对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
博时中证500指数增强A(005062)

博时中证500指数增强:博时中证500指数增强型证券投资基金2019年年度报告查看PDF公告

博时中证 500指数增强型证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年三月二十七日
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .........................................................1
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................1
1.2 目录………………………………………………………………………………………………..2
§2基金简介................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................................8
§4管理人报告..............................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................16
§5托管人报告.............................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................17
§6审计报告...............................................................17
6.1 审计意见 .........................................................................................................................................17
6.2 形成审计意见的基础 .....................................................................................................................18
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 .............................................................................................18
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 .............................................................................................18
§7年度财务报表...........................................................19
7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................19
7.2 利润表 .............................................................................................................................................21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................22
7.4 报表附注 .........................................................................................................................................23
§8投资组合报告...........................................................46
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................60
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
3
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................61
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................................61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................61
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................61
8.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................61
§9基金份额持有人信息.....................................................62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................62
§10开放式基金份额变动....................................................63
§11重大事件揭示..........................................................63
11.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................63
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................64
11.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................65
§12影响投资者决策的其他重要信息..........................................68
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................68
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................69
§13备查文件目录..........................................................69
13.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................69
13.2 存放地点 .......................................................................................................................................69
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................................69
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
4
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时中证 500指数增强型证券投资基金
基金简称 博时中证 500指数增强
基金主代码 005062
交易代码 005062
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 26日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 450,012,178.76份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C
下属分级基金的交易代码 005062 005795
报告期末下属分级基金的份额总额 297,003,514.86份 153,008,663.90份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,在对
标的指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收
益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%,年跟踪误
差不超过 7.5%。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优
化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越
标的指数的投资收益,包括(一)股票投资策略、(二)债券
投资策略、(三)股指期货投资策略、(四)权证投资策略、
(五)融资及转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准
本基金的标的指数为:中证 500指数。本基金业绩比较基准为:
中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 孙麒清 许俊
联系电话 0755-83169999 010-66594319
信息披露负
责人
电子邮箱 service@bosera.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105568 95566
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
5
传真 0755-83195140 010-66594942
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社区益
田路 5999号基金大厦 21层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦 21层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 张光华 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广
场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街 18号恒基中心
1座 23层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2019年 2018年
2017年 9月 26日(基金合同生效日)
至 2017年 12月 31日
3.1.1期间数据
和指标
博时中证 500指
数增强 A
博时中证 500指
数增强 C
博时中证 500指数
增强 A
博时中证 500指数
增强 C
博时中证 500指数
增强 A
博时中证 500指
数增强 C
本期已实现
收益
36,131,399.18 16,748,290.15 -16,965,880.55 -3,766,003.00 -1,399,974.68 -
本期利润 65,690,661.03 27,308,022.98 -32,815,793.61 -3,965,653.01 246,420.87 -
加权平均基
金份额本期
利润
0.2994 0.2740 -0.2392 -0.1673 0.0012 -
本期加权平
均净值利润
率
32.54% 29.38% -26.96% -20.54% 0.12% -
本期基金份
额净值增长
率
39.99% 39.43% -25.51% -24.93% -1.07% -
3.1.2期末 2019年末 2018年末 2017年末
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
6
数据和指标
博时中证 500指
数增强 A
博时中证 500指
数增强 C
博时中证 500指数
增强 A
博时中证 500指数
增强 C
博时中证 500指数
增强 A
博时中证 500指
数增强 C
期末可供分
配利润
9,173,000.97 3,726,545.49 -42,347,845.20 -9,660,952.44 -2,041,060.58 -
期末可供分
配基金份额
利润
0.0309 0.0244 -0.2631 -0.2651 -0.0129 -
期末基金资
产净值
306,385,133.76 156,784,927.06 118,622,003.76 26,780,754.08 156,278,468.26 -
期末基金份
额净值
1.0316 1.0247 0.7369 0.7349 0.9893 -
2019年末 2018年末 2017年末
3.1.3累计
期末指标
博时中证 500指
数增强 A
博时中证 500指
数增强 C
博时中证 500指
数增强 A
博时中证 500指数
增强 C
博时中证 500指数
增强 A
博时中证 500指
数增强 C
基金份额累
计净值增长
率
3.15% 4.68% -26.31% -24.93% -1.07% -
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时中证 500指数增强 A:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 8.59% 0.87% 6.29% 0.88% 2.30% -0.01%
过去六个月 17.84% 1.02% 6.12% 1.03% 11.72% -0.01%
过去一年 39.99% 1.34% 25.09% 1.39% 14.90% -0.05%
自基金合同生
效起至今
3.15% 1.36% -17.72% 1.37% 20.87% -0.01%
2.博时中证 500指数增强 C:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 8.48% 0.87% 6.29% 0.88% 2.19% -0.01%
过去六个月 17.61% 1.02% 6.12% 1.03% 11.49% -0.01%
过去一年 39.43% 1.34% 25.09% 1.39% 14.34% -0.05%
自基金合同生 4.68% 1.40% -13.08% 1.42% 17.76% -0.02%
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
7
效起至今
注:自 2018年 4月 3日起,本基金新增 C类新增份额。
本基金的业绩比较基准为:中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。由于基
金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,
基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序
列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较 
博时中证 500指数增强型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年 9月 26日至 2019年 12月 31日)
1、博时中证 500指数增强 A
2、博时中证 500指数增强 C
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
8
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时中证 500指数增强型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、博时中证 500指数增强 A
2、博时中证 500指数增强 C
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
9
注:本基金的基金合同于 2017年 9月 26日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博
时的使命,“做投资价值的发现者”是博时的理念。截至 2019年 12月 31日,博时基金公司共管理
199只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职
业年金及特定专户,管理资产总规模逾 10668亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,
博时基金公募资产管理总规模逾 3270亿元人民币,累计分红逾 1206亿元人民币,是目前我国资产
管理规模最大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至 2019年 4季末:
博时旗下权益类基金业绩表现优异,70只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)
2019年净值增长率超过 30%,38只产品净值增长率超过 40%,10只产品净值增长率超过 60%,
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
10
4只产品净值增长率超过 80%,2只产品净值增长率超过 90%;从相对排名来看,62只产品
2019年净值增长率银河证券同类排名在前 1/2,32只产品同类排名在前 1/4,13只产品同类排名在
前 10,2只产品同类排名第 1。
其中,博时回报混合、博时医疗保健混合 2019年净值增长率均同类排名第 1,博时弘泰定期
开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 同类排名第 2,博时文体娱乐主题混合、博
