鹏华量化先锋混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
托管人：中国建设银行股份有限公司
2020年 02月
重要提示
鹏华量化先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由鹏华沪深 300交易型开放式
指数证券投资基金转型而来，鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照
《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准。转型后的鹏华量化先锋混合型证券投资基金已经中国证监会变更注册。《鹏
华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》生效后，原《鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》自同一日终止。
鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1052 号文准予变更注册为本基金。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、
完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金
的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票
型基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、
流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。
本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取
非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可
能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信
用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招
募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基
金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投
资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投
资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料
概要。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之
日起一年后开始执行。
本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 01 月 15 日，有关财务数据和净值表现截止日为
2019年 09月 30日(未经审计)。
一、基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称：鹏华基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层
3、设立日期：1998年 12月 22日
4、法定代表人：何如
5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层
6、电话：（0755）82021233
传真：（0755）82021155
7、联系人：吕奇志
8、注册资本：人民币 1.5亿元
9、股权结构：
出资人名称
出资额（万
元）
出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.）
7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总
会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助
理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、
党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学
管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公
司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总
裁。
杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券
营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理
总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股
份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。
周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技
术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券
服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等
职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。
Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur
Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及
CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总
监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行
委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案
部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司
（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理
股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。
Andrea Vismara先生,董事,法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务
所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有
限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital
SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司（Eurizon
Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。
史际春先生,独立董事,法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教
授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济
法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委
研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规
部（研究局）主任（局长）等职务；2005年 6月至 2007年 12月，任中央国债登记结算有限
责任公司董事长兼党委书记；2007年 12月至 2010年 12月，任中央国债登记结算有限责任公
司监事长兼党委副书记。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款
管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问有限公
司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作，
曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
陈冰女士,监事,本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上
海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任
会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资金财务
总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出纳部、
税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI资产管理 SGR
企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A.）财务负责人。
郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业
部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年 7月加盟鹏华基金管理有限公
司，现任登记结算部总经理。
刘嵚先生,职工监事,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾
问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年 10月加入鹏华基金管理有限公司，
现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。
左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。历任中国平安保险（集团）股份有限公司法
律事务部律师；2016年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理，现
任监察稽核部高级合规官。
3、高级管理人员情况
何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总
会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助
理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、
党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学
管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公
司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总
裁。
高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历
任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益
部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有
限公司党委副书记、副总裁。
邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，
中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资
部）副主任，并于 2014年至 2015年期间担任中国证监会第 16届主板发审委专职委员，现任
鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察
稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察
长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
苏波先生,副总裁,管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、
投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技
术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事，现任鹏华
基金管理有限公司副总裁。
高永杰先生,纪委书记，督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干
部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处
长、处长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。
韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，全
国社保基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部
总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。
4、本基金基金经理
罗捷先生，国籍中国，管理学硕士，8年证券基金从业经验。历任联合证券研究员、万得
资讯产品经理、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司产品经理；2013年 8月加盟鹏华基金管
理有限公司，历任监察稽核部高级金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、投资经
理，现担任量化及衍生品投资部基金经理。2018年 01月担任鹏华深证民营 ETF基金基金经
理，2018年 01月担任鹏华深证民营 ETF联接基金基金经理，2018年 03月担任鹏华量化先锋
混合基金基金经理，2018年 03月至 2019年 05月担任鹏华量化策略混合基金基金经理，2018
年 03月担任鹏华医药指数（LOF）基金基金经理，2018年 08月担任鹏华沪深 300指数增强基
金基金经理，2019年 11月担任鹏华传媒分级基金基金经理。罗捷先生具备基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况：
2018年 01月担任鹏华深证民营 ETF基金基金经理
2018年 01月担任鹏华深证民营 ETF联接基金基金经理
2018年 03月至 2019年 05月担任鹏华量化策略混合基金基金经理
2018年 03月担任鹏华医药指数（LOF）基金基金经理
2018年 08月担任鹏华沪深 300指数增强基金基金经理
2019年 11月担任鹏华传媒分级基金基金经理
本基金历任的基金经理：
2018年 02月至 2018年 03月
崔俊杰先生
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理/董事总经理（MD）/基金经理，鹏华新兴
产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究驱动混合、鹏华研究智选混合、
鹏华价值驱动混合基金、鹏华科技创新混合基金经理。
赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF投资副总监。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年 09月 17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007年 9
月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增长 4.96%。2018 年度，集团实现净利
润 2,556.26亿元，较上年增长 4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%
和 14.04%；不良贷款率 1.46%，保持稳中有降；资本充足率 17.19%，保持领先同业。
2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银
行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠
金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志
“2018 年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业
