人保货币市场基金 2019年年度报告摘要
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2020 年 03 月 25 日
人保货币市场基金 2019 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 24 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 人保货币
基金主代码 004903
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年08月11日
基金管理人 中国人保资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,984,957,697.56份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 人保货币A 人保货币B
下属分级基金的交易代码 004903 004904
报告期末下属分级基金的份额总额 50,218,126.73份 12,934,739,570.83份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上，
追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金在综合根据宏观经济走势、货币政策变化
趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率
走势和收益曲线的变化趋势，通过对短期金融工具的
积极管理，在有效控制投资风险和流动性风险的基础
上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准
人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低
风险低收益的品种，其预期风险和收益水平低于债券
型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中国人保资产管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披 姓名 吕传红 许俊
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露负责
人
联系电话 010-69009696 010-66594319
电子邮箱 lvch@piccamc.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-820-7999 95566
传真 021-50765598 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
fund.piccamc.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人住所
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2019年
2018年
2017年08月11日（基金合同
生效日）-2017年12月31日
人保货
币A
人保货币
B
人保货
币A
人保货币
B
人保货币A 人保货币B
本期已实
现收益
1,770,
745.85
568,918,
964.90
2,737,6
05.13
468,895,
224.57
3,049,67
5.67
70,508,725.
83
本期利润
1,770,
745.85
568,918,
964.90
2,737,6
05.13
468,895,
224.57
3,049,67
5.67
70,508,725.
83
本期净值
收益率
2.525
9%
2.7734% 3.4846% 3.7349% 1.4269% 1.5226%
3.1.2 期末
数据和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期末基金
资产净值
50,21
8,126.
73
12,934,7
39,570.8
3
220,25
5,616.2
2
36,261,8
67,051.5
5
674,178,5
01.15
15,774,419,
129.55
期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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份额净值
注：1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于
货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
人保货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.6014% 0.0013% 0.3307% 0.0000% 0.2707% 0.0013%
过去六
个月
1.1821% 0.0012% 0.6636% 0.0000% 0.5185% 0.0012%
过去一
年
2.5259% 0.0014% 1.3251% 0.0000% 1.2008% 0.0014%
自基金
合同生
效起至
今
7.6125% 0.0026% 3.2289% 0.0000% 4.3836% 0.0026%
人保货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.6624% 0.0013% 0.3307% 0.0000% 0.3317% 0.0013%
过去六
个月
1.3049% 0.0012% 0.6636% 0.0000% 0.6413% 0.0012%
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过去一
年
2.7734% 0.0014% 1.3251% 0.0000% 1.4483% 0.0014%
自基金
合同生
效起至
今
8.2351% 0.0026% 3.2289% 0.0000% 5.0062% 0.0026%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2017年 8月 11日生效。按照基金合同约定，建仓期为 6个
月。建仓期结束，基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。
2、本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率（税后）。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：本基金合同于 2017 年 8月 11日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个
自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
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人保货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配
合计
备注
2019年 1,770,745.85 - - 1,770,745.85 -
2018年 2,737,605.13 - - 2,737,605.13 -
2017年 3,049,675.67 - - 3,049,675.67 -
合计 7,558,026.65
- - 7,558,026.65 -
人保货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合计 备注
2019年 568,918,964.90 - - 568,918,964.90 -
2018年 468,895,224.57 - - 468,895,224.57 -
