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添富多元债A(470010)

添富多元债:汇添富多元收益债券型证券投资基金2019年年度报告摘要

 
 
汇添富多元收益债券型证券投资基金 
2019 年年度报告 
 
2019 年 12 月 31 日


基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2020 年 3 月 30 日 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 2 页 共 70 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 03月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 3 页 共 70 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 10 §4 管理人报告 .................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 21 §5 托管人报告 .................................................................. 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 21 §6 审计报告 .................................................................... 22 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 22 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 22 §7 年度财务报表 ................................................................ 23 7.1 资产负债表 ................................................................. 23 7.2 利润表 ..................................................................... 25 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 26 7.4 报表附注 ................................................................... 27 §8 投资组合报告 ................................................................ 55 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 55 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 55 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 4 页 共 70 页


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 58 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 58 8.11 投资组合报告附注 .......................................................... 58 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 60 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 60 §11 重大事件揭示 ............................................................... 60 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 66 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 66 11.8 其他重大事件 .............................................................. 67 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 69 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 69 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 70 §13 备查文件目录 ............................................................... 70 13.1 备查文件目录 .............................................................. 70 13.2 存放地点 .................................................................. 70 13.3 查阅方式 .................................................................. 70 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 5 页 共 70 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


汇添富多元收益债券型证券投资基金


基金简称


汇添富多元收益债券


基金主代码


470010 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2012年 9月 18日 基金管理人


汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


89,693,297.14份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基金简称


汇添富多元收益债券 A


汇添富多元收益债券 C


下属分级基金的交易代码


470010


470011


报告期末下属分级基金的份额总额


63,179,329.64份


26,513,967.50份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金主要投资于债券类固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动 性的基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。 投资策略


本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观 经济运行状况和金融市场运行趋势,判断不同资产类别在经济周期的不同 阶段的相对投资价值,以动态调整大类资产配置比例。在此基础上,本基 金将自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统, 综合考察信用债券的信用评级,以及流动性情况、收益率水平等,自下而 上地精选个券;同时,本基金还将通过精选出具有持续竞争优势且估值有 吸引力的股票,在严格控制基金资产运作风险的基础上,把握股票市场投 资机会,力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准


中债综合指数*90%+沪深 300 指数*10% 风险收益特征


本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基 金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


汇添富基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信息披 露负责 人


姓名


李鹏 许俊 联系电话


021-28932888 010-66594319 电子邮箱


service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-9918 95566 传真


021-28932998 010-66594942 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 6 页 共 70 页


注册地址


上海市黄浦区北京东路 666号 H区(东 座)6楼 H686室 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址


上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码


200120 100818 法定代表人


李文 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址


www.99fund.com 基金年度报告备置地点


上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸 城安永大楼 16层 注册登记机构


汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1. 1 期 间数 据和 指标


2019年 2018年 2017年 汇添富多元 收益债券 A


汇添富多元 收益债券 C


汇添富多元 收益债券 A


汇添富多元 收益债券 C


汇添富多元 收益债券 A


汇添富多元 收益债券 C


本期 已实 现收 益


10,455,469. 51 2,707,074. 78 11,205,867. 20 -177,779.5 7 -15,804,899 .61 -3,250,331 .87 本期 利润


15,276,976. 01 2,202,211. 40 3,492,902.5 8 -295,882.5 9 5,094,028.3 1 1,293,060. 63 加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.1504 0.0851 0.0104 -0.0096 0.0094 0.0189 本期 加权 平均 12.41%


7.04%


0.87%


-0.82%


0.82%


1.68%


汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 7 页 共 70 页


净值 利润 率


本期 基金 份额 净值 增长 率


11.20%


10.73%


0.49%


0.32%


4.29%


3.91%


3.1. 2 期 末数 据和 指标


2019年末 2018年末 2017年末 期末 可供 分配 利润


3,084,492.0 1 1,209,382. 34 -1,426,561. 02 -313,949.9 9 2,491,928.2 0 -62,380.59 期末 可供 分配 基金 份额 利润


0.0488 0.0456 -0.0079 -0.0156 0.0069 -0.0027 期末 基金 资产 净值


78,048,656. 33 32,647,421 .49 210,094,251 .77 23,194,595 .39 425,782,406 .27 26,606,023 .05 期末 基金 份额 净值


1.235 1.231 1.161 1.153 1.180 1.169 3.1. 3 累 计期 末指 标


2019年末 2018年末 2017年末 基金 份额 累计 净值 增长 率


81.16%


76.08%


62.91%


59.01%


62.13%


58.50%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 8 页 共 70 页


除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富多元收益债券 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 3.86%


0.25%


1.29%


0.08%


2.57%


0.17%


过去六个月 5.13%


0.28%


1.67%


0.09%


3.46%


0.19%


过去一年 11.20%


0.42%


4.79%


0.12%


6.41%


0.30%


过去三年 16.53%


0.35%


4.69%


0.12%


11.84%


0.23%


过去五年 35.01%


0.40%


6.20%


0.16%


28.81%


0.24%


自基金合同生 效起至今 81.16%


0.42%


15.26%


0.16%


65.90%


0.26%


汇添富多元收益债券 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 3.81%


0.25%


1.29%


0.08%


2.52%


0.17%


过去六个月 4.91%


0.29%


1.67%


0.09%


3.24%


0.20%


过去一年 10.73%


0.43%


4.79%


0.12%


5.94%


0.31%


过去三年 15.44%


0.35%


4.69%


0.12%


10.75%


0.23%


过去五年 32.54%


0.40%


6.20%


0.16%


26.34%


0.24%


自基金合同生 效起至今 76.08%


0.42%


15.26%


0.16%


60.82%


0.26%


汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 9 页 共 70 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年 9月 18日)起 6个月,建仓期结束时各项资 产配置比例符合合同规定。 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 10 页 共 70 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2012年 9月 18日。 2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:元


汇添富多元收益债券 A 年度


每 10份基金份额 分红数


现金形式发放总额


再投资形式发放总额


年度利润分配合计


备注 2019年 0.5500 2,654,806.52 961,747.88 3,616,554.40 - 2018年 0.2500 8,247,107.43 786,775.02 9,033,882.45 - 2017年 0.1600 5,303,348.30 334,256.96 5,637,605.26 - 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 11 页 共 70 页


合计


0.9600 16,205,262.25 2,082,779.86 18,288,042.11 汇添富多元收益债券 C 年度


每 10份基金份额 分红数


现金形式发放总额


再投资形式发放总额


年度利润分配合计


备注


2019年 0.4500 498,842.17 588,155.60 1,086,997.77 - 2018年 0.2000 250,470.99 158,156.13 408,627.12 - 2017年 - - - - - 合计


0.6500 749,313.16 746,311.73 1,495,624.89 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


汇添富基金成立于 2005年 2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上 海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香 港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境 内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、 保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基 金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。


汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选 股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认 可和信赖。


目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规 模居前的大型基金公司。2019年,汇添富基金荣获“五年持续回报明星基金公司” “最佳电商 业务发展基金公司”“第 19 届上海市文明单位”“金基金?社会责任投资(ESG)基金管理公司奖” “金基金?TOP公司奖”等奖项,旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项。


2019年,汇添富基金新成立 24只公募基金,包括 8只混合型基金,8只股票型基金,7只债 券型基金,1 只货币基金。2019 年底,公司公募基金产品总数达 143 只,包括主动权益、指数、 股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。


2019年,汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略,在不断夯实自有平 台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上,对内持续提升自有平台创新能力,于业 内率先搭建社交框架,通过服务与互动,极大地优化升级了自有平台客户的资产结构,使得自有 平台客户公募权益及债券的占比都得到了极大地提升;对外积极拥抱第三方互联网基金销售平台, 大力开拓新型销售及服务模式,进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。此外,今年互联 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 12 页 共 70 页


网金融平台最大的突破点是领先业内其他机构,迈出了组合策略的一大步:自有平台重点组合策 略,稳稳小确幸、现金+、跟我投等,年内规模取得较大增长;三方平台四大组合策略也在各大互 联网巨头平台全面铺开。


2019年,汇添富基金持续推进大机构战略,机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专 业机构投资者信任,获得所有大型银行及保险委外专户组合,且保险委托管理规模同业领先。养 老金业务方面,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格,也 是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量及规模 持续增加。


2019年,公司积极开展渠道销售和培训服务工作,专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑 不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司在各渠道端开展“价值投资添富行”系列 活动,全年合计开展共 2000 余场,持续大力开展目标收益定投、投资者教育、添富论坛等系列客 户活动,营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。


2019年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客 户平台建设,搭建了囊括基金理财、现金宝的全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支 持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提升客户体验。


2019年,香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效,国际业务总 资产管理规模取得长足进步,QDII 及港股通项下公募基金业绩优秀,“港股通”类委外专户管理 规模继续保持领先,海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2019年,香港子公司在加强母公 司投研一体化基础上,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星三 年与五年的五星评级,根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富 港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。


