交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年三月三十日
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 18
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 19
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 19
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 19
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 19
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 20
§7年度财务报表 .......................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 23
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25
§8投资组合报告 .......................................................................................................................................... 52
8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 52
8.2期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 52
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 53
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 54
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 56
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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 56
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 56
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 56
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 57
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 57
§9基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 58
§10开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 59
§11重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 59
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 59
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 60
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 64
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 64
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 65
§13备查文件目录 ........................................................................................................................................ 65
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 65
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 65
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 65
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§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银新回报灵活配置混合
基金主代码 519752
交易代码 519752
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 15日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 439,177,277.96份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
交银新回报灵活配置混合
A
交银新回报灵活配置混合
C
下属分级基金的交易代码 519752 519760
报告期末下属分级基金的份
额总额
426,178,429.99份 12,998,847.97份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运
行趋势的判断，自上而下进行宏观分析，自下而上精选
投资标的，通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资
管理，在控制下行风险的前提下，力争为投资者提供长
期稳健的投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断
宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下
灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比例，
确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票
和债券研究分析基础上，自下而上精选股票和债券。
业绩比较基准
50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合全价指数收
益率
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较
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高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 李修滨
联系电话 （021）61055050 4006800000
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jy
sld.com
lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95558
传真 （021）61055054 010-85230024
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号交通银行大楼
二层（裙）
北京市东城区朝阳门北大街
9号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22楼
北京市东城区朝阳门北大街
9号
邮政编码 200120 100010
法定代表人 阮红 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fund001.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市湖滨路 202号普华永道
中心 11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街 17
号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据
和指标
2019年 2018年 2017年
交银新回报
灵活配置混
合 A
交银新回报
灵活配置混
合 C
交银新回报
灵活配置混
合 A
交银新回报
灵活配置混
合 C
交银新回报
灵活配置混
合 A
交银新回报
灵活配置混
合 C
本期已实现收
益
34,564,429.
38
3,581,859.1
7
32,523,185.
87
215,123.87
33,437,987.
07
7.10
本期利润
42,582,473.
51
4,575,855.4
5
15,032,819.
75
69,381.03
67,760,844.
57
18.04
加权平均基金
份额本期利润
0.1060 0.3896 0.0279 0.0299 0.0971 0.0912
本期加权平均
净值利润率
8.88% 9.39% 2.43% 0.75% 9.07% 8.74%
本期基金份额
净值增长率
9.49% 9.72% 2.04% 257.66% 9.75% 9.68%
3.1.2期末数据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
交银新回报
灵活配置混
合 A
交银新回报
灵活配置混
合 C
交银新回报
灵活配置混
合 A
交银新回报
灵活配置混
合 C
交银新回报
灵活配置混
合 A
交银新回报
灵活配置混
合 C
期末可供分配
利润
99,383,414.
91
43,079,732.
87
60,511,546.
03
13,933,702.
22
60,484,828.
41
11.03
期末可供分配
基金份额利润
0.233 3.314 0.146 2.970 0.096 0.080
期末基金资产
净值
536,133,957
.09
56,628,102.
31
476,853,713
.38
18,624,796.
29
712,766,161
.81
152.89
期末基金份额
净值
1.258 4.356 1.149 3.970 1.126 1.110
3.1.3累计期末指
标
2019年末 2018年末 2017年末
交银新回报
灵活配置混
合 A
交银新回报
灵活配置混
合 C
交银新回报
灵活配置混
合 A
交银新回报
灵活配置混
合 C
交银新回报
灵活配置混
合 A
交银新回报
灵活配置混
合 C
基金份额累计 28.24% 335.88% 17.12% 297.25% 14.78% 11.07%
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净值增长率
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．交银新回报灵活配置混合 A：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.03% 0.13% 3.99% 0.37% -0.96% -0.24%
过去六个
月
5.71% 0.16% 4.16% 0.43% 1.55% -0.27%
过去一年 9.49% 0.13% 17.99% 0.62% -8.50% -0.49%
过去三年 22.61% 0.18% 14.01% 0.56% 8.60% -0.38%
自基金合
同生效起
至今
28.24% 0.15% -1.83% 0.76% 30.07% -0.61%
注：本基金的业绩比较基准为 50%×沪深 300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
2．交银新回报灵活配置混合 C：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.98% 0.13% 3.99% 0.37% -1.01% -0.24%
过去六个
月
