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广发中证1000指数A(006486)

广发中证1000指数:广发中证1000指数型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF公告

广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 
 
 
 
 
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 
2019年年度报告 
2019年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇二〇年三月二十七日
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 
第 2页共 78页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。


广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 3页共 78页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11 §4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 17 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 18 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 18 6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 18 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 18 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 18 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 23 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 66 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 4页共 78页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 68 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 68 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 68 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 68 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 69 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 69 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 70 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 70 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 70 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 71 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 71 11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 71 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 71 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 72 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 72 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 72 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 76 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 77 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 77 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 77 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 78 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 78 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 78 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 78


广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 5页共 78页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 基金简称 广发中证 1000指数 基金主代码 006486 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 2日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,468,894.84份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 下属分级基金的交易代码 006486 006487 报告期末下属分级基金的份额总 额 23,770,465.21份 12,698,429.63份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪中证 1000指数,力求实现 对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以 内,年跟踪误差控制在 4%以内。


本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。 对无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情 况,结合经验判断,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 6页共 78页 构建基金股票投资组合,优化确定投资组合中的个股权重,以获得更接 近标的指数的收益率。 业绩比较基准 中证 1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的 表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 邱春杨 郭明 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-49848(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510308 100140 法定代表人 孙树明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 7页共 78页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) 中国 北京 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场南塔 31-33楼 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据 和指标 2019年 2018年 11月 2日(基金合同生效日)至 2018 年 12月 31日 广发中证 1000指 数 A 广发中证 1000指 数 C 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 本期已实现 收益 287,868.18 246,858.21 -56,197.49 -24,038.50 本期利润 3,076,566.11 1,125,408.44 -789,568.78 -301,641.49 加权平均基 金份额本期 利润 0.1355 0.0828 -0.0553 -0.0559 本期加权平 均净值利润 率 12.05% 7.36% -5.55% -5.61% 本期基金份 额净值增长 率 24.44% 24.48% -5.52% -5.57% 3.1.2 期末数据 和指标 2019年末 2018年末 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 期末可供分 配利润 148,649.60 76,644.87 -794,056.60 -313,268.57 期末可供分 配基金份额 利润 0.0063 0.0060 -0.0552 -0.0557 期末基金资 产净值 27,945,956.21 14,926,662.90 13,598,018.27 5,307,052.07 期末基金份 1.1757 1.1755 0.9448 0.9443 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 8页共 78页 额净值 3.1.3 累计期末 指标 2019年末 2018年末 广发中证 1000指 数 A 广发中证 1000指 数 C 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 基金份额累 计净值增长 率 17.57% 17.55% -5.52% -5.57% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发中证 1000指数 A: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.72% 0.95% 6.08% 0.96% -0.36% -0.01% 过去六个月 4.95% 1.11% 4.39% 1.12% 0.56% -0.01% 过去一年 24.44% 1.44% 24.40% 1.49% 0.04% -0.05% 自基金合同生 效起至今 17.57% 1.37% 24.44% 1.48% -6.87% -0.11% 广发中证 1000指数 C: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.65% 0.95% 6.08% 0.96% -0.43% -0.01% 过去六个月 4.81% 1.11% 4.39% 1.12% 0.42% -0.01% 过去一年 24.48% 1.44% 24.40% 1.49% 0.08% -0.05% 自基金合同生 效起至今 17.55% 1.37% 24.44% 1.48% -6.89% -0.11% 注:(1)业绩比较基准:中证 1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 9页共 78页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 11月 2日至 2019年 12月 31日) 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 10页共 78页 注:本基金建仓期为基金合同生效后 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同 有关规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 11页共 78页 注:合同生效当年(2018年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日(2018年 11月 2日)至报告期末未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理 (QDII)等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门:宏观策略部、价值投资 部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产 配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老 金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、 基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力 资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国 际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。


截至 2019年 12月 31日,公司管理 207只开放式基金,管理公募基金规模为 5025.61亿元。同 时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗国庆 本基金的基金 2018-11-02 - 10年 罗国庆先生,经济学硕士,持有 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 12页共 78页 经理;广发深 证 100指数分 级证券投资基 金的基金经 理;广发中证 医疗指数分级 证券投资基金 的基金经理; 广发中证全指 汽车指数型发 起式证券投资 基金的基金经 理;广发中证 全指建筑材料 指数型发起式 证券投资基金 的基金经理; 广发中证全指 家用电器指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理;广发 中证传媒交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理; 广发中证传媒 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理;广发中 证 100交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中证 100交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理;指数投资 部副总经理 中国证券投资基金业从业证书。 曾任深圳证券信息有限公司研究 员,华富基金管理有限公司产品 设计研究员,广发基金管理有限 公司产品经理及量化研究员。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 13页共 78页 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数 组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易;对于不同投资组合间的同时 同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案 和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的 第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合 经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查 和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内该组合未发生可能 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 14页共 78页 导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领 导严格审批并留痕备查。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次,其中 4次为指数量化投资组合因投资策略需 要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易, 有关基金经理按规定履行了审批程序。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的是中证 1000 指数,该指数由全部 A 股中剔除中证 800 指数成份股后,规模 偏小且流动性好的 1000只股票组成,综合反映中国 A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。 回顾 2019年,国内经济总量呈现五大特征:1)实际 GDP增速同比下滑 0.5个百分点至 6.1%。 2)服务业贡献最高,但四季度单季下滑,产业结构较优但未明显改善。3)需求端看,消费贡献度 最高,但较 2018 年同期降幅最大。4)投资端看,房地产投资继续回落但仍居高位,竣工回升持续 性强;基建投资整体温和反弹,反弹幅度较小主因融资端约束,反弹节奏与政策取向密切相关;制 造业投资年初回落后维持低位震荡态势,主要受前期利润回落,内外需疲弱影响。5)居民收入增速 不及实际 GDP 且缺口扩大,可喜之处在于城乡差距有所减小。就 A 股而言,2019 年全年沪深 300 指数上涨 36.07%,中证 500指数上涨 26.38%,创业板指数上涨 43.79%,市场整体表现较好,股市 先于经济复苏的迹象较为明显。具体来看,2019年一季度,市场以交易性机会为主,部分热门主题 迎来较大涨幅;二季度,市场逐步回归理性冷静,投资者相对看重基本面,相关板块经历了回调; 三季度,受益于国产替代和行业景气度迎来拐点,以电子、计算机、5G通信等信息技术行业为代表 的创新成长板块超额收益显著,同时逆周期的消费和医疗板块持续强势;四季度,科技领域细分板 块半导体等持续收获相较整体市场的超额收益,同时早周期的建筑建材、有色金属等行业迎来反转。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及 成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 15页共 78页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 24.44%,C类基金份额净值增长率为 24.48%, 同期业绩比较基准收益率为 24.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前经济下行压力仍存,稳就业和稳增长实属硬要求,2020 年政策有望延续宽松、稳字当头、 保持定力,加大逆周期调节,“松货币+宽财政+扩基建+地产边际松动”可以期待。同时改革进展(国 企改革、资本市场改革、土地改革、财税制度改革等)值得关注,2020年有望迎来制度红利的春天。 值得注意的是当前爆发的新冠疫情会对短期经济增长形成拖累,2020年一季度 GDP增速有破 6风 险,但是借鉴 2003年非典疫情的经验,在经济内生性企稳叠加稳增长政策呵护下,预计新冠疫情对 长期经济影响有限。展望 A股市场,虽然新冠疫情会加剧 A股市场的短期波动,但是中长期来看盈 利和估值仍将是 A股的主要驱动因素。在此背景下,部分主题性的投资机会或将优先显现,特别是 盈利大幅好转且业绩有持续性的公司将可能脱颖而出,例如受益于 5G 商用的通信、消费电子板块 和受益于国产替代的半导体芯片等。另外,随着进一步扩大金融对外开放的措施和深化资本市场改 革的政策逐步落地,我国金融市场的发展环境将得到进一步改善,外资持续不断流入以及 A股价值 投资理念深入人心,投资者可关注基本面较好、业绩增长稳定的行业龙头股。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管规则的变化和业务发展情况,坚持从保护基金 份额持有人利益出发,积极推动主动、全面合规管理,持续完善内控机制,进一步加强内部风险的 控制与防范,有效保障了法律法规、监管要求和各项规章制度的落实,保证了基金合同得到严格履 行。 本年度主要的监察稽核工作如下: (1) 认真贯彻落实易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神,积极践行“合 规、诚信、专业、稳健”的行业文化,在公司成立企业文化建设领导小组与企业文化建设工作小组, 研究制定工作方案,全力推进公司企业文化建设工作。 (2) 健全公司制度体系,夯实合规内控制度基础,应新发布、修订的法律、法规及监管规定 以及新开展的科创板股票交易、商品期货投资等业务需要,及时建立、完善各项管理制度及业务流 程,确保所有业务有章可循、依法合规。 (3) 从实用性出发采取多种形式组织开展合规教育和培训,内容涵盖信息披露新规、资管新 规、内幕交易、债券违约风险处置及策略应对等法律法规和业务知识,及时传达监管要求和监管精 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 16页共 78页 神,切实提升了公司员工合规意识和遵规守法能力。 (4) 健全各业务、产品条线的合规咨询服务体系,积极参与新产品、新业务评估工作,提供 合规意见和建议,保障新产品、新业务合规开展。 (5) 按照审慎经营原则,对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律 文本、对外披露材料等进行合规性审查,严把合规质量关。 (6) 严守合规底线,强化对投资、研究、交易等关键环节实时监控,严格落实公平交易、关 联交易、异常交易管控要求,严防内幕交易、利益输送、市场操纵等违法违规行为。 (7) 加强对投资组合日常合规风险监控,大力推进合规、风控系统建设,提升信息化管理水 平,实现精细化管理。 (8) 完善信息披露工作机制,优化基金定期报告工作流程。为确保定期报告工作的有序开展, 公司全面梳理和优化定期报告信息披露工作流程,进一步提高信息披露工作效率和质量。 (9) 定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估,不断完善发现问题、整改落实、 制度流程优化的内部监督与反馈改进机制,主动发现自身管理中的不足,促进相关业务依法、合规 开展。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理 制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与 利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 17页共 78页 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发中证 1000指数型发起式证券投资基金未进行利润 分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证 1000 指数型发起式证券投资基 金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 安永华明(2020)审字第 60873695_G121号 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金全体基金份额持有人: 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 18页共 78页 6.1 审计意见 我们审计了广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的财务报表,包括 2019年 12月 31日的 资产负债表,2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制,公允反映了广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年 12月 31日 的财务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于广发中证 1000指数型发起式证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵 盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 治理层负责监督广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 19页共 78页 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致 对广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广发中证 1000指数型 发起式证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