2019年,汇添富公益事业坚持不懈,连续第十二年开展“河流?孩子”公益助学计划。继 2017 年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后,2018 至 2019 年,各支部纷 纷前往结对的学校开展回访及支教活动。本年度党员们经过实地探访,了解学校实际困难和发展 需求,邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”提供公益服务,第一党支部 通过策划发起“爱能温暖——青海互助县添富小学冬季取暖费”筹款活动,帮助解决了该校未来 3至 5年的冬季取暖难题。在第十二届“河流?孩子”2019乡村优秀青年教师培训中,公司党委下 属的八个党支部中不同领域的 8名专家及优秀员工组成志愿嘉宾讲师,在晚间为来参训的 93名乡 村青年教师讲授了不同领域的实用知识和前端热门议题,贡献公益课程时长超 10小时。2019年 3 月,公司持续多年运作的“河流?孩子”公益助学项目被证券时报、中国基金报评为“2018 年度 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 13 页 共 70 页


最佳社会公益实践案例”。


2020年,汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则,进一步加强风险管理能力,提升客 户服务水平,推动业务稳步发展,为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的 基金经理(助 理)期限


证券从 业年限


说明


任职 日期


离任 日期


曾刚 汇添富 6 月红定 期开放债券、汇添 富稳健添利定期 开放债券、汇添富 长添利定期开放 债券、汇添富多元 收益、可转换债 券、实业债债券、 双利增强债券、汇 添富安鑫智选混 合、汇添富盈安混 合(原汇添富盈安 保本混合)、汇添 富盈泰混合(原汇 添富盈稳保本混 合)、汇添富保鑫 混合(原汇添富保 鑫保本混合)、添 富年年益定开混 合、添富熙和混 合、汇添富达欣混 合、添富年年泰定 开混合、添富民安 增益定开混合、汇 添 富 睿 丰 混 合 (LOF)、汇添富新 睿精选混合基金 的基金经理。 2012 年 9 月 18 日 - 18年 国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清 华大学 MBA。业务资格:基金从业资格。从业 经历:2008年 5月 15日至 2010年 2月 5日 任华富货币基金的基金经理、2008年 5月 28 日至 2011 年 11 月 1 日任华富收益增强基金 的基金经理、2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11 月 1日任华富强化回报基金的基金经理。2011 年 11月加入汇添富基金,现任固定收益投资 副总监。2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添富理财 30天基金的基金经理,2012 年 6月 12日至 2014年 1月 21日任汇添富理 财 60天基金的基金经理,2012年 9月 18 日 至今任汇添富多元收益基金的基金经理, 2012年 10月 18日至 2014 年 9月 17日任汇 添富理财 28 天基金的基金经理,2013 年 1 月 24日至 2015年 3月 31日任汇添富理财 21 天基金的基金经理,2013年 2 月 7 日至今任 汇添富可转换债券基金的基金经理,2013 年 5月 29日至 2015年 3月 31 日任汇添富理财 7天基金的基金经理,2013 年 6月 14日至今 任汇添富实业债基金的基金经理,2013 年 9 月 12至 2015年 3月 31日任汇添富现金宝货 币基金的基金经理,2013年 12月 3日至今任 汇添富双利增强债券基金的基金经理,2015 年 11 月 26 日至今任汇添富安鑫智选混合基 金的基金经理,2016 年 2月 17日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富 6月红定期开放债券基金 的基金经理,2016 年 3 月 16 日至 2019 年 8 月 28日任汇添富稳健添利定期开放债券基金 的基金经理,2016年 4月 19 日至今任汇添富 盈安混合(原汇添富盈安保本混合)基金的 基金经理,2016年 8 月 3日至今任汇添富盈 泰混合(原汇添富盈稳保本混合)基金的基 金经理,2016年 9月 29日至今任汇添富保鑫 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 14 页 共 70 页


混合(原汇添富保鑫保本混合)基金的基金 经理,2016 年 12 月 6 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富长添利定期开放债券基金的基金 经理,2017年 5月 15日至今任添富年年益定 开混合的基金经理,2018年 2月 11日至今任 添富熙和混合基金的基金经理,2018 年 7 月 6日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理, 2019年 9月 17日至今任添富年年泰定开混合 基金、添富民安增益定开混合基金、汇添富 睿丰混合(LOF)基金、汇添富新睿精选混合 的基金经理。 蒋文 玲 汇添富货币基金、 汇添富睿丰混合 (LOF)基金、汇 添富添富通货币 基金、汇添富新睿 精选混合基金、汇 添富鑫益定开债 基金、汇添富优选 回报混合基金、添 富鑫汇定开债券 基金、现金宝货币 基金、实业债债券 基金、添富年年益 定开混合基金、添 富短债债券基金、 添富丰润中短债 基金、汇添富丰利 短债基金、汇添富 90 天短债基金、 汇添富稳添利定 期开放债券基金、 汇添富汇鑫货币 基金的基金经理, 汇添富多元收益 债券基金的基金 经理助理。 2014 年 4 月 8 日 - 13年 国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕 士。业务资格:证券投资基金从业资格。从 业经历:曾任汇添富基金债券交易员、债券 风控研究员。2012年 11月 30日至 2014年 1 月 7 日任浦银安盛基金货币市场基金的基金 经理。2014 年 1 月加入汇添富基金,历任金 融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。 2014 年 4月 8 日至今任汇添富多元收益债券 基金的基金经理助理,2015 年 3月 10日至今 任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2015 年 3月 10日至 2019年 8月 28日任汇添富优 选回报混合基金(原理财 21 天债券基金)的 基金经理,2015年 3月 10 日至 2018年 5 月 4 日任汇添富理财 14 天债券基金的基金经 理,2016年 6月 7日至 2019 年 1月 25日任 汇添富货币基金的基金经理,2016 年 6 月 7 日至今任实业债债券基金的基金经理,2016 年 6 月 7 日至 2019 年 1 月 25 日任添富通货 币基金的基金经理,2016年 6月 7日至 2018 年 5 月 4 日任理财 30 天债券基金、理财 60 天债券基金的基金经理,2017 年 4月 20日至 2019 年 9月 4 日任汇添富鑫益定开债基金的 基金经理,2017年 5月 15日至今任添富年年 益定开混合基金的基金经理,2017年 6月 23 日至 2019 年 8 月 28 日任添富鑫汇定开债券 基金的基金经理,2018 年 8 月 2 日至 2019 年 9月 17日任汇添富睿丰混合(LOF)基金、 汇添富新睿精选混合基金的基金经理,2018 年 12 月 13 日至今任添富短债债券基金的基 金经理,2018 年 12月 24日至今任添富丰润 中短债基金的基金经理,2019 年 1月 18日至 今任汇添富丰利短债基金的基金经理,2019 年 6 月 12 日至今任汇添富 90 天短债基金的 基金经理,2019年 8月 28日至今任汇添富稳 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 15 页 共 70 页


添利定期开放债券基金的基金经理,2019 年 9 月 10 日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金 经理。 郑慧 莲 汇添富双利债券、 汇添富双利增强 债券、添富年年丰 定开混合、添富年 年泰定开混合、汇 添富 6 月红定期 开放债券、汇添富 多元收益债券、添 富年年益定开混 合、添富熙和混 合、汇添富安鑫智 选混合、汇添富达 欣混合、添富全球 消费混合(QDII)、 添富消费升级混 合、汇添富盈鑫混 合(原汇添富盈鑫 保本混合)、汇添 富内需增长股票 的基金经理。 2017 年 12 月 26 日 - 9年 国籍:中国。学历:复旦大学会计学硕士。 相关业务资格:证券投资基金从业资格、中 国注册会计师。从业经历:2010 年 7 月加入 汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研 究员、高级研究员。2017年 5月 18日至 2017 年 12 月 11 日任汇添富年年丰定开混合基金 和汇添富 6月红定开债基金的基金经理助理, 2017年 5月 18日至 2017年 12月 25日任汇 添富年年益定开混合基金的基金经理助理。 2017 年 12月 12日至今任汇添富双利增强债 券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开 混合、汇添富 6 月红定期开放债券的基金经 理,2017年 12月 12日至 2019年 8月 28日 任汇添富双利债券的基金经理,2017 年 12 月 26日至今任汇添富多元收益债券、添富年 年益定开混合的基金经理,2018年 3 月 1日 至今担任添富熙和混合的基金经理,2018 年 4 月 2 日至今任汇添富安鑫智选混合的基金 经理,2018年 7 月 6日至今任汇添富达欣混 合的基金经理,2018年 9月 21日至今任添富 全球消费混合(QDII)的基金经理,2018 年 12 月 21 日至今任添富消费升级混合的基金 经理,2019年 1月 30日至今任汇添富盈鑫混 合(原汇添富盈鑫保本混合)的基金经理, 2019年 7月 31日至今任汇添富内需增长股票 的基金经理。 茹奕 菡 汇添富 6 月红定 期开放债券、汇添 富安鑫智选混合、 汇添富多元收益 债券、汇添富双利 增强债券、汇添富 双利债券、添富年 年丰定开混合、添 富年年泰定开混 合、添富年年益定 开混合、添富熙和 混合基金的基金 经理助理,汇添富 安心中国债券基 金的基金经理。 2018 年 5 月 25 日 2019 年 9 月 1 日 4年 国籍:中国。学历:中央财经大学学士。相 关业务资格:证券投资基金从业资格,特许 金融分析师(CFA)。从业经历:2011 年 7 月 至 2012年 6月任中国银行股份有限公司交易 员,2012年 6月至 2016年 1月任中国银行股 份有限公司投资经理,2016 年 2 月至 2017 年 4 月任泰达宏利基金管理有限公司投资经 理,2017年 5月 17日至 2017 年 8月 8日任 泰达宏利港股通股票基金的基金经理,2018 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 1 日任添富熙和 混合、汇添富双利债券、汇添富双利增强债 券、汇添富多元收益债券、添富年年泰定开 混合、添富年年丰定开混合、添富年年益定 开混合、汇添富安鑫智选混合、汇添富 6 月 红定期开放债券的基金经理助理,2018年 12 月 24日至今任汇添富安心中国债券的基金经 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 16 页 共 70 页


