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券商分级(502053)

券商分级:长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)查看PDF公告







1 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 招募说明书(更新) 基金管理人:长盛基金管理有限公司


基金托管人:中国农业银行股份有限公司





2 重要提示 本基金 2015 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1127 号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据 所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。 投资本基金的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产 生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金 管理实施过程中产生的积极管理风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产 生的流动性风险,以及由于本基金股票资产投资比例为 85%以上、其中标的指数 成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%产生的特定风 险等。运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B份额。其中长盛中证证券公司份 额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征;长盛中证证 券公司 A份额的风险与预期收益较低;长盛中证证券公司 B份额采用了杠杆式的 结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。 投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险 承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金 投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 本招募说明书(更新)约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自 《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2020年 2月 10日,有关财务数据





3 和净值表现截止日为 2019年 12月 31日(财务数据未经审计)。





4 目


录 重要提示 ....................................................................................................................... 2 目


录 ......................................................................................................................... 4 一、绪言 ....................................................................................................................... 6 二、释义 ....................................................................................................................... 7 三、基金管理人 ......................................................................................................... 14 四、基金托管人 ......................................................................................................... 23 五、相关服务机构 ..................................................................................................... 26 六、基金份额的分级与净值计算规则 ..................................................................... 59 七、基金的募集 ......................................................................................................... 63 八、基金合同的生效 ................................................................................................. 64 九、基金份额的上市交易 ......................................................................................... 65 十、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 67 十一、基金份额的非交易过户、转托管、定期定额投资、冻结、解冻及质押 . 78 十二、基金的份额配对转换 ..................................................................................... 80 十三、基金的投资 ..................................................................................................... 83 十四、基金的业绩 ..................................................................................................... 94 十五、基金的财产 ..................................................................................................... 95 十六、基金资产的估值 ............................................................................................. 96 十七、基金的收益与分配 ....................................................................................... 102 十八、基金份额的折算 ........................................................................................... 103 十九、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的终止运作 ..... 111 二十、基金的费用与税收 ....................................................................................... 113 二十一、基金的会计与审计 ................................................................................... 116 二十二、基金的信息披露 ....................................................................................... 117 二十三、风险揭示 ................................................................................................... 124





5 二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................... 131 二十五、基金合同的内容摘要 ............................................................................... 133 二十六、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 150 二十七、对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 162 二十八、其他应披露事项 ....................................................................................... 163 二十九、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................... 166 三十、备查文件 ....................................................................................................... 167





6 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其他相关法律法规 的规定及《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其 对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基 金合同。





7 二、释义 1、基金或本基金:指长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2、基金管理人:指长盛基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同:指《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛中证全指 证券公司指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书或本招募说明书:指《长盛中证全指证券公司指数分级证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告:指《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金份额发售公告》 9、《上市交易公告书》:指《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 之长盛中证全指证券公司份额、长盛中证全指证券公司 A份额和长盛中证全指证 券公司 B份额上市交易公告书》 10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》:指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日起 实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订 13、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 14、《运作办法》:指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8 月 8日实施





8 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、长盛中证证券公司份额:指长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基 金之基础份额 25、长盛中证证券公司 A份额:指长盛中证证券公司份额按基金合同约定规 则所分离的稳健收益类份额 26、长盛中证证券公司 B份额:指长盛中证证券公司份额按基金合同约定规 则所分离的积极收益类份额 27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 28、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,为办





9 理基金销售业务的机构 29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 30、注册登记机构:指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记 机构为中国证券登记结算有限责任公司 31、注册登记系统:中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 32、证券登记结算系统:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登 记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 33、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外认购、场外申购和场外赎 回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记 机构的注册登记系统 34、上海证券账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 开设的上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资者通 过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业 务时需持有上海证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证 券登记结算系统 35、业务规则:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所开放式基金 业务管理办法》、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》、《上海证券交易所 证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公 司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实 施细则》及对其不时做出的修订,以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施 细则 36、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起基金的基金份额变动及结 余情况的账户 37、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条





10 件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确 认的日期 38、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过三个月 40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 43、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日),n为自然数 44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 49、场外:指不通过上海证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交 易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场 所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 50、场内:指通过上海证券交易所会员单位和上海证券交易所交易系统办理 基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所。通过该等场所办理基金份额 的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 51、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额 52、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额 53、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金





11 管理人管理的其他基金基金份额的行为 54、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 55、巨额赎回:指本基金若本基金单个开放日内,长盛中证证券公司份额净 赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请 份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额 (包括长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A份额、长盛中证证券公司 B 份额)的 10%时的情形 56、标的指数:指中证全指证券公司指数 57、上市交易:基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买 卖长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A份额、长盛中证证券公司 B份额 的行为 58、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 59、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间 进行转登记的行为 60、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统间进行转登记的行为 61、场内份额配对转换:指根据基金合同的约定,本基金场内的长盛中证证 券公司份额与长盛中证证券公司 A份额、长盛中证证券公司 B份额之间按约定的 转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并 62、分拆:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每 2份场内 长盛中证证券公司份额分拆成 1份长盛中证证券公司 A份额与 1份长盛中证证券 公司 B份额的行为 63、合并:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每 1份长盛 中证证券公司 A 份额与 1 份长盛中证证券公司 B 份额进行配对,申请转换为 2 份场内长盛中证证券公司份额的行为





12 64、元:指人民币元 65、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息以及其他合法收入 66、基金资产总值:指基金拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收的款 项以及其他投资所形成的价值总和 67、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额参考净值:在 T日基金份额净值计算的基础上,采用“虚拟清 算”原则,本基金按照基金合同约定的资产及收益的分配规则进行资产分配从而 计算得到 T日长盛中证证券公司 A份额、长盛中证证券公司 B份额的估算价值。 基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获 得的实际价值 69、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额(参考)净值的过程 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联 网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站) 等媒介 71、 不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 72、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 73、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 74、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益





13 不受损害并得到公平对待





14 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:长盛基金管理有限公司 住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址:北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心 3层 法定代表人:周兵 电话:(010)86497888 传真:(010)86497999 联系人:张利宁 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于 1999 年 3 月 26 日成立,注册资本为人民币 20600 万元。截至目前,基金管理人股东及其 出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的 41%;新加坡星展银行有限公 司占注册资本的 33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%;安徽省 投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。截至 2020年 2月 10日,基金管理人 共管理六十一只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理专户理财产品。 (二)主要人员情况 1.董事会成员 周兵先生,董事长,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、 香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经 理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托 投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。 2004年 10月加入长盛基金管理有限公司,历任公司副总经理、总经理。现任长 盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。 蔡咏先生,董事,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教 研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省国际信托 投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香港黄山有限 公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任国元证 券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元金融控股集团有限责任公司党 委委员、国元国际控股有限公司董事长、安徽安元投资基金有限公司董事长。





15 葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、瑞 士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中 银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。 现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。 陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛(亚洲)有限责任 公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有限公司董事总经理兼北亚洲区私人 银行业务主管。 江娅女士,董事,博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任,蚌埠市政府办 公室副主任科员、秘书三室副主任,共青团蚌埠市委副书记、党组成员,共青团 蚌埠市委书记、党组书记,蚌埠市蚌山区委副书记、区长,蚌埠市委常委、宣传 部长、政府副市长,铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。现任安徽省信 用担保集团党委委员、副总经理。 陈翔先生,董事,博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、 副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省政 府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽省政 府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽省工商 联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。 现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。 林培富先生,董事,硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业务 部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理,国元证券有限责任公司基金公司 筹备组负责人。2005 年 1月加入长盛基金管理有限公司,历任公司人力资源部 总监、总经理助理、副总经理,长盛创富资产管理有限公司执行董事。现任长盛 基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事、长盛创富资产 管理有限公司董事长。 李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州 州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等 地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁,香港国际资本管 理有限公司董事长,香港骏程投资有限公司负责人。现任香港万里资本有限公司 负责人。





16 张仁良先生,独立董事,博士。现任香港教育大学校长、公共政策讲座教授, 兼任香港金融管理局 ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永隆银行 独立董事及第十三届中国全国政协委员,同时亦为复旦大学顾问教授和上海交通 大学兼任教授。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席,太平洋经济合 作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长。2009年获香港特区政府 颁发铜紫荆星章、2007 年被委任为太平绅士,并于 2017年获法国政府颁发棕榈 教育军官荣誉勋章。 荣兆梓先生,独立董事,学士。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任 安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、校 学术委员会委员,安徽省政府决策咨询专家委员会委员,全国资本论研究会常务 理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。 朱慈蕴女士,独立董事,博士。现任清华大学法学院教授、博士生导师,清 华大学商法研究中心主任,中国法学会商法学研究会常务副会长,中国法学会经 济法研究会常务理事,最高人民法院特约咨询员,中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员。兼任泛海股份公司、绿盟科技股份公司、贵阳银行独立董事。 2.监事会成员 刘锦峰女士,监事会主席,工学及经济学双学士。曾任国元证券有限责任公 司投资银行部副总经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副总经理、业务三 部总经理兼资本市场部总经理、国元证券股份有限公司证券事务代表。现任国元 证券股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、机构管理部总经理,兼任国 元股权投资有限公司董事、国元创新投资有限公司董事、国元期货有限公司董事。 吴达先生,监事,博士,特许金融分析师 CFA。曾就职于新加坡星展资产管 理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,新加坡 毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员,华夏基金 管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007年 8月起加入长盛基 金管理有限公司,历任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛创富资 产管理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,长盛环球 景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,长盛沪港深优势精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金





17 基金经理,长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理,长盛龙头双核驱动混合 型证券投资基金基金经理,兼任长盛基金(香港)有限公司副总经理。 魏斯诺先生,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投资组合经理、 高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年 7月加入长 盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经理。 3.管理层成员 周兵先生,董事长,经济学硕士。同上。 林培富先生,总经理,硕士,高级经济师。同上。 王宁先生,EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理 等职务。2005年 8月加盟长盛基金管理有限公司,历任基金经理助理、长盛动 态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经 理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证 800指数分级证券投资 基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、长盛 同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛 基金管理有限公司副总经理,社保组合组合经理。 蔡宾先生,硕士,特许金融分析师 CFA。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、 基金经理助理。2006 年 2月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社保组 合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限 公司副总经理,长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛稳怡添利债券 型证券投资基金基金经理。 张利宁女士,学士,注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部,太 极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999年 1月起加入长盛基金 管理有限公司,历任公司研究部业务秘书,业务运营部基金会计、总监,财务会 计部总监,监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理有限公司督察长、 监察稽核部总监。 张壬午先生,硕士。曾任深圳市远望城多媒体电脑公司软件网络部软件开发 员,深圳计量质量检测研究院技术部软件开发员。2000 年 3 月加入长盛基金管 理有限公司,历任信息技术部系统运营主管、信息技术部副总监等职务。现任长 盛基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总监。 4.本基金基金经理