赵雅


马婧 中国 北京 2020年 3月 26日 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 20页共 78页 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 2,489,480.16 1,392,569.03 结算备付金


17,667.25 123,421.80 存出保证金


2,934.80 3,568.16 交易性金融资产 7.4.7.2 40,290,079.51 17,458,908.80 其中:股票投资


40,290,079.51 17,458,908.80 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 629.38 359.37 应收股利


- - 应收申购款


557,837.35 42,046.19 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


43,358,628.45 19,020,873.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:


- - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 21页共 78页 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


6,733.08 - 应付赎回款


388,647.05 73,630.69 应付管理人报酬


18,505.40 8,220.70 应付托管费


3,701.07 1,644.12 应付销售服务费


5,242.92 1,800.20 应付交易费用 7.4.7.7 35,634.67 24,094.26 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 27,545.15 6,413.04 负债合计


486,009.34 115,803.01 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 36,468,894.84 20,012,395.51 未分配利润 7.4.7.10 6,403,724.27 -1,107,325.17 所有者权益合计


42,872,619.11 18,905,070.34 负债和所有者权益总计


43,358,628.45 19,020,873.35 注:报告截止日 2019年 12月 31日,广发中证 1000指数 A基金份额净值人民币 1.1757元,基 金份额总额 23,770,465.21份;广发中证 1000指数 C基金份额净值人民币 1.1755元,基金份额总额 12,698,429.63份;总份额总额 36,468,894.84份。 7.2 利润表 会计主体:广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 22页共 78页 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 2018年 11月 2日(基 金合同生效日)至 2018 年 12月 31日 一、收入


4,717,479.59 -1,032,167.02 1.利息收入


23,720.01 10,294.76 其中:存款利息收入 7.4.7.11 23,720.01 10,294.76 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


939,589.65 -31,749.91 其中:股票投资收益 7.4.7.12 514,465.43 -32,769.91 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 425,124.22 1,020.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.16 3,667,248.16 -1,010,974.28 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 86,921.77 262.41 减:二、费用


515,505.04 59,043.25 1.管理人报酬


202,223.25 15,809.71 2.托管费


40,444.68 3,161.92 3.销售服务费


60,307.44 3,469.40 4.交易费用 7.4.7.18 152,383.28 30,074.18 5.利息支出


- - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 23页共 78页 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加 7.4.7.19 - - 7.其他费用


60,146.39 6,528.04 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 4,201,974.55 -1,091,210.27 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


4,201,974.55 -1,091,210.27 注:本基金合同生效日为 2018年 11月 2日,上年度可比期间不完整。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 20,012,395.51 -1,107,325.17 18,905,070.34 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,201,974.55 4,201,974.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 16,456,499.33 3,309,074.89 19,765,574.22 其中:1.基金申购款 94,137,636.81 13,476,104.29 107,613,741.10 2.基金赎回款 -77,681,137.48 -10,167,029.40 -87,848,166.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 24页共 78页 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 36,468,894.84 6,403,724.27 42,872,619.11 项目 上年度可比期间 2018年 11月 2日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 19,676,167.43 - 19,676,167.43 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -1,091,210.27 -1,091,210.27 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 336,228.08 -16,114.90 320,113.18 其中:1.基金申购款 1,414,404.65 -26,070.46 1,388,334.19 2.基金赎回款 -1,078,176.57 9,955.56 -1,068,221.01 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 20,012,395.51 -1,107,325.17 18,905,070.34 注:本基金合同生效日为 2018年 11月 2日,上年度可比期间不完整。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 25页共 78页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证 监会”)证监许可[2018]798号《关于准予广发中证 1000指数型发起式证券投资基金注册的批复》核 准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等有关规定和《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》(“基金合同”) 公开募集,于 2018年 9月 25日向社会公开发行募集并于 2018年 11月 2日正式成立。本基金的基 金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2018年 9月 25日至 2018年 10月 26日,为契约型开放式基金,存续期限不 定,募集资金总额为人民币 19,676,167.43 元,有效认购户数为 971 户。其中广发中证 1000 指数 A 类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 14,264,655.44元,认购资金在募集 期间的利息为人民币 1,223.57元;广发中证 1000指数 C类基金(“C类基金”)扣除认购费用后的募 集资金净额 5,409,779.19元,认购资金在募集期间的利息为人民币 509.23元。认购资金在募集期间 产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明 会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 本基金的财务报表于 2020年 3月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和 基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 26页共 78页 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。可比期间为 2018年 11月 2日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工 具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到 期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力,将持有的股票投 资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产; 其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融 负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工 具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金 融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确 认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公 允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余 成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其 中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产 已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 27页共 78页 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,按其估值日不加调整的报价确 定公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易 日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对 报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技 术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法 取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时 本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予 相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 28页共 78页 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基 金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中 包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值 的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或 基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已 确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业 代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率(当实际利率与合 同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账; (6)债券投资收益/(损失) 卖出交易所上市债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交金额与其成本、应收利 息的差额入账; 卖出银行间同业市场交易债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入账; (7)衍生工具投资收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认,并按卖出衍生工具成交金额与 其成本的差额入账; (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 29页共 78页 (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他 金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法 近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每份基金份额每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》 生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份 额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开 基金份额持有人大会。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管 理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 30页共 78页 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 31页共 78页 人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税 所得额;持股期限超过 1年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015年 9月 8日起,证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 2,489,480.16 1,392,569.03 定期存款 - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 32页共 78页 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 2,489,480.16 1,392,569.03 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 37,633,805.63 40,290,079.51 2,656,273.88 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 37,633,805.63 40,290,079.51 2,656,273.88 项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 18,469,883.08 17,458,908.80 -1,010,974.28 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 33页共 78页 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 18,469,883.08 17,458,908.80 -1,010,974.28 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 620.08 302.17 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 1.40 1.60 应收结算备付金利息 7.90 55.60 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 629.38 359.37 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 34页共 78页 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 35,634.67 24,094.26 银行间市场应付交易费用 - - 合计 35,634.67 24,094.26 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 45.15 - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 17,500.00 - 应付指数使用费 10,000.00 6,413.04 合计 27,545.15 6,413.04 7.4.7.9 实收基金 广发中证 1000指数 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 14,392,074.87 14,392,074.87 本期申购 29,913,852.20 29,913,852.20 本期赎回(以“-”号填列) -20,535,461.86 -20,535,461.86 本期末 23,770,465.21 23,770,465.21 广发中证 1000指数 C 金额单位:人民币元 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 35页共 78页 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,620,320.64 5,620,320.64 本期申购 64,223,784.61 64,223,784.61 本期赎回(以“-”号填列) -57,145,675.62 -57,145,675.62 本期末 12,698,429.63 12,698,429.63 注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 广发中证 1000指数 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -56,580.25 -737,476.35 -794,056.60 本期利润 287,868.18 2,788,697.93 3,076,566.11 本期基金份额交易产生的 变动数 -82,638.33 1,975,619.82 1,892,981.49 其中:基金申购款 33,916.45 5,175,242.60 5,209,159.05 基金赎回款 -116,554.78 -3,199,622.78 -3,316,177.56 本期已分配利润 - - - 本期末 148,649.60 4,026,841.40 4,175,491.00 广发中证 1000指数 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -25,433.06 -287,835.51 -313,268.57 本期利润 246,858.21 878,550.23 1,125,408.44 本期基金份额交易产生的 变动数 -144,780.28 1,560,873.68 1,416,093.40 其中:基金申购款 113,240.98 8,153,704.26 8,266,945.24 基金赎回款 -258,021.26 -6,592,830.58 -6,850,851.84 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 36页共 78页 本期已分配利润 - - - 本期末 76,644.87 2,151,588.40 2,228,233.27 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 11月 2日(基金合同 生效日)至 2018年 12月 31 日 活期存款利息收入 22,796.69 10,140.41 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 154.17 4.33 结算备付金利息收入 769.15 150.02 其他 - - 合计 23,720.01 10,294.76 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 11月 2日(基金合同 生效日)至 2018年 12月 31 日 卖出股票成交总额 44,462,621.70 3,684,054.75 减:卖出股票成本总额 43,948,156.27 3,716,824.66 买卖股票差价收入 514,465.43 -32,769.91 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 37页共 78页 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年11月2日(基金合同生效 日)至2018年12月31日 股票投资产生的股利收益 425,124.22 1,020.00 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 425,124.22 1,020.00 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年11月2日(基金合同生效 日)至2018年12月31日 1.交易性金融资产 3,667,248.16 -1,010,974.28 ——股票投资 3,667,248.16 -1,010,974.28 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 3,667,248.16 -1,010,974.28 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 38页共 78页 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年11月2日(基金合同生效日)至 2018年12月31日 基金赎回费收入 75,616.48 262.38 基金转换费收入 11,305.29 0.03 合计 86,921.77 262.41 7.4.7.18 交易费用 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年 11月 2日(基金合同生效日) 至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用 152,383.28 30,074.18 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 合计 152,383.28 30,074.18 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年11月2日(基金合同生效日) 至2018年12月31日 审计费用 17,500.00 - 信息披露费 - - 证券出借违约金 - - 银行汇划费 2,246.39 115.00 指数使用费 40,000.00 6,413.04 其他 400.00 - 合计 60,146.39 6,528.04 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 39页共 78页 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited(广发国 际资产管理有限公司) 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙)


