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东吴安鑫量化(002561)

东吴安鑫量化:东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告查看PDF公告




东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基 金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:江苏银行股份有限公司 送出日期:二〇二〇年三月二十六日 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 2 页 共 77 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 3 页 共 77 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 64 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 64 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 4 页 共 77 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 64 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 64 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 64 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 64 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 64 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 66 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 66 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 66 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 67 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 68 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 68 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 68 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 68 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 68 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 68 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 68 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 69 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 75 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 75 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 76 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 77 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 77 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 77 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 77 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 5 页 共 77 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东吴安鑫量化 基金主代码 002561 交易代码 002561 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 3日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 105,227,084.19 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用量化策略进行选股和择时,控制风险,追 求持续的资产增值。 投资策略 本基金采用以股票投资为主,固定收益类资产管理为 辅的投资策略。本基金一方面引入量化择时策略,进 行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损,另一方面 通过多因子量化模型选择优势股票组合,以期为投资 者带来稳定收益。 业绩比较基准 65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价 (总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风 险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于 债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕晖 柯振林 联系电话 021-50509888-8206 025-58588217 电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn kezhenlin@jsbchina.cn 客户服务电话


021-50509666/400-821-0588 95319 传真 021-50509888-8211 025-58588155 注册地址 上海浦东源深路 279号 南京市中华路 26号 办公地址 上海浦东源深路 279号 南京市中华路 26号 邮政编码 200135 210001 法定代表人 邓晖 夏平 注:基金管理人于 2019年 11月 29日发布法定代表人变更公告,法定代表人变更为邓晖先生。 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 6 页 共 77 页


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.scfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)上海分所 上海市浦东新区世纪大道 100 号上 海环球金融中心 50楼 注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路 279号


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2019年 2018年 2017年 本期已实现收益 11,592,859.51 -15,256,684.00 27,373,764.73 本期利润 17,782,815.01 -14,773,323.13 27,243,435.41 加权平均基金份额本期利润 0.2610 -0.1106 0.1301 本期加权平均净值利润率 24.71% -11.69% 12.50% 本期基金份额净值增长率 27.31% -11.13% 14.69% 3.1.2


期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 9,306,811.54 -550,994.82 -572,981.39 期末可供分配基金份额利润 0.0884 -0.1138 -0.0032 期末基金资产净值 118,740,504.96 4,291,597.41 177,471,650.16 期末基金份额净值 1.128 0.886 0.997 3.1.3


累计期末指标 2019年末


2018年末


2017年末


基金份额累计净值增长率 26.39% -0.76% 11.71% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费 等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.42% 0.48% 4.90% 0.49% 0.52% -0.01% 过去六个月 12.13% 0.63% 4.88% 0.57% 7.25% 0.06% 过去一年 27.31% 0.57% 22.37% 0.82% 4.94% -0.25% 过去三年 29.76% 0.51% 8.58% 0.73% 21.18% -0.22% 自基金合同 生效起至今 26.39% 0.53% 11.41% 0.71% 14.98% -0.18% 注:业绩比较基准=65%×中证 800指数收益率+35%×中国债券综合全价(总值)指数收益率 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 8 页 共 77 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金业绩比较基准=65%×中证 800 指数收益率+35%×中国债券综合全价(总值)指数收益 率 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 9 页 共 77 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2019 - - - -


2018 - - - -


2017 1.1890 21,110,553.30 43,443.74 21,153,997.04


合计 1.1890 21,110,553.30 43,443.74 21,153,997.04





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于 2004年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9 月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号。目前由 东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销 售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。 公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化,追求为投资者奉献 可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务 协同发展,进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至 2019 年年末,公司整体资产管理规模近 650 亿元,公司旗下管理着 29 只公募基金,85 只存续专户资产管理计划,26 项存续专项资产管理计划(子公司),涵盖了高中低不同风险层次 的多元化产品线,可满足不同类型投资者的投资需求。自 2015年以来,公司在成长股投资的传统 优势基础上,进一步引入了量化投资策略,并在业内率先成立了绝对收益部门,谋求穿越牛熊的 长期业绩回报。 经过多年积累和布局,公司的公募业务已形成三大投研“特色”:一是权益投资坚持自下而上 精选优质成长股,把握中国经济转型升级机遇;二是绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的 理念,借助量化模型进行择时和选股;三是固定收益以稳健为本,兼顾流动性与收益率,为大类 资产配置提供基础性工具。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 秦斌 基金经理 2016 年 7 月 7日 - 10年 秦斌同志,硕士,2009 年 07月至 2015年 6月 就职于东吴证券股份 有限公司,历任研究所 金融工程分析师、投资 总部数量化与衍生品 交易研究员,2015年 7 月加入东吴基金管理 有限公司,曾任研究策 划部研究员、基金经理 助理,现任基金经理, 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 11 页 共 77 页


自 2016 年 7 月 7 日起 担任东吴安鑫量化灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理,自 2016 年 10 月 18 日起 担任东吴智慧医疗量 化策略灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理,其中,2016年 7 月 7日至 2018年 10月 13 日担任东吴国企改 革主题灵活配置混合 型证券投资基金、东吴 安盈量化灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。 注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋 求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内,公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续 完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场 申购、二级市场交易等投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等 投资管理活动相关的各个环节。同时,公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业 务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在获 得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司研究策划部的研究工作实行 信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放;3、坚持信息保密,禁 止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 12 页 共 77 页


究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事前、事 中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之 间的交易进行了相关分析,未发现异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年大部分时间 CPI 上行、PPI 下行,呈微滞胀格局,广谱利率下行,盈利预期修复、风 险偏好提升,估值能扩张的品种,与经济波动关联度小的行业相对涨幅更大。在外资流入、经济 下行压力较大背景下,赚钱效应稀缺导致 A股出现抱团效应,四季度,在通胀进一步上行预期下, 流动性已经较难支撑高估值品种继续上涨,资金抱团筹码拥挤迹象缓解,盈利效应扩散。 本基金侧重在严格控制回撤风险的前提下,进行高胜率高质量的策略交易,有明显的绝对收 益并严格控制回撤,本基金严格按照量化模型在股票池内进行类股轮换并结合择时模型进行资金 管理,组合配置加大了对个股基本面业绩确定性及行业景气度的权重,随着市场抱团结构的瓦解, 赚钱效应的扩散,量化系基金将逐步体现其优势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.128元;本报告期基金份额净值增长率为 27.31%,业绩 比较基准收益率为 22.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年为宏观经济的分水岭。中国经济短周期结束了 2018 年以来的台阶式下行,进入到下 行的二阶拐点阶段,2020年为决战小康之年,经济仍要求 6%左右的合理区间;中周期来看,中国 经济进入高质量发展阶段,2020年也是新增长中枢的起点之年,高质量发展的核心驱动力在于创 新驱动以及改革开放。2019 年末的新冠肺炎短期干扰了这一进程,但中长期趋势不变。在全球 5G 周期、全球半导体周期、全球云计算周期带来的科技产业景气度扩散化的背景下,大概率使得中 长期风格难以逆转,中国经济短期会受到疫情干扰,但在科技产业周期的内生推动力下,新科技 领域依旧是全年业绩趋势最为确定的投资领域。 GDP增速不断下台阶根本原因在于资本回报率趋势性下降,资本开支欲望不高。但从企业 ROE 和资本回报率角度来看,影响 ROE 变化的诸因素均在企稳并逐步好转,短期靠政府减税降费、降 低实际利率,中长期靠创新和技术进步,有望拉动企业 ROE 回升,而政府推行的减税降费、降低 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 13 页 共 77 页


