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兴业14天理财A(003430)

兴业14天理财:兴业14天理财债券型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
兴业 14天理财债券型证券投资基金 
2019年年度报告 
2019年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2020年 03月 26日
 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告 




































页,共 66页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理 人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。


兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 16 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17 §6


审计报告 ................................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17 §7


年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 23 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 51 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 51 8.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 51 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 52 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 53 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 53 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 54 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 54 8.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 55 §9


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 56 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 4 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 56 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 57 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 57 §10


开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 58 §11


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 58 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 58 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 59 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 61 11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 61 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 66 §13


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 66 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 66 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 66 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业14天理财债券型证券投资基金 基金简称 兴业14天理财 基金主代码 003430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月24日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,920,494,516.47份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业14天理财A 兴业14天理财B 下属分级基金的交易代码 003430 003431 报告期末下属分级基金的份额总额 8,683,266.80份 3,911,811,249.67份 2.2 基金产品说明 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,力 争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在深入研 究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场 资金供求状况的基础上,通过债券类属配置和收益率 曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存 款基准利率(税后)。 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期 风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债 券型证券投资基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 姓名 王薏 罗菲菲 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 6 露负责 人 联系电话 021-22211888 010-58560666 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95568 传真 021-22211997 010-58560798 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 37号信和广场25楼 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 13、14层 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 官恒秋 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.cib-fund.com.cn 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市延安东路222号外滩中心30楼 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 2019年


2018年 2017年 兴业14 兴业14天 兴业14 兴业14天 兴业14 兴业14天 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 7 天理财A 理财B 天理财A 理财B 天理财A 理财B 本期已实现 收益 178,53 7.08 194,989,6 43.14 458,39 0.00 376,577,3 11.49 84,779. 13 371,600,3 91.08 本期利润 178,53 7.08 194,989,6 43.14 458,39 0.00 376,577,3 11.49 84,779. 13 371,600,3 91.08 本期净值收 益率 2.7844% 2.8251% 3.7325% 3.7743% 3.9290% 3.9330% 3.1.2 期末 数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末基金资 产净值 8,683,2 66.80 3,911,81 1,249.67 5,078,9 38.98 8,480,32 6,029.92 48,067, 020.89 10,010,36 8,204.59 期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末指标 2019年末 2018年末 2017年末 累计净值收 益率 11.368 0% 11.4697% 8.3511% 8.4071% 4.4524% 4.4643% 注:1、本基金收益分配按日结转份额。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业14天理财A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6856% 0.0042% 0.3403% 0.0000% 0.345 3% 0.004 2% 过去六个月 1.3502% 0.0034% 0.6805% 0.0000% 0.669 0.003 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 8 7% 4% 过去一年 2.7844% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 1.434 4% 0.002 6% 过去三年 10.8099% 0.0022% 4.0500% 0.0000% 6.759 9% 0.002 2% 自基金合同 生效起至今 11.3680% 0.0023% 4.3045% 0.0000% 7.063 5% 0.002 3% 注:本基金业绩比较基准为:七天通知存款基准利率(税后)。 兴业14天理财B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6958% 0.0042% 0.3403% 0.0000% 0.355 5% 0.004 2% 过去六个月 1.3706% 0.0034% 0.6805% 0.0000% 0.690 1% 0.003 4% 过去一年 2.8251% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 1.475 1% 0.002 6% 过去三年 10.9028% 0.0022% 4.0500% 0.0000% 6.852 8% 0.002 2% 自基金合同 生效起至今 11.4697% 0.0023% 4.3045% 0.0000% 7.165 2% 0.002 3% 注:本基金业绩比较基准为:七天通知存款基准利率(税后)。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 9 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 10 注:本基金基金合同于 2016年 10月 24日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不 按整个自然年度进行折算。 注:本基金基金合同于 2016年 10月 24日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不 按整个自然年度进行折算。


兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 11 3.3 过去三年基金的利润分配情况 兴业14天理财A 单位:人民币元 年度 已按再投资形 式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润本年 变动 年度利润分配 合计 备注 2019年 178,537.08 - - 178,537.08 - 2018年 458,390.00 - - 458,390.00 - 2017年 84,779.13 - - 84,779.13 - 合计 721,706.21 - - 721,706.21 - 兴业14天理财B 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合 计 备注 2019年 194,989,643.14 - - 194,989,643.14 - 2018年 376,577,311.49 - - 376,577,311.49 - 2017年 371,600,391.08 - - 371,600,391.08 - 合计 943,167,345.71 - - 943,167,345.71 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份 有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本12亿元人民币,注册地 福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2019年12月31日,兴业基金管理了兴业定期 开放债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业收益增强债 券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理 财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业丰利债券型证券投资基金、 兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业天融债券型证券投 资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 12 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基 金、兴业14天理财债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券 型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券 投资基金(原兴业18个月定期开放债券型证券投资基金)、兴业瑞丰6个月定期开放债 券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业增益三年定期开放债券型证券 投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业 嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金、兴业机遇债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴 业稳天盈货币市场基金、兴业安润货币市场基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金、兴业奕祥混合型证券投资基金(原兴业保本混合型证券投资基金)、兴业 国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业 短债债券型证券投资基金(原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金)、兴业聚宝灵活 配置混合型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置 混合型证券投资基金、兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金(原兴业聚全 灵活配置混合型证券投资基金)、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵 活配置混合型证券投资基金、兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业 龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业安保优选混合型证券投资基金、兴业中证国有 企业改革指数增强型证券投资基金、兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基 金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金、兴业中 证银行50金融债指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 伍方 方 基金经理 2018- 05-28 - 9 年 中国籍,硕士学位,具有 证券投资基金从业资格。2 010年12月至2017年12月, 在兴业银行资金营运中心 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 13 担任交易员,从事人民币 资金交易、流动性管理、 债券借贷、同业存单发行 与投资交易、投资策略研 究以及其他资产负债管理 相关工作。2017年12月加 入兴业基金管理有限公 司,现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司 决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期 内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前 识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交 易;事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围 之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流 程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,银行间资金面持续宽松,短期信用债和同业存单利率走出震荡行情,组 合维持一定的杠杆水平,严控信用风险和流动性风险,做好资产负债管理,并合理布局 资产期限,获取骑乘收益和套息收益。下一阶段,货币政策未来可能还是相机抉择,保 持流动性合理充裕,短端利率整体上可能还是低位运行,但要注意缴税等关键时点的利 率波动。将继续管理好流动性风险、信用风险和再投资风险,增强组合操作灵活性,做 好流动性、安全性和收益性的平衡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业14天理财A基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份 额净值收益率为2.7844%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%;截至报告期末兴业14天 理财B基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为2.8251%,同 期业绩比较基准收益率为1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1、宏观经济分析 国内方面,2019年度中国实际GDP同比增长6.1%,CPI同比2.9%,经济数据呈现频繁 窄幅波动现象。一季度社融、信贷发力,房地产政策方面坚持"房住不炒"的前提下"因 城施策",经济数据向好。二、三季度,中美贸易战升温,拖累进出口,内需不强,经 济表现偏弱。四季度,中美贸易战出现缓和,经济表现出较弱的企稳迹象。通胀方面出 现结构性分化现象,非洲猪瘟引起的猪肉价格大幅上涨,带动CPI上行,另一方面,需 求偏弱以及基数原因导致PPI低位运行。 财政政策方面,通过减税降费促进实体经济发展,货币政策方面相机抉择,通过全 面降准和定向降准、下调公开市场逆回购、MLF操作利率等促进经济平稳增长,降低实 际经济融资成本。 外围环境方面,贸易摩擦不断反复,地缘政治问题突出,全球经济走势震荡偏弱。 2、市场回顾 2019年度利率呈现震荡局面。1-3月,利率小幅盘整,4月份利率单边上行,5-8月 中旬利率震荡下行,8月中旬-10月利率震荡上行,11-12月利率震荡下行,背后的驱动 因素主要是贸易战反复以及经济、金融数据、货币政策等与预期的差。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 15 报告期内,本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益 出发,严守合规底线、完善内部控制,2019年度主要从如下几个方面落实风险控制与合 规管理、强化监察稽核职能:


1、建立健全公司治理结构、完善投资决策流程:报告期内公司进一步健全公司治 理架构、强化制衡机制,明确各专业委员会职责权限与议事决策规则,优化核心业务流 程,完善业务分级授权体系;


2、加强业务合规及信息披露审核:随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步 丰富,公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核,保证所披 露信息的真实性、准确性和完整性,保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规; 3、全面实施投资监督和风险监测:公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度 要求对日常投资运作进行管理和监控,对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指 标,及时沟通及风险提示,全方位防范控制基金运作风险。


4、开展各项稽核审计工作:根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计, 依据风险导向组织重点业务领域专项审计,根据监管要求组织各项自查,对产品运作、 业务开展合规性及内控完善性进行审查,不断促进公司内控制度执行有效。 5、落实全员合规理念、加强员工合规管理:报告期内公司通过线上、线下多种方 式组织开展员工合规培训,加强对员工职业操守的教育和监督,提升员工合规遵从意识; 严格规范工作人员执业行为,督促员工勤勉尽责,防范利用职务便利从事违法违规、超 越权限或者其他损害客户合法权益的行为;组织开展定期常规信息管制抽查,以及异常 行为专项排查,加强员工行为监督,强化员工合规管理。 6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理:报告期内,积极宣导合规内 控文化,有序推进各项合规内控工作,不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本 着诚实信用、勤勉尽责的原则,坚持风险控制为核心,确保管理基金的合规、安全运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 (1)公司方面 估值委员会设主任委员一名,由分管运营的公司领导担任;副主任委员一名,由分 管合规的公司领导担任;专业委员若干名,由研究部门、投资管理部门(视会议议题内 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 16 容选择相关投资方向部门)、风险管理部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其 指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下:制定合理、公允的估值方法;对估值方法进行讨论 并作出评价,在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法,以保证其 持续适用;评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性,对新投资策略或新 投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采 用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计 算当日收益并分配,按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润 178,537.08元,向B级份额持有人分配利润194,989,643.14元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金 财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 17 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本 基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额 持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(20)第P00439号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业14天理财债券型证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了兴业14天理财债券型证券投资基金 的财务报表,包括2019年12月31日的资产负债 表,2019年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布 的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允 反映了兴业14天理财债券型证券投资基金2019 年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和 基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于兴业14天理财债券型证券投资基 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 18 金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 表审计意见提供了基础。 强调事项 其他事项 其他信息 兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人 ")管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业14 天理财债券型证券投资基金2019年度报告中涵 盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报 告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读 其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息 存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表,使其实现公允 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估 兴业14天理财债券型证券投资基金的持续经营 能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并 运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划 清算兴业14天理财债券型证券投资基金、终止经 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督兴业14天理财债券 型证券投资基金的财务报告过程。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 19 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运 用职业判断,保持职业怀疑。同时,我们也执行 以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表 重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些 风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表 审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的 审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当 性和做出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰 当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就 可能导致对兴业14天理财债券型证券投资基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事项或情况可能导致兴业 14天理财债券型证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 20 和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时 间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 孙维琦 叶子 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2020-03-24 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:兴业14天理财债券型证券投资基金 报告截止日:2019年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2019年12月31日


