广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年三月二十七日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 17
6.4管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................. 17
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 17
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 73
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 73
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 74
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 75
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 87
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 88
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 89
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 89
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 89
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 89
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 89
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 90
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 90
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 91
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 91
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 92
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 92
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 93
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 93
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 93
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 93
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 93
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 93
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 93
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 93
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 93
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 94
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 98
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 98
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 98
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 99
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 99
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 99
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 99
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 99
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 广发中证 500ETF
场内简称 广发 500
基金主代码 510510
交易代码 510510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 4月 11日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,369,038,319.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013-05-24
注：本基金扩位证券简称：中证 500ETF基金
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95%。
业绩比较基准 中证 500指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证
500指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国 北京
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 25,430,493.00 -157,834,436.65 19,491,767.42
本期利润 960,669,399.73 -902,370,831.95 30,098,534.49
加权平均基金份额本期利润 0.3236 -0.5196 0.0335
本期加权平均净值利润率 22.76% -36.67% 1.91%
本期基金份额净值增长率 27.51% -32.03% 0.78%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 1,709,171,309.10 508,627,572.74 609,797,205.90
期末可供分配基金份额利润 0.5073 0.1821 0.7391
期末基金资产净值 5,078,209,628.10 3,301,665,891.74 1,434,835,524.90
期末基金份额净值 1.5073 1.1821 1.7391
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 50.73% 18.21% 73.91%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.28% 0.90% 6.61% 0.92% -0.33% -0.02%
过去六个月 6.61% 1.05% 6.41% 1.08% 0.20% -0.03%
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过去一年 27.51% 1.44% 26.38% 1.47% 1.13% -0.03%
过去三年 -12.66% 1.31% -15.90% 1.33% 3.24% -0.02%
过去五年 0.92% 1.80% -1.03% 1.83% 1.95% -0.03%
自基金合同生
效起至今
50.73% 1.69% 53.25% 1.72% -2.52% -0.03%
注：业绩比较基准：中证 500指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年 4月 11日至 2019年 12月 31日)
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险
资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理
（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
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基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 12月 31日，公司管理 207只开放式基金，管理公募基金规模为 5025.61亿元。同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
证 500交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金(LOF)
的基金经理；
广发沪深 300
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理；广发创业
板交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发创
业板交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发标普全球农
业指数证券投
资基金的基金
经理；广发道
2014-04-0
1
- 15年
刘杰先生，工学学士，持有中国
证券投资基金业从业证书。曾任
广发基金管理有限公司信息技术
部系统开发专员、数量投资部研
究员、广发沪深 300 指数证券投
资基金基金经理(自 2014年 4月 1
日至 2016年 1月 17日)、广发中
证环保产业指数型发起式证券投
资基金基金经理(自 2016 年 1 月
25日至 2018年 4月 25日)、广发
量化稳健混合型证券投资基金基
金经理(自2017年 8月4日至2018
年 11月 30日)、广发中证军工交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理(自 2016
年 9 月 26 日至 2019 年 11 月 14
日)、广发中证军工交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(自
2016年 8月 30日至 2019年 11月
14日)、广发中证环保产业交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理(自 2017 年 1 月 25 日至 2019
年 11月 14日)、广发中证养老产
业指数型发起式证券投资基金基
金经理(自 2016 年 1 月 25 日至
2019年 11月 14日)、广发中小板
300 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(自 2016 年 1 月 25
日至 2019年 11月 14日)、广发中
小板 300 交易型开放式指数证券
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琼斯美国石油
开发与生产指
数证券投资基
金(QDII-LOF)
的基金经理；
广发港股通恒
生综合中型股
指数证券投资
基金(LOF)的
基金经理；广
发美国房地产
指数证券投资
基金的基金经
理；广发纳斯
达克 100交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发纳斯达克
100指数证券
投资基金的基
金经理；广发
纳斯达克生物
科技指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发全球
医疗保健指数
证券投资基金
的基金经理；
广发恒生中国
企业精明指数
型发起式证券
投资基金
(QDII)的基金
经理；广发中
证央企创新驱
动交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证央企创新驱
动交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
投资基金联接基金基金经理(自
2016年 1月 25日至 2019年 11月
14日)、广发中证环保产业交易型
开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理(自 2018 年 4
月 26日至 2019年 11月 14日)。
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金的基金经
理；广发粤港
澳大湾区创新
100交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；指数
投资部总经理
助理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数
组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同时
同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5
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日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次，其中 4次为指数量化投资组合因投资策略需
要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，
有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金业绩基准是中证 500指数，主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。
（1）投资策略
作为 ETF基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素
对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素。
2019年 A股市场整体大幅上涨，其中国证 A指上涨 34.17%，沪深 300上涨 36.07%，中证 500
上涨 26.38%，创业板指上涨 43.79%，上证综指上涨 22.30%；行业方面，电子、食品饮料、家电、
建筑材料、证券涨幅靠前。在经历了 2018年整体市场低迷以及在市场逐渐对中美贸易战脱敏的趋势
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下，春季行情随着社融等指标超预期逐渐展开。而下半年信息技术等板块逐渐活跃，期间国庆和区
块链均阶段性利好市场情绪。在 4 季度工业企业利润大幅反弹和中美贸易缓和等因素的作用下，12
月份市场延续上涨；11月工业企业利润增速从 10月的低点-9.9%反弹至 5.4%，巩固了工业去库存和
制造业投资增速的底部过程；12月份中美第一阶段协议的达成是中美关系缓和的重要一步，是方向
性的变化；外部环境的转暖叠加中央经济工作会议“以稳为主”的定调，一定程度上为 A股排除了“下
行风险”，铸就了 12月份 A股的整体表现。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 27.51%，同期业绩比较基准收益率为 26.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，整体市场机遇大于风险。伴随着中美贸易摩擦的缓和、美伊局势的改善以及国内金
融条件的放松、社融增速的触底反弹等，未来权益市场风险偏好可能进一步提升，尤其是经济转型
相关的新经济领域。未来随着总需求的回升，盈利周期也将逐步回升，流动性边际可能更加宽松。
整体上，未来权益市场值得关注。中证 500 指数属于高波动、高收益指数，中长期收益率相对大部
分指数存在一定优势，就短期表现而言，其往往被誉为“反弹急先锋”，值得投资者关注。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管规则的变化和业务发展情况，坚持从保护基金
份额持有人利益出发，积极推动主动、全面合规管理，持续完善内控机制，进一步加强内部风险的
控制与防范，有效保障了法律法规、监管要求和各项规章制度的落实，保证了基金合同得到严格履
行。
本年度主要的监察稽核工作如下：
（1） 认真贯彻落实易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，积极践行“合
规、诚信、专业、稳健”的行业文化，在公司成立企业文化建设领导小组与企业文化建设工作小组，
研究制定工作方案，全力推进公司企业文化建设工作。
（2） 健全公司制度体系，夯实合规内控制度基础，应新发布、修订的法律、法规及监管规定
以及新开展的科创板股票交易、商品期货投资等业务需要，及时建立、完善各项管理制度及业务流
程，确保所有业务有章可循、依法合规。
（3） 从实用性出发采取多种形式组织开展合规教育和培训，内容涵盖信息披露新规、资管新
规、内幕交易、债券违约风险处置及策略应对等法律法规和业务知识，及时传达监管要求和监管精
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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神，切实提升了公司员工合规意识和遵规守法能力。
（4） 健全各业务、产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，提供
合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。
（5） 按照审慎经营原则，对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律
文本、对外披露材料等进行合规性审查，严把合规质量关。
（6） 严守合规底线，强化对投资、研究、交易等关键环节实时监控，严格落实公平交易、关
联交易、异常交易管控要求，严防内幕交易、利益输送、市场操纵等违法违规行为。
（7） 加强对投资组合日常合规风险监控，大力推进合规、风控系统建设，提升信息化管理水
平，实现精细化管理。
（8） 完善信息披露工作机制，优化基金定期报告工作流程。为确保定期报告工作的有序开展，
公司全面梳理和优化定期报告信息披露工作流程，进一步提高信息披露工作效率和质量。
（9） 定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，不断完善发现问题、整改落实、
制度流程优化的内部监督与反馈改进机制，主动发现自身管理中的不足，促进相关业务依法、合规
开展。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理
制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与
利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公
司在广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
安永华明（2020）审字第 60873695_G189号
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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6.1 审计意见
我们审计了广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金的财务报表，包括 2019年 12月 31日
的资产负债表，2019年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制，公允反映了广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年 12
月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告
中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
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具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
赵雅
马婧
中国 北京
2020年 3月 26日
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 53,955,800.55 15,696,271.37
结算备付金
3,565,822.00 10,515,268.85
存出保证金
9,300,821.89 1,738,378.65
交易性金融资产 7.4.7.2 5,000,389,413.67 3,276,737,947.46
其中：股票投资
4,999,343,213.67 3,274,819,523.16
基金投资
- -
债券投资
1,046,200.00 1,918,424.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
43,194,570.00 -
应收利息 7.4.7.5 18,787.06 8,185.82
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
5,110,425,215.17 3,304,696,052.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
- -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
16,215,814.73 10,554.77
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,050,547.94 1,433,405.74
应付托管费
410,109.58 286,681.15
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,248,903.87 679,747.75
应交税费
238.36 12.84
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 12,289,972.59 619,758.16
负债合计
32,215,587.07 3,030,160.41
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 3,369,038,319.00 2,793,038,319.00
未分配利润 7.4.7.10 1,709,171,309.10 508,627,572.74
所有者权益合计
5,078,209,628.10 3,301,665,891.74
负债和所有者权益总计
5,110,425,215.17 3,304,696,052.15
注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值人民币 1.5073元，基金份额总额
3,369,038,319.00份。
7.2 利润表
会计主体：广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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2019年 12月 31日 2018年 12月 31日
一、收入
993,140,955.76 -882,094,009.67
1.利息收入
883,923.30 698,377.83
其中：存款利息收入 7.4.7.11 864,839.54 697,844.94
债券利息收入
5,874.39 532.89
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
13,209.37 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
53,916,021.17 -150,088,583.76
其中：股票投资收益 7.4.7.12 933,542.27 -168,381,474.95
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 423,641.52 9,915.49
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 15,404.27 -6,383,020.58
股利收益 7.4.7.15 52,543,433.11 24,665,996.28
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 935,238,906.73 -744,536,395.30
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 3,102,104.56 11,832,591.56
