华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投
资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 3月 30日
华宝未来主导混合 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 03月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。
华宝未来主导混合 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 17
§5 托管人报告 .................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 18
§6 审计报告 .................................................................... 18
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................ 20
7.1 资产负债表 ................................................................. 20
7.2 利润表 ..................................................................... 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 22
7.4 报表附注 ................................................................... 24
§8 投资组合报告 ................................................................ 52
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 52
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 52
华宝未来主导混合 2019年年度报告
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 60
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 60
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 61
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 61
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 62
§11 重大事件揭示 ............................................................... 62
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 62
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 63
11.8 其他重大事件 .............................................................. 64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 66
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 66
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 66
§13 备查文件目录 ............................................................... 67
13.1 备查文件目录 .............................................................. 67
13.2 存放地点 .................................................................. 67
13.3 查阅方式 .................................................................. 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
华宝未来主导混合
基金主代码
002634
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 11月 4日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
106,933,903.72份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过挖掘未来主导产业的投资机会，力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考
虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动
性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大
类资产配置比例。
2、股票投资策略
经过多年快速增长，我国经济所面临的资源条件、环境条件、人口
结构条件等关键因素发生巨大变化，进入转型期。以房地产、传统
制造业为代表的传统主导产业的增长模式难以为继，其地位和影响
力都在下降，新兴的、代表未来发展方向的未来主导产业逐渐崛起。
本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略
和“自下而上”的股票精选策略相结合，挖掘未来主导产业的投资
机会。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益率
投资工具，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证
投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基
础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下
力争实现稳健的超额收益。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。
本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性
及风险性特征。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%。
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风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
HUANG Xiaoyi
Helen（黄小
薏）
郭明
联系电话
021-38505888 010-66105799
电子邮箱
xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558 95588
传真
021-38505777 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
200120 100140
法定代表人
孔祥清 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大
楼 17 层
注册登记机构
基金管理人
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号
上海环球金融中心 58楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2019年 2018年 2017年
本期已实
现收益
21,385,575.11 -26,169,981.70 -22,079,627.91
本期利润
36,793,535.85 -33,268,110.04 -10,723,700.72
加权平均
基金份额
0.3117 -0.2538 -0.0489
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本期利润
本期加权
平均净值
利润率
39.91%
-33.10%
-5.32%
本期基金
份额净值
增长率
51.07%
-30.24%
-6.23%
3.1.2 期
末数据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供
分配利润
-17,254,735.13 -46,543,297.95 -21,812,800.81
期末可供
分配基金
份额利润
-0.1614 -0.3910 -0.1327
期末基金
资产净值
98,343,615.18 72,482,015.34 143,588,610.66
期末基金
份额净值
0.920 0.609 0.873
3.1.3 累
计期末指
标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额
累计净值
增长率
-8.00%
-39.10%
-12.70%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 11.92% 0.90% 4.51% 0.41% 7.41% 0.49%
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过去六个月 21.69% 1.21% 5.02% 0.47% 16.67% 0.74%
过去一年 51.07% 1.45% 21.32% 0.69% 29.75% 0.76%
过去三年 -1.18% 1.32% 19.19% 0.62%
-20.37
%
0.70%
自基金合同
生效起至今
-8.00% 1.30% 17.81% 0.61%
-25.81
%
0.69%
注:1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至 2017年 5月 4日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:本基金合同于 2016年 11月 4日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
基金成立于 2016年 11月 4日， 成立至今尚未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003年 3月 7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2019年 12
月 31日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券
投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝
货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先
进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券
投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100
指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝上证 180
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价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证
