渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 3月 27日
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经董事会审议，
并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期为 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 16
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 51
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 59
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 59
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 59
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 60
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 渤海汇金汇增利 3个月定开
场内简称 -
基金主代码 005427
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 28日
基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,000,000.00份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵
活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益
率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分
析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳
健的投资收益。
（一）封闭期投资策略。
在封闭期内，本基金充分考虑基金资产的安全性、收
益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现基
金资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券为
主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场
运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基
础上，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩
基准的投资收益。
1、利率预期策略与久期管理
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对
GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行
深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此
基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济
政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化
趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及
变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置，主要有
期限结构策略以及息差策略两种。
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（1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变
化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线
走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组
合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又
分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变
化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期
限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债
券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收
益。
2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲
线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使
投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适
用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变
动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于
收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。
（2）息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回
购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。本组合将采
取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来
获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为
杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波
动率。
2、类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组
合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历
史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和
二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用
债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定
具有最优风险收益特征的资产组合。
3、信用债券投资策略
本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方
政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可分
离债券的纯债部分、资产支持证券等信用债券，以提
高组合的收益水平。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自
身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生
重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国
家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方
面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研
究的基础上，确定信用债总体的投资比例。考量信用
利差的整体变化趋势；另一方面,本基金还将以内部信
用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信
用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面,
以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债
投资策略主要包括行业配置策略以及个券挖掘策略两
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个方面。
（1）行业配置策略。债券市场所涉及行业众多，同样
宏观周期背景下不同行业的景气度的发生，本基金分
别采用以下的分析策略：
1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持
在各行业配置比例上的分散化结构，避免过度集中配
置在产业链高度相关的上中下游行业。
2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度
特征的研判，确定在下一阶段在各行业的配置比例，
卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行
业的债券。
（2）个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的
重要性，在行业周期特征、公司基本面风险特征基础
上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基
本面改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势
债券，争取提高组合超额收益空间。
4、可转债投资策略
本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖
掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一
方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定
可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基
本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优
势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考
察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投
资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、
