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万家添利(161908)

万家添利:2019年年度报告




万家添利债券型证券投资基金(LOF) 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2020 年 3 月 25 日 万家添利 2019 年年度报告 第 2 页 共 63 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资 者注意阅读。 本报告期自 2019 年 1月 1 日起至 12月 31 日止。 万家添利 2019 年年度报告 第 3 页 共 63 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 53 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54 万家添利 2019 年年度报告 第 4 页 共 63 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55 8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58 9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 60 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63 万家添利 2019 年年度报告 第 5 页 共 63 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 基金主代码 161908 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 6月 2日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 88,034,954.70 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 6月 16日


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和 投资总回报。 投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的 基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定 量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、 信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投 资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有 效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,充 分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流 动性与收益的最佳配比,实现基金收益的最大化。此 外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和增发新股的上 市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析, 制定相应的新股申购策略,以获得较为安全的新股申 购收益。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收 益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低 于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 兰剑 田东辉 联系电话 021-38909626 010-68858113 万家添利 2019 年年度报告 第 6 页 共 63 页


电子邮箱 lanj@wjasset.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话


4008880800 95580 传真 021-38909627 010-68858120 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦电路 360 号 8层(名义 楼层 9层) 北京市西城区金融大街 3号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦电路 360 号 8层(名义 楼层 9层) 北京市西城区金融大街 3号 A座 邮政编码 200122 100808 法定代表人 方一天 张金良


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360号 8层(名 义楼层 9层)基金管理人办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市南京东路 61号四楼新黄浦金 融大厦 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2019年 2018年 2017 年 本期已实现收益 2,820,241.33 644,473.02 2,416,014.47 本期利润 6,739,382.41 458,733.87 299,502.14 加权平均基金份额本期利润 0.1080 0.0118 0.0048 本期加权平均净值利润率 10.73% 1.30% 0.54% 本期基金份额净值增长率 17.98% 0.45% 0.57% 3.1.2


期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 21,015,064.61 3,415,724.97 5,555,598.70 期末可供分配基金份额利润 0.2387 0.0998 0.0958 期末基金资产净值 93,461,741.70 30,801,880.17 51,931,775.71 期末基金份额净值 1.0616 0.8998 0.8958 3.1.3


累计期末指标 2019年末


2018年末


2017年末


基金份额累计净值增长率 82.21% 54.45% 53.76% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.81% 0.22% 0.85% 0.08% 2.96% 0.14% 过去六个月 8.25% 0.25% 1.47% 0.08% 6.78% 0.17% 过去一年 17.98% 0.47% 1.10% 0.09% 16.88% 0.38% 过去三年 19.19% 0.30% 2.76% 0.10% 16.43% 0.20% 过去五年 33.61% 0.25% 5.46% 0.11% 28.15% 0.14% 自基金合同 生效起至今 82.21% 0.25% 8.94% 0.11% 73.27% 0.14%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金于 2011年 6 月 2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建 仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法 律法规和基金合同要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家添利 2019 年年度报告 第 9 页 共 63 页





3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未分配利润。 万家添利 2019 年年度报告 第 10 页 共 63 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所:中国(上海)自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理七十只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万 家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券 投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家 精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金 (LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基 金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期 开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合 型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰 灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置 混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯 债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投 资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政 策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券 投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票 型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券 投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家 量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家 家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基 金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵 万家添利 2019 年年度报告 第 11 页 共 63 页


