华泰柏瑞MSCI中国 A股国际通交易型开放
式指数证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020 年 3 月 30 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2
1.2 目录................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介................................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 6
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 6
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 7
2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................8
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................10
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 17
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 18
§6 审计报告............................................................................................................................................... 19
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................19
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6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................19
§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表.................................................................................................................................. 23
7.2 利润表.......................................................................................................................................... 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................25
7.4 报表附注...................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 59
8.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................59
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................59
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 60
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................72
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................74
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 74
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................74
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................74
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 74
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 74
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................75
8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................75
§9 基金份额持有人信息...........................................................................................................................76
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................76
9.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................. 76
9.3 期末上市基金前十名持有人......................................................................................................76
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 76
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 76
§10 开放式基金份额变动.........................................................................................................................78
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................79
11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................79
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 79
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................79
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11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................ 79
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................79
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 79
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................80
11.8 其他重大事件............................................................................................................................ 82
§12 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................83
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.......................................83
12.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................84
§13 备查文件目录.....................................................................................................................................85
13.1 备查文件目录............................................................................................................................85
13.2 存放地点.................................................................................................................................... 85
13.3 查阅方式.................................................................................................................................... 85
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§
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券
投资基金
基金简称 MSCIETF
场内简称 MSCIETF
基金主代码 512520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 293,056,394.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018 年 5 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%
以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即 MSCI 中国 A 股
国际通指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复
制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；
另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，
其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 田青
联系电话 021-38601777 010-67595096
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电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200135 100033
法定代表人 贾波 田国立
2.4
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领
展企业广场2座普华永道中心11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区金融大街27号投资广场
22-23 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019 年
2018 年 4 月 26 日(基金合同
生效日)-2018 年 12 月 31 日
本期已实现收益 66,493,818.23 -15,680,687.89
本期利润 257,126,969.26 -173,965,923.51
加权平均基金份额本期利润 0.4610 -0.1714
本期加权平均净值利润率 46.28% -18.83%
本期基金份额净值增长率 41.89% -18.45%
3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末
期末可供分配利润 39,582,230.14 -193,888,614.18
期末可供分配基金份额利润 0.1351 -0.1845
期末基金资产净值 339,094,707.33 857,167,779.82
期末基金份额净值 1.1571 0.8155
3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末
基金份额累计净值增长率 15.71% -18.45%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2
基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 8.58% 0.72% 10.50% 0.82% -1.92% -0.10%
过去六个月 11.94% 0.84% 6.26% 0.97% 5.68% -0.13%
过去一年 41.89% 1.21% 33.30% 1.33% 8.59% -0.12%
自基金合同
生效起至今
15.71% 1.29% -2.69% 1.42% 18.40% -0.13%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：图示日期为 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：基金合同生效日为 2018 年 4 月 26 日，2018 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金未实施过利润分配。
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§
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、
华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放
混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混
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合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产
业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国
A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗
健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国
际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核
心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合
型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞
锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基
金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司基金管理
规模为 1,077.13 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
指数投资
部总监、
本基金的
基金经理
2018 年 4 月
26 日
- 18 年
18 年证券（基金）从业经历，
复旦大学财务管理硕士，
2000-2001 年任上海汽车集
团财务有限公司财务，
2001-2004 年任华安基金管
理有限公司高级基金核算
员，2004 年 7 月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，历任
基金事务部总监、上证红利
ETF 基金经理助理。2009 年
6 月起任华泰柏瑞（原友邦
华泰）上证红利交易型开放
式指数基金基金经理。2010
年 10 月起担任指数投资部
副总监。2011 年 1 月起兼任
华泰柏瑞上证中小盘ETF基
金、华泰柏瑞上证中小盘
ETF 联接基金基金经理。
2012 年 5 月起兼任华泰柏
瑞沪深 300ETF 基金、华泰
柏瑞沪深 300ETF 联接基金
基金经理。2015 年 2 月起任
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指数投资部总监。2015 年 5
月起任华泰柏瑞中证 500
ETF及华泰柏瑞中证500ETF
联接基金的基金经理。2018
年 3月至 2018年 11月任华