住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重
点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产
支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛
方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投
资价值并做出相应的投资决策。
（二）开放期投资策略
在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制的前提
下，将主要投资于高流动性的投资品种，如：银行存
款、短期融资券等，以减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×80%+1年期定期存款
利率（税后）×20%
风险收益特征 基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属
于证券投资基金中中低风险/收益特征的品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 渤海汇金证券资产管理有
限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵猛 田青
联系电话 022-28453215 010-67595096
电子邮箱 zhaom@bhzq.com tianqingl.zh@ccb.com
客户服务电话
400-651-5988/
400-651-1717
010-67595096
传真 022-23861651 010-66275863
注册地址 深圳市前海深港合作区前
湾一路 1号 A栋 201室（入
驻深圳市前海商务秘书有
限公司）
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市南山区海德三道 19
号海岸大厦西座 2901室
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 518052 100033
法定代表人 徐海军 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
https://www.bhhjamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
注：自 2019年 1月 10日，本基金选定的信息披露报纸从证券时报改为上海证券报。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永
道中心 11楼
注册登记机构 渤海汇金证券资产管理有限公司 天津市南开区宾水西道 8号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2019年 2018年
2017年 12月 28日
(基金合同生效
日)-2017年 12月 31
日
本期已实现收益 132,396.29 652,642.92 34,919.68
本期利润 143,475.99 644,487.92 34,919.68
加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.0255 0.0005
本期加权平均净值利润率 1.42% 2.54% 0.05%
本期基金份额净值增长率 1.44% 0.92% 0.02%
3.1.2
期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 145,963.74 5,412.45 34,919.68
期末可供分配基金份额利润 0.0146 0.0005 0.0005
期末基金资产净值 10,148,888.44 10,005,412.45 70,034,419.68
期末基金份额净值 1.0149 1.0005 1.0005
3.1.3
累计期末指标 2019年末
2018年末
2017年末
基金份额累计净值增长率 2.42% 0.97% 0.02%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.32% 0.03% 1.12% 0.03% -0.80% 0.00%
过去六个月 0.81% 0.03% 2.32% 0.03% -1.51% 0.00%
过去一年 1.44% 0.03% 3.97% 0.04% -2.53% -0.01%
自基金合同
生效起至今
2.42% 0.02% 11.16% 0.05% -8.74% -0.03%
注：业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×80%+1 年期定期存款利率(税后)×20%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同于 2017年 12月 28日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2019 - - - -
2018 0.0920 643,995.40 - 643,995.40
2017 - - - -
合计 0.0920 643,995.40 - 643,995.40
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理
总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于 2016年 5月 18日。注册地为深圳，注
册资本为 11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份
有限公司的全资子公司。
截至 2019年 12月 31日，本基金管理人共管理 5只基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤
海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化汇盈灵活配置
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李杨
本基金的
基金经理
2017 年 12
月 28日
- 3年
天津财经大学经济学
学士。2011年 10月到
2014 年 4 月，在包商
银行股份有限公司任
债券交易员，2014年 5
月到 2016 年 8月，在
天津银行股份有限公
司任债券交易员，2016
年 9月至今，在渤海汇
金证券资产管理有限
公司任基金经理。2017
年 8 月起任渤海汇金
汇添金货币市场基金
基金经理。2017 年 12
月起任渤海汇金汇增
利 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资
基金基金经理。2017
年 12 月起任渤海汇金
汇添益 3 个月定期开
放债券型发起式证券
投资基金基金经理。
2018 年 2 月起担任渤
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海汇金睿选混合基金
基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇增利 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及
投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《渤海汇金证券资
产管理有限公司公募业务公平交易制度》，以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、
优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现，结合盘中实时监控，事后分析和信息
披露等风险控制措施加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实时投资决策方面享有公平的
机会。交易员按最优原则，对投资指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保
证各类投资人得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易，报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易不存在成交的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年，利率债走势空间尚可，但趋势不足，博弈时间窗口较短。10年期国开债年初与年末
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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收益率均在 3.6%附近，全年于 3.39%-3.88%之间震荡，中枢位置在 3.58%。2019年全年资金面较
为宽松，影响市场的因素主要有经济基本面，中美贸易战以及通胀。具体来看，受一季度经济数
据、社融数据超预期向好影响，10年国开收益率从年初 3.5%水平上行至全年最高点 3.85%。二季
度至 3季度中期，外围受联储 08年以来首次降息、英国脱欧不确定性增加及主要经济体数据疲软，
内部有包商银行事件的冲击、中美贸易摩擦形式的转变，叠加经济数据转弱的共同影响，风险偏
好回落，10 年国开收益率下行至 3.40%年内低点。8 月中旬至年末，猪肉价格的影响导致 CPI 快
速上行，成为影响市场的主要因素。央行在货币政策报告中提及关注到通胀的影响，加之公开市
场操作的态度，使得投资者对于前期货币政策加码宽松的预期进行修正，10年国开收益率再度掉
头向上至 3.75%附近。11月 5日央行超预期下调 MLF利率 5bps,之后 OMO和 LPR利率跟随同幅度
下调，长端利率逐步企稳回落。与此同时，四季度摊余成本法基金大量发行，3、5年政策性金融
债在基金配置推动下，收益率下行 30Bps左右，与长端利差拉开较大。利差保护足够的情况下，
长端价值凸显，带动 10年国开收益回落至 3.60%附近。报告期内，基金主要投资于短期利率品种，
保持组合的高流动性和净值稳定增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0149元；本报告期基金份额净值增长率为 1.44%，业绩
比较基准收益率为 3.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期来看，疫情相关影响仍是交易主线。债券长端收益较 1月 20日专家确认“人传人”前已
经下行 30bps，反映了部分避险情绪和疫情对经济的负面影响。下阶段需密切关注国内企业复工