券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券
投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优
选混合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证
券投资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健
回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证
券投资基金、华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、
华宝中证 1000指数分级证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万
物互联灵活配置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优
势灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普
香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华
宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基
金、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金
(LOF)、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置
混合型证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35指数证券投资基
金(LOF)、华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基
金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债
券型发起式证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指
数证券投资基金(LOF)、华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合
型证券投资基金、华宝大健康混合型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华
宝宝裕纯债债券型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝宝盛纯债债券型证券投资基金、华宝消费升
级混合型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指
数证券投资基金、华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝
政策性金融债债券型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证
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券投资基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝宝惠纯债 39个月定期开放债券型证券
投资基金、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘自强
本基金基
金经理、华
宝动力组
合混合基
金经理
2016 年 11 月
4日
2019 年 7 月
13日
18年
硕士。2001年 7月
至 2003年 7月在天
同证券任研究员，
2003年 7月至 2003
年 11月在中原证券
任行业研究部副经
理，2003年 11月至
2006年 3月在上海
融昌资产管理公司
先后任研究员、研
究总监。2006 年 5
月加入华宝基金管
理有限公司，先后
任高级分析师、研
究部总经理助理、
基金经理助理、投
资副总监、投资总
监等职务。2008 年
3 月起任华宝动力
组合混合型证券投
资基金基金经理，
2010年 6月至 2012
年 1 月任华宝宝康
消费品证券投资基
金基金经理，2014
年 12月至 2018年 8
月任华宝高端制造
股票型证券投资基
金基金经理，2015
年 5月至 2019年 7
月任华宝国策导向
混合型证券投资基
金基金经理，2016
年 11月至 2019年 7
月任华宝未来主导
产业灵活配置混合
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型证券投资基金基
金经理。
夏林锋
本基金基
金经理、华
宝生态中
国混合、华
宝绿色主
题混合、华
宝绿色领
先股票基
金经理
2016 年 11 月
4日
- 9年
硕士。曾在上海高
压电器研究所从事
研究工作。2010 年
7 月加入华宝基金
管理有限公司，曾
任分析师、基金经
理助理等职务。
2014 年 10 月至
2018年 8月任华宝
大盘精选混合型证
券投资基金基金经
理。2015年 2月起
任华宝生态中国混
合型证券投资基金
基金经理。2015 年
6月至 2017年 3月
任华宝新价值灵活
配置混合型证券投
资基金基金经理。
2016年11月起任华
宝未来主导产业灵
活配置混合型证券
投资基金基金经
理。2018年 9月起
任华宝绿色主题混
合型证券投资基金
基金经理。2019 年
9 月起任华宝绿色
领先股票型证券投
资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关
法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行
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为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节
出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告
和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策
的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞
价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，
由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行
交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求
在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公
司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事
项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5
日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括
以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收
益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要
求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公
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允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年，市场震荡上行，风格逐步转向成长。政策方面，得益于 2018年底民企座谈会及 2019
年中央经济工作会议的定调，财政政策及货币政策均走向边际宽松，地方专向债发行节奏提前，
货币投放力度明显加强。流动性方面，金融去杠杆转为稳杠杆，银行间流动性维持宽松，且逐步
出现宽货币向宽信用转换的迹象，企业发债难度降低、融资成本下降，包商银行事件仅为扰动，
同时全球梯次进入降息周期进一步强化宽松的预期。经济形势方面，一季度淡季不淡、二季度旺
季较弱、三季度下行承压、四季度企稳回升，市场逐步认可经济筑底企稳并上修 2020年的经济预
期，不过 2019年底爆发的肺炎疫情对 2020上半年的经济形成较大扰动。海外市场方面，美元仍
然处于降息周期，随着宽松利率环境支持，全球经济走弱迹象有所缓和，同时中美贸易谈判取得
第一阶段成果，市场担忧情绪也有所减弱。
在此背景之下，全年市场震荡上行。同时，契合利率下行、周期寻底的背景，经济景气关联
较弱甚至逆周期的行业开始走强，而经济景气关联较强的板块明显走弱，整体风格逐步转向成长，
尤其在 2019下半年开始越发明显。本基金在 2019年维持中性偏高仓位，并持续进行结构优化，
华宝未来主导混合 2019年年度报告
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持续挖掘未来有望成为主导产业的投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 51.07%，同期业绩比较基准收益率
为 21.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，政策有望维持宽松、经济有望触底回升，不过疫情可能形成一定扰动，由此预
估整体指数空间可能不大，但结构性机会仍然明显。政策预期方面，2020年为十三五收官之年，
叠加短期的疫情冲击，后续财政及货币政策存在上修的可能。流动性方面，宽货币仍将维持，叠
加全球主要经济体均已进入降息周期，无风险利率有望维持低位，同时宽货币有望持续向宽信用
传导。经济形势方面，经历 2018年的风险释放、2019年的宽货币支持，2020年有望企稳回升，
不过疫情仍存短期冲击。企业盈利方面，整体节奏与经济景气同步，2020一季度存在较大疫情冲
击，随后有望延续 2019Q4以来的回升态势，同时结构持续分化，周期业绩下行、价值相对平稳、
成长有所恢复。海外市场方面，随着加息周期转向降息周期，欧美经济疲态有所减弱，市场情绪
也有较大程度恢复。
综上来看，市场已经进入货币宽松持续、经济企稳回升的中间阶段，估值已有一定提升，但
业绩有望逐步兑现，整体市场有望进入业绩兑现期。本基金计划在 2020年采取谨慎乐观的操作思
路，维持中性略高仓位，持续重视结构调整，并在契约规定的范围内持续挖掘未来有望成为主导
产业的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003年 3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司合规
审计部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，
发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 16页 共 68页
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前
培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持
加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。
要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。
另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践
中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展
不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由
