汇添富恒生指数分级证券投资基金 2019
年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2020年 03月 30日
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 2页共 91页
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 3页共 91页
1.2 目录
§1重要提示及目录........................................................................................................................ 2
1.1重要提示............................................................................................................................ 2
1.2 目录................................................................................................................................... 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 .................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明 .................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 6
2.4境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................... 6
2.5信息披露方式 .................................................................................................................... 7
2.6其他相关资料 .................................................................................................................... 7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................... 7
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 7
3.2基金净值表现 .................................................................................................................... 8
3.3过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................... 10
§4管理人报告 ............................................................................................................................. 10
4.1基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 10
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 ...................................................... 13
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 13
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 13
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 15
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 15
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 16
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 17
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 17
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................... 17
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 18
§6审计报告 ................................................................................................................................. 18
6.1审计报告的基本信息 ...................................................................................................... 18
6.2审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 18
§7年度财务报表.......................................................................................................................... 20
7.1资产负债表 ...................................................................................................................... 20
7.2利润表.............................................................................................................................. 21
7.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 22
7.4报表附注.......................................................................................................................... 24
8投资组合报告 ............................................................................................................................. 54
8.1期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 54
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 4页共 91页
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 .................................................. 55
8.3期末按行业分类的权益投资组合 .................................................................................. 55
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 .............................. 56
8.5报告期内权益投资组合的重大变动 .............................................................................. 68
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .................................................................. 71
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 71
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 71
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 71
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................ 71
8.11投资组合报告附注 ........................................................................................................ 71
§9基金份额持有人信息.............................................................................................................. 72
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 72
9.2期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 73
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 75
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 75
§10 开放式基金份额变动............................................................................................................ 75
§11 重大事件揭示........................................................................................................................ 76
11.1基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 76
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 76
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 82
11.4基金投资策略的改变 .................................................................................................... 82
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 82
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 82
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 82
11.8其他重大事件 ................................................................................................................ 84
§12 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 88
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 88
12.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 88
§13 备查文件目录........................................................................................................................ 88
13.1备查文件目录 ................................................................................................................ 88
13.2存放地点 ........................................................................................................................ 88
13.3查阅方式 ........................................................................................................................ 88
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 5页共 91页
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 汇添富恒生指数分级证券投资基金
基金简称 汇添富恒生指数分级
场内简称 添富恒生
基金主代码 164705
基金运作方
式
契约型开放式
基金合同生
效日
2014年 03月 06日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基
金份额总额
226,599,184.67
基金合同存
续期
不定期
基金份额上
市的证劵交
易所
深圳证券交易所
上市日期 2014年 04月 11日
下属分级基
金的基金简
称
恒生 A 恒生 B 添富恒生
下属分级基
金的交易代
码
150169 150170 164705
报告期末下
属分级基金
的份额总额
73,415,529.00 73,415,529.00 79,768,126.67
2.2基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的
指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 6页共 91页
指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征，在股票基金
中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资的基金，
主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承
担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特
别投资风险。此外，从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作
期内，由于基金收益分配的安排，稳健收益类的恒生 A份额将表现出
低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的
股票型基金份额；积极收益类的恒生 B份额则表现出高风险、高收益
的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
下属分级基金的风
险收益特征
稳健收益类的恒生 A
份额将表现出低风
险、收益稳定的明显
特征，其预期收益和
预期风险要低于普通
的股票型基金份额
积极收益类的恒生 B
份额则表现出高风
险、高收益的显著特
征，其预期收益和预
期风险要高于普通的
股票型基金份额
添富恒生属于股票基
金，风险与收益高于
混合基金、债券基金
与货币市场基金
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 贺倩
联系电话 021-28932888 010-66060069
电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区
（东座）6楼 H686室
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
上海市富城路 99 号震旦国际大楼
20楼
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 李文 周慕冰
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
中文 香港上海汇丰银行有限公司
英文 The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 7页共 91页
注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址 香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼
邮政编码 999077
注：本基金无境外投资顾问。
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇
添富基金管理股份有限公司
2.6其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广场东
方经贸城安永大楼 16层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2019年 2018年 2017年
本期已实现
收益
10,598,018.72 50,776,429.60 119,407,209.42
本期利润 39,394,032.15 -40,635,481.42 224,400,400.01
加权平均基
金份额本期
利润
0.1598 -0.1024 0.2939
本期加权平
均净值利润
率
13.51% -8.53% 26.58%
本期基金份
额净值增长
率
11.71% -8.37% 27.39%
3.1.2 期末
数据和指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分
配利润
60,913,437.88 28,804,325.50 -62,549,034.87
期末可供分
配基金份额
利润
0.2690 0.0896 -0.1354
期末基金资
产净值
279,200,509.12 362,057,111.68 577,807,055.59
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 8页共 91页
期末基金份
额净值
1.232 1.126 1.251
3.1.3 累计
期末指标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累
计净值增长
率
38.31% 23.81% 35.19%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
6.39% 0.90% 6.93% 0.93% -0.54% -0.03%
过去六
个月
0.57% 0.92% 0.58% 0.93% -0.01% -0.01%
过去一
年
11.71% 0.92% 10.98% 0.93% 0.73% -0.01%
过去三
年
30.30% 0.95% 27.02% 0.97% 3.28% -0.02%
过去五
年
30.23% 1.06% 34.17% 1.07% -3.94% -0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
38.31% 1.02% 39.95% 1.04% -1.64% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 9页共 91页
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年 03月 06日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3过去 5年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 10页共 91页
