华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（2020年第 1号）
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇二〇年三月
重要提示
本基金于2016年4月20日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]867号
文注册，进行募集。本基金的基金合同自2016年6月30日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不
表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于
本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基
金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风
险、操作和技术风险、本基金的特定风险等等。本基金是股票型基金，风险和预
期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金；本基金在股票型基金中属于指
数型基金，主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现，本基金的业绩表现与
标的指数的表现密切相关。
本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初
始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值
变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收
益。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基
金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投
资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负担。
本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人
复核。本次招募说明书摘要仅根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
以及本基金的《基金合同》、《托管协议》，对所涉章节进行了更新，相关信息更
新截止日为2020年2月28日。除特别说明外，本招募说明书摘要其他所载内容截
止日为2019年6月30日，有关财务数据和净值表现的截止日为2019年6月30日。
目
录
一、基金管理人 ............................................................................................................... 2
二、基金托管人 ............................................................................................................... 7
三、相关服务机构............................................................................................................ 9
四、基金名称..................................................................................................................11
五、基金类型..................................................................................................................11
六、基金的投资目标 .......................................................................................................11
七、基金的投资方向 .......................................................................................................11
八、基金的投资策略 ...................................................................................................... 12
九、基金的业绩比较基准 ............................................................................................... 13
十、风险收益特征.......................................................................................................... 14
十一、基金投资组合报告 ............................................................................................... 14
十二、基金的业绩.......................................................................................................... 18
十三、费用概览 ............................................................................................................. 19
十四、对招募说明书更新部分的说明.............................................................................. 22
2
一、基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
－32层
3、法定代表人：朱学华
4、设立日期：1998年 6月 4日
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
6、注册资本：1.5亿元人民币
7、组织形式：有限责任公司
8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准
的其他业务
9、存续期间：持续经营
10、联系电话：（021）38969999
11、客户服务电话：40088-50099
12、联系人：王艳
13、网址：www.huaan.com.cn
二、注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 20%
上海上国投资产管理有限公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
3
三、主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
（1）董事会
朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政
证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总
经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有
限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
童威先生，博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经
理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金
管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事
会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总
经理。
邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记，
上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经
理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海
国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总
公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集团）有限
公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。
马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司计划
财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海
锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董
事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文
化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险
股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。
聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助
理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、
营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘
书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股
4
份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。
现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部
总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务
委员会副主任委员。
夏则炎先生，本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部
业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理；国泰君安证券股份有限公
司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部
经理、上海福山路营业部副总经理（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上
海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办
公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。
独立董事：
吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人。
夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、
教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，
财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学
院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。
（2）监事会
张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构
处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司
监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委
员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限
公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股
份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司
中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，
华安资产管理（香港）有限公司董事。
5
诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
（3）高级管理人员
朱学华先生，本科学历，20 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局
首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公
司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司
董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
童威先生，博士研究生学历，17 年证券、基金从业经验。历任上海证券有
限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理
（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公
司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。
现任华安基金管理有限公司总经理。
薛珍女士，硕士研究生学历，18 年证券、基金从业经验。曾任华东政法大
学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工
作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。
翁启森先生，硕士研究生学历，24 年金融、证券、基金行业从业经验。历
任台湾富邦银行资深领组，台湾 JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，
台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全
球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
姚国平先生，硕士研究生学历，15 年金融、基金行业从业经验。历任香港
恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华
安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司
总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士，硕士研究生学历，19年金融、基金行业从业经验。历任广发银
行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司
市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基
金管理有限公司副总经理。
2、本基金基金经理
6
许之彦先生,，理学博士，15年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工
程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，
2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008 年
4月至 2012年 12月担任华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的基金经
理，2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理。2010年 11月至 2012年 12月担任上证龙头企业交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年 9月至 2019年 1月，同时
担任华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019 年 1 月至 2019
年 3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013
年 6 月起担任指数投资部高级总监。2013 年 7 月起同时担任华安易富黄金交易
型开放式证券投资基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华安易富黄金交易
型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年 11月至 2015年 12月担任
华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资
基金的基金经理。2015年 7月起担任本基金的基金经理。2016 年 6月起担任华
安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月起，同
时担任华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金、华安沪深 300 量化增强
型指数证券投资基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安创业板 50 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理：
计伟先生，自 2016年 6月 30日至 2016年 8 月 12日担任华安创业板 50交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
钱晶先生，自 2016 年 8 月 15 日至 2017 年 10 月 27 日担任华安创业板 50
