德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
更新招募说明书摘要
(2020年第 1号)
德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经 2016年 7
月 26 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1687 号文准予募集注册,并于
2017 年 11 月 20 日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于同意德邦量化新锐
股票型证券投资基金(LOF)延期募集备案的函》(机构部函[2017]2632号),本
基金的基金合同于 2018年 4月 4日正式生效。
重要提示
本基金募集于 2016年 7月 26日经中国证监会证监许可[2016]1687号文核准,
并于 2017年 11月 20日经中国证监会证监许可[2017]2632号文准予延期募集。本
基金的基金合同于 2018年 4月 4日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和
市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基
金合同以及基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风
险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金
份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,
本基金投资债券引发的信用风险,本基金的特定风险等。本基金是一只股票型基金,
其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律
法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包
括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小
企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资
者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品
价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基
金净值带来一定的负面影响和损失。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资
者自行负责。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募
说明书所载内容截止日为 2019 年 12 月 5 日,有关财务数据和净值表现截止日为
2019年 9月 30日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:德邦基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路218号3501B室
办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号S1幢2101-2106单元(公司运营与数
据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公)
法定代表人:左畅
成立时间:2012年3月27日
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币5.9亿元
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会
许可的其他业务
存续期间:持续经营
联系人:蒋俊逸
联系电话:021-26010999
公司的股权结构如下:
股东名称 持股比例
德邦证券股份有限公司 70%
浙江省土产畜产进出口集团有限公司 20%
西子联合控股有限公司 10%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
左畅女士,董事长,硕士,国籍中国。现任德邦证券股份有限公司总裁,曾先
后于华泰证券、东海证券工作,对于证券、基金行业各类业务具有丰富的管理经验。
包景轩先生,董事,博士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司副董事长。
曾于德邦证券股份有限公司历任公司顾问、高级总裁助理、副总裁兼董事会秘书、
副总裁,中国进出口银行法律事务部历任总经理助理、副总经理,上海证券交易所
市场发展部及上市公司部任业务经理,中国外运集团企业管理部任职员,河南省机
械装备工业总公司法律部任职员,还曾借调至中国证监会发行监管部担任审核员、
中国证监会研究中心担任课题组成员,也曾挂职云南省人民政府金融办公室担任主
任助理。
程兴华先生,董事,博士,国籍中国。浙江大学理论经济学博士后,高级经济
师,副研究员。现任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理,曾任浙江省
信托投资有限责任公司投资银行部负责人,金信信托投资股份有限公司投资银行总
部总经理,中天发展控股集团有限公司投资总监,浙商金汇信托股份有限公司董事、
董事会法务总监、总经理,浙江省国际贸易集团有限公司金融产业部总经理等职。
高初水先生,董事,本科,国籍中国。现任西子联合控股有限公司财务部副部
长兼西子金融部总经理,中国注册会计师非执业会员,国际注册内部审计师、会计
师。曾任新疆独山子乙烯厂操作员,吉利汽车上海、桂林、宁波杭州湾等基地财务
负责人,广汽集团萧山基地财务部长,西子联合控股有限公司海宁工厂财务总监。
陈星德先生,董事,博士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司总经理。曾
任国泰基金管理公司副总经理,上投摩根基金管理公司督察长、副总经理。之前还
任职于瑞银集团(UBS)环球资产管理公司、中国证券监督管理委员会及江苏省人
大常委会。兼任全国金融青联常委、中国证券投资基金业协会自律监察委员会委员。
于彤先生,独立董事,硕士,国籍中国。现任北京飞利信科技股份有限公司董
事。曾任帝华企业集团董事局副主席、副总裁,国务院扶贫办原扶贫培训中心主任,
中国农垦经济发展中心主任、江苏省原江宁县县委副书记(挂职)、原农业部办公
厅秘书、原国家计委办公厅秘书等职。
阮青松先生,独立董事,博士,国籍中国。现任同济大学经济与管理学院教授、
美国凯斯西储大学金融硕士项目的特聘课程教授、上海市金融学会理事、上海市金
融硕士教学指导委员会委员、同济大学金融硕士教学指导委员会主任,上海交通大
学上海高级金融学院 SAIF-EMBA研究生导师等职。
郑明女士,独立董事,博士,国籍中国。现任复旦大学管理学院教授、博
士生导师、副院长,教育部高等学校统计学教学指导委员会委员,全国应用统
计专业学位研究生教育指导委员会委员,全国统计教材编审委员会委员,上海
市统计学会副会长等职。
2、监事会成员
汤骏先生,监事会主席,硕士,国籍中国。现任德邦证券股份有限公司高级总
裁助理兼财务管理部总经理,曾任安永华明会计师事务所金融服务部经理、高级经
理、合伙人。此前先后在国联证券、第一证券以及普华永道工作。
王桦先生,监事,硕士,国籍中国。现任浙江省国际贸易集团有限公司经营管
理部高级经理,曾任中国工商银行技术员,浙江省农信联社科员,浙江省国际贸易
集团有限公司投资发展部高级主管。
杨志浩先生,职工监事,学士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司监察稽
核部副总经理,曾任圆信永丰基金管理有限公司风控经理,汇丰晋信基金管理有限
公司 IT应用分析师,上海海关副主任科员。
张瑾女士,职工监事,学士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司人力资源
部副总经理(主持工作),曾任德邦证券股份有限公司人力资源部总经理助理,大
瀚咨询金融猎头顾问,迅峰律师事务所律师助理。
3、高级管理人员
左畅女士,董事长,硕士。(简历请参见上述董事会成员介绍)
陈星德先生,总经理,博士。(简历请参见上述董事会成员介绍)
汪晖先生,副总经理,硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、
高级投资经理,华宝信托公司信托基金经理,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、
基金经理助理、基金经理、投资总监,具有 20年以上的证券投资管理经历。
宣培栋先生,副总经理兼任销售管理总部总经理,硕士。曾任职于上海市第二
