新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年三月二十六日
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 2页共 71页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 3页共 71页
1.2目录
§1
重要提示及目录......................................................................................................错误!未定义书签。
1.1 重要提示...........................................................................................................错误!未定义书签。
§2
基金简介..................................................................................................................错误!未定义书签。
2.1 基金基本情况...................................................................................................错误!未定义书签。
2.2 基金产品说明...................................................................................................错误!未定义书签。
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................错误!未定义书签。
2.4 信息披露方式...................................................................................................错误!未定义书签。
2.5 其他相关资料...................................................................................................错误!未定义书签。
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................错误!未定义书签。
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................错误!未定义书签。
3.2 基金净值表现...................................................................................................错误!未定义书签。
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................错误!未定义书签。
§4
管理人报告..............................................................................................................错误!未定义书签。
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................错误!未定义书签。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................错误!未定义书签。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................错误!未定义书签。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................错误!未定义书签。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................错误!未定义书签。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...............................................错误!未定义书签。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................错误!未定义书签。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................错误!未定义书签。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...........错误!未定义书签。
§5
托管人报告..............................................................................................................错误!未定义书签。
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................错误!未定义书签。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误!未定义书签。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...错误!未定义书签。
§6
审计报告..................................................................................................................错误!未定义书签。
§7
年度财务报表..........................................................................................................错误!未定义书签。
7.1 资产负债表.......................................................................................................错误!未定义书签。
7.2 利润表...............................................................................................................错误!未定义书签。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...................................................................错误!未定义书签。
7.4 报表附注...........................................................................................................错误!未定义书签。
§8
投资组合报告..........................................................................................................错误!未定义书签。
8.1
期末基金资产组合情况 .................................................................................错误!未定义书签。
8.2
期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................错误!未定义书签。
8.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....错误!未定义书签。
8.4
报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................错误!未定义书签。
8.5
期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................错误!未定义书签。
8.6
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .错误!未定义书签。
8.7
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误!未定义书签。
8.8
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .错误!未定义书签。
8.9
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .........................................错误!未定义书签。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 4页共 71页
8.10
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................错误!未定义书签。
8.11
投资组合报告附注 .......................................................................................错误!未定义书签。
§9
基金份额持有人信息..............................................................................................错误!未定义书签。
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................错误!未定义书签。
9.2 期末上市基金前十名持有人 ...........................................................................错误!未定义书签。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................错误!未定义书签。
9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................错误!未定义书签。
§10
开放式基金份额变动............................................................................................错误!未定义书签。
§11 重大事件揭示 ..........................................................................................................错误!未定义书签。
11.1基金份额持有人大会决议 ..............................................................................错误!未定义书签。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............错误!未定义书签。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................错误!未定义书签。
11.4 基金投资策略的改变 .....................................................................................错误!未定义书签。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ..........................................................错误!未定义书签。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .........................错误!未定义书签。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....................................................错误!未定义书签。
11.8 其他重大事件 .................................................................................................错误!未定义书签。
§12 发起式基金发起资金持有份额情况......................................................................错误!未定义书签。
§13 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................错误!未定义书签。
§14
备查文件目录........................................................................................................错误!未定义书签。
14.1 备查文件目录 .................................................................................................错误!未定义书签。
14.2 存放地点.........................................................................................................错误!未定义书签。
14.3 查阅方式.........................................................................................................错误!未定义书签。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 5页共 71页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 新华战略新兴产业灵活配置混合
基金主代码 001294
交易代码 001294
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 29日
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 243,773,060.92份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会，综合运用多种
投资策略，精选战略性新兴产业及其相关产业中的优质企业进行投资，在
严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的
绝对回报。
投资策略
投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投
资策略和稳健的债券投资策略。大类资产配置策略主要运用战略性资产配
置策略和战术性资产配置策略。股票投资策略指通过对战略性新兴产业发
展状况的持续跟踪，以研究员以及基金经理的实地调研、密切跟踪以及扎
实的案头分析工作为基础，采用自上而下与自下而上相结合的选股策略，
动态精选能够充分受益于战略性新兴产业为主题的优质股票进行投资。具
体运作方法包括对战略性新兴产业界定、战略性新兴产业主题挖掘、战略
性新兴产业个股挖掘等方法。债券投资策略主要运用久期策略、收益率曲
线策略、信用策略、中小企业私募债券选择策略、收益率曲线骑乘策略以
及可转换债券投资策略等。
业绩比较基准 70%*中证新兴产业指数+30%*中证综合债券指数
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 6页共 71页
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益
品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 田青
联系电话 010-68779688 010-67595096