2017年 70,508,725.83 - - 70,508,725.83 -
合计 1,108,322,915.30
- - 1,108,322,915.30 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中国人保资产管理有限公司（简称人保资产）成立于2003年7月16日，是经国务院
同意、原中国保监会批准，由中国人民保险集团股份有限公司（股票代码：601319.SH，
1339.HK）发起设立的境内第一家保险资产管理公司。目前管理资产逾万亿元人民币，
具备保监会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资
计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力（股指期货）和信
托产品投资能力，具有国家外管局批准的经营外汇业务资格，获选基本养老保险基金证
券投资管理机构，获准发行投资理财产品和受托管理合格投资者资金，获批开展公募基
金业务，是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造绝对收益的重要机构投资者之
一。
成立十余年来，人保资产以保险资金运用为主业，基于资产负债匹配管理理念，探
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索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控
的资产管理价值链，并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合，坚持以绝对收益
为核心的收益缺口管理原则，为委托人贡献了长期稳定的投资收益。
十余年来，中国金融市场日趋成熟，财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发
展战略，积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会，在国内保险资产管理
机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理和企业年金与养老金投资管理业务，并积
极创新和开展股权投资、基础设施债权投资业务、资产管理产品等业务，积极筹备公募
基金业务,形成了专户管理、资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投
资计划、企业年金、养老金产品和外汇投资等业务多元化发展的格局，与国内各主要金
融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。
自成立以来，人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作，是第一家
建立“委托-受托-托管”资金三方存管机制的保险资产管理机构，并探索建立了覆盖投
资全流程的风险防控体系；十余年来，人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场
多周期磨练的投研管理和业务执行团队，忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。
面向潜力无限、变革加快、竞争激烈的财富管理市场，人保资产将始终坚持人民至
上，牢记“人民保险，服务人民”的企业使命，恪守“理念立司、专业兴司、创新强司、
正气治司”的企业核心价值观，实现“做人民信赖的卓越品牌”的企业愿景。
人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司
公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]107号）,于2017年3月
29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。截至2019年12月31日，本公
司旗下共管理23只基金产品,产品线逐渐丰富，涵盖了股票指数型、债券型、混合型、
货币型产品，基金分别为人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资基金、人保
研究精选混合型证券投资基金、人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保转型
新动力灵活配置混合型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中
短债债券型证券投资基金、人保量化基本面混合型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型
证券投资基金、人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、人保中证500指
数型证券投资基金、人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保优势产业混
合型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保沪深300指数型证券投资
基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基
金、人保行业轮动混合型证券投资基金、人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金、
人保利璟纯债债券型证券投资基金、人保中高等级信用债债券型证券投资基金、人保鑫
享短债债券型证券投资基金、人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基 证 说明
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金经理（助理）
期限
券
从
业
年
限
任职
日期
离任
日期
魏瑄 基金经理
2017-
08-11
-
10
年
中国人民大学硕士。2010
年6月加入中国人保资产
管理有限公司，曾任研究
员、高级研究员。2017年4
月至今，任职于人保资产
公募基金事业部，自2017
年8月11日起任人保货币
市场基金基金经理，自201
7年12月4日起任人保双利
优选混合型证券投资基金
基金经理，自2018年12月5
日起任人保安惠三个月定
期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理，自201
9年4月3日起担任人保鑫
泽纯债债券型证券投资基
金基金经理，自2019年8月
7日起任人保添益6个月定
期开放债券型证券投资基
金基金经理，自2019年8月
14日起任人保利璟纯债债
券型证券投资基金基金经
理，自2019年9月11日起任
人保鑫享短债债券型证券
投资基金基金经理，自201
9年11月6日起任人保添利
9个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理。
张玮 基金经理 2017- - 9 中国社科院硕士。2007年7
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09-12 年 月至2011年1月任合众人
寿保险股份有限公司信息
管理中心软件工程师，201
1年1月至2012年10月任合
众资产管理股份有限公司
交易员，2012年10月至201
4年10月任英大基金管理
有限公司交易管理部债券
交易员，2014年10月至201
6年1月任英大基金管理有
限公司交易管理部副总经
理，2016年1月至2017年3
月任英大基金管理有限公
司固定收益部基金经理。2
016年1月至2017年3月担
任英大纯债债券型证券投
资基金基金经理。2016年3
月至2017年3月任英大策
略优选混合型证券投资基
金基金经理。自2017年3月
起，加入中国人保资产管
理有限公司公募基金事业
部，自2017年9月12日起任
人保货币市场基金基金经
理，自2018年3月23日起任
人保纯债一年定期开放债