活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙 头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型 证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证 券投资基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年 持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科 创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投 资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 陈佳昀 万家添利 债券型证 券投资基 金(LOF)、 万家双利 债券型证 券投资基 金、万家 鑫瑞纯债 债券型证 券投资基 金、万家 稳健增利 债券型证 券投资基 金基金经 理 2017 年 6月 5日 - 8.5年 上海财经大学金融学 硕士。 2011 年 7月至 2015年 11月在财达证 券有限责任公司工作, 先后担任固定收益部 经理助理、资产管理部 投资经理职务; 2015 年 12月至 2017年 4月 在平安证券股份有限 公司工作,担任资产管 理部投资经理职务。 2017年 4月进入万家 基金管理有限公司,从 事债券研究与投资工 作,自 2017 年 5 月起 担任固定收益部基金 经理职务。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 万家添利 2019 年年度报告 第 12 页 共 63 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家 基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动 的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对 待不同投资组合。 在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和 特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会 下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风 格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过 投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究 报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施 决策方面享有公平的机会。 在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2) 对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3) 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立 地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配; (4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的 价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留 存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内, 不同时间窗下(日内、3日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进 行原假设为 0,95%的置信水平下的 t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大 于 30 的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 万家添利 2019 年年度报告 第 13 页 共 63 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年经济增长放缓,GDP 同比增长 6.1%,增速较 2018 年继续下行。地方政府债务约束延 续,基建投资增速继续低位徘徊;受贸易不确定影响,制造业投资增速走低;商品房销售面积保 持稳定,商品房库存处于较低水平,房地产开发投资小幅走高。居民消费保持较低增速,大宗消 费品如汽车等的销量负增长。对外贸易方面,全年进出口总额小幅增长,对东盟和欧盟等国进出 口增长较快,弥补了对美出口下降形成的拖累。 受猪肉价格上涨影响通胀走高,全年居民消费价格比上年上涨 2.9%,涨幅为近年来新高。 2019 年市场走势一波三折,市场风险偏好受贸易谈判走势左右,在悲观和乐观之间摇摆。年 初市场对贸易协议缓和抱有很大希望,风险偏好上升,股票市场在前年末估值处于历史低位的情 况下,走出了普遍上涨的行情,债券收益率小幅走高。4 月末贸易谈判突生变数,市场风险偏好 急剧下降,股票市场冲高回落,回吐了年初的一半涨幅;债券收益率持续下行,突破了年初低点。 三季度末开始,中美双方恢复贸易谈判,在电子和医药板块带领下,股票市场出现结构性行情, 指数温和上涨,科技类中小市值个股涨幅领先。债券收益率触底回升到年初水平附近。 万家添利在 2019 年全年坚持可转债特色,部分持仓个券实现了从债性转债到股性转债的逆 袭。从全年来看,我们重点布局的新能源、化工、电子等行业均取得了较好的投资收益。我们在 年初采取了较高仓位,年中随着市场变化降低了仓位水平,年末重新提高仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 1.0616 元;本报告期基金份额净值增长率为 17.98%,业 绩比较基准收益率为 1.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年,经济下行压力仍然较大,疫情持续的时间和影响的范围仍有待观察,如果在较 长时间内持续和较广范围内传播,将会对全球经济和贸易带来显著负面影响。政府或将出台一系 列政策对冲经济下行的压力,加大“新基建”投资力度,加速新一代通信技术、新能源技术,人 工智能技术的推广,这将给相关行业的公司带来巨大的发展空间。 对于债券市场,短期内各方面影响因素向好,流动性或将持续处于宽松状态,短期利率将在 未来一段时间里处于较低水平。中长期来看,目前各期限利率已经处于历史中较低分位数,进一 步下行的空间有限。债券市场机会或更多来自交易机会,而非趋势行情。 对于股票市场,新技术革命将催生许多投资机会,随着改革的深入推进,各行业生产效率仍 万家添利 2019 年年度报告 第 14 页 共 63 页


然有提升空间。目前市场估值水平已经较去年有了一定提升,其中科技板块估值处于历史较高水 平,周期和蓝筹股估值处于历史较低水平。我们预计今年股票市场波动或加大,仍然酝酿许多结 构性机会。 我们今年将继续保持可转债特色,根据市场风险偏好变化,在可转债中做好债性转债和股性 转债的轮动。从公司基本面出发,精选有长期成长性的标的,规避信用风险,力争在控制回撤的 基础上,获取稳健的投资收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完 整,主要做了以下工作: (一)加强风控文化建设 不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工 作的理解,确保公司各项业务合法合规。 (二)制度流程建设 为加强内控管理,保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性,本年度对投资、销售、 专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订;


(三)定期和临时稽核工作 报告期内,监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核,检查内容覆盖公司各业务 部门和业务环节,检查完成后出具监察稽核报告和建议书,并对整改情况进行跟踪。 (四)绩效评估和风险管理工作 报告期内,进一步完善了每日风险监控工作;改进基金业绩评价工作,辅助基金经理投资决策, 提供风险评估意见等;针对由于市场流动性紧张的情况,加大了对固定收益产品的风险管理,防 范资金交收风险。 (五)员工行为管理与防控内幕交易 报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度,强化员工行为管 理工作,防范内幕交易和利益输送。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 万家添利 2019 年年度报告 第 15 页 共 63 页


