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博时合鑫货币(003206)

博时合鑫货币:博时合鑫货币市场基金2019年年度报告摘要查看PDF公告

博时合鑫货币市场基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年三月二十七日
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
1
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
2
1.2 目录
§1重要提示及目录 .........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................1
1.2 目录……………………………………………………..…………………………………………2
§2基金简介 .....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................4
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................................6
§4管理人报告 .................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................18
§5托管人报告 ...............................................................................................................................................18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................19
§6审计报告 ...................................................................................................................................................19
6.1 审计意见 .........................................................................................................................................19
6.2 形成审计意见的基础 .....................................................................................................................19
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 .............................................................................................19
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 .............................................................................................20
§7年度财务报表 ...........................................................................................................................................21
7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................21
7.2 利润表 .............................................................................................................................................22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................23
7.4 报表附注 .........................................................................................................................................24
§8投资组合报告 ...........................................................................................................................................43
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................43
8.2 债券回购融资情况 .........................................................................................................................43
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .........................................................................................................44
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .........................................................44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................45
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
3
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .................................45
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...........................................................45
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .....................46
8.9 投资组合报告附注 .........................................................................................................................46
§9基金份额持有人信息 ...............................................................................................................................47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................47
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................................47
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................47
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................48
§10开放式基金份额变动 .............................................................................................................................48
§11重大事件揭示 .........................................................................................................................................48
11.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................48
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................48
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................49
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ..................................................................................................50
11.9 其他重大事件 ...............................................................................................................................50
§12影响投资者决策的其他重要信息 .........................................................................................................51
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................51
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................51
§13备查文件目录 .........................................................................................................................................51
13.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................52
13.2 存放地点 .......................................................................................................................................52
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................................52
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
4
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时合鑫货币市场基金
基金简称 博时合鑫货币
基金主代码
003206
交易代码
003206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 12日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,300,749,931.11份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降
低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预
期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 孙麒清 张燕
联系电话
