万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
2019年年度报告摘要
2019年 12月 31日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2020年 3月 25日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者
欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家双引擎灵活配置混合
基金主代码 519183
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 6月 27日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,691,620.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,
精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,
谋求基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展
状况的综合分析，结合对股票市场整体估值水平、上市公司
利润增长情况，债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的
分析，形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测，以此
确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。
业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率+40%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,
属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 龚小武
联系电话 021-38909626 021-52629999*212056
电子邮箱 lanj@wjasset.com gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话
4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360号 8楼（名
义楼层 9层）基金管理人办公场所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 3,392,865.31 -19,277,373.90 40,090,248.67
本期利润 5,790,469.59 -15,913,286.50 33,346,676.65
加权平均基金份额本期利润 0.4319 -0.1793 0.0766
本期基金份额净值增长率 28.79% -14.77% 5.99%
3.1.2
期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配基金份额利润 0.6500 0.2812 0.5032
期末基金资产净值 24,240,708.36 20,816,427.83 307,259,766.89
期末基金份额净值 1.6500 1.2812 1.5032
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 12.15% 1.46% 4.83% 0.44% 7.32% 1.02%
过去六个月 20.91% 1.27% 5.25% 0.51% 15.66% 0.76%
过去一年 28.79% 1.22% 22.93% 0.75% 5.86% 0.47%
过去三年 16.34% 0.84% 19.80% 0.67% -3.46% 0.17%
过去五年 62.91% 0.71% 22.46% 0.92% 40.45% -0.21%
自基金合同
生效起至今
190.89% 1.01% 58.25% 0.97% 132.64% 0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金于 2008年 6月 27日成立,建仓期为六个月,建仓期结束时和报告期末各项资产配置比
例符合基金合同要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未分配利润。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理七十只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万
家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券
投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基
金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期
开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合
型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰
灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
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活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙
头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型
证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证
券投资基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科
创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投
资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39
个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
叶勇
万家双引擎灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理
2018 年 8 月
24日
- 6年
中国政法大学法学本科。
2007年 7月至 2011年 7
月在上海证券报社担任
财经报道记者；2011年 8
月至 2012年 8月在华泰
证券研究所担任研究员；
2012年 9月至 2013年 8
月在大公报上海办事处
担任副主任；2013 年 9
月至 2014年 8月在上海
市北高新股份有限公司
担任投资管理部经理助
理；2014年 9月至 2015
年 2 月在上海三熙投资
管理咨询有限公司担任
副总经理；2015 年 3 月
加入万家基金管理有限
公司，曾任股权投资部副
总监、权益投资二部总
监、投资经理，2018年 8
月起担任投资研究部基
金经理职务。
陈佳昀
万家添利债券型
证 券 投 资 基 金
（LOF）、万家鑫瑞
纯债债券型证券
投资基金、万家稳
健增利债券型证
2018 年 8 月
15日
2019年 9月
9日
8.5年
上海财经大学金融学硕
士。2010年 7月至 2011
年 3 月在上海银行虹口
分行工作，担任出纳岗
位；2011年 7月至 2015
年 11月在财达证券有限
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券投资基金、万家
双利债券型证券
投资基金基金经
理
责任公司工作，先后担任
固定收益部经理助理、资
产管理部投资经理职务；
2015年 12月至 2017年 4
月在平安证券股份有限
公司工作，担任资产管理
部投资经理职务。2017
年 4 月进入万家基金管
理有限公司，从事债券研
究与投资工作，自 2017
年 5 月起担任固定收益
部基金经理职务。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待
不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特
定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设
的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特
征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权
限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均
通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享
有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于
交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债