时丝路主题股票(C类)、博时乐臻定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博
时弘盈定期开放混合(C类)、博时特许价值混合(A类)、博时中证银联智惠大数据 100指数(C类)、
博时量化平衡混合、博时中证淘金大数据 100指数(I类)同类排名分别为第 4、第 4、第 7、第 7、
第 7、第 8、第 8、第 10、第 10,博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合
(C类)、博时裕益灵活配置混合同类排名均在前 1/10,博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时厚泽回
报灵活配置混合(C类)、博时互联网主题灵活配置混合、博时新兴消费主题混合、博时沪港深优质
企业灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时创新
驱动灵活配置混合(C类)、博时颐泰混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时新兴成长混
合、博时颐泰混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合(A类)、博
时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时战略新兴产业混合、博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时
沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时策略灵活配置混合等产品 2019年来净值增长率同类排名
均在前 1/4。此外,博时裕隆灵活配置混合、博时主题行业混合(LOF)、博时汇智回报灵活配置混合、
博时外延增长主题灵活配置混合、博时产业新动力灵活配置混合(A类)等产品不仅 2019年业绩表现
较好,成立以来年化回报亦可观,长期投资价值凸显。
博时固定收益类基金表现同样可圈可点,67只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)
2019年净值增长率超过 4%,19只产品净值增长率超过 6%,8只产品净值增长率超过 10%,2只
产品净值增长率超过 30%;从相对排名来看,68只产品 2019年净值增长率银河证券同类排名在前
1/2,40只产品同类排名在前 1/4,18只产品同类排名在前 1/10,6只产品同类排名前 5,1只产品
同类排名第 1。
其中,博时安康 18个月定期开放债券(LOF)2019年净值增长率同类排名第 1,博时安盈债券
(A类)、博时安盈债券(C类)、博时月月薪定期支付债券、博时转债增强债券(C类)、博时安心收益
定期开放债券(C类)同类排名分别在第 2、第 3、第 4、第 4、第 5,博时富瑞纯债债券(A类)、博时
转债增强债券(A类)、博时信用债券(C类)、博时安心收益定期开放债券(A类)、博时裕顺纯债债券、
博时合惠货币(B类)、博时信用债券(A/B类) 同类排名分别在第 6、第 6、第 7、第 8、第 9、第 9、
第 9,博时裕腾纯债债券、博时裕泰纯债债券、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
11
券、博时裕盈纯债 3个月定期开放债券发起式、博时富祥纯债债券、博时富兴纯债 3个月定期开放
债券发起式、博时信用债纯债债券(A类)、博时信用债纯债债券(C类)同类排名均在前 1/10,博时
稳健回报债券(LOF)(C类)、博时合惠货币(A类)、博时裕安纯债债券、博时稳健回报债券
(LOF)(A类)、博时合鑫货币、博时聚瑞纯债 6个月定期开放债券发起式、博时现金宝货币(B类)、
博时现金宝货币(A类)、博时外服货币、博时富业纯债 3个月定期开放债券发起式、博时安丰 18个
月定期开放债券(A类-LOF)、博时裕盛纯债债券、博时富腾纯债债券、博时天颐债券(A类)、博时
宏观回报债券(A/B类)、博时安瑞 18个月定期开放债券(A类)、博时天颐债券(C类)、博时安泰
18个月定期开放债券(A类)、博时宏观回报债券(C类)、博时景兴纯债债券、博时裕达纯债债券等
产品同类排名均在前 1/4。
博时旗下 QDII基金继续表现突出,博时标普 500ETF、博时标普 500ETF联接(C类)、博时
标普 500ETF联接(A类)2019年净值增长率分别超过或接近 30%,同类排名分别为第 4、第 6、
第 14;博时亚洲票息收益债券(人民币)2019年净值增长率超过 10%,同类排名第 7。
商品型基金当中,博时黄金 ETF、博时黄金 ETF联接(A类)、博时黄金 ETF联接(C类)2019年
均较好地跟上了黄金上涨行情,净值增长率均超过 18%,其中博时黄金 ETF净值增长率同类排名
第 3。
2、 其他大事件 
2019年 12月 26日,界面新闻在京举办“2019中国优金融奖”颁奖盛典,博时基金凭借“政策响
应、行业领先、实体支持、创新赋能”等方面的综合卓越表现,荣获“年度基金公司”大奖以及
“2019中国好品牌”。
2019年 12月 21日,和讯网“第十七届财经风云榜金融峰会”在上海举办,博时基金荣获“年度
卓越影响力基金公司”,博时基金葛晨获“年度卓越公募基金经理”。
2019年 12月 20日,华夏时报“华夏机构投资者年会暨第十三届金蝉奖颁奖典礼”在北京举办。
博时基金荣获“年度投研领先公募基金公司”。
2019年 12月 12日,投资者网“2019中国投资年度排名颁奖典礼”在上海隆重举行。博时基金
荣获“年度值得信任卓越基金公司”。
2019年 12月 10日,投资时报“见未来”——2019第二届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖
盛典在京举办,博时基金荣获投资时报颁发的 2019年度金禧奖“2019最佳公募基金公司奖”。
2019年 12月 5日,金融界“大变局?大视野?大未来” ——第四届智能金融国际论坛暨 2019金融
界“领航中国”年度盛典在北京举行,博时基金斩获四项大奖,博时基金荣获“杰出年度基金公司奖”
,凭借在金融科技方面的杰出贡献,获得“杰出年度智能金融品牌奖”,博时基金总经理江向阳荣获
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
12
“杰出年度基金领袖奖”,博时基金王俊荣获“杰出年度基金经理奖”。
2019年 12月 5日,21世纪财经“金帆奖”颁奖典礼在广州举行,博时基金凭借在业内所取得的
突出成就与贡献,获得“2019年度基金管理公司金帆奖”。
2019年 11月 29日,《经济观察报》在北京举办了“卓越金融企业”颁奖典礼,博时基金荣获
“年度卓越综合实力基金公司”奖项。
2019年 11月 29日,北京商报“寻路未来金融”——2019年度北京金融论坛在京举办,博时基
金凭借优秀的投研能力及全面的产品布局,荣获“北京金融业十大金融品牌——产品创新奖”。
2019年 11月 28日,新浪财经 2019新浪金麒麟论坛?ESG峰会在北京举办,会上公布了
2019中国企业 ESG“金责奖”评选名单,意在嘉奖那些对中国 ESG事业做出卓越贡献的企业和机构,
博时基金荣获 2019中国企业 ESG金责奖——“责任投资最佳基金公司奖”。
2019年 11月 22日,2019年度中国金融发展论坛暨金鼎奖颁奖典礼在北京举行,在资产管理
领域甄选出了一批优质的标杆企业。群雄逐鹿百舸争流,博时基金跻身新资管时代的佼佼者,成功
斩获“普惠金融奖”和“最佳海外固收产品奖”两项荣誉。
2019年 11月 15日,中国经济网“2019中国金融服务于创新论坛”在北京举办,博时基金荣获
“金融服务 100强”及“金融创新 100强”称号。
2019年 11月 15日,2019年度第一财经金融价值榜(CFV)颁奖典礼在上海举行,博时基金
凭借优秀的资产管理能力摘得“年度金融机构”奖项。
2019年 11月 9日,人民日报社《国际金融报》和河南省商丘市人民政府共同主办的“第三届
资本市场扶贫高峰论坛”在商丘市举办,博时基金荣获“年度扶贫企业奖”。
2019年 10月,由中国网主办的 2019年度第二届“中国网之优秀金融扶贫先锋榜”评选活动圆满
结束,经过多轮线上投票和业内专家、学者的专业评审,博时基金荣获 “精准扶贫先锋机构”奖。
2019年 9月 27日,《证券时报》主办的“2019中国 AI金融探路者峰会暨第三届中国金融科技
先锋榜”颁奖典礼在深圳举行,博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目,获登“中国公募基金
智能投研先锋榜”。
2019年 8月 17日,第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,博时基金斩获基金公
司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”,基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、“QDII基金管理
奖”以及 2项“五星基金明星奖”等 7项大奖,彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴。
2019年 7月 5日,2019 金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行,
博时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”奖项,两位
各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)和博时信用债纯债债券(050027)分别荣
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
13
获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年 6月 20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时
基金在此次英华奖中揽获 6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳
基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最
佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资
最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年 4月 25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金
在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金?TOP公司”奖,博时主题行业(160505)
继去年获得“三年期金基金分红”奖,后拿下“2018年度金基金?十年期偏股混合型基金”奖,同时,
博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金?一年期债券基金”奖。
2019年 4月 14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主
题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债
券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年 3月 21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京
隆重举行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金
凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在英
华奖的评选中,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博时基金
20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时慈善基金
会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企结构转型和改
革的博时央企结构调整 ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞纯债债券获得
“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获
“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双
以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报 QDII明星基金”、“五年持续回报普通债
券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金” 奖。
2019年 2月 25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业投资
奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于 2018年 5月 10日共同成
立的“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。
2019年 1月 23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖
典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖,
博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
14
2019年 1月 11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018年度
中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度
“优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有 10家。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
桂征辉
指数与量化投
资部投资副总
监/基金经理
2017-09-26 - 10.5
桂征辉先生,硕士。2006年起
先后在松下电器、美国在线公
司、百度公司工作。2009年加
入博时基金管理有限公司。历
任高级程序员、高级研究员、
基金经理助理、博时富时中国
A股指数证券投资基金
(2018年 6月 12日-2019年
9月 5日)基金经理。现任指数
与量化投资部投资副总监兼博
时裕富沪深 300指数证券投资
基金(2015年 7月 21日—至今)
、博时中证淘金大数据 100指
数型证券投资基金(2015年
7月 21日—至今)、博时中证银
联智惠大数据 100指数型证券
投资基金(2016年 5月 20日—
至今)、博时中证 500指数增强
型证券投资基金(2017年 9月
26日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动
等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基
金份额持有人利益未造成损害。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完
善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类
及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化
事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 144次,均为指数量化投资组合因投资策略需要
和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年全年,A股市场先扬后抑,下半年步入震荡,最终收于 3050点左右。风格方面,前期
上涨中,科技板块及小盘涨幅更加明显;而后期下跌,大盘相对抗跌,反转效应明显。行业方面食
品饮料、家电、电子等行业大幅跑赢市场,建筑及钢铁行业表现落后。本基金在严格控制与指数跟
踪偏离的基础上,利用数量化手段对组合进行管理,相对基准获得了稳定的超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 12月 31日,本基金 A级类基金份额净值为 1.0316元,份额累计净值为
1.0316元,本基金 C级类基金份额净值为 1.0247元,份额累计净值为 1.0247元。报告期内,本基
金 A级类基金份额净值增长率为 39.99%,本基金 C级类基金份额净值增长率为 39.43%,同期业绩
基准增长率 25.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年一季度,我国经济下行的压力依旧存在,经济中长期下行的趋势没有改变。政策
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
16
方面,中央经济工作会议继续提积极财政政策和稳健的货币政策,这也确定了全年基调。货币方面,
央行宣布降准,预计 1季度社融增长和结构持续改善,结合近期 PMI回升,1季度经济增速有望企
稳。行业及板块方面,“核心资产”中的周期股、金融地产值得重视,同时科技创新作为经济转型的
重要支点将进一步得到加强。市场方面,春季躁动已经开始,同时密切关注中美贸易战进展。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部
控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管
理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟
踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情
况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和
监管部门出具监察稽核报告。
2019年,我公司根据法律、法规的规定,制定了《基金中基金投资管理办法》、《科创板投