18 陈亘斯先生,硕士。曾任 PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有 限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经 理。2017 年 2 月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自 2019 年 5 月 30 日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自 2019 年 5 月 30日起兼任长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自 2019年 5 月 30日起兼任长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金基金经理,自 2019年 5 月 30日起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,自 2019年 5 月 30日起兼任长盛上证 50指数分级证券投资基金基金经理,自 2019 年 10月 9 日起兼任长盛中证 100 指数证券投资基金基金经理,自 2019年 10月 9日起兼任 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金经理,自 2019 年 10 月 9 日起兼任 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自 2019 年 10月 9 日起兼任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,自 2019年 10 月 9日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理: 冯雨生先生,2015 年 8月 13日—2019 年 10月 9日任本基金基金经理。 5.投资决策委员会成员 王宁先生,副总经理,EMBA。同上。 蔡宾先生,副总经理,硕士,特许金融分析师 CFA。同上。 吴达先生,监事,博士,特许金融分析师 CFA。同上。 魏斯诺先生,监事,硕士。同上。 赵楠先生,MBA。历任安信证券研究中心研究员,光大永明资产管理股份有 限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、 投行总部执行董事等职务。2015 年 2 月加入长盛基金管理有限公司,现任权益 投资部执行总监,长盛新兴成长主题混合型证券投资基金基金经理,长盛互联网 +主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同锦研究精选混合型证券投 资基金基金经理。 乔培涛先生,硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011 年 8 月 加入长盛基金管理有限公司,现任研究部执行总监,长盛国企改革主题灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金





19 基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理,长盛高端装备制造灵活配置混 合型证券投资基金基金经理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基 金经理。 葛鹤军先生,博士。曾就职于中诚信证券评估有限公司,中诚信国际信用评 级有限公司。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。 2018 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部执行总监,长盛盛琪 一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛安鑫中短债债券型证券投资 基金基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值确定基金 份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部 控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生; 2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:





20 (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止 的其他行为。 3、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; (2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则: (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维 护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、公司 自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责 分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (6)风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制制度 完善和健全的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 2、完备严密的内部控制体系





21 公司建立了“三层控制二道监督”(董事会—经营管理层—业务操作层、督 察长—监察稽核部、风险管理部)内部控制组织体系。董事会下设的风险控制管 理委员会定期或者不定期听取督察长关于公司风险控制方面的报告。督察长负责 监督检查公司内部风险控制情况,组织指导公司监察稽核、风险管理部工作,对 基金运作、内部管理的制度执行及遵规守法进行检查监督;公司风险控制委员会 定期对基金资产运作的风险进行评估,对存在的风险隐患或发现的风险问题进行 研究;监察稽核部通过日常的的监督检查工作,督促公司各部门持续完善且严格 执行内控制度,风险管理部通过全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合 同及公司制度,从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面及时和全面揭示 各基金风险控制要素,明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方 法,全面加强对各基金投资合规风险监控。 3、内部控制制度的内容 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制 指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性 原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制 度和公司及部门业务规章等三部分组成。 (1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制 环境、内控措施等内容加以明确。 (2)公司基本管理制度包括风险管理制度、稽核监察制度、投资管理制度、 基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档 案管理制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。公司基本管理制度在报经公 司董事会批准后实施。 (3)公司及部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对公司及各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。公司 及部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责 和业务运作的要求拟定,其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。 公司的内部控制制度根据法律法规变化和公司业务发展实际适时修订完善。 公司各部门对规章制度的调整由监察稽核部负责检查与督促。





22 4、内部控制制度评价与报告 公司建立了严格的内控制度评价程序和报告制度,以保证公司内部控制制度 的合理性与有效性。部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人,须 定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效,对相应的内部控制制 度的合理性、有效性做出评价,并根据检查、评价结果及时调整内控制度或修正 行为。公司监察稽核部在各部门自我监督基础之上实施再监督,通过对各项制度 执行情况定期、不定期的稽核,对各项制度的合理性与有效性进行检查评价,发 现制度不合理的、不适用的,要求相关部门进行修改,同时报告公司总经理和督 察长;发现制度未能有效执行、控制失效的,要求相关部门立即整改,并出具监 察报告,及时向公司管理层和督察长报告。督察长就公司内控制度建设与执行情 况定期向监管机构及公司董事会进行报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是 本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于 内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不 断完善风险管理和内部控制制度。





23 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北 京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年 1月 15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为 国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐 全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了 良好的信誉,每年位居《财富》世界 500强企业之列。作为一家城乡并举、联通 国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异 化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大 的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广 大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务 优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007





24 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的 风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升,在 2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突 出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号; 2013年至 2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登 记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中 国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报 授予的公募基金 20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户 三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、 市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业 务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名,其中具有高级职称的专家 60 名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2019 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开 放式证券投资基金共 488只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。





25 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理 处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核 职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资 格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务 印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操 作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止 泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理 人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人 的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面 方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会





26 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 A、场外销售机构 1、直销机构 长盛基金管理有限公司直销中心 地址:北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心 3层 法定代表人:周兵 邮政编码:100029 电话:(010)86497908、(010)86497909、(010)86497910 传真:(010)86497997、(010)8649 7998 联系人:吕雪飞、张晓丽、胡琳 2、代销机构 (1) 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人:周慕冰 联系人:李紫钰 电话:010-85108753 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com (2)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188号 办公地址:上海市银城中路 188号 法定代表人:任德奇 联系人:王菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服务电话:95559





27 公司网址:www.bankcomm.com (3)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号平安银行大厦 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号平安银行大厦 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 电话:0755-22166574 传真:021-50979507 客户服务电话:95511-3 公司网址:bank.pingan.com (4)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12号 办公地址:上海市中山东一路 12号 法定代表人:高国富 联系人:周志杰 电话:021-61614934 传真:021-63604199 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (5)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 联系人:季平伟 电话:0755-83198888 传真:0755-83195050 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (6)中国民生银行股份有限公司





28 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人:洪崎 联系人:穆婷 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户服务电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn (7)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人:刘连舸 联系人:朱杰 电话:010-66594824 传真:010-66594942 客户服务电话:95566 公司网址:www.boc.cn (8)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1栋 9 层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 客户服务电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (9)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人:王春峰





29 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451958 客户服务电话:400-651-5988 公司网址:www.bhzq.com (10)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com


(11)德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼 办公地址:上海市福山路 500号城建大厦 26楼 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客户服务电话:400-888-8128 公司网址:www.tebon.com.cn (12)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B 座 25、26 层 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:(0755)23838750 传真:(0755)23838701





30 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.fcsc.com (13)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街 6666号 办公地址:长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客户服务电话:95360 公司网址:www.nesc.cn (14)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:陈耀庭 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客户服务电话:95531;400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn (15)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 办公地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 法定代表人:魏庆华 联系人:夏锐 电话:010-66559079 传真:010-66555246 客户服务电话:400-888-8993 公司网址:www.dxzq.net





31 (16)东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30楼 法定代表人:张运勇 联系人:乔芳 电话:0769-22100155 传真:0769-22119426 客户服务电话:0769-961130 公司网址:www.dgzq.com.cn (17)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A座 40层 法定代表人:高利 联系人:丁敏 电话:010-59355997 传真:010-57398130 客户服务电话:95571 公司网址:www.foundersc.com (18)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:薛峰 联系人:李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:400-888-8788 公司网址:www.ebscn.com (19)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316





32 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、 42、43、44楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:95575或致电各地营业网点 客户服务电话:95575或致电各地营业网点 公司网址:www.gf.com.cn (20)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19 层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19 层、20层 法定代表人:邱三发 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客户服务电话:020-961303 公司网址:www.gzs.com.cn (21)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10 层 法定代表人:王少华 联系人:李春涛 电话:010-84183226 传真:010-84183311 客户服务电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com (22)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号





33 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客户服务电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (23)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市延平路 135号 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:(021)62580818-213 传真:(021)62569400 客户服务电话:95521 公司网址:www.gtja.com (24)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (25)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市梅山路 18号 办公地址:安徽省合肥市梅山路 18号 法定代表人:蔡咏 联系人:李蔡





34 电话:0551-62207323 传真:0551-62207322 客户服务电话:安徽地区:96888;全国:400-8888-777 公司网址:www.gyzq.com.cn (26)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客户服务电话:96518 (安徽)、4008096518 (全国) 公司网址:www.hazq.com (27)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张宗锐 电话:(0591)87383600 传真:(0591)87383610 客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (28)华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 21楼 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515





35 客户服务电话:4006898888、0931-95368 公司网址:www.hlzqgs.com (29)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:021-54967552 电话:021-64339000 传真:021-54967032 客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 公司网址:www.cfsc.com.cn (30)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法定代表人:孙名扬 联系人:刘爽 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服务电话:400-666-2288 公司网址:www.jhzq.com.cn (31)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20层 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 电话:021-20631117 传真:0755-82435367 客户服务电话:95511-8 公司网址:www.pingan.com





36 (32)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客户服务电话:400-666-1618、95573 公司网址:www.i618.com.cn (33)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 客户服务电话:400-891-8918 公司网址:www.shzq.com (34)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客户服务电话:400-889-5523 公司网址:www.swhysc.com (35)首创证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城 E座





37 办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城 E座 法定代表人:吴涛 联系人:刘宇 电话:010-59366070 传真:010-59366055 客户服务电话:400-620-0620 公司网址:www.sczq.com.cn (36)太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路 389号志远大厦 18层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号 D座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:陈征 电话:010-88321882 传真:010-88321763 客户服务电话:0871-68885858-8152 公司网址:www.tpyzq.com (37)五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心办公室 47 层 01单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47-49楼 法定代表人:赵立功 联系人:濮耘瑶 电话:0755-82545596 传真:0755-82545500 客户服务电话:400-184-0028 公司网址:www.wkzq.com.cn (38)西部证券股份有限公司 注册地址:西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 办公地址:西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 法定代表人:徐朝晖





38 联系人:梁承华 电话:029-87211526 传真:029-87406710 客户服务电话:95582 公司网址:wwww.westsecu.com (39)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客户服务电话:400-809-6096 公司网址:www.swsc.com.cn (40)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 电话:021-38784580-8918 传真:021-68865680 客户服务电话:95351 公司网址:www.xcsc.com


(41)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000





39 传真:010-63080978 客户服务电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (42)粤开证券股份有限公司 注册地址:惠州市江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、 四层 办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 传真:0752-2119369 客户服务电话:95564 公司网址:http://www.ykzq.com (43)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 40—45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 40—45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:0755-82943666 传真:0755-82943237 客户服务电话:95565、4008888111、(0755)26951111 公司网址:www.newone.com.cn (44)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址:北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 传真:010-65058065





40 客户服务电话:400-910-1166 公司网址:www.cicc.com.cn (45)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A座 40层 法定代表人:何亚刚 联系人:胡创 电话:010-59355997 传真:010-57398130 客户服务电话:400-889-5618 公司网址:http://www.e5618.com/


(46)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-83574507 传真:010-83574807 客户服务电话:4008-888-888或 95551 公司网址:www.chinastock.com.cn (47)中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A栋 41 层 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2号 中航资本大厦 35层 法定代表人:王晓峰 联系人:王紫雯 电话:010-59562468 客户服务电话:95335 公司网址:www.avicsec.com





41 (48)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层 办公地址:深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层 法定代表人:林炳城 联系人:罗艺琳 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客户服务电话:95329 公司网址:www.zszq.com (49)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路 86号 办公地址:济南市经七路 86号 23层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (50)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:刘芸 电话:010-85156310 传真:010-65182261 客户服务电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com (51)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层