银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资
产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托
管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室，在安徽合肥设有托管运
营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连
续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、
公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长期
从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国
际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务
和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计
部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战
略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外
机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为
中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资
产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银
行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保
险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末，中国建设银
行已托管 924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业
内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得
《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在
2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行
家》“最佳托管系统实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和
本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产
的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业
务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控
合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务
管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、
使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监
控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发
生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行
开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管
理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提
供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的
提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行
监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促
其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或
举证，如有必要将及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
（1）鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层
联系电话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人：吕奇志
网址：www.phfund.com
（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心南楼 502房
联系电话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人：张圆圆
（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 801B室
联系电话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人：李化怡
（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建设大道 568号新世界国贸大厦 I座 3305室
联系电话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人：祁明兵
（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10号富力中心 24楼 07单元
联系电话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人：周樱
2、其他销售机构
（1）银行销售机构
1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区金融大街 25号
法定代表人：田国立
联系人：王未雨
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）证券公司销售机构
1）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
客户服务电话：95517或 4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
2）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
客户服务电话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
3）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市新闸路 1508号
办公地址：上海市新闸路 1508号
法定代表人：周健男
联系人：龚俊涛
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
4）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客户服务电话：95575或（020）95575
网址：www.gf.com.cn
5）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
客户服务电话：400-8888-666/95521
网址：www.gtja.com
6）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：李颖
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
7）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 5999号基金大厦 10楼
法定代表人：周易
联系人：胡子豪
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
8）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
9）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层
办公地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层
法定代表人：何之江
联系人：周一涵
客户服务电话：4000-188-288
网址：stock.pingan.com
10）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
11）万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E座 12层
法定代表人：张建军
联系人：甘蕾
客户服务电话：95322
网址：www.wlzq.com.cn
12）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
法定代表人：孙永祥
联系人：李欣
客户服务电话：95351
网址：www.xcsc.com
13）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
14）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
客户服务电话：4008-888-888或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
15）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 4、18层至 21层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
客户服务电话：95532
网址：www.ciccwm.com
16）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86号
办公地址：上海市花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层
法定代表人：李玮
联系人：朱琴
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
17）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
18）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
19）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层
法定代表人：姜晓林
联系人：焦刚
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com
（3）第三方销售机构
1）北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10号百度大厦 2层
办公地址：北京市海淀区上地十街 10号
法定代表人：梁志祥
联系人：王笑宇
客户服务电话：95055
网址：www.baiyingfund.com
2）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3 A座 19层
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
客户服务电话：400-159-9288
网址：danjuanapp.com
3）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号 5层 5122室
办公地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号 5层 5122室
法定代表人：黄永伟
联系人：侯仁凤
客户服务电话：400-8980-618
网址：www.chtfund.com
4）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号盈科中心东门 2层 222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号盈科中心东门 2层
法定代表人：胡伟
联系人：陈铭洲
客户服务电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
5）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：王晓晓
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
6）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18号院京东总部 A座 17层
法定代表人：江卉
联系人：韩锦星
客户服务电话：95118
网址：fund.jd.com
7）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
8）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人：王锋
联系人：张云飞
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
9）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号 c栋
法定代表人：汪静波
联系人：朱了
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
10）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦 903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗玙
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
11）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
12）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号
法定代表人：王之广
联系人：宁博宇
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
13）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 10楼
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
14）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 04室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 04室
法定代表人：吕柳霞
联系人：曾芸
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
15）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
客户服务电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
16）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 7层
法定代表人：马勇
联系人：文雯
客户服务电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
17）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801
法定代表人：薛峰
联系人：邓爱萍
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com
18）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C1809
法定代表人：戎兵
联系人：魏晨
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
19）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18号同花顺大楼
法定代表人：吴强
联系人：洪泓
客户服务电话：4008773772
网址：www.5ifund.com
20）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：沈晨
