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中融量化小盘股票A(004272)

中融量化小盘股票:中融量化小盘股票型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF公告




中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2020年 03月 27日 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具 了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................... 2 1.2 目录.................................................................................................................................. 3 §2


基金简介.................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式.................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................... 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现.................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................... 11 §4


管理人报告 ............................................................................................................................ 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................... 17 §5


托管人报告 ............................................................................................................................ 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 17 §6


审计报告................................................................................................................................ 18 6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................... 18 §7


年度财务报表......................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ............................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ..................................................................................... 24 7.4 报表附注......................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 53 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................. 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 72 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 72 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 72 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 72 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 72 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................... 73 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................... 73 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 4 8.12 投资组合报告附注......................................................................................................... 73 §9


基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 74 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 74 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 74 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................... 75 9.4发起式基金发起资金持有份额情况.................................................................................. 75 §10


开放式基金份额变动 ............................................................................................................ 75 §11


重大事件揭示 ....................................................................................................................... 76 11.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 76 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 76 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 76 11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................... 76 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................. 76 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 77 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 77 11.8 其他重大事件................................................................................................................ 78 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 81 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 81 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................... 81 §13


备查文件目录 ....................................................................................................................... 81 13.1 备查文件目录................................................................................................................ 81 13.2 存放地点 ....................................................................................................................... 82 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................... 82 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 基金简称 中融量化小盘股票 基金主代码 004272 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年05月17日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 20,714,699.77份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融量化小盘股票A 中融量化小盘股票C 下属分级基金的交易代码 004272 004273 报告期末下属分级基金的份额总额 19,120,932.24份 1,593,767.53份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按 照纪律执行,力争长期稳定地获取超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 1.资产配置策略 2.股票投资策略 (1)多因子选股模型 (2)投资组合优化策略 (3)事件投资策略 3.债券投资策略 4.中小企业私募债券投资策略 5.资产支持证券投资策略 6.股指期货投资策略 7.现金管理策略 8.权证投资策略 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利 率(税后)×5% 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 6 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和收益水平高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 曹健 许俊 联系电话 010-56517129 010-66594319 电子邮箱 caojian@zrfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-160-6000;010-56517299 95566 传真 010-56517001 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社 区金田路3088号中洲大厦320 2、3203B 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2 号中航资本大厦17楼 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码 100102 100818 法定代表人 王瑶 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市静安区威海路755号文新报业 大厦25楼 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市朝阳区望京东园四区2号中航 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 7 资本大厦17楼 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 2019年


2018年 2017年05月17日(基金合 同生效日)-2017年12月3 1日 中融量 化小盘 股票A 中融量 化小盘 股票C 中融量 化小盘 股票A 中融量 化小盘 股票C 中融量化 小盘股票A 中融量化 小盘股票C 本期已实现 收益 1,970,5 60.38 282,98 3.19 -6,406, 367.99 -679,14 8.91 6,594,62 0.59 729,302.7 0 本期利润 4,316,4 47.80 498,91 4.59 -7,389, 958.02 -757,52 7.71 7,289,24 4.33 88,397.50 加权平均基 金份额本期 利润 0.2080 0.2081 -0.3249 -0.3219 0.1257 0.0213 本期加权平 均净值利润 率 24.24% 24.39% -35.94% -36.05% 12.02% 1.97% 本期基金份 额净值增长 率 28.78% 28.68% -31.52% -31.79% 5.17% 4.60% 3.1.2 期末 数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分 配利润 -1,449, 209.86 -134,96 5.85 -6,060, 919.75 -613,64 0.60 1,382,71 1.98 118,584.4 3 期末可供分 配基金份额 利润 -0.0758 -0.0847 -0.2798 -0.2865 0.0517 0.0460 期末基金资 17,734, 1,463,3 15,598, 1,528,5 28,118,49 2,695,45 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 8 产净值 257.17 15.93 276.18 30.20 3.46 1.40 期末基金份 额净值 0.9275 0.9181 0.7202 0.7135 1.0517 1.0460 3.1.3 累计 期末指标 2019年末 2018年末 2017年末 基金份额累 计净值增长 率 -7.25% -8.19% -27.98% -28.65% 5.17% 4.60% 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融量化小盘股票A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.72% 0.87% 6.29% 0.88% 2.43% -0.01% 过去六个月 6.66% 1.03% 6.12% 1.03% 0.54% 0.00% 过去一年 28.78% 1.28% 25.09% 1.39% 3.69% -0.11% 自基金合同 生效起至今 -7.25% 1.27% -11.53% 1.31% 4.28% -0.04% 中融量化小盘股票C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.64% 0.87% 6.29% 0.88% 2.35% -0.01% 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 9 过去六个月 6.61% 1.03% 6.12% 1.03% 0.49% 0.00% 过去一年 28.68% 1.28% 25.09% 1.39% 3.59% -0.11% 自基金合同 生效起至今 -8.19% 1.27% -11.53% 1.31% 3.34% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 10 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 11 注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效以来未进行利润分配。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 12 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。截至2019年12 月31日,中融基金管理有限公司共管理53只基金,包括中融增鑫一年定期开放债券型证 券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融 安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证 一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起 点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证 煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添 利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型 货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券 投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中 融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券 投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中 融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联 网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽债 券型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金、中融恒信纯债债券型证 券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合 型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚 商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基 金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中 融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金 (FOF)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放 式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融 策略优选混合型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86 个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中 融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证 券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 13 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 易海 波 中融量化多因子混合型发 起式证券投资基金、中融 量化智选混合型证券投资 基金、中融智选红利股票 型证券投资基金、中融量 化小盘股票型发起式证券 投资基金的基金经理及公 司副总裁。 2018- 12-12 - 12 易海波先生,中国国籍,毕 业于华中科技大学企业管 理专业,研究生、硕士学 位,取得基金业从业人员 资格,证券从业年限12年。 2007年4月至2016年11月 曾就职于招商证券股份有 限公司,历任研究发展中 心金融工程研究员、理财 投资部量化投资经理、量 化投资部总经理。2016年1 1月加入中融基金管理有 限公司,现任公司副总裁。 赵菲 中融中证一带一路主题指 数分级证券投资基金、中 融中证银行指数分级证券 投资基金、中融国证钢铁 行业指数分级证券投资基 金、中融中证煤炭指数分 级证券投资基金、中融央 视财经 50 交易型开放式 指数证券投资基金、中融 央视财经 50 交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金、中融中证500交易型 开放式指数证券投资基 2017- 05-17 2019- 03-04 11 赵菲先生,中国国籍,毕 业于北京师范大学概率论 与数理统计专业,研究生、 硕士学位,具有基金从业 资格,证券从业年限11年。 2008年8月至2011年5月曾 任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总 部投资经理;2011年5月至 2012年11月曾任嘉实基金 管理有限公司结构产品投 资部专户投资经理 。2012 年11月加入中融基金管理 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 14 金、中融中证500交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理及指数 投资部总经理。 有限公司,现任指数投资 部总经理职位。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金 合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理没有违反法律法规、基金合同的行为,没有损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理办法》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建 设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜 绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以 及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得 投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享 有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部 集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银 行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组 合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名 义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 15 的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年,A股震荡上行,上证综指上涨22.30%,沪深300上涨36.07%,中证500上涨 26.38%,中小板指上涨41.03%,创业板指上涨43.79%。申万一级行业涨跌互现,其中电 子、食品饮料、家用电器行业涨幅居前,而建筑装饰、钢铁行业跌幅居前。 期间,本基金通过多因子量化选股模型,在中小盘股票中精选具有超额收益的股票 组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,降低了非系统性风险,获得了一定的 超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融量化小盘股票A基金份额净值为0.9275元,本报告期内,该类基 金份额净值增长率为28.78%,同期业绩比较基准收益率为25.09%;截至报告期末中融量 化小盘股票C基金份额净值为0.9181元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 28.68%,同期业绩比较基准收益率为25.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年,国内经济增长平稳回落,前三季度GDP增速分别为6.4%、6.2%和6.0%。CPI 虽有上升但主要是猪肉供给短缺带来的结构性上行。在全面建成小康社会目标任务的推 动下,稳增长成为宏观经济运行主线,逆周期调节政策逐步加码,以应对贸易摩擦对国 内经济的影响。国际方面,全球经济步入下行期,主要经济体景气度显著回落,PMI跌 破荣枯线创多年来新低,全球央行再现降息潮。展望2020年,在贸易保护主义和逆全球 化风险加大的背景下,各国通胀水平预期回升,存在出现流动性拐点的可能。国内经济 面临复杂严峻的内外部形势,下行压力较大。2020年作为实现小康社会的收官之年,货 币和财政政策预期继续向投资端和消费端倾斜以稳定经济增长。证券市场方面,A股2019 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 16 年估值水平虽有所修复,但企业盈利增长正触底回升,经济结构持续优化,国内外资金 逐步加大权益资产配置,2020年A股有望延续2019年震荡上行态势。 本基金将继续以多因子量化选股模型为基础,顺应市场变化,优化因子选择和因子 配置,遵循模型驱动的纪律性投资、分散化投资,力争在控制主动风险的前提下,获取 长期稳健的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中,一切从合规运作、保障基金份 额持有人的利益出发,由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及 员工行为的合规性进行定期和不定期检查,推动公司内部控制机制的完善与优化,保证 各项法规和管理制度的落实,发现问题及时提出建议,并跟踪改进落实情况。本报告期 内,公司内部控制体系运行顺利,本基金运作没有出现违法违规行为。 本报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面: 1、根据基金监管法律法规的最新变化,推动公司各部门及时完善与更新制度规范 和业务流程,制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度,确保内控制度的适时性、 全面性和合法合规性,并加强内部督导,将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。 2、日常监察和专项监察相结合,通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方 法,加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测,并加强了对重要业务和关键业务环 节的监督检查。 3、规范基金销售业务,保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续 营销活动中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规 规定审查宣传推介材料,逐步落实反洗钱法律法规各项要求,并督促销售部门做好投资 者教育工作。 4、规范基金投资业务,保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了 严格规范的投资管理制度和流程机制,以投资决策委员会为最高投资决策机构,投资业 务均按照管理制度和业务流程执行。 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训,促进公司合规文化的建设, 及时向公司传达基金相关的法律法规;加大了对员工行为的监察稽核力度,从源头上防 范合规风险,防范利益输送行为。公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风 险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心,进一步提高内部 监察工作的科学性和有效性,切实保障基金的规范运作,充分保障基金份额持有人的利 益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 17 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基 金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值 调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的 适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内,本基 金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证 监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部 门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加 估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在中融量化小盘股票型 发起式证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 18 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报 告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 上会师报字(2020)第0630号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金全体 份额持有人 审计意见 我们审计了中融量化小盘股票型发起式证券投 资基金(以下简称"中融量化小盘股票")财务报 表,包括2019年12月31日的资产负债表,2019年 度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以 及相关财务报表附注。我们认为,后附中融量化 小盘股票的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、 《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基 金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证 券业协会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定编制,公允反映了中融量化小盘股票2019年 12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果 和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于中融量化小盘股票,并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 19 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 强调事项 — 其他事项 我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附 注中对编制基础的说明。同时该财务报表系中融 量化小盘股票管理人(以下简称"管理人")根据 《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基 金合同》的规定为其基金份额持有人编制的,因 此财务报表可能不适于其他用途。本报告仅供管 理人提供中融量化小盘股票份额持有人和向中 国证券监督管理委员会及其派出机构报送使用, 不得用于其他目的。 其他信息 管理人对其他信息负责。其他信息包括中融量化 小盘股票2019年年度报告中涵盖的信息,但不包 括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表 发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其 他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财 务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在 此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们 在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或 者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当 报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报 告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金 会计核算业务指引》、《中融量化小盘股票型发 起式证券投资基金基金合同》以及中国证券监督 管理委员会和中国证券业协会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控 制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。在编制财务报表时,管理人负责评估 中融量化小盘股票的持续经营能力,披露与持续 经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非基 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 20 金进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按 照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职 业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以 下工作:1、识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以 应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。3、评价管理人选用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。4、对 管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据获取的审计证据,就可能导致对中融量 化小盘股票持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可 能导致中融量化小盘股票不能持续经营。5、评 价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披 露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。我们与管理人就中融量化小盘股票的审计 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 21 范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈大愚 江嘉炜 会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 审计报告日期 2020-03-23 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 报告截止日:2019年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2019年12月31日


