广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金
（QDII-LOF）
2019年年度报告摘要
2019年 12月 31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年三月二十七日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）
场内简称 广发石油
基金主代码 162719
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 28日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 88,668,051.02份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017-03-17
下属分级基金的基金简称
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）A
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）C
下属分级基金的场内简称 广发石油 -
下属分级基金的交易代码 162719 004243
报告期末下属分级基金的份额总
额
44,959,189.29份 43,708,861.73份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风
险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误
差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。
投资策略
本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年
跟踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
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偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比
例不低于基金资产的 80%，且不低于非现金基金资产的 80%，投资于跟踪
道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超
过基金资产净值的 10%，在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准
95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币
活期存款收益率（税后）。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 许俊
联系电话 020-83936666 010-66594319
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
传真 020-89899158 010-66594942
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 -
BANK OF CHINA NEW YORK
BRANCH
中文 - 中国银行纽约分行
注册地址 -
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
办公地址 - 1045 Avenue of the Americas,New
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York City,New York County,New York
10018
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间
数据和指
标
2019年 2018年
2017年 2月 28日（基金合同
生效日）至 2017年 12月 31
日
广发道琼斯
石油指数
（QDII-LO
F）A
广发道琼斯
石油指数
（QDII-LOF
）C
广发道琼斯
石油指数
（QDII-LOF
）A
广发道琼斯
石油指数
（QDII-LOF
）C
广发道琼斯
石油指数
（QDII-LOF
）A
广发道琼斯
石油指数
（QDII-LOF
）C
本期已
实现收
益
-1,257,683.
76
-1,103,341.79 2,788,215.20 1,191,725.56 -3,343,633.85 -336,093.40
本期利
润
4,298,261.2
5
4,198,532.78 -5,125,205.91
-10,497,679.1
2
-1,500,194.18 -225,263.04
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0985 0.0951 -0.1114 -0.5304 -0.0102 -0.0167
本期基
金份额
净值增
长率
8.58% 8.79% -15.20% -14.31% 3.25% 3.03%
3.1.2 期末
数据和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
广发道琼斯石
油指数
（QDII-LOF）
A
广发道琼斯石
油指数
（QDII-LOF）C
广发道琼斯石
油指数
（QDII-LOF）A
广发道琼斯石
油指数
（QDII-LOF）C
广发道琼斯石
油指数
（QDII-LOF）A
广发道琼斯石
油指数
（QDII-LOF）C
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期末可
供分配
基金份
额利润
-0.0493 -0.0395 -0.1244 -0.1171 -0.0204 -0.0222
期末基
金资产
净值
42,744,168.
37
41,983,959.2
2
32,737,891.8
2
27,819,407.8
0
88,634,814.3
3
7,036,268.31
期末基
金份额
净值
0.9507 0.9605 0.8756 0.8829 1.0325 1.0303
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.43% 1.42% 5.85% 1.45% 0.58% -0.03%
过去六个月 0.76% 1.56% 0.52% 1.64% 0.24% -0.08%
过去一年 8.58% 1.53% 8.53% 1.57% 0.05% -0.04%
自基金合同生
效起至今
-4.93% 1.46% -7.58% 1.50% 2.65% -0.04%
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.43% 1.42% 5.85% 1.45% 0.58% -0.03%
过去六个月 0.91% 1.56% 0.52% 1.64% 0.39% -0.08%
过去一年 8.79% 1.53% 8.53% 1.57% 0.26% -0.04%
自基金合同生 -3.95% 1.46% -7.58% 1.50% 3.63% -0.04%
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效起至今
注：（1）业绩比较基准：95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民
币活期存款收益率（税后）。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年 2月 28日至 2019年 12月 31日)
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C
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注：合同生效当年（2017年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（2017年 2月 28日）至报告期末未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险
资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理
（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
