500ETF：基金合同（修订后）查看PDF公告
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嘉实中证 500交易型开放式指数
证券投资基金基金合同
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零二零年一月
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3-2
目
录
一、前言 ........................................................................................................................................................................3
二、释义 ........................................................................................................................................................................4
三、基金的基本情况..................................................................................................................................................9
四、基金份额的发售................................................................................................................................................10
五、基金备案 .............................................................................................................................................................11
六、基金份额折算与变更登记 ..............................................................................................................................12
七、基金份额的上市交易 .......................................................................................................................................13
八、基金份额的申购、赎回与非交易过户........................................................................................................14
九、基金合同当事人及权利义务..........................................................................................................................22
十、基金份额持有人大会 .......................................................................................................................................29
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......................................................................................37
十二、基金的托管 ....................................................................................................................................................39
十三、基金份额的登记结算 ..................................................................................................................................39
十四、基金的投资 ....................................................................................................................................................40
十五、基金的财产 ....................................................................................................................................................48
十六、基金资产的估值 ...........................................................................................................................................49
十七、基金的费用与税收 .......................................................................................................................................54
十八、基金的收益与分配 .......................................................................................................................................56
十九、基金的会计和审计 .......................................................................................................................................57
二十、基金的信息披露 ...........................................................................................................................................58
二十一、基金的业务规则 .......................................................................................................................................64
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................................................64
二十三、违约责任 ....................................................................................................................................................66
二十四、争议的处理................................................................................................................................................67
二十五、基金合同的效力 .......................................................................................................................................67
二十六、其他事项 ....................................................................................................................................................68
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权
利义务，规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三)嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。基金合同生效后，若因法律法规的修改或新法律法规的颁布施行导
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致基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效
的法律法规的规定为准。
（五）本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不
晚于 2020年 9月 1日起执行。
二、释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2.基金管理人：指嘉实基金管理有限公司
3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同：指《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书：指《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》及其更新
7.基金份额发售公告：指《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金份
额发售公告》
8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9.《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，自 2004年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
10.《销售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
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12.《运作办法》：指中国证监会 2012 年 6 月 19 日修订并颁布实施的《证券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
14.《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深
圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订
15.交易型开放式指数证券投资基金：指《登记结算业务实施细则》定义的“交
易型开放式指数基金”
16.ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目
标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放
式运作方式的基金
17.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
19.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
22.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者
23.人民币合格境外机构投资者: 指按照《基金管理公司、证券公司人民币合
格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规
定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24.投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人
的合称
25.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，
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办理基金份额的申购、赎回、转托管及其他销售业务
27.销售机构：指直销机构和代销机构
28.直销机构：指嘉实基金管理有限公司
29.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金
代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和其他基
金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司）
30.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
31.发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基
金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
32.申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公
司
33.登记结算业务：指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托
管和结算业务
34.登记结算机构：指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机
构为中国证券登记结算有限责任公司
35.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
36.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过 3个月
38.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40.T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工
作日
41.T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日，n为自然数)
42.收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额
之日
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43.基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额
净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初
始日重新计算）
44.标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折
算日为初始日重新计算）
45.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
46.开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47.认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
48.申购：指基金合同生效后的存续期间，投资人根据基金合同和招募说明书
的规定申请购买基金份额的行为
49.赎回：指基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同规定的
条件要求将其持有的基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为
50.申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信
息的文件
51.申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交
付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
52.赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
53.标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证 500指数及其未来可能
发生的变更
54.组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