上年度末


2018年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 583,054,944.03 5,426,219.16 结算备付金


2,712,183.83 45,454.55 存出保证金


133,439.12 - 交易性金融资产 7.4.7.2 3,346,686,044.68 7,437,875,525.64 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


2,959,069,453.66 7,437,875,525.64 资产支持证券 投资 387,616,591.02 - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 476,500,584.75 1,010,659,185.98 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 21 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 33,192,419.61 34,755,642.23 应收股利


- -


应收申购款


5,402.00 2,100.00 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


4,442,285,018.02 8,488,764,127.56 负债和所有者权益 附注号


本期末


2019年12月31日 上年度末


2018年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


319,999,440.00 - 应付证券清算款


199,983,123.29 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬 953,765.55 2,125,392.62 应付托管费 305,204.98 680,125.62 应付销售服务费


38,448.90 85,193.22 应付交易费用 7.4.7.7 111,033.28 99,447.20 应交税费


166,698.69 - 应付利息


23,786.86 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 209,000.00 369,000.00 负债合计


521,790,501.55 3,359,158.66 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 3,920,494,516.47 8,485,404,968.90 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


3,920,494,516.47 8,485,404,968.90 负债和所有者权益总


4,442,285,018.02 8,488,764,127.56 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 22 计 注:报告截止日2019年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额 3,920,494,516.47份,其中A类基金份额8,683,266.80份,B类基金份额 3,911,811,249.67份。 7.2 利润表 会计主体:兴业14天理财债券型证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2019年01月01 日 至2019年12月3 1日


上年度可比期间


2018年01月01日至201 8年12月31日


一、收入


229,959,001.45 413,709,929.10 1.利息收入


217,391,734.73 409,834,074.80 其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,477,994.01 7,963,441.85 债券利息收入


179,846,615.39 382,726,060.28 资产支持证券利息 收入 1,936,422.43 - 买入返售金融资产 收入 30,130,702.90 19,144,572.67 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 12,550,865.02 3,875,854.30 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 12,550,871.98 3,875,854.30 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13. 3


-6.96 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损 7.4.7.16 - - 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 23 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 16,401.70 - 减:二、费用


34,790,821.23 36,674,227.61 1.管理人报酬 7.4.10.2. 1


17,519,382.29 25,483,374.76 2.托管费 7.4.10.2. 2 5,606,202.30 8,154,679.90 3.销售服务费 7.4.10.2. 3 703,385.52 1,024,030.75 4.交易费用 7.4.7.18 459.55 1,128.93 5.利息支出


10,567,803.50 1,562,281.71 其中:卖出回购金融资产 支出 10,567,803.50 1,562,281.71 6.税金及附加


96,855.38 - 7.其他费用 7.4.7.19 296,732.69 448,731.56 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 195,168,180.22 377,035,701.49 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 195,168,180.22 377,035,701.49 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴业14天理财债券型证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 8,485,404,968.90 - 8,485,404,968.90 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 24 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 195,168,180.22 195,168,180.22 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -4,564,910,452.43 - -4,564,910,452.43 其中:1.基金申购 款 8,833,631,705.23 - 8,833,631,705.23 2.基金赎 回款 -13,398,542,157.6 6 - -13,398,542,157.66 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - -195,168,180.22 -195,168,180.22 五、期末所有者权 益(基金净值) 3,920,494,516.47 - 3,920,494,516.47 项 目 上年度可比期间


2018年01月01日至2018年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 10,058,435,225.48 - 10,058,435,225.48 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 377,035,701.49 377,035,701.49 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 -1,573,030,256.58 - -1,573,030,256.58 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 25 减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购 款 434,969,455.52 - 434,969,455.52 2.基金赎 回款 -2,007,999,712.10 - -2,007,999,712.10 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - -377,035,701.49 -377,035,701.49 五、期末所有者权 益(基金净值) 8,485,404,968.90 - 8,485,404,968.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 ————————— 基金管理人负责人 庄孝强 ————————— 主管会计工作负责人 夏鹏 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴业14天理财债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金 管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业14天理财债券型证券投 资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2016]1945号文准予募集注册。本基金 为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为200,015,054.71份, 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(16)第 0893号的验资报告。基金合同于2016年10月24日正式生效。本基金的基金管理人为兴业 基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定,本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业14天理财A") 和B类基金份额(以下简称"兴业14天理财B")两类份额。其中,兴业14天理财A是指按照 0.05%年费率计提销售服务费的基金份额类别;兴业14天理财B是指按照0.01%年费率计 提销售服务费的基金份额类别。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 26 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本 基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具包括:现金; 期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限 在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及法律法 规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并 可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为:中国 人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会 计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及 2019年度的的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类