资管理制度》、《反洗钱政策手册》等制度文件。修订了《博时基金管理有限公司章程》、《法定
信息披露制度及流程》等制度文件,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断
建设及完善“新一代投资决策支持系统”、“博时客户关系管理系统”等管理平台,加强了公司的市场
体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范
基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格的
代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的
公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值
委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值
委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专
业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包
括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值
时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
17
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关
另有规定的,从其规定。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收
益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在博时中证 500指数增强型证券投
资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
18
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
普华永道中天审字(2020)第 23113号
博时中证 500指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人:
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了博时中证 500指数增强型证券投资基金(以下简称“博时中证 500指数增强”)的财务
报表,包括 2019年 12月 31日的资产负债表,2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了博时中证 500指数增强
2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充
分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博时中证 500指数增强,并履行了职业道德方
面的其他责任。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
19
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
博时中证 500指数增强的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估博时中证 500指数增强的持续经营能力,披露
与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算博时中证
500指数增强、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督博时中证 500指数增强的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也
执行以下工作:
 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对
这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,
就可能导致对博时中证 500指数增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致博时中证 500指数增强基
金不能持续经营。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
20
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
中国?上海市
2020年 3月 26日
注册会计师
注册会计师
———————————
张











波 ——————————— 沈











杰 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:博时中证 500指数增强型证券投资基金 报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产: - - 银行存款 7.4.7.1 23,092,397.15 8,934,631.19 结算备付金 2,803,577.84 399,052.11 存出保证金 109,802.81 50,339.17 交易性金融资产 7.4.7.2 441,167,502.88 136,543,967.74 其中:股票投资 436,538,727.28 135,820,219.74 基金投资 - - 债券投资 4,628,775.60 723,748.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 12,837.60 - 应收利息 7.4.7.5 110,783.42 3,489.29 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 21 应收股利 - - 应收申购款 1,394,396.28 253,698.98 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 468,691,297.98 146,185,178.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,004,592.38 92,741.28 应付管理人报酬 392,983.08 125,006.38 应付托管费 78,596.62 25,001.28 应付销售服务费 58,114.95 9,237.54 应付交易费用 7.4.7.7 734,616.01 140,366.12 应交税费 30,523.16 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 221,810.96 390,068.04 负债合计 5,521,237.16 782,420.64 所有者权益: - - 实收基金 7.4.7.9 450,012,178.76 197,411,555.48 未分配利润 7.4.7.10 13,157,882.06 -52,008,797.64 所有者权益合计 463,170,060.82 145,402,757.84 负债和所有者权益总计 468,691,297.98 146,185,178.48 注:报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额总额 450,012,178.76份,其中 A类基金份额净 值 1.0316元,A类基金份额总额 297,003,514.86份;C类基金份额净值 1.0247元,C类基金份额总 额 153,008,663.90份。 7.2 利润表 会计主体:博时中证 500指数增强型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入 100,875,994.64 -33,307,815.00 1.利息收入 255,086.79 98,645.04 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 22 其中:存款利息收入 7.4.7.11 254,739.56 77,643.45 债券利息收入 347.23 17,326.59 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 3,675.00 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 60,352,454.10 -17,428,899.14 其中:股票投资收益 7.4.7.12 55,031,308.14 -19,016,425.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 132,022.51 71,198.53 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 2,420,621.35 - 股利收益 7.4.7.15 2,768,502.10 1,516,327.58 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.16 40,118,994.68 -16,049,563.07 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 149,459.07 72,002.17 减:二、费用 7,877,310.63 3,473,631.62 1.管理人报酬 2,941,500.78 1,362,139.04 2.托管费 588,300.22 272,427.80 3.销售服务费 370,757.79 57,441.92 4.交易费用 7.4.7.18 3,591,145.60 1,237,390.57 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 8,714.39 0.28 7.其他费用 7.4.7.19 376,891.85 544,232.01 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 92,998,684.01 -36,781,446.62 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 92,998,684.01 -36,781,446.62 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时中证 500指数增强型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 197,411,555.48 -52,008,797.64 145,402,757.84 二、本期经营活动产生 - 92,998,684.01 92,998,684.01 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 23 的基金净值变动数(本 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 252,600,623.28 -27,832,004.31 224,768,618.97 其中:1.基金申购款 582,809,495.30 -48,036,921.22 534,772,574.08 2.基金赎回款 -330,208,872.02 20,204,916.91 -310,003,955.11 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 450,012,178.76 13,157,882.06 463,170,060.82 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 157,963,010.16 -1,684,541.90 156,278,468.26 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -36,781,446.62 -36,781,446.62 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 39,448,545.32 -13,542,809.12 25,905,736.20 其中:1.基金申购款 179,879,573.25 -24,937,842.40 154,941,730.85 2.基金赎回款 -140,431,027.93 11,395,033.28 -129,035,994.65 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 197,411,555.48 -52,008,797.64 145,402,757.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: _______________________





______________________








_______________________ 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 博时中证 500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 24 称“中国证监会”)证监许可[2017]1137号《关于准予博时中证 500指数增强型证券投资基金注册的批 复》核准,由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时中证 500指 数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设 立募集不包括认购资金利息共募集 383,070,076.74 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)普华永道中天验字(2017)第 344号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博时中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》于 2017年 9月 26日正式生效,基金合同生效日的基金份 额总额为 383,128,088.40 份基金份额,其中认购资金利息折合 58,011.66 份基金份额。本基金的基 金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据基金管理人博时基金管理有限公司 2018年 3月 24日《博时基金管理有限公司关于博时中 证 500指数增强型证券投资基金增加基金份额类别并修改法律文件的公告》的规定,经与基金托管 人协商一致并报中国证监会备案,自 2018年 3月 31日起对本基金增加 C类基金份额并相应修改法 律文件。A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不 从本类别基金资产中计提销售服务费(原基金份额自动转入 A类基金份额);C类基金份额在投资 者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售 服务费。本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码,分别计算基金份额净值并分别公告。 投资者可自行选择申购的基金份额类别,但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证 500 指数的成份股及其备 选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数 成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。本基金可参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为:股票资产占 基金资产的比例不低于 80%,其中,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金 资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的标的指数为:中证 500指数。本基金业绩比较基准为: 中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2020年 3月 26日批准报出。