理。 胡奕 汇添富 6 月红定 期开放债券、汇添 富安鑫智选混合、 汇添富多元收益 债券、添富年年丰 定开混合、添富年 年益定开混合、添 富年年泰定开混 合、汇添富双利增 强债券、汇添富双 利债券、添富熙和 混合、添富添福吉 祥混合、汇添富盈 安混合、汇添富盈 泰混合、添富盈润 混合、汇添富弘安 混合、汇添富可转 换债券、汇添富民 丰回报混合、汇添 富保鑫保本混合 (原汇添富保鑫 混合)、汇添富稳 健增长混合的基 金经理助理。 2019 年 9 月 1 日 - 5年 国籍:中国。学历:上海交通大学金融硕士。 相关业务资格:证券投资基金从业资格。从 业经历:2014年 7月至 2016 年 6月任汇添富 基金管理股份有限公司固定收益助理研究 员;2016年 7月至 2018年 6月任汇添富基金 管理股份有限公司固定收益研究员;2018 年 7 月至今任汇添富基金管理股份有限公司固 定收益高级研究员。2019年 9 月 1 日至今任 汇添富 6 月红定期开放债券、汇添富安鑫智 选混合、汇添富多元收益债券、添富年年丰 定开混合、添富年年益定开混合、添富年年 泰定开混合、汇添富双利增强债券、汇添富 双利债券、添富熙和混合的基金经理助理, 2019年 10月 8日至今任添富添福吉祥混合、 汇添富盈安混合、汇添富盈泰混合、添富盈 润混合、汇添富弘安混合、汇添富可转换债 券、汇添富民丰回报混合、汇添富保鑫混合 (原汇添富保鑫保本混合)的基金经理助理, 2019 年 11月 19日至今任汇添富稳健增长混 合的基金经理助理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4、本基金的基金经理郑慧莲女士于 2019 年 8月 16 日至 2020年 1月 6日休产假,在此期间 本基金的投资管理工作由基金经理刘伟林先生代为履行职责。郑慧莲女士于 2020 年 1月 7日恢复 履行本基金的基金经理职务(详情请见基金管理人于 2019 年 8 月 17 日发布的《汇添富基金管理 股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告》,以及 2020 年 1 月 9 日发布的《汇添富基金管 理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告》)。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 17 页 共 70 页


控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《汇添富基金管理有限 公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了公募基金、资产管理计划、 社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合;涵盖了 境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了 授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施 包括:(1)在研究分析环节,公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统,规范了研 究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性 及深度等方面得到公平对待。(2)在投资决策环节,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策 委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限,合理确定各投资组合经 理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范 围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须 经过严格的审批程序。另外,公司还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经 理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。(3)在交易执行环节,本公司设立了独立于投资管理职 能的交易部,实行了集中交易制度和公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价的同向交易,内 部制定了相应的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;对于银行间市场的现券、 回购等场外交易,交易部在交易市场开展独立、公平的询价,确保交易得到公平执行;对于部分 债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独 立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果 进行分配,确保公平对待各投资组合。(4)在日常监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易 监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易 行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、 场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析环节,公司按季度和年度编制公平交易分 析报告,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估, 并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况


本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 18 页 共 70 页


务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由 投资、研究、交易、营运以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行 事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。


对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3 日内和 5 日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。


对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情 况。


综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交 易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 23 次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2019年宏观经济总体略下行,中美贸易冲突深刻影响市场,通胀压力抬升,在坚持房住不炒 的同时,适度调整货币政策,保持资金面的松弛有度,对债券市场总体正面,但回溯全年,从一 季度的经济预期较强,到 4-5 月份中美贸易摩擦转折,包商银行事件冲击,再到三季度通胀压力 显著增强,四季度央行下调 MLF 和 OMO 利率,市场节奏相对波折;同时一方面是信用风险加剧, 信用利差分化,另一方面是债市配置需求旺盛,最终全年利率债出现两波较大交易机会,中高评 级信用债配置与交易都有不错的收益,债券市场收益较为丰厚。


股票市场 1-4 月保持强势,体现经济数据好转和企业盈利见底的预期,市场普涨,其中食品 饮料、家电等白马蓝筹涨幅领先,TMT也得到机构资金加仓,4月末中美贸易冲突意外加剧,引发 全球避险情绪提升,股市经历数月震荡,在贸易争端向科技封锁演变而市场对此逐步消化之后,4 季度重回涨势,科技、传媒、汽车、建材、家电等行业出现超额收益。


可转债年初时估值处于历史相对低位,同时受益于股性和债性的支持,因此年初涨势凌厉, 呈现普涨格局,以致略有透支;随着市场的反转,4-5 月急速下跌,但在之后,个券选择效应显 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 19 页 共 70 页


著,强赎不断出现,股性和债性均较有利,可转债逐级抬升,早于股市创出年内新高。


2019年,一季度调降组合久期,二季度拉长久期,但从组合特性而言,我们主要配置高流动 性的高等级信用债,用交易所长端利率债做波段,纯债部分有基础的贡献;股票部分重点配置食 品饮料、医药等大消费领域的优质个股;一季度可转债积极加仓,但回撤控制不佳,得益于下半 年良好的个券把握能力,可转债全年净值贡献较为显著。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末汇添富多元收益债券 A 基金份额净值为 1.235 元,本报告期基金份额净值增 长率为 11.20%;截至本报告期末汇添富多元收益债券 C基金份额净值为 1.231元,本报告期基金 份额净值增长率为 10.73%;同期业绩比较基准收益率为 4.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


新年伊始,新冠疫情带来了较大的负面冲击,既要坚决战胜疫情,也要结合各地情况有序复 工,努力完成经济增长目标。可以预见,财政部和央行都将出台支持性的举措,帮助各级企业尽 早恢复正常,2020年信贷和社融可能会略提高,货币政策偏宽松,流动性合理充裕,存在降准降 息的潜在空间,对债市仍有利,总体预判今年债市为平衡市,收益率波动幅度有限,上半年机会 更具确定性。


受疫情影响,工业企业面临本年度的确定性损失,对于部分行业而言企业盈利的拐点将延后; 科技自主创新是当前大环境下的必然选择,5G和新能源等行业具备综合优势;权益市场的机遇大 于风险,同时结合机构投资者结构的有利变化,非标和 P2P 挤压后带来的增量资金,市场风险偏 好预计维持在较高水平,对 2020年权益市场相对乐观,需要更加关注结构性机会;可转债估值水 平已经处于中位数之上,配置力度可以略低于 19年,全年应仍为正收益。


本基金将努力在相对较低风险的前提下,做好大类资产配置,从中期把握转换时机,精选投 资品种,保持组合灵活性;合理地承担有价值的风险,力争为持有人创造持续稳定的合理回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面:


1、进一步提升合规法务管理工作


强化合规审核和风险把控,为公司各项业务开展提供全面的合规法务咨询、审核与支持;开 展多项合规检查,切实履行合规报告职责;贯彻资管新规及细则要求,持续落实相关业务整改; 通过提升客户身份识别工作的有效性,完善反洗钱可疑交易监测模型,优化反洗钱系统保障,持 续加强洗钱风险管控;开展形式多样的合规培训与教育,促进人员合规执业,加强合规文化建设。


2、进一步完善投资风险控制工作 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 20 页 共 70 页





强化投资授权管理,优化内幕交易管控机制,避免利益输送及操纵市场等违法违规行为;根 据今年新推出的投资业务特点,优化投资、交易合规监控逻辑和管控流程;完善公司关联交易、 公平交易和异常交易管控逻辑,并通过制度和系统方式落实相关管控措施;建立跨部门沟通机制, 全面提升投资团队合规管理意识和效率;完善公司对外行使投票表决权管理机制,防止利益冲突 和防范利益输送行为;定期梳理合规风险案例,对投研人员进行合规培训;强化估值合规性管理, 防范账户透支、估值异常等风险,维护持有人利益。


3、进一步加强稽核内审工作


通过对母子公司各业务块开展日常风险排查,以及对重点业务开展专项稽核检查,尽早发现 业务中存在的合规问题和风险隐患,并采取防范措施,督促责任部门落实整改;对风险事件和差 错事件开展稽核审查,加强问责力度,促进业务合法合规开展;实施关键岗位离任审查、人员行 为监控和人员投资报备审查,督促人员勤勉尽责、合规展业;配合监管检查与会计师事务所审计 工作,通过问题反馈、实施整改,进一步完善公司内部控制管理机制。


