易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基
金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年三月三十一日
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 16
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 16
§6 审计报告 ................................................................................................................................... 16
6.1 审计意见 ................................................................................................................................... 17
6.2 形成审计意见的基础 ............................................................................................................... 17
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ....................................................................................... 17
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ....................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 64
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 87
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 88
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 88
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 88
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 88
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 88
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 89
8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 89
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 90
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 90
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 91
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 91
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 91
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 91
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 92
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 92
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 92
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 92
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 92
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 92
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 92
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 92
11.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 94
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 96
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 96
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................... 96
13.1 备查文件目录 ....................................................................................................................... 96
13.2 存放地点 ............................................................................................................................... 96
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 96
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 易方达中证 500ETF
场内简称 ZZ500ETF、中证 500ETF易方达
基金主代码 510580
交易代码 510580
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2015年 8月 27日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 167,896,515.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年 9月 14日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金
管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪
标的指数的目的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生
金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在正常市场情况下，
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过
2%。
业绩比较基准 中证 500指数
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标
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的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张南 郭明
联系电话 020-85102688 010-66105799
电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室－42891（集中办公
区）
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 510620 100140
法定代表人 刘晓艳 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大
厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广
州银行大厦 40-43楼
注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外注册登记机构为易方达
基金管理有限公司。
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 21,456,090.99 -2,550,181.02 -1,694,072.62
本期利润 65,486,439.84 -4,786,429.82 -1,611,861.64
加权平均基金份额本期利润 0.5608 -2.0472 -0.1431
本期加权平均净值利润率 11.11% -36.77% -2.28%
本期基金份额净值增长率 29.33% -36.03% -1.11%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 -186,317,983.46 -5,405,063.56 86,153.54
期末可供分配基金份额利润 -1.1097 -2.3298 0.0130
期末基金资产净值 903,301,912.88 9,651,197.88 43,125,946.36
期末基金份额净值 5.3801 4.1600 6.5027
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 -17.10% -35.90% 0.20%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本基金已于 2015年 9月 9日进行了基金份额折算，折算比例为 0.15409267。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.17% 0.91% 6.61% 0.92% 0.56% -0.01%
过去六个月 7.97% 1.07% 6.41% 1.08% 1.56% -0.01%
过去一年 29.33% 1.45% 26.38% 1.47% 2.95% -0.02%
过去三年 -18.18% 1.29% -15.90% 1.33% -2.28% -0.04%
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
-17.10% 1.46% -15.56% 1.60% -1.54% -0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
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较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 8月 27日至 2019年 12月 31日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-17.10%，同期业绩比较基准收益率为
-15.56%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
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注：本基金合同生效日为 2015年 8月 27日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续
期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于
2001年 4月 17日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资拥
有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业
务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先的
综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基
金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多
资产投资等领域全面布局。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
余
海
燕
本基金的基金经理、易方达中证全
指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达中证
军工交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达中证海外中
国互联网 50交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理、
易方达中证海外中国互联网 50交
易型开放式指数证券投资基金的基
金经理、易方达中证 500交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接
基金的基金经理、易方达证券公司
指数分级证券投资基金的基金经
理、易方达上证 50指数分级证券投
资基金的基金经理、易方达上证 50
交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理、易方达
上证 50交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理、易方达日兴资
管日经 225交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）的基金经理、易
方达军工指数分级证券投资基金的
基金经理、易方达黄金交易型开放
式证券投资基金联接基金的基金经
理、易方达黄金交易型开放式证券
投资基金的基金经理、易方达沪深
300医药卫生交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理、
易方达沪深 300医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理、易方达沪深 300交易型开放式
指数发起式证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达沪深 300交易
型开放式指数发起式证券投资基金
的基金经理、易方达沪深 300非银
行金融交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理、易方达
2016-
04-16
- 14年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任汇丰银行 Consumer Credit Risk信
用风险分析师，华宝兴业基金管理有
限公司分析师、基金经理助理、基金
经理，易方达基金管理有限公司投资
发展部产品经理。
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沪深 300非银行金融交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理、易
方达恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金经
理、易方达恒生中国企业交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理、易方达国企改革指数分级证券
投资基金的基金经理
杨
俊
本基金的基金经理、易方达中证国
企一带一路交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达中证
500交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金经理、易
方达沪深 300交易型开放式指数发
起式证券投资基金联接基金的基金
经理、易方达沪深 300交易型开放
式指数发起式证券投资基金的基金
经理、易方达国企改革指数分级证
券投资基金的基金经理、解决方案
部总经理助理
2017-
06-23
- 10年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任易方达基金管理有限公司北京分
公司渠道经理、指数与量化投资部高
级账户经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.根据2020年3月18日《易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告》，
自2020年3月18日起，杨俊不再担任本基金的基金经理，余海燕仍任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，
内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、
反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、
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二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时
评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认
方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检
验和完善公平交易制度。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在
不公平交易现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 116次，其中 114次为旗下指数及量化组合因
投资策略需要和其他组合发生反向交易, 2次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的
反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年国内宏观经济仍处于寻底过程中，在内外需集体走弱，生产端去库存压力之下，经济增
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速稳中趋缓，呈现出前高后低的走势。2019年实际 GDP同比增长 6.1%，较 2018年回落 0.5个百分
点，创下自 1991年以来的新低；2019年一、二、三、四季度的 GDP实际增速分别为 6.4%、6.2%、
6.0%、6.0%。虽然前三季度经济增速下行，但受到中美贸易争端缓和、宽松政策以及海外经济走强
的帮助，中国经济在第四季度实现企稳。支出法下，2019年最终消费支出、资本形成总额、货物和
服务净出口对经济增长分别贡献了 57.8%、31.2%和 11%。在宏观经济持续走弱的背景下，政府通过
多种手段对冲经济下行的压力，实施了一系列逆周期调节政策，包括央行改革完善 LPR形成机制，
加速 LPR作为存量贷款定价锚的改革以降低实体经济成本并推动信贷扩张等；财政政策方面，专项
债对基建的支撑作用被增强。外围市场方面，在中美贸易摩擦阶段性缓和，美联储连续降息、重启
回购和扩表等货币政策宽松之下，全球市场风险偏好提升，美股在 2019年屡创历史新高。2019年
年初以来，全球主要央行货币政策放松带来市场风险偏好的提升，在市场估值处于历史底部、强政
策预期以及无风险利率的快速下行等因素共同驱动下，2019年全年 A股市场表现优异，期间虽然遭
遇了中美贸易摩擦反复以及宏观经济下行压力等不利因素的影响，市场主流指数依然录得了较大涨
幅，最终上证综指以上涨 22.30%收官。风格方面，成长类小盘股表现好于大盘股，创业板指、上证
50指数分别上涨 43.79%、33.58%；行业板块方面，上半年消费股表现显著占优，下半年科技股异军
突起，全年来看电子、食品饮料、家用电器、建筑材料、保险、计算机等板块涨幅领先，建筑装饰、
钢铁、公用事业、纺织服装等板块表现落后。2019年度中证 500指数上涨 26.38%。
报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策
略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 5.3801元，本报告期份额净值增长率为 29.33%，同期业绩比
较基准收益率为 26.38%，日跟踪偏离度的均值为 0.03%，年化跟踪误差为 0.603%，各项指标均在合
同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段，短期内国内经济或将受到新型冠状病毒肺炎疫情的冲击。整体而言，疫情带来
的防疫任务对于经济活动、社会消费、企业复工等均产生了不同程度的影响，可能会对经济增长和
通胀预期带来“短而深”的负面影响。在此背景下，宏观政策逆周期调控力度有望进一步加大，包括
实施更宽松的货币政策、更积极的财政政策，致力于确保疫情冲击下的流动性宽松，以稳定企业和
消费者信心、经济增长与通胀预期以及就业市场的前景。A股市场受疫情的负面影响短期调整在所
难免，中长期来看股票市场或将面临 2020年的黄金坑机会，主要受益于宏观政策宽松可能超预期以
及资本市场改革开放背景下，制度红利释放和中长期资金的流入。从长期来看，中国经济依然具有
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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较强的内生动力，中长期乐观趋势不改。改革与创新仍然值得期待，中国新老经济的结构转换仍在
深化中，消费升级、产业升级依然是中国经济未来主要的增长点，A股市场仍是实现经济转型的国
家战略的核心高地。通过资本市场把社会资金、资源更有效率地配置，促进产业升级，改善上市公
司业绩，实现 A股市场和产业发展的正反馈。
作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的
跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券市场的长期高
成长提供良好的投资工具。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点
围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等进一步完善公司内控，持续完善制度、强化对
制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本年度，主要监察稽核工作及措施如下：
（1）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券基金经营机构信息技术管理办
法》以及科创板发行交易、转融通交易等方面的最新法规、监管要求以及公司业务发展实际，不断
推动相关制度流程的建立、健全和完善，加强各项政策法规和制度措施的落实执行，适应公司产品
与业务发展的需要，保持公司良好的内控环境。
（2）培育合规文化体系、严守合规底线、防控重大合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕
这个工作重点，加大力度开展员工合规风控教育培训，进一步树立、强化“诚信、规范、专业、稳健”
的基金行业文化理念和“忠实注意、谨慎勤勉”的信义义务意识，促进公司合规文化建设；持续完善
制度流程和系统工具，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易、市场
操纵和利益输送等违法违规行为。
（3）坚持“保规范、防风险”的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实
际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，加强对投资范围、投资比例等各种投资限制
的监控和提示，认真贯彻落实法律法规的各项控制要求，加强对投资、研究、交易等业务运作的监
控检查和反馈提示，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健、
规范运作。
（4）有计划、有重点地对投研交易、销售、运营、人员规范、反洗钱等业务领域开展例行或专
项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司规章制度为依据，不断查缺补漏、防微杜渐，推
动公司合规、内控体系的健全完善。
（5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关问题提供合规咨询建议，严格进行合规审
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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查。
（6）深入贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》《关于进一步规范金融营销宣传行为的
通知》等法律法规和监管政策。结合《全国法院民商事审判工作会议纪要》关于金融消费者权益保
护的精神，持续优化投资者适当性管理机制流程，认真履行“了解客户、了解产品，将适当产品销售
给适当客户”的职责义务，切实保障投资者合法权益。
（7）提高认识，主动作为，积极践行“风险为本”的反洗钱工作方法，贯彻落实《法人金融机构
洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等最新法规和监管要求，进一步完善洗钱风险管理体系，
全面开展洗钱风险评估，深入推进洗钱风险识别与防控能力建设，切实保障资源投入，夯实制度基
础，做好队伍建设、系统支持、宣传培训、内部审计、信息报送等各项工作，稳步推动反洗钱工作
提质增效。
（8）全面推动落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其配套规则，持续健全信息
披露管理工作机制，做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及
时、简明和易得。
（9）不断完善合规管控框架和机制，促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，持续提升监察
稽核工作的独立性、规范性、针对性与有效性。
截至 2019年末，公司已通过 GIPS（全球投资业绩标准）验证，获得 GIPS验证报告，验证日期
