博时创业板交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年三月二十七日
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
1
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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2
1.2目录
§1重要提示及目录 .......................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ..........................................................................................................................................1
1.2目录 .................................................................................................................................................2
§2基金简介 ...................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................................9
§4管理人报告 ...............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................................19
§5托管人报告 .............................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................19
§6审计报告 .................................................................................................................................................20
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................20
6.2 形成审计意见的基础 ....................................................................................................................20
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................20
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................21
§7年度财务报表 .........................................................................................................................................22
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................................22
7.2 利润表 ............................................................................................................................................24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................25
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................26
§8投资组合报告 .........................................................................................................................................53
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................53
8.2 期末投资目标基金明细 ................................................................................................................53
8.3 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................53
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................54
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................56
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8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................58
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................58
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................58
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..............................59
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................59
8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................59
8.13 投资组合报告附注 ......................................................................................................................59
§9基金份额持有人信息 .............................................................................................................................60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................60
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................60
§10开放式基金份额变动 ...........................................................................................................................60
§11重大事件揭示 .......................................................................................................................................61
11.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................61
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................62
11.8 其他重大事件 ..............................................................................................................................62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................................................................65
§13备查文件目录 .......................................................................................................................................66
13.1 备查文件目录 ..............................................................................................................................66
13.2 存放地点 ......................................................................................................................................66
13.3 查阅方式 ......................................................................................................................................66
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§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 博时创业板 ETF联接
基金主代码
050021
交易代码
050021
基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金
基金合同生效日 2018年 12月 10日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 62,358,992.18份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时创业板 ETF联接 A 博时创业板 ETF联接 C
下属分级基金的交易代码
050021 006733
报告期末下属分级基金的份额总额 48,574,874.47份 13,784,117.71份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159908
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2018年 12月 10日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年 7月 13日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
通过主要投资于博时创业板交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪
标的指数即创业板指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要投资于博时创业板交易型开放式指数证券投资基金，方便特
定的客户群通过本基金投资博时创业板交易型开放式指数证券投资基金。
本基金不参与博时创业板交易型开放式指数证券投资基金的投资管理。
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业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF联接基金，通过投资于目标
ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市
场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，采用完全复制法，即按照成份股
在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准
创业板指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基
金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业
板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征
相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名
孙麒清 陆志俊
联系电话
0755-83169999 95559
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
95105568 95559
传真
0755-83195140 021-62701216
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路5999号基金大厦21层
中国（上海）自由贸易试验区银城
中路188号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦21层
中国（上海）长宁区仙霞路18号
邮政编码
518040 200336
法定代表人
张光华 任德奇
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广
场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街 18号恒基中心
1座 23层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2019年
2018年 12月 10日（基金合
同生效日）至 2018年 12月
31日
3.1.1期间数据和指标
博时创业板
ETF联接 A
博时创业板
ETF联接 C
博时创业板
ETF联接 A
博时创业
板 ETF联接
C
本期已实现收益
3,095,924.46 1,063,545.91 -28,109.00 -1.84
本期利润
17,009,023.21 1,898,665.40 -2,489,244.70 -119.59
加权平均基金份额本期利润
0.3548 0.1363 -0.0785 -0.0161
本期加权平均净值利润率
26.78% 10.10% -7.17% -1.50%
本期基金份额净值增长率