基金管理人控股子公司的控股子公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司) 基金管理人全资子公司的全资子公司 广发纳正(上海)资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司 注:根据广发基金管理有限公司于 2019年 11月 14日发布的公告,经股东会审议通过,并经中 国证券监督管理委员会证监许可[2019]1948号文核准,广发基金管理有限公司原股东康美药业股份 有限公司将其持有的公司 9.458%股权转让给广发证券股份有限公司,康美药业股份有限公司不再持 有广发基金管理有限公司的股权。广发纳正(上海)资产管理有限公司于 2019年 11月 28日经上海 市市场监督管理局批准注销登记。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年11月2日(基金合同生效日) 至2018年12月31日 成交金额 占当期股 票成交总 成交金额 占当期股 票成交总 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 40页共 78页 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 公司 105,854,395.78 100.00% 25,870,762.49 100.00% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 98,511.78 100.00% 35,634.67 100.00% 关联方名称


上年度可比期间 2018年11月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 24,094.26 100.00% 24,094.26 100.00% 注:1、股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险 金(含债券交易); 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年11月2日(基金合同 生效日)至2018年12月31 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 41页共 78页 日 当期发生的基金应支付的管理费 202,223.25 15,809.71 其中:支付销售机构的客户维护费 71,612.70 2,932.20 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月前 5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年11月2日(基金合同 生效日)至2018年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 40,444.68 3,161.92 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月前 5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取。若遇法定 节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 42页共 78页 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 合计 广发基金管理有限公 司 - 12,738.48 12,738.48 广发证券股份有限公 司 - 5,311.06 5,311.06 中国工商银行股份有 限公司 - 3,322.63 3,322.63 合计 - 21,372.17 21,372.17 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2018年11月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C 合计 广发基金管理有限公 司 - 440.33 440.33 广发证券股份有限公 司 - 642.21 642.21 中国工商银行股份有 限公司 - 473.14 473.14 合计 - 1,555.68 1,555.68 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费按前一日C类基 金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托 管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收, 注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支 付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 43页共 78页 7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年11月2日(基金合同生效日)至2018年12月 31日 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C 基 金 合 同 生 效 日 (201 8 年 11 月 2日) 持 有 的 基 金 份 额 - - 10,000,800.08 - 报 告 期 初 持 有 的 基 金 份 额 10,000,800.08 - - - 报 告 - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 44页共 78页 期 间 申购 / 买 入 总 份 额 报 告 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - - 减:报 告 期 间 赎 回 /卖 出 总 份额 - - - - 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 10,000,800.08 - 10,000,800.08 - 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 42.07% - 69.49% - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 45页共 78页 总 份 额 比 例 注:基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说 明书的有关规定支付。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发中证 1000指数 A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发中证 1000指数 C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年11月2日(基金合同生效日) 至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 限公司 2,489,480.16 22,796.69 1,392,569.03 10,140.41 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 广发证券股 600459 贵研铂业 配股 450.00 4,671.00 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 46页共 78页 份有限公司 上年度可比期间 2018年 11月 2日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 广发证券股 份有限公司 - - - - - 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60191 6 浙商 银行 2019-1 1-18 2020-0 5-26 新股 流通 受限 4.94 4.66 191,22 6.00 944,65 6.44 891,11 3.16 - 注:截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 债券和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60096 博汇纸 2019-12 重大事 5.31 2020-0 5.84 8,000.00 29,318.26 42,480.00 - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 47页共 78页 6 业 -31 项停牌 1-02 00211 5 三维通 信 2019-12 -19 重大事 项停牌 8.89 2020-0 1-03 9.08 5,170.00 44,961.01 45,961.30 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险 管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 48页共 78页 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资 产支持证券投资、同业存单投资,因此与其相关的信用风险不重大。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金 合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 49页共 78页 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,489,480.16 - - - 2,489,480.16 结算备付金 17,667.25 - - - 17,667.25 存出保证金 2,934.80 - - - 2,934.80 交易性金融资产 - - - 40,290,079.51 40,290,079.51 应收利息 - - - 629.38 629.38 应收申购款 - - - 557,837.35 557,837.35 资产总计 2,510,082.21 - - 40,848,546.24 43,358,628.45 负债








应付证券清算款 - - - 6,733.08 6,733.08 应付赎回款 - - - 388,647.05 388,647.05 应付管理人报酬 - - - 18,505.40 18,505.40 应付托管费 - - - 3,701.07 3,701.07 应付销售服务费 - - - 5,242.92 5,242.92 应付交易费用 - - - 35,634.67 35,634.67 其他负债 - - - 27,545.15 27,545.15 负债总计 - - - 486,009.34 486,009.34 利率敏感度缺口 2,510,082.21 - - 40,362,536.90 42,872,619.11 上年度末 2018年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,392,569.03 - - - 1,392,569.03 结算备付金 123,421.80 - - - 123,421.80 存出保证金 3,568.16 - - - 3,568.16 交易性金融资产 - - - 17,458,908.80 17,458,908.80 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 359.37 359.37 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 50页共 78页 应收申购款 - - - 42,046.19 42,046.19 资产总计 1,519,558.99 - - 17,501,314.36 19,020,873.35 负债








应付赎回款 - - - 73,630.69 73,630.69 应付管理人报酬 - - - 8,220.70 8,220.70 应付托管费 - - - 1,644.12 1,644.12 应付销售服务费 - - - 1,800.20 1,800.20 应付交易费用 - - - 24,094.26 24,094.26 其他负债 - - - 6,413.04 6,413.04 负债总计 - - - 115,803.01 115,803.01 利率敏感度缺口 1,519,558.99 - - 17,385,511.35 18,905,070.34 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目


