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广发高端制造股票(004997)

广发高端制造股票:广发高端制造股票型发起式证券投资基金2019年年度报告查看PDF公告

广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 
 
 
 
 
广发高端制造股票型发起式证券投资基金 
2019年年度报告 
2019年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
送出日期:二〇二〇年三月二十七日
广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 
第 2页共 58页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 26日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。


广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 3页共 58页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 15 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 15 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 15 6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 16 6.4管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................. 16 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 16 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 20 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 45 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 45 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 47 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 4页共 58页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 50 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 50 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 50 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 51 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 51 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 51 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 51 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 52 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 52 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 52 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 52 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 52 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 53 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 53 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 53 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 53 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 53 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 54 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 54 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 55 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 56 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 56 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 57 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 57 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 57 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 57 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 57


广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 5页共 58页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 基金简称 广发高端制造股票 基金主代码 004997 交易代码 004997 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 1日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 44,592,319.92份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于高端制造行业相关上市公司股票,通过自下而上的深度 挖掘、精选个股,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面, 积极把握市 场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、 债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%。 风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型 基金和混合型基金,属于中高收益风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 邱春杨 胡波 联系电话 020-83936666 021-61618888 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 6页共 58页 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 95105828 95528 传真 020-89899158 021-63602540 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-49848(集中办公区) 上海市中山东一路12号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 上海市北京东路689号 邮政编码 510308 200001 法定代表人 孙树明 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) 中国 北京 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场南塔 31-33楼 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年 9月 1日(基 金合同生效日)至 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 7页共 58页 2017年 12月 31日 本期已实现收益 6,958,939.67 -14,295,389.56 -107,184.29 本期利润 22,204,028.90 -22,508,851.59 2,525,599.09 加权平均基金份额本期利润 0.4361 -0.3947 0.0592 本期加权平均净值利润率 48.63% -44.56% 5.66% 本期基金份额净值增长率 65.31% -36.51% 7.73% 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 -5,240,191.51 -16,310,702.43 -92,167.94 期末可供分配基金份额利润 -0.1175 -0.3160 -0.0015 期末基金资产净值 50,422,191.92 35,309,932.27 64,816,889.85 期末基金份额净值 1.1307 0.6840 1.0773 3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末 基金份额累计净值增长率 13.07% -31.60% 7.73% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.00% 1.10% 9.51% 0.95% 5.49% 0.15% 过去六个月 32.52% 1.21% 17.23% 1.14% 15.29% 0.07% 过去一年 65.31% 1.44% 38.94% 1.43% 26.37% 0.01% 自基金合同生 效起至今 13.07% 1.45% -5.80% 1.39% 18.87% 0.06% 注:(1)业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%。 (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 8页共 58页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发高端制造股票型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 9月 1日至 2019年 12月 31日) 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 9页共 58页 注:合同生效当年(2017年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日(2017年 9月 1日)至报告期末未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理 (QDII)等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门:宏观策略部、价值投资 部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产 配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 10页共 58页 金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、 基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力 资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国 际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。


截至 2019年 12月 31日,公司管理 207只开放式基金,管理公募基金规模为 5025.61亿元。同 时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙迪 本基金的基金 经理;广发品 牌消费股票型 发起式证券投 资基金的基金 经理;广发资 源优选股票型 发起式证券投 资基金的基金 经理;研究发 展部总经理 2019-04-11 - 10年 孙迪先生,金融学和工程学双硕 士,持有中国证券投资基金业从 业证书。曾任广发基金管理有限 公司研究发展部研究员、部门总 经理助理、副总经理。 吴超 本基金的基金 经理 2017-09-0 1 2019-04-11 8年 吴超先生,理学硕士,持有中国 证券投资基金业从业证书。曾任 广发基金管理有限公司研究发展 部研究员、研究发展部总经理助 理、广发高端制造股票型发起式 证券投资基金基金经理(自 2017 年 9月 1日至 2019年 4月 11日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金管理人于 2019年 9月 16日发布公告,孙迪先生因个人原因无法正常履行职务,于 2019 年 9月 11日起休假,休假期间由本公司基金经理观富钦先生代为履行基金经理职责。2019年 10月 8日起,孙迪先生恢复履行基金经理职责。