工业大学、工商银行山东信托投资有限公司上海证券业务部,历任招商银行上海分
行经理、金桥支行行长。
洪双龙先生,副总经理、董事会秘书兼任运营与数据中心总经理、首席信息
官,硕士。曾任江苏省创业投资有限公司证券投资部研究员、投资经理助理;东海
证券有限责任公司证券投资部、衍生产品部投资经理、副总经理;德邦证券股份有
限公司金融产品部、量化投资部总经理,资产管理总部联席总经理,信息技术部总
经理。
曾文煜先生,副总经理,兼任综合管理部总经理,硕士。曾于上海应用技术学
院历任团委副书记、辅导员;于上海市虹口区人民政府历任虹口区金融服务局副局
长、区委办公室信息综合科科长及秘书科科长、区政府办公室副科长及主任科员、
虹口区委组织部副科长及科员、乍浦路街道办事处科员;于上海证券交易所历任投
资者服务部副总经理、投资者教育部(企业培训部)副总经理、办公室(理事会办
公室、监事会办公室)副主任。
张秀玉先生,督察长,兼任监察稽核部总经理,硕士。曾任信永中和会计师事
务所审计员;上海证监局副主任科员、主任科员;德邦证券股份有限公司稽核部总
经理、风险管理部总经理、风险管理部联席总经理。
4、基金经理
王本昌先生,硕士,毕业于上海交通大学应用数学专业,从业 15 年。曾任华
泰柏瑞基金管理有限公司研究部高级数量分析师、投资部基金经理助理、基金经理、
量化投资部基金经理;塔塔咨询服务有限公司业务分析师;济安金信科技有限公司
金融工程师;济安陆平投资管理有限公司金融工程师。2015年 8月加入德邦基金,
现任公司投资三部(量化)总监,担任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、
德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合
型证券投资基金、德邦民裕进取量化精锐股票型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
陈星德先生,总经理。(简历请参见上述高级管理人员介绍)
汪晖先生,副总经理。(简历请参见上述高级管理人员介绍)
黎莹女士,硕士,毕业于复旦大学基础医学专业,从业 9年。曾任群益证券(医
药行业)研究员。2014 年 4 月加入德邦基金,现任公司投资一部(股票)总监,
兼股票研究部总监,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债
券型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。
张铮烁女士,硕士,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,从业 12 年。
曾任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员,中诚信
国际信用评级有限责任公司评级部分析师。2015年 11月加入德邦基金,现任公司
投资二部(固收)副总监,担任德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金德
邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资
基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、
德邦锐泓债券型证券投资基金的基金经理。
王本昌先生,硕士,毕业于上海交通大学应用数学专业,从业 15 年。曾任华
泰柏瑞基金管理有限公司研究部高级数量分析师、投资部基金经理助理、基金经理、
量化投资部基金经理;塔塔咨询服务有限公司业务分析师;济安金信科技有限公司
金融工程师;济安陆平投资管理有限公司金融工程师。2015年 8月加入德邦基金,
现任公司投资三部(量化)总监,担任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、
德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合
型证券投资基金、德邦民裕进取量化精锐股票型证券投资基金的基金经理。
房建威先生,硕士,毕业于浙江大学化学工艺专业,从业 4年。曾任上海华谊
工程有限公司化工设计工程师。2015年 5月加入德邦基金,现任公司投资一部(股
票)基金经理,担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配
置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混
合型证券投资基金的基金经理。
戴鹤忠先生,博士,毕业于北京科技大学管理科学与工程专业,从业 21 年。
曾任中国人民保险公司投资管理部投资经理,天弘基金管理有限公司投资管理部负
责人,中国出口信用保险公司资产管理部人民币业务处长、股票投资处主管,工银
瑞信基金管理有限公司专户投资总监。2014年 12月加入德邦基金,现任公司总经
理助理,兼投资五部总监,基金经理,担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基
金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
曹晨佶先生,硕士,毕业于上海财经大学工商管理专业,从业 9年。曾任毕马
威华振会计师事务所审计员,信诚基金管理有限公司产品开发助理,大成基金管理
有限公司产品设计师,国泰基金管理有限公司产品规划部总监。2019 年 4 月加入
德邦基金,现任专户投资部总监,兼策略与组合管理部总监。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号
办公地址:上海市静安区新闸路 669号博华广场 19楼
法定代表人:杨德红
成立时间:1999年 8月 18日
组织形式:其他股份有限公司(上市)
批准设立机关及批准设立文号:证监机构字[1999]77号
注册资本:捌拾玖亿柒佰玖拾肆万柒仟玖佰伍拾肆元人民币
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511号
联系人:王健
联系电话:021-38917599-5
国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券,1999年8月18日两公司
合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券股份有限公司
在上交所上市交易,证券简称为“国泰君安”,证券代码为“601211”。2017年4月11日
国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易,H股股票中文简称
“國泰君安”,英文简称为“GTJA”,股票代码为“02611”。截至2019年07月16日,国泰
君安证券股份有限公司注册资本为89.07947954亿元人民币,直接设有6家境内子公
司和1家境外子公司,并在全国设有33家分公司、420家证券营业部和26家期货营业
部,是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2019年,公司连续十二年在中
国证监会证券公司分类评价中被评为A类AA级,为目前证券公司获得的最高评级。
2、主要人员情况
陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970年 10月出生,经济学学士,中
级经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993 年参加工作,曾任职于君
安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管理总
部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者,中国证券
业协会托管结算专业委员会副主任委员,带领团队设计的“直通式证券清算质量管
理国际化标准平台”,被评为上海市 2011 年度金融创新奖二等奖。2014 年 2 月起
任国泰君安证券资产托管部总经理。
国泰君安证券总部设资产托管部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上
学历,管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验,从业人员囊
括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术
职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是
一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理,职业技能优良的资产托管从业人员队伍。
3、基金托管业务经营情况