责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金自 2019 年 1月 1日至年 3月 8日,连续 43个工作日基金资产净值低于 五千万元。我司已将该基金情况向证监会报备并提出解决方案。 本报告期内,基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。 万家添利 2019 年年度报告 第 16 页 共 63 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在万家添利债券型证券 投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 万家添利 2019 年年度报告 第 17 页 共 63 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2020]第 ZA30142号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 万家添利债券型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人: 审计意见 我们审计了万家添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“万家 添利”)财务报表,包括 2019 年 12月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了万家添利 2019 年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变 动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于万家添利,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 管理层和治理层对财务报表的 责任 万家添利的基金管理人万家基金管理有限公司管理层(以下简称管 理层)负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金 业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估万家添利的持续经营能力,披 露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非 计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督万家添利的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 万家添利 2019 年年度报告 第 18 页 共 63 页


证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据 获取的审计证据,就可能导致对万家添利持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而,未来的事项或情况可能导致万家添利不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 王斌


徐冬 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2020 年 3月 23 日 万家添利 2019 年年度报告 第 19 页 共 63 页





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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:万家添利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2019年 12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 1,876,999.36 71,663.11 结算备付金


446,047.03 828,259.15 存出保证金


9,910.44 9,802.62 交易性金融资产 7.4.7.2 78,821,321.87 40,946,068.57 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


78,821,321.87 40,946,068.57 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 5,600,000.00 - 应收证券清算款


479,774.03 4,046.40 应收利息 7.4.7.5 359,209.09 184,555.42 应收股利


- - 应收申购款


16,172,090.00 - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


103,765,351.82 42,044,395.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


6,000,000.00 9,300,000.00 应付证券清算款


812,483.34 - 应付赎回款


1,567,520.28 1,092.08 应付管理人报酬


43,114.94 18,653.37 应付托管费


12,318.54 5,329.51 应付销售服务费


21,557.45 1,332.39 应付交易费用 7.4.7.7 - 4.46 应交税费


1,721,202.23 1,720,469.95 应付利息


6,410.95 7,437.76 万家添利 2019 年年度报告 第 21 页 共 63 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 119,002.39 188,195.58 负债合计


10,303,610.12 11,242,515.10 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 70,425,090.83 27,386,155.20 未分配利润 7.4.7.10 23,036,650.87 3,415,724.97 所有者权益合计


93,461,741.70 30,801,880.17 负债和所有者权益总计


103,765,351.82 42,044,395.27 注:报告截止日 2019 年 12月 31日,基金份额净值 1.0616 元,基金份额总额 88,034,954.70 份。





7.2 利润表 会计主体:万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2019 年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 一、收入


7,817,362.14 1,168,992.46 1.利息收入


686,013.31 1,101,319.06 其中:存款利息收入 7.4.7.11 24,678.60 16,385.51 债券利息收入


624,954.76 912,640.08 资产支持证券利息收入


- 116,917.90 买入返售金融资产收入


36,379.95 55,375.57 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


3,159,569.66 233,338.16 其中:股票投资收益 7.4.7.12 94,784.24 - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 3,064,785.42 233,338.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 3,919,141.08 -185,739.15 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 52,638.09 20,074.39 减:二、费用


1,077,979.73 710,258.59 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 441,814.18 246,616.68 2.托管费 7.4.10.2.2 126,232.63 70,462.03 3.销售服务费 7.4.10.2.3 147,790.96 70,166.63 4.交易费用 7.4.7.19 4,160.34 1,693.41 万家添利 2019 年年度报告 第 22 页 共 63 页


5.利息支出


208,959.57 99,466.11 其中:卖出回购金融资产支出


208,959.57 99,466.11 6.税金及附加


1,822.05 2,653.73 7.其他费用 7.4.7.20 147,200.00 219,200.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 6,739,382.41 458,733.87 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 6,739,382.41 458,733.87