4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 11页共 58页 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数 组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易;对于不同投资组合间的同时 同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案 和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的 第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合 经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查 和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内该组合未发生可能 导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 12页共 58页 同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领 导严格审批并留痕备查。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次,其中 4次为指数量化投资组合因投资策略需 要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易, 有关基金经理按规定履行了审批程序。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年市场整体表现亮眼,各大指数普涨,沪深 300,中小板指、创业板全年累计涨幅分别为: 36.07%、41.03%、43.79%。创业板、中小板表现优于主板。高端制造相关性强的电子、电新和机械 指数分别上涨 73.77%、24.37%和 18.53%。 贸易战逐步缓和、国产自主可控产业链持续超预期,是科技制造 19年的主线;年底新能源在特 斯拉持续超预期的背景下也有强劲的表现。 在此背景下本基金上半年持仓集中在行业景气度高的新能源产业(风电光伏)、二季度切换至半 导体消费电子、三季度开始加大了新能源汽车产业的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 65.31%,同期业绩比较基准收益率为 38.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 战略新兴制造业(新能源、半导体等)以及与国内新基建相关的制造企业有望逆势保持高景气。 管理人对未来配置方向也集中在这几个方向:新能源车正经历由政策周期到消费驱动的转变,海外 市场的景气向上将率先发生,核心驱动力一是特斯拉全球化销售、建厂提速,二是以大众为代表的 欧系车企在新能源车领域的布局将进入落地窗口;供给端车型快速丰富叠加欧洲友好的市场环境(包 括稳定的补贴以及较高的燃油车售价),将推动海外销量快速增长。国内市场短期政策回暖推动行业 复苏,中期看双积分政策将托底行业增长,后续伴随经济性拐点的逐步临近,有望加速增长。在新 能源车高速发展的过程中,锂电产业链以及电气化零部件环节将最为受益,2019年国内新能源车产 销约 120万辆,其中乘用车在 100万辆左右,渗透率仅 4%;海外乘用车销量近 100万辆,渗透率仅 1%,预计到 2025年国内乘用车渗透率达到 25%(国家政策目标),对应产销量超过 600万辆;海外 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 13页共 58页 渗透率在 15-20%,对应超 900万辆,全球终端需求将迎来 6年 7-8倍的增长。其中价值量最大的动 力电池在 2025年市场空间达到 5000-6000亿元。此外、5G新基建产业链 2020年或有高景气度。行 业横向比较来看,泛基建产业链公司业绩增长确定性强,具有较高性价比。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管规则的变化和业务发展情况,坚持从保护基金 份额持有人利益出发,积极推动主动、全面合规管理,持续完善内控机制,进一步加强内部风险的 控制与防范,有效保障了法律法规、监管要求和各项规章制度的落实,保证了基金合同得到严格履 行。 本年度主要的监察稽核工作如下: (1) 认真贯彻落实易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神,积极践行“合 规、诚信、专业、稳健”的行业文化,在公司成立企业文化建设领导小组与企业文化建设工作小组, 研究制定工作方案,全力推进公司企业文化建设工作。 (2) 健全公司制度体系,夯实合规内控制度基础,应新发布、修订的法律、法规及监管规定 以及新开展的科创板股票交易、商品期货投资等业务需要,及时建立、完善各项管理制度及业务流 程,确保所有业务有章可循、依法合规。 (3) 从实用性出发采取多种形式组织开展合规教育和培训,内容涵盖信息披露新规、资管新 规、内幕交易、债券违约风险处置及策略应对等法律法规和业务知识,及时传达监管要求和监管精 神,切实提升了公司员工合规意识和遵规守法能力。 (4) 健全各业务、产品条线的合规咨询服务体系,积极参与新产品、新业务评估工作,提供 合规意见和建议,保障新产品、新业务合规开展。 (5) 按照审慎经营原则,对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律 文本、对外披露材料等进行合规性审查,严把合规质量关。 (6) 严守合规底线,强化对投资、研究、交易等关键环节实时监控,严格落实公平交易、关 联交易、异常交易管控要求,严防内幕交易、利益输送、市场操纵等违法违规行为。 (7) 加强对投资组合日常合规风险监控,大力推进合规、风控系统建设,提升信息化管理水 平,实现精细化管理。 (8) 完善信息披露工作机制,优化基金定期报告工作流程。为确保定期报告工作的有序开展, 公司全面梳理和优化定期报告信息披露工作流程,进一步提高信息披露工作效率和质量。 (9) 定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估,不断完善发现问题、整改落实、 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 14页共 58页 制度流程优化的内部监督与反馈改进机制,主动发现自身管理中的不足,促进相关业务依法、合规 开展。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理 制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与 利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对广发高端制造股票 型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 15页共 58页 律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同、托管协议的规定,对广发高端制造股票型发起式证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金 资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发 现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由广发基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核 范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6