通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基 金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强合规管理 和风险控制,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关 规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调 整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通 知执行。


报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。


日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值 后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 21 页 共 70 页


计账务的核对同时进行。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 12 次、最少 2 次;每次基金收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 40%。基金 的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,可供分配利润以收益分配基准日资 产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月, 收益可不分配。


本基金 A级分别于 2019 年 9月 3日和 2019年 12 月 20日实施利润分配,每 10份基金份额派 发红利 0.25元和 0.3元人民币;本基金 C级分别于 2019年 9月 3日和 2019年 12月 20日实施利 润分配,每 10份基金份额派发红利 0.2元和 0.25元人民币。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在汇添富多元收益债券型证券投 资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 22 页 共 70 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


安永华明(2020)审字第 60466941_B28号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


汇添富多元收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见


我们审计了后附的汇添富多元收益债券型证券投资基金的财 务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度 的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的汇添富多元收益债券型证券投资基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了汇添富多元收益债券型证券投资基金 2019年 12月 31 日的财务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于汇添富多元收益债券型证券投资基 金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项


不适用 其他事项


不适用 其他信息


汇添富多元收益债券型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任


管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估汇添富多元收益债券型 证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督汇添富多元收益债券型证券投资基金的财务 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 23 页 共 70 页


报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据,就可能导致对汇添富多元收益债券型 证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事项或情况可能导致汇添富多元收益 债券型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


徐艳 许培菁 会计师事务所的地址


北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 审计报告日期


2020年 3月 27日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 报告截止日:2019年 12月 31日 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 24 页 共 70 页


单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2019 年 12月 31日 上年度末


2018 年 12月 31日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


1,384,249.98 171,508.11 结算备付金


405,119.44 5,542,145.71 存出保证金


10,041.83 53,305.66 交易性金融资产


7.4.7.2


134,924,312.14 247,103,880.28 其中:股票投资


14,814,215.34 4,104,152.88 基金投资


- - 债券投资


120,110,096.80 242,999,727.40 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款


- 404,000.00 应收利息


7.4.7.5


1,808,966.68 4,981,064.88 应收股利


- - 应收申购款


104,206.32 35,913.61 递延所得税资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


138,636,896.39 258,291,818.25 负债和所有者权益


附注号


本期末


2019 年 12月 31日 上年度末


2018 年 12月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


26,400,000.00 24,400,000.00 应付证券清算款


652,927.60 - 应付赎回款


486,248.81 30,423.30 应付管理人报酬


66,505.01 148,759.21 应付托管费


19,001.40 42,502.65 应付销售服务费


10,863.66 7,893.66 应付交易费用


7.4.7.7


15,771.39 7,124.47 应交税费


11,537.77 19,430.72 应付利息


-2,196.87 26,827.40 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


7.4.7.8


280,159.80 320,009.68 负债合计


27,940,818.57 25,002,971.09 所有者权益:





实收基金


7.4.7.9


89,693,297.14 201,028,277.35 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 25 页 共 70 页


未分配利润


7.4.7.10


21,002,780.68 32,260,569.81 所有者权益合计


110,696,077.82 233,288,847.16 负债和所有者权益总计


138,636,896.39 258,291,818.25 注: 报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额净值 1.234元,基金份额总额 89,693,297.14份, 其中下属 A类份额参考净值 1.235元,份额总额 63,179,329.64份;下属 C类份额参考净值 1.231 元,份额总额 26,513,967.50 份。 7.2 利润表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日


一、收入


19,815,981.27 10,321,519.98 1.利息收入


4,836,695.91 15,193,202.85 其中:存款利息收入


7.4.7.11


39,584.95 131,655.35 债券利息收入


4,795,807.80 14,974,261.66 资产支持证券利息收入


- 16,389.50 买入返售金融资产收入


1,303.16 70,896.34 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


10,636,672.42 2,845,690.18 其中:股票投资收益


7.4.7.12


2,826,584.46 5,158,987.75 基金投资收益


- - 债券投资收益


7.4.7.13


7,383,111.81 -3,447,694.25 资产支持证券投资收益


7.4.7.13.1


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


426,976.15 1,134,396.68 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)


7.4.7.17


4,316,643.12 -7,831,067.64 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-


-


5.其他收入(损失以“-”号填列)


7.4.7.18


25,969.82 113,694.59 减:二、费用


2,336,793.86 7,124,499.99 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


1,086,055.56 3,056,427.96 2.托管费


7.4.10.2.2


310,301.53 873,265.17 3.销售服务费


7.4.10.2.3


124,634.60 142,891.38 4.交易费用


7.4.7.19


92,492.78 940,755.51 5.利息支出


462,685.93 1,689,313.01 其中:卖出回购金融资产支出


462,685.93 1,689,313.01 6.税金及附加


13,026.08 42,786.87 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 26 页 共 70 页


7.其他费用


7.4.7.20


247,597.38 379,060.09 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)


17,479,187.41 3,197,019.99 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 201,028,277.35 32,260,569.81 233,288,847.16 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润)


- 17,479,187.41


17,479,187.41 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填列)


-111,334,980.21 -24,033,424.37 -135,368,404.58 其中:1.基金申购款


81,990,043.28 18,716,653.90 100,706,697.18 2.基金赎回款


-193,325,023.49 -42,750,078.27 -236,075,101.76 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列)


- -4,703,552.17 -4,703,552.17 五、期末所有者权益(基 金净值)


89,693,297.14 21,002,780.68 110,696,077.82 项目


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 383,681,827.05 68,706,602.27 452,388,429.32 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润)


- 3,197,019.99


3,197,019.99 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填列)


-182,653,549.70 -30,200,542.88 -212,854,092.58 其中:1.基金申购款


400,310,930.53 70,656,705.96 470,967,636.49 2.基金赎回款


-582,964,480.23 -100,857,248.84 -683,821,729.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -9,442,509.57 -9,442,509.57 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 27 页 共 70 页


值变动(净值减少以“-” 号填列)


五、期末所有者权益(基 金净值)


201,028,277.35 32,260,569.81 233,288,847.16 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署:





张晖


李骁


雷青松


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富多元收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]428号文《关于核准汇添富多元收益债券型证券投 资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有 限公司)向社会公开募集,基金合同于 2012 年 09 月 18 日正式生效,首次设立募集规模为 1,988,397,695.23份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人与 注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。


本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、 公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品 种。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证 以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的业绩比 较基准为:中债综合指数×90%+沪深 300指数×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券 投资基金业协会颁布的相关规定。 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 28 页 共 70 页





本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31日的财 务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1月 1 日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。


(1)金融资产分类


本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项;


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投 资等;


(2)金融负债分类


本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。


划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,按照取得时的公 允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;


在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当 确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益; 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 29 页 共 70 页





处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益;


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且 符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。


本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:


(1)股票投资


买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账;


卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;


(2)债券投资


买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;


买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;


卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;


(3)权证投资


买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账;


卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;


(4)股指/国债期货投资


买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约 价值按成交金额确认;


股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指/国债期货的初始合约价值按移动 加权平均法于成交日结转; 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 30 页 共 70 页





(5)分离交易可转债


申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;


上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;


(6)回购协议


本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差 异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。


每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。


本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:


(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。


与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资 产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;


(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 31 页 共 70 页


支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;


(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;


(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。


未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;


(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;


(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;


(4)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额,在转融 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 32 页 共 70 页


通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息,实际发生时计入转融通证 券出借业务利息收入;


(5)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;


(6)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账;


(7)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;


(8)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差 额入账;


(9)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的 差额入账;


(10)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;


(11)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;


(12)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失;


(13)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费 等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方 式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金 红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;


(2)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 33 页 共 70 页





(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;


(4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 12 次、最少 2 次;每次基金 收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 40%。基金的收益分配比例以收益分 配基准日可供分配利润为基准计算,可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中基金未分配利 润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;


(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不超过 15 个 工作日;


(6)投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;


(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税


经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;


经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。


7.4.6.2 增值税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 34 页 共 70 页


放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;


根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人;


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适 用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加


根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。


7.4.6.4 企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 35 页 共 70 页


红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


7.4.6.5 个人所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税;


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税;


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31 日 上年度末


2018年 12月 31日


活期存款


1,384,249.98 171,508.11


定期存款


- - 其他存款


- - 合计


1,384,249.98 171,508.11


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


12,364,907.70 14,814,215.34 2,449,307.64 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 交易所市场


98,780,348.74 101,075,696.80 2,295,348.06 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 36 页 共 70 页





银行间市场


18,968,081.25 19,034,400.00 66,318.75 合计


117,748,429.99 120,110,096.80 2,361,666.81 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


