万家日日薪货币市场证券投资基金
2019 年年度报告摘要
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2020 年 3 月 25 日
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 2 页 共 43 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投
资者注意阅读。
本报告期自 2019 年 1月 1日起至 12月 31日止。
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 3 页 共 43 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家日日薪
基金主代码 519511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 1月 15日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,950,498.55份
下属分级基金的基金简称： 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R
下属分级基金的交易代码： 519511 519512 519513
报告期末下属分级基金的份额总额 16,667,579.38
份
35,282,919.17
份
0.00份
注：2014 年 5 月 16 日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基金份额：A 类基金
份额、B 类基金份额和 R 类基金份额，详情请参阅相关公告。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较
基准的稳定收益。
投资策略 本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金最主要的投资策
略是在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。基金管理人
根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势
等的研究与判断,预测货币市场利率水平,确定投资组合的平均剩余期限。
本基金控制整个投资组合的平均剩余期限不得超过 120天。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 兰剑 贺倩
联系电话 021-38909626 010-66060069
电子邮箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008880800 95599
传真 021-38909627 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 4 页 共 43 页
360号 8层（名义楼层 9层）基金管理
人办公场所
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 5 页 共 43 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2019年 2018年 2017年
万家日日薪
A
万家日日薪
B
万
家
日
日
薪
R
万家日日薪
A
万家日日薪 B
万
家
日
日
薪
R
万家日日薪
A
万家日日薪 B
万
家
日
日
薪
R
本
期
已
实
现
收
益
384,690.83 933,248.24 -
1,813,433.
30
3,220,441.5
0
-
1,882,874.
73
7,376,300.1
5
-
本
期
利
润
384,690.83 933,248.24 -
1,813,433.
30
3,220,441.5
0
-
1,882,874.
73
7,376,300.1
5
-
本
期
净
值
收
益
率
1.8667% 2.1117% - 3.3574% 3.6059% - 3.5702% 3.8198% -
3.1.
2
期
末
数
据
和
2019年末 2018年末 2017年末
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 6 页 共 43 页
指
标
期
末
基
金
资
产
净
值
16,667,579
.38
35,282,919
.17
-
29,739,734
.95
115,529,337
.02
-
35,203,293
.25
177,292,894
.06
-
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 - 1.0000 1.0000 - 1.0000 1.0000 -
注：1、本基金自 2019年 5月 16日起由按月结转收益调整为按日结转收益。
2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、2014年 5月 16日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基金份额：A 类基金份
额、B 类基金份额和 R 类基金份额，详情请参阅相关公告。
5、自 2014年 5月 16日转型以来，万家日日薪 R类基金份额始终为 0，因此无累计收益数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家日日薪 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5267% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.4385% 0.0011%
过去六个月 0.9155% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 0.7391% 0.0011%
过去一年 1.8667% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 1.5167% 0.0018%
过去三年 9.0410% 0.0029% 1.0500% 0.0000% 7.9910% 0.0029%
过去五年 15.8235% 0.0056% 1.7510% 0.0000% 14.0725% 0.0056%
自基金合同
生效起至今
23.6089% 0.0058% 3.7663% 0.0011% 19.8426% 0.0047%
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 7 页 共 43 页
万家日日薪 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5876% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.4994% 0.0011%
过去六个月 1.0379% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 0.8615% 0.0011%
过去一年 2.1117% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 1.7617% 0.0018%
过去三年 9.8295% 0.0029% 1.0500% 0.0000% 8.7795% 0.0029%
过去五年 17.2216% 0.0056% 1.7510% 0.0000% 15.4706% 0.0056%
自基金合同
生效起至今
19.9175% 0.0059% 1.9725% 0.0000% 17.9450% 0.0059%
万家日日薪 R
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
过去六个月 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
过去一年 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
过去三年 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
过去五年 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
自基金合同
生效起至今
0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
注：本基金转型为货币市场基金前，业绩比较基准为 7天通知存款税后利率。2014年 5月 16日，
本基金转型为货币市场证券投资基金，转型后本基金设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金
份额和 R 类基金份额，并采用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。自 2019年 5 月 16日
起本基金由按月结转收益调整为按日结转收益。