区间为 2001年 9月 1日至 2018年 12月 31日。通过开展 GIPS验证项目，促进公司进一步夯实运营
及内控基础，提升核心竞争力。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高监察稽核工作的规范性和有效性，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自本报告期初至 2019年 1月 24日，本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万
元的情形。
自本报告期初至 2019年 1月 24日，本基金均存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万
元的情形。鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金的管理人——易方达基金管理有
限公司在易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达中证 500交易型开放式指数证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达中证 500交易型开放式指数证券
投资基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2020)第 21361号
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
（一）我们审计的内容
我们审计了易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金的财务报表，包括 2019年 12月 31
日的资产负债表，2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
（二）我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了易方达中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简
称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方
达中证 500交易型开放式指数证券投资基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
陈熹
周祎
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
2020年 3月 26日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
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资 产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 50,953,308.04 363,796.96
结算备付金
17,324,429.59 4,140.08
存出保证金
9,240,181.55 1,448.54
交易性金融资产 7.4.7.2 826,651,735.00 9,357,603.12
其中：股票投资
824,162,260.84 9,357,603.12
基金投资
- -
债券投资
2,489,474.16 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 18,309.03 75.23
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
904,187,963.21 9,727,063.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
28,656.59 -
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应付赎回款
- -
应付管理人报酬
118,534.02 4,258.82
应付托管费
39,511.34 851.77
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 55,675.66 755.46
应交税费
243,650.86 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 400,021.86 70,000.00
负债合计
886,050.33 75,866.05
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,089,619,896.34 15,056,261.44
未分配利润 7.4.7.10 -186,317,983.46 -5,405,063.56
所有者权益合计
903,301,912.88 9,651,197.88
负债和所有者权益总计
904,187,963.21 9,727,063.93
注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 5.3801元，基金份额总额 167,896,515.00份。
7.2 利润表
会计主体：易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
68,345,259.31 -4,383,291.07
1.利息收入
327,138.58 6,777.34
其中：存款利息收入 7.4.7.11 326,010.10 6,775.36
债券利息收入
1,128.48 1.98
资产支持证券利息收入
- -
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买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
21,351,104.23 -2,215,824.88
其中：股票投资收益 7.4.7.12 6,114,546.65 -2,292,822.27
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 559,232.29 604.18
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 7,901,252.43 -
股利收益 7.4.7.15 6,776,072.86 76,393.21
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 44,030,348.85 -2,236,248.80
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,636,667.65 62,005.27
减：二、费用
2,858,819.47 403,138.75
1．管理人报酬
958,291.74 64,432.19
2．托管费
303,406.14 12,886.49
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 1,079,811.62 44,983.76
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
28,447.73 -
7．其他费用 7.4.7.19 488,862.24 280,836.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
65,486,439.84 -4,786,429.82
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
65,486,439.84 -4,786,429.82
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
15,056,261.44 -5,405,063.56 9,651,197.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 65,486,439.84 65,486,439.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
1,074,563,634.90 -246,399,359.74 828,164,275.16
其中：1.基金申购款 2,151,442,406.29 -480,233,617.61 1,671,208,788.68
2.基金赎回款 -1,076,878,771.39 233,834,257.87 -843,044,513.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,089,619,896.34 -186,317,983.46 903,301,912.88
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
43,039,792.82 86,153.54 43,125,946.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -4,786,429.82 -4,786,429.82
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-27,983,531.38 -704,787.28 -28,688,318.66
其中：1.基金申购款 7,940,085.39 -1,864,029.84 6,076,055.55
2.基金赎回款 -35,923,616.77 1,159,242.56 -34,764,374.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
15,056,261.44 -5,405,063.56 9,651,197.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳 ，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]999号《关于准予易方达中证 500交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2015]2176号《关于易方达中证 500
交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》于 2015年 8月 27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 295,259,000.00份
基金份额，其中认购资金利息折合 16,000.00份基金份额。本基金为交易型开放式基金，存续期限不
定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
为了与中证 500指数进行对比，根据《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》和《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管
理有限公司确定2015年 9月 9日为本基金的基金份额折算日。当日中证 500指数收盘值为6551.01 点，
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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本基金资产净值为 298,052,917.95元，折算前基金份额总额为 295,259,000 份，折算前基金份额净值
为 1.0095元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.15409267，折算后基金份额总额为
45,496,515份，折算后基金份额净值为 6.5511 元。易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例，
对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
于 2015年 9月 10日进行了变更登记。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达中证 500交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》
和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金在投资人申购、赎回过程中待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以其他负债列示。本基金承担的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊
余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确
定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额，
以及由本基金申购对价包含可以现金替代时被可以替代成分股票在未补足(或未强制退款)前形成的
公允价值变动收益/(损失)而来的未实现平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股
份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用
的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有
权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将
出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、
转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资
收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可
按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
按直线法近似计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
（1）每一基金份额享有同等分配权；
（2）本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红；
（3）基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，基金
管理人可进行收益分配；
（4）本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指
数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配
后基金份额净值有可能低于面值；
（5）基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额
收益分配另有规定的，从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数
收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
（2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资
流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指
数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
（3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场
交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值
处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行
间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
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教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 50,953,308.04 363,796.96
定期存款 - -
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 50,953,308.04 363,796.96
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 784,400,594.10 824,162,260.84 39,761,666.74
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 2,489,474.16 2,489,474.16 -
银行间市场 - - -
合计 2,489,474.16 2,489,474.16 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 786,890,068.26 826,651,735.00 39,761,666.74
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,911,125.23 9,357,603.12 -2,553,522.11
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,911,125.23 9,357,603.12 -2,553,522.11
7.4.7.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 68,056,840.00 - - -
IC2002 5,255,240.00 - - -
IC2003 36,091,920.00 - - -
IC2006 26,709,680.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 68,056,840.00 - - -
项目
上年度末
2018年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》
及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期
货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期
货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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于 2019年 12月 31日，本基金持有的股指期货情况如下：
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
IC2002 IC2002
5
5,249,600.00
-5,640.00
IC2003 IC2003
36
37,667,520.00
1,575,600.00
IC2006 IC2006
26
26,854,880.00
145,200.00
总额合计
1,715,160.00
减：可抵销期货暂收款
1,715,160.00
股指期货投资净额
0.00
注：买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。
于 2018年 12月 31日，本基金未持有股指期货。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 10,206.06 72.73
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 7,717.42 1.90
应收债券利息 309.15 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 76.40 0.60
合计 18,309.03 75.23
7.4.7.6其他资产
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 55,675.66 755.46
银行间市场应付交易费用 - -
合计 55,675.66 755.46
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 180,000.00 20,000.00
应付替代款 148,931.49 -
可退替代款 0.20 -
其他应付款 71,090.17 50,000.00
合计 400,021.86 70,000.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,319,978.00 15,056,261.44
本期申购 331,509,819.00 2,151,442,406.29
本期赎回（以“-”号填列） -165,933,282.00 -1,076,878,771.39
本期末 167,896,515.00 1,089,619,896.34
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,092,695.81 -10,497,759.37 -5,405,063.56
本期利润 21,456,090.99 44,030,348.85 65,486,439.84
本期基金份额交易产生的
变动数
373,294,633.57 -619,693,993.31 -246,399,359.74
其中：基金申购款 752,401,038.29 -1,232,634,655.90 -480,233,617.61
基金赎回款 -379,106,404.72 612,940,662.59 233,834,257.87
本期已分配利润 - - -
本期末 399,843,420.37 -586,161,403.83 -186,317,983.46
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
活期存款利息收入 218,551.44 5,590.07
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 105,933.16 932.38
其他 1,525.50 252.91
合计 326,010.10 6,775.36
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 7,428,843.18 -2,292,822.27
股票投资收益——赎回差价收入 -1,314,296.53 -
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 6,114,546.65 -2,292,822.27
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 35页共 97页
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
卖出股票成交总额 691,100,798.83 38,569,033.02
减：卖出股票成本总额 683,671,955.65 40,861,855.29
买卖股票差价收入 7,428,843.18 -2,292,822.27
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
赎回基金份额对价总额 838,409,275.13 -
减：现金支付赎回款总额 439,914,951.13 -
减：赎回股票成本总额 399,808,620.53 -
赎回差价收入 -1,314,296.53 -
7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
7,375,704.25 11,706.16
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
6,815,567.84 11,099.95
减：应收利息总额 904.12 2.03
买卖债券差价收入 559,232.29 604.18
7.4.7.14衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
股指期货投资收益 7,901,252.43 -
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 36页共 97页
股票投资产生的股利收益 6,776,072.86 76,393.21
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,776,072.86 76,393.21
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
1.交易性金融资产 42,315,188.85 -2,236,248.80
——股票投资 42,315,188.85 -2,236,248.80
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 1,715,160.00 -
——权证投资 - -
——期货投资 1,715,160.00 -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 44,030,348.85 -2,236,248.80
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
基金赎回费收入 6,952.86 52,146.56
基金申购费收入 649.68 1,749.13
替代损益收入 2,629,065.11 8,109.58
其他 - -
合计 2,636,667.65 62,005.27
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 37页共 97页
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入
(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的
被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
交易所市场交易费用 1,079,811.62 44,983.76
银行间市场交易费用 - -
股指期货交易费用 - -
合计 1,079,811.62 44,983.76
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