审计报告 安永华明(2020)审字第 60873695_G89号 广发高端制造股票型发起式证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 我们审计了广发高端制造股票型发起式证券投资基金的财务报表,包括 2019年 12月 31日的资 产负债表,2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的广发高端制造股票型发起式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制,公允反映了广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年 12月 31日的 财务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于广发高端制造股票型发起式证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 16页共 58页 6.3 其他信息 广发高端制造股票型发起式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵 盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。 6.4管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估广发高端制造股票型发起式证券投资基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 治理层负责监督广发高端制造股票型发起式证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 17页共 58页 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致 对广发高端制造股票型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广发高端制造股票型发 起式证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


赵雅


马婧 中国 北京 2020年 3月 26日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:广发高端制造股票型发起式证券投资基金 报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 5,650,743.85 6,309,688.07 结算备付金


27,811.28 28,613.57 存出保证金


25,427.63 30,173.84 交易性金融资产 7.4.7.2 45,189,024.35 28,578,637.61 其中:股票投资


45,189,024.35 28,578,637.61 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 18页共 58页 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 584,493.76 应收利息 7.4.7.5 2,591.67 2,940.04 应收股利


- - 应收申购款


170,033.80 77,812.76 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


51,065,632.58 35,612,359.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


467,454.46 18,228.39 应付管理人报酬


63,310.73 47,070.78 应付托管费


10,551.80 7,845.13 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 34,403.83 24,254.32 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 19页共 58页 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 67,719.84 205,028.76 负债合计


643,440.66 302,427.38 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 44,592,319.92 51,620,634.70 未分配利润 7.4.7.10 5,829,872.00 -16,310,702.43 所有者权益合计


50,422,191.92 35,309,932.27 负债和所有者权益总计


51,065,632.58 35,612,359.65 注:报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额净值人民币 1.1307元,基金份额总额 44,592,319.92 份。 7.2 利润表 会计主体:广发高端制造股票型发起式证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入


23,401,301.11 -21,107,875.71 1.利息收入


113,135.75 120,498.18 其中:存款利息收入 7.4.7.11 112,766.94 118,065.48 债券利息收入


368.81 73.41 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 2,359.29 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


7,841,803.62 -13,209,810.50 其中:股票投资收益 7.4.7.12 7,483,066.05 -13,891,949.83 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -4,427.73 25,969.72 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 20页共 58页 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 363,165.30 656,169.61 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.16 15,245,089.23 -8,213,462.03 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 201,272.51 194,898.64 减:二、费用


1,197,272.21 1,400,975.88 1.管理人报酬


683,320.48 759,928.19 2.托管费


113,886.73 126,654.66 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 330,501.89 301,588.00 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


1.31 0.31 7.其他费用 7.4.7.19 69,561.80 212,804.72 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 22,204,028.90 -22,508,851.59 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


