底回升。 海外方面,2019 年美联储货币政策出现明显放松,全年降息 3 次,但在第三次降息之 后表态略为转向,认为当前的利率水平已经与经济增长和就业相适宜,预计短期内不会再 有进一步操作。欧央行全年下调存款便利利率一次,同时在年末重启了 QE。整体来说,海 外主要央行在2019年重启了宽松政策。国内方面,央行全年两次降准,同时在11月下调了 MLF 和公开市场操作利率。整体来看,央行维持了相对稳健的政策取向,但年末随着稳增 长压力的加大,政策重心略有转变。全年美元指数上涨 0.39%,人民币对美元汇率中间价 贬值 1130个基点。 市场层面,全年利率债收益率继续下行,短端下行幅度大于长端,收益率曲线陡峭化; 信用债整体表现好于同期限金融债。全年银行间隔夜、7 天回购加权利率均值为 2.24%、 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 17 页 共 63 页 2.67%,分别较上年下行 39BP和 35BP。报告期内,1年国债、1年国开收益率分别下行 24BP、 25BP。3个月 AAA等级同业存单利率下行 24BP;6个月 AAA等级同业存单利率下行 35BP,1 年 AAA 等级同业存单利率下行 40BP。在基金运作上,上半年投资操作中性稳健,采取了适 中的杠杆和久期策略,配置上跟随市场以配置中短久期资产为主;下半年货币市场利率曲 线保持平坦,但绝对收益从低位有所回升,投资操作适当转向积极,在 11 月-12 月增加了 中长久期资产配置,为增厚组合收益提供了有力保障。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 份额净值收益率为 2.4755%,同期业绩基准收益率为 1.3781%; 本基金 E份额净值收益率为 2.5775%,同期业绩基准收益率为 1.3781%;本基金 F 份额净值 收益率为 1.4598%,同期业绩基准收益率为 0.7868%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济层面,随着外部需求趋于稳定,以及内部政策托底,2020 年经济下行风险有所降 低。预计上半年政策发力较为集中,经济或出现短期企稳,下半年政策工具透支后,经济 或有小幅回落的压力。整体来看,全年经济以稳为主,下行幅度小于 2019 年。通胀方面, 低基数和高猪价将推动 CPI 中枢较 2019 年有显著抬升,工业品价格在稳增长的带动下或略 有走强,但向上空间有限。预计 2020年全年 CPI中枢在 3.5%左右,PPI中枢在 1.5%左右。 政策方面,2019年全球主要央行均重启了宽松政策。预计 2020年全球主要央行货币政 策仍以宽松为主。不过,随着全球贸易景气度的企稳,经济下行压力的缓解,政策宽松的 节奏或略有放缓。美联储内部点阵图目前预计 2020 年加息和降息次数均为 0,欧央行预计 将继续实行 QE,并存在进一步降息的可能。国内方面,通胀高点仍未过去,但目前通胀风 险已经有所缓解,央行货币政策主要考量的应当还是稳增长和防风险之间的平衡。预计全 年央行的政策重心将在稳增长和防风险之间切换,上半年稳增长的动力要略高于防风险。 策略方面,随着四季度内需政策的逐渐发力,以及中美贸易协议达成对外需的提振, 经济下行的风险较前期有一定降低。通胀高点仍未过去,但目前猪肉价格上涨压力已有所 缓解,2020 年的通胀高点相对确定,通胀风险降低。政策方面,货币政策短期内仍以稳增 长为主,财政政策在上半年也将继续加力提效。整体来看,2020 年上半年经济或仍以稳为 主,下半年或有一定压力,但取决于上半年的增长情况。投资配置方面,在绝对收益偏低, 曲线形态平坦的情况下,投资以中短久期配置为主;关注经济数据变化,预判债市发展趋 势及时调整,同时加强持仓债券的跟踪和梳理,严防信用风险。在保持组合良好流动性的 基础上,力争为广大持有人提供持续稳定的投资收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 18 页 共 63 页 本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况,严 格遵循和落实包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金 参与转融通证券出借业务指引(试行)》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项文件 的通知》、《关于公募基金投资科创板股票的通知》等 2019 年发布或实施的新规在内的公 募基金行业法律法规及其他规范要求。本基金管理人坚持从保护基金持有人利益出发,树 立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、 行稳致远”的合规理念,继续致力于合规与内控机制的完善,积极推动主动合规风控管理, 持续加强业务风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,有效保障了旗下基金 及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期内,本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情 况,积极推动监管新规落实,持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程,制订和 修订了包括《合规手册》、《防控内幕信息和交易管理制度》、《反洗钱内部控制制度》、 《廉洁从业内部控制制度》、《信息和保密管理制度》、《制度管理规定》、《离任审计及 审查制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。 在遵循和完善制度机制建设的基础上,本基金管理人积极开展形式丰富的合规培训与 考试,加强员工行为规范检查、严格进行合规问责,强化全员合规、主动合规理念;对投 研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及 多项自查,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性,排查业务中的风险点并完善内控 措施,促进公司业务合规运作、稳健经营;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段 工作,持续完善投资合规风控制度流程和系统,加强流动性指标等重要指标的监控和内幕 交易防控,有效确保投研交易业务合规运作;全面履行新产品、新业务合规评估程序,保 障新产品、新业务合规开展;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法 合规情况,督促落实投资者适当性管理制度;完成各项信息披露工作,保障所披露信息的 真实性、准确性和完整性;监督和落实客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人高度重视反洗钱相关工作,通过研究监管形势,参考同业先进经验,按 照风险为本的工作方法,积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。从制度建设、系统功能 建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手,将反洗钱工作贯穿于公司各项业 务流程,有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全 内部管理制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护 基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 19 页 共 63 页 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金合同约定,本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分 配方式为红利再投资,免收再投资的费用;“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基 金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每 日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则 处理;本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为 投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等 于零时,当日投资人不记收益;本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用 红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资 人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当 日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽 量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额; 当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额 自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;在不违反法律法规、基金合同的约定以 及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在按照监管部门要求 履行适当程序后调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;法 律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期内应分配收益 284,255,832.84 元,实际分配收益 284,255,832.84 元。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 20 页 共 63 页 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资 基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方 基金管理股份有限公司2019年1月1日至2019年12月31日基金的投资运作,进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份 额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金 份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告 中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准 确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