上年度末


2018年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 1,371,775.10 1,402,299.97 结算备付金


67,390.55 24,195.34 存出保证金


3,355.56 7,670.09 交易性金融资产 7.4.7.2 17,849,991.39 15,864,193.42 其中:股票投资


17,849,991.39 15,864,193.42 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 21,736.32 应收利息 7.4.7.5 343.05 339.88 应收股利


- -


中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 22 应收申购款


22,650.93 10,274.78 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


19,315,506.58 17,330,709.80 负债和所有者权益 附注号


本期末


2019年12月31日 上年度末


2018年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


25,459.75 10,029.24 应付管理人报酬 19,028.82 18,253.42 应付托管费 3,964.35 3,802.79 应付销售服务费


679.04 714.92 应付交易费用 7.4.7.7 53,795.17 56,073.30 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 15,006.35 115,029.75 负债合计


117,933.48 203,903.42 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 20,714,699.77 23,801,366.73 未分配利润 7.4.7.10 -1,517,126.67 -6,674,560.35 所有者权益合计


19,197,573.10 17,126,806.38 负债和所有者权益总 计 19,315,506.58 17,330,709.80 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 23 报告截止日2019年12月31日,基金份额总额20,714,699.77份,其中A类基金份额的份额 总额为19,120,932.24份,份额净值0.9275元;C类基金份额的份额总额为1,593,767.53 份,份额净值0.9181元。 7.2 利润表 会计主体:中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2019年01月01 日 至2019年12月3 1日


上年度可比期间


2018年01月01日至201 8年12月31日


一、收入


5,630,539.09 -7,244,015.99 1.利息收入


13,734.56 16,101.96 其中:存款利息收入 7.4.7.11 13,734.56 16,033.53 债券利息收入


- 68.43 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 3,034,661.09 -6,218,822.14 其中:股票投资收益 7.4.7.12 2,775,554.14 -6,460,723.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - -373.00 资产支持证券投资 收益


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 259,106.95 242,274.01 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.16 2,561,818.82 -1,061,968.83 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 24 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 20,324.62 20,673.02 减:二、费用


815,176.70 903,469.74 1.管理人报酬 237,694.39 272,106.39 2.托管费 49,519.67 56,688.74 3.销售服务费 10,186.44 10,505.94 4.交易费用 7.4.7.18 500,262.14 446,594.41 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.19 17,514.06 117,574.26 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 4,815,362.39 -8,147,485.73 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 4,815,362.39 -8,147,485.73 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 23,801,366.73 -6,674,560.35 17,126,806.38 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 - 4,815,362.39 4,815,362.39 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 25 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -3,086,666.96 342,071.29 -2,744,595.67 其中:1.基金申购 款 8,007,682.21 -1,172,230.95 6,835,451.26 2.基金赎 回款 -11,094,349.17 1,514,302.24 -9,580,046.93 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 20,714,699.77 -1,517,126.67 19,197,573.10 项 目 上年度可比期间


