广发中证10年期国开债：广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要查看PDF公告
广发中证 10年期国开债指数证券投资基金
(LOF)更新的招募说明书摘要
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
时间：二〇二〇年三月
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【重要提示】
本基金于 2017年 5月 4日经中国证监会证监许可[2017]634号文准予募集注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币
市场基金。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00元初始
面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00元初始面值的风险。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
本基金本次更新招募说明书对增加扩位证券简称相关信息进行更新，增加扩位证券简称
相关信息更新截止日为 2020 年 3 月 16 日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止
日为 2019年 11月 14日，有关财务数据截止日为 2019年 9月 30日，净值表现截止日为 2019
年 6月 30日（本报告中财务数据未经审计）。
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第一部分
基金管理人
一、概况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-49848（集中办公区）
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31－33楼
4、法定代表人：孙树明
5、设立时间：2003 年 8月 5日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线：95105828
7、联系人：邱春杨
8、注册资本：1.2688 亿元人民币
9、股权结构：广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金
融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 60.593%、
15.763％、15.763％和 7.881％的股权。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙树明先生：董事长，博士，高级经济师，兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董
事、党委书记，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会第六届理事会
兼职副会长，上海证券交易所第四届理事会理事，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国
上市公司协会第二届理事会兼职副会长，亚洲金融合作协会理事，中国注册会计师协会道德
准则委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行
规范组成员。曾任财政部条法司副处长、处长，中国经济开发信托投资公司总经理办公室主
任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监
事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。
林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产
管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业
委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资
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银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。
孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监，
兼任广发控股（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资
银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司
投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财
务部总经理，证通股份有限公司监事长。
戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司董事、总裁。曾
任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事
会秘书、财务总监、副总裁。
翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理，
深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理，南方香江集团董事长、总经理，香江集团有限
公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员，中国女企业家协会
副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省女企业家协会会长，香江社会救
助基金会主席，深圳市侨商国际联合会会长，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，香港
各界文化促进会主席。
匡丽军女士：董事，硕士，现任广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理、工会主
席。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州市科达实业发展公司办公室主任、总经
理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。
罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首
席风险官、集团机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄
支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，
太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼
董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财
产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。
董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复旦大学
兼职教授，浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院
长，海尔施生物医药股份有限公司独立董事。
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姚海鑫先生：独立董事，博士，现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博
士生导师，兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省
会计与珠算心算学会会长、沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦（集团）股
份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副
主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、东北
制药（集团）股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发
展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、
市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
吴晓辉先生：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广
发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
孔伟英女士：职工监事，学士，经济师。现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。
曾任职于广发证券股份有限公司。
张成柱先生：职工监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广
州新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信
息技术部工程师。
刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广
发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经
理助理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，中国基金业协会
创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上
诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有
限公司总经理、董事长。
易阳方先生：常务副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱
动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券
投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理
有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副总经理，广发聚富开放式证券投资基金基
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金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金
基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配
置混合型证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。
朱平先生：副总经理，硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，
广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会
兼职委员。
邱春杨先生：督察长，博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工
程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深 300 指数证券投资基金
基金经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。
魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，
历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农
业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募
基金监管部处长。
张芊女士：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债
债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公
司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有
限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵
活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债