审计报告


6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 21165号 6.2 审计报告的基本内容 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 21 页 共 63 页 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方日添益货币市场基金全体基金份额持有 人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了南方日添益货币市场基金(以下 简称“南方日添益货币基金”)的财务报表, 包括 2019年 12月 31日的资产负债表,2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列 示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制,公允反映了 南方日添益货币基金 2019年 12月 31日的财 务状况以及2019年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于南方日添益货币基金,并履行了职业道 德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 南方日添益货币基金的基金管理人南方基金 管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”) 管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制财务报表,使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内 部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责 评估南方日添益货币基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 22 页 共 63 页 持续经营假设,除非基金管理人管理层计划 清算南方日添益货币基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方日添益货币 基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证,并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证,但并不能保证按照审 计准则执行的审计在某一重大错报存在时总 能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如 果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财 务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我 们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险;设计和实施审计程序以 应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或 凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导 致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的 恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设 的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计 证据,就可能导致对南方日添益货币基金持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性,审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露;如果披露不充分,我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而,未来的 事项或情况可能导致南方日添益货币基金不 能持续经营。 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 23 页 共 63 页 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、 结构和内容,并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范 围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞、曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广 场 2座普华永道中心 11楼 审计报告日期 2020年 3月 30日 §7 年度财务报表


7.1 资产负债表 会计主体:南方日添益货币市场基金 报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 资产:





银行存款 7.4.7.1 5,079,545,259.43 4,190,976,545.92 结算备付金


5,957,298.63 7,054,545.45 存出保证金


13,997.07 - 交易性金融资产 7.4.7.2 7,139,987,624.42 4,527,346,592.59 其中:股票投资


- -








基金投资


- -








债券投资


7,139,987,624.42 4,527,346,592.59








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,221,380,492.06 400,000,000.00 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 34,400,529.90 35,019,661.49 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 24 页 共 63 页 应收股利


- - 应收申购款


14,864,449.09 20,162,183.11 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


14,496,149,650.60 9,180,559,528.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


1,417,326,854.00 803,273,155.09 应付证券清算款


- - 应付赎回款


136.91 296.44 应付管理人报酬


2,969,470.44 1,869,550.96 应付托管费


1,060,525.16 667,696.76 应付销售服务费


2,578,959.43 1,547,789.06 应付交易费用 7.4.7.7 91,091.31 54,357.80 应交税费


16,540.39 12,218.42 应付利息


634,584.71 445,420.24 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 274,000.15 393,003.56 负债合计


1,424,952,162.50 808,263,488.33 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 13,071,197,488.10 8,372,296,040.23 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