55.完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数
中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，
以达到复制指数的目的
56.最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申
购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
57.现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
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58.现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的
成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相
关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份
证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额
59.现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申
购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应
获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额
数计算
60.预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当
日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
61.基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易
所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV
62.指令：指基金管理人在管理基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及
实物券调拨等指令
63.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
64.元：指人民币元
65.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
66.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
67.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
69、流动性受限资产 ：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与
银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的
新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等
70.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
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联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站）等媒介
71.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基
金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法
全部或部分履行本基金合同的任何事件
72、基金产品资料概要：指《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露
及更新等内容，将不晚于 2020年 9月 1日起执行）
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金
(二)基金的类别
股票型
(三)基金的运作方式
交易型开放式
(四)基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
(五)基金标的指数
本基金标的指数为中证 500指数
(六)基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的
股票市值）不少于 2亿元。
(七)基金份额初始面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币 1.00元。
本基金的认购费率最高不超过 5%，具体费率情况由基金管理人决定，并在招
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募说明书中列示。
(八)基金存续期限
不定期
四、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1.发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2.发售方式和场所
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券
交易所网上系统以现金进行认购。
网下现金认购是指投资人通过基金管理人以现金进行认购。
网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进
行认购。
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场
所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参
见基金份额发售公告。
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。
基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。
3.发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购
买开放式证券投资基金的其他投资者。
(二)基金份额的认购
1.认购费用
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本基金以认购份额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率不得超过认
购份额的 5%。本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基
金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集
期间发生的各项费用。
2.募集期间认购资金与股票的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不
得动用，认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额，归投资人所有；投
资人以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购日至登记
结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的孳息归认购投资人本人所有。
3.基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4.认购申请的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为
准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权
利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
(三)基金份额认购的具体规定
投资人认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资人
认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基金管理人根据相关法律法规以及本
基金合同的规定确定，并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。
五、基金备案
(一)基金备案的条件
1.本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿
份，基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于 2 亿元，并且基金
份额持有人的人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法
律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管
理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告
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之日起 10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会
书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。
2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予
以公告。
3.本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动
用。网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。
(二)基金募集失败
1.基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。
2.如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债
务和费用，在基金募集期届满后 30日内返还投资人已缴纳的现金认购款项并加计
银行同期存款利息、股票及其孳息，登记结算机构及发售代理机构将协助基金管
理人完成相关资金和证券的退还工作。
3.如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基
金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量
连续 20个工作日达不到 200人，或连续 20个工作日基金资产净值低于 5000万元，
基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
六、基金份额折算与变更登记
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。
(一)基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规
定提前公告。
(二)基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进
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行基金份额的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
(三)基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
七、基金份额的上市交易
(一)基金份额的上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市：
1.基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2 亿元；
2.基金份额持有人不少于 1,000 人；
3.《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获
准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日前发
布基金份额上市交易公告书。
(二)基金份额的交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深
圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关
规定。
(三)基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值
（IOPV）并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基
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金份额时参考。参考净值的具体计算方法参照招募说明书。
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
八、基金份额的申购、赎回与非交易过户
本基金现采用“实物申购赎回”和场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金
替代”申赎模式两种方式。其中，“实物申购赎回”通过中国证券登记结算有限责
任公司办理，场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳
证券交易所办理。
一、实物申购赎回
(一)申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依
据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并基金管理人网站公示。
投资人可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务，具体业务的
办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
基金投资人办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及
上海证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
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基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，
可暂停办理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中
规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回。
(三)申购与赎回的原则
1.申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》及其他相关规定。
2.本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
3.本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价。
4.申购、赎回申请提交后不得撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
具体申购、赎回流程请见招募说明书。
(四)申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具
体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申
请无效。
2.申购和赎回申请的确认
基金投资人申购、赎回申请在 T+1日进行确认。
对于投资人提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请
以及 T 日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的组合证券、
现金替代款和预估现金差额。T+1日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3-16
予以确认。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。
对于投资人提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的赎回申请
以及 T 日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的基金份额、
预估现金差额。T+1日，基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请予以确认。
如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本
基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
投资人可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。
投资人应及时查询有关申请的确认情况。
3.申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结
算有限责任公司及相关证券交易所最新的业务规则。
