对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
东方红优势(001112)

东方红优势:东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2020年第1号)查看PDF公告

1 
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 
招募说明书(更新) 
(摘要) 
(2020年第 1号) 
 
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募
集申请经中国证监会 2015年 2月 12日证监许可【2015】232号文准予注册。本
基金的基金合同于 2015年 4月 7日正式生效。 
 
【重要提示】 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和
基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金
产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担
投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风
险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性
风险、封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、连续 60个
工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元基金合
同提前终止的风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有
的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在
投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资
者自行负责。 
本基金投资于中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非公开发行的
方式发行,即使在市场流动性比较好的情况下,个别债券的流动性可能较差,从
2 
而使得基金在进行个券操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入
卖出行为对价格产生比较大的影响,增加个券的建仓成本或变现成本。并且,中
小企业私募债券信用等级较一般债券较低,存在着发行人不能按时足额还本付息
的风险,此外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券可能面临价格下跌
风险。 
本基金可投资于科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险,包括但不限于股价波动风险、退市风险、流动性风险、投
资集中风险等。具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示 ”章节的具体内
容。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于科
创板或选择不将基金资产投资于科创板,基金资产并非必然投资于科创板。 
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基
金。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金
投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基
金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。 
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 
本招募说明书所载内容截止至 2020年 2月 17日,基金投资组合报告截止至
2019年 12月 31日(财务数据未经审计)。 
本招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。 
3 
 