泰柏瑞锦利灵活配置混合
型证券投资基金和华泰柏
瑞裕利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2018 年 3 月至 2018 年 10
月任华泰柏瑞泰利灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2018 年 4 月起任
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国
际通交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。
2018 年 10 月起任华泰柏瑞
MSCI 中国 A 股国际通交易
型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。
2018 年 12 月起任华泰柏瑞
中证红利低波动交易型开
放式指数证券投资基金的
基金经理。2019 年 7 月起任
华泰柏瑞中证红利低波动
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经
理。2019 年 9 月起任华泰柏
瑞中证科技100交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平
交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期
内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、
5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易
的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年全年市场呈现出普涨行情，以电子、食品饮料、家用电器等板块表现靓眼，期间申万电
子材料行业指数上涨达 73.77%，申万食品饮料行业指数上涨 72.87%。整体来看，期间沪深 300、
中证 500 和中证 1000 分别上涨 36.07%、26.38%和 25.67%，创业板指受益于科技股结构性行情表
现突出，期间上涨 43.79%。从市场风格来看，成长性风格依旧表现强势，表现显著优于价值风格，
期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指数分别录得 24.14%和 53.94%的收益，中证 500 成长相对
中证 500 价值亦同样获得了显著的超额收益。我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、
跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为 6.643%，日均
绝对跟踪偏离度为 0.026%，期间日跟踪误差为 0.069%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1571 元；本报告期基金份额净值增长率为 41.89%，业
绩比较基准收益率为 33.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，年底全球主要经济体数据企稳缓升、中美经贸阶段协议文本接近签署等内外利好，
全球风险偏好回升，风险资产普遍上涨，此前两月明显落后全球市场的 A 股发力领涨全球，主要
指数周线录得四连阳。当前 A 股估值仍处于平均值之下，且靠近负一倍标准差。从估值上看，提
升空间仍然较大。盈利方面，A 股当前的盈利增速是显著攀升的。如果按照前三季度线性推导第
四季度盈利（隐含四季度 Q4 盈利修复预期），整体来看市场的盈利修复可期。同时，ROE 处在回
落企稳之中。2020 年是重整旗鼓再出发的一年。尽管我们面临着去杠杆到期的考验，但是经历 2018
年和 2019 年之后，市场的认知更为理性，定价中所隐含的风险预期较为充分。我们认为，2020
年宽松背景下的全球增长和中国环境将变得友好，风险偏好有望略微抬升。本基金将继续严格遵
守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2019 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
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本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的
专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进
情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门
及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了
公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
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§
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§
6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2020)第 22523 号
6.2
审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金全
体基金份额持有人
审计意见 (一) 我们审计的内容
我们审计了华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券
投资基金(以下简称“华泰柏瑞 MSCI ETF 基金”)的财务报表，包
括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了华泰柏瑞MSCI ETF基金2019年 12月 31日的财务状况以及2019
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
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按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞 MSCI ETF
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
华泰柏瑞 MSCI ETF 基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞 MSCI ETF
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞 MSCI
ETF 基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞 MSCI ETF 基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
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作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞 MSCI ETF 基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致华泰柏瑞 MSCI ETF 基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张炯 朱宏宇
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心
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11 楼
审计报告日期 2020 年 3 月 27 日
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§
7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2019 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019 年 12 月 31 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 10,198,192.63 1,880,598.57
结算备付金 2,883,879.77 3,873,978.71
存出保证金 1,283,705.68 58,919.46
交易性金融资产 7.4.7.2 324,960,406.69 852,126,428.90
其中：股票投资 324,960,406.69 852,126,428.90
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 171,824.45 1,341,378.76
应收利息 7.4.7.5 4,018.76 1,579.99
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 339,502,027.98 859,282,884.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019 年 12 月 31 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 2,426.40 65,962.20
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 42,444.59 360,833.80
应付托管费 14,148.18 89,125.63
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 5,886.43 64,926.83
应交税费 - -
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 342,415.05 1,534,256.11
负债合计 407,320.65 2,115,104.57
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 293,056,394.00 1,051,056,394.00
未分配利润 7.4.7.10 46,038,313.33 -193,888,614.18
所有者权益合计 339,094,707.33 857,167,779.82
负债和所有者权益总计 339,502,027.98 859,282,884.39
注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1571 元，基金份额总额 293,056,394.00
份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019 年 1月 1日至 2019
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2018 年 4 月 26 日(基
金合同生效日)至 2018
年 12 月 31 日
一、收入 260,809,641.29 -167,021,558.39
1.利息收入 44,804.00 1,704,332.47
其中：存款利息收入 7.4.7.11 40,878.76 429,120.35
债券利息收入 38.43 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,275,212.12
证券出借利息收入 3,886.81 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 69,531,342.88 -11,756,474.30
其中：股票投资收益 7.4.7.12 61,150,966.10 -32,480,734.99
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 18,673.67 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 8,361,703.11 20,724,260.69
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 190,633,151.03 -158,285,235.62
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 600,343.38 1,315,819.06
减：二、费用 3,682,672.03 6,944,365.12
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,052,625.85 3,156,284.14
2．托管费 7.4.10.2.2 453,854.51 631,256.82
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 763,572.07 2,433,983.11
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 0.12 -
7．其他费用 7.4.7.20 412,619.48 722,841.05
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
257,126,969.26 -173,965,923.51
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
257,126,969.26 -173,965,923.51
7.3
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,051,056,394.00 -193,888,614.18 857,167,779.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 257,126,969.26 257,126,969.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-758,000,000.00 -17,200,041.75 -775,200,041.75
其中：1.基金申购款 280,000,000.00 1,476,445.30 281,476,445.30
2.基金赎回款 -1,038,000,000.00 -18,676,487.05 -1,056,676,487.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 293,056,394.00 46,038,313.33 339,094,707.33
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金净值）
项目
上年度可比期间
2018 年 4 月 26 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,547,056,394.00 - 1,547,056,394.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -173,965,923.51 -173,965,923.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-496,000,000.00 -19,922,690.67 -515,922,690.67
其中：1.基金申购款 358,000,000.00 -45,864,740.60 312,135,259.40
2.基金赎回款 -854,000,000.00 25,942,049.93 -828,057,950.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,051,056,394.00 -193,888,614.18 857,167,779.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]501 号《关于准予华泰柏瑞 MSCI
中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,547,024,828.00 元(含募集股票市值)，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0284 号验资报告予以验证。
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经向中国证监会备案，《华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
于2018年 4月 26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,547,056,394.00份基金份额，
其中认购资金利息折合 31,566.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律管理决定书[2018]58 号文审核同意，本基金
1,547,056,394.00 份基金份额于 2018 年 5 月 18 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他
经中国证监会核准发行的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定，在履行适当程序后参与融资及转融通证券出借