42 1301-1305 室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:010-57762999 客户服务电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com (52)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.zxwt.com.cn (53)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888


传真:010-60836029


客户服务电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (54)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室





43 办公地址:浙江省杭州市西湖区学院路 28号德力西大厦 1号楼 19楼 法人姓名:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:0571-81137494 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (55)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路 1号 903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18号同花顺大楼 法人姓名:凌顺平 联系人:吴强 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (56)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 15楼 法人姓名:王之光 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com (57)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址:上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法人姓名:杨文斌 联系人:王诗玙





44 电话:021-20613999 传真:021-68596919 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (58)深圳众禄基金销售股份有限公司


注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO 广场 4楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887


公司网址:www.zlfund.cn ;www.jjmmw.com (59)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址:上海虹口区东大名路 1098号浦江国际金融广场 18楼 法人姓名:李兴春 联系人:陈洁 电话:021-60195121;18901780806 传真:021-61101630 客服电话:400-921-7755 公司网址:www.leadfund.com.cn (60)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32号 c栋 法人姓名:汪静波 联系人:余翼飞 电话:021-80358749 传真:021-38509777





45 客服电话:400-821-5399 公司网址:https://www.noah-fund.com/ (61)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1号 2 号楼 2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法人姓名:钱昊旻 联系人:孙雯 电话:010-59336539 传真:010-59336500 客服电话:4008-909-998 公司网址:www.jnlc.com (62)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2幢 220室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11层 法人姓名:张跃伟 联系人:吴艳秋 电话:021-2069-1831 传真:021-2069-1861 客服电话:4008202899 公司网址:www.erichfund.com (63)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 法人姓名:申健 联系人:张蜓 电话:021-20219988 传真:021-20219923 客服电话:021-20292031 公司网址:www.wg.com.cn





46 (64)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入住深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704 室 法人姓名:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (65)大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202 室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202 室 法人姓名:卜勇 联系人:于舒 电话:0411-39027828


18640801075 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 公司网址:www.yibaijin.com/ (66)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室(上海泰和 经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法人姓名:王翔 联系人:吴鸿飞 电话:021-6537-0077 传真:021-5508-5991 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn





47 (67)深圳富济基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 法人姓名:祝中村 联系人:曾瑶敏 电话:0755-83999907-8814 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999907 公司网址:www.fujifund.cn (68)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址: 上海市虹口区东大名路 687 号 1幢 2楼 268室 办公地址(公司地址): 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-63136184 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (69)北京植信基金销售有限公司


注册地址:北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67


办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10号楼 法人姓名:于龙


联系人:张喆 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:4006-802-123 公司网址:www.zhixin-inv.com





48 (70)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2号绿地紫峰大厦 2005室 法人姓名:吴言林 联系人:林伊灵 电话:025-66046166-810 传真: 025-56663409 客服电话:025-66046166 公司网址:www.huilinbd.com


(71)深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A座 36楼、37楼 法定代表人:顾敏 联系人:凌云 联系电话:0755-89462721 传真:0755-86700688 客服电话:400-999-8800 公司网址:http://www.webank.com (72)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 7层 法定代表人:沈丹义 联系人:杨徐霆 联系电话:021-60818249 传真:021-60818187 客服电话:400-101-9301 公司网址:https://www.tonghuafund.com (73)上海挖财基金销售有限公司





49 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人:胡燕亮 联系人:曾芸 联系电话:021-50810687 传真:021-58300279 客服电话:021-50810673 公司网址:www.wacaijijin.com (74)腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路 33号腾讯滨海大厦 15层 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 联系电话:0755—86013388 传真:0755-86013399 客服电话:95017(拨通后转 1再转 6) 公司网址:http://www.tenganxinxi.com/ (75)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客户服务电话:400-0618-518 公司网址:https://danjuanapp.com





50 (76)北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701内 09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701内 09室 法定代表人:李悦章 联系人:张林 电话:010-85594745 传真:010-85932427 客户服务电话:400-066-8586 公司网址:www.igesafe.com (77)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B座 19 层 法定代表人:齐剑辉 联系人:姜英华 电话:13501150580 传真:010-82055860 客户服务电话:4006236060 公司网址:www.niuniufund.com (78)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30 层 3001室 法定代表人:周斌 联系人:陈霞 电话:15249236571 传真:010-53509643 客户服务电话:400-8980-618 公司网址:www.chtwm.com (79)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元





51 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 法定代表人:郑毓栋 联系人:陈铭洲 电话:010-65951887 传真:010-65951887 客户服务电话:400-618-0707 公司网址: http://www.hongdianfund.com (80)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11层 A座 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11层 A座 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 电话:010-56251471 传真:010-62680827 客户服务电话:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com (81)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1号楼 22层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A座 法定代表人:江卉 联系人:娄云 电话:18612439949 传真:010-89188000 客户服务电话:95118 , 4000988511 公司网址:http://fund.jd.com/ (82)北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6号 1 幢 9层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6号 1 幢 9层 1008-1012





52 法定代表人:赵荣春 联系人:李超 电话:010-56200948 传真:010-57569671 客户服务电话:400-678-5095 公司网址:www.qianjing.com (83)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19号 A座 1504/1505室 法定代表人:张冠宇 联系人:王丽敏 电话:010-85932810 传真:010-59200800 客户服务电话:400-819-9868 公司网址:www.tdyhfund.com (84)北京微动利基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号 3层 342室 办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号 3层 342室 法定代表人:季长军 联系人:何鹏 电话:010-52609656 传真:010-51957430 客户服务电话: 400-188-5687 公司网址:www.buyforyou.com.cn


(85)北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 1208 办公地址:北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 1208 法定代表人:罗细安 联系人:闫丽敏





53 电话:15210998306 传真:67000988-6000 客户服务电话:67000988-8004 公司网址:www.zcvc.com.cn (86)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 6层 法定代表人:闫振杰 联系人:武文佳 电话:010-59601366 转 7167 传真:0351-4110714 客户服务电话:400-818-8000 公司网址:www.myfund.com (87)北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 办公地址:北京市朝阳区万通中心 D座 21层 法定代表人:蒋煜 联系人:宋志强 电话:010-58170932 传真:010-58170840 客户服务电话:010-58170761 公司网址:http://www.shengshiview.com.cn (88)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14层 1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路 18号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人:程刚 联系人:张旭 电话:010-58160168





54 传真:010-58160173 客户服务电话:400-810-5919 公司网址:www.fengfd.com (89)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人:王莉 联系人:陈慧慧 电话:010-85657353 传真:010-65884788 客户服务电话:400-920-0022 公司网址:licaike.hexun.com (90)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1号楼 3层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1号楼 3层 307 法定代表人:杨健


联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客户服务电话:400-673-7010 公司网址:www.jianfortune.com (91)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼 法定代表人:陈继武 联系人:高皓辉 电话:021-63333389-239 传真:021-63333390 客户服务电话:4006-433-389





55 公司网址:www.vstonewealth.com (92)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服务电话:400-166-6788 公司网址:www.66zichan.com (93)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:何薇 电话:13391886737 传真:021-64385308 客户服务电话:95021 公司网址:www.1234567.com.cn (94)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层 法定代表人:马勇 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客户服务电话:4008-166-1188 公司网址: http://8.jrj.com.cn (95)泰诚财富基金销售(大连)有限公司





56 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法定代表人:林卓 联系人:徐江 电话:0411-88891212-119 传真:0411-84396536 客户服务电话:400-0411-001 公司网址:www.haojiyoujijin.com (96)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A座 2208 办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9层 法定代表人:吴雪秀 联系人:董宣 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客户服务电话:400-001-1566 公司网址:www.yilucaifu.com (97)浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13号楼 A座 9层 908室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客户服务电话:400-876-9988 公司网址:www.zscffund.com (98)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203室





57 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066


公司网址:www.yingmi.cn (99)玄元保险代理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707号 1105室 法定代表人:马永谙 联系人:卢亚博 联系电话:13752528013 传真:021-50701053 客服电话:400 080 8208 公司网站:www.xyinsure.com


(100)嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15 单元 法定代表人:赵学军 联系人:李雯 联系电话:010-60842306 传真:010-85712195 客服电话:400-021-8850 公司网站: www.harvestwm.cn B、场内销售机构 本基金场内销售机构为上海证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单 位。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 办公地址:中国北京西城区太平桥大街 17号 法定代表人:戴文华





58 电话:010-50938888 传真:010-66210938 联系人:赵亦清 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市海华永泰律师事务所 注册地址:上海市华阳路 112号 2号楼东虹桥法律服务园区 302 室 办公地址:上海市东方路 69号裕景国际商务广场 A座 15层 负责人:颜学海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 联系人:张兰 经办律师:沈国勇、张兰 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12室 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:(010)58153000 传真:(010)85188298 经办注册会计师:王珊珊、马剑英 联系人:王珊珊





59 六、基金份额的分级与净值计算规则 (一)基金份额结构 本基金的基金份额包括长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基 础份额(简称“长盛中证证券公司份额”)、长盛中证全指证券公司指数分级证 券投资基金的稳健收益类份额(简称“长盛中证证券公司 A份额”)和长盛中证 全指证券公司指数分级证券投资基金的积极收益类份额(简称“长盛中证证券公 司 B 份额”)。其中,长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的基 金份额配比始终保持 1:1的比例不变。 (二)基金的运作 1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。投资者场外认购所得的份额, 将被确认为长盛中证证券公司份额。投资者场内认购所得份额总额的 20%,将被 确认为长盛中证证券公司份额;剩余 80%份额将按 1∶1 的基金份额配比自动分 拆为长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额。基金合同生效后,投 资者认购所得的长盛中证证券公司份额的 80%场内份额的分拆,由基金管理人委 托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。 2、基金合同生效后,长盛中证证券公司份额设置单独的基金代码,可以进 行场内与场外的申购和赎回。在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件 的情况下,长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公 司 B份额交易代码不同,可在上海证券交易所上市交易,但是长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额不接受申购或赎回。 3、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额与长盛中证证券公 司份额的资产合并投资运作。 4、基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的长盛中证证 券公司份额与长盛中证证券公司 A份额、长盛中证证券公司 B份额之间的场内份 额配对转换业务,即:基金份额持有人可将其场内的长盛中证证券公司份额,按 1:1 的基金份额配比,申请分拆为长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公 司 B份额;或基金份额持有人可将其持有的长盛中证证券公司 A份额和长盛中证 证券公司 B份额,按 1:1 的基金份额配比,申请合并为长盛中证证券公司份额 的场内份额。场外的长盛中证证券公司份额不进行份额配对转换。场外的长盛中