国泰君安证券于 2013 年 4 月 3 日取得私募基金综合托管业务资格,于 2014
年 5月 20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基
金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建
经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖
的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、
基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与建信、平安、华夏、天弘、
富国、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系,截止 2019 年
12月 5日托管公募基金 27只,专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)德邦基金管理有限公司直销中心
住所:上海市虹口区吴淞路 218号 3501B室
办公地址:上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元(公司运营
与数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路 218号 3501B室办公)
法定代表人:左畅
联系人:王伟
公司总机:021-26010999
直销电话:021-26010928
直销传真:021-26010960
客服热线:400-821-7788
(2)德邦基金管理有限公司网上直销平台
网址:www.dbfund.com.cn
投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、申
购及赎回等业务,具体业务规则请参阅相关公告。
2、其他场外销售机构
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人:周慕冰
联系人:唐文勇
电话:01085106055/15810356657
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com/cn/
(2)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人:彭纯
联系人:王菁
电话:021-58781234
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(3)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500号
办公地址:上海市中山东一路 12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:周志杰
电话:021-61614934
客服电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(4)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人:洪崎
联系人:许野
电话:010-56367113
传真:010-57092611
客服电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(5)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:韩钰
电话:010-60833754
传真:010-57762999
客服电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(6)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人:杨德红
联系人:钟伟镇
电话:021-38032284
传真:021-38670666
客服电话:400-8888-666/95521
公司网址:www.gtja.com
(7)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址:北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 18层
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
电话:010-85156398
客服电话:4008-888-108
公司网址:www.csc108.com
(8)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层
办公地址:深圳福田区福华一路 111号招商证券大厦 23楼
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
传真:0755-83734343
客服电话:95565/4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
(9)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、
43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:马梦洁
电话:020-87555888-6932
传真:020-87557985
客服电话:95575
公司网站:www.gf.com.cn
(10)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:马静懿
电话:010-60833889
传真:010-60833739
客服电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(11)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
法定代表人:陈有安
联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
传真:010-83574807
客服电话:400-888-8888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(12)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 698号
办公地址:上海市广东路 698号
法定代表人:王开国
联系人:李楠
电话:021-23219000
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(13)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人:李梅
联系人:陈飙
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523/4008895523
公司网址:www.swhysc.com
(14)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268号
办公地址:福州市湖东路 268号
法定代表人:杨华辉
联系人:乔琳雪
电话:021-38565547
传真:021-38565802
客服电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(15)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
法定代表人:王连志
联系人:刘志斌
电话:0755-82558323
传真:0755-82558355
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(16)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
法定代表人:孙永祥
联系人:江恩前
电话:021-38784580-8920
传真:021-68865680
客服电话: 95351
公司网址:www.xcsc.com
(17)万联证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19号
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E座 12层
法定代表人:张建军
联系人:甘蕾
电话:020-38286026
客服电话:95322
公司网址:www.wlzq.cn
(18)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大
道 4011号港中旅大厦 18楼
