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兴业纯债6个月A(005988)

兴业纯债6个月:兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告查看PDF公告




兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告 2019年 12月 31日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2020年 03月 26日 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人 承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。


兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 17 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17 §6


审计报告 ................................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 18 §7


年度财务报表 ......................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 24 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 52 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 53 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 4 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 53 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 53 §9


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 55 §10


开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 56 §11


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 57 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 57 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 60 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 65 §13


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 65 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 65 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 65 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 65 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 兴业纯债一年定开债券 基金主代码 005988 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年06月27日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 600,000,060.79份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业纯债一年定开债 券A 兴业纯债一年定开债 券C 下属分级基金的交易代码 005988 005989 报告期末下属分级基金的份额总额 599,997,315.70份 2,745.09份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通 过积极主动的投资管理,在严格保持资产流动性和控 制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 在封闭期内采取的投资策略包括资产配置策略、利率 预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、属 类配置策略、个券选择策略、中小企业私募债券投资 策略、资产支持证券的投资策略、证券公司短期公司 债投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方 便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种, 防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 6 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 王薏 罗菲菲 联系电话 021-22211888 010-58560666 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95568 传真 021-22211997 010-58560798 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 37号信和广场25楼 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 13、14层 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 官恒秋 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.cib-fund.com.cn 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙)中国注册会计师 上海市延安东路222号外滩中心30楼 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 7 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 2019年


2018年06月27日(基金合同生效 日)-2018年12月31日 兴业纯债一年 定开债券A 兴业纯债一年 定开债券C 兴业纯债一年 定开债券A 兴业纯债一年 定开债券C 本期已实现收益 33,141,615.9 0 122.50 16,095,595.49 55.45 本期利润 22,739,253.5 5 84.45 30,458,532.55 109.87 加权平均基金份 额本期利润 0.0337 0.0302 0.0406 0.0386 本期加权平均净 值利润率 3.24% 2.92% 4.01% 3.81% 本期基金份额净 值增长率 3.37% 3.00% 4.06% 3.86% 3.1.2 期末数据 和指标 2019年末 2018年末 期末可供分配利 润 22,261,332.2 6 85.64 16,095,595.49 55.45 期末可供分配基 金份额利润 0.0371 0.0312 0.0215 0.0195 期末基金资产净 值 625,745,242. 71 2,846.78 780,454,851.2 2 2,954.96 期末基金份额净 值 1.0429 1.0370 1.0406 1.0386 3.1.3 累计期末 指标 2019年末 2018年末 基金份额累计净 值增长率 7.57% 6.97% 4.06% 3.86% 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 8 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、本基金基金合同于2018年06月27日生效,上年度可比期间不是完整报告期,按实际 存续期计算。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业纯债一年定开债券A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.99% 0.05% 0.61% 0.04% 0.38% 0.01% 过去六个月 2.05% 0.05% 1.07% 0.04% 0.98% 0.01% 过去一年 3.37% 0.07% 1.31% 0.05% 2.06% 0.02% 自基金合同 生效起至今 7.57% 0.09% 4.24% 0.05% 3.33% 0.04% 兴业纯债一年定开债券C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.90% 0.05% 0.61% 0.04% 0.29% 0.01% 过去六个月 1.86% 0.05% 1.07% 0.04% 0.79% 0.01% 过去一年 3.00% 0.07% 1.31% 0.05% 1.69% 0.02% 自基金合同 生效起至今 6.97% 0.09% 4.24% 0.05% 2.73% 0.04% 注:本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率。


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页,共 65页 9 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金基金合同于 2018年 6月 27日生效,根据本基金基金合同规定,本基金自基 金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