复产后的疫情防范情况，以及与我国经济活动密切相关国家的疫情扩散程度。疫情对 Q1经济的负
面冲击较为确定，且目前 10Y-1Y期限利差处于历史较高水平，收益在 Q1还有一定的下探空间。
从全年的角度看，经济前低后高较为确定。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之
年，要实现“翻一番”的目标，GDP增速要确保在 5.7%附近。从 2月 3日政治局会议开始，高层
会议频频传递“稳经济”信号，强调财政政策要“更加积极有为”，货币政策“更加灵活适度”，
经济托底动力较足且存在空间。随着疫情得到有效控制，逆周期调节加码，经济或在 Q2走出低谷，
长债收益回归基本面后存在一定回调压力。信用债方面，无论从绝对收益，还是信用利差，公募
债基配置的主力品种--中高评级信用债各关键期限均位于历史 20%甚至 10%分位数以下，票息保护
不高，需要控制久期。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的监察稽核工作坚持以法律法规、行业规范和公司内控制度为依
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
第 15 页 共 60 页
据，对基金的投资、交易、后台等运作的各项环节，实施事前、事中和事后的合规管理，推行全
面的、全员的风险管理理念，努力做到防范和控制风险，依托母公司渤海证券股份有限公司的监
察稽核部门，就公司执行国家有关法律法规和公司内部控制制度情况独立地履行监督、鉴证、评
价，监督检查与指导服务相结合，以更好的完善制度、改进管理、堵塞漏洞，保证公司合法合规、
健康持续经营，保护投资者合法权益。2019年开展的主要工作如下：
（一）深化合规管理工作
通过开展各种形式的合规培训，不定期推送监管动态和风险案例，适时组织合规测试，深入
解读重点规则，提高员工的业务水平和专业能力，强化员工合规意识和风险意识。同时，完成日
常法律事务工作，包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风
险隐患，消除新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险隐患。
（二）完善风险控制体系
公司已逐步建立与业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统。基金产品
层面的风险监控通过投资管理系统风险控制模块实现，系统中设置风控阀值，实现对基金各项风
险控制指标的实时监控和有效预警。公司组织各部门梳理应急风险事项和流程，并开展相关应急
演练，进一步提升了公司各部门的风险管理意识，完善了应急流程和机制，增强了公司应急管理
水平。
（三）提升预防洗钱和恐怖融资能力
高度重视反洗钱工作，不断加大人员、资金和系统资源投入，建立健全洗钱风险管理体系，
按照风险为本原则，合理配置资源，对洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，
有效防范洗钱风险。本报告期内，对反洗钱系统进行了升级改造，并结合公募业务和集合资产管
理业务特点、客户信息采集情况及同业监测标准制定情况，公司对已有交易监测标准进行了评估，
另外，公司高度重视代销机构客户身份识别情况，向代销机构发函，提请代销机构确认接受反洗
钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和央行通知的要求，采取了客户身份识别及交
易记录保存措施。
（四）严格落实稽核审计工作
公司积极配合监管机关进行各类统计调查工作，每季度对各业务领域进行全面的稽核，完成
监察稽核报告。及时对相关离任人员进行离任稽核审计，按法规要求向监管机构报送离任审计报
告。同时，根据各项法规和实际工作安排，对公司关键业务流程进行专项检查。
公司监察稽核工作整体平稳开展，根据监管变化和基金业务开展情况，适时调整工作安排，
提高监察稽核工作质量，明确监察稽核各业务环节工作职责，规范稽核工作程序，加强对公司各
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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业务条线、各部门的管理和监督，防范和控制风险，改善公司的经营管理情况。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由投资负责人、研究负责人、产品设计负责人、财务负
责人、运营保障负责人、风险控制部和法律合规部负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。
基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时
兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估
值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易
所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券
投资基金业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，暂不适用《公开
募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 25001号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金全体
基金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金 (以下简称“渤海汇金汇增利 3个月定开基金”)的财务报
表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表，2019年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了渤海汇金汇增利 3个月定开基金 2019年 12月 31日的财务状况
以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于渤海汇金汇增利 3
个月定开基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
渤海汇金汇增利 3 个月定开基金的基金管理人渤海汇金证券资产
管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估渤海汇金汇增利 3
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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个月定开基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算渤海
汇金汇增利 3个月定开基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督渤海汇金汇增利 3 个月定开基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对渤海汇金汇增利 3个月
定开基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致渤海汇金汇增利 3个月定开基金不能持续经营。
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(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 李铁英
郭瑷
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11
楼
审计报告日期 2020年 3月 23日
注：会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 109,165.89 92,153.53
结算备付金
41,381.11 -
存出保证金
729.23 -
交易性金融资产 7.4.7.2 8,972,089.70 9,951,500.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
8,972,089.70 9,951,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 900,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 179,584.55 144,632.17
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
10,202,950.48 10,188,285.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,498.53 2,548.70
应付托管费
832.83 849.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,730.68 475.00
应交税费
- -
应付利息
- -
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 49,000.00 179,000.00
负债合计
54,062.04 182,873.25
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 10,000,000.00 10,000,000.00
未分配利润 7.4.7.10 148,888.44 5,412.45
所有者权益合计
10,148,888.44 10,005,412.45
负债和所有者权益总计
10,202,950.48 10,188,285.70
注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 1.0149元，基金份额总额 10,000,000.00份。
7.2 利润表
会计主体：渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期： 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
263,128.95 948,451.75
1.利息收入
271,300.85 960,226.75
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,037.91 731,327.48
债券利息收入
257,048.17 199,496.99
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
12,214.77 29,402.28