0755-83169999 0755-83199084
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
95105568 95555
传真
0755-83195140 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路5999号基金大厦21层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦21层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码
518040 518040
法定代表人 张光华 李建红
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
5
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座
普华永道中心 11楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益
457,864,110.33 780,207,485.82 1,295,631,933.25
本期利润
457,864,110.33 780,207,485.82 1,295,631,933.25
本期净值收益率
2.7186% 3.6176% 4.1474%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末基金资产净值
17,300,749,931.11 16,839,712,547.72 26,422,101,984.32
期末基金份额净值
1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
累计净值收益率
11.5279% 8.5762% 4.7855%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.6765% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5871% 0.0003%
过去六个月
1.3425% 0.0002% 0.1789% 0.0000% 1.1636% 0.0002%
过去一年
2.7186% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 2.3637% 0.0005%
过去三年
10.8487% 0.0021% 1.0646% 0.0000% 9.7841% 0.0021%
过去五年
11.5279% 0.0021% 1.1433% 0.0000% 10.3846% 0.0021%
自基金合同生
11.5279% 0.0021% 1.1433% 0.0000% 10.3846% 0.0021%
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
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效起至今
注:基金收益分配是按日结转份额;本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较 
博时合鑫货币市场基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年 10月 12日至 2019年 12月 31日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时合鑫货币市场基金
自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
注:本基金合同于 2016年 10月 12日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然
年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
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出金额
2019 458,841,730.48 - -977,620.15 457,864,110.33 -
2018 782,309,380.73 - -2,101,894.91 780,207,485.82 -
2017 1,292,040,697.07 - 3,591,236.18 1,295,631,933.25 -
合计
2,533,191,808.28 - 511,721.12 2,533,703,529.40 -
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命,“做投资价值的发现者”是博时的理念。截至 2019年 12月 31日,博时基金公司共
管理 199只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、
职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 10668亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,
博时基金公募资产管理总规模逾 3270亿元人民币,累计分红逾 1206亿元人民币,是目前我国资产
管理规模最大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至 2019年 4季末:
博时旗下权益类基金业绩表现优异,70只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)
2019年净值增长率超过 30%,38只产品净值增长率超过 40%,10只产品净值增长率超过 60%,4只
产品净值增长率超过 80%,2只产品净值增长率超过 90%;从相对排名来看,62只产品 2019年净值
增长率银河证券同类排名在前 1/2,32只产品同类排名在前 1/4,13只产品同类排名在前 10,2只
产品同类排名第 1。
其中,博时回报混合、博时医疗保健混合 2019年净值增长率均同类排名第 1,博时弘泰定期
开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 同类排名第 2,博时文体娱乐主题混合、博
时丝路主题股票(C类)、博时乐臻定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博
时弘盈定期开放混合(C类)、博时特许价值混合(A类)、博时中证银联智惠大数据 100指数(C类)
、博时量化平衡混合、博时中证淘金大数据 100指数(I类)同类排名分别为第 4、第 4、第 7、第
7、第 7、第 8、第 8、第 10、第 10,博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混
合(C类)、博时裕益灵活配置混合同类排名均在前 1/10,博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时厚泽
回报灵活配置混合(C类)、博时互联网主题灵活配置混合、博时新兴消费主题混合、博时沪港深优
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
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质企业灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时
创新驱动灵活配置混合(C类)、博时颐泰混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时新兴
成长混合、博时颐泰混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合
(A类)、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时战略新兴产业混合、博时睿远事件驱动灵活配置混合
(LOF)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时策略灵活配置混合等产品 2019年来净值增
长率同类排名均在前 1/4。此外,博时裕隆灵活配置混合、博时主题行业混合(LOF)、博时汇智回
报灵活配置混合、博时外延增长主题灵活配置混合、博时产业新动力灵活配置混合(A类)等产品不
仅 2019年业绩表现较好,成立以来年化回报亦可观,长期投资价值凸显。
博时固定收益类基金表现同样可圈可点,67只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)
2019年净值增长率超过 4%,19只产品净值增长率超过 6%,8只产品净值增长率超过 10%,2只产
品净值增长率超过 30%;从相对排名来看,68只产品 2019年净值增长率银河证券同类排名在前
1/2,40只产品同类排名在前 1/4,18只产品同类排名在前 1/10,6只产品同类排名前 5,1只产
品同类排名第 1。
其中,博时安康 18个月定期开放债券(LOF)2019年净值增长率同类排名第 1,博时安盈债券
(A类)、博时安盈债券(C类)、博时月月薪定期支付债券、博时转债增强债券(C类)、博时安心收
益定期开放债券(C类)同类排名分别在第 2、第 3、第 4、第 4、第 5,博时富瑞纯债债券(A类)、
博时转债增强债券(A类)、博时信用债券(C类)、博时安心收益定期开放债券(A类)、博时裕顺纯
债债券、博时合惠货币(B类)、博时信用债券(A/B类) 同类排名分别在第 6、第 6、第 7、第 8、第
9、第 9、第 9,博时裕腾纯债债券、博时裕泰纯债债券、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕
创纯债债券、博时裕盈纯债 3个月定期开放债券发起式、博时富祥纯债债券、博时富兴纯债 3个月
定期开放债券发起式、博时信用债纯债债券(A类)、博时信用债纯债债券(C类)同类排名均在前
1/10,博时稳健回报债券(LOF)(C类)、博时合惠货币(A类)、博时裕安纯债债券、博时稳健回报债
券(LOF)(A类)、博时合鑫货币、博时聚瑞纯债 6个月定期开放债券发起式、博时现金宝货币(B类)
、博时现金宝货币(A类)、博时外服货币、博时富业纯债 3个月定期开放债券发起式、博时安丰
18个月定期开放债券(A类-LOF)、博时裕盛纯债债券、博时富腾纯债债券、博时天颐债券(A类)、
博时宏观回报债券(A/B类)、博时安瑞 18个月定期开放债券(A类)、博时天颐债券(C类)、博时安
泰 18个月定期开放债券(A类)、博时宏观回报债券(C类)、博时景兴纯债债券、博时裕达纯债债券
等产品同类排名均在前 1/4。
博时旗下 QDII基金继续表现突出,博时标普 500ETF、博时标普 500ETF联接(C类)、博时标
普 500ETF联接(A类)2019年净值增长率分别超过或接近 30%,同类排名分别为第 4、第 6、第
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
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14;博时亚洲票息收益债券(人民币)2019年净值增长率超过 10%,同类排名第 7。
商品型基金当中,博时黄金 ETF、博时黄金 ETF联接(A类)、博时黄金 ETF联接(C类)2019年
均较好地跟上了黄金上涨行情,净值增长率均超过 18%,其中博时黄金 ETF净值增长率同类排名第
3。
2、 其他大事件 
2019年 12月 26日,界面新闻在京举办“2019中国优金融奖”颁奖盛典,博时基金凭借“政
策响应、行业领先、实体支持、创新赋能”等方面的综合卓越表现,荣获“年度基金公司”大奖以
及“2019中国好品牌”。
2019年 12月 21日,和讯网“第十七届财经风云榜金融峰会”在上海举办,博时基金荣获
“年度卓越影响力基金公司”,博时基金葛晨获“年度卓越公募基金经理”。
2019年 12月 20日,华夏时报“华夏机构投资者年会暨第十三届金蝉奖颁奖典礼”在北京举
办。博时基金荣获“年度投研领先公募基金公司”。
2019年 12月 12日,投资者网“2019中国投资年度排名颁奖典礼”在上海隆重举行。博时基
金荣获“年度值得信任卓越基金公司”。
2019年 12月 10日,投资时报“见未来”——2019第二届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁
奖盛典在京举办,博时基金荣获投资时报颁发的 2019年度金禧奖“2019最佳公募基金公司奖”。
2019年 12月 5日,金融界“大变局?大视野?大未来” ——第四届智能金融国际论坛暨
2019金融界“领航中国”年度盛典在北京举行,博时基金斩获四项大奖,博时基金荣获“杰出年
度基金公司奖”,凭借在金融科技方面的杰出贡献,获得“杰出年度智能金融品牌奖”,博时基金
总经理江向阳荣获“杰出年度基金领袖奖”,博时基金王俊荣获“杰出年度基金经理奖”。
2019年 12月 5日,21世纪财经“金帆奖”颁奖典礼在广州举行,博时基金凭借在业内所取得
的突出成就与贡献,获得“2019年度基金管理公司金帆奖”。
2019年 11月 29日,《经济观察报》在北京举办了“卓越金融企业”颁奖典礼,博时基金荣