39.82% 39.79% -6.91% -1.37%
2019年末 2018年末
3.1.2期末数据和指标
博时创业板 ETF联
接 A
博时创业板
ETF联接 C
博时创业板 ETF联
接 A
博时创业板
ETF联接 C
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期末可供分配利润
18,364,663.98 5,206,625.04 1,894,792.95 469.92
期末可供分配基金份额利润
0.3781 0.3777 0.0594 0.0594
期末基金资产净值
71,953,150.31 20,413,108.26 33,816,658.85 8,380.41
期末基金份额净值
1.4813 1.4809 1.0594 1.0594
2019年末 2018年末
3.1.3累计期末指标
博时创业板
ETF联接 A
博时创业板
ETF联接 C
博时创业板
ETF联接 A
博时创业
板 ETF联接
C
基金份额累计净值增长率
30.17% 37.87% -6.91% -1.37%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时创业板 ETF联接 A：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
9.37% 1.03% 9.95% 1.03% -0.58% 0.00%
过去六个月
17.14% 1.14% 18.00% 1.16% -0.86% -0.02%
过去一年
39.82% 1.51% 41.45% 1.56% -1.63% -0.05%
自基金合同生
效起至今
30.17% 1.49% 32.37% 1.53% -2.20% -0.04%
2．博时创业板 ETF联接 C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
9.36% 1.02% 9.95% 1.03% -0.59% -0.01%
过去六个月
17.11% 1.14% 18.00% 1.16% -0.89% -0.02%
过去一年
39.79% 1.51% 41.45% 1.56% -1.66% -0.05%
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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自基金合同生
效起至今
37.87% 1.50% 39.36% 1.54% -1.49% -0.04%
注：本基金的业绩比较基准为创业板指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金
合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数
的时间序列。
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
1、博时创业板 ETF联接 A
2、博时创业板 ETF联接 C
注：本基金合同于 2018年 12月 10日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之
日起 3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（五）投资限制的
有关约定。本基金由原博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来。
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时创业板 ETF联接 A
2、博时创业板 ETF联接 C
注：本基金合同于 2018年 12月 10日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民
创造财富”是博时的使命，“做投资价值的发现者”是博时的理念。截至 2019年
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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12月 31日，博时基金公司共管理 199只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾
10668亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规
模逾 3270亿元人民币，累计分红逾 1206亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大
的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2019年 4季末：
博时旗下权益类基金业绩表现优异，70只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，
下同）2019年净值增长率超过 30%，38只产品净值增长率超过 40%，10只产品净值增
长率超过 60%，4只产品净值增长率超过 80%，2只产品净值增长率超过 90%；从相对排
名来看，62只产品 2019年净值增长率银河证券同类排名在前 1/2，32只产品同类排名
在前 1/4，13只产品同类排名在前 10，2只产品同类排名第 1。
其中，博时回报混合、博时医疗保健混合 2019年净值增长率均同类排名第 1，博
时弘泰定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 同类排名第 2，博
时文体娱乐主题混合、博时丝路主题股票(C类)、博时乐臻定期开放混合、博时荣享回
报灵活配置定期开放混合(A类)、博时弘盈定期开放混合(C类)、博时特许价值混合
(A类)、博时中证银联智惠大数据 100指数(C类)、博时量化平衡混合、博时中证淘金
大数据 100指数(I类)同类排名分别为第 4、第 4、第 7、第 7、第 7、第 8、第 8、第
10、第 10，博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博
时裕益灵活配置混合同类排名均在前 1/10，博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时厚泽
回报灵活配置混合(C类)、博时互联网主题灵活配置混合、博时新兴消费主题混合、博
时沪港深优质企业灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时鑫源灵活
配置混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时颐泰混合(A类)、博时新起
点灵活配置混合(C类)、博时新兴成长混合、博时颐泰混合(C类)、博时新起点灵活配
置混合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合(A类)、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博
时战略新兴产业混合、博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时沪港深优质企业灵
活配置混合(A类)、博时策略灵活配置混合等产品 2019年来净值增长率同类排名均在
前 1/4。此外，博时裕隆灵活配置混合、博时主题行业混合(LOF)、博时汇智回报灵活
配置混合、博时外延增长主题灵活配置混合、博时产业新动力灵活配置混合(A类)等产
品不仅 2019年业绩表现较好，成立以来年化回报亦可观，长期投资价值凸显。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
11
博时固定收益类基金表现同样可圈可点，67只产品（各类份额分开计算，不含
QDII，下同）2019年净值增长率超过 4%，19只产品净值增长率超过 6%，8只产品净值
增长率超过 10%，2只产品净值增长率超过 30%；从相对排名来看，68只产品 2019年
净值增长率银河证券同类排名在前 1/2，40只产品同类排名在前 1/4，18只产品同类
排名在前 1/10，6只产品同类排名前 5，1只产品同类排名第 1。
其中，博时安康 18个月定期开放债券(LOF)2019年净值增长率同类排名第 1，博
时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类)、博时月月薪定期支付债券、博时转债增强债
券(C类)、博时安心收益定期开放债券(C类)同类排名分别在第 2、第 3、第 4、第 4、
第 5，博时富瑞纯债债券(A类)、博时转债增强债券(A类)、博时信用债券(C类)、博
时安心收益定期开放债券(A类)、博时裕顺纯债债券、博时合惠货币(B类)、博时信用
债券(A/B类) 同类排名分别在第 6、第 6、第 7、第 8、第 9、第 9、第 9，博时裕腾纯
债债券、博时裕泰纯债债券、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债券、
博时裕盈纯债 3个月定期开放债券发起式、博时富祥纯债债券、博时富兴纯债 3个月
定期开放债券发起式、博时信用债纯债债券(A类)、博时信用债纯债债券(C类)同类排
名均在前 1/10，博时稳健回报债券(LOF)(C类)、博时合惠货币(A类)、博时裕安纯债
债券、博时稳健回报债券(LOF)(A类)、博时合鑫货币、博时聚瑞纯债 6个月定期开放
债券发起式、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类)、博时外服货币、博时富
业纯债 3个月定期开放债券发起式、博时安丰 18个月定期开放债券(A类-LOF)、博时
裕盛纯债债券、博时富腾纯债债券、博时天颐债券(A类)、博时宏观回报债券(A/B类)
、博时安瑞 18个月定期开放债券(A类)、博时天颐债券(C类)、博时安泰 18个月定期
开放债券(A类)、博时宏观回报债券(C类)、博时景兴纯债债券、博时裕达纯债债券等
产品同类排名均在前 1/4。
博时旗下 QDII基金继续表现突出，博时标普 500ETF、博时标普 500ETF联接
（C类）、博时标普 500ETF联接（A类）2019年净值增长率分别超过或接近 30%，同
类排名分别为第 4、第 6、第 14；博时亚洲票息收益债券（人民币）2019年净值增长
率超过 10%，同类排名第 7。
商品型基金当中，博时黄金 ETF、博时黄金 ETF联接(A类)、博时黄金 ETF联接
(C类)2019年均较好地跟上了黄金上涨行情，净值增长率均超过 18%，其中博时黄金
ETF净值增长率同类排名第 3。
2、 其他大事件
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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2019年 12月 26日，界面新闻在京举办“2019中国优金融奖”颁奖盛典，博时基
金凭借“政策响应、行业领先、实体支持、创新赋能”等方面的综合卓越表现，荣获
“年度基金公司”大奖以及“2019中国好品牌”。
2019年 12月 21日，和讯网“第十七届财经风云榜金融峰会”在上海举办，博时
基金荣获“年度卓越影响力基金公司”，博时基金葛晨获“年度卓越公募基金经理”
。
2019年 12月 20日，华夏时报“华夏机构投资者年会暨第十三届金蝉奖颁奖典礼”
在北京举办。博时基金荣获“年度投研领先公募基金公司”。
2019年 12月 12日，投资者网“2019中国投资年度排名颁奖典礼”在上海隆重举
行。博时基金荣获“年度值得信任卓越基金公司”。
2019年 12月 10日，投资时报“见未来”——2019第二届资本市场高峰论坛暨金
禧奖年度颁奖盛典在京举办，博时基金荣获投资时报颁发的 2019年度金禧奖“2019最
佳公募基金公司奖”。
2019年 12月 5日，金融界“大变局?大视野?大未来” ——第四届智能金融国际
论坛暨 2019金融界“领航中国”年度盛典在北京举行，博时基金斩获四项大奖，博时
基金荣获“杰出年度基金公司奖”，凭借在金融科技方面的杰出贡献，获得“杰出年
度智能金融品牌奖”，博时基金总经理江向阳荣获“杰出年度基金领袖奖”，博时基
金王俊荣获“杰出年度基金经理奖”。
2019年 12月 5日，21世纪财经“金帆奖”颁奖典礼在广州举行，博时基金凭借
在业内所取得的突出成就与贡献，获得“2019年度基金管理公司金帆奖”。
2019年 11月 29日，《经济观察报》在北京举办了“卓越金融企业”颁奖典礼，
博时基金荣获“年度卓越综合实力基金公司”奖项。
2019年 11月 29日，北京商报“寻路未来金融”——2019年度北京金融论坛在京
举办，博时基金凭借优秀的投研能力及全面的产品布局，荣获“北京金融业十大金融
品牌——产品创新奖”。
2019年 11月 28日，新浪财经 2019新浪金麒麟论坛?ESG峰会在北京举办，会上
公布了 2019中国企业 ESG“金责奖”评选名单，意在嘉奖那些对中国 ESG事业做出卓
越贡献的企业和机构，博时基金荣获 2019中国企业 ESG金责奖——“责任投资最佳基
金公司奖”。
2019年 11月 22日，2019年度中国金融发展论坛暨金鼎奖颁奖典礼在北京举行，
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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在资产管理领域甄选出了一批优质的标杆企业。群雄逐鹿百舸争流，博时基金跻身新
资管时代的佼佼者，成功斩获“普惠金融奖”和“最佳海外固收产品奖”两项荣誉。
2019年 11月 15日，中国经济网“2019中国金融服务于创新论坛”在北京举办，
博时基金荣获“金融服务 100强”及“金融创新 100强”称号。
2019年 11月 15日，2019年度第一财经金融价值榜（CFV）颁奖典礼在上海举行，
博时基金凭借优秀的资产管理能力摘得“年度金融机构”奖项。
2019年 11月 9日，人民日报社《国际金融报》和河南省商丘市人民政府共同主办
的“第三届资本市场扶贫高峰论坛”在商丘市举办，博时基金荣获“年度扶贫企业奖”
。
2019年 10月，由中国网主办的 2019年度第二届“中国网之优秀金融扶贫先锋榜”
评选活动圆满结束，经过多轮线上投票和业内专家、学者的专业评审，博时基金荣获
“精准扶贫先锋机构”奖。
2019年 9月 27日，《证券时报》主办的“2019中国 AI金融探路者峰会暨第三届
中国金融科技先锋榜”颁奖典礼在深圳举行，博时基金凭借“新一代投资决策支持平
台”项目，获登“中国公募基金智能投研先锋榜”。
2019年 8月 17日，第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行，博时基
金斩获基金公司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”，基金产品单项奖“货
币型基金管理奖”、“QDII基金管理奖”以及 2项“五星基金明星奖”等 7项大奖，
彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴。
2019年 7月 5日，2019 金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在
北京进行，博时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获
得“人气金牛”奖项，两位各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)（160505）和
博时信用债纯债债券（050027）分别荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”
奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年 6月 20日，由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆
重揭晓，博时基金在此次英华奖中揽获 6项最佳基金经理大奖。其中，博时基金蔡滨
拿下“三年期股票投资最佳基金经理”；陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”
；何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最
佳基金经理”两项桂冠；过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五
年期二级债投资最佳基金经理”称号。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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2019年 4月 25日，由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭
晓，博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金?TOP公司”奖，
博时主题行业（160505）继去年获得“三年期金基金分红”奖，后拿下“2018年度金
基金?十年期偏股混合型基金”奖，同时，博时裕瑞纯债债券（001578）获得“2018年
度金基金?一年期债券基金”奖。
2019年 4月 14日，第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优
产品博时主题行业混合(LOF)（160505）荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”
奖；博时信用债纯债债券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”
奖。
2019年 3月 21日，由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际
论坛在北京隆重举行，同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华
奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现，一举摘得
“2018年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中，博时基金在获评“2018年
度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时，还凭借博时基金 20周年品牌传播项目拿下
了“2018年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖。此外，博时慈善基金会公益助学
项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面，助力央企结构转型
和改革的博时央企结构调整 ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”；博时裕
瑞纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖；博时宏观回报债券则凭借同类
可比基金第一的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖；博时亚洲票息收益债
券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下
“五年持续回报 QDII明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号；博时
裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金” 奖。
2019年 2月 25日，博时国际在“投资洞见与委托”（Insights&Mandate）举办的
第二届专业投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”，并凭借博时
国际于 2018年 5月 10日共同成立的“博时－东方红大中华债券基金”获“最佳创新
产品”大奖。
2019年 1月 23日，由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科
技创新奖”颁奖典礼在深圳福田隆重举行，《博时基金基于大数据技术升级量化投资
技术》项目荣获优秀项目奖，博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得
行业和地方政府高度认可。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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2019年 1月 11日，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）公布
了《2018 年度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研
业绩，博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号，全行业获此殊荣的基金公司仅有
10家。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
尹浩 基金经理
2019-10-11 - 7.6
尹浩先生，硕士。2012年
起先后在华宝证券、国金证
券工作。2015年加入博时
基金管理有限公司。历任高
级研究员、高级研究员兼基
金经理助理。现任上证超级
大盘交易型开放式指数证券
投资基金(2019年 10月
11日—至今)、博时创业板
交易型开放式指数证券投资
基金(2019年 10月 11日—
至今)、博时创业板交易型
开放式指数证券投资基金联
接基金(2019年 10月 11日
—至今)、博时上证超级大
盘交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(2019年
10月 11日—至今)的基金
经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及
其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最
大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超
标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，
公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一
级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境
外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待
管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 144次，均为指数量化
投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有
可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年形势仍较为严峻，国内经济数据继续下滑，经济供需仍呈两弱格局，经济
下行压力明显。但在“六稳”政策和系列改革举措的提振作用下，中国经济在一定程
度上抵御了各种下行风险的冲击，稳增长政策效果逐渐显现。11月份，制造业 PMI指
数为 50.2，比上月上升 0.9个百分点，时隔 7个月再度站上荣枯线之上，12月份继续
维持 50.2，市场情绪好转。12月，中美第一阶段经贸协议文本达成一致，但未来经济
下行压力仍存。国际市场方面，2019年贸易摩擦、减税刺激措施效果减弱及全球经济
普遍疲软等因素导致美国经济增速放缓。美国股市延续上涨趋势,但总体呈震荡上行。
汇率方面，上半年人民币兑美元大幅贬值，9月一度破 7，资金流出压力较大，下半年
人民币汇率开始稳住，逐渐回升，资金流出压力减小。
2019年在金融供给侧改革稳步推进、各项基础性制度建设推陈出新、对外开放步
伐不断加快的时代背景下，A股市场取得了非常不错的成绩。1月初在政策宽松和社融
大幅超预期的“宽信用”环境中大幅上涨，后在中美贸易磋商震荡回升，全年总体处
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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于牛市之中，整体表现良好，创业板尤为突出。宽基指数中，上证 50上涨 33.58%，沪
深 300指数上涨 36.07%，中证 500、中证 1000、创业板指则分别上涨 26.38%、
25.67%、43.79%。行业方面，中信一级行业中，无下跌的行业，表现突出的前五大行
业为食品饮料、电子、家电、建材和农林牧渔，涨幅分别为 72.84%、72.23%、
60.55%、52.99%和 48.16%，而石油石化、商贸零售、电力及公用事业、钢铁及建筑增
速靠后，但涨幅也达到了 8.85%、8.72%、8.44%、2.82%和 0.28%。
本基金主要投资于交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指数所
表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金
资产净值 90%的资产都投资于交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴标的
指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.4813元，份额累计净值
为 1.4813元，本基金 C类基金份额净值为 1.4809元，份额累计净值为 1.4809元。报
告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 39.82%，本基金 C类基金份额净值增长率
为 39.79%，同期业绩基准增长率 41.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，短期股市受到疫情影响的冲击，考虑到本轮疫情中官方正式介入较
早并实时通报相关数据，在信息及时披露的情况下，市场对疫情的定价将比 03年更为
迅速、充分，指数走势或更类似与 2003年 SARS期间港股先抑后扬的表现。我们认为，
市场对疫情高峰期的判断当前仍然存在预期差，而预期差或成为影响指数节奏的因素
之一，需关注疫情实际拐点的情况。
另外，我国正处于一个有利于资本市场发展的大环境中，一是决策层对资本市场
的重视程度较高；二是退市制度不断完善过程中，资本市场的效率不断提高；三是以
科创板为开端，资本市场开启了全面推行注册制的进程；四是货币政策持续保持灵活
适度；五是居民资产配置正在历史性的从不动产开始向金融资产转移。而我国经济从
2019年底以来，已经展现出短期筑底，库存周期逐步开启的迹象。总体来看，尽管市
场处在受到疫情的短期冲击，但 A股的长期走势并没有根本改变，我们对 A股后市偏
乐观。板块配置上继续把握两条主线，核心原则是景气提升，一是景气加速的科技板
块与线上经济，如特斯拉、半导体、电子、医药、计算机、传媒等；二是等待疫情控
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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制住后，补偿性消费与赶工带来的消费与周期板块景气回升的机会，投资者可逆向配
置安全垫较高的消费与周期龙头。
在投资策略上，本基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目
标，通过投资于 ETF紧密跟踪标的指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希
望通过本基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基
金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方
式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守
各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时
与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察
稽核报告。
2019年，我公司根据法律、法规的规定，制定了《基金中基金投资管理办法》、
《科创板投资管理制度》、《反洗钱政策手册》等制度文件。修订了《博时基金管理
有限公司章程》、《法定信息披露制度及流程》等制度文件，以制度形式明确了投资
管理相关的内部流程及内部要求。不断建设及完善“新一代投资决策支持系统”、
“博时客户关系管理系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运
作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业
务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格
的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基
金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估
值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成
员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、
运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经
估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具
备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括
有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法
规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基
金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会
采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值
流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人
可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本
基金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾于 2019年 1月 2日至 2019年 2月 26日出现了连续
20个工作日资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019年度，基金托管人在博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的