22,204,028.90 -22,508,851.59 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发高端制造股票型发起式证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 51,620,634.70 -16,310,702.43 35,309,932.27 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 21页共 58页 金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 22,204,028.90 22,204,028.90 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -7,028,314.78 -63,454.47 -7,091,769.25 其中:1.基金申购款 48,926,690.73 -4,563,375.38 44,363,315.35 2.基金赎回款 -55,955,005.51 4,499,920.91 -51,455,084.60 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 44,592,319.92 5,829,872.00 50,422,191.92 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 60,167,888.16 4,649,001.69 64,816,889.85 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -22,508,851.59 -22,508,851.59 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -8,547,253.46 1,549,147.47 -6,998,105.99 其中:1.基金申购款 46,209,305.25 -1,400,047.04 44,809,258.21 2.基金赎回款 -54,756,558.71 2,949,194.51 -51,807,364.20 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 22页共 58页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 51,620,634.70 -16,310,702.43 35,309,932.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发高端制造股票型发起式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监 会”) 证监许可[2017]1250 号《关于准予广发高端制造股票型发起式证券投资基金注册的批复》核 准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等有关规定和《广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发 起,于 2017年 8月 7日向社会公开发行募集并于 2017年 9月 1日正式成立。本基金的基金管理人 为广发基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2017年 8月 7日至 2017年 8月 25日,为契约型开放式基金,存续期限不定, 募集资金总额为人民币 34,458,921.94元,有效认购户数为 594户。其中,认购资金在募集期间产生 的利息共计人民币 2,704.94元,折合基金份额 2,704.94份,按照基金合同的有关约定计入基金份额 持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 本基金的财务报表于 2020年 3月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 23页共 58页 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和 基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工 具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到 期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力,将持有的股票投 资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产; 其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融 负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工 具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金 融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 24页共 58页 认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公 允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余 成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其 中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产 已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,按其估值日不加调整的报价确 定公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易 日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对 报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技 术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法 取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 25页共 58页 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时 本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予 相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基 金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中 包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值 的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或 基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已 确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业 代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率(当实际利率与合 同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账; (6)债券投资收益/(损失) 卖出交易所上市债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交金额与其成本、应收利 息的差额入账; 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 26页共 58页 卖出银行间同业市场交易债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入账; (7)衍生工具投资收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认,并按卖出衍生工具成交金额与 其成本的差额入账; (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他 金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法 近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配; 2. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4. 每一基金份额享有同等分配权; 5. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管 理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 27页共 58页 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 28页共 58页 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税 所得额;持股期限超过 1年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015年 9月 8日起,证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 29页共 58页 2019年 12月 31日 2018年 12月 31日 活期存款 5,650,743.85 6,309,688.07 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 5,650,743.85 6,309,688.07 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 35,524,613.77 45,189,024.35 9,664,410.58 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 35,524,613.77 45,189,024.35 9,664,410.58 项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 34,159,316.26 28,578,637.61 -5,580,678.65 贵金属投资-金交所黄 - - - 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 30页共 58页 金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 34,159,316.26 28,578,637.61 -5,580,678.65 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 2,567.67 2,913.64 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 11.50 13.60 应收结算备付金利息 12.50 12.80 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 31页共 58页 合计 2,591.67 2,940.04 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 34,403.83 24,254.32 银行间市场应付交易费用 - - 合计 34,403.83 24,254.32 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 219.84 28.76 应付证券出借违约金 - - 预提费用 67,500.00 205,000.00 合计 67,719.84 205,028.76 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 51,620,634.70 51,620,634.70 本期申购 48,926,690.73 48,926,690.73 本期赎回(以“-”号填列) -55,955,005.51 -55,955,005.51 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 32页共 58页 本期末 44,592,319.92 44,592,319.92 注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -13,345,303.48 -2,965,398.95 -16,310,702.43 本期利润 6,958,939.67 15,245,089.23 22,204,028.90 本期基金份额交易产生的 变动数 1,146,172.30 -1,209,626.77 -63,454.47 其中:基金申购款 -11,911,779.37 7,348,403.99 -4,563,375.38 基金赎回款 13,057,951.67 -8,558,030.76 4,499,920.91 本期已分配利润 - - - 本期末 -5,240,191.51 11,070,063.51 5,829,872.00 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 活期存款利息收入 110,937.21 115,812.30 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 397.84 639.14 结算备付金利息收入 1,431.89 1,614.04 其他 - - 合计 112,766.94 118,065.48 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 33页共 58页 月 31日 卖出股票成交总额 121,595,576.10 108,813,135.86 减:卖出股票成本总额 114,112,510.05 122,705,085.69 买卖股票差价收入 7,483,066.05 -13,891,949.83 7.4.7.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 1,007,063.50 158,079.60 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,010,758.90 132,000.00 减:应收利息总额 732.33 109.88 买卖债券差价收入 -4,427.73 25,969.72 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 股票投资产生的股利收益 363,165.30 656,169.61 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 363,165.30 656,169.61 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 1.交易性金融资产 15,245,089.23 -8,213,462.03 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 34页共 58页 ——股票投资 15,245,089.23 -8,197,629.43 ——债券投资 - -15,832.60 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 15,245,089.23 -8,213,462.03 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 基金赎回费收入 124,427.89 130,678.23 基金转换费收入 76,844.62 64,220.41 合计 201,272.51 194,898.64 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用 330,501.89 301,588.00 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 合计 330,501.89 301,588.00 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 35页共 58页 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 审计费用 17,500.00 25,000.00 信息披露费 50,000.00 180,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 2,061.80 1,804.72 其他 - - 账户维护费 - 6,000.00 合计 69,561.80 212,804.72 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited(广发国 际资产管理有限公司) 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙)


