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先锋日添利A(004151)

先锋日添利:先锋日添利货币市场基金2019年年度报告摘要查看PDF公告




先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 2019年 12月 31日 基金管理人:先锋基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 送出日期:2020年 03月 26日 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日。 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15 §6


审计报告 ................................................................................................................................................. 16 §7


年度财务报表 ......................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 21 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 48 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 48 8.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 49 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 49 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 50 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 51 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 51 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 51 8.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 51 §9


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 52 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 52 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 53 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 4 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 53 §10


开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 54 §11


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 54 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 55 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 55 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 56 11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 56 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 60 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 60 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 61 §13


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 61 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 61 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 61 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 61 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 先锋日添利货币市场基金 基金简称 先锋日添利 基金主代码 004151 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年04月14日 基金管理人 先锋基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,584,556.73份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 先锋日添利A 先锋日添利B 下属分级基金的交易代码 004151 004152 报告期末下属分级基金的份额总额 8,584,556.73份 0.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实 现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资 金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收 益率。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低 风险品种,本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 先锋基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司 信息披 姓名 欧阳晓辉 阮劲松 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 6 露负责 人 联系电话 010-58239830 010-66270109 电子邮箱 ouyangxh@xf-fund.com js.ruan@cbhb.com.cn 客户服务电话 400-815-9998 4008888811/95541 传真 010-58239896 022-58314791 注册地址 深圳市福田区福田街道福安 社区益田路5033号平安金融 中心70楼7001-7002室 天津市河东区海河东路218号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A座24层 天津市河东区海河东路218号 邮政编码 100088 300012 法定代表人 张松孝 李伏安 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露 报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 http://www.xf-fund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道 中心11楼 注册登记机构 先锋基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建 大厦A座24层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 2019年


2018年 2017年04月14日(基金合同 生效日)-2017年12月31日 先锋日 先锋日 先锋日 先锋日添 先锋日添利A 先锋日添利B 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 7 添利A 添利B 添利A 利B 本期已实现 收益 396,47 0.62 11,496, 462.93 6,152,1 32.86 72,124,2 99.14 11,147,484. 47 17,934,674. 71 本期利润 396,47 0.62 11,496, 462.93 6,152,1 32.86 72,124,2 99.14 11,147,484. 47 17,934,674. 71 本期净值收 益率 1.847 2% 1.6452% 3.3657% 3.6167% 2.9232% 3.1009% 3.1.2 期末 数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末基金资 产净值 8,584, 556.73 - 39,800, 036.26 1,506,51 8,858.23 1,280,429,9 87.04 2,043,128,8 63.38 期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末指标 2019年末 2018年末 2017年末 累计净值收 益率 8.352 5% 8.5873% 6.3873% 6.8298% 2.9232% 3.1009% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 先锋日添利A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.2705% 0.0005% 0.3450% 0.0000% -0.0745% 0.0005% 过去六 个月 0.7070% 0.0013% 0.6900% 0.0000% 0.0170% 0.0013% 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 8 过去一 年 1.8472% 0.0017% 1.3688% 0.0000% 0.4784% 0.0017% 自基金 合同生 效起至 今 8.3525% 0.0033% 3.7200% 0.0000% 4.6325% 0.0033% 先锋日添利B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.0000% 0.0000% 0.3450% 0.0000% -0.3450% 0.0000% 过去六 个月 0.3871% 0.0029% 0.6900% 0.0000% -0.3029% 0.0029% 过去一 年 1.6452% 0.0033% 1.3688% 0.0000% 0.2764% 0.0033% 自基金 合同生 效起至 今 8.5873% 0.0041% 3.7200% 0.0000% 4.8673% 0.0041% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 9 注:本基金合同于 2017年 4月 14日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合 同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"投资范围"、 "投资限 制"的有关约定。