业务。根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 4 只证券投资基金修改基金合同和托管协议的
公告》，本基金自 2019 年 10 月 16 日起，修改上述投资范围表述：本基金可根据法律法规的规定，
参与转融通证券出借业务。本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值
的 90%，且不低于基金非现金资产的 80%。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度(剔除成份
股分红因素)的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国 A
股国际通指数收益率。
本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了华泰柏瑞
MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞 MSCI 中国 A
股国际通 ETF 联接基金”)。华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接基金为交易型开放式基金，
投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2020年 3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
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准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际
通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12
月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1
会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2018
年 4 月 26 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日。
7.4.4.2
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3
金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具投资分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
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应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以交易性金融负债列示。本基金持有的其
他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，
以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
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7.4.4.5
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
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指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9
收入
/(
损失
)
的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向
中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相
应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，
基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资
产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息
收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿
方式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
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的则按直线法计算。
7.4.4.11
基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配；基金管理人每季度定期对基金
相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数
同期累计报酬率达到 1%以上，方可对超额收益进行分配；本基金的收益分配不须以弥补浮动亏损
为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。基金收益分配比例为收益评价日符
合上述分红条件的基金超额收益的 100%，基金收益分配每年至多 4次。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
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的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固
定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所
独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
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(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 12 月 31 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
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活期存款
10,198,192.63 1,880,598.57
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计：
10,198,192.63 1,880,598.57
7.4.7.2
交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 293,137,031.28 324,960,406.69 31,823,375.41
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 293,137,031.28 324,960,406.69 31,823,375.41
项目
上年度末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,010,415,096.52 852,126,428.90 -158,288,667.62
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,010,415,096.52 852,126,428.90 -158,288,667.62
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
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项目
本期末
2019 年 12 月 31 日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 11,427,140.00 - -
－股指期货
11,427,140.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 11,427,140.00 - -
项目
上年度末
2018 年 12 月 31 日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - - -
其他衍生工具 - - -
合计 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
IF2001 沪深2001 8 9,852,000.00 431,580.00
IC2001 中证2001 1 1,053,360.00 69,360.00
IC2003
中证
2003 1 1,046,320.00 23,600.00
总额合计 11,951,680.00 524,540.00
减：可抵销期货暂收款 - 524,540.00
股指期货投资净额 -
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
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7.4.7.4
买入返售金融资产
7.4.7.4.1
各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 12 月 31 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,068.88 610.45
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,926.89 940.39
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 -
-
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 22.99 29.15
合计
4,018.76 1,579.99
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 12 月 31 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 5,886.43 64,926.83
银行间市场应付交易费用 - -
合计 5,886.43 64,926.83
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7.4.7.8
其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 12 月 31 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用
218,000.00 338,000.00
应付指数使用费
50,000.00 247,267.69
应付替代款
74,415.05 948,988.42
合计 342,415.05 1,534,256.11
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
1,051,056,394.00 1,051,056,394.00
本期申购 280,000,000.00 280,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -1,038,000,000.00 -1,038,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
293,056,394.00 293,056,394.00
注：投资者申购和赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -19,920,130.19 -173,968,483.99 -193,888,614.18
本期利润 66,493,818.23 190,633,151.03 257,126,969.26
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,991,457.90 -10,208,583.85 -17,200,041.75
其中：基金申购款 6,768,086.45 -5,291,641.15 1,476,445.30
基金赎回款 -13,759,544.35 -4,916,942.70 -18,676,487.05
本期已分配利润 - - -
本期末 39,582,230.14 6,456,083.19 46,038,313.33
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7.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31 日
上年度可比期间
2018年4月26日(基金合同生效日)
至 2018 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 28,991.92 387,603.73
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 10,676.07 37,715.80
其他 1,210.77 3,800.82
合计 40,878.76 429,120.35
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12 月 31 日
上年度可比期间
2018 年 4月 26日(基金合同生
效日)至 2018 年 12 月 31 日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
26,174,045.79 -15,284,563.11
股票投资收益——赎回差价收入 34,976,920.31 -17,196,171.88
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价
收入
- -
合计 61,150,966.10 -32,480,734.99
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至2019
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2018 年 4 月 26 日(基金合
同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 465,259,511.80 427,616,311.23
减：卖出股票成本总额 439,085,466.01 442,900,874.34
买卖股票差价收入 26,174,045.79 -15,284,563.11
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7.4.7.12.3
股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2018年4月26日(基金合
同生效日)至 2018 年 12 月 31
日
赎回基金份额对价总额 1,056,676,487.05 828,057,950.07
减：现金支付赎回款总额 304,240,871.05 251,764,200.07
减：赎回股票成本总额 717,458,695.69 593,489,921.88
赎回差价收入 34,976,920.31 -17,196,171.88
7.4.7.12.4
股票投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.12.5
股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.13
债券投资收益
7.4.7.13.1
债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年4月26日(基金合同生
效日)至2018年12月31日
债券投资收益——买卖债
券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
18,673.67 -
债券投资收益——赎回差
价收入
- -
债券投资收益——申购差
价收入
- -
合计
18,673.67 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年4月26日(基金合同生
效日)至2018年12月31日
卖出债券（、债转股及债券
319,713.30 -
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到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
301,000.00 -
减：应收利息总额
39.63 -
买卖债券差价收入
18,673.67 -
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
MSCIETF2019年年度报告
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项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2018 年 4 月 26 日(基金合同生
效日)至 2018 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 8,361,703.11 20,724,260.69