基金管理人控股子公司的控股子公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司) 基金管理人全资子公司的全资子公司 广发纳正(上海)资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司 注:根据广发基金管理有限公司于 2019年 11月 14日发布的公告,经股东会审议通过,并经中 国证券监督管理委员会证监许可[2019]1948号文核准,广发基金管理有限公司原股东康美药业股份 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 36页共 58页 有限公司将其持有的公司 9.458%股权转让给广发证券股份有限公司,康美药业股份有限公司不再持 有广发基金管理有限公司的股权。广发纳正(上海)资产管理有限公司于 2019年 11月 28日经上海 市市场监督管理局批准注销登记。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 86,207,277.62 36.46% 141,342,785.15 65.15% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 66,675.81 35.48% 6,778.30 19.70% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 103,923.64 59.89% 21,404.86 88.25% 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 37页共 58页 注:1、股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险 金(含债券交易); 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 683,320.48 759,928.19 其中:支付销售机构的客户维护费 199,486.48 255,084.28 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 113,886.73 126,654.66 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 38页共 58页 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31 日 报告期初持有的基金份额 14,673,993.37 19,345,986.64 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - 4,671,993.27 报告期末持有的基金份额 14,673,993.37 14,673,993.37 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 32.91% 28.43% 注:基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说 明书的有关规定支付。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 39页共 58页 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股 份有限公司 5,650,743.85 110,937.21 6,309,688.07 115,812.30 注:本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00297 3 侨银 环保 2019-1 2-27 2020-0 1-06 新股 流通 受限 5.74 5.74 1,146. 00 6,578. 04 6,578. 04 - 注:截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 债券和权证。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 40页共 58页 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60379 9 华友钴 业 2019-12 -31 重大事 项停牌 39.39 2020-0 1-02 40.43 42,300.00 1,483,960.00 1,666,197.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险 管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 41页共 58页 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资 产支持证券投资、同业存单投资,因此与其相关的信用风险不重大。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金 合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 42页共 58页 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 5,650,743.85 - - - 5,650,743.85 结算备付金 27,811.28 - - - 27,811.28 存出保证金 25,427.63 - - - 25,427.63 交易性金融资产 - - - 45,189,024.35 45,189,024.35 应收利息 - - - 2,591.67 2,591.67 应收申购款 - - - 170,033.80 170,033.80 资产总计 5,703,982.76 - - 45,361,649.82 51,065,632.58 负债