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金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 12月 31日，公司管理 207只开放式基金，管理公募基金规模为 5025.61亿元。同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
证 500交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证 500交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
(LOF)的基金
经理；广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发创业板交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发创业板交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
2018-08-06 - 15年
刘杰先生，工学学士，持
有中国证券投资基金业从
业证书。曾任广发基金管
理有限公司信息技术部系
统开发专员、数量投资部
研究员、广发沪深 300指
数证券投资基金基金经理
(自 2014年 4月 1日至
2016年 1月 17日)、广发
中证环保产业指数型发起
式证券投资基金基金经理
(自 2016年 1月 25日至
2018年 4月 25日)、广发
量化稳健混合型证券投资
基金基金经理(自 2017年
8月 4日至 2018年 11月
30日)、广发中证军工交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金
经理(自 2016年 9月 26日
至 2019年 11月 14日)、
广发中证军工交易型开放
式指数证券投资基金基金
经理(自 2016年 8月 30日
至 2019年 11月 14日)、
广发中证环保产业交易型
开放式指数证券投资基金
基金经理(自 2017年 1月
25日至 2019年 11月 14
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基金的基金经
理；广发标普
全球农业指数
证券投资基金
的基金经理；
广发港股通恒
生综合中型股
指数证券投资
基金(LOF)的
基金经理；广
发美国房地产
指数证券投资
基金的基金经
理；广发纳斯
达克 100交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发纳斯达克
100指数证券
投资基金的基
金经理；广发
纳斯达克生物
科技指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发全球
医疗保健指数
证券投资基金
的基金经理；
广发恒生中国
企业精明指数
型发起式证券
投资基金
(QDII)的基金
经理；广发中
证央企创新驱
动交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证央企创新驱
动交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
日)、广发中证养老产业指
数型发起式证券投资基金
基金经理(自 2016年 1月
25日至 2019年 11月 14
日)、广发中小板 300交易
型开放式指数证券投资基
金基金经理(自 2016年 1
月 25日至 2019年 11月
14日)、广发中小板 300
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理
(自 2016年 1月 25日至
2019年 11月 14日)、广
发中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理
(自 2018年 4月 26日至
2019年 11月 14日)。
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金的基金经
理；广发粤港
澳大湾区创新
100交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；指数
投资部总经理
助理
李耀柱
本基金的基金
经理；广发纳
斯达克 100交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理；广发沪港
深新起点股票
型证券投资基
金的基金经
理；广发海外
多元配置证券
投资基金
(QDII)的基金
经理；广发科
技动力股票型
证券投资基金
的基金经理；
广发恒生中国
企业精明指数
型发起式证券
投资基金
(QDII)的基金
经理；广发港
股通优质增长
混合型证券投
资基金的基金
经理；广发消
费升级股票型
证券投资基金
的基金经理；
国际业务部副
总经理
2017-03-10 2019-04-12 9年
李耀柱先生，理学硕士，
持有中国证券投资基金业
从业证书。曾任广发基金
管理有限公司中央交易部
股票交易员、 国际业务部
研究员、基金经理助理、
国际业务部总经理助理、
广发亚太中高收益债券型
证券投资基金基金经理
(自 2016年 8月 23日至
2017年 11月 9日)、广发
标普全球农业指数证券投
资基金基金经理(自 2016
年 8月 23日至 2018年 9
月 20日)、广发美国房地
产指数证券投资基金基金
经理(自 2016年 8月 23日
至 2018年 9月 20日)、广
发全球医疗保健指数证券
投资基金基金经理(自
2016年 8月 23日至 2018
年 9月 20日)、广发纳斯
达克生物科技指数型发起
式证券投资基金基金经理
(自 2016年 8月 23日至
2018年 9月 20日)、广发
港股通恒生综合中型股指
数证券投资基金(LOF)基
金经理(自 2017年 9月 21
日至 2018年 10月 16日)、
广发道琼斯美国石油开发
与生产指数证券投资基金
(QDII-LOF)基金经理(自
2017年 3月 10日至 2019
年 4月 12日)、广发纳斯
达克 100指数证券投资基
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金基金经理(自 2016年 8
月 23日至 2019年 4月 12
日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数
组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同时
同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
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本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次，其中 4次为指数量化投资组合因投资策略需
要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，
有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要采用完全复制法来跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数，按照个股在标的指数中的
基准权重构建股票组合，呈现出股票型基金特征。
受益于美联储超预期宽松政策、中美贸易问题的缓和以及对经济衰退担忧的缓解，美股在龙头
公司的带领下，2019 年全年呈现牛市行情，2019 年全球主要股指迎来了普遍上涨。2019 年，标普
500指数上涨 28.88%，纳斯达克 100指数上涨 37.96%，德国 DAX 指数上涨 25.48%，法国 CAC40
指数上涨 26.37%，日经 225指数上涨 18.20%，香港恒生指数上涨 9.07%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 8.58%，C 类基金份额净值增长率为 8.79%，
同期业绩比较基准收益率为 8.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美国市场依然是全球重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要领域，虽然全球包括美国
在内经济面临下行压力，但美国经济全面衰退风险仍然偏低。同时，因中美贸易持续改善且美联储
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
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有望维持宽松的货币政策，美股市场仍然值得投资者关注。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发道琼斯美国石油开发与生