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 8 页 共 43 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 9 页 共 43 页
注：1、本基金成立于 2013年 1月 15日，建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 1月 15日）
起两周，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基
金合同要求。
2、2014年 5月 16日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基金份额：A 类基金份
额、B 类基金份额和 R 类基金份额，其中 B 类基金份额的指标计算自分类实施日（2014 年 5 月
16日）算起，报告期内 R类基金份额为 0，因此无收益数据。
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 10 页 共 43 页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
万家日日薪 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 404,991.81 16,254.09 -36,555.07 384,690.83
2018 1,578,668.55 257,897.63 -23,132.88 1,813,433.30
2017 1,684,688.34 298,027.83 -99,841.44 1,882,874.73
合计 3,668,348.70 572,179.55 -159,529.39 4,080,998.86
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 11 页 共 43 页
单位：人民币元
万家日日薪 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 975,386.25 112,640.67 -154,778.68 933,248.24
2018 2,863,883.80 446,313.61 -89,755.91 3,220,441.50
2017 6,249,855.26 1,294,865.85 -168,420.96 7,376,300.15
合计 10,089,125.31 1,853,820.13 -412,955.55 11,529,989.89
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 12 页 共 43 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理七十只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万
家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券
投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基
金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期
开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合
型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰
灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 13 页 共 43 页
活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙
头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型
证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证
券投资基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科
创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投
资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39
个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
郅元
万家天添
宝货币市
场基金、
万家现金
增利货币
市 场 基
金、万家
货币市场
证券投资
基金、万
家瑞和灵
活配置混
合型证券
投 资 基
金、万家
民安增利
12 个月定
期开放债
券型证券
投 资 基
金、万家
日日薪货
币市场证
券投资基
金的基金
经理
2019 年 1 月
31日
- 7.5年
英国雷丁大学金融风
险管理硕士。2012年
3月至 2013年 7月在
天安财产保险股份有
限公司担任交易员，
主要负责股票和债券
交易等工作；2013年
7月至 2018年 6月在
华安基金管理有限公
司工作，其中 2013
年 7 月至 2016 年 10
月担任集中交易部债
券交易员，主要负责
债券交易工作；2016
年 11 月至 2018 年 6
月担任基金经理助
理，主要从事关注和
研究货币市场动态、
债券研究以及协助基
金经理进行投资管理
等工作；2018年 6月
加入万家基金管理有
限公司，2018年 7月
起担任固定收益部基
金经理职务。2019年
7 月起担任现金管理
部基金经理。
陈佳昀 万家添利 2017 年 6 月 2019年 9月 9日 8.5年 上海财经大学金融学
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 14 页 共 43 页
债券型证
券投资基
金（LOF）、
万家双利
债券型证
券投资基
金、万家
鑫瑞纯债
债券型证
券投资基
金、万家
稳健增利
债券型证
券投资基
金基金经
理
5日 硕士。2010年 7月至
2011年 3月在上海银
行虹口分行工作，担
任出纳岗位；2011年
7 月至 2015 年 11 月
在财达证券有限责任
公司工作，先后担任
固定收益部经理助
理、资产管理部投资
经理职务；2015年 12
月至2017年4月在平
安证券股份有限公司
工作，担任资产管理
部投资经理职务。
2017年 4月进入万家
基金管理有限公司，
从事债券研究与投资
工作，自 2017 年 5
月起担任固定收益部
基金经理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对
待不同投资组合。
在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和
特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会
下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风
格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过
投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 15 页 共 43 页
报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施
决策方面享有公平的机会。
在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）
对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立
地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；
（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的
价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留
存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，
不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进
行原假设为 0，95%的置信水平下的 t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大
于 30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年经济基本面呈现前高后低走势，2019年一季度经济基本面、中美贸易谈判均出现积极
变化，社融和信贷数据均呈现良好走势，经济内部和外部因素均较 2018年有一定程度改善，央行
继续实施中性偏宽松货币政策，货币市场收益率水平维持小区间震荡。进入二季度，中央对经济
基本面信心增加，开始推进金融供给侧改革，并且在政策层面有一定程度收缩，中美贸易谈判二