托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管
协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019年度，博时基金管理有限公司在博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用
开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时创业板
交易型开放式指数证券投资基金联接基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分
配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
普华永道中天审字(2020)第 23015号
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(1)我们审计的内容
我们审计了博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“博时
创业板 ETF联接”)的财务报表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表，2019年度的
利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(2)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注
中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了博时创业板 ETF联接 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的
经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会
计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博时创业板 ETF联接，并履行了
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
博时创业板 ETF联接的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”
)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估博时创业板 ETF联接的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人
管理层计划清算博时创业板 ETF联接、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督博时创业板 ETF联接的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证
按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误
导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于
舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由
于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对博时创业板 ETF联接持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致博时创业板 ETF联接不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进
行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
————————
张
振
波
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2020年 3月 26日
沈
兆
杰
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1 6,246,903.76 2,543,352.54
结算备付金
26,994.35 -
存出保证金
5,016.14 35,390.50
交易性金融资产
7.4.7.2 86,546,612.83 31,564,251.92
其中：股票投资
617,321.00 65,745.00
基金投资
85,929,291.83 31,498,506.92
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5 1,257.84 560.72
应收股利
- -
应收申购款
1,063,054.58 119,652.95
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 - -
资产总计
93,889,839.50 34,263,208.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,362,413.14 5,122.62
应付管理人报酬
2,502.26 909.71
应付托管费
500.46 181.94
应付销售服务费
449.87 0.07
应付交易费用
7.4.7.7 11,994.59 66,945.80
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
24
其他负债
7.4.7.8 145,720.61 365,009.23
负债合计
1,523,580.93 438,169.37
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 62,358,992.18 31,929,776.39
未分配利润
7.4.7.10 30,007,266.39 1,895,262.87
所有者权益合计
92,366,258.57 33,825,039.26
负债和所有者权益总计
93,889,839.50 34,263,208.63
注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额总额 62,358,992.18份；其中 A类基金份额净
值 1.4813元，基金份额总额 48,574,874.47份；C类基金份额净值 1.4809元，基金份额总额
13,784,117.71份。
7.2 利润表
会计主体：博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 12月 10日
（基金合同生效日）至
2018年 12月 31日
一、收入
19,208,149.66 -2,467,915.46
1.利息收入
42,093.66 1,111.10
其中：存款利息收入
7.4.7.11 42,093.66 1,111.10
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,237,634.43 -8,052.45
其中：股票投资收益
7.4.7.12 1,995,529.51 -8,052.45
基金投资收益
7.4.7.13 2,216,526.18 -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
25
债券投资收益
7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15 - -
股利收益
7.4.7.16 25,578.74 -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
7.4.7.17 14,748,218.24 -2,461,253.45
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.18 180,203.33 279.34
减：二、费用
300,461.05 21,448.83
1．管理人报酬
33,159.33 637.35
2．托管费
6,631.82 127.46
3．销售服务费
6,106.18 0.07
4．交易费用
7.4.7.19 132,518.98 138.45
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.20 122,044.74 20,545.50
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
18,907,688.61 -2,489,364.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
18,907,688.61 -2,489,364.29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
26
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
31,929,776.39 1,895,262.87 33,825,039.26
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 18,907,688.61 18,907,688.61
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
30,429,215.79 9,204,314.91 39,633,530.70
其中：1.基金申购款
134,711,922.99 47,538,234.83 182,250,157.82
2.基金赎回款
-104,282,707.20 -38,333,919.92 -142,616,627.12
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
62,358,992.18 30,007,266.39 92,366,258.57
上年度可比期间
2018年 12月 10日（基金合同生效日）至 2018年 12月
31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
31,772,162.25 4,384,224.30 36,156,386.55
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- -2,489,364.29 -2,489,364.29
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
157,614.14 402.86 158,017.00
其中：1.基金申购款
488,611.10 39,127.37 527,738.47
2.基金赎回款
-330,996.96 -38,724.51 -369,721.47
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
- - -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
27
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
31,929,776.39 1,895,262.87 33,825,039.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”)是由
博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来。根据《博时
深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，原博时深证基
本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金为契约型开放式基金。根据基金管
理人博时基金管理有限公司于 2018年 12月 4日发布的《博时基金管理有限公司关于
博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表
决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于 2018年 12月 3日表决通过了
《关于博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型有关事项的
议案》，自 2018年 12月 10日起，博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基
金联接基金正式转型并更名为“博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金”
。本基金为契约型开放式基金，存续期间不定。本基金的基金管理人为博时基金管理
有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金是博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联
接基金。目标 ETF是主要采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的全被动指数基
金，本基金主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将年化跟
踪误差控制在 4%以内。
根据《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《博时
创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》，本基金根据认购、申
购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、
申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A类
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
28
基金份额；在投资者认购、申购时不收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时创业板交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标 ETF、标的指数即
创业板指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、期
权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。本基金投资于目标 ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%，
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：创业板指数收益率×95%+银
行活期存款税后利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2020年 3月 26日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中
国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》、《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
29