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 25 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时中证 500指数增强型证券投资基 金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 26 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应 收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者 (3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并 进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进 行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价 值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果 该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不 应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或 负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 27 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部 分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下 由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 28 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产 生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分 配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未 实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经 营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成 果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件 的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票 投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指 数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 29 股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值 扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价 值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券 和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中 国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组 关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证 券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外) ,按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定 收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的 通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 30 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计 入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 23,092,397.15 8,934,631.19 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 23,092,397.15 8,934,631.19 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 31 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2019年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 410,822,437.52 436,538,727.28 25,716,289.76 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 4,629,238.20 4,628,775.60 -462.60 银行间市场 - - -债券 合计 4,629,238.20 4,628,775.60 -462.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 415,451,675.72 441,167,502.88 25,715,827.16 上年度末 2018年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 150,235,135.26 135,820,219.74 -14,414,915.52 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 712,000.00 723,748.00 11,748.00 银行间市场 - - -债券 合计 712,000.00 723,748.00 11,748.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 150,947,135.26 136,543,967.74 -14,403,167.52 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 6,670.96 2,080.74 应收定期存款利息 - - 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 32 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,881.82 197.56 应收债券利息 102,176.30 1,186.02 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 54.34 24.97 合计 110,783.42 3,489.29 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 734,616.01 140,366.12 银行间市场应付交易费用 - - 合计 734,616.01 140,366.12 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,810.96 68.04 应付证券出借违约金 - - 其他应付款 - - 应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 预提费用 170,000.00 340,000.00 合计 221,810.96 390,068.04 7.4.7.9 实收基金 博时中证 500指数增强 A 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 160,969,848.96 160,969,848.96 本期申购 305,759,017.65 305,759,017.65 本期赎回(以“-”号填列) -169,725,351.75 -169,725,351.75 本期末 297,003,514.86 297,003,514.86 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 33 博时中证 500指数增强 C 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 36,441,706.52 36,441,706.52 本期申购 277,050,477.65 277,050,477.65 本期赎回(以“-”号填列) -160,483,520.27 -160,483,520.27 本期末 153,008,663.90 153,008,663.90 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 博时中证 500指数增强 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -22,166,996.27 -20,180,848.93 -42,347,845.20 本期利润 36,131,399.18 29,559,261.85 65,690,661.03 本期基金份额交易产生的变 动数 -4,791,401.94 -9,169,794.99 -13,961,196.93 其中:基金申购款 -13,625,527.55 -11,328,196.83 -24,953,724.38 基金赎回款 8,834,125.61 2,158,401.84 10,992,527.45 本期已分配利润 - - - 本期末 9,173,000.97 208,617.93 9,381,618.90 博时中证 500指数增强 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -5,096,794.16 -4,564,158.28 -9,660,952.44 本期利润 16,748,290.15 10,559,732.83 27,308,022.98 本期基金份额交易产生的变 动数 -7,924,950.50 -5,945,856.88 -13,870,807.38 其中:基金申购款 -13,303,737.82 -9,779,459.02 -23,083,196.84 基金赎回款 5,378,787.32 3,833,602.14 9,212,389.46 本期已分配利润 - - - 本期末 3,726,545.49 49,717.67 3,776,263.16 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 活期存款利息收入 211,822.47 68,807.09 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 34 结算备付金利息收入 39,420.00 7,318.85 其他 3,497.09 1,517.51 合计 254,739.56 77,643.45 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 卖出股票成交总额 1,274,113,182.94 461,630,659.55 减:卖出股票成本总额 1,219,081,874.80 480,647,084.80 买卖股票差价收入 55,031,308.14 -19,016,425.25 7.4.7.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 卖出债券(债转股及债券到 期兑付)成交总额 2,161,456.90 4,717,067.08 减:卖出债券(债转股及债 券到期兑付)成本总额 2,027,900.00 4,608,030.00 减:应收利息总额 1,534.39 37,838.55 买卖债券差价收入 132,022.51 71,198.53 7.4.7.14 衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 股指期货投资收益 2,420,621.35 - 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 2,768,502.10 1,516,327.58 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,768,502.10 1,516,327.58 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 35 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 1.交易性金融资产 40,118,994.68 -16,049,563.07 ——股票投资 40,131,205.28 -16,043,796.67 ——债券投资 -12,210.60 -5,766.40 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 40,118,994.68 -16,049,563.07 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 基金赎回费收入 128,257.24 69,946.00 基金转换费收入 21,201.83 2,056.17 合计 149,459.07 72,002.17 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎 回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用 3,591,145.60 1,237,390.57 银行间市场交易费用 - - 合计 3,591,145.60 1,237,390.57 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 审计费用 50,000.00 40,000.00 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 36 信息披露费 120,000.00 300,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 6,891.85 4,232.01 指数使用费 200,000.00 200,000.00 开户费 - - 合计 376,891.85 544,232.01 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率计提,逐日累计,按季支付,指数许可使用费的收取下限为每季人民币 50,000.00元。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交总额 的比例 成交金额 占当期股票成交总 额的比例 招商证券 1,639,164,691.19 60.23% - - 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 37 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 关联方名称 成交金额 占当期债券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券成交总 额的比例 招商证券 6,661,642.90 98.10% - - 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 招商证券 1,198,723.81 60.23% 485,234.08 66.05% 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 招商证券 - - - - 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。" 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,941,500.78 1,362,139.04 其中:支付销售机构的客户维护 费 589,978.09 224,033.39 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 38 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 588,300.22 272,427.80 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C 合计 博时基金 - 243,237.14 243,237.14 合计 - 243,237.14 243,237.14 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C 合计 博时基金 - 55,718.45 55,718.45 合计 - 55,718.45 55,718.45 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其 计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 39 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 23,092,397.15 211,822.47 8,934,631.19 68,807.09 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 601658 邮储 银行 2019- 12-02 2020- 06-10 首次公 开发行 限售 5.50 5.71 796,578.00 4,381,179.00 4,548,460.38 - 003816 中国 广核 2019- 08-14 2020- 02-27 首次公 开发行 限售 2.49 3.53 562,958.00 1,401,765.42 1,987,241.74 - 601916 浙商 银行 2019- 11-18 2020- 05-26 首次公 开发行 限售 4.94 4.66 294,195.00 1,453,323.30 1,370,948.70 - 688388 嘉元 科技 2019- 07-16 2020- 01-22 首次公 开发行 限售 28.26 54.90 24,307.00 686,915.82 1,334,454.30 - 601077 渝农 商行 2019- 10-16 2020- 04-29 首次公 开发行 限售 7.36 6.26 147,778.00 1,087,646.08 925,090.28 - 688015 交控 科技 2019- 07-16 2020- 01-22 首次公 开发行 16.18 32.32 12,549.00 203,042.82 405,583.68 - 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 40 限售 688366 昊海 生科 2019- 10-23 2020- 04-30 首次公 开发行 限售 89.23 79.78 2,711.00 241,902.53 216,283.58 - 688181 八亿 时空 2019- 12-27 2020- 01-06 新股未 上市 43.98 43.98 4,306.00 189,377.88 189,377.88 - 688081 兴图 新科 2019- 12-26 2020- 07-06 首次公 开发行 限售 28.21 28.21 3,153.00 88,946.13 88,946.13 - 002973 侨银 环保 2019- 12-27 2020- 01-06 新股未 上市 5.74 5.74 1,146.00 6,578.04 6,578.04 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非 公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》,基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12个月内,通 过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的, 在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,基金通过大宗交易方式 受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股 份。