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页,共 65页 10 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 11 注:本基金基金合同于 2018年 06月 27日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不 按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况 兴业纯债一年定开债券A 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2019年 0.320 23,999,882.03 - 23,999,882.03 - 合计 0.320 23,999,882.03 - 23,999,882.03 - 兴业纯债一年定开债券C 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分 配合计 备注 2019年 0.320 90.71 - 90.71 - 合计 0.320 90.71 - 90.71 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份 有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本12亿元人民币,注册地 福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2019年12月31日,兴业基金管理了兴业定期 开放债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业收益增强债 券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理 财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业丰利债券型证券投资基金、 兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业天融债券型证券投 资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基 金、兴业14天理财债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券 型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 12 投资基金(原兴业18个月定期开放债券型证券投资基金)、兴业瑞丰6个月定期开放债 券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业增益三年定期开放债券型证券 投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业 嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金、兴业机遇债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴 业稳天盈货币市场基金、兴业安润货币市场基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金、兴业奕祥混合型证券投资基金(原兴业保本混合型证券投资基金)、兴业 国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业 短债债券型证券投资基金(原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金)、兴业聚宝灵活 配置混合型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置 混合型证券投资基金、兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金(原兴业聚全 灵活配置混合型证券投资基金)、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵 活配置混合型证券投资基金、兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业 龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业安保优选混合型证券投资基金、兴业中证国有 企业改革指数增强型证券投资基金、兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基 金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金、兴业中 证银行50金融债指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 徐青 基金经理 2018- 06-27 2019- 07-03 8 年 中国籍,硕士学位,具有 证券投资基金从业资格。2 011年7月至2014年1月,在 华泰证券股份有限公司研 究所担任债券研究员,从 事债券研究工作;2014年2 月至2016年8月,在国联安 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 13 基金管理有限公司债券组 合管理部从事债券投资研 究工作,期间担任债券研 究员和基金经理助理,其 中2015年5月至2016年8月 担任国联安德盛增利证券 投资基金的基金经理助 理,2015年5月至2015年12 月担任国联安中债信用债 指数增强型发起式证券投 资基金的基金经理助理,2 016年3月至2016年8月担 任国联安安稳保本混合型 证券投资基金的基金经理 助理。2016年9月加入兴业 基金管理有限公司,现任 基金经理。 伍方 方 基金经理 2018- 08-07 - 9 年 中国籍,硕士学位,具有 证券投资基金从业资格。2 010年12月至2017年12月, 在兴业银行资金营运中心 担任交易员,从事人民币 资金交易、流动性管理、 债券借贷、同业存单发行 与投资交易、投资策略研 究以及其他资产负债管理 相关工作。2017年12月加 入兴业基金管理有限公 司,现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司 决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、徐青先生于2019年7月3日起不再担任本基金的基金经理,详情请参见2019年7月4日 本基金管理人发布的《兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告》。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期 内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前 识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交 易;事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围 之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流 程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,组合主要配置利率债,灵活调整组合久期和杠杆水平。2019年度债券市 场呈现震荡格局,央行维持银行间流动性合理充裕,贸易战反复、通胀因素等对市场形 成较大扰动。下一阶段,将关注经济增长和通胀水平,组合将继续采取稳健的投资操作, 在警惕流动性风险和信用风险的前提下,以利率债配置为主,灵活调整久期与杠杆水平, 为投资者获取稳定的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业纯债一年定开债券A基金份额净值为1.0429元,本报告期内,该 类基金份额净值增长率为3.37%,同期业绩比较基准收益率为1.31%;截至报告期末兴业 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 15 纯债一年定开债券C基金份额净值为1.0370元,本报告期内,该类基金份额净值增长率 为3.00%,同期业绩比较基准收益率为1.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1、宏观经济分析 国内方面,2019年度中国实际GDP同比增长6.1%,CPI同比2.9%,经济数据呈现频繁 窄幅波动现象。一季度社融、信贷发力,房地产政策方面坚持"房住不炒"的前提下"因 城施策",经济数据向好。二、三季度,中美贸易战升温,拖累进出口,内需不强,经 济表现偏弱。四季度,中美贸易战出现缓和,经济表现出较弱的企稳迹象。通胀方面出 现结构性分化现象,非洲猪瘟引起的猪肉价格大幅上涨,带动CPI上行,另一方面,需 求偏弱以及基数原因导致PPI低位运行。 财政政策方面,通过减税降费促进实体经济发展,货币政策方面相机抉择,通过全 面降准和定向降准、下调公开市场逆回购、MLF操作利率等促进经济平稳增长,降低实 际经济融资成本。 外围环境方面,贸易摩擦不断反复,地缘政治问题突出,全球经济走势震荡偏弱。 2、市场回顾 2019年度利率呈现震荡局面。1-3月,利率小幅盘整,4月份利率单边上行,5-8月 中旬利率震荡下行,8月中旬-10月利率震荡上行,11-12月利率震荡下行,背后的驱动 因素主要是贸易战反复以及经济、金融数据、货币政策等与预期的差。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益 出发,严守合规底线、完善内部控制,2019年度主要从如下几个方面落实风险控制与合 规管理、强化监察稽核职能:


1、建立健全公司治理结构、完善投资决策流程:报告期内公司进一步健全公司治 理架构、强化制衡机制,明确各专业委员会职责权限与议事决策规则,优化核心业务流 程,完善业务分级授权体系;


2、加强业务合规及信息披露审核:随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步 丰富,公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核,保证所披 露信息的真实性、准确性和完整性,保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规; 3、全面实施投资监督和风险监测:公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度 要求对日常投资运作进行管理和监控,对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指 标,及时沟通及风险提示,全方位防范控制基金运作风险。


兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 16 4、开展各项稽核审计工作:根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计, 依据风险导向组织重点业务领域专项审计,根据监管要求组织各项自查,对产品运作、 业务开展合规性及内控完善性进行审查,不断促进公司内控制度执行有效。 5、落实全员合规理念、加强员工合规管理:报告期内公司通过线上、线下多种方 式组织开展员工合规培训,加强对员工职业操守的教育和监督,提升员工合规遵从意识; 严格规范工作人员执业行为,督促员工勤勉尽责,防范利用职务便利从事违法违规、超 越权限或者其他损害客户合法权益的行为;组织开展定期常规信息管制抽查,以及异常 行为专项排查,加强员工行为监督,强化员工合规管理。 6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理:报告期内,积极宣导合规内 控文化,有序推进各项合规内控工作,不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本 着诚实信用、勤勉尽责的原则,坚持风险控制为核心,确保管理基金的合规、安全运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 (1)公司方面 估值委员会设主任委员一名,由分管运营的公司领导担任;副主任委员一名,由分 管合规的公司领导担任;专业委员若干名,由研究部门、投资管理部门(视会议议题内 容选择相关投资方向部门)、风险管理部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其 指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下:制定合理、公允的估值方法;对估值方法进行讨论 并作出评价,在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法,以保证其 持续适用;评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性,对新投资策略或新 投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采 用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 17 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、根据《基金合同》,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2、本基金本报告期内向份额持有人分配利润23,999,972.74元。 3、本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金 财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本 基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额 持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 18 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(20)第P00419号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金全 体持有人 审计意见 我们审计了兴业纯债一年定期开放债券型证券 投资基金的财务报表,包括2019年12月31日的资 产负债表,2019年度的利润表、所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布 的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允 反映了兴业纯债一年定期开放债券型证券投资 基金2019年12月31日的财务状况、2019年度的经 营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于兴业纯债一年定期开放债券型证 券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 其他事项 其他信息 兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人 ")管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业纯 债一年定期开放债券型证券投资基金2019年度 报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 19 审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读 其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息 存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表,使其实现公允 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金的 持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如 适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人 管理层计划清算兴业纯债一年定期开放债券型 证券投资基金、终止经营或别无其他现实的选 择。 基金管理人治理层负责监督兴业纯债一年定期 开放债券型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 20 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运 用职业判断,保持职业怀疑。同时,我们也执行 以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表 重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些 风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表 审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的 审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当 性和做出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰 当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就 可能导致对兴业纯债一年定期开放债券型证券 投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能 导致兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基 金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构 和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时 间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国注 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 21 册会计师 注册会计师的姓名 孙维琦 叶子 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2020-03-24 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日:2019年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2019年12月31日


上年度末


2018年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 2,916,244.35 8,174,656.45 结算备付金


11,058,291.87 11,087,325.68 存出保证金


6,539.18 49,714.26 交易性金融资产 7.4.7.2 694,103,033.00 1,022,407,632.55 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


694,103,033.00 1,022,407,632.55 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


4,780,156.29 - 应收利息 7.4.7.5 17,297,023.32 26,448,746.03 应收股利


- -


应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 22 资产总计


730,161,288.01 1,068,168,074.97 负债和所有者权益 附注号


本期末


2019年12月31日 上年度末


2018年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


103,999,659.00 281,299,464.50 应付证券清算款


- 5,806,930.24 应付赎回款


- - 应付管理人报酬 158,715.99 197,459.43 应付托管费 52,905.31 65,819.81 应付销售服务费


0.93 0.93 应付交易费用 7.4.7.7 34,134.43 25,229.64 应交税费


- - 应付利息


7,782.86 95,364.24 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 160,000.00 220,000.00 负债合计


104,413,198.52 287,710,268.79 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 600,000,060.79 749,999,163.76 未分配利润 7.4.7.10 25,748,028.70 30,458,642.42 所有者权益合计


625,748,089.49 780,457,806.18 负债和所有者权益总 计 730,161,288.01 1,068,168,074.97 注:1、报告截止日2019年12月31日,基金份额总额600,000,060.79份,其中下属A类基 金份额净值1.0429元,基金份额599,997,315.70份,下属C类基金份额净值1.0370元, 基金份额2,745.09份。 2、本基金合同于2018年06月27日生效,上年财务报表的实际编制期间为2018年06月27 日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 23 7.2 利润表 会计主体:兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2019年01月01 日 至2019年12月3 1日


上年度可比期间


2018年06月27日(基金 合同生效日)至2018年 12月31日


一、收入


32,158,629.47 36,470,425.46 1.利息收入


34,096,681.28 20,067,951.02 其中:存款利息收入 7.4.7.11 249,052.19 212,737.48 债券利息收入


33,653,990.30 17,962,526.69 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 193,638.79 1,892,686.85 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 8,464,348.59 2,039,482.96 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 8,464,348.59 2,039,482.96 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13. 3


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.16 -10,402,400.40 14,362,991.48 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 7.4.7.17 - - 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 24 号填列) 减:二、费用


9,419,291.47 6,011,783.04 1.管理人报酬 7.4.10.2. 1


2,106,389.57 1,800,028.10 2.托管费 7.4.10.2. 2 702,129.85 389,708.47 3.销售服务费 7.4.10.2. 3 10.95 5.61 4.交易费用 7.4.7.18 71,583.82 39,213.53 5.利息支出