先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 10 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 11 先锋日添利A 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本年 变动 年度利润分配合 计 备注 2019年 400,048.66 - -3,578.04 396,470.62 - 2018年 6,312,479.75 - -160,346.89 6,152,132.86 - 2017年 10,983,324.46 - 164,160.01 11,147,484.47 - 合计 17,695,852.87 - 235.08 17,696,087.95 - 先锋日添利B 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合 计 备注 2019年 11,650,702.81 - -154,239.88 11,496,462.93 - 2018年 72,245,435.11 - -121,135.97 72,124,299.14 - 2017年 17,659,298.86 - 275,375.85 17,934,674.71 - 合计 101,555,436.78 - - 101,555,436.78 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 先锋基金管理有限公司(以下简称"先锋基金")于2016年4月19日经中国证监会批 准,2016年5月16日注册成立,截至报告期末,注册资本为1.5亿元人民币。其中,联合 创业集团有限公司占注册资本的34.2076%,大连先锋投资管理有限公司占注册资本的 33.3074%,北京鹏康投资有限公司占注册资本的22.5050%,张松孝占注册资本的4.99%, 齐靠民占注册资本的4.99%。截至报告期末,先锋基金旗下管理先锋现金宝货币市场基 金、先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金、先锋聚元灵活配置混合型证券投资 基金、先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金、 先锋日添利货币市场基金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金、先锋量化优选灵活配置 混合型证券投资基金、先锋博盈纯债债券型证券投资基金9只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 12 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杜旭 基金经理 2020- 02-24 - 10 年 2010年7月至2012年10月 就职于第一创业证券固 定收益部,任交易员,20 12年11月至2015年4月就 职于华润深国投信托,任 投资经理,2015年4月至2 019年8月就职于深圳市 融通资本固定收益及量 化投资部,任高级投资经 理。2019年8月加入先锋 基金管理有限公司,现任 投资管理部基金经理。 刘领 破 基金经理 2019- 09-20 - 8 年 2011-2012年任职于工信 部电信规划研究院技术 经济研究中心;2012-201 7年任职于恒泰证券股份 有限公司;2017年8月加 入先锋基金管理有限公 司。 杜磊 基金经理 2017- 04-21 2019- 09-27 11 年 美国伊利诺伊州立大学 芝加哥分校工商管理硕 士;2009-2010年任职于 大公国际资信评估有限 公司信用评级部,任信用 分析师;2011-2013年8月 任职于光大证券股份有 限公司金融市场总部,从 事固定收益投资交易工 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 13 作,任高级经理;2013年 8月-2015年10月任职于 中信建投证券股份有限 公司固定收益部,负责固 定收益交易工作,历任高 级经理和副总裁职务;20 15年11月-2016年4月任 职于兴业银行北京分行 金融市场部,任投资经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律 法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规及基金合同的约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,制定了《先锋基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易 执行和监控体系,涵盖了所有投资组合及所有投资管理活动,贯穿分工授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各环节,确保公平对待公司旗下的全部投 资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 14 基金报告期内投资策略基于我们对债市实时判断、相对估值以及流动性研究进行策 略调整。2019年在央行的呵护下,全年流动性持续宽松,超短端高评级债券随着资金利 率出现震荡调整,除去节点扰动,全年窄幅波动。 本基金报告期内基于对债市的分析判断、资金来源及稳定性、规模变化及申赎节奏 进行权衡,日添利将持仓品种期限首先匹配资金性质,其次根据分析进行波段操作。本 基金报告期也接受了严峻的考核,规模进一步探底,操作难度大幅提升。本着对投资人 负责人的态度,在保证流动性的前提下尽量提高产品的组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末先锋日添利A基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额 净值收益率为1.8472%,同期业绩比较基准收益率为1.3688%; 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2020年,中美贸易摩擦仍然存在不确定性,新型冠状病毒又对中国经济蒙上了 一层阴影,经济下行或会继续承压。为稳定经济增长,预计上层或会采取一系列措施呵 护市场,流动性或会持续性宽松。另外全球开启降息通道,中国央行目前的货币政策外 部环境也有明显改善,人民币汇率的贬值压力相对比较小,这个就使得央行货币政策受 限有限,可以更宽松一些。对于超短端高评级债券而言,方向明显利多,因此由扰动而 产生的调整,都是较好介入时机。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人按照国家相关法律法规和公司内部规章制度持续推进监 察稽核各项工作,不断强化内部管理、提升自身合规风控能力。公司通过各项合规管理 措施对基金的投资运作、销售宣传、基金运营、信息披露、投资者适当性管理、反洗钱 等进行了重点监控与稽核,对公司各项业务开展的合法性、合规性、合理性进行监督稽 核、评价、报告和建议,并开展了多形式的合规培训,强化员工职业道德教育和合规意 识培育,从源头上防范合规风险,确保各项法规和管理制度有效落实。 本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额 持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,建立健全风险管理体系,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,最大限度 地防范和化解经营风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金 资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了先锋基金管理有限公司估值委 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 15 员会(以下简称"估值委员会"),制定了估值政策和估值程序。估值委员会的职责主要 包括有:制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程 序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。基金托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出 合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对采用的相关估值模型、假设及 参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务 协议,由其按约定分别提供在银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金A类份额本报告期内向份额持有人分配利润396,470.62元;本基金B类份额本 报告期内向份额持有人分配利润11,496,462.93元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自2019年9月4日起至本报告期末(2019年12月31日),本基金基金资产净值存在连 续六十个工作日低于5000万元的情形,至本报告期期末(2019年12月31日)基金资产净 值仍低于5000万元。 本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施, 并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,渤海银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对先锋日添利货币市 场基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场 基金监督管理办法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损 害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了 必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支 等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 16 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 数据真实、准确和完整。 §6