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 27,386,155.20 3,415,724.97 30,801,880.17 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 6,739,382.41 6,739,382.41 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 43,038,935.63 12,881,543.49 55,920,479.12 其中:1.基金申购款 142,910,485.09 40,141,147.02 183,051,632.11 2.基金赎回款 -99,871,549.46 -27,259,603.53 -127,131,152.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 70,425,090.83 23,036,650.87 93,461,741.70 项目 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 46,376,177.01 5,555,598.70 51,931,775.71 万家添利 2019 年年度报告 第 23 页 共 63 页


金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 458,733.87 458,733.87 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -18,990,021.81 -2,598,607.60 -21,588,629.41 其中:1.基金申购款 38,633,360.62 4,964,856.60 43,598,217.22 2.基金赎回款 -57,623,382.43 -7,563,464.20 -65,186,846.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 27,386,155.20 3,415,724.97 30,801,880.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______方一天______














______经晓云______














____陈广益____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 万家添利债券型证券投资基金(LOF)(原“万家添利分级债券型证券投资基金”,以下简称 “本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]242 号 文《关于核准万家添利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管 理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于 2011 年 6月 2日正式生效,首次设立募 集规模为 2,635,617,840.86 份基金份额。根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的 有关规定,万家添利分级债券型证券投资基金基金合同生效后 3 年期届满,无需召开基金份额持 有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金 (LOF)”。万家基金管理有限公司于 2014年 6月 5日发布《万家添利分级债券型证券投资基金 基金份额转换结果公告》,投资者认购、申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份稳健收益级 基金份额(基金份额简称“万家利 A”)和积极收益级基金份额(基金份额简称“万家利 B”),在基 金合同生效之日起 3 年届满日(即 2014 年 6月 3 日),将按照基金合同约定的资产及收益的计算 规则分别计算万家利 A 和万家利 B 的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,转换为万家添 利债券型证券投资基金(LOF)的基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。基金份额在 深圳交易所上市交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,基金注册登记机构为中国 万家添利 2019 年年度报告 第 24 页 共 63 页


证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要 投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债 券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规获 中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。本基金把握价值发现过程,谋求价值最优实 现。以价值分析为基础,通过管理实现基金资产可持续的稳定增值。本基金的业绩比较基准为中 国债券总指数。 本财务报表已于 2020年 3 月 23日经本基金的基金管理人批准。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编 制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31日的财 务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编 制期间系 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 万家添利 2019 年年度报告 第 25 页 共 63 页


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类


本基金的金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融 资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以 公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以以公允价值计量且其公允 价值变动计入损益的金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类


本基金的金融负债于初始确认时归类为:以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融 负债和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其公允价值变动计入损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损 益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 万家添利 2019 年年度报告 第 26 页 共 63 页


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反 映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资 产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输 入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 万家添利 2019 年年度报告 第 27 页 共 63 页


得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益-(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账; (6)债券投资收益-(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账; (8)衍生工具收益-(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账; (9)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (10)公允价值变动收益-(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%的年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提; 万家添利 2019 年年度报告 第 28 页 共 63 页


(3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率逐日计提; (4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份 额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资 方式,若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,若基金份额 持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;登记在深圳证券账户的基金份额的收 益分配只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资; (2) 每一基金份额享有同等分配权; (3) 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配 比例不低于期末可供分配利润的 20%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分 配利润中已实现收益的孰低数); (4) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面 值; (5) 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金 份额享受当次分红; (6) 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超 过 15 个工作日; (7) 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 万家添利 2019 年年度报告 第 29 页 共 63 页


(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于 发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)》,按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数 有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估 值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市 场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品 种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固 定收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本 基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股 票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方 按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 万家添利 2019 年年度报告 第 30 页 共 63 页


暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税 行为,按照现行规定缴纳增值税,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行,对资管 产品在 2018年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 万家添利 2019 年年度报告 第 31 页 共 63 页


的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所 得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率 计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31 日 活期存款 1,876,999.36 71,663.11 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 万家添利 2019 年年度报告 第 32 页 共 63 页


合计: 1,876,999.36 71,663.11


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 75,154,275.04 78,821,321.87 3,667,046.83 银行间市场 - - - 合计 75,154,275.04 78,821,321.87 3,667,046.83 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 75,154,275.04 78,821,321.87 3,667,046.83 项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 41,198,162.82 40,946,068.57 -252,094.25 银行间市场 - - - 合计 41,198,162.82 40,946,068.57 -252,094.25 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 41,198,162.82 40,946,068.57 -252,094.25