6,321,082.94 3,491,455.07 其中:卖出回购金融资产 支出 6,321,082.94 3,491,455.07 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.19 218,094.34 291,372.26 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 22,739,338.00 30,458,642.42 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 22,739,338.00 30,458,642.42 注:本基金合同于2018年06月27日生效,上年财务报表的实际编制期间为2018年06月27 日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 749,999,163.76 30,458,642.42 780,457,806.18 二、本期经营活动 - 22,739,338.00 22,739,338.00 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 25 产生的基金净值 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -149,999,102.97 -3,449,978.98 -153,449,081.95 其中:1.基金申购 款 - - - 2.基金赎 回款 -149,999,102.97 -3,449,978.98 -153,449,081.95 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - -23,999,972.74 -23,999,972.74 五、期末所有者权 益(基金净值) 600,000,060.79 25,748,028.70 625,748,089.49 项 目 上年度可比期间


2018年06月27日(基金合同生效日)至2018年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 749,999,163.76 - 749,999,163.76 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 30,458,642.42 30,458,642.42 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) - - - 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 26 其中:1.基金申购 款 - - - 2.基金赎 回款 - - - 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 749,999,163.76 30,458,642.42 780,457,806.18 注:本基金合同于2018年06月27日生效,上年财务报表的实际编制期间为2018年06月27 日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 ————————— 基金管理人负责人 庄孝强 ————————— 主管会计工作负责人 夏鹏 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人 兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业纯债一年定期 开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规 定,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2017]2186号文准 予募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额 为749,999,163.76份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为 德师报(验)字(18)第00269号的验资报告。基金合同于2018年6月27日正式生效。本基金 的基金管理人为兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定,本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业纯债一年定 开债券A")和C类基金份额(以下简称"兴业纯债一年定开债券C")两类份额。其中,兴业 纯债一年定开债券A是指在投资者认购、申购时收取前端认购费、申购费,在赎回时根 据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;兴业 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 27 纯债一年定开债券C是指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取前端认购费、申 购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本 基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内 依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券 (含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、证 券公司短期公司债、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回 购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具,但须符合中国证监会相关规定。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持 股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交 易日内卖出。本基金不直接参与股票或权证的投资。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届 时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债 券资产的比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人 利益,每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内,基金投资不受前述比例限制。 开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在 封闭期内,本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指 数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会 计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。上年度可比期间为 2018年6月27日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 28 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融 资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产 负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金 额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划 分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在 资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的 相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起 息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金 融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷 款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权 平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金 融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支 付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负 债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 29 输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次 输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输 入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下: 1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收 益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照第三方估值机构提供的估值 确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值; 估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证 券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会 认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价, 确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参 与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的 公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模 型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定 权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负 债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引 起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时, 相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现 部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 30 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未 分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的 利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利 息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限 推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算 的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于 证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法 逐日计提。 - 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确 认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利 息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额 确认。 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结 转的资产支持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代 扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 - 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资 收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%(2018年11月27日以前: 0.50%)的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 31 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基 金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的 金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红; 2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3) 同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分 部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量 基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定 收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳 证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有 规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 32 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税 项列示如下: 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖 债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品的运营业务,以基 金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及 其他收入,暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 活期存款 2,916,244.35 8,174,656.45 定期存款 - - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 2,916,244.35 8,174,656.45 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2019年12月31日 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 33 