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-19,251.60 -3,620.00
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -19,251.60 -3,620.00
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
11,079.70 -8,155.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - -
减：二、费用
119,652.96 303,963.83
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 30,123.23 76,647.15
2．托管费 7.4.10.2.2 10,041.12 25,549.08
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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4．交易费用 7.4.7.19 2,187.08 1,000.00
5．利息支出
112.77 -
其中：卖出回购金融资产支出
112.77 -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 77,188.76 200,767.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
143,475.99 644,487.92
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
143,475.99 644,487.92
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,000,000.00 5,412.45 10,005,412.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 143,475.99 143,475.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,000,000.00 148,888.44 10,148,888.44
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
69,999,500.00 34,919.68 70,034,419.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 644,487.92 644,487.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-59,999,500.00 -29,999.75 -60,029,499.75
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -59,999,500.00 -29,999.75 -60,029,499.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -643,995.40 -643,995.40
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,000,000.00 5,412.45 10,005,412.45
注：此处为 PDF文件中的章节数或者页数。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______徐海军______
______赵猛______
____刘云鹏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监
许可[2017]第 1583号《关于准予渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册
的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤
海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 69,999,500.00 元，业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2017)第 1127号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于
2017年 12月 28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 69,999,500.00份基金份额，其
中认购资金利息折合 0.00份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包
括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、短期融
资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、可分离债券的纯债部分、可交换债
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单
等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,投资可转换债券、可交换债时不进行
转股操作。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金业绩比较基准：
中债综合指数(总财富)收益率×80%+1 年期定期存款利率(税后)×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司于 2020年 3月 23日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《渤海汇金汇增利 3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12
月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本期会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2018
年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、应收利息和其他各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括应付管理人报酬和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
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(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时
义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价
值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外)，选取第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；对在交易所上市的可转换债券和可交换
债券，如果所在市场价格为全价，按每日收盘价作为估值全价进行估值；在交易所市场挂牌转让
的资产支持证券等不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市
场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况
下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情
况下，则应采用估值技术确定其公允价值。
(3)对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值
净价进行估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日
的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日
(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三
方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市
场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
(4)本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值
机构未提供估值价格的，按成本估值。
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配
利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
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的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末
未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生
的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分
配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵
未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置
资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
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活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，依具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指
数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，对存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的
质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