融资成本及科创板政策的推出等都是确定性正面的信号,进一步的改革开放带来的经济转型对 A 股形成助力并形成 A股新的投资主线。 全球流动性扩张的大背景下,中国资产吸引力上升,外资逐步加大对我国股市和债市的配置, A股处在新一轮转型驱动和盈利驱动的牛市的起点阶段。但 2020年全球波动率将由低位回升,2020 年盈利驱动大概率取代估值成为主导,A 股将呈现明显的结构性行情,估值大幅扩张后,业绩不 能兑现的个股会遭遇戴维斯双杀,而能兑现的则会继续被市场追崇,中期成长占优。 上证指数处在历史上第三次季度 K 线连续五连阴后大幅反弹后的休整期,从市场运行的周期 结构来看,处于中期上行趋势的回档区域,盈利回落、估值修复。但重心整体上移,震荡向上的 格局不变。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出 发,持续完善内部风险控制体系,完善内幕交易防控机制,确保各项法规和制度的落实,保证基 金合同得到严格履行。


本报告期内,本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括:


(1)以全面推进整改工作为契机,全面排查公司在投资研究方面存在的潜在风险点,修订完 善各项投资研究制度,推动落实公司投资流程规范化。进一步加强人员配置,规范基金投资运作。 (2)加大风险合规提示力度,加强提示频率,优化提示方式,进一步明确整改时限和要求, 完善风险处置方案,完善跟踪反馈机制,促进合规制度执行落地。开展提示函合规扣分等措施, 加强人员合规考核,强化一线风险控制功能,加强预判,做好风险防范。 (3)以合规促发展,进一步健全公司合规管理架构,明确各层级合规管理职责,推进落实合 规人员设置,积极构建一线合规屏障,推动合规管理关口前移。 (4)找准业务重点及关键环节,抓住主要风险点,扎实开展多项专项稽核工作。稽核内容覆 盖多项业务领域,深入内控薄弱环节,发现问题后及时采取整改措施,化解风险隐患,加强了公 司风险合规管理。 (5)严格执行法律合规审核,加强合同签署过程管理,切实防范各类合规风险和法律风险。 建立完善行业法律法规数据库,规范公司与员工行为,强化合规意识,促进合规运营,推进公司 健康发展。 (6)积极贯彻落实各项新规,包括但不限于《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券基金经营机构信息技术管理办法》,梳理制定新规落实工作事项表,细化分解任务,持续监 督内部整改落实。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 14 页 共 77 页


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会,成员由分管运营副总经理、投研部门(包括但不限于研究策 划部、权益投资部、固定收益部、专户投资部)负责人、合规风控部负责人、产品策略部负责人、 基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成,分管运营副总经理担任基 金资产估值委员会主席。同时,基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上, 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会 要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议;公司副总经理、基金会计等参与基金组合估 值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、合规风控人员对有关估 值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委 员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基 金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约 定。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,因赎回等原因,本基金于 2019年 1月 1日至 2019年 6月 10日出现连续二十个 工作日基金资产净值低于五千万元的情形,于 2019年 2 月 26日至 2019年 3月 31 日、2019年 4 月 29日至 2019年 7月 16日出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形,已上 报中国证监会,公司正在完善相关应对方案。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 15 页 共 77 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,在托管东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人— 江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定 以及《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定,尽职尽责履行了托管人应 尽的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现东吴基金管理有限公司在东吴安鑫 量化灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的 计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为,或违反《中华人 民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由基金管理人所编制和披露的东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 16 页 共 77 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2020)审字第 60469066_B24号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的 财务报表,包括 2019年 12 月 31日的资产负债表,2019 年度的利 润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019年 12 月 31日的 财务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 其他信息 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估东吴安鑫量化灵活配置混合型 证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 治理层负责监督东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 17 页 共 77 页


责任 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据 获取的审计证据,就可能导致对东吴安鑫量化灵活配置混合型证券 投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况 可能导致东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金不能持续经 营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 徐艳


张亚旎 会计师事务所的地址 中国


北京 审计报告日期 2020年 3月 25日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 12 月 31日 上年度末 2018年 12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 35,299,987.96 3,224,361.93 结算备付金


15,056.79 29,550.36 存出保证金


401,244.67 96,875.99 交易性金融资产 7.4.7.2 83,178,026.59 1,075,629.00 其中:股票投资


83,178,026.59 1,075,629.00 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


5,672.39 18,375.96 应收利息 7.4.7.5 7,473.32 838.19 应收股利


- - 应收申购款


99.85 99.85 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


118,907,561.57 4,445,731.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12 月 31日 上年度末 2018年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


3,289.47 - 应付管理人报酬


78,876.76 2,979.60 应付托管费


24,648.97 931.10 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 10,235.88 223.17 应交税费


- - 应付利息


- - 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 19 页 共 77 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 50,005.53 150,000.00 负债合计


167,056.61 154,133.87 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 105,227,084.19 4,842,592.23 未分配利润 7.4.7.10 13,513,420.77 -550,994.82 所有者权益合计


118,740,504.96 4,291,597.41 负债和所有者权益总计


118,907,561.57 4,445,731.28 注 1:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.128 元,基金份额总额 105,227,084.19 份。


7.2 利润表 会计主体:东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2019年 1月 1 日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018年 12 月 31日 一、收入


19,336,662.63 -12,783,577.96 1.利息收入


239,238.34 1,786,453.55 其中:存款利息收入 7.4.7.11 234,306.57 316,494.99 债券利息收入


16.14 436,409.18 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


4,915.63 1,033,549.38 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


12,313,491.93 -15,158,953.59 其中:股票投资收益 7.4.7.12 11,412,216.97 -15,622,364.72 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 9,003.27 173,479.43 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 892,271.69 289,931.70 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.16 6,189,955.50 483,360.87 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 593,976.86 105,561.21 减:二、费用


1,553,847.62 1,989,745.17 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 565,927.53 1,010,982.72 2.托管费 7.4.10.2.2 176,852.32 315,932.05 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 20 页 共 77 页


3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.18 723,867.77 394,956.79 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- 473.61 7.其他费用 7.4.7.19 87,200.00 267,400.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 17,782,815.01 -14,773,323.13 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 17,782,815.01 -14,773,323.13 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 4,842,592.23 -550,994.82 4,291,597.41 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 17,782,815.01 17,782,815.01 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 100,384,491.96 -3,718,399.42 96,666,092.54 其中:1.基金申购款 247,529,775.15 3,961,621.39 251,491,396.54 2.基金赎回款 -147,145,283.19 -7,680,020.81 -154,825,304.00 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 105,227,084.19 13,513,420.77 118,740,504.96 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 21 页 共 77 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 178,044,631.55 -572,981.39 177,471,650.16 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -14,773,323.13 -14,773,323.13 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -173,202,039.32 14,795,309.70 -158,406,729.62 其中:1.基金申购款 1,327,313.54 -60,875.07 1,266,438.47 2.基金赎回款 -174,529,352.86 14,856,184.77 -159,673,168.09 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 4,842,592.23 -550,994.82 4,291,597.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______邓晖______














______徐明______














____吴婷____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”) 证监基金字[2016]198 号《关于同意东吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金募集的批复》核准,由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公开发 行募集,基金合同于 2016 年 6 月 3 日正式生效,首次设立募集规模为 254,749,688.49 份基金份 额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管 理有限公司,基金托管人为江苏银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创 业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固 定收益类金融工具(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离 交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、 债券回购、银行存款、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 22 页 共 77 页


本基金的业绩比较基准为:65%×中证 800指数收益率+35%×中国债券综合全价(总值)指数 收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券 投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31日的财 务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项; 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 23 页 共 77 页


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等; (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票等,按照取得时的公允价值 作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当 确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或收取该金融资产现金流量的权利已转移,且 符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 24 页 共 77 页


线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约 价值按成交金额确认; 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指/国债期货的初始合约价值按移动 加权平均法于成交日结转; (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (6)回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差 异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 25 页 共 77 页


新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资 产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 26 页 共 77 页


利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账; (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差 额入账; (9)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账; (10)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (11)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失; (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 27 页 共 77 页


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 28 页 共 77 页


暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用 简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 29 页 共 77 页


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31 日 活期存款 35,299,987.96 3,224,361.93 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 30 页 共 77 页


存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 35,299,987.96 3,224,361.93 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 77,003,693.20 83,178,026.59 6,174,333.39 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 77,003,693.20 83,178,026.59 6,174,333.39 项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,091,251.11 1,075,629.00 -15,622.11 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,091,251.11 1,075,629.00 -15,622.11 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产期末余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 31 页 共 77 页