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券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各
投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银
行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价
格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存
记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不
同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原
假设为 0,95%的置信水平下的 t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30的
前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年以来，资本市场在政策上不断受到呵护，流动性进入边际宽松阶段，金融供给侧改革
不断推进，叠加中美贸易谈判进展顺利影响，科创板作为资本市场年度重点以最快的速度出台，
这些因素共同作用下，A 股在一季度在估值底部位置展开了强势反转行情，上证指数一季度反弹
幅度约 27%。二季度，受 4月 19日政治局会议政策口径调整影响，A股 4月下旬开始调整。中小
创率先开始较大幅度调整，五一节后，受美国突然加征关税和贸易战阴云重起的重大利空打击，
市场快速调整到位。这一波调整中，上证 50和沪深 300调整幅度较小，而中小创调整幅度较大。
2019年下半年，在指数调整之后，经过较长时间的底部整理，主要在电子、医药的推动下，
创业板走出了较为强势的上涨行情，进入震荡上行的区间。指数分化明显，上证指数处于区间震
荡的格局，下半年市场结构的分化较为明显。
在宏观经济低迷，经济数据持续探底的背景下，中央经济政策主基调是：坚持稳中求进工作
总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持新发展理念、推动高质量发展，坚持推进改革开
放，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，统筹国内国际两个大局，
统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，促进经济持续健康发展。
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要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效，继续落实落细减税降费政策。
货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。
上半年，在操作风格上：本基金以右侧布局、趋势投资为主导，偏好动量强劲、走势稳健、
基本面逻辑通顺的行业和个股；量化选股与基本面选股结合；仓位控制上，本基金最高股票仓位
不超过 60%，严守被动择时纪律，在 2月 11日指数上穿半年线后全面加仓，之后基本以接近 60%
的最高仓位运行组合。本基金积极自下而上挖掘潜力股，尤其是底部反转的个股，为产品贡献了
良好的收益。由于二季度调整过于剧烈，而本基金重仓的中小创和养殖股调整幅度更大，给本基
金造成了很大的回撤损失。受制股票 60%最高权益仓位的限制以及绝对收益理念本位的影响，本
基金报告期内，收益表现大幅跑输指数，且由于期间受重仓农业股的波动影响，造成期间净值波
动偏大，基金经理已认真反思，并深入总结了经验教训，进一步完善了个股和行业仓位控制策略。
下半年，基金运作发生的一个变化是：自 8月 5日开始，基金仓位放开，不再限制股票仓位。
因此，自 8月 5日开始，基金在大部分时间都保持股票高仓位运作，全面应用研发已久的趋势投
资策略。8月份仓位以消费股占主导，8月底至 9月上旬逐步调仓为科技股、医药股为主导。下半
年，组合净值走出了良好的相对回报，也具有较好的绝对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.6500 元；本报告期基金份额净值增长率为 28.79%，业
绩比较基准收益率为 22.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
后市展望方面，基金经理对后市继续持乐观态度。从宏观经济来看，中国经济当前处于筑底
阶段，继续大幅下滑的风险不大。当前宏观政策上对经济的定调是审慎的，财政政策上要求“大
力提质增效”，货币政策上要求“灵活适度”，房地产政策依然是以“稳房价”为核心，保持宏观
杠杆率稳定和继续降低企业融资成本是 2020年经济金融工作的重点。变量在于中美贸易战达成第
一阶段协议，外部环境出现阶段性宽松。而居民消费和地产投资的韧性依然很强。一季度的基建
投资也将进一步发力。
资本市场方面，科创板作为年度资本市场最重点工作和改革试验田，一方面将根本改变制约
中国资本市场发展的体制机制问题，另一方面意味着资本市场已经成为促进中国经济转型升级、
由投资驱动转向创新驱动的发动机，中国资本市场将迎来新一轮蓬勃向上的发展阶段；从产业面
看，5G的建设将带来新一轮的技术驱动，不断提高社会生产效率，催生新的产业发展机遇，比如
人工智能、物联网、大数据、云计算等等，这也将为资本市场带来新的投资机遇
当前背景下，权益市场总体面临一个不太坏的环境，尤其是资金面的宽松、无风险收益率的
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下行、房地产价格的维稳、大资管的改革、A 股的全球定价为权益市场营造了一个较好的环境，
有利于股市风险偏好的提升。综合来看，有利于科技股、中小创股票的估值提升。
从投资策略来看，需要高度重视 2020年风格切换的可能性，基金经理认为存在较大的可能性。
中证 500和中证 1000指数在经历了 3.5年的持续下跌和 1年的震荡筑底之后，很多优质的中小创
个股，高估值的风险得到了释放，存在估值修复的巨大潜力。12 月份中证 500 和中证 1000 指数
的强势反弹可能只是开始，全年的风格切换可能会持续偏重中小创。
因此，必须“轻指数、重结构”，当下市场，看好科技股、新能源汽车产业链的机会。
从操作策略上而言，将继续坚持绝对回报的基本理念，追求长期稳健盈利目标，坚持趋势投
资为主的方法，坚持基本面投资策略与趋势投资策略相结合。进一步精选行业和个股，尤其是做
好组合均衡和个股仓位控制，平抑组合波动，在有效控制回撤率的前提下追求稳定收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金自 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日，连续 244个工作日基金资产
净值低于五千万元。我司已经将该基金情况向证监会报备并提出解决方案，目前我司正积极加强
营销，力争扩大本基金规模。
本报告期内，基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
本基金 2019 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,注册会计师签字
出具了信会师报字[2020]第 ZA30106号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文
查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 1,592,505.65 1,076,757.45
结算备付金 271,245.28 191,997.38
存出保证金 29,155.57 45,134.99
交易性金融资产 22,780,337.66 18,843,966.71
其中：股票投资 22,780,337.66 11,676,873.00
基金投资 - -
债券投资 - 7,167,093.71
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,541,092.20 885,717.55
应收利息 888.78 45,939.92
应收股利 - -
应收申购款 76,449.96 4,854.80
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 26,291,675.10 21,094,368.80
负债和所有者权益
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,563,698.33 -
应付赎回款 232,117.00 24,267.73
应付管理人报酬 15,942.46 14,721.49
应付托管费 4,982.02 4,600.46
应付销售服务费 - -
应付交易费用 143,700.49 93,832.00
应交税费 - 29.93
应付利息 - -
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 17 页 共 51 页
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 90,526.44 140,489.36
负债合计 2,050,966.74 277,940.97