本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 51页共 78页 资产净 值比例 (%) 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 40,290,079.51 93.98 17,458,908.80 92.35 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 40,290,079.51 93.98 17,458,908.80 92.35 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 2,514,971.18 897,990.84 业绩比较基准下降 5% -2,514,971.18 -897,990.84 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层级金融工具公允价值 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 52页共 78页 于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民 币 39,310,525.05元,属于第二层级的余额为人民币 979,554.46元,无属于第三层级的金额(2018年 12月 31日:属于第一层级的余额为人民币 17,458,908.80元,无属于第二层级和第三层级的金额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 40,290,079.51 92.92 其中:股票 40,290,079.51 92.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,507,147.41 5.78 8 其他各项资产 561,401.53 1.29 9 合计 43,358,628.45 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 53页共 78页 A 农、林、牧、渔业 362,473.00 0.85 B 采矿业 536,855.00 1.25 C 制造业 25,368,534.85 59.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 721,151.00 1.68 E 建筑业 676,504.80 1.58 F 批发和零售业 992,855.00 2.32 G 交通运输、仓储和邮政业 491,326.00 1.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,610,921.00 15.42 J 金融业 1,156,603.26 2.70 K 房地产业 1,817,587.80 4.24 L 租赁和商务服务业 261,246.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 410,048.80 0.96 N 水利、环境和公共设施管理业 464,224.00 1.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 75,660.00 0.18 R 文化、体育和娱乐业 173,393.00 0.40 S 综合 170,696.00 0.40 合计 40,290,079.51 93.98 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002185 华天科技 146,741 1,096,155.27 2.56 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 54页共 78页 2 002405 四维图新 65,500 1,054,550.00 2.46 3 002396 星网锐捷 28,600 1,017,016.00 2.37 4 300661 圣邦股份 3,820 964,473.60 2.25 5 300357 我武生物 21,680 957,172.00 2.23 6 002138 顺络电子 41,400 956,340.00 2.23 7 000540 中天金融 281,300 936,729.00 2.18 8 300558 贝达药业 14,100 926,370.00 2.16 9 300271 华宇软件 36,400 924,560.00 2.16 10 300450 先导智能 20,300 912,282.00 2.13 11 300212 易华录 27,040 904,217.60 2.11 12 601916 浙商银行 191,226 891,113.16 2.08 13 300782 卓胜微 300 123,111.00 0.29 14 300699 光威复材 2,680 121,940.00 0.28 15 300676 华大基因 1,700 116,790.00 0.27 16 600529 山东药玻 4,140 114,429.60 0.27 17 300223 北京君正 1,300 113,295.00 0.26 18 300496 中科创达 2,500 112,850.00 0.26 19 002123 梦网集团 5,700 109,041.00 0.25 20 300226 上海钢联 1,400 108,920.00 0.25 21 300379 东方通 2,300 106,375.00 0.25 22 600797 浙大网新 10,300 103,721.00 0.24 23 002124 天邦股份 8,100 101,655.00 0.24 24 300369 绿盟科技 5,600 101,472.00 0.24 25 300747 锐科激光 850 100,130.00 0.23 26 002036 联创电子 5,750 97,807.50 0.23 27 300326 凯利泰 7,200 97,560.00 0.23 28 002156 通富微电 5,900 97,055.00 0.23 29 000818 航锦科技 4,800 95,904.00 0.22 30 600873 梅花生物 21,500 95,675.00 0.22 31 300073 当升科技 3,500 95,550.00 0.22 32 002035 华帝股份 7,000 93,940.00 0.22 33 000735 罗牛山 9,200 93,472.00 0.22 34 600635 大众公用 19,000 93,290.00 0.22 35 300482 万孚生物 1,800 93,186.00 0.22 36 600641 万业企业 4,900 92,120.00 0.21 37 300457 赢合科技 2,700 91,665.00 0.21 38 002675 东诚药业 5,600 90,216.00 0.21 39 600252 中恒集团 27,600 89,976.00 0.21 40 002557 洽洽食品 2,600 88,322.00 0.21 41 002402 和而泰 6,800 87,924.00 0.21 42 601636 旗滨集团 15,900 87,291.00 0.20 43 002648 卫星石化 5,300 86,655.00 0.20 44 001914 招商积余 4,200 85,218.00 0.20 45 300294 博雅生物 2,700 84,321.00 0.20 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 55页共 78页 46 002436 兴森科技 10,300 83,842.00 0.20 47 300352 北信源 11,500 83,835.00 0.20 48 300188 美亚柏科 4,900 83,790.00 0.20 49 300037 新宙邦 2,300 83,582.00 0.19 50 300079 数码科技 14,100 83,472.00 0.19 51 002080 中材科技 6,670 82,708.00 0.19 52 601058 赛轮轮胎 18,500 82,695.00 0.19 53 002458 益生股份 2,910 82,498.50 0.19 54 000799 酒鬼酒 2,300 82,455.00 0.19 55 002511 中顺洁柔 6,500 82,290.00 0.19 56 300630 普利制药 1,450 82,128.00 0.19 57 002643 万润股份 5,400 82,026.00 0.19 58 300618 寒锐钴业 980 80,742.20 0.19 59 002063 远光软件 6,700 80,735.00 0.19 60 600323 瀚蓝环境 4,600 80,684.00 0.19 61 002100 天康生物 6,300 80,514.00 0.19 62 300595 欧普康视 1,700 80,461.00 0.19 63 300451 创业慧康 4,450 79,833.00 0.19 64 000800 一汽轿车 8,000 79,760.00 0.19 65 600601 方正科技 21,700 79,422.00 0.19 66 002683 宏大爆破 4,200 79,170.00 0.18 67 600812 华北制药 8,000 78,720.00 0.18 68 603222 济民制药 1,400 77,000.00 0.18 69 002597 金禾实业 3,400 76,874.00 0.18 70 300476 胜宏科技 4,700 76,657.00 0.18 71 600720 祁连山 6,100 76,555.00 0.18 72 000739 普洛药业 5,900 76,523.00 0.18 73 000831 五矿稀土 5,900 76,464.00 0.18 74 300474 景嘉微 1,300 76,154.00 0.18 75 000591 太阳能 20,800 76,128.00 0.18 76 002237 恒邦股份 5,400 75,816.00 0.18 77 000516 国际医学 15,600 75,660.00 0.18 78 002912 中新赛克 600 75,600.00 0.18 79 300463 迈克生物 2,800 75,516.00 0.18 80 000917 电广传媒 11,200 75,488.00 0.18 81 000672 上峰水泥 4,100 74,989.00 0.17 82 300078 思创医惠 6,000 73,680.00 0.17 83 002151 北斗星通 2,900 73,196.00 0.17 84 600711 盛屯矿业 13,700 72,473.00 0.17 85 300098 高新兴 12,200 72,346.00 0.17 86 002023 海特高新 6,000 72,300.00 0.17 87 002332 仙琚制药 7,300 72,051.00 0.17 88 600702 舍得酒业 2,400 72,024.00 0.17 89 600206 有研新材 5,900 71,980.00 0.17 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 56页共 78页 90 300036 超图软件 3,600 71,748.00 0.17 91 600305 恒顺醋业 4,700 71,675.00 0.17 92 300567 精测电子 1,300 71,292.00 0.17 92 603345 安井食品 1,200 71,292.00 0.17 93 601375 中原证券 13,300 71,288.00 0.17 94 600320 振华重工 19,600 71,148.00 0.17 95 600490 鹏欣资源 15,300 71,145.00 0.17 96 002568 百润股份 2,700 70,929.00 0.17 97 300053 欧比特 5,700 70,794.00 0.17 98 600756 浪潮软件 3,400 70,312.00 0.16 99 600559 老白干酒 6,200 69,688.00 0.16 100 002025 航天电器 2,600 69,082.00 0.16 101 300170 汉得信息 7,100 68,799.00 0.16 102 002099 海翔药业 9,600 68,352.00 0.16 103 300322 硕贝德 3,300 67,518.00 0.16 104 002351 漫步者 3,000 67,500.00 0.16 105 300054 鼎龙股份 6,800 67,320.00 0.16 106 600667 太极实业 8,300 67,313.00 0.16 107 300458 全志科技 2,100 67,179.00 0.16 108 000667 美好置业 24,500 66,885.00 0.16 109 600612 老凤祥 1,400 66,654.00 0.16 110 002292 奥飞娱乐 6,700 66,531.00 0.16 111 600491 龙元建设 9,100 66,521.00 0.16 112 002042 华孚时尚 9,000 66,060.00 0.15 113 600850 华东电脑 2,600 65,936.00 0.15 114 000034 神州数码 3,300 65,505.00 0.15 115 600986 科达股份 13,200 65,472.00 0.15 116 002727 一心堂 2,800 65,128.00 0.15 117 300118 东方日升 4,700 65,095.00 0.15 118 002547 春兴精工 7,900 64,938.00 0.15 119 600803 新奥股份 6,100 64,904.00 0.15 120 300456 耐威科技 2,630 64,750.60 0.15 121 300068 南都电源 6,000 64,680.00 0.15 122 603737 三棵树 800 64,520.00 0.15 123 300724 捷佳伟创 1,700 64,413.00 0.15 124 600330 天通股份 8,000 64,320.00 0.15 125 600621 华鑫股份 4,200 64,302.00 0.15 126 600868 梅雁吉祥 18,600 64,170.00 0.15 127 002449 国星光电 5,000 63,950.00 0.15 128 603368 柳药股份 1,900 63,916.00 0.15 129 002126 银轮股份 7,900 63,911.00 0.15 130 002261 拓维信息 7,700 63,756.00 0.15 131 002389 航天彩虹 5,700 