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31 日 应收活期存款利息 7,285.92 781.29 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 6.80 13.30 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 180.60 43.60 合计 7,473.32 838.19 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 10,235.88 223.17 银行间市场应付交易费用 - - 合计 10,235.88 223.17 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5.53 - 应付证券出借违约金 - - 应付审计费 50,000.00 50,000.00 应付信息披露费 - 100,000.00 合计 50,005.53 150,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 32 页 共 77 页


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 4,842,592.23 4,842,592.23 本期申购 247,529,775.15 247,529,775.15 本期赎回(以“-”号填列) -147,145,283.19 -147,145,283.19 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 105,227,084.19 105,227,084.19 注: 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -431,178.66 -119,816.16 -550,994.82 本期利润 11,592,859.51 6,189,955.50 17,782,815.01 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,854,869.31 -1,863,530.11 -3,718,399.42 其中:基金申购款 5,012,536.59 -1,050,915.20 3,961,621.39 基金赎回款 -6,867,405.90 -812,614.91 -7,680,020.81 本期已分配利润 - - - 本期末 9,306,811.54 4,206,609.23 13,513,420.77 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 活期存款利息收入 224,357.56 275,847.22 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,593.70 36,288.55 其他 3,355.31 4,359.22 合计 234,306.57 316,494.99 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 33 页 共 77 页


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 卖出股票成交总额 401,477,838.72 261,128,599.88 减:卖出股票成本总额 390,065,621.75 276,750,964.60 买卖股票差价收入 11,412,216.97 -15,622,364.72 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(债转 股及债券到期兑付)差价收入 9,003.27 173,479.43 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 9,003.27 173,479.43 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成交总额 201,019.41 61,395,853.15 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额 192,000.00 59,609,203.86 减:应收利息总额 16.14 1,613,169.86 买卖债券差价收入 9,003.27 173,479.43 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 34 页 共 77 页


7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 892,271.69 289,931.70 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 892,271.69 289,931.70 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 1.交易性金融资产 6,189,955.50 483,360.87 ——股票投资 6,189,955.50 384,250.73 ——债券投资 - 99,110.14 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 6,189,955.50 483,360.87 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 基金赎回费收入 593,862.54 105,558.84 转换费 114.32 - 转换费收入 - 2.37 合计 593,976.86 105,561.21 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 35 页 共 77 页


7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用 723,867.77 394,956.79 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 723,867.77 394,956.79 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 - 180,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他费用 1,200.00 1,200.00 数字证书服务费 - 200.00 律师费 - - - - - 合计 87,200.00 267,400.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 江苏银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 海澜集团有限公司 基金管理人的股东 上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 36 页 共 77 页


业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 东吴证券股 份有限公司 852,961,979.72 100.00% 431,794,752.72 100.00% 7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 东吴证券股 份有限公司 201,019.41 100.00% 59,210,257.01 100.00% 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 东吴证券股 份有限公司 60,000,000.00 100.00% 4,005,800,000.00 100.00% 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 37 页 共 77 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东吴证券股 份有限公司 196,246.63 100.00% 10,235.88 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东吴证券股 份有限公司 95,457.71 100.00% 223.17 100.00% 注: 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 565,927.53 1,010,982.72 其中:支付销售机构的客 户维护费 13,191.30 9,397.40 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.8%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 176,852.32 315,932.05 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 38 页 共 77 页


注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支 付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 江苏银行股 35,299,987.96 224,357.56 3,224,361.93 275,847.22 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 39 页 共 77 页


份有限公司 注: 除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2019 年度获得的利息收入为人民币 6,593.7 元(2018 年度:人民币 36,288.55 元),2019 年末结算备付金余额为人民币 15,056.79 元(2018 年末:人民币 29,550.36 元)。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无其他需要说明的关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末( 2019 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 688181 八亿 时空 2019年 12月27 日 2020 年 1 月 6 日 新股 未上 市 43.98 43.98 1,554 68,344.92 68,344.92 - 688081 兴图 新科 2019年 12月26 日 2020 年 1 月 6 日 新股 未上 市 28.21 28.21 2,102 59,297.42 59,297.42 - 002973 侨银 环保 2019年 12月27 日 2020 年 1 月 6 日 新股 未上 市 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 601077 渝农 商行 2019年 10月16 日 2020 年 4 月 29 日 新股 限售 7.36 6.26 147,778 1,087,646.08 925,090.28 - 601916 浙商 银行 2019年 11月18 日 2020 年 5 月 26 新股 限售 4.94 4.66 294,195 1,453,323.30 1,370,948.70 - 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 40 页 共 77 页


日 688005 容百 科技 2019年 7月 12 日 2020 年 1 月 22 日 新股 限售 26.62 31.84 13,453 358,118.86 428,343.52 - 688007 光峰 科技 2019年 7月 12 日 2020 年 1 月 22 日 新股 限售 17.50 26.91 25,178 440,615.00 677,539.98 - 688022 瀚川 智能 2019年 7月 16 日 2020 年 1 月 22 日 新股 限售 25.79 42.95 12,006 309,634.74 515,657.70 - 688122 西部 超导 2019年 7月 15 日 2020 年 1 月 22 日 新股 限售 15.00 32.80 15,715 235,725.00 515,452.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括国内依法发行上市的股票、权 证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险及市场风险。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 41 页 共 77 页


7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金采用量化策略进行选股和择时,控制风险,追求持续的资产增值。以股票投资为主, 固定收益类资产管理为辅的投资策略。本基金一方面引入量化择时策略,进行股票组合投资的建 仓、平仓和止盈止损,另一方面通过多因子量化模型选择优势股票组合,以期为投资者带来稳定 收益。 本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司 的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会, 制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对各 自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由合规风控部负责,组织、协调并与其他各业 务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期 向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管,配置有法律、风控、审 计、信息披露等方面专业人员。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金基金合同约定投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本 基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外, 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风 险发生的可能性很小;本基金管理人建立了交易对手审批制度,并定期对银行间同业市场交易对 手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 42 页 共 77 页


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规,制定了《东吴基金管理 有限公司开放式基金流动性风险管理办法》,建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体系。 本基金管理人严格遵守相关要求,开展压力测试,对流动性风险量化指标开展监测和分析。针对 被动超标的情形,开展每日监控与提示,保持投资组合整体良好的流动性,切实维护基金份额持 有人的利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市;因此,除在附注 7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通 受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 在本报告期内,本基金未发生流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 43 页 共 77 页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年12月31 日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 35,299,987.96 - - - - - 35,299,987.96 结算备付金 15,056.79 - - - - - 15,056.79 存出保证金 401,244.67 - - - - - 401,244.67 交易性金融资 产 - - - - - 83,178,026.59 83,178,026.59 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 资产 - - - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - 5,672.39 5,672.39 应收利息 - - - - - 7,473.32 7,473.32 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 99.85 99.85 其他资产 - - - - - - - 资产总计 35,716,289.42 - - - - 83,191,272.15 118,907,561.57 负债











卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 3,289.47 3,289.47 应付管理人报 酬 - - - - - 78,876.76 78,876.76 应付托管费 - - - - - 24,648.97 24,648.97 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 10,235.88 10,235.88 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 50,005.53 50,005.53 负债总计 - - - - - 167,056.61 167,056.61 利率敏感度缺 口 35,716,289.42 - - - - 83,024,215.54 118,740,504.96 上年度末


2018年12月31 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 44 页 共 77 页


日 资产











银行存款 3,224,361.93 - - - - - 3,224,361.93 结算备付金 29,550.36 - - - - - 29,550.36 存出保证金 96,875.99 - - - - - 96,875.99 交易性金融资 产 - - - - - 1,075,629.00 1,075,629.00 应收证券清算 款 - - - - - 18,375.96 18,375.96 应收利息 - - - - - 838.19 838.19 应收申购款 - - - - - 99.85 99.85 资产总计 3,350,788.28 - - - - 1,094,943.00 4,445,731.28 负债