T+1日，登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资
人办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购
赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资人 T 日申购所得的
基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理
人与申购赎回代理券商于 T+1日进行清算，T+2日进行交收，登记结算机构可以依
据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，登记结算
机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资
金予以解冻。
如果登记结算机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，
则依据《登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
投资人应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金
替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该
投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份
额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎
回代理券商及登记结算机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有
人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产
要求该投资人进行赔偿。
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3-17
4.基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记结算机
构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(五)申购和赎回的数额限制
1.投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。详见本基
金招募说明书的规定。
2.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，
具体规定请参见相关公告。
3.基金管理人可以根据市场情况，调整上述规定的数量或比例限制。基金管
理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购和赎回的对价及费用
1.申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数
额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给
赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2.申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交
易所开市前通知深圳证券交易所及登记结算机构，并在深圳证券交易所及基金管
理人网站公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算
公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，
可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与格式见
本基金招募说明书。
3.投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定标准收取
佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用，具体规定见招募
说明书。
(七)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申
请：
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购、赎回申请。
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3-18
2.因特殊原因（包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时
间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单。
5.相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办
理申购、赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回
清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情
形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额
持有人利益时。
7.基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资人
利益的其他情形。
8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
9.法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一（第 6 项除外）且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持
有人的申购、赎回申请时，基金管理人应在当日向中国证监会备案，并及时公告。
已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形
消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》
有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放
日的基金份额净值。
二、场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申购赎回
（一）申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。
基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并
可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
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1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2. 申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式的业务开始
时间后，基金管理人应在开始办理申购、赎回前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记结算
机构确认接受的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请，并按照下一
开放日的申请处理。
（三）申购与赎回的原则
1. 基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2. 基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对
价。
3. 申购、赎回申请提交后不得撤销。
4. 申购、赎回应遵守深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则、通知
或指南等规定。
5. 基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情
况下，或依据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整，对上述原
则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1. 申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具
体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
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投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申
请无效。
2. 申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的
申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，
则赎回申请失败。
投资者申购的基金份额当日起可卖出；投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
3. 申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关
规定。
投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额
的登记与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替
代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给
申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额
的注销与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替
代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给
申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则
依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，
对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等
进行调整，基金管理人应最迟于新规则开始实施前在至少一种指定媒介公告。
（五）申购和赎回的数量限制
1. 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。基金管理
人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素在不违反相关法律法规
的情况下对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。具体规定请参见招募
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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说明书。
2. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限、暂停基金申购等措施，切实保
护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。
3. 基金管理人可以根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素，在法律
法规允许的情况下，调整申购和赎回的数量或比例限制。基金管理人必须在调整
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（六）申购和赎回的对价、费用及其用途
1. 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金
差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申
购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2. 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定标准收取
佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用，具体请参见招募
说明书。
3. T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情
况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理
人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情
况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规
的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。
(七)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申
请：
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购、赎回申请。
2.因特殊原因（包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时
间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单。
5.相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办
理申购、赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回
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清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情
形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额
持有人利益时。
7.基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资人
利益的其他情形。
8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
9.法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一（第 6 项除外）且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持
有人的申购、赎回申请时，基金管理人应在当日向中国证监会备案，并及时公告。
已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形
消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》
有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放
日的基金份额净值。
三、基金的非交易过户、冻结与解冻
登记结算机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等
业务，并按照其规定收取一定的手续费用。
基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，
以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
九、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 27楼 09-14
单元
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3-23
办公地址：北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层
邮政编码：100005
法定代表人：经雷
成立时间：1999年 3月 25日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：1.5亿元
存续期间：持续经营
(二)基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
邮政编码：100033
法定代表人：田国立
成立时间：2004年 9月 17日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元
存续期间：持续经营
(三)基金份额持有人
投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基
金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并
不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
(四)基金管理人的权利
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：