一、基金管理人 
(一)基金管理人概况 
本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下: 
名称:上海东方证券资产管理有限公司 
住所:上海市黄浦区中山南路 318号 31层 
办公地址:上海市黄浦区中山南路 318号 2号楼 8、9、31、37、39、40层 
法定代表人:潘鑫军 
设立日期:2010年 7月 28日 
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号 
开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号 
组织形式:有限责任公司 
注册资本:3亿元人民币 
存续期限:持续经营 
联系电话:(021)63325888 
传真:(021)63326381 
联系人:彭轶君 
股东情况:东方证券股份有限公司持有公司 100%的股权。 
公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年 7月 28
日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管
理子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出
资3亿元,在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,
是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。 
(二)主要人员情况 
1、基金管理人董事会成员 
潘鑫军先生,董事长,1961年出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。
曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长,工商银行
上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记,工商银行上海分行整党办公室
联络员,工商银行上海分行组织处副主任科员,工商银行上海分行长宁支行工会
4 
主席、副行长(主持工作)、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记,东方
证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁,汇添富基金管理有限公司
董事长,上海东方证券资本投资有限公司董事长,东方金融控股(香港)有限公
司董事。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事,东方花旗证
券有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事长。 
金文忠先生,董事,1964年出生,中共党员,经济学硕士,经济师。曾任上
海财经大学财经研究所研究员,上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理
(主持工作)、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任,野村证券企业现
代化委员会项目室副主任,东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证券投资
业务总部总经理,杭州东方银帝投资管理有限公司董事长,东方金融控股(香港)
有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副
书记、执行董事、总裁,上海东证期货有限公司董事长,上海东方证券资本投资
有限公司董事长,上海东方证券创新投资有限公司董事,上海东方证券资产管理
有限公司董事。 
杜卫华先生,董事,1964年出生,中共党员,工商管理学硕士、经济学硕士,
副教授。曾任上海财经大学金融学院教师,东方证券股份有限公司营业部经理,
经纪业务总部总经理助理、副总经理,营运管理总部总经理,人力资源管理总部
总经理,总裁助理,职工监事。现任东方证券股份有限公司职工董事、副总裁、
工会主席,上海东方证券资本投资有限公司董事,上海东方证券创新投资有限公
司董事,上海东方证券资产管理有限公司董事。 
任莉女士,董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人,1968
年出生,社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验,曾任东
方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理,上海东方证券资产管理有限公
司总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资产管
理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人。 
杨斌先生,董事,1972年出生,中共党员,经济学硕士。曾任中国人民银
行上海分行非银行金融机构管理处科员,上海证监局稽查处科员、案件审理处科
员、副主任科员、案件调查一处主任科员、机构监管一处副处长、期货监管处处
长、法制工作处处长;现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监兼稽核
5 
总部总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股(香港)有限公司董事、
东方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事、长城基金管
理有限公司监事。 
2、基金管理人监事 
陈波先生,监事,1971年出生,中共党员,经济学硕士。曾任东方证券投
资银行业务总部副总经理,东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券
资本投资有限公司副总经理(主持工作)。现任上海东方证券资本投资有限公司
董事、总经理,上海东方证券资产管理有限公司监事。 
3、经营管理层人员 
任莉女士,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。 
饶刚先生,副总经理,1973年出生,硕士研究生。曾任兴业证券职员,富国
基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理,富国资
产管理(上海)有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理
兼固定收益研究部总经理。曾荣获中证报 2010年金牛特别基金经理奖(唯一固
定收益获奖者)、2012年度上海市金融行业领军人才,在固定收益投资领域具
有丰富的经验。 
周代希先生,副总经理,1980年出生,中共党员,硕士研究生。曾任深圳证
券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小
组执行经理,兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司
副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等,在资产证券化等
结构融资领域具有丰富的经验。 
张锋先生,副总经理,1974年出生,硕士研究生。曾任上海财政证券公司
研究员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信
诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公
司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、执行董事、董事总经理。现任上海
东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募集合权益投资部总经理,拥有丰富的
证券投资经验。 
林鹏先生,副总经理,1976年出生,中共党员,硕士研究生。曾任东方证
券研究所研究员、资产管理业务总部投资经理,上海东方证券资产管理有限公司
6 
投资部投资经理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、
董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总
经理,拥有丰富的证券投资经验。 
汤琳女士,副总经理,1981年出生,本科学士。曾任东方证券股份有限公
司资产管理业务总部市场营销经理,上海东方证券资产管理有限公司综合管理部
副总监、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事会秘书、副总经
理兼综合管理部总经理。 
4、合规总监、首席风险官 
李云亮先生,合规总监兼首席风险官,1978年出生,中共党员,博士研究
生。曾任重庆理工大学计算机学院大学讲师,重庆证监局机构监管处副调研员,
西南证券股份有限公司证券资管部总经理,金鹰基金管理有限公司副总经理,深
圳前海金鹰资产管理有限公司董事长,金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海
东方证券资产管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席
风险官、首席信息官(兼)、合规与风险管理部总经理(兼)。 
5、公开募集基金管理业务合规负责人(督察长) 
李云亮先生,公开募集基金管理业务合规负责人(简历请参见上述关于合
规总监、首席风险官的介绍)。 
6、本基金基金经理 
(1)现任基金经理 
韩冬先生,出生于 1983年,清华大学工学硕士,自 2009年起开始从事证券
行业工作。历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券
资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员,现任上海东方证
券资产管理有限公司执行董事、公募权益投资部基金经理。2016年 1月至 2017
年 4月任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年 1月起任
东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017
年 9月起任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 
(2)历任基金经理 
杨达治先生,2015年 4月至 2016年 1月任东方红中国优势灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。 
秦绪文先生,2016年 1月至 2017年 4月任东方红中国优势灵活配置混合型
7 
证券投资基金的基金经理。 
王延飞先生,2015年 6月至 2018年 8月任东方红中国优势灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。 
林鹏先生,2016年 3月至 2018年 8月任东方红中国优势灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。 
7、公募产品投资决策委员会成员 
公募产品投资决策委员会成员构成如下:主任委员饶刚先生,委员林鹏先生,
委员胡伟先生,委员徐习佳先生,委员周云先生,委员李竞先生,委员钱思佳女
士。 
8、上述人员之间不存在近亲属关系。 
 
二、基金托管人 
(一)基金托管人基本情况 
名称:中国工商银行股份有限公司 
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 
成立时间:1984年1月1日 
法定代表人:陈四清 
注册资本:人民币35,640,625.7089万元 
联系电话:010-66105799 
联系人:郭明 
(二)主要人员情况 
截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技
术职称。 
(三)基金托管业务经营情况 
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托
管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和
内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行
资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、
8 
高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中
最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会
保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、
证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证
券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产
品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证券投资基金1006
只。自2003 年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管
人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》
等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托
管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 
 