根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融 资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产以交易性金融资产列示,包括债券投资、资产支持证券投资等。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金 额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类


兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 27 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划 分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付 款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 债券投资 买入银行间市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本 于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账,相关交易费用计入债券投 资的初始成本。


买入央行票据和零息债券等贴现债券,债券投资成本于交易日按应付或实际支付的 全部价款入账,相关交易费用计入债券投资的初始成本。


卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均 法结转成本。


- 资产支持证券投资


买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。基金持有的资产支持证券视 同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本。


卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动 加权平均法结转成本。 2)贷款及应收款 - 买入返售金融资产


买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金 融资产所融出的资金。


买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计入 初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3)其他金融负债


- 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固 定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。


卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账,相关交易费用计入 初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负 债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 28 输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次 输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输 入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下: 本基金的债券投资等金融资产,均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在 本基金存续年度,基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值 指标之间的偏离程度,并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组 合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,按其他公允价值指标或中国 证监会允许的方法对组合的账面价值进行调整。


如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根 据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法计价。有新 增事项,按国家相关法律法规规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定 权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负 债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引 起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换 所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起 的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 - 利息收入


存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。


基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。


资产支持证券利息收入在持有期内,按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。


买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法 逐日计提。 - 投资收益 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利 息(若有)后的差额确认。


兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 29 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结 转的资产支持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的0.25%年费率逐日计提。


本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率逐日计提。


兴业14天理财A销售服务费按前一日该类别基金资产净值的0.05%年费率逐日计提; 兴业14天理财B销售服务费按前一日该类别基金资产净值的0.01%年费率逐日计提。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的 金额计入交易费用。


卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 逐日计提。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;


2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;


3)本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收 益并分配,并在运作期期末集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位, 小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;


4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投 资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时, 当日投资人不记收益;


5)本基金每日进行收益计算并分配时,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红 利转基金份额)方式;若投资者在运作期期末累计收益支付时,其累计收益为正值,则 为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额;


6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基 金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;


7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定;


8)在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配原则,此项调 整不需要基金份额持有人大会决议通过。 7.4.4.11 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分 部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量 基础一致。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 30 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影 子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定 收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳 证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有 规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税 项列示如下: 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖 债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金 管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及 其他收入,暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 31 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 活期存款 203,054,944.03 5,426,219.16 定期存款 380,000,000.00 - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 150,000,000.00 - 存款期限3个月以上 230,000,000.00 - 其他存款 - - 合计 583,054,944.03 5,426,219.16 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2019年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债券 交易所市场 292,345,242.65 291,955,000.00 -390,242.65 -0.0100 银行间市场 2,666,724,211. 01 2,670,086,000. 00 3,361,788.9 9 0.0857 合计 2,959,069,453. 66 2,962,041,000. 00 2,971,546.3 4 0.0758 资产支持证券 387,616,591.02 387,616,591.02 - - 合计 3,346,686,044. 68 3,349,657,591. 02 2,971,546.3 4 0.0758 项目 上年度末2018年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 7,437,875,525. 64 7,445,331,200. 00 7,455,674.3 6 0.0879 合计 7,437,875,525. 64 7,445,331,200. 00 7,455,674.3 6 0.0879 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 32 资产支持证券 - - - - 合计 7,437,875,525. 64 7,445,331,200. 00 7,455,674.3 6 0.0879 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2019年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 300,000,000.00 - 银行间市场 176,500,584.75 - 合计 476,500,584.75 - 项目 上年度末2018年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 380,000,000.00 - 银行间市场 630,659,185.98 - 合计 1,010,659,185.98 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 应收活期存款利息 17,068.80 1,461.41 应收定期存款利息 2,083,472.73 - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,342.44 22.55 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 33 应收债券利息 23,338,793.59 32,558,318.91 应收资产支持证券利息 7,743,280.01 - 应收买入返售证券利息 8,395.93 2,195,839.36 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 66.11 - 合计 33,192,419.61 34,755,642.23 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 111,033.28 99,447.20 合计 111,033.28 99,447.20 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提审计费 80,000.00 80,000.00 预提信息披露费 120,000.00 280,000.00 账户维护费 9,000.00 9,000.00 合计 209,000.00 369,000.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 兴业14天理财A 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 34 金额单位:人民币元 项目 (兴业14天理财A) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,078,938.98 5,078,938.98 本期申购 8,642,062.09 8,642,062.09 本期赎回(以“-”号填列) -5,037,734.27 -5,037,734.27 本期末 8,683,266.80 8,683,266.80 7.4.7.9.2 兴业14天理财B 金额单位:人民币元 项目 (兴业14天理财B) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 8,480,326,029.92 8,480,326,029.92 本期申购 8,824,989,643.14 8,824,989,643.14 本期赎回(以“-”号填列) -13,393,504,423.39 -13,393,504,423.39 本期末 3,911,811,249.67 3,911,811,249.67 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 兴业14天理财A 单位:人民币元 项目 (兴业14天理财A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 178,537.08 - 178,537.08 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -178,537.08 - -178,537.08 本期末 - - - 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 35 7.4.7.10.2 兴业14天理财B 单位:人民币元 项目 (兴业14天理财B) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 194,989,643.14 - 194,989,643.14 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -194,989,643.14 - -194,989,643.14 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2019年01月01日 至2019年12月31日 上年度可比期间2018年01月 01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 232,232.25 149,495.61 定期存款利息收入 5,121,806.06 7,813,888.92 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 123,113.54 57.32 其他 842.16 - 合计 5,477,994.01 7,963,441.85 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 36 2019年01月01日至2019年 12月31日 2018年01月01日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 12,550,871.98 3,875,854.30 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 12,550,871.98 3,875,854.30 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月 31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 20,534,743,450.12 36,018,255,752.37 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 20,392,432,598.79 35,955,863,733.70 减:应收利息总额 129,759,979.35 58,516,164.37 买卖债券差价收入 12,550,871.98 3,875,854.30 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 卖出资产支持证券成交总额 227,935,092.23 - 减:卖出资产支持证券成本 总额 220,000,000.00 - 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 37 减:应收利息总额 7,935,099.19 - 资产支持证券投资收益 -6.96 - 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益--其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.16 公允价值变动收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 基金赎回费收入 18.12 - 其他 16,383.58 - 合计 16,401.70 - 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 459.55 1,128.93 合计 459.55 1,128.93 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 38 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 280,000.00 汇划手续费 59,532.69 51,531.56 账户维护费 36,600.00 36,300.00 其他费用 600.00 900.00 合计 296,732.69 448,731.56 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 自2020年1月1日起,本基金基金管理人为了更好地反映旗下证券投资基金持有的在 交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券的公允价值,开始采用第三方估值机构 提供的价格数据进行估值。于2020年1月1日,相关调整对本基金前一估值日基金资产净 值无重大影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基 金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册 登记机构 中国民生银行股份有限公司(以下简称“民 生银行”) 基金托管人 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银 行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业 基金管理人控制的公司 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 39 财富”) 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化,上述关联方交 易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 17,519,382.29 25,483,374.76 其中:支付销售机构的客户维护费 7,692.31 11,786.58 注:支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率 计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基 金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 40 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,606,202.30 8,154,679.90 注:支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提, 逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.08%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业14天理财A 兴业14天理财B 合计 兴业基金 19.05 699,718.74 699,737.79 合计 19.05 699,718.74 699,737.79 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业14天理财A 兴业14天理财B 合计 兴业基金 10.64 1,017,372.08 1,017,382.72 合计 10.64 1,017,372.08 1,017,382.72 注:本基金实行销售服务费分级收费方式,分设A、B两类基金份额:A类基金的销售服 务费按前一日该类基金资产净值的0.05%的年费率计提,B类基金的销售服务费按前一日 该类基金资产净值的0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。


