华宝中证 1000指数分级证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 3月 30日
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 03月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 10
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 17
§5 托管人报告 .................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 18
§6 审计报告 .................................................................... 18
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................ 20
7.1 资产负债表 ................................................................. 20
7.2 利润表 ..................................................................... 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 22
7.4 报表附注 ................................................................... 24
§8 投资组合报告 ................................................................ 53
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 53
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 54
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 82
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 83
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 83
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 83
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 84
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 84
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 84
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 84
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 84
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 85
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 85
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 86
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 86
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 87
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 87
§11 重大事件揭示 ............................................................... 88
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 88
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 88
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 88
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 88
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 88
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 88
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 89
11.8 其他重大事件 .............................................................. 92
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 96
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 96
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 96
§13 备查文件目录 ............................................................... 96
13.1 备查文件目录 .............................................................. 96
13.2 存放地点 .................................................................. 96
13.3 查阅方式 .................................................................. 96
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝中证 1000指数分级证券投资基金
基金简称
华宝中证 1000指数分级
场内简称
1000分级
基金主代码
162413
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 6月 4日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
57,366,238.99份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年 6月 16日
下属分级基金的基
金简称
1000A
1000B
华宝中证 1000指数分级
下属分级基金的场
内简称
1000A
1000B
1000分级
下属分级基金的交
易代码
150263
150264
162413
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,734,179.00份
1,734,179.00份
53,897,880.99份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，
本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比
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较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控
制在 4%以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股
的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌
或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的
情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资
组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准
中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，
其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。
1000A
1000B
华宝中证 1000指数分级
下属分级基金的风险收益
特征
华宝中证 1000A
份额具有较低风
险、收益相对稳定
的特征。
华宝中证 1000B
份额具有较高风
险、较高预期收益
的特征。
本基金为股票型指数基金，具有较
高预期风险、较高预期收益的特征，
其预期风险和预期收益均高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 田青
联系电话
021-38505888 010-67595096
电子邮箱
xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558 010-67595096
传真
021-38505777 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码
200120 100033
法定代表人
孔祥清 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基
金托管人办公场所。
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2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼
17层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2019年 2018年 2017年
本期已实
现收益
-5,759,941.35 -11,514,960.51 -7,585,252.22
本期利润
11,127,077.44 -22,718,230.72 -13,338,496.79
加权平均
基金份额
本期利润
0.1879 -0.3617 -0.1135
本期加权
平均净值
利润率
23.38%
-43.49%
-14.90%
本期基金
份额净值
增长率
27.28%
-35.99%
-14.42%
3.1.2 期
末数据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供
分配利润
-96,177,604.95 -108,584,959.73 -99,663,522.64
期末可供
分配基金
份额利润
-1.6766 -1.8043 -0.9223
期末基金
资产净值
47,140,075.82 40,186,333.58 71,923,861.62
期末基金
份额净值
0.8217 0.6678 0.6656
3.1.3 累
计期末指
标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额
累计净值
增长率
-65.62%
-72.99%
-57.79%
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 5.96% 0.94% 6.09% 0.96% -0.13% -0.02%
过去六个月 5.33% 1.10% 4.43% 1.12% 0.90% -0.02%
过去一年 27.28% 1.46% 24.44% 1.49% 2.84% -0.03%
过去三年 -30.28% 1.32% -32.76% 1.34% 2.48% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-65.62% 1.81% -58.89% 1.83% -6.73% -0.02%
注:1、本基金业绩比较基准为：中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至 2015年 12月 4日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:本基金合同于 2015年 6月 4日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003年 3月 7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2019年 12
月 31日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券
投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝
货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先
进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券
投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100
指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证
券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券
投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优
选混合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证
券投资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健
回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证
券投资基金、华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、
华宝中证 1000指数分级证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万
物互联灵活配置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优
势灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普
香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华
宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金、
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型
证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证
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券投资基金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金
(LOF)、华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型
发起式证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证
券投资基金(LOF)、华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证
券投资基金、华宝大健康混合型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝宝
裕纯债债券型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华
宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝宝盛纯债债券型证券投资基金、华宝消费升级
混合型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数
证券投资基金、华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝政
策性金融债债券型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券
投资基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投
资基金、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
丰晨成
本基金基
金经理、上
证 180价值
ETF、华宝
上证 180价
值 ETF 联
接、华宝中
证全指证
券 公 司
ETF、华宝
中证 500增
强、华宝券
商 ETF联接
基金经理
2018年8月24
日
- 10年
硕士。2009 年加入
华宝基金管理有限
公司，先后担任助理
产品经理、数量分析
师、投资经理助理、
投资经理等职务。
2015年 11月起任上
证 180 价值交易型
开放式指数证券投
资基金、华宝上证
180 价值交易型开
放式指数证券投资
基金联接基金基金
经理。2016 年 8 月
起任华宝中证全指
证券公司交易型开
放式指数证券投资
基金基金经理。2018
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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年 4 月起任华宝中
证 500 指数增强型
发起式证券投资基
金基金经理。2018
年 6 月起任华宝中
证全指证券公司交
易型开放式指数证
券投资基金发起式
联接基金基金经理。
2018 年 8 月起任华
宝中证 1000指数分
级证券投资基金基
金经理。
张奇
本基金基
金经理助
理、上证
180 价 值
ETF、华宝
上证 180价
值 ETF 联
接、华宝中
证银行 ETF
（场内简
称“银行
ETF”）、华
宝银行 ETF
联接基金
经理助理
2017年 4月 6
日
- 9年
本科。曾先后在毕博
管理咨询有限公司、
德邦证券从事咨询
顾问及董事副总经
理的工作。2014 年
10 月加入华宝基金
管理有限公司担任
高级数量分析师的
职务。2015 年 4 月
起兼任上证 180 价
值交易型开放式指
数证券投资基金、华
宝上证 180 价值交
易型开放式指数证
券投资基金联接基
金基金经理助理。
2015年 5月至 2018
年 11月兼任华宝上
证 180 成长交易型
开放式指数证券投
资基金联接基金基
金经理助理。2015
年 5月至 2019年 1
月任上证 180 成长
交易型开放式指数
证券投资基金基金
经理助理。2017年 4
月至 2019年 1月任
华宝中证医疗指数
分级证券投资基金、
华宝中证军工交易
型开放式指数证券
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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投资基金基金经理
助理。 2017 年 4
月起任华宝中证
1000 指数分级证券
投资基金基金经理
助理。2018年 11月
起任华宝中证银行
交易型开放式指数
证券投资基金联接
基金基金经理助理。
2019 年 1 月起任华
宝中证银行交易型
开放式指数证券投
资基金基金经理助
理。
注:：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝基金管理有限公司华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》
和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中证 1000指数分级证券投
资基金在短期内出现过股票投资低于基金资产净值 90%的情况。发生此类情况后，该基金均在合
理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节
出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策
的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞
价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，
由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行
交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求
在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公
司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事
项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5
日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括
以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收
益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要
求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公
允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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果未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年全年 A股市场呈现振荡走低的格局，受民企信用债违约、股票质押风险暴露、中美贸
易战等因素下，中小盘股票相对于大市值股票的跌幅更多。中证 1000指数作为 A股市场小盘股的
典型代表，其成分股中的民营企业占比较高，受宏观经济增速放缓预期加之贸易战带来的未来进
出口的悲观预期，加之部分上市公司的信用问题暴露、大股东股权质押比例高等问题产生连锁影
响，使得市场对于整个中小市值公司产生悲观预期的叠加，2018年该类上市公司的估值水平在持
续向下修正。
本报告期为本基金的正常运作期，在实际操作中，我们遵守基金合同，按照既定的投资策略
达到投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 27.28%，同期业绩比较基准收益率为
24.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年，中国宏观经济或面临“增速换挡”，但已出现一些触底企稳迹象。A 股市场结
构性行情或仍将延续，流动性宽松大趋势、“十四五”规划展望、对外开放加速为股票市场、相关
产业带来估值提升机会。在国家重视、居民配置、机构配置、全球配置等“四重奏”指引下，真
正属于中国的权益时代有望正式开启。中证 1000指数表征的小盘股在 17、18、19年跌幅相比大
市值股票明显要多，在经历了 15年以来小盘股的估值逐渐回归正常并向着大中市值估值水平逐渐
收敛，年末中证 1000 指数的 PE（TTM）估值 38 倍左右，在历史纵向上看处于较低的位置。同时
从历史回顾来看，大盘股和中小盘股的相对强弱具有周期性，2019 年 11 月证监会就修改上市公
司再融资政策征求意见，新规提升再融资的便捷性和制度包容性，提高股权融资比重，优化现行
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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再融资发行条件，降低硬性门槛。在并购重组及再融资市场化周期下,小盘股的外延式并购又重新
开始被提及，其估值水平有望随着市场风格及风险偏好而提升。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003年 3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司合规
审计部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，
发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前
培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持
加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。
要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。
另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践
中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展
不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由
相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要
求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制
委员会和合规审计部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计工作。合规审计部门按计划对公司营运、投资、市场部门