获“年度卓越综合实力基金公司”奖项。
2019年 11月 29日,北京商报“寻路未来金融”——2019年度北京金融论坛在京举办,博时
基金凭借优秀的投研能力及全面的产品布局,荣获“北京金融业十大金融品牌——产品创新奖”。
2019年 11月 28日,新浪财经 2019新浪金麒麟论坛?ESG峰会在北京举办,会上公布了
2019中国企业 ESG“金责奖”评选名单,意在嘉奖那些对中国 ESG事业做出卓越贡献的企业和机构,
博时基金荣获 2019中国企业 ESG金责奖——“责任投资最佳基金公司奖”。
2019年 11月 22日,2019年度中国金融发展论坛暨金鼎奖颁奖典礼在北京举行,在资产管理
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
10
领域甄选出了一批优质的标杆企业。群雄逐鹿百舸争流,博时基金跻身新资管时代的佼佼者,成功
斩获“普惠金融奖”和“最佳海外固收产品奖”两项荣誉。
2019年 11月 15日,中国经济网“2019中国金融服务于创新论坛”在北京举办,博时基金荣
获“金融服务 100强”及“金融创新 100强”称号。
2019年 11月 15日,2019年度第一财经金融价值榜(CFV)颁奖典礼在上海举行,博时基金凭
借优秀的资产管理能力摘得“年度金融机构”奖项。
2019年 11月 9日,人民日报社《国际金融报》和河南省商丘市人民政府共同主办的“第三届
资本市场扶贫高峰论坛”在商丘市举办,博时基金荣获“年度扶贫企业奖”。
2019年 10月,由中国网主办的 2019年度第二届“中国网之优秀金融扶贫先锋榜”评选活动
圆满结束,经过多轮线上投票和业内专家、学者的专业评审,博时基金荣获 “精准扶贫先锋机构”
奖。
2019年 9月 27日,《证券时报》主办的“2019中国 AI金融探路者峰会暨第三届中国金融科
技先锋榜”颁奖典礼在深圳举行,博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目,获登“中国公
募基金智能投研先锋榜”。
2019年 8月 17日,第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,博时基金斩获基金
公司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”,基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、
“QDII基金管理奖”以及 2项“五星基金明星奖”等 7项大奖,彰显出老牌基金公司强大的实力
底蕴。
2019年 7月 5日,2019 金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行,
博时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”奖项,两
位各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)和博时信用债纯债债券(050027)分别
荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年 6月 20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博
时基金在此次英华奖中揽获 6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最
佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收
投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期
二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年 4月 25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基
金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金?TOP公司”奖,博时主题行业
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
11
(160505)继去年获得“三年期金基金分红”奖,后拿下“2018年度金基金?十年期偏股混合型基
金”奖,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金?一年期债券基金”奖。
2019年 4月 14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主
题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债
债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年 3月 21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京
隆重举行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金
凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在
英华奖的评选中,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博
时基金 20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时
慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企
结构转型和改革的博时央企结构调整 ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞
纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一
的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定
期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报 QDII明星基金”、
“五年持续回报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券
型明星基金”奖。
2019年 2月 25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业
投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于 2018年 5月
10日共同成立的“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。
2019年 1月 23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”
颁奖典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目
奖,博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。
2019年 1月 11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018 年
度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度
“优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有 10家。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
魏桢 固定收益
2016-10-12 2019-02-25 11.6
魏桢女士,硕士。2004年起在
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
12
总部现金
管理组负
责人/基
金经理
厦门市商业银行任债券交易组
主管。2008年加入博时基金管
理有限公司。历任债券交易员、
固定收益研究员、博时理财
30天债券型证券投资基金
(2013年 1月 28日-2015年
9月 11日)、博时岁岁增利一
年定期开放债券型证券投资基
金(2013年 6月 26日-2016年
4月 25日)、博时月月薪定期
支付债券型证券投资基金
(2013年 7月 25日-2016年
4月 25日)、博时双月薪定期
支付债券型证券投资基金
(2013年 10月 22日-2016年
4月 25日)、博时天天增利货
币市场基金(2014年 8月 25日
-2017年 4月 26日)、博时保
证金实时交易型货币市场基金
(2015年 6月 8日-2017年
4月 26日)、博时安盈债券型
证券投资基金(2015年 5月
22日-2017年 5月 31日)、博
时产业债纯债债券型证券投资
基金(2016年 5月 25日-
2017年 5月 31日)、博时安荣
18个月定期开放债券型证券投
资基金(2015年 11月 24日-
2017年 6月 15日)、博时聚享
纯债债券型证券投资基金
(2016年 12月 19日-2017年
10月 27日)、博时安仁一年定
期开放债券型证券投资基金
(2016年 6月 24日-2017年
11月 8日)、博时裕鹏纯债债
券型证券投资基金(2016年
12月 22日-2017年 12月 29日)
、博时安润 18个月定期开放债
券型证券投资基金(2016年
5月 20日-2018年 1月 12日)
、博时安恒 18个月定期开放债
券型证券投资基金(2016年
9月 22日-2018年 4月 2日)、
博时安丰 18个月定期开放债券
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
13
型证券投资基金(LOF)
(2013年 8月 22日-2018年
6月 21日)的基金经理、固定
收益总部现金管理组投资副总
监、博时现金宝货币市场基金
(2014年 9月 18日-2019年
2月 25日)、博时外服货币市
场基金(2015年 6月 19日-
2019年 2月 25日)、博时合利
货币市场基金(2016年 8月
3日-2019年 2月 25日)、博时
合鑫货币市场基金(2016年
10月 12日-2019年 2月 25日)
、博时合晶货币市场基金
(2017年 8月 2日-2019年
2月 25日)、博时兴盛货币市
场基金(2017年 12月 29日-
2019年 2月 25日)、博时月月
盈短期理财债券型证券投资基
金(2014年 9月 22日-2019年
3月 4日)、博时裕创纯债债券
型证券投资基金(2016年 5月
13日-2019年 3月 4日)、博时
裕盛纯债债券型证券投资基金
(2016年 5月 20日-2019年
3月 4日)、博时丰庆纯债债券
型证券投资基金(2017年 8月
23日-2019年 3月 4日)、博时
安弘一年定期开放债券型证券
投资基金(2016年 11月 15日-
2019年 11月 12日)的基金经
理。现任固定收益总部现金管
理组负责人兼博时现金收益证
券投资基金(2015年 5月 22日
—至今)、博时合惠货币市场基
金(2017年 5月 31日—至今)
、博时安弘一年定期开放债券
型发起式证券投资基金
(2019年 11月 12日—至今)的
基金经理。
鲁邦旺 基金经理
2019-02-25 - 10.1
鲁邦旺先生,硕士。2008年至
2016年在平安保险集团公司工
作,历任资金经理、固定收益
投资经理。2016年加入博时基
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
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金管理有限公司。历任博时裕
丰纯债债券型证券投资基金
(2016年 12月 15日-2017年
10月 17日)、博时裕和纯债债
券型证券投资基金(2016年
12月 15日-2017年 10月 19日)
、博时裕盈纯债债券型证券投
资基金(2016年 12月 15日-
2017年 10月 25日)、博时裕
嘉纯债债券型证券投资基金
(2016年 12月 15日-2017年
11月 15日)、博时裕坤纯债债
券型证券投资基金(2016年
12月 15日-2018年 2月 7日)
、博时裕晟纯债债券型证券投
资基金(2016年 12月 15日-
2018年 8月 10日)、博时安慧
18个月定期开放债券型证券投
资基金(2017年 12月 29日-
2018年 9月 6日)、博时裕恒
纯债债券型证券投资基金
(2016年 12月 15日-2019年
3月 11日)、博时裕达纯债债
券型证券投资基金(2016年
12月 15日-2019年 3月 11日)
、博时裕康纯债债券型证券投
资基金(2016年 12月 15日-
2019年 3月 11日)、博时裕泰
纯债债券型证券投资基金
(2016年 12月 15日-2019年
3月 11日)、博时裕瑞纯债债
券型证券投资基金(2016年
12月 15日-2019年 3月 11日)
、博时裕荣纯债债券型证券投
资基金(2016年 12月 15日-