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6个月。 4、本基金在持有上述受限证券期间,若获得送股配股等权益,其数量与金额也包含在上述披 露的相应受限证券数据中。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 41 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预 期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过严格的投资程序约束 和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%,年跟踪误差不超过 7.5%,实现对中证 500指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监 察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风 险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在 董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以 及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会 提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况 进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境 中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风 险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管人中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 42 信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019年 12月 31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支 持证券占基金资产净值的比例为 0.00%(2018年 12月 31日:0.50%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2019年 12月 31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指 标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的 监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的 开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 43 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资和资产支持证券投资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12月 31日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019年 12月 31日,本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金及买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 44 2019年 12月 31日 资产 银行存款 23,092,397.15 - - - 23,092,397.15 结算备付金 2,803,577.84 - - - 2,803,577.84 存出保证金 109,802.81 - - - 109,802.81 交易性金融资产 4,628,775.60 - - 436,538,727.28 441,167,502.88 应收证券清算款 - - - 12,837.60 12,837.60 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 110,783.42 110,783.42 应收申购款 - - - 1,394,396.28 1,394,396.28 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 30,634,553.40 - - 438,056,744.58 468,691,297.98 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,004,592.38 4,004,592.38 应付证券清算款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 392,983.08 392,983.08 应付托管费 - - - 78,596.62 78,596.62 应付销售服务费 - - - 58,114.95 58,114.95 应交税费 - - - 30,523.16 30,523.16 应付交易费用 - - - 734,616.01 734,616.01 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 221,810.96 221,810.96 负债总计 - - - 5,521,237.16 5,521,237.16 利率敏感度缺口 30,634,553.40 - - 432,535,507.42 463,170,060.82 上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 8,934,631.19 - - - 8,934,631.19 结算备付金 399,052.11 - - - 399,052.11 存出保证金 50,339.17 - - - 50,339.17 交易性金融资产 - - 723,748.00 135,820,219.74 136,543,967.74 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 3,489.29 3,489.29 应收申购款 - - - 253,698.98 253,698.98 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 9,384,022.47 - 723,748.00 136,077,408.01 146,185,178.48 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 92,741.28 92,741.28 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 45 应付证券清算款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 125,006.38 125,006.38 应付托管费 - - - 25,001.28 25,001.28 应付销售服务费 - - - 9,237.54 9,237.54 应交税费 - - - - - 应付交易费用 - - - 140,366.12 140,366.12 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 390,068.04 390,068.04 负债总计 - - - 782,420.64 782,420.64 利率敏感度缺口 9,384,022.47 - 723,748.00 135,294,987.37 145,402,757.84 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019年 12月 31日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资 产净值的比例为 1.00%(2018年 12月 31日:0.50%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响(2018年 12月 31日:同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结 合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的 变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 46 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 项目 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 436,538,727.28 94.25 135,820,219.74 93.41 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 723,748.00 0.50 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 436,538,727.28 94.25 136,543,967.74 93.91 注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 2,183 增加约 710 分析 2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少约 2,183 减少约 710 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 425,465,762.57元,属于第二层次的余额为 15,701,740.31元,无属于第三层次 的余额(2018年 12月 31日:第一层次 136,493,821.94元,第二层次 50,145.80元,无第三层次 )。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 47 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 436,538,727.28 93.14 其中:股票 436,538,727.28 93.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,628,775.60 0.99 其中:债券 4,628,775.60 0.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,895,974.99 5.53 8 其他各项资产 1,627,820.11 0.35 9 合计 468,691,297.98 100.00 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 48 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,825,544.00 1.91 B 采矿业 13,324,798.00 2.88 C 制造业 239,257,487.14 51.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 15,575,532.74 3.36 E 建筑业 9,463,670.00 2.04 F 批发和零售业 17,080,556.50 3.69 G 交通运输、仓储和邮政业 13,879,981.19 3.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,516,268.56 6.80 J 金融业 30,177,102.36 6.52 K 房地产业 20,650,115.80 4.46 L 租赁和商务服务业 10,370,621.95 2.24 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,435,258.04 0.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,947,897.00 0.64 R 文化、体育和娱乐业 21,033,894.00 4.54 S 综合 - - 合计 436,538,727.28 94.25 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601233 桐昆股份 479,400 7,186,206.00 1.55 2 600745 闻泰科技 75,400 6,974,500.00 1.51 3 600704 物产中大 1,230,400 6,459,600.00 1.39 4 600466 蓝光发展 872,840 6,432,830.80 1.39 5 000686 东北证券 688,800 6,405,840.00 1.38 6 600801 华新水泥 240,260 6,350,071.80 1.37 7 000581 威孚高科 324,600 6,183,630.00 1.34 8 600373 中文传媒 450,800 6,135,388.00 1.32 9 600643 爱建集团 634,300 6,089,280.00 1.31 10 601098 中南传媒 505,000 6,029,700.00 1.30 11 002440 闰土股份 532,500 5,964,000.00 1.29 12 000547 航天发展 578,400 5,911,248.00 1.28 13 002028 思源电气 428,100 5,894,937.00 1.27 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 49 14 600565 迪马股份 1,638,400 5,865,472.00 1.27 15 000807 云铝股份 1,116,400 5,738,296.00 1.24 16 600901 江苏租赁 904,100 5,713,912.00 1.23 17 600582 天地科技 1,786,000 5,697,340.00 1.23 18 600557 康缘药业 386,500 5,697,010.00 1.23 19 002048 宁波华翔 368,200 5,692,372.00 1.23 20 600985 淮北矿业 567,200 5,666,328.00 1.22 21 000848 承德露露 716,900 5,642,003.00 1.22 22 000060 中金岭南 1,302,500 5,600,750.00 1.21 23 000543 皖能电力 1,206,700 5,599,088.00 1.21 24 601019 山东出版 798,600 5,550,270.00 1.20 25 600350 山东高速 1,115,509 5,477,149.19 1.18 26 002818 富森美 428,963 5,426,381.95 1.17 27 600779 水井坊 103,700 5,366,475.00 1.16 28 002110 三钢闽光 567,800 5,314,608.00 1.15 29 600125 铁龙物流 879,400 5,258,812.00 1.14 30 002381 双箭股份 617,900 5,233,613.00 1.13 31 002299 圣农发展 207,300 4,991,784.00 1.08 32 600138 中青旅 392,400 4,944,240.00 1.07 33 002242 九阳股份 195,000 4,906,200.00 1.06 34 002463 沪电股份 219,600 4,877,316.00 1.05 35 000528 柳工 698,500 4,847,590.00 1.05 36 601677 明泰铝业 416,200 4,798,786.00 1.04 37 300014 亿纬锂能 94,100 4,720,056.00 1.02 38 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.98 39 002191 劲嘉股份 380,500 4,341,505.00 0.94 40 600062 华润双鹤 325,860 4,252,473.00 0.92 41 002049 紫光国微 82,200 4,179,048.00 0.90 42 600908 无锡银行 726,500 4,032,075.00 0.87 43 600266 城建发展 495,400 4,012,740.00 0.87 44 600312 平高电气 595,700 3,848,222.00 0.83 45 300498 温氏股份 114,100 3,833,760.00 0.83 46 002129 中环股份 317,100 3,744,951.00 0.81 47 603444 吉比特 12,300 3,671,427.00 0.79 48 002128 露天煤业 421,500 3,650,190.00 0.79 49 000600 建投能源 742,200 3,629,358.00 0.78 50 600846 同济科技 389,400 3,625,314.00 0.78 51 000877 天山股份 300,600 3,562,110.00 0.77 52 600307 酒钢宏兴 1,703,500 3,509,210.00 0.76 53 002367 康力电梯 435,000 3,458,250.00 0.75 54 601966 玲珑轮胎 144,000 3,301,920.00 0.71 55 000090 天健集团 619,200 3,281,760.00 