审计报告 普华永道中天审字(2020)第 20766号 先锋日添利货币市场基金全体基金份额持有人: 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了先锋日添利货币市场基金 (以下简称“先锋日添利基金”)的财务报 表,包括 2019年 12月 31日的资产负债表,2019年度利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中 所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协 会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公 允反映了先锋日添利基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基 金净值变动情况。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计 师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于先锋日添利基金,并履行了职业道 德方面的其他责任。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 先锋日添利基金的基金管理人先锋基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”) 管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部 控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 17 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估先锋日添利基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计 划清算先锋日添利基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督先锋日添利基金的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按 照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导 致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同 时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计 程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于 舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的 合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取 的审计证据,就可能导致对先锋日添利基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来 的事项或情况可能导致先锋日添利基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公 允反映相关交易和事项。 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 18 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天





注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙)





———————— 薛











竞 中国 ? 上海市











注册会计师 ———————— 2020年 3月 24日
































杰 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:先锋日添利货币市场基金 报告截止日:2019年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2019年12月31日


上年度末


2018年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 33,394.34 80,390,083.14 结算备付金


3,580,000.00 - 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 5,000,125.64 1,065,768,011.41 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


5,000,125.64 1,065,768,011.41 资产支持证券


- - 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 19 投资 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 398,334,618.70 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 126,367.44 2,510,015.19 应收股利


- -


应收申购款


200.00 85,288.00 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


8,740,087.42 1,547,088,016.44 负债和所有者权益 附注号


本期末


2019年12月31日 上年度末


2018年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


2,429.66 302,630.10 应付托管费


379.68 47,285.95 应付销售服务费


1,898.17 15,947.45 应付交易费用 7.4.7.7 809.98 31,746.71 应交税费


- 14,458.74 应付利息


- - 应付利润


235.08 158,053.00 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 149,778.12 199,000.00 负债合计


155,530.69 769,121.95 所有者权益:





先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 20 实收基金 7.4.7.9 8,584,556.73 1,546,318,894.49 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


8,584,556.73 1,546,318,894.49 负债和所有者权益总 计 8,740,087.42 1,547,088,016.44 注:报告截止日2019年12月31日,基金份额总额8,584,556.73份,其中A类基金份 额净值1.0000元,基金份额总额为8,584,556.73份;无B类基金份额。 7.2 利润表 会计主体:先锋日添利货币市场基金 本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2019年01月01 日至2019年12月31 日


上年度可比期间


2018年01月01日至201 8年12月31日


一、收入


14,174,311.61 89,450,777.49 1.利息收入


14,009,452.10 87,755,734.14 其中:存款利息收入 7.4.7.11 707,887.08 18,131,196.37 债券利息收入


10,133,652.55 45,366,273.02 资产支持证券利息 收入 - 55,232.88 买入返售金融资产 收入 3,167,912.47 24,203,031.87 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 164,859.51 1,695,043.35 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 164,859.51 1,680,145.20 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13. 3


- 14,898.15 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 21 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.16 - - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 - - 减:二、费用


2,281,378.06 11,174,345.49 1.管理人报酬


1,515,231.66 6,800,940.57 2.托管费


236,754.96 1,062,646.94 3.销售服务费


95,359.86 600,896.77 4.交易费用 7.4.7.18 - - 5.利息支出


253,026.05 2,471,549.87 其中:卖出回购金融资产 支出 253,026.05 2,471,549.87 6.税金及附加


2,902.41 11,411.34 7.其他费用 7.4.7.19 178,103.12 226,900.00 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 11,892,933.55 78,276,432.00 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 11,892,933.55 78,276,432.00 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:先锋日添利货币市场基金 本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 22 一、期初所有者权 益(基金净值) 1,546,318,894.49 - 1,546,318,894.49 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 11,892,933.55 11,892,933.55 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -1,537,734,337.7 6 - -1,537,734,337.76 其中:1.基金申购 款 2,471,291,513.50 - 2,471,291,513.50 2.基金赎 回款 -4,009,025,851.2 6 - -4,009,025,851.26 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - -11,892,933.55 -11,892,933.55 五、期末所有者权 益(基金净值) 8,584,556.73 - 8,584,556.73 项 目 上年度可比期间