产指数证券投资基金（QDII-LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
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规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师
赵
雅
马婧签字出具了安永华明（2020）审字第 60873695_G159号标准无保留意见的审计报告。投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资产： - -
银行存款 9,553,099.56 4,072,052.66
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 80,043,195.39 57,968,864.22
其中：股票投资 80,043,195.39 57,968,864.22
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 4,124.58
应收利息 1,198.43 8,808.74
应收股利 29,430.15 488.39
应收申购款 442,810.25 1,242,319.84
递延所得税资产 - -
其他资产 54,041.00 53,752.58
资产总计 90,123,774.78 63,350,411.01
负债和所有者权益
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 5,141,182.73 2,489,380.03
应付管理人报酬 80,367.03 56,628.03
应付托管费 24,110.11 16,988.42
应付销售服务费 24,527.33 15,863.03
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 125,459.99 214,251.88
负债合计 5,395,647.19 2,793,111.39
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
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所有者权益： - -
实收基金 88,668,051.02 68,896,669.50
未分配利润 -3,939,923.43 -8,339,369.88
所有者权益合计 84,728,127.59 60,557,299.62
负债和所有者权益总计 90,123,774.78 63,350,411.01
注：报告截止日 2019年 12月 31日,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金份额净值人民币
0.9507元,基金份额总额 44,959,189.29份;广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C基金份额净值人民币
0.9605元,基金份额总额 43,708,861.73份;总份额总额 88,668,051.02份。
7.2 利润表
会计主体：广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
一、收入 10,251,474.57 -14,009,378.44
1.利息收入 26,794.20 27,004.00
其中：存款利息收入 26,794.20 27,004.00
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -949,563.51 5,471,950.72
其中：股票投资收益 -2,377,251.38 4,621,100.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
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衍生工具收益 - -
股利收益 1,427,687.87 850,850.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
10,857,819.58 -19,602,825.79
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -235,950.23 -474,553.36
5.其他收入（损失以“-”号填列） 552,374.53 569,045.99
减：二、费用 1,754,680.54 1,613,506.59
1．管理人报酬 809,432.27 715,568.88
2．托管费 242,829.63 214,670.64
3．销售服务费 245,261.07 132,336.05
4．交易费用 34,728.27 52,512.11
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 422,429.30 498,418.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
8,496,794.03 -15,622,885.03
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,496,794.03 -15,622,885.03
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
68,896,669.50 -8,339,369.88 60,557,299.62
二、本期经营活动产生的 - 8,496,794.03 8,496,794.03
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
19,771,381.52 -4,097,347.58 15,674,033.94
其中：1.基金申购款 185,726,205.88 -15,224,865.23 170,501,340.65
2.基金赎回款 -165,954,824.36 11,127,517.65 -154,827,306.71
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
88,668,051.02 -3,939,923.43 84,728,127.59
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
92,675,782.07 2,995,300.57 95,671,082.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -15,622,885.03 -15,622,885.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-23,779,112.57 4,288,214.58 -19,490,897.99
其中：1.基金申购款 143,753,083.33 21,773,245.68 165,526,329.01
2.基金赎回款 -167,532,195.90 -17,485,031.10 -185,017,227.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
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五、期末所有者权益（基
金净值）
68,896,669.50 -8,339,369.88 60,557,299.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称中国证监会)证监许可[2016]2484号文《关于准予广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资
基金（QDII-LOF）注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
等有关规定和《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于
2017 年 2 月 28 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银
行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行纽约分行。