相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要
求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制
委员会和合规审计部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计工作。合规审计部门按计划对公司营运、投资、市场部门
进行了业务审计，并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提
高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
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托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制
度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员
会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行
业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值
模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华宝基金管理有
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限公司在华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华宝未来主导产业灵活配置混
合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华宝基金管理有限公司编制和披露的华宝未来主导产业灵活配置混合型证券
投资基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2020）审字第 61471289_B09号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金全体基金份
额持有人：
审计意见
我们审计了后附的华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投
资基金的财务报表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表，
2019年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相
关财务报表附注。
我们认为，后附的华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投
资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投
资基金 2019 年 12 月 31日的财务状况以及 2019 年度的经
营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于华宝未来主导产业灵活配置混合型
证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
强调事项
-
华宝未来主导混合 2019年年度报告
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其他事项
-
其他信息
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金管理层对其
他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包
括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华宝未来主导产业灵活
配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行
清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资
基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对华宝未来主导产业灵活
华宝未来主导混合 2019年年度报告
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配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华宝未
来主导产业灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
徐
艳 印艳萍
会计师事务所的地址
中国
北京
审计报告日期
2020年 3月 26日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
14,347,302.58 13,149,912.12
结算备付金
269,613.88 324,293.18
存出保证金
38,980.40 54,455.78
交易性金融资产
7.4.7.2
84,682,571.11 60,516,259.00
其中：股票投资
84,682,571.11 60,516,259.00
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
3,319.36 2,423.96
应收股利
- -
应收申购款
28,439.35 570.81
华宝未来主导混合 2019年年度报告
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递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
99,370,226.68 74,047,914.85
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
222,758.77 285,690.87
应付赎回款
152,093.01 4,245.50
应付管理人报酬
121,670.92 95,547.75
应付托管费
20,278.51 15,924.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
389,575.33 1,054,489.85
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
120,234.96 110,000.90
负债合计
1,026,611.50 1,565,899.51
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
106,933,903.72 119,025,313.29
未分配利润
7.4.7.10
-8,590,288.54 -46,543,297.95
所有者权益合计
98,343,615.18 72,482,015.34
负债和所有者权益总计
99,370,226.68 74,047,914.85
注: 报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 0.920元，基金份额总额 106,933,903.72份。
7.2 利润表
会计主体：华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
一、收入
39,642,124.08 -29,761,875.19
1.利息收入
110,406.01 100,827.99
其中：存款利息收入
7.4.7.11
110,406.01 100,827.99
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
- -
华宝未来主导混合 2019年年度报告
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入
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
24,063,822.56 -22,793,812.49
其中：股票投资收益
7.4.7.12
23,401,880.68 -23,485,804.29
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
661,941.88 691,991.80
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
15,407,960.74 -7,098,128.34
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
59,934.77 29,237.65
减：二、费用
2,848,588.23 3,506,234.85
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
1,379,826.34 1,508,822.71
2．托管费
7.4.10.2.2
229,970.96 251,470.49
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
1,116,120.32 1,633,024.69
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.20
122,670.61 112,916.96
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
36,793,535.85 -33,268,110.04
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
36,793,535.85 -33,268,110.04
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
华宝未来主导混合 2019年年度报告
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一、期初所有者
权益（基金净值）
119,025,313.29 -46,543,297.95 72,482,015.34
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 36,793,535.85
36,793,535.85
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-12,091,409.57 1,159,473.56 -10,931,936.01
其中：1.基金申
购款
21,796,649.71 -5,696,667.42 16,099,982.29
2.基金赎
回款
-33,888,059.28 6,856,140.98 -27,031,918.30
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
106,933,903.72 -8,590,288.54 98,343,615.18
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
164,391,032.69 -20,802,422.03 143,588,610.66
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -33,268,110.04
-33,268,110.04
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-45,365,719.40 7,527,234.12 -37,838,485.28
其中：1.基金申
购款
4,013,636.17 -1,024,053.51 2,989,582.66
2.基金赎
回款
-49,379,355.57 8,551,287.63 -40,828,067.94