130,113,337.69 134,924,312.14 4,810,974.45 项目


上年度末


2018年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


4,415,816.17


4,104,152.88


-311,663.29


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


222,203,732.78


222,913,727.40


709,994.62


银行间市场


19,990,000.00


20,086,000.00


96,000.00


合计


242,193,732.78


242,999,727.40


805,994.62


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


246,609,548.95


247,103,880.28


494,331.33


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年 12月 31日


应收活期存款利息


302.87 1,476.37 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


182.30 2,493.90 应收债券利息


1,808,477.01 4,976,467.80 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


- 602.81 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 37 页 共 70 页


应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


4.50 24.00 合计


1,808,966.68 4,981,064.88 注:“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日 上年度末


2018年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


15,448.89 3,724.47 银行间市场应付交易费用


322.50 3,400.00 合计


15,771.39 7,124.47 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


159.80 9.68 应付证券出借违约金


- - 应付审计费 80,000.00 80,000.00 应付信息披露费 200,000.00 240,000.00 合计


280,159.80 320,009.68 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


汇添富多元收益债券 A 项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 180,905,749.21


180,905,749.21 本期申购


43,646,969.19


43,646,969.19


本期赎回(以“-”号填列)


-161,373,388.76


-161,373,388.76


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


63,179,329.64


63,179,329.64


汇添富多元收益债券 C 项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 38 页 共 70 页


基金份额(份)


账面金额


上年度末 20,122,528.14


20,122,528.14 本期申购


38,343,074.09


38,343,074.09


本期赎回(以“-”号填列)


-31,951,634.73


-31,951,634.73


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


26,513,967.50


26,513,967.50


注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


汇添富多元收益债券 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -1,389,745.34 30,578,247.90 29,188,502.56 本期利润


10,455,469.51 4,821,506.50 15,276,976.01


本期基金份额交易产 生的变动数


-2,364,677.76 -23,614,919.72 -25,979,597.48 其中:基金申购款


1,255,730.11 8,788,170.55 10,043,900.66 基金赎回款


-3,620,407.87 -32,403,090.27 -36,023,498.14 本期已分配利润


-3,616,554.40 - -3,616,554.40 本期末


3,084,492.01 11,784,834.68 14,869,326.69 汇添富多元收益债券 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -310,765.67 3,382,832.92 3,072,067.25 本期利润


2,707,074.78 -504,863.38 2,202,211.40


本期基金份额交易产 生的变动数


-99,929.00 2,046,102.11 1,946,173.11 其中:基金申购款


903,363.56 7,769,389.68 8,672,753.24 基金赎回款


-1,003,292.56 -5,723,287.57 -6,726,580.13 本期已分配利润


-1,086,997.77 - -1,086,997.77 本期末


1,209,382.34 4,924,071.65 6,133,453.99 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日


活期存款利息收入


19,109.57 43,822.83 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


18,994.00 74,600.62 其他


1,481.38 13,231.90 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 39 页 共 70 页


合计


39,584.95 131,655.35 注:“其他”为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年1月1日至2019年12月31日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日 卖出股票成交总额


28,291,987.36


333,682,620.79


减:卖出股票成本总额


25,465,402.90


328,523,633.04


买卖股票差价收入


2,826,584.46


5,158,987.75


7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年1月1日至2019年12月31日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额


318,330,498.69 820,441,492.60 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额


305,270,946.63 808,498,910.97 减:应收利息总额


5,676,440.25 15,390,275.88 买卖债券差价收入


7,383,111.81 -3,447,694.25 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年1月1日至2019年12月 31日 上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日


卖出资产支持证券成交总额


- 3,584,968.57 减:卖出资产支持证券成本总额


- 3,570,000.00 减:应收利息总额


- 14,968.57 资产支持证券投资收益


- - 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日


汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 40 页 共 70 页


股票投资产生的股利收益


426,976.15 1,134,396.68 其中:证券出借权益补偿收入


- - 基金投资产生的股利收益


- - 合计


426,976.15 1,134,396.68 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日


1.交易性金融资产


4,316,643.12 -7,831,067.64 股票投资


2,760,970.93 -14,327,480.73 债券投资


1,555,672.19 6,488,413.09 资产支持证券投资


- 8,000.00 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


4,316,643.12 -7,831,067.64 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


基金赎回费收入


25,969.82 113,694.59


合计


25,969.82 113,694.59


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用


91,295.28 934,005.51


银行间市场交易费用


1,197.50 6,750.00


合计


92,492.78 940,755.51


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 审计费用


80,000.00 80,000.00


信息披露费


120,000.00 240,000.00


汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 41 页 共 70 页


证券出借违约金


- -


银行费用 10,397.38 21,860.09


账户维护费 37,200.00 37,200.00


合计


247,597.38 379,060.09


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年1月1日至2019年12月31日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


东方证券 58,760,241.79 100.00


588,170,993.32 100.00


7.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年1月1日至2019年12月31日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日


汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 42 页 共 70 页


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


东方证券 382,337,850.43 100.00


668,067,904.61 100.00


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年1月1日至2019年12月31日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


东方证券 1,465,900,000.00 100.00


11,016,400,000.00 100.00


7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年1月1日至2019年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


东方证券 54,250.20 100.00


15,448.89 100.00


关联方名称


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


东方证券 543,260.31 100.00


3,724.47 100.00


注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12 上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 43 页 共 70 页


月 31日


12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


1,086,055.56 3,056,427.96 其中:支付销售机构的客户维护费


163,229.70


152,385.77


注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.70%÷当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于 次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


310,301.53 873,265.17 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


汇添富多元收益债券 A


汇添富多元收益债券 C


合计


汇添富基金管理股份有限公司 -


56,808.52


56,808.52 中国银行 -


11,834.56


11,834.56 东方证券 -


25.52


25.52 合计


- 68,668.60 68,668.60 上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 44 页 共 70 页


获得销售服务费的各关联方名称


当期发生的基金应支付的销售服务费


汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 合计


汇添富基金管理股份有限公司 - 60,588.35 60,588.35 中国银行 - 12,473.64 12,473.64 东方证券 - 24.62 24.62 合计


- 73,086.61 73,086.61 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金 分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份 额销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


注:本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


注:本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 45 页 共 70 页


7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行


1,384,249.98


19,109.57


171,508.11


43,822.83


7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


汇添富多元收益债券 A


序号


权益


登记日


除息日


每 10份 基金份 额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配 合计


备 注


场内


场外


1 2019年 9 月 3 日 - 2019年 9月 3日 0.2500 1,268,263.13 416,808.85 1,685,071.98 - 2 2019年 12 月 20日 - 2019年 12 月 20日 0.3000 1,386,543.39 544,939.03 1,931,482.42 - 合计


-


-


-


0.5500 2,654,806.52 961,747.88 3,616,554.40 - 汇添富多元收益债券 C


序号


权益


登记日


除息日


每 10份 基金份 额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配 合计


备 注


场内


场外


1 2019年 9 月 3日 - 2019年 9月 3日 0.2000 220,830.85 201,110.50 421,941.35 - 2 2019年 12 月 20日 - 2019年 12 月 20日 0.2500 278,011.32 387,045.10 665,056.42 - 合计


-


-


-


0.4500 498,842.17 588,155.60 1,086,997.77 - 7.4.12 期末(2019 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 期末


成本总额


期末估值总 额


备注


汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 46 页 共 70 页


位:张)


110065 淮矿转债 2019 年 12 月 25 日 2020 年 1 月 13 日 新债流通 受限 100.00 100.00 220 22,000.00 22,000.00 - 113029 明阳转债 2019 年 12 月 18 日 2020 年 1 月 7 日 新债流通 受限 100.00 100.00 620 62,000.00 62,000.00 - 113030 东风转债 2019 年 12 月 26 日 2020 年 1 月 20 日 新债流通 受限 100.00 100.00 140 14,000.00 14,000.00 - 128084 木森转债 2019 年 12 月 18 日 2020 年 1 月 10 日 新债流通 受限 100.00 100.00 310 31,000.00 31,000.00 - 128085 鸿达转债 2019 年 12 月 18 日 2020 年 1 月 8 日 新债流通 受限 100.00 100.00 390 39,000.00 39,000.00 - 128086 国轩转债 2019 年 12 月 19 日 2020 年 1 月 10 日 新债流通 受限 100.00 100.00 240 24,000.00 24,000.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购





截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 金融资产款余额为人民币 26,400,000.00元,其中人民币 14,400,000.00元于 2020年 1月 2日到 期,人民币 12,000,000.00 元于 2020年 1月 7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证 券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为 标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


注: 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 47 页 共 70 页





本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构,并明确了相应的风险管理职能。


7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市 值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券,不得超过该证券的 10%。


本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


10,007,000.00 20,086,000.00 合计


10,007,000.00 20,086,000.00 注:未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年 12月 31日


AAA


36,515,142.20 159,693,150.00 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 48 页 共 70 页


AAA 以下


64,983,388.40 63,220,577.40 未评级


8,604,566.20 - 合计


110,103,096.80 222,913,727.40 注:未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附 注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变 现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。


本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 49 页 共 70 页





本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及部分应收申购款等,生息负债主要 为卖出回购金融资产款。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2019 年 12 月 31 日