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008198866 010-67595096
传真 010-68779528 010-66275865
注册地址
重庆市江北区聚贤岩广场6号
力帆中心2号楼19层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
重庆市江北区聚贤岩广场6号
力帆中心2号楼19层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 400010 100033
法定代表人 张宗友 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）
北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号
楼中海地产广场西塔 11层
注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 7页共 71页
号楼 19层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 35,231,990.33 -75,556,790.14 -29,117,541.60
本期利润 43,618,629.03 -89,858,086.70 -16,913,535.60
加权平均基金份额本期利润 0.1616 -0.3038 -0.0464
本期加权平均净值利润率 27.41% -46.51% -5.57%
本期基金份额净值增长率 31.65% -38.15% -5.87%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 -85,420,281.74 -143,573,019.48 -71,339,112.03
期末可供分配基金份额利润 -0.3504 -0.5044 -0.2205
期末基金资产净值 159,240,279.28 141,055,803.84 259,393,760.59
期末基金份额净值 0.653 0.496 0.802
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 -34.70% -50.40% -19.80%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 8页共 71页
② 准差④
过去三个月 6.35% 0.85% 7.69% 0.68% -1.34% 0.17%
过去六个月 17.66% 0.98% 11.80% 0.78% 5.86% 0.20%
过去一年 31.65% 1.32% 24.88% 1.00% 6.77% 0.32%
过去三年 -23.36% 1.37% 6.50% 0.91% -29.86% 0.46%
自基金合同生
效起至今 -34.70% 1.49% -13.50% 1.22% -21.20% 0.27%
注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证新兴产业指数,债券投资部分的业绩比较
基准采用中证综合债券指数,复和业绩比较基准为 70%×中证新兴产业指数+30%×中证综合债券指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 6月 29日至 2019年 12月 31日)
注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 9页共 71页
注：本基金于 2015年 6月 29日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于 2015年 6月 29日基金合同生效，至 2019年 12月 31日未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004年 12月 9日注册成立。
注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至 2019年 12月 31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十四只开放式基金，即新华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合
型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 10页共 71页
利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市
场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策
略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新
兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混
合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基
金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券
型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外
延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活
配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型
证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际交
易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资
基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、新华沪深 300指数增强型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘晓晨
本基金基金经
理，新华鑫弘
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、
新华优选消费
混合型证券投
资基金基金经
理、新华高端
制造灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理。
2019-08-0
7 - 15
金融学硕士 ,历任瑞泰人寿研究
员、投资助理经理，华商基金基
金经理。
注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。
2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 11页共 71页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的
管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行
为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司
制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行
等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严
格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交
易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。
基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同
向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过
对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明
投资组合间不存在利益输送的可能性。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 12页共 71页
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年全年全球各类资产均表现良好，风险资产表现最佳，主要的原因来自于全球货币政策同
步宽松，同时出现显著的库存回补，加上中国的基建和房地产政策刺激。国内股票市场呈现结构性
牛市的特征，主要的消费和科技股都有较为极致的表现，整体基金收益率接近历史高位。本基金在
运作中集中在制造业，包括电子，通信，家电等，在管理期间获取一定的超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 12月 31日，本基金份额净值为 0.653元，本报告期份额净值增长率为 31.65%，同
期比较基准的增长率为 24.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年整体上看货币环境宽松依然是主旋律，结构性行情依然持续，由于估值水平较高，
市场波动会加剧，市场应该更多呈现结构性的机会，主要关注电子，通信的成长性公司。
市场最主要的风险来自于估值过高导致的波动。在未来的一年里，我们将继续保持勤勉尽责的
态度为投资人获取最大的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督
促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各
项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，
有效保障基金份额持有人的利益。
二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 13页共 71页
查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合
法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管
理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。
三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对
公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况
进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部
组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时
间和方式进行。
四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规
的专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，
明确风险控制职责，树立全员内控意识。
通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募
说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本
着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核
工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
4.7.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资
管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小
组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 14页共 71页
4.7.1.2 基金会计的职责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和
相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
4.7.1.3 投资管理部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4.7.1.4 交易部的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。
4.7.1.5监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 15页共 71页
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千万元的情况。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
瑞华审字[2020]36010012号
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“新华战略新兴灵活配置基
金”）财务报表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表、2019年度的利润表、所有者权益（基金净
值）变动表以及相关财务报表附注。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 16页共 71页
6.1 审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金
业协会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了新华战略新兴产业灵活配置
混合型证券投资基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于新华战略新兴灵活配置基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
新华战略新兴灵活配置基金的管理人新华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）管
理层对其他信息负责。其他信息包括新华战略新兴灵活配置基金 2019年年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估新华战略新兴灵活配置基金的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算新华
战略新兴灵活配置基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督新华战略新兴灵活配置基金的财务报告过程。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 17页共 71页
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。
（三）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对新华战略新兴灵活配置基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华战略新兴灵活配置基
金不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
吕金保
姜明明
北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 11层
2020年 3月 25日
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 18页共 71页
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产： - -
银行存款 7.4.7.1 12,791,186.21 17,754,546.15
结算备付金 1,796,528.63 1,478,270.92
存出保证金 243,551.54 286,472.16
交易性金融资产 7.4.7.2 140,749,206.83 123,660,463.10
其中：股票投资 140,724,207.16 123,660,463.10
基金投资 - -
债券投资 24,999.67 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 12,702,264.26 2,245,921.74
应收利息 7.4.7.5 6,226.01 6,509.80
应收股利 - -
应收申购款 12,546.86 4,743.22
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 168,301,510.34 145,436,927.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债： - -
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 19页共 71页