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
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净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
119,025,313.29 -46,543,297.95 72,482,015.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金(原名为华宝兴业未来主导产业灵活配置混
合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监许可[2016]第 643 号《关于准予华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金注册的
批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017年 10月 17日
办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业未来主导产业灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 260,283,261.88元，业经普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1179号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 11月 4日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 260,364,300.80 份基金份额，其中认购资金利息折合
81,038.92 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业未来主导产业灵活配
置混合型证券投资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资
基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
华宝未来主导混合 2019年年度报告
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债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地
方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的 0-95%
投资于股票资产，其中，投资于未来主导产业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%。
本基金的财务报表于 2020年 3月 26日已经本基金的基金管理人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）和在财务报表附注 7.4.4
所列示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计
政策和会计估计编制。同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金
业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金
信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中期报
告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31日的财
务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
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处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有
转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金
融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按
照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
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与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行
的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负
债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分
别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(8) 股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的
差额入账；
(9) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期
损益的利得或损失；
(12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
（1） 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
（2） 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
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务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其
他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。
（3） 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
（4） 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5） 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
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收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款
14,347,302.58 13,149,912.12
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
14,347,302.58 13,149,912.12
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
78,131,957.47 84,682,571.11 6,550,613.64
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
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其他
- - -
合计
78,131,957.47 84,682,571.11 6,550,613.64
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
69,373,606.10
60,516,259.00
-8,857,347.10
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
69,373,606.10
60,516,259.00
-8,857,347.10
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息
3,164.47 2,236.52
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
133.54 160.49
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
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应收申购款利息
1.99 -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
19.36 26.95
合计
3,319.36 2,423.96
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
389,575.33 1,054,489.85
银行间市场应付交易费用
- -
合计
389,575.33 1,054,489.85
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
234.96 0.90
应付证券出借违约金
- -
预提费用 120,000.00 110,000.00
合计
120,234.96 110,000.90
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 119,025,313.29
119,025,313.29
本期申购
21,796,649.71
21,796,649.71
本期赎回（以“-”号填列）
-33,888,059.28
-33,888,059.28
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
106,933,903.72
106,933,903.72
注:申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
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第 36页 共 68页
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -40,745,653.06 -5,797,644.89 -46,543,297.95
本期利润
21,385,575.11 15,407,960.74 36,793,535.85
本期基金份额交易
产生的变动数
2,105,342.82 -945,869.26 1,159,473.56
其中：基金申购款
-6,314,804.50 618,137.08 -5,696,667.42
基金赎回款
8,420,147.32 -1,564,006.34 6,856,140.98
本期已分配利润
- - -
本期末
-17,254,735.13 8,664,446.59 -8,590,288.54
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
活期存款利息收入
104,710.33 91,487.53
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
4,821.72 7,929.29
其他
873.96 1,411.17
合计
110,406.01 100,827.99
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
卖出股票成交总额
372,489,781.31
547,476,372.29
减：卖出股票成本总
额
349,087,900.63
570,962,176.58
买卖股票差价收入
23,401,880.68
-23,485,804.29
7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
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第 37页 共 68页