13,071,197,488.10 8,372,296,040.23 负债和所有者权益总计


14,496,149,650.60 9,180,559,528.56 注:报告截止日 2019年 12月 31日,南方日添益货币 A份额净值 1.0000元,基金份额总额 12,207,436,212.73 份;南方日添益货币 E 份额净值 1.0000 元,基金份额总额 858,046,545.43 份;南方日添益货币 F 份额净值 1.0000 元,基金份额总额 5,714,729.94 份;总份额合计 13,071,197,488.10份。 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 25 页 共 63 页 7.2 利润表 会计主体:南方日添益货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 一、收入


379,795,411.93 171,356,714.10 1.利息收入


375,110,052.77 166,153,085.32 其中:存款利息收入 7.4.7.11 164,338,069.35 72,981,538.03








债券利息收入


176,778,950.17 79,959,788.26








资产支持证券利息 收入 - 297,111.81








买入返售金融资产 收入 33,993,033.25 12,914,647.22








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 4,685,359.16 5,203,628.78 其中:股票投资收益


- -








基金投资收益


- -








债券投资收益 7.4.7.12 4,685,359.16 5,035,970.43








资产支持证券投资 收益 7.4.7.13 - 167,658.35








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益


- -








股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.14 - - 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 26 页 共 63 页 减:二、费用


95,539,579.09 33,017,221.09 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 32,520,804.32 10,851,048.57 2.托管费 7.4.10.2.2 11,614,572.96 3,875,374.47 3.销售服务费 7.4.10.2.3 28,031,751.51 8,152,147.15 4.交易费用 7.4.7.15 - - 5.利息支出


22,942,613.55 9,590,819.92 其中:卖出回购金融资产 支出 22,942,613.55 9,590,819.92 6.税金及附加


24,594.92 38,473.54 7.其他费用 7.4.7.16 405,241.83 509,357.44 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 284,255,832.84 138,339,493.01 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 284,255,832.84 138,339,493.01 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方日添益货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 8,372,296,040.23 - 8,372,296,040.23 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本期 利润) - 284,255,832.84 284,255,832.84 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 4,698,901,447.87 - 4,698,901,447.87 其中:1.基金申购款 175,177,729,485.34 - 175,177,729,485.3 4 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 27 页 共 63 页








2.基金赎回款 -170,478,828,037.47 - -170,478,828,037. 47 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -284,255,832.84 -284,255,832.84 五、期末所有者权益(基 金净值) 13,071,197,488.10 - 13,071,197,488.10 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,429,233,995.75 - 3,429,233,995.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本期 利润) - 138,339,493.01 138,339,493.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 4,943,062,044.48 - 4,943,062,044.48 其中:1.基金申购款 56,414,255,827.97 - 56,414,255,827.97








2.基金赎回款 -51,471,193,783.49 - -51,471,193,783.4 9 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -138,339,493.01 -138,339,493.01 五、期末所有者权益(基 金净值) 8,372,296,040.23 - 8,372,296,040.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注


南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 28 页 共 63 页 7.4.1 基金基本情况 南方日添益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2015]第 2896号《关于准予南方日添益货币市场基金注册的批复》 核准,由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司,已于 2018年 1月 4日办理 完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方日添益货币市场基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 1,174,018,239.74 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)普华永道中天验字(2016)第 131 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南 方日添益货币市场基金基金合同》于 2016年 2 月 3日正式生效,基金合同生效日的基金份 额总额为 1,174,106,137.07 份基金份额,其中认购资金利息折合 87,897.33 份基金份额。 本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限 公司。 根据本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2019年 6月 5 日发布的《关于 南方日添益货币市场基金新增 F类基金份额并修改基金合同的公告》以及更新的《南方日添 益货币市场基金基金合同》的有关规定,自 2019年 6月 5日起,本基金增加 F类基金份额。 本基金设 A类、E类和 F类三类基金份额,三类份额通过各自销售机构的销售网点进行公开 发售,办理申购、赎回等业务。本基金三类基金份额单独设置基金代码,并分别公布基金 份额的每万份基金已实现收益和 7日年化收益率,不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《货币市场基金监督管理办法》和《南方日添益货币市场基金基金合同》的有关规 定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、期限在一年以 内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准 为:同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2020年 3月 30日批准 报出。 7.4.2


会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 29 页 共 63 页 的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金 业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方 日添益货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计