5.86% 0.15% 4.16% 0.43% 1.70% -0.28%
过去一年 9.72% 0.13% 17.99% 0.62% -8.27% -0.49%
过去三年 330.43% 9.17% 14.01% 0.56% 316.42% 8.61%
自基金合
同生效起
335.88% 7.83% 7.44% 0.60% 328.44% 7.23%
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至今
注：本基金的业绩比较基准为 50%×沪深 300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
1、交银新回报灵活配置混合 A
注：图示日期为 2015年 5月 15日至 2019年 12月 31日。本基金建仓期为自基金合同
生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说
明书有关投资比例的约定。
2、交银新回报灵活配置混合 C
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注：本基金自 2015年 11月 19日起，开始销售 C类份额，投资者提交的申购申请于 2015
年 11月 20日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为 2015年 11月 20日至 2019年
12月 31日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、交银新回报灵活配置混合 A
注：图示日期为 2015年 5月 15日至 2019年 12月 31日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
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2、交银新回报灵活配置混合 C
注：图示日期为 2015年 11月 20日至 2019年 12月 31日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
1、交银新回报灵活配置混合 A：
单位：人民币元
年度
每 10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2019年 - - - - -
2018年 - - - - -
2017年 - - - - -
合计 - - - - -
2、交银新回报灵活配置混合 C：
单位：人民币元
年度
每 10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2019年 - - - - -
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2018年 - - - - -
2017年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有
限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 84 只基
金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李娜
交银周
期回报
灵活配
置混合、
交银新
回报灵
活配置
混合、交
银多策
略回报
灵活配
置混合、
交银优
选回报
灵活配
置混合、
交银优
2015-08-04 - 9年
李娜女士，美国宾夕法尼
亚大学应用数学与计算科
学硕士。历任国泰基金管
理有限公司研究员。2012
年加入交银施罗德基金管
理有限公司，历任债券分
析师、基金经理助理。2017
年 3月 2日至 2018年 4月
10日担任交银施罗德瑞安
定期开放灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
2017年 2月 24日至 2018
年 7月 18日担任交银施罗
德瑞利定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。2017 年 3 月 31
日至 2018年 8月 23日担
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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择回报
灵活配
置混合、
交银瑞
鑫定期
开放灵
活配置
混合、交
银裕祥
纯债债
券、交银
恒益灵
活配置
混合的
基金经
理
任交银施罗德启通灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2016 年 12 月
21 日至 2018 年 11 月 16
日担任交银施罗德瑞景定
期开放灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2016年 2月 17日至 2018
年 12月 7日担任交银施罗
德卓越回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2016 年 9 月 13 日至
2019 年 1 月 21 日担任交
银施罗德领先回报灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。
凌超
交银定
期支付
月月丰
债券、交
银增强
收益债
券、交银
强化回
报债券、
交银周
期回报
灵活配
置混合、
交银新
回报灵
活配置
混合、交
银多策
略回报
灵活配
置混合、
交银优
选回报
灵活配
置混合、
交银优
择回报
灵活配
置混合、
2019-07-20 - 13年
凌超先生，华中科技大学
数量经济学硕士、武汉科
技大学信息与计算科学学
士。2006 年至 2009 年任
长江证券股份有限公司研
究员、投资经理，2009年
至 2012 年任光大保德信
基金有限管理公司研究
员、基金助理、基金经理，
2012 年至 2016 年任海富
通基金管理有限公司投资
顾问、基金经理，2016年
至 2017 年任天弘基金管
理有限公司固定收益部副
总经理、基金经理。2010
年 8 月 31 日至 2012 年 3
月 1 日任光大保德信货币
市场基金基金经理，2013
年 12月 19日至 2016年 1
月 12 日任海富通一年定
期开放债券型证券投资基
金基金经理，2014年 4月
2 日至 2016 年 1 月 12 日
任海富通纯债债券型证券
投资基金基金经理，2014
年 12 月 1 日至 2016 年 1
月 12 日任海富通稳固收
益债券型证券投资基金基
金经理，2016 年 5 月 14
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交银瑞
鑫定期
开放灵
活配置
混合、交
银增利
增强债
券、交银
恒益灵
活配置
混合、交
银裕祥
纯债债
券、交银
稳固收
益债券
的基金
经理，公
司固定
收益(公
募)投资
副总监
日至 2017年 7月 13日任
天弘弘利债券型证券投资
基金基金经理，2016 年 5
月 14日至 2017年 7月 13
日任天弘裕利灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，2016 年 5 月 14 日至
2017 年 7 月 13 日任天弘
债券型发起式证券投资基
金基金经理。2017年 7月
加入交银施罗德基金管理
有限公司。2019年 2月 28
日至 2019年 5月 30日担
任转型前的交银施罗德荣
祥保本混合型证券投资基
金的基金经理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有
资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合
理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易
所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比
例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划
分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决
策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责
对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行
的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违
反公平交易的行为。
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交
量 5%的情况有 1 次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平
交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、
3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，在经济相对承压、流动性整体宽松的影响下，债券收益率呈现震荡下
行的格局。一季度，尽管社融阶段企稳，但通胀维持低位，全球经济放缓迹象逐步显现，
国内货币政策宽松取向未变，债券收益率震荡下行。四月伊始，债市收益率一度因春节
错位带来三月工业增加值超预期而走高，五月起，在经济增长、海外风险以及资金面三
个因素共同影响下，债市短端收益率基本回到三月底低位，长端呈现上行后震荡走平的
格局。八月，随着稳增长预期升温、通胀担忧加剧以及资金面紧平衡等因素出现，债市
收益率出现小幅回调。十一月上旬起，央行持续降低政策利率，市场资金面较为宽松，
债市收益率转而下行。进入十二月，资金面宽松持续，但受海外市场风险因素阶段缓解
以及国内逆周期调控政策上行预期影响，长端债券收益率震荡走平，中短久期债券收益
率持续下行。
全年权益市场整体表现较好，一季度受益流动性宽松，以中证 1000 指数为代表的
中小盘领涨市场，但经历了一季度的上行后，多数板块估值相对偏高，并且经济增速环
比回落，中美贸易争端再度演绎，大盘自四月中下旬震荡下行。三季度权益市场呈现明
显分化，大盘指数三季度收跌，但创业板指数在科技业绩改善等因素影响下，季度上涨
逾 7%。四季度，权益市场表现相对强势，科技主线延续强势，地产和基建相关板块也
有不错表现。
策略层面，债券配置主要为中短久期高等级信用债，以获取稳定票息收入；权益方
面，考虑到基金的回撤控制，主仓位为低估值高股息，三季度起适当增配部分低估值消
费及小仓位科技优质个股。此外，基金积极关注新股发行动态，进行权益和转债一级市
场投资。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年，尽管经济内生企稳动力不强的情况难以扭转，中期经济承压的格局
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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未变，但短期在宏观逆周期调控政策发力，资金面维持中性偏宽的格局下，经济增长阶
段存在改善可能。考虑到债券收益率受资金面影响下行较多，因此我们对 2020 年债券
市场维持震荡观望的观点，底仓配置中短久期高等级信用债品种，以获取票息收益，并
根据市场变化动态调整组合久期。权益方面，我们将继续维持低估值高分红的品种配置，
并在行业的选择中，逐步关注周期板块盈利存在改善的行业，同时密切关注电子、软件
等领域回调具有较大空间的个股。我们计划将继续积极参加权益及转债的一级申购，以
期增厚组合收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2019年度，根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守
信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基
金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。
公司风险管理部门持续加大信用风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用