其计算公式为: A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.05%÷当年天数;


B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 41 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 兴业14天理财B 关联方名 称 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 民生银行 0.00 0.0000% 8,471,062,820.40 99.89% 注:1、关联方投资本基金采用公允费率,即按照基金法律文件条款执行。 2、本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资兴业14天理财A的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 203,054,944.03 232,232.25 5,426,219.16 149,495.61 兴业银行 - - - 7,813,888.92 注:1、本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管,按银行同业或协议利率计算。


2、本基金上年度可比期间存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--货币市场基金 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 42 兴业14天理财A 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 178,537.08 - - 178,537.08 - 兴业14天理财B 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 194,989,643.14 - - 194,989,643.1 4 - 7.4.12 期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:资产支持证券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 1382 62 诚意 3A1 2019 -12- 19 2020 -01- 08 新债 流通 受限 100. 00 100. 00 100,00 0 10,0 00,0 00.0 0 10,0 00,0 00.0 0 1383 25 国链 17A1 2019 -12- 24 2020 -02- 06 新债 流通 受限 100. 00 100. 00 100,00 0 10,0 00,0 00.0 0 10,0 00,0 00.0 0 1383 07 万科 12优 2019 -12- 23 2020 -01- 21 新债 流通 受限 100. 00 100. 00 100,00 0 10,0 00,0 00.0 0 10,0 00,0 00.0 0 1382 60 链融 18A1 2019 -12- 2020 -01- 新债 流通 100. 00 100. 00 100,00 0 10,0 00,0 10,0 00,0


兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 43 12 09 受限 00.0 0 00.0 0 1382 90 链融 19A1 2019 -12- 19 2020 -01- 21 新债 流通 受限 100. 00 100. 00 100,00 0 10,0 00,0 00.0 0 10,0 00,0 00.0 0 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额319,999,440.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 190201 19国开01 2020-01-02 100.00 900,000 89,998,540.94 190206 19国开06 2020-01-02 99.99 330,000 32,995,338.88 111909282 19浦发银行CD2 82 2020-01-02 98.18 200,000 19,635,985.99 111911104 19平安银行CD1 04 2020-01-02 98.46 900,000 88,618,324.61 111918044 19华夏银行CD0 44 2020-01-02 99.75 1,000,000 99,753,077.32 合计