2018年01月01日至2018年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 29,312,648.45 1,501,296.41 30,813,944.86 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - -8,147,485.73 -8,147,485.73 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -5,511,281.72 -28,371.03 -5,539,652.75 其中:1.基金申购 款 4,919,159.86 -340,664.58 4,578,495.28 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 26 2.基金赎 回款 -10,430,441.58 312,293.55 -10,118,148.03 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 23,801,366.73 -6,674,560.35 17,126,806.38 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 黎峰 ————————— 主管会计工作负责人 李同庆 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]3173号文《关于准予中融量化小盘股 票型发起式证券投资基金注册的批复》批准,由基金发起人中融基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融量化小盘股票型发起式证券 投资基金基金合同》("基金合同")发起,于2017年5月17日募集成立。本基金的基金 管理人为中融基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金募集期 为2017年4月17日至2017年5月12日止,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,本 基金共募集有效净认购资金121,988,147.77元,折合121,988,147.77份中融量化小盘股 票基金份额(其中:A类基金份额为120,321,104.84份;C类基金份额为1,667,042.93份)。 有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币54,161.82元,折合54,161.82份中融量化 小盘股票基金份额(其中:A类基金份额为53,681.45份;C类基金份额为480.37份),以 上收到的实收基金共计人民币122,042,309.59元,折合122,042,309.59份中融量化小盘 股票基金份额(其中:A类基金份额为120,374,786.29份;C类基金份额为1,667,523.30 份),有效认购户数为1160户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验 资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 27 法发行上市的股票(包括中小板、创业板及和其他经中国证监会核准发行上市的股票)、 债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中 期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债 券、中小企业私募债、次级债)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权 证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。本基金业绩比较基准:中证500指数收益率×95%+ 同期银行活期存款利率(税后)×5%。 本基金的财务报表于2020年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年12月31日 的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金采用公历年制,即自每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 以人民币为记账本位币,记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类


根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主 要为权证投资)等,其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报, 衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 28 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金 额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满 足下列条件之一的,予以终止确认: (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方; (3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负 债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止 确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资 产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本 基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基 金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实 现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量 日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 29 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产 或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负 债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进 行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果 该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不 可观察输入值; (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值; (4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定 权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负 债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引 起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时, 相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 30 部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未 分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)利息收入 ①存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 ②除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算 的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券 利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期 限推算内含利率后,逐日确认债券利息收入。 ③买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率 法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。 (2)投资收益 ①股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成 本的差额确认。 ②债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成 本与应收利息(若有)后的差额确认。 ③衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成 本后的差额确认。 ④股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 (3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/ 负债的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产/负债卖出或到期时转 出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提。 本基金的基金托管费按《基金合同》约定的方法进行计提。 本基金C类基金份额的销售服务费按《基金合同》约定的方法进行计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的 金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息支出。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 31 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基 金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 (2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红。 (3) 基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 (4) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权。 (5) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 无。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,按估值日在证券交易所上市 交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限 股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 32 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、 可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监 会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券 投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采 用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独 立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央 国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收 问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税 [2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增 值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民 共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收 教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 33 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际 买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣 代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得 税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 活期存款 1,371,775.10 1,402,299.97 定期存款 - - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 34 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 1,371,775.10 1,402,299.97 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 16,296,422.86 17,849,991.39 1,553,568.53 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 16,296,422.86 17,849,991.39 1,553,568.53 项目 上年度末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 16,872,443.71 15,864,193.42 -1,008,250.29 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 16,872,443.71 15,864,193.42 -1,008,250.29 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 35 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 应收活期存款利息 307.96 324.15 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 33.44 11.99 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1.65 3.74 合计 343.05 339.88 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 53,795.17 56,073.30 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 36 银行间市场应付交易费用 - - 合计 53,795.17 56,073.30 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 6.35 29.75 预提费用 15,000.00 115,000.00 合计 15,006.35 115,029.75 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 中融量化小盘股票A 金额单位:人民币元 项目 (中融量化小盘股票A) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 21,659,195.93 21,659,195.93 本期申购 2,473,980.18 2,473,980.18 本期赎回(以“-”号填列) -5,012,243.87 -5,012,243.87 本期末 19,120,932.24 19,120,932.24 7.4.7.9.2 中融量化小盘股票C 金额单位:人民币元 项目 (中融量化小盘股票C) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,142,170.80 2,142,170.80 本期申购 5,533,702.03 5,533,702.03 本期赎回(以“-”号填列) -6,082,105.30 -6,082,105.30 本期末 1,593,767.53 1,593,767.53 本期申购中含转换入份额及金额,本期赎回中含转换出份额及金额。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 37 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 中融量化小盘股票A 单位:人民币元 项目 (中融量化小盘股票A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,660,620.78 -2,400,298.97 -6,060,919.75 本期利润 1,970,560.38 2,345,887.42 4,316,447.80 本期基金份额交易产 生的变动数 240,850.54 116,946.34 357,796.88 其中:基金申购款 -238,520.01 -122,315.12 -360,835.13 基金赎回款 479,370.55 239,261.46 718,632.01 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,449,209.86 62,534.79 -1,386,675.07 7.4.7.10.2 中融量化小盘股票C 单位:人民币元 项目 (中融量化小盘股票C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -377,759.77 -235,880.83 -613,640.60 本期利润 282,983.19 215,931.40 498,914.59 本期基金份额交易产 生的变动数 -40,189.27 24,463.68 -15,725.59 其中:基金申购款 -583,126.62 -228,269.20 -811,395.82 基金赎回款 542,937.35 252,732.88 795,670.23 本期已分配利润 - - - 本期末 -134,965.85 4,514.25 -130,451.60 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2019年01月01日 至2019年12月31日 上年度可比期间2018年01月 01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 11,099.69 13,277.67 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 38 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,546.34 2,579.88 其他 88.53 175.98 合计 13,734.56 16,033.53 其他包括应收申购款利息收入、权证保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 卖出股票成交总额 189,917,482.67 170,578,968.86 减:卖出股票成本总额 187,141,928.53 177,039,692.01 买卖股票差价收入 2,775,554.14 -6,460,723.15 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 - -373.00 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 - -373.00 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 39 项目 本期 2019年01月01日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月 31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 - 760,111.80 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 - 749,400.00 减:应收利息总额 - 11,084.80 买卖债券差价收入 - -373.00 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 股票投资产生的股利收益 259,106.95 242,274.01 基金投资产生的股利收益 - - 合计 259,106.95 242,274.01 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年01月01日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 1.交易性金融资产 2,561,818.82 -1,061,968.83 ——股票投资 2,561,818.82 -1,061,968.83 ——债券投资 - - 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 40 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - - 合计 2,561,818.82 -1,061,968.83 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 基金赎回费收入 20,322.11 20,427.51 转换费收入 2.51 245.51 合计 20,324.62 20,673.02 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 交易所市场交易费用 500,262.14 446,594.41 银行间市场交易费用 - - 合计 500,262.14 446,594.41 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 41 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 审计费用 15,000.00 15,000.00 信息披露费 - 100,000.00 汇划手续费 2,514.06 2,574.26 合计 17,514.06 117,574.26 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 关联方名称 与本基金的关系 上海融晟投资有限公司 基金管理人股东 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中融国际信托有限公司 基金管理人股东 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中融(北京)资产管理有限公司 基金管理人子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 42 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 237,694.39 272,106.39 其中:支付销售机构的客户维护费 66,948.68 93,990.89 ①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提,每日计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净 值 X 1.2% / 当年天数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属 于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 49,519.67 56,688.74 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,每日计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净 值 X 0.25% / 当年天数。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 43 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融量化小盘股票A 中融量化小盘股票C 合计 中国银行 股份有限 公司 0.00 589.09 589.09 中融基金 管理有限 公司 0.00 142.25 142.25 合计 0.00 731.34 731.34 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融量化小盘股票A 中融量化小盘股票C 合计 中国银行 股份有限 公司 0.00 564.44 564.44 中融基金 管理有限 公司 0.00 151.63 151.63 合计 0.00 716.07 716.07 支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.5%的年费率 计提,每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付给注册登记机构,再由注册登记机构 代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为: C类基金份额的日销售服务费=前一日C类基金资产净值 X 0.5%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 44 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中融量化小盘股票A 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 报告期初持有的基金份 额 10,000,450.04 10,000,450.04 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减:报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 10,000,450.04 10,000,450.04 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 52.30% 46.17% 中融量化小盘股票C 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 报告期初持有的基金份 额 - - 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减:报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 - - 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 45 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - (1) 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付; (2) 期间申购/买入总份额:含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额:含转 换出份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 股份有限 公司 1,371,775.10 11,099.69 1,402,299.97 13,277.67 本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算 的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司, 按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 无。 7.4.12 期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 46 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部 控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、 业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形 成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防 线,各业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施; 公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线,负责对公司业务的法律 合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理;公司经营管理层和公司内控及风险 管理委员会为第三道防线,负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施 监控措施;董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线,负责审查公司对公司内外部 风险识别、评估和分析等情况,及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行 情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 47 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信 用评级为主,外部信用评级为辅。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级, 通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化 投资以分散信用风险。 按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,如无表 格,则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票 据以外的债券。