风险提示进一步前移；定期排查风险控制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；继
续加强潜在风险排查，落实防范措施落实跟踪机制，对识别的潜在风险及残余风险制定
风险防范措施并定期跟进；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试
工作机制，不断提升公司风险管理水平。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金
运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对投资、销售等部门及
子公司的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执行有
效，内控管理水平不断提升。
（三）强化全员合规理念，突出重点，全面提升法律、合规管理水平。
公司法律合规部门持续落实《合规管理办法》各项工作要求，进一步完善合规管理
体系化建设工作，全员合规意识得以强化；全年着力推动全年新法规跟踪落实工作，认
真分析潜在影响，督促新法规予以贯彻落实；重点推进公司制度体系化建设工作，以抓
好制度建设助推公司合规管理常态长效发展。
（四）围绕行业热点、难点、重点问题，强化培训教育及合规提示，持续提高全员
风险合规意识。
公司继续抓好全员风险合规教育工作。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织
开展了多场培训工作，加强重点领域合规提示，加深了员工对新法规的理解及强化其风
险合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理
基础得到进一步的夯实和优化。
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行
测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的规定，对交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
2019年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的
义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德新回报灵活配置混合型
证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金
费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的
2019年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2020)第 22364号
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“交银新回报
混合基金”)的财务报表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表，2019年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会
(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了交银新回报混合基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基
金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银新回报混合基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
交银新回报混合基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管
理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银新回报混合基金的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算交银新回报混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督交银新回报混合基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对交银新回报混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致交银新回报混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
童咏静
朱宏宇
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
2020年 3月 27日
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 3,168,501.81 2,375,808.70
结算备付金
625,825.61 416,374.12
存出保证金
69,987.39 51,433.34
交易性金融资产 7.4.7.2 607,416,017.09 501,592,357.71
其中：股票投资
96,185,269.49 67,050,157.71
基金投资
- -
债券投资
511,230,747.60 434,542,200.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 1,700,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 10,088,611.10 8,769,125.11
应收股利
- -
应收申购款
3,334,119.95 85,270.39
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
624,703,062.95 514,990,369.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
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卖出回购金融资产款
27,900,000.00 16,800,000.00
应付证券清算款
1,103,918.80 1,700,000.00
应付赎回款
2,194,018.76 167,423.25
应付管理人报酬
391,029.99 336,478.83
应付托管费
97,757.50 84,119.73
应付销售服务费
4,706.58 1,463.30
应付交易费用 7.4.7.7 18,373.88 54,933.28
应交税费
40,900.00 22,590.67
应付利息
-2,459.53 15,534.25
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 192,757.57 329,316.39
负债合计
31,941,003.55 19,511,859.70
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 439,177,277.96 419,732,536.88
未分配利润 7.4.7.10 153,584,781.44 75,745,972.79
所有者权益合计
592,762,059.40 495,478,509.67
负债和所有者权益总计
624,703,062.95 514,990,369.37
注：报告截止日 2019年 12月 31日，A类基金份额净值 1.258元，C类基金份额净值
4.356元，基金份额总额 439,177,277.96份，其中 A类基金份额 426,178,429.99份，C类
基金份额 12,998,847.97份。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
53,814,446.08 22,483,918.69
1.利息收入
17,545,730.28 23,283,815.96
其中：存款利息收入 7.4.7.11 125,018.52 105,238.61
债券利息收入
17,199,627.00 22,930,948.48
资产支持证券利息收入
- -
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买入返售金融资产收入
221,084.76 247,628.87
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
26,937,704.36 16,747,422.05
其中：股票投资收益 7.4.7.12 21,521,282.82 17,069,717.18
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 3,631,952.94 -2,523,304.81
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,784,468.60 2,201,009.68
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 9,012,040.41 -17,636,108.96
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 318,971.03 88,789.64
减：二、费用
6,656,117.12 7,381,717.91
1．管理人报酬
4,234,815.38 5,007,669.25
2．托管费
1,058,703.97 1,251,917.27
3．销售服务费
48,547.55 9,112.79
4．交易费用 7.4.7.19 358,395.98 342,396.04
5．利息支出
669,712.89 349,879.05
其中：卖出回购金融资产支出
669,712.89 349,879.05
6．税金及附加
51,945.59 40,760.83
7．其他费用 7.4.7.20 233,995.76 379,982.68
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
47,158,328.96 15,102,200.78
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
47,158,328.96 15,102,200.78
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目 本期
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
419,732,536.88 75,745,972.79 495,478,509.67
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 47,158,328.96 47,158,328.96
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）
19,444,741.08 30,680,479.69 50,125,220.77
其中：1.基金申购款 292,224,661.75 137,692,424.51 429,917,086.26
2.基金赎回款 -272,779,920.67 -107,011,944.82 -379,791,865.49
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
439,177,277.96 153,584,781.44 592,762,059.40
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
632,895,555.79 79,870,758.91 712,766,314.70
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 15,102,200.78 15,102,200.78