应付赎回款 - - - 467,454.46 467,454.46 应付管理人报酬 - - - 63,310.73 63,310.73 应付托管费 - - - 10,551.80 10,551.80 应付交易费用 - - - 34,403.83 34,403.83 其他负债 - - - 67,719.84 67,719.84 负债总计 - - - 643,440.66 643,440.66 利率敏感度缺口 5,703,982.76 - - 44,718,209.16 50,422,191.92 上年度末 2018年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 6,309,688.07 - - - 6,309,688.07 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 43页共 58页 结算备付金 28,613.57 - - - 28,613.57 存出保证金 30,173.84 - - - 30,173.84 交易性金融资产 - - - 28,578,637.61 28,578,637.61 应收证券清算款 - - - 584,493.76 584,493.76 应收利息 - - - 2,940.04 2,940.04 应收申购款 - - - 77,812.76 77,812.76 其他资产 - - - - - 资产总计 6,368,475.48 - - 29,243,884.17 35,612,359.65 负债








应付赎回款 - - - 18,228.39 18,228.39 应付管理人报酬 - - - 47,070.78 47,070.78 应付托管费 - - - 7,845.13 7,845.13 应付交易费用 - - - 24,254.32 24,254.32 其他负债 - - - 205,028.76 205,028.76 负债总计 - - - 302,427.38 302,427.38 利率敏感度缺口 6,368,475.48 - - 28,941,456.79 35,309,932.27 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 44页共 58页 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 45,189,024.35 89.62 28,578,637.61 80.94 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 45,189,024.35 89.62 28,578,637.61 80.94 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 2,742,049.63 1,765,496.61 业绩比较基准下降 5% -2,742,049.63 -1,765,496.61 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 45页共 58页 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民 币 43,516,249.31元,属于第二层级的余额为人民币 1,672,775.04元,无属于第三层级的金额(2018 年 12月31日:属于第一层级的余额为人民币 28,578,637.61元,无属于第二层级和第三层级的金额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 45,189,024.35 88.49 其中:股票 45,189,024.35 88.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,678,555.13 11.12 8 其他各项资产 198,053.10 0.39 9 合计 51,065,632.58 100.00 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 46页共 58页 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 45,182,446.31 89.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 45,189,024.35 89.62 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 47页共 58页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300750 宁德时代 33,008 3,512,051.20 6.97 2 000651 格力电器 48,841 3,202,992.78 6.35 3 002179 中航光电 67,990 2,655,689.40 5.27 4 002475 立讯精密 68,280 2,492,220.00 4.94 5 300450 先导智能 55,100 2,476,194.00 4.91 6 002460 赣锋锂业 66,000 2,298,780.00 4.56 7 300073 当升科技 82,200 2,244,060.00 4.45 8 601689 拓普集团 121,000 2,109,030.00 4.18 9 002812 恩捷股份 41,600 2,100,800.00 4.17 10 603986 兆易创新 10,000 2,048,900.00 4.06 11 603659 璞泰来 23,500 2,001,025.00 3.97 12 002202 金风科技 159,900 1,910,805.00 3.79 13 600885 宏发股份 50,100 1,725,945.00 3.42 14 603799 华友钴业 42,300 1,666,197.00 3.30 15 300115 长盈精密 86,186 1,533,248.94 3.04 16 300568 星源材质 49,700 1,501,437.00 2.98 17 600741 华域汽车 57,600 1,497,024.00 2.97 18 300037 新宙邦 37,900 1,377,286.00 2.73 19 000063 中兴通讯 32,270 1,142,035.30 2.26 20 300628 亿联网络 15,434 1,117,575.94 2.22 21 002396 星网锐捷 29,700 1,056,132.00 2.09 22 000725 京东方 A 225,400 1,023,316.00 2.03 23 603960 克来机电 29,700 956,934.00 1.90 24 600438 通威股份 62,900 825,877.00 1.64 25 300274 阳光电源 64,200 676,026.00 1.34 26 002972 科安达 1,048 20,991.44 0.04 27 603109 神驰机电 373 9,873.31 0.02 28 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300073 当升科技 7,066,638.27 20.01 2 002384 东山精密 6,253,209.52 17.71 3 600438 通威股份 6,066,993.00 17.18 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 48页共 58页 4 002202 金风科技 4,868,143.80 13.79 5 601012 隆基股份 4,357,378.26 12.34 6 603986 兆易创新 4,140,266.00 11.73 7 300450 先导智能 3,800,787.74 10.76 8 300750 宁德时代 3,785,035.50 10.72 9 002025 航天电器 3,737,988.00 10.59 10 002475 立讯精密 3,611,052.00 10.23 11 300274 阳光电源 3,309,833.45 9.37 12 000333 美的集团 3,186,342.00 9.02 13 002812 恩捷股份 2,360,955.60 6.69 14 300443 金雷股份 2,316,151.00 6.56 15 000063 中兴通讯 2,247,232.00 6.36 16 002460 赣锋锂业 2,220,838.00 6.29 17 300037 新宙邦 2,211,824.05 6.26 18 002531 天顺风能 2,085,894.00 5.91 19 002049 紫光国微 2,012,798.00 5.70 