60 证证券公司份额通过跨系统转托管至场内后,可按照场内的长盛中证证券公司份 额配对转换规则进行操作。 5、无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详 见“十八、基金份额的折算”),其所产生的长盛中证证券公司份额不进行自动 分拆。投资人可选择将上述折算产生的场内长盛中证证券公司份额按 1:1 的比 例分拆为长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额。 (三)长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额的基金份额参考 净值计算规则 本基金按基金合同约定的参考净值计算规则对长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额分别进行基金份额参考净值计算,具体计算原则如下: (1)本基金 1 份长盛中证证券公司 A 份额的参考净值与 1 份长盛中证证券 公司 B份额的参考净值之和等于 2 份长盛中证证券公司份额的净值。 (2)长盛中证证券公司 A份额约定年收益率 RA为:“一年期同期银行定期 存款利率(税后)+3.5%”。RA 每年确定一次,确定日分别为基金合同生效日和 基金份额定期折算基准日。其中,“一年期同期银行定期存款利率”以 RA 确定 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。长盛中证证券 公司 A份额的约定年收益均以 1.000元为基准进行计算。 (3)每个工作日计算长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额 参考净值。在进行长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额各自的份 额参考净值计算时,本基金净资产优先确保长盛中证证券公司 A份额的本金及长 盛中证证券公司 A份额的累计约定日应得收益,之后的剩余净资产计为长盛中证 证券公司 B份额的净资产。长盛中证证券公司 A份额累计约定日应得收益按依据 长盛中证证券公司 A 份额约定年收益率计算的每日收益率和截至计算日长盛中 证证券公司 A份额应计收益的天数确定。 (4)在长盛中证证券公司 A 份额首次份额折算(包括定期折算和不定期折 算,详见“十八、基金份额的折算”)之前,长盛中证证券公司 A份额在参考净 值计算日应计收益的天数按基金合同生效日至计算日的实际天数计算;长盛中证 证券公司 A份额首次份额折算之后,长盛中证证券公司 A份额在参考净值计算日 应计收益的天数按最近一次长盛中证证券公司 A 份额折算基准日的次日至计算





61 日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证长盛中证证券公司 A 份额的基金份额持有人的 约定应得收益,如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下,长盛中证证 券公司 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本 金的风险。 (四)T日长盛中证证券公司份额净值的计算 T 日长盛中证证券公司份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金 基金份额的余额数量 其中,基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值;本基金基金份额的 余额数量为长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公 司 B份额的余额数量之和。 长盛中证证券公司份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。T日的长盛中证证券公司份额净值 在当天收市后计算,并在下一日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可 以适当延迟计算或公告。 (五)T日长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额参考净值的 计算 NAVA=1+(RA/N)×t; NAVB=2×NAV-NAVA; 其中: NAV 为 T日长盛中证证券公司份额净值; NAVA为 T日长盛中证证券公司 A份额参考净值; NAVB为 T日长盛中证证券公司 B份额参考净值; RA为长盛中证证券公司 A 份额约定年收益率,在基金合同生效日或份额定 期折算基准日确定; N 为当年实际天数; t为长盛中证证券公司 A份额在参考净值计算日应计收益的天数,t=min{基 金合同生效日至 T 日的实际天数,长盛中证证券公司 A 份额最近一次折算基准 日次日至 T日的实际天数}。





62 长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额参考净值的计算,保 留到小数点后 3位,小数点后第 4位四舍五入。长盛中证证券公司 A 份额和长盛 中证证券公司 B份额参考净值在当天收市后计算,并在下一日内与长盛中证证券 公司份额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算 或公告。





63 七、基金的募集 本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定,并经中国证监会2015年6月3日证监许可〔2015〕1127号文注册 募集。 募集期为2015年7月13日至2015年8月7日。经安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,募集期募集长盛中 证全指证券公司指数分级证券投资基金份额262,850,224.93份,有效认购户总数 2,766户。





64 八、基金合同的生效 本基金基金合同自2015年8月13日起生效。 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续 60个工作日出现前述情形的,基金管理人与基金托管人协商一致的, 可直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。





65 九、基金份额的上市交易 (一)上市交易的基金份额 基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请本基金场内长盛中证证 券公司份额、长盛中证证券公司 A份额与长盛中证证券公司 B份额上市交易。 (二)上市交易的地点 本基金上市交易的地点为上海证券交易所。 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额上市后,登记在证券登记结算系统中的长盛中证证券公司份额、长盛中证证 券公司 A份额与长盛中证证券公司 B份额可直接在上海证券交易所上市交易;登 记在注册登记系统中的长盛中证证券公司份额通过办理跨系统转托管业务转至 证券登记结算系统后,方可上市交易。 (三)上市交易的时间 长盛中证全指证券公司份额、长盛中证全指证券公司 A份额与长盛中证全指 证券公司 B 份额的上市交易起始日为 2015 年 8 月 24 日。具体请参见 2015 年 8 月 19 日公告的《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之长盛中证全指 证券公司份额、长盛中证全指证券公司 A份额与长盛中证全指证券公司 B份额上 市交易公告书》。 (四)上市交易的规则 1、长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B份额以不同的交易代码上市交易,长盛中证证券公司份额上市首日的开盘参考 价为前一交易日长盛中证证券公司份额的份额净值,长盛中证证券公司 A份额与 长盛中证证券公司 B 份额上市首日的开盘参考价分别为前一交易日长盛中证证 券公司 A份额、长盛中证证券公司 B份额的份额参考净值; 2、长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行; 3、长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B份额上市交易遵循上海证券交易所相关业务规则及规定。 (五)上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。





66 (六)上市交易的行情揭示 本基金在上海证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情 发布系统同时揭示基金前一交易日长盛中证证券公司份额的净值、长盛中证证券 公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额的参考净值。 (七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会 有关规定和上海证券交易所的相关业务规则执行。 (八)在不损害届时基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在与基金托 管人协商一致后,可申请在其他证券交易所同时挂牌交易,而无需召开基金份额 持有人大会审议。 (九)相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召 开基金份额持有人大会。若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增 加本基金上市交易方面的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相 应功能。





67 十、基金份额的申购与赎回 本基金的长盛中证证券公司 A份额、长盛中证证券公司 B份额不接受投资者 的申购与赎回;本基金基金合同生效后,投资者可通过场外或场内对长盛中证证 券公司份额进行申购与赎回。 (一)申购与赎回的场所 投资者办理长盛中证证券公司份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金 代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的上海证券交易所会员单位办理,投 资者需使用上海证券账户,通过上海证券交易所交易系统办理长盛中证证券公司 份额场内申购、赎回业务。 投资者办理长盛中证证券公司份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理 人网上直销及直销中心柜台和场外基金代销机构。投资者需使用中国证券登记结 算有限责任公司开放式基金账户办理长盛中证证券公司份额场外申购、赎回业 务。 投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理长盛中证证券公司份额 申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方 式办理长盛中证证券公司份额的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将 由基金管理人在更新的《招募说明书》或其他公告中列明或基金管理人网站公示。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告或公示。基金投资 者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式 办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真 或网上等交易方式,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。 (二)申购与赎回的开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 长盛中证证券公司份额的申购、赎回开放日为上海证券交易所的交易日。基 金投资者在开放日申请办理长盛中证证券公司份额的申购和赎回。 场内业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间,场外业务办 理时间以各销售机构的规定为准。在《基金合同》约定时间外提交的申请按下一 交易日申请处理。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求本基金暂停申 购、赎回时除外。





68 基金合同生效后,若出现新的证券期货交易市场、证券期货交易所交易时间 变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购与赎回的开始时间 申购开始日:2015 年 8月 24日。 赎回开始日:2015 年 8月 24日。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请且注册登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即长盛中证证券公司份额的申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的长盛中证证券公司份额净值为基准进行计算; 2、长盛中证证券公司份额采用“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金 额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日的开放 时间结束后不得撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回; 5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理长盛中证证券公司份额的场内 申购、赎回业务时,需遵守上海证券交易所的相关业务规则;若相关法律法规、 中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业 务等规则有新的规定,按新规定执行。 6、本基金暂不采用摆动定价机制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购长盛中证证券公司份额申请时,须按销售机构规定的方式





69 备足申购资金;投资人在提交长盛中证证券公司份额赎回申请时,须持有足够的 基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购 生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生 效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申 请即为成立。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效 性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则 申购款项退还给投资人。 (五)申购与赎回的数量限制 1、申购金额的限制 本基金场内单笔申购的最低金额为50,000.00元(含申购费),场外单笔申 购的最低金额为10.00元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交 易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。 2、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制,但 各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为 准。 3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回





70 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 (六)申购费率和赎回费率 1、申购费率 (1)本基金的申购费率根据申购金额设定如下: 申购金额(M) 申购费率 养老金特定客户申购 费率 场外 M<100万元 1.20% 0.36% 100万元≤M<200万元 0.80% 0.24% 200万元≤M<500万元 0.50% 0.15% M≥500万元 每笔1000元 每笔1000元 场内 本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。 养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养 老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方 社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客 户资产管理计划;企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法 规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。 2、本基金的赎回费用由赎回长盛中证证券公司份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者 收取1.5%的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期长于7日(含)的投资者收 取的赎回费,以不低于25%的比例归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支 付注册登记费和其他必要的手续费。 申请份额持有时间(N) 赎回费率 场外 N<7日 1.50% 7日≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.00%





71 场内 本基金的场内赎回费率由销售机构参照场外赎回费率执行。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进 行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低长盛中证证券公 司份额的赎回费率。 5、办理长盛中证证券公司份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证 监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务 规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须 召开基金份额持有人大会。 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式 长盛中证证券公司份额的场外申购和场内申购均采用金额申购的方式,申购 金额包括申购费用和净申购金额。 (1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:


净申购金额=申购金额/(1+申购费率)


申购费用=申购金额-净申购金额


申购份额=净申购金额/申购当日长盛中证证券公司份额的基金份额净值 (2)当申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下:


申购费用=固定金额


净认购金额=申购金额-申购费用


申购份额=净申购金额/申购当日长盛中证证券公司份额的基金份额净值


投资者申购所得的场内份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按 截位法保留到整数位,小数部分对应的金额退还投资者;申购所得的场外份额按





72 四舍五入的原则保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者投资100,000元通过场外申购本基金长盛中证证券公司份额, 假设申购当日的基金份额净值为1.010元,则其可得到的申购份额为: 申购金额 100,000元 基金份额净值(NAV) 1.010元 净申购金额 100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 申购费用 100,000-98,814.23=1,185.77元 申购份额 98,814.23/1.010=97,835.87份 例:某投资者投资100,000元通过场内申购本基金长盛中证证券公司份额, 假设申购当日的基金份额净值为1.010元,则其可得到的申购份额为: 申购金额 100,000元 基金份额净值(NAV) 1.010元 净申购金额 100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 申购费用 100,000-98,814.23=1,185.77元 申购份额 98,814.23/1.010=97,835.87份 场内份额保留到整数位,所以实际申购份 额为97,835份 实际净申购金额 97,835×1.010=98,813.35元 退款金额 100,000-1185.77-98,813.35=0.88元 2、赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请 当日长盛中证证券公司份额基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎 回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后2位,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中, 赎回金额=赎回份数×T 日长盛中证证券公司份额的基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例:某投资人持有本基金50,000.00份场外长盛中证证券公司份额,持有0.8 年时决定赎回,假设赎回当日长盛中证证券公司份额净值1.150元,则其获得的