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）
-213,163,018.91 -19,226,986.90 -232,390,005.81
其中：1.基金申购款 56,108,900.96 32,733,698.64 88,842,599.60
2.基金赎回款 -269,271,919.87 -51,960,685.54 -321,232,605.41
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
- - -
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
419,732,536.88 75,745,972.79 495,478,509.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]678号文《关于准予交银施罗德新
回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 8,746,682,723.65 元，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 487 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 5
月 15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 8,747,076,426.25份基金份额，其
中认购资金利息折合 393,702.60份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管
理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据《关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金增加 C类份额并修改基
金合同、托管协议的公告》，本基金自 2015 年 11 月 19日起增加收取销售服务费的 C
类份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。在本基金增加收取销售服务费
的 C 类份额后，原有的基金份额全部自动划归为本基金 A 类份额。对投资者申购时收
取申购费用，赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，
且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金增加 C
类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资人可自由选
择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德新回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金
的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，股票资产按照基金所持有的股票
市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)；权证的投资比例不超过基金资
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留
的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；基金在任何交易日日终，持
有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；基金在任何交易日日终，
持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。本基金的业绩比较基
准为 50%×沪深 300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2020年 3月 27
日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在
资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减
资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值
税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附
件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证
券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供
的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13
号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会
估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确
定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、
可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独
立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
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《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月
以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至
1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 3,168,501.81 2,375,808.70
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以 - -
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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内
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以
上 - -
其他存款 - -
合计 3,168,501.81 2,375,808.70
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 80,098,604.32 96,185,269.49 16,086,665.17
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 276,943,456.31 278,025,747.60 1,082,291.29
银行间市场 231,489,574.52 233,205,000.00 1,715,425.48
合计 508,433,030.83 511,230,747.60 2,797,716.77
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 588,531,635.15 607,416,017.09 18,884,381.94
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 62,988,884.64 67,050,157.71 4,061,273.07
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 176,621,337.12 179,120,200.00 2,498,862.88
银行间市场 252,109,794.42 255,422,000.00 3,312,205.58
合计 428,731,131.54 434,542,200.00 5,811,068.46
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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合计 491,720,016.18 501,592,357.71 9,872,341.53
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末
2018年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 1,700,000.00 -
银行间市场 - -
合计 1,700,000.00 -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 1,936.95 689.98
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 309.76 206.14
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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应收债券利息 10,086,329.47 8,768,203.47
应收资产支持证券利
息
- -
应收买入返售证券利
息
- -
应收申购款利息 0.27 -
应收黄金合约拆借孳
息
- -
其他 34.65 25.52
合计 10,088,611.10 8,769,125.11
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 17,598.88 54,508.28
银行间市场应付交易费用 775.00 425.00
合计 18,373.88 54,933.28
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3,457.57 16.39
预提信息披露费 120,000.00 240,000.00
预提审计费 60,000.00 80,000.00
预提账户维护费 9,300.00 9,300.00
合计 192,757.57 329,316.39
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 35页共 66页
7.4.7.9实收基金
交银新回报灵活配置混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 415,041,442.81 415,041,442.81
本期申购 264,212,558.66 264,212,558.66
本期赎回（以“-”号填列） -253,075,571.48 -253,075,571.48
本期末 426,178,429.99 426,178,429.99
交银新回报灵活配置混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,691,094.07 4,691,094.07
本期申购 28,012,103.09 28,012,103.09
本期赎回（以“-”号填列） -19,704,349.19 -19,704,349.19
本期末 12,998,847.97 12,998,847.97
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10未分配利润
交银新回报灵活配置混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 60,511,546.03 1,300,724.54 61,812,270.57
本期利润 34,564,429.38 8,018,044.13 42,582,473.51
本期基金份额交易产生
的变动数
4,307,439.50 1,253,343.52 5,560,783.02
其中：基金申购款 49,855,639.28 1,006,431.17 50,862,070.45