63,270.00 0.15 132 600093 易见股份 4,500 62,820.00 0.15 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 57页共 78页 133 601519 大智慧 7,900 62,331.00 0.15 134 002020 京新药业 5,800 62,292.00 0.15 134 002429 兆驰股份 17,900 62,292.00 0.15 135 600604 市北高新 7,000 62,020.00 0.14 136 603678 火炬电子 2,700 61,938.00 0.14 137 000933 神火股份 11,300 61,924.00 0.14 138 000035 中国天楹 10,000 61,700.00 0.14 139 000683 远兴能源 27,100 61,517.00 0.14 140 300725 药石科技 890 60,813.70 0.14 141 000951 中国重汽 2,700 60,750.00 0.14 142 002276 万马股份 7,300 60,663.00 0.14 143 002262 恩华药业 5,200 60,476.00 0.14 144 002234 民和股份 1,900 60,439.00 0.14 145 002697 红旗连锁 8,000 60,400.00 0.14 146 002079 苏州固锝 5,100 60,384.00 0.14 147 000560 我爱我家 14,000 60,340.00 0.14 147 300038 数知科技 7,000 60,340.00 0.14 148 300502 新易盛 1,500 60,210.00 0.14 149 300685 艾德生物 900 60,138.00 0.14 150 300666 江丰电子 1,400 60,060.00 0.14 151 002326 永太科技 6,060 59,994.00 0.14 152 300130 新国都 3,400 59,942.00 0.14 153 600984 建设机械 5,800 59,914.00 0.14 154 002497 雅化集团 7,700 59,829.00 0.14 155 603708 家家悦 2,450 59,633.00 0.14 156 300348 长亮科技 2,850 59,622.00 0.14 157 300616 尚品宅配 800 59,616.00 0.14 158 002481 双塔食品 7,500 59,550.00 0.14 159 000968 蓝焰控股 5,800 59,508.00 0.14 160 600131 岷江水电 3,000 59,460.00 0.14 161 600185 格力地产 12,200 59,048.00 0.14 162 600771 广誉远 3,480 59,020.80 0.14 163 600072 中船科技 4,400 58,872.00 0.14 164 002216 三全食品 4,100 58,630.00 0.14 165 000789 万年青 4,790 58,485.90 0.14 166 300679 电连技术 1,530 58,216.50 0.14 167 600226 瀚叶股份 18,500 58,090.00 0.14 168 600422 昆药集团 5,400 57,942.00 0.14 169 000059 华锦股份 9,500 57,855.00 0.13 170 000555 神州信息 3,900 57,759.00 0.13 171 002413 雷科防务 10,600 57,664.00 0.13 172 002467 二六三 10,680 57,565.20 0.13 173 002851 麦格米特 2,750 56,980.00 0.13 174 002376 新北洋 4,700 56,870.00 0.13 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 58页共 78页 175 300339 润和软件 4,100 56,867.00 0.13 176 002610 爱康科技 35,200 56,672.00 0.13 177 002733 雄韬股份 2,100 56,448.00 0.13 178 000697 炼石航空 5,300 56,180.00 0.13 179 600483 福能股份 6,100 56,120.00 0.13 180 002446 盛路通信 6,200 56,110.00 0.13 181 300523 辰安科技 1,250 56,075.00 0.13 182 600546 山煤国际 8,000 55,840.00 0.13 183 300085 银之杰 3,600 55,728.00 0.13 184 002531 天顺风能 8,800 55,616.00 0.13 185 000921 海信家电 4,500 55,485.00 0.13 186 600668 尖峰集团 3,500 55,300.00 0.13 187 600517 置信电气 6,700 55,208.00 0.13 188 300602 飞荣达 1,300 55,120.00 0.13 189 600596 新安股份 5,600 55,104.00 0.13 190 300284 苏交科 6,740 55,065.80 0.13 191 600363 联创光电 3,600 55,044.00 0.13 192 300232 洲明科技 5,520 54,703.20 0.13 193 600562 国睿科技 3,800 54,492.00 0.13 194 000650 仁和药业 8,600 54,352.00 0.13 195 002091 江苏国泰 7,900 54,273.00 0.13 196 600337 美克家居 12,200 54,046.00 0.13 197 000070 特发信息 4,940 53,599.00 0.13 198 300203 聚光科技 3,200 53,472.00 0.12 199 600456 宝钛股份 2,200 53,438.00 0.12 200 000875 吉电股份 17,000 53,380.00 0.12 201 000793 华闻集团 15,800 53,246.00 0.12 202 000733 振华科技 3,100 53,165.00 0.12 203 000915 山大华特 2,000 53,000.00 0.12 204 000049 德赛电池 1,300 52,962.00 0.12 205 600110 诺德股份 11,300 52,884.00 0.12 206 603605 珀莱雅 600 52,830.00 0.12 207 603118 共进股份 4,700 52,828.00 0.12 208 002192 融捷股份 2,100 52,794.00 0.12 209 002705 新宝股份 3,200 52,768.00 0.12 210 600602 云赛智联 6,400 52,736.00 0.12 211 603399 吉翔股份 3,900 52,650.00 0.12 212 002649 博彦科技 5,300 52,576.00 0.12 213 603026 石大胜华 1,500 52,530.00 0.12 214 002430 杭氧股份 3,900 52,494.00 0.12 215 600993 马应龙 3,000 52,470.00 0.12 216 000603 盛达资源 3,500 52,465.00 0.12 217 600378 昊华科技 2,700 52,137.00 0.12 218 600063 皖维高新 13,300 52,136.00 0.12 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 59页共 78页 219 000851 高鸿股份 9,000 52,020.00 0.12 220 300770 新媒股份 400 52,000.00 0.12 221 000931 中关村 5,300 51,993.00 0.12 222 300735 光弘科技 1,990 51,899.20 0.12 223 600831 广电网络 5,600 51,856.00 0.12 224 601588 北辰实业 15,800 51,824.00 0.12 225 300377 赢时胜 4,500 51,705.00 0.12 226 002168 惠程科技 6,300 51,660.00 0.12 227 603043 广州酒家 1,700 51,629.00 0.12 228 300303 聚飞光电 9,200 51,612.00 0.12 229 000710 贝瑞基因 1,400 51,240.00 0.12 230 300300 汉鼎宇佑 4,800 51,216.00 0.12 231 300236 上海新阳 1,850 51,189.50 0.12 232 601567 三星医疗 6,900 51,060.00 0.12 233 601222 林洋能源 10,500 51,030.00 0.12 234 603027 千禾味业 2,400 51,024.00 0.12 235 300292 吴通控股 10,100 51,005.00 0.12 236 002777 久远银海 1,400 50,960.00 0.12 237 600360 华微电子 7,730 50,940.70 0.12 238 002488 金固股份 7,100 50,623.00 0.12 239 600761 安徽合力 5,200 50,596.00 0.12 240 600326 西藏天路 6,900 50,577.00 0.12 241 002097 山河智能 8,600 50,568.00 0.12 242 600503 华丽家族 15,900 50,562.00 0.12 243 000902 新洋丰 6,400 50,560.00 0.12 244 000546 金圆股份 5,000 50,500.00 0.12 245 000810 创维数字 4,200 50,358.00 0.12 246 600789 鲁抗医药 6,980 50,325.80 0.12 247 002798 帝欧家居 2,000 50,100.00 0.12 248 601011 宝泰隆 11,100 50,061.00 0.12 249 002657 中科金财 2,700 50,058.00 0.12 250 000926 福星股份 7,700 50,050.00 0.12 251 601918 新集能源 15,400 49,896.00 0.12 252 002512 达华智能 7,700 49,665.00 0.12 253 603638 艾迪精密 1,628 49,588.88 0.12 254 601677 明泰铝业 4,300 49,579.00 0.12 255 600742 一汽富维 4,100 49,569.00 0.12 256 600284 浦东建设 7,800 49,530.00 0.12 257 601163 三角轮胎 3,200 48,960.00 0.11 258 300327 中颖电子 1,900 48,944.00 0.11 259 002171 楚江新材 6,600 48,906.00 0.11 260 000976 华铁股份 9,500 48,830.00 0.11 261 002626 金达威 2,500 48,750.00 0.11 262 600685 中船防务 3,300 48,675.00 0.11 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 60页共 78页 263 002117 东港股份 3,900 48,555.00 0.11 264 002859 洁美科技 1,400 48,454.00 0.11 265 600764 中国海防 1,700 48,382.00 0.11 266 000676 智度股份 5,340 48,273.60 0.11 267 300438 鹏辉能源 1,800 48,240.00 0.11 268 000901 航天科技 4,300 48,160.00 0.11 269 000708 中信特钢 2,100 48,153.00 0.11 270 002618 丹邦科技 3,900 48,087.00 0.11 271 300572 安车检测 1,000 48,080.00 0.11 272 000016 深康佳 A 11,000 48,070.00 0.11 273 002421 达实智能 13,300 48,013.00 0.11 274 002022 科华生物 4,100 47,888.00 0.11 275 002318 久立特材 5,100 47,838.00 0.11 276 300596 利安隆 1,300 47,723.00 0.11 277 300233 金城医药 2,400 47,640.00 0.11 278 002145 中核钛白 10,900 47,633.00 0.11 279 600269 赣粤高速 11,500 47,495.00 0.11 280 600846 同济科技 5,100 47,481.00 0.11 281 600851 海欣股份 5,900 47,436.00 0.11 282 002565 顺灏股份 7,400 47,360.00 0.11 283 002251 步步高 5,200 47,320.00 0.11 284 603596 伯特利 2,100 47,250.00 0.11 285 600783 鲁信创投 3,000 47,220.00 0.11 286 600587 新华医疗 3,300 47,124.00 0.11 287 601666 平煤股份 11,700 47,034.00 0.11 288 603323 苏农银行 8,890 47,028.10 0.11 289 002647 仁东控股 2,800 46,872.00 0.11 290 600988 赤峰黄金 9,300 46,779.00 0.11 291 000688 国城矿业 3,400 46,614.00 0.11 292 600624 复旦复华 4,800 46,512.00 0.11 293 002409 雅克科技 2,000 46,400.00 0.11 294 002611 东方精工 10,900 46,325.00 0.11 295 002530 金财互联 4,000 46,280.00 0.11 296 300185 通裕重工 25,800 46,182.00 0.11 297 000910 大亚圣象 3,300 46,167.00 0.11 298 002047 宝鹰股份 8,000 46,160.00 0.11 299 300353 东土科技 3,600 46,152.00 0.11 300 300145 中金环境 13,300 