73 赎回金额计算如下: 赎回金额=50,000.00×1.150=57,500.00元 赎回费用=57,500.00×0.5%=287.50元 净赎回金额=57,500.00-287.50=57,212.50元 即投资人赎回本基金50,000.00份场外长盛中证证券公司份额,持有0.8年, 假设赎回当日长盛中证证券公司份额净值1.150元,则其获得的净赎回金额为 57,212.50元。 3、长盛中证证券公司份额净值的计算 本基金长盛中证证券公司份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后 第4位四舍五入,由此误差产生的损失或收益由基金财产承担。T日的基金份额净 值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可 以适当延迟计算或公告。 T日长盛中证证券公司份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额总数 (八)申购与赎回的注册登记 1. 长盛中证证券公司份额的份额采用分系统登记的原则。场外申购的长盛 中证证券公司份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下;场内申购的长 盛中证证券公司份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。 (1)登记在证券登记结算系统中的长盛中证证券公司份额可以直接申请场 内赎回或在上海证券交易所上市交易,登记在证券登记结算系统中的长盛中证证 券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额在上海证券交易所上市交易,不能直接 申请场内赎回,但可按 1:1 比例申请合并为场内长盛中证证券公司份额后再申 请场内赎回。


(2)登记在注册登记系统中的长盛中证证券公司份额既可以直接申请场外 赎回,也可以通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后赎回或在上海证券交易 所上市交易。 2. 投资者 T 日申购长盛中证证券公司份额成功后,正常情况下,基金注册 登记机构在 T+1日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2日(含 该日)后有权赎回该部分长盛中证证券公司份额。 3. 投资者 T 日赎回长盛中证证券公司份额成功后,正常情况下,基金注册 登记机构在 T+1日为投资者办理扣除权益并办理相应的登记结算手续。





74 4. 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记结算办理时间进 行调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介予以公告。


(九)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者对长盛中证证券 公司份额的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂 停接受投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或 对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额 50%以上时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有 关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者对长盛中证证券公司份 额的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日





75 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在指定媒介上刊登公告,已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请 量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事 先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理 人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内,长盛中证证券公司份额净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额(包括长盛中证证券 公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额)的 10%,即 认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1) 全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按 正常赎回程序执行。 (2) 部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或 认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额(包括 长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额) 的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按





76 单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未 能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期 赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 并以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。 (3)若本基金发生巨额赎回的,且存在单个基金份额持有人单日的赎回申 请超过上一开放日基金总份额 10%以上的情形下,基金管理人可以对该基金份 额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分进行自动延 期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期 办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎 回份额。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日,并与下一开放日赎回申请一 并处理,无优先权且以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎 回部分作延期赎回处理。 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项,但不得超过 20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (5)上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司对于发生巨额赎回 时的场内份额的处理方式另有规定的,按其规定执行。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,同时在指定媒介上刊登公告。 4、场内巨额赎回的处理方式按照中国证券登记结算有限公司有关业务规则 执行。





77 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1个开放日长盛中证证券公司份 额的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日,则基金管理人可以根据需要增加公告次数, 但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重 新开放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎 回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。 (十三)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本合同的规定决定开办长盛中证证 券公司份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一 定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本合同的规定制定 并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。





78 十一、基金份额的非交易过户、转托管、定期定额投资、冻结、解冻及质押 (一)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者 按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种 情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法 律法规或国家有权机关要求的方式执行。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (二)基金的系统内转托管 1.系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之 间进行转登记的行为。 2.基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理长盛中证证 券公司份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有长盛中证证券公司份 额的系统内转托管。 3.基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理长盛中 证证券公司份额场内赎回或长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额和 长盛中证证券公司B份额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基 金份额的系统内转托管。 (三)跨系统转托管 1.跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的长盛中证证券公司份额在注 册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 2.长盛中证证券公司份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算 有限责任公司及上海证券交易所的相关规定办理。





79 (四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可 自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新 的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (五)基金的冻结、解冻与质押 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及基金注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份 额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有规定的除外。 基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押业务, 并制定相应的业务规则。如法律法规、注册登记机构或上海证券交易所的有关规 则发生变化,本基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻的有关规则将相应调整。 (六)基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生 不利影响的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提 前公告。





80 十二、基金的份额配对转换 本基金《基金合同》生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内长盛中 证证券公司份额与分级份额(注:分级份额指长盛中证证券公司 A份额和长盛中 证证券公司 B份额的统称)之间的场内份额配对转换业务。 (一)份额配对转换 份额配对转换是指本基金的场内长盛中证证券公司份额与长盛中证证券公 司 A份额、长盛中证证券公司 B份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对 转换: 1、分拆 分拆是指场内持有人将其所持有的场内长盛中证证券公司份额按照 1:1 的 份额比例分拆成预期收益与风险不同的两类分级基金份额,即“长盛中证证券公 司 A份额”与“长盛中证证券公司 B份额”的行为。 在基金合同生效后,投资者场内认购所得份额总额的 20%,将被确认为长盛 中证证券公司份额;剩余 80%份额将按 1∶1 的基金份额配比自动分拆为长盛中 证证券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额。投资者场内申购的场内长盛中证 证券公司份额,可自行申请将其中部分份额按 1:1的比例进行分拆。申请分拆的 场内长盛中证证券公司份额数必须为偶数。 2、合并 合并是指场内持有人将其所持有的长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证 券公司 B份额按照 1:1 的比例合并成场内长盛中证证券公司份额的行为。 (二)份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其 他方式办理份额配对转换。上海证券交易所、基金注册登记机构或基金管理人可 根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公示。 (三)份额配对转换的业务办理时间 本基金自 2015 年 8月 24日起,开通份额配对转换业务。 份额配对转换的业务办理日为上海证券交易所交易日(基金管理人公告暂停 份额配对转换时除外),具体的业务办理时间见《招募说明书》或基金管理人届





81 时发布的相关公告。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对 转换业务的办理时间进行调整并公告。 (四)份额配对转换的原则 1.份额配对转换通过基础份额代码以份额申报申请。分拆、合并申报数量应 当为 100 份的整数倍,且不低于 50000 份(以基础份额计)。份额配对转换申请 不得更改或撤销。


2.申请分拆为长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公司B份额的场内长 盛中证证券公司份额的份额数必须是偶数。


3.申请合并为场内长盛中证证券公司份额的长盛中证证券公司 A 份额与长 盛中证证券公司 B 份额必须同时申请配对,且份额数必须同为整数,且比例为 1:1。


4.份额配对转换应遵循届时上海证券交易所及相关机构发布的相关业务规 则。 基金管理人、基金注册登记机构或上海证券交易所可视情况对上述规定作出 调整,并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介公 告。 (五)份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业 务公告。 (六)暂停份额配对转换的情形 1.上海证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因不可抗力、 意外事件、技术故障或者其他异常情况无法办理份额配对转换业务。


2.基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。 3.法律法规规定或经上海证券交易所、注册登记机构、中国证监会认定的其 他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的,基金管理人应当在至 少一家指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业 务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒介上公告。





82 (七)份额配对转换的业务办理费用 投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可酌情收 取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。 (八)上海证券交易所、基金注册登记机构调整上述规则,基金合同将相应 予以修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。





83 十三、基金的投资 (一)投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟 踪误差不超过 4%,实现对中证全指证券公司指数的有效跟踪。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其 备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券 以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规 定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85% 以上,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%,现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比 例为 5%-10%,其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资不高于基金资产 净值的 3%。 (三)投资理念 本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市场 组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。 (四)投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票 投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊 情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变 化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数 构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪 误差。





84 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券组合管理策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债 券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产 的投资收益。 3、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关 金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资 效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用 研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得 长期稳定收益。 (五)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上,其中标的指 数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%;其余资产投 资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10%; (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资





85 产净值的 0.5%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年,债 券回购到期后不得展期; (14)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: ①在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的 10%; ②在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年 以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购) 等; ③在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的 20%; ④基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;





86 ⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%; (15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本款规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(10)、(16)、(17)项外,因证券期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,不需要经基金 份额持有人大会审议,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关 限制或以变更后的规定为准。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中 国证监会的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;





87 (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受 相关限制。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的 证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵 循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评 估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 (六)标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指为中证全指证券公司指数。 如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名除 外),或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或 证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎 性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,在按 监管部门要求履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据 市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 由于上述原因变更标的指数,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投 资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大 会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实 质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持 有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案,并在指 定媒介上公告。 2、本基金的业绩比较基准为:中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活 期存款利率(税后)×5%。





88 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,本基金管理 人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致并按 监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份 额持有人大会。 (七)风险收益特征 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不 同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为长盛中证证券公司份额、长 盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额。其中长盛中证证券公司份 额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征;长盛中证证 券公司 A 份额的风险与预期收益较低;长盛中证证券公司 B 份额采用了杠杆式 的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。 (八)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。 (九)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份 额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 (十)基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基





89 金 2019 年第 4 季度报告,报告截止日:2019 年 12 月 31 日,本报告中所列财务 数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 114,073,225.08 91.71 其中:股票 114,073,225.08 91.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 9,634,279.97 7.75 8 其他资产 675,154.86 0.54 9 合计 124,382,659.91 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合


(1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 114,073,225.08 93.90 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - -





90 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 114,073,225.08 93.90 (2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。


(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细


(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序 号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 718,700 18,183,110.00 14.97 2 600837 海通证券 780,588 12,067,890.48 9.93 3 601688 华泰证券 403,823 8,201,645.13 6.75 4 601211 国泰君安 435,527 8,052,894.23 6.63 5 600999 招商证券 276,198 5,051,661.42 4.16 6 000166 申万宏源 869,463 4,451,650.56 3.66 7 000776 广发证券 285,545 4,331,717.65 3.57 8 600958 东方证券 345,633 3,719,011.08 3.06 9 601901 方正证券 397,219 3,443,888.73 2.83 10 601377 兴业证券 452,399 3,202,984.92 2.64 (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。








91 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 基于相关基金契约,本基金未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的 说明 A.本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公 司指数成分股华泰证券。 经查,华泰证券股份有限公司在代销“聚潮资产-中科招商新三板 I期 A、B 专项资管计划”过程中,存在使用未经报备的宣传推介材料的情形。该行为违反 《证券公司代销金融产品管理规定》第十条的规定,反映出公司内部控制不完善。





92 根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,江苏省证监局决定对公司采取 责令改正的监督管理措施,并于收到本决定之日起 30日内向我局提交书面整改 报告。本基金判断,上述处罚对公司影响较小,后续将关注企业的经营状况。 B.本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公 司指数成分股广发证券。 2019 年 3月 25 日,广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公 司采取责令改正措施的决定》(广东证监局行政监管措施决定书[2019]20 号), 指出公司存在对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管 理及审慎开展业务等问题,违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证 券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二 十七条的规定;广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,决 定对公司采取责令改正的行政监管措施。 广发证券是中国最优秀的证券公司之一,综合实力强,基本面良好。基于相 关研究,本基金判断,本次处罚对广发证券的影响较小,因为境外业务在公司收 入中的占比较低。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设 与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门 立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,869.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,276.04 5 应收申购款 665,009.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 675,154.86 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。





93 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 其中,报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明: 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 其中,报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明: 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。