进行了业务审计，并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提
高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金基金合同生效于 2015年 6月 4日，截至 2019年 12月 31日，本基金基金资产净值已
连续超过六十个工作日低于 5000万元。根据相关规定，基金管理人已拟定解决方案，目前已通过
证监会备案，基金管理人将尽快付诸实施，并及时履行信息披露义务。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开
支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2020）审字第 61471289_B02号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
华宝中证 1000指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的华宝中证 1000 指数分级证券投资基金的
财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年
度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务
报表附注。
我们认为，后附的华宝中证 1000指数分级证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 2019 年 12 月
31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于华宝中证 1000指数分级证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华宝中证 1000指数分级
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华宝中证 1000 指数分级证券投资基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对华宝中证 1000指数分级
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华宝中证 1000指
数分级证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
徐艳 印艳萍
会计师事务所的地址
中国 北京
审计报告日期
2020年 3月 26日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝中证 1000指数分级证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
2,706,235.67 2,632,693.09
结算备付金
- -
存出保证金
1,145.30 818.24
交易性金融资产
7.4.7.2
44,173,304.38 37,797,465.57
其中：股票投资
44,169,009.82 37,797,465.57
基金投资
- -
债券投资
4,294.56 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
525,551.83 30,510.65
应收利息
7.4.7.5
597.65 570.91
应收股利
- -
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 21页 共 97页
应收申购款
12,079.36 26,802.88
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
47,418,914.19 40,488,861.34
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
97,574.29 72,229.05
应付管理人报酬
39,237.02 35,633.00
应付托管费
8,632.16 7,839.26
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
13,140.25 66,562.70
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
120,254.65 120,263.75
负债合计
278,838.37 302,527.76
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
137,101,021.14 148,771,293.31
未分配利润
7.4.7.10
-89,960,945.32 -108,584,959.73
所有者权益合计
47,140,075.82 40,186,333.58
负债和所有者权益总计
47,418,914.19 40,488,861.34
注: 报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额总额 57,366,238.99份，其中 1000A基金份额总额
为 1,734,179.00份，基金份额净值 1.0027元；1000B基金份额总额为 1,734,179.00份，基金份
额净值 0.6407 元；华宝中证 1000 指数分级基金份额总额为 53,897,880.99 份，基金份额净值
0.8217元。
7.2 利润表
会计主体：华宝中证 1000指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
一、收入
12,092,764.70 -21,689,726.15
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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1.利息收入
23,189.04 24,981.14
其中：存款利息收入
7.4.7.11
23,180.39 24,981.14
债券利息收入
8.65 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-4,841,219.94 -10,525,462.99
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-5,310,539.05 -10,984,857.80
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
469,319.11 459,394.81
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
16,887,018.79 -11,203,270.21
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
23,776.81 14,025.91
减：二、费用
965,687.26 1,028,504.57
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
474,235.11 522,988.67
2．托管费
7.4.10.2.2
104,331.71 115,057.48
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
56,390.44 59,998.42
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.20
330,730.00 330,460.00
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
11,127,077.44 -22,718,230.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
11,127,077.44 -22,718,230.72
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证 1000指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
148,771,293.31 -108,584,959.73 40,186,333.58
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 11,127,077.44
11,127,077.44
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-11,670,272.17 7,496,936.97 -4,173,335.20
其中：1.基金申
购款
44,025,432.14 -29,639,519.75 14,385,912.39
2.基金赎
回款
-55,695,704.31 37,136,456.72 -18,559,247.59
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
137,101,021.14 -89,960,945.32 47,140,075.82
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
170,411,754.42 -98,487,892.80 71,923,861.62
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -22,718,230.72
-22,718,230.72
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-21,640,461.11 12,621,163.79 -9,019,297.32
其中：1.基金申
购款
23,375,617.12 -15,466,937.73 7,908,679.39
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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2.基金赎
回款
-45,016,078.23 28,088,101.52 -16,927,976.71
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
148,771,293.31 -108,584,959.73 40,186,333.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝中证 1000指数分级证券投资基金(原名为华宝兴业中证 1000指数分级证券投资基金，以
下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 664
号《关于准予华宝兴业中证 1000指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由华宝基金管理有限
公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017年 10月 17日办理完成工商变更登记)依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人
民币 330,638,859.16 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2015)第 673号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中证 1000指数分级证券投
资基金基金合同》于2015年 6月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 330,711,104.54
份基金份额，其中认购资金利息折合 72,245.38 份基金份额。本基金通过场内、场外两种方式公
开发售，按照每份基金份额 1.00元计算，本基金募集期间含本息共募集 330,711,104.54份基金
份额，其中场外认购的基金份额为 271,827,940.54 份、场内认购的基金份额为 58,883,164.00
份。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业中证 1000指数分级
证券投资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝中证 1000指数分级证券投资基金。
根据《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额包括
华宝中证 1000指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华宝中证 1000基础份额”)、华宝
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中证 1000指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“华宝中证 1000A份额”)和华宝中
证 1000指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“华宝中证 1000B份额”)。本基金通
过场外、场内两种方式公开发售华宝中证 1000 基础份额。投资人场外认购所得的华宝中证 1000
基础份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的华宝中证 1000 基础份额，将按 1：1
的基金份额配比自动分离为华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额。华宝中证 1000A份额和
华宝中证 1000B份额的数量保持 1：1的比例不变。基金合同生效后，华宝中证 1000基础份额将
根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情
况下，华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。
场内华宝中证 1000基础份额与华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额之间可以按照规定约定
的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2份场
内华宝中证 1000基础份额按照 1∶1的份额配比转换成 1份华宝中证 1000A份额与 1份华宝中证
1000B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1份华宝中证 1000A份额与 1份华宝中
证 1000B份额按照 1∶1的基金份额配比转换成 2份场内华宝中证 1000基础份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：华宝中证 1000基础份额的基金份额净值为净值计算日的基
金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为华宝中证 1000 基础份额、华宝中证 1000A
份额和华宝中证 1000B 份额数量的总和。本基金每份华宝中证 1000A 份额与每份华宝中证 1000B
份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2份华宝中证 1000基础份额的
基金份额净值之和。华宝中证 1000A份额的约定年收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率
(税后)+4.0%，华宝中证 1000A份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出华宝中证
1000A份额的基金份额参考净值后，根据华宝中证1000基础份额的基金份额净值与华宝中证1000A
份额、华宝中证 1000B份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出华宝中证 1000B份额的基
金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12月 15日(若该日为非工作日，则提前至
该日之前的最后一个工作日)，本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后华宝中证
1000A份额的基金份额参考净值调整为 1.0000元，基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000A份
额的基金份额参考净值超出 1.0000元的部分将折算为场内华宝中证 1000基础份额分配给华宝中
证 1000A份额持有人。华宝中证 1000基础份额持有人持有的每 2份华宝中证 1000基础份额将按
1份华宝中证 1000A份额获得新增华宝中证 1000基础份额的分配。持有场外华宝中证 1000基础
份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华宝中证 1000基础份额的分配；持有场内
华宝中证 1000基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华宝中证 1000基础份
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额的分配。经过上述份额折算后，华宝中证 1000基础份额的基金份额净值将相应调整。在基金份
额折算前与折算后，华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的份额配比保持 1：1的比例。华
宝中证 1000B份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变华宝中证 1000B份额的基金份
额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当华宝中证 1000基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元
时，或当华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时，本基金将进行不定期
份额折算(基金管理人可根据市场情况确定基金份额不定期折算基准日)：份额折算后本基金将确
保华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的比例为 1：1，份额折算后华宝中证 1000A份额的
基金份额参考净值、华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值和华宝中证 1000基础份额的基金份
额净值均调整为 1.0000元。当华宝中证 1000基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时，
基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000基础份额的基金份额净值及华宝中证 1000A份额、华宝
中证 1000B份额的基金份额参考净值超出 1.0000元的部分均将折算为华宝中证 1000基础份额分
别分配给华宝中证 1000基础份额、华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的持有人。当华宝
中证 1000B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时，华宝中证 1000基础份额、华宝中
证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 272 号文审核同意，本基金华宝中
证 1000A 份额 29,441,582.00 份基金份额与华宝中证 1000B 份额 29,441,582.00 份基金份额于
2015年 6月 16日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的华宝中证 1000基础份额，基金份额持有
人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额即可上
市流通；对于托管在场外的华宝中证 1000基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提
下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额即可上
市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的
90%，投资于中证 1000 指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金(不
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包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比
较基准为：中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2020年 3月 26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）和在财务报表附注 7.4.4
所列示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计
政策和会计估计编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金
业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金
信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12
月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
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本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
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项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
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示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；
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(8) 股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值
的差额入账；
(9) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期
损益的利得或损失；
(12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，在存续期内，本基金(包
括华宝中证 1000基础份额、华宝中证 1000A份额与华宝中证 1000B份额)不进行收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
（1） 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
（2） 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其
他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。
（3） 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
（4） 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5） 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 34页 共 97页
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款
2,706,235.67 2,632,693.09
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
2,706,235.67 2,632,693.09
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
55,722,928.11 44,169,009.82 -11,553,918.29
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
4,800.00 4,294.56 -505.44
银行间市场
- - -
合计
4,800.00 4,294.56 -505.44
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
55,727,728.11 44,173,304.38 -11,554,423.73
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 35页 共 97页
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
66,238,908.09
37,797,465.57
-28,441,442.52
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
66,238,908.09
37,797,465.57
-28,441,442.52