7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投 资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其 他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 (2) 金融负债的分类 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 30 页 共 63 页 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及 其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表 内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券 起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债 的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率 法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免 债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏 离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同 权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的 部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从 而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合 的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产 净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施, 使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值: 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 31 页 共 63 页 (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格 确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价 值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特 征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术 中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所 产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在 无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察 输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对 估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算 时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和 赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况 下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利 息收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价 值之间的差额确认为投资收益。 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 32 页 共 63 页 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较 小的则按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和 计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差 异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分 红权益,而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份 额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,且每日以红利再投 资方式集中支付累计收益。 7.4.4.11


分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部 为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活 动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成 果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子 价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设 如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外)及在银行间同业市 场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 33 页 共 63 页 固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结 果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限 公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


7.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资 产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如 下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行 为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服 务,以 2018年 1月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 34 页 共 63 页 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明


7.4.7.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 545,259.43 976,545.92 定期存款 5,079,000,000.00 4,190,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内 - 50,000,000.00








存款期限 1-3个月 629,000,000.00 790,000,000.00








存款期限 3个月以上 4,450,000,000.00 3,350,000,000.00 其他存款 - - 合计 5,079,545,259.43 4,190,976,545.92 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债券 交易所市场 360,478,359.32 360,953,274.20 474,914.88 0.0036 银行间市场 6,779,509,265.10 6,785,261,000.00 5,751,734.90 0.0440 合计 7,139,987,624.42 7,146,214,274.20 6,226,649.78 0.0476 资产支持证券 - - - - 合计 7,139,987,624.42 7,146,214,274.20 6,226,649.78 0.0476 项目 上年度末 2018年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债券 交易所市场 49,917,950.43 49,880,000.00 -37,950.43 -0.0005 银行间市场 4,477,428,642.16 4,480,248,900.00 2,820,257.84 0.0337 合计 4,527,346,592.59 4,530,128,900.00 2,782,307.41 0.0332 资产支持证券 - - - - 合计 4,527,346,592.59 4,530,128,900.00 2,782,307.41 0.0332 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 35 页 共 63 页 1. 偏离金额=影子定价-摊余成本; 2. 偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4


买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 2,221,380,492.06 - 合计 2,221,380,492.06 - 项目 上年度末 2018年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 400,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 400,000,000.00 - 注:交易所买入返售证券余额中包含的交易所固收平台质押式协议回购的余额为零。 7.4.7.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 125.85 527.66 应收定期存款利息 15,320,543.65 23,134,497.96 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,680.80 3,174.50 应收债券利息 16,617,297.33 11,276,153.45 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 2,459,875.97 605,307.92 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 6.30 - 合计 34,400,529.90 35,019,661.49 7.4.7.6


其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 36 页 共 63 页 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 -698.32 -183.56 银行间市场应付交易费用 91,789.63 54,541.36 合计 91,091.31 54,357.80 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.15 3.56 应付证券出借违约金 - - 预提费用 274,000.00 393,000.00 其他 - - 合计 274,000.15 393,003.56 7.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元 南方日添益货币 A 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,191,439,627.09 7,191,439,627.09 本期申购 164,349,293,762.67 164,349,293,762.67 本期赎回(以“-”号填列) -159,333,297,177.03 -159,333,297,177.03 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 12,207,436,212.73 12,207,436,212.73 金额单位:人民币元 南方日添益货币 E 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,180,856,413.14 1,180,856,413.14 本期申购 10,798,431,460.33 10,798,431,460.33 本期赎回(以“-”号填列) -11,121,241,328.04 -11,121,241,328.04 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 858,046,545.43 858,046,545.43 金额单位:人民币元 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 37 页 共 63 页 南方日添益货币 F 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 - - 本期申购 30,004,262.34 30,004,262.34 本期赎回(以“-”号填列) -24,289,532.40 -24,289,532.40 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 5,714,729.94 5,714,729.94 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10