减：二、费用
32,471,556.03 20,276,822.28
1．管理人报酬
21,084,182.70 12,266,787.70
2．托管费
4,216,836.46 2,453,357.50
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 5,650,090.60 4,382,242.40
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
322.67 3,345.20
7．其他费用 7.4.7.19 1,520,123.60 1,171,089.48
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
960,669,399.73 -902,370,831.95
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
960,669,399.73 -902,370,831.95
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,793,038,319.00 508,627,572.74 3,301,665,891.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 960,669,399.73 960,669,399.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
576,000,000.00 239,874,336.63 815,874,336.63
其中：1.基金申购款 2,390,000,000.00 1,086,535,541.95 3,476,535,541.95
2.基金赎回款 -1,814,000,000.00 -846,661,205.32 -2,660,661,205.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,369,038,319.00 1,709,171,309.10 5,078,209,628.10
项目 上年度可比期间
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
825,038,319.00 609,797,205.90 1,434,835,524.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -902,370,831.95 -902,370,831.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
1,968,000,000.00 801,201,198.79 2,769,201,198.79
其中：1.基金申购款 2,540,000,000.00 1,117,397,060.57 3,657,397,060.57
2.基金赎回款 -572,000,000.00 -316,195,861.78 -888,195,861.78
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,793,038,319.00 508,627,572.74 3,301,665,891.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国
证监会”）证监许可[2013]165 号《关于核准广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基
金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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合同》（“基金合同”）发起，于 2013年 4月 11日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有
限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期为 2013年 3月 18日至 2013年 3月 29日，本基金为交易型开放式基金，存续期
限不定，募集资金总额为人民币 425,038,319.00元，有效认购户数为 3,122户。其中，认购资金在募
集期间产生的利息共计人民币 1,399.00元，折合基金份额 1,399.00份，按照基金合同的有关约定计
入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2020年 3月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工
具的合同。
（1）金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
其他金融资产划分为贷款和应收款项。
（2）金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余
成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，
终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确
定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
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日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对
报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交
易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已
实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于
期末全额转入利润分配（未分配利润）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
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确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
（6）债券投资收益/（损失）
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交金额与其成本、应收利
息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交总额与其成本、
应收利息的差额入账；
（7）衍生工具投资收益/（损失）于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与
其成本的差额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法
近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1.每一基金份额享有同等分配权；
2.若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
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3.当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。在收益评
价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评
价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为
收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%；
4.本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益
分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能
使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配
12次；
5.本基金的收益分配采取现金分红的方式；
6.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
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销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
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证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 53,955,800.55 15,696,271.37
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 53,955,800.55 15,696,271.37
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,840,628,326.79 4,999,343,213.67 158,714,886.88
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贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,046,200.00 1,046,200.00 -
银行间市场 - - -
合计 1,046,200.00 1,046,200.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,841,674,526.79 5,000,389,413.67 158,714,886.88
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,050,234,527.31 3,274,819,523.16 -775,415,004.15
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,919,000.00 1,918,424.30 -575.70
银行间市场 - - -
合计 1,919,000.00 1,918,424.30 -575.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,052,153,527.31 3,276,737,947.46 -775,415,579.85
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
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货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 68,740,120.00 - - -
其中：股指期货投资 68,740,120.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 68,740,120.00 - - -
项目
上年度末
2018年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 8,588,800.00 - - -
其中：股指期货投资 8,588,800.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 8,588,800.00 - - -
期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。本基金本报告期末具体
投资情况如下（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：
单位：人民币元
代码 名称
持仓量(买/卖)
(单位：手)
合约市值 公允价值变动
IC2001 IC2001 66.00 69,521,760.00 781,640.00
总额合计
- 69,521,760.00 781,640.00
减：可抵销期货暂收款
- - 781,640.00
股指期货投资净额
-
-
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
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项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 11,284.49 5,033.99
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 118.30 187.40
应收结算备付金利息 1,086.28 2,421.85
应收债券利息 79.91 542.58
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 6,218.08 -
其他 - -
合计 18,787.06 8,185.82
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 1,248,903.87 679,747.75
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,248,903.87 679,747.75
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
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应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 194,000.00 374,000.00
应付替代款 11,662,417.45 3,478.82
可退替代款 79,540.77 601.20
应付指数使用费 354,014.37 241,678.14
合计 12,289,972.59 619,758.16
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,793,038,319.00 2,793,038,319.00
本期申购 2,390,000,000.00 2,390,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -1,814,000,000.00 -1,814,000,000.00
本期末 3,369,038,319.00 3,369,038,319.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,525,019,607.65 -3,016,392,034.91 508,627,572.74
本期利润 25,430,493.00 935,238,906.73 960,669,399.73
本期基金份额交易产生的
变动数
730,158,426.17 -490,284,089.54 239,874,336.63
其中：基金申购款 3,029,101,251.50 -1,942,565,709.55 1,086,535,541.95
基金赎回款 -2,298,942,825.33 1,452,281,620.01 -846,661,205.32
本期已分配利润 - - -
本期末 4,280,608,526.82 -2,571,437,217.72 1,709,171,309.10
7.4.7.11 存款利息收入
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单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
活期存款利息收入 716,304.10 605,317.70
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 6,677.71 4,430.80
结算备付金利息收入 141,857.73 88,096.44
其他 - -
合计 864,839.54 697,844.94
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -14,241,352.48 -142,443,756.88
股票投资收益——赎回差价收入 15,174,894.75 -25,937,718.07
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 933,542.27 -168,381,474.95
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
卖出股票成交总额 2,420,982,001.36 948,543,137.30
减：卖出股票成本总额 2,435,223,353.84 1,090,986,894.18
买卖股票差价收入 -14,241,352.48 -142,443,756.88
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
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赎回基金份额对价总额 2,660,661,205.32 888,195,861.78
减：现金支付赎回款总额 1,419,354,839.32 495,672,078.78
减：赎回股票成本总额 1,226,131,471.25 418,461,501.07
赎回差价收入 15,174,894.75 -25,937,718.07
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,343,398.60 131,246.60
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,919,000.00 121,300.00
减：应收利息总额 757.08 31.11
买卖债券差价收入 423,641.52 9,915.49
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
股指期货投资收益 15,404.27 -6,383,020.58
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
股票投资产生的股利收益 52,543,433.11 24,665,996.28
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 52,543,433.11 24,665,996.28
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 37页共 100页
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
1.交易性金融资产 934,129,708.28 -743,781,274.30
——股票投资 934,129,132.58 -743,776,404.58
——债券投资 575.70 -4,869.72
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 1,108,440.00 -754,360.00
——权证投资 - -
——股指期货投资 1,108,440.00 -754,360.00
3.其他 758.45 -761.00
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 935,238,906.73 -744,536,395.30
注：其他为可退替代款公允价值变动损益。
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 3,102,104.56 11,832,591.56
合计 3,102,104.56 11,832,591.56
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入
（卖出）被替代股票的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强制退
款的被替代股票在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 38页共 100页
2019年1月1日至2019年12月31日 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用 5,639,089.36 4,362,481.81
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
期货交易费用 11,001.24 19,760.59
合计 5,650,090.60 4,382,242.40
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
审计费用 74,000.00 74,000.00
信息披露费 120,000.00 300,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 1,072.71 1,082.24
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 1,265,050.89 736,007.24
合计 1,520,123.60 1,171,089.48
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 39页共 100页
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited（广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金管理人控股子公司的控股子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司）
基金管理人全资子公司的全资子公司
广发纳正（上海）资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司
广发期货有限公司 基金管理人控股股东的全资子公司
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)
本基金的联接基金
注：根据广发基金管理有限公司于 2019年 11月 14日发布的公告，经股东会审议通过，并经中
国证券监督管理委员会证监许可[2019]1948号文核准，广发基金管理有限公司原股东康美药业股份
有限公司将其持有的公司 9.458％股权转让给广发证券股份有限公司，康美药业股份有限公司不再持
有广发基金管理有限公司的股权。广发纳正（上海）资产管理有限公司于 2019年 11月 28日经上海
市市场监督管理局批准注销登记。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
519,089,158.75 9.36% 634,997,823.67 16.74%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 40页共 100页
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
93,200.00 2.75% - -
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
483,420.92 18.01% 416,243.35 33.33%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
591,433.84 19.22% - -
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险
金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 41页共 100页
2019年1月1日至2019年12
月31日
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 21,084,182.70 12,266,787.70
其中：支付销售机构的客户维护费 191,229.20 25,568.21
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,216,836.46 2,453,357.50
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1 %的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 42页共 100页
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证 500交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金(LOF)
2,708,307,821.00 80.39% 2,064,958,177.00 73.93%