三、相关服务机构 
(一)基金销售机构 
1、直销机构 
(1)直销中心 
名称:上海东方证券资产管理有限公司 
住所:上海市黄浦区中山南路 318号 31层 
办公地址:上海市黄浦区中山南路 318号 2号楼 9层 
法定代表人:潘鑫军 
联系电话:(021)33315895 
传真:(021)63326381 
联系人:于莉 
客服电话:4009200808 
公司网址:www.dfham.com 
(2)网上交易系统 
网上交易系统包括管理人公司网站(www.dfham.com)、东方红资产管理
APP、基金管理人微信服务号和管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者
可登录本公司网站(www.dfham.com)、东方红资产管理 APP、基金管理人微信
9 
服务号和管理人指定且授权的电子交易平台,在与本公司达成网上交易的相关协
议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后,通过
本公司网上交易系统办理开户、认购、申购、赎回等业务。 
2、代销机构 
(1)中国工商银行股份有限公司 
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 
法定代表人:陈四清 
联系电话:(010)66108608 
传真:(010)66107571 
客服电话:95588 
公司网站:www.icbc.com.cn 
(2)东方证券股份有限公司 
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 
办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25层-29层、32
层、36层、39层、40层 
法定代表人:潘鑫军 
联系电话:(021)63325888 
联系人:朱琼玉 
客服电话:(021)95503 
公司网站:www.dfzq.com.cn 
(3)招商银行股份有限公司 
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 
法定代表人:李建红 
联系电话:(0755)83198888 
传真:(0755)83195050 
联系人:邓炯鹏 
客服电话:95555


公司网址:www.cmbchina.com 10 (4)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路12号 办公地址:上海市北京东路689号 法定代表人:郑杨 联系电话:(021)61618888 传真:(021)63230807 联系人:杨国平、吴蓉


客服电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (5)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 联系电话:010-63636235 传真:010-63636713 联系人:张谞 客服电话:95595 网址:www.cebbank.com (6)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系电话:021-38637673 联系人:张莉 客服电话:95511 公司网站:www.bank.pingan.com (7)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路168号 办公地址:上海市银城中路168号 11 法定代表人:金煜 联系电话:021-68475888 传真:021-68476111 联系人:王景斌 客服电话:95594 公司网站:www.bosc.cn (8)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人:薛峰 客服电话:400-678-8887 传真:0755-82080798 公司网址:www.zlfund.cn (9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室


法定代表人:祖国明 传真:(0571)26698533 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (10)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 公司地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 网址:http://fund.eastmoney.com (11)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 12 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层 法定代表人:闫振杰 传真:010-62020355 客户服务电话:4008188000 公司网站:www.myfund.com (12)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (13)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B,E座 3层 法定代表人:王常青 联系电话:(010)85130628 传真:(010)65182261 联系人:刘芸 客服电话:4000-8888-108 公司网址:www.csc108.com (14)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址:上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室 法定代表人:杨文斌 客服电话:4007009665 传真:021-68596916 公司网站:www.ehowbuy.com (15)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 13 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人:何如 联系电话:0755-82130833 传真:0755-82133453 联系人:李颖 客户服务电话:95536 公司网站:www.guosen.com.cn (16)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区显龙山路 19号 1幢 4层 1座 401 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院京东集团总部 法定代表人:江卉 客服电话:95118 传真:010-89189566 公司网站:http://kenterui.jd.com/ (17)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区金融大街 25号 法定代表人:田国立 传真:010-66275654 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com (18)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32号东码头园区 C栋 法定代表人:汪静波 联系人:朱了 电话:86-21-80358749 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 公司网站:www.noah-fund.com 14 (19)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层 法定代表人:赵学军 联系电话:021-38789658-5834 传真:021-68880023 联系人:李雯 客服电话:4000218850 网址:www.harvestwm.cn (20)兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路 154号 法定代表人:高建平 联系电话:021-52629999 联系人:李博 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (21)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人:刘连舸 客户服务电话:95566 传真:010-66594946 公司网站:www.boc.cn (22)上海东证期货有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路500号上海期货大厦14层 办公地址:上海市黄浦区中山南路318号35层 法定代表人:卢大印 联系人:张敏圆 联系电话:021-63325888-4259 15 传真:021-63326752 客服电话:400-885-9999 网址:www.dzqh.com.cn (23)长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市新华路特8号 办公地址:湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人:李新华 联系人:付妍 联系电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 网址:www.95579.com (24)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南 大道4011号港中旅大厦18楼 法定代表人:张伟 联系电话:025-83387249 传真:025-83387254 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (25)宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 法定代表人:陆华裕 传真:0574-87050024 客服电话:95574 公司网站:www.nbcb.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售 本基金。 16 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号