审计费用 60,000.00 20,000.00
信息披露费 120,000.00 -
证券出借违约金 - -
银行汇划费 1,242.91 836.31
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 247,619.33 200,000.00
其他 - -
合计 488,862.24 280,836.31
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 38页共 97页
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、申赎代办券商
广东粤财信托有限公司 基金管理人股东
盈峰控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金
该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 958,291.74 64,432.19
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 39页共 97页
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2.自 2019年 4月 22日起，本基金的基金管理费由“按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提”
调整为本基金的基金管理费“按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提”。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 303,406.14 12,886.49
注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
2.自 2019年 4月 22日起，本基金的基金托管费由“按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提”
调整为本基金的基金托管费“按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提”。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 40页共 97页
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月
31日
报告期初持有的基金份额 623,463.00 -
报告期间申购/买入总份额 8,109,819.00 623,463.00
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 8,733,282.00 -
报告期末持有的基金份额 - 623,463.00
报告期末持有的基金份额占基金总
份额比例 - 26.8737%
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
易方达中证 500
交易型开放式指
数证券投资基金
发起式联接基金
120,350,600.00 71.6814% - -
广发证券 4,845,105.00 2.8858% - -
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规
定支付。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 41页共 97页
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行-活期存
款
50,953,308.04 218,551.44 363,796.96 5,590.07
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
7.4.12期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002973
侨银
环保
2019-12-27 2020-01-06
新股
流通
受限
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
003816
中国
广核
2019-08-14 2020-02-27
新股
流通
受限
2.49 3.53 562,958 1,401,765.42
1,987,241.7
4
-
601916
浙商
银行
2019-11-18 2020-05-26
新股
流通
受限
4.94 4.66 294,195 1,453,323.30
1,370,948.7
0
-
688081
兴图
新科
2019-12-26 2020-01-06
新股
流通
受限
28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 -
688166 博瑞 2019-10-29 2020-05-08 新股 12.71 25.64 8,041 102,201.11 206,171.24 -
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 42页共 97页
医药 流通
受限
688181
八亿
时空
2019-12-27 2020-01-06
新股
流通
受限
43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 -
688300
联瑞
新材
2019-11-07 2020-05-15
新股
流通
受限
27.28 39.84 3,164 86,313.92 126,053.76 -
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单位：
张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
110063
鹰 19
转债
2019-12-16 2020-01-03
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
2,920 291,994.24 291,994.24 -
110064
建工
转债
2019-12-23 2020-01-16
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
770 76,997.98 76,997.98 -
110065
淮矿
转债
2019-12-24 2020-01-13
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
1,100 109,999.52 109,999.52
老
股
东
配
债
110065
淮矿
转债
2019-12-25 2020-01-13
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
1,550 154,998.64 154,998.64
新
债
网
下
发
行
113029
明阳
转债
2019-12-17 2020-01-07
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
730 72,999.36 72,999.36
老
股
东
配
债
113029
明阳
转债
2019-12-18 2020-01-07
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
1,890 188,996.69 188,996.69
新
债
网
下
发
行
113030
东风
转债
2019-12-26 2020-01-20
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
280 27,999.51 27,999.51 -
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 43页共 97页
123036
先导
转债
2019-12-11 2020-01-10
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
1,360 136,000.00 136,000.00 -
128084
木森
转债
2019-12-16 2020-01-10
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
1,714 171,400.00 171,400.00
老
股
东
配
债
128084
木森
转债
2019-12-18 2020-01-10
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
2,200 219,996.14 219,996.14
新
债
网
下
发
行
128085
鸿达
转债
2019-12-16 2020-01-08
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
3,124 312,400.00 312,400.00
老
股
东
配
债
128085
鸿达
转债
2019-12-18 2020-01-08
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
2,820 281,995.06 281,995.06
新
债
网
下
发
行
128086
国轩
转债
2019-12-17 2020-01-10
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
2,737 273,700.00 273,700.00
老
股
东
配
债
128086
国轩
转债
2019-12-19 2020-01-10
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
1,700 169,997.02 169,997.02
新
债
网
下
发
行
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股
票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 44页共 97页
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为
及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、
监察与合规管理总部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全
过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风
险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2019年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.28%(2018年 12月 31日：0.00%)。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 45页共 97页
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
AAA 265,008.61 0.00
AAA以下 2,224,774.70 0.00
未评级 0.00 0.00
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 46页共 97页
合计 2,489,783.31 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2019年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承
担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固
定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 47页共 97页
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通
暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合
变现比例能力较好。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 50,953,308.04 - - - 50,953,308.04
结算备付金 17,324,429.59 - - - 17,324,429.59
存出保证金 9,240,181.55 - - - 9,240,181.55
交易性金融资产 - - 2,489,474.16 824,162,260.84
826,651,735.0
0
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 18,309.03 18,309.03
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 77,517,919.18 - 2,489,474.16 824,180,569.87 904,187,963.2
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 48页共 97页
1
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 28,656.59 28,656.59
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 118,534.02 118,534.02
应付托管费 - - - 39,511.34 39,511.34
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 55,675.66 55,675.66
应交税费 - - - 243,650.86 243,650.86
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 400,021.86 400,021.86
负债总计 - - - 886,050.33 886,050.33
利率敏感度缺口 77,517,919.18 - 2,489,474.16 823,294,519.54 903,301,912.8
8
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 363,796.96 - - - 363,796.96
结算备付金 4,140.08 - - - 4,140.08
存出保证金 1,448.54 - - - 1,448.54
交易性金融资产 - - - 9,357,603.12 9,357,603.12
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 75.23 75.23
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 369,385.58 - - 9,357,678.35 9,727,063.93
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 4,258.82 4,258.82
应付托管费 - - - 851.77 851.77
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 755.46 755.46
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 70,000.00 70,000.00
负债总计 - - - 75,866.05 75,866.05
利率敏感度缺口 369,385.58 - - 9,281,812.30 9,651,197.88
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 50页共 97页
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 824,162,260.84 91.24 9,357,603.12 96.96
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 824,162,260.84 91.24 9,357,603.12 96.96
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 41,127,086.90 466,788.72
2.业绩比较基准下降 5% -41,127,086.90 -466,788.72
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 822,676,417.51元，属于第二层次的余额为 3,975,317.49元，无属于第三层次的余
额(2018年 12月 31日：第一层次 9,300,808.62元，第二层次 56,794.50元，无属于第三层次的余额) 。
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 51页共 97页
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日：
同)
。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 824,162,260.84 91.15
其中：股票 824,162,260.84 91.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,489,474.16 0.28
其中：债券 2,489,474.16 0.28
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
68,277,737.63 7.55
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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8 其他各项资产 9,258,490.58 1.02
9 合计 904,187,963.21 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2的合计项不含可退替代款估值增值。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,515,117.40 0.61
B 采矿业 21,657,837.14 2.40
C 制造业 467,969,977.81 51.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,664,816.54 2.73
E 建筑业 10,775,322.90 1.19
F 批发和零售业 38,531,058.82 4.27
G 交通运输、仓储和邮政业 28,547,187.97 3.16
H 住宿和餐饮业 3,715,278.30 0.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 83,880,955.96 9.29
J 金融业 49,134,659.98 5.44
K 房地产业 32,548,388.61 3.60
L 租赁和商务服务业 11,568,016.15 1.28
M 科学研究和技术服务业 4,818,305.70 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 5,853,239.24 0.65
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 805,667.72 0.09
Q 卫生和社会工作 7,313,174.70 0.81
R 文化、体育和娱乐业 15,887,894.60 1.76
S 综合 10,975,130.30 1.22
合计 824,162,029.84 91.24
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 53页共 97页
值比例（％）
1 600745 闻泰科技 79,700 7,372,250.00 0.82
2 000066 中国长城 335,480 5,220,068.80 0.58
3 002463 沪电股份 230,430 5,117,850.30 0.57
4 002384 东山精密 215,647 4,992,228.05 0.55
5 601099 太平洋 1,288,900 4,884,931.00 0.54
6 601128 常熟银行 519,360 4,731,369.60 0.52
7 600584 长电科技 215,070 4,727,238.60 0.52
8 300014 亿纬锂能 91,000 4,564,560.00 0.51
9 600426 华鲁恒升 215,600 4,283,972.00 0.47
10 002049 紫光国微 81,490 4,142,951.60 0.46
11 300383 光环新网 205,870 4,131,810.90 0.46
12 600536 中国软件 57,290 4,107,120.10 0.45
13 002371 北方华创 46,360 4,079,680.00 0.45
14 600201 生物股份 216,219 4,047,619.68 0.45
15 300207 欣旺达 206,400 4,028,928.00 0.45
16 002439 启明星辰 118,750 4,013,750.00 0.44
17 600763 通策医疗 38,200 3,916,646.00 0.43
18 002812 恩捷股份 76,620 3,869,310.00 0.43
19 002340 格林美 790,050 3,847,543.50 0.43
20 601872 招商轮船 463,200 3,826,032.00 0.42
21 002465 海格通信 350,700 3,798,081.00 0.42
22 002129 中环股份 317,000 3,743,770.00 0.41
23 300253 卫宁健康 249,700 3,740,506.00 0.41
24 300012 华测检测 250,500 3,734,955.00 0.41
25 002065 东华软件 353,500 3,648,120.00 0.40
26 603444 吉比特 12,130 3,620,683.70 0.40
27 300088 长信科技 352,310 3,618,223.70 0.40
28 002127 南极电商 326,960 3,567,133.60 0.39
29 600739 辽宁成大 233,900 3,562,297.00 0.39
30 002273 水晶光电 216,247 3,494,551.52 0.39
31 002821 凯莱英 26,600 3,444,700.00 0.38
32 600801 华新水泥 130,068 3,437,697.24 0.38
33 002353 杰瑞股份 90,050 3,328,248.00 0.37
34 002797 第一创业 399,900 3,311,172.00 0.37
35 002180 纳思达 100,500 3,308,460.00 0.37
36 300315 掌趣科技 524,700 3,237,399.00 0.36
37 601233 桐昆股份 210,600 3,156,894.00 0.35
38 000050 深天马 A 192,600 3,137,454.00 0.35
39 000988 华工科技 153,380 3,112,080.20 0.34
40 000401 冀东水泥 179,970 3,061,289.70 0.34
41 000009 中国宝安 492,680 3,049,689.20 0.34
42 000750 国海证券 562,900 3,005,886.00 0.33
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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43 600885 宏发股份 86,472 2,978,960.40 0.33
44 600673 东阳光 288,280 2,951,987.20 0.33
45 000623 吉林敖东 177,300 2,930,769.00 0.32
46 002268 卫士通 113,220 2,919,943.80 0.32
47 300285 国瓷材料 127,700 2,917,945.00 0.32
48 002078 太阳纸业 295,320 2,905,948.80 0.32
49 600298 安琪酵母 93,350 2,863,044.50 0.32
50 600150 中国船舶 130,800 2,846,208.00 0.32
51 002195 二三四五 878,882 2,838,788.86 0.31
52 002507 涪陵榨菜 105,800 2,828,034.00 0.31
53 600161 天坛生物 99,432 2,778,130.08 0.31
54 002926 华西证券 249,600 2,748,096.00 0.30
55 300529 健帆生物 38,200 2,744,288.00 0.30
56 603517 绝味食品 58,840 2,733,118.00 0.30
57 600642 申能股份 468,850 2,724,018.50 0.30
58 002500 山西证券 322,600 2,674,354.00 0.30
59 600699 均胜电子 148,260 2,653,854.00 0.29
60 002131 利欧股份 887,230 2,635,073.10 0.29
61 000975 银泰黄金 192,874 2,625,015.14 0.29
62 300296 利亚德 337,600 2,589,392.00 0.29
63 000998 隆平高科 175,400 2,580,134.00 0.29
64 300168 万达信息 166,500 2,569,095.00 0.28
65 600256 广汇能源 769,200 2,546,052.00 0.28
66 002572 索菲亚 121,100 2,537,045.00 0.28
67 002373 千方科技 140,380 2,532,455.20 0.28
68 600325 华发股份 321,880 2,520,320.40 0.28
69 600486 扬农化工 36,700 2,518,721.00 0.28
70 600704 物产中大 478,400 2,511,600.00 0.28