所有者权益：
实收基金 14,691,620.00 16,248,102.87
未分配利润 9,549,088.36 4,568,324.96
所有者权益合计 24,240,708.36 20,816,427.83
负债和所有者权益总计 26,291,675.10 21,094,368.80
注：报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额净值 1.6500元,基金份额总额 14,691,620.00份
7.2 利润表
会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入 6,785,124.68 -12,714,483.63
1.利息收入 134,608.47 4,825,793.58
其中：存款利息收入 48,389.08 86,228.33
债券利息收入 45,936.27 4,657,992.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 40,283.12 81,572.73
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 4,230,917.28 -21,034,382.29
其中：股票投资收益 4,047,328.49 -18,574,701.98
基金投资收益 - -
债券投资收益 116,619.35 -2,990,183.45
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 66,969.44 530,503.14
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
2,397,604.28 3,364,087.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 21,994.65 130,017.68
减：二、费用 994,655.09 3,198,802.87
1．管理人报酬 155,331.45 1,056,057.23
2．托管费 48,541.07 330,017.82
3．销售服务费 - -
4．交易费用 723,250.18 694,040.21
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 18 页 共 51 页
5．利息支出 - 875,842.94
其中：卖出回购金融资产支出 - 875,842.94
6．税金及附加 2.39 11,364.35
7．其他费用 67,530.00 231,480.32
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,790,469.59 -15,913,286.50
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,790,469.59 -15,913,286.50
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,248,102.87 4,568,324.96 20,816,427.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,790,469.59 5,790,469.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,556,482.87 -809,706.19 -2,366,189.06
其中：1.基金申购款 8,730,252.94 4,110,096.27 12,840,349.21
2.基金赎回款 -10,286,735.81 -4,919,802.46 -15,206,538.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,691,620.00 9,549,088.36 24,240,708.36
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 204,400,744.76 102,859,022.13 307,259,766.89
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
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金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -15,913,286.50 -15,913,286.50
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-188,152,641.89 -82,377,410.67 -270,530,052.56
其中：1.基金申购款 2,557,511.19 1,127,264.68 3,684,775.87
2.基金赎回款 -190,710,153.08 -83,504,675.35 -274,214,828.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
16,248,102.87 4,568,324.96 20,816,427.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______经晓云______
____陈广益____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]316 号文《关于核准万家双引擎灵活配置混合型
证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,基
金合同于 2008年 6月 27日正式生效,首次设立募集规模为 353,835,521.84份基金份额。本基金
为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为
中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
2015 年 5 月 25 日本基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《关于修改万家
双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，内容包括本基金修改基金投资范
围、投资比例、收益分配方式、及基金合同其他内容修订等事项。自持有人大会决议生效之日起，
旧版《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且新版《万家双引擎灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》同时生效。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过股票、债券的有效配置,谋求基金资产的持续
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
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稳健增值。本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报
告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31日的财
务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
(一)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
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用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
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(四)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东
齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的原股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司
万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：1、报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东
山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限
公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于 2019年 2月 13日发布了《关
于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限
公司。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
中泰证券股