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末及上年度末未持买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息
588.02 570.06
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
8.65 -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
0.32 0.41
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
0.66 0.44
合计
597.65 570.91
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 36页 共 97页
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
13,140.25 66,562.70
银行间市场应付交易费用
- -
合计
13,140.25 66,562.70
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
254.65 263.75
应付证券出借违约金
- -
预提费用 70,000.00 70,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计
120,254.65 120,263.75
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 60,180,650.42
148,771,293.31
本期申购
17,640,864.97
43,609,778.51
本期赎回（以“-”号填列）
-21,698,572.30
-53,641,127.84
- 基金拆分/份额折算前
56,122,943.09
138,739,943.98
基金拆分/份额折算调整
1,929,051.23
-
本期申购
173,918.09
415,653.63
本期赎回（以“-”号填列）
-859,673.42
-2,054,576.47
本期末
57,366,238.99
137,101,021.14
注:1. 本基金的基金份额包括华宝中证 1000 基础份额、华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B
份额。本期申购含申购的华宝中证 1000 基础份额和配对转入的华宝中证 1000A 份额和华宝中证
1000B份额，本期赎回含赎回的华宝中证 1000基础份额和配对转出的华宝中证 1000A份额和华宝
中证 1000B份额。
2. 本基金在 2019年度共发生以下 1次折算：
根据《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定和华宝基金管理有限公司
于 2019年 12月 17日发布的《华宝基金管理有限公司关于华宝中证 1000指数分级证券投资基金
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 37页 共 97页
定期份额折算结果及恢复交易的公告》，本基金以 2019年 12月 13日为定期折算基准日，进行定
期份额折算。折算前，华宝中证 1000 基础份额场外份额和场内份额分别为 52,023,682.09 份和
630,903.00 份，根据份额折算公式，新增份额折算比例为 0.034371889，折算后华宝中证 1000
基础份额场外份额和场内份额分别为 53,811,834.32份和 771,802.00份（含华宝中证 1000A份额
经折算后产生的新增华宝中证 1000基础份额场内份额），份额净值为 0.798元。折算前，华宝中
证 1000A份额总额为 1,734,179.00份，根据份额折算公式，新增份额折算比例为 0.068743777，
折算后华宝中证 1000A份额总额为 1,734,179.00份，份额净值为 1.000元。
3. 截至 2019年 12月 31日止，本基金于深交所上市的基金份额为 4,224,481.00份（其中
华宝中证 1000 基础份额为 756,123.00 份，华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额均为
1,734,179.00份），托管在场外未上市交易的基金份额为 53,141,757.99份，均为华宝中证 1000
基础份额（2018年 12月 31日：本基金于深交所上市的基金份额为 3,966,308.00份（其中华宝
中证 1000 基础份额为 769,380.00 份，华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额均为
1,598,464.00份），托管在场外未上市交易的基金份额为 56,214,342.42份，均为华宝中证 1000
基础份额）。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购
或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登
记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -98,430,827.42 -10,154,132.31 -108,584,959.73
本期利润
-5,759,941.35 16,887,018.79 11,127,077.44
本期基金份额交易
产生的变动数
8,013,163.82 -516,226.85 7,496,936.97
其中：基金申购款
-29,560,986.64 -78,533.11 -29,639,519.75
基金赎回款
37,574,150.46 -437,693.74 37,136,456.72
本期已分配利润
- - -
本期末
-96,177,604.95 6,216,659.63 -89,960,945.32
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
活期存款利息收入
22,857.22 24,671.85
定期存款利息收入
- -
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
259.59 230.99
其他
63.58 78.30
合计
23,180.39 24,981.14
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
卖出股票成交总额
20,850,016.20
22,980,099.28
减：卖出股票成本总
额
26,160,555.25
33,964,957.08
买卖股票差价收入
-5,310,539.05
-10,984,857.80
7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
469,319.11 459,394.81
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
469,319.11 459,394.81
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
1.交易性金融资产
16,887,018.79 -11,203,270.21
股票投资
16,887,524.23 -11,203,270.21
债券投资
-505.44 -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
16,887,018.79 -11,203,270.21
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 40页 共 97页
31日
12月 31日
基金赎回费收入
23,776.81 13,507.48
其他
- 518.43
合计
23,776.81 14,025.91
注:本基金场外的赎回费率按持有期间递减；场内的赎回费率为 0.5%，不低于赎回费总额的 25%
计入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用
56,390.44 59,998.42
银行间市场交易费用
- -
合计
56,390.44 59,998.42
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
审计费用
20,000.00 40,000.00
信息披露费
50,000.00 30,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 730.00 410.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 - 50.00
合计
330,730.00 330,460.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司（“华宝基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
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华宝信托有限责任公司（“华宝信托”） 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg
Pincus Asset Management, L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司（“宝武集团”） 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”） 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司（“华宝投资”） 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司（“宝钢财务”） 受宝武集团控制的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华宝证券 265,450.91 0.76
- -
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华宝证券 247.24 0.76
247.24 1.88
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 42页 共 97页
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华宝证券 - -
- -
注:
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
474,235.11 522,988.67
其中：支付销售机构的客户维护费
189,091.51
217,048.81
注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当
年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
104,331.71 115,057.48
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年
天数。
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第 43页 共 97页
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
1000A
1000B
华宝中证 1000指
数分级
合计
- -
-
-
-
合计
- - - -
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
1000A 1000B
华宝中证 1000指
数分级
合计
- 0.00 0.00 0.00 -
合计
- - - -
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年1月1日至2019
年 12月 31日
本期
2019年1月1日至2019
年 12月 31日
本期
2019年1月1日至2019
年 12月 31日
1000A 1000B
华宝中证 1000指数分
级
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 44页 共 97页
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015年 6月 4日）
持有的基金份额
- - -
期初持有的基金份额
- - -
期间申购/买入总份额
- - -
期间因拆分变动份额
- - -
减：期间赎回/卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额
- - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - -
项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018
年 12月 31日
1000A 1000B
华宝中证 1000指数分
级
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015年 6月 4日）
持有的基金份额
0.00 0.00 0.00
期初持有的基金份额
0.00 0.00 0.00
期间申购/买入总份额
0.00 0.00 0.00
期间因拆分变动份额
0.00 0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总
份额
0.00 0.00 0.00
期末持有的基金份额
0.00 0.00 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 0.00% 0.00%
注:本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 45页 共 97页
中国建设银行股
份有限公司
2,706,235.67
22,857.22
2,632,693.09
24,671.85
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比较期均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
1000A
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内
场外
1 - -
2019年 12
月 13日
- - - - -
合计
-
-
-
- - - - -
华宝中证 1000指数分级
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内
场外
1 - -
2019年 12
月 13日
- - - - -
合计
-
-
-
- - - - -
注:本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002973
侨银环
保
2019年
12月 27
日
2020年
1月6日
新股流通
受限
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000029 深深 2016年 重大资 10.97 - - 6,200 81,266.58 68,014.00 -
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 46页 共 97页
房Ａ 09月14
日
产重组
002115
三维
通信
2019年
12月19
日
重大事
项
8.89
2020
年 01
月 03
日
9.08 5,100 51,961.78 45,339.00 -
600966
博汇
纸业
2019年
12月30
日
重大事
项
5.31
2020
年 01
月 02
日
5.84 7,900.00 36,321.83 41,949.00 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上
市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只指数型的分级证券投资基金，华宝中证 1000A份额具有较低风险、收益相对稳
定的特征；华宝中证 1000B 份额具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金投资的金融工具主
要包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“以实现与跟踪指数
相同”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 47页 共 97页
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券
占基金资产净值的比例较低，因此无重大信用风险。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 48页 共 97页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参
见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变
现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 49页 共 97页
现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出
保证金等。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 50页 共 97页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,706,235.67 - - - 2,706,235.67
存出保证金 1,145.30 - - - 1,145.30
交易性金融资产 - - 4,294.56 44,169,009.82 44,173,304.38
应收利息 - - - 597.65 597.65
应收申购款 100.00 - - 11,979.36 12,079.36
应收证券清算款 - - - 525,551.83 525,551.83
资产总计
2,707,480.97 - 4,294.56 44,707,138.66 47,418,914.19
负债
应付赎回款 - - - 97,574.29 97,574.29
应付管理人报酬 - - - 39,237.02 39,237.02
应付托管费 - - - 8,632.16 8,632.16
应付交易费用 - - - 13,140.25 13,140.25
其他负债 - - - 120,254.65 120,254.65
负债总计
- - - 278,838.37 278,838.37
利率敏感度缺口
2,707,480.97 - 4,294.56 44,428,300.29 47,140,075.82
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,632,693.09 - - - 2,632,693.09
存出保证金 818.24 - - - 818.24
交易性金融资产 - - - 37,797,465.57 37,797,465.57
应收利息 - - - 570.91 570.91
应收申购款 1,002.81 - - 25,800.07 26,802.88
应收证券清算款 - - - 30,510.65 30,510.65
资产总计
2,634,514.14
-
-
37,854,347.20
40,488,861.34
负债
应付赎回款 - - - 72,229.05 72,229.05
应付管理人报酬 - - - 35,633.00 35,633.00
应付托管费 - - - 7,839.26 7,839.26
应付交易费用 - - - 66,562.70 66,562.70
其他负债 - - - 120,263.75 120,263.75
负债总计
- -
-
302,527.76
302,527.76
利率敏感度缺口
2,634,514.14
-
-
37,551,819.44
40,186,333.58
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 51页 共 97页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.0091%（上年
度末：无），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证 1000指数，通过指
数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%，投资于中证
1000指数成份股和备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
44,169,009.82
93.70
37,797,465.57
94.06
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 52页 共 97页
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
44,169,009.82 93.70
37,797,465.57 94.06
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 12月 31日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
2,306,706.51 2,001,388.72
2.业绩比较基准下
降 5%
-2,306,706.51 -2,001,388.72
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1） 公允价值
（a） 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、存出保证金、应收利息、应收申购
款、应收证券清算款以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
（b） 以公允价值计量的金融工具
（i） 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 44,007,129.78 元，属于第二层次的余额为 166,174.60 元，无属于第三层次
的余额(于上年度末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 37,724,412.57 元，属于第二层次的余额为 73,053.00 元，无划分为第三层次的
余额)。
（ii） 公允价值所属层次间的重大变动
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 53页 共 97页
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价
值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
（iii） 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度
可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
（2） 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
（3） 其他事项
截至 2019年 12月 31日，本基金基金资产净值已连续超过六十个工作日低于 5000万元。根
据相关规定，基金管理人已拟定解决方案，目前已通过证监会备案，基金管理人将尽快付诸实施，
并及时履行信息披露义务。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
44,169,009.82 93.15
其中：股票
44,169,009.82 93.15
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
4,294.56 0.01
其中：债券
4,294.56 0.01
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,706,235.67 5.71
8 其他各项资产
539,374.14 1.14
9 合计
47,418,914.19 100.00
注:由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 54页 共 97页
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
454,930.20 0.97
B
采矿业
788,903.62 1.67
C
制造业
24,769,800.49 52.55
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
883,542.20 1.87
E
建筑业
955,811.71 2.03
F
批发和零售业
1,360,890.78 2.89
G
交通运输、仓储和
邮政业
900,695.86 1.91
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
5,078,734.51 10.77
J
金融业
394,927.70 0.84
K
房地产业
1,380,709.73 2.93
L
租赁和商务服务
业
455,640.89 0.97
M
科学研究和技术
服务业
560,332.99 1.19
N
水利、环境和公共
设施管理业
559,081.64 1.19
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
25,185.00 0.05
Q
卫生和社会工作
124,973.16 0.27
R
文化、体育和娱乐
业
498,098.69 1.06
S
综合
209,047.70 0.44
合计
39,401,306.87 83.58