71 600909 华安证券 343,700 2,509,010.00 0.28
72 601100 恒立液压 50,400 2,507,400.00 0.28
73 601799 星宇股份 26,300 2,497,974.00 0.28
74 002387 维信诺 157,100 2,497,890.00 0.28
75 600143 金发科技 341,850 2,488,668.00 0.28
76 600879 航天电子 415,640 2,485,527.20 0.28
77 000686 东北证券 266,200 2,475,660.00 0.27
78 601231 环旭电子 128,700 2,474,901.00 0.27
79 600528 中铁工业 212,874 2,448,051.00 0.27
80 600079 人福医药 181,070 2,446,255.70 0.27
81 002385 大北农 485,600 2,418,288.00 0.27
82 601168 西部矿业 364,340 2,411,930.80 0.27
83 002250 联化科技 139,450 2,388,778.50 0.26
84 600728 佳都科技 252,800 2,371,264.00 0.26
85 002174 游族网络 101,600 2,364,232.00 0.26
86 000999 华润三九 74,420 2,357,625.60 0.26
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 55页共 97页
87 002013 中航机电 339,600 2,356,824.00 0.26
88 002670 国盛金控 184,995 2,351,286.45 0.26
89 600132 重庆啤酒 45,200 2,348,592.00 0.26
90 000513 丽珠集团 69,686 2,348,418.20 0.26
91 600460 士兰微 149,710 2,316,013.70 0.26
92 600446 金证股份 112,400 2,313,192.00 0.26
93 002281 光迅科技 77,590 2,310,630.20 0.26
94 600567 山鹰纸业 611,900 2,306,863.00 0.26
95 002223 鱼跃医疗 113,180 2,299,817.60 0.25
96 002019 亿帆医药 139,380 2,264,925.00 0.25
97 600895 张江高科 147,000 2,250,570.00 0.25
98 603858 步长制药 108,800 2,243,456.00 0.25
99 000878 云南铜业 163,240 2,229,858.40 0.25
100 000778 新兴铸管 532,340 2,219,857.80 0.25
101 000997 新大陆 139,710 2,218,594.80 0.25
102 002092 中泰化学 326,660 2,218,021.40 0.25
103 002152 广电运通 229,830 2,208,666.30 0.24
104 300418 昆仑万维 131,800 2,207,650.00 0.24
105 002074 国轩高科 151,500 2,204,325.00 0.24
106 000547 航天发展 215,671 2,204,157.62 0.24
107 002110 三钢闽光 234,000 2,190,240.00 0.24
108 600572 康恩贝 355,960 2,189,154.00 0.24
109 600820 隧道股份 360,100 2,175,004.00 0.24
110 600521 华海药业 125,900 2,173,034.00 0.24
111 600410 华胜天成 210,340 2,168,605.40 0.24
112 000581 威孚高科 112,950 2,151,697.50 0.24
113 603939 益丰药房 29,300 2,145,346.00 0.24
114 300058 蓝色光标 379,420 2,143,723.00 0.24
115 603659 璞泰来 25,100 2,137,265.00 0.24
116 600497 驰宏锌锗 485,500 2,126,490.00 0.24
117 600466 蓝光发展 287,796 2,121,056.52 0.23
118 002212 南洋股份 111,400 2,117,714.00 0.23
119 600779 水井坊 40,900 2,116,575.00 0.23
120 600273 嘉化能源 188,100 2,116,125.00 0.23
121 600549 厦门钨业 162,000 2,112,480.00 0.23
122 300166 东方国信 162,110 2,107,430.00 0.23
123 002075 沙钢股份 337,300 2,101,379.00 0.23
124 603000 人民网 105,850 2,094,771.50 0.23
125 600260 凯乐科技 152,588 2,070,619.16 0.23
126 601966 玲珑轮胎 90,300 2,070,579.00 0.23
127 600845 宝信软件 62,900 2,069,410.00 0.23
128 601005 重庆钢铁 1,118,191 2,068,653.35 0.23
129 601333 广深铁路 673,700 2,061,522.00 0.23
130 300308 中际旭创 39,440 2,056,796.00 0.23
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 56页共 97页
131 000636 风华高科 137,810 2,051,990.90 0.23
132 300113 顺网科技 79,820 2,050,575.80 0.23
133 600839 四川长虹 702,920 2,045,497.20 0.23
134 000060 中金岭南 475,600 2,045,080.00 0.23
135 000830 鲁西化工 194,471 2,043,890.21 0.23
136 300274 阳光电源 193,370 2,036,186.10 0.23
137 002690 美亚光电 51,660 2,019,906.00 0.22
138 600884 杉杉股份 149,050 2,013,665.50 0.22
139 600021 上海电力 248,400 1,999,620.00 0.22
140 000039 中集集团 203,152 1,994,952.64 0.22
141 600415 小商品城 515,200 1,993,824.00 0.22
142 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.22
143 600881 亚泰集团 620,550 1,979,554.50 0.22
144 002217 合力泰 356,600 1,979,130.00 0.22
145 600811 东方集团 588,866 1,978,589.76 0.22
146 000960 锡业股份 189,340 1,976,709.60 0.22
147 601866 中远海发 755,154 1,955,848.86 0.22
148 600376 首开股份 244,800 1,951,056.00 0.22
149 300251 光线传媒 165,100 1,948,180.00 0.22
150 600875 东方电气 210,630 1,935,689.70 0.21
151 600315 上海家化 62,520 1,934,368.80 0.21
152 300001 特锐德 112,350 1,930,173.00 0.21
153 002807 江阴银行 413,348 1,926,201.68 0.21
154 600258 首旅酒店 93,300 1,922,913.00 0.21
155 600380 健康元 185,670 1,921,684.50 0.21
156 300316 晶盛机电 121,900 1,916,268.00 0.21
157 600160 巨化股份 262,660 1,912,164.80 0.21
158 000089 深圳机场 194,471 1,899,981.67 0.21
159 002191 劲嘉股份 166,240 1,896,798.40 0.21
160 600959 江苏有线 475,850 1,893,883.00 0.21
161 603338 浙江鼎力 26,400 1,887,600.00 0.21
162 000690 宝新能源 332,080 1,876,252.00 0.21
163 600155 华创阳安 133,050 1,866,691.50 0.21
164 600718 东软集团 164,340 1,865,259.00 0.21
165 300115 长盈精密 104,350 1,856,386.50 0.21
166 600776 东方通信 89,100 1,855,953.00 0.21
167 603882 金域医学 35,900 1,838,798.00 0.20
168 000983 西山煤电 299,700 1,837,161.00 0.20
169 000402 金融街 225,900 1,834,308.00 0.20
170 600166 福田汽车 875,890 1,830,610.10 0.20
171 002368 太极股份 46,760 1,819,899.20 0.20
172 600392 盛和资源 200,383 1,817,473.81 0.20
173 600755 厦门国贸 245,931 1,805,133.54 0.20
174 300009 安科生物 119,300 1,800,237.00 0.20
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 57页共 97页
175 600754 锦江酒店 62,430 1,792,365.30 0.20
176 600022 山东钢铁 1,252,806 1,791,512.58 0.20
177 600643 爱建集团 186,600 1,791,360.00 0.20
178 600094 大名城 303,750 1,776,937.50 0.20
179 600580 卧龙电驱 147,380 1,771,507.60 0.20
180 002589 瑞康医药 229,710 1,766,469.90 0.20
181 000825 太钢不锈 431,000 1,762,790.00 0.20
182 600373 中文传媒 129,400 1,761,134.00 0.19
183 000970 中科三环 163,740 1,760,205.00 0.19
184 600808 马钢股份 570,140 1,750,329.80 0.19
185 600266 城建发展 215,984 1,749,470.40 0.19
186 002085 万丰奥威 249,600 1,747,200.00 0.19
187 600282 南钢股份 506,300 1,746,735.00 0.19
188 000729 燕京啤酒 267,290 1,742,730.80 0.19
189 002233 塔牌集团 137,620 1,734,012.00 0.19
190 600167 联美控股 131,270 1,727,513.20 0.19
191 600737 中粮糖业 203,871 1,724,748.66 0.19
192 600967 内蒙一机 162,180 1,723,973.40 0.19
193 300027 华谊兄弟 372,000 1,722,360.00 0.19
194 600216 浙江医药 128,950 1,721,482.50 0.19
195 300010 立思辰 133,280 1,720,644.80 0.19
196 002407 多氟多 130,580 1,711,903.80 0.19
197 603885 吉祥航空 113,900 1,708,500.00 0.19
198 600171 上海贝岭 108,050 1,701,787.50 0.19
199 002221 东华能源 219,040 1,699,750.40 0.19
200 000021 深科技 138,710 1,689,487.80 0.19
201 600037 歌华有线 186,780 1,682,887.80 0.19
202 000563 陕国投 A 377,506 1,672,351.58 0.19
203 600026 中远海能 261,690 1,669,582.20 0.18
204 600804 鹏博士 272,200 1,665,864.00 0.18
205 603866 桃李面包 39,160 1,661,950.40 0.18
206 601699 潞安环能 228,000 1,655,280.00 0.18
207 601098 中南传媒 138,300 1,651,302.00 0.18
208 600435 北方导航 198,140 1,648,524.80 0.18
209 603707 健友股份 39,600 1,642,608.00 0.18
210 600777 新潮能源 775,500 1,628,550.00 0.18
211 603816 顾家家居 35,542 1,625,335.66 0.18
212 600060 海信视像 149,310 1,620,013.50 0.18
213 000031 大悦城 223,920 1,607,745.60 0.18
214 601118 海南橡胶 325,900 1,603,428.00 0.18
215 600640 号百控股 62,060 1,601,768.60 0.18
216 600511 国药股份 58,390 1,593,463.10 0.18
217 600064 南京高科 163,380 1,592,955.00 0.18
218 000598 兴蓉环境 342,910 1,587,673.30 0.18
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 58页共 97页
219 002028 思源电气 114,450 1,575,976.50 0.17
220 002317 众生药业 123,820 1,572,514.00 0.17
221 002372 伟星新材 119,080 1,568,283.60 0.17
222 600782 新钢股份 303,900 1,559,007.00 0.17
223 300244 迪安诊断 70,390 1,557,730.70 0.17
224 002936 郑州银行 334,700 1,556,355.00 0.17
225 603228 景旺电子 35,502 1,555,697.64 0.17
226 000883 湖北能源 370,900 1,546,653.00 0.17
227 000932 华菱钢铁 320,780 1,533,328.40 0.17
228 002038 双鹭药业 116,330 1,529,739.50 0.17
229 000807 云铝股份 297,229 1,527,757.06 0.17
230 600863 内蒙华电 552,910 1,520,502.50 0.17
231 601106 中国一重 521,600 1,517,856.00 0.17
232 600409 三友化工 237,100 1,498,472.00 0.17
233 002242 九阳股份 59,390 1,494,252.40 0.17
234 603077 和邦生物 1,009,190 1,493,601.20 0.17
235 002004 华邦健康 301,690 1,490,348.60 0.16
236 002414 高德红外 70,840 1,487,640.00 0.16
237 601958 金钼股份 185,500 1,485,855.00 0.16
238 300133 华策影视 200,410 1,483,034.00 0.16
239 603806 福斯特 30,469 1,480,793.40 0.16
240 002440 闰土股份 132,080 1,479,296.00 0.16
241 002583 海能达 175,040 1,472,086.40 0.16
242 601000 唐山港 565,399 1,470,037.40 0.16
243 600597 光明乳业 115,480 1,465,441.20 0.16
244 002048 宁波华翔 94,590 1,462,361.40 0.16
245 000738 航发控制 110,300 1,441,621.00 0.16
246 300180 华峰超纤 162,300 1,434,732.00 0.16
247 601179 中国西电 392,000 1,426,880.00 0.16
248 600008 首创股份 433,700 1,426,873.00 0.16
249 000559 万向钱潮 263,500 1,414,995.00 0.16
250 000877 天山股份 119,080 1,411,098.00 0.16
251 601689 拓普集团 80,952 1,410,993.36 0.16
252 600138 中青旅 111,650 1,406,790.00 0.16
253 000027 深圳能源 226,430 1,406,130.30 0.16
254 600507 方大特钢 139,500 1,403,370.00 0.16
255 300026 红日药业 399,810 1,403,333.10 0.16
256 000930 中粮科技 212,387 1,401,754.20 0.16
257 300072 三聚环保 221,500 1,399,880.00 0.15
258 600039 四川路桥 413,710 1,390,065.60 0.15
259 600970 中材国际 198,400 1,382,848.00 0.15
260 000685 中山公用 167,640 1,381,353.60 0.15
261 002399 海普瑞 70,800 1,381,308.00 0.15
262 600388 龙净环保 141,440 1,379,040.00 0.15
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 59页共 97页
263 002064 华峰氨纶 220,500 1,378,125.00 0.15
264 600729 重庆百货 46,008 1,373,338.80 0.15
265 603883 老百姓 21,430 1,373,234.40 0.15
266 600827 百联股份 152,900 1,373,042.00 0.15
267 600500 中化国际 258,680 1,371,004.00 0.15
268 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.15
269 300182 捷成股份 392,460 1,369,685.40 0.15
270 600649 城投控股 239,444 1,369,619.68 0.15
271 601718 际华集团 417,800 1,362,028.00 0.15
272 000528 柳工 196,194 1,361,586.36 0.15
273 600908 无锡银行 245,070 1,360,138.50 0.15
274 600633 浙数文化 148,450 1,358,317.50 0.15
275 601228 广州港 351,000 1,344,330.00 0.15
276 000008 神州高铁 369,700 1,342,011.00 0.15
277 600598 北大荒 136,710 1,331,555.40 0.15
278 002831 裕同科技 50,140 1,331,217.00 0.15
279 600056 中国医药 101,850 1,329,142.50 0.15
280 002603 以岭药业 106,800 1,327,524.00 0.15
281 000012 南玻 A 264,943 1,327,364.43 0.15
282 600515 海航基础 297,000 1,324,620.00 0.15
283 600120 浙江东方 151,579 1,323,284.67 0.15
284 000090 天健集团 248,733 1,318,284.90 0.15
285 000712 锦龙股份 86,720 1,318,144.00 0.15
286 000028 国药一致 28,830 1,307,728.80 0.14
287 002665 首航节能 387,460 1,301,865.60 0.14
288 000158 常山北明 190,480 1,299,073.60 0.14
289 000488 晨鸣纸业 254,810 1,296,982.90 0.14
290 600062 华润双鹤 99,124 1,293,568.20 0.14
291 600158 中体产业 128,845 1,292,315.35 0.14
292 600823 世茂股份 286,920 1,291,140.00 0.14
293 002056 横店东磁 157,340 1,290,188.00 0.14
294 601717 郑煤机 198,140 1,281,965.80 0.14
295 600563 法拉电子 25,814 1,276,502.30 0.14
296 002155 湖南黄金 161,510 1,274,313.90 0.14
297 002244 滨江集团 258,420 1,271,426.40 0.14
298 600348 阳泉煤业 229,430 1,268,747.90 0.14
299 600418 江淮汽车 252,560 1,267,851.20 0.14
300 601598 中国外运 297,500 1,267,350.00 0.14
301 000826 启迪环境 137,600 1,263,168.00 0.14
302 000887 中鼎股份 138,110 1,249,895.50 0.14
303 601880 大连港 615,170 1,248,795.10 0.14
304 002266 浙富控股 301,450 1,241,974.00 0.14
305 601608 中信重工 331,000 1,231,320.00 0.14
306 002030 达安基因 106,965 1,230,097.50 0.14
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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307 600648 外高桥 70,690 1,227,885.30 0.14
308 000400 许继电气 113,980 1,227,564.60 0.14
309 002002 鸿达兴业 294,915 1,226,846.40 0.14
310 600307 酒钢宏兴 595,370 1,226,462.20 0.14
311 300002 神州泰岳 372,190 1,213,339.40 0.13
312 002408 齐翔腾达 168,140 1,202,201.00 0.13
313 000301 东方盛虹 230,700 1,195,026.00 0.13
314 002183 怡亚通 283,820 1,194,882.20 0.13
315 600277 亿利洁能 261,940 1,194,446.40 0.13
316 600717 天津港 190,068 1,193,627.04 0.13
317 000501 鄂武商 A 89,320 1,186,169.60 0.13
318 000078 海王生物 317,350 1,183,715.50 0.13
319 002701 奥瑞金 268,130 1,182,453.30 0.13
320 600862 中航高科 106,720 1,176,054.40 0.13
321 000732 泰禾集团 190,700 1,172,805.00 0.13
322 600557 康缘药业 79,420 1,170,650.80 0.13
323 002128 露天煤业 134,800 1,167,368.00 0.13
324 002390 信邦制药 221,440 1,162,560.00 0.13
325 000758 中色股份 263,930 1,156,013.40 0.13
326 000156 华数传媒 110,400 1,152,576.00 0.13
327 002203 海亮股份 112,000 1,148,000.00 0.13
328 002925 盈趣科技 26,100 1,147,095.00 0.13
329 002815 崇达技术 66,260 1,145,635.40 0.13
330 002640 跨境通 147,980 1,142,405.60 0.13
331 000681 视觉中国 65,690 1,132,495.60 0.13
332 002280 联络互动 291,900 1,129,653.00 0.13
333 300134 大富科技 72,820 1,122,884.40 0.12
334 600291 西水股份 124,580 1,119,974.20 0.12
335 000718 苏宁环球 290,520 1,109,786.40 0.12
336 000967 盈峰环境 179,800 1,109,366.00 0.12
337 600195 中牧股份 95,474 1,102,724.70 0.12
338 002444 巨星科技 102,550 1,101,387.00 0.12
339 601928 凤凰传媒 144,710 1,101,243.10 0.12
340 600545 卓郎智能 180,550 1,095,938.50 0.12
341 000717 韶钢松山 231,000 1,094,940.00 0.12
342 600664 哈药股份 287,720 1,090,458.80 0.12
343 002709 天赐材料 52,496 1,086,667.20 0.12
344 000727 华东科技 519,450 1,085,650.50 0.12
345 600645 中源协和 63,990 1,083,350.70 0.12
346 002302 西部建设 95,600 1,079,324.00 0.12
347 600316 洪都航空 82,720 1,077,841.60 0.12
348 002635 安洁科技 64,490 1,075,048.30 0.12