办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明


电话:010-58598853


传真:010-58598907


联系人:赵亦清 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:陈颖华 经办律师:黎明、陈颖华 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 法人代表:李丹 经办注册会计师:陈熹、叶尓甸 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:乐美昊 17 四、基金的名称 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金在国家深化改革、经济结构转型的背景下,积极挖掘符合改革方向, 有国际竞争力的行业和企业,严控风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中 小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—95%;本基金每个交 易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;基金投资于中国优势相关的证 券不低于非现金基金资产的80%。 八、基金的投资策略 1、资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中权益类资产和固 定收益类资产的配置比例。 18 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标, 以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动 趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类 资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资 产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产 投资权重,实现资产合理配置。 2、股票组合的构建 (1)中国优势相关股票的界定 利用比较优势的经济学概念以及波特教授的竞争优势理论,结合我国的实际 情况,本基金认为目前阶段中国在以下方面有较强的优势: 首先,庞大的人口基数(占全球22%)带来庞大的消费市场; 其次,改革开放之后,义务教育的普及以及高等教育人口占比的提升带来了 巨大的人口素质红利; 再次,中国经济高速运转30余年后,国内完善的基础设施、齐全的制造业产 业集群以及熟练的技术工奠定了全球范围内领先的工业制造实力,为产品走出国 门提供了有力保障; 最后,经济的高速发展以及亚洲人高储蓄的习惯导致国内资本积累相对充裕, 金融市场改革的加快和资本项目的逐渐对外开放会进一步加强这种比较优势。 在此背景下,随着国家政治体制改革的深入、法制建设的完善以及新的经济 政策的不断出台,市场活力得到进一步释放,上述各相关领域会出现一些快速增 长的机会。本基金将深度挖掘这些“中国优势”带来的投资机会,包括: 1) 中国承接全球产业转移和制造实力提升带来的投资机会; 2) 各种消费市场中孕育的巨大投资机会,尤其是人均收入提升后消费升级 带来的各种投资机会; 3) 互联网深度渗透后,传统产业转型、嫁接新商业模式的机会; 4) 国有企业深化改革使得资产盈利能力提升带来的投资机会等。 随着改革的推进和经济结构的转型,上述具有中国优势的投资机会可能会越 来越小,甚至消失,也可能会出现新的具有中国优势的投资机会,本基金将根据 届时国家的政策导向和经济转型趋势调整上述关注的投资机会。 (2)股票投资选择 19 个股选择方面,本基金将结合定性的行业分析和定量的公司特质分析来精选 个股。 定性分析方面,本基金将结合研究团队的案头研究和实地调研,通过深入了 解上市公司的经营主业、战略规划和长期发展前景,一方面对股票价值水平、成 长能力进行研究筛选,把可持续成长且估值水平合理的上市公司作为本基金选择 的一个重要方向,另一方面本基金也会考虑公司未来盈利空间和发展潜力,不仅 仅拘泥于现有的盈利表现,更注重选择符合上述个股选择和行业配置的策略,选 择切实受益于改革红利、或者确有新商业模式、新产品、新市场等符合国家改革 和经济转型方向的个股,着眼于长期发展,积极提前配置。 本基金的案头研究工作集中于收集如下方面的信息: 1)上市公司所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势; 2)公司和行业所拥有的核心技术和技术壁垒的高低,技术成熟度,以及技 术演变的趋势,是否会出现颠覆性的新技术; 3)上市公司产品的市场需求情况、市场供给情况,供需格局和竞争结构, 进入壁垒和退出壁垒的高低,以及是否会出现行业外的跨产业竞争者; 4)公司所采用的核心商业模式,该商业模式的稳定性和可持续性,行业中 各种不同商业模式方面的竞争和演化。 本基金实地调研上市公司也将围绕上述内容展开,除收集信息外,也是与案 头资料的互相验证,在实地调研的过程中,本基金研究团队将通过结合多种信息 渠道进行信息的搜集比较,包括但不限于上市公司的多个部门、行业专家、政策 制定机构、行业协会、上游供应商、下游客户、竞争对手等。 定量的分析方面,本基金将考察股票的市值、市净率(P/B)、市盈率 (P/E)、动态市盈率(PEG)、净资产收益率(ROE)、主营业务收入增长率、 净利润增长率、自由现金流(DCF)等指标,并在相对估值(P/B、P/E、PEG、EV/EBITDA 等)和绝对估值(DCF、DDM、NAV等)中灵活选取合适的估值视角进行评估。 3、债券等其他固定收益类投资策略 本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具 有良好流动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率,管 理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。 在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发 20 展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施 情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变 化趋势与幅度,进行定量评价。 