3,330,000 331,001,267.74 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款 余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 44 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效 控制上述风险的前提下,通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理,力 争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益,使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工"的思路, 将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成: 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审 计与风险管理委员会,负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价;对公司经营的合 法、合规性进行监控和检查,对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部 层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会,对公司在 经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估,制定相应风险控制制度并监督其 执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各 部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况,制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险,本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结 合的方法进行管理,即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生 频度,凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度,进而及时可靠地对各种 风险进行监督、检查和评估,以确保将风险控制在可承受范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基 金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程,通过对信用债券发行人基 本面调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果, 选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的 金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估,以控制相应的信 用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家 公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手,并完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下,其中不 包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 45 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 A-1 209,964,239.36 - A-1以下 - - 未评级 529,711,837.68 - 合计 739,676,077.04 - 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 30,000,000.00 - 合计 30,000,000.00 - 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 1,365,110,543.73 6,379,200,369.73 合计 1,365,110,543.73 6,379,200,369.73 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 46 AAA 443,549,706.95 - AAA以下 60,751,303.49 - 未评级 - - 合计 504,301,010.44 - 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 AAA 357,616,591.02 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 357,616,591.02 - 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现, 进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此 外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额 赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外, 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,本基金所持大部分证 券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度,对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 47 管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回 购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合 同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末,本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过"影子定价"机 制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值, 因此本基金的 运作仍然存在相应的利率风险。本基金基金管理人主要通过对利率敏感度缺口定期监控 等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 019年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 583,054,944.03 -


- - 583,054,944.03 结算备 付金 2,712,183.83 -


- - 2,712,183.83 存出保 证金 133,439.12 -


- - 133,439.12 交易性 金融资 产 3,346,686,044.68 -


- - 3,346,686,044.68 买入返 售金融 资产 476,500,584.75 -


- - 476,500,584.75 应收利 - -


- 33,192,419.61 33,192,419.61 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 48 息 应收申 购款 - -


- 5,402.00 5,402.00 资产总 计 4,409,087,196.41 - - 33,197,821.61 4,442,285,018.02 负债





卖出回 购金融 资产款 319,999,440.00 -


- - 319,999,440.00 应付证 券清算 款 - -


- 199,983,123.29 199,983,123.29 应付管 理人报 酬 - -


- 953,765.55 953,765.55 应付托 管费 - -


- 305,204.98 305,204.98 应付销 售服务 费 - -


- 38,448.90 38,448.90 应付交 易费用 - -


- 111,033.28 111,033.28 应交税 费 - -


- 166,698.69 166,698.69 应付利 息 - -


- 23,786.86 23,786.86 其他负 债 - -


- 209,000.00 209,000.00 负债总 计 319,999,440.00 - - 201,791,061.55 521,790,501.55 利率敏 感度缺 口 4,089,087,756.41 - - -168,593,239.94 3,920,494,516.47 上年度 末2018 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 5,426,219.16 -


- - 5,426,219.16 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 49 款 结算备 付金 45,454.55 -


- - 45,454.55 交易性 金融资 产 7,437,875,525.64 -


- - 7,437,875,525.64 买入返 售金融 资产 1,010,659,185.98 -


- - 1,010,659,185.98 应收利 息 - -


- 34,755,642.23 34,755,642.23 应收申 购款 - -


- 2,100.00 2,100.00 资产总 计 8,454,006,385.33 - - 34,757,742.23 8,488,764,127.56 负债














应付管 理人报 酬 - -


- 2,125,392.62 2,125,392.62 应付托 管费 - -


- 680,125.62 680,125.62 应付销 售服务 费 - -


- 85,193.22 85,193.22 应付交 易费用 - -


- 99,447.20 99,447.20 其他负 债 - -


- 369,000.00 369,000.00 负债总 计 - - - 3,359,158.66 3,359,158.66 利率敏 感度缺 口 8,454,006,385.33 - - 31,398,583.57 8,485,404,968.90 注:上表按照合约规定的利率重定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 50 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 市场利率上升25个基点 -2,558,822.28 -5,544,030.67 市场利率下降25个基点 2,567,962.92 5,562,837.90 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无其他重大价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相若。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余 额为人民币2,959,069,453.66元,属于第三层次的余额为人民币387,616,591.02元,无 第一层次的余额(于2018年12月31日:属于第二层次的余额为人民币7,437,875,525.64 元,无属于第一层级和第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值计量的金融工具 截至本报告期末,本基金持有的以公允价值计量的金融工具属于第三层次的余额为 人民币387,616,591.02元,其中交易所挂牌转让的资产支持证券为人民币 387,616,591.02元,其估值与初始投资成本一致。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 51 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1