349 600901 江苏租赁 169,900 1,073,768.00 0.12
350 000813 德展健康 170,000 1,069,300.00 0.12
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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351 600339 中油工程 315,300 1,068,867.00 0.12
352 601975 招商南油 380,100 1,068,081.00 0.12
353 601611 中国核建 149,800 1,068,074.00 0.12
354 000959 首钢股份 302,300 1,067,119.00 0.12
355 600765 中航重机 104,020 1,064,124.60 0.12
356 601678 滨化股份 206,552 1,055,480.72 0.12
357 603712 七一二 43,400 1,049,412.00 0.12
358 600141 兴发集团 101,688 1,045,352.64 0.12
359 000761 本钢板材 264,820 1,043,390.80 0.12
360 600499 科达洁能 240,860 1,042,923.80 0.12
361 600748 上实发展 175,550 1,042,767.00 0.12
362 600835 上海机电 62,930 1,042,750.10 0.12
363 600869 智慧能源 212,240 1,039,976.00 0.12
364 600125 铁龙物流 173,740 1,038,965.20 0.12
365 002249 大洋电机 269,030 1,038,455.80 0.11
366 600859 王府井 73,690 1,030,923.10 0.11
367 600017 日照港 351,410 1,022,603.10 0.11
368 002839 张家港行 171,600 1,019,304.00 0.11
369 000519 中兵红箭 133,550 1,017,651.00 0.11
370 600565 迪马股份 284,090 1,017,042.20 0.11
371 600259 广晟有色 29,230 1,016,327.10 0.11
372 000987 越秀金控 104,960 1,014,963.20 0.11
373 600582 天地科技 316,930 1,011,006.70 0.11
374 603233 大参林 19,250 1,005,812.50 0.11
375 600312 平高电气 155,480 1,004,400.80 0.11
376 600751 海航科技 341,780 1,001,415.40 0.11
377 600073 上海梅林 124,880 995,293.60 0.11
378 000543 皖能电力 214,500 995,280.00 0.11
379 002745 木林森 72,720 989,719.20 0.11
380 601200 上海环境 88,507 982,427.70 0.11
381 002920 德赛西威 32,200 976,626.00 0.11
382 002434 万里扬 102,250 969,330.00 0.11
383 000006 深振业 A 180,370 966,783.20 0.11
384 600478 科力远 219,571 966,112.40 0.11
385 002419 天虹股份 90,300 952,665.00 0.11
386 002491 通鼎互联 143,310 947,279.10 0.10
387 002285 世联行 251,471 943,016.25 0.10
388 600317 营口港 368,700 940,185.00 0.10
389 002426 胜利精密 396,900 936,684.00 0.10
390 600126 杭钢股份 191,096 934,459.44 0.10
391 300324 旋极信息 165,929 929,202.40 0.10
392 002505 大康农业 521,550 912,712.50 0.10
393 002051 中工国际 93,450 908,334.00 0.10
394 002118 紫鑫药业 145,350 906,984.00 0.10
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 62页共 97页
395 603198 迎驾贡酒 45,160 899,587.20 0.10
396 000848 承德露露 113,350 892,064.50 0.10
397 300159 新研股份 226,640 888,428.80 0.10
398 002375 亚厦股份 153,110 888,038.00 0.10
399 002382 蓝帆医疗 73,000 886,220.00 0.10
400 000553 安道麦 A 87,600 876,000.00 0.10
401 002544 杰赛科技 64,090 872,905.80 0.10
402 002681 奋达科技 155,526 867,835.08 0.10
403 601139 深圳燃气 110,800 867,564.00 0.10
404 600787 中储股份 166,500 867,465.00 0.10
405 000062 深圳华强 60,902 867,244.48 0.10
406 601326 秦港股份 271,100 864,809.00 0.10
407 603328 依顿电子 75,890 859,074.80 0.10
408 002176 江特电机 227,530 855,512.80 0.09
409 600639 浦东金桥 63,260 854,010.00 0.09
410 603568 伟明环保 37,185 853,023.90 0.09
411 300197 铁汉生态 275,660 843,519.60 0.09
412 600759 洲际油气 301,778 835,925.06 0.09
413 600985 淮北矿业 83,400 833,166.00 0.09
414 000537 广宇发展 107,100 832,167.00 0.09
415 601019 山东出版 118,400 822,880.00 0.09
416 603515 欧普照明 29,229 821,627.19 0.09
417 000564 供销大集 342,000 817,380.00 0.09
418 300376 易事特 176,770 809,606.60 0.09
419 603888 新华网 38,230 806,653.00 0.09
420 603377 东方时尚 44,122 805,667.72 0.09
421 300297 蓝盾股份 141,750 799,470.00 0.09
422 600770 综艺股份 148,210 798,851.90 0.09
423 002573 清新环境 123,280 795,156.00 0.09
424 600694 大商股份 28,360 776,780.40 0.09
425 002867 周大生 40,400 769,216.00 0.09
426 002093 国脉科技 95,320 768,279.20 0.09
427 600428 中远海特 204,540 764,979.60 0.08
428 601016 节能风电 317,150 764,331.50 0.08
429 600575 淮河能源 295,840 760,308.80 0.08
430 600329 中新药业 54,690 758,003.40 0.08
431 002625 光启技术 82,200 752,130.00 0.08
432 002424 贵州百灵 86,100 749,931.00 0.08
433 002358 森源电气 106,920 747,370.80 0.08
434 000869 张裕 A 26,000 746,200.00 0.08
435 000937 冀中能源 201,900 738,954.00 0.08
436 000766 通化金马 111,602 729,877.08 0.08
437 603766 隆鑫通用 194,800 726,604.00 0.08
438 603983 丸美股份 12,100 726,363.00 0.08
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 63页共 97页
439 002470 金正大 272,800 725,648.00 0.08
440 000061 农产品 129,680 724,911.20 0.08
441 600623 华谊集团 107,100 712,215.00 0.08
442 002416 爱施德 93,468 711,291.48 0.08
443 601001 大同煤业 160,540 706,376.00 0.08
444 600757 长江传媒 114,280 703,964.80 0.08
445 000990 诚志股份 47,460 703,357.20 0.08
446 002503 搜于特 293,470 701,393.30 0.08
447 002672 东江环保 77,820 700,380.00 0.08
448 600006 东风汽车 152,511 698,500.38 0.08
449 300257 开山股份 64,190 698,387.20 0.08
450 000426 兴业矿业 138,550 688,593.50 0.08
451 002366 台海核电 98,862 688,079.52 0.08
452 600098 广州发展 104,240 681,729.60 0.08
453 000980 众泰汽车 232,400 680,932.00 0.08
454 000600 建投能源 137,910 674,379.90 0.07
455 603486 科沃斯 33,135 672,309.15 0.07
456 600058 五矿发展 82,420 661,008.40 0.07
457 600657 信达地产 164,529 656,470.71 0.07
458 600338 西藏珠峰 52,502 656,275.00 0.07
459 601615 明阳智能 52,800 649,440.00 0.07
460 002653 海思科 31,500 641,340.00 0.07
461 002482 广田集团 145,580 637,640.40 0.07
462 002437 誉衡药业 209,946 636,136.38 0.07
463 603556 海兴电力 39,009 635,846.70 0.07
464 601801 皖新传媒 115,400 632,392.00 0.07
465 600350 山东高速 128,500 630,935.00 0.07
466 600903 贵州燃气 42,500 628,150.00 0.07
467 600053 九鼎投资 24,630 626,340.90 0.07
468 000536 华映科技 231,286 624,472.20 0.07
469 002948 青岛银行 105,100 624,294.00 0.07
470 601127 小康股份 54,260 618,564.00 0.07
471 603056 德邦股份 55,400 615,494.00 0.07
472 600874 创业环保 83,720 601,946.80 0.07
473 600707 彩虹股份 138,100 580,020.00 0.06
474 601003 柳钢股份 97,200 549,180.00 0.06
475 603317 天味食品 12,100 543,290.00 0.06
476 601869 长飞光纤 16,300 538,389.00 0.06
477 002818 富森美 42,431 536,752.15 0.06
478 300199 翰宇药业 88,920 515,736.00 0.06
479 600996 贵广网络 61,290 493,384.50 0.05
480 600335 国机汽车 84,120 487,896.00 0.05
481 000025 特力 A 22,199 470,618.80 0.05
482 603868 飞科电器 12,230 460,826.40 0.05
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 64页共 97页
483 603379 三美股份 12,100 451,935.00 0.05
484 601969 海南矿业 74,360 430,544.40 0.05
485 601860 紫金银行 76,200 428,244.00 0.05
486 601811 新华文轩 30,830 406,647.70 0.05
487 603225 新凤鸣 32,782 404,857.70 0.04
488 002957 科瑞技术 12,100 396,517.00 0.04
489 600939 重庆建工 79,900 384,319.00 0.04
490 603650 彤程新材 22,000 383,240.00 0.04
491 002423 中粮资本 36,100 350,531.00 0.04
492 601865 福莱特 28,800 349,344.00 0.04
493 603025 大豪科技 36,464 345,314.08 0.04
494 603355 莱克电气 14,130 334,457.10 0.04
495 601068 中铝国际 59,500 329,630.00 0.04
496 001872 招商港口 19,100 327,756.00 0.04
497 002941 新疆交建 16,700 293,085.00 0.03
498 600917 重庆燃气 36,860 267,603.60 0.03
499 002946 新乳业 20,700 259,992.00 0.03
500 603256 宏和科技 17,400 256,998.00 0.03
501 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.02
502 603877 太平鸟 12,930 197,441.10 0.02
503 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.02
504 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.01
505 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
506 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
507 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
508 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002405 四维图新 10,958,874.97 113.55
2 000860 顺鑫农业 10,085,475.39 104.50
3 000066 中国长城 8,241,370.40 85.39
4 002157 正邦科技 8,166,780.76 84.62
5 002049 紫光国微 7,881,245.94 81.66
6 300253 卫宁健康 7,686,561.16 79.64
7 002463 沪电股份 7,653,442.02 79.30
8 002384 东山精密 7,568,857.20 78.42
9 002195 二三四五 7,519,895.00 77.92
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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10 002439 启明星辰 7,481,853.24 77.52
11 002129 中环股份 7,472,345.13 77.42
12 300383 光环新网 7,398,027.46 76.65
13 002127 南极电商 7,266,215.78 75.29
14 300450 先导智能 7,229,560.97 74.91
15 002340 格林美 7,175,335.00 74.35
16 002465 海格通信 7,130,267.70 73.88
17 002268 卫士通 7,072,727.20 73.28
18 002506 协鑫集成 6,918,746.99 71.69
19 000401 冀东水泥 6,877,283.00 71.26
20 000623 吉林敖东 6,684,042.42 69.26
21 000750 国海证券 6,652,166.50 68.93
22 002223 鱼跃医疗 6,477,688.00 67.12
23 000975 银泰黄金 6,291,495.85 65.19
24 002507 涪陵榨菜 6,226,621.37 64.52
25 002371 北方华创 6,194,151.00 64.18
26 002916 深南电路 6,011,005.14 62.28
27 002500 山西证券 6,002,298.00 62.19
28 002385 大北农 5,835,382.00 60.46
29 000723 美锦能源 5,825,232.00 60.36
30 002373 千方科技 5,779,759.01 59.89
31 002299 圣农发展 5,726,719.90 59.34
32 002075 沙钢股份 5,652,257.84 58.57
33 000997 新大陆 5,586,839.57 57.89
34 000998 隆平高科 5,544,040.75 57.44
35 000686 东北证券 5,541,678.32 57.42
36 000009 中国宝安 5,470,857.54 56.69
37 002092 中泰化学 5,456,102.50 56.53
38 000778 新兴铸管 5,446,932.00 56.44
39 002353 杰瑞股份 5,395,780.26 55.91
40 300014 亿纬锂能 5,384,122.78 55.79
41 002797 第一创业 5,347,466.77 55.41
42 000988 华工科技 5,305,844.02 54.98
43 000581 威孚高科 5,271,318.92 54.62
44 002926 华西证券 5,257,725.00 54.48
45 002821 凯莱英 5,247,680.79 54.37
46 300168 万达信息 5,197,648.45 53.85
47 000830 鲁西化工 5,190,826.00 53.78
48 601099 太平洋 5,189,357.75 53.77
49 000060 中金岭南 5,177,934.93 53.65
50 000636 风华高科 5,175,540.00 53.63
51 000690 宝新能源 5,093,918.59 52.78
52 002273 水晶光电 5,059,472.77 52.42
53 000547 航天发展 4,927,841.00 51.06
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 66页共 97页
54 000960 锡业股份 4,862,737.00 50.38
55 002078 太阳纸业 4,840,076.00 50.15
56 000039 中集集团 4,832,921.73 50.08
57 000999 华润三九 4,794,532.83 49.68
58 300207 欣旺达 4,755,346.17 49.27
59 002572 索菲亚 4,716,350.05 48.87
60 002191 劲嘉股份 4,679,613.88 48.49
61 300315 掌趣科技 4,621,103.70 47.88
62 002281 光迅科技 4,581,977.14 47.48
63 002221 东华能源 4,578,038.25 47.43
64 300088 长信科技 4,571,960.00 47.37
65 002074 国轩高科 4,513,632.05 46.77
66 300274 阳光电源 4,482,368.00 46.44
67 002372 伟星新材 4,433,281.03 45.94
68 300001 特锐德 4,430,312.67 45.90
69 002110 三钢闽光 4,423,881.88 45.84
70 002387 维信诺 4,414,828.00 45.74
71 002812 恩捷股份 4,356,442.80 45.14
72 300166 东方国信 4,353,725.03 45.11
73 002670 国盛金控 4,258,900.13 44.13
74 002217 合力泰 4,256,496.00 44.10
75 300027 华谊兄弟 4,230,472.45 43.83
76 300012 华测检测 4,191,443.70 43.43
77 002065 东华软件 4,170,696.00 43.21
78 000089 深圳机场 4,163,465.00 43.14
79 002019 亿帆医药 4,161,721.01 43.12
80 600745 闻泰科技 4,145,110.00 42.95
81 002013 中航机电 4,144,450.00 42.94
82 000729 燕京啤酒 4,129,520.00 42.79
83 000970 中科三环 4,107,063.44 42.55
84 000513 丽珠集团 4,065,566.04 42.12
85 000878 云南铜业 4,050,276.63 41.97
86 300009 安科生物 4,045,700.80 41.92
87 300418 昆仑万维 4,034,509.00 41.80
88 002131 利欧股份 3,982,497.44 41.26
89 002038 双鹭药业 3,982,466.43 41.26
90 002174 游族网络 3,930,361.29 40.72
91 000563 陕国投 A 3,904,120.90 40.45
92 002589 瑞康医药 3,870,221.00 40.10
93 002180 纳思达 3,831,225.00 39.70
94 603501 韦尔股份 3,813,374.00 39.51
95 600763 通策医疗 3,811,147.31 39.49
96 300058 蓝色光标 3,803,746.00 39.41
97 000930 中粮科技 3,780,529.47 39.17
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 67页共 97页
98 002250 联化科技 3,773,443.56 39.10
99 600739 辽宁成大 3,761,585.70 38.98
100 002440 闰土股份 3,755,494.00 38.91
101 000983 西山煤电 3,754,375.00 38.90
102 002607 中公教育 3,715,456.09 38.50
103 002085 万丰奥威 3,689,560.30 38.23
104 002583 海能达 3,687,751.00 38.21
105 002212 南洋股份 3,678,733.00 38.12
106 000598 兴蓉环境 3,660,610.00 37.93
107 002152 广电运通 3,658,168.52 37.90
108 000559 万向钱潮 3,635,029.97 37.66
109 000738 航发控制 3,595,873.42 37.26
110 300316 晶盛机电 3,579,996.54 37.09
111 002002 鸿达兴业 3,571,504.00 37.01
112 000681 视觉中国 3,541,131.97 36.69
113 000050 深天马 A 3,524,163.00 36.52
114 300182 捷成股份 3,515,138.00 36.42
115 002155 湖南黄金 3,507,769.24 36.35
116 002233 塔牌集团 3,489,201.00 36.15
117 300285 国瓷材料 3,485,020.00 36.11
118 000932 华菱钢铁 3,484,216.00 36.10
119 000008 神州高铁 3,474,080.96 36.00
120 002368 太极股份 3,456,857.24 35.82
121 002399 海普瑞 3,435,016.14 35.59
122 000732 泰禾集团 3,407,355.58 35.31
123 002690 美亚光电 3,400,887.08 35.24
124 000031 大悦城 3,383,091.89 35.05
125 002407 多氟多 3,382,419.62 35.05
126 002004 华邦健康 3,361,032.50 34.83
127 000685 中山公用 3,286,474.27 34.05
128 000887 中鼎股份 3,280,804.28 33.99
129 000883 湖北能源 3,279,078.00 33.98
130 002807 江阴银行 3,267,728.16 33.86
131 000807 云铝股份 3,259,885.39 33.78
132 000813 德展健康 3,249,648.99 33.67
133 300529 健帆生物 3,248,218.00 33.66
134 002603 以岭药业 3,245,351.42 33.63
135 300347 泰格医药 3,244,423.00 33.62
136 002266 浙富控股 3,235,552.27 33.52
137 000826 启迪环境 3,215,905.92 33.32
138 601233 桐昆股份 3,188,779.00 33.04
139 002183 怡亚通 3,187,932.00 33.03
140 000488 晨鸣纸业 3,182,512.36 32.98
141 002414 高德红外 3,175,899.40 32.91
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 68页共 97页
142 300244 迪安诊断 3,172,061.76 32.87
143 000027 深圳能源 3,139,679.00 32.53
144 600150 中国船舶 3,136,166.00 32.50
145 600256 广汇能源 3,108,338.00 32.21
146 000758 中色股份 3,076,039.00 31.87