注：本《基金合同》生效之日为 2014年 03月 06日，合同生效当年按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金 2017年、2018年、2019年均未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于 2005年 2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添
富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管
理规模居前的大型基金公司。2019年，汇添富基金荣获“五年持续回报明星基金公司”“最
佳电商业务发展基金公司”“第 19届上海市文明单位”“金基金?社会责任投资（ESG）基
金管理公司奖”“金基金?TOP 公司奖”等奖项，旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明
星基金奖等奖项。
2019年，汇添富基金新成立 24只公募基金，包括 8只混合型基金，8只股票型基金，7
只债券型基金，1只货币基金。2019年底，公司公募基金产品总数达 143只，包括主动权益、
指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
2019 年，汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略，在不断夯实
自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上，对内持续提升自有平台创新
能力，于业内率先搭建社交框架，通过服务与互动，极大地优化升级了自有平台客户的资产
结构，使得自有平台客户公募权益及债券的占比都得到了极大地提升；对外积极拥抱第三方
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 11页共 91页
互联网基金销售平台，大力开拓新型销售及服务模式，进一步加强与多家互联网巨头的深度
战略合作。此外，今年互联网金融平台最大的突破点是领先业内其他机构，迈出了组合策略
的一大步：自有平台重点组合策略，稳稳小确幸、现金+、跟我投等，年内规模取得较大增
长；三方平台四大组合策略也在各大互联网巨头平台全面铺开。
2019 年，汇添富基金持续推进大机构战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司
深受专业机构投资者信任，获得所有大型银行及保险委外专户组合，且保险委托管理规模同
业领先。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资
管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长，受托管理
组合账户数量及规模持续增加。
2019 年，公司积极开展渠道销售和培训服务工作，专业的投顾服务以及良好的渠道维
护口碑不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司在各渠道端开展 “价值投资
添富行”系列活动，全年合计开展共 2000余场，持续大力开展目标收益定投、投资者教育、
添富论坛等系列客户活动，营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。
2019 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完
善大客户平台建设，搭建了囊括基金理财、现金宝的全新客服体系，为公司各项销售业务提
供全方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，
提升客户体验。
2019 年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效，国际
业务总资产管理规模取得长足进步，QDII 及港股通项下公募基金业绩优秀，“港股通”类
委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2019 年，香
港子公司在加强母公司投研一体化基础上，港股投资及海外债券投资业绩持续优异，汇添富
中港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级，根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基
金中业绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。
2019 年，汇添富公益事业坚持不懈，连续第十二年开展“河流?孩子”公益助学计划。
继 2017 年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后，2018 至 2019
年，各支部纷纷前往结对的学校开展回访及支教活动。本年度党员们经过实地探访，了解学
校实际困难和发展需求，邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”提供
公益服务，第一党支部通过策划发起“爱能温暖——青海互助县添富小学冬季取暖费”筹款
活动，帮助解决了该校未来 3至 5年的冬季取暖难题。在第十二届“河流?孩子”2019 乡村
优秀青年教师培训中，公司党委下属的八个党支部中不同领域的 8名专家及优秀员工组成志
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 12页共 91页
愿嘉宾讲师，在晚间为来参训的 93名乡村青年教师讲授了不同领域的实用知识和前端热门
议题，贡献公益课程时长超 10 小时。2019年 3 月，公司持续多年运作的“河流?孩子”公
益助学项目被证券时报、中国基金报评为“2018年度最佳社会公益实践案例”。
2020 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平
而不懈努力。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证劵从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赖中立
汇添富黄金及贵
金属基金(LOF)
的基金经理、汇
添富恒生指数分
级（QDII）基金、
汇添富深证
300ETF基金、汇
添富深证 300ETF
联接基金、汇添
富中证环境治理
指数（LOF）基金、
汇添富优选回报
混合基金、汇添
富中证港股通高
股息投资指数
（LOF）基金的基
金经理。
2014年 03月
06日
12
国籍：中国，学
历：北京大学中
国经济研究中心
金融学硕士，相
关业务资格：证
券投资基金从业
资格。从业经历：
曾任泰达宏利基
金管理有限公司
风险管理分析
师。2010年 8月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司，历任金融工
程部分析师、基
金经理助理。
2012年 11月 1日
至今任汇添富黄
金及贵金属基金
(LOF)的基金经
理，2014年 3月
6日至今任汇添
富恒生指数分级
（QDII）基金的
基金经理，2015
年 1月 6日至今
任汇添富深证
300ETF基金、汇
添富深证 300ETF
基金联接基金的
基金经理，2015
年 5月 26日至
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 13页共 91页
2016年 7月 13日
任汇添富香港优
势混合基金的基
金经理，2016年
12月 29日至今任
汇添富中证环境
治理指数（LOF）
基金的基金经
理，2017年 5月
18日至今任汇添
富优选回报混合
基金的基金经
理，2017年 11月
24日至今任汇添
富中证港股通高
股息投资指数
（LOF）基金的基
金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管
理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了公募基金、资
产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有
投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 14页共 91页
投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动
的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投
研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经
理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。（2）在投资决策环节，公
司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决
策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副
总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理
在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外，公司还
建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离，且不能互相授权投
资事宜。（3）在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交
易制度和公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易规
则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，
交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于部分债券一级市场
申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定
各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行
分配，确保公平对待各投资组合。（4）在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易
监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常
交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收
益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析环节，公司按季度和年度
编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的
合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.4.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交
易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控
制体系由投资、研究、交易、营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资
交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日
内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，
然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、
同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 15页共 91页
未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异
常情况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公
平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.3异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 23
次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输
送。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2019年，香港市场呈现宽幅震荡的上行行情，为投资者提供了可观的投资机会。
我们认为相关市场的主要驱动因素如下：1）全球各国央行货币政策宽松预期充分，海内外
投资者对于权益资产配置的需求不断加大，对于香港市场整体估值起到了提升作用；2）中
美贸易摩擦出现缓和迹象，市场对于外部风险因素已经充分反映在价格内，边际上的改善带
来市场情绪的提升，最终体现在指数走势上；3）横向来看，香港市场的长期配置价值依然
全球领先，长期配置型海外资金持续流入香港市场，为香港市场不断引入活水。总体来看，
2019年香港市场呈现的震荡上行行情是以上驱动因素的综合体现。
报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化投资，严
控基金跟踪误差，以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，基金净值上涨 11.71%，业绩比较基准上涨 10.98%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对于 2020年的港股投资机会持谨慎乐观的观点。从经济基本面来看，中国内地经
济维持窄幅波动，其中 20H1的上行风险高于下行风险。上拉力量来自于政策、库存周期和
制造业，下拉力量来自于房地产，或有支撑为出口产业链。基于上述假设，我们认为内地在
港上市公司盈利大概率维持弱复苏态势，主要支撑因素来自 PPI改善、企业主动补库存。短
期抑制因素可能是高通胀对利润的侵蚀；但后续 CPI-核心 CPI“剪刀差”收敛，使得港股盈
利在经历短期“逆风”后重回上行。从流动性角度来看，预计 2020年，海外资金会出现小
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 16页共 91页
幅回流：全球央行资产负债表扩张带来流动性宽松、美元指数进入相对偏弱下行周期、人民
币贬值压力收窄、港元汇率预期趋稳；而内地流动性保持中性偏宽趋势，下半年可能好于上
半年。从风险角度看，外部“黑天鹅”开始褪色，影响弱于 2019年。除中美贸易、社会事
件等，美股走势、美国大选可能是市场高度关注的外部因素。2020年，“黑天鹅”开始逐渐
褪色，外部风险事件对港股的影响边际下降，极高的“离岸”风险溢价有望下行，打开估值
向上回归的空间。综合以上观点，我们认为，2020 年港股虽然面临来自各个方面的挑战，
但仍存在结构性的投资机会。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：
1、进一步提升合规法务管理工作
强化合规审核和风险把控，为公司各项业务开展提供全面的合规法务咨询、审核与支持；
开展多项合规检查，切实履行合规报告职责；贯彻资管新规及细则要求，持续落实相关业务
整改；通过提升客户身份识别工作的有效性，完善反洗钱可疑交易监测模型，优化反洗钱系
统保障，持续加强洗钱风险管控；开展形式多样的合规培训与教育，促进人员合规执业，加
强合规文化建设。
2、进一步完善投资风险控制工作
强化投资授权管理，优化内幕交易管控机制，避免利益输送及操纵市场等违法违规行为；
根据今年新推出的投资业务特点，优化投资、交易合规监控逻辑和管控流程；完善公司关联
交易、公平交易和异常交易管控逻辑，并通过制度和系统方式落实相关管控措施；建立跨部
门沟通机制，全面提升投资团队合规管理意识和效率；完善公司对外行使投票表决权管理机
制，防止利益冲突和防范利益输送行为；定期梳理合规风险案例，对投研人员进行合规培训；
强化估值合规性管理，防范账户透支、估值异常等风险，维护持有人利益。
3、进一步加强稽核内审工作
通过对母子公司各业务块开展日常风险排查，以及对重点业务开展专项稽核检查，尽早
发现业务中存在的合规问题和风险隐患，并采取防范措施，督促责任部门落实整改；对风险
事件和差错事件开展稽核审查，加强问责力度，促进业务合法合规开展；实施关键岗位离任
审查、人员行为监控和人员投资报备审查，督促人员勤勉尽责、合规展业；配合监管检查与
会计师事务所审计工作，通过问题反馈、实施整改，进一步完善公司内部控制管理机制。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 17页共 91页
合规管理和风险控制，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有
人的合法权益。
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关 规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若
协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指
导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能
力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，
不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影
响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金
估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效
不满 3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资
基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—汇添
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 18页共 91页
富基金管理股份有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金
份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，汇添富恒生指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
6.1审计报告的基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2020）审字第 60466941_B49号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇添富恒生指数分级证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见
我们审计了后附的汇添富恒生指数分级证券投资基金的财务报
表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表，2019年度的利润表、
所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的汇添富恒生指数分级证券投资基金的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇添
富恒生指数分级证券投资基金 2019年 12月 31日的财务状况以
及 2019年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述
了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于汇添富恒生指数分级证券投资基金，并履行了职
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 19页共 91页
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息
汇添富恒生指数分级证券投资基金管理层对其他信息负责。其他
信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务
报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富恒生指数分级证券投
资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他
现实的选择。
治理层负责监督汇添富恒生指数分级证券投资基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表
审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合
理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导
致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者