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 189,736,400.08 191,901,033.00 2,164,632.92 银行间市场 500,406,041.84 502,202,000.00 1,795,958.16 合计 690,142,441.92 694,103,033.00 3,960,591.08 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 690,142,441.92 694,103,033.00 3,960,591.08 项目 上年度末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 331,194,342.50 333,957,632.55 2,763,290.05 银行间市场 676,850,298.57 688,450,000.00 11,599,701.43 合计 1,008,044,641.07 1,022,407,632.55 14,362,991.48 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,008,044,641.07 1,022,407,632.55 14,362,991.48 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 34 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 应收活期存款利息 9,499.49 2,434.84 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 5,473.82 5,488.23 应收债券利息 17,282,046.82 26,440,798.32 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 3.19 24.64 合计 17,297,023.32 26,448,746.03 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 34,134.43 25,229.64 合计 34,134.43 25,229.64 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 35 2019年12月31日 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 160,000.00 220,000.00 合计 160,000.00 220,000.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 兴业纯债一年定开债券A 金额单位:人民币元 项目 (兴业纯债一年定开债券A) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 749,996,318.67 749,996,318.67 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) -149,999,002.97 -149,999,002.97 本期末 599,997,315.70 599,997,315.70 7.4.7.9.2 兴业纯债一年定开债券C 金额单位:人民币元 项目 (兴业纯债一年定开债券C) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,845.09 2,845.09 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) -100.00 -100.00 本期末 2,745.09 2,745.09 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 兴业纯债一年定开债券A 单位:人民币元 项目 (兴业纯债一年定开债 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 36 券A) 上年度末 16,095,595.49 14,362,937.06 30,458,532.55 本期利润 33,141,615.90 -10,402,362.35 22,739,253.55 本期基金份额交易产 生的变动数 -2,975,997.10 -473,979.96 -3,449,977.06 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 -2,975,997.10 -473,979.96 -3,449,977.06 本期已分配利润 -23,999,882.03 - -23,999,882.03 本期末 22,261,332.26 3,486,594.75 25,747,927.01 7.4.7.10.2 兴业纯债一年定开债券C 单位:人民币元 项目 (兴业纯债一年定开债 券C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 55.45 54.42 109.87 本期利润 122.50 -38.05 84.45 本期基金份额交易产 生的变动数 -1.60 -0.32 -1.92 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 -1.60 -0.32 -1.92 本期已分配利润 -90.71 - -90.71 本期末 85.64 16.05 101.69 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2019年01月0 1日至2019年12月 31日 上年度可比期间2018年06月27日 (基金合同生效日)至2018年12 月31日 活期存款利息收入 99,498.60 103,868.25 定期存款利息收入 - 14,999.98 其他存款利息收入 - - 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 37 结算备付金利息收入 149,162.77 93,626.78 其他 390.82 242.47 合计 249,052.19 212,737.48 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2 019年12月31日 上年度可比期间 2018年06月27日(基金合同生效 日)至2018年12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 8,464,348.59 2,039,482.96 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 8,464,348.59 2,039,482.96 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年06月27日(基金合同生效日) 至2018年12月31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 4,729,785,196.08 1,960,937,503.46 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 4,630,373,641.70 1,925,041,137.46 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 38 减:应收利息总额 90,947,205.79 33,856,883.04 买卖债券差价收入 8,464,348.59 2,039,482.96 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年01月01日至20 19年12月31日 上年度可比期间 2018年06月27日(基金合同生效日) 至2018年12月31日 1.交易性金融资产 -10,402,400.40 14,362,991.48 ——股票投资 - - ——债券投资 -10,402,400.40 14,362,991.48 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 39 值税 合计 -10,402,400.40 14,362,991.48 7.4.7.17 其他收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至 2019年12月31日 上年度可比期间 2018年06月27日(基金合同生效 日)至2018年12月31日 交易所市场交易费用 1,553.79 2,877.53 银行间市场交易费用 70,030.03 36,336.00 合计 71,583.82 39,213.53 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至 2019年12月31日 上年度可比期间 2018年06月27日(基金合同生效 日)至2018年12月31日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 120,000.00 180,000.00 汇划手续费 20,894.34 16,372.26 帐户维护费 37,200.00 4,600.00 开户费 - 400.00 律师服务费 - 40,000.00 公证费 - 10,000.00 合计 218,094.34 291,372.26 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 40 7.4.8.2 资产负债表日后事项 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金于2019年12月17日起至2020年1月13日 以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于2020年1月14日表决通过了《关于兴业纯债 一年定期开放债券型证券投资基金转型为兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金 有关事项的议案》,兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金将于2020年2月19日转 型为兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金,自该日起《兴业纯债一年定期开放 债券型证券投资基金基金合同》失效,《兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同》生效。 自2020年1月1日起,本基金基金管理人为了更好地反映旗下证券投资基金持有的在 交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券的公允价值,开始采用第三方估值机构 提供的价格数据进行估值。于2020年1月1日,相关调整对本基金前一估值日基金资产净 值无影响。 除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 金") 基金管理人、基金销售机构、基金注册 登记机构 中国民生银行股份有限公司(以下简称"民 生银行") 基金托管人 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 行") 基金管理人的控股股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 业财富") 基金管理人控制的公司 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 注:本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化;下述关联方交 易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 41 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日 至2019年12月31 日 上年度可比期间 2018年06月27日(基金合同 生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,106,389.57 1,800,028.10 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:1、支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×管理费的 年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前 一日基金资产净值×管理费率÷当年天数。 2、根据《关于兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结 果暨决议生效的公告》,自2018年11月27日起,本基金管理费率由0.50%降低为0.30%。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日 至2019年12月31 日 上年度可比期间 2018年06月27日(基金合同生 效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 702,129.85 389,708.47 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 42 注:支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提, 逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.10%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业纯债一年定开债券A 兴业纯债一年定开债券C 合计 兴业基金 0.00 10.95 10.95 合计 0.00 10.95 10.95 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2018年06月27日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业纯债一年定开债券A 兴业纯债一年定开债券C 合计 兴业基金 0.00 5.61 5.61 合计 0.00 5.61 5.61 注:本基金实行销售服务费分级收费方式,分设A、C两类基金份额:A类基金份额不收 取销售服务费,C类基金按前一日C类基金份额的资产净值的0.40%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付给各个基金代销机构。其计算公式为:C类基金日销售服务 费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.40%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场债券(含回购) 交易的情况。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 43 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年06月27日(基金合同生效日) 至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 2,916,244.35 99,498.60 8,174,656.45 103,868.25 注:本基金的活期银行存款由基金托管人民生银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 兴业纯债一年定开债券A 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注 1 2019-0 6-17 2019-06- 17 0.320 23,999,8 82.03 - 23,999,8 82.03 - 合计