应付管理人报 酬 - - - - - 2,979.60 2,979.60 应付托管费 - - - - - 931.10 931.10 应付交易费用 - - - - - 223.17 223.17 其他负债 - - - - - 150,000.00 150,000.00 负债总计 - - - - - 154,133.87 154,133.87 利率敏感度缺 口 3,350,788.28 - - - - 940,809.13 4,291,597.41 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 由于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2018 年 12 月 31 日:同),银行存 款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该 类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响(2018年 12月 31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公 允价值决定,并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 45 页 共 77 页


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 83,178,026.59 70.05 1,075,629.00 25.06 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 83,178,026.59 70.05 1,075,629.00 25.06 注:本基金股票投资占基金资产的 0%-95%;投资于债券等固定收益类资产比例不低于基金资产的 5%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等;本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债 表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准 选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 1. 业绩基准下跌 1% -474,962.02 -16,308.07 2. 业绩基准下跌 5% -2,374,810.10 -81,540.35 3. 业绩基准下跌 10% -4,749,620.20 -163,080.70


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值


7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款 项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 46 页 共 77 页


于第一层次的余额为人民币 78,610,774.03元,属于第二层次的余额为人民币 134,220.38元,属 于第三层次的余额为人民币 4,433,032.18元。(于 2018 年 12月 31日,属于第一层次的余额为人 民币 1,075,629.00元,无属于第二层次和第三层次的余额。) 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价 值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确 定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额 为人民币 4,433,032.18元,期初余额为人民币 0.00元,本期增加人民币 4,433,032.18元。 7.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准


本财务报表已于 2020年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 47 页 共 77 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 83,178,026.59 69.95 其中:股票 83,178,026.59 69.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 35,315,044.75 29.70 8 其他各项资产 414,490.23 0.35 9 合计 118,907,561.57 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,730,400.00 1.46 B 采矿业 1,290,020.00 1.09 C 制造业 35,372,614.27 29.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 1,680,368.00 1.42 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 653,422.00 0.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 604,314.00 0.51 J 金融业 35,510,689.08 29.91 K 房地产业 4,291,420.00 3.61 L 租赁和商务服务业 729,390.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 438,491.20 0.37 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 48 页 共 77 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 870,320.00 0.73 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 83,178,026.59 70.05 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 8,000 9,464,000.00 7.97 2 601318 中国平安 100,800 8,614,368.00 7.25 3 000651 格力电器 72,000 4,721,760.00 3.98 4 600276 恒瑞医药 51,200 4,481,024.00 3.77 5 600036 招商银行 108,700 4,084,946.00 3.44 6 601166 兴业银行 153,000 3,029,400.00 2.55 7 600030 中信证券 110,600 2,798,180.00 2.36 8 000333 美的集团 40,000 2,330,000.00 1.96 9 600585 海螺水泥 39,800 2,181,040.00 1.84 10 600837 海通证券 136,300 2,107,198.00 1.77 11 600887 伊利股份 67,000 2,072,980.00 1.75 12 600048 保利地产 120,000 1,941,600.00 1.64 13 000002 万科 A 60,000 1,930,800.00 1.63 14 601398 工商银行 319,200 1,876,896.00 1.58 15 601328 交通银行 290,300 1,634,389.00 1.38 16 601138 工业富联 85,200 1,556,604.00 1.31 17 600016 民生银行 239,700 1,512,507.00 1.27 18 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 1.15 19 601288 农业银行 368,000 1,357,920.00 1.14 20 601077 渝农商行 211,111 1,349,421.38 1.14 21 600031 三一重工 65,100 1,109,955.00 0.93 22 601939 建设银行 151,200 1,093,176.00 0.92 23 601668 中国建筑 194,100 1,090,842.00 0.92 24 601601 中国太保 28,100 1,063,304.00 0.90 25 300498 温氏股份 30,000 1,008,000.00 0.85 26 600104 上汽集团 41,900 999,315.00 0.84 27 000538 云南白药 10,000 894,300.00 0.75 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 49 页 共 77 页


28 300015 爱尔眼科 22,000 870,320.00 0.73 29 600309 万华化学 13,100 735,827.00 0.62 30 601818 光大银行 165,700 730,737.00 0.62 31 601888 中国国旅 8,200 729,390.00 0.61 32 002299 圣农发展 30,000 722,400.00 0.61 33 688007 光峰科技 25,178 677,539.98 0.57 34 601211 国泰君安 35,300 652,697.00 0.55 35 600690 海尔智家 32,200 627,900.00 0.53 36 601988 中国银行 165,800 611,802.00 0.52 37 600050 中国联通 102,600 604,314.00 0.51 38 002202 金风科技 50,000 597,500.00 0.50 39 601766 中国中车 76,300 544,782.00 0.46 40 688022 瀚川智能 12,006 515,657.70 0.43 41 688122 西部超导 15,715 515,452.00 0.43 42 601066 中信建投 16,800 510,720.00 0.43 43 600028 中国石化 96,700 494,137.00 0.42 44 601229 上海银行 50,600 480,194.00 0.40 45 600029 南方航空 65,200 468,136.00 0.39 46 603259 药明康德 4,760 438,491.20 0.37 47 688005 容百科技 13,453 428,343.52 0.36 48 600019 宝钢股份 73,100 419,594.00 0.35 49 600340 华夏幸福 14,600 419,020.00 0.35 50 601088 中国神华 21,000 383,250.00 0.32 51 601628 中国人寿 9,500 331,265.00 0.28 52 601857 中国石油 45,500 265,265.00 0.22 53 601186 中国铁建 23,700 240,318.00 0.20 54 601390 中国中铁 37,200 220,968.00 0.19 55 601336 新华保险 3,800 186,770.00 0.16 56 600703 三安光电 8,200 150,552.00 0.13 57 603993 洛阳钼业 33,800 147,368.00 0.12 58 600196 复星医药 5,000 133,000.00 0.11 59 601800 中国交建 14,000 128,240.00 0.11 60 601319 中国人保 15,000 113,850.00 0.10 61 601006 大秦铁路 12,300 100,983.00 0.09 62 601111 中国国航 8,700 84,303.00 0.07 63 688181 八亿时空 1,554 68,344.92 0.06 64 688081 兴图新科 2,102 59,297.42 0.05 65 601989 中国重工 9,200 48,208.00 0.04 66 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 50 页 共 77 页


67 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02 68 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600028 中国石化 15,111,446.00 352.12 2 603659 璞泰来 14,651,461.00 341.40 3 601318 中国平安 12,275,534.00 286.04 4 600837 海通证券 12,026,617.58 280.24 5 601398 工商银行 11,684,812.00 272.27 6 601088 中国神华 11,070,119.95 257.95 7 603936 博敏电子 10,206,075.20 237.82 8 600519 贵州茅台 10,136,560.60 236.20 9 600036 招商银行 8,910,193.70 207.62 10 603520 司太立 8,868,665.00 206.65 11 601988 中国银行 8,722,157.00 203.24 12 601166 兴业银行 7,644,988.00 178.14 13 600754 锦江酒店 7,553,695.22 176.01 14 600392 盛和资源 7,537,592.00 175.64 15 601939 建设银行 7,382,235.00 172.02 16 601288 农业银行 7,315,532.00 170.46 17 601211 国泰君安 7,208,924.00 167.98 18 600104 上汽集团 7,126,144.00 166.05 19 601566 九牧王 7,114,799.00 165.78 20 601857 中国石油 6,688,800.00 155.86 21 603986 兆易创新 6,437,922.00 150.01 22 600048 保利地产 6,285,318.33 146.46 23 600993 马应龙 6,129,075.00 142.82 24 603233 大参林 6,002,295.30 139.86 25 603259 药明康德 5,980,803.00 139.36 26 600436 片仔癀 5,648,275.00 131.61 27 603883 老百姓 5,642,423.00 131.48 28 600958 东方证券 5,417,891.00 126.24 29 600588 用友网络 5,314,823.36 123.84 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 51 页 共 77 页