7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 48 动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管 理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金 组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比 例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动 性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂 时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除 附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1 个月内到期且计息外, 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般 不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的 合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。


7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金 流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 1,371,775.10 -


- - 1,371,775.10 结算备 67,390.55 -


- - 67,390.55 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 49 付金 存出保 证金 3,355.56 -


- - 3,355.56 交易性 金融资 产 - -


- 17,849,991.39 17,849,991.39 应收利 息 - -


- 343.05 343.05 应收申 购款 - -


- 22,650.93 22,650.93 资产总 计 1,442,521.21 - - 17,872,985.37 19,315,506.58 负债





应付赎 回款 - -


- 25,459.75 25,459.75 应付管 理人报 酬 - -


- 19,028.82 19,028.82 应付托 管费 - -


- 3,964.35 3,964.35 应付销 售服务 费 - -


- 679.04 679.04 应付交 易费用 - -


- 53,795.17 53,795.17 其他负 债 - -


- 15,006.35 15,006.35 负债总 计 - - - 117,933.48 117,933.48 利率敏 感度缺 口 1,442,521.21 - - 17,755,051.89 19,197,573.10 上年度 末2018 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 1,402,299.97 -


- - 1,402,299.97 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 50 结算备 付金 24,195.34 -


- - 24,195.34 存出保 证金 7,670.09 -


- - 7,670.09 交易性 金融资 产 - -


- 15,864,193.42 15,864,193.42 应收证 券清算 款 - -


- 21,736.32 21,736.32 应收利 息 - -


- 339.88 339.88 应收申 购款 - -


- 10,274.78 10,274.78 资产总 计 1,434,165.40 - - 15,896,544.40 17,330,709.80 负债














应付赎 回款 - -


- 10,029.24 10,029.24 应付管 理人报 酬 - -


- 18,253.42 18,253.42 应付托 管费 - -


- 3,802.79 3,802.79 应付销 售服务 费 - -


- 714.92 714.92 应付交 易费用 - -


- 56,073.30 56,073.30 其他负 债 - -


- 115,029.75 115,029.75 负债总 计 - - - 203,903.42 203,903.42 利率敏 感度缺 口 1,434,165.40 - - 15,692,640.98 17,126,806.38 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 51 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的情况下,利率发生合理、可能的变动 时,将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末未持有债券 投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影 响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严 格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其 他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 17,849,991.39 92.98 15,864,193.42 92.63 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 52 资 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 17,849,991.39 92.98 15,864,193.42 92.63 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时,因股票资产 变动导致对基金资产净值的影响金额; 2、假定沪深300指数变化5%,其他市场变量不变; 3、Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和沪深300指数数据回归得 出,对于成立不足一年的组合,取自成立以来的数据计算。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位: 人民币元) 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 沪深300指数上升5% 826,563.33 770,205.37 沪深300指数下降5% -826,563.33 -770,205.37 注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能 的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ① 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债,其公允价值计量基于公允 价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三 个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 53 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ② 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币17,849,991.39元,无属于第二层次和第三层次的余额。(2018年12月31日:属于 第一层次的余额为人民币15,864,193.42元,无属于第二层次和第三层次的余额。) ③ 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃 期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层 次。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具,在第一层次和第二层次之间无 重大转换。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 17,849,991.39 92.41 其中:股票 17,849,991.39 92.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 54 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,439,165.65 7.45 8 其他各项资产 26,349.54 0.14 9 合计 19,315,506.58 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 132,167.00 0.69 C 制造业 10,785,054.00 56.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,291,412.00 6.73 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,307,674.00 6.81 J 金融业 202,657.39 1.06 K 房地产业 2,466,211.00 12.85 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 583,464.00 3.04 N 水利、环境和公共设施管理业 722,037.00 3.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 359,315.00 1.87 S 综合 - - 合计 17,849,991.39 92.98 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 55 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 002367 康力电梯 100,400 798,180.00 4.16 2 300569 天能重工 49,800 743,016.00 3.87 3 300043 星辉娱乐 143,200 734,616.00 3.83 4 002381 双箭股份 86,600 733,502.00 3.82 5 600510 黑牡丹 108,700 728,290.00 3.79 6 002111 威海广泰 46,400 725,696.00 3.78 7 300190 维尔利 105,100 722,037.00 3.76 8 002020 京新药业 66,900 718,506.00 3.74 9 300129 泰胜风能 146,300 711,018.00 3.70 10 000042 中洲控股 65,100 706,986.00 3.68 11 002641 永高股份 150,000 700,500.00 3.65 12 002398 垒知集团 96,600 583,464.00 3.04 13 300248 新开普 69,800 573,058.00 2.99 14 300332 天壕环境 138,400 563,288.00 2.93 15 600731 湖南海利 77,000 555,940.00 2.90 16 000425 徐工机械 101,300 554,111.00 2.89 17 000591 太阳能 149,900 548,634.00 2.86 18 603916 苏博特 25,100 423,688.00 2.21 19 300179 四方达 68,200 409,200.00 2.13 20 300259 新天科技 86,100 375,396.00 1.96 21 300118 东方日升 27,100 375,335.00 1.96 22 000046 泛海控股 79,600 362,180.00 1.89 23 603365 水星家纺 23,500 360,020.00 1.88 24 601019 山东出版 51,700 359,315.00 1.87 25 000031 大悦城 40,200 288,636.00 1.50 26 002146 荣盛发展 21,800 214,294.00 1.12 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 56 27 002385 大北农 41,900 208,662.00 1.09 28 300130 新国都 11,800 208,034.00 1.08 29 603063 禾望电气 22,000 205,480.00 1.07 30 002601 龙蟒佰利 13,300 204,687.00 1.07 31 600926 杭州银行 22,000 201,520.00 1.05 32 000529 广弘控股 28,200 193,170.00 1.01 33 600582 天地科技 60,000 191,400.00 1.00 34 603033 三维股份 