0.320 23,999,8 82.03 - 23,999,8 82.03 - 兴业纯债一年定开债券C 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注 1 2019-0 6-17 2019-06- 17 0.320 90.71 - 90.71 - 合计





0.320 90.71 - 90.71 - 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 44 7.4.12 期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额人民币93,999,659.00元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 130231 13国开31 2020-01-06 103.31 600,000 61,986,000.00 160413 16农发13 2020-01-06 100.32 300,000 30,096,000.00 170201 17国开01 2020-01-06 102.42 70,000 7,169,400.00 合计


970,000 99,251,400.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额为人民币10,000,000.00元,于2020年1月2日到期。该类交易要求本 基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债 券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效 控制上述风险的前提下,通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理,力 争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益,使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工"的思路, 将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成: 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 45 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审 计与风险管理委员会,负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价;对公司经营的合 法、合规性进行监控和检查,对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部 层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会,对公司在 经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估,制定相应风险控制制度并监督其 执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各 部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况,制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险,本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结 合的方法进行管理,即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生 频度,凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度,进而及时可靠地对各种 风险进行监督、检查和评估,以确保将风险控制在可承受范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基 金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程,通过对信用债券发行人基 本面调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果, 选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的 金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估,以控制相应的信 用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家 公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手,并完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下,其中不 包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 46 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 AAA 70,354,000.00 49,991,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 70,354,000.00 49,991,000.00 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现, 进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对定期开放运作可能导致的流动性风险,本基金主要通过根据开放前剩余期限长 短情况动态调整投资组合进行应对。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回 条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险,有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度,按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 47 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末,本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主 要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 019年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 2,916,244.35 -


- - 2,916,244.35 结算备 付金 11,058,291.87 -


- - 11,058,291.87 存出保 证金 6,539.18 -


- - 6,539.18 交易性 金融资 产 - 526,909,033.00


167,194,000.00 - 694,103,033.00 应收证 券清算 款 - -


- 4,780,156.29 4,780,156.29 应收利 息 - -


- 17,297,023.32 17,297,023.32 资产总 计 13,981,075.40 526,909,033.00 167,194,000.00 22,077,179.61 730,161,288.01 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 48 负债





卖出回 购金融 资产款 103,999,659.00 -


- - 103,999,659.00 应付管 理人报 酬 - -


- 158,715.99 158,715.99 应付托 管费 - -


- 52,905.31 52,905.31 应付销 售服务 费 - -


- 0.93 0.93 应付交 易费用 - -


- 34,134.43 34,134.43 应付利 息 - -


- 7,782.86 7,782.86 其他负 债 - -


- 160,000.00 160,000.00 负债总 计 103,999,659.00 - - 413,539.52 104,413,198.52 利率敏 感度缺 口 -90,018,583.60 526,909,033.00 167,194,000.00 21,663,640.09 625,748,089.49 上年度 末2018 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 8,174,656.45 -


- - 8,174,656.45 结算备 付金 11,087,325.68 -


- - 11,087,325.68 存出保 证金 49,714.26 -


- - 49,714.26 交易性 金融资 产 - 709,841,632.55


312,566,000.00 - 1,022,407,632.55 应收利 息 - -


- 26,448,746.03 26,448,746.03 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 49 资产总 计 19,311,696.39 709,841,632.55 312,566,000.00 26,448,746.03 1,068,168,074.97 负债