季度出现反复，包商银行风险事件爆发后被迅速处理，影响金融市场和实体经济信心，以进出口
行业为代表，整体经济基本面出现一定下行压力。三季度开始，经济基本面压力开始在数据上有
所展现，并且非洲猪瘟影响下，CPI开始显著上行，通胀压力对央行货币政策继续宽松产生制约，
整体货币市场利率有所上行，三季度开始经济基本面略有下行，但是压力并不显著，中美贸易谈
判继续僵持反复，对经济基本面继续形成一定程度压力。进入四季度，国家继续落实普惠金融、
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 16 页 共 43 页
减税降费等政策积极引导金融机构、政府机构支持实体经济发展和稳定，央行继续采取 MLF 等货
币市场工具保证资金供给，支持实体经济资金需求，同时经济下行压力较前期显著增强，央行货
币政策重心重新回归经济基本面，明确表态货币政策不受到非洲猪瘟引起的 CPI 上行影响，因此
四季度短端流动性较三季度显著宽松，短端资金利率水平中枢较三季度明显下降，房地产融资政
策、限购限售政策均有不同程度放松，政府托底实体经济决心和政策落实均较三季度显著增强。
金融供给侧改革继续推进，整体处置力度有所缓和，恒丰银行接受中央汇金注资，金融杠杆逐渐
趋于稳定。四季度通胀水平继续上升，政府采取增加进口和增加国库投放等方式稳定猪肉价格，
猪肉价格在四季度涨幅显著弱于预期，受到国际形势影响，四季度油价持续上涨，与猪肉价格一
同对国内通胀形成压力。四季度中美第一阶段贸易协议落地，对国内经济基本面影响逐步转向正
面。
2019年全年国内债券市场收益率水平走势总体表现为区间震荡，没有显著趋势。央行货币政
策总体保持稳健中性，受到包商银行和中美贸易谈判等不同因素影响在短期内有一定程度预调微
调，但是整体来说货币市场利率中枢保持历史较低水平，同时流动性供给充足且稳定，为债券市
场收益率中枢保持稳定提供良好基础，债券市场在 2019年期间波动主要受到经济基本面数据、中
美贸易谈判、猪肉价格和原油价格引起的通胀等因素影响，但是整体波动范围不大。无风险利率
伴随市场风险偏好和事件性影响震荡波动，整个 2019年呈现均值回归特点。
本基金在报告期内，维持组合流动性的同时采取较为灵活的配置策略，根据市场利率变化逐
渐增加和减少同业存单和存款配置仓位，利用关键时点同业存单收益率上行时间窗口增加配置，
同时利用央行在货币政策边际变化时增加逆回购仓位，增厚组合收益同时保持组合高流动性和高
抗风险能力，并利用货币市场资金利率和同业存单之间期限利差进行杠杆化操作，提升组合静态
收益和收益稳定性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期万家日日薪 A 的基金份额净值收益率为 1.8667%，本报告期万家日日薪 B 的基金份
额净值收益率为 2.1117%，本报告期万家日日薪 R的基金份额净值收益率为 0.0000%，同期业绩比
较基准收益率为 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年，中国经济发展的整体内外部因素均有一定程度缓解，央行料继续实施中性偏宽松的
货币政策支持流动性，运用降准、调整 MLF 和公开市场操作利率等多种流动性支持工具降低实体
经济融资成本，为实体经济发展提供流动性支持。2020年，财政政策也会加力提效，地方政府专
项债发行和相关项目落地会更有效率，减税降费等措施会继续加码，为实体经济发展提供土壤和
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 17 页 共 43 页
催化剂。中美贸易谈判第一阶段告于段落，协议签署后中美关系会短期进入缓和时期，外部环境
较 2019年有显著改善，对国内经济发展形成重要支撑。即使短期内经济遭遇黑天鹅和负面因素经
历波折和二次探底，但是 2020 年在国家政策支持下，经济触底回升概率非常大，预计 2020 年上
半年经济筑底概率较大，2020年下半年中国经济会重归增长。上半年预计债券市场会出现阶段性
行情逐渐走牛，收益率中枢会呈现阶段下行，收益率曲线在央行偏宽松货币政策影响下会更加平
坦化，2020年下半年通胀压力和经济增长因素促进下，债券市场下半年可能会进入震荡走势。2020
年基本面、政策面、外部环境对国内债市和货币市场可能形成的新影响，本基金将予以持续关注。
本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有人获取较好的投资回
报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用
户服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金自 2019 年 5 月 16 日起由按月结转收益调整为按日结转收益。本报告期内本基金应分
配利润 1,317,939.07 元,本报告期内本基金已分配利润 1,317,939.07元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 18 页 共 43 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—万家基金管理
有限公司 2019 年 1月 1日至 2019年 12 月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 19 页 共 43 页
§6 审计报告
本基金 2019 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,注册会计师签字
出具了信会师报字[2020]第 ZA30131 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文
查看审计报告全文。
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 20 页 共 43 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家日日薪货币市场证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31 日
资 产：
银行存款 9,842,597.56 56,413,541.02
结算备付金 376,190.48 18,658.17
存出保证金 - 0.17
交易性金融资产 21,866,101.08 33,605,257.73
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 21,866,101.08 33,605,257.73
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 20,000,000.00 54,904,642.36
应收证券清算款 13,479.45 -
应收利息 9,096.14 694,712.79
应收股利 - -
应收申购款 6,078.50 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 52,113,543.21 145,636,812.24
负债和所有者权益
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 2,545.83
应付管理人报酬 14,741.00 37,581.84
应付托管费 4,466.96 11,388.44
应付销售服务费 3,984.20 7,816.62
应付交易费用 852.50 8,073.79
应交税费 - -
应付利息 - -
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 21 页 共 43 页
应付利润 - 191,333.75
递延所得税负债 - -
其他负债 139,000.00 109,000.00
负债合计 163,044.66 367,740.27
所有者权益：
实收基金 51,950,498.55 145,269,071.97
未分配利润 - -
所有者权益合计 51,950,498.55 145,269,071.97
负债和所有者权益总计 52,113,543.21 145,636,812.24
注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 51,950,498.55份，
其中，万家日日薪 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 16,667,579.38 份，万家日日薪 B
基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 35,282,919.17 份，万家日日薪 R基金份额为 0。
7.2 利润表
会计主体：万家日日薪货币市场证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
一、收入 1,800,992.30 6,211,518.38
1.利息收入 1,774,444.85 6,088,835.61
其中：存款利息收入 565,832.46 2,555,462.29
债券利息收入 740,535.35 2,335,321.98