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 8,361,703.11 20,724,260.69
7.4.7.17
公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019 年 1 月 1日至 2019
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2018年 4月 26日(基金合同
生效日)至 2018 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 190,112,043.03 -158,288,667.62
——股票投资 190,112,043.03 -158,288,667.62
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 524,540.00 -
——权证投资 - -
股指期货 524,540.00 -
3.其他 -3,432.00 3,432.00
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 190,633,151.03 -158,285,235.62
注：其他为可退替代款的公允价值变动。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12 月 31 日
上年度可比期间
2018 年 4 月 26 日(基金合同
生效日)至 2018 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 - -
替代损益 600,343.38 1,128,967.35
其他收入 - 186,851.71
合计 600,343.38 1,315,819.06
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)
MSCIETF2019年年度报告
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被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代
股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
7.4.7.19
交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2018年 4月 26日(基金合同生效
日)至 2018 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
763,285.11 2,433,983.11
银行间市场交易费用
- -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
期货交易费用
286.96 -
合计
763,572.07 2,433,983.11
7.4.7.20
其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2018年 4月 26日(基金合同生
效日)至 2018 年 12 月 31 日
审计费用 98,000.00 98,000.00
信息披露费 120,000.00 240,000.00
证券出借违约金 - -
银行划款手续费 3,991.74 3,812.64
上市费 60,000.00 65,000.00
指数使用费 130,627.74 315,628.41
其他费用 - 400.00
合计 412,619.48 722,841.05
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.05%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度伍(5)千美元或等
值人民币(即不足 5 千美元部分按照 5 千美元或等值人民币收取)。
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1
或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2
资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人
华泰柏瑞MSCI中国 A股国际通交易型开放
式指数证券投资基金联接基金(“华泰柏
瑞 MSCIETF 联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)
基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销售
机构
PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2018年4月26日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
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成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 656,933,973.52 93.05% 1,799,775,394.65 89.70%
7.4.10.1.2 权证交易
注：无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 157,125.12 81.77% 5,886.43 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年4月26日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,636,946.57 89.53% 32,496.71 50.05%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1日至 2019 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2018年4月26日(基金合同生效日)
至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,052,625.85 3,156,284.14
其中：支付销售机构的客
户维护费
71,571.59 -
注：自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 9日及上年度可比期间，支付基金管理人华泰柏瑞基金的
管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计
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算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自2019年 6月10日起，
支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。
7.4.10.2.2
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1日至 2019 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2018年4月26日(基金合同生效日)
至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
453,854.51 631,256.82
注：自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 9日及上年度可比期间，支付基金托管人中国建设银行的
托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公
式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自 2019 年 6 月 10 日起，支付基金
托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本期和上年可比期间均无数据。
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7.4.10.3
与关联方进行银行间同业市场的债券
(
含回购
)
交易
注：无。
7.4.10.4
报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1
与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业务余额 期末应收利息余额
华泰证券 383,020.00 253.22 - -
上年度可比期间
2018 年 4 月 26 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业务余额 期末应收利息余额
华泰证券 - - - -
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至2019年 12
月 31 日
上年度可比期间
2018 年 4 月 26 日(基金合同生效
日)至 2018 年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2018 年
4 月 26 日 ）持有的基金份
额
2,000.00 2,000.00
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总
份额
0.00 2,000.00
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报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 0.0000%
注：本报告期内，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2019 年 12 月 31 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华泰证券股份
有限公司
2,599,190.00 0.8869% 6,123,574.00 0.5826%
华泰柏瑞 MSCI
中国 A 股国际
通交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金
70,964,641.00 24.2154% 68,153,100.00 6.4843%
7.4.10.6
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2018 年 4 月 26 日(基金合同生效日)至
2018 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
10,198,192.63 28,991.92 1,880,598.57 387,603.73
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有 107,236 股建设银行的 A 股普通股，成本总额为人民币
773,430.37 元，估值总额为人民币 775,316.28 元，占基金资产净值的比例为 0.23%(2018 年 12
月 31 日：本基金持有 499,636 股建设银行，成本总额为人民币 3,699,984.08 元，估值总额为人
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民币 3,182,681.32 元，占基金资产净值的比例为 0.37%。)。
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有 81,700 股华泰证券的 A 股普通股，成本总额为人民币
1,488,572.76 元，估值总额为人民币 1,659,327.00 元，占基金资产净值的比例为 0.49%(2018 年
12 月 31 日：本基金持有 337,400 股华泰证券，成本总额为人民币 5,780,190.05 元，估值总额为
人民币 5,465,880.00 元，占基金资产净值的比例为 0.64%。)。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1
因认购新发
/
增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688023
安 恒
信息
2019 年
10月 29
日
2020
年5月
6日
新股锁
定期内
56.50 122.53 2,728 154,132.00334,261.84 -
688139
海 尔
生物
2019 年
10月 18
日
2020
年4月
27 日
新股锁
定期内
15.53 24.00 13,249 205,756.97317,976.00 -
688181
八 亿
时空
2019 年
12月 27
日
2020
年1月
6日
新股未
上市
43.98 43.98 4,306 189,377.88189,377.88 -
688025
杰 普
特
2019 年
10月 24
日
2020
年5月
6日
新股锁
定期内
43.86 38.36 4,655 204,168.30178,565.80 -
688299
长 阳
科技
2019 年
10月 28
日
2020
年5月
6日
新股锁
定期内
13.71 15.74 11,341 155,485.11178,507.34 -
002973
侨 银
环保
2019 年
12月 27
日
2020
年1月
6日
新股未
上市
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
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注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
2、本基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定
期限内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。
7.4.12.2
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603799华友钴
业
2019 年
12月31
日
重大
事项
39.39 2020 年
1月 2日
40.43 12,594518,178.86496,077.66 -
注：本基金截至 2019 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额 0 元，无债券作为质押。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额 0 元，无债券作为质押。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约编号
证券代
码
证券名
称
成交时间
出借到
期日
期末估
值单价
数量（单
位：张）
期末估值总额
2019123100000112 601901
方正证
券
2019-12-31
2020 年
1 月 14
日
8.67 12,000 104,040.00
合计 12,000 104,040.00
注：本基金本报告期末出借证券的公允价值为 104,040 元，占基金资产净值比例为 0.03%。
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7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1
风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长
率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以
约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理
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人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公
司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2018 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.2.1
按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2
按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3
按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4
按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.5
按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6
按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3
流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