1个月以内


1-3 个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产











银行存 款 1,384,249 .98 - - - - - 1,384,249.98 结算备 付金 405,119.4 4 - - - - - 405,119.44 存出保 证金 10,041.83 - - - - - 10,041.83 交易性 金融资 产 33,277,88 8.60 11,304,470 .00 33,635,605 .33 36,922,406. 67 4,969,726.2 0 14,814,215. 34 134,924,312. 14 买入返 售金融 资产 - - - - - - - 应收利 息 - - - - - 1,808,966.6 8 1,808,966.68 应收股 利 - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - 104,206.32 104,206.32 应收证 券清算 款 - - - - - - - 其他资 产 - - - - - - - 资产总 35,077,2911,304,470 33,635,605 36,922,406. 4,969,726.2 16,727,388.138,636,896. 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 50 页 共 70 页





9.85 .00 .33 67 0 34 39 负债











应付赎 回款 - - - - - 486,248.81 486,248.81 应付管 理人报 酬 - - - - - 66,505.01 66,505.01 应付托 管费 - - - - - 19,001.40 19,001.40 应付证 券清算 款 - - - - - 652,927.60 652,927.60 卖出回 购金融 资产款 26,400,00 0.00 - - - - - 26,400,000.0 0 应付销 售服务 费 - - - - - 10,863.66 10,863.66 应付交 易费用 - - - - - 15,771.39 15,771.39 应交税 费 - - - - - 11,537.77 11,537.77 应付利 息 - - - - - -2,196.87 -2,196.87 应付利 润 - - - - - - - 其他负 债 - - - - - 280,159.80 280,159.80 负债总 计


26,400,00 0.00 - - - - 1,540,818.5 7 27,940,818.5 7 利率敏 感度缺 口


8,677,299 .85 11,304,470 .00 33,635,605 .33 36,922,406. 67 4,969,726.2 0 15,186,569. 77 110,696,077. 82 上年度 末


2018年 12月 31 日


1个月以内


1-3 个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产











银行存 款 171,508.1 1 - - - - - 171,508.11 结算备 付金 5,542,145 .71 - - - - - 5,542,145.71 存出保 53,305.66 - - - - - 53,305.66 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 51 页 共 70 页


证金 交易性 金融资 产 31,499,77 8.10 10,888,221 .30 37,405,366 .38 163,206,361 .62 - 4,104,152.8 8 247,103,880. 28 买入返 售金融 资产 - - - - - - - 应收利 息 - - - - - 4,981,064.8 8 4,981,064.88 应收股 利 - - - - - - - 应收申 购款 14,012.20 - - - - 21,901.41 35,913.61 衍生金 融资产 - - - - - - - 应收证 券清算 款 - - - - - 404,000.00 404,000.00 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计


37,280,74 9.78


10,888,221 .30


37,405,366 .38


163,206,361 .62


-


9,511,119.1 7


258,291,818. 25


负债











应付赎 回款 - - - - - 30,423.30 30,423.30 应付管 理人报 酬 - - - - - 148,759.21 148,759.21 应付托 管费 - - - - - 42,502.65 42,502.65 应付证 券清算 款 - - - - - - - 卖出回 购金融 资产款 24,400,00 0.00 - - - - - 24,400,000.0 0 应付销 售服务 费 - - - - - 7,893.66 7,893.66 应付交 易费用 - - - - - 7,124.47 7,124.47 应交税 费 - - - - - 19,430.72 19,430.72 应付利 - - - - - 26,827.40 26,827.40 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 52 页 共 70 页


息 应付利 润 - - - - - - - 其他负 债 - - - - - 320,009.68 320,009.68 负债总 计


24,400,00 0.00 - - -


-


602,971.09


25,002,971.0 9


利率敏 感度缺 口


12,880,74 9.78


10,888,221 .30


37,405,366 .38


163,206,361 .62


-


8,908,148.0 8


233,288,847. 16


注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并 按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点,且除利率之外的 其他市场变量保持不变; 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动; 4. 银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相 对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值 无重大影响;定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的 利息支出在交易时已确定,不受利率变化影响; 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 12月 31日)


上年度末(2018年 12月 31 日)


分析 基准利率增加 25个基点 -343,990.56 -1,004,822.37


基准利率减少 25个基点 351,172.65 1,012,782.20


7.4.13.4.2 外汇风险


本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 53 页 共 70 页


公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年 12月 31日


公允价值


占基金资产净 值比例(%)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


交易性金融资产-股票投资


14,814,215.34


13.38


- -


交易性金融资产-基金投资


- - - -


交易性金融资产-债券投资


120,110,096.80 108.50 - -


交易性金融资产-贵金属投资


- - - -


衍生金融资产-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


134,924,312.14 121.89


- -


注: 1)于 2018年 12月 31日,本基金持有的交易性权益投资、可转换债券及可交换债券公允价值 占基金资产净值的比例小于 10%,因此无重大其他价格风险。 2)本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,权益类资产(包括股票、权证, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种)的投资比例合计不超过基金资产的 20%, 其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,持有的现金或到期日在 1年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上表 所示。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金所投 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资产负债表日后 短期内保持不变; 2.以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 12月 31日)


上年度末(2018年 12月 31日)


分析 沪深 300指数上涨 5% 1,572,997.68 -


汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 54 页 共 70 页


沪深 300指数下跌 5% -1,572,997.68 -


注: 于 2018年 12月 31日,本基金持有的交易性权益投资、可转换债券及可交换债券公允价值占 基金资产净值的比例小于 10%,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基 金资产净值无重大影响。


本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值





7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。


7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具


7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值


于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 46,272,689.34元,属于第二层次的余额为人民币 88,651,622.80元, 无划分为第三层次的余额(于 2018年 12月 31日,属于第一层次的余额为人民币 16,479,120.38 元,属于第二层次的余额为人民币 230,624,759.90元,无划分为第三层次的余额)。


7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动





对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将 相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层 次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。


7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。


7.4.14.2承诺事项





截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。


7.4.14.3其他事项


汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 55 页 共 70 页





截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。


7.4.14.4财务报表的批准


本财务报表已于 2020年 3月 27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


14,814,215.34 10.69 其中:股票


14,814,215.34 10.69 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


120,110,096.80 86.64 其中:债券


120,110,096.80 86.64





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,789,369.42 1.29 8 其他各项资产


1,923,214.83 1.39 9 合计


138,636,896.39 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


9,788,897.34 8.84 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


1,523,250.00 1.38 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 56 页 共 70 页


O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


3,502,068.00 3.16 S


综合


- - 合计


14,814,215.34 13.38 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 2,400 2,839,200.00 2.56 2 000651 格力电器 38,573 2,529,617.34 2.29 3 300144 宋城演艺 57,200 1,768,052.00 1.60 4 300413 芒果超媒 49,600 1,734,016.00 1.57 5 601688 华泰证券 75,000 1,523,250.00 1.38 6 600309 万华化学 24,000 1,348,080.00 1.22 7 600585 海螺水泥 19,000 1,041,200.00 0.94 8 300088 长信科技 100,000 1,027,000.00 0.93 9 000932 华菱钢铁 210,000 1,003,800.00 0.91 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600872 中炬高新 5,324,082.73 2.28 2 601939 建设银行 3,125,505.00 1.34 3 300088 长信科技 2,946,240.00 1.26 4 601009 南京银行 1,896,293.00 0.81 5 600519 贵州茅台 1,835,532.00 0.79 6 000651 格力电器 1,732,836.70 0.74 7 300498 温氏股份 1,724,028.00 0.74 8 300413 芒果超媒 1,677,577.00 0.72 9 601688 华泰证券 1,515,977.00 0.65 10 600309 万华化学 1,344,000.00 0.58 11 300144 宋城演艺 1,222,895.00 0.52 12 002557 洽洽食品 1,069,986.00 0.46 13 600585 海螺水泥 1,013,490.00 0.43 14 000932 华菱钢铁 999,600.00 0.43 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 57 页 共 70 页


15 002311 海大集团 876,180.00 0.38 16 000858 五 粮 液 873,460.00 0.37 17 000961 中南建设 866,611.00 0.37 18 603096 新经典 724,727.00 0.31 19 600867 通化东宝 721,850.00 0.31 20 600297 广汇汽车 721,208.00 0.31 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600872 中炬高新 6,604,954.32 2.83 2 002507 涪陵榨菜 4,583,149.73 1.96 3 601939 建设银行 3,065,091.00 1.31 4 601009 南京银行 2,373,066.00 1.02 5 300088 长信科技 1,869,440.00 0.80 6 300498 温氏股份 1,592,730.00 0.68 7 000858 五 粮 液 1,420,512.00 0.61 8 002557 洽洽食品 1,309,209.32 0.56 9 002311 海大集团 1,032,740.99 0.44 10 600258 首旅酒店 812,162.00 0.35 11 000961 中南建设 799,596.00 0.34 12 600297 广汇汽车 767,026.00 0.33 13 600887 伊利股份 688,220.00 0.30 14 603096 新经典 687,241.00 0.29 15 600867 通化东宝 686,849.00 0.29 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


33,414,494.43 卖出股票收入(成交)总额


28,291,987.36 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


1,141,296.00 1.03 2


央行票据


- - 3


金融债券


17,470,270.20 15.78 其中:政策性金融债


17,470,270.20 15.78 4


企业债券


60,820,656.60 54.94 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 58 页 共 70 页