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 468,077.04 1,198,051.34
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 26,547.45 122,682.77
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 26,547.45 122,682.77
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 483,053.23 1,177,643.58
1．管理人报酬 211,488.43 477,836.27
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 22 页 共 43 页
2．托管费 64,087.48 144,798.94
3．销售服务费 55,873.48 144,125.26
4．交易费用 - 950.00
5．利息支出 1,655.43 217,186.20
其中：卖出回购金融资产支出 1,655.43 217,186.20
6．税金及附加 - 260.80
7．其他费用 149,948.41 192,486.11
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
1,317,939.07 5,033,874.80
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,317,939.07 5,033,874.80
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家日日薪货币市场证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
145,269,071.97 - 145,269,071.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,317,939.07 1,317,939.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-93,318,573.42 - -93,318,573.42
其中：1.基金申购款 33,985,206.74 - 33,985,206.74
2.基金赎回款 -127,303,780.16 - -127,303,780.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -1,317,939.07 -1,317,939.07
五、期末所有者权益（基
金净值）
51,950,498.55 - 51,950,498.55
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 212,496,187.31 - 212,496,187.31
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 23 页 共 43 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,033,874.80 5,033,874.80
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-67,227,115.34 - -67,227,115.34
其中：1.基金申购款 563,657,918.76 - 563,657,918.76
2.基金赎回款 -630,885,034.10 - -630,885,034.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -5,033,874.80 -5,033,874.80
五、期末所有者权益（基
金净值）
145,269,071.97 - 145,269,071.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______经晓云______
____陈广益____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家日日薪货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)，系万家 14天理财债券型证券投资
基金转型而来,经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2012］1441
号文《关于核准万家 14天理财债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公
司作为基金管理人于 2013年 1月 4日至 2013年 1月 10日向社会公开发行募集，基金合同于 2013
年 1 月 15 日正式生效，首次设立的募集规模为 7,535,700,214.64 份基金份额。本基金的基金管
理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为
中国农业银行股份有限公司。
2014年 4月 14日，万家 14天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，
大会讨论通过了关于修改基金名称及投资细节的议案。在基金管理人向中国证监会履行相应备案
手续，并经中国证监会书面确认后，基金份额持有人大会决议生效。2014 年 5 月 15 日，中国证
监会基金部函[2014]203号文《关于万家 14天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议
备案的回函》书面确认后，原《万家 14 天理财债券型证券投资基金基金合同》失效，《万家日日
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
薪货币市场证券投资基金基金合同》生效，“万家 14天理财债券型证券投资基金基金”更名为“万
家日日薪货币市场证券投资基金”，同时基金投资目标、投资范围等投资细节相应调整。
转型日（2014年 5月 16日）后本基金设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和 R 类
基金份额，各类基金份额单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。其中，本基金 A 类基金
份额持有人是指在任何一个开放日，在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份（不含未付收
益）的普通持有人，本基金 B 类基金份额持有人是指在任何一个开放日，在单个基金帐户保留的
基金份额达到或超过 500 万份（不含未付收益）的持有人，本基金 R类基金份额目前仅限通过直
销渠道的特定投资群体进行申购。特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企
业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、
企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资
基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类
型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围，并按规定向
中国证监会备案。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含 1
年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期限在 1 年以内
（含 1年）的债券回购；期限在 1年以内（含 1年）的中央银行票据；剩余期限在 397天以内（含
397 天）的资产支持证券；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据；以及中国证监会认
可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资
的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在力保本金安全性
和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。本基金的业绩比较基准：银行
活期存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31 日的财
务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税
行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行，对资管
产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银