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。比较财务报表的实际编制期
间为 2018年 12月 10日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工
具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金
融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次
除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
30
易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确
定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实
反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，
但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑
因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
31
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的
增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支
持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部
分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴
纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的现金红利于分红
除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
32
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，
但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转
为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活
动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余
额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的
基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其
关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
33
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基
协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》
之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引
所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、
可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监
会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品
种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
34
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管
产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选
择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货
物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个
月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以
上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收
个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上
述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减
按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
35
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款
6,246,903.76 2,543,352.54
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
6,246,903.76 2,543,352.54
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
597,323.82 617,321.00 19,997.18
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
73,923,776.20 85,929,291.83 12,005,515.63
其他
- - -
合计
74,521,100.02 86,546,612.83 12,025,512.81
项目
上年度末
2018年 12月 31日
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
36
成本 公允价值 公允价值变动
股票
65,745.00 65,745.00 -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
34,221,212.35 31,498,506.92 -2,722,705.43
其他
- - -
合计
34,286,957.35 31,564,251.92 -2,722,705.43
注：本基金持有的目标 ETF的份额按估值日目标 ETF份额净值确定。本基金可采用实物申赎的
方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF份额的买卖。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息
1,241.96 543.23
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
13.35 -
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
37
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
2.53 17.49
合计
1,257.84 560.72
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
11,994.59 66,945.80
银行间市场应付交易费用
- -
合计
11,994.59 66,945.80
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
720.61 9.23
应付证券出借违约金
- -
其他应付款
25,000.00 25,000.00
预提费用
120,000.00 340,000.00
合计
145,720.61 365,009.23
7.4.7.9 实收基金
博时创业板 ETF联接 A
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
项目
基金份额 账面金额
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
38
上年度末
31,921,865.90 31,921,865.90
本期申购
79,725,343.65 79,725,343.65
本期赎回（以“-”号填列）
-63,072,335.08 -63,072,335.08
本期末
48,574,874.47 48,574,874.47
博时创业板 ETF联接 C
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
项目
基金份额 账面金额
上年度末
7,910.49 7,910.49
本期申购
54,986,579.34 54,986,579.34
本期赎回（以“-”号填列）
-41,210,372.12 -41,210,372.12
本期末
13,784,117.71 13,784,117.71
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
博时创业板 ETF联接 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
10,027,350.22 -8,132,557.27 1,894,792.95
本期利润
3,095,924.46 13,913,098.75 17,009,023.21
本期基金份额交易产生的
变动数
5,241,389.30 -766,929.62 4,474,459.68
其中：基金申购款
27,625,339.55 -335,966.11 27,289,373.44
基金赎回款
-22,383,950.25 -430,963.51 -22,814,913.76
本期已分配利润
- - -
本期末
18,364,663.98 5,013,611.86 23,378,275.84
博时创业板 ETF联接 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
39
上年度末
2,485.24 -2,015.32 469.92
本期利润
1,063,545.91 835,119.49 1,898,665.40
本期基金份额交易产生的
变动数
4,140,593.89 589,261.34 4,729,855.23
其中：基金申购款
18,699,705.02 1,549,156.37 20,248,861.39
基金赎回款
-14,559,111.13 -959,895.03 -15,519,006.16
本期已分配利润
- - -
本期末
5,206,625.04 1,422,365.51 6,628,990.55
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 12月 10日（基金合
同生效日）至 2018年 12月
31日
活期存款利息收入
39,980.80 1,071.91
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
1,114.81 0.08
其他
998.05 39.11
合计
42,093.66 1,111.10
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 12月 10日（基
金合同生效日）至
2018年 12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价收入
582,627.43 -8,052.45
股票投资收益——赎回差价收入
- -
股票投资收益——申购差价收入
1,412,902.08 -
股票投资收益——证券出借差价收入
- -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
40
合计
1,995,529.51 -8,052.45
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 12月 10日（基金
合同生效日）至 2018年
12月 31日
卖出股票成交总额
39,364,840.23 76,070.00
减：卖出股票成本总额
38,782,212.80 84,122.45
买卖股票差价收入
582,627.43 -8,052.45
7.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 12月 10日（基
金合同生效日）至
2018年 12月 31日
申购基金份额总额
64,348,250.00 -
减：现金支付申购款总额
2,880,604.69 -
减：申购股票成本总额
60,054,743.23 -
申购差价收入
1,412,902.08 -
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 12月 10日（基金合
同生效日）至 2018年 12月
31日
卖出/赎回基金成交总额
26,810,304.98 -
减：卖出/赎回基金成本总额
24,593,778.80 -
基金投资收益
2,216,526.18 -
7.4.7.14债券投资收益
无发生额。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
41
7.4.7.15 衍生工具收益
无发生额。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年12月10日（基金合同生
效日）至2018年12月31日
股票投资产生的股利收益
25,578.74 -
其中：证券出借权益补偿收入
- -
基金投资产生的股利收益
- -
合计
25,578.74 -
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年12月10日（基金合同生
效日）至2018年12月31日
1.交易性金融资产
14,748,218.24 -2,461,253.45
——股票投资
19,997.18 1,796.45
——债券投资
- -
——资产支持证券投资
- -
——基金投资
14,728,221.06 -2,463,049.90
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税
- -
合计
14,748,218.24 -2,461,253.45
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
42
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年12月10日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
基金赎回费收入
159,448.66 255.21
基金转换费收入
20,754.67 24.13
合计
180,203.33 279.34
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年12月10日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
交易所市场交易费用
131,185.89 138.45
银行间市场交易费用
- -
交易基金产生的费用
1,333.09 -
其中：申购费
944.28 -
赎回费
388.81 -
合计
132,518.98 138.45
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年12月10日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