依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对汇添富恒生指数分级证券投资
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 20页共 91页
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致汇添富恒生指数分级证券投资基金不能持续经
营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 徐
艳 许培菁
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层
审计报告日期 2020年 03月 27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇添富恒生指数分级证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 18,764,865.82 25,645,987.22
结算备付金
37,757.13 36,931.83
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 262,884,753.83 337,865,893.10
其中：股票投资
262,884,753.83 337,865,893.10
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 3,710.39 3,441.54
应收股利
9,434.24 2,250.78
应收申购款
622,931.91 75,649.55
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
282,323,453.32 363,630,154.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 21页共 91页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
227.35 71.66
应付赎回款
2,425,240.92 709,238.04
应付管理人报酬
283,313.63 375,064.13
应付托管费
59,023.63 78,138.37
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 9,456.32 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 345,682.35 410,530.14
负债合计
3,122,944.20 1,573,042.34
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 125,655,476.82 227,299,520.58
未分配利润 7.4.7.10 153,545,032.30 134,757,591.10
所有者权益合计
279,200,509.12 362,057,111.68
负债和所有者权益总计
282,323,453.32 363,630,154.02
注：报告截止日 2019年 12月 31日，本基金份额净值 1.232元，基金份额总额 226,599,184.67
份。其中，本基金下属恒生 A 基金份额净值 1.045，基金份额总额 73,415,529.00 份;本基
金下属恒生 B基金份额净值 1.419，基金份额总额 73,415,529.00 份;本基金下属添富恒生
基金份额净值 1.232，基金份额总额 79,768,126.67份。
7.2利润表
会计主体：汇添富恒生指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 01月 01日
至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 01月 01日至
2018年 12月 31日
一、收入
44,334,060.73 -31,474,831.76
1.利息收入
113,348.49 300,837.77
其中：存款利息收入 7.4.7.11 113,348.49 300,837.77
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 22页共 91页
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
15,011,887.98 59,365,496.35
其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,498,095.27 47,201,000.40
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 7,513,792.71 12,164,495.95
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.18 28,796,013.43 -91,411,911.02
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
214,017.47 -673,283.54
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.19 198,793.36 944,028.68
减：二、费用
4,940,028.58 9,160,649.66
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,512,480.49 5,737,594.58
2．托管费 7.4.10.2.2 731,766.68 1,195,332.12
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.20 302,400.27 1,566,579.89
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
2,320.55 -
7．其他费用 7.4.7.21 391,060.59 661,143.07
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
39,394,032.15 -40,635,481.42
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富恒生指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
227,299,520.58 134,757,591.10 362,057,111.68
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 39,394,032.15 39,394,032.15
三、本期基金份
额交易产生的基
-101,644,043.76 -20,606,590.95 -122,250,634.71
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 23页共 91页
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
175,921,855.81 11,799,526.61 187,721,382.42
2.基金赎回款 -277,565,899.57 -32,406,117.56 -309,972,017.13
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
125,655,476.82 153,545,032.30 279,200,509.12
项目
上年度可比期间
2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
375,935,938.46 201,871,117.13 577,807,055.59
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -40,635,481.42 -40,635,481.42
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-148,636,417.88 -26,478,044.61 -175,114,462.49
其中：1.基金申
购款
881,049,993.59 93,545,091.10 974,595,084.69
2.基金赎回款 -1,029,686,411.47 -120,023,135.71 -1,149,709,547.18
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
227,299,520.58 134,757,591.10 362,057,111.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
张晖
李骁
雷青松
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 24页共 91页
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
汇添富恒生指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1247号文《关于核准汇添富恒生指数分级
证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开
发行募集，基金合同于 2014年 3月 6日正式生效，首次设立募集规模为 1,270,631,138.98
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管
理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业
银行股份有限公司，境外托管人为香港上海汇丰银行有限公司(The Hong Kong and Shanghai
Banking Co., Ltd.）。
本基金的份额包括汇添富恒生指数分级证券投资基金之基础份额（简称“添富恒生份
额”）、汇添富恒生指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“恒生 A份额”）与汇添
富恒生指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“恒生 B份额”）。其中，恒生 A、恒
生 B的基金份额配比始终保持 1∶1的比率不变。本基金的基础份额为股票型基金，属于高
风险、高收益的基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。恒生 A份额将具有低风险、收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票
型基金份额，类似于债券型基金份额。恒生 B份额则具有高风险、高收益的显著特征，其预
期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额，类似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目
标，基金还可投资于债券、基金（包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等）、金融衍
生工具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、符合证监会要求的银行存款等货币
市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股
及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的 80%。本基金紧密跟踪标的指数表现，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益
率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 25页共 91页
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则大的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月
31日的财务状况以及 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》
和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以
人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）
或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资 ；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票，按照取得时的公允价
值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 26页共 91页
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，
应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收
益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，
且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放
弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融
资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负
债。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转
移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转
移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交
易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够
进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化
所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取
得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外
相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察
输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进
行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 27页共 91页
经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大
事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报
价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输
入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不
可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执
行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和
金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产
负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起
的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或
赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净
值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含
的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日
或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 28页共 91页
转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息
收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净
额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持
证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，
在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计
入转融通证券出借业务利息收入；
(5) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(6) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本
的差额入账；
(7) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(8) 基金投资收益/（损失）于卖出/赎回基金成交日确认，并按卖出/赎回基金成交金
额与其成本的差额入账；
(9) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息
的差额入账；
(10) 股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约
价值的差额入账；
(11) 权证收益/（损失）于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账；
(12) 股票股利收益于除息日确认，并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票所在
地适用的预缴所得税后的净额入账；基金投资在持有期间取得的红利于除息日确认；
(13) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 29页共 91页
计入当期损益的利得或损失；
(14) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可
靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收
益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，场外投资者可选择现金红利
或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收益分配方式只能为现金分红；场内基
金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的相关规定；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直
接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇
率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 30页共 91页
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 31页共 91页
税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.6.1 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监
会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财
税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他
境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 18,764,865.82 25,645,987.22
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 18,764,865.82 25,645,987.22
注：本基金于 2019年 12月 31日，银行存款中包含的外币余额为：港元 6,752,138.60元（折
合人民币 6,048,430.71元），美元 51.94元（折合人民币 362.34元）。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 244,130,300.08 262,884,753.83 18,754,453.75