10,200 189,210.00 0.99 35 002478 常宝股份 31,800 188,256.00 0.98 36 002440 闰土股份 16,700 187,040.00 0.97 37 600984 建设机械 18,100 186,973.00 0.97 38 000966 长源电力 38,600 179,490.00 0.93 39 603609 禾丰牧业 14,900 176,267.00 0.92 40 002457 青龙管业 21,000 170,310.00 0.89 41 600466 蓝光发展 22,500 165,825.00 0.86 42 300443 金雷股份 11,500 160,885.00 0.84 43 000655 金岭矿业 23,900 132,167.00 0.69 44 600449 宁夏建材 11,700 130,572.00 0.68 45 002961 瑞达期货 31 1,137.39 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002641 永高股份 1,934,346.00 11.29 2 002381 双箭股份 1,727,759.00 10.09 3 600376 首开股份 1,654,114.52 9.66 4 600223 鲁商发展 1,557,800.32 9.10 5 600351 亚宝药业 1,549,296.00 9.05 6 002398 垒知集团 1,537,225.14 8.98 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 57 7 002004 华邦健康 1,467,069.00 8.57 8 000026 飞亚达 1,389,045.00 8.11 9 300443 金雷股份 1,362,305.00 7.95 10 002150 通润装备 1,328,665.40 7.76 11 000543 皖能电力 1,285,142.00 7.50 12 600510 黑牡丹 1,281,501.99 7.48 13 300031 宝通科技 1,269,018.00 7.41 14 600984 建设机械 1,267,604.00 7.40 15 300190 维尔利 1,249,099.20 7.29 16 000042 中洲控股 1,245,997.00 7.28 17 002394 联发股份 1,192,815.00 6.96 18 603808 歌力思 1,189,382.00 6.94 19 002225 濮耐股份 1,186,014.00 6.92 20 002060 粤 水 电 1,180,836.00 6.89 21 002028 思源电气 1,172,706.00 6.85 22 002440 闰土股份 1,128,118.00 6.59 23 002541 鸿路钢构 1,122,693.83 6.56 24 601838 成都银行 1,106,284.00 6.46 25 002406 远东传动 1,103,571.00 6.44 26 603556 海兴电力 1,093,564.00 6.39 27 300341 麦克奥迪 1,083,142.75 6.32 28 000036 华联控股 1,078,194.00 6.30 29 002020 京新药业 1,076,463.00 6.29 30 300179 四方达 1,075,285.00 6.28 31 000031 大悦城 1,053,019.00 6.15 32 600668 尖峰集团 1,035,400.00 6.05 33 601188 龙江交通 1,017,699.00 5.94 34 000425 徐工机械 1,011,394.00 5.91 35 000157 中联重科 1,010,982.00 5.90 36 002187 广百股份 1,008,619.00 5.89 37 600805 悦达投资 999,490.20 5.84 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 58 38 600665 天地源 992,700.00 5.80 39 002014 永新股份 990,366.80 5.78 40 300137 先河环保 959,411.40 5.60 41 600173 卧龙地产 959,046.00 5.60 42 603727 博迈科 948,095.00 5.54 43 600284 浦东建设 901,189.00 5.26 44 300082 奥克股份 887,523.61 5.18 45 002444 巨星科技 854,407.00 4.99 46 002788 鹭燕医药 840,423.00 4.91 47 603037 凯众股份 839,852.50 4.90 48 600261 阳光照明 839,431.00 4.90 49 300569 天能重工 839,225.00 4.90 50 002111 威海广泰 829,998.32 4.85 51 002392 北京利尔 819,955.00 4.79 52 603878 武进不锈 818,961.20 4.78 53 000027 深圳能源 817,591.00 4.77 54 002101 广东鸿图 793,154.50 4.63 55 600720 祁连山 792,612.00 4.63 56 600582 天地科技 791,426.00 4.62 57 603030 全筑股份 776,284.75 4.53 58 600348 阳泉煤业 768,645.00 4.49 59 002099 海翔药业 767,864.88 4.48 60 000655 金岭矿业 767,023.00 4.48 61 002191 劲嘉股份 760,497.00 4.44 62 000548 湖南投资 757,735.06 4.42 63 300129 泰胜风能 749,671.00 4.38 64 000528 柳 工 745,622.00 4.35 65 002026 山东威达 741,560.75 4.33 66 600021 上海电力 740,236.24 4.32 67 002454 松芝股份 738,949.00 4.31 68 300473 德尔股份 736,731.00 4.30 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 59 69 002317 众生药业 736,316.00 4.30 70 002062 宏润建设 728,830.00 4.26 71 600533 栖霞建设 724,865.00 4.23 72 002298 中电兴发 721,663.00 4.21 73 600039 四川路桥 714,497.00 4.17 74 603355 莱克电气 713,173.00 4.16 75 000690 宝新能源 709,699.00 4.14 76 002367 康力电梯 706,183.00 4.12 77 600858 银座股份 704,527.00 4.11 78 600466 蓝光发展 703,787.00 4.11 79 002221 东华能源 703,423.00 4.11 80 600727 鲁北化工 691,744.00 4.04 81 300043 星辉娱乐 691,612.00 4.04 82 300196 长海股份 683,602.00 3.99 83 603012 创力集团 680,395.00 3.97 84 300259 新天科技 676,314.00 3.95 85 300218 安利股份 676,026.00 3.95 86 300118 东方日升 671,762.00 3.92 87 600461 洪城水业 670,124.20 3.91 88 601997 贵阳银行 665,078.40 3.88 89 002457 青龙管业 664,085.00 3.88 90 000951 中国重汽 656,433.00 3.83 91 600449 宁夏建材 656,044.00 3.83 92 600062 华润双鹤 652,220.00 3.81 93 300193 佳士科技 651,520.00 3.80 94 601717 郑煤机 648,229.00 3.78 95 002734 利民股份 632,203.00 3.69 96 603116 红蜻蜓 630,904.00 3.68 97 000736 中交地产 629,047.00 3.67 98 002360 同德化工 627,186.00 3.66 99 000899 赣能股份 624,726.00 3.65 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 60 100 002772 众兴菌业 623,312.29 3.64 101 300305 裕兴股份 621,844.00 3.63 102 603458 勘设股份 608,030.80 3.55 103 002462 嘉事堂 598,664.00 3.50 104 002478 常宝股份 595,333.00 3.48 105 002743 富煌钢构 593,601.00 3.47 106 603010 万盛股份 590,311.00 3.45 107 002039 黔源电力 589,746.00 3.44 108 300320 海达股份 588,697.00 3.44 109 002620 瑞和股份 585,387.00 3.42 110 600361 华联综超 583,985.00 3.41 111 000573 粤宏远A 582,960.00 3.40 112 600513 联环药业 582,799.00 3.40 113 002441 众业达 580,356.00 3.39 114 000821 京山轻机 578,857.00 3.38 115 600051 宁波联合 578,221.00 3.38 116 000923 河钢资源 574,313.00 3.35 117 300486 东杰智能 570,688.00 3.33 118 603319 湘油泵 569,200.00 3.32 119 600215 长春经开 557,434.00 3.25 120 000877 天山股份 557,392.00 3.25 121 600731 湖南海利 552,088.00 3.22 122 300263 隆华科技 550,066.00 3.21 123 600853 龙建股份 541,847.00 3.16 124 000965 天保基建 541,072.00 3.16 125 002688 金河生物 540,353.00 3.16 126 600326 西藏天路 537,844.00 3.14 127 600248 延长化建 536,282.00 3.13 128 300332 天壕环境 533,364.00 3.11 129 000919 金陵药业 533,300.00 3.11 130 002791 坚朗五金 528,648.00 3.09 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 61 131 000401 冀东水泥 528,194.00 3.08 132 601699 潞安环能 525,018.00 3.07 133 300248 新开普 524,690.00 3.06 134 000695 滨海能源 521,583.00 3.05 135 000718 苏宁环球 518,320.00 3.03 136 000705 浙江震元 517,974.00 3.02 137 603020 爱普股份 514,224.00 3.00 138 000591 太阳能 512,546.00 2.99 139 600479 千金药业 512,087.00 2.99 140 000059 华锦股份 510,211.00 2.98 141 601968 宝钢包装 505,051.00 2.95 142 002146 荣盛发展 500,365.00 2.92 143 600325 华发股份 499,991.00 2.92 144 002533 金杯电工 493,751.00 2.88 145 002538 司尔特 487,041.00 2.84 146 002096 南岭民爆 487,016.00 2.84 147 002681 奋达科技 484,659.33 2.83 148 601001 大同煤业 481,015.00 2.81 149 002208 合肥城建 479,729.00 2.80 150 002438 江苏神通 473,546.00 2.76 151 600483 福能股份 472,822.98 2.76 152 600056 中国医药 467,854.00 2.73 153 300154 瑞凌股份 464,471.66 2.71 154 002128 露天煤业 457,535.38 2.67 155 000537 广宇发展 455,903.00 2.66 156 600053 九鼎投资 455,178.00 2.66 157 000039 中集集团 452,123.00 2.64 158 600097 开创国际 451,609.00 2.64 159 000620 新华联 449,939.00 2.63 160 600755 厦门国贸 445,576.00 2.60 161 600033 福建高速 444,781.00 2.60 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 62 162 600757 长江传媒 443,619.00 2.59 