广发证券股份有
限公司
11,709,733.00 0.35% - -
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有
限公司
53,955,800.55 716,304.10 15,696,271.37 605,317.70
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 43页共 100页
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年可比期间内通过广发期货有限公司进行期货交易，该关联方交易均在
正常业务范围内按一般商业条款订立，该类交易的佣金按合同约定的佣金率进行计算。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60191
6
浙商
银行
2019-1
1-18
2020-0
5-26
新股
流通
受限
4.94 4.66
294,19
5.00
1,453,
323.30
1,370,
948.70
-
60107
7
渝农
商行
2019-1
0-16
2020-0
4-29
新股
流通
受限
7.36 6.26
147,77
8.00
1,087,
646.08
925,09
0.28
-
68809
9
晶晨
股份
2019-0
7-31
2020-0
2-10
新股
流通
受限
38.50 52.29
15,597
.00
600,48
4.50
815,56
7.13
-
68819
9
久日
新材
2019-1
0-28
2020-0
5-06
新股
流通
受限
66.68 59.66
4,494.
00
299,65
9.92
268,11
2.04
-
68816
8
安博
通
2019-0
8-30
2020-0
3-06
新股
流通
受限
56.88 97.93
2,252.
00
128,09
3.76
220,53
8.36
-
68816
6
博瑞
医药
2019-1
0-29
2020-0
5-08
新股
流通
受限
12.71 25.64
8,041.
00
102,20
1.11
206,17
1.24
-
68818
1
八亿
时空
2019-1
2-27
2020-0
1-06
新股
流通
43.98 43.98
4,306.
00
189,37
7.88
189,37
7.88
-
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 44页共 100页
受限
68836
9
致远
互联
2019-1
0-23
2020-0
5-06
新股
流通
受限
49.39 52.08
2,970.
00
146,68
8.30
154,67
7.60
-
68819
8
佰仁
医疗
2019-1
1-29
2020-0
6-09
新股
流通
受限
23.68 37.58
3,213.
00
76,083
.84
120,74
4.54
-
68809
8
申联
生物
2019-1
0-18
2020-0
4-28
新股
流通
受限
8.80 12.14
9,792.
00
86,169
.60
118,87
4.88
-
68810
8
赛诺
医疗
2019-1
0-22
2020-0
4-30
新股
流通
受限
6.99 12.40
9,304.
00
65,034
.96
115,36
9.60
-
68808
1
兴图
新科
2019-1
2-26
2020-0
1-06
新股
流通
受限
28.21 28.21
3,153.
00
88,946
.13
88,946
.13
-
00297
3
侨银
环保
2019-1
2-27
2020-0
1-06
新股
流通
受限
5.74 5.74
1,146.
00
6,578.
04
6,578.
04
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11006
4
建工
转债
2019-1
2-23
2020-0
1-16
新债
流通
受限
100.00 100.00
5,690.
00
569,00
0.00
569,00
0.00
-
11006
5
淮矿
转债
2019-1
2-24
2020-0
1-13
新债
流通
受限
100.00 100.00
3,840.
00
384,00
0.00
384,00
0.00
-
12808
8
深南
转债
2019-1
2-24
2020-0
1-16
新债
流通
受限
100.00 100.00 932.00
93,200
.00
93,200
.00
-
注：截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限
权证。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 45页共 100页
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约编
号
证券代
码
证券名称 成交时间
出借到
期日
期末估
值单价
数量（单位：
股）
期末估值总
额
201912
270000
0242
002439 启明星辰 2019-12-27
2020-02-
03
33.80 10,000.00 338,000.00
201912
270000
0547
600801 华新水泥 2019-12-27
2020-02-
03
26.43 10,000.00 264,300.00
201912
270000
0206
002268 卫士通 2019-12-27
2020-02-
03
25.79 10,000.00 257,900.00
201912
270000
0214
002384 东山精密 2019-12-27
2020-02-
03
23.15 10,000.00 231,500.00
201912
270000
0320
300285 国瓷材料 2019-12-27
2020-02-
03
22.85 10,000.00 228,500.00
201912
270000
0356
600584 长电科技 2019-12-27
2020-02-
03
21.98 10,000.00 219,800.00
201912
270000
0619
600150 中国船舶 2019-12-27
2020-02-
03
21.76 10,000.00 217,600.00
201912
270000
0263
002572 索菲亚 2019-12-27
2020-02-
03
20.95 10,000.00 209,500.00
201912
270000
0505
603858 步长制药 2019-12-27
2020-02-
03
20.62 10,000.00 206,200.00
201912
160000
600307 酒钢宏兴 2019-12-16
2020-01-
13
2.06 100,000.00 206,000.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 46页共 100页
0711
201912
270000
0439
600446 金证股份 2019-12-27
2020-02-
03
20.58 10,000.00 205,800.00
201912
270000
0199
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2020-02-
03
20.32 10,000.00 203,200.00
201912
270000
0154
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2020-02-
03
20.29 10,000.00 202,900.00
201912
270000
0329
300383 光环新网 2019-12-27
2020-02-
03
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201912
270000
0409
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2020-02-
03
19.87 10,000.00 198,700.00
201912
270000
0554
603000 人民网 2019-12-27
2020-02-
03
19.79 10,000.00 197,900.00
201912
270000
0059
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2020-02-
03
15.56 12,600.00 196,056.00
201912
270000
0317
300207 欣旺达 2019-12-27
2020-02-
03
19.52 10,000.00 195,200.00
201912
270000
0480
601231 环旭电子 2019-12-27
2020-02-
03
19.23 10,000.00 192,300.00
201912
270000
0089
000581 威孚高科 2019-12-27
2020-02-
03
19.05 10,000.00 190,500.00
201912
270000
0195
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2020-02-
03
19.01 10,000.00 190,100.00
201912
270000
0635
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2020-02-
03
18.72 10,000.00 187,200.00
201912
270000
0504
601099 太平洋 2019-12-27
2020-02-
03
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201912
270000
0219
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2020-02-
03
18.04 10,000.00 180,400.00
201912 600699 均胜电子 2019-12-27 2020-02- 17.90 10,000.00 179,000.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 47页共 100页
270000
0403
03
201912
270000
0339
601128 常熟银行 2019-12-27
2020-02-
03
9.11 19,400.00 176,734.00
201912
270000
0577
600521 华海药业 2019-12-27
2020-02-
03
17.26 10,000.00 172,600.00
201912
270000
0282
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2020-02-
03
17.18 10,000.00 171,800.00
201912
270000
0204
002250 联化科技 2019-12-27
2020-02-
03
17.13 10,000.00 171,300.00
201912
270000
0074
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2020-02-
03
17.01 10,000.00 170,100.00
201912
270000
0328
300418 昆仑万维 2019-12-27
2020-02-
03
16.75 10,000.00 167,500.00
201912
270000
0091
000623 吉林敖东 2019-12-27
2020-02-
03
16.53 10,000.00 165,300.00
201912
270000
0055
000050 深天马 A 2019-12-27
2020-02-
03
16.29 10,000.00 162,900.00
201912
270000
0152
002019 亿帆医药 2019-12-27
2020-02-
03
16.25 10,000.00 162,500.00
201912
270000
0216
002273 水晶光电 2019-12-27
2020-02-
03
16.16 10,000.00 161,600.00
201912
270000
0227
002387 维信诺 2019-12-27
2020-02-
03
15.90 10,000.00 159,000.00
201912
270000
0148
000997 新大陆 2019-12-27
2020-02-
03
15.88 10,000.00 158,800.00
201912
270000
0400
600171 上海贝岭 2019-12-27
2020-02-
03
15.75 10,000.00 157,500.00
201912
270000
0323
300316 晶盛机电 2019-12-27
2020-02-
03
15.72 10,000.00 157,200.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 48页共 100页
201912
270000
0521
600460 士兰微 2019-12-27
2020-02-
03
15.47 10,000.00 154,700.00
201912
270000
0305
300168 万达信息 2019-12-27
2020-02-
03
15.43 10,000.00 154,300.00
201912
270000
0488
600895 张江高科 2019-12-27
2020-02-
03
15.31 10,000.00 153,100.00
201912
270000
0394
600739 辽宁成大 2019-12-27
2020-02-
03
15.23 10,000.00 152,300.00
201912
270000
0286
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2020-02-
03
15.09 10,000.00 150,900.00
201912
270000
0364
603885 吉祥航空 2019-12-27
2020-02-
03
15.00 10,000.00 150,000.00
201912
270000
0526
601233 桐昆股份 2019-12-27
2020-02-
03
14.99 10,000.00 149,900.00
201912
270000
0309
300253 卫宁健康 2019-12-27
2020-02-
03
14.98 10,000.00 149,800.00
201912
270000
0289
300012 华测检测 2019-12-27
2020-02-
03
14.91 10,000.00 149,100.00
201912
270000
0096
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2020-02-
03
14.89 10,000.00 148,900.00
201912
270000
0162
000998 隆平高科 2019-12-27
2020-02-
03
14.71 10,000.00 147,100.00
201912
270000
0165
002074 国轩高科 2019-12-27
2020-02-
03
14.55 10,000.00 145,500.00
201912
270000
0250
002465 海格通信 2019-12-27
2020-02-
03
10.83 13,300.00 144,039.00
201912
270000
0380
601872 招商轮船 2019-12-27
2020-02-
03
8.26 17,200.00 142,072.00
201912
270000
600155 华创阳安 2019-12-27
2020-02-
03
14.03 10,000.00 140,300.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 49页共 100页
0464
201912
270000
0178
002127 南极电商 2019-12-27
2020-02-
03
10.91 12,700.00 138,557.00
201912
270000
0182
002129 中环股份 2019-12-27
2020-02-
03
11.81 11,700.00 138,177.00
201912
270000
0153
002028 思源电气 2019-12-27
2020-02-
03
13.77 10,000.00 137,700.00
201912
270000
0130
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2020-02-
03
13.66 10,000.00 136,600.00
201912
270000
0387
600373 中文传媒 2019-12-27
2020-02-
03
13.61 10,000.00 136,100.00
201912
270000
0145
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2020-02-
03
13.61 10,000.00 136,100.00
201912
270000
0363
600260 凯乐科技 2019-12-27
2020-02-
03
13.57 10,000.00 135,700.00
201912
270000
0160
002065 东华软件 2019-12-27
2020-02-
03
10.32 13,100.00 135,192.00
201912
270000
0419
600079 人福医药 2019-12-27
2020-02-
03
13.51 10,000.00 135,100.00
201912
270000
0548
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2020-02-
03
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201912
270000
0218
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2020-02-
03
4.87 27,500.00 133,925.00
201912
270000
0299
300088 长信科技 2019-12-27
2020-02-
03
10.27 13,000.00 133,510.00
201912
270000
0540
600216 浙江医药 2019-12-27
2020-02-
03
13.35 10,000.00 133,500.00
201912
270000
0222
002372 伟星新材 2019-12-27
2020-02-
03
13.17 10,000.00 131,700.00
201912 600167 联美控股 2019-12-27 2020-02- 13.16 10,000.00 131,600.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 50页共 100页
270000
0342
03
201912
270000
0164
002038 双鹭药业 2019-12-27
2020-02-
03
13.15 10,000.00 131,500.00
201912
270000
0231
002407 多氟多 2019-12-27
2020-02-
03
13.11 10,000.00 131,100.00
201912
270000
0107
000738 航发控制 2019-12-27
2020-02-
03
13.07 10,000.00 130,700.00
201912
270000
0569
600549 厦门钨业 2019-12-27
2020-02-
03
13.04 10,000.00 130,400.00
201912
270000
0300
300166 东方国信 2019-12-27
2020-02-
03
13.00 10,000.00 130,000.00
201912
270000
0288
300010 立思辰 2019-12-27
2020-02-
03
12.91 10,000.00 129,100.00
201912
270000
0276
002670 国盛金控 2019-12-27
2020-02-
03
12.71 10,000.00 127,100.00
201912
270000
0221
002317 众生药业 2019-12-27
2020-02-
03
12.70 10,000.00 127,000.00
201912
270000
0433
600597 光明乳业 2019-12-27
2020-02-
03
12.69 10,000.00 126,900.00
201912
270000
0471
600138 中青旅 2019-12-27
2020-02-
03
12.60 10,000.00 126,000.00
201912
270000
0201
002233 塔牌集团 2019-12-27
2020-02-
03
12.60 10,000.00 126,000.00
201912
270000
0285
002797 第一创业 2019-12-27
2020-02-
03
8.28 15,000.00 124,200.00
201912
270000
0049
000021 深科技 2019-12-27
2020-02-
03
12.18 10,000.00 121,800.00
201912
270000
0399
600580 卧龙电驱 2019-12-27
2020-02-
03
12.02 10,000.00 120,200.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 51页共 100页
201912
270000
0354
601098 中南传媒 2019-12-27
2020-02-
03
11.94 10,000.00 119,400.00
201912
270000
0125
000877 天山股份 2019-12-27
2020-02-
03
11.85 10,000.00 118,500.00
201912
270000
0308
300251 光线传媒 2019-12-27
2020-02-
03
11.80 10,000.00 118,000.00
201912
270000
0315
300315 掌趣科技 2019-12-27
2020-02-
03
6.17 19,000.00 117,230.00
201912
270000
0632
600528 中铁工业 2019-12-27
2020-02-
03
11.50 10,000.00 115,000.00
201912
270000
0155
002030 达安基因 2019-12-27
2020-02-
03
11.50 10,000.00 115,000.00
201912
270000
0197
002191 劲嘉股份 2019-12-27
2020-02-
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11.41 10,000.00 114,100.00
201912
270000
0408
600718 东软集团 2019-12-27
2020-02-
03
11.35 10,000.00 113,500.00
201912
270000
0111
000750 国海证券 2019-12-27
2020-02-
03
5.34 21,200.00 113,208.00
201912
270000
0442
600273 嘉化能源 2019-12-27
2020-02-
03
11.25 10,000.00 112,500.00
201912
270000
0244
002440 闰土股份 2019-12-27
2020-02-
03
11.20 10,000.00 112,000.00
201912
270000
0037
000009 中国宝安 2019-12-27
2020-02-
03
6.19 18,000.00 111,420.00
201912
270000
0624
600673 东阳光 2019-12-27
2020-02-
03
10.24 10,800.00 110,592.00
201912
270000
0473
600862 中航高科 2019-12-27
2020-02-
03
11.02 10,000.00 110,200.00
201912
270000
002926 华西证券 2019-12-27
2020-02-
03
11.01 10,000.00 110,100.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 52页共 100页
0281
201912
270000
0493
600060 海信视像 2019-12-27
2020-02-
03
10.85 10,000.00 108,500.00
201912
270000
0071
000400 许继电气 2019-12-27
2020-02-
03
10.77 10,000.00 107,700.00
201912
270000
0143
000970 中科三环 2019-12-27
2020-02-
03
10.75 10,000.00 107,500.00
201912