1.自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运
用基金财产；
2.根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，
依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
3.发售基金份额；
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
5.在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记结算机构相关业
务规则的规定的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管、
收益分配等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金
的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基
金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利
益；
7.在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
8.在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资
融券和参与转融通；
9.依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；
10.以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
11.自行担任或选择、更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登
记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；
12.选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对
其行为进行必要的监督和检查；
13.选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构并确定有关费率；
14.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
15.依法召集基金份额持有人大会；
16.法律法规和基金合同规定的其他权利。
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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(五)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2.办理基金备案手续；
3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产；
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
营方式管理和运作基金财产；
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分
别记账，进行证券投资；
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人
谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7.依法接受基金托管人的监督；
8.计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回
清单；
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方
法符合基金合同等法律文件的规定；
10.按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之基金份
额的对价；
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12.编制季度报告、中期报告和年度报告；
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义
务；
14.保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向
他人泄露；
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
收益；
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
18.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
19.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
22.要求登记结算机构向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通
知基金托管人；
24.执行生效的基金份额持有人大会决议；
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行
使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(六)基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
收入；
2.监督基金管理人对本基金的投资运作；
3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；
4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金
合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
6.依法召集基金份额持有人大会；
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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7.按规定取得基金份额持有人名册资料；
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(七)基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：
1.安全保管基金财产；
2.设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人
谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6.按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户；
7.保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
8.对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
10.按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割
事宜；
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申
购、赎回对价的现金部分；
13.按照规定监督基金管理人的投资运作；
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回对价的现金部分；
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会；
17.因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
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退任而免除；
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人
追偿；
19.参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银
行业监督管理机构，并通知基金管理人；
21.执行生效的基金份额持有人大会决议；
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
23.建立并保存基金份额持有人名册；
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(八)基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：
1.分享基金财产收益；
2.参与分配清算后的剩余基金财产；
3.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
4.按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会；
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权；
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7.监督基金管理人的投资运作；
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(九)基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
2.及时足额交纳基金份额认购、申购对价和赎回对价及法律法规和基金合同
所规定的费用；
3.在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
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3-29
4.不从事任何有损基金及基金合同其他当事人合法权益的活动；
5.执行生效的基金份额持有人大会决议；
6.返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及/或基金管理人的代理
人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；
7.遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则；
8.法律法规和基金合同规定的其他义务。
(十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账
户名称而有所改变。
十、基金份额持有人大会
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人可委托代
理人出席会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投
票权。
(二)鉴于本基金和本基金的联接基金（即“嘉实中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，本基金联接基金的
基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席
本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金
持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人
大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接
基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数
位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额
持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定
基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的
基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基
金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份
额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3-30
持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召
开或召集本基金份额持有人大会。
(三)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基
金份额 10%以上(含 10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的
基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：
(1)终止基金合同；
(2)转换基金运作方式；
(3)变更基金类别；
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
(5)变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；
(6)更换基金管理人、基金托管人；
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬
标准的除外；
(8)本基金与其他基金的合并；
(9)终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；
(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大
会决定修改基金合同的其他事项；
(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.尽管有前款的约定，但如出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托
管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费
率或变更收费方式；
(3)因相关的法律法规、监管机关的监管规则、相关证券交易所或者登记结算
机构业务规则等发生变动，且本基金须遵照执行的，本基金合同相应进行修改；
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
(6)基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定
的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的
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3-31
规则；
(7)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情
形。
(四)召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人
召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内
召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
3.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人
大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理
人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应
当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决
定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托
管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开。
4.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金
份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30日向中国证监
会备案。
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金
托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
(五)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时
间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召
开日前 30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
(1)会议召开的时间、地点和出席方式；
(2)会议拟审议的主要事项；
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3-32
(3)会议形式；
(4)议事程序；
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
(6)代理投票的授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权