30 603690 至纯科技 5,058,424.00 117.87 31 603968 醋化股份 4,994,446.00 116.38 32 600066 宇通客车 4,988,225.00 116.23 33 600276 恒瑞医药 4,717,532.28 109.92 34 603866 桃李面包 4,587,927.80 106.90 35 600703 三安光电 4,440,973.00 103.48 36 000651 格力电器 4,232,975.00 98.63 37 601601 中国太保 4,172,742.00 97.23 38 603678 火炬电子 4,008,601.85 93.41 39 600887 伊利股份 3,889,369.00 90.63 40 600016 民生银行 3,855,621.00 89.84 41 603208 江山欧派 3,699,664.00 86.21 42 601333 广深铁路 3,654,449.00 85.15 43 600606 绿地控股 3,586,106.15 83.56 44 600383 金地集团 3,563,972.97 83.05 45 600351 亚宝药业 3,500,297.00 81.56 46 603579 荣泰健康 3,499,198.34 81.54 47 600456 宝钛股份 3,496,506.00 81.47 48 601006 大秦铁路 3,457,347.00 80.56 49 600030 中信证券 3,418,295.00 79.65 50 603228 景旺电子 3,335,594.26 77.72 51 601998 中信银行 3,241,148.60 75.52 52 601186 中国铁建 3,180,941.00 74.12 53 600305 恒顺醋业 3,000,167.78 69.91 54 600859 王府井 2,999,126.00 69.88 55 600137 浪莎股份 2,992,750.84 69.74 56 600900 长江电力 2,944,344.00 68.61 57 600054 黄山旅游 2,944,130.00 68.60 58 601390 中国中铁 2,927,485.00 68.21 59 600009 上海机场 2,699,321.84 62.90 60 603288 海天味业 2,620,789.00 61.07 61 600031 三一重工 2,430,701.00 56.64 62 603517 绝味食品 2,285,196.60 53.25 63 603660 苏州科达 2,263,007.60 52.73 64 000333 美的集团 2,259,425.00 52.65 65 603139 康惠制药 2,239,904.00 52.19 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 52 页 共 77 页


66 601328 交通银行 2,238,867.00 52.17 67 600585 海螺水泥 2,186,673.00 50.95 68 300498 温氏股份 2,100,583.55 48.95 69 601916 浙商银行 2,076,173.32 48.38 70 601336 新华保险 2,055,712.00 47.90 71 603127 昭衍新药 2,035,530.00 47.43 72 601117 中国化学 2,005,997.00 46.74 73 601668 中国建筑 1,789,321.00 41.69 74 601229 上海银行 1,767,577.90 41.19 75 601138 工业富联 1,749,532.00 40.77 76 000002 万科 A 1,746,046.00 40.69 77 603658 安图生物 1,743,793.00 40.63 78 601012 隆基股份 1,598,190.00 37.24 79 601888 中国国旅 1,565,656.00 36.48 80 601077 渝农商行 1,553,776.96 36.21 81 600050 中国联通 1,454,538.00 33.89 82 600309 万华化学 1,402,092.00 32.67 83 603160 汇顶科技 1,376,355.00 32.07 84 601628 中国人寿 1,371,017.00 31.95 85 600802 福建水泥 1,369,945.00 31.92 86 600011 华能国际 1,368,723.00 31.89 87 600690 海尔智家 1,329,015.00 30.97 88 600426 华鲁恒升 1,286,584.00 29.98 89 600340 华夏幸福 1,267,189.00 29.53 90 600161 天坛生物 1,162,678.28 27.09 91 600741 华域汽车 1,144,747.00 26.67 92 300015 爱尔眼科 1,140,484.00 26.57 93 300059 东方财富 1,040,800.00 24.25 94 601111 中国国航 1,037,691.00 24.18 95 600196 复星医药 1,033,379.00 24.08 96 601766 中国中车 1,030,760.00 24.02 97 688009 中国通号 945,945.00 22.04 98 600332 白云山 942,931.00 21.97 99 002299 圣农发展 880,200.00 20.51 100 601818 光大银行 877,120.00 20.44 101 600019 宝钢股份 863,920.00 20.13 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 53 页 共 77 页


102 000538 云南白药 821,000.00 19.13 103 600029 南方航空 752,878.00 17.54 104 600536 中国软件 732,599.00 17.07 105 002202 金风科技 732,528.00 17.07 106 600584 长电科技 732,228.00 17.06 107 600438 通威股份 726,085.47 16.92 108 601009 南京银行 725,247.00 16.90 109 600809 山西汾酒 718,116.08 16.73 110 600867 通化东宝 709,727.00 16.54 111 601066 中信建投 708,196.00 16.50 112 600271 航天信息 707,855.57 16.49 113 601607 上海医药 706,649.00 16.47 114 600406 国电南瑞 700,924.00 16.33 115 600004 白云机场 700,795.00 16.33 116 603882 金域医学 697,475.00 16.25 117 603833 欧派家居 685,888.00 15.98 118 600729 重庆百货 683,520.34 15.93 119 600297 广汇汽车 678,525.00 15.81 120 601233 桐昆股份 674,627.00 15.72 121 002415 海康威视 640,347.00 14.92 122 300253 卫宁健康 615,925.00 14.35 123 600872 中炬高新 598,370.00 13.94 124 601225 陕西煤业 547,801.00 12.76 125 600763 通策医疗 541,043.00 12.61 126 603993 洛阳钼业 523,452.00 12.20 127 601989 中国重工 464,200.00 10.82 128 601800 中国交建 448,090.00 10.44 129 601319 中国人保 442,960.00 10.32 130 688388 嘉元科技 441,562.50 10.29 131 688007 光峰科技 440,615.00 10.27 132 688010 福光股份 435,700.72 10.15 133 688033 天宜上佳 398,661.27 9.29 134 688020 方邦股份 380,123.40 8.86 135 688018 乐鑫科技 373,972.40 8.71 136 688005 容百科技 358,118.86 8.34 137 688088 虹软科技 342,545.68 7.98 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 54 页 共 77 页


138 688036 传音控股 333,292.30 7.77 139 300347 泰格医药 323,546.00 7.54 140 688363 华熙生物 316,130.85 7.37 141 688022 瀚川智能 309,634.74 7.21 142 300073 当升科技 299,880.00 6.99 143 688199 久日新材 299,659.92 6.98 144 300014 亿纬锂能 292,094.00 6.81 145 300033 同花顺 290,160.00 6.76 146 300122 智飞生物 273,840.00 6.38 147 300017 网宿科技 272,792.00 6.36 148 300760 迈瑞医疗 267,368.00 6.23 149 300450 先导智能 266,643.00 6.21 150 300009 安科生物 265,092.00 6.18 151 300274 阳光电源 263,574.00 6.14 152 300316 晶盛机电 258,860.00 6.03 153 300098 高新兴 254,523.03 5.93 154 688333 铂力特 242,847.00 5.66 155 688116 天奈科技 241,808.00 5.63 156 300383 光环新网 241,587.00 5.63 157 300115 长盈精密 240,872.00 5.61 158 300408 三环集团 238,627.00 5.56 159 300024 机器人 236,476.00 5.51 160 688122 西部超导 235,725.00 5.49 161 300088 长信科技 235,043.00 5.48 162 300676 华大基因 233,638.00 5.44 163 300146 汤臣倍健 233,422.00 5.44 164 300168 万达信息 230,892.00 5.38 165 300003 乐普医疗 230,471.00 5.37 166 688358 祥生医疗 229,456.73 5.35 167 300170 汉得信息 229,420.00 5.35 168 300699 光威复材 225,732.00 5.26 169 300072 三聚环保 222,127.00 5.18 170 300251 光线传媒 221,740.00 5.17 171 300070 碧水源 219,504.00 5.11 172 300136 信维通信 218,507.00 5.09 173 300038 数知科技 209,857.00 4.89 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 55 页 共 77 页