163 600694 大商股份 443,206.00 2.59 164 002492 恒基达鑫 443,046.00 2.59 165 603123 翠微股份 442,111.00 2.58 166 002632 道明光学 441,405.36 2.58 167 000021 深科技 441,296.00 2.58 168 300497 富祥股份 439,000.00 2.56 169 300088 长信科技 436,854.00 2.55 170 600496 精工钢构 436,050.00 2.55 171 600322 天房发展 433,438.00 2.53 172 000046 泛海控股 429,602.00 2.51 173 002152 广电运通 424,575.00 2.48 174 000049 德赛电池 422,635.00 2.47 175 000997 新 大 陆 417,753.00 2.44 176 002345 潮宏基 416,744.00 2.43 177 002056 横店东磁 416,507.00 2.43 178 000552 靖远煤电 415,140.00 2.42 179 002598 山东章鼓 412,567.00 2.41 180 002400 省广集团 411,474.00 2.40 181 002349 精华制药 411,266.32 2.40 182 600329 中新药业 406,532.24 2.37 183 000926 福星股份 406,066.00 2.37 184 600073 上海梅林 405,927.00 2.37 185 603816 顾家家居 401,680.04 2.35 186 000411 英特集团 401,029.00 2.34 187 603968 醋化股份 399,643.00 2.33 188 600971 恒源煤电 398,829.00 2.33 189 000028 国药一致 398,344.00 2.33 190 600143 金发科技 397,404.00 2.32 191 600750 江中药业 396,242.00 2.31 192 002670 国盛金控 395,220.00 2.31 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 63 193 000090 天健集团 393,439.00 2.30 194 600724 宁波富达 393,124.00 2.30 195 603766 隆鑫通用 387,944.00 2.27 196 000498 山东路桥 385,658.00 2.25 197 300115 长盈精密 385,224.00 2.25 198 603306 华懋科技 384,867.10 2.25 199 600373 中文传媒 381,282.00 2.23 200 002344 海宁皮城 376,103.00 2.20 201 600926 杭州银行 373,799.00 2.18 202 600978 宜华生活 373,056.00 2.18 203 000686 东北证券 371,643.00 2.17 204 002074 国轩高科 370,134.00 2.16 205 600064 南京高科 369,799.57 2.16 206 603393 新天然气 367,422.00 2.15 207 000978 桂林旅游 366,474.00 2.14 208 002206 海 利 得 364,900.00 2.13 209 603916 苏博特 364,859.00 2.13 210 002487 大金重工 363,775.00 2.12 211 000990 诚志股份 363,276.00 2.12 212 000488 晨鸣纸业 362,026.00 2.11 213 603918 金桥信息 361,267.00 2.11 214 002276 万马股份 360,822.00 2.11 215 601872 招商轮船 360,770.00 2.11 216 601117 中国化学 360,639.00 2.11 217 000813 德展健康 359,402.00 2.10 218 002640 跨境通 359,279.00 2.10 219 600279 重庆港九 358,917.00 2.10 220 002048 宁波华翔 355,618.00 2.08 221 603699 纽威股份 355,029.00 2.07 222 600580 卧龙电驱 352,240.00 2.06 223 603365 水星家纺 351,891.00 2.05 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 64 224 601019 山东出版 350,578.00 2.05 225 600884 杉杉股份 348,649.00 2.04 226 601966 玲珑轮胎 348,492.00 2.03 227 600136 当代明诚 348,011.00 2.03 228 002251 步 步 高 347,802.00 2.03 229 601567 三星医疗 347,411.00 2.03 230 600737 中粮糖业 343,664.00 2.01 “买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600376 首开股份 1,694,499.44 9.89 2 000543 皖能电力 1,614,890.00 9.43 3 600351 亚宝药业 1,597,840.00 9.33 4 600223 鲁商发展 1,541,721.22 9.00 5 002028 思源电气 1,536,042.00 8.97 6 002004 华邦健康 1,505,603.00 8.79 7 000026 飞亚达 1,490,398.93 8.70 8 002641 永高股份 1,323,561.00 7.73 9 300443 金雷股份 1,312,548.00 7.66 10 300031 宝通科技 1,271,428.00 7.42 11 600984 建设机械 1,251,679.00 7.31 12 002381 双箭股份 1,221,242.00 7.13 13 002150 通润装备 1,221,128.00 7.13 14 603808 歌力思 1,214,745.00 7.09 15 002225 濮耐股份 1,188,296.30 6.94 16 002541 鸿路钢构 1,159,796.99 6.77 17 000528 柳 工 1,128,024.00 6.59 18 002394 联发股份 1,125,406.00 6.57 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 65 19 603556 海兴电力 1,107,560.20 6.47 20 601838 成都银行 1,106,168.00 6.46 21 600668 尖峰集团 1,105,204.88 6.45 22 000031 大悦城 1,092,360.00 6.38 23 002060 粤 水 电 1,090,612.00 6.37 24 000157 中联重科 1,082,489.72 6.32 25 002398 垒知集团 1,077,955.00 6.29 26 002406 远东传动 1,056,925.00 6.17 27 601188 龙江交通 1,053,692.09 6.15 28 300341 麦克奥迪 1,053,258.17 6.15 29 002014 永新股份 1,037,861.44 6.06 30 600665 天地源 1,031,456.00 6.02 31 600284 浦东建设 1,023,750.70 5.98 32 000877 天山股份 1,011,028.00 5.90 33 600582 天地科技 998,228.00 5.83 34 000036 华联控股 992,034.00 5.79 35 002440 闰土股份 984,314.00 5.75 36 603727 博迈科 982,845.00 5.74 37 300137 先河环保 967,476.00 5.65 38 600805 悦达投资 965,521.20 5.64 39 002187 广百股份 942,609.00 5.50 40 300082 奥克股份 918,048.45 5.36 41 002444 巨星科技 918,026.00 5.36 42 600173 卧龙地产 906,559.00 5.29 43 600261 阳光照明 899,125.00 5.25 44 601717 郑煤机 891,526.00 5.21 45 000021 深科技 888,983.00 5.19 46 600720 祁连山 864,325.00 5.05 47 002392 北京利尔 831,644.00 4.86 48 600348 阳泉煤业 820,746.00 4.79 49 601001 大同煤业 819,298.56 4.78 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 66 50 002128 露天煤业 815,596.00 4.76 51 000027 深圳能源 811,624.96 4.74 52 603878 武进不锈 803,878.83 4.69 53 603037 凯众股份 800,058.30 4.67 54 002788 鹭燕医药 787,273.60 4.60 55 002191 劲嘉股份 787,069.00 4.60 56 002454 松芝股份 779,300.00 4.55 57 000049 德赛电池 778,802.00 4.55 58 002317 众生药业 775,864.00 4.53 59 600694 大商股份 773,502.40 4.52 60 300190 维尔利 773,083.40 4.51 61 603816 顾家家居 773,074.80 4.51 62 600737 中粮糖业 766,840.30 4.48 63 002298 中电兴发 765,170.00 4.47 64 002099 海翔药业 762,842.28 4.45 65 600056 中国医药 762,769.00 4.45 66 600533 栖霞建设 760,045.00 4.44 67 600021 上海电力 757,207.50 4.42 68 000028 国药一致 753,097.00 4.40 69 600039 四川路桥 748,941.00 4.37 70 002026 山东威达 747,237.00 4.36 71 000690 宝新能源 745,702.00 4.35 72 300179 四方达 740,633.00 4.32 73 300088 长信科技 739,060.00 4.32 74 603355 莱克电气 736,988.00 4.30 75 002345 潮宏基 729,236.00 4.26 76 603012 创力集团 725,582.00 4.24 77 600727 鲁北化工 723,081.00 4.22 78 600875 东方电气 718,083.00 4.19 79 600858 银座股份 716,975.00 4.19 80 000548 湖南投资 710,548.16 4.15 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 67 81 002251 步 步 高 705,090.00 4.12 82 002101 广东鸿图 698,728.50 4.08 83 300193 佳士科技 697,814.00 4.07 84 002221 东华能源 689,420.00 4.03 85 600461 洪城水业 684,579.60 4.00 86 000600 建投能源 679,688.00 3.97 87 601997 贵阳银行 673,519.00 3.93 88 603030 全筑股份 665,732.90 3.89 89 002062 宏润建设 658,332.00 3.84 90 000951 中国重汽 652,959.00 3.81 91 000655 金岭矿业 652,846.00 3.81 92 600062 华润双鹤 648,834.00 3.79 93 002772 众兴菌业 645,223.86 3.77 94 603010 万盛股份 641,271.00 3.74 95 000899 赣能股份 632,017.00 3.69 96 002048 宁波华翔 631,100.00 3.68 97 000965 天保基建 623,577.00 3.64 98 600466 蓝光发展 622,131.00 3.63 99 600513 联环药业 621,617.26 3.63 100 600510 黑牡丹 618,971.00 3.61 101 300473 德尔股份 617,570.00 3.61 102 000736 中交地产 604,127.00 3.53 103 002743 富煌钢构 599,908.00 3.50 104 002462 嘉事堂 598,943.00 3.50 105 300196 长海股份 597,938.00 3.49 106 002791 坚朗五金 597,705.00 3.49 107 300305 裕兴股份 594,456.00 3.47 108 002360 同德化工 594,140.00 3.47 109 600449 宁夏建材 593,642.00 3.47 110 000425 