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,162,078.65 2,652,589.35
应付赎回款 307,965.34 36,961.41
应付管理人报酬 204,687.77 186,466.22
应付托管费 34,114.64 31,077.70
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,152,366.41 1,014,027.51
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 200,018.25 460,001.06
负债合计 9,061,231.06 4,381,123.25
所有者权益： - -
实收基金 7.4.7.9 243,773,060.92 284,628,823.32
未分配利润 7.4.7.10 -84,532,781.64 -143,573,019.48
所有者权益合计 159,240,279.28 141,055,803.84
负债和所有者权益总计 168,301,510.34 145,436,927.09
注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 0.653元，基金份额总额 243,773,060.92份。
7.2 利润表
会计主体：新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 20页共 71页
一、收入 52,543,677.54 -79,248,680.65
1.利息收入 255,724.76 251,484.91
其中：存款利息收入 7.4.7.11 229,686.39 244,852.72
债券利息收入 4.44 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 26,033.93 6,632.19
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 43,834,177.34 -65,213,562.12
其中：股票投资收益 7.4.7.12 42,154,973.96 -66,033,687.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 6,636.62 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,672,566.76 820,125.30
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 8,386,638.70 -14,301,296.56
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 67,136.74 14,693.12
减：二、费用 8,925,048.51 10,609,406.05
1．管理人报酬 2,381,214.30 2,899,447.82
2．托管费 396,869.11 483,241.26
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 5,915,274.62 6,735,904.95
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 7.4.7.20 231,690.48 490,812.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
43,618,629.03 -89,858,086.70
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 21页共 71页
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,618,629.03 -89,858,086.70
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
284,628,823.32 -143,573,019.48 141,055,803.84
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 43,618,629.03 43,618,629.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-40,855,762.40 15,421,608.81 -25,434,153.59
其中：1.基金申购款 29,786,463.75 -12,011,286.42 17,775,177.33
2.基金赎回款 -70,642,226.15 27,432,895.23 -43,209,330.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
243,773,060.92 -84,532,781.64 159,240,279.28
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 22页共 71页
一、期初所有者权益（基
金净值）
323,510,547.78 -64,116,787.19 259,393,760.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -89,858,086.70 -89,858,086.70
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-38,881,724.46 10,401,854.41 -28,479,870.05
其中：1.基金申购款 12,548,786.75 -4,330,919.62 8,217,867.13
2.基金赎回款 -51,430,511.21 14,732,774.03 -36,697,737.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
284,628,823.32 -143,573,019.48 141,055,803.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张宗友，主管会计工作负责人：刘全胜，会计机构负责人：徐端骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】
730 号文《关于准予新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册募集，由新
华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式混合型证券投资基金，存续期不限定。于 2015年
6 月 4 日通过新华基金管理股份有限公司的直销中心和取得基金代销业务资格并与基金管理人签订
了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的代销机构公开发售，发行期限：2015年 6月 4日
至 2015年 6月 25日。首次募集资金总额 1,158,429,774.09元, 其中募集资金产生利息 280,205.21元，
并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2015]01360010号验资报告予以验证。2015年 6月 29日办理基金备
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 23页共 71页
案手续，基金合同正式生效。申请发行基金募集份额不少于 2亿份,本基金管理人为新华基金管理股
份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华战略新兴产业灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的
股票、债券及中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金股票的投资比例为 0-95%,中小
企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，投资于战略性新兴产业的证券资产
不低于本基金非现金基金资产的 80%。本基金的整体业绩比较基准 70%*中证新兴产业指数+30%*
中证综合债券指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2020年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的
《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月
15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他
相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于 2012年 11 月 16日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在
财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经
营成果和基金净值变动情况等相关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 24页共 71页
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意
图和持有能力。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。
本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
（2）金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资
产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列
示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 25页共 71页
损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市
场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接
或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 应采
用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允
价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 26页共 71页
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或
基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配（未分配利润）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本
付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若
合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
（2）投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息
（若有）后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人
所得税后的净额确认。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 27页共 71页
（3）公允价值变动损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债
等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时
转出计入投资收益。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
（1）基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提；
（2）基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提；
（3）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)每一基金份额享有同等的分配权；
(2)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每个会计年度收益分配次数最多为 6次，每份基
金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 20%，若合同
生效不满 3个月可不进行收益分配；
(3)本计划收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，红利再投资增加的份额计入基金份
额总规模，投资人可选择现金红利或将现金红利转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本计
划默认的收益分配方式是现金分红；
(4)选择采取红利再投资形式的，分红资金将按分红除权后的份额净值转成相应的份额；
(5)基金收益分配后，收益分配基准日的份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于面值，
收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过 15个工
作日；
(7)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 28页共 71页
本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起，调整证券（股票）交易印
花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事
人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
2、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人
为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 29页共 71页
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。"
3、个人所得税
对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 12,791,186.21 17,754,546.15
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 12,791,186.21 17,754,546.15
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 30页共 71页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 140,414,418.40 140,724,207.16 309,788.76
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 24,999.67 24,999.67 -
银行间市场 - - -
合计 24,999.67 24,999.67 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 140,439,418.07 140,749,206.83 309,788.76
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 131,737,313.04 123,660,463.10 -8,076,849.94
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 131,737,313.04 123,660,463.10 -8,076,849.94
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 31页共 71页
本报告期末及上年度末，本基金未持有各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 5,307.02 5,715.50
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 918.00 794.30
应收债券利息 0.99 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 6,226.01 6,509.80