94 十四、基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下: 项目 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015年 8月 13日(基 金合同生效日)至 2015年 12月 31日 24.80% 2.54% -2.95% 3.61% 27.75% -1.07% 2016年度 -17.31% 2.13% -17.66% 2.13% 0.35% 0.00% 2017年度 -11.19% 0.99% -11.70% 1.02% 0.51% -0.03% 2018年度 -23.60% 1.75% -24.91% 1.81% 1.31% -0.06% 2019年度 42.00% 2.07% 42.30% 2.12% -0.30% -0.05% 2015年 8月 13日(基 金合同生效日)至 2019年 12月 31日 -0.57% 1.87% -24.61% 2.04% 24.04% -0.17% 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定赢利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策之前应仔细阅读本基金的招募说明书。





95 十五、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其 他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金 管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身 的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依 法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。





96 十六、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 (三)估值原则 对于存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的 公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价 进行调整以确定计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况 下,则应采用估值技术确定其公允价值。 (四)估值方法 1、证券交易所上市交易的有价证券的估值 (1)交易所上市交易的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券 交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易 日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行 机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种(另有规定 的除外),采用估值技术确定公允价值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (4)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘全价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易 日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化 的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定





97 公允价格。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;


(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的 情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于 活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调 整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则 采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成 本估值。 (4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算 价估值。 6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价格数据。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。





98 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (五)估值程序 1、长盛中证证券公司份额基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资 产净值除以当日基金份额的余额数量计算。长盛中证证券公司 A 份额参考净值 和长盛中证证券公司 B 份额参考净值按基金合同规定计算。各级基金份额(参 考)净值精确到 0.001 元,小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的,从其规 定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 对外公布。 (六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当任一级基金份额净值(或基金份额参考净值)小数点后 3 位以内(含第 3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数





99 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行





100 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到长盛中证证券公司份额基金份额净值、长盛中证证券公 司 A 份额参考净值或长盛中证证券公司 B 份额参考净值的 0.25%时,基金管理 人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到长盛中证证券公司份 额基金份额净值、长盛中证证券公司 A 份额参考净值或长盛中证证券公司 B 份 额参考净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)因基金份额(参考)净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损 失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追 偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额(参考)净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计





101 算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (九)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 1-7 项进行估值时,所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免 除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影 响。





102 十七、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成


基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 (二)基金可供分配利 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 在长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A份额、长盛中证证券公司 B 份额的运作期内,本基金(包括长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,如果终止长盛中证证券公司 A 份额与长盛 中证证券公司 B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的 收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。





103 十八、基金份额的折算 (一)基金份额的定期折算 在本基金存续期内,每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)11 月份的最后一个交易日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。 1、基金份额折算基准日 每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)11月份最后一个交易日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A份额。 3、基金份额折算频率 每年折算一次。 4、基金份额折算方式


在折算基准日,本基金将按照以下规则进行基金的折算:长盛中证证券公司 份额和长盛中证证券公司 A 份额基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计 算;对于长盛中证证券公司 A份额参考净值超出 1.000元部分,将折算为场内长 盛中证证券公司份额。每两份长盛中证证券公司份额将按一份长盛中证证券公司 A份额获得新增长盛中证证券公司份额的分配,场内长盛中证证券公司份额持有 人折算后获得新增场内长盛中证证券公司份额,场外长盛中证证券公司份额持有 人折算后获得新增场外长盛中证证券公司份额。


折算后长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的比例仍为 1:1,长盛中证证券公司 A份额参考净值调整为 1.000元。 1)长盛中证证券公司 A份额 前A后 NUMNUM A ?


? ?000.1-0.5- 前A前后 NAVNAVNAV ??


长盛中证证券公司 A 份额折算后新增的长盛中证证券公司份额数 = ? ? 后 前 A 前 A 000.1- NAV NAVNUM ?


其中,





104 后ANUM 为折算后长盛中证证券公司 A份额的份额数; 前ANUM 为折算前长盛中证证券公司 A份额的份额数; 前ANAV 为折算前长盛中证证券公司 A份额的参考净值; 后NAV 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值; 前NAV 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值; 2)定期份额折算不改变长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值及其 份额数。 3)长盛中证证券公司份额 ? ?000.1-0.5- 前A前后 NAVNAVNAV ??


原长盛中证证券公司份额持有人定期折算后持有的长盛中证证券公司份额 的份额数为 后 前前 NAV NAVNUM ?? 其中, 后NAV 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值; 前NAV 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值; 前NUM 为折算前长盛中证证券公司份额的份额数。 定期折算后长盛中证证券公司份额的份额数=原长盛中证证券公司份额持有 人定期折算后持有的长盛中证证券公司份额的份额数+长盛中证证券公司A份额 折算后新增的长盛中证证券公司份额数 场内的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A份额折算成的新增长盛 中证证券公司份额数取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份额,按照 投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排 列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。 (二)基金份额的不定期折算 除以上的定期份额折算外,在以下两种情况下也会进行不定期份额折算,即: 当长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500元时;当长盛中证证 券公司 B份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.250元时。





105 1、当长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,本基 金将按照以下规则进行份额折算。 (1)基金份额折算基准日 当长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500元时,基金管理 人即应确定折算基准日。 (2)基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的长盛中证证券公司份额与长盛中证证券公 司 B份额。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,长盛中证 证券公司 B 份额和长盛中证证券公司份额按照如下公式进行份额折算: 1)长盛中证证券公司 A 份额 此类不定期份额折算不改变长盛中证证券公司 A 份额的基金份额参考净值 及其份额数。


2)长盛中证证券公司 B 份额份额折算原则: ①份额折算后长盛中证证券公司 B 份额与长盛中证证券公司 A 份额的份额 数保持 1:1 配比;


②将长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值超过长盛中证证券公司 A 份额的基金份额参考净值的部分,折算成场内的长盛中证证券公司份额;


③份额折算后长盛中证证券公司份额的基金份额净值、长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值与折算基准日长盛中证证券公司 A 份额的基金份额参 考净值三者相等;


④份额折算前长盛中证证券公司 B 份额的持有人在份额折算后将持有长盛 中证证券公司 B 份额与新增场内长盛中证证券公司份额。 前后 BB NUMNUM ?


前后 AB NAVNAV ?








106 前后 ANAVNAV ?


长盛中证证券公司 B 份额持有人新增的场内长盛中证证券公司份额的份额 数 后 后 B 前 B 前 B )-( NAV NAVNAVNUM ?? , 其中, 后BNUM 为折算后长盛中证证券公司 B 份额的份额数; 前BNUM 为折算前长盛中证证券公司 B 份额的份额数; 后BNAV 为折算后长盛中证证券公司 B 份额的参考净值; 前BNAV 为折算前长盛中证证券公司 B 份额的参考净值,即折算基准日长盛 中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值; 前ANAV 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的参考净值,即折算基准日长盛 中证证券公司 A 份额的基金份额参考净值; 后ANAV 为折算后长盛中证证券公司 A 份额的参考净值; 后NAV 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值。 经折算后长盛中证证券公司 B 份额持有人新增的场内长盛中证证券公司份额 的份额数取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份额,按照投资者零碎 份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依 次均登记为 1 份,直至完成全部折算。 3)长盛中证证券公司份额折算原则: 场外长盛中证证券公司份额持有人份额折算后获得新增场外长盛中证证券 公司份额,场内长盛中证证券公司份额持有人份额折算后获得新增场内长盛中证 证券公司份额。 前后 ANAVNAV ?


后 前前 后 NAV NAVNUMNUM ?? 不定期份额折算后长盛中证证券公司份额的份额数 =不定期份额折算前的长盛中证证券公司份额持有人不定期折算后持有的长 盛中证证券公司份额的份额数+长盛中证证券公司 B份额持有人不定期份额折算 后持有的场内长盛中证证券公司份额的份额数





107 其中, 后NAV 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值; 前NAV 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值; 前ANAV 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的参考净值; 后UMN 为折算后长盛中证证券公司份额持有人持有的的份额; 前UMN 为折算前长盛中证证券公司份额持有人持有的的份额。 长盛中证证券公司份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小 数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;长盛中证证券公司份 额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎 份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排 列。按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。 2、当长盛中证证券公司 B 份额的参考净值跌至 0.250 元以下(含 0.250 元, 下同)时,本基金将按照以下规则进行基金的不定期折算。 (1)基金份额折算基准日 长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下,基金管理 人可根据市场情况确定折算基准日。 (2)基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当长盛中证证券公司 B份额的基金份额参考净值跌至 0.250元以下时,本基 金将分别对长盛中证证券公司 A份额、长盛中证证券公司 B份额和长盛中证证券 公司份额进行折算,折算后本基金将确保长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证 券公司 B份额的比例为 1:1;折算后长盛中证证券公司份额的净值以及长盛中证 证券公司 A份额、长盛中证证券公司 B份额的参考净值均调整为 1元;折算后, 长盛中证证券公司 A 份额持有人获得新增的场内长盛中证证券公司份额;折算后 场外长盛中证证券公司份额持有人获得新增的场外长盛中证证券公司份额、场内 长盛中证证券公司份额持有人获得新增场内长盛中证证券公司份额。





108 当长盛中证证券公司 B份额的参考净值跌至 0.250元以下时,长盛中证证券 公司份额、长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额将按照以下公式 进行不定期折算。 1)长盛中证证券公司 B份额 份额折算前长盛中证证券公司 B 份额的资产与份额折算后长盛中证证券公 司 B份额的资产相等。 000.1 前前 后 BBB NAVNUMNUM ??


其中, 后BNUM 为折算后长盛中证证券公司 B份额的份额数; 前BNUM 为折算前长盛中证证券公司 B份额的份额数; 前BNAV 为折算前长盛中证证券公司 B份额的参考净值。 2)长盛中证证券公司 A份额 份额折算原则: i)份额折算前后长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额始终 保持 1:1 配比; ii)份额折算前长盛中证证券公司 A份额的持有人在份额折算后将持有长盛 中证证券公司 A份额与新增长盛中证证券公司份额; iii)份额折算前长盛中证证券公司 A 份额的资产等于份额折算后长盛中证 证券公司 A份额的资产与其新增长盛中证证券公司份额的资产。 后B后A NUMNUM ?


长盛中证证券公司 A份额折算后新增的长盛中证证券公司份额 000.1 000.1- 后A前A前A ??? NUMNAVNUM


其中, 后ANUM 为折算后长盛中证证券公司 A份额的份额数; 后BNUM 为折算后长盛中证证券公司 B份额的份额数; 前ANUM 为折算前长盛中证证券公司 A份额的份额数; 前ANAV 为折算前长盛中证证券公司 A份额的参考净值。





109 3)长盛中证证券公司份额 份额折算原则: 份额折算前长盛中证证券公司份额持有人持有的资产与份额折算后长盛中 证证券公司份额持有人持有的资产相等。 000.1 前前 后 NAVNUMNUM ??