限和代理有效期限等)、送达时间和地点；
(7)表决方式；
(8)会务常设联系人姓名、电话；
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
(10)召集人需要通知的其他事项。
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表
决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、
委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方
式。
3.如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面
表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则
应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行
监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
(六)基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法
规、中国证监会允许的其他方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或委派其代理人出席，现场开会时基
金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派
代表出席的，不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
(4)在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人
也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授
权他人代为出席会议并表决。
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3-33
(5)会议的召开方式由召集人确定。
2.召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的
基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%，下同)；
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、
委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符
合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金
管理人持有的登记结算资料相符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在表决截止日前发布至少 2 次
相关提示性公告；
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为
“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计
基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监
督的，不影响表决效力；
4)本人直接出具书面意见和授权他人出具书面意见的基金份额持有人所代表
的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理
人提交的持有基金份额的凭证、授权委托证明等文件符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定，并与登记结算机构记录相符。
6)会议通知公布前已报中国证监会备案。
(七)议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内
容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%
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以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集
人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进
行审核：
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交
大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决
定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变
更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
(4)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提
案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30日及时公告。否则，会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30日的间隔期。
2.议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，
经合法执业的律师见证后形成大会决议。现场开会可由召集人聘请公证机关现场
监督。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金
份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单
位名称)、身份证号码、企业法人营业执照号码（事业单位法人证书编号）、持有
或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)及其身份证号码、企
业法人营业执照号码（事业单位法人证书编号）等事项。
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(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表
决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效
表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的
决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(八)决议形成的条件、表决方式、程序
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以
上通过方为有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以
一般决议的方式通过；
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之
二以上(含三分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转
换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，
并予以公告。
4.采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(九)计票
1.现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中
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3-36
推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；
如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表
与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理
人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有
人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公
布计票结果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；
如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主
持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在
监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；
如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3名监票人进行计票，
并由公证机关对其计票过程予以公证。
(十)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日
起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证
监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基
金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效
的基金份额持有人大会决议。
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。如果采
用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
(十一)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
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十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
(一)基金管理人的更换
1.基金管理人的更换条件
有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
(1)基金管理人被依法取消基金管理资格；
(2)基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产；
(3)基金管理人被基金份额持有人大会解任；
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2.基金管理人的更换程序
更换基金管理人必须依照如下程序进行：
(1)提名：新任基金管理人由基金托管人或者单独或合计持有基金总份额 10%
以上的基金份额持有人提名；
(2)决议：基金份额持有人大会在原基金管理人职责终止后 6个月内对被提名
的新任基金管理人形成决议，新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规
定的资格条件；
(3)核准：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人；更
换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行；
(4)交接：原基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时
办理基金管理业务的移交手续，新任基金管理人或临时基金管理人应当及时接收，
并与基金托管人核对基金资产总值；
(5)审计：原基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计
费用在基金财产中列支；
(6)公告：基金管理人更换后，由基金托管人在基金份额持有人大会决议生效
后 2日内在指定媒介公告；
(7)基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应
按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。
(二)基金托管人的更换
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1.基金托管人的更换条件
有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
(1)基金托管人被依法取消基金托管资格；
(2)基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产；
(3)基金托管人被基金份额持有人大会解任；
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2.基金托管人的更换程序
(1)提名：新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额 10%
以上的基金份额持有人提名；
(2)决议：基金份额持有人大会在原基金托管人职责终止后 6个月内对被提名
的新任基金托管人形成决议，新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会规
定的资格条件；
(3)核准：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人，更
换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行；
(4)交接：原基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务
资料，及时办理基金财产和托管业务移交手续，新任基金托管人或临时基金托管
人应当及时接收，并与基金管理人核对基金资产总值；
(5)审计：原基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计
费用从基金财产中列支；
(6)公告：基金托管人更换后，由基金管理人在基金份额持有人大会决议生效
后 2日内在指定媒介公告。
(三)基金管理人与基金托管人同时更换
1.提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总
份额 10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
2.基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；
3.公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管
人的基金份额持有人大会决议生效后 2日内在指定媒介上联合公告。
(四)新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托
管业务前，原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出对
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基金份额持有人的利益造成损害的行为。原基金管理人或基金托管人在继续履行
相关职责期间，仍有权按照本合同的规定收取基金管理费或基金托管费。
十二、基金的托管
基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基
金合同及有关规定订立《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册
登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
十三、基金份额的登记结算
(一)本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。登记结算业
务是指《登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金
份额的登记、存管和结算业务。基金管理人应与登记结算机构签订委托代理协议，
以明确双方的权利义务，保护基金投资人和基金份额持有人的合法权益。
(二)登记结算机构享有如下权利：
1.取得登记结算费；
2.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；
3.在法律法规允许的范围内，对登记结算业务的办理时间进行调整，并依照
有关规定于开始实施前在指定媒介上公告；
4.法律法规及本基金合同约定的其他权利。
(三)登记结算机构承担如下义务：
1.建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等，
并向基金管理人、基金托管人提供基金份额持有人名册服务；
2.配备足够的专业人员办理本基金的登记结算业务；
3.严格按照法律法规、《登记结算业务实施细则》及其不时修订和基金合同规
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定的条件办理本基金的登记结算业务；
4.保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录 15年以上；
5.对基金份额持有人的账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资人
或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查等按照法律法规的
规定进行披露的情形除外；
6.按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户、转托管等业务，