审计费用
40,000.00 2,410.63
信息披露费
80,000.00 18,084.87
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
43
证券出借违约金
- -
银行汇划费
2,044.74 50.00
合计
122,044.74 20,545.50
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(“目标
ETF”)
基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年
上年度可比期间
2018年12月10日（基金合同
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
44
12月31日 生效日）至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
33,159.33 637.35
其中：支付销售机构的客户维护费
146,724.75 3,556.80
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人博时基金的管理
人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，
则取零)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产)×0.5%
/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年12月10日（基金合同
生效日）至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
6,631.82 127.46
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人交通银行的托管
费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取
零)的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产)×0.1%
/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
博时创业板 ETF联接 A 博时创业板 ETF联接 C 合计
博时基金
- 1,519.51 1,519.51
招商证券
- 31.48 31.48
合计
- 1,550.99 1,550.99
上年度可比期间
2018年12月10日（基金合同生效日）至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
博时创业板ETF联接A 博时创业板ETF联接C 合计
博时基金
- - -
招商证券
- - -
合计
- - -
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF的部分不收取销售服务费，支付基金销售机构的销售服
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
45
务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付
给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值×0.40%/ 当年天数，前一日 C类基金份
额的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标 ETF部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零
计。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年12月10日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
6,246,903.76 39,980.80 2,543,352.54 1,071.91
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2019年 12月 31日，本基金持有 55,614,065.00份目标 ETF基金份额，占其总
份额的比例为 85.26%（2018年 12月 31日，本基金持有 29,114,065.00份目标 ETF基
金份额，占其总份额的比例为 80.36%）。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
46
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和
标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收
益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资等。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪标的指数
表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、
督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金
的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，
对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司
风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；
督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管
理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
47
监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控
制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，
组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与
控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检
查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管人中国交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债
券和资产支持证券占基金资产净值的比例为 0.00%(2018年 12月 31日：0.00%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
48
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
于 2019年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账
面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月
1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险
管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短
时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资和资产支持证券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值
合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12月 31日，本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的
可变现价值。于 2019年 12月 31日，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
49
现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
6,246,903.76 - - - 6,246,903.76
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
50
结算备付金
26,994.35 - - - 26,994.35
存出保证金
5,016.14 - - - 5,016.14
交易性金融资产
- - - 86,546,612.83 86,546,612.83
应收证券清算款
- - - - -
买入返售金融资产
- - - - -
应收利息
- - - 1,257.84 1,257.84
应收申购款
- - - 1,063,054.58 1,063,054.58
应收股利
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
6,278,914.25 - - 87,610,925.25 93,889,839.50
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付赎回款
- - - 1,362,413.14 1,362,413.14
应付证券清算款
- - - - -
应付管理人报酬
- - - 2,502.26 2,502.26
应付托管费
- - - 500.46 500.46
应付销售服务费
- - - 449.87 449.87
应交税费
- - - - -
应付交易费用
- - - 11,994.59 11,994.59
应付利息
- - - - -
其他负债
- - - 145,720.61 145,720.61
负债总计
- - - 1,523,580.93 1,523,580.93
利率敏感度缺口
6,278,914.25 - - 86,087,344.32 92,366,258.57
上年度末
2018年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,543,352.54 - - - 2,543,352.54
存出保证金
35,390.50 - - - 35,390.50
交易性金融资产
- - - 31,564,251.92 31,564,251.92
应收利息
- - - 560.72 560.72
应收申购款
- - - 119,652.95 119,652.95
资产总计
2,578,743.04 - - 31,684,465.59 34,263,208.63
负债
应付赎回款
- - - 5,122.62 5,122.62
应付管理人报酬
- - - 909.71 909.71
应付托管费
- - - 181.94 181.94
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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应付销售服务费
- - - 0.07 0.07
应付交易费用
- - - 66,945.80 66,945.80
其他负债
- - - 365,009.23 365,009.23
负债总计
- - - 438,169.37 438,169.37
利率敏感度缺口
2,578,743.04 - - 31,246,296.22 33,825,039.26
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价
值占基金资产净值的比例为 0.00%(2018年 12月 31日：同)，因此市场利率的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的基金、股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个
证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影
响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选
成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净
值的 90%；本基金投资于目标 ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF二级市场流
动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离
度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基
金对于目标 ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组
合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
52
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
617,321.00 0.67 65,745.00 0.19
交易性金融资产—基金投资
85,929,291.83 93.03 31,498,506.92 93.12
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
合计
86,546,612.83 93.70 31,564,251.92 93.32
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
1.业绩比较基准(附注
7.4.1)上升 5%
增加约 428 增加约 58
分析
2.业绩比较基准(附注
7.4.1)下降 5%
减少约 428 减少约 58
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
53
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 86,546,612.83元，无属于第二或第三层次的余额
(2018年 12月 31日：第一层次 31,498,506.92元，第二层次 65,745.00元，无第三层
次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
(2018年 12月 31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
617,321.00 0.66
其中：股票
617,321.00 0.66
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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2
基金投资
85,929,291.83 91.52
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
6,273,898.11 6.68
8
其他各项资产
1,069,328.56 1.14
9
合计
93,889,839.50 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1
博时创业板
交易型开放
式指数证券
投资基金
股票指数型
交易型开
放式指数
基金
博时基金管理有
限公司
85,929,291.