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
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第 38页 共 68页
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
661,941.88 691,991.80
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
661,941.88 691,991.80
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
1.交易性金融资产
15,407,960.74 -7,098,128.34
股票投资
15,407,960.74 -7,098,128.34
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
15,407,960.74 -7,098,128.34
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
基金赎回费收入
31,639.54 21,147.23
基金转换费收入
28,295.23 8,090.42
合计
59,934.77 29,237.65
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注:1．本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2．本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用
1,116,120.32 1,633,024.69
银行间市场交易费用
- -
合计
1,116,120.32 1,633,024.69
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
审计费用
40,000.00 50,000.00
信息披露费
80,000.00 60,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 2,670.61 2,916.96
合计
122,670.61 112,916.96
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、登记注册机构、基金销售机构
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第 40页 共 68页
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus
Asset Management, L.P.)
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”)
受宝武集团控制的公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.2 债券交易
无
7.4.10.1.3 债券回购交易
无
7.4.10.1.4 权证交易
无
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
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第 41页 共 68页
月 31日
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,379,826.34 1,508,822.71
其中：支付销售机构的客户维护费
803,569.42
875,193.91
注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
229,970.96 251,470.49
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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第 42页 共 68页
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
基金合同生
效日（2016年
11月 4日）持
有的基金份
额
- -
报告期初持
有的基金份
额
197,628.46 197,628.46
报告期间申
购/买入总份
额
- -
报告期间因
拆分变动份
额
- -
减：报告期间
赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持
有的基金份
额
197,628.46 197,628.46
报告期末持
有的基金份
额
占基金总份
额比例
0.18%
0.17%
注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
华宝证券
-
-
2,999,000.00
2.5200
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
14,347,302.58
104,710.33
13,149,912.12
91,487.53
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002973
侨银环
保
2019年
12月 27
日
2020年
01月 06
日
新股流通
受限
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上
市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于
股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责， 总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
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第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金无债券投资。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无
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7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
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持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一
般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超
过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一
致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
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而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 14,347,302.58 - - - 14,347,302.58
结算备付金 269,613.88 - - - 269,613.88
存出保证金 38,980.40 - - - 38,980.40
交易性金融资产 - - - 84,682,571.11 84,682,571.11
应收利息 - - - 3,319.36 3,319.36
应收申购款 20,509.92 - - 7,929.43 28,439.35
资产总计
14,676,406.78 - - 84,693,819.90 99,370,226.68
负债
应付赎回款 - - - 152,093.01 152,093.01
应付管理人报酬 - - - 121,670.92 121,670.92
应付托管费 - - - 20,278.51 20,278.51
应付证券清算款 - - - 222,758.77 222,758.77
应付交易费用 - - - 389,575.33 389,575.33
其他负债 - - - 120,234.96 120,234.96
负债总计
- - - 1,026,611.50 1,026,611.50
利率敏感度缺口
14,676,406.78 - - 83,667,208.40 98,343,615.18
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 49页 共 68页
银行存款 13,149,912.12 - - - 13,149,912.12
结算备付金 324,293.18 - - - 324,293.18
存出保证金 54,455.78 - - - 54,455.78
交易性金融资产 - - - 60,516,259.00 60,516,259.00
应收利息 - - - 2,423.96 2,423.96
应收申购款 - - - 570.81 570.81
资产总计
13,528,661.08
-
-
60,519,253.77
74,047,914.85
负债
应付赎回款 - - - 4,245.50 4,245.50
应付管理人报酬 - - - 95,547.75 95,547.75
应付托管费 - - - 15,924.64 15,924.64
应付证券清算款 - - - 285,690.87 285,690.87
应付交易费用 - - - 1,054,489.85 1,054,489.85
其他负债 - - - 110,000.90 110,000.90
负债总计
- -
-
1,565,899.51
1,565,899.51
利率敏感度缺口
13,528,661.08
-
-
58,953,354.26
72,482,015.34
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 50页 共 68页
的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合
构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金净
资产的 0%-95%，其中，投资于未来主导产业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
84,682,571.11
86.11
60,516,259.00
83.49
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
84,682,571.11 86.11
60,516,259.00 83.49
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 12月 31日）
上年度末 （2018 年 12 月
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 51页 共 68页
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
8,620,316.96 6,900,055.19
2.业绩比较基准下
降 5%
-8,620,316.96 -6,900,055.19
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收申
购款、应收利息以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
（b）以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为人民币 84,675,993.07 元，第二层次的余额为人民币 6,578.04元，无划分为第三