未分配利润


单位:人民币元 南方日添益货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 258,616,081.15 - 258,616,081.15 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -258,616,081.15 - -258,616,081.15 本期末 - - - 单位:人民币元 南方日添益货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 25,569,499.14 - 25,569,499.14 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -25,569,499.14 - -25,569,499.14 本期末 - - - 单位:人民币元 南方日添益货币 F 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 70,252.55 - 70,252.55 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 38 页 共 63 页 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -70,252.55 - -70,252.55 本期末 - - - 7.4.7.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 活期存款利息收入 30,750.02 26,001.06 定期存款利息收入 164,105,726.60 72,871,548.14 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 201,227.04 83,988.83 其他 365.69 - 合计 164,338,069.35 72,981,538.03 7.4.7.12 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 19,502,329,889.15 8,120,539,464.07 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 19,446,932,065.20 8,082,967,755.01 减:应收利息总额 50,712,464.79 32,535,738.63 买卖债券差价收入 4,685,359.16 5,035,970.43 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 卖出资产支持证券成交总额 - 20,473,683.56 减:卖出资产支持证券成本 总额 - 20,000,000.00 减:应收利息总额 - 306,025.21 资产支持证券投资收益 - 167,658.35 7.4.7.14 其他收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。 7.4.7.15 交易费用 本基金本报告期内及上年度可比期间无交易费用。 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 39 页 共 63 页 7.4.7.16 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 审计费用 145,000.00 84,000.00 信息披露费 120,000.00 300,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 37,200.00 37,200.00 银行费用 103,041.83 88,157.44 合计 405,241.83 509,357.44 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注: 1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》,公司名称由“南方基金管理有 限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”,公司股权结构等事项未发生变化,并已 于 2018年 1月 4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 40 页 共 63 页 3.根据《南方基金管理股份有限公司关于公司股东及股东出资比例变更的公告》,经南 方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)股东大会决议,并经中国证监会证监许 可[2019]1361 号《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》核准,新增厦门 合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合 泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)为南方基金 的股东,并于 2019年 7月 31日完成了工商变更登记手续。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 - - -173.31 24.82% 关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 -173.31 94.42% -173.31 94.42% 注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管 理费 32,520,804.32 10,851,048.57 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 41 页 共 63 页 其中:支付销售机构的客户 维护费 20,086,727.43 2,823,834.17 注:支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 ×0.28%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.28%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托 管费 11,614,572.96 3,875,374.47 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 合计 华泰证券 59,453.79 - - 59,453.79 南方基金 472,354.02 198,535.04 5,271.33 676,160.39 兴业证券 1,959.01 - - 1,959.01 中国农业银行 198,846.65 - - 198,846.65 合计 732,613.47 198,535.04 5,271.33 936,419.84 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 合计 华泰证券 40,401.53 - - 40,401.53 南方基金 604,252.48 564,393.16 - 1,168,645.64 兴业证券 4,493.58 - - 4,493.58 中国农业银行 299,120.97 - - 299,120.97 合计 948,268.56 564,393.16 - 1,512,661.72 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A类、E类和 F类基金份额基金资产净值的约 定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给 各基金销售机构。A类、E类和 F类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.15% 和 0.25%。此外,根据《南方基金关于旗下南方理财金 E、南方日添益 F类份额销售服务费 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 42 页 共 63 页 优惠的公告》,自 2019 年 6 月 5 日起至 2019 年 9 月 30 日,F 类基金份额销售服务费率调 整为 0.01%。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 A/E/F类基金份额的资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 银行 间市 场交 易的 各关 联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国 农业 银行 - - - - 6,641,193, 000.00 1,182,175. 81 单位:人民币元 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 银行 间市 场交 易的 各关 联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国 农业 银行 - - - - 369,100,0 00.00 281,067.4 0 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 43 页 共 63 页 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 基金合同生效日 (2016年 2月 3日) 持有的基金份额 - - - 报告期初持有的基金 份额 29,309,642.11 - - 报告期间申购/买入 总份额 31,491,845.53 - - 报告期间因拆分变动 份额 0.00 - - 减:报告期间赎回/卖 出总份额 50,000,000.00 - - 报告期末持有的基金 份额 10,801,487.64 - - 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 例 0.08% - - 份额单位:份 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 基金合同生效日 (2016年 2月 3日) 持有的基金份额 - - - 报告期初持有的基金 份额 - - - 报告期间申购/买入 总份额 29,309,642.11 - - 报告期间因拆分变动 份额 - - - 减:报告期间赎回/卖 出总份额 0.00 - - 报告期末持有的基金 份额 29,309,642.11 - - 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 例 0.35% - - 注: 1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 44 页 共 63 页 2. 基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书 的规定执行。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 份有限公司 200,545,259.43 16,457,455.66 390,976,545.92 2,592,528.79 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行约定利率计 息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 张) 总金额 农业银行 111903076 19农业银行 CD076 报价发行 2,000,000 199,578,000. 00 农业银行 111903068 19农业银行 CD068 报价发行 2,000,000 198,587,400. 00 农业银行 111903078 19农业银行 CD078 报价发行 1,000,000 99,795,500.0 0 农业银行 111903004 19农业银行 CD004 报价发行 1,000,000 99,301,100.0 0 农业银行 111903111 19农业银行 CD111 报价发行 1,000,000 97,040,300.0 0 单位:人民币元 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 张) 总金额 农业银行