147 002470 金正大 3,054,779.87 31.65
148 000528 柳工 3,045,461.59 31.56
149 002408 齐翔腾达 3,041,371.58 31.51
150 000877 天山股份 3,038,825.00 31.49
151 300113 顺网科技 3,030,275.00 31.40
152 300134 大富科技 2,997,900.63 31.06
153 300133 华策影视 2,939,129.32 30.45
154 000021 深科技 2,931,095.46 30.37
155 300002 神州泰岳 2,927,936.00 30.34
156 002244 滨江集团 2,914,524.00 30.20
157 000519 中兵红箭 2,892,498.08 29.97
158 002701 奥瑞金 2,884,649.56 29.89
159 600132 重庆啤酒 2,875,116.00 29.79
160 000712 锦龙股份 2,872,727.00 29.77
161 002410 广联达 2,871,100.92 29.75
162 600497 驰宏锌锗 2,867,404.00 29.71
163 300308 中际旭创 2,845,048.63 29.48
164 002665 首航节能 2,839,209.00 29.42
165 002640 跨境通 2,831,930.00 29.34
166 300026 红日药业 2,830,947.12 29.33
167 000090 天健集团 2,821,555.81 29.24
168 002426 胜利精密 2,795,559.50 28.97
169 002242 九阳股份 2,795,003.70 28.96
170 300115 长盈精密 2,791,394.00 28.92
171 600549 厦门钨业 2,766,275.30 28.66
172 600704 物产中大 2,763,140.50 28.63
173 300010 立思辰 2,746,116.00 28.45
174 000156 华数传媒 2,729,162.67 28.28
175 300324 旋极信息 2,721,335.00 28.20
176 002064 华峰氨纶 2,681,033.37 27.78
177 002491 通鼎互联 2,674,293.80 27.71
178 002030 达安基因 2,657,831.49 27.54
179 002128 露天煤业 2,648,703.00 27.44
180 002051 中工国际 2,648,586.68 27.44
181 600728 佳都科技 2,639,542.00 27.35
182 000727 华东科技 2,631,764.00 27.27
183 002176 江特电机 2,630,506.00 27.26
184 600446 金证股份 2,627,403.05 27.22
185 000301 东方盛虹 2,627,226.00 27.22
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 69页共 97页
186 000078 海王生物 2,607,457.62 27.02
187 600909 华安证券 2,584,188.00 26.78
188 603517 绝味食品 2,581,504.20 26.75
189 000400 许继电气 2,576,991.00 26.70
190 601799 星宇股份 2,564,530.00 26.57
191 002419 天虹股份 2,562,861.06 26.55
192 000656 金科股份 2,552,016.31 26.44
193 002056 横店东磁 2,551,632.00 26.44
194 002028 思源电气 2,541,000.00 26.33
195 002285 世联行 2,536,540.00 26.28
196 000028 国药一致 2,529,525.00 26.21
197 002317 众生药业 2,517,824.00 26.09
198 002390 信邦制药 2,511,188.00 26.02
199 002280 联络互动 2,511,117.50 26.02
200 300197 铁汉生态 2,507,984.79 25.99
201 300296 利亚德 2,505,833.12 25.96
202 002358 森源电气 2,499,827.00 25.90
203 000718 苏宁环球 2,494,215.38 25.84
204 601333 广深铁路 2,494,096.00 25.84
205 000158 常山北明 2,473,859.33 25.63
206 000012 南玻 A 2,470,162.20 25.59
207 300146 汤臣倍健 2,469,180.00 25.58
208 603858 步长制药 2,457,820.05 25.47
209 002302 西部建设 2,442,288.00 25.31
210 002249 大洋电机 2,427,195.00 25.15
211 601128 常熟银行 2,414,380.00 25.02
212 002505 大康农业 2,408,380.00 24.95
213 000717 韶钢松山 2,385,658.00 24.72
214 002831 裕同科技 2,385,182.75 24.71
215 603444 吉比特 2,367,047.00 24.53
216 002936 郑州银行 2,348,671.00 24.34
217 002444 巨星科技 2,322,429.00 24.06
218 600486 扬农化工 2,319,528.00 24.03
219 000848 承德露露 2,313,007.60 23.97
220 002839 张家港行 2,304,813.00 23.88
221 600521 华海药业 2,300,886.00 23.84
222 002424 贵州百灵 2,299,143.00 23.82
223 000543 皖能电力 2,290,939.00 23.74
224 000926 福星股份 2,288,354.00 23.71
225 002332 仙琚制药 2,286,536.00 23.69
226 000006 深振业 A 2,265,499.25 23.47
227 000980 众泰汽车 2,252,553.00 23.34
228 603939 益丰药房 2,252,124.00 23.34
229 600845 宝信软件 2,227,072.56 23.08
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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230 002635 安洁科技 2,211,495.00 22.91
231 600415 小商品城 2,209,841.00 22.90
232 000959 首钢股份 2,193,234.27 22.72
233 002366 台海核电 2,174,898.00 22.54
234 000564 供销大集 2,147,621.00 22.25
235 000600 建投能源 2,146,884.00 22.24
236 601699 潞安环能 2,145,936.00 22.23
237 300287 飞利信 2,145,665.00 22.23
238 300159 新研股份 2,143,365.00 22.21
239 002573 清新环境 2,143,088.36 22.21
240 002048 宁波华翔 2,142,336.92 22.20
241 002544 杰赛科技 2,136,050.00 22.13
242 600273 嘉化能源 2,131,425.00 22.08
243 300251 光线传媒 2,125,641.00 22.02
244 300055 万邦达 2,106,392.00 21.83
245 603338 浙江鼎力 2,087,188.00 21.63
246 601916 浙商银行 2,076,173.32 21.51
247 002815 崇达技术 2,071,459.83 21.46
248 002672 东江环保 2,049,948.09 21.24
249 603882 金域医学 2,044,982.00 21.19
250 300297 蓝盾股份 2,024,725.00 20.98
251 600776 东方通信 2,017,707.64 20.91
252 000402 金融街 2,014,506.00 20.87
253 002093 国脉科技 2,014,230.90 20.87
254 002431 棕榈股份 2,004,587.10 20.77
255 003816 中国广核 2,002,522.74 20.75
256 300199 翰宇药业 1,997,701.66 20.70
257 601118 海南橡胶 1,992,959.49 20.65
258 002745 木林森 1,992,390.00 20.64
259 300376 易事特 1,991,657.00 20.64
260 002254 泰和新材 1,982,602.00 20.54
261 000825 太钢不锈 1,981,872.00 20.53
262 002118 紫鑫药业 1,954,670.16 20.25
263 000990 诚志股份 1,942,597.00 20.13
264 603707 健友股份 1,933,057.80 20.03
265 000501 鄂武商 A 1,906,517.00 19.75
266 000062 深圳华强 1,844,601.40 19.11
267 300257 开山股份 1,843,593.95 19.10
268 000426 兴业矿业 1,807,697.41 18.73
269 300266 兴源环境 1,790,636.00 18.55
270 000937 冀中能源 1,785,211.00 18.50
271 002375 亚厦股份 1,784,362.00 18.49
272 002503 搜于特 1,781,466.00 18.46
273 002709 天赐材料 1,771,721.55 18.36
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 71页共 97页
274 000537 广宇发展 1,752,906.00 18.16
275 000596 古井贡酒 1,752,632.15 18.16
276 000536 华映科技 1,745,072.00 18.08
277 000766 通化金马 1,721,263.00 17.83
278 002489 浙江永强 1,707,056.00 17.69
279 600515 海航基础 1,692,624.00 17.54
280 002382 蓝帆医疗 1,673,987.47 17.34
281 000061 农产品 1,627,152.76 16.86
282 002437 誉衡药业 1,619,458.00 16.78
283 300180 华峰超纤 1,617,224.00 16.76
284 002512 达华智能 1,614,056.00 16.72
285 002707 众信旅游 1,602,139.00 16.60
286 601598 中国外运 1,601,502.61 16.59
287 002434 万里扬 1,579,815.00 16.37
288 000869 张裕 A 1,573,863.38 16.31
289 000829 天音控股 1,561,549.17 16.18
290 000987 越秀金控 1,560,619.00 16.17
291 002509 天广中茂 1,558,723.00 16.15
292 601228 广州港 1,539,203.00 15.95
293 000761 本钢板材 1,529,097.90 15.84
294 002681 奋达科技 1,521,610.00 15.77
295 002482 广田集团 1,520,288.00 15.75
296 002920 德赛西威 1,508,742.15 15.63
297 300413 芒果超媒 1,497,547.00 15.52
298 600584 长电科技 1,485,189.00 15.39
299 000541 佛山照明 1,472,644.30 15.26
300 300072 三聚环保 1,458,091.00 15.11
301 300459 金科文化 1,425,637.56 14.77
302 600183 生益科技 1,417,940.00 14.69
303 002251 步步高 1,413,020.00 14.64
304 002517 恺英网络 1,409,420.50 14.60
305 002818 富森美 1,396,725.22 14.47
306 000552 靖远煤电 1,384,673.34 14.35
307 601611 中国核建 1,348,628.00 13.97
308 002948 青岛银行 1,319,149.00 13.67
309 002344 海宁皮城 1,291,234.00 13.38
310 002925 盈趣科技 1,274,280.00 13.20
311 000967 盈峰环境 1,268,629.00 13.14
312 000025 特力 A 1,237,591.05 12.82
313 002203 海亮股份 1,232,846.93 12.77
314 601975 招商南油 1,214,637.00 12.59
315 600339 中油工程 1,204,680.00 12.48
316 600317 营口港 1,160,415.00 12.02
317 002416 爱施德 1,138,113.39 11.79
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 72页共 97页
318 002941 新疆交建 1,125,138.50 11.66
319 600754 锦江酒店 1,083,853.00 11.23
320 002699 美盛文化 1,065,160.00 11.04
321 600872 中炬高新 995,382.00 10.31
322 603983 丸美股份 990,638.68 10.26
323 000667 美好置业 987,915.00 10.24
324 002625 光启技术 961,810.00 9.97
325 000418 小天鹅 A 961,692.00 9.96
326 600985 淮北矿业 948,259.71 9.83
327 000553 安道麦 A 937,127.00 9.71
328 000333 美的集团 911,845.19 9.45
329 603866 桃李面包 909,542.80 9.42
330 002867 周大生 906,721.00 9.39
331 600777 新潮能源 903,822.00 9.36
332 600536 中国软件 866,910.00 8.98
333 002400 省广集团 849,601.00 8.80
334 600707 彩虹股份 833,560.48 8.64
335 688036 传音控股 810,769.90 8.40
336 002563 森马服饰 790,942.00 8.20
337 601139 深圳燃气 779,748.00 8.08
338 600884 杉杉股份 778,088.00 8.06
339 600201 生物股份 732,369.00 7.59
340 000612 焦作万方 707,914.40 7.33
341 002946 新乳业 699,939.06 7.25
342 600155 华创阳安 699,316.46 7.25
343 603317 天味食品 686,435.76 7.11
344 002653 海思科 681,646.00 7.06
345 600021 上海电力 676,273.00 7.01
346 688111 金山办公 672,261.74 6.97
347 000969 安泰科技 667,562.00 6.92
348 603806 福斯特 660,405.00 6.84
349 600037 歌华有线 656,797.00 6.81
350 600094 大名城 655,431.00 6.79
351 600903 贵州燃气 647,615.00 6.71
352 600748 上实发展 647,558.00 6.71
353 601019 山东出版 647,457.00 6.71
354 600545 卓郎智能 643,224.00 6.66
355 002276 万马股份 642,834.00 6.66
356 600848 上海临港 641,192.00 6.64
357 600885 宏发股份 633,896.00 6.57
358 601615 明阳智能 631,832.00 6.55
359 600426 华鲁恒升 629,127.00 6.52
360 600642 申能股份 617,071.55 6.39
361 600277 亿利洁能 614,370.00 6.37
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 73页共 97页
362 603712 七一二 600,623.00 6.22
363 600260 凯乐科技 594,229.40 6.16
364 600959 江苏有线 592,773.00 6.14
365 603228 景旺电子 591,176.00 6.13
366 600908 无锡银行 589,645.00 6.11
367 600126 杭钢股份 589,508.00 6.11
368 600801 华新水泥 587,393.54 6.09
369 002663 普邦股份 577,103.00 5.98
370 603885 吉祥航空 565,555.00 5.86
371 600779 水井坊 559,201.00 5.79
372 603379 三美股份 553,974.59 5.74
373 600699 均胜电子 545,621.00 5.65
374 600879 航天电子 539,979.00 5.59
375 601872 招商轮船 534,166.00 5.53
376 603486 科沃斯 528,760.00 5.48
377 002957 科瑞技术 516,826.40 5.36
378 600410 华胜天成 516,310.00 5.35
379 600325 华发股份 513,945.00 5.33
380 600315 上海家化 512,028.00 5.31
381 002277 友阿股份 511,707.00 5.30
382 603056 德邦股份 508,522.00 5.27
383 000049 德赛电池 502,268.99 5.20
384 600820 隧道股份 501,822.00 5.20
385 603369 今世缘 501,423.00 5.20
386 600895 张江高科 478,158.00 4.95
387 601068 中铝国际 478,121.00 4.95
388 600195 中牧股份 471,630.98 4.89
389 688363 华熙生物 468,342.00 4.85
390 600435 北方导航 467,379.00 4.84
391 002308 威创股份 463,960.00 4.81
392 601860 紫金银行 458,329.00 4.75
393 603377 东方时尚 457,629.00 4.74
394 600376 首开股份 455,286.00 4.72
395 600673 东阳光 449,800.72 4.66
396 600645 中源协和 448,107.00 4.64
397 600161 天坛生物 447,996.52 4.64
398 600143 金发科技 446,951.16 4.63
399 603000 人民网 444,188.00 4.60
400 601005 重庆钢铁 438,430.00 4.54
401 601168 西部矿业 438,375.00 4.54
402 600567 山鹰纸业 437,217.00 4.53
403 603659 璞泰来 430,161.00 4.46
404 600298 安琪酵母 428,619.00 4.44
405 600839 四川长虹 424,039.00 4.39
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 74页共 97页
406 600875 东方电气 422,647.00 4.38
407 600572 康恩贝 422,572.00 4.38
408 600808 马钢股份 421,445.00 4.37
409 600755 厦门国贸 420,417.12 4.36
410 600022 山东钢铁 420,090.00 4.35
411 002588 史丹利 419,916.00 4.35
412 600460 士兰微 413,910.00 4.29
413 600282 南钢股份 409,034.00 4.24
414 600804 鹏博士 405,667.00 4.20
415 002354 天神娱乐 403,815.00 4.18
416 600782 新钢股份 400,643.00 4.15
417 600160 巨化股份 399,103.00 4.14
418 600881 亚泰集团 397,052.00 4.11
419 600718 东软集团 396,688.00 4.11
420 600862 中航高科 395,702.00 4.10
421 002041 登海种业 389,300.00 4.03
422 603077 和邦生物 386,168.00 4.00
423 600166 福田汽车 384,191.00 3.98
424 600026 中远海能 381,418.00 3.95
425 600373 中文传媒 376,572.00 3.90
426 600640 号百控股 376,163.00 3.90
427 600458 时代新材 371,607.00 3.85
428 600528 中铁工业 370,990.00 3.84
429 001872 招商港口 370,384.00 3.84
430 600580 卧龙电驱 369,926.00 3.83
431 600466 蓝光发展 369,443.00 3.83
432 600079 人福医药 368,939.00 3.82
433 601866 中远海发 368,303.00 3.82
434 601100 恒立液压 367,891.40 3.81
435 600064 南京高科 367,632.00 3.81
436 002423 中粮资本 365,593.00 3.79
437 002359 *ST北讯 365,388.00 3.79
438 601106 中国一重 364,120.00 3.77
439 603816 顾家家居 364,108.00 3.77
440 600737 中粮糖业 361,079.78 3.74
441 600648 外高桥 360,977.00 3.74
442 600266 城建发展 360,339.00 3.73
443 600863 内蒙华电 359,832.00 3.73
444 600869 智慧能源 358,749.00 3.72
445 600291 西水股份 354,010.00 3.67
446 600258 首旅酒店 352,426.00 3.65
447 603328 依顿电子 351,368.99 3.64
448 600639 浦东金桥 347,213.00 3.60
449 600380 健康元 346,354.00 3.59
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 75页共 97页
450 601231 环旭电子 345,347.00 3.58
451 601098 中南传媒 344,743.76 3.57
452 600388 龙净环保 343,461.41 3.56
453 601865 福莱特 338,605.93 3.51
454 600643 爱建集团 338,263.00 3.50
455 600008 首创股份 336,461.73 3.49
456 600511 国药股份 334,059.00 3.46
457 600811 东方集团 332,116.00 3.44
458 603256 宏和科技 327,818.65 3.40
459 601718 际华集团 327,107.00 3.39
460 002345 潮宏基 324,296.00 3.36
461 600967 内蒙一机 324,158.40 3.36
462 600633 浙数文化 323,924.00 3.36
463 300291 华录百纳 314,858.66 3.26
464 600120 浙江东方 312,472.00 3.24
465 600500 中化国际 312,434.00 3.24
466 600167 联美控股 310,784.60 3.22
467 603883 老百姓 308,714.00 3.20
468 601678 滨化股份 296,392.00 3.07
469 601966 玲珑轮胎 296,086.00 3.07
470 000587 金洲慈航 291,860.63 3.02
471 600138 中青旅 291,274.00 3.02
472 600598 北大荒 290,134.85 3.01
473 603568 伟明环保 289,440.85 3.00
474 600141 兴发集团 289,358.00 3.00
475 601179 中国西电 286,646.00 2.97
476 600649 城投控股 285,054.86 2.95
477 601880 大连港 284,288.00 2.95
478 600171 上海贝岭 283,671.00 2.94
479 601717 郑煤机 283,014.00 2.93
480 601000 唐山港 280,537.00 2.91
481 600039 四川路桥 279,869.00 2.90
482 600158 中体产业 278,601.00 2.89
483 600827 百联股份 278,464.00 2.89
484 603233 大参林 278,236.00 2.88
485 600259 广晟有色 275,031.00 2.85
486 600428 中远海特 273,341.00 2.83
487 688321 微芯生物 272,291.04 2.82
488 300202 聚龙股份 271,659.00 2.81
489 600989 宝丰能源 270,838.72 2.81
490 600993 马应龙 270,116.00 2.80
491 300156 神雾环保 267,600.00 2.77
492 600717 天津港 266,154.00 2.76
493 600216 浙江医药 264,514.00 2.74