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入。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入。
(2)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
(3)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(4)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 109,165.89 92,153.53
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 109,165.89 92,153.53
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 8,969,165.00 8,972,089.70 2,924.70
银行间市场 - - -
合计 8,969,165.00 8,972,089.70 2,924.70
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,969,165.00 8,972,089.70 2,924.70
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 9,959,655.00 9,951,500.00 -8,155.00
合计 9,959,655.00 9,951,500.00 -8,155.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,959,655.00 9,951,500.00 -8,155.00
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 900,000.00 -
银行间市场 - -
合计 900,000.00 -
项目
上年度末
2018年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
注：本基金上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 23.92 20.24
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 20.46 -
应收债券利息 179,160.74 144,611.93
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 379.10 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 0.33 -
合计 179,584.55 144,632.17
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 1,730.68 -
银行间市场应付交易费用 - 475.00
合计 1,730.68 475.00
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 49,000.00 179,000.00
合计 49,000.00 179,000.00
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,000,000.00 10,000,000.00
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 10,000,000.00 10,000,000.00
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,567.45 -8,155.00 5,412.45
本期利润 132,396.29 11,079.70 143,475.99
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 145,963.74 2,924.70 148,888.44
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
活期存款利息收入 1,806.87 18,394.97
定期存款利息收入 - 712,932.51
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 227.73 -
其他 3.31 -
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合计 2,037.91 731,327.48
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-19,251.60 -3,620.00
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -19,251.60 -3,620.00
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
26,190,020.00 30,000,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
25,761,951.60 29,798,220.00
减：应收利息总额 447,320.00 205,400.00
买卖债券差价收入 -19,251.60 -3,620.00
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益-申购差价收入。
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7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
1.交易性金融资产 11,079.70 -8,155.00
——股票投资 - -
——债券投资 11,079.70 -8,155.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
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3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 11,079.70 -8,155.00
7.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
交易所市场交易费用 1,862.08 -
银行间市场交易费用 325.00 1,000.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 2,187.08 1,000.00
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
审计费用 40,000.00 70,000.00
信息披露费 - 100,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费用 1,188.76 3,007.60
银行间账户维护费 36,000.00 27,000.00
其他费用 - 760.00
合计 77,188.76 200,767.60
7.4.7.21 分部报告
无。
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本报告报出日，本基金无需说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
渤海汇金证券资产管理有限公司(“渤海
汇金资管”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银
行”)
基金托管人
渤海证券股份有限公司(“渤海证券”) 基金管理人的独资股东
注：1、本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
渤海证券 14,823,441.60 100.00% - -
注：本基金上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
渤海证券 23,900,000.00 100.00% - -
注：本基金上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
渤海证券 1,730.68 100.00% 1,730.68 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
渤海证券 - - - -
注：1、上年度末无应支付关联方的佣金。
2、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费
后的净额列式。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
30,123.23 76,647.15
其中：支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人渤海汇金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
第 40 页 共 60 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
10,041.12 25,549.08
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
基金合同生效日（ 2017年
12月 28日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
100.00% 100.00%
注：本基金的申购费率适用于所有基金投资人，赎回费率适用于所有基金份额持有人。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度可比期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 109,165.89 1,806.87 92,153.53 18,394.97
注：本基金的活期银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2019年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为 3个月定期开放发起式债券型基金，基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系的建设，建立以董事会为风险管理的最高决策