2018年01月01日至2018年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 3,323,558,850.42 - 3,323,558,850.42 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 78,276,432.00 78,276,432.00 三、本期基金份额 交易产生的基金 -1,777,239,955.9 3 - -1,777,239,955.93 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 23 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购 款 12,079,828,221.1 2 - 12,079,828,221.12 2.基金赎 回款 -13,857,068,177. 05 - -13,857,068,177.05 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - -78,276,432.00 -78,276,432.00 五、期末所有者权 益(基金净值) 1,546,318,894.49 - 1,546,318,894.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 高明达 ————————— 基金管理人负责人 刘岩 ————————— 主管会计工作负责人 王汇琴 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 先锋日添利货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")证监许可[2016]3072号《关于准予先锋日添利货币市场基金注册的批 复》核准,由先锋基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《先锋 日添利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币391,236,112.26 元,业经普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第388号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案,《先锋日添利货币市场基金基金合同》于2017年4月14日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为391,246,786.05份基金份额,其中认购资金利息 折合10,673.79份基金份额。本基金的基金管理人为先锋基金管理有限公司,基金托管 人为渤海银行股份有限公司。 根据《先锋日添利货币市场基金基金合同》和《先锋日添利货币市场基金招募说明 书》的有关规定,本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 24 划分。本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额按照不同的费率计提销售服务 费用,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化 收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《先锋日添利货币市场基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金, 期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限 在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国 证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合的 平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天。本基金 的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人先锋基金管理有限公司于2020年3月24日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《先锋日添利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同 生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于2019 年12月31日,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,本基金 的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营 为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 25 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持 证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金 融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利 率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以 避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发 生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 26 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资 组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基 金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取 相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交 易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反 映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但 具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特 征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不 可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 27 购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金 减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用 情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额 确认为利息收入。 债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账 面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日 的分红权益,而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固 定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至所有者权益科目,每日以红 利再投资方式集中支付累计收益。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常 活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营 成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 28 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影 子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关 键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可 分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会 公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投 资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用 估值技术确定公允价值本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转 换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提 供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融 估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅 助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 29 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷 款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 活期存款 33,394.34 390,083.14 定期存款 - 80,000,000.00 其中:存款期限1个月以内 - 60,000,000.00 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - 20,000,000.00 其他存款 - - 合计 33,394.34 80,390,083.14 注:定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2019年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 5,000,125.64 5,001,500.00 1,374.36 0.0160 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 30 合计 5,000,125.64 5,001,500.00 1,374.36 0.0160 资产支持证券 - - - - 合计 5,000,125.64 5,001,500.00 1,374.36 0.0160 项目 上年度末2018年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,065,768,011.4 1 1,066,391,000.0 0 622,988.5 9 0.0403 合计 1,065,768,011.4 1 1,066,391,000.0 0 622,988.5 9 0.0403 资产支持证券 - - - - 合计 1,065,768,011.4 1 1,066,391,000.0 0 622,988.5 9 0.0403 注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本;