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
境外 OTC市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 244,130,300.08 262,884,753.83 18,754,453.75
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 32页共 91页
股票 347,907,452.73 337,865,893.10 -10,041,559.63
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
境外 OTC市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 347,907,452.73 337,865,893.10 -10,041,559.63
7.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：
人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 3,710.39 3,441.54
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息
-
其他 - -
合计 3,710.39 3,441.54
注：“其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位： 人民币元
项目 本期末 上年度末
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 33页共 91页
2019年 12月 31日 2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 9,456.32 -
银行间市场应付交易费用 - -
合计 9,456.32 -
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 8,058.82 2,509.47
应付证券出借违约金 - -
应付审计费 90,000.00 70,000.00
应付信息披露费 220,000.00 300,000.00
应付指数使用费 27,623.53 38,020.67
应付账户维护费 - -
应付汇划费 - -
其他 - -
合计 345,682.35 410,530.14
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 321,497,566.04 227,299,520.58
本期申购 175,921,855.81 175,921,855.81
本期赎回（以“-”号
填列）
-277,565,899.57 -277,565,899.57
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
6,745,662.39 -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 226,599,184.67 125,655,476.82
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 34页共 91页
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 28,804,325.50 105,953,265.60 134,757,591.10
本期利润 10,598,018.72 28,796,013.43 39,394,032.15
本期基金份额交易产
生的变动数
21,511,093.66 -42,117,684.61 -20,606,590.95
其中：基金申购款 -12,390,072.52 24,189,599.13 11,799,526.61
基金赎回款 33,901,166.18 -66,307,283.74 -32,406,117.56
本期已分配利润 - - -
本期末 60,913,437.88 92,631,594.42 153,545,032.30
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 01月 01日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 01月 01日至 2018年
12月 31日
活期存款利息收入 103,139.28 250,528.82
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,983.14 39,718.16
其他 226.07 10,590.79
合计 113,348.49 300,837.77
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 01月 01日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 01月 01日至 2018年 12
月 31日
卖出股票成交总额 127,032,848.18 479,066,450.28
减：卖出股票成本总额 119,534,752.91 431,865,449.88
买卖股票差价收入 7,498,095.27 47,201,000.40
7.4.7.13基金投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.14债券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 35页共 91页
7.4.7.14.2资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16衍生工具收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。
7.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 01月 01日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 01月 01日至
2018年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 7,513,792.71 12,164,495.95
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 7,513,792.71 12,164,495.95
7.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 01月 01日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 01月 01日至 2018年 12
月 31日
1.交易性金融资产 28,796,013.43 -91,411,911.02
——股票投资 28,796,013.43 -91,411,911.02
——债券投资 - -
——资产支持证券
投资
- -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
——股指期货投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品
公允价值变动产生
的预估增值税
- -
合计 28,796,013.43 -91,411,911.02
7.4.7.19其他收入
单位： 人民币元
项目
本期
2019年 01月 01日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 01月 01日至 2018年 12月 31
日
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 36页共 91页
基金赎回费收入 198,793.36 944,028.68
其他 - -
合计 198,793.36 944,028.68
7.4.7.20交易费用
单位： 人民币元
项目
本期
2019年 01月 01日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 01月 01日至 2018年 12
月 31日
交易所市场交易费用 302,400.27 1,566,579.89
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
合计 302,400.27 1,566,579.89
7.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 01月 01日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 01月 01日至 2018年 12月 31
日
审计费用 90,000.00 70,000.00
信息披露费 120,000.00 300,000.00
证券出借违约
金
- -
账户维护费 - -
银行费用 3,977.83 6,657.68
指数使用费 117,082.76 191,253.22
持有人大会 -
公证费
- -
持有人大会 -
律师费
- -
开户费 - -
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 - 33,232.17
合计 391,060.59 661,143.07
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 37页共 91页
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人,基金代销机构
香港上海汇丰银行有限公司 基金境外托管人
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东,基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2019年 01月 01日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间 2018年 01月 01日至
2018年 12月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
东方证券 140,218,559.85 98.18 694,107,463.07 85.34
7.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 38页共 91页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 112,175.53 99.31 9,456.32 100.00
关联方名称
上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 604,780.25 94.42 - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 01月 01日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 01月 01日至
2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,512,480.49 5,737,594.58
其中：支付销售机构的客户维护费 435,872.88 661,645.74
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授
权委托书，于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等,支付日期顺延。
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 39页共 91页
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 01月 01日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 01月 01日至 2018
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 731,766.68 1,195,332.12
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授
权委托书，于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、
公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：本基金本报告期未发生转融通出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期 2019年 01月 01日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间 2018年 01月 01日至
2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农
业银行
12,716,192.08 92,328.57 15,403,304.94 247,946.27
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 40页共 91页
股份有
限公司
香港上
海汇丰
银行有
限公司
6,048,673.74 10,810.71 10,242,682.28 2,582.55
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按
适用利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期未发生转融通出借业务。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 41页共 91页
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、
国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且同一基金管理人管理的
全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。此外，基金持有与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的
证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过
基金资产净值的 3%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相
应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 42页共 91页
本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，本报告期末本基金的资产均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金及部分应收申购款等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2019
年 12
月 31
日
1个月以内
1-3
个月
3
个
月
-1
年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
18,764,865.82 - - - - - 18,764,865.82
结算
备付
金
- - - - - 37,757.13 37,757.13
存出
保证
金
- - - - - - -
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 43页共 91页
交易
性金
融资
产
- - - - - 262,884,753.83 262,884,753.83
应收
股利
- - - - - 9,434.24 9,434.24
应收
利息
- - - - - 3,710.39 3,710.39
应收
申购
款
23,219.30 - - - - 599,712.61 622,931.91
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - - -
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
18,788,085.12 - - - - 263,535,368.20 282,323,453.32
负债
应付
赎回
- - - - - 2,425,240.92 2,425,240.92
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 44页共 91页
款
应付
管理
人报
酬
- - - - - 283,313.63 283,313.63
应付
托管
费
- - - - - 59,023.63 59,023.63
应付
证券
清算
款
- - - - - 227.35 227.35
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - 9,456.32 9,456.32
应交
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
应付 - - - - - - -
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 45页共 91页
利润
其他
负债
- - - - - 345,682.35 345,682.35
负债
总计
- - - - - 3,122,944.20 3,122,944.20
利率
敏感
度缺
口
18,788,085.12 - - - - 260,412,424.00 279,200,509.12
上年
度末
2018
年 12
月 31
日
1个月以内
1-3
个月
3
个
月
-1
年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
25,645,987.22 - - - - - 25,645,987.22
结算
备付
金
- - - - - 36,931.83 36,931.83
存出
保证
金
- - - - - - -
交易
性金
融资
产
- - - - - 337,865,893.10 337,865,893.10
应收 - - - - - 2,250.78 2,250.78
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 46页共 91页
股利
应收
利息
- - - - - 3,441.54 3,441.54
应收
申购
款
4,919.40 - - - - 70,730.15 75,649.55
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - - -
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
25,650,906.62 - - - - 337,979,247.40 363,630,154.02
负债
应付
赎回
款
- - - - - 709,238.04 709,238.04
应付
管理
人报
酬
- - - - - 375,064.13 375,064.13
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 47页共 91页
应付
托管
费
- - - - - 78,138.37 78,138.37
应付
证券
清算
款
- - - - - 71.66 71.66
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - - -
应付
交易
费用
- - - - - - -
应交
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 410,530.14 410,530.14
负债
总计
- - - - - 1,573,042.34 1,573,042.34
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 48页共 91页
利率
敏感
度缺
口
25,650,906.62 - - - - 336,406,205.06 362,057,111.68
注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行活期存款、结算备付金及部分应收申
购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对
其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/
负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的
基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 12月 31日
美元折合人民
币