0.71 56 000997 新大陆 206,100 3,272,868.00 0.71 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 50 57 000513 丽珠集团 96,600 3,255,420.00 0.70 58 600862 中航高科 295,300 3,254,206.00 0.70 59 600584 长电科技 140,400 3,085,992.00 0.67 60 600380 健康元 287,500 2,975,625.00 0.64 61 600728 佳都科技 315,100 2,955,638.00 0.64 62 300115 长盈精密 165,700 2,947,803.00 0.64 63 002701 奥瑞金 662,081 2,919,777.21 0.63 64 603556 海兴电力 177,900 2,899,770.00 0.63 65 603118 共进股份 253,700 2,851,588.00 0.62 66 600486 扬农化工 40,200 2,758,926.00 0.60 67 300253 卫宁健康 175,600 2,630,488.00 0.57 68 600863 内蒙华电 932,200 2,563,550.00 0.55 69 600970 中材国际 366,800 2,556,596.00 0.55 70 603368 柳药股份 74,000 2,489,360.00 0.54 71 601200 上海环境 218,800 2,428,680.00 0.52 72 000988 华工科技 115,900 2,351,611.00 0.51 73 000983 西山煤电 376,600 2,308,558.00 0.50 74 300129 泰胜风能 462,800 2,249,208.00 0.49 75 002384 东山精密 96,900 2,243,235.00 0.48 76 600325 华发股份 283,800 2,222,154.00 0.48 77 300166 东方国信 166,500 2,164,500.00 0.47 78 300088 长信科技 207,400 2,129,998.00 0.46 79 300130 新国都 118,900 2,096,207.00 0.45 80 002065 东华软件 202,000 2,084,640.00 0.45 81 002609 捷顺科技 241,000 2,070,190.00 0.45 82 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.43 83 600757 长江传媒 314,600 1,937,936.00 0.42 84 603882 金域医学 36,800 1,884,896.00 0.41 85 002439 启明星辰 54,300 1,835,340.00 0.40 86 000966 长源电力 386,300 1,796,295.00 0.39 87 600479 千金药业 197,300 1,730,321.00 0.37 88 002273 水晶光电 106,000 1,712,960.00 0.37 89 002019 亿帆医药 104,600 1,699,750.00 0.37 90 601958 金钼股份 212,200 1,699,722.00 0.37 91 600827 百联股份 186,100 1,671,178.00 0.36 92 300296 利亚德 215,800 1,655,186.00 0.36 93 300207 欣旺达 84,400 1,647,488.00 0.36 94 600511 国药股份 59,800 1,631,942.00 0.35 95 002373 千方科技 84,700 1,527,988.00 0.33 96 002544 杰赛科技 109,200 1,487,304.00 0.32 97 002318 久立特材 158,100 1,482,978.00 0.32 98 300529 健帆生物 20,600 1,479,904.00 0.32 99 601058 赛轮轮胎 317,100 1,417,437.00 0.31 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 51 100 600376 首开股份 177,700 1,416,269.00 0.31 101 600282 南钢股份 410,300 1,415,535.00 0.31 102 600273 嘉化能源 123,700 1,391,625.00 0.30 103 300251 光线传媒 117,000 1,380,600.00 0.30 104 603328 依顿电子 121,700 1,377,644.00 0.30 105 603233 大参林 26,290 1,373,652.50 0.30 106 002821 凯莱英 10,600 1,372,700.00 0.30 107 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.30 108 002414 高德红外 64,800 1,360,800.00 0.29 109 688388 嘉元科技 24,307 1,334,454.30 0.29 110 600755 厦门国贸 180,200 1,322,668.00 0.29 111 002223 鱼跃医疗 63,600 1,292,352.00 0.28 112 002152 广电运通 122,050 1,172,900.50 0.25 113 000878 云南铜业 85,000 1,161,100.00 0.25 114 300552 万集科技 13,500 1,139,400.00 0.25 115 300020 银江股份 134,100 1,126,440.00 0.24 116 600410 华胜天成 108,900 1,122,759.00 0.24 117 601598 中国外运 257,700 1,097,802.00 0.24 118 000750 国海证券 204,400 1,091,496.00 0.24 119 002368 太极股份 24,700 961,324.00 0.21 120 300417 南华仪器 22,600 952,590.00 0.21 121 601615 明阳智能 76,800 944,640.00 0.20 122 300719 安达维尔 80,300 941,116.00 0.20 123 601717 郑煤机 144,200 932,974.00 0.20 124 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.20 125 600763 通策医疗 8,900 912,517.00 0.20 126 600012 皖通高速 154,800 910,224.00 0.20 127 600967 内蒙一机 84,400 897,172.00 0.19 128 000078 海王生物 240,400 896,692.00 0.19 129 600171 上海贝岭 56,800 894,600.00 0.19 130 300118 东方日升 60,100 832,385.00 0.18 131 002353 杰瑞股份 22,400 827,904.00 0.18 132 002100 天康生物 62,500 798,750.00 0.17 133 002913 奥士康 13,100 775,389.00 0.17 134 601000 唐山港 296,070 769,782.00 0.17 135 000050 深天马 A 47,100 767,259.00 0.17 136 300690 双一科技 29,900 755,573.00 0.16 137 600845 宝信软件 22,570 742,553.00 0.16 138 002056 横店东磁 89,000 729,800.00 0.16 139 601231 环旭电子 37,100 713,433.00 0.15 140 600823 世茂股份 155,700 700,650.00 0.15 141 300002 神州泰岳 212,456 692,606.56 0.15 142 002518 科士达 64,200 685,014.00 0.15 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 52 143 000028 国药一致 14,900 675,864.00 0.15 144 000066 中国长城 42,800 665,968.00 0.14 145 002649 博彦科技 67,000 664,640.00 0.14 146 000021 深科技 53,900 656,502.00 0.14 147 300433 蓝思科技 46,900 648,158.00 0.14 148 600260 凯乐科技 46,100 625,577.00 0.14 149 300181 佐力药业 111,700 564,085.00 0.12 150 600859 王府井 40,000 559,600.00 0.12 151 600066 宇通客车 38,900 554,325.00 0.12 152 600536 中国软件 7,600 544,844.00 0.12 153 603160 汇顶科技 2,500 515,750.00 0.11 154 002724 海洋王 72,200 515,508.00 0.11 155 300543 朗科智能 21,600 500,904.00 0.11 156 600056 中国医药 37,500 489,375.00 0.11 157 600422 昆药集团 42,400 454,952.00 0.10 158 002916 深南电路 2,880 409,248.00 0.09 159 002390 信邦制药 77,500 406,875.00 0.09 160 688015 交控科技 12,549 405,583.68 0.09 161 000778 新兴铸管 92,900 387,393.00 0.08 162 600026 中远海能 57,400 366,212.00 0.08 163 002217 合力泰 60,900 337,995.00 0.07 164 300248 新开普 37,300 306,233.00 0.07 165 600446 金证股份 14,100 290,178.00 0.06 166 000766 通化金马 43,600 285,144.00 0.06 167 002371 北方华创 3,200 281,600.00 0.06 168 300009 安科生物 17,400 262,566.00 0.06 169 600521 华海药业 15,000 258,900.00 0.06 170 603986 兆易创新 1,200 245,868.00 0.05 171 600571 信雅达 23,600 224,908.00 0.05 172 688366 昊海生科 2,711 216,283.58 0.05 173 000977 浪潮信息 6,700 201,670.00 0.04 174 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.04 175 002572 索菲亚 8,800 184,360.00 0.04 176 002130 沃尔核材 34,300 169,442.00 0.04 177 300244 迪安诊断 6,800 150,484.00 0.03 178 002241 歌尔股份 7,100 141,432.00 0.03 179 002139 拓邦股份 23,000 127,880.00 0.03 180 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.02 181 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02 182 600183 生益科技 4,000 83,680.00 0.02 183 002733 雄韬股份 2,800 75,264.00 0.02 184 603920 世运电路 3,800 72,542.00 0.02 185 600572 康恩贝 8,300 51,045.00 0.01 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 53 186 600079 人福医药 2,700 36,477.00 0.01 187 002099 海翔药业 3,400 24,208.00 0.01 188 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00 189 600216 浙江医药 1,400 18,690.00 0.00 190 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 191 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000807 云铝股份 11,645,739.00 8.01 2 002353 杰瑞股份 11,236,844.72 7.73 3 000686 东北证券 10,685,146.75 7.35 4 000543 皖能电力 10,500,525.05 7.22 5 600026 中远海能 10,290,267.54 7.08 6 002381 双箭股份 10,080,301.00 6.93 7 002818 富森美 9,862,848.46 6.78 8 002440 闰土股份 9,788,468.00 6.73 9 603444 吉比特 9,697,919.05 6.67 10 600779 水井坊 9,695,044.33 6.67 11 600971 恒源煤电 9,636,065.14 6.63 12 000547 航天发展 9,407,699.14 6.47 13 600063 皖维高新 9,352,730.00 6.43 14 000060 中金岭南 9,085,338.20 6.25 15 601677 明泰铝业 8,998,071.62 6.19 16 002048 宁波华翔 8,885,473.15 6.11 17 600325 华发股份 8,879,265.92 6.11 18 600376 首开股份 8,818,285.48 6.06 19 600373 中文传媒 8,665,692.07 5.96 20 600565 迪马股份 8,620,067.00 5.93 21 600755 厦门国贸 8,579,401.49 5.90 22 600312 平高电气 8,488,344.47 5.84 23 000750 国海证券 8,444,759.96 5.81 24 002028 思源电气 8,040,724.42 5.53 25 600782 新钢股份 8,016,851.00 5.51 26 002299 圣农发展 7,782,776.77 5.35 27 000581 威孚高科 7,763,708.00 5.34 28 600745 闻泰科技 7,745,551.14 5.33 29 600266 城建发展 7,737,155.44 5.32 30 002004 华邦健康 7,676,203.50 5.28 31 000009 中国宝安 7,638,954.27 5.25 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 54 32 002318 久立特材 7,587,316.00 5.22 33 600557 康缘药业 7,413,229.02 5.10 34 600582 天地科技 7,389,877.00 5.08 35 000997 新大陆 7,365,306.16 5.07 36 600704 物产中大 7,352,659.00 5.06 37 002701 奥瑞金 7,320,283.61 5.03 38 002414 高德红外 7,315,089.45 5.03 39 600862 中航高科 7,273,050.00 5.00 40 000600 建投能源 7,234,761.43 4.98 41 600801 华新水泥 7,218,531.55 4.96 42 601098 中南传媒 7,077,272.44 4.87 43 002157 正邦科技 7,026,054.00 4.83 44 600901 江苏租赁 6,935,378.74 4.77 45 601958 金钼股份 6,917,820.44 4.76 46 600643 爱建集团 6,804,889.44 4.68 47 002110 三钢闽光 6,772,603.00 4.66 48 600031 三一重工 6,739,978.99 4.64 49 002191 劲嘉股份 6,738,606.29 4.63 50 000513 丽珠集团 6,731,527.73 4.63 51 600823 世茂股份 6,731,249.87 4.63 52 600282 南钢股份 6,730,079.00 4.63 53 600985 淮北矿业 6,717,685.14 4.62 54 601003 柳钢股份 6,712,721.68 4.62 55 000027 深圳能源 6,683,186.60 4.60 56 601000 唐山港 6,624,864.70 4.56 57 600486 扬农化工 6,615,865.00 4.55 58 601336 新华保险 6,612,210.80 4.55 59 600466 蓝光发展 6,609,298.20 4.55 60 601233 桐昆股份 6,568,652.00 4.52 61 600757 长江传媒 6,563,974.20 4.51 62 002129 中环股份 6,506,393.67 4.47 63 601615 明阳智能 6,486,751.70 4.46 64 600166 福田汽车 6,413,575.22 4.41 65 000528 柳工 6,373,079.00 4.38 66 600125 铁龙物流 6,352,801.00 4.37 67 600580 卧龙电驱 6,294,833.94 4.33 68 002367 康力电梯 6,274,294.00 4.32 69 601658 邮储银行 6,258,824.00 4.30 70 601966 玲珑轮胎 6,206,901.15 4.27 71 300014 亿纬锂能 6,167,710.05 4.24 72 601019 山东出版 6,162,670.02 4.24 73 000987 越秀金控 