2019年 3月 11日)、博时裕丰
纯债 3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2017年
10月 18日-2019年 3月 11日)
、博时裕盈纯债 3个月定期开
放债券型发起式证券投资基金
(2017年 10月 26日-2019年
3月 11日)、博时裕嘉纯债
3个月定期开放债券型发起式
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
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证券投资基金(2017年 11月
16日-2019年 3月 11日)、博
时裕坤纯债 3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
(2018年 2月 8日-2019年
3月 11日)、博时富业纯债
3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金(2018年 7月
2日-2019年 8月 19日)的基金
经理。现任博时岁岁增利一年
定期开放债券型证券投资基金
(2016年 12月 15日—至今)、
博时保证金实时交易型货币市
场基金(2017年 4月 26日—至
今)、博时天天增利货币市场基
金(2017年 4月 26日—至今)
、博时兴荣货币市场基金
(2018年 3月 19日—至今)、
博时合鑫货币市场基金
(2019年 2月 25日—至今)、
博时外服货币市场基金
(2019年 2月 25日—至今)、
博时合晶货币市场基金
(2019年 2月 25日—至今)、
博时兴盛货币市场基金
(2019年 2月 25日—至今)、
博时合利货币市场基金
(2019年 2月 25日—至今)的
基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动
等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基
金份额持有人利益未造成损害。
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完
善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类
及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化
事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 144次,均为指数量化投资组合因投资策略需要
和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年经济基本面下行压力加大,财政政策稳增长需要相应的宽松货币环境配合,降低企业
融资成本需要货币市场利率下行,央行货币政策基调延续 2018年以来的宽松,流动性环境合理充
裕。年内央行累计 3次下调存款准备金率合计 150bp释放长期流动性,下调 MLF、OMO等政策利率
5bp,量和价同时宽松带动货币市场利率中枢整体下移。此外,为降低缴税、月末、季末、春节等
资金面惯例敏感时点市场利率调整幅度,央行通过公开市场逆回购及时注入短期流动性熨平波动,
使货币市场利率水平绝大部分时间处于稳定区间,力求市场对宽松货币政策的预期保持稳定。
2019年期间银行间质押式回购隔夜 R001、7天 R007利率平均值为 2.23%、2.67%,较 2018年平均
值 2.53%和 3.02%下行 30bp、35bp。
组合操作方面,预判货币市场利率走势,在保证充足流动性基础上利用利率冲高时点加大银行
存款和同业存单等资产配置力度,拉长组合平均剩余期限,组合取得了较好的收益表现。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金基金份额净值收益率为 2.7186%,同期业绩基准收益率 0.3549%。
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年,预计房地产投资增速保持小幅回落走势,出口和消费增速整体稳定,叠加年初
财政政策前置发力对冲经济下行压力,经济基本面保持韧性,下行斜率降低。货币政策作为影响流
动性的决定性变量,央行会在保持定力不搞大水漫灌和应对经济下行两个方向间寻找平衡。中短期
内,对冲新冠肺炎事件可能引发的金融风险和经济下行压力、降低企业融资成本、配合积极财政政
策操作等目标决定了货币政策仍将延续宽松,货币市场利率中枢将保持稳定甚至短暂下行。长期来
看,货币政策基调仍然取决于经济基本面,随着疫情因素消散和后续稳增长力度的增加,经济基本
面出现确定性改善后货币政策将面临拐点,因此投资上需要密切注意安全边际。
本基金将坚持现金管理工具的定位,预判货币市场利率走势,主动调整资产到期现金流分布,
抓住货币市场利率高点配置同业存单、存款、逆回购等资产,保证资产安全性和流动性的同时实现
良好的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部
控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管
理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟
踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情
况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和
监管部门出具监察稽核报告。
2019年,我公司根据法律、法规的规定,制定了《基金中基金投资管理办法》、《科创板投
资管理制度》、《反洗钱政策手册》等制度文件。修订了《博时基金管理有限公司章程》、《法定
信息披露制度及流程》等制度文件,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断
建设及完善“新一代投资决策支持系统”、“博时客户关系管理系统”等管理平台,加强了公司的
市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格
规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代销资
格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的
公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
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委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值
委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专
业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包
括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值
时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则:本基金每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资;本
基金采用 1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金根据每日基金收益情况,
以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且定期进行结转。本基金的收益
结转方式支持按日结转或按月结转,具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式,
当日收益均参与下一日的收益分配;本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收
益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于
零时,当日投资人不记收益;当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额
持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基
金份额,当投资人赎回基金份额时,将按比例从赎回款中扣除,剩余部分缩减投资人的基金份额;
如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变; 当日申购的基金份
额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有
基金的收益分配权益;在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大
会;如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理
人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为基金份额持有人进行累计未结转收益的结
转。
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
19
本基金本报告期内向份额持有人分配利润 457,864,110.33元。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在
履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管
托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
普华永道中天审字(2020)第 23037号
博时合鑫货币市场基金全体基金份额持有人:
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了博时合鑫货币市场基金(以下简称“博时合鑫货币基金”)的财务报表,包括
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
20
2019年 12月 31日的资产负债表,2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报
表附注。。
(二) 我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了博时合鑫货币基金
2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充
分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博时合鑫货币基金,并履行了职业道德方面的
其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
博时合鑫货币基金的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责
按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估博时合鑫货币基金的持续经营能力,披露与持
续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算博时合鑫货币
基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督博时合鑫货币基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也
博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告
21
执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对
这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,
就可能导致对博时合鑫货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致博时合鑫货币基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天





























注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙)






































———————— 张











波 中国 ? 上海市























注册会计师 ———————— 2020年 3月 26日

































