层次的余额。（于上年度末，属于第一层次的余额为人民币 60,516,259.00元，无划分为第二层次
或第三层次余额）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情
况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的
公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次，确定相关证券等公允价值应属第二层次或第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度
可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
（2）承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 52页 共 68页
（3）其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
84,682,571.11 85.22
其中：股票
84,682,571.11 85.22
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
14,616,916.46 14.71
8 其他各项资产
70,739.11 0.07
9 合计
99,370,226.68 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
49,593,618.08 50.43
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
2,003,664.00 2.04
F
批发和零售业
961,200.00 0.98
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
5,069,349.00 5.15
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,790,631.00 5.89
J
金融业
- -
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 53页 共 68页
K
房地产业
1,720,705.00 1.75
L
租赁和商务服务业
6,352,074.75 6.46
M
科学研究和技术服务业
1,815,374.00 1.85
N
水利、环境和公共设施管理业
1,291,763.32 1.31
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
886,752.90 0.90
Q
卫生和社会工作
291,844.00 0.30
R
文化、体育和娱乐业
8,905,595.06 9.06
S
综合
- -
合计
84,682,571.11 86.11
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002202 金风科技 681,348 8,142,108.60 8.28
2 002531 天顺风能 1,267,835 8,012,717.20 8.15
3 002127 南极电商 582,225 6,352,074.75 6.46
4 002384 东山精密 160,593 3,717,727.95 3.78
5 002739 万达电影 175,215 3,180,152.25 3.23
6 300224 正海磁材 332,300 3,170,142.00 3.22
7 603103 横店影视 167,101 3,143,169.81 3.20
8 002709 天赐材料 139,553 2,888,747.10 2.94
9 002624 完美世界 64,800 2,860,272.00 2.91
10 600754 锦江酒店 99,400 2,853,774.00 2.90
11 300443 金雷股份 198,426 2,775,979.74 2.82
12 002555 三七互娱 99,200 2,671,456.00 2.72
13 300296 利亚德 339,700 2,605,499.00 2.65
14 000063 中兴通讯 69,600 2,463,144.00 2.50
15 300772 运达股份 134,100 2,376,252.00 2.42
16 600258 首旅酒店 107,500 2,215,575.00 2.25
17 601186 中国铁建 197,600 2,003,664.00 2.04
18 002340 格林美 409,000 1,991,830.00 2.03
19 601595 上海电影 134,300 1,948,693.00 1.98
20 300284 苏交科 222,200 1,815,374.00 1.85
21 000961 中南建设 163,100 1,720,705.00 1.75
22 300232 洲明科技 143,700 1,424,067.00 1.45
23 603659 璞泰来 14,700 1,251,705.00 1.27
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 54页 共 68页
24 300070 碧水源 152,800 1,161,280.00 1.18
25 002695 煌上煌 64,276 1,054,126.40 1.07
26 300438 鹏辉能源 36,400 975,520.00 0.99
27 002415 海康威视 29,600 969,104.00 0.99
28 603883 老百姓 15,000 961,200.00 0.98
29 002621 美吉姆 80,982 886,752.90 0.90
30 300192 科斯伍德 45,647 639,970.94 0.65
31 300750 宁德时代 5,900 627,760.00 0.64
32 002080 中材科技 49,200 610,080.00 0.62
33 300572 安车检测 11,200 538,496.00 0.55
34 688005 容百科技 15,809 525,965.43 0.53
35 600977 中国电影 32,000 487,040.00 0.50
36 688363 华熙生物 5,769 481,134.60 0.49
37 601615 明阳智能 37,500 461,250.00 0.47
38 002138 顺络电子 18,500 427,350.00 0.43
39 300005 探路者 83,722 370,051.24 0.38
40 002044 美年健康 19,600 291,844.00 0.30
41 300709 精研科技 2,722 265,803.30 0.27
42 600114 东睦股份 30,300 259,974.00 0.26
43 300383 光环新网 12,900 258,903.00 0.26
44 300769 德方纳米 2,100 239,169.00 0.24
45 603133 碳元科技 9,577 238,754.61 0.24
46 000681 视觉中国 8,500 146,540.00 0.15
47 000888 峨眉山Ａ 18,888 123,905.28 0.13
48 002511 中顺洁柔 3,914 49,551.24 0.05
49 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
50 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02
51 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 10,152,929.00 14.01
2 300296 利亚德 7,851,075.00 10.83
3 000671 阳 光 城 7,522,408.00 10.38
4 000681 视觉中国 6,420,258.40 8.86
5 002044 美年健康 6,330,121.10 8.73
6 002127 南极电商 6,122,045.61 8.45
7 002236 大华股份 5,858,644.00 8.08
8 002709 天赐材料 5,724,305.24 7.90
9 600438 通威股份 5,706,246.00 7.87
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 55页 共 68页
10 000961 中南建设 5,626,804.00 7.76
11 600048 保利地产 5,612,702.00 7.74
12 002202 金风科技 5,562,249.36 7.67
13 002384 东山精密 5,492,763.00 7.58
14 002555 三七互娱 5,479,399.47 7.56
15 002695 煌上煌 5,100,611.88 7.04
16 300443 金雷股份 5,090,243.00 7.02
17 002624 完美世界 4,887,959.00 6.74
18 300322 硕贝德 4,884,507.00 6.74
19 601012 隆基股份 4,537,967.82 6.26
20 002415 海康威视 4,518,653.15 6.23
21 000625 长安汽车 4,256,948.00 5.87
22 002138 顺络电子 4,136,967.00 5.71
23 002531 天顺风能 4,094,995.60 5.65
24 002572 索菲亚 3,987,909.00 5.50
25 600741 华域汽车 3,945,750.00 5.44
26 002508 老板电器 3,684,585.49 5.08
27 603883 老百姓 3,622,855.00 5.00
28 603218 日月股份 3,622,641.40 5.00
29 000063 中兴通讯 3,553,506.00 4.90
30 002955 鸿合科技 3,224,269.92 4.45
31 601699 潞安环能 3,036,363.66 4.19
32 300073 当升科技 3,034,830.98 4.19
33 603133 碳元科技 3,034,180.80 4.19
34 603986 兆易创新 2,936,620.00 4.05
35 601186 中国铁建 2,927,197.00 4.04
36 300284 苏交科 2,916,255.09 4.02
37 688008 澜起科技 2,834,587.34 3.91
38 600754 锦江酒店 2,771,851.00 3.82
39 002511 中顺洁柔 2,748,905.00 3.79
40 603018 中设集团 2,745,697.80 3.79
41 300224 正海磁材 2,728,735.00 3.76
42 603103 横店影视 2,690,277.57 3.71
43 002739 万达电影 2,675,323.45 3.69
44 600050 中国联通 2,667,996.00 3.68
45 601872 招商轮船 2,559,694.00 3.53
46 300136 信维通信 2,538,358.00 3.50
47 600029 南方航空 2,524,663.00 3.48
48 300750 宁德时代 2,511,357.00 3.46
49 601689 拓普集团 2,504,252.00 3.45
50 601611 中国核建 2,502,238.00 3.45
51 300438 鹏辉能源 2,471,110.00 3.41
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 56页 共 68页
52 601111 中国国航 2,458,913.00 3.39
53 688363 华熙生物 2,436,781.82 3.36
54 601828 美凯龙 2,430,893.00 3.35
55 300005 探路者 2,401,594.59 3.31
56 601688 华泰证券 2,397,391.00 3.31
