兴全社会责任混合型证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 3月 25日
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 66
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 70
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全社会责任混合型证券投资基金
基金简称 兴全社会责任混合
场内简称 -
基金主代码 340007
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月 30日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,656,842,516.86份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时
强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的
履行。
投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投
资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层
面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优
化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、
行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续
发展潜力强的行业的基础上，采用“兴全双层行业筛
选法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股
模型”精选股票。
业绩比较基准 80%×沪深 300指数＋20%×中证国债指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨卫东 田青
联系电话 021-20398888 010-67595096
电子邮箱 yangwd@xqfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006780099，021-38824536 010 -67595096
传真 021-20398858 010-66275853
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注册地址 上海市黄浦区金陵东路368
号
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路
1155 号嘉 里城办 公楼
28-30楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 201204 100033
法定代表人 兰荣 田国立
注：2020年 3月 18日，基金管理人名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场毕马威大楼 8层
注册登记机构
兴全基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路 1155号嘉里
城办公楼 28-30楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 693,054,279.00 46,181,003.82 975,353,430.77
本期利润 2,146,899,925.40 -2,348,254,058.23 2,392,760,266.70
加权平均基金份额本期利润 1.1335 -1.2025 1.0978
本期加权平均净值利润率 35.41% -36.31% 34.44%
本期基金份额净值增长率 44.33% -32.49% 41.26%
3.1.2
期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 3,588,553,803.78 2,933,617,675.80 4,069,442,909.60
期末可供分配基金份额利润 2.1659 1.5491 1.7804
期末基金资产净值 6,096,351,155.66 4,827,336,792.04 8,631,772,961.68
期末基金份额净值 3.679 2.549 3.776
3.1.3
累计期末指标 2019年末
2018年末
2017年末
基金份额累计净值增长率 319.22% 190.46% 330.28%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 8.24% 0.89% 6.18% 0.59% 2.06% 0.30%
过去六个月 15.66% 0.95% 6.32% 0.68% 9.34% 0.27%
过去一年 44.33% 1.27% 29.44% 0.99% 14.89% 0.28%
过去三年 37.64% 1.40% 22.08% 0.89% 15.56% 0.51%
过去五年 114.39% 1.85% 20.90% 1.22% 93.49% 0.63%
自基金成立 319.22% 1.57% 26.92% 1.30% 292.30% 0.27%
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起至今
注：本基金业绩比较基准为 80%×沪深 300指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选取上
主要基于如下考虑：沪深 300指数选取了 A股市场上规模最大、流动性最好的 300只股票作为其
成份股，对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市
场（包括银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80%×（沪深 300指数 t / 沪深 300指数 t-1 -1） +20％× （中证国债指数 t /
中证国债指数 t-1 -1）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2019年 12月 31日。
2、按照《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2008 年 4
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月 30日至 2008年 10月 29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比
例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监
基金字[2003]100号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1月，中国证监会批复（证监许可
[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公
司股东。2008年 4月 9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年 7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），
公司于 2008年 8月 25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年 12
月 28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截至 2019年 12月 31日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混
合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴
全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债
券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300指数增强型基金（LOF）、
兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合
型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货币市场基
金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式
债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期
开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券
投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混
合型基金中基金（FOF）、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴
全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金及兴全社会价
值三年持有期混合型证券投资基金共 28只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
季文华
兴全社会
责任混合
2019年 4月
2日
- 8年
硕士，历任浙江省化工
进出口有限公司医药
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型证券投
资基金基
金经理
贸易员，兴业证券股份
有限公司研究员，嘉实
基金管理有限公司研
究员、基金经理。
董理
本基金、
兴全轻资
产投资混
合型证券
投资基金
（LOF）基
金经理
2017 年 12
月 25日
2019年 4月 2日 11年
数学博士，历任国信智
能有限公司技术部系
统工程师，嘉实基金管
理有限公司分析师、基
金经理，华夏久盈资产
管理有限公司投资经
理。
董承非
副总经理
兼研究部
总监、本
基金、兴
全趋势投
资混合型
证券投资
基 金
（LOF）、
兴全新视
野灵活配
置定期开
放混合型
发起式证
券投资基
金基金经
理
2018年 6月
22日
2019年 6月 27日 15年
理学硕士，历任兴全基
金管理有限公司研究
策划部行业研究员、兴
全趋势投资混合型证
券投资基金（LOF）基
金经理助理、基金管理
部副总监、兴全商业模
式优选混合型证券投
资基金（LOF）基金经
理、兴全全球视野股票
型证券投资基金基金
经理，上海兴全睿众资
产管理有限公司执行
董事，兴全基金管理有
限公司基金管理部投
资总监。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全社会责
任混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》，并将不时进行修订。本基金管
理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信
息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公
平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2019年，国内宏观经济逐季回落，外部环境跌宕起伏，但股票市场仍然充满了丰富的投
资机会。2019 年总体是个牛市，证券市场异常活跃，结构性行情突出。一方面，经过 2018 年的
下跌，市场起点估值很低，股票上涨有弹性；此外，在中美贸易战的影响之下，虽然经济增速有
所回落，但全年 GDP依然保持了 6%以上的增长，市场对中国经济的韧性有了更强的信心。市场有
句名言：信心比黄金更重要！