2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值X100%。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2019年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末2018年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 39,200,000.00 - 银行间市场 359,134,618.70 - 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 31 合计 398,334,618.70 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 应收活期存款利息 9.36 129.61 应收定期存款利息 - 509,055.56 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,793.70 - 应收债券利息 124,564.38 1,670,915.07 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 329,914.95 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 126,367.44 2,510,015.19 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 809.98 31,746.71 合计 809.98 31,746.71 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 32 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 审计费用 60,000.00 90,000.00 信息披露费 80,478.12 100,000.00 中债登季度账户维护费 4,500.00 4,500.00 上清所季度账户维护费 4,500.00 4,500.00 上清所季度查询服务费 300.00 - 合计 149,778.12 199,000.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 先锋日添利A 金额单位:人民币元 项目 (先锋日添利A) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 39,800,036.26 39,800,036.26 本期申购 26,904,998.82 26,904,998.82 本期赎回(以“-”号填列) -58,120,478.35 -58,120,478.35 本期末 8,584,556.73 8,584,556.73 7.4.7.9.2 先锋日添利B 金额单位:人民币元 项目 (先锋日添利B) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,506,518,858.23 1,506,518,858.23 本期申购 2,444,386,514.68 2,444,386,514.68 本期赎回(以“-”号填列) -3,950,905,372.91 -3,950,905,372.91 本期末 - - 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 33 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 先锋日添利A 单位:人民币元 项目 (先锋日添利A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 396,470.62 - 396,470.62 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -396,470.62 - -396,470.62 本期末 - - - 7.4.7.10.2 先锋日添利B 单位:人民币元 项目 (先锋日添利B) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 11,496,462.93 - 11,496,462.93 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -11,496,462.93 - -11,496,462.93 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2019年01月01日 至2019年12月31日 上年度可比期间2018年01月 01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 9,030.51 21,577.62 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 34 定期存款利息收入 671,383.31 18,101,307.20 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 27,473.26 8,311.55 其他 - - 合计 707,887.08 18,131,196.37 7.4.7.12 股票投资收益 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 164,859.51 1,680,145.20 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 164,859.51 1,680,145.20 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月 31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 3,906,564,684.43 12,275,399,754.03 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 35 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 3,900,597,375.03 12,254,836,881.27 减:应收利息总额 5,802,449.89 18,882,727.56 买卖债券差价收入 164,859.51 1,680,145.20 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 卖出资产支持证券成交总额 - 10,070,131.03 减:卖出资产支持证券成本 总额 - 10,000,000.00 减:应收利息总额 - 55,232.88 资产支持证券投资收益 - 14,898.15 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 无。 7.4.7.16 公允价值变动收益 无。 7.4.7.17 其他收入 无。 7.4.7.18 交易费用 无。 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 36 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 审计费用 60,000.00 90,000.00 信息披露费 80,478.12 100,000.00 帐户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,625.00 900.00 合计 178,103.12 226,900.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 先锋基金管理有限公司("先锋基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 渤海银行股份有限公司("渤海银行") 基金托管人 联合创业集团有限公司 基金管理人股东 大连亚联投资管理有限公司 基金管理人股东 北京鹏康投资有限公司 基金管理人股东 张松孝 基金管理人股东 齐靠民 基金管理人股东 网信证券有限责任公司("网信证券") 基金管理人股东的子公司、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 37 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,515,231.66 6,800,940.57 其中:支付销售机构的客户维护费 99,673.18 539,955.66 注:支付基金管理人先锋基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.32%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.32% /当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 236,754.96 1,062,646.94 注:支付基金托管人渤海银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值 X 0.05% /当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 先锋日添利A 先锋日添利B 合计 先锋基金 24,443.96 41,025.88 65,469.84 网信证券 205.63 0.00 205.63 渤海银行 0.00 0.00 0.00 合计 24,649.59 41,025.88 65,675.47 获得销售 上年度可比期间 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 38 服务费的 各关联方 名称 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 先锋日添利A 先锋日添利B 合计 先锋基金 345,200.43 186,993.95 532,194.38 网信证券 384.04 56.76 440.80 渤海银行 3,798.66 46.93 3,845.59 合计 349,383.13 187,097.64 536,480.77 注:支付基金销售机构的销售服务费A类按前一日基金资产净值0.25%的年费率计 提,B类按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给 先锋基金,再由先锋基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:


A类日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.25%/当年天数。


B类日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.01%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 先锋日添利A 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 基金合同生效日(2017 年04月14日)持有的基 金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总 份额 118,150.88 6,117,616.22 报告期间因拆分变动份 0.00 0.00 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 39 额 减:报告期间赎回/卖出 总份额 118,150.88 6,117,616.22 报告期末持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 先锋日添利B 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 基金合同生效日(2017 年04月14日)持有的基 金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份 额 36,704,303.80 25,002,550.05 报告期间申购/买入总 份额 44,536,851.90 181,167,643.16 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 总份额 81,241,155.70 169,465,889.41 报告期末持有的基金份 额 0.00 36,704,303.80 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 2.44% 注:1.期间申购含红利再投份额。





2.基金管理人先锋基金管理有限公司在本年度申购/赎回本基金的交易委托先锋基 金直销中心办理,本基金不收取申购/赎回费用。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 40 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 渤海银行 股份有限 公司 33,394.34 9,030.51 390,083.14 21,577.62 注:本基金的银行存款由基金托管人渤海银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--货币市场基金 先锋日添利A 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 400,048.66 - -3,578.04 396,470.62 2019年 先锋日添利B 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 11,650,702.81 - -154,239.88 11,496,462.93 2019年 7.4.12 期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限证券 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 41 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具,属于低风险稳定收益品种。本基金投资的金融工 具主要为债券投资。本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。 本基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内 实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及 控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类 风险。本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、风险控制委 员会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险管理委员会、合规风控部所监控;第三 层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合 基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定 风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通 过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行渤海银行,因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任 公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在AA+级以下的 债券与非金融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 42 用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机 构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融 工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的 其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过 该商业银行最近一个季度末的净资产的10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 5,000,125.64 119,973,194.38 合计 5,000,125.64 119,973,194.38 注:未评级部分为国债、政策性金融债、短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 915,801,152.69 合计 - 915,801,152.69 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 43 2019年12月31日 2018年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - 29,993,664.34 合计 - 29,993,664.34 注:未评级部分为政策性金融债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此 外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额 赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外, 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2019年12月31日,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 44 剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种 (企业债或短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平 均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天,且能够通过出售所持有的银行间同业 市场交易债券应对流动性需求;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总 份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天,平均剩余 存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余 期限在每个交易日均不得超过60天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天; 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他 金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2019年12月31日,本基金前10名 份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为52.45%,本基金投资组合的平均剩余 期限为5天,平均剩余存续期为5天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性 金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为58.64%(2018 年12月31日:本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为86.25%, 本基金投资组合的平均剩余期限为38天,平均剩余存续期为38天。本基金持有的现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例为37.43%)。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银 行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。于 2019年12月31日,本基金未持有流动性受限资产(2018年12月31日:同)。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 45 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风 险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控,定期 对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利 率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末20 19年12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 33,394.34 - - - - 33,394.34 结算备 付金 3,580,000.00 - - - - 3,580,000.00 交易性 金融资 产 5,000,125.64 - - - - 5,000,125.64 应收利 息 - - - - 126,367.44 126,367.44 应收申 购款 - - - - 200.00 200.00 资产总计 8,613,519.98 - - - 126,567.44 8,740,087.42 负债