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 76页共 97页
494 600759 洲际油气 263,415.00 2.73
495 600970 中材国际 259,225.00 2.69
496 600316 洪都航空 258,406.00 2.68
497 601608 中信重工 258,119.00 2.67
498 600835 上海机电 255,852.00 2.65
499 601200 上海环境 255,806.57 2.65
500 600729 重庆百货 254,895.00 2.64
501 600312 平高电气 254,867.00 2.64
502 600060 海信视像 254,423.00 2.64
503 600478 科力远 250,869.00 2.60
504 600418 江淮汽车 250,757.00 2.60
505 600600 青岛啤酒 250,491.00 2.60
506 600307 酒钢宏兴 249,962.00 2.59
507 600823 世茂股份 249,411.00 2.58
508 688101 三达膜 246,199.58 2.55
509 601958 金钼股份 243,017.00 2.52
510 688366 昊海生科 241,902.53 2.51
511 688116 天奈科技 241,808.00 2.51
512 600348 阳泉煤业 241,385.00 2.50
513 600557 康缘药业 239,707.00 2.48
514 603515 欧普照明 237,565.40 2.46
515 600392 盛和资源 236,131.00 2.45
516 603868 飞科电器 235,145.00 2.44
517 002477 雏鹰退 235,101.00 2.44
518 600507 方大特钢 232,966.00 2.41
519 600751 海航科技 231,180.00 2.40
520 600525 长园集团 230,784.00 2.39
521 688358 祥生医疗 229,456.73 2.38
522 600056 中国医药 229,346.00 2.38
523 600125 铁龙物流 227,188.00 2.35
524 600017 日照港 226,507.00 2.35
525 601689 拓普集团 225,929.65 2.34
526 600582 天地科技 222,285.00 2.30
527 600267 海正药业 220,723.00 2.29
528 600565 迪马股份 220,170.00 2.28
529 600859 王府井 219,645.00 2.28
530 002642 *ST荣联 216,229.00 2.24
531 600499 科达洁能 214,563.00 2.22
532 600062 华润双鹤 214,140.00 2.22
533 603650 彤程新材 213,356.00 2.21
534 600597 光明乳业 211,672.00 2.19
535 600409 三友化工 210,581.00 2.18
536 600073 上海梅林 208,656.00 2.16
537 600575 淮河能源 206,460.00 2.14
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 77页共 97页
538 688139 海尔生物 205,756.97 2.13
539 601928 凤凰传媒 204,774.00 2.12
540 600694 大商股份 204,695.00 2.12
541 688025 杰普特 204,168.30 2.12
542 600338 西藏珠峰 203,207.00 2.11
543 600750 江中药业 200,784.25 2.08
544 601326 秦港股份 199,866.00 2.07
545 600765 中航重机 199,490.00 2.07
546 600611 大众交通 198,706.00 2.06
547 603888 新华网 197,039.00 2.04
548 600664 哈药股份 195,804.00 2.03
549 603556 海兴电力 195,307.00 2.02
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002405 四维图新 11,071,328.50 114.71
2 000860 顺鑫农业 10,695,126.83 110.82
3 300450 先导智能 8,119,720.00 84.13
4 002916 深南电路 7,582,371.14 78.56
5 002157 正邦科技 7,239,087.71 75.01
6 603501 韦尔股份 6,974,430.00 72.26
7 002506 协鑫集成 6,752,120.10 69.96
8 600183 生益科技 6,269,137.30 64.96
9 002463 沪电股份 6,006,263.00 62.23
10 000066 中国长城 5,677,869.25 58.83
11 002299 圣农发展 5,556,113.90 57.57
12 600872 中炬高新 5,206,091.55 53.94
13 000723 美锦能源 5,059,572.00 52.42
14 002439 启明星辰 4,710,950.94 48.81
15 002129 中环股份 4,694,911.81 48.65
16 002384 东山精密 4,662,151.58 48.31
17 002607 中公教育 4,567,605.55 47.33
18 002049 紫光国微 4,540,954.41 47.05
19 300253 卫宁健康 4,485,771.87 46.48
20 002268 卫士通 4,366,594.83 45.24
21 300383 光环新网 4,072,752.00 42.20
22 000975 银泰黄金 4,041,215.00 41.87
23 002465 海格通信 3,921,688.00 40.63
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 78页共 97页
24 002195 二三四五 3,855,320.40 39.95
25 000750 国海证券 3,741,061.87 38.76
26 000623 吉林敖东 3,709,762.00 38.44
27 002127 南极电商 3,682,678.84 38.16
28 000401 冀东水泥 3,662,618.00 37.95
29 002223 鱼跃医疗 3,658,866.08 37.91
30 002353 杰瑞股份 3,614,017.22 37.45
31 002273 水晶光电 3,607,754.57 37.38
32 603369 今世缘 3,541,755.46 36.70
33 002340 格林美 3,460,170.77 35.85
34 002373 千方科技 3,404,296.92 35.27
35 002500 山西证券 3,347,441.00 34.68
36 000636 风华高科 3,324,803.00 34.45
37 300347 泰格医药 3,314,037.40 34.34
38 000988 华工科技 3,282,308.00 34.01
39 603444 吉比特 3,269,641.00 33.88
40 000997 新大陆 3,239,143.65 33.56
41 300088 长信科技 3,217,442.00 33.34
42 000686 东北证券 3,117,123.00 32.30
43 300168 万达信息 3,117,098.00 32.30
44 000009 中国宝安 3,085,003.16 31.96
45 002507 涪陵榨菜 3,065,524.68 31.76
46 300315 掌趣科技 3,062,493.00 31.73
47 002385 大北农 3,046,741.00 31.57
48 002371 北方华创 3,021,376.95 31.31
49 002078 太阳纸业 3,016,043.00 31.25
50 002410 广联达 3,012,486.24 31.21
51 002821 凯莱英 3,004,897.00 31.13
52 002797 第一创业 3,003,119.00 31.12
53 000581 威孚高科 2,991,397.52 31.00
54 000778 新兴铸管 2,928,315.00 30.34
55 000547 航天发展 2,921,516.00 30.27
56 000998 隆平高科 2,884,223.33 29.88
57 002332 仙琚制药 2,866,813.20 29.70
58 000060 中金岭南 2,821,380.25 29.23
59 000999 华润三九 2,742,191.76 28.41
60 000690 宝新能源 2,735,317.00 28.34
61 000960 锡业股份 2,714,977.40 28.13
62 000830 鲁西化工 2,696,169.00 27.94
63 300274 阳光电源 2,686,087.00 27.83
64 002092 中泰化学 2,683,648.97 27.81
65 002075 沙钢股份 2,670,927.00 27.67
66 002926 华西证券 2,644,427.00 27.40
67 002281 光迅科技 2,573,956.59 26.67
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 79页共 97页
68 000039 中集集团 2,565,568.77 26.58
69 000089 深圳机场 2,531,832.61 26.23
70 002191 劲嘉股份 2,524,644.00 26.16
71 002019 亿帆医药 2,516,793.00 26.08
72 600848 上海临港 2,492,719.10 25.83
73 002221 东华能源 2,489,199.39 25.79
74 002250 联化科技 2,485,730.00 25.76
75 000513 丽珠集团 2,478,965.84 25.69
76 002572 索菲亚 2,444,347.39 25.33
77 002387 维信诺 2,439,058.00 25.27
78 000656 金科股份 2,419,104.50 25.07
79 000878 云南铜业 2,414,463.94 25.02
80 002074 国轩高科 2,409,786.00 24.97
81 002372 伟星新材 2,346,375.72 24.31
82 000970 中科三环 2,329,484.14 24.14
83 300166 东方国信 2,328,030.60 24.12
84 300027 华谊兄弟 2,303,262.16 23.87
85 000729 燕京啤酒 2,291,418.70 23.74
86 002131 利欧股份 2,270,530.86 23.53
87 002217 合力泰 2,261,201.00 23.43
88 300207 欣旺达 2,256,874.00 23.38
89 002152 广电运通 2,249,977.50 23.31
90 300146 汤臣倍健 2,249,314.84 23.31
91 300418 昆仑万维 2,238,317.00 23.19
92 300001 特锐德 2,208,621.76 22.88
93 000563 陕国投 A 2,187,766.00 22.67
94 300058 蓝色光标 2,173,855.00 22.52
95 002589 瑞康医药 2,172,330.00 22.51
96 300316 晶盛机电 2,164,487.00 22.43
97 002583 海能达 2,155,740.56 22.34
98 000926 福星股份 2,146,622.60 22.24
99 002368 太极股份 2,113,292.88 21.90
100 002212 南洋股份 2,105,380.00 21.81
101 002110 三钢闽光 2,103,963.50 21.80
102 000681 视觉中国 2,102,379.00 21.78
103 000598 兴蓉环境 2,100,988.00 21.77
104 300009 安科生物 2,093,270.00 21.69
105 002670 国盛金控 2,092,813.76 21.68
106 300244 迪安诊断 2,069,911.00 21.45
107 688111 金山办公 2,067,687.20 21.42
108 002174 游族网络 2,055,673.00 21.30
109 000738 航发控制 2,043,756.46 21.18
110 002690 美亚光电 2,035,522.00 21.09
111 000930 中粮科技 2,034,760.00 21.08
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 80页共 97页
112 300287 飞利信 2,027,391.30 21.01
113 002038 双鹭药业 2,020,494.21 20.94
114 000031 大悦城 1,998,148.41 20.70
115 000021 深科技 1,989,016.00 20.61
116 002155 湖南黄金 1,988,435.97 20.60
117 300134 大富科技 1,981,564.00 20.53
118 000008 神州高铁 1,966,935.00 20.38
119 002414 高德红外 1,962,017.87 20.33
120 300055 万邦达 1,961,781.20 20.33
121 002440 闰土股份 1,953,839.00 20.24
122 002254 泰和新材 1,950,977.77 20.21
123 000559 万向钱潮 1,939,965.52 20.10
124 300113 顺网科技 1,939,397.30 20.09
125 002603 以岭药业 1,934,186.18 20.04
126 000519 中兵红箭 1,894,913.00 19.63
127 300115 长盈精密 1,886,153.00 19.54
128 002399 海普瑞 1,871,586.00 19.39
129 002233 塔牌集团 1,870,107.66 19.38
130 000983 西山煤电 1,866,258.00 19.34
131 000932 华菱钢铁 1,866,121.00 19.34
132 002085 万丰奥威 1,859,185.53 19.26
133 000807 云铝股份 1,853,653.86 19.21
134 002489 浙江永强 1,845,180.84 19.12
135 000596 古井贡酒 1,845,108.86 19.12
136 000685 中山公用 1,833,177.20 18.99
137 002004 华邦健康 1,807,214.59 18.73
138 002244 滨江集团 1,803,935.00 18.69
139 000887 中鼎股份 1,795,014.76 18.60
140 600600 青岛啤酒 1,783,619.60 18.48
141 000027 深圳能源 1,762,268.00 18.26
142 002812 恩捷股份 1,758,706.00 18.22
143 000712 锦龙股份 1,758,565.00 18.22
144 002266 浙富控股 1,749,051.00 18.12
145 002013 中航机电 1,748,267.32 18.11
146 002002 鸿达兴业 1,720,251.00 17.82
147 002183 怡亚通 1,714,117.00 17.76
148 000877 天山股份 1,712,373.22 17.74
149 000732 泰禾集团 1,695,608.00 17.57
150 002407 多氟多 1,691,635.52 17.53
151 000528 柳工 1,683,548.33 17.44
152 000813 德展健康 1,681,742.00 17.43
153 002512 达华智能 1,677,376.00 17.38
154 002426 胜利精密 1,670,657.00 17.31
155 000758 中色股份 1,667,759.00 17.28
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 81页共 97页
156 000488 晨鸣纸业 1,667,515.00 17.28
157 002431 棕榈股份 1,664,498.31 17.25
158 300324 旋极信息 1,652,282.00 17.12
159 600525 长园集团 1,651,282.80 17.11
160 002408 齐翔腾达 1,649,131.70 17.09
161 000883 湖北能源 1,638,255.18 16.97
162 300010 立思辰 1,634,824.30 16.94
163 300133 华策影视 1,625,189.47 16.84
164 300182 捷成股份 1,618,579.00 16.77
165 000829 天音控股 1,617,053.50 16.75
166 002470 金正大 1,589,085.00 16.47
167 002064 华峰氨纶 1,588,179.84 16.46
168 000826 启迪环境 1,585,518.75 16.43
169 002242 九阳股份 1,579,186.00 16.36
170 000090 天健集团 1,568,356.46 16.25
171 002701 奥瑞金 1,558,282.00 16.15
172 000400 许继电气 1,525,184.00 15.80
173 002317 众生药业 1,502,713.00 15.57
174 002251 步步高 1,499,731.60 15.54
175 300266 兴源环境 1,495,768.94 15.50
176 002707 众信旅游 1,494,663.10 15.49
177 000156 华数传媒 1,476,168.00 15.30
178 000727 华东科技 1,475,949.00 15.29
179 300026 红日药业 1,470,388.00 15.24
180 002128 露天煤业 1,461,723.51 15.15
181 300308 中际旭创 1,457,123.00 15.10
182 000718 苏宁环球 1,456,887.40 15.10
183 300413 芒果超媒 1,453,657.00 15.06
184 600267 海正药业 1,453,236.00 15.06
185 600256 广汇能源 1,452,995.70 15.06
186 002831 裕同科技 1,444,262.20 14.96
187 002030 达安基因 1,443,751.27 14.96
188 002051 中工国际 1,436,983.25 14.89
189 600779 水井坊 1,433,598.42 14.85
190 002056 横店东磁 1,424,264.00 14.76
191 002635 安洁科技 1,409,983.00 14.61
192 000158 常山北明 1,407,435.40 14.58
193 002491 通鼎互联 1,405,971.00 14.57
194 002665 首航节能 1,399,916.00 14.51
195 002640 跨境通 1,396,913.00 14.47
196 000078 海王生物 1,396,433.97 14.47
197 300197 铁汉生态 1,388,865.00 14.39
198 300002 神州泰岳 1,378,867.00 14.29
199 000541 佛山照明 1,378,483.45 14.28
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 82页共 97页
200 002028 思源电气 1,377,957.44 14.28
201 688036 传音控股 1,374,971.00 14.25
202 002280 联络互动 1,361,238.00 14.10
203 000012 南玻 A 1,346,669.49 13.95
204 002302 西部建设 1,341,551.00 13.90
205 002424 贵州百灵 1,331,821.94 13.80
206 002807 江阴银行 1,325,316.80 13.73
207 002544 杰赛科技 1,321,927.00 13.70
208 688321 微芯生物 1,320,673.88 13.68
209 000028 国药一致 1,317,484.69 13.65
210 000848 承德露露 1,317,053.00 13.65
211 002390 信邦制药 1,312,139.00 13.60
212 002176 江特电机 1,310,224.00 13.58
213 002505 大康农业 1,299,031.00 13.46
214 002839 张家港行 1,292,745.00 13.39
215 000301 东方盛虹 1,290,627.00 13.37
216 000552 靖远煤电 1,286,486.10 13.33
217 002444 巨星科技 1,280,201.27 13.26
218 002419 天虹股份 1,273,698.00 13.20
219 000717 韶钢松山 1,257,742.00 13.03
220 000543 皖能电力 1,256,204.00 13.02
221 002285 世联行 1,246,494.00 12.92
222 600993 马应龙 1,240,248.72 12.85
223 000006 深振业 A 1,217,188.00 12.61
224 002517 恺英网络 1,210,360.00 12.54
225 002509 天广中茂 1,193,632.80 12.37
226 300459 金科文化 1,191,630.54 12.35
227 002344 海宁皮城 1,182,885.00 12.26
228 002358 森源电气 1,171,047.95 12.13
229 003816 中国广核 1,167,486.44 12.10
230 002249 大洋电机 1,152,193.30 11.94
231 002093 国脉科技 1,152,039.75 11.94
232 002048 宁波华翔 1,138,697.82 11.80
233 000600 建投能源 1,131,346.83 11.72
234 300297 蓝盾股份 1,118,339.11 11.59
235 002815 崇达技术 1,113,445.00 11.54
236 600151 航天机电 1,111,482.90 11.52
237 000536 华映科技 1,111,299.40 11.51
238 000959 首钢股份 1,109,388.00 11.49
239 002745 木林森 1,103,243.00 11.43
240 000564 供销大集 1,102,101.00 11.42
241 002672 东江环保 1,090,383.00 11.30
242 002573 清新环境 1,085,736.00 11.25
243 600611 大众交通 1,085,638.09 11.25
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 83页共 97页
244 000980 众泰汽车 1,085,225.29 11.24
245 300257 开山股份 1,085,189.00 11.24
246 002366 台海核电 1,073,242.00 11.12
247 300376 易事特 1,069,175.00 11.08
248 000418 小天鹅 A 1,062,706.19 11.01
249 603899 晨光文具 1,055,575.00 10.94
250 002699 美盛文化 1,045,868.20 10.84
251 300199 翰宇药业 1,042,163.00 10.80
252 000426 兴业矿业 1,023,469.00 10.60
253 000062 深圳华强 1,013,231.55 10.50
254 000667 美好置业 1,000,225.00 10.36
255 600655 豫园股份 998,875.61 10.35
256 000990 诚志股份 993,283.00 10.29
257 002709 天赐材料 979,580.43 10.15
258 600416 湘电股份 979,118.60 10.15
259 300159 新研股份 968,332.00 10.03
260 600169 太原重工 961,620.50 9.96
261 000937 冀中能源 954,437.00 9.89
262 601311 骆驼股份 942,056.43 9.76
263 000501 鄂武商 A 938,555.96 9.72
264 000537 广宇发展 936,720.50 9.71
265 002434 万里扬 933,085.00 9.67
266 000333 美的集团 911,160.75 9.44
267 000061 农产品 900,702.00 9.33
268 002681 奋达科技 897,659.00 9.30
269 002375 亚厦股份 890,733.31 9.23
270 000766 通化金马 885,169.00 9.17
271 002503 搜于特 881,444.00 9.13
272 600750 江中药业 843,403.80 8.74
273 002118 紫鑫药业 842,182.00 8.73
274 002818 富森美 828,709.00 8.59
275 600971 恒源煤电 818,614.00 8.48
276 600978 宜华生活 811,821.90 8.41
277 000612 焦作万方 798,427.20 8.27
278 688363 华熙生物 787,822.00 8.16
279 000025 特力 A 783,912.48 8.12
280 000969 安泰科技 776,287.64 8.04
281 601598 中国外运 770,149.73 7.98
282 603658 安图生物 768,552.90 7.96
283 002400 省广集团 768,041.80 7.96
284 002920 德赛西威 763,588.00 7.91