83
93.03
8.3 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
40,320.00 0.04
B
采矿业
- -
C
制造业
344,386.00 0.37
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
55
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
111,589.00 0.12
J
金融业
23,655.00 0.03
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
2,825.00 0.00
M
科学研究和技术服务业
14,325.00 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业
9,298.00 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
35,239.00 0.04
R
文化、体育和娱乐业
35,684.00 0.04
S
综合
- -
合计
617,321.00 0.67
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 300498
温氏股份
1,200 40,320.00 0.04
2 300750
宁德时代
300 31,920.00 0.03
3 300059
东方财富
1,500 23,655.00 0.03
4 300454
深信服
200 22,878.00 0.02
5 300347
泰格医药
300 18,945.00 0.02
6 300760
迈瑞医疗
100 18,190.00 0.02
7 300474
景嘉微
300 17,574.00 0.02
8 300003
乐普医疗
500 16,540.00 0.02
9 300618
寒锐钴业
200 16,478.00 0.02
10 300226
上海钢联
200 15,560.00 0.02
11 300124
汇川技术
500 15,320.00 0.02
12 300122
智飞生物
300 14,898.00 0.02
13 300628
亿联网络
200 14,482.00 0.02
14 300136
信维通信
300 13,614.00 0.01
15 300144
宋城演艺
400 12,364.00 0.01
16 300015
爱尔眼科
300 11,868.00 0.01
17 300630
普利制药
200 11,328.00 0.01
18 300567
精测电子
200 10,968.00 0.01
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
56
19 300482
万孚生物
200 10,354.00 0.01
20 300014
亿纬锂能
200 10,032.00 0.01
21 300142
沃森生物
300 9,732.00 0.01
22 300036
超图软件
400 7,972.00 0.01
23 300748
金力永磁
200 7,792.00 0.01
24 300724
捷佳伟创
200 7,578.00 0.01
25 300012
华测检测
500 7,455.00 0.01
26 300088
长信科技
700 7,189.00 0.01
27 300413
芒果超媒
200 6,992.00 0.01
28 300027
华谊兄弟
1,500 6,945.00 0.01
29 300676
华大基因
100 6,870.00 0.01
30 300212
易华录
200 6,688.00 0.01
31 300408
三环集团
300 6,684.00 0.01
32 300741
华宝股份
200 6,176.00 0.01
33 300168
万达信息
400 6,172.00 0.01
34 300383
光环新网
300 6,021.00 0.01
35 300207
欣旺达
300 5,856.00 0.01
36 300315
掌趣科技
900 5,553.00 0.01
37 300073
当升科技
200 5,460.00 0.01
38 300463
迈克生物
200 5,394.00 0.01
39 300070
碧水源
700 5,320.00 0.01
40 300271
华宇软件
200 5,080.00 0.01
41 300146
汤臣倍健
300 4,887.00 0.01
42 300633
开立医疗
200 4,780.00 0.01
43 300251
光线传媒
400 4,720.00 0.01
44 300296
利亚德
600 4,602.00 0.00
45 300002
神州泰岳
1,400 4,564.00 0.00
46 300450
先导智能
100 4,494.00 0.00
47 300253
卫宁健康
300 4,494.00 0.00
48 300244
迪安诊断
200 4,426.00 0.00
49 300274
阳光电源
400 4,212.00 0.00
50 300024
机器人
300 4,200.00 0.00
51 300459
金科文化
1,300 4,147.00 0.00
52 300433
蓝思科技
300 4,146.00 0.00
53 300197
铁汉生态
1,300 3,978.00 0.00
54 300166
东方国信
300 3,900.00 0.00
55 300017
网宿科技
400 3,812.00 0.00
56 300115
长盈精密
200 3,558.00 0.00
57 300145
中金环境
1,000 3,470.00 0.00
58 300367
东方网力
800 3,464.00 0.00
59 300373
扬杰科技
200 3,440.00 0.00
60 300001
特锐德
200 3,436.00 0.00
61 300418
昆仑万维
200 3,350.00 0.00
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
57
62 300203
聚光科技
200 3,342.00 0.00
63 300316
晶盛机电
200 3,144.00 0.00
64 300159
新研股份
800 3,136.00 0.00
65 300058
蓝色光标
500 2,825.00 0.00
66 300038
数知科技
300 2,586.00 0.00
67 300113
顺网科技
100 2,569.00 0.00
68 300078
思创医惠
200 2,456.00 0.00
69 300182
捷成股份
700 2,443.00 0.00
70 300285
国瓷材料
100 2,285.00 0.00
71 300133
华策影视
300 2,220.00 0.00
72 300068
南都电源
200 2,156.00 0.00
73 300072
三聚环保
300 1,896.00 0.00
74 300369
绿盟科技
100 1,812.00 0.00
75 300098
高新兴
300 1,779.00 0.00
76 300180
华峰超纤
200 1,768.00 0.00
77 300026
红日药业
500 1,755.00 0.00
78 300188
美亚柏科
100 1,710.00 0.00
79 300324
旋极信息
300 1,680.00 0.00
80 300476
胜宏科技
100 1,631.00 0.00
81 300009
安科生物
100 1,509.00 0.00
82 300323
华灿光电
200 1,400.00 0.00
83 300010
立思辰
100 1,291.00 0.00
84 300377
赢时胜
100 1,149.00 0.00
85 300170
汉得信息
100 969.00 0.00
86 300222
科大智能
100 933.00 0.00
87 300199
翰宇药业
100 580.00 0.00
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300498
温氏股份
8,699,971.74 25.72
2 300059
东方财富
4,389,819.00 12.98
3 300124
汇川技术
1,815,929.00 5.37
4 300015
爱尔眼科
1,769,537.37 5.23
5 300142
沃森生物
1,634,245.00 4.83
6 300003
乐普医疗
1,603,175.64 4.74
7 300136
信维通信
1,517,401.00 4.49
8 300750
宁德时代
1,463,096.00 4.33
9 300024
机器人
1,355,122.28 4.01
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
58
10 300408
三环集团
1,343,036.00 3.97
11 300122
智飞生物
1,298,280.00 3.84
12 300347
泰格医药
1,269,387.01 3.75
13 300760
迈瑞医疗
1,115,240.00 3.30
14 300383
光环新网
1,059,100.00 3.13
15 300144
宋城演艺
1,003,593.31 2.97
16 300253
卫宁健康
1,003,544.00 2.97
17 300033
同花顺
963,341.00 2.85
18 300146
汤臣倍健
958,841.00 2.83
19 300070
碧水源
929,626.00 2.75
20 300450
先导智能
876,269.00 2.59
21 300296
利亚德
845,066.00 2.50
22 300601
康泰生物
794,668.00 2.35
23 300676
华大基因
775,194.00 2.29
24 300014
亿纬锂能
761,089.01 2.25
25 300166
东方国信
749,641.00 2.22
26 300012
华测检测
741,868.41 2.19
27 300017
网宿科技
721,329.00 2.13
28 300168
万达信息
718,979.00 2.13
29 300088
长信科技
716,454.00 2.12
30 300271
华宇软件
688,072.00 2.03
31 300274
阳光电源
684,227.00 2.02
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300498 温氏股份 4,288,186.68 12.68
2 300059 东方财富 2,117,485.40 6.26
3 300750 宁德时代 1,162,308.00 3.44
4 300015 爱尔眼科 1,039,926.80 3.07
5 300142 沃森生物 947,083.00 2.80
6 300003 乐普医疗 872,177.20 2.58
7 300124 汇川技术 800,784.00 2.37
8 300136 信维通信 784,494.00 2.32
9 300347 泰格医药 725,375.50 2.14
10 300760 迈瑞医疗 723,072.00 2.14
11 300408 三环集团 701,215.09 2.07
12 300033 同花顺 677,414.00 2.00
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
59
13 300122 智飞生物 645,511.00 1.91
14 300024 机器人 639,857.10 1.89
15 300144 宋城演艺 584,415.00 1.73
16 300383 光环新网 563,952.00 1.67
17 300017 网宿科技 563,207.00 1.67
18 300253 卫宁健康 533,268.00 1.58
19 300601 康泰生物 508,825.00 1.50
20 300014 亿纬锂能 489,031.00 1.45
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
72,557,002.85
卖出股票的收入（成交）总额
39,364,840.23
注：本项的“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
60
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.13.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
5,016.14
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,257.84
5
应收申购款
1,063,054.58
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,069,328.56
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
61
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时创业板
ETF联接 A
4,611 10,534.56 151,551.83 0.31% 48,423,322.64 99.69%
博时创业板
ETF联接 C
1,542 8,939.12 358.32 0.00% 13,783,759.39 100.00%
合计
6,153 10,134.73 151,910.15 0.24% 62,207,082.03 99.76%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
博时创业板 ETF联接 A
44,042.84 0.09%
博时创业板 ETF联接 C
207,726.20 1.51%
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计
251,769.04 0.40%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
博时创业板 ETF联接 A
0~10
博时创业板 ETF联接 C
10~50
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
10~50
博时创业板 ETF联接 A
-
博时创业板 ETF联接 C
-
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