基金赎回款 -45,548,199.78 246,912.35 -45,301,287.43
本期已分配利润 - - -
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 36页共 66页
本期末 99,383,414.91 10,572,112.19 109,955,527.10
交银新回报灵活配置混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,087,366.17 -153,663.95 13,933,702.22
本期利润 3,581,859.17 993,996.28 4,575,855.45
本期基金份额交易产生
的变动数
25,410,507.53 -290,810.86 25,119,696.67
其中：基金申购款 87,468,626.26 -638,272.20 86,830,354.06
基金赎回款 -62,058,118.73 347,461.34 -61,710,657.39
本期已分配利润 - - -
本期末 43,079,732.87 549,521.47 43,629,254.34
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
活期存款利息收入 89,055.84 82,900.58
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 31,491.07 19,337.51
其他 4,471.61 3,000.52
合计 125,018.52 105,238.61
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
卖出股票成交总额 105,003,424.30 125,635,735.14
减：卖出股票成本总额 83,482,141.48 108,566,017.96
买卖股票差价收入 21,521,282.82 17,069,717.18
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 37页共 66页
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
565,297,589.54 800,382,437.82
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
546,622,530.24 783,170,362.06
减：应收利息总额 15,043,106.36 19,735,380.57
买卖债券差价收入 3,631,952.94 -2,523,304.81
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月
31日
股票投资产生的股利收益 1,784,468.60 2,201,009.68
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,784,468.60 2,201,009.68
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月
31日
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 38页共 66页
1.交易性金融资产 9,012,040.41 -17,636,108.96
——股票投资 12,025,392.10 -36,174,059.13
——债券投资 -3,013,351.69 18,537,950.17
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 - -
合计 9,012,040.41 -17,636,108.96
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31
日
基金赎回费收入 294,729.29 86,115.23
基金转换费收入 24,241.74 2,674.41
合计 318,971.03 88,789.64
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
交易所市场交易费用 353,345.98 335,746.04
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 39页共 66页
银行间市场交易费用 5,050.00 6,650.00
合计 358,395.98 342,396.04
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31
日
审计费用 60,000.00 80,000.00
信息披露费 120,000.00 240,000.00
银行费用 16,795.76 13,482.68
债券账户费用 37,200.00 46,500.00
合计 233,995.76 379,982.68
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 40页共 66页
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 4,234,815.38 5,007,669.25
其中：支付销售机构的客户维护
费
440,055.54 159,987.92
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,058,703.97 1,251,917.27
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银新回报灵活配置混
合A
交银新回报灵活配置混
合C
合计
交银施罗德基金
公司
- 19,792.55 19,792.55
合计 - 19,792.55 19,792.55
获得销售服务费 上年度可比期间
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 41页共 66页
的各关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银新回报灵活配置混
合A
交银新回报灵活配置混
合C
合计
交银施罗德基金
公司
- 491.85 491.85
合计 - 491.85 491.85
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额对应的基金资产净值 0.10%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并
支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额对应的基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 3,168,501.81 89,055.84 2,375,808.70 82,900.58
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 42页共 66页
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
(单
位：
股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00297
3
侨银
环保
2019-
12-27
2020-
01-06
新股
未上
市
5.74 5.74 1,146
6,578.
04
6,578.
04
-
60165
8
邮储
银行
2019-
12-02
2020-
06-10
限售
股
5.50 5.71
398,2
89
2,190,
589.5
0
2,274,
230.1
9
-
68802
0
方邦
股份
2019-
07-16
2020-
01-22
限售
股
53.88 88.80 7,643
411,8
04.84
678,6
98.40
-
68808
1
兴图
新科
2019-
12-26
2020-
01-06
新股
未上
市
28.21 28.21 3,153
88,94
6.13
88,94
6.13
-
68809
8
申联
生物
2019-
10-18
2020-
04-28
限售
股
8.80 12.14 9,792
86,16
9.60
118,8
74.88
-
68818
1
八亿
时空
2019-
12-27
2020-
01-06
新股
未上
市
43.98 43.98 4,306
189,3
77.88
189,3
77.88
-
68830
0
联瑞
新材
2019-
11-07
2020-
05-15
限售
股
27.28 39.84 3,164
86,31
3.92
126,0
53.76
-
68839
9
硕世
生物
2019-
11-27
2020-
06-05
限售
股
46.78 54.51 2,290
107,1
26.20
124,8
27.90
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
(单
位：
张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11006 鹰 19 2019- 2020- 新债 100.0 100.0 10 1,000. 1,000. -
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 43页共 66页
3 转债 12-18 01-03 未上
市
0 0 00 00
11006
5
淮矿
转债
2019-
12-25
2020-
01-13
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
960
96,00
0.00
96,00
0.00
-
11302
9
明阳
转债
2019-
12-18
2020-
01-07
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
1,890
189,0
00.00
189,0
00.00
-
11302
9
明阳
转债
2019-
12-19
2020-
01-07
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
10
1,000.
00
1,000.
00
-
11303
0
东风
转债
2019-
12-26
2020-
01-20
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
270
27,00
0.00
27,00
0.00
-
11355
4
仙鹤
转债
2019-
12-18
2020-
01-10
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
620
62,00
0.00
62,00
0.00
-
12808
4
木森
转债
2019-
12-18
2020-
01-10
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
1,350
135,0
00.00
135,0
00.00
-
12808
4
木森
转债
2019-
12-19
2020-
01-10
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
10
1,000.
00
1,000.
00
-
12808
5
鸿达
转债
2019-
12-18
2020-
01-08
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
1,720
172,0
00.00
172,0
00.00
-
12808
6
国轩
转债
2019-
12-19
2020-
01-10
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
1,050
105,0
00.00
105,0
00.00
-
12808
7
孚日
转债
2019-
12-20
2020-
01-16
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
10
1,000.
00
1,000.