机构，以经营层负责风险管理主体责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险
管理委员会为风险管理工作指导机构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管
理、支持与保障部门及业务部门、各分支机构为风险管理的具体落实部门的多层级的全面风险管
理体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人通过严格的交易对手评级制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金在银行
间同业市场进行交易时，根据交易对手在公司交易对手库中的评级设定相应的交易比例指标，并
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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对证券交割方式进行限制，以控制相应的交易对手信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其
他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金应投资于信用级别评级为 BBB
以上(含 BBB)的资产支持证券；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得
超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 8,972,089.70 9,951,500.00
合计 8,972,089.70 9,951,500.00
注：未评级债券为国债和政策性金融债等免评级债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配。本基金采用分散
投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力
测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，
另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出
现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
本基金为 3个月定期开放发起式定制型基金，于 2019年 12月 31日，本基金投资的是具有良
好流动性的现金、国债和政策性金融债。评估结果显示本基金组合高流动性资产比重较高，组合
变现比例能力较好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所以及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。投资管理人通过久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12
月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 109,165.89 - - - - 109,165.89
结算备付金 41,381.11 - - - - 41,381.11
存出保证金 729.23 - - - - 729.23
交易性金融
资产
5,867,988.00 3,103,100.00 1,001.70 - - 8,972,089.70
买入返售金
融资产
900,000.00 - - - - 900,000.00
应收利息 - - - - 179,584.55 179,584.55
资产总计 6,919,264.23 3,103,100.00 1,001.70 - 179,584.55 10,202,950.48
负债
应付管理人
报酬
- - - - 2,498.53 2,498.53
应付托管费 - - - - 832.83 832.83
应付交易费
用
- - - - 1,730.68 1,730.68
其他负债 - - - - 49,000.00 49,000.00
负债总计 - - - - 54,062.04 54,062.04
利率敏感度
缺口
6,919,264.23 3,103,100.00 1,001.70 - 125,522.51 10,148,888.44
上年度末
2018年 12
月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 92,153.53 - - - - 92,153.53
交易性金融
资产
9,951,500.00 - - - - 9,951,500.00
应收利息 - - - - 144,632.17 144,632.17
资产总计 10,043,653.53 - - - 144,632.17 10,188,285.70
负债
应付管理人
报酬
- - - - 2,548.70 2,548.70
应付托管费 - - - - 849.55 849.55
应付交易费
用
- - - - 475.00 475.00
其他负债 - - - - 179,000.00 179,000.00
负债总计 - - - - 182,873.25 182,873.25
利率敏感度10,043,653.53 - - - -38,241.08 10,005,412.45
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月 31日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
市场利率上升 25 个
基点
-0.35 -0.74
市场利率下降 25 个
基点
0.35 0.74
注：单位：人民币万元
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：无。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：无。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中第
一层次的余额为人民币 8,972,089.70元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额(于 2018
年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层
次的余额，第二层次的余额为人民币 9,951,500.00元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,972,089.70 87.94
其中：债券 8,972,089.70 87.94
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 900,000.00 8.82
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 150,547.00 1.48
8 其他各项资产 180,313.78 1.77
9 合计 10,202,950.48 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期末未持有股票。
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 5,004,001.70 49.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,968,088.00 39.10
其中：政策性金融债 3,968,088.00 39.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,972,089.70 88.40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019611 19国债 01 50,000 5,003,000.00 49.30
2 018007 国开 1801 30,800 3,103,100.00 30.58
3 108602 国开 1704 8,600 864,988.00 8.52
4 019535 16国债 07 10 1,001.70 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
不适用。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
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8.10.3 本期国债期货投资评价
不适用。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
无。
8.11.2 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况
无。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 729.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 179,584.55
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 180,313.78
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 0.00 0.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
无
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 100.00
自合同生效
之日起不少
于三年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 100.00
自合同生效
之日起不少
于三年
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年 12月 28日 ）基金份额总额
69,999,500.00
本报告期期初基金份额总额 10,000,000.00
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 10,000,000.00
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于 2019年 4月 27日发布公告，自 2019年 4月 26日起，渤海汇金证券资
产管理有限公司的总经理由周磊先生变更为徐海军先生代任。
2、本基金管理人于 2019年 10月 16日发布公告，自 2019年 10月 14日起，盛况女士担任
渤海汇金证券资产管理有限公司的总经理，赵猛先生担任总经理助理。