卖出回 购金融 资产款 281,299,464.50 -


- - 281,299,464.50 应付证 券清算 款 - -


- 5,806,930.24 5,806,930.24 应付管 理人报 酬 - -


- 197,459.43 197,459.43 应付托 管费 - -


- 65,819.81 65,819.81 应付销 售服务 费 - -


- 0.93 0.93 应付交 易费用 - -


- 25,229.64 25,229.64 应付利 息 - -


- 95,364.24 95,364.24 其他负 债 - -


- 220,000.00 220,000.00 负债总 计 281,299,464.50 - - 6,410,804.29 287,710,268.79 利率敏 感度缺 口 -261,987,768.11 709,841,632.55 312,566,000.00 20,037,941.74 780,457,806.18 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 上年度末 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 50 2019年12月31日 2018年12月31日 市场利率上升25个基点 -5,418,864.94 -10,764,385.09 市场利率下降25个基点 5,492,982.15 10,942,226.43 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无其他重大价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余 额为人民币694,103,033.00 元,无属于第一层次和第三层次的余额。(2018年12月31日: 属于第二层次的余额为人民币1,022,407,632.55元,无属于第一层次和第三层次的余 额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值计量的金融工具 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 51 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 694,103,033.00 95.06 其中:债券 694,103,033.00 95.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,974,536.22 1.91 8 其他各项资产 22,083,718.79 3.02 9 合计 730,161,288.01 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买入、卖出股票。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 60,712,920.00 9.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 633,390,113.00 101.22 其中:政策性金融债 563,036,113.00 89.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 694,103,033.00 110.92 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 018006 国开1702 1,279,260 131,188,113.0 0 20.97 2 130231 13国开31 600,000 61,986,000.00 9.91 3 010107 21国债⑺ 590,880 60,712,920.00 9.70 4 180205 18国开05 500,000 54,190,000.00 8.66 5 170201 17国开01 400,000 40,968,000.00 6.55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内,报告期内无操作。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内,本基金投资前十名证券的发行主体中,交通银行三亚分行因贵金属 业务内部控制严重违反审慎经营规则,导致银行资金被侵占于2019年12月23日被海南银 保监局处罚人民币50万元。交通银行股份有限公司池州分行违反《中国人民银行假币收 缴、鉴定管理办法》相关规定。中国人民银行合肥中心支行于2019年12月28日对单位给 予警告,并处罚款人民币3000元。交通银行宁夏分行违反《个人信用信息基础数据库管 理暂行办法》规定,中国人民银行银川中心支行于2019年12月27日依法对其罚款人民币 6万元。 该主体相关证券经信用研究员出具相关意见,并进行债券入库审批流程,基金 管理人经过研究判断,按照相关投资决策流程投资了该债券。除此以外,本基金投资决 策程序均符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本 期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚以致于影响 投资决策流程的情形。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 54 8.12.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,539.18 2 应收证券清算款 4,780,156.29 3 应收股利 - 4 应收利息 17,297,023.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,083,718.79 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 兴业 纯债 104 5,769,204.9 6 599,997,000.00 100.0 0% 315.70 0.00% 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 55 一年 定开 债券A 兴业 纯债 一年 定开 债券C 179 15.34 0.00 0.00% 2,745.09 100.0 0% 合计 283 2,120,141.5 6 599,997,000.00 100.0 0% 3,060.79 0.00% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 兴业纯债一年定 开债券A 15.88 0.00% 兴业纯债一年定 开债券C 311.01 11.33% 合计 326.89 0.00% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 兴业纯债一年定开 债券A 0 兴业纯债一年定开 债券C 0 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 56 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 兴业纯债一年定开 债券A 0 兴业纯债一年定开 债券C 0 合计 0 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额)。 §10


开放式基金份额变动 单位:份 兴业纯债一年定开债券 A 兴业纯债一年定开债券 C 基金合同生效日(2018年06月27 日)基金份额总额 749,996,318.67 2,845.09 本报告期期初基金份额总额 749,996,318.67 2,845.09 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 149,999,002.97 100.00 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 599,997,315.70 2,745.09 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金于2019年12月17日起至 2020年1月13日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,对《关于兴业纯债一年定期开 放债券型证券投资基金转型为兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金有关事项的 议案》进行表决,2020年1月14日持有人大会决议生效,兴业纯债一年定期开放债券型 证券投资基金于2020年2月19日转型为兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019年4月17日,胡斌先生担任兴业基金管理有限公司总经理,详见本公司于2019 年4月19日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、2019年4月28日,官恒秋先生担任兴业基金管理有限公司董事长,详见本公司于 2019年4月30日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 3、2019年7月25日,张玲菡女士担任兴业基金管理有限公司总经理助理,详见本公 司于2019年7月27日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 4、本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付给会计师事务所的报酬为4万元,目前事务所已提供审计服务的连 续年限为2年。 由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)继续执行2019年年度报告审计。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任 何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发 证券 2 - - - - - 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 58 中信 证券 2 - - - - - 中银 国际 证券 2 - - - - - 兴业 证券 2 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 - - - - - 长江 证券 2 - - - - - 方正 证券 2 - - - - - 华创 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 银河 证券 2 - - - - - 海通 证券 2 - - - - - 华泰 证券 4 - - - - - ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关 处罚。 ⅲ内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。具 备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 59 要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般,但在某些特色领域或行业,研究能力、深度和质量在行业 领先)。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中,本期未新增及剔除券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 广发证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 中银国 际证券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 中信建 投 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 方正证 券 277,704,215.09 100.00% 21,292,800,000.00 100.00% - - - - 华创证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 海通证 - - - - - - - - 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 60 券 华泰证 券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业基金管理有限公司2018 年12月31日旗下基金净值 (收益) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-01-01 2 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金2018年第4 季度报告 上海证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-01-22 3 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金招募说明书 (更新)(2018年第1号)


www.cib-fund.com.cn 2019-02-02 4 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金招募说明书 (更新)(2018年第1号) 摘要 上海证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-02-02 5 兴业基金管理有限公司关于 撤销沈阳分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-02-16 6 兴业基金管理有限公司关于 撤销西安分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-02-26 7 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金2018年年度 报告 www.cib-fund.com.cn 2019-03-28 8 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金2018年年度 报告摘要 上海证券报 2019-03-28 9 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金2019年第1 季度报告 上海证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-04-18 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 61 10 兴业基金管理有限公司高级 管理人员变更公告