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于 2019 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1
金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2
报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.50%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
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7.4.13.4
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1
利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1
利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,198,192.63 - - - - - 10,198,192.63
结算备付金 2,883,879.77 - - - - - 2,883,879.77
存出保证金 46,544.08 - - - - 1,237,161.60 1,283,705.68
交易性金融资产 - - - - -324,960,406.69324,960,406.69
应收证券清算款 - - - - - 171,824.45 171,824.45
应收利息 - - - - - 4,018.76 4,018.76
其他资产 - - - - - - -
资产总计
13,128,616.48 - - - -326,373,411.50339,502,027.98
负债
交易性金融负债 - - - - - 2,426.40 2,426.40
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应付管理人报酬 - - - - - 42,444.59 42,444.59
应付托管费 - - - - - 14,148.18 14,148.18
应付交易费用 - - - - - 5,886.43 5,886.43
其他负债 - - - - - 342,415.05 342,415.05
负债总计
- - - - - 407,320.65 407,320.65
利率敏感度缺口
13,128,616.48 - - - -325,966,090.85339,094,707.33
上年度末
2018 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5年以上不计息 合计
资产
银行存款
1,880,598.57 - - - - - 1,880,598.57
结算备付金
3,873,978.71 - - - - - 3,873,978.71
存出保证金
58,919.46 - - - - - 58,919.46
交易性金融资产
- - - - -852,126,428.90852,126,428.90
应收证券清算款
- - - - - 1,341,378.76 1,341,378.76
应收利息
- - - - - 1,579.99 1,579.99
其他资产
- - - - - - -
资产总计
5,813,496.74 - - - -853,469,387.65859,282,884.39
负债
应付管理人报酬 - - - - - 360,833.80 360,833.80
应付托管费 - - - - - 89,125.63 89,125.63
应付交易费用 - - - - - 64,926.83 64,926.83
其他负债 - - - - - 1,534,256.11 1,534,256.11
交易性金融负债 - - - - - 65,962.20 65,962.20
负债总计
- - - - - 2,115,104.57 2,115,104.57
利率敏感度缺口
5,813,496.74 - - - -851,354,283.08857,167,779.82
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2018 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
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外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选
成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于基金非现金资产的 80%。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 12 月 31 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 324,960,406.69 95.83 852,126,428.90 99.41
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 -2,426.40 0.00 -65,962.20 -0.01
合计 324,957,980.29 95.83 852,060,466.70 99.40
注：其他包含
1.可退替代款。
2. 在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的
期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
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7.4.13.4.3.2
其他价格风险的敏感性分析
假设
除 MSCI 中国 A 股国际通指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019 年 12 月
31 日 ）
上年度末（ 2018 年 12 月
31 日 ）
MSCI 中国 A 股国际通指数
上升 5%
15,319,766.42 38,624,714.00
MSCI 中国 A 股国际通指数
下降 5%
-15,319,766.42 -38,624,714.00
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2019 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 281,476,445.30 元(2018 年 4 月 26 日(基
金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日止期间：312,135,259.40 元)，其中包括以股票支付的申购
款 185,679,190.20 元和以现金支付的申购款 95,797,255.10 元(2018 年 4月 26日(基金合同生效
日)至 2018 年 12 月 31 日止期间：其中包括以股票支付的申购款 223,841,226.70 元和以现金支付
的申购款 88,294,032.70 元)。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
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(i) 各层次金融工具公允价值
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 323,259,062.13 元，属于第二层次的余额为 1,701,344.56 元，无属于第三
层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 843,484,292.46 元，第二层次 8,642,136.44 元，无
第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(3) 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§
8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 324,960,406.69 95.72
其中：股票 324,960,406.69 95.72
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,082,072.40 3.85
8 其他各项资产 1,459,548.89 0.43
9 合计 339,502,027.98 100.00
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增。
报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借股票的公允价值为 104,040.00 元，占本基金期末
资产净值的 0.03%。
8.2
期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 4,445,515.00 1.31
B 采矿业 9,311,034.94 2.75
C 制造业 151,104,591.49 44.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
8,863,328.49 2.61
E 建筑业 8,118,463.36 2.39
F
批发和零售业 5,553,915.36 1.64
G 交通运输、仓储和邮政业 9,618,657.85 2.84
H
住宿和餐饮业 442,035.00 0.13
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
15,720,212.70 4.64
J 金融业 83,630,689.84 24.66
K
房地产业 15,347,755.70 4.53
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L 租赁和商务服务业 3,873,348.89 1.14
M
科学研究和技术服务业 2,107,362.00 0.62
N 水利、环境和公共设施管理业 422,452.14 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,167,625.67 0.93
R
文化、体育和娱乐业 2,741,278.26 0.81
S 综合 492,140.00 0.15
合计 324,960,406.69 95.83
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,948 16,500,484.00 4.87
2 601318 中国平安 121,120 10,350,915.20 3.05
3 600036 招商银行 230,654 8,667,977.32 2.56
4 000858 五 粮 液 43,206 5,746,830.06 1.69
5 601166 兴业银行 232,282 4,599,183.60 1.36
6 600900 长江电力 245,950 4,520,561.00 1.33
7 600276 恒瑞医药 51,492 4,506,579.84 1.33
8 600000 浦发银行 328,089 4,058,460.93 1.20
9 601398 工商银行 602,717 3,543,975.96 1.05
10 000002 万科 A 107,469 3,458,352.42 1.02
11 002415 海康威视 104,479 3,420,642.46 1.01
12 000001 平安银行 190,029 3,125,977.05 0.92
13 601288 农业银行 832,577 3,072,209.13 0.91
14 603288 海天味业 26,060 2,801,710.60 0.83
15 600030 中信证券 109,964 2,782,089.20 0.82
16 601601 中国太保 70,300 2,660,152.00 0.78
17 601668 中国建筑 464,504 2,610,512.48 0.77
18 300750 宁德时代 24,500 2,606,800.00 0.77
19 600016 民生银行 396,356 2,501,006.36 0.74
20 601328 交通银行 438,764 2,470,241.32 0.73
21 600585 海螺水泥 44,386 2,432,352.80 0.72
22 000333 美的集团 38,780 2,258,935.00 0.67
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23 000651 格力电器 33,621 2,204,865.18 0.65
24 002475 立讯精密 59,482 2,171,093.00 0.64
25 600048 保利地产 133,110 2,153,719.80 0.64
26 600887 伊利股份 67,424 2,086,098.56 0.62
27 600104 上汽集团 87,129 2,078,026.65 0.61
28 600309 万华化学 36,500 2,050,205.00 0.60
29 300498 温氏股份 60,300 2,026,080.00 0.60
30 600050 中国联通 343,467 2,023,020.63 0.60
31 601888 中国国旅 22,499 2,001,286.05 0.59
32 601818 光大银行 445,027 1,962,569.07 0.58
33 601766 中国中车 271,909 1,941,430.26 0.57
34 002304 洋河股份 17,000 1,878,500.00 0.55
35 002142 宁波银行 62,988 1,773,112.20 0.52
36 001979 招商蛇口 87,858 1,745,738.46 0.51
37 002714 牧原股份 19,600 1,740,284.00 0.51
38 000725 京东方Ａ 374,696 1,701,119.84 0.50
39 601688 华泰证券 81,700 1,659,327.00 0.49
40 600031 三一重工 93,637 1,596,510.85 0.47
41 601211 国泰君安 83,321 1,540,605.29 0.45
42 603259 药明康德 16,500 1,519,980.00 0.45
43 601229 上海银行 158,869 1,507,666.81 0.44
44 600028 中国石化 284,830 1,455,481.30 0.43
45 601988 中国银行 392,695 1,449,044.55 0.43
46 000568 泸州老窖 16,487 1,429,093.16 0.42
47 000063 中兴通讯 39,400 1,394,366.00 0.41
48 600837 海通证券 90,054 1,392,234.84 0.41
49 300015 爱尔眼科 34,750 1,374,710.00 0.41
50 601006 大秦铁路 166,257 1,364,969.97 0.40
51 601169 北京银行 236,355 1,342,496.40 0.40
52 601989 中国重工 255,800 1,340,392.00 0.40
53 600690 海尔智家 67,502 1,316,289.00 0.39
54 601186 中国铁建 127,429 1,292,130.06 0.38
55 000166 申万宏源 251,911 1,289,784.32 0.38
56 000538 云南白药 14,365 1,284,661.95 0.38
57 601390 中国中铁 206,100 1,224,234.00 0.36
58 601336 新华保险 24,100 1,184,515.00 0.35
59 300059 东方财富 75,100 1,184,327.00 0.35
60 600999 招商证券 64,723 1,183,783.67 0.35
61 600019 宝钢股份 205,270 1,178,249.80 0.35
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62 600015 华夏银行 143,377 1,099,701.59 0.32
63 600406 国电南瑞 51,700 1,095,006.00 0.32
64 601628 中国人寿 30,920 1,078,180.40 0.32
65 000338 潍柴动力 66,961 1,063,340.68 0.31
66 002027 分众传媒 168,742 1,056,324.92 0.31
67 601857 中国石油 180,983 1,055,130.89 0.31
68 600346 恒力石化 65,480 1,052,918.40 0.31
69 002024 苏宁易购 104,100 1,052,451.00 0.31
70 601155 新城控股 26,330 1,019,497.60 0.30
71 002594 比亚迪 21,171 1,009,221.57 0.30
72 000776 广发证券 66,066 1,002,221.22 0.30
73 601012 隆基股份 40,198 998,116.34 0.29
74 601899 紫金矿业 216,956 995,828.04 0.29
75 600340 华夏幸福 33,525 962,167.50 0.28