本基金 A类份额募集期间为 2017年 1月 16日至 2017年 2月 17日，C类份额募集期间为 2017
年 1月 16日至 2017年 2月 15日。本基金为上市契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金净额
为人民币 249,668,262.17元，有效认购户数为 6,437户。其中，A类份额扣除认购费用后的募集资金
净额为人民币 226,881,543.24元，折算为基金份额为 226,881,543.24份，认购资金在募集期间的利息
为人民币 31,417.43元，折算为基金份额为 29,861.86份，其中场内认购资金募集期间利息的折算差
额人民币 1,555.57元计入基金资产；C类份额扣除认购费用后的募集资金净额 22,786,718.93元，折
算为基金份额为 22,786,718.93份，认购资金在募集期间的利息为人民币 4,549.41元，折算为基金份
额为 4,549.41份。认购资金净额及其利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。
本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2020年 3月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
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本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
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管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法
律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法
律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户
机构、直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
中国银行纽约分行 基金境外资产托管人
广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司
基金管理人股东
广发国际资产管理有限公司(GF International
Investment Management Limited)
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
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珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人控股子公司的控股子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司）
管理人全资子公司的全资子公司
广发纳正（上海）资产管理有限公司 管理人全资子公司的全资子公司
注：根据广发基金管理有限公司于 2019年 11月 14日发布的公告，经股东会审议通过，并经中
国证券监督管理委员会证监许可[2019]1948号文核准，广发基金管理有限公司原股东康美药业股份
有限公司将其持有的公司 9.458％股权转让给广发证券股份有限公司，康美药业股份有限公司不再持
有广发基金管理有限公司的股权。广发纳正（上海）资产管理有限公司于 2019年 11月 28日经上海
市市场监督管理局批准注销登记。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 809,432.27 715,568.88
其中：支付销售机构的客户维护费 286,405.17 238,920.19
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
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H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金
托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 242,829.63 214,670.64
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。境外托管人的托管费从基
金托管人的托管费中扣除。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金
托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）A
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）C
合计
广发基金管理有限公
司
- 46,525.97 46,525.97
广发证券股份有限公
司
- 1,869.90 1,869.90
中国银行股份有限公
司
- 26,274.36 26,274.36
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
第 26页共 39页
合计 - 74,670.23 74,670.23
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）A
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）C
合计
广发基金管理有限公
司
- 35,992.55 35,992.55
广发证券股份有限公
司
- 6,357.59 6,357.59
中国银行股份有限公
司
- 4,345.33 4,345.33
合计 - 46,695.47 46,695.47
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份
额资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记
机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.8.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
7.4.8.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
7.4.8.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
第 27页共 39页
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 6,246,878.16 26,726.77 3,796,091.97 26,966.92
中国银行纽约分行 3,306,221.40 - 275,960.69 -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和境外资产托管人中国银行纽约分
行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.8.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
HKRS
Q US
HALC
ON
2019-10
-08
重大事
项停牌
0.52 - - 4,342.00 93,570.42 2,241.52 -
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
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RESO
URCE
S
CORP
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.9.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层级金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民
币 80,040,953.87 元，属于第二层级的余额为人民币 2,241.52 元，无属于第三层级的金额（2018 年
12月 31日：属于第一层级的余额为人民币 57,968,864.22元，无属于第二层级和第三层级的金额）。
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