港币折合人民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计
价的资产
银行存款 362.34 6,048,430.71 - 6,048,793.05
结算备付
金
- 37,757.13 - 37,757.13
存出保证
金
- - - -
交易性金
融资产
- 262,884,753.83 - 262,884,753.83
衍生金融
资产
- - - -
买入返售
金融资产
- - - -
应收证券
清算款
- - - -
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 49页共 91页
应收利息 - - - -
应收股利 - 9,434.24 - 9,434.24
应收申购
款
- - - -
其他资产 - - - -
资产总计 362.34 268,980,375.91 - 268,980,738.25
以外币计
价的负债
短期借款 - - - -
交易性金
融负债
- - - -
卖出回购
金融资产
款
- - - -
应付证券
清算款
- - - -
应付赎回
款
- - - -
应付管理
人报酬
- - - -
应付托管
费
- - - -
应付销售
服务费
- - - -
应付交易
费用
- - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
递延所得
税负债
- - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债
表外汇风
险敞口净
额
362.34 268,980,375.91 - 268,980,738.25
项目
上年度末 2018年 12月 31日
美元折合人民
币
港币折合人民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计
价的资产
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 50页共 91页
银行存款 353.11 10,242,442.27 - 10,242,795.38
结算备付
金
- 36,931.83 - 36,931.83
存出保证
金
- - - -
交易性金
融资产
- 337,865,893.10 - 337,865,893.10
衍生金融
资产
- - - -
买入返售
金融资产
- - - -
应收证券
清算款
- - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - 2,250.78 - 2,250.78
应收申购
款
- - - -
其他资产 - - - -
资产总计 353.11 348,147,517.98 - 348,147,871.09
以外币计
价的负债
短期借款 - - - -
交易性金
融负债
- - - -
卖出回购
金融资产
款
- - - -
应付证券
清算款
- - - -
应付赎回
款
- - - -
应付管理
人报酬
- - - -
应付托管
费
- - - -
应付销售
服务费
- - - -
应付交易
费用
- - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
递延所得 - - - -
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 51页共 91页
税负债
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债
表外汇风
险敞口净
额
353.11 348,147,517.98 - 348,147,871.09
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑管理人人为降低汇率风险
而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末 2019年 12月 31日
上年度末 2018年 12月 31
日
港币相对人民
币升值 5%
13,449,018.80 17,407,375.90
港币相对人民
币贬值 5%
-13,449,018.80 -17,407,375.90
美元相对人民
币升值 5%
18.12 17.66
美元相对人民
币贬值 5%
-18.12 -17.66
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。另外还可投资于债券、基
金、金融衍生工具、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基
金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 52页共 91页
80%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产－股票投资
262,884,753
.83 94.16
337,865,893
.10 93.32
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
262,884,753
.83 94.16
337,865,893
.10 93.32
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
1、本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
关系数在资产负债表日后短期内保持不变；2、以下分析中，除市场基准发
生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末 2019年 12月 31日
上年度末 2018年 12月 31
日
经人民币汇率
调整的恒生指
数收益率增加
5%
13,214,572.40 16,888,894.27
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 53页共 91页
经人民币汇率
调整的恒生指
数收益率减少
5%
-13,214,572.40 -16,888,894.27
注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因
剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币 262,884,753.83元，无划分为第二层次和第三层次的余
额（于 2018年 12月 31日，属于第一层次的余额为人民币 337,865,893.10元，无划分为第
二层次和第三层次的余额）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公
允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公
允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次
之间转换的时点。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本
期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 54页共 91页
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2020年 3月 27日经本基金的基金管理人批准。
8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 262,884,753.83 93.11
其中：普通股 258,081,133.58 91.41
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 4,803,620.25 1.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
-
-
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,802,622.95 6.66
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 55页共 91页
8 其他资产 636,076.54 0.23
9 合计 282,323,453.32 100.00
注: 本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 258,081,133.58元，占期末
净值比例为 92.44%。
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 262,884,753.83 94.16
合计 262,884,753.83 94.16
注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交
易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所
确定。
8.3期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
10 能源 13,861,210.15 4.96
20 工业 12,062,980.52 4.32
25 非必需消费品 11,680,774.14 4.18
30 必需消费品 6,726,591.18 2.41
35 医疗保健 4,601,568.12 1.65
40 金融 127,948,467.58 45.83
45 信息科技 4,010,174.16 1.44
50 电信服务 39,859,979.51 14.28
55 公用事业 12,264,213.53 4.39
60 房地产 29,868,794.94 10.70
合计 262,884,753.83 94.16
8.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 56页共 91页
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
8.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称（英文）
公司
名称
（中
文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区）
数量（股） 公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Tencent Holdings
Ltd
腾讯
控股
有限
公司
700
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
80,800 27,185,561.41 9.74
2 AIA Group Limited
友邦
保险
控股
有限
公司
1299
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
354,600 25,983,245.50 9.31
3 HSBC Holdings PLC
汇丰
控股
有限
公司
5 HK
香
港
联
合
交
易
中国
香港
475,600 25,924,106.10 9.29
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 57页共 91页
所
4
China
Construction Bank
Corporation
中国
建设
银行
股份
有限
公司
939
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,422,000 20,629,867.15 7.39
5
Ping An Insurance
(Group) Company of
China, Ltd.
中国
平安
保险
(集
团)
股份
有限
公司
2318
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
176,500 14,561,486.16 5.22
6
Industrial and
Commercial Bank of
China Limited
中国
工商
银行
股份
有限
公司
1398
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,334,000 12,544,503.12 4.49
7
China Mobile
Limited
中国
移动
有限
公司
941
HK
香
港
联
合
交
易
中国
香港
194,500 11,412,013.26 4.09
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 58页共 91页
所
8
Hong Kong
Exchanges and
Clearing Ltd.
香港
交易
及结
算所
有限
公司
388
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
37,800 8,566,702.45 3.07
9
Bank of China
Limited
中国
银行
股份
有限
公司
3988
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,513,000 7,496,146.82 2.68
10 CNOOC Limited
中国
海洋
石油
有限
公司
883
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
565,000 6,559,259.47 2.35
11
CK Hutchison
Holdings Limited
长江
和记
实业
有限
公司
1 HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
85,608 5,697,764.91 2.04
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 59页共 91页
12
Link Real Estate
Investment Trust
领展
房地
产投
资信
托基
金
823
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
65,000 4,803,620.25 1.72
13
China Life
Insurance Company
Limited
中国
人寿
保险
股份
有限
公司
2628
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
235,000 4,557,504.70 1.63
14 CLP Holdings Ltd.
中电
控股
有限
公司
2 HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
60,000 4,401,862.92 1.58
15
The Hong Kong and
China Gas Co. Ltd.
香港
中华
煤气
有限
公司
3 HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
320,818 4,373,959.34 1.57
16 CK Asset Holdings 长江 1113 香 中国 81,608 4,112,033.30 1.47
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 60页共 91页
Limited 实业
集团
有限
公司
HK 港
联
合
交
易
所
香港
17
Sun Hung Kai
Properties Ltd.
新鸿
基地
产发
展有
限公
司
16
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
36,500 3,900,629.22 1.40
18
Galaxy
Entertainment
Group Limited
银河
娱乐
集团
有限
公司
27
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
69,000 3,547,826.27 1.27
19
Hang Seng Bank
Ltd.
恒生
银行
有限
公司
11
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
24,200 3,490,138.04 1.25
20
China Petroleum &
Chemical
中国
石油
386
HK
香
港
中国
香港
808,000 3,394,576.23 1.22
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 61页共 91页
Corporation 化工
股份
有限
公司
联
合
交
易
所
21 Sands China Ltd.
金沙
中国
有限
公司
1928
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
89,600 3,342,907.64 1.20
22
China Overseas
Land & Investment
Ltd.
中国
海外
发展
有限
公司
688
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
122,000 3,316,804.61 1.19
23
China Resources
Land Limited
华润
置地
有限
公司
1109
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
88,000 3,058,551.23 1.10
24
BOC Hong Kong
(Holdings)
Limited
中银
香港
(控
2388
HK
香
港
联
中国
香港
117,000 2,835,009.33 1.02
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 62页共 91页
股)
有限
公司
合
交
易
所
25
Sunny Optical
Technology
(Group) Company
Limited
舜宇
光学
科技
(集
团)
有限
公司
2382
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
22,600 2,731,000.32 0.98
26
Country Garden
Holdings Co. Ltd
碧桂
园控
股有
限公
司
2007
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
240,000 2,683,040.26 0.96
27
Techtronic
Industries Co.
Ltd.
创科
实业
有限
公司
669
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
46,500 2,647,097.08 0.95
28
CSPC
Pharmaceutical
Group Limited
石药
集团
有限
公司
1093
HK
香
港
联
合
中国
香港
148,000 2,463,251.68 0.88
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 63页共 91页
交
易
所
29
China Mengniu
Dairy Co. Ltd.
中国
蒙牛
乳业
有限
公司
2319
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
87,000 2,454,885.09 0.88
30
Shenzhou
International
Group Holdings
Ltd.
申洲
国际
集团
控股
有限
公司
2313
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
23,800 2,428,298.34 0.87
31
Geely Automobile
Holdings Limited
吉利
汽车
控股
有限
公司
175
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
173,000 2,361,741.89 0.85
32
Petrochina
Company Limited
中国
石油
天然
气股
份有
857
HK
香
港
联
合
交
中国
香港
668,000 2,339,669.87 0.84
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 64页共 91页
限公
司
易
所
33
Power Assets
Holdings Limited
电能
实业
有限
公司
6 HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
44,000 2,246,616.24 0.80
34
Sino
Biopharmaceutical
Limited
中国
生物
制药
有限
公司
1177
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
219,000 2,138,316.44 0.77
35 WH Group Limited
万洲
国际
有限
公司
288
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
279,000 2,011,877.09 0.72
36
MTR Corporation
Ltd.