270000
0170
002078 太阳纸业 2019-12-27
2020-02-
03
9.84 10,900.00 107,256.00
201912
270000
0437
600967 内蒙一机 2019-12-27
2020-02-
03
10.63 10,000.00 106,300.00
201912
270000
0192
002195 二三四五 2019-12-27
2020-02-
03
3.23 32,900.00 106,267.00
201912
270000
0312
300274 阳光电源 2019-12-27
2020-02-
03
10.53 10,000.00 105,300.00
201912
270000
0123
000830 鲁西化工 2019-12-27
2020-02-
03
10.51 10,000.00 105,100.00
201912
270000
0063
000156 华数传媒 2019-12-27
2020-02-
03
10.44 10,000.00 104,400.00
201912
270000
0140
000960 锡业股份 2019-12-27
2020-02-
03
10.44 10,000.00 104,400.00
201912
270000
0519
600642 申能股份 2019-12-27
2020-02-
03
5.81 17,900.00 103,999.00
201912
270000
0420
600380 健康元 2019-12-27
2020-02-
03
10.35 10,000.00 103,500.00
201912
270000
0397
600410 华胜天成 2019-12-27
2020-02-
03
10.31 10,000.00 103,100.00
201912
270000
0194
002203 海亮股份 2019-12-27
2020-02-
03
10.25 10,000.00 102,500.00
201912 600765 中航重机 2019-12-27 2020-02- 10.23 10,000.00 102,300.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 53页共 100页
270000
0522
03
201912
270000
0088
000547 航天发展 2019-12-27
2020-02-
03
10.22 10,000.00 102,200.00
201912
270000
0251
002500 山西证券 2019-12-27
2020-02-
03
8.29 12,200.00 101,138.00
201912
270000
0637
600507 方大特钢 2019-12-27
2020-02-
03
10.06 10,000.00 100,600.00
201912
270000
0517
600158 中体产业 2019-12-27
2020-02-
03
10.03 10,000.00 100,300.00
201912
270000
0313
300296 利亚德 2019-12-27
2020-02-
03
7.67 12,900.00 98,943.00
201912
270000
0053
000039 中集集团 2019-12-27
2020-02-
03
9.82 10,000.00 98,200.00
201912
270000
0060
000089 深圳机场 2019-12-27
2020-02-
03
9.77 10,000.00 97,700.00
201912
270000
0497
600256 广汇能源 2019-12-27
2020-02-
03
3.31 29,500.00 97,645.00
201912
270000
0595
600064 南京高科 2019-12-27
2020-02-
03
9.75 10,000.00 97,500.00
201912
270000
0416
600388 龙净环保 2019-12-27
2020-02-
03
9.75 10,000.00 97,500.00
201912
270000
0431
600598 北大荒 2019-12-27
2020-02-
03
9.74 10,000.00 97,400.00
201912
270000
0150
000987 越秀金控 2019-12-27
2020-02-
03
9.67 10,000.00 96,700.00
201912
270000
0500
600325 华发股份 2019-12-27
2020-02-
03
7.83 12,300.00 96,309.00
201912
270000
0187
002152 广电运通 2019-12-27
2020-02-
03
9.61 10,000.00 96,100.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 54页共 100页
201912
270000
0525
600643 爱建集团 2019-12-27
2020-02-
03
9.60 10,000.00 96,000.00
201912
270000
0636
600704 物产中大 2019-12-27
2020-02-
03
5.25 18,200.00 95,550.00
201912
270000
0395
600909 华安证券 2019-12-27
2020-02-
03
7.30 13,000.00 94,900.00
201912
270000
0388
600143 金发科技 2019-12-27
2020-02-
03
7.28 13,000.00 94,640.00
201912
270000
0382
600728 佳都科技 2019-12-27
2020-02-
03
9.38 10,000.00 93,800.00
201912
270000
0174
002110 三钢闽光 2019-12-27
2020-02-
03
9.36 10,000.00 93,600.00
201912
270000
0533
600879 航天电子 2019-12-27
2020-02-
03
5.98 15,600.00 93,288.00
201912
270000
0103
000686 东北证券 2019-12-27
2020-02-
03
9.30 10,000.00 93,000.00
201912
270000
0518
600875 东方电气 2019-12-27
2020-02-
03
9.19 10,000.00 91,900.00
201912
270000
0122
000826 启迪环境 2019-12-27
2020-02-
03
9.18 10,000.00 91,800.00
201912
270000
0435
600633 浙数文化 2019-12-27
2020-02-
03
9.15 10,000.00 91,500.00
201912
270000
0185
002131 利欧股份 2019-12-27
2020-02-
03
2.97 30,700.00 91,179.00
201912
270000
0612
600392 盛和资源 2019-12-27
2020-02-
03
9.07 10,000.00 90,700.00
201912
270000
0226
002385 大北农 2019-12-27
2020-02-
03
4.98 18,200.00 90,636.00
201912
270000
000887 中鼎股份 2019-12-27
2020-02-
03
9.05 10,000.00 90,500.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 55页共 100页
0131
201912
270000
0166
002013 中航机电 2019-12-27
2020-02-
03
6.94 13,000.00 90,220.00
201912
270000
0622
600037 歌华有线 2019-12-27
2020-02-
03
9.01 10,000.00 90,100.00
201912
270000
0455
600291 西水股份 2019-12-27
2020-02-
03
8.99 10,000.00 89,900.00
201912
270000
0578
600827 百联股份 2019-12-27
2020-02-
03
8.98 10,000.00 89,800.00
201912
270000
0310
300180 华峰超纤 2019-12-27
2020-02-
03
8.84 10,000.00 88,400.00
201912
270000
0361
601168 西部矿业 2019-12-27
2020-02-
03
6.62 13,200.00 87,384.00
201912
270000
0507
600120 浙江东方 2019-12-27
2020-02-
03
8.73 10,000.00 87,300.00
201912
270000
0181
002128 露天煤业 2019-12-27
2020-02-
03
8.66 10,000.00 86,600.00
201912
270000
0475
600567 山鹰纸业 2019-12-27
2020-02-
03
3.77 22,700.00 85,579.00
201912
270000
0396
600737 中粮糖业 2019-12-27
2020-02-
03
8.46 10,000.00 84,600.00
201912
270000
0266
002583 海能达 2019-12-27
2020-02-
03
8.41 10,000.00 84,100.00
201912
270000
0631
600435 北方导航 2019-12-27
2020-02-
03
8.32 10,000.00 83,200.00
201912
270000
0350
600572 康恩贝 2019-12-27
2020-02-
03
6.15 13,500.00 83,025.00
201912
270000
0114
000778 新兴铸管 2019-12-27
2020-02-
03
4.17 19,900.00 82,983.00
201912 002092 中泰化学 2019-12-27 2020-02- 6.79 12,200.00 82,838.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 56页共 100页
270000
0171
03
201912
270000
0102
000685 中山公用 2019-12-27
2020-02-
03
8.24 10,000.00 82,400.00
201912
270000
0413
600820 隧道股份 2019-12-27
2020-02-
03
6.04 13,600.00 82,144.00
201912
270000
0158
002056 横店东磁 2019-12-27
2020-02-
03
8.20 10,000.00 82,000.00
201912
270000
0072
000402 金融街 2019-12-27
2020-02-
03
8.12 10,000.00 81,200.00
201912
270000
0512
600466 蓝光发展 2019-12-27
2020-02-
03
7.37 11,000.00 81,070.00
201912
270000
0336
600266 城建发展 2019-12-27
2020-02-
03
8.10 10,000.00 81,000.00
201912
270000
0527
600021 上海电力 2019-12-27
2020-02-
03
8.05 10,000.00 80,500.00
201912
270000
0293
300058 蓝色光标 2019-12-27
2020-02-
03
5.65 14,200.00 80,230.00
201912
270000
0573
601958 金钼股份 2019-12-27
2020-02-
03
8.01 10,000.00 80,100.00
201912
270000
0366
600073 上海梅林 2019-12-27
2020-02-
03
7.97 10,000.00 79,700.00
201912
270000
0450
600376 首开股份 2019-12-27
2020-02-
03
7.97 10,000.00 79,700.00
201912
270000
0168
002075 沙钢股份 2019-12-27
2020-02-
03
6.23 12,700.00 79,121.00
201912
270000
0190
002155 湖南黄金 2019-12-27
2020-02-
03
7.89 10,000.00 78,900.00
201912
270000
0124
000848 承德露露 2019-12-27
2020-02-
03
7.87 10,000.00 78,700.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 57页共 100页
201912
270000
0410
600497 驰宏锌锗 2019-12-27
2020-02-
03
4.38 17,900.00 78,402.00
201912
270000
0335
601139 深圳燃气 2019-12-27
2020-02-
03
7.83 10,000.00 78,300.00
201912
270000
0545
601005 重庆钢铁 2019-12-27
2020-02-
03
1.85 42,300.00 78,255.00
201912
270000
0080
000537 广宇发展 2019-12-27
2020-02-
03
7.77 10,000.00 77,700.00
201912
270000
0207
002221 东华能源 2019-12-27
2020-02-
03
7.76 10,000.00 77,600.00
201912
270000
0268
002640 跨境通 2019-12-27
2020-02-
03
7.72 10,000.00 77,200.00
201912
270000
0478
600839 四川长虹 2019-12-27
2020-02-
03
2.91 26,500.00 77,115.00
201912
270000
0267
002589 瑞康医药 2019-12-27
2020-02-
03
7.69 10,000.00 76,900.00
201912
270000
0076
000519 中兵红箭 2019-12-27
2020-02-
03
7.62 10,000.00 76,200.00
201912
270000
0349
601928 凤凰传媒 2019-12-27
2020-02-
03
7.61 10,000.00 76,100.00
201912
270000
0457
600415 小商品城 2019-12-27
2020-02-
03
3.87 19,500.00 75,465.00
201912
270000
0559
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2020-02-
03
3.19 23,500.00 74,965.00
201912
270000
0048
000060 中金岭南 2019-12-27
2020-02-
03
4.30 17,400.00 74,820.00
201912
270000
0523
601333 广深铁路 2019-12-27
2020-02-
03
3.06 24,400.00 74,664.00
201912
270000
601866 中远海发 2019-12-27
2020-02-
03
2.59 28,600.00 74,074.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 58页共 100页
0386
201912
270000
0296
300133 华策影视 2019-12-27
2020-02-
03
7.40 10,000.00 74,000.00
201912
270000
0198
002217 合力泰 2019-12-27
2020-02-
03
5.55 13,300.00 73,815.00
201912
270000
0340
600755 厦门国贸 2019-12-27
2020-02-
03
7.34 10,000.00 73,400.00
201912
270000
0422
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2020-02-
03
7.28 10,000.00 72,800.00
201912
270000
0381
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2020-02-
03
7.26 10,000.00 72,600.00
201912
270000
0351
600811 东方集团 2019-12-27
2020-02-
03
3.36 21,600.00 72,576.00
201912
270000
0052
000031 大悦城 2019-12-27
2020-02-
03
7.18 10,000.00 71,800.00
201912
270000
0392
600959 江苏有线 2019-12-27
2020-02-
03
3.98 18,000.00 71,640.00
201912
270000
0233
002408 齐翔腾达 2019-12-27
2020-02-
03
7.15 10,000.00 71,500.00
201912
270000
0374
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2020-02-
03
7.13 10,000.00 71,300.00
201912
270000
0104
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2020-02-
03
5.65 12,500.00 70,625.00
201912
270000
0173
002085 万丰奥威 2019-12-27
2020-02-
03
7.00 10,000.00 70,000.00
201912
270000
0223
002358 森源电气 2019-12-27
2020-02-
03
6.99 10,000.00 69,900.00
201912
270000
0556
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2020-02-
03
6.97 10,000.00 69,700.00
201912 000528 柳工 2019-12-27 2020-02- 6.94 10,000.00 69,400.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 59页共 100页
270000
0077
03
201912
270000
0520
600166 福田汽车 2019-12-27
2020-02-
03
2.09 33,000.00 68,970.00
201912
270000
0147
000983 西山煤电 2019-12-27
2020-02-
03
6.13 11,200.00 68,656.00
201912
270000
0423
600094 大名城 2019-12-27
2020-02-
03
5.85 11,700.00 68,445.00
201912
270000
0067
000158 常山北明 2019-12-27
2020-02-
03
6.82 10,000.00 68,200.00
201912
270000
0482
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2020-02-
03
1.43 47,200.00 67,496.00
201912
270000
0121
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2020-02-
03
4.09 16,300.00 66,667.00
201912
270000
0513
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2020-02-
03
6.65 10,000.00 66,500.00
201912
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2020-02-
03
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201912
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0472
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2020-02-
03
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201912
270000
0135
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2020-02-
03
6.60 10,000.00 66,000.00
201912
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2020-02-
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201912
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2020-02-
03
3.45 19,000.00 65,550.00
201912
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0116
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2020-02-
03
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201912
270000
0516
600098 广州发展 2019-12-27
2020-02-
03
6.54 10,000.00 65,400.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 60页共 100页
201912
270000
0298
300027 华谊兄弟 2019-12-27
2020-02-
03
4.63 14,000.00 64,820.00
201912
270000
0495
601717 郑煤机 2019-12-27
2020-02-
03
6.47 10,000.00 64,700.00
201912
270000
0398
600312 平高电气 2019-12-27
2020-02-
03
6.46 10,000.00 64,600.00
201912
270000
0265
002573 清新环境 2019-12-27
2020-02-
03
6.45 10,000.00 64,500.00
201912
270000
0428
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2020-02-
03
6.38 10,000.00 63,800.00
201912
270000
0292
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2020-02-
03
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201912
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2020-02-
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201912
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2020-02-
03
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201912
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2020-02-
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201912
270000
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2020-02-
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201912
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0628
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2020-02-
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201912
270000
0167
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2020-02-