- - - - 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 于 2019 年度,本基金因投资托管人中国农业银行的同业存单而取得的利息收入为人民 币 4,539,558.84 元(2018 年度:无)。于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有 8,000,000 张托 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 45 页 共 63 页 管人中国农业银行的同业存单,账面价值为人民币 791,662,741.50 元,占基金资产净值的 比例为 6.06%(2018年 12月 31日:无)。 7.4.11 利润分配情况 南方日添益货币 A 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变 动 本期利润分配合计 备注 258,616,081.15 - - 258,616,081.15 - 南方日添益货币 E 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变 动 本期利润分配合计 备注 25,569,499.14 - - 25,569,499.14 - 南方日添益货币 F 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变 动 本期利润分配合计 备注 70,252.55 - - 70,252.55 - 7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 1,417,326,854.00元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 11190826 19中信银 2020年 1月 98.72 5,000,000 493,612,772.78 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 46 页 共 63 页 0 行 CD260 2日 11191503 2 19民生银 行 CD032 2020年 1月 2日 99.83 2,000,000 199,652,965.35 11191821 1 19华夏银 行 CD211 2020年 1月 2日 99.31 2,000,000 198,623,694.22 11191830 1 19华夏银 行 CD301 2020年 1月 2日 98.06 414,000 40,597,004.82 11191845 7 19华夏银 行 CD457 2020年 1月 2日 99.57 2,000,000 199,144,549.82 11192021 1 19广发银 行 CD211 2020年 1月 2日 99.35 1,905,000 189,266,951.09 190201 19国开 01 2020年 1月 2日 100.00 1,000,000 99,997,756.72 190206 19国开 06 2020年 1月 2日 100.06 500,000 50,032,000.59 190304 19进出 04 2020年 1月 2日 99.97 1,000,000 99,967,189.95 199949 19贴现国 债 49 2020年 1月 2日 99.68 256,000 25,519,252.04 合计 - - - 16,075,000 1,596,414,137.3 8 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具,属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 47 页 共 63 页 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨 论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活 期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管人中国农业银行;其他定期存款存放在具 有基金托管资格的上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股 份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公 司以及广发银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间 同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在 AA+级以下的债 券与非金融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风 险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察 发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此 外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净 值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 48 页 共 63 页 于 2019年 12月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占 基金资产净值的比例为 49.42%(2018年 12月 31日:本基金持有的除国债、央行票据和政策 性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例为 48.82%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方 式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基 金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购 的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于 2019年 12月 31日,除卖出回购金融资产款余额中有 1,417,326,854.00元将在一个 月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期 日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、 平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期 融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均 剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场 交易债券应对流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 49 页 共 63 页 得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;当本基金前 10 名份额持有 人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易 日均不得超过 60 天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120天;投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于 30%。于 2019年 12月 31日,本基金前 10名份额持有人的持有份 额合计占基金总份额的比例为 0.91%,本基金投资组合的平均剩余期限为 91 天,平均剩余 存续期为 91天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及 其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2019 年 12月 31日,本基金无流动性受限资产。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本 基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 50 页 共 63 页 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本 基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险 进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019 年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产








银行存款 4,779,545,25 9.43 300,000,000. 00 - - 5,079,545,25 9.43 结算备付金 5,957,298.63 - - - 5,957,298.63 存出保证金 13,997.07 - - - 13,997.07 交易性金融 资产 6,776,932,95 5.26 363,054,669. 16 - - 7,139,987,62 4.42 买入返售金 融资产 2,221,380,49 2.06 - - - 2,221,380,49 2.06 应收利息 - - - 34,400,529.9 0 34,400,529.9 0 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 14,864,449.0 9 14,864,449.0 9 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 13,783,830,0 02.45 663,054,669. 16 - 49,264,978.9 9 14,496,149,6 50.60 负债








应付赎回款 - - - 136.91 136.91 应付管理人 报酬 - - - 2,969,470.44 2,969,470.44 应付托管费 - - - 1,060,525.16 1,060,525.16 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产款 1,417,326,85 4.00 - - - 1,417,326,85 4.00 应付销售服 务费 - - - 2,578,959.43 2,578,959.43 应付交易费 用 - - - 91,091.31 91,091.31 应付利息 - - - 634,584.71 634,584.71 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 51 页 共 63 页 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 16,540.39 16,540.39 其他负债 - - - 274,000.15 274,000.15 负债总计 1,417,326,85 4.00 - - 7,625,308.50 1,424,952,16 2.50 利率敏感度 缺口 12,366,503,1 48.45 663,054,669. 16 - 41,639,670.4 9 13,071,197,4 88.10 上年度末 2018年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产