券型证券投资基金基金经
理，自2018年8月30日起任
人保鑫瑞中短债债券型证
券投资基金基金经理，自2
018年12月12日起任人保
福泽纯债一年定期开放债
券型证券投资基金基金经
理，自2019年8月14日起任
人保中高等级信用债债券
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型证券投资基金基金经
理，自2019年9月11日起任
人保鑫享短债债券型证券
投资基金基金经理。
田阳 基金经理
2019-
07-10
-
4
年
北京大学管理学硕士，香
港大学金融学硕士。曾任
英大基金管理有限公司交
易员、交易主管。2017年6
月加入中国人保资产管理
有限公司公募基金事业
部，历任公募基金事业部
固定收益高级交易员、固
定收益基金经理助理。自2
019年7月10日起任人保货
币市场基金、人保鑫瑞中
短债债券型证券投资基金
基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为本基金合同生效日。
2、非首任基金经理，其"任职日期"为公告确定的聘任日期。
3、2019年7月13日，公司发布了《中国人保资产管理有限公司关于代为履行基金经理职
责的公告》，基金经理张玮女士因休产假超过30日，经公司决定，在其休假期间，人保
货币市场基金由同为基金经理的魏瑄女士、田阳女士继续进行管理。2019年11月13日，
公司发布了《中国人保资产管理有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告》，
基金经理张玮女士于2019年11月13日结束产假，恢复履行基金经理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
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本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有公
募基金投资组合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制
度，确保各公募基金投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有公募基金投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公
平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对
场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于
以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资
组合间进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗
下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在宏观经济方面，对于海外市场，2019年美国对外贸易冲突先升级后缓和，美联储
年内三次降息，美国经济总体缓中有韧性，欧元区经济疲弱中有企稳迹象，日本经济持
续疲弱。国内经济方面，2019年经济增速下行较快，内外需同步回落。制造业投资和消
费是拖累内需的主要因素，贸易摩擦对出口的影响逐渐体现，CPI三季度以来受猪肉价
格拉动而回升，呈现出结构性通胀。
在货币政策方面，面对复杂严峻的内外部形势，央行坚持以我为主，保持定力，继
续实施稳健货币政策，适时适度逆周期调节，灵活运用存款准备金率、中期借贷便利、
公开市场操作、再贷款、再贴现、常备借贷便利等多种货币政策工具，保持流动性合理
充裕，引导货币市场利率平稳运行。
在债券市场方面，2019年债券市场收益率基本维持震荡走势，主要受两方面的影响，
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一方面内外需同步回落带动GDP增速下行，另一方面受猪肉价格持续攀升拉动通胀上行。
2019年对于信用债而言，由于宽信用与宽货币的政策叠加，信用债整体走出收益下行、
利差压缩的态势，但在整体经济下行背景下，违约主体继续增加、违约方式升级。
报告期内，本基金在日常操作中保持稳健风格，充分利用资金面宽松的市场环境，
维持合理的杠杆水平与合理久期，在保持收益率稳定的同时为投资者提供了较高的流动
性。此外，在资金面短期波动导致短期限存单和债券出现调整的时候，本基金积极把握
了波段操作的交易机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值
收益率为2.5259%，同期业绩比较基准收益率为1.3251%；截至报告期末人保货币B基金
份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.7734%，同期业绩比较
基准收益率为1.3251%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年是全面建设小康社会的决胜之年，中央经济工作会议强调"稳"字当头，财政
政策要"支持基层保工资、保运转、保基本民生"，货币政策强调"增加制造业中长期融
资"，房地产政策要求"稳地价"，力保实现"十三五"规划圆满收官的目标。展望2020年，
外需方面，2019年末中美之间就贸易问题达成第一阶段协议，宣告中美贸易摩擦告一段
落，中美贸易对经济的负面影响在边际上将会有一定程度的改善。此外，欧洲、美国在
内的主要发达国家的经济数据也出现回升迹象，进一步支持外需的好转。内需方面，财
政赤字率小幅提升、专项债发行上升、下调基建项目资本金等政策将拉升基建投资增速，
消费增长有望保持稳定。
对于货币市场，中央经济工作会议定调货币政策"灵活适度"，2020年货币政策工具
的使用可能跟随经济基本面变化灵活调整力度，货币政策将更加注重针对性，以结构性
政策而不是总量政策为主。预计货币市场将延续宽松格局但资金利率回落空间不大。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核
责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对
所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值
委员会，成员主要由投资部门、研究部门、合规风控部门、运营管理部门人员组成，以
上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席会议，但不参与具体决策。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供
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定价服务。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将已实现的基金净
收益分配给基金份额持有人，并按日结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保持
1.00元。
本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润1,770,745.85元，向B类份额持有人分
配利润568,918,964.90元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在人保货币市场基金（以
下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6
审计报告
人保货币市场基金 2019 年年度报告摘要
第
页，共 43 页 17
本报告期基金年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注
册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的