00
-
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规
范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，
自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次
非公开发行股份数量的 50%；采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股
份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，减
持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原
上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的
股份。
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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2、本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市后的约定期限内不得转让；本基金参
与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限
为自发行人股票上市之日起 6个月。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 27,900,000.00元，截至 2020年 1月 2日到期。该类交易要求
本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购
交易的余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低
于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产
支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过精选具有长期增长潜力
和较好分红能力的股票，以及具有较高息票率的债券，力争实现基金资产的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立
行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中信银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 30,033,000.00 -
合计 30,033,000.00 -
注：未评级部分为企业超短期融资券。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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长期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
AAA 447,264,747.60 232,560,000.00
AAA以下 694,000.00 -
未评级 33,239,000.00 201,982,200.00
合计 481,197,747.60 434,542,200.00
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 27,900,000.00元将在一个
月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行
存款、结算备付金及存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,168,501.81 - - - 3,168,501.81
结算备付金 625,825.61 - - - 625,825.61
存出保证金 69,987.39 - - - 69,987.39
交易性金融资产 113,516,000.00 395,178,000.00 2,536,747.60 96,185,269.49 607,416,017.09
应收利息 - - - 10,088,611.10 10,088,611.10
应收申购款 12,854.70 - - 3,321,265.25 3,334,119.95
资产总计 117,393,169.51 395,178,000.00 2,536,747.60 109,595,145.84 624,703,062.95
负债
卖出回购金融资产
款
27,900,000.00 - - - 27,900,000.00
应付证券清算款 - - - 1,103,918.80 1,103,918.80
应付赎回款 - - - 2,194,018.76 2,194,018.76
应付管理人报酬 - - - 391,029.99 391,029.99
应付托管费 - - - 97,757.50 97,757.50
应付销售服务费 - - - 4,706.58 4,706.58
应付交易费用 - - - 18,373.88 18,373.88
应交税费 - - - 40,900.00 40,900.00
应付利息 - - - -2,459.53 -2,459.53
其他负债 - - - 192,757.57 192,757.57
负债总计 27,900,000.00 - - 4,041,003.55 31,941,003.55
利率敏感度缺口 89,493,169.51 395,178,000.00 2,536,747.60 105,554,142.29 592,762,059.40
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,375,808.70 - - - 2,375,808.70
结算备付金 416,374.12 - - - 416,374.12
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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存出保证金 51,433.34 - - - 51,433.34
交易性金融资产 148,697,200.00 203,267,000.00 82,578,000.00 67,050,157.71 501,592,357.71
买入返售金融资产 1,700,000.00 - - - 1,700,000.00
应收利息 - - - 8,769,125.11 8,769,125.11
应收申购款 - - - 85,270.39 85,270.39
资产总计 153,240,816.16 203,267,000.00 82,578,000.00 75,904,553.21 514,990,369.37
负债
卖出回购金融资产
款
16,800,000.00 - - - 16,800,000.00
应付证券清算款 - - - 1,700,000.00 1,700,000.00
应付赎回款 - - - 167,423.25 167,423.25
应付管理人报酬 - - - 336,478.83 336,478.83
应付托管费 - - - 84,119.73 84,119.73
应付销售服务费 - - - 1,463.30 1,463.30
应付交易费用 - - - 54,933.28 54,933.28
应交税费 - - - 22,590.67 22,590.67
应付利息 - - - 15,534.25 15,534.25
其他负债 - - - 329,316.39 329,316.39
负债总计 16,800,000.00 - - 2,711,859.70 19,511,859.70
利率敏感度缺口 136,440,816.16 203,267,000.00 82,578,000.00 73,192,693.51 495,478,509.67
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
市场利率上升 25个基点 减少约 175 减少约 278
市场利率下降 25个基点 增加约 176 增加约 283
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资
产的 0%-95%，股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值
合计（轧差计算)；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等；基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超
过基金资产净值的 10%；基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 96,185,269.49 16.22 67,050,157.71 13.54
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 2,536,747.60 0.43 74,000.00 0.01
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 98,722,017.09 16.65 67,124,157.71 13.55
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于 2019年 12月 31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值
的比例为 16.65%(2018年 12月 31日:13.55%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场
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价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日:同)。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 94,324,429.91 元，属于第二层次的余额为
513,091,587.18元，无属于第三层次的余额(2018年 12月 31日：第一层次 67,124,157.71
元，第二层次 434,468,200.00元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年
12月 31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 96,185,269.49 15.40
其中：股票 96,185,269.49 15.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 511,230,747.60 81.84
其中：债券 511,230,747.60 81.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
3,794,327.42 0.61
8 其他各项资产 13,492,718.44 2.16
9 合计 624,703,062.95 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,846,270.00 0.48
C 制造业 35,329,050.65 5.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,037,866.00 0.51
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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G 交通运输、仓储和邮政业 5,622,558.75 0.95
H 住宿和餐饮业 3,107,988.00 0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,764,139.86 0.64
J 金融业 34,819,296.19 5.87
K 房地产业 7,651,522.00 1.29
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 96,185,269.49 16.23
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 601398 工商银行 2,110,700 12,410,916.00 2.09
2 600519 贵州茅台 10,000 11,830,000.00 2.00
3 601628 中国人寿 295,000 10,286,650.00 1.74
4 600048 保利地产 472,900 7,651,522.00 1.29