174 300601 康泰生物 207,996.00 4.85 175 300027 华谊兄弟 206,739.00 4.82 176 300496 中科创达 206,440.00 4.81 177 300618 寒锐钴业 205,860.00 4.80 178 300413 芒果超媒 204,977.00 4.78 179 300433 蓝思科技 204,201.00 4.76 180 688015 交控科技 203,042.82 4.73 181 688028 沃尔德 197,752.16 4.61 182 300078 思创医惠 194,453.00 4.53 183 300113 顺网科技 193,513.00 4.51 184 300287 飞利信 186,951.00 4.36 185 300634 彩讯股份 186,475.00 4.35 186 300355 蒙草生态 185,342.00 4.32 187 300666 江丰电子 181,916.00 4.24 188 300315 掌趣科技 181,451.00 4.23 189 300124 汇川技术 177,670.00 4.14 190 688019 安集科技 171,573.82 4.00 191 688139 海尔生物 170,783.41 3.98 192 688128 中国电研 169,617.33 3.95 193 688366 昊海生科 169,358.54 3.95 194 688030 山石网科 167,574.42 3.90 195 688101 三达膜 163,372.22 3.81 196 002146 荣盛发展 162,138.00 3.78 197 000063 中兴通讯 161,599.00 3.77 198 300377 赢时胜 159,029.00 3.71 199 300418 昆仑万维 158,250.00 3.69 200 688299 长阳科技 155,485.11 3.62 201 000858 五粮液 154,748.00 3.61 202 688023 安恒信息 154,132.00 3.59 203 688369 致远互联 146,688.30 3.42 204 000876 新希望 145,926.00 3.40 205 688368 晶丰明源 144,930.76 3.38 206 000581 威孚高科 141,706.00 3.30 207 688039 当虹科技 141,596.40 3.30 208 000157 中联重科 136,720.00 3.19 209 002563 森马服饰 135,887.00 3.17 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 56 页 共 77 页


210 000069 华侨城 A 135,331.00 3.15 211 000046 泛海控股 134,883.00 3.14 212 000839 中信国安 133,540.00 3.11 213 000012 南玻 A 132,766.00 3.09 214 000039 中集集团 131,446.00 3.06 215 000539 粤电力 A 129,894.00 3.03 216 000402 金融街 128,678.00 3.00 217 002001 新和成 127,187.00 2.96 218 000559 万向钱潮 125,349.00 2.92 219 000550 江铃汽车 124,377.00 2.90 220 000001 平安银行 124,191.00 2.89 221 000895 双汇发展 123,623.00 2.88 222 000338 潍柴动力 122,530.00 2.86 223 000625 长安汽车 118,864.00 2.77 224 000776 广发证券 118,502.00 2.76 225 000423 东阿阿胶 116,037.00 2.70 226 688058 宝兰德 114,985.00 2.68 227 688168 安博通 112,053.60 2.61 228 000568 泸州老窖 111,349.00 2.59 229 002736 国信证券 110,625.00 2.58 230 002498 汉缆股份 109,135.00 2.54 231 688118 普元信息 108,353.20 2.52 232 688399 硕世生物 107,126.20 2.50 233 000783 长江证券 106,476.00 2.48 234 002142 宁波银行 104,031.00 2.42 235 000027 深圳能源 103,198.00 2.40 236 688166 博瑞医药 102,201.11 2.38 237 000540 中天金融 102,116.00 2.38 238 000166 申万宏源 101,028.00 2.35 239 001979 招商蛇口 100,971.00 2.35 240 688357 建龙微纳 100,928.96 2.35 241 600999 招商证券 97,577.00 2.27 242 000100 TCL集团 97,206.00 2.27 243 002304 洋河股份 95,073.00 2.22 244 688258 卓易信息 91,787.85 2.14 245 688138 清溢光电 88,379.48 2.06 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 57 页 共 77 页


246 688202 美迪西 87,980.00 2.05 247 688300 联瑞新材 86,313.92 2.01 248 688098 申联生物 86,169.60 2.01 249 688288 鸿泉物联 85,690.71 2.00 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 603659 璞泰来 14,887,399.41 346.90 2 600028 中国石化 14,629,369.30 340.88 3 603936 博敏电子 11,399,630.23 265.63 4 601088 中国神华 10,729,670.45 250.02 5 600837 海通证券 9,994,017.00 232.87 6 601398 工商银行 9,714,496.00 226.36 7 603520 司太立 8,788,194.60 204.78 8 601988 中国银行 8,098,228.00 188.70 9 600754 锦江酒店 7,870,902.50 183.40 10 600392 盛和资源 7,097,819.29 165.39 11 601566 九牧王 6,905,033.00 160.90 12 601211 国泰君安 6,511,405.00 151.72 13 603986 兆易创新 6,474,413.00 150.86 14 600993 马应龙 6,371,192.00 148.46 15 603233 大参林 6,296,094.50 146.71 16 601939 建设银行 6,245,314.00 145.52 17 601857 中国石油 6,189,618.00 144.23 18 603259 药明康德 6,043,738.20 140.83 19 600104 上汽集团 5,996,011.00 139.72 20 601288 农业银行 5,913,992.00 137.80 21 603883 老百姓 5,832,720.00 135.91 22 603968 醋化股份 5,519,254.69 128.61 23 600436 片仔癀 5,415,991.40 126.20 24 600958 东方证券 5,327,910.96 124.15 25 600588 用友网络 5,277,333.24 122.97 26 603690 至纯科技 5,034,193.00 117.30 27 600036 招商银行 4,963,016.00 115.64 28 600066 宇通客车 4,957,586.00 115.52 29 601166 兴业银行 4,679,383.00 109.04 30 603866 桃李面包 4,616,268.80 107.57 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 58 页 共 77 页


31 600048 保利地产 4,528,442.00 105.52 32 600703 三安光电 4,347,843.24 101.31 33 603678 火炬电子 4,018,644.00 93.64 34 603208 江山欧派 3,980,710.64 92.76 35 600606 绿地控股 3,698,640.85 86.18 36 603579 荣泰健康 3,690,311.92 85.99 37 600383 金地集团 3,676,213.71 85.66 38 601333 广深铁路 3,661,248.00 85.31 39 600351 亚宝药业 3,519,379.00 82.01 40 601318 中国平安 3,380,905.00 78.78 41 600456 宝钛股份 3,330,425.56 77.60 42 601998 中信银行 3,277,981.99 76.38 43 601006 大秦铁路 3,258,661.00 75.93 44 603228 景旺电子 3,229,698.00 75.26 45 600305 恒顺醋业 3,171,865.00 73.91 46 601601 中国太保 3,153,838.00 73.49 47 600137 浪莎股份 3,113,824.23 72.56 48 601186 中国铁建 3,026,392.00 70.52 49 600054 黄山旅游 2,999,868.50 69.90 50 600859 王府井 2,988,756.00 69.64 51 600900 长江电力 2,905,423.00 67.70 52 600009 上海机场 2,716,614.00 63.30 53 601390 中国中铁 2,670,963.00 62.24 54 603288 海天味业 2,591,542.00 60.39 55 600016 民生银行 2,425,695.00 56.52 56 603660 苏州科达 2,273,586.76 52.98 57 603517 绝味食品 2,222,487.20 51.79 58 603139 康惠制药 2,188,248.00 50.99 59 603127 昭衍新药 2,160,277.00 50.34 60 600519 贵州茅台 2,153,038.00 50.17 61 601117 中国化学 1,966,932.00 45.83 62 688009 中国通号 1,930,160.00 44.98 63 603160 汇顶科技 1,748,967.00 40.75 64 601336 新华保险 1,709,786.00 39.84 65 601012 隆基股份 1,675,512.52 39.04 66 603658 安图生物 1,672,941.00 38.98 67 600887 伊利股份 1,670,308.00 38.92 68 600031 三一重工 1,483,867.41 34.58 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 59 页 共 77 页