57 300772 运达股份 2,393,842.00 3.30
58 603208 江山欧派 2,366,914.00 3.27
59 002876 三利谱 2,346,666.00 3.24
60 603659 璞泰来 2,320,453.00 3.20
61 002174 游族网络 2,307,208.00 3.18
62 300223 北京君正 2,282,106.00 3.15
63 300232 洲明科技 2,271,338.00 3.13
64 002609 捷顺科技 2,233,413.89 3.08
65 002373 千方科技 2,172,297.00 3.00
66 300513 恒实科技 2,137,270.00 2.95
67 600258 首旅酒店 2,102,440.00 2.90
68 002126 银轮股份 2,091,248.00 2.89
69 603799 华友钴业 2,047,145.00 2.82
70 300618 寒锐钴业 2,041,116.40 2.82
71 603030 全筑股份 1,998,999.00 2.76
72 300604 长川科技 1,942,464.00 2.68
73 002035 华帝股份 1,927,587.00 2.66
74 601595 上海电影 1,926,488.00 2.66
75 002340 格林美 1,921,576.00 2.65
76 600760 中航沈飞 1,920,916.00 2.65
77 300327 中颖电子 1,920,132.95 2.65
78 600170 上海建工 1,908,564.00 2.63
79 600466 蓝光发展 1,902,292.00 2.62
80 300309 吉艾科技 1,826,981.00 2.52
81 000938 紫光股份 1,809,399.00 2.50
82 300383 光环新网 1,805,071.00 2.49
83 000560 我爱我家 1,797,603.00 2.48
84 002008 大族激光 1,793,187.81 2.47
85 300567 精测电子 1,709,157.50 2.36
86 300253 卫宁健康 1,681,905.00 2.32
87 603679 华体科技 1,547,587.00 2.14
88 300059 东方财富 1,486,867.98 2.05
89 600027 华电国际 1,481,392.00 2.04
90 603083 剑桥科技 1,449,647.00 2.00
注:买入金额不包括相关交易费用。
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 57页 共 68页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002384 东山精密 12,695,140.24 17.51
2 600703 三安光电 11,195,445.78 15.45
3 000671 阳 光 城 7,909,846.00 10.91
4 002044 美年健康 7,406,770.77 10.22
5 002236 大华股份 6,148,144.64 8.48
6 000681 视觉中国 5,758,872.00 7.95
7 600048 保利地产 5,698,781.00 7.86
8 300322 硕贝德 5,666,589.00 7.82
9 603218 日月股份 5,275,224.66 7.28
10 002202 金风科技 5,200,854.00 7.18
11 002127 南极电商 5,133,460.11 7.08
12 600438 通威股份 5,026,453.00 6.93
13 002572 索菲亚 4,832,792.60 6.67
14 000961 中南建设 4,767,931.00 6.58
15 002463 沪电股份 4,699,396.24 6.48
16 300383 光环新网 4,674,358.68 6.45
17 300296 利亚德 4,617,279.00 6.37
18 300513 恒实科技 4,283,210.62 5.91
19 002555 三七互娱 4,283,094.00 5.91
20 300443 金雷股份 4,243,814.90 5.85
21 601012 隆基股份 4,145,656.78 5.72
22 002508 老板电器 4,126,196.20 5.69
23 002695 煌上煌 4,125,602.00 5.69
24 000625 长安汽车 4,116,775.00 5.68
25 002415 海康威视 3,995,574.00 5.51
26 603986 兆易创新 3,887,226.00 5.36
27 002138 顺络电子 3,860,510.00 5.33
28 000063 中兴通讯 3,732,054.05 5.15
29 300136 信维通信 3,717,462.40 5.13
30 600741 华域汽车 3,701,582.30 5.11
31 002511 中顺洁柔 3,671,443.00 5.07
32 300192 科斯伍德 3,616,603.00 4.99
33 601611 中国核建 3,323,250.00 4.58
34 600760 中航沈飞 3,226,535.65 4.45
35 603018 中设集团 3,225,266.36 4.45
36 300073 当升科技 3,113,358.00 4.30
37 002955 鸿合科技 3,058,822.96 4.22
38 002916 深南电路 3,001,567.61 4.14
39 300253 卫宁健康 2,987,862.10 4.12
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 58页 共 68页
40 300223 北京君正 2,973,150.40 4.10
41 300284 苏交科 2,821,206.80 3.89
42 603133 碳元科技 2,808,992.00 3.88
43 300137 先河环保 2,790,760.40 3.85
44 002624 完美世界 2,787,602.23 3.85
45 600271 航天信息 2,745,127.32 3.79
46 002609 捷顺科技 2,718,869.00 3.75
47 601872 招商轮船 2,712,710.00 3.74
48 601699 潞安环能 2,708,304.04 3.74
49 601828 美凯龙 2,688,844.50 3.71
50 688008 澜起科技 2,673,753.25 3.69
51 002373 千方科技 2,654,015.44 3.66
52 603883 老百姓 2,648,543.00 3.65
53 002709 天赐材料 2,562,170.00 3.53
54 600491 龙元建设 2,477,989.00 3.42
55 601688 华泰证券 2,463,644.00 3.40
56 600050 中国联通 2,412,076.00 3.33
57 603030 全筑股份 2,388,884.00 3.30
58 600038 中直股份 2,356,684.58 3.25
59 688363 华熙生物 2,340,710.21 3.23
60 600029 南方航空 2,337,700.00 3.23
61 603208 江山欧派 2,282,708.00 3.15
62 300309 吉艾科技 2,274,619.00 3.14
63 601111 中国国航 2,273,458.39 3.14
64 600136 当代明诚 2,252,600.00 3.11
65 300750 宁德时代 2,208,942.29 3.05
66 300618 寒锐钴业 2,145,040.00 2.96
67 600466 蓝光发展 2,137,994.00 2.95
68 603679 华体科技 2,090,450.00 2.88
69 002876 三利谱 2,054,878.00 2.84
70 600170 上海建工 2,039,456.00 2.81
71 603799 华友钴业 2,039,200.00 2.81
72 300388 国祯环保 2,005,127.00 2.77
73 002035 华帝股份 1,980,841.00 2.73
74 300327 中颖电子 1,971,594.71 2.72
75 300572 安车检测 1,961,094.00 2.71
76 300005 探路者 1,946,363.00 2.69
77 002174 游族网络 1,907,850.00 2.63
78 002126 银轮股份 1,879,772.00 2.59
79 601155 新城控股 1,873,514.80 2.58
80 300567 精测电子 1,869,023.00 2.58
81 300604 长川科技 1,854,637.50 2.56
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 59页 共 68页
82 000938 紫光股份 1,850,403.00 2.55
83 601689 拓普集团 1,761,726.00 2.43
84 300792 壹网壹创 1,731,868.00 2.39
85 002008 大族激光 1,729,795.22 2.39
86 603659 璞泰来 1,723,489.00 2.38
87 300118 东方日升 1,660,134.00 2.29
88 002938 鹏鼎控股 1,562,606.00 2.16
89 000560 我爱我家 1,503,084.00 2.07
90 601985 中国核电 1,481,224.86 2.04
91 300070 碧水源 1,479,961.64 2.04
注:卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
357,846,252.00
卖出股票收入（成交）总额
372,489,781.31
注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 60页 共 68页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
38,980.40
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 61页 共 68页
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
3,319.36
5
应收申购款
28,439.35
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
70,739.11
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
1,917 55,781.90 197,628.46 0.18
106,736,275.26 99.82
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
11,817.23 0.0111
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 62页 共 68页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 11月 4日）
基金份额总额
260,364,300.80
本报告期期初基金份额总额
119,025,313.29
本报告期基金总申购份额
21,796,649.71
减：本报告期基金总赎回份额
33,888,059.28
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
106,933,903.72
注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于 2019年 10月 26日发布《华宝基金管理有限公司关于公司督察长变更公告》，
自 2019 年 10月 25日起，刘月华不再担任公司督察长职务，由公司总经理黄小薏代行督察长