注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 1,152,244.90 1,014,027.51
银行间市场应付交易费用 121.51 -
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 32页共 71页
合计 1,152,366.41 1,014,027.51
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 18.25 1.06
其他应付款 - -
预提费用 200,000.00 460,000.00
合计 200,018.25 460,001.06
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 284,628,823.32 284,628,823.32
本期申购 29,786,463.75 29,786,463.75
本期赎回（以“-”号填列） -70,642,226.15 -70,642,226.15
本期末 243,773,060.92 243,773,060.92
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -136,488,559.98 -7,084,459.50 -143,573,019.48
本期利润 35,231,990.33 8,386,638.70 43,618,629.03
本期基金份额交易产生的
变动数
15,836,287.91 -414,679.10 15,421,608.81
其中：基金申购款 -12,638,476.76 627,190.34 -12,011,286.42
基金赎回款 28,474,764.67 -1,041,869.44 27,432,895.23
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 33页共 71页
本期已分配利润 - - -
本期末 -85,420,281.74 887,500.10 -84,532,781.64
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
活期存款利息收入 196,389.39 206,365.52
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 33,297.00 38,487.20
其他 - -
合计 229,686.39 244,852.72
注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
卖出股票成交总额 2,178,307,517.34 2,472,409,951.39
减：卖出股票成本总额 2,136,152,543.38 2,538,443,638.81
买卖股票差价收入 42,154,973.96 -66,033,687.42
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入 6,636.62 -
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 34页共 71页
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 6,636.62 -
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额 50,640.40 -
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额 43,999.42 -
减：应收利息总额 4.36 -
买卖债券差价收入 6,636.62 -
注：上年度可比期间，本基金无债券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,672,566.76 820,125.30
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,672,566.76 820,125.30
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 35页共 71页
1.交易性金融资产 8,386,638.70 -14,301,296.56
——股票投资 8,386,638.70 -14,301,296.56
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 8,386,638.70 -14,301,296.56
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
基金赎回费收入 66,922.07 14,472.41
转换费收入 214.67 220.71
合计 67,136.74 14,693.12
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用 5,915,274.62 6,735,904.95
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 36页共 71页
合计 5,915,274.62 6,735,904.95
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 120,000.00 380,000.00
债券账户维护费 18,000.00 18,000.00
汇划手续费 13,690.48 12,812.02
其他 - -
合计 231,690.48 490,812.02
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至 2019年 12月 31日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人
新华信托股份有限公司 基金管理人股东
恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东
杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东
中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东
北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 37页共 71页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
恒泰证券股份有限
公司 916,502,944.06 21.31% 1,116,695,512.72 22.46%
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
恒泰证券股份有限公
司 206,000,000.00 57.87% - -
注：上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 38页共 71页
恒泰证券股份有限公
司 670,234.09 20.27% 165,070.86 14.33%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
恒泰证券股份有限公
司 816,640.59 21.36% 165,548.87 16.33%
注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费和经手费后的净额列示。
2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,381,214.30 2,899,447.82
其中：支付销售机构的客户维护费 1,237,498.16 1,517,800.91
注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提确认。
计算公式为：每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（1.5％÷当年天数）
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 396,869.11 483,241.26
注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，按月支付。
其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 39页共 71页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有
限公司 12,791,186.21 196,389.39 17,754,546.15 206,365.52
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本报告期，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本报告期，本基金未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 40页共 71页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
68818
1
八亿
时空
2019-1
2-27
2020-0
1-06
网下
中签 43.98 43.98
2,153.
00
94,688
.94
94,688
.94 -
68808
1
兴图
新科
2019-1
2-26
2020-0
1-06
网下
中签 28.21 28.21
2,943.
00
83,022
.03
83,022
.03 -
00297
3
侨银
环保
2019-1
2-27
2020-0
1-06
网下
中签 5.74 5.74
1,146.
00
6,578.
04
6,578.
04 -
30038
5
雪浪
环境
2017-1
2-13
2020-1
2-14
非公
开发
行
18.50 10.89 121,621.00
2,249,
984.80
1,324,
452.69
2019-7
-11送
股
30038
5
雪浪
环境
2017-1
2-13
2021-1
2-14
非公
开发
行
18.50 10.55 121,622.00
2,250,
014.40
1,283,
112.10
2019-7
-11送
股
60107
7
渝农
商行
2019-1
0-16
2020-0
4-29
网下
战略
配售
7.36 6.26 147,778.00
1,087,
646.08
925,09
0.28 -
60165
8
邮储
银行
2019-1
2-02
2020-0
6-10
网下
战略
配售
5.50 5.71 796,578.00
4,381,
179.00
4,548,
460.38 -
60191
6
浙商
银行
2019-1
1-18
2020-0
5-26
网下
战略
配售
4.94 4.66 294,195.00
1,453,
323.30
1,370,
948.70 -
68809
9
晶晨
股份
2019-0
7-31
2020-0
2-10
网下
战略
配售
38.50 52.29 15,597.00
600,48
4.50
815,56
7.13 -
68812
3
聚辰
股份
2019-1
2-16
2020-0
6-23
网下
战略
配售
33.25 58.12 3,478.00
115,64
3.50
202,14
1.36 -
68816
8
安博
通
2019-0
8-30
2020-0
3-06
网下
战略
配售
56.88 97.93 2,252.00
128,09
3.76
220,53
8.36 -
68836
8
晶丰
明源
2019-0
9-27
2020-0
4-14
网下
战略
配售
56.68 75.13 2,557.00
144,93
0.76
192,10
7.41 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
期末
估值
备注
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 41页共 71页
限类
型
总额 总额
11006
5
淮矿
转债
2019-1
2-25
2020-0
1-13
网下
中签 100.00 100.00 250.00
24,999
.67
24,999
.67 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60379
9
华友钴
业
2019-12
-31
中国证
监会并
购重组
委于
2019年
12月 31
日会议
对公司
发行股
份购买
资产并
募集配
套资金
暨关联
交易事
项进行
审核。申
请停牌。
39.39 2020-01-02 40.43 86,195.00 3,192,405.15 3,395,221.05-
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 42页共 71页
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、
相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责
任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易
通过交易对手库管理控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年末
2018年12月31日
AAA 24,999.67 -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 24,999.67 -
注：上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持
大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 43页共 71页
除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约
约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，
本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,791,186.21 - - - 12,791,186.21
结算备付金 1,796,528.63 - - - 1,796,528.63
存出保证金 243,551.54 - - - 243,551.54
交易性金融资产 - - 24,999.67 140,724,207.16 140,749,206.83
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 12,702,264.26 12,702,264.26
应收利息 - - - 6,226.01 6,226.01
应收股利 - - - - -
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 44页共 71页
应收申购款 - - - 12,546.86 12,546.86
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 14,831,266.38 - 24,999.67 153,445,244.29
168,301,510.3
4
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 7,162,078.65 7,162,078.65
应付赎回款 - - - 307,965.34 307,965.34
应付管理人报酬 - - - 204,687.77 204,687.77
应付托管费 - - - 34,114.64 34,114.64
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,152,366.41 1,152,366.41
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 200,018.25 200,018.25
负债总计 - - - 9,061,231.06
9,061,231.0
6
利率敏感度缺口 14,831,266.38 - 24,999.67 144,384,013.23 159,240,279.2
8
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,754,546.15 - - - 17,754,546.15
结算备付金 1,478,270.92 - - - 1,478,270.92
存出保证金 286,472.16 - - - 286,472.16
交易性金融资产 - - - 123,660,463.10 123,660,463.10
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产 - - - - -
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 45页共 71页
应收证券清算款 - - - 2,245,921.74 2,245,921.74
应收利息 - - - 6,509.80 6,509.80