03
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201912
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0359
600804 鹏博士 2019-12-27
2020-02-
03
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201912
270000
0180
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2020-02-
03
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201912
270000
000027 深圳能源 2019-12-27
2020-02-
03
6.21 10,000.00 62,100.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 61页共 100页
0050
201912
270000
0538
600777 新潮能源 2019-12-27
2020-02-
03
2.10 29,400.00 61,740.00
201912
270000
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2020-02-
03
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201912
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0546
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2020-02-
03
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201912
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0118
000732 泰禾集团 2019-12-27
2020-02-
03
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201912
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0426
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03
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201912
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0511
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2020-02-
03
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201912
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201912
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2020-02-
03
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201912
270000
0429
600748 上实发展 2019-12-27
2020-02-
03
5.94 10,000.00 59,400.00
201912
270000
0600
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2020-02-
03
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201912
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0544
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2020-02-
03
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201912
270000
0213
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2020-02-
03
5.80 10,000.00 58,000.00
201912
270000
0137
000932 华菱钢铁 2019-12-27
2020-02-
03
4.78 12,100.00 57,838.00
201912
270000
0348
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2020-02-
03
2.75 21,000.00 57,750.00
201912 601106 中国一重 2019-12-27 2020-02- 2.91 19,700.00 57,327.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 62页共 100页
270000
0567
03
201912
270000
0406
600649 城投控股 2019-12-27
2020-02-
03
5.72 10,000.00 57,200.00
201912
270000
0316
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2020-02-
03
5.64 10,000.00 56,400.00
201912
270000
0355
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2020-02-
03
1.48 38,100.00 56,388.00
201912
270000
0163
002004 华邦健康 2019-12-27
2020-02-
03
4.94 11,400.00 56,316.00
201912
270000
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300324 旋极信息 2019-12-27
2020-02-
03
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201912
270000
0057
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2020-02-
03
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201912
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2020-02-
03
5.58 10,000.00 55,800.00
201912
270000
0462
601000 唐山港 2019-12-27
2020-02-
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201912
270000
0531
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2020-02-
03
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201912
270000
0508
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2020-02-
03
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201912
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2020-02-
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201912
270000
0452
601179 中国西电 2019-12-27
2020-02-
03
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201912
270000
0085
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2020-02-
03
5.37 10,000.00 53,700.00
201912
270000
0034
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2020-02-
03
5.36 10,000.00 53,600.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 63页共 100页
201912
270000
0290
300026 红日药业 2019-12-27
2020-02-
03
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201912
270000
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2020-02-
03
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201912
270000
0440
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2020-02-
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201912
270000
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2020-02-
03
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201912
270000
0598
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2020-02-
03
3.36 15,600.00 52,416.00
201912
270000
0373
600787 中储股份 2019-12-27
2020-02-
03
5.21 10,000.00 52,100.00
201912
270000
0066
000301 东方盛虹 2019-12-27
2020-02-
03
5.18 10,000.00 51,800.00
201912
270000
0307
300182 捷成股份 2019-12-27
2020-02-
03
3.49 14,800.00 51,652.00
201912
270000
0353
601718 际华集团 2019-12-27
2020-02-
03
3.26 15,800.00 51,508.00
201912
270000
0514
601228 广州港 2019-12-27
2020-02-
03
3.83 13,400.00 51,322.00
201912
270000
0031
000008 神州高铁 2019-12-27
2020-02-
03
3.63 14,100.00 51,183.00
201912
270000
0417
601678 滨化股份 2019-12-27
2020-02-
03
5.11 10,000.00 51,100.00
201912
270000
0068
000488 晨鸣纸业 2019-12-27
2020-02-
03
5.09 10,000.00 50,900.00
201912
270000
0046
000012 南玻 A 2019-12-27
2020-02-
03
5.01 10,100.00 50,601.00
201912
270000
600418 江淮汽车 2019-12-27
2020-02-
03
5.02 10,000.00 50,200.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 64页共 100页
0390
201912
270000
0272
002665 首航高科 2019-12-27
2020-02-
03
3.36 14,700.00 49,392.00
201912
270000
0202
002244 滨江集团 2019-12-27
2020-02-
03
4.92 10,000.00 49,200.00
201912
270000
0486
600350 山东高速 2019-12-27
2020-02-
03
4.91 10,000.00 49,100.00
201912
270000
0438
600869 智慧能源 2019-12-27
2020-02-
03
4.90 10,000.00 49,000.00
201912
270000
0094
000600 建投能源 2019-12-27
2020-02-
03
4.89 10,000.00 48,900.00
201912
270000
0615
600126 杭钢股份 2019-12-27
2020-02-
03
4.89 10,000.00 48,900.00
201912
270000
0418
601598 中国外运 2019-12-27
2020-02-
03
4.26 11,400.00 48,564.00
201912
270000
0456
600823 世茂股份 2019-12-27
2020-02-
03
4.50 10,600.00 47,700.00
201912
270000
0105
000717 韶钢松山 2019-12-27
2020-02-
03
4.74 10,000.00 47,400.00
201912
270000
0205
002266 浙富控股 2019-12-27
2020-02-
03
4.12 11,400.00 46,968.00
201912
270000
0629
601608 中信重工 2019-12-27
2020-02-
03
3.72 12,500.00 46,500.00
201912
270000
0087
000543 皖能电力 2019-12-27
2020-02-
03
4.64 10,000.00 46,400.00
201912
270000
0484
600515 海航基础 2019-12-27
2020-02-
03
4.46 10,400.00 46,384.00
201912
270000
0156
002002 鸿达兴业 2019-12-27
2020-02-
03
4.16 11,100.00 46,176.00
201912 600307 酒钢宏兴 2019-12-27 2020-02- 2.06 22,400.00 46,144.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 65页共 100页
270000
0448
03
201912
270000
0509
600006 东风汽车 2019-12-27
2020-02-
03
4.58 10,000.00 45,800.00
201912
270000
0283
300002 神州泰岳 2019-12-27
2020-02-
03
3.26 14,000.00 45,640.00
201912
270000
0634
600277 亿利洁能 2019-12-27
2020-02-
03
4.56 10,000.00 45,600.00
201912
270000
0441
601880 大连港 2019-12-27
2020-02-
03
2.03 22,300.00 45,269.00
201912
270000
0277
002701 奥瑞金 2019-12-27
2020-02-
03
4.41 10,200.00 44,982.00
201912
270000
0196
002183 怡亚通 2019-12-27
2020-02-
03
4.21 10,600.00 44,626.00
201912
270000
0061
000078 海王生物 2019-12-27
2020-02-
03
3.73 11,900.00 44,387.00
201912
270000
0549
601001 大同煤业 2019-12-27
2020-02-
03
4.40 10,000.00 44,000.00
201912
270000
0347
600478 科力远 2019-12-27
2020-02-
03
4.40 10,000.00 44,000.00
201912
270000
0108
000758 中色股份 2019-12-27
2020-02-
03
4.38 10,000.00 43,800.00
201912
270000
0524
600499 科达洁能 2019-12-27
2020-02-
03
4.33 10,000.00 43,300.00
201912
270000
0106
000718 苏宁环球 2019-12-27
2020-02-
03
3.82 11,100.00 42,402.00
201912
270000
0225
002280 联络互动 2019-12-27
2020-02-
03
3.87 10,900.00 42,183.00
201912
270000
0421
600707 彩虹股份 2019-12-27
2020-02-
03
4.20 10,000.00 42,000.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 66页共 100页
201912
270000
0477
600664 哈药股份 2019-12-27
2020-02-
03
3.79 10,900.00 41,311.00
201912
270000
0592
600339 中油工程 2019-12-27
2020-02-
03
3.39 12,100.00 41,019.00
201912
270000
0120
000727 华东科技 2019-12-27
2020-02-
03
2.09 19,600.00 40,964.00
201912
270000
0360
601975 招商南油 2019-12-27
2020-02-
03
2.81 14,500.00 40,745.00
201912
270000
0138
000959 首钢股份 2019-12-27
2020-02-
03
3.53 11,500.00 40,595.00
201912
270000
0391
600657 信达地产 2019-12-27
2020-02-
03
3.99 10,000.00 39,900.00
201912
270000
0113
000761 本钢板材 2019-12-27
2020-02-
03
3.94 10,000.00 39,400.00
201912
270000
0208
002249 大洋电机 2019-12-27
2020-02-
03
3.86 10,000.00 38,600.00
201912
270000
0503
600017 日照港 2019-12-27
2020-02-
03
2.91 13,200.00 38,412.00
201912
270000
0341
600582 天地科技 2019-12-27
2020-02-
03
3.19 11,900.00 37,961.00
201912
270000
0436
600565 迪马股份 2019-12-27
2020-02-
03
3.58 10,600.00 37,948.00
201912
270000
0346
600751 海航科技 2019-12-27
2020-02-
03
2.93 12,900.00 37,797.00
201912
270000
0189
002176 江特电机 2019-12-27
2020-02-
03
3.76 10,000.00 37,600.00
201912
270000
0212
002285 世联行 2019-12-27
2020-02-
03
3.75 10,000.00 37,500.00
201912
270000
600428 中远海特 2019-12-27
2020-02-
03
3.74 10,000.00 37,400.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 67页共 100页
0485
201912
270000
0561
603766 隆鑫通用 2019-12-27
2020-02-
03
3.73 10,000.00 37,300.00
201912
270000
0144
000937 冀中能源 2019-12-27
2020-02-
03
3.66 10,000.00 36,600.00
201912
270000
0368
600317 营口港 2019-12-27
2020-02-
03
2.55 14,000.00 35,700.00
201912
270000
0259
002505 大康农业 2019-12-27
2020-02-
03
1.75 19,800.00 34,650.00
201912
270000
0483
601326 秦港股份 2019-12-27
2020-02-
03
3.19 10,300.00 32,857.00
201912
270000
0557
600759 洲际油气 2019-12-27
2020-02-
03
2.77 11,300.00 31,301.00
201912
270000
0306
300197 铁汉生态 2019-12-27
2020-02-
03
3.06 10,200.00 31,212.00
201912
270000
0249
002470 金正大 2019-12-27
2020-02-
03
2.66 11,700.00 31,122.00
201912
270000
0241
002437 誉衡药业 2019-12-27
2020-02-
03
3.03 10,000.00 30,300.00
201912
270000
0149
000980 众泰汽车 2019-12-27
2020-02-
03
2.93 10,000.00 29,300.00
201912
270000
0352
600575 淮河能源 2019-12-27
2020-02-
03
2.57 11,200.00 28,784.00
201912
270000
0611
601016 节能风电 2019-12-27
2020-02-
03
2.41 11,900.00 28,679.00
201912
270000
0079
000536 华映科技 2019-12-27
2020-02-
03
2.70 10,100.00 27,270.00
201912
270000
0256
002503 搜于特 2019-12-27
2020-02-
03
2.39 10,900.00 26,051.00
合计 - - - - - 4,154,200.0 31,039,854.
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 68页共 100页
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
0 00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 69页共 100页
AAA 384,000.00 -
AAA以下 662,200.00 1,918,424.30
未评级 - -
合计 1,046,200.00 1,918,424.30
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 70页共 100页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 53,955,800.55 - - - 53,955,800.55
结算备付金 3,565,822.00 - - - 3,565,822.00
存出保证金 9,300,821.89 - - - 9,300,821.89
交易性金融资产 1,046,200.00 - - 4,999,343,213.67
5,000,389,413.
67
应收证券清算款 - - - 43,194,570.00 43,194,570.00
应收利息 - - - 18,787.06 18,787.06
资产总计 67,868,644.44 - - 5,042,556,570.73 5,110,425,215.
17
负债
应付证券清算款 - - - 16,215,814.73 16,215,814.73
应付管理人报酬 - - - 2,050,547.94 2,050,547.94
应付托管费 - - - 410,109.58 410,109.58
应付交易费用 - - - 1,248,903.87 1,248,903.87
应交税费 - - - 238.36 238.36
其他负债 - - - 12,289,972.59 12,289,972.59
负债总计 - - - 32,215,587.07 32,215,587.07
利率敏感度缺口 67,868,644.44 - - 5,010,340,983.66 5,078,209,628.
10
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 71页共 100页
银行存款 15,696,271.37 - - - 15,696,271.37