杰 §7年度财务报表 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 22 7.1 资产负债表 会计主体:博时合鑫货币市场基金 报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资产: - - 银行存款 7.4.7.1 8,532,389,142.53 10,071,324,011.04 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 3,050,221,055.49 2,595,909,119.01 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,050,221,055.49 2,595,909,119.01 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 5,669,962,349.01 4,093,094,350.96 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 53,240,918.10 85,860,983.06 应收股利 - - 应收申购款 21,086.33 14,590.01 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 17,305,834,551.46 16,846,203,054.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,201,307.42 2,336,622.41 应付托管费 733,769.15 778,874.12 应付销售服务费 440,261.49 467,324.47 应付交易费用 7.4.7.7 111,392.11 132,175.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 1,348,590.18 2,326,210.33 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 23 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 249,300.00 449,300.00 负债合计 5,084,620.35 6,490,506.36 所有者权益: - - 实收基金 7.4.7.9 17,300,749,931.11 16,839,712,547.72 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 17,300,749,931.11 16,839,712,547.72 负债和所有者权益总计 17,305,834,551.46 16,846,203,054.08 注:报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 17,300,749,931.11份。 7.2 利润表 会计主体:博时合鑫货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入 499,981,879.79 832,128,566.03 1.利息收入 499,982,921.06 832,128,566.03 其中:存款利息收入 7.4.7.1 1 295,702,864.15 502,445,648.43 债券利息收入 72,888,292.30 131,887,308.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 131,391,764.61 197,795,608.82 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -1,041.27 - 其中:股票投资收益 7.4.7.1 2 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.1 3 -1,041.27 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.1 4 - - 股利收益 7.4.7.1 5 - - 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 7.4.7.1 6 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 24 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.1 7 - - 减:二、费用 42,117,769.46 51,921,080.21 1.管理人报酬 25,605,176.60 32,492,860.85 2.托管费 8,535,058.84 10,830,953.65 3.销售服务费 5,121,035.26 6,498,572.10 4.交易费用 7.4.7.1 8 500.00 1,514.50 5.利息支出 2,516,178.52 1,540,315.97 其中:卖出回购金融资产支出 2,516,178.52 1,540,315.97 6.税金及附加 - - 7.其他费用 7.4.7.1 9 339,820.24 556,863.14 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 457,864,110.33 780,207,485.82 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 457,864,110.33 780,207,485.82 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时合鑫货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 16,839,712,547.72 - 16,839,712,547.72 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 457,864,110.33 457,864,110.33 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 461,037,383.39 - 461,037,383.39 其中:1.基金申购款 466,308,484.22 - 466,308,484.22 2.基金赎回款 -5,271,100.83 - -5,271,100.83 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填 列) - -457,864,110.33 -457,864,110.33 五、期末所有者权益(基金 净值) 17,300,749,931.11 - 17,300,749,931.11 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 25 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 26,422,101,984.32 - 26,422,101,984.32 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 780,207,485.82 780,207,485.82 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -9,582,389,436.60 - -9,582,389,436.60 其中:1.基金申购款 786,385,236.31 - 786,385,236.31 2.基金赎回款 -10,368,774,672.91 - -10,368,774,672.91 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填 列) - -780,207,485.82 -780,207,485.82 五、期末所有者权益(基金 净值) 16,839,712,547.72 - 16,839,712,547.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: _______________________














______________________








_______________________ 基金管理人负责人:江向阳











主管会计工作负责人:王德英








会计机构负责人:成江 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 博时合鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)证监许可[2016]1407号《关于准予博时合鑫货币市场基金注册的批复》核准,由博时基金 管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时合鑫货币市场基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,322,824.30元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1301号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博时合鑫货币市场基金基金合同》于 2016年 10月 12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 200,322,870.81份基金份额,其中认购 资金利息折合 46.51份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为招 商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时合鑫货币市场基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 26 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2020年 3月 26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资 基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时合鑫货币市场基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 27 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息 日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确 认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩 余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资产支 持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金 融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者 (3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金 持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影 子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或 超过 0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基 金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 28 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进 行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价 值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果 该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不 应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产 或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券 和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息 收入。 