其中, 后NUM 为折算后的长盛中证证券公司份额的份额数; 前NUM 为折算前长盛中证证券公司份额的份额数; 前NAV 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值。 不定期份额折算后长盛中证证券公司份额的份额数 =不定期份额折算前的长盛中证证券公司份额持有人不定期折算后持有的长 盛中证证券公司份额的份额数+长盛中证证券公司 A 份额持有人不定期折算后持 有的场内长盛中证证券公司份额的份额数 场内的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A份额、长盛中证证券公 司 B 份额折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份额, 按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按 照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。 (三)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停长盛中证证券公司份 额、长盛中证证券公司 A份额与长盛中证证券公司 B份额的上市交易和长盛中证 证券公司份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公 告。 (四)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定 媒介和基金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。 (五)特殊情形的处理 1、基金合同生效不满六个月,基金管理人可以不进行定期份额折算; 2、若在基金份额定期折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期份额折





110 算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具体情况选 择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。 (六)基金管理人、上海证券交易所、基金注册登记机构有权调整上述规则, 本基金基金合同将相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并 在本基金更新的招募说明书中列示。





111 十九、长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额的终止运作 (一)经基金份额持有人大会决议通过,长盛中证证券公司 A份额和长盛中 证证券公司 B份额可申请终止运作。 (二)长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额终止运作后的份 额折算 长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额终止运作后,除非基金 份额持有人大会决议另有规定的,长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额将全部转换成场内长盛中证证券公司份额。 1.份额转换基准日 长盛中证证券公司 A份额和长盛中证证券公司 B份额终止运作日(如该日为 非工作日,则顺延至下一个工作日)。


2.份额转换方式 在份额转换基准日日终,以长盛中证证券公司份额的基金份额净值为基准, 长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B份额按照各自的基金份额参考净 值转换成场内长盛中证证券公司份额。长盛中证证券公司 A份额(或者长盛中证 证券公司 B份额)基金份额持有人持有的转换后场内长盛中证证券公司份额取整 计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。


份额转换计算公式: 长盛中证证券公司 A份额(或者长盛中证证券公司 B份额)的转换比例=份 额转换基准日长盛中证证券公司 A份额(或者长盛中证证券公司 B份额)的基金 份额参考净值/份额转换基准日长盛中证证券公司份额的基金份额净值 长盛中证证券公司 A份额(或者长盛中证证券公司 B份额)基金份额持有人 持有的转换后场内长盛中证证券公司份额=基金份额持有人持有的转换前长盛 中证证券公司 A份额(或者长盛中证证券公司 B份额)的份额数×长盛中证证券 公司 A份额(或者长盛中证证券公司 B份额)的转换比例


3.份额转换后的基金运作 长盛中证证券公司 A份额与长盛中证证券公司 B份额全部转换为场内长盛中 证证券公司份额后,本基金接受场外与场内申购和赎回。 4.份额转换的公告





112 长盛中证证券公司 A份额与长盛中证证券公司 B份额进行份额转换结束后, 基金管理人应在至少一家指定媒介和基金管理人网站公告,并报中国证监会备 案。





113 二十、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的标的指数使用许可费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用; 10、基金上市费用及年费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费





114 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 3、标的指数使用许可费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一 日基金资产净值的 0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币 5万元(即 不足 5 万元部分按照 5 万元收取),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比 例计算。 计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数使用费 E为前一日的基金资产净值 指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管 人发送指数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、 10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度 的指数使用费。基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益, 对上述计提方式进行合理变更并公告。 上述“一、基金费用的种类中第 4-11项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。





115 (四)基金管理费和基金托管费的调整 在法律、法规和基金合同允许的条件下,基金管理人和基金托管人可根据基 金发展情况协商调整、调低基金管理费和基金托管费。调低基金管理费和基金托 管费等相关费率或在不提高费率水平的情况下变更收费方式,此项调整不需要基 金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 (五)基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。





116 二十一、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计 年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以托管协议约定的方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2个工作日内在指定媒介公告。





117 二十二、基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照 法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及互联网网站(以 下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定 的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。指定网站包括基金管理人网 站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。 相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文 字;6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的,以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息





118 公开披露的基金信息包括: (一)《基金合同》、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息 发生重大变更的,基金管理人应当在 3 个工作日内更新招募说明书并登载在指定 网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托 管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报 刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定报刊和网站上登载《基 金合同》生效公告。





119 (四)《上市交易公告书》 基金管理人应当在本基金的基金份额上市交易 3 个工作日前,将《上市交易 公告书》登载在指定媒介上。 (五)基金份额净值(或基金份额参考净值)公告 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应 当至少每周公告一次各级基金份额的基金份额净值(或基金份额参考净值)。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点以及其他媒介,披露开放日的 各级基金份额的基金份额净值(或基金份额参考净值)。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各级基金份额的基金份额净值(或基金份额参考净值)。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告登载于指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审 计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内,编制完成基金中期报告,并 将中期报告登载在指定网站上,将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定网站上,将季度报告提示性公告登载在指定报刊 上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基 金组合资产情况及其流动性风险分析等。





120 报告期内出现单一投资者持有本基金基金份额比例超过本基金总份额 20% 的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告中“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及 占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊 情形除外。 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、终止《基金合同》、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制 人; 8、基金募集期延长; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之 三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管





121 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更; 16、基金份额净值(或基金份额参考净值)估值错误达基金份额净值(或基 金份额参考净值)百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金在发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、本基金开始办理或暂停接受配对转换申请; 22、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 23、本基金实施基金份额折算; 24、本基金场内长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛 中证证券公司 B 份额暂停、恢复、终止上市交易; 25、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的终止运作; 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项时; 27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (九)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十)清算报告 《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算





122 并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务 所审计,并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网 站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十一)投资股指期货相关公告 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资政策和投资目标。 (十二)投资资产支持证券相关公告 在基金年报及中期报告中披露基金管理人持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细;在基金季 度报告中披露基金管理人持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净 资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证 券明细。 (十三)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金 敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未 公开披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或者电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊,单只基金 只需选择一家报刊。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的





123 基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当按照中国证监 会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息,基金销售机构应当按 照中国证监会规定做好信息传递工作。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、 复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 124 二十三、风险揭示 (一)市场风险 本基金主要投资于证券市场,而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因 素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益的不确定性。市场 风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、国有 股减持与流通政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生 风险。 2、经济周期风险。股市是国民经济的晴雨表。因此,宏观经济运行的周期 性波动将会通过证券市场反映出来,对证券市场的收益水平产生影响,从而产生 风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于 分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险,但不能完全规避。 5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨 胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收 益下降,影响基金资产的保值增值。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水 平。 (三)流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资 125 者赎回款项的风险,流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的变现能力 与投资者赎回需求的匹配与平衡。 1、基金申购、赎回安排 参见本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”的相关规定。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好 的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依 法发行上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则 在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的 流动性风险适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状 况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单 个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以 上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的 情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金 合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎 回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性 风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效 地对风险进行监测和评估,经过内部审批程序并与基金托管人协商确认。在实际 运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到 相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保 障投资者的合法权益。 (四)信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒 绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (五)本基金的特定风险


1、长盛中证证券公司 A份额的本金及约定收益的风险 126 基金管理人不承诺也不保证长盛中证证券公司 A 份额的基金份额持有人获 得约定收益或不亏损,在本基金出现极端损失的情形下,长盛中证证券公司 A 份额的基金份额持有人的收益可能低于其约定收益,也存在遭受本金损失的风 险。 2、指数投资风险 本基金为股票指数型基金,标的指数为中证全指证券公司指数,在基金的 投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。 (1)系统性风险 标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动。当中证全指证券公司指数下 跌时,本基金面临基金净值与中证全指证券公司指数同步下跌的风险。 (2)投资替代风险 因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基 金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入 非成份股等)进行适当的替代,由此可能对基金产生不利影响。 (3)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数为主题指数,并不代表整个股票市场,标的指数成份股的平均回 报率与整个股票市场的平均回报率存在偏离。 (4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于基金投资过程中存在流动性风险、交易成本和中证全指证券公司指数 成份股调整等情况导致基金投资组合回报与标的指数回报存在跟踪偏离风险, 主要影响因素可能包括: 1)基金运作过程中发生的费用,包括交易成本、市场冲击成本、管理费和 托管费等; 2)当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致 该成份股在指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应 的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成 本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大; 3)投资人申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数 127 成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承 担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大; 4)在指数化投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力,如跟踪技术 手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金 对业绩比较基准的跟踪程度;本基金将进行被动型的股票投资并通过多项风险 控制方式降低跟踪风险。 (5)标的指数变更风险 根据基金合同的规定,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将随之 调整,基金的风险收益特征可能发生变化,投资人还须承担投资组合调整所带 来的风险与成本。 3、分级基金特有的运作风险 (1)上市交易风险 本基金在基金合同生效后,长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额在上海证券交易所上市交易。由于上市期间可 能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买卖长盛中证证券公司份 额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额,产生风险;同时, 可能因上市后交易对手不足导致长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B份额产生流动性风险。 (2)杠杆机制风险 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益 的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。长盛中证证券公司 A 份额的预期风险和预期收益较低;长盛中证证券公司 B 份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股 票型基金。


由于长盛中证证券公司 B 份额内含杠杆机制的设计,其份额参考净值的变 动幅度将大于长盛中证证券公司份额净值和长盛中证证券公司 A 份额参考净值 的变动幅度,即长盛中证证券公司 B 份额参考净值变动的波动性要高于其他两 类基金份额。并且,随着长盛中证证券公司份额的基金份额净值的变化,长盛 中证证券公司 B 份额的实际杠杆大小也在发生变化,从而影响着长盛中证证券 128 公司 B份额参考净值变动的波动性。 (3)折/溢价交易风险 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额上市交易后,由于受到市场供求关系的影响,基金份额的交易价格与基金 份额(参考)净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。本基金份额配对转换机制 有助于降低折/溢价交易风险,但长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B份额仍有可能处于折/溢价交易状态。另外,由于份 额配对转换机制的存在,长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额的交易价格可能会相互影响。 (4)基金份额风险收益特征变化风险 根据本基金的份额折算的设计,本基金将进行定期份额折算和不定期份额 折算,在实施基金份额折算后,长盛中证证券公司 A 份额持有人或长盛中证证 券公司 B 份额持有人将会获得一定比例的场内长盛中证证券公司份额,因此其 所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 在定期份额折算的基金份额折算基准日,本基金将对长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司份额进行定期份额折算,将长盛中证证券公司 A 份额 的基金份额参考净值大于 1.000 元的部分折算成场内长盛中证证券公司份额分 配给长盛中证证券公司 A 份额持有人,因此,原长盛中证证券公司 A 份额持有 人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。 在长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时以及长盛 中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时,本基金将进 行不定期份额折算。原长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额持 有人将会获得一定比例的场内长盛中证证券公司份额,因此原长盛中证证券公 司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益 特征将会发生改变。 当长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额终止运作后,长盛 中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额将全部折算成场内长盛中证证 券公司份额,因此基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征出现 变化的风险。 129 (5)份额折算风险 场外份额进行份额折算时计算结果采用截位法保留到小数点后两位,由此 产生的误差计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最 小单位为 1份),不足 1 份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列, 零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至 完成全部折算。因此,在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带 来损失。


