300低波：华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第2号)查看PDF公告
华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 (2020年第 2号) 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇二〇年三月 重要提示 本基金于2018年6月12日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安沪深300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2018]953号）注册，进行募集。本基金的基金合同自2019年3月7日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风 险、操作和技术风险、本基金的特定风险等等。本基金是股票型基金，预期风险 和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金；本基金主要投资于标的指 数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能 低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金 投资收益。 投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖 出。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信 息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投 资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基 金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉 及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方 式已经认可。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。 本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人 复核。本次招募说明书摘要仅根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 以及本基金的《基金合同》、《托管协议》，对所涉章节进行了更新，相关信息更 新截止日为2020年2月28日。除特别说明外，本招募说明书摘要其他所载内容截 止日为2019年7月13日。 目录 一、基金管理人 .............................................................................................................................. 2 二、基金托管人 .............................................................................................................................. 7 三、相关服务机构 .......................................................................................................................... 9 四、基金的名称 ............................................................................................................................ 24 五、基金的类型 ............................................................................................................................ 24 六、基金的投资目标 .................................................................................................................... 24 七、基金的投资方向 .................................................................................................................... 24 八、基金的投资策略 .................................................................................................................... 25 九、基金的业绩比较基准............................................................................................................. 27 十、风险收益特征 ........................................................................................................................ 27 十一、费用概览 ............................................................................................................................ 27 十二、对招募说明书更新部分的说明 ......................................................................................... 30 2 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：华安基金管理有限公司 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区，世纪大道 8 号上海国金中心二期 31－32层 3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区，世纪大道 8 号上海国金中心 二期 31－32层 4、法定代表人：朱学华 5、设立日期：1998年 6月 4日 6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号 7、联系电话：（021）38969999 8、联系人：王艳 9、客户服务中心电话：40088-50099 10、网址：www.huaan.com.cn （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：1.5亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 国泰君安证券股份有限公司 20% 上海上国投资产管理有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% （三）主要人员情况 3 （1）董事会 朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政 证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总 经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有 限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经 理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金 管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事 会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总 经理。 邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记， 上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经 理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海 国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总 公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集团）有限 公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。 马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、 总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司计划 财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海 锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董 事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文 化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited 董事、史带财产 保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。 聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助 理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、 营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘 书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股 份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。 现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部 4 总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务 委员会副主任委员。 夏则炎先生，本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部 业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理；国泰君安证券股份有限公 司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部 经理、上海福山路营业部副总经理（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上 海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办 公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳 法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上 海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所 高级合伙人。 夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、 教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家， 财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学 院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。 （2）监事会 张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构 处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司 监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委 员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限 公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股 份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司 中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监， 华安资产管理（香港）有限公司董事。