证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2019-04-19 11 郑重声明 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-04-27 12 兴业基金管理有限公司关于 董事会成员变更事宜的公告 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2019-04-30 13 兴业基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2019-04-30 14 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金2019年第1 次分红公告


上海证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-06-14 15 兴业基金管理有限公司及子 公司关于办公地址变更的公 告


证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2019-06-17 16 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金开放日常申 购、赎回业务公告


上海证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-06-25 17 兴业基金管理有限公司2019 年6月28日旗下基金净值(收 益)


中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-06-28 18 兴业基金管理有限公司2019 年6月30日旗下基金净值(收 益)


中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-06-28 19 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金基金经理变 更公告 上海证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-07-04 20 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金2019年第2 季度报告 上海证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-07-19 21 兴业基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 2019-07-27 22 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2019-07-31 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 62 撤销太原分公司的公告 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 23 兴业基金管理有限公司关于 撤销杭州分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-08-03 24 兴业基金管理有限公司关于 撤销石家庄分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-08-09 25 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金招募说明书 (更新)(2019年第1号)


www.cib-fund.com.cn 2019-08-10 26 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金招募说明书 (更新)(2019年第1号) 摘要 上海证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-08-10 27 兴业基金管理有限公司关于 撤销济南分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-08-17 28 兴业基金管理有限公司关于 撤销青岛分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-08-17 29 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金2019年半年 度报告 www.cib-fund.com.cn 2019-08-24 30 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金2019年半年 度报告摘要 上海证券报 2019-08-24 31 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金2019年第3 季度报告 www.cib-fund.com.cn 2019-10-24 32 兴业基金管理有限公司旗下 全部基金2019年第三季度报 告提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2019-10-24 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 63 33 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金基金合同 www.cib-fund.com.cn 2019-11-15 34 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金托管协议 www.cib-fund.com.cn 2019-11-15 35 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金招募说明书 (更新)(2019年第2号) www.cib-fund.com.cn 2019-11-15 36 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金招募说明书 (更新)(2019年第2号)(摘 要) 上海证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-11-15 37 兴业纯债一年定期开放债券 型证券投资基金基金合同及 托管协议修改前后对照表 上海证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-11-15 38 兴业基金管理有限公司根据 《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》修改旗下5 3只基金基金合同及托管协 议的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-11-15 39 兴业基金管理有限公司关于 撤销武汉分公司、南京分公 司、郑州分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-11-21 40 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金在直销渠道开 通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-11-27 41 兴业基金管理有限公司关于 撤销重庆分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-12-04 42 兴业基金管理有限公司关于 以通讯方式召开兴业纯债一 年定期开放债券型证券投资 基金基金份额持有人大会的 公告


上海证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-12-12 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 64 43 兴业基金管理有限公司关于 以通讯方式召开兴业纯债一 年定期开放债券型证券投资 基金基金份额持有人大会的 第一次提示性公告


上海证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-12-13 44 兴业基金管理有限公司关于 以通讯方式召开兴业纯债一 年定期开放债券型证券投资 基金基金份额持有人大会的 第二次提示性公告


上海证券报、www.cib-fund. com.cn 2019-12-14 45 兴业基金管理有限公司关于 旗下基金改聘会计师事务所 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2019-12-28 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过2 0%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 201901 01-201 91231 199,999,000. 00 0.00 0.00 199,999,00 0.00 33.33% 2 201901 01-201 90702 149,999,000. 00 0.00 149,999,000. 00 0.00 0.00% 3 201901 01-201 91231 199,999,000. 00 0.00 0.00 199,999,00 0.00 33.33% 4 201901 01-201 199,999,000. 00 0.00 0.00 199,999,00 0.00 33.33% 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 65 91231 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。如果该类投资者 集中赎回,可能会对本基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾 差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及 时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风 险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流 动性风险,保护持有人利益。 注:1.申购份额包含报告期间内的申购、转换转入以及红利再投。 2.上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 (二)《兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 (三)《兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 除上述第(六)项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管 理人处,投资人在办公时间内可供免费查阅。 13.3 查阅方式 网站:http://www.cib-fund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 :4000095561 兴业基金管理有限公司 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年年度报告



































页,共 65页 66 二〇二〇年三月二十六日