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
44,383.70 0.09
B
采矿业
53,310.00 0.11
C
制造业
2,751,204.97 5.84
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
57,053.00 0.12
E
建筑业
15,256.80 0.03
F
批发和零售业
97,258.00 0.21
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 55页 共 97页
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
472,813.10 1
J
金融业
- -
K
房地产业
242,577.00 0.51
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
293,463.50 0.62
N
水利、环境和公共
设施管理业
98,086.18 0.21
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
29,189.00 0.06
Q
卫生和社会工作
520,844.50 1.1
R
文化、体育和娱乐
业
92,263.20 0.2
S
综合
- -
合计
4,767,702.95 10.11
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002405 四维图新 15,500.00 249,550.00 0.53
2 300450 先导智能 5,100.00 229,194.00 0.49
3 300271 华宇软件 6,380.00 162,052.00 0.34
4 002185 华天科技 20,171.00 150,677.37 0.32
5 002138 顺络电子 6,300.00 145,530.00 0.31
6 000540 中天金融 40,600.00 135,198.00 0.29
7 002396 星网锐捷 3,800.00 135,128.00 0.29
8 300357 我武生物 3,040.00 134,216.00 0.28
9 300558 贝达药业 2,000.00 131,400.00 0.28
10 300661 圣邦股份 520 131,289.60 0.28
11 300212 易华录 3,736.00 124,931.84 0.27
12 300782 卓胜微 300 123,111.00 0.26
13 300699 光威复材 2,560.00 116,480.00 0.25
14 300676 华大基因 1,600.00 109,920.00 0.23
15 600529 山东药玻 3,940.00 108,901.60 0.23
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 56页 共 97页
16 300618 寒锐钴业 1,280.00 105,459.20 0.22
17 002123 梦网集团 5,500.00 105,215.00 0.22
18 300496 中科创达 2,327.00 105,040.78 0.22
19 600797 浙大网新 10,200.00 102,714.00 0.22
20 300369 绿盟科技 5,600.00 101,472.00 0.22
21 300223 北京君正 1,160.00 101,094.00 0.21
22 300226 上海钢联 1,286.00 100,050.80 0.21
23 002124 天邦股份 7,900.00 99,145.00 0.21
24 300379 东方通 2,100.00 97,125.00 0.21
25 300326 凯利泰 7,100.00 96,205.00 0.2
26 000735 罗牛山 9,200.00 93,472.00 0.2
27 600641 万业企业 4,900.00 92,120.00 0.2
28 002156 通富微电 5,570.00 91,626.50 0.19
29 600635 大众公用 18,500.00 90,835.00 0.19
30 002036 联创电子 5,310.00 90,323.10 0.19
31 002035 华帝股份 6,730.00 90,316.60 0.19
32 002675 东诚药业 5,600.00 90,216.00 0.19
33 300073 当升科技 3,300.00 90,090.00 0.19
34 000818 航锦科技 4,500.00 89,910.00 0.19
35 300339 润和软件 6,400.00 88,768.00 0.19
36 300482 万孚生物 1,700.00 88,009.00 0.19
37 002402 和而泰 6,750.00 87,277.50 0.19
38 600252 中恒集团 26,700.00 87,042.00 0.18
39 300457 赢合科技 2,550.00 86,572.50 0.18
40 002557 洽洽食品 2,500.00 84,925.00 0.18
41 300352 北信源 11,575.00 84,381.75 0.18
42 002648 卫星石化 5,100.00 83,385.00 0.18
43 300118 东方日升 6,000.00 83,100.00 0.18
44 601058 赛轮轮胎 18,440.00 82,426.80 0.17
45 002511 中顺洁柔 6,455.00 81,720.30 0.17
46 001914 招商积余 4,000.00 81,160.00 0.17
47 000800 一汽轿车 8,100.00 80,757.00 0.17
48 002063 远光软件 6,700.00 80,735.00 0.17
49 002643 万润股份 5,300.00 80,507.00 0.17
50 300188 美亚柏科 4,700.00 80,370.00 0.17
51 600601 方正科技 21,900.00 80,154.00 0.17
51 601636 旗滨集团 14,600.00 80,154.00 0.17
53 300037 新宙邦 2,200.00 79,948.00 0.17
54 300294 博雅生物 2,550.00 79,636.50 0.17
55 002458 益生股份 2,790.00 79,096.50 0.17
56 600323 瀚蓝环境 4,500.00 78,930.00 0.17
57 000799 酒鬼酒 2,200.00 78,870.00 0.17
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 57页 共 97页
58 600864 哈投股份 9,700.00 78,182.00 0.17
59 300451 创业慧康 4,350.00 78,039.00 0.17
60 002100 天康生物 6,100.00 77,958.00 0.17
61 002436 兴森科技 9,500.00 77,330.00 0.16
62 000710 贝瑞基因 2,100.00 76,860.00 0.16
63 300747 锐科激光 650 76,570.00 0.16
64 000739 普洛药业 5,900.00 76,523.00 0.16
65 300630 普利制药 1,350.00 76,464.00 0.16
66 300079 数码科技 12,900.00 76,368.00 0.16
67 002237 恒邦股份 5,400.00 75,816.00 0.16
68 000591 太阳能 20,660.00 75,615.60 0.16
69 300463 迈克生物 2,800.00 75,516.00 0.16
70 002683 宏大爆破 4,000.00 75,400.00 0.16
71 600812 华北制药 7,600.00 74,784.00 0.16
72 300595 欧普康视 1,580.00 74,781.40 0.16
73 002597 金禾实业 3,300.00 74,613.00 0.16
74 002080 中材科技 6,014.00 74,573.60 0.16
75 000516 国际医学 15,300.00 74,205.00 0.16
76 300476 胜宏科技 4,520.00 73,721.20 0.16
77 000917 电广传媒 10,800.00 72,792.00 0.15
78 600720 祁连山 5,800.00 72,790.00 0.15
79 000831 五矿稀土 5,600.00 72,576.00 0.15
80 002023 海特高新 6,000.00 72,300.00 0.15
81 600711 盛屯矿业 13,600.00 71,944.00 0.15
82 300098 高新兴 12,063.00 71,533.59 0.15
83 300078 思创医惠 5,824.00 71,518.72 0.15
84 600320 振华重工 19,680.00 71,438.40 0.15
85 000672 上峰水泥 3,900.00 71,331.00 0.15
86 002332 仙琚制药 7,200.00 71,064.00 0.15
87 600206 有研新材 5,800.00 70,760.00 0.15
88 002151 北斗星通 2,800.00 70,672.00 0.15
89 300474 景嘉微 1,200.00 70,296.00 0.15
90 600490 鹏欣资源 15,100.00 70,215.00 0.15
91 600305 恒顺醋业 4,600.00 70,150.00 0.15
92 300036 超图软件 3,500.00 69,755.00 0.15
93 002025 航天电器 2,600.00 69,082.00 0.15
94 600702 舍得酒业 2,300.00 69,023.00 0.15
95 601375 中原证券 12,800.00 68,608.00 0.15
96 002099 海翔药业 9,600.00 68,352.00 0.14
97 600667 太极实业 8,400.00 68,124.00 0.14
98 300170 汉得信息 7,000.00 67,830.00 0.14
99 300053 欧比特 5,445.00 67,626.90 0.14
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 58页 共 97页
100 002292 奥飞娱乐 6,800.00 67,524.00 0.14
101 600559 老白干酒 6,005.00 67,496.20 0.14
102 000667 美好置业 24,600.00 67,158.00 0.14
103 600491 龙元建设 9,100.00 66,521.00 0.14
104 600756 浪潮软件 3,200.00 66,176.00 0.14
105 603222 济民制药 1,200.00 66,000.00 0.14
106 300567 精测电子 1,200.00 65,808.00 0.14
107 300054 鼎龙股份 6,640.00 65,736.00 0.14
108 002042 华孚时尚 8,950.00 65,693.00 0.14
109 002568 百润股份 2,500.00 65,675.00 0.14
110 000034 神州数码 3,300.00 65,505.00 0.14
111 603345 安井食品 1,100.00 65,351.00 0.14
112 002727 一心堂 2,800.00 65,128.00 0.14
113 300456 耐威科技 2,640.00 64,996.80 0.14
114 600868 梅雁吉祥 18,800.00 64,860.00 0.14
115 600986 科达股份 13,040.00 64,678.40 0.14
116 002547 春兴精工 7,800.00 64,116.00 0.14
117 600803 新奥股份 6,000.00 63,840.00 0.14
118 300322 硕贝德 3,100.00 63,426.00 0.13
119 600850 华东电脑 2,500.00 63,400.00 0.13
120 002912 中新赛克 500 63,000.00 0.13
121 002389 航天彩虹 5,600.00 62,160.00 0.13
122 600612 老凤祥 1,300.00 61,893.00 0.13
123 002449 国星光电 4,830.00 61,775.70 0.13
124 600330 天通股份 7,680.00 61,747.20 0.13
125 601519 大智慧 7,800.00 61,542.00 0.13
126 002126 银轮股份 7,600.00 61,484.00 0.13
127 002697 红旗连锁 8,140.00 61,457.00 0.13
128 300068 南都电源 5,700.00 61,446.00 0.13
129 600093 易见股份 4,400.00 61,424.00 0.13
130 000683 远兴能源 27,040.00 61,380.80 0.13
131 600621 华鑫股份 4,000.00 61,240.00 0.13
132 300458 全志科技 1,906.00 60,972.94 0.13
133 603678 火炬电子 2,650.00 60,791.00 0.13
134 002351 漫步者 2,700.00 60,750.00 0.13
135 300724 捷佳伟创 1,600.00 60,624.00 0.13
136 000560 我爱我家 13,980.00 60,253.80 0.13
137 002020 京新药业 5,600.00 60,144.00 0.13
138 002429 兆驰股份 17,200.00 59,856.00 0.13
139 600185 格力地产 12,280.00 59,435.20 0.13
140 002326 永太科技 5,996.00 59,360.40 0.13
141 603368 柳药股份 1,764.00 59,340.96 0.13
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 59页 共 97页
142 000933 神火股份 10,800.00 59,184.00 0.13
143 300038 数知科技 6,860.00 59,133.20 0.13
144 600072 中船科技 4,400.00 58,872.00 0.12
145 002261 拓维信息 7,100.00 58,788.00 0.12
146 000035 中国天楹 9,500.00 58,615.00 0.12
147 000951 中国重汽 2,600.00 58,500.00 0.12
148 000968 蓝焰控股 5,700.00 58,482.00 0.12
149 600604 市北高新 6,600.00 58,476.00 0.12
150 002276 万马股份 7,000.00 58,170.00 0.12
151 002481 双塔食品 7,300.00 57,962.00 0.12
152 002413 雷科防务 10,600.00 57,664.00 0.12
152 600771 广誉远 3,400.00 57,664.00 0.12
154 603708 家家悦 2,368.00 57,637.12 0.12
155 002497 雅化集团 7,400.00 57,498.00 0.12
156 600131 国网信通 2,900.00 57,478.00 0.12
157 002262 恩华药业 4,936.00 57,405.68 0.12
158 002467 二六三 10,630.00 57,295.70 0.12
159 000059 华锦股份 9,400.00 57,246.00 0.12
160 600226 瀚叶股份 18,206.00 57,166.84 0.12
161 300130 新国都 3,240.00 57,121.20 0.12
162 002851 麦格米特 2,750.00 56,980.00 0.12
163 002610 爱康科技 35,100.00 56,511.00 0.12
164 300348 长亮科技 2,700.00 56,484.00 0.12
165 603737 三棵树 700 56,455.00 0.12
166 000555 神州信息 3,800.00 56,278.00 0.12
167 300685 艾德生物 840 56,128.80 0.12
168 300725 药石科技 820 56,030.60 0.12
169 600422 昆药集团 5,200.00 55,796.00 0.12
170 600984 建设机械 5,400.00 55,782.00 0.12
171 002216 三全食品 3,900.00 55,770.00 0.12
171 300666 江丰电子 1,300.00 55,770.00 0.12
173 002376 新北洋 4,600.00 55,660.00 0.12
174 002079 苏州固锝 4,700.00 55,648.00 0.12
175 000789 万年青 4,550.00 55,555.50 0.12
176 600483 福能股份 6,000.00 55,200.00 0.12
177 002733 雄韬股份 2,050.00 55,104.00 0.12
178 600546 山煤国际 7,800.00 54,444.00 0.12
179 000650 仁和药业 8,600.00 54,352.00 0.12
180 300284 苏交科 6,652.00 54,346.84 0.12
181 000921 海信家电 4,400.00 54,252.00 0.12
182 002531 天顺风能 8,580.00 54,225.60 0.12
183 300085 银之杰 3,500.00 54,180.00 0.11
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 60页 共 97页
184 600596 新安股份 5,500.00 54,120.00 0.11
185 002234 民和股份 1,700.00 54,077.00 0.11
186 000697 炼石航空 5,100.00 54,060.00 0.11
187 300523 辰安科技 1,200.00 53,832.00 0.11
188 300616 尚品宅配 720 53,654.40 0.11
189 002446 盛路通信 5,920.00 53,576.00 0.11
190 600517 置信电气 6,500.00 53,560.00 0.11
191 600363 联创光电 3,500.00 53,515.00 0.11
192 000875 吉电股份 17,000.00 53,380.00 0.11
193 600110 诺德股份 11,300.00 52,884.00 0.11
194 603605 珀莱雅 600 52,830.00 0.11
195 002192 融捷股份 2,100.00 52,794.00 0.11
196 600602 云赛智联 6,400.00 52,736.00 0.11
197 002091 江苏国泰 7,660.00 52,624.20 0.11
198 600993 马应龙 3,000.00 52,470.00 0.11
199 600337 美克家居 11,800.00 52,274.00 0.11
200 300502 新易盛 1,300.00 52,182.00 0.11
201 600668 尖峰集团 3,300.00 52,140.00 0.11
202 600562 国睿科技 3,632.00 52,082.88 0.11
203 300232 洲明科技 5,248.00 52,007.68 0.11
204 300770 新媒股份 400 52,000.00 0.11
205 300203 聚光科技 3,100.00 51,801.00 0.11
206 603118 共进股份 4,600.00 51,704.00 0.11
207 002168 惠程科技 6,300.00 51,660.00 0.11
208 601588 北辰实业 15,700.00 51,496.00 0.11
209 000733 振华科技 3,000.00 51,450.00 0.11
210 000851 高鸿股份 8,900.00 51,442.00 0.11
211 000902 新洋丰 6,500.00 51,350.00 0.11
212 000793 华闻集团 15,200.00 51,224.00 0.11
213 000931 中关村 5,200.00 51,012.00 0.11
214 600456 宝钛股份 2,100.00 51,009.00 0.11
215 000603 盛达资源 3,400.00 50,966.00 0.11
216 600063 皖维高新 13,000.00 50,960.00 0.11
217 300602 飞荣达 1,200.00 50,880.00 0.11
218 300679 电连技术 1,330.00 50,606.50 0.11
219 300377 赢时胜 4,400.00 50,556.00 0.11
220 000546 金圆股份 5,000.00 50,500.00 0.11
220 300292 吴通控股 10,000.00 50,500.00 0.11
222 000810 创维数字 4,200.00 50,358.00 0.11
223 601567 三星医疗 6,800.00 50,320.00 0.11
224 600378 昊华科技 2,600.00 50,206.00 0.11
225 601222 林洋能源 10,308.00 50,096.88 0.11
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 61页 共 97页
226 002657 中科金财 2,700.00 50,058.00 0.11
227 002097 山河智能 8,500.00 49,980.00 0.11
228 601918 新集能源 15,400.00 49,896.00 0.11
229 600326 西藏天路 6,800.00 49,844.00 0.11
230 000070 特发信息 4,580.00 49,693.00 0.11
231 002512 达华智能 7,700.00 49,665.00 0.11
232 601011 宝泰隆 11,000.00 49,610.00 0.11
233 002649 博彦科技 5,000.00 49,600.00 0.11
234 000915 山大华特 1,870.00 49,555.00 0.11
235 002488 金固股份 6,950.00 49,553.50 0.11
236 002705 新宝股份 3,000.00 49,470.00 0.1
237 000926 福星股份 7,600.00 49,400.00 0.1
238 600789 鲁抗医药 6,840.00 49,316.40 0.1
239 600503 华丽家族 15,500.00 49,290.00 0.1
240 600831 广电网络 5,300.00 49,078.00 0.1
241 603026 石大胜华 1,400.00 49,028.00 0.1
242 603027 千禾味业 2,300.00 48,898.00 0.1
243 000049 德赛电池 1,200.00 48,888.00 0.1
244 000976 华铁股份 9,500.00 48,830.00 0.1
245 300300 汉鼎宇佑 4,575.00 48,815.25 0.1
246 002626 金达威 2,500.00 48,750.00 0.1
247 600685 中船防务 3,300.00 48,675.00 0.1
248 600761 安徽合力 5,000.00 48,650.00 0.1
249 603043 广州酒家 1,600.00 48,592.00 0.1
250 002430 杭氧股份 3,600.00 48,456.00 0.1
251 601677 明泰铝业 4,200.00 48,426.00 0.1
252 002421 达实智能 13,400.00 48,374.00 0.1
253 600284 浦东建设 7,600.00 48,260.00 0.1
254 300572 安车检测 1,000.00 48,080.00 0.1
255 000016 深康佳 A 11,000.00 48,070.00 0.1
256 002145 中核钛白 10,900.00 47,633.00 0.1
257 000901 航天科技 4,250.00 47,600.00 0.1
258 002798 帝欧家居 1,900.00 47,595.00 0.1
259 600360 华微电子 7,200.00 47,448.00 0.1
260 601163 三角轮胎 3,100.00 47,430.00 0.1
261 600742 一汽富维 3,920.00 47,392.80 0.1
262 002777 久远银海 1,300.00 47,320.00 0.1
263 600269 赣粤高速 11,400.00 47,082.00 0.1
264 002611 东方精工 11,040.00 46,920.00 0.1
265 002647 仁东控股 2,800.00 46,872.00 0.1
266 300256 星星科技 7,750.00 46,810.00 0.1
267 600988 赤峰黄金 9,300.00 46,779.00 0.1
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 62页 共 97页
268 300748 金力永磁 1,200.00 46,752.00 0.1
269 002022 科华生物 4,000.00 46,720.00 0.1
269 002565 顺灏股份 7,300.00 46,720.00 0.1