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 万家添利 2019 年年度报告 第 33 页 共 63 页


账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 5,600,000.00 - 银行间市场 - - 合计 5,600,000.00 - 项目 上年度末 2018年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31日 应收活期存款利息 559.08 24.61 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 221.12 409.97 应收债券利息 358,361.64 184,116.00 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 -538.90 - 应收申购款利息 601.20 - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 4.95 4.84 合计 359,209.09 184,555.42


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 - 4.46 合计 - 4.46 万家添利 2019 年年度报告 第 34 页 共 63 页





7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 807.47 0.66 其他 38,194.92 38,194.92 预提费用 80,000.00 150,000.00 合计 119,002.39 188,195.58


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1 日至 2019 年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 34,233,770.04 27,386,155.20 本期申购 178,644,528.98 142,910,485.09 本期赎回(以“-”号填列) -124,843,344.32 -99,871,549.46 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 88,034,954.70 70,425,090.83 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,645,339.02 -3,229,614.05 3,415,724.97 本期利润 2,820,241.33 3,919,141.08 6,739,382.41 本期基金份额交易 产生的变动数 11,549,484.26 1,332,059.23 12,881,543.49 其中:基金申购款 39,505,416.63 635,730.39 40,141,147.02 基金赎回款 -27,955,932.37 696,328.84 -27,259,603.53 本期已分配利润 - - - 本期末 21,015,064.61 2,021,586.26 23,036,650.87


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7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 活期存款利息收入 9,146.67 8,273.23 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,718.03 7,854.63 其他 2,813.90 257.65 合计 24,678.60 16,385.51


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 卖出股票成交总额 542,941.04 - 减:卖出股票成本总额 448,156.80 - 买卖股票差价收入 94,784.24 -


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 3,064,785.42 233,338.16 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 3,064,785.42 233,338.16


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7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 97,277,446.30 85,033,948.68 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 93,757,672.35 83,130,108.51 减:应收利息总额 454,988.53 1,670,502.01 买卖债券差价收入 3,064,785.42 233,338.16


7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具投资收益。 7.4.7.16 股利收益 本基金本报告期及上年度可比期间无股利投资收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1 月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 1.交易性金融资产 3,919,141.08 -185,739.15 ——股票投资 - - ——债券投资 3,919,141.08 -185,739.15 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 万家添利 2019 年年度报告 第 37 页 共 63 页


合计 3,919,141.08 -185,739.15


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31 日 基金赎回费收入 52,587.75 19,998.72 转换费收入 50.34 75.67 合计 52,638.09 20,074.39


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用 4,160.34 993.41 银行间市场交易费用 - 700.00 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 4,160.34 1,693.41


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12 月 31日 审计费用 30,000.00 30,000.00 信息披露费 20,000.00 90,000.00 其他 1,200.00 3,200.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 帐户维护费 36,000.00 36,000.00 合计 147,200.00 219,200.00


万家添利 2019 年年度报告 第 38 页 共 63 页


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储 银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的子公司 齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的原股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司 万家财富基金销售(天津)有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注:1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准,基金管理人原股东山东省国有 资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11%股权转让给齐河众鑫投资有限公司。本次股 权变更的工商变更登记手续已办理完毕,基金管理人于 2019 年 2月 13 日发布了《关于公司股权 变更的公告》,公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 万家添利 2019 年年度报告 第 39 页 共 63 页


7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 441,814.18 246,616.68 其中:支付销售机构的客 户维护费 147,873.78 85,627.43 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 126,232.63 70,462.03 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人 万家添利 2019 年年度报告 第 40 页 共 63 页


向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基 金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 42,321.85 邮储银行股份有限公司 40,443.70 中泰证券股份有限公司 1,498.68 合计 84,264.23 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 15,910.38 邮储银行股份有限公司 34,438.69 中泰证券股份有限公司 2,227.20 合计 52,576.27 注:基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本 基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 万家添利 2019 年年度报告 第 41 页 共 63 页


7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联 方名 称 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 万 家 共 赢 资 产 管 理 有 限 公司 - - 5,627,217.66 16.4400%