提供基金收益分配等其他必要服务；
7.接受基金管理人的监督；
8.法律法规规定的其他义务。
十四、基金的投资
(一)投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
(二)投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股
及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、
衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、
短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资
产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不
改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券
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3-41
业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。
届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、
费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相
关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
(三)投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊
情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限
制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因
标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、
权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基
金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货后，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告
等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政
策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会
的批准。
1.决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产
的决策依据。
2.投资管理体制
投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整
决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构
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3-42
建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
3.投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基
金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重
大风险的发生。
（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券
商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集
与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资
决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定
期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决
策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究，基金经理
主要以指数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取
适当指数投资的方法，以降低投资成本、控制投资风险。
（4）交易执行：中央交易部门负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职
责。
（5）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，
并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源
及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情
况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，
对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需
要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
(四)投资组合管理
1.投资组合的建立
为达到紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于标的指数成份股及备选
成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金将在基金合同生效之日起 3个月
内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现
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金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10个交易日内进行调
整。
本基金将采用完全复制法，严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但在
少数特殊情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充，
以更好达到复制指数的目标。这些情形包括：1)由于标的指数成份股发生变动、
增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化，而由于交易成本、交易
制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整，需要采用其他指数投资
技术保持组合对标的指数的拟合度并降低交易成本；2)个别成份股流动性严重不
足使基金无法买入足够的股票数量，采用其他指数投资技术能较好替代目标成份
股的个股构建组合；3)成份股派发现金股息而基金未进行收益分配可能导致基金
组合与指数产生偏离；4)相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金无法及时
买入成份股；5)其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。
基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定目标组合、确定建仓策
略和逐步调整。
（1）确定目标组合：基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目
标组合。
（2）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓
策略。
（3）逐步调整：基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达
到跟踪指数要求。
2.每日投资组合管理
（1）成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为(如：
股本变化、分红、停牌、复牌等)信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些
信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化
是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其
对组合的影响。
（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标
组合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。
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（5）组合调整：①利用指数投资管理系统，找出将实际组合调整到目标组合
的最优方案,确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重
大事项，应提请投资决策委员会召开会议，决定基金的操作策略。③调整组合，
达到目标组合的持仓结构。
（6）以 T-1日指数成份股构成及其权重为基础，考虑 T日将会发生的上市公
司变动等情况，设计 T日申购赎回清单并公告。
3.定期投资组合管理
每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查
组合中现金的比例，进行支付现金的准备。
根据标的指数的编制规则及指数样本股的定期调整或临时调整公告，基金经
理依据投资决策委员会的决策，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整
策略，尽量减少变更成份股带来跟踪误差。
4.投资绩效评估
风险管理部门每日提供投资绩效评估报告，基金经理据此分析基金的跟踪偏
离情况，分析跟踪误差的产生原因。
(五)业绩比较基准
本基金的标的指数及业绩比较基准为：中证 500指数。
中证 500 指数由沪深 A 股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵
的 500 只股票组成，以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计
算。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指
数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为
标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管
理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金
的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对
基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），无需召开基
金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数，报中
国证监会备案并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券
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型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(七)投资限制
1.组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%；
(2)本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％，
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%；
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40％；
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的 10％；
(5)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资
产支持证券规模的 10％；
(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(9)基金资产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(10)本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，
与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例
进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性
风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(11)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含
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到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含
质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的 20%，本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的
内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及
对应的证券资产情况等；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价
值，合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的 100％；本基金在任何交易日内交
易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值
的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于交易保证金一倍的现金。
(12)本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的
10%。
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
(15)法律法规、基金合同规定的其他限制。
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清
算、估值、交收等事宜另行具体协商。
如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资组合比例限制
进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用
于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
除第（8）、（13）、（14）项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金
规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、股权分置改革中
支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合
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3-47
基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效
之日起开始。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1)承销证券；
(2)向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券；
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再
受相关限制。
对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资的标的指数成份股的，基金管理
人应在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。
如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资禁止行为进行
变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为，如
适用于本基金，本基金可相应调整禁止行为。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，
保护基金份额持有人的利益；
2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3.有利于基金财产的安全与增值；
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