271 002117 东港股份 3,750.00 46,687.50 0.1
272 300735 光弘科技 1,790.00 46,683.20 0.1
273 000688 国城矿业 3,400.00 46,614.00 0.1
274 002251 步步高 5,100.00 46,410.00 0.1
275 002618 丹邦科技 3,750.00 46,237.50 0.1
276 601666 平煤股份 11,500.00 46,230.00 0.1
277 300303 聚飞光电 8,240.00 46,226.40 0.1
278 300353 东土科技 3,600.00 46,152.00 0.1
279 603323 苏农银行 8,710.00 46,075.90 0.1
280 300055 万邦达 6,900.00 46,023.00 0.1
281 300185 通裕重工 25,700.00 46,003.00 0.1
282 603399 吉翔股份 3,400.00 45,900.00 0.1
283 000708 中信特钢 2,000.00 45,860.00 0.1
284 600851 海欣股份 5,700.00 45,828.00 0.1
285 601929 吉视传媒 21,500.00 45,795.00 0.1
286 600587 新华医疗 3,200.00 45,696.00 0.1
287 300236 上海新阳 1,650.00 45,655.50 0.1
288 300233 金城医药 2,300.00 45,655.00 0.1
289 600846 同济科技 4,900.00 45,619.00 0.1
290 002047 宝鹰股份 7,900.00 45,583.00 0.1
291 300438 鹏辉能源 1,700.00 45,560.00 0.1
292 603638 艾迪精密 1,495.00 45,537.70 0.1
293 600764 中国海防 1,600.00 45,536.00 0.1
294 002115 三维通信 5,100.00 45,339.00 0.1
295 600366 宁波韵升 6,800.00 45,288.00 0.1
296 002489 浙江永强 10,800.00 45,252.00 0.1
297 300145 中金环境 13,040.00 45,248.80 0.1
298 002400 省广集团 13,700.00 45,210.00 0.1
299 002171 楚江新材 6,100.00 45,201.00 0.1
300 000676 智度股份 5,000.00 45,200.00 0.1
301 002428 云南锗业 5,300.00 45,103.00 0.1
302 002318 久立特材 4,800.00 45,024.00 0.1
303 603596 伯特利 2,000.00 45,000.00 0.1
304 002859 洁美科技 1,300.00 44,993.00 0.1
305 600116 三峡水利 5,900.00 44,781.00 0.09
306 000910 大亚圣象 3,200.00 44,768.00 0.09
307 600459 贵研铂业 2,950.00 44,545.00 0.09
308 600210 紫江企业 11,800.00 44,486.00 0.09
309 000900 现代投资 10,200.00 44,472.00 0.09
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 63页 共 97页
310 600129 太极集团 3,900.00 44,343.00 0.09
311 002639 雪人股份 5,200.00 44,304.00 0.09
312 600108 亚盛集团 15,200.00 44,232.00 0.09
313 600936 广西广电 11,500.00 44,160.00 0.09
314 000836 富通鑫茂 11,900.00 44,149.00 0.09
315 000592 平潭发展 15,200.00 44,080.00 0.09
316 002139 拓邦股份 7,925.00 44,063.00 0.09
317 300596 利安隆 1,200.00 44,052.00 0.09
318 002254 泰和新材 4,200.00 43,890.00 0.09
319 300327 中颖电子 1,700.00 43,792.00 0.09
320 002301 齐心集团 3,600.00 43,776.00 0.09
321 603236 移远通信 300 43,770.00 0.09
322 600057 厦门象屿 10,526.00 43,682.90 0.09
323 000036 华联控股 10,110.00 43,574.10 0.09
324 002313 日海智能 2,200.00 43,560.00 0.09
324 600285 羚锐制药 4,400.00 43,560.00 0.09
326 600611 大众交通 10,700.00 43,442.00 0.09
327 300287 飞利信 11,300.00 43,392.00 0.09
328 600740 山西焦化 5,800.00 43,268.00 0.09
329 601369 陕鼓动力 6,500.00 43,225.00 0.09
330 603456 九洲药业 3,100.00 43,214.00 0.09
331 002073 软控股份 9,200.00 43,056.00 0.09
332 002530 金财互联 3,720.00 43,040.40 0.09
333 600123 兰花科创 6,700.00 43,014.00 0.09
334 000918 嘉凯城 7,200.00 42,984.00 0.09
335 000582 北部湾港 4,800.00 42,960.00 0.09
336 603606 东方电缆 3,900.00 42,822.00 0.09
337 000088 盐田港 7,600.00 42,788.00 0.09
338 300664 鹏鹞环保 3,300.00 42,768.00 0.09
339 002537 海联金汇 6,080.00 42,681.60 0.09
340 002567 唐人神 4,750.00 42,560.00 0.09
341 600783 鲁信创投 2,700.00 42,498.00 0.09
342 300184 力源信息 5,840.00 42,340.00 0.09
343 300137 先河环保 5,500.00 42,240.00 0.09
344 002717 岭南股份 8,980.00 42,206.00 0.09
345 000429 粤高速 A 5,100.00 42,126.00 0.09
346 002130 沃尔核材 8,500.00 41,990.00 0.09
347 600624 复旦复华 4,330.00 41,957.70 0.09
348 600966 博汇纸业 7,900.00 41,949.00 0.09
349 002383 合众思壮 4,500.00 41,940.00 0.09
350 002104 恒宝股份 5,476.00 41,891.40 0.09
351 000958 东方能源 7,500.00 41,850.00 0.09
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 64页 共 97页
351 600146 商赢环球 3,100.00 41,850.00 0.09
353 002409 雅克科技 1,800.00 41,760.00 0.09
354 300429 强力新材 2,503.00 41,725.01 0.09
355 000720 新能泰山 7,600.00 41,420.00 0.09
356 600496 精工钢构 14,300.00 41,327.00 0.09
357 600169 太原重工 17,700.00 41,241.00 0.09
358 002222 福晶科技 3,350.00 41,104.50 0.09
359 300401 花园生物 3,300.00 41,085.00 0.09
360 002698 博实股份 3,900.00 41,028.00 0.09
361 600502 安徽建工 10,056.00 40,827.36 0.09
362 603718 海利生物 3,185.00 40,768.00 0.09
363 002182 云海金属 4,400.00 40,700.00 0.09
364 300406 九强生物 2,500.00 40,650.00 0.09
365 600775 南京熊猫 4,000.00 40,640.00 0.09
366 002822 中装建设 4,100.00 40,549.00 0.09
367 603599 广信股份 2,700.00 40,473.00 0.09
368 300177 中海达 4,550.00 40,404.00 0.09
369 600261 阳光照明 8,500.00 40,375.00 0.09
370 600531 豫光金铅 8,600.00 40,334.00 0.09
371 002343 慈文传媒 3,330.00 40,326.30 0.09
372 002550 千红制药 8,800.00 40,304.00 0.09
373 000726 鲁泰 A 4,400.00 40,260.00 0.09
374 000795 英洛华 6,600.00 40,194.00 0.09
375 300298 三诺生物 2,680.00 40,173.20 0.09
376 300238 冠昊生物 2,100.00 40,131.00 0.09
377 000040 东旭蓝天 9,600.00 40,128.00 0.09
378 600990 四创电子 900 40,122.00 0.09
379 002617 露笑科技 7,399.00 40,102.58 0.09
380 600059 古越龙山 4,700.00 39,997.00 0.08
381 000969 安泰科技 6,000.00 39,960.00 0.08
382 002303 美盈森 7,500.00 39,825.00 0.08
383 000682 东方电子 7,900.00 39,816.00 0.08
384 300737 科顺股份 3,500.00 39,620.00 0.08
385 001696 宗申动力 6,800.00 39,576.00 0.08
386 000829 天音控股 6,300.00 39,501.00 0.08
387 300222 科大智能 4,220.00 39,372.60 0.08
388 300047 天源迪科 4,945.00 39,362.20 0.08
389 000507 珠海港 6,400.00 39,296.00 0.08
390 300568 星源材质 1,300.00 39,273.00 0.08
391 300007 汉威科技 2,400.00 39,264.00 0.08
392 601010 文峰股份 12,800.00 39,168.00 0.08
393 300045 华力创通 4,200.00 39,144.00 0.08
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 65页 共 97页
394 002498 汉缆股份 13,000.00 39,130.00 0.08
395 000936 华西股份 5,000.00 39,050.00 0.08
396 300031 宝通科技 2,600.00 39,000.00 0.08
397 002043 兔宝宝 5,300.00 38,955.00 0.08
397 002832 比音勒芬 1,500.00 38,955.00 0.08
399 600750 江中药业 3,100.00 38,843.00 0.08
400 300194 福安药业 7,000.00 38,780.00 0.08
401 300527 中国应急 3,543.00 38,760.42 0.08
402 300083 劲胜智能 9,700.00 38,703.00 0.08
403 300363 博腾股份 2,700.00 38,637.00 0.08
404 600736 苏州高新 6,600.00 38,478.00 0.08
405 300043 星辉娱乐 7,500.00 38,475.00 0.08
405 300131 英唐智控 7,500.00 38,475.00 0.08
407 300149 量子生物 2,900.00 38,454.00 0.08
408 600175 美都能源 21,100.00 38,402.00 0.08
409 603012 创力集团 4,300.00 38,356.00 0.08
410 600020 中原高速 8,700.00 38,280.00 0.08
411 300394 天孚通信 1,000.00 38,260.00 0.08
412 300266 兴源环境 10,900.00 38,259.00 0.08
413 300366 创意信息 3,700.00 38,258.00 0.08
414 600708 光明地产 10,867.00 38,251.84 0.08
415 600681 百川能源 5,620.00 38,216.00 0.08
416 002364 中恒电气 3,300.00 38,181.00 0.08
417 600162 香江控股 16,650.00 38,128.50 0.08
418 300349 金卡智能 2,500.00 38,125.00 0.08
419 000802 北京文化 4,100.00 38,089.00 0.08
420 603018 中设集团 3,700.00 38,073.00 0.08
421 603588 高能环境 4,000.00 38,000.00 0.08
422 603881 数据港 1,000.00 37,950.00 0.08
423 603128 华贸物流 6,000.00 37,860.00 0.08
424 300355 蒙草生态 11,100.00 37,851.00 0.08
425 300020 银江股份 4,500.00 37,800.00 0.08
426 601069 西部黄金 2,500.00 37,750.00 0.08
427 002320 海峡股份 2,945.00 37,696.00 0.08
428 600200 江苏吴中 7,000.00 37,660.00 0.08
429 600105 永鼎股份 8,340.00 37,530.00 0.08
430 002341 新纶科技 6,600.00 37,488.00 0.08
431 300495 美尚生态 3,383.00 37,483.64 0.08
432 002367 康力电梯 4,700.00 37,365.00 0.08
433 601890 亚星锚链 6,500.00 37,180.00 0.08
434 601137 博威合金 3,300.00 37,158.00 0.08
435 300741 华宝股份 1,200.00 37,056.00 0.08
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 66页 共 97页
436 002545 东方铁塔 4,900.00 36,995.00 0.08
437 600103 青山纸业 17,870.00 36,990.90 0.08
438 002484 江海股份 4,716.00 36,973.44 0.08
439 002108 沧州明珠 9,442.00 36,918.22 0.08
440 002474 榕基软件 4,300.00 36,765.00 0.08
441 603660 苏州科达 3,340.00 36,740.00 0.08
442 300123 亚光科技 4,840.00 36,735.60 0.08
443 002515 金字火腿 6,720.00 36,691.20 0.08
444 603113 金能科技 3,400.00 36,686.00 0.08
445 000882 华联股份 16,300.00 36,675.00 0.08
446 300487 蓝晓科技 1,000.00 36,500.00 0.08
447 603383 顶点软件 500 36,485.00 0.08
448 000796 凯撒旅业 4,000.00 36,440.00 0.08
449 002850 科达利 800 36,400.00 0.08
450 300034 钢研高纳 2,279.00 36,395.63 0.08
451 600331 宏达股份 13,800.00 36,294.00 0.08
452 000935 四川双马 2,200.00 36,278.00 0.08
453 002663 普邦股份 12,400.00 36,208.00 0.08
454 603393 新天然气 1,300.00 36,127.00 0.08
455 300310 宜通世纪 7,088.00 36,077.92 0.08
456 600577 精达股份 13,200.00 36,036.00 0.08
457 002747 埃斯顿 3,200.00 36,032.00 0.08
458 603068 博通集成 400 36,028.00 0.08
459 000601 韶能股份 6,500.00 36,010.00 0.08
460 300477 合纵科技 4,860.00 35,964.00 0.08
461 600114 东睦股份 4,180.00 35,864.40 0.08
462 600308 华泰股份 7,800.00 35,802.00 0.08
463 600420 现代制药 4,000.00 35,760.00 0.08
464 002596 海南瑞泽 5,500.00 35,750.00 0.08
465 002067 景兴纸业 10,700.00 35,738.00 0.08
466 300323 华灿光电 5,100.00 35,700.00 0.08
467 603686 龙马环卫 3,260.00 35,599.20 0.08
468 603008 喜临门 2,300.00 35,581.00 0.08
469 300044 赛为智能 5,480.00 35,565.20 0.08
470 002668 奥马电器 6,294.00 35,561.10 0.08
471 002298 中电兴发 4,700.00 35,532.00 0.08
472 300101 振芯科技 3,900.00 35,529.00 0.08
473 000996 中国中期 3,350.00 35,510.00 0.08
474 600477 杭萧钢构 12,570.00 35,447.40 0.08
475 002258 利尔化学 2,500.00 35,325.00 0.07
476 300367 东方网力 8,152.00 35,298.16 0.07
477 002215 诺普信 5,300.00 35,298.00 0.07
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 67页 共 97页
478 000751 锌业股份 10,900.00 35,207.00 0.07
479 600495 晋西车轴 8,380.00 35,196.00 0.07
480 300311 任子行 3,631.00 35,184.39 0.07
481 600512 腾达建设 12,500.00 35,125.00 0.07
482 300702 天宇股份 700 35,084.00 0.07
483 002605 姚记科技 1,800.00 35,010.00 0.07
484 000666 经纬纺机 3,100.00 34,875.00 0.07
485 300510 金冠股份 4,979.00 34,853.00 0.07
486 000973 佛塑科技 7,500.00 34,800.00 0.07
487 600343 航天动力 3,800.00 34,770.00 0.07
488 002274 华昌化工 5,400.00 34,722.00 0.07
489 600552 凯盛科技 5,900.00 34,692.00 0.07
490 000903 云内动力 13,600.00 34,680.00 0.07
490 603127 昭衍新药 600 34,680.00 0.07
492 600067 冠城大通 8,700.00 34,626.00 0.07
493 002695 煌上煌 2,100.00 34,440.00 0.07
494 002746 仙坛股份 2,210.00 34,409.70 0.07
495 600790 轻纺城 10,100.00 34,340.00 0.07
496 600217 中再资环 6,700.00 34,304.00 0.07
497 002167 东方锆业 4,900.00 34,300.00 0.07
498 300091 金通灵 8,320.00 34,278.40 0.07
499 002031 巨轮智能 17,300.00 34,254.00 0.07
500 002235 安妮股份 3,975.00 34,224.75 0.07
501 300623 捷捷微电 1,300.00 34,216.00 0.07
502 000520 长航凤凰 8,100.00 34,182.00 0.07
502 601949 中国出版 5,400.00 34,182.00 0.07
504 300075 数字政通 3,000.00 34,170.00 0.07
505 600978 宜华生活 11,500.00 34,155.00 0.07
506 600971 恒源煤电 5,700.00 34,086.00 0.07
507 300198 纳川股份 7,880.00 34,041.60 0.07
508 600622 光大嘉宝 8,720.00 34,008.00 0.07
509 002226 江南化工 6,200.00 33,976.00 0.07
510 002737 葵花药业 2,300.00 33,948.00 0.07
511 002135 东南网架 6,200.00 33,790.00 0.07
512 000828 东莞控股 4,100.00 33,784.00 0.07
513 600997 开滦股份 6,200.00 33,728.00 0.07
514 600197 伊力特 2,100.00 33,663.00 0.07
515 002510 天汽模 7,200.00 33,624.00 0.07
516 300328 宜安科技 2,280.00 33,607.20 0.07
517 601700 风范股份 5,200.00 33,592.00 0.07
518 300607 拓斯达 700 33,460.00 0.07
519 002095 生意宝 1,500.00 33,420.00 0.07
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 68页 共 97页
520 002792 通宇通讯 1,250.00 33,400.00 0.07
521 601886 江河集团 4,600.00 33,396.00 0.07
522 600571 信雅达 3,500.00 33,355.00 0.07
523 600300 维维股份 11,300.00 33,335.00 0.07
524 600400 红豆股份 9,920.00 33,331.20 0.07
525 000030 富奥股份 7,000.00 33,320.00 0.07
526 603108 润达医疗 3,340.00 33,199.60 0.07
527 300386 飞天诚信 2,100.00 33,159.00 0.07
528 002522 浙江众成 5,400.00 33,156.00 0.07
529 600055 万东医疗 3,200.00 33,024.00 0.07
530 603308 应流股份 2,200.00 33,022.00 0.07
531 300096 易联众 3,400.00 33,014.00 0.07
532 000801 四川九洲 6,100.00 32,940.00 0.07
533 300571 平治信息 600 32,928.00 0.07
534 300102 乾照光电 6,900.00 32,775.00 0.07
535 600981 汇鸿集团 8,800.00 32,736.00 0.07
536 600987 航民股份 5,170.00 32,726.10 0.07
537 002447 晨鑫科技 9,650.00 32,713.50 0.07
538 002664 长鹰信质 2,000.00 32,680.00 0.07
538 300373 扬杰科技 1,900.00 32,680.00 0.07
540 002677 浙江美大 2,440.00 32,598.40 0.07
541 000597 东北制药 4,364.00 32,555.44 0.07
542 300128 锦富技术 8,088.00 32,513.76 0.07
543 000155 川能动力 7,500.00 32,475.00 0.07
544 300114 中航电测 2,850.00 32,433.00 0.07
545 300559 佳发教育 1,100.00 32,230.00 0.07
546 300183 东软载波 2,200.00 32,208.00 0.07
546 600658 电子城 6,100.00 32,208.00 0.07
548 600548 深高速 2,800.00 32,200.00 0.07
549 002462 嘉事堂 2,000.00 32,080.00 0.07
550 600239 云南城投 11,100.00 32,079.00 0.07
551 603609 禾丰牧业 2,700.00 31,941.00 0.07
552 601330 绿色动力 3,000.00 31,890.00 0.07
553 002206 海利得 8,500.00 31,875.00 0.07
554 002041 登海种业 3,300.00 31,779.00 0.07
555 600391 航发科技 2,300.00 31,763.00 0.07
556 300441 鲍斯股份 3,260.00 31,752.40 0.07