行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东
齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的原股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司
万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东山东省国有
资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限公司。本次股
权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于报告期内 2019 年 2 月 13 日发布了《关于
公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公
司。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易。
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期间及上年可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期间及上年可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期间及上年可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期间及上年可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期间及上年可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31 日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
211,488.43 477,836.27
其中：支付销售机构的
客户维护费
52,711.48 102,585.54
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31 日
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
64,087.48 144,798.94
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家日日
薪 A
万家日日薪 B
万家日日
薪 R
合计
万家基金管理有限公司 14,321.13 3,092.52 - 17,413.65
中国农业银行股份有限公
司
15,402.58 1,255.13 - 16,657.71
合计 29,723.71 4,347.65 - 34,071.36
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家日日
薪 A
万家日日薪
B
万家日日薪
R
合计
万家基金管理有限公司 48,069.82 7,201.13 - 55,270.95
中国农业银行股份有限公
司
27,898.04 1,406.04 - 29,304.08
合计 75,967.86 8,607.17 - 84,575.03
注：2014年 5月 16日（转型日）前，本基金的年销售服务费率为 0.30%。2014年 5月 16日（转
型日）后，本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额的年销售服
务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，R 类基金份额不收取销售服务费。本
基金 A类与 B类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×P/当年天数
H为 A类与 B类基金份额每日应计提的销售服务费
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
E为 A类与 B类基金份额前一日的基金资产净值
P为该级基金份额的销售服务费率
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R
基金合同生效日（ 2013
年 1月 15日 ）持有的基金
份额
- - -
报告期初持有的基金份额 - 34,566,641.58 -
报告期间申购/买入总份额 - 66,930.03 -
报告期间因拆分变动份额 - - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 34,633,571.61 -
报告期末持有的基金份额 - 0.00 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.0000% -
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R
基金合同生效日（ 2013
年 1月 15日 ）持有的基金
份额
- - -
报告期初持有的基金份额 - 78,797,127.57 -
报告期间申购/买入总份额 3,948,186.58 34,677,305.93 -
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
报告期间因拆分变动份额 - - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
3,948,186.58 78,907,791.92 -
报告期末持有的基金份额 - 34,566,641.58 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 23.7949% -
注：基金管理人申购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入总份额
含转换入份额；期间因拆分变动份额含红利再投份额；期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
万家日日薪 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2019 年 12 月 31 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海万家朴
智投资管理
有限公司
- - 1,998.86 0.0067%
万家日日薪 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2019 年 12 月 31 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
万家共赢资
产管理有限
公司
23,370,762.95 66.2434% 22,858,658.11 19.7860%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 1,842,597.56 11,077.75 3,613,541.02 10,276.50
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
登记结算有限责任公司，2019 年度获得的利息收入为人民币 2,435.08 元（2018 年度：人民币
2,457.12元），2019 年末结算备付金余额为人民币 376,190.48元（2018年末：人民币 18,658.17
元）。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(一)公允价值
1、金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
2、持续的以公允价值计量的金融工具
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
（1）各层次金融工具公允价值
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为人民币 21,866,101.08 元，无属于第一层次和第三层次的余额。（2018 年
12 月 31 日，属于第二层次的余额为人民币 33,605,257.73 元，无属于第一层次和第三层次的余
额。）
（2）公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上年度末均未以第
三层次公允价值计量。
3、非持续的以公允价值计量的金融工具
本基金本期及上年度可比期间未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
4、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返
售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 21,866,101.08 41.96
其中：债券 21,866,101.08 41.96
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 20,000,000.00 38.38