交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
3、基金管理人采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和
职务如下：
童威先生，总经理
翁启森先生，副总经理、首席投资官
杨明先生，投资研究部高级总监
7
许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监
贺涛先生，固定收益部总监
苏圻涵先生，全球投资部副总监
万建军先生，投资研究部联席总监
崔莹先生，基金投资部助理总监
上述人员之间不存在近亲属关系。
4、业务人员的准备情况：
截至 2019年 6月 30日，公司目前共有员工 358人（不含香港公司），其
中 57.5%具有硕士及以上学位，92.7%以上具有三年证券业或五年金融业从业经
历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及
有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等
四个业务板块组成
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年 09月 17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行，总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股
8
票代码 939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增长 4.96%。2018 年度，
集团实现净利润 2,556.26 亿元，较上年增长 4.93%；平均资产回报率和加权平
均净资产收益率分别为 1.13%和 14.04%；不良贷款率 1.46%，保持稳中有降；资
本充足率 17.19%，保持领先同业。
2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售
银行奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金
融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年
金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银
行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业
协会 2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴
业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等
11 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海
分中心，共有员工 300余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所
对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、
信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司
业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行
北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等
工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银
行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的
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客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末，中国建设
银行已托管 924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务
水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中
国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中
债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场
唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施
奖”。
三、相关服务机构
一、基金销售机构
1、网上现金发售代理机构
详见基金份额发售公告。
2、申购赎回代办证券公司（简称：一级交易商）：
华泰证券、信达证券、广发证券、方正证券、光大证券、中国银河证券、
国泰君安证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、招商证券、中泰证券、海
通证券、东兴证券、国信证券、中信建投证券、长城证券、中信证券、中信证
10
券（山东），东吴证券、上海证券、兴业证券、湘财证券、平安证券。
3、二级市场交易代办证券公司
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基
金，并在基金管理人网站或其他媒介公示。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号
负责人：周明
联系人：严峰
电话：（0755）25946013
传真：（0755）25987122
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：孙睿
经办律师：安冬、孙睿
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单
元 01室
11
办公地址：上海市湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：张青萌
经办注册会计师：单峰、魏佳亮
四、基金名称
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金
五、基金类型
本基金为股票型证券投资基金。运作方式为交易型开放式，存续期限不定
期。
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括创业板 50 指数的成
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份股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上
市的股票）、权证、股指期货、固定收益资产（国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转
债）、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款等）
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，投
资于创业板 50 指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的
80%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资
范围会做相应调整。
八、基金的投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，
实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自
由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、
市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟
踪误差。
一、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调
整。
13
二、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，
导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份
股、成份股个股衍生品等进行替代。
三、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投
资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资
策略，并在招募说明书更新中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：创业板 50指数收益率。
本基金为交易型开放式指数基金，将紧密跟踪标的指数创业板 50 指数，努
力追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。因此，选择本基金业绩比较基准为：创业
板 50指数收益率。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基
金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其
权重构成。若业绩比较基准的变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制
机构变更、指数更名等)，经基金管理人与基金托管人协商一致报按照监管部门
要求履行适当程序后在指定媒介上及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无
需召开基金份额持有人大会。
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十、风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和
预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7
月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019年 6月 30日。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 7,626,514,422.02 99.53
其中：股票 7,626,514,422.02 99.53
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 33,848,884.19 0.44
15
7 其他各项资产 2,028,016.40 0.03
8 合计 7,662,391,322.61 100.00
注：此处股票投资含可退替代款估值增值-20,550.80元。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,145,806,001.43 54.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,242,151,414.17 29.29
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 99,222,563.04 1.30
N 水利、环境和公共设施管理业 140,035,891.14 1.83
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 670,652,161.63 8.76
R 文化、体育和娱乐业 328,666,941.41 4.29
16
S 综合 - -
合计 7,626,534,972.82 99.64
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300059 东方财富 53,582,429 726,041,912.95 9.49
2 300750 宁德时代 7,831,326 539,421,734.88 7.05
3 300015 爱尔眼科 12,692,449 393,085,145.53 5.14
4 300142 沃森生物 13,344,347 378,445,680.92 4.94
5 300347 泰格医药 3,600,091 277,567,016.10 3.63
6 300003 乐普医疗 11,969,827 275,545,417.54 3.60
7 300124 汇川技术 11,500,628 263,479,387.48 3.44
8 300760 迈瑞医疗 1,367,007 223,095,542.40 2.91
9 300408 三环集团 11,165,224 217,163,606.80 2.84
10 300017 网宿科技 19,732,481 212,716,145.18 2.78
3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投
资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
无。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
无。
11投资组合报告附注
11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
18
之外的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 333,916.08
2 应收证券清算款 1,687,257.91
3 应收股利 -
4 应收利息 6,842.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,028,016.40
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
19
现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截止时间 2019年 6月 30日）
阶段
净值
增长率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②－④
自基金合同生效
日（2016年 6月
30日）至 2016年
12月 31日
-17.91% 1.16% -14.27% 1.23% -3.64% -0.07%
2017年 1月 1日至
2017年 12月 31日
-14.81% 1.18% -14.39% 1.19% -0.42% -0.01%
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日 -37.52% 1.99% -34.09% 1.97% -3.43% 0.02%
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日 20.94% 2.04% 20.57% 2.05% 0.37% -0.01%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十三、费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
20
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的上市费及年费；
9、基金的指数使用许可费；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，
法律法规另有规定时从其规定。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用：
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
21
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
（3）基金的指数使用许可费
本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可
协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用许可费。指数许可使用费按前
一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数使用许可费每日计算，逐日累
计，按季支付。计算方法如下：
H＝E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的指数使用许可费
E为前一日的基金资产净值
指数使用许可费收取下限为每季度 5万元（基金合同生效当季按实际计提金
额收取，不设下限）。指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划
付指令，经基金托管人复核后于每年 1月、4月、7月、10月的最后一个工作日
前从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中”除基金管理费、基金托管费和标的指数许可
使用费之外的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列
入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
投资者申购、赎回本基金时请参照本基金招募说明书“十、基金份额的申购
与赎回”的相关规定，交纳一定的申购、赎回费用/佣金。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
22
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。降
低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必
须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实
施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
本次基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基
金的《基金合同》和《托管协议》，更新了招募说明书重要提示、绪言、释义、
基金管理人、相关服务机构、基金份额的申购与赎回、基金资产的估值、基金的
收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金合同的变更、终止与基
金财产的清算、基金合同内容摘要、基金托管协议内容摘要、招募说明书存放及
查阅方式等相应的内容，详见更新的招募说明书。
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华安基金管理有限公司
二○二〇年三月七日