客户服务电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
21）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或
变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：鹏华基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
法定代表人：何如
办公室地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系电话：（0755）82021877
传真：（0755）82021165
负责人：范伟强
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
法定代表人：俞卫锋
办公室地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
四、会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
法定代表人：李丹
办公室地址：上海市湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：魏佳亮
经办会计师：许康玮、陈熹
四、基金的名称
本基金名称：鹏华量化先锋混合型证券投资基金
五、基金运作方式及类型
本基金是混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金通过运用量化选股策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健
增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司
债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、
中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%－95%；每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相
应调整。
八、基金的投资策略
本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的资产配置策略，并依
靠严格的投资纪律和风险控制，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
1、资产配置策略
本基金通过对宏观环境和政策导向的分析等构建数量化模型，以对大类资产风险收益状
态、投资者行为、市场情绪、市场风险偏好等进行系统分析和评估。本基金根据基本面分析框
架、现代投资组合理论以及风险预算模型对大类资产进行综合评估，确定大类资产配置权重，
同时合理使用金融工具实现对组合风险暴露的动态调整。
2、股票投资策略
本基金对股票的投资采用“自上而下”的行业配置策略以及“自下而上”的量化选股策
略，在纪律化模型约束下，根据市场变化趋势，对模型进行动态调整。
（1）行业配置策略
本基金的行业配置策略综合考虑行业的基本面、现代投资组合理论以及风险预算模型，结
合定性和定量分析作出行业配置决策，在基金整体风险水平可控的前提下，实现各行业的合理
配置和优化。
（2）量化选股策略
本基金将以多因子选股策略构建股票投资组合。多因子选股策略的信息主要来自于基本
面、预期数据、市场交易数据等，每一类信息代表一种选股逻辑。在不同的市场环境下，选股
逻辑会有不同的侧重点。基于不同的选股逻辑，构建个股维度的多因子选股策略，包括价值、
基本面、市场、成长、预期等，并对因子的有效性进行情景分析和动态监控，筛选出有效因子
组合，构建股票资产组合。
本基金在股票投资组合构建完成后，将根据个股价格波动、风险收益变化的实际情况，定
期或不定期调整个股权重，以确保整个股票组合的风险处于可控范围内。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策
略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选
安全边际较高的个券。
（1）久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的
组合久期管理策略。
（2）收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、
中、短期债券的搭配，并进行动态调整。
（3）骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合
的持有期收益的目的。
（4）息差策略
本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
（5）个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流
动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进
行投资。
（6）信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合
对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用
利差可能下降的信用债进行投资。
（7）中小企业私募债投资策略
本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，
合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发
行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。
4、权证投资策略
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策
略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
5、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合
的投资效果，实现股票组合的超额收益。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根
据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的
约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
九、基金的业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
沪深 300 指数选样科学客观，行业代表性好，流动性高，抗操纵性强，是目前市场上较
有影响力的股票投资业绩比较基准。而中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌，适
合作为本基金债券投资的比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比
较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托管人协
商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额
持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票
型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
16,223,186.20 89.50
其中：股票
16,223,186.20 89.50
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,901,565.98 10.49
8
其他资产
2,684.32 0.01
9
合计
18,127,436.50 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
252,486.00 1.41
B
采矿业
596,162.00 3.32
C
制造业
8,728,505.20 48.57
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
614,658.00 3.42
E
建筑业
247,249.00 1.38
F
批发和零售业
1,287,629.00 7.17
G
交通运输、仓储和邮政业
374,141.00 2.08
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
1,982,010.00 11.03
J
金融业
851,505.00 4.74
K
房地产业
789,396.00 4.39
L
租赁和商务服务业
132,784.00 0.74
M
科学研究和技术服务业
93,729.00 0.52
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
272,932.00 1.52
S
综合
- -
合计
16,223,186.20 90.28
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 3,100 269,824.00 1.50
2 002234 民和股份 8,300 252,486.00 1.41
3 000401 冀东水泥 14,900 228,417.00 1.27
4 002157 正邦科技 15,000 226,650.00 1.26
5 002926 华西证券 22,900 224,878.00 1.25
6 600466 蓝光发展 36,000 216,360.00 1.20
7 000031 大悦城 31,500 213,255.00 1.19
8 002440 闰土股份 18,200 212,212.00 1.18
9 000581 威孚高科 12,600 206,388.00 1.15
10 002221 东华能源 26,000 205,140.00 1.14
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易
成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（3）本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11、投资组合报告附注
（1）
东华能源 东华能源本组合投资的前十名证券之一
东华能源股份有限公司关于控股子公司安全隐患整改情况的公告说明如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2019 年 4 月 20 日，我公司控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称宁
波新材料）收到浙江省安全生产委员会（浙安委[2019]9 号）文件，获悉涉及宁波新材料存在
的相关环境安全隐患内容，董事会立即组织研究并制订了整改方案，同步组织开展整改落实，
相关问题隐患计划 2019 年 5 月 10 日前整改完毕。
下一步，东华能源将按照浙江省安委会规定程序向省市有关职能部门提出整改验收申请。
此次问题隐患整改期间不影响公司的正常经营。
公司将按照相关法律、法规以及规定披露信息，积极保障全体股东的合法利益。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 23 日
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟
踪误差，对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该
证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定
（2）
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
（3）其他资产构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
237.78
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
379.62
5
应收申购款
2,066.92
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,684.32
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
净值增长率 1
净值增长率标
准差 2
业绩比较基准
收益率 3
业绩比较基准
收益率标准差
4
1-3 2-4
2018年 02月
23日(基金合
同生效日)至
2018年 12月
31日
-31.80% 1.21% -19.69% 1.07% -12.11% 0.14%
2019年 01月
01日至 2019
年 09月 30日
21.10% 1.17% 22.05% 1.10% -0.95% 0.07%
自基金合同生
效日至 2019
年 09月 30日
-17.41% 1.20% -1.97% 1.09% -15.44% 0.11%
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认
证费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划
拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划
拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；《基金合同》生效前的相关费用支付根据《鹏华沪
深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定执行；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有关的费用
1、申购费率
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补
充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年
金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养
老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非
养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，其
他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率：
申购金额M（元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100万 1.5% 0.6%
100万≤ M <500万 1.0% 0.3%
M≥ 500万 每笔 1000元 每笔 1000元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，
适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各
项费用。
2、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示：
持有年限（Y） 赎回费率
Y＜7天 1.5%
7天≤Y<30天 0.75%
30天≤Y＜6个月 0.5%
Y≥6个月 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于
30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 3
个月但少于 6个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎
回费用于支付登记费和其他必要的手续费。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照
国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人
原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日
期。
2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。
3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。
4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。
5、在“第九部分 基金的投资与基金的业绩”部分内容进行了更新。
6、在“第二十一部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2020年 02月