6,153,943.24 4.23 74 000848 承德露露 6,131,595.53 4.22 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 55 75 000878 云南铜业 6,099,003.32 4.19 76 600153 建发股份 6,038,853.00 4.15 77 600260 凯乐科技 6,007,492.11 4.13 78 600863 内蒙华电 6,005,679.00 4.13 79 002379 宏创控股 5,999,974.00 4.13 80 600307 酒钢宏兴 5,969,589.04 4.11 81 601811 新华文轩 5,745,060.30 3.95 82 000501 鄂武商 A 5,672,284.32 3.90 83 600765 中航重机 5,672,248.52 3.90 84 002926 华西证券 5,659,414.08 3.89 85 600350 山东高速 5,634,713.23 3.88 86 603556 海兴电力 5,534,233.01 3.81 87 002242 九阳股份 5,406,196.40 3.72 88 002152 广电运通 5,402,267.77 3.72 89 600183 生益科技 5,367,919.71 3.69 90 600039 四川路桥 5,347,573.97 3.68 91 002276 万马股份 5,336,204.03 3.67 92 000031 大悦城 5,292,151.00 3.64 93 300115 长盈精密 5,248,598.00 3.61 94 600138 中青旅 5,209,565.50 3.58 95 600908 无锡银行 5,188,220.00 3.57 96 002465 海格通信 5,156,049.50 3.55 97 600062 华润双鹤 5,146,429.49 3.54 98 002182 云海金属 5,138,526.63 3.53 99 000425 徐工机械 5,099,913.60 3.51 100 603118 共进股份 5,096,695.80 3.51 101 300498 温氏股份 5,068,372.00 3.49 102 603225 新凤鸣 5,059,769.54 3.48 103 600699 均胜电子 5,029,056.60 3.46 104 002128 露天煤业 5,014,591.00 3.45 105 002666 德联集团 4,884,668.00 3.36 106 000090 天健集团 4,884,519.16 3.36 107 000877 天山股份 4,878,904.00 3.36 108 600335 国机汽车 4,877,546.80 3.35 109 000988 华工科技 4,835,734.56 3.33 110 603328 依顿电子 4,824,607.26 3.32 111 600846 同济科技 4,779,978.68 3.29 112 601611 中国核建 4,768,385.08 3.28 113 002544 杰赛科技 4,706,263.00 3.24 114 002340 格林美 4,685,352.00 3.22 115 603198 迎驾贡酒 4,679,947.00 3.22 116 600058 五矿发展 4,646,359.30 3.20 117 600380 健康元 4,606,775.73 3.17 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 56 118 002707 众信旅游 4,596,569.01 3.16 119 000778 新兴铸管 4,549,174.97 3.13 120 002064 华峰氨纶 4,543,141.00 3.12 121 002605 姚记科技 4,457,844.36 3.07 122 002049 紫光国微 4,444,094.53 3.06 123 000401 冀东水泥 4,410,034.74 3.03 124 002019 亿帆医药 4,406,891.41 3.03 125 000933 神火股份 4,349,523.00 2.99 126 000028 国药一致 4,277,247.00 2.94 127 600216 浙江医药 4,223,654.00 2.90 128 600584 长电科技 4,217,703.56 2.90 129 002444 巨星科技 4,208,195.00 2.89 130 002489 浙江永强 4,150,780.00 2.85 131 002463 沪电股份 4,071,529.00 2.80 132 601200 上海环境 4,032,533.78 2.77 133 002244 滨江集团 3,998,199.37 2.75 134 600909 华安证券 3,983,984.00 2.74 135 002250 联化科技 3,983,119.00 2.74 136 600967 内蒙一机 3,961,800.46 2.72 137 002734 利民股份 3,918,043.12 2.69 138 002916 深南电路 3,868,698.63 2.66 139 600261 阳光照明 3,841,840.00 2.64 140 600348 阳泉煤业 3,827,719.95 2.63 141 000708 中信特钢 3,821,871.00 2.63 142 601717 郑煤机 3,820,126.55 2.63 143 601179 中国西电 3,817,024.20 2.63 144 000400 许继电气 3,787,223.95 2.60 145 000966 长源电力 3,786,947.00 2.60 146 300159 新研股份 3,782,615.00 2.60 147 603355 莱克电气 3,631,341.70 2.50 148 002384 东山精密 3,601,665.11 2.48 149 000932 华菱钢铁 3,585,350.75 2.47 150 002746 仙坛股份 3,526,390.52 2.43 151 603368 柳药股份 3,510,283.62 2.41 152 300088 长信科技 3,504,232.00 2.41 153 600056 中国医药 3,499,934.24 2.41 154 300058 蓝色光标 3,496,826.33 2.40 155 600021 上海电力 3,474,857.88 2.39 156 000078 海王生物 3,467,122.00 2.38 157 600750 江中药业 3,378,450.00 2.32 158 601928 凤凰传媒 3,361,869.00 2.31 159 600497 驰宏锌锗 3,344,296.87 2.30 160 600970 中材国际 3,337,684.31 2.30 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 57 161 002315 焦点科技 3,332,726.05 2.29 162 601311 骆驼股份 3,331,337.00 2.29 163 002405 四维图新 3,286,212.00 2.26 164 002214 大立科技 3,259,704.00 2.24 165 603369 今世缘 3,218,869.00 2.21 166 300129 泰胜风能 3,211,386.00 2.21 167 002273 水晶光电 3,106,676.69 2.14 168 600511 国药股份 3,083,187.67 2.12 169 002268 卫士通 3,066,496.49 2.11 170 300632 光莆股份 3,053,199.00 2.10 171 601058 赛轮轮胎 3,019,401.00 2.08 172 600873 梅花生物 3,012,671.00 2.07 173 300287 飞利信 3,010,700.00 2.07 174 002439 启明星辰 3,007,677.23 2.07 175 000061 农产品 2,997,504.00 2.06 176 000066 中国长城 2,991,713.78 2.06 177 601699 潞安环能 2,980,951.01 2.05 178 600728 佳都科技 2,972,224.00 2.04 179 600012 皖通高速 2,936,470.90 2.02 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002353 杰瑞股份 11,489,998.36 7.90 2 600026 中远海能 10,382,444.94 7.14 3 600971 恒源煤电 10,004,825.86 6.88 4 600782 新钢股份 9,614,606.66 6.61 5 000009 中国宝安 9,485,667.88 6.52 6 600063 皖维高新 9,218,506.00 6.34 7 603444 吉比特 8,145,548.00 5.60 8 002004 华邦健康 7,754,290.00 5.33 9 600325 华发股份 7,686,135.41 5.29 10 600031 三一重工 7,201,336.27 4.95 11 600755 厦门国贸 7,132,640.93 4.91 12 600580 卧龙电驱 7,075,663.07 4.87 13 000027 深圳能源 6,942,395.00 4.77 14 600260 凯乐科技 6,915,000.22 4.76 15 000807 云铝股份 6,865,877.70 4.72 16 600376 首开股份 6,859,825.00 4.72 17 000750 国海证券 6,764,134.50 4.65 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 58 18 000501 鄂武商 A 6,716,687.19 4.62 19 601003 柳钢股份 6,608,038.00 4.54 20 600765 中航重机 6,597,186.43 4.54 21 600757 长江传媒 6,513,490.00 4.48 22 002318 久立特材 6,501,009.77 4.47 23 601336 新华保险 6,472,619.68 4.45 24 002605 姚记科技 6,370,882.00 4.38 25 002414 高德红外 6,310,617.00 4.34 26 000987 越秀金控 6,304,334.24 4.34 27 600823 世茂股份 6,225,028.60 4.28 28 601000 唐山港 6,207,165.02 4.27 29 002152 广电运通 6,193,611.77 4.26 30 601615 明阳智能 6,156,112.70 4.23 31 002157 正邦科技 6,155,258.87 4.23 32 600153 建发股份 5,945,723.78 4.09 33 000686 东北证券 5,895,799.46 4.05 34 000878 云南铜业 5,873,001.00 4.04 35 601717 郑煤机 5,804,641.00 3.99 36 601958 金钼股份 5,728,072.00 3.94 37 600801 华新水泥 5,726,740.14 3.94 38 600183 生益科技 5,713,217.88 3.93 39 600166 福田汽车 5,691,020.00 3.91 40 002379 宏创控股 5,644,665.00 3.88 41 000999 华润三九 5,569,665.19 3.83 42 600282 南钢股份 5,564,978.00 3.83 43 002465 海格通信 5,527,745.00 3.80 44 300058 蓝色光标 5,526,094.25 3.80 45 603198 迎驾贡酒 5,472,563.14 3.76 46 002276 万马股份 5,287,778.78 3.64 47 002926 华西证券 5,285,018.48 3.63 48 601811 新华文轩 5,239,964.07 3.60 49 002818 富森美 5,228,465.65 3.60 50 002381 双箭股份 5,193,131.00 3.57 51 000425 徐工机械 5,144,962.80 3.54 52 002182 云海金属 5,144,038.00 3.54 53 600039 四川路桥 5,114,226.77 3.52 54 000031 大悦城 5,062,375.00 3.48 55 000656 金科股份 4,957,913.04 3.41 56 603225 新凤鸣 4,935,113.08 3.39 57 002340 格林美 4,893,245.00 3.37 58 002666 德联集团 4,780,718.00 3.29 59 000060 中金岭南 4,768,346.00 3.28 60 002250 联化科技 4,747,475.88 3.27 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 59 61 600486 扬农化工 4,731,036.67 3.25 62 002064 华峰氨纶 4,695,677.00 3.23 63 603328 依顿电子 4,695,309.04 3.23 64 000933 神火股份 4,642,661.12 3.19 65 600058 五矿发展 4,638,581.00 3.19 66 600699 均胜电子 4,634,471.88 3.19 67 601611 中国核建 4,586,564.00 3.15 68 600565 迪马股份 4,512,784.83 3.10 69 002048 宁波华翔 4,485,602.51 3.08 70 000543 皖能电力 4,471,244.00 3.08 71 000513 丽珠集团 4,449,066.44 3.06 72 000400 许继电气 4,436,553.72 3.05 73 601677 明泰铝业 4,434,858.38 3.05 74 600862 中航高科 4,389,421.00 3.02 75 600779 水井坊 4,366,604.19 3.00 76 600216 浙江医药 4,354,794.47 2.99 77 002444 巨星科技 4,341,551.36 2.99 78 002544 杰赛科技 4,316,743.00 2.97 79 002707 众信旅游 4,316,589.00 2.97 80 600261 阳光照明 4,290,707.00 2.95 81 002489 浙江永强 4,254,674.00 2.93 82 600335 国机汽车 4,250,035.00 2.92 83 002440 闰土股份 4,239,799.57 2.92 84 002916 深南电路 4,221,651.44 2.90 85 000997 新大陆 4,207,356.37 2.89 86 603369 今世缘 4,201,608.00 2.89 87 000778 新兴铸管 4,145,794.16 2.85 88 600967 内蒙一机 4,113,650.34 2.83 89 600582 天地科技 4,094,982.00 2.82 90 600312 平高电气 4,081,047.00 2.81 91 002734 利民股份 4,080,180.90 2.81 92 600426 华鲁恒升 4,062,784.15 2.79 93 002701 奥瑞金 4,058,280.18 2.79 94 300088 长信科技 4,052,909.00 2.79 95 600266 城建发展 4,038,774.00 2.78 96 600909 华安证券 4,024,004.00 2.77 97 603355 莱克电气 4,001,113.77 2.75 98 600466 蓝光发展 3,993,385.40 2.75 99 600875 东方电气 3,986,439.64 2.74 100 002244 滨江集团 3,979,083.00 2.74 101 000401 冀东水泥 3,946,229.72 2.71 102 000581 威孚高科 3,911,678.98 2.69 103 000708 中信特钢 3,804,682.51 2.62 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 60 104 600511 国药股份 3,784,229.97 2.60 105 002315 焦点科技 3,775,249.74 2.60 106 300115 长盈精密 3,725,936.00 2.56 107 000547 航天发展 3,715,383.00 2.56 108 600125 铁龙物流 3,697,888.22 2.54 109 300159 新研股份 3,690,686.00 2.54 110 600348 阳泉煤业 3,663,938.00 2.52 111 600021 上海电力 3,663,769.90 2.52 112 002746 仙坛股份 3,657,706.84 2.52 113 601179 中国西电 3,650,473.00 2.51 114 300287 飞利信 3,588,441.00 2.47 115 600694 大商股份 3,584,204.58 2.47 116 002019 亿帆医药 3,568,925.00 2.45 117 600062 华润双鹤 3,543,767.80 2.44 118 000932 华菱钢铁 3,538,475.40 2.43 119 601928 凤凰传媒 3,513,065.00 2.42 120 000738 航发控制 3,509,667.72 2.41 121 002268 卫士通 3,500,377.37 2.41 122 600623 华谊集团 3,492,527.23 2.40 123 000028 国药一致 3,482,989.98 2.40 124 601966 玲珑轮胎 3,466,791.00 2.38 125 000066 中国长城 3,457,999.59 2.38 126 000600 建投能源 3,427,872.00 2.36 127 600737 中粮糖业 3,407,368.66 2.34 128 002405 四维图新 3,297,619.85 2.27 129 600750 江中药业 3,297,458.40 2.27 130 000623 吉林敖东 3,264,650.60 2.25 131 600497 驰宏锌锗 3,223,259.58 2.22 132 600863 内蒙华电 3,202,551.00 2.20 133 002028 思源电气 3,198,924.00 2.20 134 601311 骆驼股份 3,189,985.44 2.19 135 600366 宁波韵升 3,187,337.54 2.19 136 002367 康力电梯 3,126,252.00 2.15 137 002056 横店东磁 3,124,204.00 2.15 138 600028 中国石化 3,121,882.00 2.15 139 300632 光莆股份 3,116,218.00 2.14 140 000988 华工科技 3,094,453.48 2.13 141 002316 亚联发展 3,092,252.80 2.13 142 600567 山鹰纸业 3,074,918.00 2.11 143 000061 农产品 3,069,367.30 2.11 144 600373 中文传媒 3,062,698.20 2.11 145 002214 大立科技 3,056,456.00 2.10 146 000951 中国重汽 3,026,356.00 2.08 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 61 147 002332 仙琚制药 2,999,112.00 2.06 148 000860 顺鑫农业 2,991,736.58 2.06 149 600873 梅花生物 2,988,722.00 2.06 150 601168 西部矿业 2,987,077.27 2.05 151 600056 中国医药 2,981,485.94 2.05 152 600808 马钢股份 2,930,826.00 2.02 153 000830 鲁西化工 2,909,813.00 2.00 注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,479,669,177.06 卖出股票的收入(成交)总额 1,274,113,182.94 注:本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,628,775.60 1.