20 300115 长盈精密 2,007,774.24 5.69 21 600741 华域汽车 1,864,319.00 5.28 22 002138 顺络电子 1,858,263.00 5.26 23 600406 国电南瑞 1,825,953.85 5.17 24 300568 星源材质 1,484,687.00 4.20 25 603799 华友钴业 1,483,960.00 4.20 26 300207 欣旺达 1,461,237.00 4.14 27 603659 璞泰来 1,458,280.00 4.13 28 600885 宏发股份 1,455,318.00 4.12 29 601689 拓普集团 1,452,217.80 4.11 30 300772 运达股份 1,404,412.00 3.98 31 300012 华测检测 1,383,053.00 3.92 32 002815 崇达技术 1,379,685.92 3.91 33 000951 中国重汽 1,379,651.80 3.91 34 002185 华天科技 1,358,161.00 3.85 35 300604 长川科技 1,304,422.00 3.69 36 300118 东方日升 1,298,786.00 3.68 37 002833 弘亚数控 1,291,579.00 3.66 38 600031 三一重工 1,291,326.00 3.66 39 600703 三安光电 1,224,908.00 3.47 40 002415 海康威视 1,030,690.00 2.92 41 603960 克来机电 1,006,545.00 2.85 42 002242 九阳股份 981,064.00 2.78 43 000725 京东方 A 978,236.00 2.77 44 300124 汇川技术 956,970.80 2.71 45 300628 亿联网络 906,492.00 2.57 46 000651 格力电器 896,363.00 2.54 47 002595 豪迈科技 871,317.00 2.47 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 49页共 58页 48 000338 潍柴动力 864,612.12 2.45 49 600104 上汽集团 859,320.00 2.43 50 002396 星网锐捷 857,123.00 2.43 51 002572 索菲亚 747,386.99 2.12 注:本项及下项 8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按 买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002384 东山精密 7,018,411.88 19.88 2 002202 金风科技 6,650,728.94 18.84 3 600438 通威股份 6,183,678.01 17.51 4 600031 三一重工 5,945,578.00 16.84 5 601012 隆基股份 4,805,179.67 13.61 6 300073 当升科技 4,330,562.00 12.26 7 300750 宁德时代 4,250,172.63 12.04 8 002025 航天电器 3,922,182.29 11.11 9 603986 兆易创新 3,788,243.00 10.73 10 002475 立讯精密 3,753,426.46 10.63 11 300012 华测检测 3,570,504.00 10.11 12 000333 美的集团 3,364,058.00 9.53 13 000063 中兴通讯 3,361,436.49 9.52 14 000951 中国重汽 3,333,847.60 9.44 15 300274 阳光电源 3,101,339.00 8.78 16 600703 三安光电 2,641,180.37 7.48 17 002049 紫光国微 2,634,003.20 7.46 18 300207 欣旺达 2,495,560.46 7.07 19 002531 天顺风能 2,395,240.00 6.78 20 002595 豪迈科技 2,368,891.04 6.71 21 300443 金雷股份 2,281,152.00 6.46 22 000338 潍柴动力 2,040,286.00 5.78 23 002415 海康威视 1,997,800.75 5.66 24 300450 先导智能 1,885,077.87 5.34 25 002013 中航机电 1,843,902.00 5.22 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 50页共 58页 26 300604 长川科技 1,750,910.00 4.96 27 000651 格力电器 1,728,006.20 4.89 28 600406 国电南瑞 1,723,157.00 4.88 29 002138 顺络电子 1,628,671.00 4.61 30 300628 亿联网络 1,524,953.62 4.32 31 002815 崇达技术 1,507,453.00 4.27 32 002185 华天科技 1,377,908.00 3.90 33 300118 东方日升 1,285,572.91 3.64 34 300772 运达股份 1,244,472.00 3.52 35 300037 新宙邦 1,213,586.00 3.44 36 002833 弘亚数控 1,131,231.00 3.20 37 600271 航天信息 1,064,840.00 3.02 38 002812 恩捷股份 961,800.00 2.72 39 002242 九阳股份 958,018.00 2.71 40 600104 上汽集团 891,298.00 2.52 41 002916 深南电路 869,197.62 2.46 42 002456 欧菲光 810,015.00 2.29 43 300124 汇川技术 781,715.36 2.21 44 002572 索菲亚 750,509.00 2.13 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 115,477,807.56 卖出股票收入(成交)总额 121,595,576.10 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 51页共 58页 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,北京当升材料科技股份有限公司在报告编制日前一 年内曾受到地方海关的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主 体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,427.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,591.67 5 应收申购款 170,033.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 198,053.10 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 52页共 58页 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 3,112 14,329.15 14,673,993.37 32.91% 29,918,326.55 67.09% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 本基金 4,543.83 0.0102% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 14,673,993.37 32.91% 10,002,000.10 22.43% 三年 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 53页共 58页 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 4,528.55 0.01% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 14,678,521.92 32.92% 10,002,000.10 22.43% 三年 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年 9月 1日)基金份额总额 34,458,921.94