固定收益投资 3,346,686,044.68 75.34 其中:债券 2,959,069,453.66 66.61 资产支持证券 387,616,591.02 8.73 2 买入返售金融资产 476,500,584.75 10.73 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 585,767,127.86 13.19 4 其他各项资产 33,331,260.73 0.75 5 合计 4,442,285,018.02 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.97 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 319,999,440.00 8.16 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 52 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 103 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 130 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天。 在本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过134天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 29.59 8.16 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 7.88 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 18.82 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 11.99 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 39.08 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 107.36 8.16 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 53 根据本基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余存续期不得超过254天。 在本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过254天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 440,712,918.00 11.24 其中:政策性金融债 349,981,822.45 8.93 4 企业债券 292,345,242.65 7.46 5 企业短期融资券 739,676,077.04 18.87 6 中期票据 121,224,672.24 3.09 7 同业存单 1,365,110,543.73 34.82 8 其他 - - 9 合计 2,959,069,453.66 75.48 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 190201 19国开01 2,500,000 249,995,947.0 6 6.38 2 041900377 19深能源CP002 1,000,000 100,003,034.1 6 2.55 3 011902114 19云铜股SCP00 1 1,000,000 99,993,179.36 2.55 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 54 4 190206 19国开06 1,000,000 99,985,875.39 2.55 5 011901702 19船重SCP006 1,000,000 99,806,900.43 2.55 6 111918044 19华夏银行CD0 44 1,000,000 99,753,077.32 2.54 7 111991066 19南京银行CD0 12 1,000,000 99,750,098.03 2.54 8 111921040 19渤海银行CD0 40 1,000,000 99,556,711.87 2.54 9 111987533 19西藏银行CD0 18 1,000,000 99,325,480.55 2.53 10 111921097 19渤海银行CD0 97 1,000,000 99,291,852.98 2.53 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1538% 报告期内偏离度的最低值 -0.0568% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0590% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 55 1 139453 链融07A1 1,200,000 120,226,306.7 5 3.07 2 139466 联易融10 1,000,000 100,269,127.6 9 2.56 3 138159 瑞新6A1 400,000 40,000,000.00 1.02 4 138133 永熙优19 300,000 30,000,000.00 0.77 5 139469 链融08A1 170,000 17,071,694.92 0.44 6 139760 联易融13 100,000 10,047,310.72 0.26 7 139674 联易融12 100,000 10,002,150.94 0.26 8 138290 链融19A1 100,000 10,000,000.00 0.26 9 138260 链融18A1 100,000 10,000,000.00 0.26 10 138307 万科12优 100,000 10,000,000.00 0.26 11 138325 国链17A1 100,000 10,000,000.00 0.26 12 138262 诚意3A1 100,000 10,000,000.00 0.26 13 138236 瑞新8A1 100,000 10,000,000.00 0.26 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 8.9.2 报告期内,本基金投资前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公 司成都分行于2018年1月19日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定 书(川银监罚字【2018】2号),对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规 办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处,执行罚款46175万元人民 币。此外,对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁 止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。 该证券经信用 研究员出具相关意见,并进行债券入库审批流程,基金管理人经过研究判断,按照相关 投资决策流程投资了该债券。除此以外,本基金投资决策程序均符合相关法律法规的要 求,未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚以致于影响投资决策流程的情形。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 56 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 133,439.12 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 33,192,419.61 4 应收申购款 5,402.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 33,331,260.73 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 兴业1 4天理 财A 5,89 2 1,473.74 0.00 0.00% 8,683,266.80 100.0 0% 兴业1 4天理 财B 2 1,955,905,6 24.84 3,911,811,249. 67 100.0 0% 0.00 0.00% 合计 5,89 4 665,167.04 3,911,811,249. 67 99.7 8% 8,683,266.80 0.22% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额)。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 57 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 3,127,215,568.19 79.77% 2 银行类机构 784,595,681.48 20.01% 3 个人 1,020,455.08 0.03% 4 个人 802,083.36 0.02% 5 个人 555,862.66 0.01% 6 个人 303,416.63 0.01% 7 个人 300,134.11 0.01% 8 个人 252,442.58 0.01% 9 个人 129,376.80 0.00% 10 个人 106,067.33 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 兴业14天理 财A 190.48 0.0000% 兴业14天理 财B - 0.0000% 合计 190.48 0.0000% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数(即期末基金份额总额)。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 兴业14天理财A 0 兴业14天理财B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 兴业14天理财A 0 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 58 金 兴业14天理财B 0 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 兴业14天理财A 兴业14天理财B 基金合同生效日(2016年10月24 日)基金份额总额 15,054.71 200,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 5,078,938.98 8,480,326,029.92 本报告期基金总申购份额 8,642,062.09 8,824,989,643.14 减:本报告期基金总赎回份额 5,037,734.27 13,393,504,423.39 本报告期期末基金份额总额 8,683,266.80 3,911,811,249.67 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019年4月17日,胡斌先生担任兴业基金管理有限公司总经理,详见本公司于2019 年4月19日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、2019年4月28日,官恒秋先生担任兴业基金管理有限公司董事长,详见本公司于 2019年4月30日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 3、2019年7月25日,张玲菡女士担任兴业基金管理有限公司总经理助理,详见本公 司于2019年7月27日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 4、本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 59 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付给会计师事务所的报酬为8万元,目前事务所已提供审计服务的连 续年限为4年。 由德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)继续执行 2019 年年度报告审计。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任 何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发 证券 2 - - - - - 中信 证券 2 - - - - - 中银 国际 证券 2 - - - - - 兴业 证券 2 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 - - - - - 长江 2 - - - - - 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 60 证券 方正 证券 2 - - - - - 华创 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 银河 证券 2 - - - - - 海通 证券 2 - - - - - 华泰 证券 4 - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关 处罚。 ⅲ内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。具 备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般,但在某些特色领域或行业,研究能力、深度和质量在行业 领先)。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中,本期未新增及剔除券商交易单元。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 61 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 广发证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 中银国 际证券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 中信建 投 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 方正证 券 1,900,794,245.46 100.00% 19,285,723,000.00 100.00% - - - - 华创证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 海通证 券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业基金管理有限公司2018 年12月31日旗下基金净值 (收益) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-01-01 2 兴业14天理财债券型证券投 中国证券报、www.cib-fund. 2019-01-22 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 62 资基金2018年第4季度报告 com.cn 3 兴业基金管理有限公司关于 撤销沈阳分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-02-16 4 兴业基金管理有限公司关于 撤销西安分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-02-26 5 兴业14天理财债券型证券投 资基金2018年年度报告 www.cib-fund.com.cn 2019-03-28 6 兴业14天理财债券型证券投 资基金2018年年度报告摘要 中国证券报 2019-03-28 7 兴业14天理财债券型证券投 资基金2019年第1季度报告 中国证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-04-18 8 兴业基金管理有限公司高级 管理人员变更公告