76 000876 新 希 望 47,707 951,754.65 0.28
77 600547 山东黄金 29,122 949,959.64 0.28
78 600741 华域汽车 36,420 946,555.80 0.28
79 300760 迈瑞医疗 5,200 945,880.00 0.28
80 603501 韦尔股份 6,500 932,100.00 0.27
81 600919 江苏银行 128,176 927,994.24 0.27
82 601066 中信建投 30,200 918,080.00 0.27
83 600809 山西汾酒 10,200 914,940.00 0.27
84 601088 中国神华 49,200 897,900.00 0.26
85 000895 双汇发展 30,637 889,392.11 0.26
86 603160 汇顶科技 4,300 887,090.00 0.26
87 002230 科大讯飞 25,672 885,170.56 0.26
88 600009 上海机场 11,114 875,227.50 0.26
89 603993 洛阳钼业 195,682 853,173.52 0.25
90 600703 三安光电 46,326 850,545.36 0.25
91 601225 陕西煤业 93,189 837,769.11 0.25
92 600436 片仔癀 7,600 835,012.00 0.25
93 601009 南京银行 95,164 834,588.28 0.25
94 601933 永辉超市 109,920 828,796.80 0.24
95 601138 工业富联 44,100 805,707.00 0.24
96 000661 长春高新 1,800 804,600.00 0.24
97 600588 用友网络 27,580 783,272.00 0.23
98 601939 建设银行 107,236 775,316.28 0.23
99 600383 金地集团 52,700 764,150.00 0.23
100 002241 歌尔股份 37,652 750,027.84 0.22
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101 600570 恒生电子 9,571 743,953.83 0.22
102 603986 兆易创新 3,600 737,604.00 0.22
103 300122 智飞生物 14,800 734,968.00 0.22
104 300033 同花顺 6,700 731,037.00 0.22
105 601985 中国核电 143,994 719,970.00 0.21
106 600958 东方证券 66,721 717,917.96 0.21
107 000069 华侨城 A 91,743 714,677.97 0.21
108 600886 国投电力 75,845 696,257.10 0.21
109 002352 顺丰控股 18,667 694,225.73 0.20
110 601901 方正证券 80,067 694,180.89 0.20
111 002600 领益智造 63,700 691,145.00 0.20
112 600029 南方航空 95,200 683,536.00 0.20
113 601877 正泰电器 25,255 676,834.00 0.20
114 600010 包钢股份 509,544 672,598.08 0.20
115 000100 TCL 集团 149,822 669,704.34 0.20
116 002236 大华股份 33,600 667,968.00 0.20
117 002555 三七互娱 24,700 665,171.00 0.20
118 300003 乐普医疗 20,100 664,908.00 0.20
119 300601 康泰生物 7,400 649,646.00 0.19
120 002624 完美世界 14,396 635,439.44 0.19
121 600606 绿地控股 90,824 631,226.80 0.19
122 600196 复星医药 23,277 619,168.20 0.18
123 002044 美年健康 41,553 618,724.17 0.18
124 601669 中国电建 142,547 618,653.98 0.18
125 002311 海大集团 17,100 615,600.00 0.18
126 600115 东方航空 103,810 603,136.10 0.18
127 000938 紫光股份 19,040 601,664.00 0.18
128 000596 古井贡酒 4,400 598,048.00 0.18
129 600061 国投资本 39,400 596,516.00 0.18
130 300413 芒果超媒 16,660 582,433.60 0.17
131 002493 荣盛石化 46,819 580,087.41 0.17
132 002736 国信证券 45,625 572,593.75 0.17
133 601788 光大证券 43,700 572,470.00 0.17
134 600893 航发动力 26,305 570,292.40 0.17
135 300124 汇川技术 18,600 569,904.00 0.17
136 600438 通威股份 43,100 565,903.00 0.17
137 600332 白云山 15,779 561,890.19 0.17
138 601618 中国中冶 199,600 558,880.00 0.16
139 601872 招商轮船 67,600 558,376.00 0.16
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140 002001 新 和 成 24,000 558,240.00 0.16
141 300142 沃森生物 17,200 557,968.00 0.16
142 600660 福耀玻璃 23,141 555,152.59 0.16
143 002916 深南电路 3,900 554,190.00 0.16
144 002120 韵达股份 16,600 552,780.00 0.16
145 600018 上港集团 95,006 548,184.62 0.16
146 600352 浙江龙盛 37,820 547,255.40 0.16
147 300014 亿纬锂能 10,800 541,728.00 0.16
148 002007 华兰生物 15,200 534,280.00 0.16
149 300347 泰格医药 8,450 533,617.50 0.16
150 600183 生益科技 25,400 531,368.00 0.16
151 601377 兴业证券 74,918 530,419.44 0.16
152 300433 蓝思科技 38,300 529,306.00 0.16
153 002050 三花智控 30,400 526,832.00 0.16
154 600926 杭州银行 57,402 525,802.32 0.16
155 600795 国电电力 223,200 522,288.00 0.15
156 002466 天齐锂业 17,150 517,587.00 0.15
157 601600 中国铝业 146,200 517,548.00 0.15
158 000768 中航飞机 30,946 506,895.48 0.15
159 600674 川投能源 51,200 504,320.00 0.15
160 000066 中国长城 32,400 504,144.00 0.15
161 603899 晨光文具 10,300 502,022.00 0.15
162 300144 宋城演艺 16,200 500,742.00 0.15
163 603799 华友钴业 12,594 496,077.66 0.15
164 000157 中联重科 74,010 494,386.80 0.15
165 601100 恒立液压 9,900 492,525.00 0.15
166 300136 信维通信 10,800 490,104.00 0.14
167 600705 中航资本 100,384 486,862.40 0.14
168 600271 航天信息 20,904 484,345.68 0.14
169 601021 春秋航空 10,900 478,401.00 0.14
170 000963 华东医药 19,596 477,750.48 0.14
171 601990 南京证券 36,900 476,379.00 0.14
172 002146 荣盛发展 48,451 476,273.33 0.14
173 002032 苏 泊 尔 6,200 476,036.00 0.14
174 000425 徐工机械 87,000 475,890.00 0.14
175 002202 金风科技 39,583 473,016.85 0.14
176 002456 欧菲科技 30,200 471,120.00 0.14
177 300450 先导智能 10,400 467,376.00 0.14
178 002179 中航光电 11,700 457,002.00 0.13
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179 601108 财通证券 40,200 455,868.00 0.13
180 000656 金科股份 59,300 455,424.00 0.13
181 601727 上海电气 90,800 452,184.00 0.13
182 000786 北新建材 17,700 450,465.00 0.13
183 002371 北方华创 5,100 448,800.00 0.13
184 300454 深信服 3,900 446,121.00 0.13
185 000625 长安汽车 44,300 444,329.00 0.13
186 000703 恒逸石化 31,800 442,656.00 0.13
187 002460 赣锋锂业 12,709 442,654.47 0.13
188 000783 长江证券 61,900 441,966.00 0.13
189 600111 北方稀土 40,767 441,914.28 0.13
190 603369 今世缘 13,400 438,448.00 0.13
191 000860 顺鑫农业 8,300 437,244.00 0.13
192 000961 中南建设 41,400 436,770.00 0.13
193 300408 三环集团 19,600 436,688.00 0.13
194 600085 同仁堂 15,397 433,887.46 0.13
195 603833 欧派家居 3,700 432,900.00 0.13
196 002157 正邦科技 26,600 430,920.00 0.13
197 601111 中国国航 44,300 429,267.00 0.13
198 002410 广联达 12,600 428,148.00 0.13
199 000723 美锦能源 45,400 428,122.00 0.13
200 002463 沪电股份 19,200 426,432.00 0.13
201 600176 中国巨石 39,000 425,100.00 0.13
202 002739 万达电影 23,300 422,895.00 0.12
203 002384 东山精密 18,000 416,700.00 0.12
204 000977 浪潮信息 13,800 415,380.00 0.12
205 002153 石基信息 10,600 413,400.00 0.12
206 300628 亿联网络 5,700 412,737.00 0.12
207 002180 纳思达 12,517 412,059.64 0.12
208 601607 上海医药 22,360 410,753.20 0.12
209 600536 中国软件 5,700 408,633.00 0.12
210 601998 中信银行 65,996 407,195.32 0.12
211 601198 东兴证券 30,894 405,947.16 0.12
212 600362 江西铜业 23,955 405,558.15 0.12
213 002271 东方雨虹 15,400 405,174.00 0.12
214 600004 白云机场 23,200 404,840.00 0.12
215 600600 青岛啤酒 7,800 397,800.00 0.12
216 002353 杰瑞股份 10,700 395,472.00 0.12
217 000050 深天马 A 23,900 389,331.00 0.11
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218 000627 天茂集团 55,281 389,178.24 0.11
219 002673 西部证券 39,200 384,160.00 0.11
220 300251 光线传媒 32,500 383,500.00 0.11
221 002422 科伦药业 16,132 378,940.68 0.11
222 002812 恩捷股份 7,500 378,750.00 0.11
223 600583 海油工程 51,200 377,856.00 0.11
224 601919 中远海控 71,586 377,258.22 0.11
225 601018 宁波港 98,200 373,160.00 0.11
226 600801 华新水泥 14,100 372,663.00 0.11
227 600763 通策医疗 3,600 369,108.00 0.11
228 002508 老板电器 10,900 368,529.00 0.11
229 600637 东方明珠 39,320 368,035.20 0.11
230 600516 方大炭素 30,266 368,034.56 0.11
231 601838 成都银行 40,400 366,428.00 0.11
232 600066 宇通客车 25,642 365,398.50 0.11
233 000728 国元证券 39,200 363,384.00 0.11
234 002129 中环股份 30,700 362,567.00 0.11
235 002065 东华软件 35,106 362,293.92 0.11
236 000999 华润三九 11,353 359,663.04 0.11
237 600426 华鲁恒升 18,100 359,647.00 0.11
238 600498 烽火通信 13,100 359,595.00 0.11
239 600208 新湖中宝 95,119 359,549.82 0.11
240 600487 亨通光电 22,084 359,085.84 0.11
241 000671 阳光城 42,000 357,000.00 0.11
242 601997 贵阳银行 37,231 355,928.36 0.10
243 601117 中国化学 55,138 355,088.72 0.10
244 601360 三六零 15,100 355,001.00 0.10
245 002405 四维图新 21,900 352,590.00 0.10
246 600170 上海建工 99,600 352,584.00 0.10
247 300529 健帆生物 4,900 352,016.00 0.10
248 603589 口子窖 6,400 351,424.00 0.10
249 600760 中航沈飞 11,100 350,760.00 0.10
250 600872 中炬高新 8,900 350,215.00 0.10
251 002601 龙蟒佰利 22,700 349,353.00 0.10
252 603019 中科曙光 10,100 349,258.00 0.10
253 601992 金隅集团 93,219 347,706.87 0.10
254 600673 东阳光 33,500 343,040.00 0.10
255 600068 葛洲坝 51,216 342,122.88 0.10
256 601878 浙商证券 30,500 339,465.00 0.10
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257 300383 光环新网 16,900 339,183.00 0.10
258 002439 启明星辰 10,000 338,000.00 0.10
259 600369 西南证券 64,800 336,312.00 0.10
260 601555 东吴证券 33,550 335,164.50 0.10
261 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.10
262 300308 中际旭创 6,400 333,760.00 0.10
263 600489 中金黄金 39,100 331,568.00 0.10
264 002049 紫光国微 6,500 330,460.00 0.10
265 002506 协鑫集成 55,900 330,369.00 0.10
266 300207 欣旺达 16,800 327,936.00 0.10
267 002797 第一创业 39,500 327,060.00 0.10
268 600161 天坛生物 11,600 324,104.00 0.10
269 002821 凯莱英 2,500 323,750.00 0.10
270 002926 华西证券 29,400 323,694.00 0.10
271 600642 申能股份 54,900 318,969.00 0.09
272 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.09