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 10,218,788.04 19.61
4 其他各项资产 28,654.09 0.05
5 合计 52,113,543.21 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 0.12
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的 20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
报告期末投资组合平均剩余期限 47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 42.80 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 57.49 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债 - -
合计 100.28 -
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 4,977,251.97 9.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
6 中期票据 - -
7 同业存单 16,888,849.11 32.51
8 其他 - -
9 合计 21,866,101.08 42.09
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 111905079 19 建设银
行 CD079
100,000 9,929,860.21 19.11
2 111920036 19 广发银
行 CD036
70,000 6,958,988.90 13.40
3 199939 19 贴现国
债 39
50,000 4,977,251.97 9.58
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0454%
报告期内偏离度的最低值 -0.0188%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0068%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日
计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00元。
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告
编制日前一年内业不存在受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 13,479.45
3 应收利息 9,096.14
4 应收申购款 6,078.50
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 28,654.09
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 38 页 共 43 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
万家
日日
薪 A
18,602 896.01 4,107,933.73 24.65% 12,559,645.65 75.35%
万家
日日
薪 B
2 17,641,459.59 23,373,529.39 66.25% 11,909,389.78 33.75%
万家
日日
薪 R
- - - - - -
合计 18,604 2,792.44 27,481,463.12 52.90% 24,469,035.43 47.10%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 23,370,762.95 44.99%
2 个人 11,909,389.78 22.92%
3 其他机构 3,628,715.98 6.98%
4 个人 945,610.19 1.82%
5 个人 583,492.41 1.12%
6 个人 578,302.52 1.11%
7 其他机构 469,977.53 0.90%
8 个人 371,107.88 0.71%
9 个人 334,626.33 0.64%
10 个人 316,110.48 0.61%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
万家日日薪 A 25,115.71 0.1507%
万家日日薪 B - -
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 39 页 共 43 页
万家日日薪 R - -
合计 25,115.71 0.0483%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
万家日日薪 A 0~10
万家日日薪 B 0
万家日日薪 R 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
万家日日薪 A 0
万家日日薪 B 0
万家日日薪 R 0
合计 0
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 40 页 共 43 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R
基金合同生效日（2013年 1
月 15日）基金份额总额
7,535,700,214.64 - -
本报告期期初基金份额总
额
29,739,734.95 115,529,337.02 -
本报告期基金总申购份额 12,985,562.26 20,999,644.48 -
减:本报告期基金总赎回份
额
26,057,717.83 101,246,062.33 -
本报告期基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总
额
16,667,579.38 35,282,919.17 -
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 41 页 共 43 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
基金经理:2019年 1月 31日，公司增聘郅元为万家日日薪货币基金基金经理，与陈佳昀共同
管理该基金。2019年 9月 9日，公司免去陈佳昀万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理职务。
首席信息官：2019年 6月 13日，公司聘任陈广益先生担任公司首席信息官。
副总经理：2019 年 7月 20日，公司聘任满黎先生担任公司副总经理。
基金托管人：
2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 42 页 共 43 页
注: 1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:
无
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - - - - -
银河证券 3,511,650.00 100.00% 452,700,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%(含)的情况。
万家日日薪 2019 年年度报告摘要
第 43 页 共 43 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20190123 -
20190401
- 20,066,242.90 20,066,242.90 - -
2
20190107 -
20191231
22,858,658.11 512,104.84 - 23,370,762.95 44.99%
3
20190101 -
20190103；
20190107 -
20190117
34,566,641.58 66,930.03 34,633,571.61 - -
个
人
1
20190101 -
20190106
40,018,326.61 - 40,018,326.61 - -
2
20190508 -
20191231
11,648,428.70 260,961.08 - 11,909,389.78 22.92%
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金
份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回
款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，还可能
面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
万家基金管理有限公司
2020 年 3月 25日