应付管 理人报 酬 - - - - 2,429.66 2,429.66 应付托 管费 - - - - 379.68 379.68 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 46 应付销 售服务 费 - - - - 1,898.17 1,898.17 应付交 易费用 - - - - 809.98 809.98 应付利 润 - - - - 235.08 235.08 其他负 债 - - - - 149,778.12 149,778.12 负债总计 - - - - 155,530.69 155,530.69 利率敏感 度缺口 8,613,519.98 - - - -28,963.25 8,584,556.73 上年度末 2018年12 月31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产

















银行存 款 80,390,083.14 - - - - 80,390,083.14 交易性 金融资 产 1,065,768,011.41 - - - - 1,065,768,011.41 买入返 售金融 资产 398,334,618.70 - - - - 398,334,618.70 应收利 息 - - - - 2,510,015.19 2,510,015.19 应收申 购款 - - - - 85,288.00 85,288.00 资产总计 1,544,492,713.25 - - - 2,595,303.19 1,547,088,016.44 负债

















应付管 理人报 酬 - - - - 302,630.10 302,630.10 应付托 管费 - - - - 47,285.95 47,285.95 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 47 应付销 售服务 费 - - - - 15,947.45 15,947.45 应付交 易费用 - - - - 31,746.71 31,746.71 应交税 费 - - - - 14,458.74 14,458.74 应付利 润 - - - - 158,053.00 158,053.00 其他负 债 - - - - 199,000.00 199,000.00 负债总计 - - - - 769,121.95 769,121.95 利率敏感 度缺口 1,544,492,713.25 - - - 1,826,181.24 1,546,318,894.49 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 1.市场利率下降25个基点 159.00 98,913.00 2.市场利率上升25个基点 -159.00 -98,254.00 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市 场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 48 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为5,000,125.64 元,无属于第一或第三层次的余额。(于2018 年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 二层次的余额为1,065,768,011.41元,无属于第一或第三层次的余额。) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属 层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12 月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1


固定收益投资 5,000,125.64 57.21 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 49 其中:债券 5,000,125.64 57.21 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,613,394.34 41.34 4 其他各项资产 126,567.44 1.45 5 合计 8,740,087.42 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.46 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资 余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 无。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 5 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 45 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 50 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 100.34 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 - - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) - - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 100.34 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,000,125.64 58.25 其中:政策性金融债 5,000,125.64 58.25 4 企业债券 - - 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 51 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 5,000,125.64 58.25 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 190201 19国开01 50,000 5,000,125.64 58.25 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0788% 报告期内偏离度的最低值 -0.0096% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0174% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 52 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值, 基金账面份额净值始终保持1.00元。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 126,367.44 4 应收申购款 200.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 126,567.44 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 先锋日 添利 A 7,085 1,211.65 2,182,592.10 25.42 6,401,964.63 74.58 先锋日 添利 B - - - - - - 合计 7,085 1,211.65 2,182,592.10 25.42 6,401,964.63 74.58 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 53 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 基金公司非公募 1,055,351.11 12.29% 2 基金公司非公募 788,254.68 9.18% 3 个人客户 691,339.06 8.05% 4 个人客户 423,511.96 4.93% 5 个人客户 319,527.31 3.72% 6 个人客户 294,220.32 3.43% 7 个人客户 287,022.11 3.34% 8 基金公司非公募 224,045.35 2.61% 9 个人客户 217,657.17 2.54% 10 基金公司非公募 202,933.40 2.36% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持有 本基金 先锋日添利A 134.07 0.0000% 先锋日添利B - 0.0000% 合计 134.07 0.0000% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 先锋日添利 A - 先锋日添利 B - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基 金 先锋日添利 A - 先锋日添利 B - 合计 - 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 54 §10