285 002482 广田集团 762,023.10 7.90
286 002563 森马服饰 756,175.00 7.84
287 000869 张裕 A 754,316.00 7.82
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 84页共 97页
288 002437 誉衡药业 750,447.00 7.78
289 600366 宁波韵升 732,413.56 7.59
290 002936 郑州银行 729,558.00 7.56
291 688116 天奈科技 723,956.50 7.50
292 600458 时代新材 717,654.00 7.44
293 300014 亿纬锂能 709,472.00 7.35
294 600201 生物股份 686,376.00 7.11
295 600393 粤泰股份 672,732.00 6.97
296 600642 申能股份 669,698.00 6.94
297 002382 蓝帆医疗 669,062.00 6.93
298 002941 新疆交建 666,435.00 6.91
299 601916 浙商银行 651,004.13 6.75
300 600503 华丽家族 631,722.50 6.55
301 002948 青岛银行 619,104.00 6.41
302 600315 上海家化 598,821.00 6.20
303 002041 登海种业 595,199.90 6.17
304 603868 飞科电器 591,064.00 6.12
305 002276 万马股份 588,073.60 6.09
306 603486 科沃斯 581,658.80 6.03
307 002416 爱施德 574,650.40 5.95
308 000987 越秀金控 574,370.00 5.95
309 002663 普邦股份 526,503.00 5.46
310 600179 ST安通 520,772.64 5.40
311 600885 宏发股份 502,885.34 5.21
312 002065 东华软件 497,336.00 5.15
313 603233 大参林 495,039.00 5.13
314 300012 华测检测 493,554.00 5.11
315 002277 友阿股份 480,538.60 4.98
316 300529 健帆生物 462,691.00 4.79
317 601777 力帆股份 457,351.00 4.74
318 002308 威创股份 447,562.50 4.64
319 000761 本钢板材 447,111.00 4.63
320 002180 纳思达 443,174.00 4.59
321 000050 深天马 A 442,928.00 4.59
322 000049 德赛电池 439,240.40 4.55
323 688168 安博通 433,743.54 4.49
324 600143 金发科技 426,309.00 4.42
325 600161 天坛生物 422,367.00 4.38
326 600426 华鲁恒升 421,102.00 4.36
327 600298 安琪酵母 421,061.00 4.36
328 600989 宝丰能源 412,590.64 4.28
329 601005 重庆钢铁 410,259.00 4.25
330 002588 史丹利 403,794.50 4.18
331 601869 长飞光纤 402,201.00 4.17
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 85页共 97页
332 688139 海尔生物 397,565.84 4.12
333 600167 联美控股 393,996.70 4.08
334 300285 国瓷材料 387,386.00 4.01
335 688366 昊海生科 384,372.79 3.98
336 600280 中央商场 382,089.00 3.96
337 600699 均胜电子 378,089.00 3.92
338 600521 华海药业 376,767.00 3.90
339 002946 新乳业 370,871.00 3.84
340 688030 山石网科 365,421.27 3.79
341 600773 西藏城投 357,889.00 3.71
342 600968 海油发展 357,525.00 3.70
343 600410 华胜天成 351,637.95 3.64
344 601990 南京证券 350,964.00 3.64
345 600835 上海机电 348,911.00 3.62
346 603883 老百姓 347,689.00 3.60
347 600138 中青旅 347,679.00 3.60
348 600820 隧道股份 341,791.06 3.54
349 601098 中南传媒 333,819.00 3.46
350 002354 天神娱乐 331,494.20 3.43
351 603000 人民网 331,101.00 3.43
352 600875 东方电气 330,845.00 3.43
353 601872 招商轮船 329,629.00 3.42
354 600122 宏图高科 326,665.90 3.38
355 600745 闻泰科技 326,633.00 3.38
356 600528 中铁工业 325,851.06 3.38
357 600967 内蒙一机 325,474.00 3.37
358 600325 华发股份 322,599.00 3.34
359 600575 淮河能源 321,178.00 3.33
360 600673 东阳光 320,824.00 3.32
361 688101 三达膜 320,218.55 3.32
362 600594 益佰制药 320,218.20 3.32
363 600879 航天电子 317,822.00 3.29
364 603888 新华网 315,603.00 3.27
365 300296 利亚德 312,429.00 3.24
366 300291 华录百纳 311,979.06 3.23
367 002345 潮宏基 311,786.97 3.23
368 600086 东方金钰 307,387.76 3.18
369 601168 西部矿业 306,313.00 3.17
370 603659 璞泰来 304,245.00 3.15
371 603569 长久物流 294,859.40 3.06
372 600380 健康元 293,802.00 3.04
373 600376 首开股份 293,679.00 3.04
374 600184 光电股份 291,070.60 3.02
375 603169 兰石重装 285,602.30 2.96
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 86页共 97页
376 600801 华新水泥 284,818.00 2.95
377 600567 山鹰纸业 283,911.00 2.94
378 601966 玲珑轮胎 283,111.00 2.93
379 600166 福田汽车 283,036.00 2.93
380 600598 北大荒 279,904.00 2.90
381 600266 城建发展 279,069.00 2.89
382 600511 国药股份 277,482.00 2.88
383 600460 士兰微 275,082.00 2.85
384 688025 杰普特 273,838.02 2.84
385 300251 光线传媒 273,700.00 2.84
386 600718 东软集团 273,194.50 2.83
387 600392 盛和资源 271,697.00 2.82
388 600743 华远地产 269,474.90 2.79
389 688268 华特气体 267,162.50 2.77
390 601200 上海环境 266,806.00 2.76
391 600839 四川长虹 263,786.00 2.73
392 600643 爱建集团 261,848.00 2.71
393 600160 巨化股份 260,176.00 2.70
394 603650 彤程新材 260,158.03 2.70
395 603806 福斯特 260,062.00 2.69
396 600098 广州发展 256,625.00 2.66
397 601866 中远海发 255,457.00 2.65
398 600808 马钢股份 255,002.00 2.64
399 603866 桃李面包 254,663.60 2.64
400 688039 当虹科技 252,450.00 2.62
401 600755 厦门国贸 248,962.00 2.58
402 688089 嘉必优 247,563.32 2.57
403 600064 南京高科 244,959.00 2.54
404 600804 鹏博士 244,899.00 2.54
405 300202 聚龙股份 242,168.82 2.51
406 600022 山东钢铁 241,391.00 2.50
407 600863 内蒙华电 239,156.00 2.48
408 600258 首旅酒店 238,998.65 2.48
409 000402 金融街 238,809.00 2.47
410 603077 和邦生物 234,335.00 2.43
411 603355 莱克电气 233,893.00 2.42
412 600881 亚泰集团 231,614.00 2.40
413 688358 祥生医疗 231,591.00 2.40
414 600026 中远海能 231,381.00 2.40
415 600466 蓝光发展 231,135.00 2.39
416 000587 金洲慈航 231,004.00 2.39
417 600895 张江高科 230,655.00 2.39
418 688108 赛诺医疗 230,508.06 2.39
419 688369 致远互联 229,217.40 2.38
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 87页共 97页
420 000825 太钢不锈 226,049.00 2.34
421 601106 中国一重 225,215.00 2.33
422 600614 *ST鹏起 224,304.90 2.32
423 601958 金钼股份 223,929.00 2.32
424 600282 南钢股份 223,593.00 2.32
425 002477 雏鹰退 222,669.49 2.31
426 603877 太平鸟 221,716.00 2.30
427 600079 人福医药 220,998.00 2.29
428 600094 大名城 209,188.00 2.17
429 688128 中国电研 207,789.48 2.15
430 600557 康缘药业 207,760.00 2.15
431 688023 安恒信息 207,501.45 2.15
432 600216 浙江医药 207,437.00 2.15
433 600507 方大特钢 205,869.00 2.13
434 600645 中源协和 204,559.00 2.12
435 300156 神雾环保 204,495.00 2.12
436 603228 景旺电子 203,249.91 2.11
437 600500 中化国际 203,214.00 2.11
438 600008 首创股份 201,636.00 2.09
439 600388 龙净环保 201,440.13 2.09
440 600120 浙江东方 200,812.29 2.08
441 600811 东方集团 200,454.00 2.08
442 600763 通策医疗 199,670.00 2.07
443 688299 长阳科技 199,111.52 2.06
444 002359 *ST北讯 198,394.00 2.06
445 600536 中国软件 196,474.00 2.04
446 600618 氯碱化工 196,440.00 2.04
447 601718 际华集团 195,301.00 2.02
448 601608 中信重工 195,181.50 2.02
449 600729 重庆百货 194,638.00 2.02
450 600939 重庆建工 194,325.00 2.01
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,175,892,308.18
卖出股票收入（成交）总额 691,100,798.83
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 88页共 97页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,489,474.16 0.28
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,489,474.16 0.28
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 128085 鸿达转债 5,944 594,395.06 0.07
2 128086 国轩转债 4,437 443,697.02 0.05
3 128084 木森转债 3,914 391,396.14 0.04
4 110063 鹰 19转债 2,920 291,994.24 0.03
5 110065 淮矿转债 2,650 264,998.16 0.03
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 89页共 97页
代码 名称 持仓量（买/
卖）
合约市值（元） 公允价值变动
（元）
风险说明
IC2002 IC2002 5 5,249,600.00 -5,640.00
买入股指期货多头
合约的目的是进行
更有效的流动性管
理，以更好地跟踪标
的指数，实现投资目
标。
IC2003 IC2003 36 37,667,520.00 1,575,600.00
买入股指期货多头
合约的目的是进行
更有效的流动性管
理，以更好地跟踪标
的指数，实现投资目
标。
IC2006 IC2006 26 26,854,880.00 145,200.00
买入股指期货多头
合约的目的是进行
更有效的流动性管
理，以更好地跟踪标
的指数，实现投资目
标。
公允价值变动总额合计（元） 1,715,160.00
股指期货投资本期收益（元） 7,901,252.43
股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,715,160.00
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原
则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约来进行投资。为更有效地进行流动性管理，本基金在出现需要及时调整组合市场暴露情况时，
通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，
本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 90页共 97页
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,240,181.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,309.03
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,258,490.58
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国工商银行股份有
限公司－易方达中证
500交易型开放式指数
证券投资基金发起式
联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 91页共 97页
4,486
37,426.78
142,151,31
3.00
84.67%
25,745,202.
00
15.33%
120,350,60
0.00
71.68%
注：已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行
股份有限公司－易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和
“占总份额比例”数据。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
东方证券资管－建设银行－东方红建
赢 1号集合资产管理计划
7,093,100.00 4.22%
2 广发证券股份有限公司 4,845,105.00 2.89%
3 中信证券股份有限公司 2,081,828.00 1.24%
4 招商证券股份有限公司 1,766,400.00 1.05%
5 华泰证券股份有限公司 1,668,700.00 0.99%
6 申万宏源证券有限公司 1,589,700.00 0.95%
7 中信建投证券股份有限公司 1,573,780.00 0.94%
8 董延忠 900,000.00 0.54%
9 肖丹 699,800.00 0.42%
10 中国银河证券股份有限公司 607,000.00 0.36%
11
中国工商银行股份有限公司－易方达
中证 500交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
120,350,600.00 71.68%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 92页共 97页
基金合同生效日(2015年 8月 27日)基金份额总额 295,259,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,319,978.00
本报告期基金总申购份额 331,509,819.00
减：本报告期基金总赎回份额 165,933,282.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 167,896,515.00
注：期初基金总份额包含场外份额 623,463份；总申购份额包含场外总申购份额 309,819份；总
赎回份额包含场外总赎回份额 933,282份。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来连续 5年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审
计服务，本报告年度的审计费用为 60,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对我司采取责令改正措施的决定，对
公司提出整改要求。公司已及时完成了整改。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 93页共 97页
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
中金财富 1 - - - - -
国信证券 2 1,209,143.05 0.07% - - -
中信建投 3 235,515,364.26 12.71% 23,551.59 12.72% -
中信证券 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
安信证券 1 1,317,299,844.13 71.11% 131,748.99 71.15% -
高华证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中泰证券 2 298,583,910.69 16.12% 29,861.09 16.13% -
联讯证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增中国中金财富证券有限公司一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单
元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 94页共 97页
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
中金财富 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 4,764,703.30 64.60% - - - -
中信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中泰证券 2,610,862.44 35.40% - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
易方达基金管理有限公司关于调整易方达中
证 500交易型开放式指数证券投资基金场外
份额在直销中心申购、赎回业务数额限制的公
告
上海证券报及基金管理
人网站
2019-01-26
2
易方达基金管理有限公司关于成都分公司营
业场所变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-03-13
3
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时提供或更新身份信息资料的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-03-19
4
易方达基金管理有限公司关于调低旗下易方
达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数
证券投资基金及联接基金、易方达中证 500
交易型开放式指数证券投资基金及联接基金
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2019-04-20
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 95页共 97页
相关基金费率并修订基金合同及托管协议的
公告
5
易方达基金管理有限公司关于易方达中证
500交易型开放式指数证券投资基金增加方
正证券为申购赎回代办证券公司的公告
上海证券报及基金管理
人网站
2019-05-20
6
易方达基金管理有限公司关于提醒网上直销
个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更
新身份信息以免影响日常交易的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-05-28
7
易方达基金管理有限公司关于易方达中证
500交易型开放式指数证券投资基金增加申
购赎回代办证券公司的公告
上海证券报及基金管理
人网站
2019-05-30
8
易方达基金管理有限公司关于旗下部分 ETF
增加华泰证券为申购赎回代办证券公司的公
告
上海证券报、证券时报
及基金管理人网站
2019-06-05
9
易方达基金管理有限公司关于旗下部分 ETF
增加兴业证券为申购赎回代办证券公司的公
告
上海证券报、证券时报
及基金管理人网站
2019-06-14
10
易方达基金管理有限公司关于旗下部分公开
募集证券投资基金可投资于科创板股票的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-06-22
11
易方达基金管理有限公司关于旗下部分 ETF
增加联讯证券为申购赎回代办证券公司的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2019-08-01
12
易方达基金管理有限公司关于易方达中证
500交易型开放式指数证券投资基金增加国
泰君安证券为申购赎回代办证券公司的公告
上海证券报及基金管理
人网站
2019-08-20
13
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加
海通证券为申购赎回代办证券公司的公告
上海证券报、证券时报、
基金管理人网站及中国
证监会基金电子披露网
站
2019-10-21
14
易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告
提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报
2019-10-24
15
易方达基金管理有限公司关于公司股权变更
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披
露网站
2019-12-31
16
易方达基金管理有限公司关于易方达中证
500交易型开放式指数证券投资基金根据《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订
基金合同、托管协议部分条款的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2019-12-31
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 96页共 97页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期 初 份
额
申 购 份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额占
比
机构 1
2019年 01月 01日
~2019年 04月 23日
623,463.
00
8,109,81
9.00
8,733,28
2.00
- -
中国工商银行股份有
限公司－易方达中证
500 交易型开放式指
数证券投资基金发起
式联接基金
1
2019年 03月 28日
~2019年 12月 31日
-
173,474,
000.00
53,123,4
00.00
120,350,
600.00
71.68
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产
生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部
分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基
金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表
决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1.中国证监会注册易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2.《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 97页共 97页
易方达基金管理有限公司
二〇二〇年三月三十一日