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（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 80,043,195.39 88.81
其中：普通股 80,043,195.39 88.81
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
6 货币市场工具 - -
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7 银行存款和结算备付金合计 9,553,099.56 10.60
8 其他各项资产 527,479.83 0.59
9 合计 90,123,774.78 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 80,043,195.39 94.47
合计 80,043,195.39 94.47
注：国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
原材料 - -
信息技术 - -
日常消费品 - -
非日常生活消费品 - -
公用事业 - -
医疗保健 - -
通信服务 - -
工业 - -
金融 - -
房地产 - -
能源 80,043,195.39 94.47
合计 80,043,195.39 94.47
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券代码
所在证
券市场
所属国家
（地区）
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
ConocoPh
illips
康菲石油 COP US
纽约证
券交易
美国 26,278.00 11,921,337.55 14.07
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所
2
EOG
Resources
Inc
EOG资源 EOG US
纽约证
券交易
所
美国 13,353.00 7,802,511.91 9.21
3
Phillips
66
- PSX US
纽约证
券交易
所
美国 9,954.00 7,736,432.37 9.13
4
Marathon
Petroleum
Corp
马拉松石
油公司
MPC US
纽约证
券交易
所
美国 16,147.00 6,786,843.26 8.01
5
Valero
Energy
Corp
Valero 能
源
VLO US
纽约证
券交易
所
美国 10,026.00 6,550,197.65 7.73
6
Pioneer
Natural
Resources
Co
Pioneer 自
然资源公
司
PXD US
纽约证
券交易
所
美国 4,072.00 4,299,980.67 5.08
7
Concho
Resources
Inc
康丘资源
公司
CXO US
纽约证
券交易
所
美国 4,780.00 2,920,129.89 3.45
8 Hess Corp 赫斯公司 HES US
纽约证
券交易
所
美国 6,094.00 2,840,291.04 3.35
9
Diamondb
ack
Energy
Inc
Diamondba
ck能源股
份有限公
司
FANG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,751.00 2,429,935.05 2.87
10
Cheniere
Energy
Inc
Cheniere
能源公司
LNG US
纽约证
券交易
所
美国 5,394.00 2,298,041.06 2.71
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 ConocoPhillips COP US 5,952,541.81 9.83
2 EOG Resources Inc EOG US 4,342,526.56 7.17
3 Phillips 66 PSX US 3,929,026.38 6.49
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4 Marathon Petroleum Corp MPC US 3,315,190.87 5.47
5 Valero Energy Corp VLO US 3,194,877.67 5.28
6
Pioneer Natural Resources
Co
PXD US 2,163,363.63 3.57
7 Concho Resources Inc CXO US 1,530,446.69 2.53
8 Hess Corp HES US 1,511,113.04 2.50
9 Diamondback Energy Inc FANG US 1,483,998.11 2.45
10 Cheniere Energy Inc LNG US 1,359,180.94 2.24
11 Devon Energy Corp DVN US 1,141,049.08 1.88
12 Noble Energy Inc NBL US 1,073,560.06 1.77
13 Marathon Oil Corp MRO US 1,071,397.78 1.77
14 Occidental Petroleum Corp OXY US 991,322.35 1.64
15 Anadarko Petroleum Corp APC US 911,874.21 1.51
16 Apache Corp APA US 904,308.96 1.49
17 Targa Resources Corp TRGP US 840,700.19 1.39
18 Cabot Oil & Gas Corp COG US 801,573.20 1.32
19 HollyFrontier Corp HFC US 755,447.31 1.25
20 Cimarex Energy Co XEC US 523,692.22 0.86
注：本项及下项 8.5.2、8.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 Anadarko Petroleum Corp APC US 5,435,297.24 8.98
2 ConocoPhillips COP US 3,582,945.51 5.92
3 Phillips 66 PSX US 2,405,272.93 3.97
4 EOG Resources Inc EOG US 2,382,140.69 3.93
5 Marathon Petroleum Corp MPC US 2,171,382.96 3.59
6 Valero Energy Corp VLO US 2,056,584.72 3.40
7 Pioneer Natural Resources Co PXD US 1,282,088.97 2.12
8 Concho Resources Inc CXO US 878,560.14 1.45
9 Hess Corp HES US 876,626.01 1.45
10 Cheniere Energy Inc LNG US 725,791.65 1.20
11 Diamondback Energy Inc FANG US 716,794.15 1.18
12 Devon Energy Corp DVN US 640,275.13 1.06
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
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13 Marathon Oil Corp MRO US 603,783.92 1.00
14 Noble Energy Inc NBL US 601,622.31 0.99
15 Apache Corp APA US 519,996.66 0.86
16 Targa Resources Corp TRGP US 486,996.54 0.80
17 Newfield Exploration Co NFX US 482,323.08 0.80
18 HollyFrontier Corp HFC US 439,058.74 0.73
19 Cabot Oil & Gas Corp COG US 433,989.65 0.72
20 Cimarex Energy Co XEC US 286,458.73 0.47
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 44,354,843.05
卖出收入（成交）总额 30,761,080.08