开放式基金份额变动 单位:份 先锋日添利A 先锋日添利B 基金合同生效日(2017年04月14 日)基金份额总额 230,239,341.61 161,007,444.44 本报告期期初基金份额总额 39,800,036.26 1,506,518,858.23 本报告期基金总申购份额 26,904,998.82 2,444,386,514.68 减:本报告期基金总赎回份额 58,120,478.35 3,950,905,372.91 本报告期期末基金份额总额 8,584,556.73 - §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人本报告期内重大人事变动: 高级管理人员变更:2019年2月27日,本公司发布公告,自2019年2月20日起聘任马 晓昕先生为先锋基金管理有限公司副总经理。 代任高级管理人员:2019年3月5日,本公司发布公告,张松孝先生自2019年3月1日 起代任先锋基金管理有限公司总经理。 离任高级管理人员:2019年3月5日,本公司发布公告,齐靠民先生因任期届满自2019 年2月28日起离任先锋基金管理有限公司总经理。 高级管理人员变更:2019年7月3日,本公司发布公告,自2019年6月26日起聘任刘 岩先生为先锋基金管理有限公司首席信息官。 离任高级管理人员:2019年7月3日,本公司发布公告,王致远先生因任期届满自2019 年6月26日起离任先锋基金管理有限公司督察长。 高级管理人员变更:2019年8月13日,本公司发布公告,自2019年8月9日起聘任欧 阳晓辉先生为先锋基金管理有限公司督察长。 高级管理人员变更:2019年8月28日,本公司发布公告,自2019年8月26日起聘任高 明达先生为先锋基金管理有限公司总经理。 离任高级管理人员:2019年8月28日,本公司发布公告,赵春来先生因个人原因自 2019年8月26日起离任先锋基金管理有限公司副总经理。 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 55 离任高级管理人员:2019年8月28日,本公司发布公告,马晓昕先生因个人原因自 2019年8月26日起离任先锋基金管理有限公司副总经理。 基金经理变更:2019年9月22日,本公司发布公告,自2019年9月20日起聘任刘领坡 先生为先锋日添利货币市场基金基金经理。 基金经理离任:2019年9月28日,本公司发布公告,杜磊先生因个人原因自2019年9 月27日起不再担任先锋日添利货币市场基金基金经理。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动: 自2019年12月12日起,赵亚萍女士不再担任渤海银行股份有限公司托管业务部总经 理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本 基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费60,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019年9月5日,中国证监会北京监管局对公司出具了《关于对先锋基金管理有限公 司采取出具警示函行政监管措施的决定》,主要事由为公司旗下先锋量化优选灵活配置 混合型证券投资基金A类份额的赎回费仅计入A类份额资产,未计入全部基金财产。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 56 万联 证券 2 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有 关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经 营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。


1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需 要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业 分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析 的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告, 具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以 及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。