香港
铁路
有限
公司
66
HK
香
港
联
合
交
易
中国
香港
48,500 2,000,657.45 0.72
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 65页共 91页
所
37
New World
Development Co.
Ltd.
新世
界发
展有
限公
司
17
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
194,000 1,855,984.50 0.66
38 CITIC Limited
中国
中信
股份
有限
公司
267
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
184,000 1,717,461.08 0.62
39
Wharf Real Estate
Investment
Company Limited
九龙
仓置
业地
产投
资有
限公
司
1997
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
38,000 1,618,584.88 0.58
40
Henderson Land
Development Co.
Ltd.
恒基
兆业
地产
有限
公司
12
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
45,991 1,575,816.54 0.56
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 66页共 91页
41
China Shenhua
Energy Company
Limited
中国
神华
能源
股份
有限
公司
1088
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
107,500 1,567,704.58 0.56
42
Bank of
Communications
Co.,Ltd.
交通
银行
股份
有限
公司
3328
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
274,000 1,359,758.21 0.49
43
AAC Technologies
Holdings Inc.
瑞声
科技
控股
有限
公司
2018
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
21,000 1,279,173.84 0.46
44
China Unicom (Hong
Kong) Ltd.
中国
联合
网络
通信
(香
港)
股份
有限
762
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
192,000 1,262,404.84 0.45
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 67页共 91页
公司
45
CK Infrastructure
Holdings Limited
长江
基建
集团
有限
公司
1038
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
25,000 1,241,775.03 0.44
46
Want Want China
Holdings Limited
中国
旺旺
控股
有限
公司
151
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
175,000 1,141,223.72 0.41
47
Hengan
International
Group Company
Limited
恒安
国际
集团
有限
公司
1044
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
22,500 1,118,605.28 0.40
48 Swire Pacific Ltd.
太古
股份
有限
公司
A
19
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
15,500 1,005,244.32 0.36
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 68页共 91页
49 Sino Land Co. Ltd.
信和
置业
有限
公司
83
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
96,000 973,462.04 0.35
50
Hang Lung
Properties Ltd.
恒隆
地产
有限
公司
101
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
63,000 965,023.79 0.35
8.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资
明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细。
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 HSBC Holdings PLC 5 HK 3,068,700.50 0.85
2
Techtronic
Industries Co. Ltd.
669 HK 2,532,743.75 0.70
3
China Construction
Bank Corporation
939 HK 1,008,710.02 0.28
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 69页共 91页
4
Ping An Insurance
(Group) Company of
China, Ltd.
2318 HK 791,099.74 0.22
5
China Mobile
Limited
941 HK 649,693.78 0.18
6
Industrial and
Commercial Bank of
China Limited
1398 HK 597,428.15 0.16
7 Sands China Ltd. 1928 HK 586,886.66 0.16
8 AIA Group Limited 1299 HK 510,017.90 0.14
9
Hong Kong Exchanges
and Clearing Ltd.
388 HK 491,808.03 0.14
10
Tencent Holdings
Ltd
700 HK 486,202.04 0.13
11
Bank of China
Limited
3988 HK 381,985.75 0.11
12 CNOOC Limited 883 HK 322,022.91 0.09
13
CK Hutchison
Holdings Limited
1 HK 277,563.67 0.08
14 CLP Holdings Ltd. 2 HK 255,012.74 0.07
15
The Hong Kong and
China Gas Co. Ltd.
3 HK 249,090.11 0.07
16
CK Asset Holdings
Limited
1113 HK 214,376.81 0.06
17
China Life
Insurance Company
Limited
2628 HK 199,895.20 0.06
18
Sun Hung Kai
Properties Ltd.
16 HK 199,206.48 0.06
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 70页共 91页
19 Hang Seng Bank Ltd. 11 HK 196,437.50 0.05
20
China Petroleum &
Chemical
Corporation
386 HK 185,338.70 0.05
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细标题。
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 AIA Group Limited 1299 HK 13,479,694.69 3.72
2 Tencent Holdings Ltd 700 HK 13,432,575.73 3.71
3 HSBC Holdings PLC 5 HK 10,592,011.36 2.93
4
China Construction
Bank Corporation
939 HK 9,913,671.98 2.74
5 China Mobile Limited 941 HK 6,545,412.03 1.81
6
Ping An Insurance
(Group) Company of
China, Ltd.
2318 HK 6,359,072.61 1.76
7
Industrial and
Commercial Bank of
China Limited
1398 HK 5,826,643.64 1.61
8
Hong Kong Exchanges
and Clearing Ltd.
388 HK 4,230,271.42 1.17
9
Bank of China
Limited
3988 HK 3,803,435.53 1.05
10 CNOOC Limited 883 HK 3,259,919.22 0.90
11
CK Hutchison
Holdings Limited
1 HK 2,890,798.40 0.80
12
Sun Hung Kai
Properties Ltd.
16 HK 2,716,843.14 0.75
13
Link Real Estate
Investment Trust
823 HK 2,592,752.55 0.72
14 CLP Holdings Ltd. 2 HK 2,338,062.62 0.65
15
CK Asset Holdings
Limited
1113 HK 2,256,628.07 0.62
16
The Hong Kong and
China Gas Co. Ltd.
3 HK 2,250,711.56 0.62
17
China Petroleum &
Chemical
Corporation
386 HK 2,152,188.55 0.59
18 China Life Insurance 2628 HK 2,071,511.65 0.57
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 71页共 91页
Company Limited
19
Galaxy
Entertainment Group
Limited
27 HK 2,023,168.85 0.56
20 Hang Seng Bank Ltd. 11 HK 1,938,967.23 0.54
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 15,757,599.82
卖出收入（成交）总额 127,053,712.58
注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注: 本基金本报告期末未持有基金投资。
8.11投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3期末其他各项资产构成
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 72页共 91页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 9,434.24
4 应收利息 3,710.39
5 应收申购款 622,931.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 636,076.54
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
恒
生 A
235 312,406.51 68,707,117.00 93.59 4,708,412.00 6.41
恒
生 B
3,906 18,795.58 169,104.00 0.23 73,246,425.00 99.77
添 11,026 7,234.55 72.00 0.00 79,768,054.67 100.00
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 73页共 91页
富
恒
生
合
计
15,167 14,940.28 68,876,293.00 30.40 157,722,891.67 69.60
9.2期末上市基金前十名持有人
恒生 A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1
中国太平洋人寿
保险股份有限公
司-分红-个人分
红
42,865,348.00 58.39
2
中国太平洋人寿
保险股份有限公
司-传统-普通保
险产品
17,571,120.00 23.93
3
广发基金-招商
银行-招商财富
资产管理有限公
司
5,949,502.00 8.10
4 陈媚 971,500.00 1.32
5
中国国际金融股
份有限公司
896,200.00 1.22
6
中国银河证券股
份有限公司
823,746.00 1.12
7
信达证券-兴业
银行-信达证券
睿丰 3号集合资
601,200.00 0.82
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 74页共 91页
产管理计划
8 郭薇 425,006.00 0.58
9 张惠敏 398,300.00 0.54
10 周绍勋 274,735.00 0.37
恒生 B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1 杨继耘 5,501,000.00 7.49
2 廖雪静 5,010,000.00 6.82
3 李燕欢 1,849,700.00 2.52
4 郭峰 1,182,750.00 1.61
5 李治国 900,000.00 1.23
6 何惠忠 890,000.00 1.21
7 王鹏 879,900.00 1.20
8 吴旋玲 801,800.00 1.09
9 佟健 707,700.00 0.96
10 李锡祥 702,600.00 0.96
添富恒生
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1 陈远亮 1,671,274.00 22.98
2 张卓君 540,051.00 7.43
3 任晓光 342,189.00 4.70
4 周绍勋 340,506.00 4.68
5 徐满东 218,962.00 3.01
6 何青 200,000.00 2.75
7 李晧炘 186,093.00 2.56