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高 级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。 5 （3）高级管理人员 朱学华先生，本科学历，20 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首 长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司 党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董 事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历，18 年证券、基金从业经验。历任上海证券有限 责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理 （主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公 司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。 现任华安基金管理有限公司总经理。 薛珍女士，硕士研究生学历，18 年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学 副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工作 处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。 翁启森先生，硕士研究生学历，25 年金融、证券、基金行业从业经验。历任 台湾富邦银行资深领组，台湾 JP 摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理， 台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全 球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安 基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 姚国平先生，硕士研究生学历，15 年金融、基金行业从业经验。历任香港恒 生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安 基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总 经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士，硕士研究生学历，20 年金融、基金行业从业经验。历任广发 银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公 司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安 基金管理有限公司副总经理。 2、本基金基金经理 苏卿云先生， 厦门大学会计学硕士，伦敦商学院金融硕士。注册金融分析 师(CFA)。曾任职于上海证券交易所，从事基金研究发展工作。2016年 7月加入 6 华安基金，任职于指数与量化投资事业总部。2016年 12月起担任华安日日鑫货 币市场基金基金经理。2017 年 6 月至 2018 年 11 月，同时担任华安中证定向增 发事件指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年 10月起担任华安沪深 300 指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其 联接基金的基金经理。2017年 12月起上证龙头企业交易型开放式指数证券投资 基金及其联接基金的基金经理。2018年 9月起任华安 MSCI中国 A股国际交易 型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年 10月起任华安MSCI中国 A股国 际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 童威先生，总经理 翁启森先生，副总经理、首席投资官 杨明先生，投资研究部高级总监 许之彦先生，指数与量化投资部高级总监 贺涛先生，固定收益部总监 苏圻涵先生，全球投资部助理总监 万建军先生，投资研究部联席总监 崔莹先生，基金投资部助理总监 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 5、业务人员的准备情况： 截至 2018 年 9 月 30 日，公司目前共有员工 361 人（不含香港公司），其中 57.9%具有硕士及以上学位，91.7%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历， 具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关 管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。 7 二、基金托管人 一、基金托管人情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码 939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018年末，集团资产规模 23.22万亿元，较上年增长 4.96%。2018年度，集 团实现净利润 2,556.26亿元，较上年增长 4.93%；平均资产回报率和加权平均净 资产收益率分别为 1.13%和 14.04%；不良贷款率 1.46%，保持稳中有降；资本充 足率 17.19%，保持领先同业。 2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售 银行奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金 融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年 金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银 行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业 协会 2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴 8 业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海 分中心，共有员工 300余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所 对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 二、主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、 信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司 业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行 北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银 行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 三、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目 9 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末，中国建设 银行已托管 924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中 国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中 债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场 唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施 奖”。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、网下现金发售和网下股票发售直销机构 A、网下现金认购直销机构： （1）华安基金管理有限公司上海业务部 地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31－32层 电话：（021）38969973 传真：（021）58406138 联系人：姚佳岑 （2）华安基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区金融街 7号英蓝国际金融中心 522室 电话：（010）57635999 传真：（010）66214061 联系人：刘雯 （3）华安基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路 8号高德置地夏广场 D座 504单元 电话：（020）38082891 传真：（020）38082079 联系人：林承壮 （4）华安基金管理有限公司西安分公司 10 地址：陕西省西安市高新区唐延路 35号旺座现代城 H座 2503 电话：029-87651812 传真：（029）87651820 联系人：赵安平 （5）华安基金管理有限公司成都分公司 地址：成都市人民南路四段 19号威斯顿联邦大厦 12层 1211K-1212L 电话：（028）85268583 传真：（028）85268827 联系人：张晓帆 （6）华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址：沈阳市沈河区北站路 59号财富中心 E座 2103室 电话：（024）22522733 传真：（024）22521633 联系人：杨贺 （7）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 智能手机 APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端 华安电子交易热线：40088-50099 传真电话：（021）33626962 联系人：谢伯恩 B、网下股票认购直销机构： （1）华安基金管理有限公司直销交易中心 地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31－32层 联系人：刘芷伶 联系电话：021-38969983 2、网下现金发售和网下股票发售代理机构 A、网下现金认购代理机构： （1）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 11 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦十八层 法定代表人：张佑君 业务联系人：王一通 联系电话：010-60834817 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （2）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2层 法定代表人：姜晓林 业务联系人：孙秋月 联系电话: 0532-85022026 客户服务电话：0532-96577 网址：www.citicssd.com （3）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10 层 公司负责人（总经理）：赵远峰 业务联系人：刘河斌 联系电话：010-87413633 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （4）中信建投证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：010-85156398 客户服务电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com 12 （5）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45 层 法定代表人：霍达 业务联系人：黄婵君 联系电话：0755-82960167 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn （6）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 业务联系人：陈飙 联系电话：021-33388254 客户服务电话：95523或 4008895523 网址：www.swhysc.com （7）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：韩志谦 业务联系人：陈飙 联系电话：021-33388254 