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 12月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储 蓄银行股份 有限公司 1,876,999.36 9,146.67 71,663.11 8,273.23 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司, 2019 年度获得的利息收入为人民币 12,718.03 元(2018 年度:人民币 7,854.63 元),2019 年末 结算备付金余额为人民币 446,047.03 元(2018年末:人民币 828,259.15元)。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末( 2019 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 万家添利 2019 年年度报告 第 42 页 共 63 页


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12 月 31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 6,000,000.00 元于 2020 年 1月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证 券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为 标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础, 形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部 门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市 值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 万家添利 2019 年年度报告 第 43 页 共 63 页


7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019 年 12月 31 日 上年度末 2018 年 12月 31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 3,501,800.00 49,004.90 合计 3,501,800.00 49,004.90 注:未评级债券包括超短期融资券、政策性金融债和国债。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 12月 31 日 上年度末 2018 年 12月 31日 AAA 35,525,449.60 11,953,177.00 AAA 以下 39,291,172.27 27,385,650.67 未评级 502,900.00 1,558,236.00 合计 75,319,521.87 40,897,063.67 注:未评级债券为政策性金融债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,本期末本 基金的资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性 需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 万家添利 2019 年年度报告 第 44 页 共 63 页


7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险 进行管理,基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系,在申购赎回确认、投资交 易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险,维护投资者的 合法权益,公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性 受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析,通过合理分散逆回购交易 的到期日与交易对手的集中度,对交易对手进行必要的尽职调查和准入,加强逆回购的流动性风 险和交易对手风险的管理,并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性,部分证券流通暂时受限的情况参见附注 7.4.12 “期末(2019 年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券”,本报告期内本基金未出现因投资品 种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本 基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金、债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本 期 末


201 9年 12 月 31 1个月以内 1- 3 个 月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 万家添利 2019 年年度报告 第 45 页 共 63 页


日 资 产











银 行 存 款 1,876,999.36 - - - - - 1,876,999.36 结 算 备 付 金 446,047.03 - - - - - 446,047.03 存 出 保 证 金 9,910.44 - - - - - 9,910.44 交 易 性 金 融 资 产 2,501,500.00 - 11,825,696.5 0 54,569,670.1 7 9,924,455.2 0 - 78,821,321.87 买 入 返 售 金 融 资 产 5,600,000.00 - - - - - 5,600,000.00 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 479,774.03 479,774.03 应 收 利 息 - - - - - 359,209.09 359,209.09 应 收 15,000,000.0 0 - - - - 1,172,090.00 16,172,090.00 万家添利 2019 年年度报告 第 46 页 共 63 页


申 购 款 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 25,434,456.8 3 - 11,825,696.5 0 54,569,670.1 7 9,924,455.2 0 2,011,073.12 103,765,351.8 2 负 债











卖 出 回 购 金 融 资 产 款 6,000,000.00 - - - - - 6,000,000.00 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 812,483.34 812,483.34 应 付 赎 回 款 - - - - - 1,567,520.28 1,567,520.28 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 43,114.94 43,114.94 应 付 托 管 - - - - - 12,318.54 12,318.54 万家添利 2019 年年度报告 第 47 页 共 63 页


费 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 21,557.45 21,557.45 应 付 利 息 - - - - - 6,410.95 6,410.95 应 交 税 费 - - - - - 1,721,202.23 1,721,202.23 其 他 负 债 - - - - - 119,002.39 119,002.39 负 债 总 计 6,000,000.00 - - - - 4,303,610.12 10,303,610.12 利 率 敏 感 度 缺 口 19,434,456.8 3 - 11,825,696.5 0 54,569,670.1 7 9,924,455.2 0 -2,292,537.0 0 93,461,741.70 上 年 度 末


201 8年 12 月 31 日 1 个月以内 1- 3 个 月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资 产











银 行 71,663.11 - - - - - 71,663.11 万家添利 2019 年年度报告 第 48 页 共 63 页


存 款 结 算 备 付 金 828,259.15 - - - - - 828,259.15 存 出 保 证 金 9,802.62 - - - - - 9,802.62 交 易 性 金 融 资 产 152,076.00 - 1,460,837.30 32,761,684.2 6 6,571,471.0 1 - 40,946,068.57 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 4,046.40 4,046.40 应 收 利 息 - - - - - 184,555.42 184,555.42 资 产 总 计 1,061,800.88 - 1,460,837.30 32,761,684.2 6 6,571,471.0 1 188,601.82 42,044,395.27 负 债