债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的 差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 29 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份 额享有确认当日的分红权益本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日 起,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分 配,且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转,具体采用哪种方式以销售 机构公布的为准。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生 收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置 资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分 部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程 中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和 私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国 证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关 于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券 交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外), 按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收 益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 30 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关 政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金 融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 31 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 6,389,142.53 4,324,011.04 定期存款 8,526,000,000.00 10,067,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内 1,732,000,000.00 3,300,000,000.00 存款期限 1-3个月 6,294,000,000.00 5,567,000,000.00 存款期限 3个月以上 500,000,000.00 1,200,000,000.00 其他存款 - - 合计 8,532,389,142.53 10,071,324,011.04 注:定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2019年 12月 31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 银行间市场 3,050,221,055.49 3,052,123,000.00 1,901,944.51 0.0110 债券 合计 3,050,221,055.49 3,052,123,000.00 1,901,944.51 0.0110 资产支持证券 - - - - 合计 3,050,221,055.49 3,052,123,000.00 1,901,944.51 0.0110 上年度末 2018年 12月 31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 银行间市场 2,595,909,119.01 2,596,604,000.00 694,880.99 0.0041 债券 合计 2,595,909,119.01 2,596,604,000.00 694,880.99 0.0041 资产支持证券 - - - - 合计 2,595,909,119.01 2,596,604,000.00 694,880.99 0.0041 注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值×100%。 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 32 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2019年 12月 31日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 5,669,962,349.01 - 合计 5,669,962,349.01 - 上年度末 2018年 12月 31日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 4,093,094,350.96 - 合计 4,093,094,350.96 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 909.53 951.07 应收定期存款利息 36,273,106.13 52,630,909.21 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 14,285,231.36 23,929,945.20 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 2,681,671.08 9,299,177.58 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 53,240,918.10 85,860,983.06 7.4.7.6其他资产 无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 33 2019年 12月 31日 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 111,392.11 132,175.03 合计 111,392.11 132,175.03 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 预提费用 249,300.00 449,300.00 合计 249,300.00 449,300.00 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 16,839,712,547.72 16,839,712,547.72 本期申购 466,308,484.22 466,308,484.22 本期赎回(以“-”号填 列) -5,271,100.83 -5,271,100.83 本期末 17,300,749,931.11 17,300,749,931.11 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 457,864,110.33 - 457,864,110.33 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -457,864,110.33 - -457,864,110.33 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 活期存款利息收入 58,090.92 57,687.25 定期存款利息收入 295,605,923.83 502,383,625.55 其他存款利息收入 - - 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 34 结算备付金利息收入 38,849.40 4,335.63 其他 - - 合计 295,702,864.15 502,445,648.43 7.4.7.12股票投资收益 无发生额。 7.4.7.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 9,204,037,087.44 22,919,926,000.00 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 9,138,771,088.71 22,801,000,000.00 减:应收利息总额 65,267,040.00 118,926,000.00 买卖债券差价收入 -1,041.27 - 7.4.7.14衍生工具收益 无发生额。 7.4.7.15股利收益 无发生额。 7.4.7.16公允价值变动收益 无发生额。 7.4.7.17其他收入 无发生额。 7.4.7.18交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 500.00 1,514.50 合计 500.00 1,514.50 7.4.7.19其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 31日 审计费用 120,000.00 140,000.00 信息披露费 120,000.00 300,000.00 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 35 证券出借违约金 - - 中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00 上清所账户维护费 19,200.00 19,500.00 银行汇划费 62,620.24 79,363.14 合计 339,820.24 556,863.14 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东 中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 25,605,176.60 32,492,860.85 其中:支付销售机构的客户维护 费 1,504.53 2,629.43 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 36 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 8,535,058.84 10,830,953.65 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时基金 5,120,275.05 招商银行 240.93 合计 5,120,515.98 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时基金 6,497,280.04 招商银行 336.98 合计 6,497,617.02 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.03%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值×0.03%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金 卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 - - - - 1,371,100,000.00 140,829.60 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金 卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 198,948,789.01 - 490,000,000.00 356,240.89 1,671,622,000.00 119,866.33 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 37 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 无。 7.4.10.5各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 6,389,142.53 58,090.92 4,324,011.04 57,687.25 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8其他关联交易事项的说明 于 2019年度,本基金未买卖托管人发行的银行同业存单(2018年度:本基金买入 2,800,000张托管人发行的银行同业存单,成交总额为 278,841,014.23元)。 7.4.11利润分配情况 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 458,841,730.48 - -977,620.15 457,864,110.33 - 7.4.12期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具,属于低风险稳定收益品种。