银行存款 3,440,976,54 5.92 750,000,000. 00 - - 4,190,976,54 5.92 结算备付金 7,054,545.45 - - - 7,054,545.45 存出保证金 - - - - - 交易性金融 资产 3,809,139,87 5.59 718,206,717. 00 - - 4,527,346,59 2.59 买入返售金 融资产 400,000,000. 00 - - - 400,000,000. 00 应收利息 - - - 35,019,661.4 9 35,019,661.4 9 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 20,162,183.11 20,162,183.11 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 7,657,170,96 6.96 1,468,206,71 7.00 - 55,181,844.6 0 9,180,559,52 8.56 负债








应付赎回款 - - - 296.44 296.44 应付管理人 报酬 - - - 1,869,550.96 1,869,550.96 应付托管费 - - - 667,696.76 667,696.76 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产款 803,273,155. 09 - - - 803,273,155. 09 应付销售服 务费 - - - 1,547,789.06 1,547,789.06 应付交易费 用 - - - 54,357.80 54,357.80 应付利息 - - - 445,420.24 445,420.24 应付利润 - - - - - 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 52 页 共 63 页 应交税费 - - - 12,218.42 12,218.42 其他负债 - - - 393,003.56 393,003.56 负债总计 803,273,155. 09 - - 4,990,333.24 808,263,488. 33 利率敏感度 缺口 6,853,897,811 .87 1,468,206,71 7.00 - 50,191,511.36 8,372,296,04 0.23 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2019年 12 月 31日 ) 上年度末( 2018年 12 月 31日 ) 1.市场利率平行上升 25个基点 -4,577,084.61 -2,934,460.90 2.市场利率平行下降 25个基点 4,592,262.83 2,944,201.56 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行存款和于于银行 间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)


公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 53 页 共 63 页 于 2019年 12月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为 7,139,987,624.42 元,无属于第一或第三层次的余额(2018 年 12月 31日:第二层次 4,527,346,592.59元,无第一或第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次 未发生重大变动。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12 月 31日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值 与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 7,139,987,624.42 49.25 其中:债券 7,139,987,624.42 49.25