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 4,743.22 4,743.22
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 19,519,289.23 - - 125,917,637.86
145,436,927.0
9
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 2,652,589.35 2,652,589.35
应付赎回款 - - - 36,961.41 36,961.41
应付管理人报酬 - - - 186,466.22 186,466.22
应付托管费 - - - 31,077.70 31,077.70
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,014,027.51 1,014,027.51
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 460,001.06 460,001.06
负债总计 - - - 4,381,123.25 4,381,123.25
利率敏感度缺口 19,519,289.23 - - 121,536,514.61
141,055,803.8
4
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 其他市场变量不变，市场利率上升或下降 25个基点
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
市场利率上升 25.00 bp 减少约 364.33 增加约 0.00
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 46页共 71页
市场利率下降 25.00 bp 增加约 370.66 增加约 0.00
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格
风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 140,724,207.16 88.37 123,660,463.10 87.67
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 24,999.67 0.02 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 140,749,206.83 88.39 123,660,463.10 87.67
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 其他市场变量不变,沪深 300指数上升或下降 1%
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 47页共 71页
2019年 12月 31日 2018年 12月 31日
沪深 300指数上升 1% 增加约 1,565,989.70 增加约 1,343,369.75
沪深 300指数下降 1% 减少约 1,565,989.70 减少约 1,343,369.75
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 140,724,207.16 83.61
其中：股票 140,724,207.16 83.61
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 24,999.67 0.01
其中：债券 24,999.67 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合
计 14,587,714.84 8.67
8 其他各项资产 12,964,588.67 7.70
9 合计 168,301,510.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 48页共 71页
B 采矿业 3,133,908.00 1.97
C 制造业 89,576,705.19 56.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,470,845.77 2.18
J 金融业 28,739,573.36 18.05
K 房地产业 9,305,606.00 5.84
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,843,669.60 3.04
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,597,309.00 1.00
S 综合 50,012.20 0.03
合计 140,724,207.16 88.37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 000651 格力电器 108,100 7,089,198.00 4.45
2 300760 迈瑞医疗 33,318 6,060,544.20 3.81
3 601128 常熟银行 627,700 5,718,347.00 3.59
4 300433 蓝思科技 389,984 5,389,578.88 3.38
5 002475 立讯精密 145,700 5,318,050.00 3.34
6 000568 泸州老窖 58,200 5,044,776.00 3.17
7 002311 海大集团 139,500 5,022,000.00 3.15
8 600036 招商银行 130,100 4,889,158.00 3.07
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 49页共 71页
9 603259 药明康德 52,580 4,843,669.60 3.04
10 601818 光大银行 1,080,900 4,766,769.00 2.99
11 002430 杭氧股份 352,700 4,747,342.00 2.98
12 000069 华侨城Ａ 607,000 4,728,530.00 2.97
13 002244 滨江集团 930,300 4,577,076.00 2.87
14 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 2.86
15 603236 移远通信 26,822 3,913,329.80 2.46
16 000100 TCL科技 869,100 3,884,877.00 2.44
17 300596 利安隆 100,300 3,682,013.00 2.31
18 601636 旗滨集团 639,082 3,508,560.18 2.20
19 603799 华友钴业 86,195 3,395,221.05 2.13
20 600030 中信证券 133,200 3,369,960.00 2.12
21 002126 银轮股份 410,200 3,318,518.00 2.08
22 002600 领益智造 296,700 3,219,195.00 2.02
23 002050 三花智控 182,750 3,167,057.50 1.99
24 600109 国金证券 338,800 3,150,840.00 1.98
25 002078 太阳纸业 320,200 3,150,768.00 1.98
26 601168 西部矿业 473,400 3,133,908.00 1.97
27 600690 海尔智家 160,300 3,125,850.00 1.96
28 300207 欣旺达 157,900 3,082,208.00 1.94
29 002410 广联达 90,000 3,058,200.00 1.92
30 000725 京东方Ａ 660,600 2,999,124.00 1.88
31 300385 雪浪环境 243,243 2,607,564.79 1.64
32 000786 北新建材 71,721 1,825,299.45 1.15
33 300136 信维通信 37,023 1,680,103.74 1.06
34 002343 慈文传媒 131,900 1,597,309.00 1.00
35 600060 海信视像 141,800 1,538,530.00 0.97
36 603690 至纯科技 43,700 1,424,183.00 0.89
37 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.86
38 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.58
39 688099 晶晨股份 15,597 815,567.13 0.51
40 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.14
41 688123 聚辰股份 3,478 202,141.36 0.13
42 688368 晶丰明源 2,557 192,107.41 0.12
43 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.06
44 688181 八亿时空 2,153 94,688.94 0.06
45 688081 兴图新科 2,943 83,022.03 0.05
46 603995 甬金股份 1,888 51,278.08 0.03
47 601512 中新集团 3,598 50,012.20 0.03
48 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
49 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
50 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 50页共 71页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000725 京东方Ａ 28,546,968.00 20.24
2 300433 蓝思科技 26,290,534.13 18.64
3 603986 兆易创新 20,643,280.32 14.63
4 300498 温氏股份 20,506,095.20 14.54
5 603019 中科曙光 20,157,820.60 14.29
6 002384 东山精密 18,478,544.00 13.10
7 002475 立讯精密 17,969,169.50 12.74
8 002129 中环股份 17,343,634.00 12.30
9 600584 长电科技 16,486,036.82 11.69
10 600383 金地集团 16,155,097.06 11.45
11 002180 纳思达 15,295,408.84 10.84
12 000063 中兴通讯 15,209,420.80 10.78
13 300408 三环集团 14,891,786.15 10.56
14 000002 万
科Ａ 14,819,142.04 10.51
15 600406 国电南瑞 14,515,755.00 10.29
16 601818 光大银行 14,475,022.00 10.26
17 600563 法拉电子 14,360,853.29 10.18
18 002202 金风科技 14,334,331.20 10.16
19 601138 工业富联 14,295,443.00 10.13
20 002241 歌尔股份 14,218,525.48 10.08
21 002371 北方华创 14,025,411.00 9.94
22 603063 禾望电气 13,739,899.48 9.74
23 601688 华泰证券 13,717,737.00 9.73
24 002876 三利谱 13,471,351.00 9.55
25 601012 隆基股份 13,467,875.44 9.55
26 300136 信维通信 13,422,388.01 9.52
27 300496 中科创达 13,284,167.98 9.42
28 600036 招商银行 13,070,901.00 9.27
29 000069 华侨城Ａ 12,908,511.00 9.15
30 002508 老板电器 12,900,459.84 9.15
31 600588 用友网络 12,882,266.90 9.13
32 300059 东方财富 12,569,542.20 8.91
33 300760 迈瑞医疗 12,169,812.18 8.63
34 600887 伊利股份 12,062,201.81 8.55
35 600050 中国联通 12,052,495.81 8.54
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 51页共 71页
36 600004 白云机场 11,582,892.00 8.21
37 002600 领益智造 11,511,928.89 8.16
38 600990 四创电子 11,420,855.04 8.10
39 600048 保利地产 11,295,244.00 8.01
40 601615 明阳智能 11,245,194.00 7.97
41 000651 格力电器 11,190,549.00 7.93
42 601318 中国平安 11,137,861.00 7.90
43 603799 华友钴业 11,012,105.75 7.81
44 300661 圣邦股份 10,909,057.60 7.73
45 300274 阳光电源 10,862,453.60 7.70
46 600703 三安光电 10,551,538.00 7.48
47 300207 欣旺达 10,538,700.49 7.47
48 000001 平安银行 10,532,161.84 7.47
49 600438 通威股份 10,367,316.00 7.35
50 601186 中国铁建 10,181,785.00 7.22
51 300007 汉威科技 10,120,720.00 7.17
52 603308 应流股份 10,093,580.82 7.16
53 002405 四维图新 10,086,018.00 7.15
54 600150 中国船舶 9,976,290.47 7.07
55 002410 广联达 9,754,073.00 6.92
56 000625 长安汽车 9,704,486.00 6.88
57 601166 兴业银行 9,666,326.00 6.85
58 002777 久远银海 9,394,693.00 6.66
59 002812 恩捷股份 9,344,824.00 6.62
60 600030 中信证券 9,120,396.43 6.47
61 601966 玲珑轮胎 9,070,727.00 6.43
62 002938 鹏鼎控股 8,848,669.00 6.27
63 601128 常熟银行 8,823,984.00 6.26
64 600570 恒生电子 8,820,422.00 6.25
65 002714 牧原股份 8,810,201.00 6.25
66 603516 淳中科技 8,803,122.40 6.24
67 002792 通宇通讯 8,785,856.75 6.23
68 603816 顾家家居 8,740,096.80 6.20
69 002422 科伦药业 8,443,646.12 5.99
70 603501 韦尔股份 8,071,454.70 5.72
71 600872 中炬高新 8,043,858.00 5.70
72 600330 天通股份 7,928,476.00 5.62
73 600038 中直股份 7,919,715.00 5.61
74 600801 华新水泥 7,882,010.40 5.59
75 300223 北京君正 7,842,684.00 5.56
76 000568 泸州老窖 7,731,497.95 5.48
77 600104 上汽集团 7,707,479.71 5.46
78 600377 宁沪高速 7,704,526.14 5.46
79 600426 华鲁恒升 7,701,494.76 5.46
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 52页共 71页
80 603885 吉祥航空 7,652,919.00 5.43
81 002531 天顺风能 7,626,350.00 5.41
82 002258 利尔化学 7,610,163.00 5.40
83 002271 东方雨虹 7,459,151.00 5.29
84 600536 中国软件 7,455,196.60 5.29
85 300679 电连技术 7,453,170.28 5.28
86 300373 扬杰科技 7,421,800.00 5.26
87 603713 密尔克卫 7,386,754.80 5.24
88 600456 宝钛股份 7,377,329.25 5.23
89 300457 赢合科技 7,363,778.00 5.22
90 000401 冀东水泥 7,263,521.00 5.15
91 002008 大族激光 7,162,498.38 5.08
92 000100 TCL科技 7,141,777.94 5.06
93 600340 华夏幸福 7,130,713.00 5.06