本基金投资的金融工具主要为债 券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,以实现在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报的投资目标。 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 38 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监 察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风 险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在 董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以 及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会 提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况 进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境 中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风 险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存 款存放在本基金的托管人招商银行;定期存款存放在具有基金托管资格的银行,因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行 信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金融 企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投 资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的 比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的 同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 39 汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 579,236,601.64 752,090,083.14 合计 579,236,601.64 752,090,083.14 注:未评级债券为国债、政策性金融债。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 2,180,587,787.46 1,593,832,276.05 合计 2,180,587,787.46 1,593,832,276.05 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 290,396,666.39 249,986,759.82 合计 290,396,666.39 249,986,759.82 注:未评级债券为国债、政策性金融债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无余额。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 40 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交 易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于 2019年 12月 31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金 平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业 债或短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天,平均剩余存续 期限在每个交易日均不得超过 240天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动 性需求;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合 的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天,平均剩余存续期不得超过 180天;投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比 例合计不得低于 20%;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基 金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天,平均剩余存续期在每个交易日均不得 超过 120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其 他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2019年 12月 31日,本基金前 10名份额 持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 99.97%,本基金投资组合的平均剩余期限为 42天, 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 41 平均剩余存续期为 42天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不 得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的 基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏 感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产 银行存款 8,532,389,142.53 - - - 8,532,389,142.53 交易性金融资产 3,050,221,055.49 - - - 3,050,221,055.49 买入返售金融资产 5,669,962,349.01 - - - 5,669,962,349.01 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 42 应收利息 - - - 53,240,918.10 53,240,918.10 应收申购款 - - - 21,086.33 21,086.33 资产总计 17,252,572,547.03 - - 53,262,004.43 17,305,834,551.46 负债 应付管理人报酬 - - - 2,201,307.42 2,201,307.42 应付托管费 - - - 733,769.15 733,769.15 应付销售服务费 - - - 440,261.49 440,261.49 应付交易费用 - - - 111,392.11 111,392.11 应付利润 - - - 1,348,590.18 1,348,590.18 其他负债 - - - 249,300.00 249,300.00 负债总计 - - - 5,084,620.35 5,084,620.35 利率敏感度缺口 17,252,572,547.03 - - 48,177,384.08 17,300,749,931.11 上年度末 2018年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产 银行存款 10,071,324,011.04 - - - 10,071,324,011.04 交易性金融资产 2,595,909,119.01 - - - 2,595,909,119.01 买入返售金融资产 4,093,094,350.96 - - - 4,093,094,350.96 应收利息 - - - 85,860,983.06 85,860,983.06 应收申购款 - - - 14,590.01 14,590.01 资产总计 16,760,327,481.01 - - 85,875,573.07 16,846,203,054.08 负债 应付管理人报酬 - - - 2,336,622.41 2,336,622.41 应付托管费 - - - 778,874.12 778,874.12 应付销售服务费 - - - 467,324.47 467,324.47 应付交易费用 - - - 132,175.03 132,175.03 应付利润 - - - 2,326,210.33 2,326,210.33 其他负债 - - - 449,300.00 449,300.00 负债总计 - - - 6,490,506.36 6,490,506.36 利率敏感度缺口 16,760,327,481.01 - - 79,385,066.71 16,839,712,547.72 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 市场利率下降 25个基点 增加约 105 增加约 120 分析 市场利率上升 25个基点 减少约 105 减少约 120 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 43 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种, 因此无重大其他价格风险。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 3,050,221,055.49元,无属于第一或第三层次的余额(2018年 12月 31日: 第二层次 2,595,909,119.01元,无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重 大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日:同)。 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 44 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 3,050,221,055.49 17.63 其中:债券 3,050,221,055.49 17.63








资产支持证券 - - 2 基金投资 - - 3 买入返售金融资产 5,669,962,349.01 32.76 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 4 银行存款和结算备付金合计 8,532,389,142.53 49.30 5 其他各项资产 53,262,004.43 0.31 6 合计 17,305,834,551.46 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 报告期内债券回购融资余额 0.70 1 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 45 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 42 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限没有超过 120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 1 30天以内 44.90 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 17.16 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 34.25 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 0.52 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 2.89 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 合计 99.72 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限没有超过 240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 389,395,522.28 2.