4、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分 析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时,将采取 分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时,将只投资有担保或者国有控股企业发 行的中小企业私募债,以降低信用风险。 5、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率几方 面来考虑,采用自下而上的项目精选策略,以资产支持证券的优先级或次优级为 投资标的,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不 同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略,在有 效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用 风险分析采取内外结合的方法,以基金管理人的内部信用风险评估为主,并结合 外部信用评级机构的分析报告,最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判 断。另外,鉴于资产支持证券的流动性较差,本基金更倾向于久期较短的品种, 即使持有到期压力也不会太大。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头 的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期 货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头 的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期 货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 8、基金管理人运用基金财产的投资决策依据和投资决策程序 为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻与实施,本基金遵循以下投资决策依 据以及具体的决策程序: 21 (1)投资决策依据 投资决策依据包括:国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定;宏 观经济发展趋势、微观企业运行趋势;证券市场走势。 (2)投资决策原则 合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易, 及严格控制。 (3)投资决策机制 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例等重大投资决策。 基金经理在公司权益研究部、固定收益研究部、公募权益投资部、公募固定 收益投资部、量化投资部的协助与支持下,在投资决策委员会确定的投资范围和 资产配置范围内制定并实施具体的投资决策,构建和调整投资组合,并向交易室 下达投资指令。 交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功 能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 (4)投资管理流程 投资决策委员会是本基金的最高决策机构,定期就投资管理业务的重大问题 进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明 确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程 序如下: 1)投资决策委员会定期召开投资决策会议,对资产配置比例提出指导性意 见,并讨论股票、债券的投资重点等; 2)基金经理根据投资决策委员会决议,依据宏观分析师、策略研究员的宏 观经济分析和策略建议、行业研究员的行业分析和个股研究、债券研究员的债券 市场研究和券种选择、量化研究员的定量投资策略研究,结合本基金产品定位及 风险控制的要求,在权限范围内制定具体的投资组合方案; 3)基金经理根据基金投资组合方案,向交易室下达交易指令; 4)交易指令通过风控系统的自动合规核查后,由交易室执行,交易室对交 易情况及时反馈; 5)基金经理对每日交易执行情况进行回顾,并审视基金投资组合的变动情 22 况; 6)合规与风险管理部定期完成有关投资风险监控报告,并在量化投资部协 助下完成基金的绩效归因分析。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序 作出调整。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率 *30%。 其中,中证800指数是是由中证指数有限公司编制,其成份股是由中证500和 沪深300成份股一起构成,中证800指数综合反映了沪深证券市场内大中小市值公 司的整体状况。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推 出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估 的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动 趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券供求动向提供了很好的依据。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金可 以变更业绩比较基准,但应与基金托管人协商一致,在履行适当程序后报中国证 监会备案,并在中国证监会指定的媒介上及时公告,无需召开基金份额持有人大 会。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 以下投资组合报告数据截至2019年12月31日。 1、报告期末基金资产组合情况 23 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 7,069,793,308.43 88.20 其中:股票