557 002061 浙江交科 5,400.00 31,698.00 0.07
558 002585 双星新材 6,890.00 31,625.10 0.07
559 600133 东湖高新 5,900.00 31,624.00 0.07
560 600076 康欣新材 7,200.00 31,608.00 0.07
561 603039 泛微网络 540 31,590.00 0.07
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 69页 共 97页
562 300726 宏达电子 1,200.00 31,584.00 0.07
563 002267 陕天然气 4,400.00 31,548.00 0.07
564 600894 广日股份 4,200.00 31,542.00 0.07
565 002564 天沃科技 6,900.00 31,533.00 0.07
566 600636 三爱富 3,100.00 31,496.00 0.07
567 300773 拉卡拉 400 31,388.00 0.07
568 002309 中利集团 5,100.00 31,365.00 0.07
569 600449 宁夏建材 2,800.00 31,248.00 0.07
570 603989 艾华集团 1,430.00 31,202.60 0.07
571 603583 捷昌驱动 700 31,171.00 0.07
572 603111 康尼机电 5,900.00 31,152.00 0.07
573 002277 友阿股份 9,400.00 31,114.00 0.07
574 300365 恒华科技 2,400.00 31,056.00 0.07
575 002240 威华股份 3,900.00 31,005.00 0.07
576 300229 拓尔思 2,400.00 30,960.00 0.07
577 300759 康龙化成 600 30,924.00 0.07
578 600351 亚宝药业 5,300.00 30,899.00 0.07
579 002425 凯撒文化 5,580.00 30,857.40 0.07
580 002166 莱茵生物 3,800.00 30,780.00 0.07
581 300006 莱美药业 5,438.00 30,724.70 0.07
582 000957 中通客车 4,600.00 30,682.00 0.07
583 002307 北新路桥 5,200.00 30,680.00 0.07
584 300788 中信出版 600 30,600.00 0.06
585 300409 道氏技术 2,260.00 30,577.80 0.06
586 600963 岳阳林纸 6,900.00 30,567.00 0.06
587 300039 上海凯宝 6,100.00 30,561.00 0.06
588 603920 世运电路 1,600.00 30,544.00 0.06
589 000927 一汽夏利 5,900.00 30,503.00 0.06
590 000811 冰轮环境 4,350.00 30,493.50 0.06
591 000620 新华联 7,500.00 30,375.00 0.06
592 002768 国恩股份 1,300.00 30,277.00 0.06
593 603613 国联股份 400 30,268.00 0.06
594 300398 飞凯材料 2,020.00 30,199.00 0.06
595 000687 华讯方舟 4,500.00 30,195.00 0.06
596 002224 三力士 4,900.00 30,135.00 0.06
597 300263 隆华科技 5,500.00 30,085.00 0.06
598 002055 得润电子 2,800.00 30,072.00 0.06
599 300224 正海磁材 3,150.00 30,051.00 0.06
600 300215 电科院 4,500.00 29,835.00 0.06
601 300497 富祥股份 1,580.00 29,814.60 0.06
602 603367 辰欣药业 1,800.00 29,790.00 0.06
603 300776 帝尔激光 200 29,746.00 0.06
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 70页 共 97页
604 601908 京运通 9,900.00 29,700.00 0.06
605 002293 罗莱生活 3,270.00 29,691.60 0.06
606 600096 云天化 5,600.00 29,680.00 0.06
607 600677 *ST航通 3,400.00 29,648.00 0.06
608 002614 奥佳华 2,800.00 29,624.00 0.06
609 603508 思维列控 500 29,590.00 0.06
610 000662 天夏智慧 5,500.00 29,535.00 0.06
611 300158 振东制药 6,100.00 29,524.00 0.06
612 603636 南威软件 2,600.00 29,458.00 0.06
613 600590 泰豪科技 5,060.00 29,449.20 0.06
614 002918 蒙娜丽莎 1,470.00 29,429.40 0.06
615 000950 重药控股 5,100.00 29,376.00 0.06
616 600626 申达股份 4,900.00 29,302.00 0.06
617 600090 同济堂 7,000.00 29,260.00 0.06
618 600075 新疆天业 5,780.00 29,246.80 0.06
619 300016 北陆药业 3,250.00 29,217.50 0.06
620 300110 华仁药业 6,920.00 29,202.40 0.06
621 000928 中钢国际 6,020.00 29,197.00 0.06
622 000552 靖远煤电 11,300.00 29,154.00 0.06
623 002308 威创股份 6,300.00 29,106.00 0.06
624 002755 奥赛康 1,800.00 29,088.00 0.06
625 002355 兴民智通 4,300.00 29,068.00 0.06
626 600975 新五丰 3,600.00 28,944.00 0.06
627 600106 重庆路桥 9,306.00 28,941.66 0.06
628 600389 江山股份 1,400.00 28,938.00 0.06
629 002619 艾格拉斯 9,180.00 28,917.00 0.06
630 600710 苏美达 5,200.00 28,860.00 0.06
631 300785 值得买 200 28,804.00 0.06
632 002796 世嘉科技 800 28,800.00 0.06
633 600211 西藏药业 900 28,791.00 0.06
634 601366 利群股份 5,100.00 28,713.00 0.06
635 002283 天润曲轴 7,800.00 28,704.00 0.06
636 600172 黄河旋风 9,860.00 28,692.60 0.06
637 300633 开立医疗 1,200.00 28,680.00 0.06
638 600825 新华传媒 5,000.00 28,650.00 0.06
639 000913 钱江摩托 2,600.00 28,626.00 0.06
640 600662 强生控股 6,300.00 28,602.00 0.06
641 600569 安阳钢铁 11,200.00 28,560.00 0.06
642 002256 兆新股份 11,000.00 28,490.00 0.06
643 002539 云图控股 5,800.00 28,478.00 0.06
644 002327 富安娜 4,100.00 28,454.00 0.06
645 600773 西藏城投 4,900.00 28,420.00 0.06
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 71页 共 97页
646 601116 三江购物 2,200.00 28,402.00 0.06
647 600184 光电股份 2,500.00 28,350.00 0.06
648 300751 迈为股份 200 28,290.00 0.06
649 300066 三川智慧 6,100.00 28,243.00 0.06
650 603429 集友股份 800 28,240.00 0.06
651 600458 时代新材 4,000.00 28,200.00 0.06
652 002228 合兴包装 7,000.00 28,140.00 0.06
653 300191 潜能恒信 1,300.00 28,119.00 0.06
654 002197 证通电子 3,500.00 28,000.00 0.06
655 002721 金一文化 4,900.00 27,930.00 0.06
656 601952 苏垦农发 3,990.00 27,890.10 0.06
657 002478 常宝股份 4,700.00 27,824.00 0.06
658 603096 新经典 500 27,650.00 0.06
659 600255 梦舟股份 17,700.00 27,612.00 0.06
660 000550 江铃汽车 2,000.00 27,600.00 0.06
661 000989 九芝堂 3,305.00 27,596.75 0.06
662 300299 富春股份 5,640.00 27,579.60 0.06
663 002443 金洲管道 4,100.00 27,552.00 0.06
664 300065 海兰信 2,250.00 27,427.50 0.06
665 002239 奥特佳 15,400.00 27,412.00 0.06
666 002928 华夏航空 2,250.00 27,405.00 0.06
667 002245 澳洋顺昌 6,700.00 27,403.00 0.06
668 300205 天喻信息 2,500.00 27,400.00 0.06
669 300388 国祯环保 2,600.00 27,378.00 0.06
670 300506 名家汇 3,190.00 27,338.30 0.06
671 002322 理工环科 2,300.00 27,255.00 0.06
672 000525 红太阳 2,800.00 27,216.00 0.06
673 603305 旭升股份 800 27,160.00 0.06
674 600800 天津磁卡 4,900.00 27,146.00 0.06
675 002685 华东重机 4,000.00 27,120.00 0.06
676 603803 瑞斯康达 2,100.00 27,090.00 0.06
677 600855 航天长峰 2,200.00 27,038.00 0.06
678 002344 海宁皮城 6,200.00 27,032.00 0.06
679 002243 通产丽星 1,800.00 27,000.00 0.06
680 000584 哈工智能 4,300.00 26,961.00 0.06
681 603363 傲农生物 1,700.00 26,928.00 0.06
682 600481 双良节能 8,100.00 26,892.00 0.06
683 600523 贵航股份 1,960.00 26,852.00 0.06
684 603313 梦百合 1,270.00 26,809.70 0.06
685 600897 厦门空港 1,200.00 26,808.00 0.06
686 300176 派生科技 2,990.00 26,790.40 0.06
687 002726 龙大肉食 3,824.00 26,768.00 0.06
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 72页 共 97页
688 002638 勤上股份 7,250.00 26,752.50 0.06
689 002542 中化岩土 7,150.00 26,741.00 0.06
690 000797 中国武夷 7,641.00 26,667.09 0.06
691 603337 杰克股份 1,272.00 26,661.12 0.06
692 601126 四方股份 4,800.00 26,592.00 0.06
693 002219 恒康医疗 11,100.00 26,529.00 0.06
694 600810 神马股份 3,360.00 26,510.40 0.06
695 300423 鲁亿通 2,000.00 26,480.00 0.06
696 600676 交运股份 6,100.00 26,352.00 0.06
697 600581 八一钢铁 7,400.00 26,344.00 0.06
698 601515 东风股份 3,900.00 26,325.00 0.06
699 300143 盈康生命 2,800.00 26,320.00 0.06
700 600508 上海能源 2,800.00 26,292.00 0.06
701 300081 恒信东方 2,600.00 26,286.00 0.06
702 000925 众合科技 3,900.00 26,130.00 0.06
703 300378 鼎捷软件 1,750.00 26,110.00 0.06
704 300219 鸿利智汇 3,850.00 26,103.00 0.06
705 601107 四川成渝 6,200.00 26,102.00 0.06
706 600322 天房发展 8,700.00 26,100.00 0.06
707 300252 金信诺 2,840.00 25,986.00 0.06
708 300336 新文化 6,350.00 25,971.50 0.06
709 300684 中石科技 1,000.00 25,950.00 0.06
710 002947 恒铭达 400 25,904.00 0.05
711 000055 方大集团 5,350.00 25,840.50 0.05
712 300755 华致酒行 1,140.00 25,832.40 0.05
713 600136 当代明诚 2,100.00 25,830.00 0.05
714 300783 三只松鼠 400 25,748.00 0.05
715 002029 七匹狼 4,400.00 25,740.00 0.05
715 600995 文山电力 3,300.00 25,740.00 0.05
717 603267 鸿远电子 500 25,655.00 0.05
718 000822 山东海化 5,200.00 25,532.00 0.05
719 300208 青岛中程 3,550.00 25,489.00 0.05
720 300368 汇金股份 3,100.00 25,482.00 0.05
721 002279 久其软件 4,180.00 25,372.60 0.05
722 000665 湖北广电 4,740.00 25,359.00 0.05
723 600227 圣济堂 10,100.00 25,351.00 0.05
724 603979 金诚信 2,834.00 25,307.62 0.05
725 000065 北方国际 2,925.00 25,301.25 0.05
726 600798 宁波海运 7,100.00 25,276.00 0.05
727 601858 中国科传 2,300.00 25,208.00 0.05
728 002621 美吉姆 2,300.00 25,185.00 0.05
729 002582 好想你 3,000.00 25,170.00 0.05
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 73页 共 97页
730 002060 粤水电 8,300.00 25,149.00 0.05
731 300638 广和通 400 25,080.00 0.05
732 300255 常山药业 4,600.00 25,024.00 0.05
733 300302 同有科技 2,040.00 24,969.60 0.05
734 002930 宏川智慧 1,660.00 24,933.20 0.05
735 002929 润建股份 900 24,930.00 0.05
736 300021 大禹节水 4,700.00 24,910.00 0.05
737 002636 金安国纪 2,900.00 24,853.00 0.05
738 600382 广东明珠 3,550.00 24,814.50 0.05
739 300504 天邑股份 1,100.00 24,794.00 0.05
740 600603 广汇物流 5,000.00 24,750.00 0.05
741 603458 勘设股份 1,295.00 24,721.55 0.05
742 002650 加加食品 6,900.00 24,702.00 0.05
743 300276 三丰智能 3,100.00 24,645.00 0.05
744 002393 力生制药 900 24,597.00 0.05
745 600691 阳煤化工 11,700.00 24,570.00 0.05
746 002314 南山控股 8,000.00 24,560.00 0.05
747 603169 兰石重装 4,200.00 24,528.00 0.05
748 600318 新力金融 3,500.00 24,500.00 0.05
749 300107 建新股份 3,300.00 24,486.00 0.05
750 000150 宜华健康 5,104.00 24,448.16 0.05
751 002204 大连重工 7,600.00 24,396.00 0.05
752 600230 沧州大化 2,360.00 24,378.80 0.05
753 000615 京汉股份 5,500.00 24,365.00 0.05
754 002433 太安堂 5,300.00 24,327.00 0.05
755 603063 禾望电气 2,600.00 24,284.00 0.05
756 002518 科士达 2,275.00 24,274.25 0.05
757 300209 天泽信息 1,700.00 24,259.00 0.05
758 300359 全通教育 4,250.00 24,182.50 0.05
759 600229 城市传媒 3,400.00 24,140.00 0.05
760 002137 麦达数字 3,300.00 24,024.00 0.05
761 002581 未名医药 3,300.00 23,892.00 0.05
762 002556 辉隆股份 4,200.00 23,856.00 0.05
763 603869 新智认知 2,000.00 23,840.00 0.05
764 002955 鸿合科技 400 23,804.00 0.05
765 600715 文投控股 6,700.00 23,785.00 0.05
766 000532 华金资本 2,000.00 23,780.00 0.05
767 300761 立华股份 400 23,760.00 0.05
768 600933 爱柯迪 1,700.00 23,698.00 0.05
769 002034 旺能环境 1,600.00 23,696.00 0.05
770 002913 奥士康 400 23,676.00 0.05
771 000639 西王食品 5,224.00 23,664.72 0.05
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 74页 共 97页
772 002901 大博医疗 400 23,636.00 0.05
773 600929 湖南盐业 3,600.00 23,616.00 0.05
774 300213 佳讯飞鸿 3,600.00 23,544.00 0.05
775 002121 科陆电子 5,500.00 23,540.00 0.05
776 000544 中原环保 3,750.00 23,475.00 0.05
777 601101 昊华能源 4,800.00 23,472.00 0.05
778 000038 深大通 1,980.00 23,463.00 0.05
779 603359 东珠生态 1,560.00 23,384.40 0.05
780 000889 中嘉博创 2,500.00 23,375.00 0.05
781 002756 永兴材料 1,300.00 23,335.00 0.05
782 603727 博迈科 1,200.00 23,304.00 0.05
783 300148 天舟文化 5,900.00 23,246.00 0.05
784 603298 杭叉集团 1,800.00 23,184.00 0.05
785 300467 迅游科技 1,200.00 23,160.00 0.05
786 002712 思美传媒 2,760.00 23,156.40 0.05
787 000657 中钨高新 3,380.00 23,153.00 0.05
788 603357 设计总院 2,200.00 23,144.00 0.05
789 000892 欢瑞世纪 4,600.00 23,046.00 0.05
790 600480 凌云股份 3,000.00 23,040.00 0.05
791 000815 美利云 3,400.00 23,018.00 0.05
792 601606 长城军工 2,100.00 22,974.00 0.05
793 603826 坤彩科技 1,400.00 22,946.00 0.05
794 600054 黄山旅游 2,500.00 22,925.00 0.05
795 600035 楚天高速 6,700.00 22,847.00 0.05
796 002840 华统股份 1,400.00 22,820.00 0.05
797 300343 联创股份 7,917.00 22,721.79 0.05
798 002751 易尚展示 900 22,644.00 0.05
799 600758 红阳能源 5,200.00 22,568.00 0.05
800 002464 众应互联 3,534.00 22,546.92 0.05
801 600231 凌钢股份 8,160.00 22,521.60 0.05
802 002148 北纬科技 4,360.00 22,497.60 0.05
803 600550 保变电气 7,300.00 22,484.00 0.05
804 002630 华西能源 9,400.00 22,466.00 0.05
805 300248 新开普 2,723.00 22,355.83 0.05
806 002284 亚太股份 4,400.00 22,352.00 0.05
807 002229 鸿博股份 3,350.00 22,311.00 0.05
808 000711 京蓝科技 4,100.00 22,304.00 0.05
809 600278 东方创业 2,100.00 22,281.00 0.05
810 603980 吉华集团 2,700.00 22,275.00 0.05
811 002094 青岛金王 4,640.00 22,272.00 0.05
812 300662 科锐国际 700 22,253.00 0.05
813 600684 珠江实业 5,860.00 22,209.40 0.05
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 75页 共 97页
814 002218 拓日新能 7,400.00 22,200.00 0.05
815 300237 美晨生态 8,500.00 22,185.00 0.05
816 002461 珠江啤酒 3,100.00 22,134.00 0.05
817 603387 基蛋生物 960 22,128.00 0.05
818 601789 宁波建工 5,800.00 22,098.00 0.05
819 000058 深赛格 3,000.00 22,050.00 0.05
820 300634 彩讯股份 1,200.00 21,672.00 0.05
821 002519 银河电子 5,510.00 21,599.20 0.05
822 300332 天壕环境 5,300.00 21,571.00 0.05
823 603220 中贝通信 1,000.00 21,490.00 0.05
824 002609 捷顺科技 2,500.00 21,475.00 0.05
825 300765 新诺威 600 21,420.00 0.05
826 002345 潮宏基 5,300.00 21,359.00 0.05
827 002562 兄弟科技 4,360.00 21,276.80 0.05
828 002451 摩恩电气 2,200.00 21,274.00 0.05
829 603595 东尼电子 824 21,267.44 0.05
830 603666 亿嘉和 300 21,240.00 0.05
831 002370 亚太药业 3,300.00 21,219.00 0.05
832 002741 光华科技 1,700.00 21,182.00 0.04
833 000561 烽火电子 2,900.00 21,170.00 0.04
834 002335 科华恒盛 1,300.00 21,151.00 0.04
835 600069 银鸽投资 7,900.00 21,093.00 0.04
836 600467 好当家 8,500.00 21,080.00 0.04
837 300424 航新科技 1,316.00 21,069.16 0.04
838 600686 金龙汽车 3,000.00 21,060.00 0.04
839 600734 实达集团 3,100.00 21,049.00 0.04
840 603590 康辰药业 600 20,952.00 0.04
841 600180 瑞茂通 3,000.00 20,940.00 0.04
842 002631 德尔未来 2,600.00 20,930.00 0.04
843 002141 贤丰控股 5,700.00 20,919.00 0.04
844 000885 城发环境 1,900.00 20,881.00 0.04