46,151.00 0.11 301 600459 贵研铂业 3,050 46,055.00 0.11 302 300055 万邦达 6,900 46,023.00 0.11 303 002343 慈文传媒 3,800 46,018.00 0.11 304 002639 雪人股份 5,400 46,008.00 0.11 304 601929 吉视传媒 21,600 46,008.00 0.11 305 002115 三维通信 5,170 45,961.30 0.11 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 61页共 78页 306 600366 宁波韵升 6,900 45,954.00 0.11 307 300256 星星科技 7,600 45,904.00 0.11 308 000900 现代投资 10,500 45,780.00 0.11 309 002567 唐人神 5,100 45,696.00 0.11 310 600210 紫江企业 12,100 45,617.00 0.11 311 002400 省广集团 13,800 45,540.00 0.11 311 600116 三峡水利 6,000 45,540.00 0.11 312 600129 太极集团 4,000 45,480.00 0.11 313 300568 星源材质 1,500 45,315.00 0.11 314 002428 云南锗业 5,300 45,103.00 0.11 315 002301 齐心集团 3,700 44,992.00 0.10 316 002254 泰和新材 4,300 44,935.00 0.10 317 002489 浙江永强 10,700 44,833.00 0.10 318 600108 亚盛集团 15,400 44,814.00 0.10 319 600740 山西焦化 6,000 44,760.00 0.10 320 300429 强力新材 2,680 44,675.60 0.10 321 000592 平潭发展 15,400 44,660.00 0.10 322 603456 九洲药业 3,200 44,608.00 0.10 323 600990 四创电子 1,000 44,580.00 0.10 324 601369 陕鼓动力 6,700 44,555.00 0.10 325 600146 商赢环球 3,300 44,550.00 0.10 325 600285 羚锐制药 4,500 44,550.00 0.10 326 600936 广西广电 11,600 44,544.00 0.10 327 000836 富通鑫茂 12,000 44,520.00 0.10 328 002139 拓邦股份 8,000 44,480.00 0.10 329 600057 厦门象屿 10,700 44,405.00 0.10 330 000036 华联控股 10,280 44,306.80 0.10 331 300664 鹏鹞环保 3,400 44,064.00 0.10 332 603606 东方电缆 4,000 43,920.00 0.10 333 000088 盐田港 7,800 43,914.00 0.10 334 000582 北部湾港 4,900 43,855.00 0.10 335 600611 大众交通 10,800 43,848.00 0.10 336 000429 粤高速 A 5,300 43,778.00 0.10 337 600123 兰花科创 6,800 43,656.00 0.10 338 002313 日海智能 2,200 43,560.00 0.10 339 002073 软控股份 9,300 43,524.00 0.10 339 002537 海联金汇 6,200 43,524.00 0.10 340 300287 飞利信 11,300 43,392.00 0.10 341 002698 博实股份 4,100 43,132.00 0.10 342 000040 东旭蓝天 10,300 43,054.00 0.10 343 002717 岭南股份 9,150 43,005.00 0.10 344 000918 嘉凯城 7,200 42,984.00 0.10 345 002130 沃尔核材 8,700 42,978.00 0.10 346 000958 东方能源 7,700 42,966.00 0.10 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 62页共 78页 347 300184 力源信息 5,900 42,775.00 0.10 348 600966 博汇纸业 8,000 42,480.00 0.10 349 300401 花园生物 3,400 42,330.00 0.10 350 300406 九强生物 2,600 42,276.00 0.10 351 300137 先河环保 5,500 42,240.00 0.10 352 300177 中海达 4,750 42,180.00 0.10 353 000936 华西股份 5,400 42,174.00 0.10 354 300394 天孚通信 1,100 42,086.00 0.10 355 002104 恒宝股份 5,500 42,075.00 0.10 356 300238 冠昊生物 2,200 42,042.00 0.10 357 300031 宝通科技 2,800 42,000.00 0.10 358 300298 三诺生物 2,800 41,972.00 0.10 358 603599 广信股份 2,800 41,972.00 0.10 359 000720 新能泰山 7,700 41,965.00 0.10 360 002383 合众思壮 4,500 41,940.00 0.10 361 300737 科顺股份 3,700 41,884.00 0.10 362 603881 数据港 1,100 41,745.00 0.10 363 002222 福晶科技 3,400 41,718.00 0.10 364 600059 古越龙山 4,900 41,699.00 0.10 365 002182 云海金属 4,500 41,625.00 0.10 366 002832 比音勒芬 1,600 41,552.00 0.10 367 600169 太原重工 17,800 41,474.00 0.10 368 000795 英洛华 6,800 41,412.00 0.10 368 600502 安徽建工 10,200 41,412.00 0.10 369 002617 露笑科技 7,600 41,192.00 0.10 370 000726 鲁泰 A 4,500 41,175.00 0.10 371 600496 精工钢构 14,200 41,038.00 0.10 372 603718 海利生物 3,200 40,960.00 0.10 373 002850 科达利 900 40,950.00 0.10 374 002303 美盈森 7,700 40,887.00 0.10 375 600261 阳光照明 8,600 40,850.00 0.10 376 002605 姚记科技 2,100 40,845.00 0.10 377 002550 千红制药 8,900 40,762.00 0.10 378 002822 中装建设 4,100 40,549.00 0.09 379 603039 泛微网络 692 40,482.00 0.09 380 300047 天源迪科 5,085 40,476.60 0.09 381 603127 昭衍新药 700 40,460.00 0.09 382 600531 豫光金铅 8,600 40,334.00 0.09 383 000682 东方电子 8,000 40,320.00 0.09 384 300487 蓝晓科技 1,100 40,150.00 0.09 385 300741 华宝股份 1,300 40,144.00 0.09 386 300222 科大智能 4,300 40,119.00 0.09 387 300527 中国应急 3,666 40,106.04 0.09 388 300702 天宇股份 800 40,096.00 0.09 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 63页共 78页 389 300045 华力创通 4,300 40,076.00 0.09 390 000969 安泰科技 6,000 39,960.00 0.09 391 000802 北京文化 4,300 39,947.00 0.09 392 000507 珠海港 6,500 39,910.00 0.09 393 300149 量子生物 3,000 39,780.00 0.09 394 300123 亚光科技 5,240 39,771.60 0.09 395 002498 汉缆股份 13,200 39,732.00 0.09 396 300311 任子行 4,100 39,729.00 0.09 397 002043 兔宝宝 5,400 39,690.00 0.09 398 300349 金卡智能 2,600 39,650.00 0.09 399 600736 苏州高新 6,800 39,644.00 0.09 400 000935 四川双马 2,400 39,576.00 0.09 400 001696 宗申动力 6,800 39,576.00 0.09 401 300083 劲胜智能 9,900 39,501.00 0.09 402 603660 苏州科达 3,580 39,380.00 0.09 403 002364 中恒电气 3,400 39,338.00 0.09 404 300194 福安药业 7,100 39,334.00 0.09 405 300007 汉威科技 2,400 39,264.00 0.09 406 601069 西部黄金 2,600 39,260.00 0.09 407 002341 新纶科技 6,900 39,192.00 0.09 408 600681 百川能源 5,760 39,168.00 0.09 408 601010 文峰股份 12,800 39,168.00 0.09 409 600020 中原高速 8,900 39,160.00 0.09 410 603018 中设集团 3,800 39,102.00 0.09 411 603588 高能环境 4,100 38,950.00 0.09 412 603393 新天然气 1,400 38,906.00 0.09 413 000829 天音控股 6,200 38,874.00 0.09 414 600175 美都能源 21,300 38,766.00 0.09 415 002792 通宇通讯 1,450 38,744.00 0.09 416 600708 光明地产 11,000 38,720.00 0.09 417 002108 沧州明珠 9,900 38,709.00 0.09 418 600105 永鼎股份 8,600 38,700.00 0.09 419 300020 银江股份 4,600 38,640.00 0.09 420 300363 博腾股份 2,700 38,637.00 0.09 421 300043 星辉娱乐 7,500 38,475.00 0.09 421 300131 英唐智控 7,500 38,475.00 0.09 422 002484 江海股份 4,900 38,416.00 0.09 422 300571 平治信息 700 38,416.00 0.09 423 300034 钢研高纳 2,400 38,328.00 0.09 424 601890 亚星锚链 6,700 38,324.00 0.09 425 002747 埃斯顿 3,400 38,284.00 0.09 426 300366 创意信息 3,700 38,258.00 0.09 427 600200 江苏吴中 7,100 38,198.00 0.09 428 002367 康力电梯 4,800 38,160.00 0.09 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 64页共 78页 429 002258 利尔化学 2,700 38,151.00 0.09 430 300607 拓斯达 796 38,048.80 0.09 431 300266 兴源环境 10,800 37,908.00 0.09 432 603128 华贸物流 6,000 37,860.00 0.09 433 300355 蒙草生态 11,100 37,851.00 0.09 434 300323 华灿光电 5,400 37,800.00 0.09 435 002320 海峡股份 2,950 37,760.00 0.09 436 002545 东方铁塔 5,000 37,750.00 0.09 437 300495 美尚生态 3,400 37,672.00 0.09 438 300510 金冠股份 5,379 37,653.00 0.09 439 600103 青山纸业 18,170 37,611.90 0.09 440 603308 应流股份 2,500 37,525.00 0.09 441 601700 风范股份 5,800 37,468.00 0.09 442 000796 凯撒旅业 4,100 37,351.00 0.09 442 300101 振芯科技 4,100 37,351.00 0.09 443 002515 金字火腿 6,800 37,128.00 0.09 443 603008 喜临门 2,400 37,128.00 0.09 444 000996 中国中期 3,500 37,100.00 0.09 445 603989 艾华集团 1,700 37,094.00 0.09 446 600331 宏达股份 14,100 37,083.00 0.09 447 002596 海南瑞泽 5,700 37,050.00 0.09 448 002298 中电兴发 4,900 37,044.00 0.09 449 600197 伊力特 2,300 36,869.00 0.09 450 300623 捷捷微电 1,400 36,848.00 0.09 451 002474 榕基软件 4,300 36,765.00 0.09 452 600308 华泰股份 8,000 36,720.00 0.09 453 300477 合纵科技 4,960 36,704.00 0.09 454 603113 金能科技 3,400 36,686.00 0.09 455 600420 现代制药 4,100 36,654.00 0.09 456 002274 华昌化工 5,700 36,651.00 0.09 457 002746 仙坛股份 2,350 36,589.50 0.09 458 002663 普邦股份 12,500 36,500.00 0.09 459 000882 华联股份 16,200 