法定代表人:周易
联系人:李杨琴
电话:021-68498629
客服电话:95597
公司网址: www.htsc.com.cn
(19)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
法定代表人:杨宝林
联系人:孙秋月
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客服电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(20)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:任立秋、付婷
电话:010-83252158/010-83252185
邮政编码:100031
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(21)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼
3701-3717
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 40~43层
法定代表人:施华
联系人:丁敏
电话:010-59355997
传真:010-57398130
客服电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
(22)长城证券股份有限公司
地
址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层
法定代表人:丁益
联系人:金夏
电话:0755-83516289
客服电话:400-666-6888
公司网址:www.cgws.com
(23)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
法定代表人:邱三发
联系人:梁微
电话:020-88836999-5418
传真:020-88836984
客服电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(24)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
电话:021-53686888
客服电话: 021-962518
公司网址:www.shzq.com
(25)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市太湖新城金融 1街 8号国联金融大厦
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 702
法定代表人:雷建辉
联系人:祁昊
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(26)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:周一涵
电话:021-38637436
传真:021-58991896
客服电话:95511-8
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(27)东莞证券股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22楼
法定代表人:张运勇
电话:0769-22115712
传真:0769-22115712
邮编:523000
客服电话:95328
公司网址:new.dgzq.com.cn
(28)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
法定代表人:陈耀庭
联系人:王一彦
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客服电话:95531/400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
(29)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20楼 2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20楼 2005室
法定代表人:许建平
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301802
客服电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(30)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86号
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
联系电话:021-20315290
传真:021-20315137
客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(31)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼
法定代表人:刘学民
联系人:吴军
电话:0755-23838751
传真:0755-23838751
客服电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(32)德邦证券股份有限公司
注册地址:普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路 500号城建国际中心 26楼
法定代表人:武晓春
联系人:刘熠
电话:021-68761616-8076
手机:18621576160
传真:021-68767032
客服电话:400-8888-128
公司网址:www.tebon.com.cn
(33)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
电话:021-54967552
传真:021-54967293
客服电话:400-109-9918
公司网址:www.cfsc.com.cn
(34)国金证券股份有限公司
注册地址:中国成都市青羊区东城根上街 95号
办公地址:中国成都市青羊区东城根上街 95号
法定代表人:冉云
联系人:杜晶、贾鹏
电话:028-86690057
电话:028-86690058
传真:028-86690126
客服电话:4006-600109/95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
(35)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼
法定代表人:余磊
联系人:杨晨
电话:027-87107535
客服电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
(36)大通证券股份有限公司
注册地址:大连市中山区人民路 24号
办公地址:大连市沙河区会展路 129号大连期货大厦 39层
法定代表人:张智河
联系人:谢立军
电话:0411-39673202
传真:0411-39673219
客服电话:400-816-9169
公司网址:www.daton.com.cn
(37)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层
办公地址:西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层
法定代表人:李刚
联系人:黄芳、袁伟涛
电话:029-63387256
电话:029-81887256
传真:029-18887060
客服电话:95325
公司网址:www.kysec.cn
(38)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址: 上海市宛平南路 88号 26楼
法定代表人:陶涛
客服电话: 400-181-8188
联系人: 王超
电话:021-54509988
传真:021-54509981
网址: www.1234567.com.cn
(39)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687号 2号楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
联系人:余翼飞
电话:021-80358749
传真:021-38509777
网址:www.noah-fund.com
(40)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098号浦江金融世纪广场 18F
法定代表人:李兴春