5 601288 农业银行 2,000,000 7,380,000.00 1.25
6 600887 伊利股份 200,000 6,188,000.00 1.04
7 002271 东方雨虹 199,963 5,261,026.53 0.89
8 600690 海尔智家 200,000 3,900,000.00 0.66
9 600009 上海机场 46,449 3,657,858.75 0.62
10 000538 云南白药 39,928 3,570,761.04 0.60
11 600258 首旅酒店 150,800 3,107,988.00 0.52
12 601933 永辉超市 402,900 3,037,866.00 0.51
13 600028 中国石化 557,000 2,846,270.00 0.48
14 002555 三七互娱 100,000 2,693,000.00 0.45
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 54页共 66页
15 000001 平安银行 150,000 2,467,500.00 0.42
16 601658 邮储银行 398,289 2,274,230.19 0.38
17 002120 韵达股份 59,000 1,964,700.00 0.33
18 002008 大族激光 41,700 1,668,000.00 0.28
19 688188 柏楚电子 6,813 1,071,139.86 0.18
20 600038 中直股份 20,000 954,200.00 0.16
21 688020 方邦股份 7,643 678,698.40 0.11
22 002698 博实股份 52,100 548,092.00 0.09
23 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03
24 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.02
25 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.02
26 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.02
27 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02
28 603786 科博达 816 42,554.40 0.01
29 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
30 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
31 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601398 工商银行 11,938,794.00 2.41
2 601601 中国太保 10,400,314.00 2.10
3 601628 中国人寿 8,989,773.00 1.81
4 601288 农业银行 7,620,000.00 1.54
5 600519 贵州茅台 6,244,346.00 1.26
6 600048 保利地产 4,828,978.00 0.97
7 600009 上海机场 4,487,323.00 0.91
8 600104 上汽集团 3,922,263.00 0.79
9 601933 永辉超市 3,711,779.00 0.75
10 601658 邮储银行 3,129,412.00 0.63
11 600887 伊利股份 3,100,575.94 0.63
12 000538 云南白药 3,027,609.28 0.61
13 600028 中国石化 2,790,570.00 0.56
14 600258 首旅酒店 2,651,914.00 0.54
15 600690 海尔智家 2,258,386.37 0.46
16 002120 韵达股份 2,118,463.00 0.43
17 601238 广汽集团 1,999,783.00 0.40
18 002008 大族激光 1,502,696.00 0.30
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 55页共 66页
19 688188 柏楚电子 1,387,450.97 0.28
20 002555 三七互娱 1,003,419.00 0.20
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601601 中国太保 11,359,236.08 2.29
2 601398 工商银行 8,118,626.00 1.64
3 600519 贵州茅台 5,875,089.23 1.19
4 601318 中国平安 4,472,529.00 0.90
5 600104 上汽集团 3,929,834.00 0.79
6 601939 建设银行 3,742,050.00 0.76
7 600009 上海机场 3,686,831.44 0.74
8 601088 中国神华 3,531,810.00 0.71
9 600887 伊利股份 3,342,097.73 0.67
10 600276 恒瑞医药 3,170,019.40 0.64
11 000001 平安银行 2,998,360.00 0.61
12 601668 中国建筑 2,778,094.00 0.56
13 601766 中国中车 2,727,690.00 0.55
14 601186 中国铁建 2,258,202.00 0.46
15 601238 广汽集团 2,216,257.40 0.45
16 688099 晶晨股份 2,204,294.86 0.44
17 688111 金山办公 2,103,568.00 0.42
18 600028 中国石化 2,010,600.00 0.41
19 688188 柏楚电子 1,865,402.00 0.38
20 300015 爱尔眼科 1,841,127.00 0.37
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 100,591,861.16
卖出股票的收入（成交）总额 105,003,424.30
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 56页共 66页
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 33,239,000.00 5.61
其中：政策性金融债 33,239,000.00 5.61
4 企业债券 242,250,000.00 40.87
5 企业短期融资券 30,033,000.00 5.07
6 中期票据 203,172,000.00 34.28
7 可转债（可交换债） 2,536,747.60 0.43
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 511,230,747.60 86.25
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 011902521
19鄂联投
SCP003
300,000 30,033,000.00 5.07
2 018007 国开 1801 280,000 28,210,000.00 4.76
3 101800696
18闽投
MTN002
200,000 20,564,000.00 3.47
4 143647 18电投 03 200,000 20,400,000.00 3.44
5 143662 18国电 02 200,000 20,398,000.00 3.44
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 57页共 66页
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 69,987.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,088,611.10
5 应收申购款 3,334,119.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,492,718.44
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 58页共 66页
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银新回报灵
活配置混合 A
28,468 14,970.44 302,506,949.48 70.98% 123,671,480.51 29.02%
交银新回报灵
活配置混合 C
1,333 9,751.57 9,140,950.00 70.32% 3,857,897.97 29.68%
合计 29,801 14,737.00 311,647,899.48 70.96% 127,529,378.48 29.04%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交银新回报灵活配置混
合 A
124,863.31 0.03%
交银新回报灵活配置混
合 C
46.69 0.00%
合计 124,910.00 0.03%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
交银新回报灵活配置混合 A 0~10
交银新回报灵活配置混合 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本
开放式基金
交银新回报灵活配置混合 A 0
交银新回报灵活配置混合 C 0
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 59页共 66页
合计 0
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目
交银新回报灵活配置混
合 A
交银新回报灵活配置混合
C
基金合同生效日（2015 年 5
月 15日）基金份额总额
8,747,076,426.25 -
本报告期期初基金份额总额 415,041,442.81 4,691,094.07
本报告期基金总申购份额 264,212,558.66 28,012,103.09
减：本报告期基金总赎回份额 253,075,571.48 19,704,349.19
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 426,178,429.99 12,998,847.97
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2019年 2月 28日本基金管理人发布公告，经公司
第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本报告期内，经中信银行股份有
限公司董事会会议审议通过，聘任方合英先生为本行行长，任职资格于 2019年 3月 29
日获中国银行保险监督管理委员批复核准。根据工作需要，任命杨璋琪先生担任本行资
产托管部副总经理，主持资产托管部相关工作。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 60页共 66页
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)，本期审计费为 60,000.00元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改
聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2019年 9月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，
认真制定并实施相关整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力，并于当月
通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信证券股
份有限公司
2 82,390,527.33 43.47% 76,729.70 43.47% -
国盛证券有
限责任公司
1 6,721,773.13 3.55% 6,259.93 3.55% -
中信证券股
份有限公司
1 56,767,119.23 29.95% 52,867.32 29.95% -
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 61页共 66页
中泰证券股
份有限公司
3 40,213,804.30 21.22% 37,451.17 21.22% -
国金证券股
份有限公司
2 3,337,176.89 1.76% 3,107.92 1.76% -
新时代证券
股份有限公
司