我们认为，在总量经济放缓的大背景下，寻找机构性的机会将是未来投资的主旋律。全年来
看，消费板块迎来非常好的表现。中国是一个拥有 14亿人口的大国，消费市场具有无可比拟的优
势，具有消费升级、能满足庞大中产阶级需求的新消费，将持续受到市场的青睐，会诞生丰富的
投资机会；其次，中国是制造业大国，我们看好具有全球竞争力的制造业未来的成长空间。随着
这些企业国际化的深入，市场份额的提升，企业盈利有望进一步提升，发展空间广阔。
回顾本组合的操作，仓位上一直保持 90%以上，我们基本不做仓位选择。结构上，主要配置
的思路：“消费和成长”。在消费领域，重仓持有的行业有：医药、家电和食品饮料。在成长领
域重仓的行业有电子、新能源等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.679元；本报告期基金份额净值增长率为 44.33%，业绩
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比较基准收益率为 29.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年，我们对市场总体保持乐观。从经济层面来看，2020 年是决胜全面建成小康社
会，十三五的收官之年，我们对经济充满信心，预计全年仍保持 6%左右的增长。去年出口受到中
美贸易战影响，对美国出口两位数下滑。随着中美贸易战第一阶段达成协议，后续会继续改善，
今年进口有望大迎来反弹；消费是经济增长中的亮点，但 2019年汽车连续两年下滑，今年在此基
础上会有所修复，经济韧性很强。
流动性会相对充裕。近年来全球经济有逐渐放缓的迹象，美联储也开启了降息通道，货币宽
松将是一个大的背景，资金加速流向新兴市场，全球已经进入低利率的时代。随着国内通胀压力
的减弱，政策上会进一步释放流动性，支持实体经济的发展。
伴随着海外投资者不断增持中国的核心资产，A 股也越来越国际化、机构化，这对于管理人
也提出了更高的要求，如国际化的视野，系统专业的分析体系，甄别长期优质企业的核心能力等。
在深刻认识到具备国际化的投资理念与建立正确的投资哲学和逻辑的重要性之外，我们还需要将
这些观念落实到实际工作中，建立完备的投资分析流程与体系，涵盖包括产业、企业、财务和估
值等各维度的分析。此外我们还需要把重心放在具有长期增长前景的战略性资产上，立足于中长
期投资，做时间的朋友。
产业发展的趋势上，我们看好科技产业。去年科创板的推出可以解决科技类公司的融资问题，
给行业的创新、发展带来活力。今年资本市场再融资的放开，也将大大增强了市场的活跃度，提
升市场风险偏好。我们加大科技股的配置比例，如消费电子、计算机等；此外，去年特斯拉在中
国建厂是一个标志性的事件，新能源汽车中长期的发展趋势越来越清晰。中国在这条产业链展示
出非常强的竞争力，技术上有先发的优势，有深厚的积累；生产上有成本优势，中国有望成为新
能源汽车的全球工厂，我们判断这个领域将走出一系列优秀的公司，诞生丰富的投资机会，我们
对这个板块也加大了配置比例。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司风险管理部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平；（2）通过 T检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面
检查。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不
存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2000409号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 兴全社会责任混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了兴全社会责任混合型证券投资基金 (以下简称“兴全
社会责任基金”) 财务报表，包括 2019年 12月 31日的资产负债
表、2019 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财
务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表中所列示的中国证券监督管
理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协
会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了兴全社会
责任基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果
及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于兴全社会责任基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公司对其他信息负责。
其他信息包括兴全社会责任基金 2019年年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公司管理层负责按照
中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证
券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务
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报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公
司管理层负责评估兴全社会责任基金的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非兴全社会
责任基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公司治理层负责监督
兴全社会责任基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公司管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公司管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对兴全社会责任基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
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注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致兴全社会责任基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与兴全社会责任基金管理人兴全基金管理有限公司治理层就
计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张楠
刘叶君
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
审计报告日期 2020年 3月 23日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 137,334,408.06 1,085,304,512.57
结算备付金
9,061,589.54 -
存出保证金
1,702,848.03 701,856.59
交易性金融资产 7.4.7.2 5,975,808,145.70 3,771,247,157.06
其中：股票投资
5,671,021,145.70 3,674,681,126.56
基金投资
- -
债券投资
304,787,000.00 96,566,030.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
20,045,314.75 -
应收利息 7.4.7.5 3,836,773.76 2,352,044.89
应收股利
- -
应收申购款
3,972,651.26 5,284,391.72
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
6,151,761,731.10 4,864,889,962.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,837,420.55 20,585,551.04
应付赎回款
30,605,631.53 6,668,509.23
应付管理人报酬
7,711,854.52 6,478,780.46
应付托管费
1,285,309.08 1,079,796.77
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,728,004.52 2,343,978.11
应交税费
61.99 71.54
应付利息
- -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 242,293.25 396,483.64
负债合计
55,410,575.44 37,553,170.79
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,656,842,516.86 1,893,719,116.24
未分配利润 7.4.7.10 4,439,508,638.80 2,933,617,675.80
所有者权益合计
6,096,351,155.66 4,827,336,792.04
负债和所有者权益总计
6,151,761,731.10 4,864,889,962.83
注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 3.679元，基金份额总额 1,656,842,516.86
份。
7.2 利润表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期： 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
2,289,557,507.02 -2,221,131,964.87
1.利息收入
6,183,190.74 12,624,891.26
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,333,965.69 3,991,252.00
债券利息收入
2,849,225.05 8,633,639.26
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
826,487,314.68 157,353,205.26
其中：股票投资收益 7.4.7.12 714,889,330.68 97,068,397.63
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 21,301,681.72 418,086.24
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 90,296,302.28 59,866,721.39
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
1,453,845,646.40 -2,394,435,062.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,041,355.20 3,325,000.66
减：二、费用
142,657,581.62 127,122,093.36
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 90,701,250.14 96,955,339.10
2．托管费 7.4.10.2.2 15,116,875.04 16,159,223.16