份有限公司
477,278,088.47 100.00% 179,404,374.26 41.12%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
中泰证券股
份有限公司
19,805,656.56 100.00% 62,759,005.26 62.49%
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
中泰证券股
份有限公司
274,600,000.00 100.00% 107,000,000.00 24.71%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中泰证券股
份有限公司
444,490.39 100.00% 143,700.49 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中泰证券股
份有限公司
167,079.21 41.13% 88,407.99 94.22%
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
155,331.45 1,056,057.23
其中：支付销售机构的客
户维护费
58,634.86 71,757.81
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
48,541.07 330,017.82
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
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H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
万 家
财 富
基 金
销 售
（ 天
津）有
限 公
司
619,373.33 4.2200% - -
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于上年度末未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股
份有限公司
1,592,505.65 42,803.22 1,076,757.45 78,395.08
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司,2019
年度获得的利息收入人民币 4,849.74元(2018年度:人民币 6,824.88元),2019年末结算备付金余
额为 271,245.28元(2018年末:人民币 191,997.38元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.10 期末（ 2019年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002973
侨银
环保
2019年
12月 27
日
2020
年 1月
6日
新股发
行
5.74 5.74 671 3,851.54 3,851.54 -
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
603799
华友
钴业
2019年
12月
31日
重大
事项
停牌
39.39
2020年
1月 2日
40.43 28,500 902,334.00 1,122,615.00 -
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
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7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无交易所市场债券正回购余额。
7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(一)公允价值
1、金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
2、持续的以公允价值计量的金融工具
（1）各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 21,653,871.12元，属于第二层次的余额为 1,126,466.54元，无属于第三层
次的余额。（于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为 10,876,373.00元，属于第二层次的余额为 7,967,593.71元，无属
于第三层次的余额。）
（2）公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发
生重大变动。
（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第
三层次公允价值计量。
3、非持续的以公允价值计量的金融工具
本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
4、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 28 页 共 51 页
售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 22,780,337.66 86.64
其中：股票 22,780,337.66 86.64
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,863,750.93 7.09
8 其他各项资产 1,647,586.51 6.27
9 合计 26,291,675.10 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 710,320.00 2.93
B 采矿业 - -
C 制造业 15,483,966.00 63.88
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 452,472.00 1.87
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 463,725.00 1.91
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,952,811.12 16.31
J 金融业 884,640.00 3.65
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,851.54 0.02
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 30 页 共 51 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 828,552.00 3.42
S 综合 - -
合计 22,780,337.66 93.98
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 12,700 1,351,280.00 5.57
2 603659 璞泰来 13,400 1,141,010.00 4.71
3 603799 华友钴业 28,500 1,122,615.00 4.63
4 002812 恩捷股份 21,900 1,105,950.00 4.56
5 002624 完美世界 24,300 1,072,602.00 4.42
6 300618 寒锐钴业 12,500 1,029,875.00 4.25
7 300073 当升科技 35,100 958,230.00 3.95
8 002460 赣锋锂业 26,900 936,927.00 3.87
9 601066 中信建投 29,100 884,640.00 3.65
10 300413 芒果超媒 23,700 828,552.00 3.42
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度
报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002714 牧原股份 3,556,889.38 17.09
2 600406 国电南瑞 2,715,024.34 13.04
3 300033 同花顺 2,643,697.98 12.70
4 601066 中信建投 2,444,523.00 11.74
5 000876 新 希 望 2,423,169.00 11.64
6 603444 吉比特 2,287,264.00 10.99
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
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7 002555 三七互娱 2,260,974.86 10.86
8 603501 韦尔股份 2,243,265.00 10.78
9 601688 华泰证券 1,999,560.00 9.61
10 600009 上海机场 1,971,747.00 9.47
11 603966 法兰泰克 1,971,329.00 9.47
12 600309 万华化学 1,957,279.00 9.40