94 603218 日月股份 7,026,237.60 4.98
95 603801 志邦家居 6,986,016.60 4.95
96 002049 紫光国微 6,896,677.00 4.89
97 002444 巨星科技 6,896,044.00 4.89
98 300750 宁德时代 6,836,092.54 4.85
99 002191 劲嘉股份 6,828,145.00 4.84
100 002317 众生药业 6,710,633.00 4.76
101 600029 南方航空 6,690,800.00 4.74
102 600690 海尔智家 6,610,549.31 4.69
103 600567 山鹰纸业 6,518,554.00 4.62
104 601111 中国国航 6,511,441.00 4.62
105 600519 贵州茅台 6,505,256.00 4.61
106 600873 梅花生物 6,474,148.00 4.59
107 600009 上海机场 6,472,436.96 4.59
108 300352 北信源 6,442,639.00 4.57
109 600572 康恩贝 6,435,047.00 4.56
110 300438 鹏辉能源 6,432,930.00 4.56
111 600975 新五丰 6,422,414.29 4.55
112 600060 海信视像 6,391,500.00 4.53
113 300725 药石科技 6,300,962.50 4.47
114 601658 邮储银行 6,258,824.00 4.44
115 002920 德赛西威 6,185,004.16 4.38
116 002236 大华股份 6,162,330.00 4.37
117 603556 海兴电力 6,160,377.00 4.37
118 002739 万达电影 6,160,163.90 4.37
119 600699 均胜电子 6,028,297.40 4.27
120 600153 建发股份 5,989,708.00 4.25
121 603186 华正新材 5,954,217.00 4.22
122 002230 科大讯飞 5,948,186.00 4.22
123 603626 科森科技 5,899,493.12 4.18
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 53页共 71页
124 600259 广晟有色 5,831,768.00 4.13
125 002304 洋河股份 5,803,028.00 4.11
126 300747 锐科激光 5,784,722.00 4.10
127 000732 泰禾集团 5,738,135.00 4.07
128 601328 交通银行 5,727,955.00 4.06
129 603305 旭升股份 5,697,674.90 4.04
130 300578 会畅通讯 5,653,093.00 4.01
131 300302 同有科技 5,601,064.00 3.97
132 002078 太阳纸业 5,569,970.00 3.95
133 603259 药明康德 5,537,497.20 3.93
134 002366 台海核电 5,462,358.00 3.87
135 002027 分众传媒 5,454,646.00 3.87
136 300348 长亮科技 5,381,625.90 3.82
137 600025 华能水电 5,342,336.00 3.79
138 000671 阳 光 城 5,327,229.00 3.78
139 002341 新纶科技 5,300,737.72 3.76
140 600176 中国巨石 5,291,754.00 3.75
141 300058 蓝色光标 5,238,460.64 3.71
142 600489 中金黄金 5,229,844.00 3.71
143 601799 星宇股份 5,198,693.80 3.69
144 000786 北新建材 5,140,856.46 3.64
145 600072 中船科技 5,118,758.00 3.63
146 300001 特锐德 5,070,882.00 3.59
147 002013 中航机电 5,049,486.00 3.58
148 600016 民生银行 5,047,738.00 3.58
149 603686 龙马环卫 5,034,066.00 3.57
150 002555 三七互娱 5,033,060.00 3.57
151 002847 盐津铺子 5,028,512.00 3.56
152 600741 华域汽车 5,020,238.08 3.56
153 601066 中信建投 5,015,987.00 3.56
154 600977 中国电影 5,000,353.90 3.54
155 600745 闻泰科技 4,967,217.00 3.52
156 300124 汇川技术 4,929,444.00 3.49
157 002583 海能达 4,911,353.80 3.48
158 603989 艾华集团 4,894,448.40 3.47
159 002677 浙江美大 4,864,417.09 3.45
160 300003 乐普医疗 4,861,467.00 3.45
161 600309 万华化学 4,853,388.00 3.44
162 300463 迈克生物 4,845,871.00 3.44
163 002458 益生股份 4,823,646.00 3.42
164 603993 洛阳钼业 4,811,740.00 3.41
165 600760 中航沈飞 4,808,320.50 3.41
166 002311 海大集团 4,800,991.00 3.40
167 000895 双汇发展 4,793,380.00 3.40
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 54页共 71页
168 002430 杭氧股份 4,776,724.00 3.39
169 600109 国金证券 4,770,185.90 3.38
170 601021 春秋航空 4,767,199.00 3.38
171 600436 片仔癀 4,733,970.00 3.36
172 002244 滨江集团 4,694,011.00 3.33
173 000661 长春高新 4,691,977.90 3.33
174 002738 中矿资源 4,670,303.00 3.31
175 603833 欧派家居 4,645,732.55 3.29
176 600523 贵航股份 4,632,487.00 3.28
177 600155 华创阳安 4,597,400.00 3.26
178 000831 五矿稀土 4,554,820.00 3.23
179 002299 圣农发展 4,550,879.62 3.23
180 601933 永辉超市 4,527,920.00 3.21
181 002839 张家港行 4,510,427.00 3.20
182 603538 美诺华 4,502,212.00 3.19
183 688008 澜起科技 4,461,576.70 3.16
184 002415 海康威视 4,420,301.00 3.13
185 300783 三只松鼠 4,385,710.08 3.11
186 002727 一心堂 4,379,822.77 3.11
187 002190 *ST集成 4,355,988.00 3.09
188 002594 比亚迪 4,255,235.78 3.02
189 601398 工商银行 4,237,190.00 3.00
190 002409 雅克科技 4,187,254.00 2.97
191 603666 亿嘉和 4,156,162.00 2.95
192 000910 大亚圣象 4,114,547.89 2.92
193 600886 国投电力 4,094,571.00 2.90
194 300130 新国都 4,082,713.94 2.89
195 000538 云南白药 4,074,941.00 2.89
196 002624 完美世界 4,074,503.00 2.89
197 601336 新华保险 4,062,689.00 2.88
198 603236 移远通信 4,047,687.90 2.87
199 600685 中船防务 4,000,693.00 2.84
200 300741 华宝股份 3,951,065.55 2.80
201 300686 智动力 3,927,184.00 2.78
202 002925 盈趣科技 3,925,933.00 2.78
203 300604 长川科技 3,875,288.00 2.75
204 000938 紫光股份 3,859,890.00 2.74
205 603357 设计总院 3,845,175.00 2.73
206 601229 上海银行 3,767,629.00 2.67
207 002368 太极股份 3,753,413.00 2.66
208 300458 全志科技 3,744,532.00 2.65
209 600848 上海临港 3,732,840.00 2.65
210 300529 健帆生物 3,619,656.00 2.57
211 603696 安记食品 3,619,459.00 2.57
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 55页共 71页
212 300474 景嘉微 3,599,276.00 2.55
213 000822 山东海化 3,586,150.00 2.54
214 600276 恒瑞医药 3,564,167.19 2.53
215 002791 坚朗五金 3,512,208.64 2.49
216 600549 厦门钨业 3,509,821.00 2.49
217 002705 新宝股份 3,496,831.73 2.48
218 000977 浪潮信息 3,486,246.80 2.47
219 603133 碳元科技 3,484,087.00 2.47
220 002234 民和股份 3,447,219.00 2.44
221 300078 思创医惠 3,427,237.25 2.43
222 603690 至纯科技 3,415,909.00 2.42
223 300033 同花顺 3,407,685.00 2.42
224 002407 多氟多 3,375,660.00 2.39
225 600183 生益科技 3,373,037.00 2.39
226 300596 利安隆 3,372,270.00 2.39
227 002749 国光股份 3,364,042.96 2.38
228 603179 新泉股份 3,293,852.20 2.34
229 300251 光线传媒 3,287,183.00 2.33
230 002216 三全食品 3,279,724.00 2.33
231 002120 韵达股份 3,274,908.00 2.32
232 300326 凯利泰 3,271,883.98 2.32
233 600478 科力远 3,265,835.00 2.32
234 002507 涪陵榨菜 3,255,849.00 2.31
235 000988 华工科技 3,228,116.00 2.29
236 601288 农业银行 3,226,072.00 2.29
237 603039 泛微网络 3,225,133.00 2.29
238 001914 招商积余 3,223,333.00 2.29
239 603517 绝味食品 3,216,038.00 2.28
240 300575 中旗股份 3,215,454.00 2.28
241 600315 上海家化 3,215,033.63 2.28
242 300406 九强生物 3,213,753.00 2.28
243 002343 慈文传媒 3,213,081.20 2.28
244 300088 长信科技 3,210,688.00 2.28
245 002036 联创电子 3,207,358.30 2.27
246 603583 捷昌驱动 3,206,288.55 2.27
247 600809 山西汾酒 3,205,031.00 2.27
248 601555 东吴证券 3,195,504.00 2.27
249 002126 银轮股份 3,191,003.00 2.26
250 600161 天坛生物 3,190,962.80 2.26
251 688005 容百科技 3,190,787.17 2.26
252 601636 旗滨集团 3,190,205.18 2.26
253 002032 苏 泊 尔 3,190,103.40 2.26
254 601168 西部矿业 3,179,394.00 2.25
255 000799 酒鬼酒 3,178,435.00 2.25
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 56页共 71页
256 002050 三花智控 3,173,567.50 2.25
257 603127 昭衍新药 3,166,845.00 2.25
258 600863 内蒙华电 3,165,232.00 2.24
259 300569 天能重工 3,159,850.80 2.24
260 601998 中信银行 3,153,609.00 2.24
261 601872 招商轮船 3,135,552.00 2.22
262 300684 中石科技 3,082,597.70 2.19
263 300699 光威复材 3,073,521.00 2.18
264 300212 易华录 3,061,481.40 2.17
265 600201 生物股份 3,051,690.00 2.16
266 603345 安井食品 3,041,578.00 2.16
267 300618 寒锐钴业 3,016,325.00 2.14
268 000333 美的集团 3,002,300.00 2.13
269 603198 迎驾贡酒 2,985,259.40 2.12
270 600018 上港集团 2,955,200.00 2.10
271 603228 景旺电子 2,952,925.80 2.09
272 000970 中科三环 2,908,491.00 2.06
273 001979 招商蛇口 2,877,305.00 2.04
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 603019 中科曙光 29,825,239.60 21.14
2 000725 京东方Ａ 25,102,106.00 17.80
3 000063 中兴通讯 22,483,223.30 15.94
4 300433 蓝思科技 22,160,226.48 15.71
5 002129 中环股份 21,847,117.80 15.49
6 603986 兆易创新 20,519,796.00 14.55
7 002384 东山精密 20,335,445.20 14.42
8 300498 温氏股份 20,161,407.95 14.29
9 000002 万
科Ａ 18,377,056.88 13.03
10 601138 工业富联 16,866,200.40 11.96
11 600150 中国船舶 16,786,498.49 11.90
12 002180 纳思达 16,140,477.00 11.44
13 002202 金风科技 16,032,933.90 11.37
14 600383 金地集团 16,013,266.49 11.35
15 300408 三环集团 15,656,097.05 11.10
16 600584 长电科技 15,619,749.18 11.07
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 57页共 71页
17 002475 立讯精密 15,487,838.00 10.98
18 600990 四创电子 14,974,295.46 10.62
19 002241 歌尔股份 14,928,416.81 10.58
20 600563 法拉电子 14,419,316.22 10.22
21 601012 隆基股份 14,189,388.40 10.06
22 603063 禾望电气 14,145,501.96 10.03
23 002371 北方华创 13,727,328.00 9.73
24 600048 保利地产 13,360,344.00 9.47
25 002508 老板电器 13,324,495.89 9.45
26 600406 国电南瑞 13,189,209.74 9.35
27 601688 华泰证券 13,126,110.40 9.31
28 300059 东方财富 13,102,628.96 9.29
29 601615 明阳智能 12,962,443.00 9.19
30 600588 用友网络 12,774,965.92 9.06
31 600887 伊利股份 12,536,258.43 8.89
32 300457 赢合科技 12,375,268.11 8.77
33 300496 中科创达 12,331,263.36 8.74
34 600004 白云机场 12,164,400.59 8.62
35 002876 三利谱 12,133,141.00 8.60
36 300661 圣邦股份 11,449,581.90 8.12
37 601186 中国铁建 11,400,471.00 8.08
38 601318 中国平安 11,342,276.00 8.04