结算备付金 10,515,268.85 - - - 10,515,268.85
存出保证金 1,738,378.65 - - - 1,738,378.65
交易性金融资产 1,918,424.30 - - 3,274,819,523.16
3,276,737,947.
46
应收利息 - - - 8,185.82 8,185.82
其他资产 - - - - -
资产总计 29,868,343.17 -
-
3,274,827,708.98 3,304,696,052.
15
负债
应付证券清算款 - - - 10,554.77 10,554.77
应付管理人报酬 - - - 1,433,405.74 1,433,405.74
应交税金 - - - 12.84 12.84
应付托管费 - - - 286,681.15 286,681.15
应付交易费用 - - - 679,747.75 679,747.75
其他负债 - - - 619,758.16 619,758.16
负债总计 - - - 3,030,160.41 3,030,160.41
利率敏感度缺口 29,868,343.17
- - 3,271,797,548.57
3,301,665,891.
74
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末持有的债券占基金资产净值较小，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 72页共 100页
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 4,999,343,213.67 98.45 3,274,819,523.16 99.19
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,046,200.00 0.02 1,918,424.30 0.06
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,000,389,413.67 98.47 3,276,737,947.46 99.24
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 294,819,156.90 156,829,129.86
业绩比较基准下降 5% -294,819,156.90 -156,829,129.86
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 73页共 100页
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层级金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民
币 4,994,742,217.25元，属于第二层级的余额为人民币 5,647,196.42元，无属于第三层级的金额（2018
年 12 月 31 日：属于第一层级的余额为人民币 3,250,705,659.62 元，属于第二层级的余额为人民币
26,032,287.84元，属于第三层级的金额为人民币 0.00元）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第三层级的余额；本
报告期内转出第三层级的金额为人民币 0.00元，除上述变动外，该层级金融资产无其他变动。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,999,343,213.67 97.83
其中：股票 4,999,343,213.67 97.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,046,200.00 0.02
其中：债券 1,046,200.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 74页共 100页
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
57,521,622.55 1.13
8 其他各项资产 52,514,178.95 1.03
9 合计 5,110,425,215.17 100.00
注：（1）上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2的合计项不含可退替代款估值增值。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 31,039,854.00元，占基金
资产净值比例 0.61%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 34,229,396.44 0.67
B 采矿业 158,766,732.41 3.13
C 制造业 2,850,321,052.18 56.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 143,302,722.14 2.82
E 建筑业 65,874,398.52 1.30
F 批发和零售业 221,333,470.59 4.36
G 交通运输、仓储和邮政业 172,322,447.96 3.39
H 住宿和餐饮业 22,594,500.45 0.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 516,446,542.84 10.17
J 金融业 289,024,895.95 5.69
K 房地产业 198,841,319.06 3.92
L 租赁和商务服务业 71,202,752.40 1.40
M 科学研究和技术服务业 20,748,419.83 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 35,934,875.46 0.71
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 4,897,971.10 0.10
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 75页共 100页
Q 卫生和社会工作 43,960,372.32 0.87
R 文化、体育和娱乐业 97,149,569.65 1.91
S 综合 52,391,015.92 1.03
合计 4,999,342,455.22 98.45
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600745 闻泰科技 439,077 40,614,622.50 0.80
2 000066 中国长城 2,203,813 34,291,330.28 0.68
3 002463 沪电股份 1,509,336 33,522,352.56 0.66
4 601099 太平洋 7,947,597 30,121,392.63 0.59
5 002384 东山精密 1,294,184 29,960,359.60 0.59
6 601128 常熟银行 3,173,651 28,911,960.61 0.57
7 600584 长电科技 1,294,414 28,451,219.72 0.56
8 002049 紫光国微 529,000 26,894,360.00 0.53
9 600426 华鲁恒升 1,312,671 26,082,772.77 0.51
10 002439 启明星辰 768,770 25,984,426.00 0.51
11 600201 生物股份 1,359,019 25,440,835.68 0.50
12 002371 北方华创 283,335 24,933,480.00 0.49
13 600536 中国软件 347,266 24,895,499.54 0.49
14 002129 中环股份 2,086,249 24,638,600.69 0.49
15 300207 欣旺达 1,253,900 24,476,128.00 0.48
16 300383 光环新网 1,212,300 24,330,861.00 0.48
17 300088 长信科技 2,315,000 23,775,050.00 0.47
18 300253 卫宁健康 1,585,929 23,757,216.42 0.47
19 601872 招商轮船 2,847,250 23,518,285.00 0.46
20 600763 通策医疗 222,984 22,862,549.52 0.45
21 002353 杰瑞股份 611,518 22,601,705.28 0.45
22 002065 东华软件 2,182,628 22,524,720.96 0.44
23 002465 海格通信 2,031,772 22,004,090.76 0.43
24 002273 水晶光电 1,339,131 21,640,356.96 0.43
25 002127 南极电商 1,979,436 21,595,646.76 0.43
26 300315 掌趣科技 3,443,900 21,248,863.00 0.42
27 002821 凯莱英 162,500 21,043,750.00 0.41
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 76页共 100页
28 600801 华新水泥 794,441 20,997,075.63 0.41
29 002340 格林美 4,247,540 20,685,519.80 0.41
30 002797 第一创业 2,494,600 20,655,288.00 0.41
31 002180 纳思达 620,681 20,432,818.52 0.40
32 000401 冀东水泥 1,180,600 20,082,006.00 0.40
33 000009 中国宝安 3,218,053 19,919,748.07 0.39
34 000750 国海证券 3,694,486 19,728,555.24 0.39
35 000988 华工科技 962,797 19,535,151.13 0.38
36 000050 深天马 A 1,195,700 19,477,953.00 0.38
37 601233 桐昆股份 1,294,320 19,401,856.80 0.38
38 002078 太阳纸业 1,952,450 19,212,108.00 0.38
39 000623 吉林敖东 1,149,729 19,005,020.37 0.37
40 002812 恩捷股份 370,540 18,712,270.00 0.37
41 002268 卫士通 724,440 18,683,307.60 0.37
42 600673 东阳光 1,782,424 18,252,021.76 0.36
43 600642 申能股份 3,132,270 18,198,488.70 0.36
44 002195 二三四五 5,576,032 18,010,583.36 0.35
45 300285 国瓷材料 787,300 17,989,805.00 0.35
46 600298 安琪酵母 583,418 17,893,430.06 0.35
47 603444 吉比特 59,380 17,724,336.20 0.35
48 002507 涪陵榨菜 662,000 17,695,260.00 0.35
49 600885 宏发股份 510,282 17,579,214.90 0.35
50 600150 中国船舶 804,500 17,505,920.00 0.34
51 002500 山西证券 2,110,300 17,494,387.00 0.34
52 600161 天坛生物 624,807 17,457,107.58 0.34
53 000975 银泰黄金 1,280,115 17,422,365.15 0.34
54 300529 健帆生物 240,200 17,255,968.00 0.34
55 002926 华西证券 1,557,400 17,146,974.00 0.34
56 002131 利欧股份 5,768,167 17,131,455.99 0.34
57 002373 千方科技 932,945 16,830,327.80 0.33
58 300168 万达信息 1,076,800 16,615,024.00 0.33
59 600699 均胜电子 916,680 16,408,572.00 0.32
60 000998 隆平高科 1,113,256 16,375,995.76 0.32
61 000686 东北证券 1,746,330 16,240,869.00 0.32
62 002572 索菲亚 766,334 16,054,697.30 0.32
63 300014 亿纬锂能 318,900 15,996,024.00 0.31
64 600143 金发科技 2,167,681 15,780,717.68 0.31
65 000513 丽珠集团 464,128 15,641,113.60 0.31
66 000999 华润三九 492,658 15,607,405.44 0.31
67 300296 利亚德 2,034,550 15,604,998.50 0.31
68 600325 华发股份 1,985,248 15,544,491.84 0.31
69 002250 联化科技 907,422 15,544,138.86 0.31
70 002174 游族网络 664,300 15,458,261.00 0.30
71 002387 维信诺 971,893 15,453,098.70 0.30
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 77页共 100页
72 600909 华安证券 2,114,400 15,435,120.00 0.30
73 601100 恒立液压 310,107 15,427,823.25 0.30
74 601799 星宇股份 161,300 15,320,274.00 0.30
75 600879 航天电子 2,527,933 15,117,039.34 0.30
76 600528 中铁工业 1,311,100 15,077,650.00 0.30
77 002385 大北农 3,016,900 15,024,162.00 0.30
78 002223 鱼跃医疗 739,031 15,017,109.92 0.30
79 002281 光迅科技 503,724 15,000,900.72 0.30
80 600079 人福医药 1,107,878 14,967,431.78 0.29
81 600132 重庆啤酒 282,800 14,694,288.00 0.29
82 601168 西部矿业 2,216,180 14,671,111.60 0.29
83 002013 中航机电 2,094,930 14,538,814.20 0.29
84 000778 新兴铸管 3,482,750 14,523,067.50 0.29
85 002152 广电运通 1,510,001 14,511,109.61 0.29
86 002019 亿帆医药 890,593 14,472,136.25 0.28
87 300012 华测检测 967,100 14,419,461.00 0.28
88 000878 云南铜业 1,055,000 14,411,300.00 0.28
89 000997 新大陆 896,998 14,244,328.24 0.28
90 600486 扬农化工 207,200 14,220,136.00 0.28
91 000547 航天发展 1,389,189 14,197,511.58 0.28
92 600460 士兰微 916,504 14,178,316.88 0.28
93 002670 国盛金控 1,106,360 14,061,835.60 0.28
94 002074 国轩高科 961,100 13,984,005.00 0.28
95 600521 华海药业 809,369 13,969,708.94 0.28
96 600567 山鹰纸业 3,703,800 13,963,326.00 0.27
97 600895 张江高科 904,100 13,841,771.00 0.27
98 600779 水井坊 266,816 13,807,728.00 0.27
99 601231 环旭电子 717,589 13,799,236.47 0.27
100 000581 威孚高科 722,545 13,764,482.25 0.27
101 300113 顺网科技 533,400 13,703,046.00 0.27
102 000830 鲁西化工 1,292,679 13,586,056.29 0.27
103 300274 阳光电源 1,286,702 13,548,972.06 0.27
104 600549 厦门钨业 1,024,666 13,361,644.64 0.26
105 600572 康恩贝 2,168,220 13,334,553.00 0.26
106 600820 隧道股份 2,198,300 13,277,732.00 0.26
107 000060 中金岭南 3,087,200 13,274,960.00 0.26
108 000636 风华高科 887,599 13,216,349.11 0.26
109 002690 美亚光电 338,000 13,215,800.00 0.26
110 600497 驰宏锌锗 3,000,500 13,142,190.00 0.26
111 603517 绝味食品 282,920 13,141,634.00 0.26
112 600739 辽宁成大 862,600 13,137,398.00 0.26
113 002110 三钢闽光 1,401,500 13,118,040.00 0.26
114 600410 华胜天成 1,271,720 13,111,433.20 0.26
115 000039 中集集团 1,334,804 13,107,775.28 0.26
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 78页共 100页
116 601966 玲珑轮胎 566,771 12,996,059.03 0.26
117 603939 益丰药房 176,752 12,941,781.44 0.25
118 600466 蓝光发展 1,746,131 12,868,985.47 0.25
119 000960 锡业股份 1,231,760 12,859,574.40 0.25
120 603000 人民网 649,197 12,847,608.63 0.25
121 601005 重庆钢铁 6,893,309 12,752,621.65 0.25
122 002092 中泰化学 1,873,941 12,724,059.39 0.25
123 002191 劲嘉股份 1,113,148 12,701,018.68 0.25
124 000089 深圳机场 1,293,300 12,635,541.00 0.25
125 002075 沙钢股份 2,023,400 12,605,782.00 0.25
126 300316 晶盛机电 801,800 12,604,296.00 0.25
127 603659 璞泰来 147,700 12,576,655.00 0.25
128 300058 蓝色光标 2,211,178 12,493,155.70 0.25
129 600839 四川长虹 4,286,910 12,474,908.10 0.25
130 600256 广汇能源 3,762,873 12,455,109.63 0.25
131 600845 宝信软件 375,553 12,355,693.70 0.24
132 000690 宝新能源 2,178,269 12,307,219.85 0.24
133 002217 合力泰 2,216,600 12,302,130.00 0.24
134 002368 太极股份 315,922 12,295,684.24 0.24
135 600415 小商品城 3,166,400 12,253,968.00 0.24
136 600881 亚泰集团 3,818,302 12,180,383.38 0.24
137 300115 长盈精密 682,681 12,144,894.99 0.24
138 601333 广深铁路 3,963,100 12,127,086.00 0.24
139 600315 上海家化 390,169 12,071,828.86 0.24
140 300418 昆仑万维 718,100 12,028,175.00 0.24
141 601866 中远海发 4,636,700 12,009,053.00 0.24
142 600875 东方电气 1,302,365 11,968,734.35 0.24
143 300166 东方国信 920,033 11,960,429.00 0.24
144 600258 首旅酒店 579,036 11,933,931.96 0.24
145 600376 首开股份 1,495,600 11,919,932.00 0.23
146 600728 佳都科技 1,262,500 11,842,250.00 0.23
147 300001 特锐德 689,004 11,837,088.72 0.23
148 002212 南洋股份 621,099 11,807,091.99 0.23
149 600776 东方通信 562,700 11,721,041.00 0.23
150 600446 金证股份 568,400 11,697,672.00 0.23
151 600811 东方集团 3,476,986 11,682,672.96 0.23
152 600380 健康元 1,125,724 11,651,243.40 0.23
153 600160 巨化股份 1,597,367 11,628,831.76 0.23
154 603338 浙江鼎力 161,864 11,573,276.00 0.23
155 000983 西山煤电 1,869,900 11,462,487.00 0.23
156 000729 燕京啤酒 1,757,766 11,460,634.32 0.23
157 600718 东软集团 1,003,601 11,390,871.35 0.22
158 000970 中科三环 1,056,900 11,361,675.00 0.22
159 600021 上海电力 1,406,285 11,320,594.25 0.22
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 79页共 100页
160 600260 凯乐科技 829,224 11,252,569.68 0.22
161 002589 瑞康医药 1,462,977 11,250,293.13 0.22
162 600167 联美控股 853,150 11,227,454.00 0.22
163 002221 东华能源 1,446,750 11,226,780.00 0.22
164 300010 立思辰 866,857 11,191,123.87 0.22
165 300009 安科生物 741,368 11,187,243.12 0.22
166 300027 华谊兄弟 2,410,800 11,162,004.00 0.22
167 600392 盛和资源 1,228,963 11,146,694.41 0.22
168 600166 福田汽车 5,332,500 11,144,925.00 0.22
169 600959 江苏有线 2,782,362 11,073,800.76 0.22
170 000021 深科技 908,998 11,071,595.64 0.22
171 600704 物产中大 2,100,100 11,025,525.00 0.22
172 000563 陕国投 A 2,488,736 11,025,100.48 0.22
173 600643 爱建集团 1,144,253 10,984,828.80 0.22
174 603882 金域医学 214,300 10,976,446.00 0.22
175 600755 厦门国贸 1,493,816 10,964,609.44 0.22
176 300308 中际旭创 209,656 10,933,560.40 0.22
177 600373 中文传媒 801,999 10,915,206.39 0.21
178 002085 万丰奥威 1,556,900 10,898,300.00 0.21
179 600094 大名城 1,859,943 10,880,666.55 0.21
180 600580 卧龙电驱 900,028 10,818,336.56 0.21
181 600808 马钢股份 3,511,075 10,779,000.25 0.21
182 600266 城建发展 1,330,716 10,778,799.60 0.21
183 600737 中粮糖业 1,261,139 10,669,235.94 0.21
184 600754 锦江酒店 371,319 10,660,568.49 0.21
185 600022 山东钢铁 7,442,296 10,642,483.28 0.21
186 600282 南钢股份 3,077,200 10,616,340.00 0.21
187 002233 塔牌集团 837,031 10,546,590.60 0.21
188 600967 内蒙一机 992,042 10,545,406.46 0.21
189 000031 大悦城 1,466,218 10,527,445.24 0.21