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,221,380,492.06 15.32 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 5,085,502,558.06 35.08 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 54 页 共 63 页 合计 4 其他资产 49,278,976.06 0.34 5 合计 14,496,149,650.60 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 8.12 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,417,326,854.00 10.84 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 8.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 8.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 8.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 26.68 10.84 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)-60天 17.15 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)-90天 17.46 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)-120天 7.26 - 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 55 页 共 63 页 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 41.97 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 110.52 10.84 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 190,347,943.48 1.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 489,979,599.91 3.75 其中:政策性金融债 489,979,599.91 3.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 660,013,718.45 5.05 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,799,646,362.58 44.37 8 其他 - - 9 合计 7,139,987,624.42 54.62 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111911245 19平安银行CD245 6,000,000 597,445,095.21 4.57 2 111908260 19中信银行CD260 5,000,000 493,612,772.78 3.78 3 111911247 19平安银行CD247 3,000,000 298,716,824.73 2.29 4 111903207 19农业银行CD207 3,000,000 298,289,984.74 2.28 5 111903210 19农业银行CD210 3,000,000 295,943,950.09 2.26 6 111915032 19民生银行CD032 2,000,000 199,652,965.35 1.53 7 111913103 19浙商银行CD103 2,000,000 199,281,175.55 1.52 8 111918457 19华夏银行CD457 2,000,000 199,144,549.82 1.52 9 111911254 19平安银行CD254 2,000,000 199,055,900.50 1.52 10 111920211 19广发银行CD211 2,000,000 198,705,460.46 1.52 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 56 页 共 63 页 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0727% 报告期内偏离度的最低值 -0.0038% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0323% 8.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 8.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 8.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关 证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 19 广发银行 CD211(证券代码 111920211)、19 中 信银行 CD260(证券代码 111908260)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不 存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、19广发银行 CD211(证券代码 111920211) 主要违规事实:合规经营类与风险管理类指标设置不合规;案件防控工作不尽职:对 稽核发现的轮岗问题督促整改不尽职等。处罚决定:警告。日期:2019年 8月 1日 2、19中信银行 CD260(证券代码 111908260) 主要违规事实:未按规定提供报表且逾期未改正;错报、漏报银行业监管统计资料; 未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;等。处罚决定:没收违法所得 33.6677 万元, 罚款 2190万元,合计 2223.6677万元。日期:2019年 7月 3日 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 57 页 共 63 页 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,997.07 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 34,400,529.90 4 应收申购款 14,864,449.09 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 49,278,976.06 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 南方日添 益货币 A 5,759,859 2,119.40 22,391,548. 91 0.18% 12,185,044, 663.82 99.82% 南方日添 益货币 E 85,351 10,053.15 113,539,73 1.28 13.23% 744,506,81 4.15 86.77% 南方日添 益货币 F 44 129,880.23 5,020,530.4 5 87.85% 694,199.49 12.15% 合计 5,845,254 2,236.21 140,951,81 0.64 1.08% 12,930,245, 677.46 98.92% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 保险类机构 46,852,740.31 0.36% 2 保险类机构 15,159,487.79 0.12% 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 58 页 共 63 页 3 基金类机构 10,801,487.64 0.08% 4 保险类机构 9,243,489.96 0.07% 5 其他机构 8,580,023.14 0.07% 6 其他机构 6,954,442.90 0.05% 7 保险类机构 6,750,806.67 0.05% 8 保险类机构 5,392,410.62 0.04% 9 保险类机构 4,842,980.98 0.04% 10 其他机构 4,050,929.32 0.03% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 南方日添益货币 A 69,752.03 0.0006% 南方日添益货币 E 4,341.57 0.0005% 南方日添益货币 F 1,234.91 0.0216% 合计 75,328.51 0.0006% 注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末 基金份额总额)。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基 金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 基金合同生效日 (2016年 2月 03日) 基金份额总额 1,174,106,137.07 - - 本报告期期初基金份 额总额 7,191,439,627.09 1,180,856,413.14 - 本报告期期间基金总 申购份额 164,349,293,762.67 10,798,431,460.33 30,004,262.34 减:本报告期基金总 赎回份额 159,333,297,177.03 11,121,241,328.04 24,289,532.40 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 "-"填列) - - - 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 59 页 共 63 页 本报告期期末基金份 额总额 12,207,436,212.73 858,046,545.43 5,714,729.94 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2019年 1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年 4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 11.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 已为本基金提供审计服务 4年,本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)的报酬为人民币 145,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 60 页 共 63 页 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - -514.76 100.00% - 华泰证券 1 - - - - - 交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国泰君安 509,938,753.10 100.00% 27,726,700,000.00 97.89% - - 华泰证券 - - 597,921,000.00 2.11% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 61 页 共 63 页 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方基金关于旗下部分基金增加广发银行为销 售机构及开通相关业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-02-01 2 南方基金管理股份有限公司关于山东寿光农村 商业银行股份有限公司终止代理销售本公司旗 下基金的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-04-03 3 关于南方日添益货币市场基金变更基金经理的 公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-05-25 4 关于在银行系统升级期间暂停T+0业务并提示 的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-05-28 5 关于南方日添益货币市场基金新增 F类基金份 额并修改基金合同的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-06-05 6 南方基金关于旗下南方理财金 E、南方日添益 F类份额销售服务费优惠的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-06-05 7 南方日添益货币市场基金 F类份额开放日常申 购、赎回、转换及定投业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-06-05 8 南方日添益货币市场基金托管协议 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-06-05 9 南方日添益货币市场基金基金合同 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-06-05 10 南方基金管理股份有限公司关于限制旗下南方 日添益货币市场基金 F类基金份额大额申购和 定投业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-06-05 11 南方基金关于旗下部分基金增加汇林保大为销 售机构及开通相关业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-06-06 12 南方基金管理股份有限公司关于浙江金观诚基 金销售有限公司暂停部分业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-06-25 13 南方基金管理股份有限公司关于深圳富济基金 销售有限公司暂停部分业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-06-25 14 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-06-25 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 62 页 共 63 页 15 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 有限公司暂停部分业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-06-28 16 南方基金管理股份有限公司关于成都万华源基 金销售有限责任公司暂停部分业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-06-28 17 南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金 销售有限公司暂停部分业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-06-28 18 南方基金关于旗下部分基金增加玄元保险为销 售机构及开通相关业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-07-03 19 南方基金关于旗下部分基金增加中邮证券为销 售机构及开通相关业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-07-05 20 关于南方日添益货币市场基金变更基金经理的 公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-10-16 21 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2019-12-27 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方日添益货币市场基金的文件; 2、《南方日添益货币市场基金基金合同》; 3、《南方日添益货币市场基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 南方日添益货币市场基金 2019年年度报告 第 63 页 共 63 页 6、《南方日添益货币市场基金 2019年年度报告》原文。 13.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 13.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com