卖 出 回 购 金 融 资 产 款 9,300,000.00 - - - - - 9,300,000.00 万家添利 2019 年年度报告 第 49 页 共 63 页


应 付 赎 回 款 - - - - - 1,092.08 1,092.08 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 18,653.37 18,653.37 应 付 托 管 费 - - - - - 5,329.51 5,329.51 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 1,332.39 1,332.39 应 付 交 易 费 用 - - - - - 4.46 4.46 应 付 利 息 - - - - - 7,437.76 7,437.76 应 交 税 费 - - - - - 1,720,469.95 1,720,469.95 其 他 负 债 - - - - - 188,195.58 188,195.58 负 债 总 9,300,000.00 - - - - 1,942,515.10 11,242,515.10 万家添利 2019 年年度报告 第 50 页 共 63 页


计 利 率 敏 感 度 缺 口 -8,238,199.1 2 - 1,460,837.30 32,761,684.2 6 6,571,471.0 1 -1,753,913.2 8 30,801,880.17 注:该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按 照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31 日 ) 1.市场利率下降 25 个基点 577,218.42 357,301.06 2.市场利率上升 25 个基点 -570,287.19 -352,823.20


注:上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动 时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大市场价格 风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31日 万家添利 2019 年年度报告 第 51 页 共 63 页


公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 78,821,321.87 84.34 40,946,068.57 132.93 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 78,821,321.87 84.34 40,946,068.57 132.93 注:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票等权益类证券的比例 不超过基金资产的 20%;其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如表中数据。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.1.2持续的以公允价值计量的金融工具 (1)各层次金融工具公允价值 于 2019年 12 月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 78,821,321.87 元,无属于第一、第三层次的余额(2018 年 12月 31日:属 于第二层次的余额为 40,946,068.57 元,无属于第一、第三层次的余额)。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (3)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和年度末均未以第三 层次公允价值计量。 万家添利 2019 年年度报告 第 52 页 共 63 页


7.4.14.1.3非持续的以公允价值计量的金融工具 本基金本期及上年度可比期间未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 7.4.14.1.4不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 7.4.14.2 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 万家添利 2019 年年度报告 第 53 页 共 63 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 78,821,321.87 75.96 其中:债券 78,821,321.87 75.96








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,600,000.00 5.40 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,323,046.39 2.24 8 其他各项资产 17,020,983.56 16.40 9 合计 103,765,351.82 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601233 桐昆股份 448,156.80 1.45


8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 万家添利 2019 年年度报告 第 54 页 共 63 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601233 桐昆股份 542,941.04 1.76


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 448,156.80 卖出股票收入(成交)总额 542,941.04


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,501,500.00 2.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,503,200.00 1.61 其中:政策性金融债 1,503,200.00 1.61 4 企业债券 1,823,072.00 1.95 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 72,993,549.87 78.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 78,821,321.87 84.34


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 132012 17巨化 EB 61,730 6,211,889.90 6.65 2 132014 18中化 EB 47,940 5,034,179.40 5.39 3 132015 18中油 EB 50,560 5,013,529.60 5.36 4 110051 中天转债 36,920 4,106,611.60 4.39 5 113008 电气转债 33,020 3,810,838.20 4.08


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末未持有资产支持证券。 万家添利 2019 年年度报告 第 55 页 共 63 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,910.44 2 应收证券清算款 479,774.03 3 应收股利 - 4 应收利息 359,209.09 5 应收申购款 16,172,090.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,020,983.56


8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 万家添利 2019 年年度报告 第 56 页 共 63 页