券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券
投资基金基金经理。
王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限
公司工作。
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窦刚先生：首席信息官，硕士。曾在广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限
公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。
4、基金经理
王予柯先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公
司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自 2015
年 5 月 27 日至 2016 年 6 月 24 日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2016
年 12 月 22 日至 2018 年 1 月 6 日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2016 年 8
月 30日至 2018年 11月 1日)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2016年 11
月 7 日至 2018 年 11 月 9 日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2017 年 1 月 13
日至 2019年 4月 10日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2015年 12月 25
日至 2019年 5月 21日)、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理(自 2016年 6月 27日至
2019 年 7月 2日)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自 2017 年 11月 29日至 2019
年 10月 9日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2018年 4月 16日至
2019 年 10月 9日)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2016 年 11月 23日至 2019
年 10月 29日)、广发中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自 2018年 4月 24日
至 2019年 10月 29日)。现任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2016年
1 月 8 日起任职)、广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 9 月
26 日起任职)、广发中证 10 年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2017 年 11 月 15
日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2018 年 3月 12日起任
职)、广发集泰债券型证券投资基金基金经理(自 2018 年 7月 26日起任职)、广发可转债债券型
发起式证券投资基金基金经理(自 2018年 11月 2 日起任职)、广发中债 1-3年国开行债券指数
证券投资基金基金经理(自 2018年 11月 14日起任职)、广发稳裕混合型证券投资基金基金经理
(自 2019年 7月 3日起任职)。
5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人固定收益投委会由副总经理张芊女士、债券
投资部总经理谢军先生、现金投资部总经理温秀娟女士、债券投资部副总经理代宇女士、宏
观策略部副总经理毛深静女士、金融工程与风险管理部副总经理高詹清先生、固定收益研究
部总经理助理毛昞华先生等成员组成，张芊女士担任固定收益投委会主席。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
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第二部分
基金托管人
一、 基金托管人基本情况
名称：宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市宁东路 345号
办公地址：浙江省宁波市宁东路 345号
法定代表人：陆华裕
注册日期：1997年 04 月 10日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复[2007]64号
组织形式：股份有限公司
注册资本：伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2012】1432号
托管部门联系人：王海燕
电话：0574-89103171
二、 主要人员情况
截至 2019年 9月底，宁波银行资产托管部共有员工 100人， 100％以上员工拥有大学本
科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、 基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，宁波银行自 2012年获得证券投资基金资产托管的资格
以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规
范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广
大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市
场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信
托资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管
理计划、基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效
评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。
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截至 2019年 9月底，宁波银行共托管 56只证券投资基金，证券投资基金托管规模 678.12
亿元。
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第三部分
相关服务机构
一、基金份额销售机构
（一）场外销售机构
1、直销机构
（1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 10楼
直销中心电话：020-89899073
传真：020-89899069
020-89899070
（2）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街 9号楼 11层 1101 单元
（电梯楼层 12层 1201 单元）
电话：010-68083113
传真：010-68083078
（3）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166号 905-10室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828（免长途费）或 020-83936999
客服传真：020-34281105
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2、非直销销售机构
（1）名称：宁波银行股份有限公司
住所：宁波市鄞州区宁南南路 700号
法定代表人：陆华裕
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联系人：王海燕
联系方式：0574-89068340
传真：0574-87050024
客服电话：95574
公司网站：www.nbcb.com.cn
（2）名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6 层
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
联系电话：010-83574507
客服电话：4008-888-888或 95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
（3）公司名称：万和证券股份有限公司
注册地址：海口市南沙路 49号通信广场二楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 3层东厅
法人：冯周让
客服电话：4008-882-882
网址：www.vanho.cn
（4）名称：平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099号
办公地址：深圳市深南中路 1099号
法定代表人：谢永林
联系人：高希泉
电话： (0755) 2219 7701
传真：0755-22197701
客服电话：95511-3
公司网站：www.bank.pingan.com
(5)名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司
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注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
法定代表人：林卓
联系人：薛长平
电话：0411-88891212
传真：0411-88891212
客服电话：4006411999
公司网址：www.haojiyoujijin.com
(6)名称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2楼 6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融 1503室
法人：王翔
联系人：蓝杰
联系电话：021-35385521
传真：021-55085991
客服电话：400-820-5369
网址：https://www.jiyufund.com.cn
(7)公司名称 ：北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼
法人：张旭阳
联系人：杨琳
联系电话：010-59403028
传真：010-59403027
客服电话：95055
网址：www.baiyingfund.com
(8)名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
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客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
（9）名称：华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
电话：010-52723273
传真：028-86150040
客服电话：95584
公司网址：www.hx168.com.cn
（10）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 16层
法定代表人：王常青
联系人：刘芸
电话：010-85156310
传真：010-65182261
客服电话：95587/4008-888-108
公司网站：www.csc108.com
（11）公司名称：海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区银城中路 8号 402室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8号 4楼
法人：巩巧丽
联系人：毛林
联系电话：021-80133597
传真：021-80133413
客服电话：4008081016
网址：www.fundhaiyin.com
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（12）名称：西部证券股份有限公司
注册地址：西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室
法定代表人：徐朝晖
联系人：梁承华
联系电话：029-87211526
业务传真：029-87211548
客服热线：95582
公司网址：www.westsecu.com
（13）名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