5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


9,027,400.00 8.16 7


可转债(可交换债)


31,650,474.00 28.59 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


120,110,096.80 108.50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 143580 18 穗发 01 100,000 10,197,000.00 9.21 2 190402 19 农发 02 100,000 10,007,000.00 9.04 3 127261 PR般阳债 100,000 6,166,000.00 5.57 4 018007 国开 1801 52,000 5,239,000.00 4.73 5 136078 15 禹洲 01 50,000 5,112,000.00 4.62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


10,041.83 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 59 页 共 70 页


4


应收利息


1,808,966.68 5


应收申购款


104,206.32 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


1,923,214.83 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 113020 桐昆转债 2,803,900.00 2.53 2 123020 富祥转债 2,548,000.00 2.30 3 123016 洲明转债 2,354,040.00 2.13 4 110042 航电转债 2,327,130.00 2.10 5 123021 万信转 2 2,280,570.00 2.06 6 127007 湖广转债 1,845,855.00 1.67 7 113014 林洋转债 1,728,220.00 1.56 8 127012 招路转债 1,718,850.00 1.55 9 110052 贵广转债 1,522,430.00 1.38 10 113520 百合转债 1,328,670.00 1.20 11 113518 顾家转债 973,500.00 0.88 12 128046 利尔转债 888,240.00 0.80 13 113019 玲珑转债 838,890.00 0.76 14 113025 明泰转债 818,493.90 0.74 15 123017 寒锐转债 712,750.00 0.64 16 113508 新凤转债 435,040.00 0.39 17 113022 浙商转债 357,660.00 0.32 18 128065 雅化转债 228,321.60 0.21 19 110057 现代转债 78,653.80 0.07 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(%)


持有份额


占总份额 比例(%)


汇添富多元 4,134 15,282.86 27,257,709.02 43.14 35,921,620.62 56.86 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 60 页 共 70 页


收益债券 A 汇添富多元 收益债券 C 4,513 5,875.02 153,043.16 0.58 26,360,924.34 99.42 合计 8,647 10,372.76 27,410,752.18 30.56 62,282,544.96 69.44 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所 有从业人员持 有本基金 汇添富多元收益债券 A 33.99 0.00


汇添富多元收益债券 C 31,931.68 0.12


合计


31,965.67 0.04 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇添富多元收益债券 A 0 汇添富多元收益债券 C 0 合计


0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇添富多元收益债券 A 0


汇添富多元收益债券 C 0


合计


0 §10 开放式基金份额变动 单位:份


项目


汇添富多元收益债券 A


汇添富多元收益债券 C


基金合同生效日(2012年 9月 18日)基金份额总额


942,985,511.66 1,045,412,183.57 本报告期期初基金份额总额


180,905,749.21 20,122,528.14 本报告期基金总申购份额


43,646,969.19 38,343,074.09 减:本报告期基金总赎回份额


161,373,388.76 31,951,634.73 本报告期基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列)


- - 本报告期期末基金份额总额


63,179,329.64


26,513,967.50


注:表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内无基金份额持有人大会决议。


汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 61 页 共 70 页


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1. 《汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金合同》于 2019年 1月 18日正式生效,蒋文玲 女士任该基金的基金经理。 2. 基金管理人于 2019年 1月 19日公告,增聘杨瑨先生为汇添富移动互联股票型证券投资基 金的基金经理,欧阳沁春先生不再担任上述基金的基金经理。 3. 基金管理人于 2019年 1月 19日公告,增聘王栩先生为汇添富外延增长主题股票型证券投 资基金的基金经理,韩贤旺先生和李威先生不再担任上述基金的基金经理。 4. 基金管理人于 2019年 1月 19日公告,增聘杨威风先生为汇添富沪港深新价值股票型证券 投资基金的基金经理,顾耀强先生、赵鹏程先生和佘中强先生不再担任上述基金的基金经理。 5. 基金管理人于 2019年 1月 19日公告,增聘赵鹏程先生为汇添富环保行业股票型证券投资 基金的基金经理,叶从飞先生不再担任上述基金的基金经理。 6. 基金管理人于 2019年 1月 19日公告,增聘雷鸣先生为汇添富社会责任混合型证券投资基 金的基金经理,欧阳沁春先生不再担任上述基金的基金经理。 7. 基金管理人于 2019年 1月 26日公告,增聘温开强先生为汇添富货币市场基金的基金经理, 与徐寅喆女士共同管理该基金,蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。 8. 基金管理人于 2019年 1月 26日公告,增聘徐寅喆女士和温开强先生为汇添富添富通货币 市场基金的基金经理,蒋文玲女士和陶然先生不再担任上述基金的基金经理。 9. 基金管理人于 2019年 1月 26日公告,增聘温开强先生为汇添富理财 7天债券型证券投资 基金的基金经理,与徐寅喆女士共同管理该基金。 10. 基金管理人于 2019 年 1 月 31 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富盈鑫保本混合型证券投 资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。 11. 《汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 31 日正式生效, 赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 12. 《汇添富 3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019年 1月 31日正式生效,劳杰男先生任该基金的基金经理。 13. 基金管理人于 2019年 2月 2日公告,截至募集期届满,由于汇添富中国战略新兴产业成 份交易型开放式指数发起式证券投资基金未满足基金备案的条件,该基金基金合同不能生效。 14. 《汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2019年 2月 22 日正式生效, 徐光先生任该基金的基金经理。 15. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告,增聘杨靖先生为汇添富 AAA 级信用纯债债券型证 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 62 页 共 70 页


券投资基金的基金经理,与徐光先生共同管理该基金。 16. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告,劳杰男先生不再担任汇添富沪港深大盘价值混合 型证券投资基金的基金经理,由陈健玮先生单独管理该基金。 17. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告,增聘徐光先生为汇添富增强收益债券型证券投资 基金的基金经理,与陆文磊先生共同管理该基金。 18. 《汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2019 年 3 月 26日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 19. 基金管理人于 2019 年 4 月 10 日公告,增聘郑磊先生为汇添富医药保健混合型证券投资 基金的基金经理,与周睿先生共同管理该基金。 20. 《汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 4 月 15 日正式 生效,何旻先生任该基金的基金经理。 21. 《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2019 年 4 月 15 日正 式生效,过蓓蓓女士和乐无穹女士共同担任该基金的基金经理。 22. 《汇添富红利增长混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 4 月 26 日正式生效,劳杰 男先生和黄耀锋先生共同担任该基金的基金经理。 23. 基金管理人于 2019 年 4 月 27 日公告,周睿先生不再担任汇添富医药保健混合型证券投 资基金的基金经理,由郑磊先生单独管理该基金。 24. 《汇添富养老目标日期 2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于 2019年 4月 29日正式生效,蔡健林先生任该基金的基金经理。 25. 《汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019年 5月 6日正式生效, 刘江先生和马翔先生共同担任该基金的基金经理。 26. 《汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》于 2019年 5月 17日正式生效,蔡健林先生任该基金的基金经理。 27. 《汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》于 2019年 6 月 12日正式生 效,蒋文玲女士任该基金的基金经理。 28. 《汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 6 月 19 日正式 生效,何旻先生任该基金的基金经理。 29. 《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019年 7月 26日正式生效,吴振翔先生和乐无穹女士共同担任该基金的基金经理。 30. 《汇添富内需增长股票型证券投资基金基金合同》于 2019 年 7 月 31 日正式生效,赵鹏 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 63 页 共 70 页


飞先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。 31. 基金管理人于 2019 年 8 月 20 日公告,增聘刘伟林先生为汇添富新睿精选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。 32. 基金管理人于 2019 年 8 月 21 日公告,增聘顾耀强先生为汇添富均衡增长混合型证券投 资基金的基金经理,佘中强先生不再担任上述基金的基金经理。 33. 基金管理人于 2019 年 8 月 21 日公告,佘中强先生不再担任汇添富港股通专注成长混合 型证券投资基金的基金经理,由杨威风先生单独管理该基金。 34. 《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于 2019 年 8 月 28日起失效。 35. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘杨靖先生为汇添富长添利定期开放债券型证 券投资基金的基金经理,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。 36. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘吴江宏先生为汇添富 6 月红添利定期开放债 券型证券投资基金的基金经理,与郑慧莲女士共同管理该基金,曾刚先生和何旻先生不再担任 上述基金的基金经理。 37. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘吴江宏先生为汇添富弘安混合型证券投资基 金的基金经理,赵鹏飞先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。 38. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,郑慧莲女士不再担任汇添富双利债券型证券投资 基金的基金经理,由吴江宏先生单独管理该基金。 39. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘吴江宏先生为汇添富添福吉祥混合型证券投 资基金的基金经理,胡昕炜先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。 40. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘蒋文玲女士为汇添富稳健添利定期开放债券 型证券投资基金的基金经理,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。 41. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘杨靖先生为汇添富鑫汇定期开放债券型证券 投资基金的基金经理,吴江宏先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。 42. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘吴江宏先生为汇添富盈润混合型证券投资基 金的基金经理,胡昕炜先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。 43. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,何旻先生不再担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理,由郑慧莲女士单独管理该基金。 44. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,由赖中立先生单独管理该基金。 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 64 页 共 70 页