7,069,793,308.43 88.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


927,393,792.86 11.57 8 其他资产


18,143,436.79 0.23 9 合计





8,015,330,538.08 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合


(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,068,796,357.11 63.93 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 10,728,167.06 0.14 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 276,977,312.70 3.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 255,396,440.84 3.22 K 房地产业 870,546,723.68 10.98 L 租赁和商务服务业 587,341,729.00 7.41 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - 24 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,069,793,308.43 89.16 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002415 海康威视 22,526,866 737,529,592.84 9.30 2 000333 美的集团 12,556,846 731,436,279.50 9.22 3 600887 伊利股份 21,164,610 654,833,033.40 8.26 4 000002 万 科A 20,011,561 643,972,032.98 8.12 5 002027 分众传媒 93,891,950 587,341,729.00 7.41 6 002475 立讯精密 10,590,702 386,560,623.00 4.88 7 600741 华域汽车 14,587,309 379,124,160.91 4.78 8 601111 中国国航 28,583,830 276,977,312.70 3.49 9 600585 海螺水泥 4,953,826 271,469,664.80 3.42 10 000961 中南建设 21,476,274 226,574,690.70 2.86 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 25 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头 的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期 货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头 的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期 货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 11、投资组合报告附注 (1)本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 454,687.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 172,653.71 5 应收申购款 17,516,095.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 26 9 合计 18,143,436.79 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 002027 分众传媒 43,594,060.00 0.55


大宗交易取得 并带有限售期


(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项 之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2019年12月31日。 1、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015年 4月 7日至 2015年 12月 31日 6.60% 1.79% -4.20% 1.90% 10.80% -0.11% 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 -2.53% 1.32% -9.43% 1.07% 6.90% 0.25% 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 58.81% 0.87% 9.07% 0.46% 49.74% 0.41% 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 -20.24% 1.49% -18.22% 0.93% -2.02% 0.56% 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 48.94% 1.26% 23.48% 0.88% 25.46% 0.38% 2015年 4月 7日至 96.00% 1.35% -2.97% 1.09% 98.97% 0.26% 27 2019年 12月 31日 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:截止日期为 2019年 12月 31日。 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金的证券、期货交易费用; (7)基金的银行汇划费用; (8)证券、期货账户开户费和账户维护费; (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 28 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金管理人于次月前3个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述基金费用的种类中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用 费率按单笔分别计算。具体如下: 申购金额(M) 适用申购费率 M<100万 1.5% 100万≤M<500万 1% M≥500万 1000元/笔 29 (注:M:申购金额;单位:元) 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项费用。 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适 用费率按单笔分别计算。具体如下: 份额持续持有时间(L) 适用赎回费率 L<7日 1.5% 7日≤L<30日 0.75% 30日≤L<365日 0.5% 365日≤L<730日 0.3% L≥730日 0 赎回费用由基金赎回人承担,对份额持续持有时间小于30日的,赎回费用全 部归基金财产,对份额持续持有时间大于等于30日但小于3个月的,赎回费用的 75%归基金财产,对份额持续持有时间大于等于3个月但小于6个月的,赎回费用 的50%归基金财产,对份额持续持有时间大于等于6个月的,赎回费用的25%归基 金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基 金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定, 在指定媒介公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序 后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的具体处理原 则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定,具体见基金管 理人届时的相关公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调 低基金申购费率和基金赎回费率。 30 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师 费、信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费。 调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议,本协 议另有约定的除外;调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有 人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下: 1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的 截止日期。 2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况的内容进行 了更新。 31 3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、基金托管人的内部控 制制度的内部控制制度等内容进行了更新。 4、“五、相关服务机构”部分对基金销售机构、出具法律意见书的律师事 务所进行了更新。 5、“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分对申购和赎回的数额限定进 行了更新。 6、“九、基金的投资”部分更新了本基金投资组合报告,内容截止至 2019 年 12月 31日。 7、更新了“十、基金的业绩”,内容截止至 2019年 12月 31日。 8、更新了“二十二、其他应披露事项”,内容为报告期内应披露的本基金 其他相关事项。 上海东方证券资产管理有限公司 二〇二〇年二月二十八日