客服电话:400-921-7755
联系人:陈洁
电话:18901780806
传真:021-60195121
网址:www.leadbank.com.cn
(41)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8号 402室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8号 4楼
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
电话:021-80133597
传真:021-80133413
客服电话:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(42)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 12层 1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 12层 1208号
法定代表人:罗细安
客服电话:400-001-8811
联系人:钟苓玉
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
网址:www.zcvc.com.cn
(43)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
法定代表人:林卓
客服电话:400-6411-999
联系人:姜奕竹
电话:15840969093
传真:0411-84396536
网址:www.taichengcaifu.com
(44)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(45)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:尹彬彬
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
网址:www.66liantai.com
(46)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267号 11层
法定代表人:张跃伟
联系人:苗明
电话:021-20691923
传真:021-58787698
客服电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(47)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人:王莉
联系人:陈慧慧
联系电话:010-85657353
传真号码:010-65884788
客服热线:400-920-0022
公司网址:www.licaike.com
(48)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
法定代表人:洪弘
联系人:文雯
电话:010-83363101
客户服务电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
(49)上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
办公地址: 上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906室
法定代表人: 杨文斌
客服电话:400-700-9665
联系人:陆敏
联系电话:021-36696312
网址:www.ehowbuy.com
(50)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1号 903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼 4层
法定代表人:凌顺平
客服电话:400-8773-772
联系人:董一锋
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
公司网址:www.5ifund.com
(51)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 23层
法定代表人:梁越
客服电话:4008-980-618
联系人:张鼎
电话:010-53509644
传真:010-58845306
公司网址:www.chtfund.com
(52)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼
法定代表人:陈继武
客服电话:4000-178-000
联系人:王哲宇
电话:021-63333319
网址:www.vstonewealth.com
(53)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
网址:www.zlfund.cn
(54)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼 5层 518室
办公地址: 北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 3号楼为明大厦 C座
法定代表人: 赵芯蕊
联系人:赵芯蕊
电话:010-62675768
传真:010-62676582
客户服务电话:010-62675369
网址: www.xincai.com
(55)上海万得基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
办公地址: 上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼
法定代表人: 王廷富
客服电话: 400-821-0203
联系人: 徐亚丹
电话:13818306630
传真:021-50710161
(56)北京电盈基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼 36层 3603室
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 F座 12层 B室
法定代表人: 程刚
客服电话: 400-100-3391
联系人: 高钰
电话:010-56176104
传真:010-56176118
网址: www.dianyingfund.com
(57)奕丰基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入住深圳市前海
商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室
法定代表人: TEO WEE HOWE
客服电话: 400-684-0500
联系人: 叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
网址: www.ifastps.com.cn
(58)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区显龙山路 19号 1幢 4层 1座 401
办公地址: 北京是海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
法定代表人: 江卉
客服电话: 95118
联系人: 韩锦星
电话:13810801527
传真:010-89188000
网址: fund.jd.com
(59)上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1
幢 1层 103-1、103-2办公区
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27号 1号楼
法定代表人:冯轶明
客服电话:400-820-1515
联系人:范泽杰
电话:021-20530186
传真:021-20538999
网址: www.zhengtongfunds.com
(60)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
联系人:丁向坤
电话:18001102931
网址:www.hcjijin.com
(61)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人:钱燕飞
客服电话:95177
联系人:王锋
电话:025-66996699-887226
网址:www.snjijin.com
(62)北京虹点基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 1603
办公地址: 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2号盈科中心 B座裙楼二层