徐工机械 592,564.00 3.46 111 002688 金河生物 589,565.00 3.44 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 68 112 000042 中洲控股 588,371.00 3.44 113 002681 奋达科技 587,997.40 3.43 114 603319 湘油泵 586,877.40 3.43 115 603458 勘设股份 583,550.40 3.41 116 000401 冀东水泥 583,361.00 3.41 117 002620 瑞和股份 583,200.00 3.41 118 600853 龙建股份 579,714.00 3.38 119 300486 东杰智能 576,537.00 3.37 120 600051 宁波联合 576,429.00 3.37 121 300218 安利股份 574,782.00 3.36 122 000919 金陵药业 574,508.00 3.35 123 600215 长春经开 571,627.00 3.34 124 002818 富森美 567,901.40 3.32 125 000923 河钢资源 562,799.00 3.29 126 002039 黔源电力 561,589.00 3.28 127 600248 延长化建 556,154.00 3.25 128 002734 利民股份 551,705.00 3.22 129 600326 西藏天路 551,702.00 3.22 130 002441 众业达 542,719.00 3.17 131 600325 华发股份 538,433.00 3.14 132 300263 隆华科技 537,098.00 3.14 133 603116 红蜻蜓 535,436.00 3.13 134 603020 爱普股份 534,925.00 3.12 135 300320 海达股份 533,978.00 3.12 136 600361 华联综超 528,110.00 3.08 137 000039 中集集团 527,713.00 3.08 138 600279 重庆港九 527,348.00 3.08 139 000705 浙江震元 521,886.00 3.05 140 000573 粤宏远A 514,456.00 3.00 141 000718 苏宁环球 513,771.00 3.00 142 000537 广宇发展 512,730.00 2.99 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 69 143 300497 富祥股份 509,500.00 2.97 144 600479 千金药业 509,431.00 2.97 145 300154 瑞凌股份 507,762.00 2.96 146 000821 京山轻机 492,067.00 2.87 147 002096 南岭民爆 488,070.00 2.85 148 000059 华锦股份 485,315.36 2.83 149 002538 司尔特 485,310.00 2.83 150 000066 中国长城 484,496.68 2.83 151 002438 江苏神通 483,231.00 2.82 152 601968 宝钢包装 479,530.00 2.80 153 601699 潞安环能 479,410.00 2.80 154 600097 开创国际 478,280.00 2.79 155 000695 滨海能源 478,162.00 2.79 156 002056 横店东磁 473,652.00 2.77 157 002457 青龙管业 472,254.00 2.76 158 002533 金杯电工 471,610.00 2.75 159 600970 中材国际 469,491.00 2.74 160 000636 风华高科 464,145.00 2.71 161 600033 福建高速 453,816.00 2.65 162 000078 海王生物 453,694.00 2.65 163 000829 天音控股 452,952.00 2.64 164 600053 九鼎投资 450,629.13 2.63 165 600478 科力远 445,414.00 2.60 166 000723 美锦能源 441,915.00 2.58 167 000997 新 大 陆 436,815.00 2.55 168 000620 新华联 436,378.00 2.55 169 002208 合肥城建 434,293.00 2.54 170 603123 翠微股份 433,274.00 2.53 171 002152 广电运通 430,185.00 2.51 172 600757 长江传媒 428,941.00 2.50 173 600765 中航重机 427,613.00 2.50 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 70 174 002745 木林森 426,193.00 2.49 175 000519 中兵红箭 426,150.00 2.49 176 002344 海宁皮城 424,279.00 2.48 177 002349 精华制药 423,952.24 2.48 178 002598 山东章鼓 418,688.00 2.44 179 002242 九阳股份 417,269.00 2.44 180 000990 诚志股份 416,930.00 2.43 181 002478 常宝股份 416,486.00 2.43 182 603968 醋化股份 411,644.94 2.40 183 600657 信达地产 409,801.00 2.39 184 600755 厦门国贸 409,426.00 2.39 185 000552 靖远煤电 408,721.00 2.39 186 600971 恒源煤电 406,815.60 2.38 187 600329 中新药业 403,443.02 2.36 188 600143 金发科技 402,773.00 2.35 189 002400 省广集团 402,745.00 2.35 190 300115 长盈精密 401,529.00 2.34 191 002332 仙琚制药 400,329.00 2.34 192 002632 道明光学 399,627.00 2.33 193 002020 京新药业 398,591.00 2.33 194 600073 上海梅林 398,278.00 2.33 195 000926 福星股份 397,650.00 2.32 196 600496 精工钢构 397,355.00 2.32 197 600006 东风汽车 397,260.00 2.32 198 603918 金桥信息 397,219.00 2.32 199 600750 江中药业 396,456.00 2.31 200 600483 福能股份 396,336.68 2.31 201 000498 山东路桥 395,472.00 2.31 202 000006 深振业A 394,903.00 2.31 203 002815 崇达技术 393,215.00 2.30 204 000090 天健集团 393,113.00 2.30 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 71 205 601966 玲珑轮胎 392,216.00 2.29 206 002492 恒基达鑫 389,796.00 2.28 207 002589 瑞康医药 389,343.00 2.27 208 000978 桂林旅游 389,321.00 2.27 209 000062 深圳华强 385,984.00 2.25 210 600724 宁波富达 384,980.00 2.25 211 603393 新天然气 384,763.00 2.25 212 600511 国药股份 384,610.00 2.25 213 601567 三星医疗 381,928.00 2.23 214 600322 天房发展 381,296.00 2.23 215 300118 东方日升 380,979.00 2.22 216 600125 铁龙物流 380,036.00 2.22 217 000411 英特集团 379,657.00 2.22 218 600064 南京高科 378,037.00 2.21 219 600373 中文传媒 375,781.00 2.19 220 000848 承德露露 375,754.00 2.19 221 002670 国盛金控 374,244.00 2.19 222 002206 海 利 得 373,531.25 2.18 223 000501 鄂武商A 372,353.00 2.17 224 603699 纽威股份 371,232.00 2.17 225 000488 晨鸣纸业 371,069.50 2.17 226 601117 中国化学 371,068.00 2.17 227 002640 跨境通 369,145.00 2.16 228 002487 大金重工 367,575.00 2.15 229 603766 隆鑫通用 366,817.00 2.14 230 000686 东北证券 361,558.00 2.11 231 002276 万马股份 360,874.00 2.11 232 002074 国轩高科 360,693.00 2.11 233 000778 新兴铸管 359,305.00 2.10 234 600884 杉杉股份 356,938.00 2.08 235 603306 华懋科技 356,112.00 2.08 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 72 236 601872 招商轮船 354,564.29 2.07 237 300573 兴齐眼药 352,872.00 2.06 238 600780 通宝能源 352,723.00 2.06 239 600282 南钢股份 352,650.00 2.06 240 600500 中化国际 352,167.00 2.06 241 600580 卧龙电驱 346,369.00 2.02 242 600136 当代明诚 346,021.00 2.02 243 300259 新天科技 344,693.00 2.01 244 300360 炬华科技 343,811.00 2.01 245 002482 广田集团 343,744.00 2.01 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 186,565,907.68 卖出股票收入(成交)总额 189,917,482.67 "买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数 量)填列,不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 73 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,355.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 343.05 5 应收申购款 22,650.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,349.54 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 74 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 中融 量化 小盘 股票A 532 35,941.60 10,000,450.04 52.30% 9,120,482.20 47.70% 中融 量化 小盘 股票C 554 2,876.84 0.00 0.00% 1,593,767.53 100.00% 合计 1,08 6 19,074.31 10,000,450.04 48.28% 10,714,249.7 3 51.72% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即 期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 中融量化小盘 股票A 293.56 0.00% 中融量化小盘 股票C 4.53 0.00% 合计 298.09 0.00% 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 75 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金基金经理未持有本开放式基金。 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理 人固有资 金 10,000,450.04 48.28% 10,000,450.04 48.28% 三年 基金管理 人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理 等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理 人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,450.04 48.28% 10,000,450.04 48.28% 三年 §10