13 002157 正邦科技 1,924,457.00 9.24
14 603605 珀莱雅 1,910,791.00 9.18
15 603986 兆易创新 1,910,782.00 9.18
16 603108 润达医疗 1,888,546.00 9.07
17 600030 中信证券 1,864,694.00 8.96
18 000001 平安银行 1,848,557.00 8.88
19 002821 凯莱英 1,833,367.00 8.81
20 000338 潍柴动力 1,821,960.00 8.75
21 600073 上海梅林 1,753,336.00 8.42
22 002439 启明星辰 1,724,953.00 8.29
23 603288 海天味业 1,700,896.31 8.17
24 002230 科大讯飞 1,664,628.00 8.00
25 002624 完美世界 1,661,492.00 7.98
26 600183 生益科技 1,646,254.00 7.91
27 000063 中兴通讯 1,644,638.00 7.90
28 600748 上实发展 1,642,029.00 7.89
29 600588 用友网络 1,636,148.00 7.86
30 603708 家家悦 1,627,518.00 7.82
31 600547 山东黄金 1,616,682.00 7.77
32 300461 田中精机 1,594,179.60 7.66
33 002100 天康生物 1,578,924.26 7.58
34 600276 恒瑞医药 1,569,673.00 7.54
35 002938 鹏鼎控股 1,530,940.00 7.35
36 600872 中炬高新 1,520,621.17 7.30
37 603160 汇顶科技 1,504,778.00 7.23
38 002916 深南电路 1,500,249.00 7.21
39 601933 永辉超市 1,495,178.00 7.18
40 600745 闻泰科技 1,479,882.00 7.11
41 300601 康泰生物 1,470,524.00 7.06
42 300498 温氏股份 1,437,340.00 6.90
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 32 页 共 51 页
43 300012 华测检测 1,429,721.00 6.87
44 300502 新易盛 1,425,461.00 6.85
45 603363 傲农生物 1,419,978.00 6.82
46 002367 康力电梯 1,396,609.00 6.71
47 300618 寒锐钴业 1,373,583.00 6.60
48 300413 芒果超媒 1,362,813.00 6.55
49 600131 岷江水电 1,356,374.00 6.52
50 002733 雄韬股份 1,347,642.00 6.47
51 600837 海通证券 1,342,282.00 6.45
52 002607 中公教育 1,318,732.00 6.34
53 601088 中国神华 1,317,031.00 6.33
54 600489 中金黄金 1,293,320.00 6.21
55 600703 三安光电 1,288,260.00 6.19
56 603882 金域医学 1,281,155.00 6.15
57 300595 欧普康视 1,256,675.00 6.04
58 601233 桐昆股份 1,252,732.00 6.02
59 600105 永鼎股份 1,227,471.90 5.90
60 002080 中材科技 1,226,078.57 5.89
61 600536 中国软件 1,213,791.00 5.83
62 300015 爱尔眼科 1,169,304.84 5.62
63 300001 特锐德 1,167,550.00 5.61
64 300759 康龙化成 1,165,780.00 5.60
65 002508 老板电器 1,153,040.00 5.54
66 002174 游族网络 1,147,513.00 5.51
67 601899 紫金矿业 1,143,560.00 5.49
68 600585 海螺水泥 1,138,476.00 5.47
69 600809 山西汾酒 1,126,506.00 5.41
70 002812 恩捷股份 1,126,141.00 5.41
71 600213 亚星客车 1,120,193.99 5.38
72 300750 宁德时代 1,117,778.00 5.37
73 002463 沪电股份 1,105,742.00 5.31
74 600004 白云机场 1,093,688.80 5.25
75 600055 万东医疗 1,071,729.28 5.15
76 300223 北京君正 1,066,607.00 5.12
77 603233 大参林 1,066,444.00 5.12
78 002648 卫星石化 1,060,505.36 5.09
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 33 页 共 51 页
79 603883 老百姓 1,059,700.00 5.09
80 600977 中国电影 1,042,454.65 5.01
81 002475 立讯精密 1,039,039.00 4.99
82 300661 圣邦股份 1,020,928.00 4.90
83 601888 中国国旅 1,017,218.00 4.89
84 300262 巴安水务 1,007,873.00 4.84
85 603983 丸美股份 1,006,130.00 4.83
86 603737 三棵树 1,003,172.00 4.82
87 300369 绿盟科技 996,398.00 4.79
88 300244 迪安诊断 992,682.00 4.77
89 600801 华新水泥 991,708.00 4.76
90 300285 国瓷材料 987,012.00 4.74
91 601318 中国平安 986,620.00 4.74
92 300073 当升科技 967,282.00 4.65
93 002548 金新农 959,160.00 4.61
94 600305 恒顺醋业 954,863.00 4.59
95 300735 光弘科技 954,006.00 4.58
96 002589 瑞康医药 946,250.00 4.55
97 603659 璞泰来 934,814.00 4.49
98 000002 万
科Ａ 933,325.00 4.48
99 601012 隆基股份 932,309.00 4.48
100 002212 南洋股份 927,562.00 4.46
101 002507 涪陵榨菜 920,851.04 4.42
102 000401 冀东水泥 917,907.00 4.41
103 000725 京东方Ａ 911,186.00 4.38
104 300450 先导智能 906,307.64 4.35
105 603658 安图生物 904,092.20 4.34
106 603799 华友钴业 902,334.00 4.33
107 600741 华域汽车 897,316.00 4.31
108 002002 鸿达兴业 896,300.00 4.31
109 002414 高德红外 893,460.00 4.29
110 002458 益生股份 886,823.00 4.26
111 000951 中国重汽 886,139.00 4.26
112 603259 药明康德 877,856.00 4.22
113 002020 京新药业 877,354.00 4.21
114 600161 天坛生物 875,064.00 4.20
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 34 页 共 51 页
115 300782 卓胜微 873,372.00 4.20
116 002373 千方科技 866,191.00 4.16
117 000661 长春高新 861,274.00 4.14
118 300357 我武生物 852,214.00 4.09
119 300136 信维通信 850,410.00 4.09
120 002690 美亚光电 830,991.00 3.99
121 300144 宋城演艺 824,189.00 3.96
122 300433 蓝思科技 809,835.14 3.89
123 600201 生物股份 799,049.00 3.84
124 002123 梦网集团 791,316.00 3.80
125 002901 大博医疗 785,925.00 3.78
126 603899 晨光文具 782,000.00 3.76
127 601021 春秋航空 776,193.80 3.73
128 603707 健友股份 775,707.00 3.73
129 300682 朗新科技 771,338.00 3.71
130 002241 歌尔股份 767,741.00 3.69
131 002460 赣锋锂业 767,573.00 3.69
132 002124 天邦股份 762,531.00 3.66
133 300653 正海生物 752,720.00 3.62
134 600848 上海临港 751,364.00 3.61
135 300347 泰格医药 746,599.00 3.59