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,628,775.60 1.00 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019611 19国债 01 46,260 4,628,775.60 1.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 109,802.81 2 应收证券清算款 12,837.60 3 应收股利 - 4 应收利息 110,783.42 5 应收申购款 1,394,396.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,627,820.11 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 63 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 博时中证 500指数增强 A 11,372 26,117.09 97,201,462.45 32.73% 199,802,052.41 67.27% 博时中证 500指数增强 C 8,083 18,929.69 103,840,774.02 67.87% 49,167,889.88 32.13% 合计 19,455 23,130.93 201,042,236.47 44.67% 248,969,942.29 55.33% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 博时中证 500指数增强 A 2,146,343.63 0.72% 博时中证 500指数增强 C 150,725.60 0.10% 基金管理人所 有从业人员持 有本基金 合计 2,297,069.23 0.51% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 博时中证 500指数增强 A >100 博时中证 500指数增强 C 0~10 本公司高级管理人 员、基金投资和研 究部门负责人持有 本开放式基金 合计 >100 博时中证 500指数增强 A - 博时中证 500指数增强 C - 本基金基金经理持 有本开放式基金 合计 - 注:本基金的基金经理未持有本基金。 §10开放式基金份额变动 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 64 单位:份 项目 博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C 基金合同生效日(2017年 9月 26日)基金份额总额 383,128,088.40 - 本报告期期初基金份额总额 160,969,848.96 36,441,706.52 本报告期基金总申购份额 305,759,017.65 277,050,477.65 减:本报告期基金总赎回份额 169,725,351.75 160,483,520.27 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 297,003,514.86 153,008,663.90 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:基金管理人于 2019年 8月 24日发布了《博时基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,董良泓先生不再担任博时基金管理有限公司副总 经理职务。 基金托管人在本报告期内重大人事变动情况: 2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中 国银行股份有限公司董事长职务,上述人事变动已按相关规定备案、公告。2019年 6月,刘连舸 先生任中国银行股份有限公司董事长职务,上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计 服务。本报告期内本基金应付审计费 50,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 65 门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 招商证券 2 1,639,164,691.19 60.23% 1,198,723.81 60.23% 新增 2个 平安证券 2 630,634,938.43 23.17% 461,157.70 23.17% 新增 2个 广发证券 1 358,029,201.03 13.15% 261,838.39 13.16% 新增 1个 方正证券 1 56,404,077.48 2.07% 41,250.48 2.07% - 第一创业 1 25,125,032.25 0.92% 18,371.24 0.92% 新增 1个 海通证券 2 12,283,990.67 0.45% 8,983.31 0.45% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交总 额的比例 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 成交 金额 占当期权证成 交总额的比例 招商证券 6,661,642.90 98.10% - - - - 平安证券 129,052.20 1.90% - - - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 66 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时中证 500指数增强型证券 投资基金更新招募说明书(正 文) 证券日报、基金管理人网站、 证监会基金电子披露网站 2019-12-31 2 博时中证 500指数增强型证券 投资基金更新招募说明书(摘 要) 证券日报、基金管理人网站、 证监会基金电子披露网站 2019-12-31 3 博时基金管理有限公司根据 《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》修改旗下博时 中证 500指数增强型证券投资 基金法律文件的公告 证券日报、基金管理人网站、 证监会基金电子披露网站 2019-12-31 4 博时中证 500指数增强型证券 投资基金托管协议 证券日报、基金管理人网站、 证监会基金电子披露网站 2019-12-31 5 博时中证 500指数增强型证券 投资基金基金合同 证券日报、基金管理人网站、 证监会基金电子披露网站 2019-12-31 6 博时中证 500指数增强型证券 投资基金 2019年第 3季度报告 证券日报、基金管理人网站、 证监会基金电子披露网站 2019-10-23 7 关于博时旗下部分开放式基金 增加上海朝阳永续基金销售有 限公司为代销机构并参加其费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-08-31 8 博时中证 500指数增强型证券 投资基金 2019年半年度报告 (正文) 证券日报、基金管理人网站 2019-08-27 9 博时中证 500指数增强型证券 投资基金 2019年半年度报告 (摘要) 证券日报、基金管理人网站 2019-08-27 10 关于华瑞保险销售有限公司开 通博时旗下部分开放式基金定 投、转换业务的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-08-16 11 关于博时旗下部分开放式基金 增加西藏东方财富证券股份有 限公司为代销机构并参加其费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-08-16 12 关于博时旗下部分开放式基金 增加浙江绍兴瑞丰农村商业银 行股份有限公司为代销机构并 参加其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-08-15 13 关于博时中证 500指数增强型 证券投资基金增加奕丰基金销 售有限公司为代销机构并参加 证券日报、基金管理人网站 2019-08-15 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 67 其费率优惠活动的公告 14 20190812关于博时旗下部分开 放式基金增加玄元保险代理有 限公司为代销机构并参加其费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-08-12 15 博时中证 500指数增强型证券 投资基金暂停大额申购、转换 转入、定期定额投资业务的公 告 证券日报、基金管理人网站 2019-08-08 16 关于博时旗下部分开放式基金 增加国信证券为代销机构的公 告 证券日报、基金管理人网站 2019-08-02 17 关于博时旗下部分开放式基金 增加洪泰财富(青岛)基金销 售有限责任公司为代销机构并 参加其费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-07-25 18 博时中证 500指数增强型证券 投资基金 2019年第 2季度报告 证券日报、基金管理人网站 2019-07-18 19 关于博时旗下部分开放式基金 增加中国人寿保险股份有限公 司为代销机构并参加其费率优 惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-07-18 20 关于博时基金管理有限公司旗 下部分开放式基金增加上海长 量基金销售有限公司为代销机 构并参加其费率优惠活动的公 告 证券日报、基金管理人网站 2019-07-12 21 关于博时旗下部分开放式基金 增加江苏天鼎证券投资咨询有 限公司为代销机构并参加其费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-07-10 22 关于博时旗下部分开放式基金 增加华瑞保险销售有限公司为 代销机构并参加其费率优惠活 动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-07-08 23 关于博时旗下部分开放式基金 增加中信建投证券为代销机构 的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-06-25 24 关于博时旗下部分开放式基金 增加浦领基金销售有限公司为 代销机构并参加其费率优惠活 动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-05-29 25 关于博时旗下部分开放式基金 增加北京汇成基金销售有限公 证券日报、基金管理人网站 2019-05-22 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 68 司为代销机构并参加其费率优 惠活动的公告 26 关于博时旗下部分开放式基金 增加北京唐鼎耀华基金销售有 限公司为代销机构并参加其费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-05-16 27 博时中证 500指数增强型证券 投资基金更新招募说明书 2019年第 1号(摘要) 证券日报、基金管理人网站 2019-05-10 28 博时中证 500指数增强型证券 投资基金更新招募说明书 2019年第 1号(正文) 证券日报、基金管理人网站 2019-05-10 29 关于博时旗下部分开放式基金 增加贵州银行股份有限公司为 代销机构并参加其费率优惠活 动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-05-08 30 关于博时旗下部分开放式基金 增加郑州银行股份有限公司为 代销机构的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-04-29 31 博时中证 500指数增强型证券 投资基金 2019年第 1季度报告 证券日报、基金管理人网站 2019-04-22 32 关于博时旗下部分开放式基金 增加包商银行股份有限公司为 代销机构的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-04-18 33 博时中证 500指数增强型证券 投资基金 2018年年度报告(正 文) 证券日报、基金管理人网站 2019-03-29 34 博时中证 500指数增强型证券 投资基金 2018年年度报告(摘 要) 证券日报、基金管理人网站 2019-03-29 35 关于博时旗下部分开放式基金 增加江苏汇林保大基金销售有 限公司为代销机构并参加其费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-03-25 36 关于博时旗下部分基金增加浙 江民泰商业银行为代销机构的 公告 证券日报、基金管理人网站 2019-03-14 37 关于博时中证 500指数增强基 金增加爱建证券为代销机构的 公告 证券日报、基金管理人网站 2019-03-06 38 关于博时旗下部分开放式基金 增加广发银行股份有限公司为 代销机构的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-02-26 39 关于博时旗下部分开放式基金 证券日报、基金管理人网站 2019-02-25 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 69 增加四川天府银行股份有限公 司为代销机构的公告 40 关于博时旗下部分开放式基金 增加腾安基金销售(深圳)有 限公司为代销机构并参加其费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-02-21 41 关于博时旗下部分开放式基金 增加深圳众禄基金销售股份有 限公司为代销机构并参加其费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-02-15 42 关于博时旗下部分开放式基金 增加北京肯特瑞基金销售有限 公司为代销机构并参加其费率 优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-02-14 43 关于博时旗下部分开放式基金 增加部分券商为代销机构的公 告 证券日报、基金管理人网站 2019-02-01 44 关于博时旗下部分开放式基金 增加浙江同花顺基金销售有限 公司为代销机构并参加其费率 优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-01-29 45 博时中证 500指数增强型证券 投资基金 2018年第 4季度报告 证券日报、基金管理人网站 2019-01-19 46 关于博时旗下部分开放式基金 增加上海基煜基金销售有限公 司为代销机构并参加其费率优 惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2019-01-09 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019-07-10~2019- 07-14 26,362,539.90 44,755,565.75 0.00 71,118,105.65 15.80% 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 70 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证 500指数增强型证券投资基金设立的文件 13.1.2《博时中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》 13.1.3《博时中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》 13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 13.1.5博时中证 500指数增强型证券投资基金各年度审计报告正本 13.1.6报告期内博时中证 500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇二〇年三月二十七日