(九)基金的融资融券、转融通
本基金可以根据届时有效的法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。
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待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变
本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务
以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时
本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用
收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法
律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
十五、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交
易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券
账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而
取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约
定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与
基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不
得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不
得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
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3-49
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
十六、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法
规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
1.证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易
所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
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2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）
估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按
监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估
值技术确定公允价值。
4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5.本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无
结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价
估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。
6.中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。
7.在任何情况下，基金管理人采用上述 1-6 项规定的方法对基金资产进行估
值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认
为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况
与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8.相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
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(三)估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
(四)估值程序
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，
从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金
资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时
进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，
视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1.差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、
或代销机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差
错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同
行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，
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及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及
时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿
责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关
当事人进行确认，确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅
对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责
任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当
得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损
失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当
得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，
则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其
实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人原因造成基金财产损失
时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人原因造成
基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和
托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负
责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中
支付。
(6)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
(1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差
错的责任方；
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿
损失；
(4)根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登
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记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下：
(1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金
托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公
告，并同时报中国证监会备案。
(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，
以基金管理人计算结果为准。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值时；
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投
资人的利益，已决定延迟估值；
4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停基金估值；
5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对份额净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2.由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取
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3-54
必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估
值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必
要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十七、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金资产的资金汇划费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印
花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质
的费用等）；
8.基金的开户费用、账户维护费用；
9.基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用
费；
10.基金的上市费和年费；
11.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务
费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
12.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确
定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算
方法如下：
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3-55
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规
定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许
可使用固定费不列入基金费用。
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说
明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应
在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据有
关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基
金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
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3-56
产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金
托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2日前在指定媒介上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十八、基金的收益与分配
(一)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以
上时，基金管理人可以进行收益分配；
3.在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 12次，每次
基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的
指数同期增长率；
4.若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
5.基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益
分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15个工作日；
7.本基金收益分配采取现金分红；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(二)基金收益分配数额的确定原则
1.在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。
截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过 1%时，基金
管理人可以进行收益分配。
2.当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%
以上时，以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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确定收益分配数额。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配
数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
(四)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告；
2.在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红
资金的划付。
(五) 收益分配中发生的费用
收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
十九、基金的会计和审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方；
2.本基金的会计年度为公历每年的 1月 1日至 12月 31日；
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4.会计制度执行国家有关的会计制度；
5.本基金独立建账、独立核算；
6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会
计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会
计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
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3-58
2.会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换
会计师事务所需在依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
二十、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同
及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当以保
护基金份额持有人利益为根本出发点，依法披露基金信息，并保证所披露信息的
真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然
人、法人和非法人组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应
按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国
性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒
介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.对证券投资业绩进行预测；
3.违规承诺收益或者承担损失；