45. 基金管理人于 2019 年 8 月 30 日公告,陆文磊先生不再担任汇添富纯债债券型证券投资 基金(LOF)的基金经理,由胡娜女士单独管理该基金。 46. 基金管理人于 2019 年 8 月 30 日公告,增聘胡娜女士为汇添富鑫永定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金经理,吴江宏先生不再担任上述基金的基金经理。 47. 基金管理人于 2019 年 8 月 31 日公告,聘任胡奕女士为汇添富 6 月红添利定期开放债券 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券 投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投 资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、 汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助 上述基金的基金经理开展投资管理工作。茹奕菡女士不再担任上述基金的基金经理助理;聘任 王骏杰先生为汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理,协助该基金的基金经理开展投资管 理工作。 48. 基金管理人于 2019年 9月 5日公告,增聘徐一恒先生为汇添富鑫益定期开放债券型证券 投资基金的基金经理,吴江宏先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。 49. 《汇添富 3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019年 9月 4日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 50. 《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》于 2019 年 9 月 10 日正式生效,蒋文 玲女士任该基金的基金经理。 51. 基金管理人于 2019 年 9 月 11 日公告,增聘徐寅喆为汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基 金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。 52. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告,增聘曾刚先生为汇添富年年泰定期开放混合型证 券投资基金的基金经理,与郑慧莲女士共同管理该基金,陆文磊先生和胡娜女士不再担任上述 基金的基金经理。 53. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告,增聘曾刚先生为汇添富新睿精选灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理,与刘伟林先生共同管理该基金,蒋文玲女士不再担任上述基金的基 金经理。 54. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告,增聘曾刚先生和胡昕炜先生为汇添富民安增益定 期开放混合型证券投资基金的基金经理,赵鹏飞先生和胡娜女士不再担任上述基金的基金经 理。 55. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告,增聘曾刚先生和刘伟林先生为汇添富睿丰混合型 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 65 页 共 70 页


证券投资基金(LOF)的基金经理,赵鹏飞先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。 56. 《汇添富盛安 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2019年 9月 24日正式 生效,胡娜女士任该基金的基金经理。 57. 《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2019 年 9月 24日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 58. 《中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 10 月 8 日正式生效, 过蓓蓓女士和乐无穹女士共同担任该基金的基金经理。 59. 基金管理人于 2019 年 10 月 9 日公告,聘任胡奕女士为汇添富添福吉祥混合型证券投资 基金、汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金、汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金、 汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型 证券投资基金、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的 基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 60. 基金管理人于 2019年 10月 31日公告,聘任王骏杰先生为汇添富汇鑫浮动净值型货币市 场基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 61. 《汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 11 月 5 日正式生效,胡昕 炜先生任该基金的基金经理。 62. 《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019年 11月 6 日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 63. 基金管理人于 2019年 11月 20日公告,聘任胡奕为汇添富稳健增长混合型证券投资基金 的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 64. 《汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 4 日正式 生效,楚天舒女士和董瑾女士共同担任该基金的基金经理。 65. 基金管理人于 2019 年 12 月 5 日公告,增聘蔡志文先生为汇添富外延增长主题股票型证 券投资基金的基金经理,与王栩先生共同管理该基金。 66. 《汇添富鑫远债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 4 日正式生效,徐一恒先 生任该基金的基金经理。 67. 基金管理人于 2020年 1月 2日公告,楚天舒女士不再担任汇添富沪深 300 交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理,由董瑾女士单独管理该基金。 68. 基金管理人于 2020年 1月 2日公告,增聘董瑾女士为汇添富沪深 300指数型发起式证券 投资基金(LOF)的基金经理,楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 66 页 共 70 页


69. 基金管理人于 2020年 1月 2日公告,楚天舒女士不再担任中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理,由吴振翔先生单独管理该基金。 70. 基金管理人于 2020年 1月 2日公告,增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理,楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。 71. 基金管理人于 2020年 1月 2日公告,增聘董瑾女士为汇添富中证全指证券公司指数型发 起式证券投资基金(LOF)的基金经理,楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。 72. 2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人 事变动已按相关规定备案、公告。2019年 6月,刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职 务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内,未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。


本报告期,无涉及基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2012 年 9 月 18 日)起至 本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币 80,000.00元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。


本报告期内,上海证监局对我司进行检查并对公司和相关人员出具了监管措施。我司已按 照法律法规和监管要求及时完成整改并通过监管验收。


本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


东方证券


2


58,760,241.79


100.00%


54,250.20


100.00%


-


汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 67 页 共 70 页


注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


东方证券 382,337,850.43 100.00%


1,465,900,000.00 100.00%


- -


注:1、专用交易单元的选择标准和程序:


(1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。


(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配 比例。


(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评 分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基 础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交 量的 30%。


(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。


(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总 监审批。


(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前 一个月完成。


(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助 及时催缴。


(8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公 司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。


2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:


本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 中证报,证券时报,上证 2019-01-01 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 68 页 共 70 页


2018年资产净值的公告 报,公司网站 2 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下 115只 基金 2018年第 4 季度报告 中证报,上交所,证券时 报,上证报,公司网站, 深交所,证券日报 2019-01-21 3 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 基金增加浙商银行为代销机构并参与费率优 惠活动的公告 中证报,证券时报,上证 报,公司网站 2019-01-23 4 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 基金增加大智慧基金为代销机构并参与费率 优惠活动的公告 中证报,证券时报,上证 报,公司网站 2019-01-26 5 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 基金增加民生证券为代销机构并参与费率优 惠活动的公告 上证报,公司网站 2019-03-09 6 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 基金增加前海财厚为代销机构并参与费率优 惠活动的公告 证券时报,公司网站 2019-03-22 7 汇添富基金旗下 115只基金 2018年年度报告 中证报,上交所,证券时 报,上证报,公司网站, 深交所,证券日报 2019-03-26 8 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 基金调整停牌股票估值方法的公告 中证报,公司网站 2019-04-02 9 汇添富基金旗下 123只基金 2019年第 1季度 报告 中证报,上交所,证券时 报,上证报,公司网站, 深交所,证券日报 2019-04-20 10 汇添富多元收益债券型证券投资基金更新招 募说明书(2019 年第 1号) 中证报,公司网站 2019-04-27 11 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 基金增加西部证券为代销机构的公告 上证报,公司网站 2019-06-22 12 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 2019年上半年年度资产净值的公告 公司网站 2019-07-01 13 汇添富基金旗下 129只基金 2019年第 2季度 报告 中证报,上交所,证券时 报,上证报,公司网站, 深交所,证券日报 2019-07-17 14 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 基金增加汇林保大为代销机构的公告 上证报,公司网站 2019-07-30 15 汇添富基金管理股份有限公司关于代为履行 基金经理职责的公告 上证报,公司网站 2019-08-17 16 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 基金增加东方财富证券为代销机构的公告 上证报,公司网站 2019-08-20 17 关于汇添富多元收益债券型证券投资基金暂 停大额申购、转换转入业务的公告 中证报,公司网站 2019-08-29 18 汇添富基金旗下 129只基金 2019年半年度报 告 中证报,上交所,证券时 报,上证报,公司网站, 深交所,证券日报 2019-08-29 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 69 页 共 70 页


19 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 基金增加玄元保险为代销机构的公告 证券时报,公司网站 2019-08-30 20 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下 部分基金的基金经理助理的公告 证券时报,公司网站 2019-08-31 21 汇添富多元收益债券型证券投资基金收益分 配公告 中证报,公司网站 2019-08-31 22 汇添富基金旗下 134只基金 2019年第 3季度 报告 上交所,公司网站,深交 所 2019-10-22 23 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 开展网上直销费率优惠的公告 中证报,公司网站 2019-12-14 24 关于汇添富多元收益债券型证券投资基金暂 停大额申购、转换转入业务的公告 中证报,公司网站 2019-12-16 25 汇添富多元收益债券型证券投资基金收益分 配公告 中证报,公司网站 2019-12-18 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申 购


份 额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


2019年 1月 1日至 2019 年 4月 1日


49,624,272.66


-


49,624,272.66


-


-


2


2019年 1月 18日至 2019 年 2月 18日


40,136,243.94


-


40,136,243.94


-


-


3


2019年 4月 2日至 2019 年 4月 8日,2019 年 6月 28日至 2019 年 12月 31 日


25,816,695.35


-


-


25,816,695.35


28.78


4


2019年 4月 2日至 2019 年 4月 8日,2019 年 7月 2日至 2019年 8月 26日


25,804,688.28


-


25,804,688.28


-


-


个人


- - -


-


-


-


-


产品特有风险


1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 汇添富多元收益债券 2019 年年度报告 第 70 页 共 70 页


持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富多元收益债券型证券投资基金募集的文件;





2、《汇添富多元收益债券型证券投资基金合同》;








3、《汇添富多元收益债券型证券投资基金托管协议》;








4、基金管理人业务资格批件、营业执照;








5、报告期内汇添富多元收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;





6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 3月 30日