1 113,016.72 0.06% 105.25 0.06% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券股
份有限公司
292,908,58
7.54
68.68%
581,000,
000.00
14.37% - -
国盛证券有
限责任公司
89,440.00 0.02%
763,800,
000.00
18.89% - -
中信证券股
份有限公司
38,519,341
.03
9.03%
557,900,
000.00
13.80% - -
中泰证券股
份有限公司
31,701,731
.03
7.43%
1,763,60
0,000.00
43.61% - -
国金证券股
份有限公司
63,243,426
.81
14.83%
139,900,
000.00
3.46% - -
新时代证券
股份有限公
司
- -
238,000,
000.00
5.88% - -
注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为国盛证券有限责任公司，其它交易单元未
发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 62页共 66页
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于调整
投资者场外投资旗下部分基金单笔最低
申购金额、最低赎回份额和最低保留余
额限制的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-01-15
2
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 2018年第 4季度报告
证券时报 2019-01-21
3
交银施罗德基金管理有限公司关于开展
网上直销交易平台交易费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-01-28
4
交银施罗德基金管理有限公司关于暂停
大泰金石基金销售有限公司办理相关销
售业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-01-29
5
交银施罗德基金管理有限公司关于总经
理变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-02-28
6
交银施罗德基金管理有限公司关于暂停
苏州财路基金销售有限公司办理相关销
售业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-03-07
7
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 2018年年度报告摘要
证券时报 2019-03-27
8
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资）
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-04-01
9
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与奕丰基金销售有限公司基
金前端申购（含定期定额投资）费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-04-12
10
交银施罗德基金管理有限公司关于取消
纸质对账单寄送的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-04-12
11
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 2019年第 1季度报告
证券时报 2019-04-20
12
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-04-23
13
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海华夏财富投资管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购费率（含定期定额投资）优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-05-23
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 63页共 66页
14
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金可投资科创板股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-06-22
15
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
华夏银行股份有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构的公告
上海证券报、证券时
报
2019-06-26
16
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金（更新）招募说明书摘要（2019
年第 1号）
证券时报 2019-06-29
17
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德新回报灵活配置混合型证券投资
基金暂停大额申购（转换转入、定期定
额投资）业务的公告
证券时报 2019-07-06
18
交银施罗德基金管理有限公司关于基金
经理休假由他人代为履职的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-07-17
19
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 2019年第 2季度报告
证券时报 2019-07-17
20
交银施罗德基金管理有限公司关于增聘
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理的公告
证券时报 2019-07-20
21
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中泰证券股份有限公司基
金前端申购（含定期定额投资）费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-08-01
22
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
德邦证券股份有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构并参与其基金前端申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-08-02
23
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德新回报灵活配置混合型证券投资
基金调整大额申购（转换转入、定期定
额投资）业务限额的公告
证券时报 2019-08-24
24
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 2019年半年度报告摘要
证券时报 2019-08-29
25
交银施罗德基金管理有限公司关于首席
信息官任职的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-09-21
26
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-10-08
27
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海大智慧基金销售有限公司为旗下基
金销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-10-11
28
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分
基金 2019年第三季度报告提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-10-22
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 64页共 66页
29
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 2019年第 3季度报告
公司网站 2019-10-22
30
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
玄元保险代理有限公司为旗下基金销售
机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-10-25
31
交银施罗德基金管理有限公司关于提醒
投资者及时提供或更新身份信息资料的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-10-28
32
交银施罗德基金管理有限公司根据《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下 31只公募基金基金合同、
托管协议及招募说明书的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-11-06
33
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金基金合同
公司网站 2019-11-06
34
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金托管协议
公司网站 2019-11-06
35
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书
公司网站 2019-11-06
36
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书摘要
公司网站 2019-11-06
37
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海大智慧基金销售有限公司为旗下基
金销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019-12-13
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2019/1/1-2019/1
2/31
-
102,47
5,661.
83
-
102,475,661
.83
23.33%
2
2019/1/1-2019/1
2/31
200,03
5,000.
00
-
200,035,
000.00
- -
3
2019/1/1-2019/1
2/31
144,22
9,807.
69
- -
144,229,807
.69
32.84%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 65页共 66页
中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加
强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定及相关监管要求，
经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件
中信息披露相关规定作相应修改，欲知详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。
2、根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可投资科创板股票。基金资
产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统
性风险、政策风险等。有关详情请查阅本基金管理人于 2019年 6月 22日发布的《交银
施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》。
§13备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、关于申请募集注册交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书；
8、报告期内交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的
原稿。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 66页共 66页
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇二〇年三月三十日