273 601238 广汽集团 27,060 316,331.40 0.09
274 300676 华大基因 4,600 316,020.00 0.09
275 600109 国金证券 33,969 315,911.70 0.09
276 603939 益丰药房 4,300 314,846.00 0.09
277 600038 中直股份 6,500 310,115.00 0.09
278 600845 宝信软件 9,400 309,260.00 0.09
279 601233 桐昆股份 20,500 307,295.00 0.09
280 000709 河钢股份 118,829 306,578.82 0.09
281 601966 玲珑轮胎 13,300 304,969.00 0.09
282 601231 环旭电子 15,800 303,834.00 0.09
283 002773 康弘药业 8,200 303,154.00 0.09
284 300558 贝达药业 4,600 302,220.00 0.09
285 000975 银泰黄金 22,100 300,781.00 0.09
286 600867 通化东宝 23,605 298,603.25 0.09
287 600219 南山铝业 133,100 298,144.00 0.09
288 600297 广汇汽车 91,241 297,445.66 0.09
289 600011 华能国际 53,278 297,291.24 0.09
290 603517 绝味食品 6,400 297,280.00 0.09
291 002690 美亚光电 7,600 297,160.00 0.09
292 600998 九州通 20,900 295,735.00 0.09
293 600909 华安证券 40,490 295,577.00 0.09
294 601216 君正集团 94,400 295,472.00 0.09
295 600779 水井坊 5,700 294,975.00 0.09
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296 600704 物产中大 55,800 292,950.00 0.09
297 002127 南极电商 26,800 292,388.00 0.09
298 002373 千方科技 16,200 292,248.00 0.09
299 600132 重庆啤酒 5,600 290,976.00 0.09
300 603658 安图生物 3,000 289,140.00 0.09
301 600188 兖州煤业 27,300 288,288.00 0.09
302 600885 宏发股份 8,300 285,935.00 0.08
303 601099 太平洋 75,300 285,387.00 0.08
304 601799 星宇股份 3,000 284,940.00 0.08
305 600528 中铁工业 24,700 284,050.00 0.08
306 600153 建发股份 31,555 283,679.45 0.08
307 002465 海格通信 26,148 283,182.84 0.08
308 600875 东方电气 30,800 283,052.00 0.08
309 600655 豫园股份 36,100 283,024.00 0.08
310 600118 中国卫星 13,225 282,618.25 0.08
311 600298 安琪酵母 9,200 282,164.00 0.08
312 600522 中天科技 33,900 281,370.00 0.08
313 000629 *ST 钒钛 95,800 279,736.00 0.08
314 002013 中航机电 40,300 279,682.00 0.08
315 601800 中国交建 30,525 279,609.00 0.08
316 603338 浙江鼎力 3,900 278,850.00 0.08
317 300146 汤臣倍健 17,100 278,559.00 0.08
318 600027 华电国际 75,900 278,553.00 0.08
319 002299 圣农发展 11,500 276,920.00 0.08
320 600089 特变电工 41,600 276,640.00 0.08
321 000630 铜陵有色 117,715 274,275.95 0.08
322 601128 常熟银行 30,000 273,300.00 0.08
323 300699 光威复材 6,000 273,000.00 0.08
323 603885 吉祥航空 18,200 273,000.00 0.08
324 002558 巨人网络 15,068 272,128.08 0.08
325 603866 桃李面包 6,400 271,616.00 0.08
326 603882 金域医学 5,300 271,466.00 0.08
327 600816 安信信托 61,134 271,434.96 0.08
328 300012 华测检测 18,200 271,362.00 0.08
329 000402 金 融 街 33,400 271,208.00 0.08
330 000423 东阿阿胶 7,657 270,828.09 0.08
331 603707 健友股份 6,500 269,620.00 0.08
332 300357 我武生物 6,100 269,315.00 0.08
333 300070 碧水源 35,400 269,040.00 0.08
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334 300253 卫宁健康 17,900 268,142.00 0.08
335 600895 张江高科 17,400 266,394.00 0.08
336 600977 中国电影 17,415 265,056.30 0.08
337 002010 传化智联 37,904 264,569.92 0.08
338 002081 金 螳 螂 29,954 264,194.28 0.08
339 603858 步长制药 12,803 263,997.86 0.08
340 600739 辽宁成大 17,299 263,463.77 0.08
341 600398 海澜之家 34,241 262,970.88 0.08
342 002500 山西证券 31,709 262,867.61 0.08
343 600535 天士力 17,000 262,140.00 0.08
344 000031 大悦城 36,500 262,070.00 0.08
345 002078 太阳纸业 26,600 261,744.00 0.08
346 600688 上海石化 67,500 261,225.00 0.08
347 600256 广汇能源 78,600 260,166.00 0.08
348 000825 太钢不锈 63,600 260,124.00 0.08
349 300017 网宿科技 27,200 259,216.00 0.08
350 000415 渤海金控 68,100 258,780.00 0.08
351 002152 广电运通 26,900 258,509.00 0.08
352 002110 三钢闽光 27,300 255,528.00 0.08
353 600699 均胜电子 14,100 252,390.00 0.07
354 000750 国海证券 46,500 248,310.00 0.07
355 600486 扬农化工 3,600 247,068.00 0.07
356 002385 大北农 49,481 246,415.38 0.07
357 300285 国瓷材料 10,700 244,495.00 0.07
358 600521 华海药业 14,100 243,366.00 0.07
359 601699 潞安环能 33,415 242,592.90 0.07
360 002268 卫 士 通 9,400 242,426.00 0.07
361 000686 东北证券 26,000 241,800.00 0.07
362 601098 中南传媒 20,200 241,188.00 0.07
363 300024 机器人 17,200 240,800.00 0.07
364 000027 深圳能源 38,715 240,420.15 0.07
365 601958 金钼股份 29,931 239,747.31 0.07
366 000513 丽珠集团 7,100 239,270.00 0.07
367 002507 涪陵榨菜 8,900 237,897.00 0.07
368 600372 中航电子 16,600 236,384.00 0.07
369 002387 维信诺 14,800 235,320.00 0.07
370 000401 冀东水泥 13,800 234,738.00 0.07
371 600201 生物股份 12,500 234,000.00 0.07
372 600466 蓝光发展 31,500 232,155.00 0.07
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373 600315 上海家化 7,500 232,050.00 0.07
374 600511 国药股份 8,500 231,965.00 0.07
375 600021 上海电力 28,800 231,840.00 0.07
376 002174 游族网络 9,900 230,373.00 0.07
377 601866 中远海发 88,257 228,585.63 0.07
378 600733 北汽蓝谷 38,900 227,176.00 0.07
379 600258 首旅酒店 11,000 226,710.00 0.07
380 002372 伟星新材 17,200 226,524.00 0.07
381 002281 光迅科技 7,600 226,328.00 0.07
382 002223 鱼跃医疗 11,100 225,552.00 0.07
383 600376 首开股份 28,300 225,551.00 0.07
384 000983 西山煤电 36,671 224,793.23 0.07
385 000089 深圳机场 23,000 224,710.00 0.07
386 600380 健康元 21,700 224,595.00 0.07
387 002399 海普瑞 11,500 224,365.00 0.07
388 002340 格林美 45,800 223,046.00 0.07
389 002414 高德红外 10,500 220,500.00 0.07
390 600820 隧道股份 36,499 220,453.96 0.07
391 600566 济川药业 9,100 220,038.00 0.06
392 600160 巨化股份 30,200 219,856.00 0.06
393 600460 士兰微 14,100 218,127.00 0.06
394 300595 欧普康视 4,600 217,718.00 0.06
395 002019 亿帆医药 13,300 216,125.00 0.06
396 600754 锦江股份 7,500 215,325.00 0.06
397 300296 利亚德 27,900 213,993.00 0.06
398 002572 索菲亚 10,200 213,690.00 0.06
399 000623 吉林敖东 12,900 213,237.00 0.06
400 000998 隆平高科 14,300 210,353.00 0.06
401 000932 华菱钢铁 43,800 209,364.00 0.06
402 600373 中文传媒 15,376 209,267.36 0.06
403 603444 吉比特 700 208,943.00 0.06
404 002195 二三四五 64,564 208,541.72 0.06
405 600675 中华企业 44,800 208,320.00 0.06
406 601598 中国外运 48,900 208,314.00 0.06
407 002294 信立泰 10,207 203,527.58 0.06
408 000729 燕京啤酒 31,200 203,424.00 0.06
409 600808 马钢股份 65,900 202,313.00 0.06
410 000883 湖北能源 48,500 202,245.00 0.06
411 601333 广深铁路 65,968 201,862.08 0.06
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412 002563 森马服饰 20,400 201,348.00 0.06
413 600549 厦门钨业 15,400 200,816.00 0.06
414 000898 鞍钢股份 59,190 198,286.50 0.06
415 600967 内蒙一机 18,600 197,718.00 0.06
416 600446 金证股份 9,600 197,568.00 0.06
417 600026 中远海能 30,200 192,676.00 0.06
418 600567 山鹰纸业 51,000 192,270.00 0.06
419 600598 北大荒 19,700 191,878.00 0.06
420 002217 合力泰 34,500 191,475.00 0.06
421 000028 国药一致 4,200 190,512.00 0.06
422 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.06
423 000778 新兴铸管 44,200 184,314.00 0.05
424 000997 新 大 陆 11,600 184,208.00 0.05
425 002074 国轩高科 12,600 183,330.00 0.05
426 000581 威孚高科 9,600 182,880.00 0.05
427 000960 锡业股份 17,400 181,656.00 0.05
428 600782 新钢股份 35,400 181,602.00 0.05
429 600572 康恩贝 29,200 179,580.00 0.05
430 603883 老百姓 2,800 179,424.00 0.05
431 600863 内蒙华电 65,000 178,750.00 0.05
432 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.05
433 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.05
434 600879 航天电子 29,800 178,204.00 0.05
435 600273 嘉化能源 15,800 177,750.00 0.05
436 000046 泛海控股 38,800 176,540.00 0.05
437 600392 盛和资源 19,400 175,958.00 0.05
438 601880 大连港 85,600 173,768.00 0.05
439 600643 爱建集团 18,100 173,760.00 0.05
440 601000 唐山港 66,300 172,380.00 0.05
441 002583 海能达 20,400 171,564.00 0.05
442 000732 泰禾集团 27,800 170,970.00 0.05
443 002085 万丰奥威 24,300 170,100.00 0.05
444 600282 南钢股份 49,200 169,740.00 0.05
445 000060 中金岭南 39,437 169,579.10 0.05
446 000039 中集集团 17,163 168,540.66 0.05
447 002603 以岭药业 13,400 166,562.00 0.05
448 000738 航发控制 12,700 165,989.00 0.05
449 000559 万向钱潮 30,805 165,422.85 0.05
450 300072 三聚环保 26,100 164,952.00 0.05
MSCIETF2019年年度报告
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72
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85
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451 002092 中泰化学 24,000 162,960.00 0.05
452 002124 天邦股份 12,900 161,895.00 0.05
453 000830 鲁西化工 15,400 161,854.00 0.05
454 600500 中化国际 29,800 157,940.00 0.05
455 600056 中国医药 11,900 155,295.00 0.05
456 000839 中信国安 43,812 155,094.48 0.05
457 600260 凯乐科技 11,200 151,984.00 0.04
458 000598 兴蓉环境 32,800 151,864.00 0.04
459 600062 华润双鹤 11,600 151,380.00 0.04
460 600648 外高桥 8,700 151,119.00 0.04
461 600835 上海机电 9,000 149,130.00 0.04
462 600777 新潮能源 71,000 149,100.00 0.04
463 002038 双鹭药业 11,300 148,595.00 0.04