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 36,569,400.91 13,579,810.20
5．利息支出
7,935.92 -
其中：卖出回购金融资产支出
7,935.92 -
6．税金及附加
152.10 20.66
7．其他费用 7.4.7.20 261,967.51 427,700.24
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,146,899,925.40 -2,348,254,058.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,146,899,925.40 -2,348,254,058.23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,893,719,116.24 2,933,617,675.80 4,827,336,792.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,146,899,925.40 2,146,899,925.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-236,876,599.38 -641,008,962.40 -877,885,561.78
其中：1.基金申购款 789,847,103.24 1,672,760,450.39 2,462,607,553.63
2.基金赎回款 -1,026,723,702.62 -2,313,769,412.79 -3,340,493,115.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,656,842,516.86 4,439,508,638.80 6,096,351,155.66
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,285,684,691.17 6,346,088,270.51 8,631,772,961.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,348,254,058.23 -2,348,254,058.23
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-391,965,574.93 -1,064,216,536.48 -1,456,182,111.41
其中：1.基金申购款 776,585,818.57 1,885,162,553.53 2,661,748,372.10
2.基金赎回款 -1,168,551,393.50 -2,949,379,090.01 -4,117,930,483.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,893,719,116.24 2,933,617,675.80 4,827,336,792.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴全社会责任混合型证券投资基金（原名兴业社会责任股票型证券投资基金）(以下简称“本
基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准兴业社会责任股票型证
券投资基金募集的批复》(证监基金字[2008]356 号文)的核准，由兴全基金管理有限公司(原名
“兴业全球基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《兴业
社会责任股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2008年 4月 30日生效。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 1,388,696,479.84份基金份额。根据《兴业全
球基金管理有限公司关于旗下部分基金更名的公告》，自 2015年 8月 7日起，原“兴全社会责任
股票型证券投资基金”更名为“兴全社会责任混合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为兴
全基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全社会责任混合型型证券投资基
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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金基金合同》和《兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的
投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债
券、权证、资产支持证券以及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下，本基金投资
组合的比例范围为：股票资产 65%-95%；债券资产 0%-30%；资产支持证券占 0%-20%；权证投资比
例 0%-3%；现金或者到期日在一年内的政府债券不小于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比
例不低于股票资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300指数+20%×中证国债指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3
号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 12月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊
余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位，发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第三位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投
资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基
金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。本基金
收益每年最多分配 6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%。若基金合同生效不满 3
个月则可不进行收益分配。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选
择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。基
金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。法律法规或监管机构另有规定的从其
规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场
上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上
证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于
2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
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人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 137,334,408.06 1,085,304,512.57
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 137,334,408.06 1,085,304,512.57
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,678,259,632.31 5,671,021,145.70 992,761,513.39
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,217,000.00 1,217,000.00 -
银行间市场 303,531,140.00 303,570,000.00 38,860.00
合计 304,748,140.00 304,787,000.00 38,860.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
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合计 4,983,007,772.31 5,975,808,145.70 992,800,373.39
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,136,946,830.07 3,674,681,126.56 -462,265,703.51
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 6,565,000.00 6,563,030.50 -1,969.50
银行间市场 88,780,600.00 90,003,000.00 1,222,400.00
合计 95,345,600.00 96,566,030.50 1,220,430.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,232,292,430.07 3,771,247,157.06 -461,045,273.01
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 30,643.24 249,830.25
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,485.47 -
应收债券利息 3,800,802.12 2,101,867.15
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 842.93 347.49
合计 3,836,773.76 2,352,044.89
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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注：其他应收利息为应收结交易保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 3,726,109.97 2,343,978.11
银行间市场应付交易费用 1,894.55 -
合计 3,728,004.52 2,343,978.11
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 42,293.25 16,483.64
应付证券出借违约金 - -
预提审计费用 80,000.00 90,000.00
预提信息披露费 120,000.00 290,000.00
合计 242,293.25 396,483.64
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,893,719,116.24 1,893,719,116.24
本期申购 789,847,103.24 789,847,103.24
本期赎回（以“-”号填列） -1,026,723,702.62 -1,026,723,702.62