-
注：本基金的基金经理未持有本基金。
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时创业板 ETF联接 A 博时创业板 ETF联接 C
基金合同生效日（2018年 12月
10日）基金份额总额
31,772,162.25 -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
62
本报告期期初基金份额总额
31,921,865.90 7,910.49
本报告期基金总申购份额
79,725,343.65 54,986,579.34
减：本报告期基金总赎回份额
63,072,335.08 41,210,372.12
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
48,574,874.47 13,784,117.71
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于 2019年 8月 24日发
布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，董良泓先生不再担任
博时基金管理有限公司副总经理职务。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门
未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本
基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 40,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没
有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
63
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券
1 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
国盛证券
1 - - - - -
兴业证券
1 111,921,843.08 100.00% 81,856.29 100.00% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-12-31
2
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金托管协议
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-12-31
3
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金更新招募说明书（正文）
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-12-31
4
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金更新招募说明书（摘要）
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
2019-12-31
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
64
子披露网站
5
博时基金管理有限公司根据《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》修改旗下博时
创业板交易型开放式指数证券投资基金联接
基金法律文件的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-12-31
6
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 2019年第 3季度报告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-10-23
7
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金更新招募说明书（摘要）
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-10-12
8
博时基金管理有限公司关于博时创业板交易
型开放式指数证券投资基金联接基金的基金
经理变更的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-10-12
9
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金更新招募说明书（正文）
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-10-12
10
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 2019年半年度报告（摘要）
上海证券报、基金管理
人网站
2019-08-27
11
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 2019年半年度报告（正文）
上海证券报、基金管理
人网站
2019-08-27
12
关于华瑞保险销售有限公司开通博时旗下部
分开放式基金定投、转换业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-08-16
13
关于博时旗下部分开放式基金增加西藏东方
财富证券股份有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-08-16
14
关于博时旗下部分开放式基金增加浙江绍兴
瑞丰农村商业银行股份有限公司为代销机构
并参加其费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-08-15
15
20190812关于博时旗下部分开放式基金增加
玄元保险代理有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-08-12
16
关于博时旗下部分开放式基金增加国信证券
为代销机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-08-02
17
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金更新招募说明书 2019年第 1号（正
文）
上海证券报、基金管理
人网站
2019-07-25
18
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金更新招募说明书 2019年第 1号（摘
要）
上海证券报、基金管理
人网站
2019-07-25
19
关于博时旗下部分开放式基金增加洪泰财富
（青岛）基金销售有限责任公司为代销机构
并参加其费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-07-25
20
20190722关于博时基金管理有限公司旗下部 上海证券报、基金管理
2019-07-22
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
65
分开放式基金增加西安银行股份有限公司为
代销机构并参加其费率优惠活动的公告
人网站
21
关于博时旗下部分开放式基金增加厦门国际
银行股份有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-07-19
22
关于博时旗下部分开放式基金增加中信建投
证券为代销机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-07-18
23
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 2019年第 2季度报告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-07-18
24
20190715关于博时旗下部分开放式基金新增
银河证券为代销机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-07-15
25
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式
基金增加上海长量基金销售有限公司为代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-07-12
26
关于博时旗下部分开放式基金增加江苏天鼎
证券投资咨询有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-07-10
27
关于博时旗下部分开放式基金增加华瑞保险
销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠
活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-07-08
28
关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-05-22
29
关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎
耀华基金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-05-16
30
关于博时旗下部分开放式基金增加中信建投
证券为代销机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-04-30
31
关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
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2019-04-26
32
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 2019年第 1季度报告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-04-22
33
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 2018年年度报告（摘要）
上海证券报、基金管理
人网站
2019-03-29
34
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参
加交通银行股份有限公司手机银行申购及定
投业务费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-03-29
35
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 2018年年度报告（正文）
上海证券报、基金管理
人网站
2019-03-29
36
关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林
保大基金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-03-25
37
关于博时创业板交易型开放式指数证券投资 上海证券报、基金管理
2019-03-20
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
66
基金联接基金 C类份额新增蚂蚁（杭州）基
金销售有限公司为代销机构的公告
人网站
38
关于博时创业板 ETF联接基金 C类增加恒泰
证券为代销机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-03-15
39
关于博时旗下部分开放式基金参加泉州银行
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
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2019-02-28
40
关于博时旗下部分开放式基金增加广发银行
股份有限公司为代销机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-02-26
41
关于博时旗下部分开放式基金增加四川天府
银行股份有限公司为代销机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-02-25
42
关于博时旗下部分开放式基金增加腾安基金
销售（深圳）有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
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2019-02-21
43
关于博时旗下部分开放式基金增加北京新浪
仓石基金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
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2019-02-20
44
关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特
瑞基金销售有限公司为代销机构并参加其费
率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站
2019-02-14
45
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 2018年第 4季度报告
上海证券报、基金管理
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2019-01-19
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金设立的文件
13.1.2《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
13.1.3《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
67
13.1.5报告期内博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊
上各项公告的原稿
13.1.6博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二〇年三月二十七日