845 002776 柏堡龙 2,700.00 20,790.00 0.04
846 002016 世荣兆业 2,400.00 20,784.00 0.04
847 600533 栖霞建设 6,200.00 20,770.00 0.04
847 603218 日月股份 1,000.00 20,770.00 0.04
849 000821 京山轻机 3,200.00 20,768.00 0.04
850 603959 百利科技 2,056.00 20,765.60 0.04
851 603299 苏盐井神 3,000.00 20,730.00 0.04
852 300288 朗玛信息 1,700.00 20,723.00 0.04
853 000545 金浦钛业 6,800.00 20,672.00 0.04
854 600568 中珠医疗 11,800.00 20,650.00 0.04
855 603876 鼎胜新材 1,300.00 20,618.00 0.04
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 76页 共 97页
856 000498 山东路桥 4,400.00 20,592.00 0.04
857 600012 皖通高速 3,500.00 20,580.00 0.04
858 000576 广东甘化 2,700.00 20,547.00 0.04
859 002538 司尔特 4,300.00 20,468.00 0.04
860 600242 中昌数据 2,600.00 20,462.00 0.04
861 601015 陕西黑猫 6,365.00 20,368.00 0.04
862 002246 北化股份 2,700.00 20,304.00 0.04
862 603587 地素时尚 800 20,304.00 0.04
864 300364 中文在线 4,919.00 20,217.09 0.04
865 300309 吉艾科技 4,280.00 20,158.80 0.04
866 000019 深粮控股 3,300.00 20,064.00 0.04
867 603713 密尔克卫 500 20,025.00 0.04
868 002833 弘亚数控 500 19,885.00 0.04
869 000557 西部创业 5,700.00 19,665.00 0.04
870 603898 好莱客 1,200.00 19,608.00 0.04
871 603801 志邦家居 840 19,563.60 0.04
872 300531 优博讯 1,200.00 19,512.00 0.04
873 002933 新兴装备 500 19,500.00 0.04
874 603919 金徽酒 1,100.00 19,481.00 0.04
875 603348 文灿股份 800 19,472.00 0.04
876 300064 豫金刚石 5,900.00 19,470.00 0.04
877 601566 九牧王 1,700.00 19,448.00 0.04
878 000905 厦门港务 2,600.00 19,422.00 0.04
879 300262 巴安水务 4,000.00 19,400.00 0.04
880 002516 旷达科技 7,200.00 19,368.00 0.04
881 603808 歌力思 1,300.00 19,331.00 0.04
882 603612 索通发展 1,560.00 19,328.40 0.04
883 600650 锦江投资 1,900.00 19,285.00 0.04
884 000881 中广核技 2,800.00 19,236.00 0.04
885 000791 甘肃电投 5,220.00 19,209.60 0.04
886 000923 河钢资源 1,300.00 19,201.00 0.04
887 300723 一品红 500 19,180.00 0.04
888 601020 华钰矿业 2,100.00 19,173.00 0.04
889 300771 智莱科技 300 19,119.00 0.04
890 300393 中来股份 1,314.00 19,039.86 0.04
891 300439 美康生物 1,400.00 19,026.00 0.04
892 002378 章源钨业 3,600.00 19,008.00 0.04
893 300624 万兴科技 300 18,930.00 0.04
894 002158 汉钟精机 2,100.00 18,732.00 0.04
895 002305 南国置业 8,500.00 18,700.00 0.04
895 603618 杭电股份 3,400.00 18,700.00 0.04
897 603579 荣泰健康 600 18,660.00 0.04
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 77页 共 97页
898 002101 广东鸿图 2,600.00 18,564.00 0.04
899 300520 科大国创 1,000.00 18,470.00 0.04
900 600638 新黄浦 2,620.00 18,392.40 0.04
901 300317 珈伟新能 3,825.00 18,360.00 0.04
902 300178 腾邦国际 3,700.00 18,352.00 0.04
903 002232 启明信息 2,100.00 18,249.00 0.04
904 002646 青青稞酒 1,700.00 18,207.00 0.04
905 603896 寿仙谷 600 18,132.00 0.04
906 600295 鄂尔多斯 2,000.00 18,040.00 0.04
907 300533 冰川网络 400 17,932.00 0.04
908 603648 畅联股份 1,800.00 17,928.00 0.04
909 603105 芯能科技 2,500.00 17,875.00 0.04
910 603466 风语筑 1,200.00 17,784.00 0.04
911 600876 洛阳玻璃 1,100.00 17,743.00 0.04
912 300171 东富龙 2,500.00 17,725.00 0.04
913 300307 慈星股份 4,000.00 17,440.00 0.04
914 000517 荣安地产 6,300.00 17,388.00 0.04
915 600619 海立股份 2,100.00 17,325.00 0.04
916 603318 派思股份 1,500.00 17,295.00 0.04
917 002534 杭锅股份 2,200.00 16,984.00 0.04
918 603773 沃格光电 500 16,845.00 0.04
919 002068 黑猫股份 3,500.00 16,835.00 0.04
920 300775 三角防务 500 16,685.00 0.04
921 603728 鸣志电器 1,500.00 16,620.00 0.04
922 600310 桂东电力 3,800.00 16,302.00 0.03
923 300613 富瀚微 100 16,218.00 0.03
924 300740 御家汇 1,700.00 16,133.00 0.03
925 300140 中环装备 1,500.00 16,080.00 0.03
926 002769 普路通 1,899.00 15,970.59 0.03
927 300109 新开源 974 15,944.38 0.03
928 002590 万安科技 2,300.00 15,870.00 0.03
929 300682 朗新科技 700 15,841.00 0.03
930 000965 天保基建 4,980.00 15,836.40 0.03
931 603421 鼎信通讯 900 15,588.00 0.03
932 603626 科森科技 1,480.00 15,377.20 0.03
933 000056 皇庭国际 3,600.00 14,904.00 0.03
934 600618 氯碱化工 2,000.00 14,780.00 0.03
935 603327 福蓉科技 500 14,595.00 0.03
936 300768 迪普科技 400 14,588.00 0.03
937 002759 天际股份 1,600.00 14,560.00 0.03
938 000567 海德股份 1,600.00 14,416.00 0.03
939 000626 远大控股 1,900.00 14,288.00 0.03
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 78页 共 97页
940 300011 鼎汉技术 2,400.00 14,184.00 0.03
941 002852 道道全 1,050.00 14,154.00 0.03
942 603777 来伊份 1,200.00 14,124.00 0.03
943 600207 安彩高科 3,000.00 14,010.00 0.03
944 300673 佩蒂股份 500 13,945.00 0.03
945 600290 ST华仪 4,900.00 13,916.00 0.03
946 001896 豫能控股 3,900.00 13,884.00 0.03
947 600738 兰州民百 2,800.00 13,832.00 0.03
948 300410 正业科技 1,689.00 13,748.46 0.03
949 000514 渝开发 2,900.00 13,659.00 0.03
950 002662 京威股份 5,100.00 13,464.00 0.03
951 603180 金牌厨柜 200 13,356.00 0.03
952 603915 国茂股份 900 13,302.00 0.03
953 000011 深物业 A 1,400.00 13,174.00 0.03
954 300766 每日互动 400 13,124.00 0.03
955 002651 利君股份 2,700.00 13,095.00 0.03
956 002485 希努尔 1,900.00 13,091.00 0.03
957 300278 华昌达 3,000.00 12,870.00 0.03
958 603839 安正时尚 980 12,838.00 0.03
959 603103 横店影视 680 12,790.80 0.03
960 300061 旗天科技 2,000.00 12,760.00 0.03
961 600283 钱江水利 1,200.00 12,552.00 0.03
962 002435 长江健康 3,100.00 12,400.00 0.03
963 002895 川恒股份 1,000.00 12,380.00 0.03
964 002346 柘中股份 1,100.00 12,364.00 0.03
965 300777 中简科技 400 12,352.00 0.03
966 000838 财信发展 3,700.00 11,877.00 0.03
967 603533 掌阅科技 700 11,858.00 0.03
968 603997 继峰股份 1,450.00 11,716.00 0.02
969 002782 可立克 1,100.00 11,671.00 0.02
970 601619 嘉泽新能 3,000.00 11,460.00 0.02
971 603081 大丰实业 700 11,417.00 0.02
972 002656 ST摩登 2,880.00 11,318.40 0.02
973 300428 四通新材 800 11,248.00 0.02
974 603619 中曼石油 800 11,152.00 0.02
975 002906 华阳集团 900 10,692.00 0.02
976 300674 宇信科技 400 10,540.00 0.02
977 002950 奥美医疗 500 10,425.00 0.02
978 603693 江苏新能 1,000.00 10,180.00 0.02
979 603185 上机数控 400 10,080.00 0.02
980 603098 森特股份 900 9,972.00 0.02
981 603557 起步股份 1,200.00 9,924.00 0.02
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 79页 共 97页
982 603013 亚普股份 600 9,216.00 0.02
983 603603 博天环境 1,000.00 9,180.00 0.02
984 002377 国创高新 2,200.00 9,108.00 0.02
985 603900 莱绅通灵 920 8,694.00 0.02
986 002951 金时科技 500 8,650.00 0.02
987 603733 仙鹤股份 600 8,556.00 0.02
988 603279 景津环保 400 8,544.00 0.02
989 300100 双林股份 1,400.00 8,372.00 0.02
990 603555 贵人鸟 1,400.00 8,260.00 0.02
991 002911 佛燃股份 500 7,710.00 0.02
992 603711 香飘飘 300 7,680.00 0.02
993 603687 大胜达 500 7,235.00 0.02
994 600873 梅花生物 1,600.00 7,120.00 0.02
995 603848 好太太 500 6,935.00 0.01
996 603058 永吉股份 900 6,678.00 0.01
997 002907 华森制药 400 6,664.00 0.01
998 603676 卫信康 600 6,366.00 0.01
999 603680 今创集团 510 5,309.10 0.01
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 300347 泰格医药 6,950.00 438,892.50 0.93
2 300014 亿纬锂能 5,581.00 279,942.96 0.59
3 300012 华测检测 15,400.00 229,614.00 0.49
4 300285 国瓷材料 7,850.00 179,372.50 0.38
5 300628 亿联网络 2,100.00 152,061.00 0.32
6 601799 星宇股份 1,600.00 151,968.00 0.32
7 600132 重庆啤酒 2,800.00 145,488.00 0.31
8 600728 佳都科技 14,980.00 140,512.40 0.3
9 600446 金证股份 5,900.00 121,422.00 0.26
10 603338 浙江鼎力 1,632.00 116,688.00 0.25
11 600776 东方通信 5,500.00 114,565.00 0.24
12 600273 嘉化能源 10,000.00 112,500.00 0.24
13 300529 健帆生物 1,500.00 107,760.00 0.23
14 603707 健友股份 2,461.00 102,082.28 0.22
15 600675 中华企业 21,200.00 98,580.00 0.21
16 603658 安图生物 1,000.00 96,380.00 0.2
17 300180 华峰超纤 9,850.00 87,074.00 0.18
18 603882 金域医学 1,600.00 81,952.00 0.17
19 002203 海亮股份 6,800.00 69,700.00 0.15
20 000029 深深房 A 6,200.00 68,014.00 0.14
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 80页 共 97页
21 000967 盈峰环境 10,992.00 67,820.64 0.14
22 002867 周大生 2,500.00 47,600.00 0.1
23 002653 海思科 1,900.00 38,684.00 0.08
24 002003 伟星股份 6,100.00 37,332.00 0.08
25 300465 高伟达 3,580.00 36,122.20 0.08
26 603699 纽威股份 2,600.00 35,932.00 0.08
27 000731 四川美丰 6,800.00 35,428.00 0.08
28 300231 银信科技 4,100.00 34,235.00 0.07
29 601388 怡球资源 16,380.00 31,613.40 0.07
30 002540 亚太科技 7,400.00 31,524.00 0.07
31 002448 中原内配 5,600.00 30,016.00 0.06
32 002253 川大智胜 2,050.00 29,622.50 0.06
33 000407 胜利股份 8,200.00 29,192.00 0.06
34 600661 昂立教育 1,700.00 29,189.00 0.06
35 002362 汉王科技 1,800.00 28,764.00 0.06
36 002453 华软科技 5,300.00 28,726.00 0.06
37 300050 世纪鼎利 5,000.00 28,400.00 0.06
38 600856 ST中天 11,100.00 27,861.00 0.06
39 603003 龙宇燃油 3,400.00 27,608.00 0.06
40 601599 鹿港文化 8,300.00 27,556.00 0.06
41 002321 华英农业 4,900.00 27,391.00 0.06
42 300157 恒泰艾普 6,600.00 26,862.00 0.06
43 002554 惠博普 8,700.00 26,448.00 0.06
44 300304 云意电气 6,000.00 26,400.00 0.06
45 600630 龙头股份 3,400.00 25,806.00 0.05
46 000631 顺发恒业 8,400.00 25,704.00 0.05
47 002329 皇氏集团 5,840.00 25,696.00 0.05
48 600173 卧龙地产 4,900.00 25,529.00 0.05
49 300173 智慧松德 3,400.00 25,092.00 0.05
50 002543 万和电气 2,613.00 25,006.41 0.05
51 603385 惠达卫浴 2,160.00 24,861.60 0.05
52 300432 富临精工 2,000.00 24,780.00 0.05
53 000558 莱茵体育 7,500.00 24,750.00 0.05
54 002178 延华智能 5,800.00 24,302.00 0.05
55 000837 秦川机床 5,600.00 23,968.00 0.05
56 002033 丽江旅游 3,790.00 23,687.50 0.05
57 000673 当代东方 4,600.00 23,460.00 0.05
58 600501 航天晨光 2,900.00 22,649.00 0.05
59 002716 ST金贵 7,820.00 22,443.40 0.05
60 300008 天海防务 7,750.00 22,397.50 0.05
61 002502 鼎龙文化 7,000.00 22,260.00 0.05
62 600303 曙光股份 6,300.00 22,176.00 0.05
63 000151 中成股份 2,100.00 22,050.00 0.05
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 81页 共 97页
64 300625 三雄极光 1,300.00 21,216.00 0.05
65 002584 西陇科学 4,100.00 20,828.00 0.04
66 002658 雪迪龙 2,800.00 20,272.00 0.04
67 002972 科安达 994 19,909.82 0.04
68 300485 赛升药业 2,200.00 19,822.00 0.04
69 603999 读者传媒 2,700.00 19,818.00 0.04
70 601500 通用股份 3,000.00 19,530.00 0.04
71 300097 智云股份 2,000.00 19,020.00 0.04
72 002418 康盛股份 6,600.00 18,876.00 0.04
73 601113 ST华鼎 5,400.00 18,468.00 0.04
74 603010 万盛股份 1,620.00 18,322.20 0.04
75 603730 岱美股份 600 18,126.00 0.04
76 002752 昇兴股份 2,900.00 17,806.00 0.04
77 300242 佳云科技 4,400.00 17,776.00 0.04
78 300221 银禧科技 3,100.00 17,701.00 0.04
79 603303 得邦照明 1,700.00 17,527.00 0.04
80 002349 精华制药 3,900.00 17,472.00 0.04
81 603126 中材节能 3,500.00 17,150.00 0.04
82 300511 雪榕生物 2,510.00 16,992.70 0.04
83 002577 雷柏科技 1,300.00 16,705.00 0.04
84 603358 华达科技 1,076.00 15,914.04 0.03
85 603843 正平股份 3,260.00 15,256.80 0.03
86 300426 唐德影视 2,400.00 14,928.00 0.03
87 300660 江苏雷利 908 14,555.24 0.03
88 600381 青海春天 2,700.00 14,553.00 0.03
89 002287 奇正藏药 649 14,128.73 0.03
90 002247 聚力文化 4,900.00 13,916.00 0.03
91 300447 全信股份 1,380.00 13,468.80 0.03
92 601882 海天精工 1,800.00 13,050.00 0.03
93 600781 ST辅仁 2,200.00 12,782.00 0.03
94 603055 台华新材 1,760.00 12,020.80 0.03
95 300528 幸福蓝海 1,740.00 11,797.20 0.03
96 300431 暴风集团 3,060.00 11,169.00 0.02
97 300518 盛讯达 400 10,912.00 0.02
98 300512 中亚股份 900 10,332.00 0.02
99 603165 荣晟环保 600 10,152.00 0.02
100 603277 银都股份 900 9,666.00 0.02
101 603339 四方科技 700 9,492.00 0.02
102 603109 神驰机电 357 9,449.79 0.02
103 603861 白云电器 1,000.00 8,730.00 0.02
104 002973 侨银环保 1,146.00 6,578.04 0.01
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 82页 共 97页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 307,194.00 0.76
2 002405 四维图新 260,324.00 0.65
3 600989 宝丰能源 212,158.48 0.53
4 300450 先导智能 210,896.89 0.52
5 600635 大众公用 162,150.00 0.40
6 300782 卓胜微 144,944.38 0.36
7 000540 中天金融 136,175.00 0.34
8 600776 东方通信 129,354.00 0.32
9 300676 华大基因 96,602.00 0.24
10 600601 方正科技 92,568.00 0.23
11 002123 梦网集团 92,165.00 0.23
12 000667 美好置业 84,281.00 0.21
13 600366 宁波韵升 80,640.00 0.20
14 002332 仙琚制药 76,706.00 0.19
15 002955 鸿合科技 74,838.77 0.19
16 600503 华丽家族 74,239.00 0.18
17 300401 花园生物 72,324.00 0.18
18 600736 苏州高新 71,563.00 0.18
19 600864 哈投股份 71,242.00 0.18
20 600936 广西广电 67,450.00 0.17
注:买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000977 浪潮信息 319,410.00 0.79
2 002157 正邦科技 287,704.00 0.72
3 600989 宝丰能源 240,013.82 0.60
4 600763 通策医疗 218,981.00 0.54
5 300601 康泰生物 217,956.45 0.54
6 002821 凯莱英 196,873.40 0.49
7 600745 闻泰科技 183,903.00 0.46
8 300009 安科生物 143,870.04 0.36
9 600486 扬农化工 139,861.00 0.35
10 601236 红塔证券 136,431.77 0.34
11 600873 梅花生物 134,982.00 0.34
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 83页 共 97页
12 300207 欣旺达 127,673.00 0.32
13 603939 益丰药房 121,707.00 0.30
14 600845 宝信软件 116,359.00 0.29
15 000883 湖北能源 116,217.00 0.29
16 002958 青农商行 111,694.08 0.28
17 603517 绝味食品 109,519.80 0.27
18 002812 恩捷股份 100,688.00 0.25
19 000301 东方盛虹 95,259.00 0.24