年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：人保货币市场基金
报告截止日：2019年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 16,016,607.28 7,078,533.96
结算备付金 15,476,190.48 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 10,630,120,261.61 32,406,092,219.16
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 10,477,069,415.72 32,385,360,319.89
资产支持证券投资 153,050,845.89 20,731,899.27
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 2,259,553,355.28 3,903,553,615.33
应收证券清算款 - -
应收利息 66,913,370.24 147,170,922.48
应收股利 - -
应收申购款 2,061.00 22,240,020.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 12,988,081,845.89 36,486,135,310.93
人保货币市场基金 2019 年年度报告摘要
第
页，共 43 页 18
负债和所有者权益
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,904,466.69 2,479,125.40
应付托管费 634,822.23 826,375.14
应付销售服务费 138,166.84 184,665.88
应付交易费用 102,947.44 257,770.79
应交税费 254,745.13 75,705.95
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 89,000.00 189,000.00
负债合计 3,124,148.33 4,012,643.16
所有者权益：
实收基金 12,984,957,697.56 36,482,122,667.77
未分配利润 - -
所有者权益合计 12,984,957,697.56 36,482,122,667.77
负债和所有者权益总计 12,988,081,845.89 36,486,135,310.93
注：报告截止日2019年12月31日，人保货币A份额净值人民币1.0000元，基金份额总额
50,218,126.73份；人保货币B份额净值人民币1.0000元，基金份额总额
12,934,739,570.83份；总份额合计12,984,957,697.56份。
7.2 利润表
会计主体：人保货币市场基金
本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日
单位：人民币元
人保货币市场基金 2019 年年度报告摘要
第
页，共 43 页 19
项 目
本期2019年01月01日至201
9年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年12月31日
一、收入 643,823,734.67 511,259,498.85
1.利息收入 635,650,758.59 500,360,362.83
其中：存款利息收入 4,428,424.06 74,447,362.64
债券利息收入 617,449,220.78 386,953,414.42
资产支持证券利息收
入
1,583,038.52 281,300.13
买入返售金融资产收
入
12,190,075.23 38,678,285.64
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
8,172,976.08 10,899,136.02
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 8,174,317.84 10,899,136.02
资产支持证券投资收
益
-1,341.76 -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
- -
减：二、费用 73,134,023.92 39,626,669.15
1．管理人报酬 31,178,737.75 19,238,405.71
2．托管费 10,392,912.52 6,412,801.90
3．销售服务费 2,248,745.51 1,466,370.48
人保货币市场基金 2019 年年度报告摘要
第
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4．交易费用 200.25 -
5．利息支出 28,764,301.02 12,045,580.33
其中：卖出回购金融资产支出 28,764,301.02 12,045,580.33
6．税金及附加 257,362.14 155,909.02
7．其他费用 291,764.73 307,601.71
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
570,689,710.75 471,632,829.70
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
570,689,710.75 471,632,829.70
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：人保货币市场基金
本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
36,482,122,66
7.77
-
36,482,122,667.7
7
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
-
570,689,710.7
5
570,689,710.75
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
-23,497,164,9
70.21
-
-23,497,164,970.
21
其中：1.基金申购款
76,893,170,05
5.42
-
76,893,170,055.4
2
2.基金赎回款
-100,390,335,
025.63
-
-100,390,335,02
5.63
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-570,689,710.
75
-570,689,710.75
人保货币市场基金 2019 年年度报告摘要
第
页，共 43 页 21
五、期末所有者权益（基金净
值）
12,984,957,69
7.56
-
12,984,957,697.5
6
项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
16,448,597,63
0.70
-
16,448,597,630.7
0
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
-
471,632,829.7
0
471,632,829.70
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
20,033,525,03
7.07
-
20,033,525,037.0
7
其中：1.基金申购款
95,021,255,86
7.33
-
95,021,255,867.3
3
2.基金赎回款
-74,987,730,8
30.26
-
-74,987,730,830.
26
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-471,632,829.