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,656,842,516.86 1,656,842,516.86
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,366,763,069.30 -433,145,393.50 2,933,617,675.80
本期利润 693,054,279.00 1,453,845,646.40 2,146,899,925.40
本期基金份额交易
产生的变动数
-471,263,544.52 -169,745,417.88 -641,008,962.40
其中：基金申购款 1,347,048,998.35 325,711,452.04 1,672,760,450.39
基金赎回款 -1,818,312,542.87 -495,456,869.92 -2,313,769,412.79
本期已分配利润 - - -
本期末 3,588,553,803.78 850,954,835.02 4,439,508,638.80
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
活期存款利息收入 3,075,718.63 3,923,275.76
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 193,529.96 44,714.03
其他 64,717.10 23,262.21
合计 3,333,965.69 3,991,252.00
注：其他存款利息收入为交易保证金利息收入和直销申购款利息。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
卖出股票成交总额 14,150,253,807.68 5,951,136,375.63
减：卖出股票成本总额 13,435,364,477.00 5,854,067,978.00
买卖股票差价收入 714,889,330.68 97,068,397.63
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7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
21,301,681.72 418,086.24
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 21,301,681.72 418,086.24
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
438,385,398.54 510,219,098.39
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
413,689,154.56 492,045,600.00
减：应收利息总额 3,394,562.26 17,755,412.15
买卖债券差价收入 21,301,681.72 418,086.24
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 90,296,302.28 59,866,721.39
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其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 90,296,302.28 59,866,721.39
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
1.交易性金融资产 1,453,845,646.40 -2,394,435,062.05
——股票投资 1,455,027,216.90 -2,396,474,892.55
——债券投资 -1,181,570.50 2,039,830.50
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 1,453,845,646.40 -2,394,435,062.05
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
基金赎回费收入 2,964,233.21 3,125,785.49
转换费收入 77,121.99 199,215.17
合计 3,041,355.20 3,325,000.66
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
交易所市场交易费用 36,567,900.91 13,579,285.20
银行间市场交易费用 1,500.00 525.00
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 36 页 共 71 页
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 36,569,400.91 13,579,810.20
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
审计费用 80,000.00 90,000.00
信息披露费 120,000.00 290,000.00
证券出借违约金 - -
账户维护费用 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 1,400.00
银行费用 24,767.51 10,300.24
合计 261,967.51 427,700.24
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2020年 3月 18日由“兴全基金管理有限公司”更名为“兴证全球基
金管理有限公司”。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银
行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON International
B.V）
基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人的子公司
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 37 页 共 71 页
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
兴业证券 6,887,109,476.63 24.66% 1,466,417,785.94 14.89%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
兴业证券 60,223,104.20 15.88% 2,880,200.00 18.77%
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 4,940,827.51 24.86% 250,848.30 6.73%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 38 页 共 71 页
兴业证券 1,072,900.30 15.88% 845,143.28 36.06%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人
在租用兴业证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从兴业证券
获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
90,701,250.14 96,955,339.10
其中：支付销售机构的客
户维护费
18,710,714.87 20,988,398.79
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
15,116,875.04 16,159,223.16
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 39 页 共 71 页
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未持有过本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 137,334,408.06 3,075,718.63 1,085,304,512.57 3,923,275.76
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2019年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 40 页 共 71 页
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
688181
八亿
时空
2019
年 12
月 27
日
2020
年 1
月 6
日
新股
流通
受限
43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 -
002973
侨银
环保
2019
年 12
月 27
日
2020
年 1
月 6
日
新股
流通
受限
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
000938
紫光
股份
2019
年 12
月 6日
2020
年 6
月 8
日
大宗
交易
购入
流通
受限
26.37 29.67 2,000,000 52,740,000.00 59,340,000.00 -
000938
紫光
股份
2019
年 12
月 16
日
2020
年 6
月 16
日
大宗
交易
购入
流通
受限
27.94 29.55 1,200,000 33,528,000.00 35,460,000.00 -
002773
康弘
药业
2019
年 8月
27日
2020
年 2
月 27
日
大宗
交易
购入
流通
受限
34.17 35.38 302,900 10,350,093.00 10,716,602.00 -
002773
康弘
药业
2019
年 9月
24日
2020
年 3
月 24
日
大宗
交易
购入
流通
受限
31.54 35.15 676,100 21,324,194.00 23,764,915.00 -
002773
康弘
药业
2019
年 12
月 31
日
2020
年 7
月 1
日
大宗
交易
购入
流通
受限
33.46 34.68 822,495 27,520,682.70 28,524,126.60 -
003816
中国
广核
2019
年 8月
14日
2020
年 2
月 27
日
新股
流通
受限
2.49 3.53 562,958 1,401,765.42 1,987,241.74 -
300413
芒果
超媒
2019
年 9月
19日
2020
年 3
月 19
大宗
交易
购入
41.98 33.53 150,000 6,297,000.00 5,029,500.00 -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 41 页 共 71 页
日 流通
受限
300413
芒果
超媒
2019
年 10
月 8日
2020
年 3
月 19
日
大宗
交易
购入
流通
受限-
转增
- - 105,000 - 3,520,650.00 注 1
300413
芒果
超媒
2019
年 11
月 18
日
2020
年 5
月 18
日
大宗
交易
购入
流通
受限
28.25 33.16 1,000,000 28,250,000.00 33,160,000.00 -
300699
光威
复材
2019
年 8月
19日
2020
年 2
月 19
日
大宗
交易
购入
流通
受限
34.50 44.43 1,200,000 41,400,000.00 53,316,000.00 -
300699
光威
复材
2019
年 12
月 13
日
2020
年 6
月 15
日
大宗
交易
购入