190 600216 浙江医药 787,864 10,517,984.40 0.21
191 600884 杉杉股份 773,028 10,443,608.28 0.21
192 603707 健友股份 251,394 10,427,823.12 0.21
193 002317 众生药业 816,067 10,364,050.90 0.20
194 002372 伟星新材 785,740 10,348,195.80 0.20
195 000598 兴蓉环境 2,234,524 10,345,846.12 0.20
196 002407 多氟多 788,700 10,339,857.00 0.20
197 600155 华创阳安 736,900 10,338,707.00 0.20
198 002807 江阴银行 2,216,348 10,328,181.68 0.20
199 600037 歌华有线 1,145,432 10,320,342.32 0.20
200 600026 中远海能 1,612,003 10,284,579.14 0.20
201 600171 上海贝岭 652,272 10,273,284.00 0.20
202 600804 鹏博士 1,677,900 10,268,748.00 0.20
203 603885 吉祥航空 682,950 10,244,250.00 0.20
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 80页共 100页
204 601699 潞安环能 1,407,394 10,217,680.44 0.20
205 002038 双鹭药业 775,899 10,203,071.85 0.20
206 300244 迪安诊断 457,360 10,121,376.80 0.20
207 000807 云铝股份 1,967,600 10,113,464.00 0.20
208 600060 海信视像 926,768 10,055,432.80 0.20
209 601098 中南传媒 841,400 10,046,316.00 0.20
210 002414 高德红外 475,404 9,983,484.00 0.20
211 600435 北方导航 1,199,320 9,978,342.40 0.20
212 000932 华菱钢铁 2,084,280 9,962,858.40 0.20
213 600064 南京高科 1,017,621 9,921,804.75 0.20
214 601118 海南橡胶 2,003,229 9,855,886.68 0.19
215 300251 光线传媒 829,700 9,790,460.00 0.19
216 600511 国药股份 357,948 9,768,400.92 0.19
217 603866 桃李面包 228,540 9,699,237.60 0.19
218 002583 海能达 1,152,546 9,692,911.86 0.19
219 002440 闰土股份 861,925 9,653,560.00 0.19
220 002028 思源电气 699,671 9,634,469.67 0.19
221 002004 华邦健康 1,936,800 9,567,792.00 0.19
222 600640 号百控股 368,178 9,502,674.18 0.19
223 002242 九阳股份 377,591 9,500,189.56 0.19
224 603816 顾家家居 207,642 9,495,468.66 0.19
225 000877 天山股份 795,148 9,422,503.80 0.19
226 000883 湖北能源 2,254,600 9,401,682.00 0.19
227 601106 中国一重 3,207,309 9,333,269.19 0.18
228 300133 华策影视 1,259,109 9,317,406.60 0.18
229 600777 新潮能源 4,427,880 9,298,548.00 0.18
230 600782 新钢股份 1,808,000 9,275,040.00 0.18
231 000027 深圳能源 1,491,920 9,264,823.20 0.18
232 002399 海普瑞 474,800 9,263,348.00 0.18
233 000685 中山公用 1,117,812 9,210,770.88 0.18
234 000738 航发控制 704,011 9,201,423.77 0.18
235 600409 三友化工 1,455,357 9,197,856.24 0.18
236 600597 光明乳业 721,396 9,154,515.24 0.18
237 002064 华峰氨纶 1,462,644 9,141,525.00 0.18
238 000559 万向钱潮 1,696,180 9,108,486.60 0.18
239 600863 内蒙华电 3,308,128 9,097,352.00 0.18
240 603077 和邦生物 6,142,345 9,090,670.60 0.18
241 601958 金钼股份 1,133,600 9,080,136.00 0.18
242 000930 中粮科技 1,370,653 9,046,309.80 0.18
243 603228 景旺电子 206,279 9,039,145.78 0.18
244 000528 柳工 1,298,360 9,010,618.40 0.18
245 000008 神州高铁 2,452,682 8,903,235.66 0.18
246 601000 唐山港 3,417,090 8,884,434.00 0.17
247 603806 福斯特 180,997 8,796,454.20 0.17
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 81页共 100页
248 603883 老百姓 136,900 8,772,552.00 0.17
249 600729 重庆百货 290,124 8,660,201.40 0.17
250 601179 中国西电 2,376,356 8,649,935.84 0.17
251 002831 裕同科技 325,760 8,648,928.00 0.17
252 300180 华峰超纤 974,359 8,613,333.56 0.17
253 600008 首创股份 2,609,600 8,585,584.00 0.17
254 600039 四川路桥 2,554,023 8,581,517.28 0.17
255 600138 中青旅 680,593 8,575,471.80 0.17
256 603858 步长制药 415,344 8,564,393.28 0.17
257 600507 方大特钢 851,100 8,562,066.00 0.17
258 601689 拓普集团 488,843 8,520,533.49 0.17
259 000488 晨鸣纸业 1,673,356 8,517,382.04 0.17
260 600970 中材国际 1,220,355 8,505,874.35 0.17
261 600649 城投控股 1,485,873 8,499,193.56 0.17
262 600388 龙净环保 867,386 8,457,013.50 0.17
263 002056 横店东磁 1,027,600 8,426,320.00 0.17
264 600827 百联股份 936,387 8,408,755.26 0.17
265 600500 中化国际 1,583,140 8,390,642.00 0.17
266 000712 锦龙股份 551,800 8,387,360.00 0.17
267 002244 滨江集团 1,699,436 8,361,225.12 0.16
268 600633 浙数文化 913,400 8,357,610.00 0.16
269 000028 国药一致 183,423 8,320,067.28 0.16
270 601228 广州港 2,169,200 8,308,036.00 0.16
271 601718 际华集团 2,548,300 8,307,458.00 0.16
272 000090 天健集团 1,562,630 8,281,939.00 0.16
273 002155 湖南黄金 1,045,772 8,251,141.08 0.16
274 600515 海航基础 1,839,392 8,203,688.32 0.16
275 000887 中鼎股份 904,200 8,183,010.00 0.16
276 002266 浙富控股 1,985,319 8,179,514.28 0.16
277 600056 中国医药 625,978 8,169,012.90 0.16
278 002048 宁波华翔 526,760 8,143,709.60 0.16
279 600120 浙江东方 929,286 8,112,666.78 0.16
280 000402 金融街 998,500 8,107,820.00 0.16
281 000400 许继电气 750,537 8,083,283.49 0.16
282 002603 以岭药业 649,497 8,073,247.71 0.16
283 000158 常山北明 1,180,880 8,053,601.60 0.16
284 002030 达安基因 696,883 8,014,154.50 0.16
285 600598 北大荒 821,100 7,997,514.00 0.16
286 000681 视觉中国 463,044 7,982,878.56 0.16
287 600062 华润双鹤 610,619 7,968,577.95 0.16
288 300182 捷成股份 2,281,250 7,961,562.50 0.16
289 002408 齐翔腾达 1,112,137 7,951,779.55 0.16
290 300026 红日药业 2,263,443 7,944,684.93 0.16
291 600823 世茂股份 1,760,853 7,923,838.50 0.16
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 82页共 100页
292 601717 郑煤机 1,215,814 7,866,316.58 0.15
293 002183 怡亚通 1,858,702 7,825,135.42 0.15
294 600348 阳泉煤业 1,412,321 7,810,135.13 0.15
295 600563 法拉电子 157,904 7,808,352.80 0.15
296 002665 首航高科 2,323,729 7,807,729.44 0.15
297 000826 启迪环境 844,240 7,750,123.20 0.15
298 600418 江淮汽车 1,538,193 7,721,728.86 0.15
299 002002 鸿达兴业 1,855,312 7,718,097.92 0.15
300 000012 南玻 A 1,538,106 7,705,911.06 0.15
301 000732 泰禾集团 1,246,460 7,665,729.00 0.15
302 600158 中体产业 763,333 7,656,229.99 0.15
303 600648 外高桥 439,271 7,630,137.27 0.15
304 000078 海王生物 2,038,285 7,602,803.05 0.15
305 601608 中信重工 2,041,650 7,594,938.00 0.15
306 000156 华数传媒 721,160 7,528,910.40 0.15
307 002701 奥瑞金 1,701,358 7,502,988.78 0.15
308 000758 中色股份 1,705,191 7,468,736.58 0.15
309 300134 大富科技 484,318 7,468,183.56 0.15
310 600908 无锡银行 1,345,509 7,467,574.95 0.15
311 000301 东方盛虹 1,431,685 7,416,128.30 0.15
312 600307 酒钢宏兴 3,584,237 7,383,528.22 0.15
313 600277 亿利洁能 1,615,111 7,364,906.16 0.15
314 600717 天津港 1,171,080 7,354,382.40 0.14
315 300324 旋极信息 1,301,588 7,288,892.80 0.14
316 002640 跨境通 941,491 7,268,310.52 0.14
317 000718 苏宁环球 1,891,860 7,226,905.20 0.14
318 002444 巨星科技 672,610 7,223,831.40 0.14
319 600557 康缘药业 489,309 7,212,414.66 0.14
320 002635 安洁科技 431,345 7,190,521.15 0.14
321 600862 中航高科 646,100 7,120,022.00 0.14
322 002280 联络互动 1,838,550 7,115,188.50 0.14
323 000813 德展健康 1,129,770 7,106,253.30 0.14
324 000727 华东科技 3,394,900 7,095,341.00 0.14
325 000717 韶钢松山 1,495,700 7,089,618.00 0.14
326 002815 崇达技术 409,142 7,074,065.18 0.14
327 002390 信邦制药 1,345,275 7,062,693.75 0.14
328 002925 盈趣科技 160,489 7,053,491.55 0.14
329 601880 大连港 3,466,706 7,037,413.18 0.14
330 000501 鄂武商 A 528,133 7,013,606.24 0.14
331 002709 天赐材料 335,242 6,939,509.40 0.14
332 300002 神州泰岳 2,124,658 6,926,385.08 0.14
333 603712 七一二 286,100 6,917,898.00 0.14
334 002302 西部建设 611,194 6,900,380.26 0.14
335 002426 胜利精密 2,920,000 6,891,200.00 0.14
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 83页共 100页
336 600664 哈药股份 1,815,849 6,882,067.71 0.14
337 601928 凤凰传媒 899,607 6,846,009.27 0.13
338 000825 太钢不锈 1,671,702 6,837,261.18 0.13
339 002839 张家港行 1,137,500 6,756,750.00 0.13
340 000967 盈峰环境 1,084,900 6,693,833.00 0.13
341 600195 中牧股份 577,360 6,668,508.00 0.13
342 000959 首钢股份 1,882,200 6,644,166.00 0.13
343 600901 江苏租赁 1,050,319 6,638,016.08 0.13
344 000519 中兵红箭 867,882 6,613,260.84 0.13
345 002745 木林森 484,100 6,588,601.00 0.13
346 002128 露天煤业 760,124 6,582,673.84 0.13
347 600545 卓郎智能 1,083,431 6,576,426.17 0.13
348 601611 中国核建 922,000 6,573,860.00 0.13
349 600141 兴发集团 633,869 6,516,173.32 0.13
350 600765 中航重机 636,339 6,509,747.97 0.13
351 603233 大参林 124,570 6,508,782.50 0.13
352 601598 中国外运 1,524,460 6,494,199.60 0.13
353 600316 洪都航空 496,666 6,471,557.98 0.13
354 601678 滨化股份 1,263,971 6,458,891.81 0.13
355 000761 本钢板材 1,622,150 6,391,271.00 0.13
356 600125 铁龙物流 1,067,571 6,384,074.58 0.13
357 002434 万里扬 672,166 6,372,133.68 0.13
358 600748 上实发展 1,072,388 6,369,984.72 0.13
359 600499 科达洁能 1,465,703 6,346,493.99 0.12
360 000006 深振业 A 1,182,019 6,335,621.84 0.12
361 600291 西水股份 704,620 6,334,533.80 0.12
362 600645 中源协和 373,831 6,328,958.83 0.12
363 002491 通鼎互联 956,300 6,321,143.00 0.12
364 000543 皖能电力 1,350,440 6,266,041.60 0.12
365 600273 嘉化能源 556,100 6,256,125.00 0.12
366 600017 日照港 2,142,319 6,234,148.29 0.12
367 600869 智慧能源 1,265,810 6,202,469.00 0.12
368 600859 王府井 442,678 6,193,065.22 0.12
369 600565 迪马股份 1,725,257 6,176,420.06 0.12
370 000987 越秀金控 638,600 6,175,262.00 0.12
371 002051 中工国际 629,849 6,122,132.28 0.12
372 600835 上海机电 369,129 6,116,467.53 0.12
373 600312 平高电气 944,740 6,103,020.40 0.12
374 600751 海航科技 2,076,700 6,084,731.00 0.12
375 600073 上海梅林 762,793 6,079,460.21 0.12
376 002249 大洋电机 1,572,968 6,071,656.48 0.12
377 600259 广晟有色 174,004 6,050,119.08 0.12
378 600478 科力远 1,372,868 6,040,619.20 0.12
379 002544 杰赛科技 441,387 6,011,690.94 0.12
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 84页共 100页
380 600582 天地科技 1,883,432 6,008,148.08 0.12
381 002505 大康农业 3,421,918 5,988,356.50 0.12
382 002419 天虹股份 561,100 5,919,605.00 0.12
383 002920 德赛西威 191,831 5,818,234.23 0.11
384 601200 上海环境 518,534 5,755,727.40 0.11
385 600126 杭钢股份 1,176,209 5,751,662.01 0.11
386 002176 江特电机 1,528,700 5,747,912.00 0.11
387 600317 营口港 2,251,817 5,742,133.35 0.11
388 000848 承德露露 724,873 5,704,750.51 0.11
389 603198 迎驾贡酒 281,500 5,607,480.00 0.11
390 300197 铁汉生态 1,802,720 5,516,323.20 0.11
391 600787 中储股份 1,052,547 5,483,769.87 0.11
392 002681 奋达科技 982,450 5,482,071.00 0.11
393 002285 世联行 1,459,736 5,474,010.00 0.11
394 002382 蓝帆医疗 445,700 5,410,798.00 0.11
395 002470 金正大 2,025,900 5,388,894.00 0.11
396 000062 深圳华强 377,266 5,372,267.84 0.11
397 601326 秦港股份 1,681,100 5,362,709.00 0.11
398 300376 易事特 1,169,300 5,355,394.00 0.11
399 000537 广宇发展 687,000 5,337,990.00 0.11
400 000564 供销大集 2,218,100 5,301,259.00 0.10
401 601139 深圳燃气 675,894 5,292,250.02 0.10
402 601975 招商南油 1,881,600 5,287,296.00 0.10
403 600575 淮河能源 2,055,806 5,283,421.42 0.10
404 600639 浦东金桥 389,645 5,260,207.50 0.10
405 002573 清新环境 811,048 5,231,259.60 0.10
406 603328 依顿电子 461,902 5,228,730.64 0.10
407 000553 安道麦 A 521,800 5,218,000.00 0.10
408 300072 三聚环保 824,900 5,213,368.00 0.10
409 300297 蓝盾股份 923,500 5,208,540.00 0.10
410 002093 国脉科技 644,302 5,193,074.12 0.10
411 603888 新华网 244,700 5,163,170.00 0.10
412 601019 山东出版 727,474 5,055,944.30 0.10
413 300159 新研股份 1,288,686 5,051,649.12 0.10
414 002424 贵州百灵 578,130 5,035,512.30 0.10
415 002203 海亮股份 489,700 5,019,425.00 0.10
416 002118 紫鑫药业 802,178 5,005,590.72 0.10
417 603568 伟明环保 217,133 4,981,031.02 0.10
418 600759 洲际油气 1,782,370 4,937,164.90 0.10
419 603515 欧普照明 175,331 4,928,554.41 0.10
420 600770 综艺股份 912,931 4,920,698.09 0.10
421 002375 亚厦股份 847,200 4,913,760.00 0.10
422 002867 周大生 257,800 4,908,512.00 0.10
423 603377 东方时尚 268,235 4,897,971.10 0.10
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 85页共 100页
424 600694 大商股份 178,462 4,888,074.18 0.10
425 000937 冀中能源 1,329,560 4,866,189.60 0.10
426 300459 金科文化 1,523,738 4,860,724.22 0.10
427 002358 森源电气 689,536 4,819,856.64 0.09
428 300257 开山股份 441,600 4,804,608.00 0.09
429 000061 农产品 849,318 4,747,687.62 0.09
430 600339 中油工程 1,390,900 4,715,151.00 0.09
431 000990 诚志股份 317,700 4,708,314.00 0.09
432 000426 兴业矿业 937,282 4,658,291.54 0.09
433 601016 节能风电 1,931,102 4,653,955.82 0.09
434 000536 华映科技 1,723,117 4,652,415.90 0.09
435 600329 中新药业 332,659 4,610,653.74 0.09
436 600098 广州发展 700,331 4,580,164.74 0.09
437 002366 台海核电 654,774 4,557,227.04 0.09
438 000869 张裕 A 158,600 4,551,820.00 0.09
439 002672 东江环保 504,410 4,539,690.00 0.09
440 002625 光启技术 492,900 4,510,035.00 0.09
441 603766 隆鑫通用 1,199,568 4,474,388.64 0.09
442 002503 搜于特 1,849,086 4,419,315.54 0.09
443 000600 建投能源 895,468 4,378,838.52 0.09
444 600757 长江传媒 707,651 4,359,130.16 0.09
445 600623 华谊集团 654,500 4,352,425.00 0.09
446 002416 爱施德 570,762 4,343,498.82 0.09
447 600428 中远海特 1,158,583 4,333,100.42 0.09