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
8.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.11.3 期末其他各项资产构成
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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 29,430.15
4 应收利息 1,198.43
5 应收申购款 442,810.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 54,041.00
8 其他 -
9 合计 527,479.83
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
广发道琼斯石油
指数（QDII-LOF）
A
5,381 8,355.17 305,030.00 0.68% 44,654,159.29 99.32%
广发道琼斯石油
指数（QDII-LOF）
8,283 5,276.94 0.00 0.00% 43,708,861.73
100.00
%
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
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C
合计 13,664 6,489.17 305,030.00 0.34% 88,363,021.02 99.66%
9.2 期末上市基金前十名持有人
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 欧奕君 1,000,145.00 12.00%
2 李红 1,000,000.00 12.00%
3 贺祖青 619,200.00 7.43%
4 黄启顺 474,424.00 5.69%
5 彭涛 469,680.00 5.64%
6 王国峰 409,281.00 4.91%
7 黄志清 401,921.00 4.82%
8
海通资管-上海银行-海通赢家系列-
月月鑫集合资产管理计划
168,832.00 2.03%
9 张燕玲 165,000.00 1.98%
10 谭珠兼 146,907.00 1.76%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）A
3,199.46 0.0071%
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）C
66,839.17 0.1529%
合计 70,038.63 0.0790%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）A
0
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）A
0
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）C
0
合计 0
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
第 36页共 39页
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）A
广发道琼斯石油指数
（QDII-LOF）C
基金合同生效日（2017年 2月 28
日）基金份额总额
226,911,405.10 22,791,268.34
本报告期期初基金份额总额 37,389,119.67 31,507,549.83
本报告期基金总申购份额 73,689,438.31 112,036,767.57
减：本报告期基金总赎回份额 66,119,368.69 99,835,455.67
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 44,959,189.29 43,708,861.73
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告，自 2019年 6月 1日起，聘任窦刚先生担任公司首
席信息官。 2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述
人事变动已按相关规定备案、公告。2019年 6月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
第 37页共 39页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Citigroup - 67,386,111.21 100.00% 34,213.43 100.00% -
China
International
Capital
Corporation
Limited
- - - - - -
State Street
Global Markets
International
Ltd.
- - - - - -
Credit Suisse - - - - - -
注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
i.财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；
ii.研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；
ⅲ.交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；
iv.清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；
v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；
vi.经营行为规范，有健全的内部控制制度；
vii.具备高效、安全的通讯条件。
2、券商专用交易单元选择程序：
i.本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质
量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。
ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。
iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。
3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金
等交易而合计支付该券商的佣金合计。
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金
额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金
额
占当期基
金成交总
额的比例
Citigroup - - - - - - - -
China
International
Capital
Corporation
Limited
- - - - - - - -
State Street
Global Markets
International Ltd.
- - - - - - - -
Credit Suisse - - - - - - - -
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
为了能够更好满足更多投资者的理财需求、更好地服务投资者，按照《广发道琼斯美国石油开
发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，本基金
管理人决定于2019年1月28日对本基金增设美元现汇基金份额（基金代码为：A份额006679，C份额
006680），并自该日起接受投资者对美元现汇基金份额的申购。经与基金托管人中国银行股份有限公
司协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人对原《基金合同》中的相关内容进行相应修订。
详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发道琼斯美国石油开发与生产指
数证券投资基金（QDII-LOF）新增美元现汇份额并修改基金合同的公告》。
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年年度报告摘要
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广发基金管理有限公司
二〇二〇年三月二十七日