36,450.00 0.09 460 002067 景兴纸业 10,900 36,406.00 0.08 461 600577 精达股份 13,300 36,309.00 0.08 462 603686 龙马环卫 3,320 36,254.40 0.08 463 002668 奥马电器 6,400 36,160.00 0.08 464 300310 宜通世纪 7,100 36,139.00 0.08 465 300759 康龙化成 700 36,078.00 0.08 466 002677 浙江美大 2,700 36,072.00 0.08 467 000666 经纬纺机 3,200 36,000.00 0.08 468 002215 诺普信 5,400 35,964.00 0.08 469 600477 杭萧钢构 12,740 35,926.80 0.08 470 000751 锌业股份 11,100 35,853.00 0.08 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 65页共 78页 471 000973 佛塑科技 7,700 35,728.00 0.08 472 300044 赛为智能 5,500 35,695.00 0.08 473 600343 航天动力 3,900 35,685.00 0.08 474 002095 生意宝 1,600 35,648.00 0.08 475 600114 东睦股份 4,140 35,521.20 0.08 476 603508 思维列控 600 35,508.00 0.08 477 000601 韶能股份 6,400 35,456.00 0.08 478 002737 葵花药业 2,400 35,424.00 0.08 479 600067 冠城大通 8,900 35,422.00 0.08 480 600512 腾达建设 12,600 35,406.00 0.08 481 300367 东方网力 8,162 35,341.46 0.08 482 600217 中再资环 6,900 35,328.00 0.08 483 002235 安妮股份 4,100 35,301.00 0.08 484 600552 凯盛科技 6,000 35,280.00 0.08 485 300183 东软载波 2,400 35,136.00 0.08 486 002167 东方锆业 5,000 35,000.00 0.08 487 300198 纳川股份 8,100 34,992.00 0.08 488 600495 晋西车轴 8,300 34,860.00 0.08 489 600658 电子城 6,600 34,848.00 0.08 490 603108 润达医疗 3,500 34,790.00 0.08 491 600622 光大嘉宝 8,920 34,788.00 0.08 492 000903 云内动力 13,600 34,680.00 0.08 492 600790 轻纺城 10,200 34,680.00 0.08 493 300091 金通灵 8,400 34,608.00 0.08 494 300128 锦富技术 8,600 34,572.00 0.08 495 002695 煌上煌 2,100 34,440.00 0.08 496 300373 扬杰科技 2,000 34,400.00 0.08 497 002664 长鹰信质 2,100 34,314.00 0.08 498 600571 信雅达 3,600 34,308.00 0.08 499 002031 巨轮智能 17,300 34,254.00 0.08 500 600300 维维股份 11,600 34,220.00 0.08 501 300726 宏达电子 1,300 34,216.00 0.08 502 300102 乾照光电 7,200 34,200.00 0.08 503 000520 长航凤凰 8,100 34,182.00 0.08 503 601949 中国出版 5,400 34,182.00 0.08 504 300075 数字政通 3,000 34,170.00 0.08 505 300114 中航电测 3,000 34,140.00 0.08 506 600055 万东医疗 3,300 34,056.00 0.08 507 600987 航民股份 5,380 34,055.40 0.08 508 300096 易联众 3,500 33,985.00 0.08 509 300328 宜安科技 2,300 33,902.00 0.08 510 600400 红豆股份 10,060 33,801.60 0.08 511 000828 东莞控股 4,100 33,784.00 0.08 512 600997 开滦股份 6,200 33,728.00 0.08 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 66页共 78页 513 002462 嘉事堂 2,100 33,684.00 0.08 514 300497 富祥股份 1,780 33,588.60 0.08 515 002447 晨鑫科技 9,900 33,561.00 0.08 516 002226 江南化工 6,100 33,428.00 0.08 517 601886 江河集团 4,600 33,396.00 0.08 518 000155 川能动力 7,700 33,341.00 0.08 519 000030 富奥股份 7,000 33,320.00 0.08 520 002135 东南网架 6,100 33,245.00 0.08 521 002522 浙江众成 5,400 33,156.00 0.08 522 600391 航发科技 2,400 33,144.00 0.08 523 000801 四川九洲 6,100 32,940.00 0.08 524 600981 汇鸿集团 8,800 32,736.00 0.08 525 002768 国恩股份 1,400 32,606.00 0.08 526 002309 中利集团 5,300 32,595.00 0.08 527 002277 友阿股份 9,800 32,438.00 0.08 528 002061 浙江交科 5,500 32,285.00 0.08 529 600677 航天通信 3,700 32,264.00 0.08 530 300559 佳发教育 1,100 32,230.00 0.08 531 300006 莱美药业 5,700 32,205.00 0.08 532 600133 东湖高新 6,000 32,160.00 0.08 533 300441 鲍斯股份 3,300 32,142.00 0.07 534 600239 云南城投 11,100 32,079.00 0.07 535 603609 禾丰牧业 2,700 31,941.00 0.07 536 601330 绿色动力 3,000 31,890.00 0.07 537 002585 双星新材 6,900 31,671.00 0.07 538 600076 康欣新材 7,200 31,608.00 0.07 539 002267 陕天然气 4,400 31,548.00 0.07 540 002564 天沃科技 6,900 31,533.00 0.07 541 002425 凯撒文化 5,700 31,521.00 0.07 542 002206 海利得 8,400 31,500.00 0.07 543 000957 中通客车 4,700 31,349.00 0.07 544 000927 一汽夏利 6,000 31,020.00 0.07 545 300229 拓尔思 2,400 30,960.00 0.07 546 002243 通产丽星 1,900 28,500.00 0.07 547 300748 金力永磁 500 19,480.00 0.05 548 600290 ST华仪 5,300 15,052.00 0.04 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 67页共 78页 产净值比例 (%) 1 601916 浙商银行 1,349,509.20 7.14 2 002405 四维图新 1,072,295.00 5.67 3 300558 贝达药业 1,017,699.00 5.38 4 002138 顺络电子 971,776.00 5.14 5 002185 华天科技 968,884.32 5.12 6 300661 圣邦股份 949,886.00 5.02 7 002396 星网锐捷 939,109.00 4.97 8 000540 中天金融 921,546.00 4.87 9 300271 华宇软件 912,303.00 4.83 10 300212 易华录 894,751.00 4.73 11 300450 先导智能 883,101.00 4.67 12 300357 我武生物 871,376.00 4.61 13 300347 泰格医药 626,500.00 3.31 14 300014 亿纬锂能 392,536.00 2.08 15 000977 浪潮信息 244,387.00 1.29 16 002157 正邦科技 204,858.00 1.08 17 600635 大众公用 177,056.00 0.94 18 600873 梅花生物 161,591.00 0.85 19 300782 卓胜微 148,198.88 0.78 20 600728 佳都科技 144,250.00 0.76 注:本项及下项 8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300347 泰格医药 801,843.00 4.24 2 300014 亿纬锂能 671,870.00 3.55 3 601916 浙商银行 423,143.32 2.24 4 000977 浪潮信息 361,522.00 1.91 5 002157 正邦科技 344,518.00 1.82 6 300012 华测检测 304,201.00 1.61 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 68页共 78页 7 600763 通策医疗 238,082.00 1.26 8 300285 国瓷材料 229,012.00 1.21 9 300601 康泰生物 219,496.00 1.16 10 600728 佳都科技 194,630.00 1.03 11 600132 重庆啤酒 189,821.00 1.00 12 002821 凯莱英 188,584.00 1.00 13 300558 贝达药业 184,371.00 0.98 14 300628 亿联网络 181,114.00 0.96 15 600745 闻泰科技 176,128.00 0.93 16 601799 星宇股份 174,005.00 0.92 17 600446 金证股份 165,419.00 0.87 18 600675 中华企业 160,552.00 0.85 19 300009 安科生物 159,104.00 0.84 20 000883 湖北能源 158,341.00 0.84 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 63,112,078.82 卖出股票收入(成交)总额 44,462,621.70 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 69页共 78页 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,934.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 629.38 5 应收申购款 557,837.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 561,401.53 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 70页共 78页 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 广发中证 1000指 数 A 1,204 19,742.91 10,000,800.08 42.07% 13,769,665.13 57.93% 广发中证 1000指 数 C 1,563 8,124.40 10,443.66 0.08% 12,687,985.97 99.92% 合计 2,767 13,179.94 10,011,243.74 27.45% 26,457,651.10 72.55% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 广发中证 1000指数 A 20,131.80 0.0847% 广发中证 1000指数 C 73,886.42 0.5819% 合计 94,018.22 0.2578% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 广发中证 1000指数 A 0~10 广发中证 1000指数 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 广发中证 1000指数 A 0~10 广发中证 1000指数 C 0~10 合计 0~10 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 71页共 78页 数 基金总份额 比例 数 基金总份额 比例 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,800.0 8 27.42% 10,000,800.0 8 27.42% 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 94,018.22 0.26% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,094,818.3 0 27.68% 10,000,800.0 8 27.42% 三年 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 基金合同生效日(2018年 11月 2 日)基金份额总额 14,265,879.01 5,410,288.42 本报告期期初基金份额总额 14,392,074.87 5,620,320.64 本报告期基金总申购份额 29,913,852.20 64,223,784.61 减:本报告期基金总赎回份额 20,535,461.86 57,145,675.62 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 23,770,465.21 12,698,429.63 §11