448 601001 大同煤业 981,028 4,316,523.20 0.09
449 000980 众泰汽车 1,457,600 4,270,768.00 0.08
450 600006 东风汽车 931,227 4,265,019.66 0.08
451 000766 通化金马 644,057 4,212,132.78 0.08
452 601615 明阳智能 341,500 4,200,450.00 0.08
453 002948 青岛银行 684,512 4,066,001.28 0.08
454 600058 五矿发展 505,111 4,050,990.22 0.08
455 600903 贵州燃气 271,980 4,019,864.40 0.08
456 600338 西藏珠峰 321,406 4,017,575.00 0.08
457 600985 淮北矿业 401,200 4,007,988.00 0.08
458 600657 信达地产 992,120 3,958,558.80 0.08
459 600350 山东高速 788,600 3,872,026.00 0.08
460 600053 九鼎投资 150,454 3,826,045.22 0.08
461 002653 海思科 186,200 3,791,032.00 0.07
462 601801 皖新传媒 684,550 3,751,334.00 0.07
463 603556 海兴电力 229,908 3,747,500.40 0.07
464 603056 德邦股份 337,069 3,744,836.59 0.07
465 601127 小康股份 326,812 3,725,656.80 0.07
466 002818 富森美 293,414 3,711,687.10 0.07
467 002936 郑州银行 794,900 3,696,285.00 0.07
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 86页共 100页
468 002437 誉衡药业 1,191,727 3,610,932.81 0.07
469 600874 创业环保 498,116 3,581,454.04 0.07
470 600707 彩虹股份 839,500 3,525,900.00 0.07
471 002482 广田集团 786,755 3,445,986.90 0.07
472 601003 柳钢股份 601,500 3,398,475.00 0.07
473 300199 翰宇药业 567,839 3,293,466.20 0.06
474 000025 特力 A 147,810 3,133,572.00 0.06
475 601869 长飞光纤 93,500 3,088,305.00 0.06
476 600335 国机汽车 511,528 2,966,862.40 0.06
477 600996 贵广网络 361,347 2,908,843.35 0.06
478 603868 飞科电器 73,775 2,779,842.00 0.05
479 601969 海南矿业 454,916 2,633,963.64 0.05
480 603983 丸美股份 42,700 2,563,281.00 0.05
481 600939 重庆建工 524,011 2,520,492.91 0.05
482 601811 新华文轩 184,413 2,432,407.47 0.05
483 603355 莱克电气 101,261 2,396,847.87 0.05
484 603225 新凤鸣 193,632 2,391,355.20 0.05
485 603486 科沃斯 109,838 2,228,613.02 0.04
486 002423 中粮资本 215,302 2,090,582.42 0.04
487 601068 中铝国际 376,470 2,085,643.80 0.04
488 603025 大豪科技 214,551 2,031,797.97 0.04
489 601865 福莱特 140,100 1,699,413.00 0.03
490 001872 招商港口 98,932 1,697,673.12 0.03
491 600917 重庆燃气 216,300 1,570,338.00 0.03
492 002941 新疆交建 89,200 1,565,460.00 0.03
493 603650 彤程新材 88,000 1,532,960.00 0.03
494 002946 新乳业 119,723 1,503,720.88 0.03
495 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.03
496 603256 宏和科技 91,200 1,347,024.00 0.03
497 002957 科瑞技术 40,200 1,317,354.00 0.03
498 603877 太平鸟 79,214 1,209,597.78 0.02
499 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.02
500 688099 晶晨股份 15,597 815,567.13 0.02
501 601860 紫金银行 125,370 704,579.40 0.01
502 603317 天味食品 13,956 626,624.40 0.01
503 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.01
504 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.00
505 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.00
506 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00
507 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.00
508 688198 佰仁医疗 3,213 120,744.54 0.00
509 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.00
510 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.00
511 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 87页共 100页
512 603379 三美股份 2,052 76,642.20 0.00
513 002970 锐明技术 487 59,701.33 0.00
514 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
515 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
516 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002405 四维图新 33,677,121.45 1.02
2 002157 正邦科技 29,131,883.08 0.88
3 601099 太平洋 28,927,024.76 0.88
4 002065 东华软件 24,662,095.59 0.75
5 002180 纳思达 22,266,512.98 0.67
6 300207 欣旺达 20,684,629.96 0.63
7 000050 深天马 A 20,654,740.15 0.63
8 000860 顺鑫农业 19,682,932.20 0.60
9 300285 国瓷材料 19,612,857.68 0.59
10 002797 第一创业 19,512,018.15 0.59
11 002926 华西证券 19,429,406.29 0.59
12 002075 沙钢股份 19,388,632.89 0.59
13 002821 凯莱英 19,284,219.20 0.58
14 000623 吉林敖东 19,155,317.77 0.58
15 002384 东山精密 18,742,232.66 0.57
16 600745 闻泰科技 18,338,518.48 0.56
17 300014 亿纬锂能 18,142,747.00 0.55
18 600150 中国船舶 17,608,726.86 0.53
19 300529 健帆生物 17,476,733.33 0.53
20 002013 中航机电 17,471,619.03 0.53
注：本项及下项 8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基
金份额导致的基金组合中股票的增减。
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 88页共 100页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000860 顺鑫农业 46,596,787.09 1.41
2 002405 四维图新 35,876,520.59 1.09
3 300450 先导智能 35,161,111.29 1.06
4 300347 泰格医药 34,936,743.74 1.06
5 002916 深南电路 30,909,669.35 0.94
6 002410 广联达 30,257,493.67 0.92
7 600183 生益科技 30,083,495.42 0.91
8 002506 协鑫集成 26,823,425.15 0.81
9 000656 金科股份 26,543,546.12 0.80
10 002157 正邦科技 24,955,664.31 0.76
11 002299 圣农发展 24,932,620.54 0.76
12 600872 中炬高新 24,600,580.19 0.75
13 300146 汤臣倍健 24,386,441.33 0.74
14 000723 美锦能源 21,168,690.79 0.64
15 000596 古井贡酒 18,790,240.39 0.57
16 000418 小天鹅 A 18,529,365.35 0.56
17 300413 芒果超媒 17,510,773.98 0.53
18 603369 今世缘 16,982,431.77 0.51
19 603501 韦尔股份 16,834,822.00 0.51
20 002607 中公教育 16,549,514.78 0.50
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,194,660,803.43
卖出股票收入（成交）总额 2,420,982,001.36
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 89页共 100页
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,046,200.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,046,200.00 0.02
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 110064 建工转债 5,690 569,000.00 0.01
2 110065 淮矿转债 3,840 384,000.00 0.01
3 128088 深南转债 932 93,200.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动 风险说明
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 90页共 100页
卖）
IC2001 IC2001 66.00
69,521,760.0
0
781,640.00
买入的股指期货是
现货股票指数的对
应期货品种，相关性
较高，用期货进行较
小比例的现货股票
替代，能够较好实现
流动性管理以及降
低调仓成本等，也能
保持整体持仓风险
特征保持前后一致。
公允价值变动总额合计 781,640.00
股指期货投资本期收益 15,404.27
股指期货投资本期公允价值变动 1,108,440.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金是 ETF基金，主要投资标的指数成份股及备选成份股，同时可以部分投资股指期货。
本基金投资股指期货，可以更好地进行流动性管理。本基金尽量选择流动性好、交易活跃的股
指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本和跟踪误差，力争
实现更好地跟踪标的指数的效果。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,300,821.89
2 应收证券清算款 43,194,570.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 18,787.06
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,514,178.95
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 002439 启明星辰 338,000.00 0.01
转融通出借流通受
限
2 002384 东山精密 231,500.00 0.00
转融通出借流通受
限
3 600584 长电科技 219,800.00 0.00
转融通出借流通受
限
4 600426 华鲁恒升 198,700.00 0.00
转融通出借流通受
限
5 000066 中国长城 196,056.00 0.00
转融通出借流通受
限
6 601099 太平洋 184,573.00 0.00
转融通出借流通受
限
7 601128 常熟银行 176,734.00 0.00
转融通出借流通受
限
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有 持有人结构
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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(户) 的基金份
额 机构投资者 个人投资者
广发中证500交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金(LOF)
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
10,209 330,006.6
9
3,182,770,3
54.00
94.47%
186,267,965
.00
5.53%
2,708,307,
821.00
80.39%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发中证500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(LOF)”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国人民人寿保险股份有限公司-分红
-个险分红
109,865,400.00 3.26%
2
华夏基金-华夏银行-华夏银行股份有
限公司
55,854,100.00 1.66%
3
中信证券股份有限公司融券专用证券
账户
42,473,200.00 1.26%
4
中国人民财产保险股份有限公司-传统
-普通保险产品-008C-CT001沪
41,252,100.00 1.22%
5 李志鹤 31,879,800.00 0.95%
6
中信建投证券股份有限公司融券专用
证券账户
27,270,000.00 0.81%
7 华泰证券股份有限公司 24,592,600.00 0.73%
8 中信证券股份有限公司 20,721,900.00 0.62%
9 中国中投证券有限责任公司 20,063,900.00 0.60%
10
中国国际金融股份有限公司融券专用
证券账户
13,429,200.00 0.40%
11
广发中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(LOF)
2,708,307,821.00 80.39%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
0.00 0.0000%
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年 4月 11日)基金份额总额 425,038,319.00
本报告期期初基金份额总额 2,793,038,319.00
本报告期基金总申购份额 2,390,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 1,814,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,369,038,319.00
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告，自 2019年 6月 1日起，聘任窦刚先生担任公司首
席信息官。本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 94页共 100页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长城证券 2 205,491,092.72 3.70% 191,375.25 7.13% -
申万宏源 6 251,080,688.94 4.53% 233,832.45 8.71% -
华泰证券 5 272,938,519.46 4.92% 254,182.51 9.47% -
广发证券 7 519,089,158.75 9.36% 483,420.92 18.01% 减少 1个
方正证券 5 1,052,782,863.34 18.98% 769,898.68 28.69% 减少 2个
万联证券 4 3,246,643,155.06 58.52% 750,968.35 27.98% -
中银国际 2 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
国泰君安 3 - - - - 减少 1个
东方证券 2 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - 新增 1个
中泰证券 4 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
西藏东方财富
证券
2 - - - - -
中金财富证券 3 - - - - 新增 2个
德邦证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东北证券 4 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东兴证券 3 - - - - 新增 1个
广州证券 2 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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华福证券 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
新时代证券 3 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华菁证券 2 - - - - -
信达证券 3 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
招商证券 4 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中信建投 5 - - - - 新增 1个
国联证券 1 - - - - -
民生证券 3 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
安信证券 5 - - - - -
东吴证券 1 - - - - 减少 1个
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 96页共 100页
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长城证券 3,296,398.60 97.25% - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 93,200.00 2.75% - - - -
方正证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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瑞银证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
西藏东方财富
证券
- - - - - -
中金财富证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
万和证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华菁证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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国联证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下 68只公募基金基金合同及托管
协议并更新招募说明书及摘要的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-12-14
2
关于旗下被动型指数基金投资关联方证券的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-12-11
3
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019年
第 3季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-10-23
4
关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭
示的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-06-21
5
关于增加兴业证券为旗下部分基金申购赎回
代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-06-03
6
关于增加国盛证券为旗下部分基金申购赎回
代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-04-25
7
关于增加万联证券为旗下部分基金申购赎回
代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-02-26
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期 初 份
额
申 购 份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额占
比
广发中证 500交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)
1 20190101-20191231
2,064,95
8,177.00
2,829,44
0,844.00
2,186,09
1,200.00
2,708,30
7,821.00
80.39
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产
生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理
应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》的有关规定，本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等
法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登
的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 68只公募基金基金合同及托管协议并
更新招募说明书及摘要的公告》。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2.《广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3.《广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
13.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
13.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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广发基金管理有限公司
二〇二〇年三月二十七日