1 132012 17 巨化 EB 6,211,889.90 6.65 2 132014 18 中化 EB 5,034,179.40 5.39 3 132015 18 中油 EB 5,013,529.60 5.36 4 110051 中天转债 4,106,611.60 4.39 5 113008 电气转债 3,810,838.20 4.08 6 113508 新凤转债 3,804,424.80 4.07 7 128028 赣锋转债 3,644,910.23 3.90 8 128019 久立转 2 3,268,868.56 3.50 9 132007 16 凤凰 EB 3,218,194.00 3.44 10 132013 17 宝武 EB 3,169,824.40 3.39 11 132004 15 国盛 EB 2,488,232.30 2.66 12 128045 机电转债 2,042,281.60 2.19 13 132006 16 皖新 EB 1,731,780.00 1.85 14 113014 林洋转债 1,617,410.60 1.73 15 132008 17 山高 EB 1,577,412.00 1.69 16 132011 17 浙报 EB 1,471,218.00 1.57 17 110042 航电转债 1,390,311.00 1.49 18 132009 17 中油 EB 1,327,273.20 1.42 19 128017 金禾转债 1,284,793.92 1.37 20 113537 文灿转债 1,207,312.00 1.29 21 127006 敖东转债 1,175,158.40 1.26 22 128046 利尔转债 906,226.86 0.97 23 132005 15 国资 EB 862,232.00 0.92 24 123025 精测转债 827,647.32 0.89 25 128022 众信转债 817,350.60 0.87 26 113026 核能转债 760,505.40 0.81 27 110054 通威转债 753,180.00 0.81 28 113522 旭升转债 700,372.00 0.75 29 113509 新泉转债 621,755.40 0.67 30 128042 凯中转债 475,100.60 0.51 31 127013 创维转债 425,772.00 0.46 32 113525 台华转债 401,376.00 0.43 33 113024 核建转债 374,457.60 0.40 34 128033 迪龙转债 371,115.14 0.40 35 128065 雅化转债 266,302.02 0.28 36 110047 山鹰转债 254,583.00 0.27 37 128029 太阳转债 254,026.64 0.27 38 127011 中鼎转 2 232,286.46 0.25 39 123009 星源转债 218,042.52 0.23 40 128058 拓邦转债 201,178.00 0.22 41 113020 桐昆转债 165,685.00 0.18 万家添利 2019 年年度报告 第 57 页 共 63 页


42 113532 海环转债 164,672.00 0.18 43 113504 艾华转债 162,708.00 0.17 44 128018 时达转债 137,721.20 0.15 45 113517 曙光转债 130,658.00 0.14 46 127004 模塑转债 47,495.00 0.05 47 123007 道氏转债 33,768.00 0.04 48 128051 光华转债 33,711.00 0.04


8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 万家添利 2019 年年度报告 第 58 页 共 63 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,831 22,979.63 40,570,679.89 46.08% 47,464,274.81 53.92%


9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国农业银行股份有限公司 企业年金计划-中国银行股 份有限公司 1,465,110.00 54.66% 2 林深 233,535.00 8.71% 3 戚既中 166,315.00 6.21% 4 山东圣德宝玉雕有限公司 127,862.00 4.77% 5 丁存花 66,486.00 2.48% 6 邓美丹 65,067.00 2.43% 7 钱中明 54,295.00 2.03% 8 高德荣 47,106.00 1.76% 9 张华育 38,367.00 1.43% 10 宋震宇 38,362.00 1.43%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 539,683.97 0.6130%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


万家添利 2019 年年度报告 第 59 页 共 63 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2011年 6月 2日 )基金份额总额 2,635,617,840.86 本报告期期初基金份额总额 34,233,770.04 本报告期基金总申购份额 178,644,528.98 减:本报告期基金总赎回份额 124,843,344.32 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 88,034,954.70


万家添利 2019 年年度报告 第 60 页 共 63 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 公司高级管理人员: 首席信息官: 2019 年 6月 13 日,公司聘任陈广益先生担任公司首席信息官。 副总经理: 2019 年 7月 20 日,公司聘任满黎先生担任公司副总经理。 基金托管人: 报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 万家添利 2019 年年度报告 第 61 页 共 63 页


东方证券 2 542,937.20 100.00% 505.63 100.00% - 兴业证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - -


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东方证券 218,346,552.65 100.00% 1,715,180,000.00 100.00% - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 无。 万家添利 2019 年年度报告 第 62 页 共 63 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间


期 初 份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20190919-20191010,20191 014 - 20191103,20191220 - 20191231 0.0 0 45,177,820. 10 19,631,486. 27 25,546,333. 83 29.02 % 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金 份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回 款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,还可能 面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家添利债券型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》。 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2020 年 3 月 25 日