证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2019-04-19 9 郑重声明 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-04-27 10 兴业基金管理有限公司关于 董事会成员变更事宜的公告 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2019-04-30 11 兴业基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2019-04-30 12 兴业14天理财债券型证券投 资基金招募说明书(2019年 第1号)


www.cib-fund.com.cn 2019-06-06 13 兴业14天理财债券型证券投 资基金招募说明书(2019年 第1号)(更新)摘要 中国证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-06-06 14 兴业基金管理有限公司及子 公司关于办公地址变更的公 告


证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2019-06-17 15 兴业基金管理有限公司2019 年6月28日旗下基金净值(收 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. 2019-06-28 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 63 益)


cib-fund.com.cn 16 兴业基金管理有限公司2019 年6月30日旗下基金净值(收 益)


中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-06-28 17 兴业14天理财债券型证券投 资基金2019年第2季度报告 中国证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-07-19 18 兴业基金管理有限公司关于 在直销机构开通旗下兴业14 天理财债券B转换为兴业安 润货币B业务的公告 中国证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-07-26 19 兴业基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2019-07-27 20 兴业基金管理有限公司关于 撤销太原分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-07-31 21 兴业基金管理有限公司关于 撤销杭州分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-08-03 22 兴业基金管理有限公司关于 撤销石家庄分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-08-09 23 兴业基金管理有限公司关于 撤销济南分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-08-17 24 兴业基金管理有限公司关于 撤销青岛分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-08-17 25 兴业14天理财债券型证券投 资基金2019年半年度报告 www.cib-fund.com.cn 2019-08-24 26 兴业14天理财债券型证券投 资基金2019年半年度报告摘 要 中国证券报 2019-08-24 27 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、www.cib-fund. 2019-09-09 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 64 在直销机构开通旗下兴业14 天理财债券型证券投资基金 转换为兴业天融债券型证券 投资基金业务的公告 com.cn 28 兴业14天理财债券型证券投 资基金2019年第3季度报告 www.cib-fund.com.cn 2019-10-24 29 兴业基金管理有限公司旗下 全部基金2019年第三季度报 告提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2019-10-24 30 兴业14天理财债券型证券投 资基金暂停大额申购(含转 换转入)公告 中国证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-10-29 31 兴业14天理财债券型证券投 资基金基金合同 www.cib-fund.com.cn 2019-11-15 32 兴业14天理财债券型证券投 资基金托管协议 www.cib-fund.com.cn 2019-11-15 33 兴业14天理财债券型证券投 资基金招募说明书(更新) (2019年第2号) www.cib-fund.com.cn 2019-11-15 34 兴业14天理财债券型证券投 资基金招募说明书(更新) (2019年第2号)(摘要) 中国证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-11-15 35 兴业14天理财债券型证券投 资基金基金合同及托管协议 修改前后对照表 中国证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-11-15 36 兴业基金管理有限公司根据 《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》修改旗下5 3只基金基金合同及托管协 议的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-11-15 37 兴业基金管理有限公司关于 撤销武汉分公司、南京分公 司、郑州分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-11-21 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 65 38 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金在直销渠道开 通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-11-27 39 兴业基金管理有限公司关于 撤销重庆分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-12-04 40 兴业基金管理有限公司关于 旗下基金改聘会计师事务所 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-12-28 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过2 0%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 201911 06-201 91202, 201912 20-201 91231 0.00 1,634,595,68 1.48 850,000,000. 00 784,595,681. 48 20.01% 2 201901 01-201 90130 8,480,326,02 9.92 17,752,369.3 9 8,498,078,39 9.31 0.00 0.00% 3 201901 18-201 91231 0.00 3,790,215,56 8.19 663,000,000. 00 3,127,215,56 8.19 79.77% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。如果该类投资者 集中赎回,可能会对本基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾 差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 66页 66 时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风 险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流 动性风险,保护持有人利益。 注:上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予兴业14天理财债券型证券投资基金募集注册的文件 (二)《兴业14天理财债券型证券投资基金基金合同》 (三)《兴业14天理财债券型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 除上述第(六)项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管 理人处,投资人在办公时间内可供免费查阅。 13.3 查阅方式 网站:http://www.cib-fund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 :4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二〇年三月二十六日