70
-471,632,829.70
五、期末所有者权益（基金净
值）
36,482,122,66
7.77
-
36,482,122,667.7
7
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
曾北川
—————————
基金管理人负责人
韩松
—————————
主管会计工作负责人
沈静
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
人保货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人中国人保资产管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保货币市场基金基金合同》(以下简
称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中
人保货币市场基金 2019 年年度报告摘要
第
页，共 43 页 22
国证监会")以证监许可[2017]1016号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存
续期限为不定期，首次设立募集基金份额为4,799,072,168.81份，经德勤华永会计师事
务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第00346号的验资报告。
基金合同于2017年8月11日正式生效。本基金的基金管理人为中国人保资产管理有限公
司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"人保货币A")和B
类基金份额(以下简称"人保货币B")两类份额。其中，人保货币A是指按照0.25%年费率
计提销售服务费的基金份额类别；人保货币B是指按照0.01%年费率计提销售服务费的基
金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本
基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融
工具，包括现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证
券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会
计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会
计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操
作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及
2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
人保货币市场基金 2019 年年度报告摘要
第
页，共 43 页 23
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得
税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税
项列示如下：
1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买
卖债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基
金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国人保资产管理有限公司(以下简称"人保资
产")
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国人民保险集团股份有限公司(以下简称"中
国人保")
基金管理人控股股东
深圳市保腾盛基金管理有限公司 基金管理人控股公司
大成创新资本管理有限公司 基金管理人联营公司
中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行") 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，与本基金管理人同受一
方控制的关联方发生的交易已经根据实际发生情况于下文分别列示。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
人保货币市场基金 2019 年年度报告摘要
第
页，共 43 页 24
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至201
9年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 31,178,737.75 19,238,405.71
其中：支付销售机构的客户维护费 1,532,623.66 504,751.77
注：支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.15%÷当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 10,392,912.52 6,412,801.90
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%
÷当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
人保货币市场基金 2019 年年度报告摘要
第
页，共 43 页 25
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
人保货币A 人保货币B 合计
中国银行股份有限公司 39,634.65 17,512.34 57,146.99
中国人保资产管理有限公司 75,719.55 1,821,282.87 1,897,002.42
合计 115,354.20 1,838,795.21 1,954,149.41
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
人保货币A 人保货币B 合计
中国银行股份有限公司 71,321.08 15,643.60 86,964.68
中国人保资产管理有限公司 27,711.48 1,175,357.56 1,203,069.04
合计 99,032.56 1,191,001.16 1,290,033.72
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日
基金资产净值0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数；
B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行股份有限
公司
- - - - - -
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
人保货币市场基金 2019 年年度报告摘要
第
页，共 43 页 26
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行股份有限
公司
442,603,821.
56
- - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
人保货币A
关联方名
称
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
人保远望
产业投资
管理有限
公司
13,892.66 0.0300% 13,545.04 0.0100%
人保货币B
关联方名
称
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中国人民
财产保险
股份有限
公司
0.00 0.0000% 3,001,431,629.58 8.2800%
人保货币市场基金 2019 年年度报告摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国银行股份有限公
司
16,016,607.
28
4,399,092.
62
7,078,533.9
6
740,147.92
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
人保货币市场基金 2019 年年度报告摘要
第
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(a)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他
金融负债，其账面价值与公允价值相若。
(b)
以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工
具中属于第二层次的余额为人民币10,479,883,455.99 元，属于第三层次的余额为
150,236,805.62 元，无属于第一层次的余额。(于2018年12月31日，第二层次的余额
为人民币32,385,360,319.89元，第三层次的余额为人民币20,731,899.27元，无属于第
一层次的余额。)
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资 10,630,120,261.61 81.85
其中：债券 10,477,069,415.72 80.67
资产支持证券 153,050,845.89 1.18
2 买入返售金融资产 2,259,553,355.28 17.40
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其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 31,492,797.76 0.24
4 其他各项资产 66,915,431.24 0.52
5 合计 12,988,081,845.89 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6.08
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金
资产净值比例(%)
原因 调整期
1 2019-01-03 31.83 巨额赎回 1个工作日
注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
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8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 37.71 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 27.76 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 23.12 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 8.94 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 1.99 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.51 -
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 1,045,700,825.11 8.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,281,500,218.68 17.57
其中：政策性金融债 2,281,500,218.68 17.57
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 2,398,714,349.71 18.47
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,751,154,022.22 36.59
8 其他 - -
9 合计 10,477,069,415.72 80.69
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 199953
19贴现国债5
3
5,000,000
497,611,80
7.78
3.83
2 190201 19国开01 3,900,000
390,001,49
7.75
3.00
3 190206 19国开06 3,700,000
369,960,11
9.65
2.85
4 111909014
19浦发银行C
D014
3,100,000
309,483,50
3.20
2.38
5 111909015
19浦发银行C
D015
3,000,000
299,500,83
5.16
2.31
6 111921416
19渤海银行C
D416
2,700,000
268,832,89
9.70
2.07
7 190402 19农发02 2,300,000
229,894,09
1.84
1.77
8 130213 13国开13 2,000,000
200,120,47
3.98
1.54
9 071900165
19国泰君安C
P007
2,000,000
200,007,84
0.43
1.54
10 071900137
19广发证券C
P007
2,000,000
200,004,34
6.25
1.54
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1522%
报告期内偏离度的最低值 -0.0072%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0558%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 159992 19花03A1 1,000,000
100,053,12
1.33
0.77
2 139453 链融07A1 500,000
50,183,684.