69 600011 华能国际 1,410,947.00 32.88 70 600426 华鲁恒升 1,340,314.00 31.23 71 600802 福建水泥 1,328,921.06 30.97 72 601229 上海银行 1,290,162.00 30.06 73 600161 天坛生物 1,270,254.20 29.60 74 600276 恒瑞医药 1,250,986.78 29.15 75 600741 华域汽车 1,148,928.00 26.77 76 601628 中国人寿 1,112,246.00 25.92 77 300059 东方财富 1,039,970.80 24.23 78 600196 复星医药 935,433.00 21.80 79 600030 中信证券 931,350.00 21.70 80 603882 金域医学 913,833.00 21.29 81 600332 白云山 907,332.00 21.14 82 688388 嘉元科技 904,426.50 21.07 83 601111 中国国航 891,292.00 20.77 84 688010 福光股份 876,205.92 20.42 85 601888 中国国旅 870,893.11 20.29 86 688019 安集科技 855,822.22 19.94 87 600050 中国联通 849,440.00 19.79 88 600309 万华化学 844,779.00 19.68 89 688018 乐鑫科技 801,915.60 18.69 90 300498 温氏股份 801,598.00 18.68 91 600584 长电科技 801,575.00 18.68 92 688033 天宜上佳 798,678.71 18.61 93 600340 华夏幸福 780,164.00 18.18 94 600536 中国软件 778,856.00 18.15 95 688088 虹软科技 774,000.93 18.04 96 600004 白云机场 765,855.00 17.85 97 688020 方邦股份 757,393.15 17.65 98 600690 海尔智家 742,051.00 17.29 99 688116 天奈科技 705,865.72 16.45 100 601607 上海医药 699,669.00 16.30 101 600729 重庆百货 697,694.46 16.26 102 601009 南京银行 696,255.00 16.22 103 600809 山西汾酒 693,445.00 16.16 104 600438 通威股份 685,578.22 15.97 105 601328 交通银行 680,948.00 15.87 106 601233 桐昆股份 678,182.00 15.80 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 60 页 共 77 页


107 600406 国电南瑞 674,734.00 15.72 108 600867 通化东宝 672,229.00 15.66 109 002415 海康威视 644,057.00 15.01 110 600271 航天信息 635,993.00 14.82 111 603833 欧派家居 635,005.00 14.80 112 601916 浙商银行 631,116.66 14.71 113 601668 中国建筑 624,528.00 14.55 114 688036 传音控股 623,228.60 14.52 115 600297 广汇汽车 601,704.00 14.02 116 300253 卫宁健康 595,844.00 13.88 117 600872 中炬高新 592,726.00 13.81 118 688363 华熙生物 569,474.55 13.27 119 600763 通策医疗 545,165.00 12.70 120 600585 海螺水泥 539,821.00 12.58 121 601138 工业富联 536,360.00 12.50 122 601225 陕西煤业 522,265.00 12.17 123 688015 交控科技 492,735.21 11.48 124 601766 中国中车 474,387.00 11.05 125 688333 铂力特 456,327.14 10.63 126 601066 中信建投 443,143.00 10.33 127 600019 宝钢股份 431,383.00 10.05 128 688030 山石网科 406,567.11 9.47 129 603993 洛阳钼业 387,728.00 9.03 130 601989 中国重工 375,840.00 8.76 131 300347 泰格医药 333,887.36 7.78 132 688139 海尔生物 329,919.97 7.69 133 688168 安博通 328,165.22 7.65 134 688028 沃尔德 324,729.60 7.57 135 300033 同花顺 318,711.00 7.43 136 688199 久日新材 316,648.40 7.38 137 601818 光大银行 310,803.00 7.24 138 300014 亿纬锂能 303,772.00 7.08 139 300015 爱尔眼科 302,466.00 7.05 140 300073 当升科技 299,379.00 6.98 141 600029 南方航空 298,157.00 6.95 142 601319 中国人保 296,834.00 6.92 143 601800 中国交建 296,333.00 6.90 144 300760 迈瑞医疗 292,914.00 6.83 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 61 页 共 77 页


145 300017 网宿科技 290,546.00 6.77 146 300122 智飞生物 287,816.00 6.71 147 300009 安科生物 272,919.00 6.36 148 300450 先导智能 271,333.00 6.32 149 300316 晶盛机电 270,567.00 6.30 150 300274 阳光电源 270,364.00 6.30 151 688366 昊海生科 268,255.60 6.25 152 688368 晶丰明源 266,691.28 6.21 153 300098 高新兴 262,051.00 6.11 154 300146 汤臣倍健 260,366.00 6.07 155 688098 申联生物 255,731.52 5.96 156 300115 长盈精密 248,851.00 5.80 157 300383 光环新网 247,216.00 5.76 158 300168 万达信息 245,779.00 5.73 159 300024 机器人 244,842.00 5.71 160 300408 三环集团 243,867.00 5.68 161 300088 长信科技 243,027.00 5.66 162 688358 祥生医疗 240,347.10 5.60 163 300170 汉得信息 239,373.00 5.58 164 300676 华大基因 237,988.00 5.55 165 300070 碧水源 237,967.00 5.54 166 300136 信维通信 237,358.00 5.53 167 300072 三聚环保 236,453.00 5.51 168 688166 博瑞医药 235,386.70 5.48 169 300003 乐普医疗 234,511.00 5.46 170 300699 光威复材 233,722.00 5.45 171 688039 当虹科技 233,004.55 5.43 172 688369 致远互联 230,164.00 5.36 173 688108 赛诺医疗 226,592.00 5.28 174 300251 光线传媒 223,194.00 5.20 175 688068 热景生物 220,837.50 5.15 176 688101 三达膜 218,664.77 5.10 177 300601 康泰生物 215,907.00 5.03 178 300038 数知科技 215,657.00 5.03 179 300618 寒锐钴业 214,893.00 5.01 180 300433 蓝思科技 214,799.00 5.01 181 300027 华谊兄弟 212,532.00 4.95 182 300496 中科创达 212,291.00 4.95 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 62 页 共 77 页


183 688128 中国电研 211,318.29 4.92 184 300413 芒果超媒 205,751.00 4.79 185 688299 长阳科技 203,848.50 4.75 186 300113 顺网科技 198,083.00 4.62 187 300078 思创医惠 196,695.00 4.58 188 688023 安恒信息 196,096.32 4.57 189 688138 清溢光电 194,019.18 4.52 190 300287 飞利信 191,805.00 4.47 191 300355 蒙草生态 191,239.00 4.46 192 300634 彩讯股份 186,933.00 4.36 193 300315 掌趣科技 185,711.00 4.33 194 300666 江丰电子 183,527.00 4.28 195 300124 汇川技术 182,467.00 4.25 196 000063 中兴通讯 168,796.89 3.93 197 002146 荣盛发展 162,858.00 3.79 198 688037 芯源微 161,924.48 3.77 199 300377 赢时胜 160,803.77 3.75 200 000858 五粮液 160,682.32 3.74 201 300418 昆仑万维 159,996.00 3.73 202 688058 宝兰德 159,752.50 3.72 203 688118 普元信息 154,298.88 3.60 204 688202 美迪西 150,041.20 3.50 205 688258 卓易信息 148,163.44 3.45 206 000876 新希望 145,975.00 3.40 207 000581 威孚高科 143,190.00 3.34 208 688389 普门科技 142,731.89 3.33 209 000157 中联重科 141,113.00 3.29 210 000550 江铃汽车 139,349.00 3.25 211 000069 华侨城 A 137,556.00 3.21 212 000046 泛海控股 136,376.00 3.18 213 688268 华特气体 135,395.50 3.15 214 000839 中信国安 134,314.00 3.13 215 688300 联瑞新材 134,252.68 3.13 216 002563 森马服饰 133,869.00 3.12 217 000012 南玻 A 131,254.00 3.06 218 000039 中集集团 130,187.00 3.03 219 688399 硕世生物 129,955.20 3.03 220 002001 新和成 128,827.00 3.00 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 63 页 共 77 页