39 600340 华夏幸福 10,978,620.33 7.78
40 300136 信维通信 10,967,244.86 7.78
41 000001 平安银行 10,869,881.24 7.71
42 600050 中国联通 10,852,801.00 7.69
43 002341 新纶科技 10,814,951.36 7.67
44 300274 阳光电源 10,753,249.65 7.62
45 603538 美诺华 10,731,963.08 7.61
46 603308 应流股份 10,716,694.39 7.60
47 002812 恩捷股份 10,642,433.00 7.54
48 600703 三安光电 10,563,383.00 7.49
49 002405 四维图新 10,284,159.50 7.29
50 002777 久远银海 10,134,487.60 7.18
51 002938 鹏鼎控股 10,073,686.54 7.14
52 000625 长安汽车 9,960,169.00 7.06
53 002714 牧原股份 9,921,041.00 7.03
54 002933 新兴装备 9,792,536.19 6.94
55 600438 通威股份 9,763,589.00 6.92
56 601966 玲珑轮胎 9,746,826.00 6.91
57 603816 顾家家居 9,716,743.89 6.89
58 300007 汉威科技 9,658,635.00 6.85
59 002739 万达电影 9,527,766.07 6.75
60 601166 兴业银行 9,426,381.47 6.68
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 58页共 71页
61 601818 光大银行 9,333,731.00 6.62
62 300373 扬杰科技 9,252,972.37 6.56
63 600570 恒生电子 9,204,869.99 6.53
64 603501 韦尔股份 8,986,291.00 6.37
65 603516 淳中科技 8,816,711.40 6.25
66 002531 天顺风能 8,676,675.00 6.15
67 300223 北京君正 8,587,593.90 6.09
68 000401 冀东水泥 8,457,704.00 6.00
69 600872 中炬高新 8,414,861.68 5.97
70 600330 天通股份 8,376,656.00 5.94
71 002600 领益智造 8,357,594.98 5.93
72 002792 通宇通讯 8,356,829.00 5.92
73 600036 招商银行 8,258,503.00 5.85
74 600038 中直股份 8,078,412.29 5.73
75 002458 益生股份 8,034,727.30 5.70
76 600801 华新水泥 8,022,997.20 5.69
77 600104 上汽集团 7,898,906.00 5.60
78 600699 均胜电子 7,886,580.80 5.59
79 300207 欣旺达 7,762,614.76 5.50
80 000069 华侨城Ａ 7,761,147.00 5.50
81 600377 宁沪高速 7,694,609.00 5.46
82 603885 吉祥航空 7,586,031.80 5.38
83 600456 宝钛股份 7,512,853.50 5.33
84 300078 思创医惠 7,476,515.50 5.30
85 600426 华鲁恒升 7,412,267.56 5.25
86 002271 东方雨虹 7,403,301.00 5.25
87 002008 大族激光 7,230,883.00 5.13
88 600536 中国软件 7,114,712.00 5.04
89 002191 劲嘉股份 7,040,544.15 4.99
90 300750 宁德时代 6,977,475.00 4.95
91 603799 华友钴业 6,951,717.00 4.93
92 002258 利尔化学 6,934,354.00 4.92
93 600519 贵州茅台 6,909,386.32 4.90
94 002422 科伦药业 6,894,497.90 4.89
95 300679 电连技术 6,880,154.52 4.88
96 600567 山鹰纸业 6,832,639.00 4.84
97 601111 中国国航 6,824,277.00 4.84
98 603357 设计总院 6,725,749.00 4.77
99 002049 紫光国微 6,677,439.00 4.73
100 000895 双汇发展 6,636,974.56 4.71
101 603218 日月股份 6,621,741.30 4.69
102 002236 大华股份 6,553,280.00 4.65
103 603626 科森科技 6,533,297.24 4.63
104 600009 上海机场 6,487,229.16 4.60
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 59页共 71页
105 300725 药石科技 6,485,676.38 4.60
106 603801 志邦家居 6,430,256.44 4.56
107 002317 众生药业 6,392,225.00 4.53
108 600029 南方航空 6,365,941.00 4.51
109 603713 密尔克卫 6,340,412.80 4.49
110 300352 北信源 6,335,772.00 4.49
111 300438 鹏辉能源 6,258,035.00 4.44
112 603186 华正新材 6,177,413.00 4.38
113 002410 广联达 6,171,860.80 4.38
114 002230 科大讯飞 6,165,573.00 4.37
115 002727 一心堂 6,159,730.00 4.37
116 002444 巨星科技 6,104,921.71 4.33
117 600975 新五丰 6,104,731.00 4.33
118 600873 梅花生物 6,093,250.00 4.32
119 600572 康恩贝 6,086,576.00 4.32
120 600153 建发股份 6,085,756.84 4.31
121 600259 广晟有色 6,034,280.44 4.28
122 002366 台海核电 5,990,847.00 4.25
123 600030 中信证券 5,930,688.00 4.20
124 601799 星宇股份 5,912,417.72 4.19
125 600025 华能水电 5,878,504.00 4.17
126 300747 锐科激光 5,856,700.00 4.15
127 002027 分众传媒 5,833,526.21 4.14
128 000732 泰禾集团 5,781,793.00 4.10
129 300760 迈瑞医疗 5,766,496.00 4.09
130 603556 海兴电力 5,722,049.00 4.06
131 300578 会畅通讯 5,699,104.60 4.04
132 002304 洋河股份 5,685,867.96 4.03
133 601328 交通银行 5,642,135.00 4.00
134 300302 同有科技 5,617,393.00 3.98
135 600745 闻泰科技 5,546,844.00 3.93
136 600741 华域汽车 5,481,510.00 3.89
137 000671 阳 光 城 5,335,112.00 3.78
138 600977 中国电影 5,265,566.93 3.73
139 600176 中国巨石 5,262,073.00 3.73
140 002555 三七互娱 5,240,506.00 3.72
141 001979 招商蛇口 5,237,072.25 3.71
142 300348 长亮科技 5,206,854.00 3.69
143 603305 旭升股份 5,182,877.34 3.67
144 600309 万华化学 5,173,941.20 3.67
145 300001 特锐德 5,170,439.00 3.67
146 603833 欧派家居 5,105,986.00 3.62
147 600072 中船科技 5,091,020.28 3.61
148 603686 龙马环卫 5,081,989.00 3.60
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 60页共 71页
149 000651 格力电器 5,056,582.00 3.58
150 002594 比亚迪 5,044,806.00 3.58
151 002013 中航机电 5,041,759.00 3.57
152 600016 民生银行 4,997,713.00 3.54
153 002847 盐津铺子 4,952,375.00 3.51
154 300058 蓝色光标 4,950,919.28 3.51
155 000786 北新建材 4,947,278.40 3.51
156 300124 汇川技术 4,936,681.50 3.50
157 002920 德赛西威 4,893,736.00 3.47
158 600760 中航沈飞 4,868,547.70 3.45
159 002677 浙江美大 4,863,610.78 3.45
160 688008 澜起科技 4,859,501.12 3.45
161 600489 中金黄金 4,856,445.00 3.44
162 601021 春秋航空 4,826,886.80 3.42
163 300604 长川科技 4,816,516.00 3.41
164 600060 海信视像 4,771,803.00 3.38
165 603993 洛阳钼业 4,768,736.00 3.38
166 600436 片仔癀 4,768,581.00 3.38
167 002299 圣农发展 4,764,722.74 3.38
168 300463 迈克生物 4,727,988.06 3.35
169 603989 艾华集团 4,666,963.56 3.31
170 002738 中矿资源 4,627,007.76 3.28
171 601933 永辉超市 4,611,184.84 3.27
172 002583 海能达 4,607,958.00 3.27
173 002368 太极股份 4,567,694.00 3.24
174 601066 中信建投 4,530,245.00 3.21
175 300741 华宝股份 4,494,020.68 3.19
176 000661 长春高新 4,491,156.82 3.18
177 600884 杉杉股份 4,439,799.70 3.15
178 002409 雅克科技 4,416,000.85 3.13
179 600523 贵航股份 4,391,810.00 3.11
180 000831 五矿稀土 4,386,791.00 3.11
181 300394 天孚通信 4,288,843.87 3.04
182 002415 海康威视 4,246,620.00 3.01
183 002839 张家港行 4,204,917.16 2.98
184 601336 新华保险 4,191,769.00 2.97
185 600886 国投电力 4,184,253.00 2.97
186 300088 长信科技 4,158,741.00 2.95
187 300003 乐普医疗 4,151,765.00 2.94
188 300569 天能重工 4,125,813.24 2.92
189 000538 云南白药 4,118,006.00 2.92
190 300130 新国都 4,107,667.00 2.91
191 300783 三只松鼠 4,094,534.12 2.90
192 601128 常熟银行 4,025,018.00 2.85
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 61页共 71页
193 600155 华创阳安 4,023,302.00 2.85
194 002749 国光股份 4,001,903.93 2.84
195 601398 工商银行 4,001,044.00 2.84
196 600685 中船防务 3,994,064.00 2.83
197 300451 创业慧康 3,980,546.00 2.82
198 300686 智动力 3,904,533.00 2.77
199 002567 唐人神 3,896,578.00 2.76
200 603666 亿嘉和 3,895,487.00 2.76
201 600183 生益科技 3,890,301.34 2.76
202 000938 紫光股份 3,883,834.80 2.75
203 300458 全志科技 3,853,547.01 2.73
204 002190 *ST集成 3,842,184.00 2.72
205 300659 中孚信息 3,827,301.35 2.71
206 600073 上海梅林 3,821,412.00 2.71
207 002234 民和股份 3,808,330.65 2.70
208 601229 上海银行 3,781,440.00 2.68
209 600809 山西汾酒 3,729,466.00 2.64
210 002791 坚朗五金 3,727,411.00 2.64
211 600276 恒瑞医药 3,725,051.68 2.64
212 000977 浪潮信息 3,706,545.00 2.63
213 000910 大亚圣象 3,683,698.35 2.61
214 603696 安记食品 3,682,219.00 2.61
215 300474 景嘉微 3,678,664.00 2.61
216 002925 盈趣科技 3,671,396.00 2.60
217 300699 光威复材 3,601,309.80 2.55
218 300575 中旗股份 3,599,265.80 2.55
219 688005 容百科技 3,597,883.41 2.55
220 600549 厦门钨业 3,573,222.70 2.53
221 600848 上海临港 3,561,033.00 2.52
222 002705 新宝股份 3,496,792.79 2.48
223 002407 多氟多 3,469,239.28 2.46
224 300033 同花顺 3,432,294.00 2.43
225 603039 泛微网络 3,425,979.00 2.43
226 002624 完美世界 3,422,880.32 2.43
227 603517 绝味食品 3,395,250.80 2.41
228 000988 华工科技 3,369,902.00 2.39
229 002507 涪陵榨菜 3,329,269.12 2.36
230 600315 上海家化 3,324,377.94 2.36
231 600690 海尔智家 3,322,613.00 2.36
232 002385 大北农 3,300,841.00 2.34
233 603133 碳元科技 3,281,428.00 2.33
234 002146 荣盛发展 3,274,018.00 2.32
235 002216 三全食品 3,267,699.00 2.32
236 600478 科力远 3,264,269.00 2.31
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 62页共 71页
237 603583 捷昌驱动 3,261,682.00 2.31
238 300529 健帆生物 3,252,960.80 2.31
239 300406 九强生物 3,246,051.56 2.30
240 601288 农业银行 3,244,196.00 2.30
241 601998 中信银行 3,227,135.00 2.29
242 600201 生物股份 3,211,820.00 2.28
243 000799 酒鬼酒 3,208,697.00 2.27
244 600863 内蒙华电 3,196,258.00 2.27
245 300251 光线传媒 3,195,131.00 2.27
246 002032 苏 泊 尔 3,194,679.00 2.26
247 600161 天坛生物 3,182,954.00 2.26
248 601872 招商轮船 3,173,107.00 2.25
249 000100 TCL科技 3,168,827.00 2.25
250 300618 寒锐钴业 3,157,200.00 2.24
251 603127 昭衍新药 3,155,685.00 2.24
252 000568 泸州老窖 3,153,816.00 2.24
253 603179 新泉股份 3,148,638.00 2.23
254 002036 联创电子 3,146,047.10 2.23
255 000822 山东海化 3,128,291.00 2.22
256 001914 招商积余 3,100,948.00 2.20
257 603228 景旺电子 3,099,191.80 2.20
258 300212 易华录 3,091,102.00 2.19