136 000043 中航善达 741,988.00 3.56
137 300598 诚迈科技 741,274.75 3.56
138 002385 大北农 733,866.00 3.53
139 002572 索菲亚 733,651.00 3.52
140 603026 石大胜华 724,865.00 3.48
141 603993 洛阳钼业 716,736.00 3.44
142 002250 联化科技 705,300.00 3.39
143 300323 华灿光电 700,300.00 3.36
144 601808 中海油服 695,659.00 3.34
145 600050 中国联通 691,920.00 3.32
146 002273 水晶光电 676,155.00 3.25
147 600529 山东药玻 676,153.00 3.25
148 688008 澜起科技 675,751.74 3.25
149 603939 益丰药房 672,445.00 3.23
150 002155 湖南黄金 668,600.00 3.21
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 35 页 共 51 页
151 000651 格力电器 668,244.00 3.21
152 000333 美的集团 665,839.96 3.20
153 002531 天顺风能 663,393.00 3.19
154 600036 招商银行 659,288.00 3.17
155 603888 新华网 649,583.00 3.12
156 600348 阳泉煤业 647,799.00 3.11
157 002371 北方华创 642,680.00 3.09
158 603323 苏农银行 634,794.00 3.05
159 002063 远光软件 631,186.00 3.03
160 300322 硕贝德 630,466.00 3.03
161 002568 百润股份 630,153.00 3.03
162 600031 三一重工 625,000.00 3.00
163 601636 旗滨集团 618,600.00 2.97
164 600195 中牧股份 602,948.00 2.90
165 600351 亚宝药业 599,162.68 2.88
166 600845 宝信软件 597,837.00 2.87
167 002352 顺丰控股 595,953.90 2.86
168 601939 建设银行 587,400.00 2.82
169 300558 贝达药业 585,886.00 2.81
170 603517 绝味食品 583,080.00 2.80
171 601211 国泰君安 577,325.00 2.77
172 000066 中国长城 571,662.00 2.75
173 002129 中环股份 569,155.00 2.73
174 002410 广联达 566,575.00 2.72
175 002127 南极电商 560,903.60 2.69
176 002675 东诚药业 559,651.00 2.69
177 600570 恒生电子 554,996.00 2.67
178 002309 中利集团 554,079.00 2.66
179 601288 农业银行 550,500.00 2.64
180 002223 鱼跃医疗 550,060.00 2.64
181 002511 中顺洁柔 544,820.00 2.62
182 601699 潞安环能 541,080.00 2.60
183 002056 横店东磁 536,249.00 2.58
184 300482 万孚生物 526,802.00 2.53
185 002179 中航光电 520,679.00 2.50
186 603127 昭衍新药 520,133.00 2.50
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 36 页 共 51 页
187 600312 平高电气 518,400.00 2.49
188 002959 小熊电器 516,595.00 2.48
189 000858 五 粮 液 514,490.00 2.47
190 300059 东方财富 508,800.00 2.44
191 600563 法拉电子 505,554.00 2.43
192 300529 健帆生物 504,479.00 2.42
193 000983 西山煤电 504,166.00 2.42
194 300379 东方通 500,162.00 2.40
195 000026 飞亚达Ａ 499,315.00 2.40
196 600298 安琪酵母 492,800.00 2.37
197 300274 阳光电源 490,802.00 2.36
198 000568 泸州老窖 490,046.00 2.35
199 000966 长源电力 487,340.00 2.34
200 300418 昆仑万维 483,350.00 2.32
201 300487 蓝晓科技 478,000.00 2.30
202 600584 长电科技 477,565.00 2.29
203 600763 通策医疗 477,250.00 2.29
204 002422 科伦药业 476,000.00 2.29
205 603806 福斯特 471,095.00 2.26
206 600138 中青旅 468,300.00 2.25
207 600760 中航沈飞 464,772.00 2.23
208 000975 银泰黄金 462,640.00 2.22
209 300602 飞荣达 462,551.00 2.22
210 600258 首旅酒店 461,034.00 2.21
211 600188 兖州煤业 460,446.00 2.21
212 603816 顾家家居 443,027.00 2.13
213 300679 电连技术 433,632.00 2.08
214 300251 光线传媒 433,406.00 2.08
215 600388 龙净环保 431,077.00 2.07
216 600835 上海机电 430,899.00 2.07
217 300253 卫宁健康 424,396.00 2.04
218 600459 贵研铂业 422,756.00 2.03
219 300760 迈瑞医疗 420,816.00 2.02
220 300122 智飞生物 419,500.00 2.02
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买
入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 37 页 共 51 页
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300033 同花顺 3,232,148.00 15.53
2 002714 牧原股份 3,089,219.00 14.84
3 600406 国电南瑞 3,053,529.00 14.67
4 000876 新 希 望 2,866,047.00 13.77
5 600030 中信证券 2,798,914.58 13.45
6 601688 华泰证券 2,798,400.00 13.44
7 002367 康力电梯 2,597,546.50 12.48
8 603501 韦尔股份 2,392,674.00 11.49
9 601066 中信建投 2,374,055.00 11.40
10 603444 吉比特 2,283,414.00 10.97
11 600748 上实发展 2,190,400.00 10.52
12 600547 山东黄金 2,178,393.80 10.46
13 603108 润达医疗 2,016,860.00 9.69
14 600009 上海机场 2,012,146.00 9.67
15 600837 海通证券 1,937,946.00 9.31
16 603986 兆易创新 1,898,298.00 9.12
17 603966 法兰泰克 1,890,308.00 9.08
18 002439 启明星辰 1,889,341.00 9.08
19 002157 正邦科技 1,886,882.00 9.06
20 000001 平安银行 1,886,166.00 9.06
21 603605 珀莱雅 1,827,971.00 8.78
22 603288 海天味业 1,809,683.00 8.69
23 002821 凯莱英 1,777,824.00 8.54
24 600745 闻泰科技 1,747,955.00 8.40
25 600183 生益科技 1,734,423.00 8.33
26 603708 家家悦 1,682,133.86 8.08
27 300461 田中精机 1,674,050.00 8.04
28 000002 万
科Ａ 1,666,278.00 8.00
29 300498 温氏股份 1,664,601.00 8.00
30 600872 中炬高新 1,629,097.00 7.83
31 600073 上海梅林 1,622,582.00 7.79
32 600588 用友网络 1,598,795.40 7.68
33 002938 鹏鼎控股 1,589,085.19 7.63
34 600276 恒瑞医药 1,586,951.50 7.62
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 38 页 共 51 页