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 480,237,745.75 2.78 其中:政策性金融债 480,237,745.75 2.78 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,180,587,787.46 12.60 8 其他 - - 9 合计 3,050,221,055.49 17.63 10 剩余存续期超过 397天的浮动 利率债券 - - 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 111921423 19渤海银行 CD423 5,000,000 497,749,988.70 2.88 2 199946 19贴现国债 46 3,200,000 319,287,618.95 1.85 3 111973865 19天津银行 CD309 3,000,000 298,648,092.84 1.73 4 111976178 19重庆农村商行 CD311 3,000,000 298,196,631.43 1.72 5 150203 15国开 03 2,000,000 200,233,329.16 1.16 6 111982640 19长沙银行 CD126 2,000,000 199,744,131.87 1.15 7 111972650 19重庆银行 CD153 2,000,000 199,298,260.36 1.15 8 111909418 19浦发银行 CD418 2,000,000 199,148,365.06 1.15 9 111976143 19上海农商银行 CD136 2,000,000 198,797,754.29 1.15 10 190402 19农发 02 1,700,000 169,946,936.25 0.98 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0120% 报告期内偏离度的最低值 -0.0059% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0034% 注:上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过 0.5%。 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 47 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价 与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终 保持 1.00元。 8.9.2本报告期内,本基金投资的前十名证券中除 19重庆银行 CD153(111972650)、19上海农 商银行 CD136(111976143)、19重庆农村商行 CD311(111976178)、19浦发银行 CD418(111909418)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 2019年 12月 17日,因存在以贷吸存违规行为,中国银行业监督管理委员会延安监管分局对 重庆银行股份有限公司延安分行处以罚款的行政处罚。 2019年 5月 17日,因存在未按商业化原则审慎评估项目还款来源等违规行为,中国银行业监 督管理委员会上海监管局对上海农村商业银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 2019年 7月 4日,因存在内控管理不严违规行为,中国银行业监督管理委员会重庆监管局对 重庆农村商业银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 2019年 10月 10日,因存在信贷资金转存定期存单并用于开立银行承兑汇票、违规办理委托 贷款业务、资金监控不到位等违规行为,中国银行保险监督管理委员会北京监管局对上海浦东发展 银行北京分行处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础, 结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 53,240,918.10 4 应收申购款 21,086.33 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 48 7 其他 - 8 合计 53,262,004.43 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户数(户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 4,303 4,020,625.13 17,295,050,014.19 99.97% 5,699,916.92 0.03% 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 17,295,049,905.31 99.97% 2 个人 350,164.76 0.00% 3 个人 200,493.40 0.00% 4 个人 116,712.43 0.00% 5 个人 116,370.38 0.00% 6 个人 112,912.23 0.00% 7 个人 110,197.82 0.00% 8 个人 101,218.11 0.00% 9 个人 100,957.10 0.00% 10 个人 100,913.47 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 54,086.56 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 49 §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年 10月 12日)基金份额总额 200,322,870.81 本报告期期初基金份额总额 16,839,712,547.72 本报告期基金总申购份额 466,308,484.22 减:本报告期基金总赎回份额 5,271,100.83 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 17,300,749,931.11 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:基金管理人于 2019年 8月 24日发布了《博时基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,董良泓先生不再担任博时基金管理有限公司副总 经理职务。基金托管人在本报告期内重大人事变动情况:自 2019年 12月 18日起,姜然女士不再 担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计 服务。本报告期内本基金应付审计费 120,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 50 门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 中信建投 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名 称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交 金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - 4,891,000,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%(含)以上的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时合鑫货币市场基金托管协议 上海证券报、基金管理人网站、 证监会基金电子披露网站 2019-12-31 2 博时合鑫货币市场基金更新招募说明 上海证券报、基金管理人网站、 2019-12-31 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 51 书(摘要) 证监会基金电子披露网站 3 博时合鑫货币市场基金基金合同 上海证券报、基金管理人网站、 证监会基金电子披露网站 2019-12-31 4 博时合鑫货币市场基金更新招募说明 书(正文) 上海证券报、基金管理人网站、 证监会基金电子披露网站 2019-12-31 5 博时基金管理有限公司根据《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》 修改旗下博时合鑫货币市场基金法律 文件的公告 上海证券报、基金管理人网站、 证监会基金电子披露网站 2019-12-31 6 博时合鑫货币市场基金 2019年第 3季度报告 上海证券报、基金管理人网站、 证监会基金电子披露网站 2019-10-23 7 博时合鑫货币市场基金 2019年半年 度报告(摘要) 上海证券报、基金管理人网站 2019-08-27 8 博时合鑫货币市场基金 2019年半年 度报告(正文) 上海证券报、基金管理人网站 2019-08-27 9 博时合鑫货币市场基金 2019年第 2季度报告 上海证券报、基金管理人网站 2019-07-18 10 关于博时旗下部分开放式基金增加中 信建投证券为代销机构的公告 上海证券报、基金管理人网站 2019-06-25 11 博时合鑫货币市场基金招募更新说明 书 2019年第 1号(摘要) 上海证券报、基金管理人网站 2019-05-27 12 博时合鑫货币市场基金招募更新说明 书 2019年第 1号(正文) 上海证券报、基金管理人网站 2019-05-27 13 博时合鑫货币市场基金 2019年第 1季度报告 上海证券报、基金管理人网站 2019-04-22 14 博时合鑫货币市场基金调整大额申购、 转换转入、定期定额投资业务的公告 上海证券报、基金管理人网站 2019-04-17 15 博时基金管理有限公司关于直销网上 交易个人投资者开通博时合鑫货币基 金 T+0赎回提现业务的公告 上海证券报、基金管理人网站 2019-04-04 16 博时合鑫货币市场基金 2018年年度 报告(摘要) 上海证券报、基金管理人网站 2019-03-29 17 博时合鑫货币市场基金 2018年年度 报告(正文) 上海证券报、基金管理人网站 2019-03-29 18 博时基金管理有限公司关于博时合鑫 货币市场基金的基金经理变更的公告 上海证券报、基金管理人网站 2019-02-27 19 博时合鑫货币市场基金 2018年第 4季度报告 上海证券报、基金管理人网站 2019-01-19 §12影响投资者决策的其他重要信息 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 52 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份 额 持有份额 份额 占比 机构 1 2019-01- 01~2019-12-31 16,836,303,925.99 458,745,979.32 0.00 17,295,049,905.31 99.97% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人 选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动 性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成 不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨 额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回 的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持 有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该 基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对 该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎 回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等情形。 此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或 者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管 理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 注:申购份额包含红利再投资份额,期初份额、期末持有份额未包含未结转收益部分。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1中国证券监督管理委员会批准博时合鑫货币市场基金设立的文件 13.1.2《博时合鑫货币市场基金基金合同》 13.1.3《博时合鑫货币市场基金托管协议》 13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 博时合鑫货币市场基金 2019年年度报告 53 13.1.5博时合鑫货币市场基金各年度审计报告正本 13.1.6报告期内博时合鑫货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇二〇年三月二十七日