流通
受限
38.46 43.38 1,000,000 38,460,000.00 43,380,000.00 -
601077
渝农
商行
2019
年 10
月 16
日
2020
年 4
月 29
日
新股
流通
受限
7.36 6.26 147,778 1,087,646.08 925,090.28 -
601658
邮储
银行
2019
年 12
月 2日
2020
年 6
月 10
日
新股
流通
受限
5.50 5.71 398,289 2,190,589.50 2,274,230.19 -
603345
安井
食品
2019
年 8月
27日
2020
年 2
月 27
日
大宗
交易
购入
流通
受限
44.86 57.35 450,000 20,187,000.00 25,807,500.00 -
603345
安井
食品
2019
年 9月
2日
2020
年 3
月 2
日
大宗
交易
购入
流通
受限
44.30 57.32 1,000,000 44,300,000.00 57,320,000.00 -
603866
桃李
面包
2019
年 7月
26日
2020
年 2
月 3
大宗
交易
购入
37.63 41.57 1,500,000 56,445,000.00 62,355,000.00 -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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日 流通
受限
603866
桃李
面包
2019
年 11
月 14
日
2020
年 5
月 14
日
大宗
交易
购入
流通
受限
40.57 40.52 1,000,000 40,570,000.00 40,520,000.00 -
688015
交控
科技
2019
年 7月
16日
2020
年 1
月 22
日
新股
流通
受限
16.18 32.32 12,549 203,042.82 405,583.68 -
688037
芯源
微
2019
年 12
月 6日
2020
年 6
月 16
日
新股
流通
受限
26.97 58.98 3,028 81,665.16 178,591.44 -
688099
晶晨
股份
2019
年 7月
31日
2020
年 2
月 10
日
新股
流通
受限
38.50 52.29 15,597 600,484.50 815,567.13 -
688138
清溢
光电
2019
年 11
月 13
日
2020
年 5
月 20
日
新股
流通
受限
8.78 13.89 10,066 88,379.48 139,816.74 -
688218
江苏
北人
2019
年 11
月 29
日
2020
年 6
月 11
日
新股
流通
受限
17.36 23.48 5,790 100,514.40 135,949.20 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
110065
淮矿
转债
2019年
12月 25
日
2020
年1月
13日
新债流
通受限
100.00 100.00 1,680 168,000.00 168,000.00 -
113029
明阳
转债
2019年
12月 18
日
2020
年1月
7日
新债流
通受限
100.00 100.00 1,890 189,000.00 189,000.00 -
113030
东风
转债
2019年
12月 26
日
2020
年1月
20日
新债流
通受限
100.00 100.00 280 28,000.00 28,000.00 -
113554
仙鹤
转债
2019年
12月 18
2020
年1月
新债流
通受限
100.00 100.00 1,090 109,000.00 109,000.00 -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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日 10日
128084
木森
转债
2019年
12月 18
日
2020
年1月
10日
新债流
通受限
100.00 100.00 2,360 236,000.00 236,000.00 -
128085
鸿达
转债
2019年
12月 18
日
2020
年1月
8日
新债流
通受限
100.00 100.00 3,040 304,000.00 304,000.00 -
128086
国轩
转债
2019年
12月 19
日
2020
年1月
10日
新债流
通受限
100.00 100.00 1,830 183,000.00 183,000.00 -
注 1：本基金持有的大宗交易购入股票芒果超媒，于 2019年 10月 8日实施 2019年半年度权益分
配方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。本基金新增 105,000股。
上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有因参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 168,000.00 0.00
AAA以下 1,049,000.00 6,563,030.50
未评级 - -
合计 1,217,000.00 6,563,030.50
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 45 页 共 71 页
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注 7.4.12中列示的部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理
人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测
基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。
本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请
不超过本基金投资组合 7个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲
击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开
放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 46 页 共 71 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
201
9年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-
5
年
5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
137,334,408.06 - - - - - 137,334,408.06
结
算
备
付
金
9,061,589.54 - - - - - 9,061,589.54
存
出
保
证
金
1,702,848.03 - - - - - 1,702,848.03
交
易
性
金
融
资
产
- - 303,570,000.
00
- 1,217,000.
00
5,671,021,145.
70
5,975,808,145.
70
应
收
证
券
清
- - - - - 20,045,314.75 20,045,314.75
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 47 页 共 71 页
算
款
应
收
利
息
- - - - - 3,836,773.76 3,836,773.76
应
收
申
购
款
189,235.61 - - - - 3,783,415.65 3,972,651.26
资
产
总
计
148,288,081.24 - 303,570,000.
00
- 1,217,000.
00
5,698,686,649.
86
6,151,761,731.
10
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 11,837,420.55 11,837,420.55
应
付
赎
回
款
- - - - - 30,605,631.53 30,605,631.53
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 7,711,854.52 7,711,854.52
应
付
托
管
费
- - - - - 1,285,309.08 1,285,309.08
应
付
交
易
- - - - - 3,728,004.52 3,728,004.52
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 48 页 共 71 页
费
用
应
交
税
费
- - - - - 61.99 61.99
其
他
负
债
- - - - - 242,293.25 242,293.25
负
债
总
计
- - - - - 55,410,575.44 55,410,575.44
利
率
敏
感
度
缺
口
148,288,081.24 - 303,570,000.
00
- 1,217,000.
00
5,643,276,074.
42
6,096,351,155.
66
上
年
度
末
201
8年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-
5
年
5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
1,085,304,512.
57
- - - - - 1,085,304,512.
57
存
出
保
证
金
701,856.59 - - - - - 701,856.59
交
易
性
- 90,003,000.
00
- - 6,563,030.
50
3,674,681,126.
56
3,771,247,157.
06
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 49 页 共 71 页
金
融
资
产
应
收
利
息
- - - - - 2,352,044.89 2,352,044.89
应
收
申
购
款
146,824.82 - - - - 5,137,566.90 5,284,391.72
资
产
总
计
1,086,153,193.
98
90,003,000.
00
- - 6,563,030.
50
3,682,170,738.
35
4,864,889,962.
83
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 20,585,551.04 20,585,551.04
应
付
赎
回
款
- - - - - 6,668,509.23 6,668,509.23
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 6,478,780.46 6,478,780.46
应
付
托
管
费
- - - - - 1,079,796.77 1,079,796.77
应
付
- - - - - 2,343,978.11 2,343,978.11
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 50 页 共 71 页
交
易
费
用
应
交
税
费
- - - - - 71.54 71.54
其
他
负
债
- - - - - 396,483.64 396,483.64
负
债
总
计
- - - - - 37,553,170.79 37,553,170.79
利
率
敏
感
度
缺
口
1,086,153,193.
98
90,003,000.
00
- - 6,563,030.
50
3,644,617,567.
56
4,827,336,792.