8 邵常红 161,053.00 2.21
9 司徒芾沙 146,792.00 2.02
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 75页共 91页
10 顾少华 145,349.00 2.00
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
恒生 A 0.00 0.00
恒生 B 0.00 0.00
添富恒生 37,651.09 0.05
合计 37,651.09 0.02
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
恒生 A 0
恒生 B 0
添富恒生 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
恒生 A 0
恒生 B 0
添富恒生 0
合计 0
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 恒生 A 恒生 B 添富恒生
基金合同生
效日（2014年
03月 06日）
基金份额总
额
109,711,438.00 109,711,438.00 1,051,208,262.98
本报告期期 91,110,311.00 91,110,311.00 139,276,944.04
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 76页共 91页
初基金份额
总额
本报告期基
金总申购份
额
- - 67,528,547.81
减：本报告期
基金总赎回
份额
- - 169,172,591.57
本报告期基
金拆分变动
份额
-17,694,782 -17,694,782 42,135,226.39
本报告期期
末基金份额
总额
73,415,529 73,415,529 79,768,126.67
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 《汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金合同》于 2019年 1月 18日正式生效，
蒋文玲女士任该基金的基金经理。
2. 基金管理人于 2019年 1月 19日公告，增聘杨瑨先生为汇添富移动互联股票型证
券投资基金的基金经理，欧阳沁春先生不再担任上述基金的基金经理。
3. 基金管理人于 2019年 1月 19日公告，增聘王栩先生为汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理，韩贤旺先生和李威先生不再担任上述基金的基金经理。
4. 基金管理人于 2019年 1月 19日公告，增聘杨威风先生为汇添富沪港深新价值股
票型证券投资基金的基金经理，顾耀强先生、赵鹏程先生和佘中强先生不再担任上述基
金的基金经理。
5. 基金管理人于 2019年 1月 19日公告，增聘赵鹏程先生为汇添富环保行业股票型
证券投资基金的基金经理，叶从飞先生不再担任上述基金的基金经理。
6. 基金管理人于 2019年 1月 19日公告，增聘雷鸣先生为汇添富社会责任混合型证
券投资基金的基金经理，欧阳沁春先生不再担任上述基金的基金经理。
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 77页共 91页
7. 基金管理人于 2019年 1月 26日公告，增聘温开强先生为汇添富货币市场基金的
基金经理，与徐寅喆女士共同管理该基金，蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。
8. 基金管理人于 2019年 1月 26日公告，增聘徐寅喆女士和温开强先生为汇添富添
富通货币市场基金的基金经理，蒋文玲女士和陶然先生不再担任上述基金的基金经理。
9. 基金管理人于 2019年 1月 26日公告，增聘温开强先生为汇添富理财 7天债券型
证券投资基金的基金经理，与徐寅喆女士共同管理该基金。
10. 基金管理人于 2019 年 1 月 31 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富盈鑫保本混合
型证券投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。
11. 《汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 31 日正
式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
12. 《汇添富 3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019
年 1月 31日正式生效，劳杰男先生任该基金的基金经理。
13. 基金管理人于 2019年 2月 2日公告，截至募集期届满，由于汇添富中国战略新
兴产业成份交易型开放式指数发起式证券投资基金未满足基金备案的条件，该基金基金
合同不能生效。
14. 《汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 2 月 22 日
正式生效，徐光先生任该基金的基金经理。
15. 基金管理人于 2019年 2月 23 日公告，增聘杨靖先生为汇添富 AAA 级信用纯债
债券型证券投资基金的基金经理，与徐光先生共同管理该基金。
16. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告，劳杰男先生不再担任汇添富沪港深大盘
价值混合型证券投资基金的基金经理，由陈健玮先生单独管理该基金。
17. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告，增聘徐光先生为汇添富增强收益债券型
证券投资基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理该基金。
18. 《汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于
2019年 3月 26日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
19. 基金管理人于 2019 年 4 月 10 日公告，增聘郑磊先生为汇添富医药保健混合型
证券投资基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。
20. 《汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》于 2019年 4月 15
日正式生效，何旻先生任该基金的基金经理。
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 78页共 91页
21. 《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2019年 4月
15日正式生效，过蓓蓓女士和乐无穹女士共同担任该基金的基金经理。
22. 《汇添富红利增长混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 4 月 26 日正式生
效，劳杰男先生和黄耀锋先生共同担任该基金的基金经理。
23. 基金管理人于 2019 年 4 月 27 日公告，周睿先生不再担任汇添富医药保健混合
型证券投资基金的基金经理，由郑磊先生单独管理该基金。
24. 《汇添富养老目标日期 2040 五年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》
于 2019年 4月 29日正式生效，蔡健林先生任该基金的基金经理。
25. 《汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019年 5月 6日
正式生效，刘江先生和马翔先生共同担任该基金的基金经理。
26. 《汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金
合同》于 2019年 5月 17日正式生效，蔡健林先生任该基金的基金经理。
27. 《汇添富 90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》于 2019年 6月 12
日正式生效，蒋文玲女士任该基金的基金经理。
28. 《汇添富中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》于 2019年 6月 19
日正式生效，何旻先生任该基金的基金经理。
29. 《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019
年 7月 26日正式生效，吴振翔先生和乐无穹女士共同担任该基金的基金经理。
30. 《汇添富内需增长股票型证券投资基金基金合同》于 2019 年 7 月 31 日正式生
效，赵鹏飞先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。
31. 基金管理人于 2019 年 8 月 20 日公告，增聘刘伟林先生为汇添富新睿精选灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
32. 基金管理人于 2019 年 8 月 21 日公告，增聘顾耀强先生为汇添富均衡增长混合
型证券投资基金的基金经理，佘中强先生不再担任上述基金的基金经理。
33. 基金管理人于 2019 年 8 月 21 日公告，佘中强先生不再担任汇添富港股通专注
成长混合型证券投资基金的基金经理，由杨威风先生单独管理该基金。
34. 《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于
2019年 8月 28日起失效。
35. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘杨靖先生为汇添富长添利定期开放
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 79页共 91页
债券型证券投资基金的基金经理，曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。
36. 基金管理人于 2019年 8月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富 6 月红添利定
期开放债券型证券投资基金的基金经理，与郑慧莲女士共同管理该基金，曾刚先生和何
旻先生不再担任上述基金的基金经理。
37. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富弘安混合型证
券投资基金的基金经理，赵鹏飞先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。
38. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，郑慧莲女士不再担任汇添富双利债券型
证券投资基金的基金经理，由吴江宏先生单独管理该基金。
39. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富添福吉祥混合
型证券投资基金的基金经理，胡昕炜先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。
40. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘蒋文玲女士为汇添富稳健添利定期
开放债券型证券投资基金的基金经理，曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。
41. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘杨靖先生为汇添富鑫汇定期开放债
券型证券投资基金的基金经理，吴江宏先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。
42. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富盈润混合型证
券投资基金的基金经理，胡昕炜先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。
43. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，何旻先生不再担任汇添富盈鑫灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，由郑慧莲女士单独管理该基金。
44. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富优选回报灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
45. 基金管理人于 2019 年 8 月 30 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富纯债债券型
证券投资基金(LOF)的基金经理，由胡娜女士单独管理该基金。
46. 基金管理人于 2019 年 8 月 30 日公告，增聘胡娜女士为汇添富鑫永定期开放债
券型发起式证券投资基金的基金经理，吴江宏先生不再担任上述基金的基金经理。
47. 基金管理人于 2019年 8月 31 日公告，聘任胡奕女士为汇添富 6月红添利定期
开放债券型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元
收益债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰
定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双
利增强债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 80页共 91页
证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。茹奕菡女
士不再担任上述基金的基金经理助理；聘任王骏杰先生为汇添富和聚宝货币市场基金的
基金经理助理，协助该基金的基金经理开展投资管理工作。
48. 基金管理人于 2019年 9月 5日公告，增聘徐一恒先生为汇添富鑫益定期开放债
券型证券投资基金的基金经理，吴江宏先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。
49. 《汇添富 3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019
年 9月 4日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
50. 《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》于 2019 年 9 月 10 日正式生