(6)份额配对转换业务中存在的风险 基金合同生效后,在长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额的存续期内,基金管理人将根据基金合同的约定办理 长盛中证证券公司份额与长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额 之间份额配对转换。一方面,份额配对转换业务的办理可能改变长盛中证证券 公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的市场供求关系,从而可能影响其交易 价格;另一方面,份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形,投资人的份额 配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。 (7)基金的收益分配 在长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B份额的运作期内,本基金(包括长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B份额)不进行收益分配。 在定期份额折算的基金份额折算基准日,基金管理人将根据基金合同的约 定对本基金的长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司份额实施定期份额 折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资人可通过卖出或赎回 折算后新增份额的方式获取投资回报,但是,投资人通过卖出或赎回折算后的 新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资人不仅须承担 相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。 (六)其他风险


1、因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突 发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;


2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的 不完善产生的风险; 130 3、因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及 因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险;


4、人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在 一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响; 5、因业务竞争压力可能产生的风险;


6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水 平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 131 二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; 132 (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案 后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 133 二十五、基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利、义务 (一)基金管理人 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换 申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融 券及转融通业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为; 134 (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机 构或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分 别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、中期和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保 密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持 135 有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料 15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有 关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息 在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人 本基金的基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 136 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户, 按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割 137 事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采 取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 138 (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的每份基金份额按基金合同约定在其份额类别内具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大 会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 139 (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事 项应分别由长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券 公司 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的同一级别 内每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规和中国证监会另有规定 外,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等 报酬和费率标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)终止长盛中证证券公司 A份额与长盛中证证券公司 B份额的运作; (9)变更基金投资目标、范围或策略; (10)变更基金份额持有人大会程序; (11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (12)单独或合计持有长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有 140 人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会; 本基金在存续期内,依据基金合同享有基金份额持有人大会召集提议权、 自行召集权、提案权、新任基金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有 本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人或类似表述均指 “单独或合计持有长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中 证证券公司 B份额各自的基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持 有人”或其类似表述。 (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在不损害现有基金份额持有人利益的情况下,在法律法规和《基金合 同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率,或在不损害现有基 金份额持有人利益的情况下,变更收费方式、调整基金份额类别的设置; (4)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人 适用的费率的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式; (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (7)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会 许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整有关 认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (8)在不损害现有基金份额持有人利益的情况下,在法律法规和《基金合 同》规定的范围内,基金推出新业务或服务; (9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 141 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计 代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; 142 (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监 管部门允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资 料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额 143 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日各自基金总份额的 50%(含 50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额 持有人所持有长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证 券公司 B份额的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的 50%(含 50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录 相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不与法律法规冲突的前提下,经会议通知载明,基金份额持有人也可 以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权 他人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、重新召集基金份额持有人大会的条件。基金份额持有人大会应当有代表 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额 各自二分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前述比例的,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原 144 定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应 当有代表长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公 司 B份额各自三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金 合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基 金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的长盛中 证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的基金 份额持有人和代理人所持各自表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份 额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的 效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托 人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表决 145 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的长盛中证证券公司份额、长盛中证 证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的基金份额持有人或其代理人所持 各自表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以特 别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的长盛中证证券公司份额、长盛中 证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的基金份额持有人或其代理人所 持各自表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相 互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会 146 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督 下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相 关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 147 三、基金合同变更和终止的事由、程序 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 148 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案 后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议,如经友好协商未能解决的,应提交仲裁。仲裁机构为北京的中国国际经 济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定, 仲裁费用、律师费用由败诉方承担。争议处理期间,基金合同当事人应恪守各 自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 149 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 150 二十六、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 本基金托管协议当事人基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人 为中国农业银行股份有限公司。 (二)基金托管人和基金管理人之间的业务核查 A、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便 基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选 择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及 其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持 证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关 规定)。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上,其中标的指数成 份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%,现金、债券资 产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%,其 中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资不高于基金资产净值的 3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上,其中标的指 数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%;其余资产 投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具; (2)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产 151 净值的 40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;本基金的 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 5‰;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 本基金与本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的其他基金持有的同一 权证,不得超过该权证的 10%; (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例,不得超过该基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的、且由本 基金托管人托管的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金持有的全部资产支 持证券,其市值不得超过该基金资产净值的 20%; (6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (7)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金持有的现金和到期日不超过 1年的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (8)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: ①在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 10%; ②在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不 得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一 年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回 购)等; ③在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20%; 152 ④基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; ⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20%; (9)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规 定; (10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合本款规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (12)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 除上述第(6)、(7)、(10)、(11)项外,因证券期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,不需要经基 金份额持有人大会审议,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受 相关限制或以变更后的规定为准。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法 规和中国证监会的规定为准。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十 五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人 应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的 153 公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的 真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交 易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管 人,基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵 循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由 基金管理人承担责任,基金托管人并有权向中国证监会报告。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各 交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供 的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债 券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行 间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易 前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认 后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进 行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的 资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成 的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交 易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由 此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同 的约定选择存款银行。 154 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基 金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复 核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职 责。 (3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付 结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定 及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内 纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结 算。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净 值计算、基金份额(参考)净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数 据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在 宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告 中国证监会。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流 通受限证券进行监督。 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券 行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交 易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市 155 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。













































































(3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流 程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基 金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确 具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批 准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董 事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 (4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金 托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如 有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与 承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成 本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真 实、完整。 (5)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因 市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风 险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整 改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒 绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承 担任何责任,并有权报告中国证监会。 (6)基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确 保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问 题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失, 由基金管理人承担。 (7)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者 报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依 法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外, 因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承 担上述损失。 156 8、基金管理人应在基金首次投资中期票据或中小企业私募债券前,与基金 托管人签署相应的风险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约 定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小 企业私募债券的投资管理制度。 9、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违 反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知 后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托 管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内 及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促 基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序 已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同 约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 10、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人 应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金 托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无 正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。 B、基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 管理人计算的基金资产净值和基金份额(参考)净值、根据基金管理人指令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 157 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以 书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期 限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但 不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规 定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无 正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管理人应报告中国证监会。 (三)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出 的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的 完整与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保 管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事 人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基 金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失 的,基金托管人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 158 (1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开 设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管 理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户, 同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师 签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规 定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3、基金资金账户的开立和管理 (1)基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 (2) 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户, 并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基 金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付 赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 (3)基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用 账户办理基金资产的支付。 4、基金证券账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 159 一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国 证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资 产的管理和运用由基金管理人负责。 (5)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关 规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债 券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基 金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的 规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定 办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管 人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基 金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物 证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承 担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金 管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人 和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终 止后 15 年。 对于无法取得两份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授 160 权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得 转移。 (四)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资 产净值。基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额(参考)净值,并按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额(参考)净值结 果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和 相关法律法规的规定对外公布。 (五)基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名 册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有 人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金 份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金 托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易 日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同 生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应 于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的 其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法 妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 161 (六)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协 商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规 定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (七)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议, 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会 备案后生效。 2、基金托管协议终止的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管 理权; (4)发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 162 二十七、对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。基金 管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据基金份 额持有人的需要、市场状况以及管理人服务能力的变化,增加、修改服务项目: (一)电话服务 客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24小时的自动语音服务和 查询服务,客户可以通过电话查询基金份额净值和基金份额持有人账户信息查 询。同时,客服中心提供工作日每天 8:30-17:00 的电话人工服务。 长盛基金管理有限公司客户服务热线:400-888-2666(免长途话费) (二)在线服务 通过基金管理人网站,投资者可以获得如下服务: 1、在线客服。投资者可点击基金管理人网站“在线客服”,进行咨询或留 言。 2、资讯服务。投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信 息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 长盛基金管理有限公司网址:

















www.csfunds.com.cn 长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱: services@csfunds.com.cn (三)投诉建议受理 如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留 言、传真、Email、网站信箱、手机短信等方式随时向基金管理人提出,也可直 接与客户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时 处理客户的投诉;同时,基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力 与方向。 163 二十八、其他应披露事项 其他在本报告期内发生的重大事件如下: 序号 公告事项 法定披露日 期 1 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项


2 最近 3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受 到任何处罚 3 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生 不 定期份额折算的风险提示公告 2019/2/26 4 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金暂停大额申 购、转换转入、及定期定额投资业务的公告 2019/2/27 5 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理不定期份 额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定 期定额投资业务的公告 2019/3/7 6 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金不定期份额折 算公告 2019/3/7 7 关于长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金不定期份 额折算业务期间停复牌的公告


2019/3/8 8 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之券商分级、 券商 B不定期份额折算前收盘价调整的 2019/3/11 9 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金暂停场内大额 申购业务和恢复场外大额申购、转换转入及定期定额投资业 务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告 2019/3/11 10 关于长盛中证全指证券公司指数分级 证券投资基金不定期 份额折算结果及恢复交易的公告


2019/3/11 11 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要 2019/3/20 12 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 (更新) 2019/3/20 13 长盛基金管理有限公司关于增加广发证券为旗下部分开放式 基金代销机构及开通基金定投和转换业务并推出申购(含定 投)费率优惠活动的公告 2019/3/22 14 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年度报告 摘要 2019/3/29 15 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018年度报告 2019/3/29 16 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 1季 度报告 2019/4/22 17 长盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2019/6/1 18 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金暂停场内申购 业务的公告 2019/6/12 19 长盛基金管理有限公司 关于高级管理人员(首席信息官)变 更的公告 2019/6/15 164 20 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票 的公告 2019/6/22 21 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 中国银行定 投申购优惠活动的公告 2019/6/27 22 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加销售机构并开通定 投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 2019/7/9 23 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国都证 券申购费率优惠活动的公告 2019/7/30 24 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度 报告 摘要 2019/8/27 25 长盛基金管理有限公司关于调整长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金基金经理的公告 2019/10/11 26 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要 2019/10/14 27 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 (更新) 2019/10/14 28 长盛基金管理有限公司关于增加江苏汇林保大基金销售有限 公司销售旗下部分基金并开通定投和转换业务 及参加费率 优惠活动的公告 2019/10/21 29 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 3季 度报告 2019/10/23 30 长盛基金管理有限公司关于 增加中信期货为旗下部分开放 式基金 代销机构及开通基金定投和转换业务的公告 2019/11/11 31 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 (更新)摘要 2019/11/20 32 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书 (更新) 2019/11/20 33 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议 2019/11/20 34 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同 2019/11/20 35 关于修改长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金 合同等法律文件的公告 2019/11/20 36 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额 折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的 公告 2019/11/26 37 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额 折算业务的公告 2019/11/26 38 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 关于长盛中 证全指证券 A份额调整约定年收益率的公告 2019/11/30 39 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额 折算业务期间长盛中证全指证券份额和长盛中证全指证券 A 份额停复牌的公告 2019/12/2 40 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算 结果及恢复交易的公告 2019/12/3 41 长盛中证全指证券指数分级证券投资基金定期份额折算前收 2019/12/3 165 盘价调整的公告 42 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 4季 度报告 2020/1/18 166 二十九、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间免费 查阅;投资人可按工本费购买复印件,但应以正本为准。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.csfunds.com.cn) 查阅和下载招募说明书。 167 三十、备查文件 (一)中国证监会关于准予长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 注册的批复文件 (二)《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 (三)《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会规定的其它文件 以上第(六)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在 基金管理人的办公场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支付工本费 后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长盛基金管理有限公司 2020年3月16日