259 000333 美的集团 3,047,227.12 2.16
260 603345 安井食品 3,041,398.00 2.16
261 601555 东吴证券 2,999,554.00 2.13
262 000066 中国长城 2,990,275.00 2.12
263 300253 卫宁健康 2,981,017.40 2.11
264 300168 万达信息 2,904,713.00 2.06
265 300558 贝达药业 2,881,535.66 2.04
266 603198 迎驾贡酒 2,827,755.80 2.00
267 000970 中科三环 2,826,580.00 2.00
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,144,829,648.74
卖出股票的收入（成交）总额 2,178,307,517.34
注：本项“买入股票的成本(成交)总额"与"卖出股票的收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单
价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 63页共 71页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 24,999.67 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,999.67 0.02
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 110065 淮矿转债 250 24,999.67 0.02
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 64页共 71页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同尚无股指期货投资政策。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金合同尚无国债期货投资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 243,551.54
2 应收证券清算款 12,702,264.26
3 应收股利 -
4 应收利息 6,226.01
5 应收申购款 12,546.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 65页共 71页
9 合计 12,964,588.67
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
6,212 39,242.28 0.00 0.00% 243,773,060.92 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
160.27 0.00%
注：本公司所有从业人员持有本基金份额总量为160.27份。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 66页共 71页
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0
份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0份。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年 6月 29日)基金份额总额 1,158,429,774.09
本报告期期初基金份额总额 284,628,823.32
本报告期基金总申购份额 29,786,463.75
减：本报告期基金总赎回份额 70,642,226.15
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 243,773,060.92
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年 4月 18日，陈重先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司董事长。
2019 年 4 月 18 日，张宗友先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司总经理，新
任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司董事长，代任总经理。
2019年 6月 6日，刘全胜先生新任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司总经理。
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产
托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期本基金未持有基金。
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 67页共 71页
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬 80000元人民币。
审计年限为 1年。自 2015年至 2019年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供 5年审计服务。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽核或处罚的情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东北证券 1 - - - - -
华创证券 1 990,504,322.38 23.03% 724,357.02 21.90% -
恒泰证券 2 916,502,944.06 21.31% 670,234.09 20.27% -
太平洋证券 2 500,313,711.19 11.63% 365,881.91 11.06% -
安信证券 1 358,328,889.86 8.33% 262,047.04 7.92% -
中信建投证券 1 349,834,241.81 8.13% 255,833.45 7.74% -
广发证券 1 344,553,196.60 8.01% 251,970.33 7.62% -
国金证券 1 267,597,240.55 6.22% 248,965.04 7.53% -
国信证券 1 239,428,913.12 5.57% 222,979.61 6.74% -
渤海证券 1 176,242,815.27 4.10% 164,135.07 4.96% -
申银万国证券 1 83,452,730.76 1.94% 77,719.57 2.35% -
银河证券 1 43,897,174.50 1.02% 40,881.67 1.24% -
方正证券 1 30,376,404.16 0.71% 22,213.44 0.67% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监
基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金共租用15个交易席位，其中报告期内新增0个交易席位，退租0个交易席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全。
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 68页共 71页
1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、
财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资
决策。
2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，
根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受
邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小
和评分高低成正比。
3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东北证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
恒泰证券 - - 206,000,000.00 57.87% - -
太平洋证券 - - 37,000,000.00 10.39% - -
安信证券 - - - - - -
中信建投证券 - - 8,000,000.00 2.25% - -
广发证券 - - 71,000,000.00 19.94% - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - 34,000,000.00 9.55% - -
渤海证券 31,241.70 61.69% - - - -
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 69页共 71页
申银万国证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
方正证券 19,398.70 38.31% - - - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 中国证券报、公司网站 2019-01-22
2
新华基金管理股份有限公司关于增加阳光人
寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机
构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2019-01-26
3 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的信威集团估值方法调整的公告 证券日报、公司网站 2019-02-14
4 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告（摘要） 中国证券报、公司网站 2019-03-28
5 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 公司网站 2019-03-28
6 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2019-04-02
7
新华基金管理股份有限公司关于增加上海基
煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机
构的公告
中国证券报、证券时报、
公司网站 2019-04-04
8 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 中国证券报、公司网站 2019-04-18
9 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 证券时报、公司网站 2019-04-20
10
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加北京植信基金销售有限公司为销售机
构并参加申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2019-05-08
11 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网站 2019-05-24
12 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 中国证券报、公司网站 2019-05-24
13 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 证券时报、公司网站 2019-06-11
14 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、公司网站 2019-06-24
15
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金
2019年半年度最后一日交易日资产净值的公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2019-06-29
16 新华基金管理股份有限公司关于公司法定代 中国证券报、公司网站 2019-07-04
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 70页共 71页
表人变更的公告
17 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 中国证券报、公司网站 2019-07-19
18
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加天天基金销售有限公司为销售机构并
参加费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、公司网站 2019-08-10
19
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加珠海盈米财富管理有限公司为销售机
构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及
参加费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站、电子信披网站
2019-09-06
20
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加上海联泰基金销售有限公司为销售机
构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及
参加网上费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站、电子信披网站
2019-10-11
21 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
公司网站、电子信披网
站 2019-10-24
22 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2019年第 3季度报告提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站、电子信
披网站
2019-10-24
23
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加北京创金启富基金销售有限公司为销
售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业
务及参加费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
证券日报、公司网站、
电子信披网站
2019-11-07
24
新华基金管理股份有限公司根据《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》修订旗下 43
只基金基金合同和托管协议的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站、电子信
披网站
2019-12-13
25 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）全文 公司网站 2019-12-13
26 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 公司网站 2019-12-13
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 71页共 71页
(二)关于申请募集新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
(三)新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同
(四)新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议
(五)新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金登记结算服务协议
(六)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
(七)更新的《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(八)基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程
(九)基金托管人业务资格批件和营业执照
(十)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复
(十一)中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇二〇年三月二十六日