法定代表人:董浩
客服电话:400-068-1176
联系人:陈铭洲
电话:18513699505
网址:www.jimufund.com
(63)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:邱湘湘
电话:15692407121
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
(64)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102、1103
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102、1103
法定代表人:申健
客服电话:021-20219931
联系人:张蜓
电话:021-20219988
传真:021-20219923
网址:www.gw.com.cn
(65)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室(上海泰和
经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号的太平金融大厦 1503-1504室
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
联系人:俞申莉
电话:021-65370077
传真:021-55085991
网址:www.jiyufund.com.cn
(66)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 18层 1809
法定代表人:戎兵
客服电话:400-6099-200
联系人:张得仙
电话:010-52858244
传真:010-59644496
网址: www.yixinfund.com
(67)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层
法定代表人:杨健
客服电话:400-673-7010
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
网址:www.jianfortune.com
(68)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区黄河路 333号 201室 A区 056单元
办公地址:上海市徐汇区宜山路 700号普天信息产业园 2期 C5栋汇付天下总
部大楼 2楼
法定代表人:金佶
客服电话:021-34013999
联系人:甄宝林
电话:18001713632/021-34-13996-3011
传真:021-33323837
网址:https://www.hotjijin.com
(69)尚智逢源(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号 3号楼 B1-6525室
办公地址: 上海市卢湾区鲁班路 166号 3楼
法定代表人: 刘磊
客服电话: 400-628-1176
联系人: 许东
电话:15901902642
传真:021-6302-7025
网址: www.hongdianfund.com
(70)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
办公地址: 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B8层
法定代表人:毛淮平
联系人:张静怡
电话:010-88066632
传真:010-63136184
邮编:100032
(71)万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
2-2413室
办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 5层
法定代表人:李修辞
联系人:王芳芳
电话:010-59013842
传真:010-59013828
邮编:100032
(72)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城(一期第 7幢 23
层 1号、4号)
办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城(一期第 7幢 23
层 1号、4号)
法定代表人:陶捷
电话:027-83863772
传真:027-83862682
邮编:430000
公司网站: www.buyfunds.cn
(73)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼 2 期 53 层
5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层
法定代表人:赵学军
联系人:李雯
电话:010-60842306
传真:010-85712195
(74)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 01、02、03室
法定代表人:冷飞
联系人:孙琦
电话:18652009539
传真:021-50810687
(75)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电话:400-159-9288
网址:https://danjuanapp.com/
(76)上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路 1207号 306室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488号太平金融大厦 603室
法人: 沈茹意
联系人:吴卫东
电话: 13918302493
客服电话: 021-68889082
网址: http://www.pytz.cn/
(77)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19号 A座 1505室
法定代表人:张冠宇
电话:010-85932810
传真:010-59200800
(78)一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区广安门北滨河路 2号 11幢 2层 222
法定代表人:吴雪秀
客服电话:400-001-1566
联系人:董宣
电话:010-88312877
传真:010-88312099
网址:http://www.yilucaifu..com/
(79)其他场外销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时
发布的调整销售机构的相关公告。
3、场内发售机构
本基金通过深圳证券交易所上网定价发售,基金份额发售机构为具有基金销售
资格的深圳证券交易所会员单位。
(1)已经具有基金销售业务资格的深交所会员单位(具体名单见基金份额发
售公告)。
(2)本基金募集期期间获得基金销售资格并具有深交所会员单位资格的证券
公司经深交所确认后也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询,
本基金管理人将不就此事项进行公告。
(3)尚未取得基金销售资格,但属于深交所会员的其他机构,可在本基金上
市交易后,代理投资人通过深交所交易系统参与本基金的买卖。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17号
法定代表人:周明
联系电话:010-50938782
联系人:赵亦清
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68号 19楼
办公地址:上海市银城中路 68号 19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人:葛明
住所:中国北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
办公地址:中国北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
邮政编码:100738
公司电话:010-58153000
公司传真:010-85188298
签章会计师:陈露、蔺育化
业务联系人:蔺育化
四、基金的名称
德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)
五、基金的类型
本基金类型:上市契约开放式(LOF);股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
在力求严格控制投资风险的前提下,通过数量化的方法进行积极的投资组合管