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （8）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 13 法定代表人：周健男 业务联系人：姚巍 联系电话：021-22169502 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （9）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号 法定代表人：王开国 业务联系人：李楠 联系电话：021-23219061 客户服务电话：400-8888-001（全国）、021-95553 网址：www.htsec.com （10）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 业务联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （11）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 2108 法定代表人：何如 业务联系人：李颖 联系电话：0755-82133066 客户服务电话：95536 网址： www.guosen.com.cn 14 （12）长江证券有限责任公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 业务联系人：奚博宇 联系电话：021-61118795 客户服务电话：95579或 4008-888-999 网址：www.95579.com （13）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：上海市陆家嘴环路 1333号平安金融大厦 26楼 法定代表人：何之江 业务联系人：周驰 联系电话：18612835256 客户服务电话：95511 网址：www.pa18.com （14） 国泰君安有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号 法定代表人：杨德红 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38032284 客户服务电话电话：4008888666 网址：www.gtja.com （15） 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228号 办公地址：上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E栋 22楼 法定代表人：周易 联系人：张宇明 15 联系电话：021-68498507 客户服务电话电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (16) 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址：上海市陆家嘴环路 1233号汇亚大厦 32层 联系人：周舒 联系电话：18701859878 客户服务电话电话：010-65051166 网址：www.cicc.com (17) 中国中投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A座 15层 (518048) 法定代表人：高涛 联系人：胡芷境 联系电话：0755-88320851 客户服务电话电话：400-600-8008、95532 网址： www.china-invs.cn (18) 长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人：丁益 联系人：李春芳 联系电话：0755-83516083 客户服务电话电话：400-666-6888、0755-33680000 网址： www.cgws.com （19）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖 198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 B1座 16 法定代表人：章宏韬
业务联系人：范超 联系电话：0551-65161821 客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com （20）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1栋 9层 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 客服电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn B、网下股票认购代理机构： （1）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦十八层 法定代表人：张佑君 业务联系人：王一通 联系电话：010-60834817 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （2）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2层 法定代表人：姜晓林 业务联系人：孙秋月 联系电话: 0532-85022026 17 客户服务电话：0532-96577 网址：www.citicssd.com （3）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10 层 公司负责人（总经理）：赵远峰 业务联系人：刘河斌 联系电话：010-87413633 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （4）中信建投证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：010-85156398 客户服务电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com （5）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45 层 法定代表人：霍达 业务联系人：黄婵君 联系电话：0755-82960167 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn （6）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 18 业务联系人：陈飙 联系电话：021-33388254 客户服务电话：95523或 4008895523 网址：www.swhysc.com （7）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：韩志谦 业务联系人：陈飙 联系电话：021-33388254 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （8）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：周健男 业务联系人：姚巍 联系电话：021-22169502 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （9）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号 法定代表人：王开国 业务联系人：李楠 联系电话：021-23219061 客户服务电话：400-8888-001（全国）、021-95553 19 网址：www.htsec.com （10）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 业务联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （11）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 2108 法定代表人：何如 业务联系人：李颖 联系电话：0755-82133066 客户服务电话：95536 网址： www.guosen.com.cn （12）长江证券有限责任公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 业务联系人：奚博宇 联系电话：021-61118795 客户服务电话：95579或 4008-888-999 网址：www.95579.com （13）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：上海市陆家嘴环路 1333号平安金融大厦 26楼 法定代表人：何之江 20 业务联系人：周驰 联系电话：18612835256 客户服务电话：95511 网址：www.pa18.com （14） 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228号 办公地址：上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E栋 22楼 法定代表人：周易 联系人：张宇明 联系电话：021-68498507 客户服务电话电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （15） 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址：上海市陆家嘴环路 1233号汇亚大厦 32层 联系人：周舒 联系电话：18701859878 客户服务电话电话：010-65051166 网址：www.cicc.com （16）长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人：丁益 联系人：李春芳 联系电话：0755-83516083 客户服务电话电话：400-666-6888、0755-33680000 网址： www.cgws.com （17）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖 198号
21 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 B1座 法定代表人：章宏韬
业务联系人：范超 联系电话：0551-65161821 客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 3、网上现金发售代理机构 网上现金认购代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员 资格的证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证 券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财富证券有 限责任公司、财通证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有 限公司、长江证券承销保荐有限公司、长江证券股份有限公司、川财证券有限责 任公司、大通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公 司、第一创业证券承销保荐有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证 券股份有限公司、东方花旗证券有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股 份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东亚前海证券有 限责任公司、东莞证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、高盛高华证券有 限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有 限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公 司、国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、 国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、 国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、 恒泰证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、华安 证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华福证券 有限责任公司、华金证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、华龙证券股份 有限公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份 有限公司、华西证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、华菁证券有限公司、 22 华鑫证券有限责任公司、汇丰前海证券有限责任公司、江海证券有限公司、金通 证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、开源证券 