04
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月 31日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 1% 2,094,930.50 142,659.72
2.市场利率上升 1% -2,066,407.06 -142,206.52
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 51 页 共 71 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,671,021,145.70 93.02 3,674,681,126.56 76.12
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 304,787,000.00 5.00 96,566,030.50 2.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,975,808,145.70 98.02 3,771,247,157.06 78.12
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)
描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的
变化
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月
31日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
1.业绩比较基准上升 10% 663,277,245.12 547,540,641.94
2.业绩比较基准下降 10% -663,277,245.12 -547,540,641.94
注：本基金管理人运用 CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 52 页 共 71 页
金净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）以公允价值计量的资产和负债
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为人民币 5,181,748,825.78元，第二层次的余额为人民币 794,059,319.92元，
无属于第三层次的余额 (2018年 12月 31日：第一层次的余额为人民币 3,679,045,944.54元，
第二层次的余额为人民币 92,201,212.52元，无属于第三层次的余额) 。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年 12月 31日：
无)。
（2） 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 53 页 共 71 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 5,671,021,145.70 92.19
其中：股票 5,671,021,145.70 92.19
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 304,787,000.00 4.95
其中：债券 304,787,000.00 4.95
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 146,395,997.60 2.38
8 其他各项资产 29,557,587.80 0.48
9 合计 6,151,761,731.10 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 158,353,854.80 2.60
C 制造业 3,450,848,616.58 56.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,987,241.74 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
179,367,899.13 2.94
J 金融业 454,159,320.47 7.45
K 房地产业 499,422,059.52 8.19
L 租赁和商务服务业 177,900,000.00 2.92
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 54 页 共 71 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 707,265,425.42 11.60
R 文化、体育和娱乐业 41,710,150.00 0.68
S 综合 - -
合计 5,671,021,145.70 93.02
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002773 康弘药业 14,622,495 536,998,013.60 8.81
2 600763 通策医疗 5,026,435 515,360,380.55 8.45
3 600036 招商银行 12,000,000 450,960,000.00 7.40
4 000651 格力电器 6,000,000 393,480,000.00 6.45
5 000002 万
科Ａ 12,000,064 386,162,059.52 6.33
6 002415 海康威视 11,134,283 364,536,425.42 5.98
7 603866 桃李面包 7,903,016 332,178,999.04 5.45
8 002032 苏 泊 尔 3,972,702 305,024,059.56 5.00
9 300750 宁德时代 2,768,350 294,552,440.00 4.83
10 002600 领益智造 22,925,673 248,743,552.05 4.08
11 300699 光威复材 4,500,000 201,346,000.00 3.30
12 002044 美年健康 12,888,183 191,905,044.87 3.15
13 601888 中国国旅 2,000,000 177,900,000.00 2.92
14 601799 星宇股份 1,777,500 168,826,950.00 2.77
15 002912 中新赛克 1,248,872 157,357,872.00 2.58
16 002925 盈趣科技 3,309,270 145,442,416.50 2.39
17 600048 保利地产 7,000,000 113,260,000.00 1.86
18 002475 立讯精密 3,000,000 109,500,000.00 1.80
19 000938 紫光股份 3,200,000 94,800,000.00 1.56
20 603345 安井食品 1,450,000 83,127,500.00 1.36
21 603993 洛阳钼业 18,720,305 81,620,529.80 1.34
22 601899 紫金矿业 16,717,500 76,733,325.00 1.26
23 600211 西藏药业 2,000,000 63,980,000.00 1.05
24 600426 华鲁恒升 3,096,609 61,529,620.83 1.01
25 300413 芒果超媒 1,255,000 41,710,150.00 0.68
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 55 页 共 71 页
26 600563 法拉电子 663,419 32,806,069.55 0.54
27 688023 安恒信息 151,389 21,194,460.00 0.35
28 002675 东诚药业 799,976 12,887,613.36 0.21
29 601658 邮储银行 398,289 2,274,230.19 0.04
30 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.03
31 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.02
32 688099 晶晨股份 15,597 815,567.13 0.01
33 688015 交控科技 12,549 405,583.68 0.01
34 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00
35 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.00
36 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.00
37 688218 江苏北人 5,790 135,949.20 0.00
38 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
39 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
40 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000002 万科 A 701,354,320.53 14.53
2 002415 海康威视 684,826,609.38 14.19
3 000651 格力电器 556,594,962.13 11.53
4 600036 招商银行 550,132,488.90 11.40
5 002773 康弘药业 534,268,330.51 11.07
6 600031 三一重工 457,537,932.34 9.48
7 300750 宁德时代 451,650,176.46 9.36
8 600276 恒瑞医药 439,550,039.72 9.11
9 600887 伊利股份 374,482,187.15 7.76
10 600763 通策医疗 367,479,569.32 7.61
11 002925 盈趣科技 367,107,806.05 7.60
12 601688 华泰证券 366,309,940.11 7.59
13 000001 平安银行 361,614,303.83 7.49
14 300699 光威复材 318,641,765.18 6.60
15 603866 桃李面包 316,944,849.75 6.57
16 002044 美年健康 284,243,995.88 5.89
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 56 页 共 71 页
17 002475 立讯精密 283,303,844.67 5.87
18 600271 航天信息 265,927,287.96 5.51
19 600048 保利地产 263,311,246.24 5.45
20 300760 迈瑞医疗 262,037,384.99 5.43
21 002600 领益智造 254,273,504.79 5.27
22 601888 中国国旅 240,444,240.67 4.98
23 600741 华域汽车 209,356,341.55 4.34
24 002032 苏泊尔 207,281,329.69 4.29