联系地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客服电话：95575、020-95575或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
（14）公司名称：深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819号深圳湾科技生态园 7栋 A座
法人：顾敏
联系人：赵嘉懿
联系电话：18617181667
传真：0755-86951889
客服电话：95384
网址：www.webank.com
本基金发售期间，若新增销售机构或销售机构新增营业网点，则另行公告。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并及时公
告。
（二）场内销售机构
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本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位（具体名单可在
上海证券交易所网站查询）。尚未取得相应业务资格，但属于上海证券交易所会员的其他机构，
可在本基金上市后，代理投资者通过上海证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并
及时公告。
二、注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系人：崔巍
电话：010-50938888
传真：010-59378907
三、律师事务所和经办律师
名称：广东广信君达律师事务所
住所：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层
电话：020－37181333
传真：020－37181388
经办律师：王晓华
联系人：刘智、杨琳
四、会计师事务所和经办注册会计师
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法人代表：毛鞍宁
联系人：赵雅
电话：020－28812888
传真：020－28812618
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经办注册会计师：赵雅、马婧
17
第四部分
基金的名称
广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)
第五部分
基金的类型
债券型证券投资基金
第六部分
基金的投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
第七部分
基金的投资范围
本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券，为更好实现投资目标，还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、
银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%。
18
第八部分 基金的投资策略
1、本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有
代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，将年化跟踪
误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误
差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
2、本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交
易，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资
目标。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数“中证 10 年期国开债指数”收益率。
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可依据维护基金份
额持有人合法权益的原则，根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准，无需召开基金
份额持有人大会，但基金管理人调整业绩比较基准应取得基金托管人同意后，报中国证监会
备案，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介
上刊登公告。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币
市场基金。
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第十一部分 基金的投资组合报告
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2019 年 11月 6日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019年 9月 30 日，有关财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 54,763,828.00 84.82
其中：债券 54,763,828.00 84.82
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 8,200,000.00 12.70
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,361,944.44 2.11
7 其他资产 240,546.84 0.37
8 合计 64,566,319.28 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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本基金本报告期末未持有境内股票。
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 54,763,828.00 85.22
其中：政策性金融债 54,763,828.00 85.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 54,763,828.00 85.22
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（份）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 170215 17 国开 15 500,000
51,520,000.0
0
80.17
21
2 018007 国开 1801 32,200 3,243,828.00 5.05
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
(1) 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2) 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
(3) 本基金其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15.21
2 应收证券清算款 -
22
3 应收股利 -
4 应收利息 240,496.63
5 应收申购款 35.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 240,546.84
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
23
第十二部分
基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截
至 2019年 6月 30日。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发中证 10年期国开债（LOF）A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2017.11.
15-2017.
12.31
0.55% 0.01% -0.66% 0.16% 1.21% -0.15%
2018.1.1
-2018.12
.31
9.84% 0.14% 12.50% 0.14% -2.66% 0.00%
2019.1.1
-2019.6.
30
1.64% 0.14% 1.54% 0.13% 0.10% 0.01%
自基金合
同成立至
今
12.26% 0.13% 13.49% 0.14% -1.23% -0.01%
广发中证 10年期国开债（LOF）C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④
24
④
2017.11.
15-2017.
12.31
0.52% 0.01% -0.66% 0.16% 1.18% -0.15%
2018.1.1
-2018.12
.31
9.76% 0.14% 12.50% 0.14% -2.74% 0.00%
2019.1.1
-2019.6.
30
1.05% 0.13% 1.54% 0.13% -0.49% 0.00%
自基金合
同成立至
今
11.49% 0.13% 13.49% 0.14% -2.00% -0.01%
2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中证 10年期国开债指数证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年 11月 15日至 2019年 6月 30日)
（1）广发中证 10年期国开债（LOF）A：
25
（2）广发中证 10年期国开债（LOF）C：
26
27
第十三部分
基金的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、指数许可使用费；
4、从 C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、证券账户开户费用和银行账户维护费；
11、A类基金份额的上市费用及上市年费；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
28
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中
证指数有限公司支付指数许可使用费。在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金
资产净值的万分之 1.5（壹点伍个基点）的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应付的指数许可使用基点费
E为前一日的基金资产净值。
指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。许可使用基点费的收取下限为每
季度人民币 25,000 元（大写：贰万伍仟圆），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例
计算。
4、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金
份额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登
记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动
费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
上述“一、基金费用的种类”中第 11项费用由基金托管人根据有关法律及相应协议的规
29
定，按费用实际支出支付，由 A 类基金份额持有人承担，列入当期基金费用。上述“一、基
金费用的种类”中第 5－10 项及第 12项费用按费用实际支出支付，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；《基金合同》生效前的相关
费用；其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况在履行适当程序后，调整基
金管理费率、基金托管费、基金销售服务费率等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
30
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发中
证 10 年期国开债指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书的内容进行了更新,主要内容如
下：
1、在“重要提示”部分，更新了本招募说明书（更新）所载内容截止日。
2、在“第七部分
基金份额的上市交易”部分，更新了部分内容。
广发基金管理有限公司
二〇二〇年三月十九日