29
0.39
3 1989319
19上和3A1_b
c
100,000
2,814,040.2
7
0.02
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际票面利率或商定
利率并考虑其买入时的溢价和或折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收
益。
8.9.2 浦发银行为人保货币前十大持仓标的。2019年12月11日，收到沪银保监罚决字
[2019]87号处罚决定文书，2019年1月，浦发银行信用卡中心信用卡催收外包管理严重
违反审慎经营规则，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、
《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》(银监发〔2009〕60号)第十四条第二
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款，上海银保监局对浦发银行信用卡中心责令改正，并处罚款50万元。
广发证券为人保货币前十大持仓标的。2019年8月5日，广发证券股份有限公司（以
下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会《关于对广发证券股份有限公司采取限制
业务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕31号），
根据公告，因香港子公司广发控股(香港)有限公司(简称"广发控股香港")存在风险合规
等方面的问题，广发证券将被采取限制增加场外衍生品业务规模6个月、限制增加新业
务种类6个月的行政监管措施。
本基金投资19浦发银行CD014、19浦发银行CD015、19广发证券CP007投资决策程序
符合公司投资制度的规定。
除19浦发银行CD014、19浦发银行CD015、19广发证券CP007外，本基金投资的前十
名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开
谴责、处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 66,913,370.24
4 应收申购款 2,061.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 66,915,431.24
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额 持有 户均持有的基 持有人结构
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级别 人户
数
(户)
金份额 机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总
份额
比例
持有
份额
占总份额比例
人保
货币A
6,387 7,862.55
12,11
9,24
1.34
24.1
3%
38,09
8,88
5.39
75.87%
人保
货币B
48
269,473,741.0
6
12,93
4,73
9,57
0.83
100.0
0%
0.00 0.00%
合计 6,430 2,019,433.55
12,94
6,85
8,81
2.17
99.7
1%
38,09
8,88
5.39
0.29%
注：机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末
基金份额总额）。
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 银行类机构 1,839,441,472.72 14.17%
2 基金类机构 1,248,383,501.98 9.61%
3 银行类机构 1,029,673,694.32 7.93%
4 银行类机构 1,007,460,312.69 7.76%
5 券商类机构 719,608,749.64 5.54%
6 银行类机构 642,482,034.37 4.95%
7 银行类机构 512,994,682.37 3.95%
8 银行类机构 510,739,974.51 3.93%
9 银行类机构 507,201,202.51 3.91%
10 券商类机构 503,025,550.37 3.87%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
人保货币A 2,395,236.99 4.77%
人保货币B - 0.0000%
合计 2,395,236.99 0.02%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
人保货币A 0~10
人保货币B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
人保货币A >100
人保货币B 0
合计 >100
§10
开放式基金份额变动
单位：份
人保货币A 人保货币B
基金合同生效日(2017年08月11
日)基金份额总额
592,735,703.01 4,206,336,465.80
本报告期期初基金份额总额 220,255,616.22 36,261,867,051.55
本报告期基金总申购份额 219,364,008.10 76,673,806,047.32
减：本报告期基金总赎回份额 389,401,497.59 100,000,933,528.04
本报告期期末基金份额总额 50,218,126.73 12,934,739,570.83
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年12月17日，经本公司第三届董事会第二十次会议决议，选举曾北川先生为中
国人保资产管理有限公司第三届董事会副董事长，聘任曾北川先生为中国人保资产管理
有限公司总裁，免去王颢先生中国人保资产管理有限公司总裁职务。曾北川先生高管资
格在办理过程中。
2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上
述人事变动已按相关规定备案、公告。
2019年6月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按
相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。目前事务所已提供审
计服务从基金成立起至今。本基金本报告期内应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)的基金审计费用为8万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无
受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
英大证券 1 - - - - -
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光大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
1、基金交易单元的选择标准如下：
(1)基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；主要股东
实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交
易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务；
(2)公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理
规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求；
(3)研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领
先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领
域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报
告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强风险意识和风险测算能力；
2、基金交易单元的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增交易单元有：英大证券上交所交易单元1个，银河证券上交所交
易单元1个，银河证券深交所交易单元1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
英大证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
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华泰证券
275,6
22,76
0.27
100.00%
9,522,
700,00
0.00
100.00% - - - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
中国人保资产管理有限公司
二〇二〇年三月二十五日