20 300759 康龙化成 86,806.69 0.22
注:卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
15,644,575.27
卖出股票收入（成交）总额
20,850,016.20
注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
4,294.56 0.01
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
4,294.56 0.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 128062 亚药转债 48 4,294.56 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 84页 共 97页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 85页 共 97页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,145.30
2
应收证券清算款
525,551.83
3
应收股利
-
4
应收利息
597.65
5
应收申购款
12,079.36
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
539,374.14
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 128062 亚药转债 4,294.56 0.01
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 86页 共 97页
1000A 54 32,114.43 1,417,560.00 81.74 316,619.00 18.26
1000B 268 6,470.82 145.00 0.01 1,734,034.00 99.99
华 宝
中 证
1000
指 数
分级
3,992 13,501.47 513,905.87 0.95 53,383,975.12 99.05
合计
4,314 13,297.69 1,931,610.87 3.37 55,434,628.12 96.63
注:本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，
为占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末上市基金前十名持有人
1000A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
新华人寿保险股份有
限公司
1,417,560.00 81.74
2 陈丹华 81,664.00 4.71
3 施鸿宇 37,000.00 2.13
4 曹蜀湘 31,200.00 1.80
5 唐梦雪 29,000.00 1.67
6 高明桂 22,957.00 1.32
7 吴益群 17,247.00 0.99
8 张志赟 17,241.00 0.99
9 梁小红 14,059.00 0.81
10 郭国棠 12,851.00 0.74
1000B
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 朱金元 340,790.00 19.65
2 丁建英 166,824.00 9.62
3 祝东华 106,463.00 6.14
4 曹国安 56,400.00 3.25
5 郑昕沂 52,400.00 3.02
6 姚绿绿 48,000.00 2.77
7 刘娟 46,066.00 2.66
8 谢锦星 44,722.00 2.58
9 杨玉锋 42,314.00 2.44
10 刘文卿 35,311.00 2.04
华宝中证 1000指数分级
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 87页 共 97页
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
1000A - -
1000B - -
华宝中证 1000指数分级 6,491.75 0.0120
合计
6,491.75 0.0113
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
1000A 0
1000B 0
华宝中证 1000指数分级 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
1000A 0
1000B 0
华宝中证 1000指数分级 0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
1000A
1000B
华宝中证 1000指数分级
基金合同生效
日（2015年 6
月 4日）基金
份额总额
29,441,582.00 29,441,582.00 271,827,940.54
本报告期期初
基金份额总额
1,598,464.00 1,598,464.00 56,983,722.42
本报告期基金
总申购份额
- - 17,814,783.06
减：本报告期
基金总赎回份
额
- - 22,558,245.72
本报告期基金
拆分变动份额
（份额减少以
“-”填列）
135,715.00 135,715.00 1,657,621.23
本报告期期末
基金份额总额
1,734,179.00
1,734,179.00
53,897,880.99
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 88页 共 97页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于 2019年 10月 26日发布《华宝基金管理有限公司关于公司督察长变更公告》，
自 2019 年 10月 25日起，刘月华不再担任公司督察长职务，由公司总经理黄小薏代行督察长
职务。
基金管理人于 2019年 10月 26日发布《华宝基金管理有限公司关于公司副总经理变更公
告》，自 2019年 10月 25日起，欧江洪不再担任公司副总经理职务。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公
司资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2019年 11月 20 日起更换会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）更换为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 20,000.00元人民币。
目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、2019年 10月，基金管理人收到中国证监会上海监管局《关于对华宝基金管理有限公司
采取责令改正措施的决定》，并对公司相关责任人员采取出具警示函的措施。公司高度重视并
逐一落实各项整改要求，进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2020年 1月，公司已通过
上海证监局的检查验收。
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 89页 共 97页
2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信证券
2
8,423,648.27
23.98%
7,845.08
24.20%
-
中泰证券
2
7,241,434.27
20.61%
6,599.05
20.35%
-
东方证券
2
6,200,161.67
17.65%
5,774.31
17.81%
-
天风证券
2
3,660,622.17
10.42%
3,335.78
10.29%
-
国泰君安
2
1,631,071.94
4.64%
1,512.42
4.67%
-
国信证券
1
1,618,317.49
4.61%
1,506.91
4.65%
-
广发证券
2
1,586,829.13
4.52%
1,478.13
4.56%
-
申万宏源
2
787,531.50
2.24%
733.27
2.26%
-
中信建投
1
686,442.18
1.95%
625.54
1.93%
-
东吴证券
1
536,533.12
1.53%
499.63
1.54%
-
海通证券
1
362,169.61
1.03%
337.28
1.04%
-
中投证券
1
318,381.04
0.91%
296.53
0.91%
-
华宝证券
1
265,450.91
0.76%
247.24
0.76%
-
民生证券
1
247,231.00
0.70%
230.33
0.71%
-
招商证券
2
239,305.85
0.68%
218.07
0.67%
-
西部证券
1
224,107.77
0.64%
159.41
0.49%
-
红塔证券
1
222,556.00
0.63%
207.33
0.64%
-
中金国际
1
200,251.00
0.57%
186.39
0.57%
-
安信证券
1
155,079.00
0.44%
144.40
0.45%
-
银河证券
1
141,267.00
0.40%
131.58
0.41%
-
川财证券
1
123,030.00
0.35%
114.64
0.35%
-
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 90页 共 97页
长江证券
1
98,325.02
0.28%
91.59
0.28%
-
万联证券
1
62,771.40
0.18%
57.20
0.18%
-
瑞银证券
1
50,432.17
0.14%
46.96
0.14%
-
太平洋证券
2
27,747.52
0.08%
25.29
0.08%
-
光大证券
1
17,061.98
0.05%
15.89
0.05%
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
华安证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华信证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
金元证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
日信证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
2
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 91页 共 97页
各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监
会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保
密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究
人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报
告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司新增交易单元：华西证券；退租交易单元：申万宏源西部证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
红塔证券 - -
- -
- -
中金国际 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 92页 共 97页
银河证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东海证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华信证券 - -
- -
- -
江海证券 - -
- -
- -
金元证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
日信证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝基金管理有限公司旗下基金资产
净值公告
基金管理人网站 2019-01-01
2
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加北京百度百盈基金销
售有限公司为代销机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2019-01-10
3 华宝中证 1000指数分级证券投资基 证券日报及基金管理人 2019-01-15
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 93页 共 97页
金招募说明书（更新）摘要 网站
4
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2019-01-15
5
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加宜信普泽（北京）基
金销售有限公司为代销机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2019-01-18
6
华宝基金管理有限公司关于参加宜信
普泽（北京）基金销售有限公司费率
优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2019-01-18
7
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 2018年第 4季度报告
证券日报及基金管理人
网站
2019-01-21
8
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金可能发生不定期份额折算的风险提
示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-02-01
9
华宝基金管理有限公司关于华宝中证
1000指数分级证券投资基金暂停大额
申购（含定期定额投资）业务的公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-02-22
10
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加北京汇成基金销售有
限公司为代销机构并参加其费率优惠
活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-03-21
11
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 2018年度报告
基金管理人网站 2019-03-30
12
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 2018年度报告（摘要）
证券日报及基金管理人
网站
2019-03-30
13
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 B份额交易价格波动提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-04-09
14
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 B份额交易价格波动提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-04-12
15
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金恢复场外大额申购（含定期定额投
资）业务、暂停场内申购业务并暂停
跨系统转托管（场外转场内）业务的
公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-04-13
16
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 B份额交易价格波动提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-04-17
17
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 2019年第 1季度报告
证券日报及基金管理人
网站
2019-04-19
18
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 B份额交易价格波动提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-04-20
19
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 B份额交易价格波动提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-04-25
20
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-05-08
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 94页 共 97页
21
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-05-14
22
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-05-17
23
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-05-22
24
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-05-25
25
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-05-30
26
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-06-06
27
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-06-12
28
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加通华财富（上海）基
金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-06-12
29
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-06-18
30
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资科创板股票的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-06-22
31
华宝基金管理有限公司旗下基金资产
净值公告
基金管理人网站 2019-06-30
32
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-07-02
33
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 2019年第 2季度报告
证券日报及基金管理人
网站
2019-07-17
34
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金招募说明书（更新）摘要
证券日报及基金管理人
网站
2019-07-18
35
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2019-07-18
36
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-07-18
37
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-07-26
38
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-08-09
39
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-08-15
40
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 2019年半年度报告
基金管理人网站 2019-08-29
41 华宝中证 1000指数分级证券投资基 证券日报及基金管理人 2019-08-29
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 95页 共 97页
金 2019年半年度报告（摘要） 网站
42
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-09-04
43
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-09-21
44
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-10-09
45
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金 2019年第 3季度报告
证券日报及基金管理人
网站
2019-10-22
46
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金之 1000B溢价风险提示公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-11-02
47
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
基金更换会计师事务所的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-11-21
48
华宝中证 1000
指数分级证券投资
基金托管协议
基金管理人网站 2019-11-30
49
华宝中证 1000
指数分级证券投资
基金基金合同
基金管理人网站 2019-11-30
50
华宝中证 1000
指数分级证券投资
基金招募说明书（更新）摘要
基金管理人网站 2019-11-30
51
华宝中证 1000
指数分级证券投资
基金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2019-11-30
52
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
基金修改基金合同的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2019-11-30
53
华宝基金管理有限公司关于华宝中证
1000指数分级证券投资基金办理定期
份额折算业务的公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-12-10
54
华宝中证 1000指数分级证券投资基
金办理定期份额折算业务期间暂停及
恢复申购、赎回、定期定额投资业务、
转托管、配对转换业务的公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-12-10
55
关于华宝中证 1000指数分级证券投
资基金办理定期份额折算业务期间
1000A停复牌的公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-12-16
56
华宝基金管理有限公司关于华宝中证
1000指数分级证券投资基金定期份额
折算结果及恢复交易的公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-12-17
57
华宝基金管理有限公司关于华宝中证
1000A份额定期份额折算后前收盘价
调整的公告
证券日报及基金管理人
网站
2019-12-17
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 96页 共 97页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2019年 11月 30 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基
金合同的公告》，公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，对旗下部分基金基金
合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请投资者予以关
注。
基金管理人于 2019年 10月 26日发布《华宝基金管理有限公司关于公司督察长变更公告》，
自 2019年 10月 25日起，刘月华不再担任公司督察长职务，由公司总经理黄小薏代行督察长
职务。
基金管理人于 2019年 10月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司副总经理变更公
告》，自 2019年 10月 25日起，欧江洪不再担任公司副总经理职务。
基金管理人于 2019年 6月 22日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科
创板股票的公告》，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同；
华宝中证 1000指数分级证券投资基金招募说明书；
华宝中证 1000指数分级证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
13.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
华宝中证 1000指数分级 2019年年度报告
第 97页 共 97页
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2020年 3月 30日