开放式基金份额变动 单位:份 中融量化小盘股票A 中融量化小盘股票C 基金合同生效日(2017年05月17 日)基金份额总额 120,374,786.29 1,667,523.30 本报告期期初基金份额总额 21,659,195.93 2,142,170.80 本报告期基金总申购份额 2,473,980.18 5,533,702.03 减:本报告期基金总赎回份额 5,012,243.87 6,082,105.30 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 19,120,932.24 1,593,767.53 申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 76 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2019年1月10日发布公告,黄震先生担任中融基金管理有限公司副 总经理。 本基金管理人于2019年2月13日发布公告,王瑶女士代行中融基金管理有限公司总 经理职务,同时原总经理杨凯先生离任。 本基金管理人于2019年4月25日发布公告,曹健先生担任中融基金管理有限公司督 察长,同时原督察长向祖荣先生离任。 本基金管理人于2019年6月28日发布公告,黎峰先生担任中融基金管理有限公司首 席信息官。 本基金管理人于2019年8月8日发布公告,黄震先生担任中融基金管理有限公司总经 理。 本基金管理人于2019年12月21日发布公告,马荣荣女士担任中融基金管理有限公司 副总经理。 公司其他高管人员未变动。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上 述人事变动已按相关规定备案、公告。 2019年6月,刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按 相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 77 本报告期内,未改聘会计师事务所。该审计机构已经连续3年为本基金提供审计服 务。报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为15,000.00元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东北证券 1 26,322,459.91 6.99% 19,249.66 6.95% - 东海证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - 新增1个交 易单元 国盛证券 2 56,076,148.13 14.90% 41,008.29 14.81% 新增2个交 易单元 民生证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 粤开证券 2 8,212,825.89 2.18% 7,648.47 2.76% - 长江证券 3 285,842,919.0 3 75.93% 209,037.10 75.48% - ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 78 ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 东北证 券 - - - - - - - - 东海证 券 - - - - - - - - 华安证 券 - - - - - - - - 国盛证 券 - - - - - - - - 民生证 券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 粤开证 券 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 基金行业高级管理人员变更 公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-01-10 2 中融基金管理有限公司关于 公司住所变更的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-01-26 3 基金行业高级管理人员变更 公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-02-13 4 中融基金管理有限公司基金 经理变更公告(中融量化小 中国证监会指定报刊及网站 2019-03-05 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 79 盘股票) 5 关于旗下部分基金参加交通 银行股份有限公司手机银行 申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-03-29 6 关于旗下部分基金增加中山 证券有限责任公司为销售机 构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-04-16 7 关于旗下部分基金增加华安 证券股份有限公司为销售机 构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-04-17 8 关于旗下部分基金增加联储 证券有限责任公司为销售机 构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-04-22 9 基金行业高级管理人员变更 公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-04-25 10 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加泰信财富 基金销售有限公司为销售机 构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-05-23 11 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加玄元保险 代理有限公司为销售机构的 公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-06-06 12 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金可投资于科创 板股票的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-06-21 13 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中国银行 股份有限公司定期定额投资 申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-06-27 14 中融基金管理有限公司首席 信息官任职公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-06-28 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 80 15 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加海银基金 销售有限公司为销售机构的 公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-07-10 16 中融基金管理有限公司基金 行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-08-08 17 中融基金管理有限公司关于 中融基金直销电子交易平台 临时暂停服务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-08-15 18 中融基金管理有限公司关于 中融基金直销电子交易平台 临时暂停服务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-10-18 19 中融基金管理有限公司关于 设立北京分公司的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-10-19 20 中融基金管理有限公司关于 中融基金直销柜台传真号码 临时变更的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-10-23 21 中融基金管理有限公司关于 办公地址变更的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-11-01 22 中融基金管理有限公司关于 提醒客户持续完善身份信息 的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-11-13 23 中融基金管理有限公司关于 中融基金直销电子交易平台 等业务临时暂停服务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-11-19 24 中融基金管理有限公司关于 修改旗下部分基金的基金合 同、托管协议并更新招募说 明书及摘要的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-12-14 25 中融基金管理有限公司基金 行业高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及网站 2019-12-21 26 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加深圳新华 中国证监会指定报刊及网站 2019-12-25 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 81 信通基金销售有限公司为销 售机构的公告 27 关于旗下部分基金参加交通 银行股份有限公司手机银行 申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019-12-31 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190101 - 20191231 10,000,450.04 0.00 0.00 10,000,450.04 48.28% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,该类投资者大额赎回所持 有的基金份额时,将可能产生流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变 现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回 导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合 法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害,管 理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持有人存 在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予中融量化小盘股票型发起式证券投资基金募集的文件 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第


页 82 (2)《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金合同》 (3)《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金招募说明书》 (4)《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金托管协议》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 (7)中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,(010)56517299。 网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇二〇年三月二十七日