理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内
依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券及其他经中国证监会允
许投资的债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持
证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 80%;
扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金利用量化投资模型,在严格控制投资风险的前提下,力求投资业绩达到
或超越业绩比较基准。
1、股票投资策略
本基金以中证 500指数为业绩比较基准权益部分的标的指数,基金股票投资方
面将主要采用量化投资模型,选取并持有预期收益较好的标的指数成分股及其他股
票构成投资组合,在严格控制投资风险的前提下,力求实现超越业绩比较基准的投
资收益。
量化投资模型主要借鉴国内外成熟的量化投资策略,在对标的指数成分股及其
他股票的基本面等信息研究的基础上,运用多因子分析模型构建投资组合,同时进
行定期优化组合调整并严格控制组合风险,实现超额收益。
(1)多因子 Alpha模型
本基金的多因子 Alpha模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分
析框架,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,包括基本面趋势
因子、盈利质量因子、价值因子、分析师预期因子、动量等市场因子、事件驱动因
子等几大类因子,每类因子分别由多项因子组合而成。在实际管理运作中,公司的
量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,紧密跟踪模型各个因子的有效
性和市场环境,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
多因子 Alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各
类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。
基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适
合调整各因子类别的具体组成及权重。
(2)风险控制与调整
本基金还将利用风险预测模型进行投资组合进行事前控制,力求实现的风险在
可控的范围之内,另外本基金利用交易成本模型进行交易成本控制,以减少交易对
投资组合业绩的影响,本交易成本模型既考虑交易费用等固定成本,也考虑了市场
冲击成本。
(3)投资组合优化与调整
本基金在 Alpha模型、风险模型及交易成本模型的基础上,进行投资组合优化,
构建实现预期投资收益最大化的投资组合。本基金将根据所考虑各种信息的变化情
况,对投资组合进行优化调整,并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。
2、固定收益投资策略
债券投资方面,本基金亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、
货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同券种
的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期管理、
收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。
3、衍生品投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,选
择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
(2)权证投资策略
本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基
金在权证投资中以权证的市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,
综合考虑股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市场供求关系、交易
制度设计等多种因素估计权证合理价值,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进
行投资,追求基金资产稳定的当期收益。
4、中小企业私募债券投资策略
对于中小企业私募债券而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资
者数量上限,会导致一定的流动性风险。同时,中小企业私募债券的发债主体资产
规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较
高。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将从以下三个方面控制投资风
险。首先,本基金将仔细甄别发行人资质,建立风险预警机制;其次,将严格控制
中小企业私募债券的投资比例上限。第三,将对拟投资或已投资的品种进行流动性
分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资;
5、资产支持证券的投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、
利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,
评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能
的提高本基金的收益。
6、国债期货投资策略
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑
国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参
与国债期货投资。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将
积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基
金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税
后)
中证 500 指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表
现,以沪深 300 指数为基础,构建的包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和
大中小盘指数在内的规模指数体系中的组成部分。中证 500指数全称“中证小盘 500
指数”,它的样本选自沪深两个证券市场,其成份股包含了 500只中证 500指数成
份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票,综合反映了沪深证券
市场内小市值公司的整体状况。本基金认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映
本基金的风险收益特征。
随着法律法规和市场环境发生变化,如果中证指数有限公司变更或停止中证
500指数的编制及发布、或中证 500指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发
生重大变更等原因导致上述业绩比较基准不适用本基金,或者推出更权威的能够表
征本基金风险收益特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权
益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基
金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前 2日在指定媒介上予以
公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至 2019年 9月 30日,本报告所列财务数据未经
审计。
1、期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 114,072,764.92 87.15
其中:股票
114,072,764.92 87.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
8,301,323.19 6.34
8 其他资产
8,517,588.01 6.51
9 合计