35 002555 三七互娱 1,533,775.00 7.37
36 002100 天康生物 1,515,032.00 7.28
37 300601 康泰生物 1,514,874.00 7.28
38 601933 永辉超市 1,508,523.00 7.25
39 300012 华测检测 1,506,266.00 7.24
40 603160 汇顶科技 1,500,948.00 7.21
41 002916 深南电路 1,462,831.00 7.03
42 603363 傲农生物 1,446,143.00 6.95
43 600309 万华化学 1,421,297.00 6.83
44 300661 圣邦股份 1,400,307.00 6.73
45 000338 潍柴动力 1,391,893.00 6.69
46 603323 苏农银行 1,360,426.60 6.54
47 603882 金域医学 1,353,871.00 6.50
48 300595 欧普康视 1,336,144.00 6.42
49 601088 中国神华 1,335,992.00 6.42
50 600105 永鼎股份 1,329,418.00 6.39
51 002607 中公教育 1,321,629.00 6.35
52 600489 中金黄金 1,305,440.00 6.27
53 300001 特锐德 1,282,214.00 6.16
54 300223 北京君正 1,275,597.00 6.13
55 600703 三安光电 1,267,140.00 6.09
56 300759 康龙化成 1,250,784.00 6.01
57 600585 海螺水泥 1,238,184.00 5.95
58 600004 白云机场 1,229,459.76 5.91
59 002733 雄韬股份 1,212,098.00 5.82
60 002475 立讯精密 1,199,022.00 5.76
61 600055 万东医疗 1,174,581.00 5.64
62 600809 山西汾酒 1,174,275.00 5.64
63 600536 中国软件 1,166,456.00 5.60
64 002507 涪陵榨菜 1,161,918.00 5.58
65 002508 老板电器 1,151,302.76 5.53
66 603233 大参林 1,145,869.00 5.50
67 600131 岷江水电 1,142,866.04 5.49
68 601899 紫金矿业 1,119,290.00 5.38
69 002463 沪电股份 1,106,722.76 5.32
70 603983 丸美股份 1,093,264.00 5.25
71 000063 中兴通讯 1,081,257.00 5.19
72 601012 隆基股份 1,075,830.00 5.17
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 39 页 共 51 页
73 300015 爱尔眼科 1,066,953.00 5.13
74 601888 中国国旅 1,048,972.00 5.04
75 300285 国瓷材料 1,037,128.50 4.98
76 600305 恒顺醋业 1,031,321.00 4.95
77 600977 中国电影 997,355.00 4.79
78 603883 老百姓 996,600.00 4.79
79 603737 三棵树 996,317.00 4.79
80 002589 瑞康医药 970,894.86 4.66
81 300244 迪安诊断 968,025.00 4.65
82 002414 高德红外 967,976.00 4.65
83 601318 中国平安 967,230.00 4.65
84 600213 亚星客车 964,944.00 4.64
85 300369 绿盟科技 961,381.00 4.62
86 002648 卫星石化 958,566.00 4.60
87 603658 安图生物 955,394.00 4.59
88 300357 我武生物 951,981.00 4.57
89 300735 光弘科技 948,223.00 4.56
90 000661 长春高新 946,175.00 4.55
91 000401 冀东水泥 933,048.00 4.48
92 002230 科大讯飞 928,508.00 4.46
93 002212 南洋股份 925,994.00 4.45
94 001979 招商蛇口 914,936.00 4.40
95 002373 千方科技 903,800.00 4.34
96 300136 信维通信 902,584.00 4.34
97 601211 国泰君安 898,145.00 4.31
98 603259 药明康德 895,982.00 4.30
99 601155 新城控股 895,562.00 4.30
100 600161 天坛生物 889,557.00 4.27
101 002123 梦网集团 882,936.00 4.24
102 002548 金新农 882,061.00 4.24
103 000951 中国重汽 880,446.00 4.23
104 600741 华域汽车 873,660.00 4.20
105 300262 巴安水务 871,954.00 4.19
106 002241 歌尔股份 868,297.00 4.17
107 002002 鸿达兴业 863,584.00 4.15
108 300433 蓝思科技 860,840.00 4.14
109 300598 诚迈科技 859,033.00 4.13
110 002020 京新药业 851,600.00 4.09
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 40 页 共 51 页
111 300782 卓胜微 838,355.00 4.03
112 603899 晨光文具 837,206.00 4.02
113 300144 宋城演艺 834,531.00 4.01
114 002458 益生股份 822,544.00 3.95
115 002690 美亚光电 820,242.00 3.94
116 300347 泰格医药 814,290.00 3.91
117 600201 生物股份 800,397.00 3.85
118 000043 中航善达 794,262.00 3.82
119 002901 大博医疗 789,833.00 3.79
120 002624 完美世界 777,286.62 3.73
121 601021 春秋航空 775,259.00 3.72
122 300682 朗新科技 774,696.00 3.72
123 600048 保利地产 774,150.00 3.72
124 603939 益丰药房 771,541.00 3.71
125 002594 比亚迪 745,674.00 3.58
126 603707 健友股份 735,922.30 3.54
127 002572 索菲亚 729,459.00 3.50
128 300653 正海生物 721,593.00 3.47
129 603993 洛阳钼业 720,583.00 3.46
130 002385 大北农 717,700.00 3.45
131 002273 水晶光电 716,031.30 3.44
132 000651 格力电器 713,396.78 3.43
133 000333 美的集团 708,448.00 3.40
134 600050 中国联通 706,100.00 3.39
135 300322 硕贝德 701,579.00 3.37
136 300323 华灿光电 694,600.00 3.34
137 603026 石大胜华 694,223.00 3.33
138 600848 上海临港 684,967.00 3.29
139 002250 联化科技 684,650.00 3.29
140 601808 中海油服 681,782.00 3.28
141 600529 山东药玻 672,773.00 3.23
142 600351 亚宝药业 664,680.00 3.19
143 600036 招商银行 663,434.00 3.19
144 002124 天邦股份 662,319.00 3.18
145 688008 澜起科技 661,162.27 3.18
146 600999 招商证券 654,218.00 3.14
147 002371 北方华创 647,500.00 3.11
148 600348 阳泉煤业 640,259.00 3.08
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
第 41 页 共 51 页
149 600845 宝信软件 639,067.00 3.07
150 002675 东诚药业 636,780.00 3.06
151 002531 天顺风能 623,627.00 3.00
152 002155 湖南黄金 622,380.00 2.99
153 600031 三一重工 614,300.00 2.95
154 002568 百润股份 607,520.95 2.92
155 300558 贝达药业 598,707.00 2.88
156 601636 旗滨集团 596,800.00 2.87
157 600195 中牧股份 593,133.50 2.85