221 000402 金融街 128,460.00 2.99 222 000338 潍柴动力 127,984.00 2.98 223 000539 粤电力 A 127,640.00 2.97 224 000001 平安银行 126,199.00 2.94 225 000895 双汇发展 125,207.00 2.92 226 000559 万向钱潮 125,049.00 2.91 227 000002 万科 A 124,919.00 2.91 228 000333 美的集团 120,244.00 2.80 229 000625 长安汽车 119,824.00 2.79 230 000776 广发证券 116,888.00 2.72 231 000423 东阿阿胶 116,824.00 2.72 232 688089 嘉必优 116,806.08 2.72 233 000568 泸州老窖 116,776.00 2.72 234 688078 龙软科技 115,681.26 2.70 235 688288 鸿泉物联 111,691.48 2.60 236 002736 国信证券 110,380.00 2.57 237 002498 汉缆股份 109,321.00 2.55 238 002142 宁波银行 107,097.00 2.50 239 000783 长江证券 107,056.00 2.49 240 000540 中天金融 102,985.00 2.40 241 000027 深圳能源 102,628.00 2.39 242 688310 迈得医疗 102,352.08 2.38 243 001979 招商蛇口 102,207.00 2.38 244 688198 佰仁医疗 101,634.55 2.37 245 000166 申万宏源 100,963.00 2.35 246 000651 格力电器 100,917.00 2.35 247 688357 建龙微纳 100,638.12 2.35 248 600999 招商证券 98,145.00 2.29 249 000100 TCL集团 96,520.00 2.25 250 688021 奥福环保 96,080.80 2.24 251 002304 洋河股份 95,090.00 2.22 注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 465,978,063.84 卖出股票收入(成交)总额 401,477,838.72 注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 64 页 共 77 页


填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未投资债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未投资债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 65 页 共 77 页


8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 401,244.67 2 应收证券清算款 5,672.39 3 应收股利 - 4 应收利息 7,473.32 5 应收申购款 99.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 414,490.23 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 66 页 共 77 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 236 445,877.48 81,202,277.54 77.17% 24,024,806.65 22.83%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 15,765.70 0.0150%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 67 页 共 77 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016年 6月 3日 )基金份额总额 254,749,688.49 本报告期期初基金份额总额 4,842,592.23 本报告期基金总申购份额 247,529,775.15 减:本报告期基金总赎回份额 147,145,283.19 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 105,227,084.19 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 68 页 共 77 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019 年 11 月 29 日发布公告,王炯先生不再担任公司总经理,由邓晖先生 担任公司总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本基金基金托管人于 2019 年 3 月 8 日发布《江苏银行股份有限公司关于资产托管部负责人 信息的公告》,由柯振林先生担任江苏银行股份有限公司资产托管部总经理。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海 分所,该事务所自 2017年起为本基金提供审计服务至今,本报告期内应支付审计费 50000元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对东吴基金管理有 限公司采取责令改正措施的决定》,责令公司进行整改,并对公司相关责任人员采取出具警示函 措施。公司高度重视,按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程,制定相关整改措施,落 实整改工作。截至本报告日,公司已完成整改工作并向监管部门提交了整改报告。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 69 页 共 77 页


东吴证券 2 852,961,979.72 100.00% 196,246.63 100.00% - 注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、 经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价(全面 性、及时性和高效性)等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期本基金交易单元无变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东吴证券 201,019.41 100.00% 60,000,000.00 100.00% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东吴基金管理有限公司管理的基 金 2018年年度资产净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 1月 2日 2 东吴安鑫量化灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书以及 摘要 中国证券报、上海证 券报、公司网站 2019年 1月 16日 3 东吴安鑫量化灵活配置混合型证 券投资基金 2018年第 4季度报告 中国证券报、公司网 站 2019年 1月 19日 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 70 页 共 77 页


4 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 3月 8日 5 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海基煜基金销售 有限公司为代销机构并开通定期 定额、转换业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 3月 8日 6 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国中投证券有限 责任公司申购及定期定额申购费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2019年 3月 28日 7 东吴安鑫量化灵活配置混合型证 券投资基金 2018 年年度报告以 及摘要 中国证券报、公司网 站 2019年 3月 29日 8 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行股份 有限公司手机银行渠道基金申购 及定期定额投资手续费率优惠的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 3月 30日 9 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京植信基金销售 有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 4月 12日 10 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 4月 17日 11 东吴安鑫量化灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 1季度报告 中国证券报、公司网 站 2019年 4月 20日 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 71 页 共 77 页


12 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增华瑞保险销售有限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 6月 14日 13 东吴基金管理有限公司关于参加 华瑞保险销售有限公司费率优惠 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 6月 14日 14 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金可投资科创板股票的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 6月 21日 15 东吴基金管理有限公司关于在公 司直销中心柜台开展赎回费率优 惠活动的公告 中国证券报、公司网 站 2019年 6月 28日 16 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金所持有中科曙光 (603019)估值调整的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 7月 1日 17 东吴基金管理有限公司关于参加 中信证券股份有限公司、中信证 券(山东)有限责任公司、中信 期货有限公司费率优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 7月 1日 18 东吴基金管理有限公司管理的基 金 2019年半年度资产净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 7月 2日 19 东吴基金管理有限公司关于在公 司直销中心柜台开展赎回费率优 惠活动的公告 中国证券报、公司网 站 2019年 7月 16日 20 东吴安鑫量化灵活配置混合型证 中国证券报、公司网 2019年 7月 17日 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 72 页 共 77 页


券投资基金更新招募说明书以及 摘要 站 21 东吴安鑫量化灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 2季度报告 中国证券报、公司网 站 2019年 7月 18日 22 东吴安鑫量化灵活配置混合型证 券投资基金暂停大额申购(含定 期定额)、大额转换转入的公告 中国证券报、公司网 站 2019年 7月 20日 23 东吴基金管理有限公司关于在公 司直销中心柜台开展赎回费率优 惠活动的公告 中国证券报、公司网 站 2019年 7月 26日 24 东吴基金管理有限公司关于参加 安信证券股份有限公司费率优惠 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 7月 26日 25 东吴安鑫量化灵活配置混合型证 券投资基金调整大额申购(含定 期定额)、大额转换转入业务限额 的公告 中国证券报、公司网 站 2019年 7月 30日 26 东吴安鑫量化灵活配置混合型证 券投资基金 2019年半年度报告 中国证券报、公司网 站 2019年 8月 27日 27 东吴基金管理有限公司关于参加 北京肯特瑞基金销售有限公司费 率优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 9月 17日 28 东吴基金管理有限公司关于参加 江苏汇林保大基金销售有限公司 费率优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 2019年 9月 27日 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 73 页 共 77 页


深交所(巨潮资讯 网) 29 东吴基金管理有限公司关于参加 国泰君安证券股份有限公司费率 优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 10月 10日 30 东吴基金管理有限公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 10月 23日 31 东吴基金管理有限公司关于根据 《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》修订旗下公募基金 法律文件的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 10月 31日 32 东吴基金管理有限公司关于公司 总经理变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 11月 29日 33 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金所持有东旭光电 (000413)估值调整的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 12月 6日 34 东吴基金管理有限公司关于公司 法定代表人变更公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 2019年 12月 12日 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 74 页 共 77 页


深交所(巨潮资讯 网) 35 东吴基金管理有限公司关于参加 烟台银行股份有限公司费率优惠 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 12月 30日 36 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行股份 有限公司手机银行渠道基金申购 及定期定额投资手续费率优惠的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 12月 31日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190726 - 20191231 0.00 38,790,401.95 0.00 38,790,401.95 36.86% 2 20190826 - 20191231 0.00 42,411,875.59 0.00 42,411,875.59 40.31% 个 人 1 20190101 - 20190416 988,111.57 0.00 0.00 988,111.57 0.94% 2 20190417 - 20190729 0.00 39,490,609.02 39,490,609.02 0.00 0.00% 3 20190417 - 20190725 0.00 35,613,114.01 35,613,114.01 0.00 0.00% 4 20190626 - 20190717 0.00 29,969,030.97 29,969,030.97 0.00 0.00% 5 20190726 - 20190825 0.00 19,879,721.67 0.00 19,879,721.67 18.89% 6 20190731 - 20190825 0.00 18,956,398.10 18,956,398.10 0.00 0.00%








- - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 (1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理 人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响; (2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金 合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回 申请被延期办理的风险;如果连续 2 个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后,若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于 5000 万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或 终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险; 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 76 页 共 77 页


位调整困难,导致流动性风险;


4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;


2、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


5、报告期内东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管 理人处。 13.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.scfund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2020 年 3月 26日