464 000826 启迪桑德 15,995 146,834.10 0.04
465 600582 天地科技 45,800 146,102.00 0.04
466 603077 和邦生物 97,500 144,300.00 0.04
467 000681 视觉中国 7,900 136,196.00 0.04
468 002424 贵州百灵 15,400 134,134.00 0.04
469 601901 方正证券 12,000 104,040.00 0.03
470 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
471 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
472 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300498 温氏股份 6,286,964.00 0.73
2 000858 五粮液 5,955,794.13 0.69
3 002415 海康威视 4,646,220.32 0.54
4 00002 万科 A 4,023,627.86 0.47
5 300760 迈瑞医疗 3,551,484.28 0.41
6 002304 洋河股份 3,530,739.47 0.41
7 00001 平安银行 3,450,832.36 0.40
8 300750 宁德时代 3,306,120.00 0.39
9 601138 工业富联 2,920,540.00 0.34
MSCIETF2019年年度报告
第
73
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85
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10 300015 爱尔眼科 2,889,793.10 0.34
11 300059 东方财富 2,803,035.00 0.33
12 600900 长江电力 2,598,728.00 0.30
13 600309 万华化学 2,423,481.76 0.28
14 000333 美的集团 2,400,542.98 0.28
15 601600 中国铝业 2,387,445.00 0.28
16 600061 国投资本 2,329,080.00 0.27
17 300033 同花顺 2,267,759.00 0.26
18 000651 格力电器 2,212,962.24 0.26
19 001979 招商蛇口 2,104,635.46 0.25
20 002714 牧原股份 2,071,696.00 0.24
注：不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1
000858
五 粮 液 22,766,178.56 2.66
2
000333
美的集团 18,332,455.05 2.14
3
002415
海康威视 17,376,546.04 2.03
4
000002
万科 A 16,108,523.45 1.88
5
600519
贵州茅台 15,169,746.03 1.77
6
000001
平安银行 13,659,134.68 1.59
7
002304
洋河股份 11,275,974.04 1.32
8
000651
格力电器 9,140,871.46 1.07
9
001979
招商蛇口 7,922,405.37 0.92
10
000725
京东方Ａ 7,389,359.70 0.86
11
002714
牧原股份 6,819,897.62 0.80
12
000568
泸州老窖 6,559,413.50 0.77
13
002024
苏宁易购 6,487,797.65 0.76
14
002142
宁波银行 6,381,795.77 0.74
15
000063
中兴通讯 6,263,085.81 0.73
16
002475
立讯精密 5,986,165.64 0.70
17
000166
申万宏源 5,842,814.36 0.68
18
002594
比亚迪 5,774,169.70 0.67
19
601318
中国平安 5,386,876.00 0.63
20
000776
广发证券 5,155,750.00 0.60
MSCIETF2019年年度报告
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页
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 253,509,781.03
卖出股票收入（成交）总额 465,259,511.80
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5
期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC2001
中证 500 期
货 2001 合约
1 1,053,360.00 69,360.00 -
IC2003
中证 500 期
货 2003 合约
1 1,046,320.00 23,600.00 -
IF2001
沪深 300 期
货 2001 合约
8 9,852,000.00 431,580.00 -
公允价值变动总额合计（元）
524,540.00
股指期货投资本期收益（元）
0.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
524,540.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作
MSCIETF2019年年度报告
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为现货的替代。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,283,705.68
2 应收证券清算款 171,824.45
3 应收股利 -
4 应收利息 4,018.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,459,548.89
8.12.4
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
MSCIETF2019年年度报告
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85
页
§
9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,546 64,464.67 97,183,729.00 33.16% 195,872,665.00 66.84%
9.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
联接基金 70,964,641.00 24.22%
9.3
期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 永安国富资产管理有限公司－永安
国富－永富 1 号资产管理计划
15,830,311.00 5.40%
2 张招兴 6,850,000.00 2.34%
3 于长清 5,748,100.00 1.96%
4 张益忠 3,960,900.00 1.35%
5 台建军 3,500,100.00 1.19%
6 中国银河证券股份有限公司 2,839,742.00 0.97%
7 华泰证券股份有限公司 2,599,190.00 0.89%
8 华泰长城国际贸易有限公司 2,500,000.00 0.85%
9 陈炳垣 2,000,000.00 0.68%
10 李莹 1,600,000.00 0.55%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞 MSCIETF 联接基金之外的前十名持有人。
9.4
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
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本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
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85
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§
10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018
年
4
月
26
日
）基金份额总额
1,547,056,394.00
本报告期期初基金份额总额 1,051,056,394.00
本报告期基金总申购份额 280,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 1,038,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额
293,056,394.00
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019 年 3 月 11 日，公司股东批准 Anthony Gerard Fasso 先生担任公司董事。
2019 年 4 月 4日，公司股东批准王永筠女士担任公司监事。
2019 年 4 月 15 日，经公司董事会批准刘万方先生担任公司副总经理。
2019 年 7 月 1日，经公司董事会批准高山先生不再担任公司副总经理。
2019 年 11 月 25 日，公司股东批准陆春光先生担任公司董事，陆桢女士、李晗女士担任公司
独立董事，翟军先生不再担任公司董事，沈志群先生、杨科先生不再担任公司独立董事。
上述人事变动已按相关规定备案、报告。
2019 年 6 月 4日，托管人中国建设银行发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司
资产托管业务部总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、报告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）的报酬为 98,000.00 元人民币，该事务所已向本基金提供了 2年的审计
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 4 657,048,463.52 93.05% 157,125.12 81.77% -
海通证券 2 15,391,462.83 2.18% 11,225.40 5.84% -
中信建投 2 10,274,451.36 1.46% 9,363.06 4.87% -
方正证券 1 9,229,190.57 1.31% 1,211.98 0.63% -
爱建证券 1 8,488,733.00 1.20% 7,905.72 4.11% -
天风证券 2 3,164,714.50 0.45% 2,947.30 1.53% -
东吴证券 2 1,391,800.80 0.20% 1,296.24 0.67% -
浙商证券 1 1,151,763.83 0.16% 1,072.71 0.56% -
西南证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
西藏东方财
富
2 - - - - -
宏信证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
财达证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具
备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的
提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规
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第
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范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 319,713.30 100.00% - - - -
海通证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
宏信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
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财达证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
11.8
其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下 61 只证券投资基金修改基金
合同和托管协议的公告
证监会指定报刊和网站 2019 年 12 月 30 日
2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
可对旗下在上海证券交易所上市
的交易型开放式指数证券投资基
金设置申购上限、赎回上限的公告
证监会指定报刊和网站 2019 年 12 月 18 日
3 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下4只证券投资基金修改基金合
同和托管协议的公告
证监会指定报刊和网站 2019 年 10 月 16 日
4 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下交易型开放式指数证券投资
基金在首批科创板股票上市首日
的风险提示性公告
证监会指定报刊和网站 2019 年 7 月 18 日
5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
董事、监事、高级管理人员及其他
从业人员子公司兼职情况公告
证监会指定报刊和网站 2019 年 7 月 3 日
6 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
证监会指定报刊和网站 2019 年 7 月 3 日
7 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金可投资科创板股票
的公告
证监会指定报刊和网站 2019 年 6 月 25 日
8 关于调低旗下华泰柏瑞 MSCI 中国
A 股国际通交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金基金费率
并修订基金合同和托管协议的公
告
证监会指定报刊和网站 2019 年 6 月 10 日
9 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
聘任副总经理的公告
证监会指定报刊和网站 2019 年 4 月 16 日
MSCIETF2019年年度报告
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85
页
§
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
联
接
基
金
1
20190417-2019062
4 、
20190828-2019123
1
48,153,100.
00
438,897,632.
00
416,086,091.
00
70,964,641.
00
24.22
%
产品特有风险
本基金报告期内本基金联接基金持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者
赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申
请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎
回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变
现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值
保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的
风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时
交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。
如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约
定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金
持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
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12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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页
§
13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
托管人住所
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020 年 3 月 30 日