重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告,自 2019年 6月 1日起,聘任窦刚先生担任公司首 席信息官。本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 72页共 78页 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 7 105,854,395.78 100.00% 98,511.78 100.00% 减少 1个 中银国际 2 - - - - - 国泰君安 3 - - - - 减少 1个 中金财富证券 3 - - - - 新增 2个 银河证券 4 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 西藏东方财富 证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - 新增 1个 华林证券 1 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 中信证券 5 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 73页共 78页 长江证券 3 - - - - - 兴业证券 4 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 民生证券 3 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 安信证券 5 - - - - - 万联证券 4 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 新时代证券 3 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 天风证券 3 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 中泰证券 4 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 申万宏源 6 - - - - - 华菁证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - 新增 1个 英大证券 2 - - - - - 中信建投 5 - - - - 新增 1个 华福证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - 减少 1个 海通证券 2 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 74页共 78页 方正证券 5 - - - - 减少 2个 太平洋证券 2 - - - - - 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基 金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 75页共 78页 华融证券 - - - - - - 西藏东方财富 证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 76页共 78页 华安证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华菁证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》修改旗下 68只公募基金基金合同及托管 协议并更新招募说明书及摘要的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-12-14 2 关于旗下被动型指数基金投资关联方证券的 公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-12-11 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年 第 3季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-10-23 4 关于在直销柜台开展旗下部分基金转换费率 优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-10-16 5 关于增加西部证券为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-08-12 6 关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-07-24 7 关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-07-19 8 关于增加通华财富为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-07-09 9 关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭 示的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-06-21 10 关于增加晋中银行为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-06-05 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 77页共 78页 11 关于增加和耕传承为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-05-16 12 关于增加汇林保大为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-05-08 13 关于增加建设银行为广发中证 1000指数型发 起式证券投资基金销售机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-04-10 14 关于增加泰诚财富为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-04-03 15 关于调整旗下基金首次申购、追加申购及定期 定额投资最低数额限制的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-04-01 16 关于旗下完全被动型指数基金认购关联方承 销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-02-28 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20190101-20191231 10,000,8 00.08 - - 10,000,8 00.08 27.42 % 个人 1 20190107-20190122 - 8,664,64 8.15 8,664,64 8.15 - - 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要 包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产 生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资 者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理 应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定,本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等 法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登 的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 68只公募基金基金合同及托管协议并 更新招募说明书及摘要的公告》。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 78页共 78页 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金募集的文件 2.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 13.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 13.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年三月二十七日