3、本基金管理人于 2019 年 11 月 2 日发布公告，渤海汇金证券资产管理有限公司的第二届
董事会成员为徐海军先生、刘嫣女士、马彦平先生、盛况女士、赵猛先生。
4、本基金管理人于 2019年 11月 6日发布公告，自 2019年 11月 4日起，屈艳霞女士不再
担任渤海汇金证券资产管理有限公司的副总经理。
5、本基金管理人于 2019年 12月 28日发布公告，自 2019年 12月 27日起，赵猛先生担任
渤海汇金证券资产管理有限公司的董事会秘书。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本基金基金托管人重大人事变动：
托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司
资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，管理人与前员工发生劳动争议民事诉讼，对基金份额持有人利益无任何不利影响。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为其审计机构。本报告期应支付普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 40,000.00元。截至本报告期末，该审计机构已
为本基金提供审计服务 2年。
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生基金管理人、托管人及高级管理人员受到稽查或者处罚情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 2 - - 1,730.68 100.00% -
注：1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准：券商经营行为规范；具有较强的研究服务能力，包括研究及投资建议质量、报告
的及时性及服务质量；交易佣金收费合理。
（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与
其签订协议租用交易单元。
3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元
的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展
交易单元租用事宜。
4、本基金本报告期内无新增券商交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
渤海证券 14,823,441.60 100.00% 23,900,000.00 100.00% - -
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金2018
年第 4季度报告
上海证券报、公司网站 2019年 1月 18日
2
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募
说明书 (更新)（2018年第 2号）
公司网站 2019年 2月 1日
3
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募
说明书 (更新) 摘要（2018年第
2号）
上海证券报、公司网站 2019年 2月 1日
4
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金第四
个开放期开放申购、赎回业务的
公告
上海证券报、公司网站 2019年 3月 5日
5
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金2018
年年度报告（摘要）
上海证券报、公司网站 2019年 3月 28日
6
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金2018
年年度报告
公司网站 2019年 3月 28日
7
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金2019
年第 1季度报告
上海证券报、公司网站 2019年 4月 22日
8
2019年度渤海汇金证券资产管理
有限公司基金高级管理人员（总
经理）变更公告
上海证券报、公司网站 2019年 4月 27日
9 渤海汇金汇增利 3 个月定期开放 上海证券报、公司网站 2019年 6月 13日
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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债券型发起式证券投资基金第五
个开放期开放申购、赎回业务的
公告
10
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金2019
年第 2季度报告
上海证券报、公司网站 2019年 7月 18日
11
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募
说明书 (更新)（2019年第 1号）
公司网站 2019年 8月 9日
12
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募
说明书 (更新) 摘要（2019年第
1号）
上海证券报、公司网站 2019年 8月 9日
13
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金2019
年半年度报告
公司网站 2019年 8月 27日
14
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金2019
年半年度报告（摘要）
上海证券报、公司网站 2019年 8月 27日
15
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金第六
个开放期开放申购、赎回业务的
公告
上海证券报、公司网站 2019年 9月 19日
16
2019年度渤海汇金证券资产管理
有限公司基金高级管理人员(总
经理、总经理助理)变更公告
上海证券报、公司网站 2019年 10月 16日
17
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金2019
年第 3季度报告
公司网站 2019年 10月 23日
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
第 57 页 共 60 页
18
渤海汇金证券资产管理有限公司
旗下全部基金 2019年第3季度报
告提示性公告
上海证券报 2019年 10月 23日
19
渤海汇金证券资产管理有限公司
关于渤海汇金汇增利 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
修订基金合同、托管协议等法律
文件的公告
公司网站 2019年 10月 23日
20
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金基金
合同提示性公告
上海证券报 2019年 10月 23日
21
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金托管
协议（2019年 10月修订）
公司网站 2019年 10月 23日
22
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金基金
合同（2019年 10月修订）
公司网站 2019年 10月 23日
23
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募
说明书及摘要（更新）（2019年 2
号）提示性公告
上海证券报 2019年 10月 24日
24
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募
说明书 (更新) 摘要（2019年第
2号）
公司网站 2019年 10月 24日
25
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募
说明书 (更新)（2019年第 2号）
公司网站 2019年 10月 24日
26 关于渤海汇金证券资产管理有限 上海证券报、公司网站 2019年 11月 2日
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
第 58 页 共 60 页
公司董事会成员变更的公告
27
2019年度渤海汇金证券资产管理
有限公司基金高级管理人员（副
总经理）变更公告
上海证券报、公司网站 2019年 11月 6日
28
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金第七
个开放期开放申购、赎回业务的
公告
上海证券报、公司网站 2019年 12月 27日
29
2019年度渤海汇金证券资产管理
有限公司高级管理人员（董事会
秘书）变更公告
上海证券报、公司网站 2019年 12月 28日
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20190101-20191231 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 100.00%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。由此可能导致的特有风险主要
包括：
1.单一大额投资者大额赎回对基金净值波动的影响。
2.单一大额投资者大额赎回时为应对赎回证券变现产生的冲击成本的风险。
3.单一大额投资者退出后，可能出现迷你基金的情形，可能影响投资目标的实现。
4.单一大额投资者可能对持有人大会施加重大影响。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
渤海汇金汇增利 3个月定开 2019年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
设立的文件；
2、《渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。
13.3 查阅方式
上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，
或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。
客服电话：400-651-5988/400-651-1717
管理人网站：https://www.bhhjamc.com
中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund
渤海汇金证券资产管理有限公司
2020年 3月 27日