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；
5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披
露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为
准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
公开披露的基金信息包括：
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3-59
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发
售的 3 日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基
金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基
金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金
管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明
书。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和
网站上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
（三）基金产品资料概要
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的
基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及
基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概
要。
(四)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发
售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报
刊上。
(五)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日（若遇法定节假日指定报刊休刊，则顺
延至法定节假日后首个出报日，下同）在指定报刊和网站上登载基金合同生效公
告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
(六)基金净值信息
1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管
理人将至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；
2. 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放
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3-60
日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值；
3. 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值媒介。
(七)基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日提前 2 日在指定报刊和网站上公告。
(八)申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通
过网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
(九)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交
易 3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
(十)基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前 2 日将基金份额折算日公告登
载于指定报刊及网站上。
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理
人应将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。
(十一)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告
1. 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将
年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金
年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务
所审计；
2. 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；
3. 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报
告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；
4.基金合同生效不足 2 个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
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3-61
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为
保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
(十二)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并
登载在指定报刊和指定网站上：
1.基金份额持有人大会的召开及决议及决定的事项；
2.基金合同终止、基金清算；
3.转换基金运作方式、基金合并；
4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务
所；
5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更；
8.基金募集期延长；
9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动；
10.基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过 50%，基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过 30%；
11.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼；
12. 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
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3-62
14.基金收益分配事项；
15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更；
16.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
17.本基金开始办理申购、赎回；
18.本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；
19.变更标的指数；
20.基金份额暂停、恢复、终止上市交易；
21.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22. 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(十三)澄清公告
在本基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额
持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并
将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
（十四）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十五)中国证监会规定的其他信息
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件
中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和
投资目标等。
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流
动性风险和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基
金投资中小企业私募债券后两个交易日内，基金管理人应在中国证监会指定媒介
披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，并在季度报
告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企
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业私募债券的投资情况。
（十六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。
(十七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、
复制。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将
在指定媒介上公告。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
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二十一、基金的业务规则
基金份额持有人应遵守基金托管人、基金管理人及其代销机构和登记结算机构
的相关交易及业务规则。
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。
2.变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并
自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。
3.但因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形，
或者基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，以及基金合同
约定的其他无需召开基金份额持有人大会决定的事项，可不经基金份额持有人大
会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
1.基金份额持有人大会决定终止的；
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，
而在 6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，
而在 6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
4.中国证监会规定的其他情况。
基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金
资产中获得补偿的权利。
(三)基金财产的清算
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1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的
监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以
聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括：
(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
(3)对基金财产进行清理和确认；
(4)对基金财产进行估价和变现；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(6)聘请律师事务所出具法律意见书；
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；
(9)公布基金财产清算结果；
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
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5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基
金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果
经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国
证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。
二十三、违约责任
(一)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》规
定或者本基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别
对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造
成损害的，应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的，当事人免责：
1.不可抗力；
2.基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规
定作为或不作为而造成的损失等；
3.基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造
成的损失等;
4.计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其
他非基金管理人及基金托管人故意或重大过失造成的意外事故。
(二)基金合同当事人违反基金合同，给其他当事人造成经济损失的，应当对
直接损失承担赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下，基金合同能继续履行
的，应当继续履行。
(三)本基金合同一方当事人造成违约后，其他当事人应当采取适当措施防止
损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。
守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
(四)因一方当事人违约而导致其他当事人损失的，基金份额持有人应先于其
他受损方获得赔偿。
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(五)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能
发现错误的，由此造成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造
成的影响。
二十四、争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
二十五、基金合同的效力
基金合同是约定基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
(一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或
授权代表签章，在基金募集结束，基金备案手续办理完毕，并获中国证监会书面
确认之日生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国
证监会备案并公告之日止。
(二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
(三)本基金合同正本一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持两
份外，基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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(四)本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机
构和登记结算机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。
二十六、其他事项
本基金合同如有未尽事宜，由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定
协商解决。
本页无正文，为《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的签
字盖章页。
基金管理人：嘉实基金管理有限公司（公章）
法定代表人或授权代表：
基金托管人：中国建设银行股份有限公司（公章）
法定代表人或授权代表：
签订地点：北京
签 订 日：
年
月
日