效，蒋文玲女士任该基金的基金经理。
51. 基金管理人于 2019 年 9 月 11 日公告，增聘徐寅喆为汇添富汇鑫浮动净值型货
币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
52. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告，增聘曾刚先生为汇添富年年泰定期开放
混合型证券投资基金的基金经理，与郑慧莲女士共同管理该基金，陆文磊先生和胡娜女
士不再担任上述基金的基金经理。
53. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告，增聘曾刚先生为汇添富新睿精选灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理，与刘伟林先生共同管理该基金，蒋文玲女士不再担
任上述基金的基金经理。
54. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告，增聘曾刚先生和胡昕炜先生为汇添富民
安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，赵鹏飞先生和胡娜女士不再担任上述
基金的基金经理。
55. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告，增聘曾刚先生和刘伟林先生为汇添富睿
丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，赵鹏飞先生和蒋文玲女士不再担任上述基金
的基金经理。
56. 《汇添富盛安 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 9 月
24日正式生效，胡娜女士任该基金的基金经理。
57. 《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》于 2019年 9月 24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
58. 《中证 800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019年 10 月 8 日正
式生效，过蓓蓓女士和乐无穹女士共同担任该基金的基金经理。
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 81页共 91页
59. 基金管理人于 2019 年 10 月 9 日公告，聘任胡奕女士为汇添富添福吉祥混合型
证券投资基金、汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金、汇添富盈泰灵活配置混合型
证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇
添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富保
鑫保本混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工
作。
60. 基金管理人于 2019年 10月 31日公告，聘任王骏杰先生为汇添富汇鑫浮动净值
型货币市场基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
61. 《汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 11 月 5 日正式生
效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。
62. 《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019
年 11月 6日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
63. 基金管理人于 2019年 11月 20日公告，聘任胡奕为汇添富稳健增长混合型证券
投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
64. 《汇添富沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019年 12月 4
日正式生效，楚天舒女士和董瑾女士共同担任该基金的基金经理。
65. 基金管理人于 2019 年 12 月 5 日公告，增聘蔡志文先生为汇添富外延增长主题
股票型证券投资基金的基金经理，与王栩先生共同管理该基金。
66. 《汇添富鑫远债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 4 日正式生效，
徐一恒先生任该基金的基金经理。
67. 基金管理人于 2020年 1月 2日公告，楚天舒女士不再担任汇添富沪深 300交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理，由董瑾女士单独管理该基金。
68. 基金管理人于 2020年 1月 2日公告，增聘董瑾女士为汇添富沪深 300指数型发
起式证券投资基金（LOF）的基金经理，楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。
69. 基金管理人于 2020年 1月 2日公告，楚天舒女士不再担任中证上海国企交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理该基金。
70. 基金管理人于 2020年 1月 2日公告，增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经理，楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。
71. 基金管理人于 2020年 1月 2日公告，增聘董瑾女士为汇添富中证全指证券公司
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 82页共 91页
指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理，楚天舒女士不再担任上述基金的基金经
理。
72. 2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。2019
年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2014年 03月 06日）
起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币
90,000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（%）
佣金
占当期佣
金总量的
比例（%）
东方证券 1 140,218,599.85 98.18 112,175.53 99.31
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，上海证监局对我司进行检查并对公司和相关人员出具了监管措施。
我司已按照法律法规和监管要求及时完成整改并通过监管验收。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或
处罚等情况。
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 83页共 91页
Credit
Suisse
- 2,592,752.55 1.82 777.83 0.69
中信证券 1 - - - -
招商证券 1 - - - -
华泰证券 1 - - - -
海通证券 1 - - - -
方正证券 2 - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
基金交易
成交
金额
占当期债
券成交总
额的比例
（%）
成交
金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例（%）
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
（%）
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
（%）
Credit
Suisse
- - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 84页共 91页
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有
限公司关于旗下基金
2018年资产净值的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2019年 01月 01日
2
关于汇添富恒生指数分
级证券投资基金办理定
期份额折算业务期间添
富恒生份额、恒生 A份
额停复牌的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站,
深交所
2019年 01月 03日
3
关于汇添富恒生指数分
级证券投资基金之恒生
A份额本次定期折算期
间约定年基准收益率的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站,
深交所
2019年 01月 03日
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 85页共 91页
4
关于汇添富恒生指数分
级证券投资基金定期份
额折算结果及恢复交易
的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站,
深交所
2019年 01月 04日
5
关于添富恒生份额、恒
生 A份额定期份额折算
后复牌首日前收盘价调
整的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2019年 01月 04日
6
汇添富基金管理股份有
限公司关于旗下部分基
金增加万得基金为代销
机构并参与费率优惠活
动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2019年 01月 11日
7
汇添富基金管理股份有
限公司关于旗下 115只
基金 2018年第 4季度报
告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所,证
券日报
2019年 01月 21日
8
汇添富基金管理股份有
限公司关于旗下部分基
金增加大智慧基金为代
销机构并参与费率优惠
活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2019年 01月 26日
9
关于汇添富恒生指数分
级证券投资基金暂停大
额申购业务的公告
上证报,公司网站,
深交所
2019年 03月 01日
10
汇添富基金旗下 115只
基金 2018年年度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所,证
券日报
2019年 03月 26日
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 86页共 91页
11
关于汇添富恒生指数分
级证券投资基金恢复大
额申购业务并暂停场内
申购及场外份额跨系统
转托管的公告
上证报,公司网站,
深交所
2019年 04月 16日
12
关于汇添富恒生指数分
级证券投资基金因境外
主要市场节假日暂停申
购、赎回、定期定额投
资业务的公告
上证报,公司网站,
深交所
2019年 04月 18日
13
汇添富恒生指数分级证
券投资基金更新招募说
明书（2019年第 1号）
上证报,公司网站,
深交所
2019年 04月 19日
14
汇添富基金旗下 123只
基金 2019年第 1季度报
告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所,证
券日报
2019年 04月 20日
15
关于汇添富恒生指数分
级证券投资基金因境外
主要市场节假日暂停申
购、赎回、定期定额投
资业务的公告
上证报,公司网站,
深交所
2019年 05月 09日
16
关于汇添富恒生指数分
级证券投资基金因境外
主要市场节假日暂停申
购、赎回、定期定额投
资业务的公告
上证报,公司网站,
深交所
2019年 06月 27日
17
汇添富基金管理股份有
限公司关于旗下基金
公司网站 2019年 07月 01日
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 87页共 91页
2019年上半年年度资产
净值的公告
18
汇添富基金旗下 129只
基金 2019年第 2季度报
告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所,证
券日报
2019年 07月 17日
19
汇添富基金旗下 129只
基金 2019年半年度报
告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所,证
券日报
2019年 08月 29日
20
汇添富基金管理股份有
限公司关于旗下部分基
金增加玄元保险为代销
机构的公告
证券时报,公司网站 2019年 08月 30日
21
汇添富基金旗下 134只
基金 2019年第 3季度报
告
上交所,公司网站,
深交所
2019年 10月 22日
22
汇添富基金管理股份有
限公司关于旗下基金开
展网上直销费率优惠的
公告
中证报,公司网站 2019年 12月 14日
23
关于汇添富恒生指数分
级证券投资基金因境外
主要市场节假日暂停申
购、赎回、定期定额投
资业务的公告
上证报,公司网站,
深交所
2019年 12月 19日
24
关于汇添富恒生指数分
级证券投资基金办理定
期折算业务的公告
上证报,公司网站,
深交所
2019年 12月 27日
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 88页共 91页
25
关于汇添富恒生指数分
级证券投资基金暂停申
购、赎回及定期定额投
资业务的公告
上证报,公司网站,
深交所
2019年 12月 27日
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富恒生指数分级证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富恒生指数分级证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富恒生指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
汇添富恒生指数分级 2019年年度报告
第 89页共 91页
2020年 03月 30日