130,891,676.12
100.00
2、 期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代
码
行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 1,521,117.00 1.18
B 采矿业 2,687,851.00 2.08
C 制造业 67,922,261.98 52.48
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,262,701.33 2.52
E 建筑业 2,732,263.00 2.11
F 批发和零售业 3,183,257.76 2.46
G 交通运输、仓储和邮政业 3,248,138.00 2.51
H 住宿和餐饮业 978,857.00 0.76
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,623,432.45 6.66
J 金融业 2,855,323.20 2.21
K 房地产业 6,539,101.20 5.05
L 租赁和商务服务业 1,560,820.00 1.21
M 科学研究和技术服务业 1,551,398.20 1.20
N 水利、环境和公共设施管理业 1,014,999.10 0.78
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,000,605.00 0.77
Q 卫生和社会工作 2,541,492.50 1.96
R 文化、体育和娱乐业 971,040.00 0.75
S 综合 1,878,106.20 1.45
合计 114,072,764.92 88.14
2.2
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 603659 璞泰来 33,200 1,699,840.00 1.31
2 600183 生益科技 65,400 1,631,076.00 1.26
3 600763 通策医疗 15,200 1,558,000.00 1.20
4 002916 深南电路 9,700 1,464,700.00 1.13
5 002821 凯莱英 11,800 1,390,630.00 1.07
6 601100 恒立液压 35,922 1,382,997.00 1.07
7 603444 吉比特 5,100 1,377,408.00 1.06
8 600536 中国软件 19,100 1,370,998.00 1.06
9 002353 杰瑞股份 49,000 1,323,490.00 1.02
10 600699 均胜电子 76,320 1,323,388.80 1.02
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
11.2本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。
11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 88,722.87
2 应收证券清算款 124,627.89
3 应收股利 -
4 应收利息 2,400.68
5 应收申购款 8,301,836.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,517,588.01
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与
合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为 2018年 4月 4日,基金合同生效以来(截至 2019年
9月 30日)历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较:
量化新锐:
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2018年 04月 04日-2
018年 12月 31日
-25.63% 1.46% -29.84% 1.44% 4.21% 0.02%
2019年 01月 01日-2
019年 09月 30日
27.22% 1.41% 17.68% 1.53% 9.53% -0.12%
2018年 04月 04日-2 -5.39% 1.44% -17.43% 1.49% 12.04% -0.05%
019年 09月 30日
新锐 C:
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2018年 04月 04日
-2018年 12月 31日
-25.79% 1.46% -29.84% 1.44% 4.05% 0.02%
2019年 01月 01日
-2019年 09月 30日
26.92% 1.41% 17.68% 1.53% 9.24% -0.12%
2018年 04月 04日
-2019年 09月 30日
-5.81% 1.44% -17.43% 1.49% 11.62% -0.05%
注:本基金业绩比较基准:95%×中证 500指数收益率+5%×银行活期存款利率
(税后)
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同生效日为 2018年 4月 4日,基金合同生效日至报告期期末,本基金
运作时间已满 1年。本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基
金基金合同规定。图示日期为 2018年 4月 4日至 2019年 9月 30日。
十三、基金费用与税收
(一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的相关账户的开户及维护费用;
10、基金上市初费和上市月费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.25%。本基金销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费
率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为基金销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 5个工作日
内从基金财产中一次性支付给登记机构或基金管理人,并由登记机构支付或基金管
理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-11项费用,由基金管理人和基金托管人根
据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根
据基金管理人的指令从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,在履行适当程序后调整基金管
理费率、基金托管费率和 C 类基金份额销售服务费率等相关费率。降低 C 类基金
份额销售服务费率,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定
于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)及其
它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投
资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:
1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对招募说明书相关内容
做了修改更新;
2、在“重要提示”部分:明确了本基金的成立日期、更新招募说明书内容的截
止日期及有关财务数据的截止日期。
3、更新了“第三部分 基金管理人”中基金管理人的相关信息。
4、更新了“第四部分 基金托管人”中基金托管人的相关信息。
5、更新了“第五部分 相关服务机构”中代销机构和登记机构的基本信息。
5、更新了“第十部分 基金的投资”中最近一期(截至 2019年 9月 30日)投资
组合报告内容。
6、更新了“第十一部分 基金的业绩”,说明了德邦量化新锐和新锐 C 自 2018
年 04月 04日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日、2019年 01月 01日至 2019
年 09月 30日、2018年 04月 04日(基金合同生效日)至 2019年 09月 30日的基
金业绩。
7、更新了“第二十三部分 其他应披露事项”,列示了自 2019年 4月 4日至 2019
年 12月 5日涉及公司及本基金的信息披露事项。
德邦基金管理有限公司
二〇二〇年二月六日