本报告期期初基金份额总额 51,620,634.70 本报告期基金总申购份额 48,926,690.73 减:本报告期基金总赎回份额 55,955,005.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 44,592,319.92 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告,自 2019年 6月 1日起,聘任窦刚先生担任公司首 席信息官。本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 54页共 58页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 渤海证券 1 1,673,210.20 0.71% 1,558.28 0.83% - 中银国际 1 17,889,632.36 7.57% 13,072.28 6.96% - 西部证券 3 24,987,023.71 10.57% 18,192.48 9.68% - 中信证券 1 49,970,559.39 21.13% 36,543.55 19.44% - 广州证券 1 55,736,147.87 23.57% 51,907.13 27.62% - 广发证券 3 86,207,277.62 36.46% 66,675.81 35.48% - 兴业证券 1 - - - - - 中金财富证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 55页共 58页 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基 金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 渤海证券 - - - - - - 中银国际 2,018,175.00 100.00% - - - - 西部证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》修改旗下 45只公募基金基金合同及托管 协议并更新招募说明书及摘要的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-12-28 2 关于增加中邮证券为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-12-23 3 关于增加汇成基金为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-12-16 4 关于增加鼎信汇金为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-12-05 5 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年 中国证监会指定报刊及 2019-10-23 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 56页共 58页 第 3季度报告提示性公告 网站 6 关于在直销柜台开展旗下部分基金转换费率 优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-10-16 7 关于基金经理休假期间由他人代为履职的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-09-16 8 关于增加西部证券为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-08-12 9 关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-07-24 10 关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-07-19 11 关于增加通华财富为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-07-09 12 关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭 示的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-06-21 13 关于增加晋中银行为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-06-05 14 关于增加和耕传承为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-05-16 15 关于增加汇林保大为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-05-08 16 关于广发高端制造股票型发起式证券投资基 金基金经理变更公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-04-11 17 关于调整旗下基金首次申购、追加申购及定期 定额投资最低数额限制的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-04-01 18 关于增加基煜基金为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-03-05 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20190101-20191231 14,673,9 93.37 - - 14,673,9 93.37 32.91 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要 包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产 生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 57页共 58页 者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理 应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定,本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等 法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登 的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 45只公募基金基金合同及托管协议并 更新招募说明书及摘要的公告》。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会注册广发高端制造股票型发起式证券投资基金募集的文件 (二)《广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金合同》 (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《广发高端制造股票型发起式证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 13.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 13.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2019年年度报告 第 58页共 58页 广发基金管理有限公司 二〇二〇年三月二十七日