职务。
基金管理人于 2019年 10月 26日发布《华宝基金管理有限公司关于公司副总经理变更公
告》，自 2019年 10月 25日起，欧江洪不再担任公司副总经理职务。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 63页 共 68页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2019年 11月 20日起更换会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)更换为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 40,000.00元人民币。
目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、2019年 10月，基金管理人收到中国证监会上海监管局《关于对华宝基金管理有限公司
采取责令改正措施的决定》，并对公司相关责任人员采取出具警示函的措施。公司高度重视并
逐一落实各项整改要求，进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2020年 1月，公司已通过
上海证监局的检查验收。
2、本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
申万宏源
1
452,738,248.26
62.09%
421,636.35
62.10%
-
海通证券
1
139,246,664.96
19.10%
129,678.73
19.10%
-
国泰君安
1
108,767,087.80
14.92%
101,294.56
14.92%
-
中泰证券
2
12,928,687.05
1.77%
11,894.55
1.75%
-
西藏东方财
富
2
6,981,072.64
0.96%
6,501.53
0.96%
-
广发证券
1
6,105,585.42
0.84%
5,685.71
0.84%
-
天风证券
1
1,272,227.18
0.17%
1,184.82
0.17%
-
招商证券
2
1,167,417.54
0.16%
1,063.92
0.16%
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 64页 共 68页
中信证券
2
-
-
-
-
-
注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会
和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人
员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元没有变化。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
西藏东方
财富
- -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1 华宝基金管理有限公司旗下基金资产 基金管理人网站 2019-01-01
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 65页 共 68页
净值公告
2
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加玄元保险代理有限公
司为代销机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2019-01-09
3
华宝基金管理有限公司关于参加宜信
普泽（北京）基金销售有限公司费率
优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2019-01-18
4
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加宜信普泽（北京）基
金销售有限公司为代销机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2019-01-18
5
华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金 2018年第 4季度报告
上海证券报及基金管理
人网站
2019-01-21
6
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加北京汇成基金销售有
限公司为代销机构并参加其费率优惠
活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-03-21
7
华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金 2018年度报告（摘要）
上海证券报及基金管理
人网站
2019-03-30
8
华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金 2018年度报告
基金管理人网站 2019-03-30
9
关于华宝现金宝货币基金 E类份额转
换、赎回转申购业务费率优惠公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-04-15
10
华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金 2019年第 1季度报告
上海证券报及基金管理
人网站
2019-04-19
11
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加通华财富（上海）基
金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-06-12
12
华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2019-06-13
13
华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（摘要）（更新）
上海证券报及基金管理
人网站
2019-06-13
14
关于华宝现金宝 E货币基金定期转
换、定期赎回转申购业务费率优惠公
告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-06-18
15
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资科创板股票的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-06-22
16
华宝基金管理有限公司旗下基金资产
净值公告
基金管理人网站 2019-06-30
17
关于华宝未来主导产业灵活配置混合
型证券投资基金基金经理变更的公告
上海证券报及基金管理
人网站
2019-07-13
18 华宝未来主导产业灵活配置混合型证 上海证券报及基金管理 2019-07-17
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 66页 共 68页
券投资基金 2019年第 2季度报告 人网站
19
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加上海大智慧基金销售
有限公司为代销机构并参加其费率优
惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-08-07
20
华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金 2019年半年度报告（摘
要）
上海证券报及基金管理
人网站
2019-08-29
21
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增国盛证券为代销机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-08-29
22
华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金 2019年半年度报告
基金管理人网站 2019-08-29
23
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增代销机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-09-06
24
华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金 2019年第 3季度报告
上海证券报及基金管理
人网站
2019-10-22
25
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
基金更换会计师事务所的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-11-21
26
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加上海长量基金销售有
限公司为代销机构及费率优惠的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-11-21
27
华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）（摘要）
上海证券报及基金管理
人网站
2019-12-26
28
华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2019-12-26
29
华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金基金合同
基金管理人网站 2019-12-26
30
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
基金修改基金合同的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-12-26
31
华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金托管协议
基金管理人网站 2019-12-26
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 67页 共 68页
基金管理人于 2019年 6月 22日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科
创板股票的公告》，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。
基金管理人于 2019年 12月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基
金合同的公告》，公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，对旗下部分基金基金
合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请投资者予以关
注。
基金管理人于 2019年 10月 26日发布《华宝基金管理有限公司关于公司督察长变更公告》，
自 2019年 10月 25日起，刘月华不再担任公司督察长职务，由公司总经理黄小薏代行督察长
职务。
基金管理人于 2019年 10月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司副总经理变更公
告》，自 2019年 10月 25日起，欧江洪不再担任公司副总经理职务。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
13.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝未来主导混合 2019年年度报告
第 68页 共 68页
华宝基金管理有限公司
2020年 3月 30日