股份有限公司、联储证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、民生证券股份 有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、平安证 券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证 券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申港证 券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任 公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、 太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、万 联证券股份有限公司、网信证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股 份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证 券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券 股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份 有限公司、浙商证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、中国国际金融股份 有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国证券 金融股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中山证券 有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、中天证券股份 有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证 券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中邮券有限责任公司、中原证券 股份有限公司等。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基 金，并及时公告。 4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本 基金，并及时公告。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过 上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。 基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并在基金管理人网站或其 他媒介公示。 23 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 负责人：周明 联系人：严峰 电话：（0755）25946013 传真：（0755）25987122 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：安冬、陈颖华 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 5楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2号楼普华永道中心 11 楼 首席合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：魏佳亮 经办会计师：单峰、魏佳亮 24 四、基金的名称 本基金的名称：华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基 金 五、基金的类型 本基金类型：本基金为股票型证券投资基金。基金的运作方式为交易型开放 式，标的指数为沪深 300行业中性低波动指数，存续期间为不定期。 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换 债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 25 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低 于基金资产净值的 90%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法 规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 八、基金的投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数， 实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自 由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、 市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟 踪误差。 1、完全复制策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照标的指数成份股及 其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票 投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况， 导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份 股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投 资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 4、债券投资策略 26 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产 得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金将以市场利率 趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析，在保 证流动性和风险可控的前提下，灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对 价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动 投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用 研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得 长期稳定收益。 6、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的 基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配 置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律 法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金 仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流 动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增 厚投资收益。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关 投资策略，并在招募说明书更新中公告。 27 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300行业中性低波动指数收益率。 本基金为交易型开放式指数基金，将紧密跟踪标的指数沪深 300行业中性低 波动指数，努力追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。因此，选择本基金业绩比较 基准为：沪深 300行业中性低波动指数收益率。 本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证 监会备案后及时公告。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的 实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中 国证监会备案且在指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包 括但不限于编制机构变更、指数更名等），经基金管理人与基金托管人协商一致 报按照监管部门要求履行适当程序后在指定媒介上及时公告，并在更新的招募说 明书中列示。 十、风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 十一、费用概览 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 28 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的上市费及年费； 9、标的指数许可使用费； 10、基金的开户费用、账户维护费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定， 法律法规另有规定时从其规定。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 29 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 3、基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下，指数许可使用费 按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，且收取下限为每季度 5万元人民 币，当季标的指数许可使用费不足 5万元的，按照 5万元支付。不满一个季度的， 根据实际使用天数支付。指数许可使用费适用比例费率时，计算方法如下： H＝E×0.03%÷当年天数 H为每日计提的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，按季支付。 指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托 管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由 基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给中证指数有限公司，若遇 法定节假日、休息日，支付日期顺延。 由于中证指数有限公司保留变更或提高指数许可使用费的权利，如果指数许 可使用费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算 指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进 行公告，此项调整无须召开基金份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费和标的指数许可 使用费之外的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列 入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 30 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法 规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和 /或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等 税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产 账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成 税款申报缴纳。 十二、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施 的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
本次基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基 金的《基金合同》、《托管协议》，更新了招募说明书的重要提示、绪言、释义、 基金管理人、相关服务机构、基金份额的申购与赎回、基金资产的估值、基金的 收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金合同的变更、终止与基 31 金财产的清算、基金合同内容摘要、基金托管协议内容摘要、招募说明书存放及 查阅方式等相应的内容，详见更新的招募说明书。 华安基金管理有限公司
二○二○年三月七日