25 601933 永辉超市 199,664,476.87 4.14
26 600211 西藏药业 197,239,499.29 4.09
27 002008 大族激光 195,377,177.01 4.05
28 000963 华东医药 168,434,733.24 3.49
29 601799 星宇股份 167,532,180.57 3.47
30 000681 视觉中国 152,782,805.11 3.16
31 600600 青岛啤酒 152,159,006.41 3.15
32 600570 恒生电子 151,317,075.73 3.13
33 002912 中新赛克 147,369,247.96 3.05
34 002142 宁波银行 143,921,653.94 2.98
35 002179 中航光电 137,590,238.74 2.85
36 603986 兆易创新 130,200,161.73 2.70
37 600873 梅花生物 129,123,906.57 2.67
38 000063 中兴通讯 128,768,709.34 2.67
39 300059 东方财富 123,293,876.88 2.55
40 601607 上海医药 115,610,840.96 2.39
41 002463 沪电股份 114,201,289.70 2.37
42 002138 顺络电子 112,787,354.40 2.34
43 000550 江铃汽车 112,566,907.90 2.33
44 688363 华熙生物 99,315,832.22 2.06
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 687,267,992.95 14.24
2 601318 中国平安 630,921,724.21 13.07
3 000002 万科 A 601,175,738.55 12.45
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 57 页 共 71 页
4 002415 海康威视 576,683,323.61 11.95
5 601012 隆基股份 536,573,152.75 11.12
6 600887 伊利股份 522,928,229.44 10.83
7 600276 恒瑞医药 521,803,463.33 10.81
8 002271 东方雨虹 491,983,153.37 10.19
9 600271 航天信息 475,625,714.37 9.85
10 600031 三一重工 470,340,622.82 9.74
11 601688 华泰证券 381,513,281.79 7.90
12 002142 宁波银行 374,347,738.45 7.75
13 000001 平安银行 367,901,058.37 7.62
14 000651 格力电器 357,421,313.70 7.40
15 600036 招商银行 332,015,798.91 6.88
16 300760 迈瑞医疗 318,640,208.93 6.60
17 600703 三安光电 302,335,379.16 6.26
18 002179 中航光电 268,386,138.03 5.56
19 600763 通策医疗 234,751,680.46 4.86
20 000681 视觉中国 212,188,837.73 4.40
21 600741 华域汽车 210,852,190.23 4.37
22 002008 大族激光 203,346,263.44 4.21
23 601933 永辉超市 190,748,287.22 3.95
24 300750 宁德时代 190,387,588.50 3.94
25 002938 鹏鼎控股 187,509,508.07 3.88
26 002925 盈趣科技 186,683,345.51 3.87
27 600048 保利地产 171,682,733.14 3.56
28 300699 光威复材 161,516,825.14 3.35
29 000550 江铃汽车 158,554,149.29 3.28
30 600570 恒生电子 157,336,614.32 3.26
31 603885 吉祥航空 147,099,581.21 3.05
32 600600 青岛啤酒 146,564,380.24 3.04
33 000963 华东医药 141,587,059.37 2.93
34 600867 通化东宝 138,071,434.92 2.86
35 002463 沪电股份 129,304,625.05 2.68
36 002600 领益智造 127,296,340.69 2.64
37 600873 梅花生物 118,866,305.35 2.46
38 000063 中兴通讯 116,100,003.79 2.41
39 300059 东方财富 112,954,524.54 2.34
40 603986 兆易创新 112,510,896.94 2.33
41 002044 美年健康 110,610,618.38 2.29
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 58 页 共 71 页
42 002138 顺络电子 105,520,727.26 2.19
43 600211 西藏药业 104,715,859.50 2.17
44 601398 工商银行 104,110,091.86 2.16
45 601607 上海医药 101,747,474.25 2.11
46 688363 华熙生物 96,871,752.80 2.01
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,976,677,279.24
卖出股票收入（成交）总额 14,150,253,807.68
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 303,570,000.00 4.98
其中：政策性金融债 303,570,000.00 4.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,217,000.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 304,787,000.00 5.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170209 17国开 09 3,000,000 303,570,000.00 4.98
2 128085 鸿达转债 3,040 304,000.00 0.00
3 128084 木森转债 2,360 236,000.00 0.00
4 113029 明阳转债 1,890 189,000.00 0.00
5 128086 国轩转债 1,830 183,000.00 0.00
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 59 页 共 71 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,702,848.03
2 应收证券清算款 20,045,314.75
3 应收股利 -
4 应收利息 3,836,773.76
5 应收申购款 3,972,651.26
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 60 页 共 71 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,557,587.80
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 603866 桃李面包 102,875,000.00 1.69 大宗交易购入流通受限
2 002773 康弘药业 63,005,643.60 1.03 大宗交易购入流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
948,444 1,746.91 178,939,880.47 10.80% 1,477,902,636.39 89.20%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,375,352.73 0.2037%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 62 页 共 71 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008年 4月 30日 ）基金份额总额 1,388,696,479.84
本报告期期初基金份额总额 1,893,719,116.24
本报告期基金总申购份额 789,847,103.24
减:本报告期基金总赎回份额 1,026,723,702.62
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,656,842,516.86
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 63 页 共 71 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动
自 2019年 4月 12日起詹鸿飞先生任公司副总经理暨首席信息官，严长胜先生任公司副总经
理。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门重大人事变动
托管人建设银行 2019年 6月 4日公告，聘任蔡亚蓉为建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2015 年起连续 5 年聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所 8万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 6,887,109,476.63 24.66% 4,940,827.51 24.86% -
西部证券 2 5,174,995,169.91 18.53% 3,268,038.60 16.45% -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 64 页 共 71 页
华泰证券 2 4,043,882,800.75 14.48% 3,352,736.89 16.87% -
海通证券 1 2,963,694,390.73 10.61% 1,872,076.63 9.42% -
申万宏源 2 2,293,793,181.93 8.21% 1,810,099.72 9.11% -
银河证券 1 1,643,473,386.43 5.88% 1,530,560.10 7.70% -
西藏东方财
富
2 1,112,730,287.98 3.98% 480,575.66 2.42% -
中信建投 2 995,104,503.13 3.56% 628,210.53 3.16% -
国都证券 2 929,773,242.76 3.33% 586,970.10 2.95% -
中金公司 1 590,220,743.05 2.11% 372,606.75 1.88% -
东方证券 2 493,462,535.02 1.77% 360,869.79 1.82% 新增 1