2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 万联证券 - - 411,600,000.00 100.00% - - - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%(含)以上的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 先锋基金管理有限公司2018 年12月31日基金资产净值公 告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-01-02 2 先锋日添利货币市场基金20 证券时报、基金管理人网站 2019-01-22 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 57 18年第4季度报告 3 先锋基金管理有限公司关于 证券基金经营机构债券交易 相关人员信息公示表 基金管理人网站 2019-01-25 4 先锋日添利货币市场基金20 19年"春节"假期前暂停申 购、转换转入及定期定额投 资业务的公告 证券时报、基金管理人网站 2019-01-29 5 先锋基金管理有限公司办公 地址变更公告 中国证券报、基金管理人网 站 2019-02-19 6 先锋基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 中国证券报、基金管理人网 站 2018-02-27 7 先锋基金管理有限公司关于 参加深圳盈信基金销售有限 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-02-28 8 先锋基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 中国证券报、证券时报、基 金管理人网站 2019-03-05 9 先锋基金管理有限公司关于 旗下基金增加光大证券股份 有限公司为销售机构及开通 定投和转换业务并参加其费 率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-03-26 10 先锋日添利货币市场基金20 18年年度报告(正文) 证券时报、基金管理人网站 2019-03-29 11 先锋日添利货币市场基金20 18年年度报告(摘要) 证券时报、基金管理人网站 2019-03-29 12 先锋基金管理有限公司关于 旗下基金部分销售机构更名 的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-03-29 13 先锋基金关于开通直销网上 交易先锋日添利货币市场基 金T+0快速赎回业务的公告 证券时报、基金管理人网站 2019-04-17 14 先锋日添利货币市场基金20 证券时报、基金管理人网站 2019-04-18 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 58 19年第1季度报告 15 先锋日添利货币市场基金20 19年"五一"假期前暂停申 购、转换转入及定期定额投 资业务的公告 证券时报、基金管理人网站 2019-04-26 16 先锋基金管理有限公司关于 旗下基金销售机构更名的公 告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-05-17 17 先锋基金管理有限公司关于 旗下基金销售机构更名的公 告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-05-24 18 先锋日添利货币市场基金招 募说明书(更新)(2019年 第1号) 基金管理人网站 2019-05-28 19 先锋日添利货币市场基金招 募说明书(更新)摘要(20 19年第1号) 证券时报、基金管理人网站 2019-05-28 20 先锋基金管理有限公司关于 旗下基金增加阳光人寿保险 股份有限公司为销售机构及 开通定投和转换业务并参加 其费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-06-18 21 先锋基金管理有限公司关于 旗下部分基金估值调整情况 的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-06-21 22 先锋基金管理有限公司2019 年6月30日基金资产净值公 告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-07-01 23 先锋基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 中国证券报、证券时报、基 金管理人网站 2019-07-03 24 先锋日添利货币市场基金20 19年第二季度报告 证券时报、基金管理人网站 2019-07-19 25 先锋基金管理有限公司2019 中国证券报、基金管理人网 2019-08-13 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 59 年行业高级管理人员变更公 告 站 26 先锋日添利货币市场基金20 19年半年度报告(正文) 基金管理人网站 2019-08-23 27 先锋日添利货币市场基金20 19年半年度报告(摘要) 证券时报、基金管理人网站 2019-08-23 28 先锋基金管理有限公司2019 年行业高级管理人员变更公 告 中国证券报、基金管理人网 站 2019-08-28 29 关于取消北京恒天明泽基金 销售有限公司为销售机构的 公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-09-19 30 先锋日添利货币市场基金20 19年经理变更公告 证券时报、基金管理人网站 2019-09-22 31 先锋日添利货币市场基金招 募说明书(更新)(2019年 第2号) 基金管理人网站 2019-09-25 32 先锋日添利货币市场基金招 募说明书(更新)摘要(20 19年第2号) 证券时报、基金管理人网站 2019-09-25 33 先锋基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加北京蛋卷 基金销售有限公司为销售机 构及开通定投和转换业务并 参加其费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-09-26 34 先锋基金管理有限公司基金 经理变更公告 证券时报、基金管理人网站 2019-09-28 35 先锋日添利货币市场基金招 募说明书(更新)(2019年 第3号) 基金管理人网站 2019-09-28 36 先锋日添利货币市场基金招 募说明书(更新)摘要(20 19年第3号) 证券时报、基金管理人网站 2019-09-28 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 60 37 先锋日添利货币市场基金20 19年"国庆"假期前暂停申 购、转换转入及定期定额投 资业务的公告 证券时报、基金管理人网站 2019-09-30 38 先锋日添利货币市场基金20 19年第三季度报告 证券时报、基金管理人网站 2019-10-25 39 先锋基金管理有限公司关于 取消佳泓(北京)基金销售 有限公司为销售机构的公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-10-28 40 先锋基金管理有限公司成立 山东分公司公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-11-20 41 先锋基金管理有限公司关于 参加交通银行股份有限公司 手机银行基金申购、定期定 额投资手续费率优惠活动的 公告 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报、基金 管理人网站 2019-12-31 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190107-20190 304、20190306- 20190307、2019 0312-20190324


268,709,855.85 1,905,654.40 270,615,510.25 - - 2 20190108-20190 226、20190312- 20190623 250,640,512.85 2,992,704.80 253,633,217.65 - - 3 20190802-20190 826 0.00 150,206,658.48 150,206,658.48 - - 4 20190613-20190 707 60,468,715.12 798,027.99 61,266,743.11 - - 5 20190710-20190 0.00 100,172,080.50 100,172,080.50 - - 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 61 716 6 20190717-20190 718 0.00 35,204,365.13 35,204,365.13 - - 7 20190627-20190 805 0.00 70,168,615.61 70,168,615.61 - - 8 20190708-20190 709 0.00 45,022,964.77 45,022,964.77 - - 9 20190719-20190 903 0.00 69,984,641.29 69,984,641.29 - - 产品特有风险 (1)特定投资者大额赎回导致的流动性风险 如果特定投资者大额赎回,为应对赎回,可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券,使基金的净值增 长率受到不利影响。 (2)特定投资者大额赎回导致的巨额赎回风险 如果特定投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回, 如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的 赎回申请。 (3)特定投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险 如果特定投资者大额赎回导致基金资产净值较低,可能出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元 的情形,继而触发基金合同终止条件导致基金无法继续存续。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 中国证券监督管理委员会批准先锋日添利货币市场基金设立的文件 13.1.2《先锋日添利货币市场基金基金合同》 13.1.3《先锋日添利货币市场基金托管协议》 13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 13.1.5 报告期内先锋日添利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 先锋日添利货币市场基金 2019年年度报告 62 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司 官方网站:http://www.xf-fund.com 先锋基金管理有限公司 二〇二〇年三月二十六日