158 601233 桐昆股份 589,928.37 2.83
159 000858 五 粮 液 585,220.00 2.81
160 002063 远光软件 582,885.00 2.80
161 002129 中环股份 578,890.00 2.78
162 002410 广联达 575,488.00 2.76
163 603517 绝味食品 572,116.40 2.75
164 002352 顺丰控股 571,656.37 2.75
165 601939 建设银行 570,200.00 2.74
166 000568 泸州老窖 560,602.00 2.69
167 600570 恒生电子 557,101.00 2.68
168 603888 新华网 548,854.00 2.64
169 600763 通策医疗 544,650.54 2.62
170 600312 平高电气 544,365.00 2.62
171 601288 农业银行 540,000.00 2.59
172 000066 中国长城 539,742.00 2.59
173 300502 新易盛 538,417.00 2.59
174 603806 福斯特 535,910.00 2.57
175 002223 鱼跃医疗 535,509.00 2.57
176 601699 潞安环能 532,516.00 2.56
177 002179 中航光电 531,960.00 2.56
178 002309 中利集团 525,076.00 2.52
179 002127 南极电商 507,000.00 2.44
180 000400 许继电气 505,094.41 2.43
181 300413 芒果超媒 500,375.00 2.40
182 000983 西山煤电 498,600.00 2.40
183 600298 安琪酵母 498,080.00 2.39
184 300482 万孚生物 497,839.00 2.39
185 002511 中顺洁柔 491,334.00 2.36
186 603127 昭衍新药 489,855.00 2.35
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
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187 600760 中航沈飞 486,870.00 2.34
188 300059 东方财富 486,000.00 2.33
189 300487 蓝晓科技 485,400.00 2.33
190 002959 小熊电器 478,806.00 2.30
191 002422 科伦药业 475,200.00 2.28
192 300122 智飞生物 469,960.00 2.26
193 000550 江铃汽车 468,630.00 2.25
194 300529 健帆生物 459,603.00 2.21
195 000966 长源电力 453,200.00 2.18
196 600188 兖州煤业 452,500.00 2.17
197 002080 中材科技 450,100.00 2.16
198 300760 迈瑞医疗 449,082.00 2.16
199 000975 银泰黄金 448,903.00 2.16
200 603816 顾家家居 447,091.00 2.15
201 600584 长电科技 443,565.00 2.13
202 300379 东方通 442,214.00 2.12
203 600388 龙净环保 439,032.00 2.11
204 600138 中青旅 438,550.00 2.11
205 002174 游族网络 437,429.00 2.10
206 600835 上海机电 437,348.00 2.10
207 300602 飞荣达 437,335.00 2.10
208 300274 阳光电源 437,005.00 2.10
209 603027 千禾味业 434,000.00 2.08
210 300253 卫宁健康 425,100.00 2.04
211 300783 三只松鼠 422,025.00 2.03
注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖
出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 241,062,259.59
卖出股票收入（成交）总额 236,287,069.36
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买
入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市
场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金
额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告
编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 29,155.57
2 应收证券清算款 1,541,092.20
3 应收股利 -
4 应收利息 888.78
5 应收申购款 76,449.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,647,586.51
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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 603799 华友钴业 1,122,615.00 4.63 重大事项停牌
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,348 6,257.08 3,432,439.95 23.36% 11,259,180.05 76.64%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
990,705.01 6.74%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
万家双引擎灵活配置混合 2019年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008年 6月 27日 ）基金份额总额
353,835,521.84
本报告期期初基金份额总额 16,248,102.87
本报告期基金总申购份额 8,730,252.94
减:本报告期基金总赎回份额 10,286,735.81
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 14,691,620.00
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2019年 9月 9日，公司免去陈佳昀万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。
首席信息官：
2019年 6月 13日，公司聘任陈广益先生担任公司首席信息官。
副总经理：
2019年 7月 20日，公司聘任满黎先生担任公司副总经理。
基金托管人：
自 2019年 1月 22日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管
部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
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例
中泰证券 2 477,278,088.47 100.00% 444,490.39 100.00% -
中航证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
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力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 19,805,656.56 100.00% 274,600,000.00 100.00% - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
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兴业证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20190912 -
20190924,20191015
- 20191104
0.00 2,803,439.37 0.00 2,803,439.37 19.08%
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金
份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回
款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，还可能
面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
万家基金管理有限公司
2020年 3月 25日