国泰君安 1 272,887,589.55 0.98% 254,139.26 1.28% -
中泰证券 1 264,235,756.71 0.95% 166,811.94 0.84% -
长江证券 1 173,358,633.78 0.62% 161,450.06 0.81% -
德邦证券 1 91,971,589.88 0.33% 86,246.54 0.43% -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - 退租 1
华宝证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 60,223,104.20 15.88% - - - -
西部证券 122,558,402.08 32.31% - - - -
华泰证券 142,606,511.44 37.59% - - - -
海通证券 21,630,338.17 5.70% - - - -
申万宏源 23,040,020.73 6.07% - - - -
银河证券 - - - - - -
西藏东方财
富
1,077,533.45 0.28% - - - -
中信建投 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 7,933,000.00 2.09% - - - -
中泰证券 - - - - - -
长江证券 280,075.40 0.07% - - - -
德邦证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 66 页 共 71 页
信达证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金 2018年 12月 31日资
产净值公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 1月 1日
2
关于调整旗下部分基金在国元证
券费率优惠活动的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 1月 14日
3
关于长期停牌股票（长春高新）
估值方法调整的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 2月 27日
4
关于旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定额投
资申购费率优惠活动的公告
本公司网站及《上海
证券报》
2019年 3月 29日
5
关于兴全社会责任混合型证券投
资基金基金经理变更的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 4月 2日
6
关于长期停牌股票（格力电器）
估值方法调整的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 4月 3日
7
关于调整旗下部分基金在爱建证
券费率优惠活动的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 4月 8日
8 关于增聘副总经理的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 4月 12日
9
关于长期停牌股票（隆基股份）
估值方法调整的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 4月 13日
10
关于旗下部分基金新增转换基金
的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 5月 23日
11
关于增加兴证期货有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 6月 21日
12
关于旗下部分基金可投资科创板
股票及相关风险揭示的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 6月 22日
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 67 页 共 71 页
13
关于旗下部分基金参加中国银行
定投费率优惠活动的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 6月 27日
14
关于调整网上直销部分基金转换
/赎回转购优惠费率的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 6月 27日
15
关于旗下基金所持证券（中科曙
光）调整估值价的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 6月 27日
16
关于兴全社会责任混合型证券投
资基金基金经理变更的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 6月 28日
17
旗下各基金 2019年 6月 30日资
产净值公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 7月 1日
18
关于调整旗下基金在民生银行费
率优惠活动的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 7月 16日
19
关于调整农业银行借记卡基金网
上直销优惠费率的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 7月 19日
20
关于网上直销平台开通赎回转购
业务的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 7月 26日
21
关于增加东海证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 8月 12日
22
关于调整旗下部分基金参加浦发
银行费率优惠活动的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 8月 12日
23
关于调整旗下基金在海通证券费
率优惠活动的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 8月 12日
24
兴全货币市场证券投资基金收益
支付公告（2019年第 8号）
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 8月 12日
25
关于调整旗下部分基金直销柜台
申购起点金额的公告
本公司网站及《上海
证券报》 2019年 8月 28日
26
关于在中航证券开通部分基金定
投业务及调整费率优惠活动的公
告
本公司网站及《上海
证券报》
2019年 8月 28日
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 68 页 共 71 页
27
关于增加西藏东方财富证券股份
有限公司为旗下部分基金销售机
构的公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 9月 2日
28
关于旗下部分基金在部分销售机
构开通转换业务的公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 9月 5日
29
关于在财达证券开通部分基金定
投业务及调整费率优惠活动的公
告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 9月 18日
30
关于增加西部证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 9月 19日
31
关于增加中国中投证券有限责任
公司为旗下部分基金销售机构的
公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 9月 19日
32
关于增加江苏汇林保大基金销售
有限公司为旗下部分基金销售机
构的公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 9月 24日
33
关于调整旗下部分基金最低申
购、追加申购、定期定额投资金
额及最低赎回、转换转出、持有
份额的公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》
2019年 10月 18日
34
关于增加中国国际金融股份有限
公司为旗下部分基金销售机构的
公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 10月 21日
35
关于增加恒泰证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 10月 25日
36 关于厦门分公司变更办公地址的 中国证监会指定网 2019年 11月 1日
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 69 页 共 71 页
公告 站、本公司网站及
《上海证券报》
37
关于调整旗下基金在中信银行费
率优惠活动的公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 11月 4日
38
关于提醒投资者及时提供或更新
身份信息资料的公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 11月 18日
39
关于调整旗下基金在宁波银行费
率优惠活动的公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 11月 28日
40
关于调整网上直销部分基金转
换、赎回转购优惠费率的公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 12月 6日
41
关于旗下部分基金继续参加中国
工商银行“2020倾心回馈”基金
定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 12月 27日
42
关于调整旗下基金在部分销售机
构费率优惠活动的公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 12月 30日
43
关于旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定额投
资申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定网
站、本公司网站及
《上海证券报》 2019年 12月 31日
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 70 页 共 71 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风
险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2019年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全社会责任混合型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536
兴证全球基金管理有限公司
2020年 3月 25日
