东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
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东兴量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（2020年第 1号）
基金管理人：东兴证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零二零年一月二十一日
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
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重要提示
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）于 2016年 8月 2日经
中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1744号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招
募说明书。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，本基金在投资
运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基
金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但
低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融
债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、
可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并根据自身的投
资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始
执行。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
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本招募说明书已经本基金托管人复核，有关财务数据截止日为 2019年 3月 31日（财务
数据未经审计）。
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一、基金合同生效日期
2016年 10月 27日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：东兴证券股份有限公司
成立日期：2008年 5月 28日
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦）6、10、12、15、16层
法定代表人：魏庆华
组织形式：股份有限公司
联系人：陈智勇
联系电话：010-57307309
传真：010-57307388
注册资本：275796.0657万元人民币
股权结构：（截止 2018年 12月末）
序
号
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 中国东方资产管理股份有限公司 1,454,600,484 52.74
2 山东高速股份有限公司 119,989,367 4.35
3 中国证券金融股份有限公司 82,463,160 2.99
4 福建天宝矿业集团股份有限公司 61,530,568 2.23
5 上海工业投资（集团）有限公司 55,159,200 2.00
（二）主要人员情况
1、董事会成员
魏庆华先生，1964 年 10 月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外
永久居留权。曾就职于福建清流县外贸局；曾任清流县人民银行股长、副行长；三明市人民
银行办公室副主任（主持工作）；闽发证券三明支公司总经理、闽发证券副总裁、总裁，东
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兴证券副总经理，总经理、财务负责人，东兴期货董事长，东兴资本董事长，东兴投资董事
长。现任东兴证券董事长。
张涛先生，1972 年 8 月出生，博士研究生学历，正高级经济师，中国国籍，无境外永
久居留权。曾任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、
上海总部投资银行业务部副总经理（主持）、深圳总部副总经理（主持）兼深圳彩田路营业
部总经理、董事会秘书兼总裁助理、董事会办公室主任、副总裁，华泰期货有限公司董事长，
钟山有限公司董事、副总裁，钟山金融控股有限公司董事长。现任东兴证券董事、总经理、
财务负责人，东兴投资董事长。
谭世豪先生，1964 年 1 月出生，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任中国银行国际业务部科员、主任科员、副处长、处长；中国东方股权及投行部经
理、助理总经理，资产经营部助理总经理、副总经理；深圳外贸集团董事长，监事长；邦信
资产管理有限公司副总经理兼深圳分公司副总经理；中国东方人力资源部副总经理；东兴证
券副董事长。现任东兴证券董事、副总经理，东兴香港董事会主席。
江月明先生，1971 年 8 月出生，硕士研究生学历，持有中国律师执业资格证书，中国
国籍，无境外永久居留权。2001年 7月至 2016年 8月历任中国东方经营处置审查办公室职
员、高级主任，总裁办公室经理、高级经理、助理总经理，风险管理部助理总经理、副总经
理，董事会办公室（引战上市办公室）副总经理（主持工作）；现任中国东方董事会办公室
（上市办公室）总经理，兼任东富（天津）股权投资基金管理有限公司董事、东方邦信创业
投资有限公司董事。 2017 年 3 月至今任东兴证券董事。
曾涛先生，1972年 12月出生。大学本科学历。曾就职于中国银行股份有限公司海南省
分行，中国东方资产管理股份有限公司海口办事处。曾任中国东方资产管理股份有限公司人
力资源部高级经理、总经理助理、副总经理，机构管理部副总经理主持工作，中华联合保险
集团股份有限公司副总经理、合规负责人、纪委书记。2017 年 6 月至今任中国东方办公室
总经理，兼任大连银行股份有限公司董事。2019年 3月起任东兴证券董事。
董裕平先生，1969 年 10 月出生，博士研究生学历，研究员（中国社科院）、博士生导
师、博士后合作导师，哈佛大学经济系访问学者。曾任国家开发银行政策研究室科级行员、
经济师，稽核评价局稽核一处副处长、综合处副处长、正处级行员、高级经济师；中国社会
科学院金融研究所副研究员、研究员、公司金融研究室主任、法与金融研究室主任、所纪委
委员、所长助理，兼任中国社会科学院投融资研究中心主任；中国东方战略发展规划部副总
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经理。2018年 11月至今任中国东方战略发展规划部（研究院）副总经理（主持工作），2018
年 12月至今兼任东方邦信融通控股股份有限公司董事。2019年 3月起任东兴证券董事。
屠旋旋先生，1973 年 8 月出生，大学本科，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。
曾就职于中国银行上海市分行、东方资产上海办事处，上海大盛资产有限公司；曾任上海国
盛（集团）有限公司资产管理中心副主任、上海国盛集团资产有限公司经营部总经理、总裁
助理；现任上海国盛集团资产有限公司副总裁，上海正浩资产管理有限公司董事长，上海经
济年鉴社总经理。2007年 8月至今任东兴证券董事。
王云泉先生，1969 年 3 月出生，硕士研究生，高级经济师、会计师，中国国籍，无境
外永久居留权。曾就职于山东省交通厅人事处、山东省交通开发投资公司办公室、山东基建
股份有限公司。历任山东高速股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书、总法律顾
问、董事。2013年 9月至今，兼任山东高速投资发展有限公司董事长；2017年 12月至今，
兼任山东高速（深圳）投资有限公司董事长（法定代表人）。现任山东高速投资控股有限公
司总经理，2018年 6月至今任东兴证券董事。
郑振龙先生，1966 年 3 月出生，博士研究生，厦门大学管理学院教授，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工
作）。现任厦门大学闽江学者特聘教授、国务院学位委员会学科评议组成员，享受国务院政
府特殊津贴，兼任华福证券独立董事，厦门国际银行股份有限公司独立董事、福建华通银行
独立董事。2017年 3月至今任东兴证券独立董事。
张伟先生，1977年 4月出生，博士研究生，具有 FRM（金融风险管理师）资格，中国
国籍，无境外永久居留权。2001年 8月至 2012年 2月，历任中国人民银行研究生部教研部
研究实习员、副主任兼助理研究员；中国人民银行研究生部行政部副主任兼副研究员。2012
年 3月至今任清华大学五道口金融学院校友办主任兼副研究员。主要从事宏观经济、货币政
策、汇率体制、股票投资、外汇投资、金融稳定机制、金融危机预警机制等方面研究。 2017
年 3 月起任东兴证券独立董事。
宫肃康先生，1965 年 3 月出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永
久居留权。曾任中央财政金融学院税务系教师、北京市新技术产业开发试验区财政审计所专
管员、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。现任北京天平会计师事务所有限责任公司
执行董事总经理、北京天平健税务师事务所执行董事总经理。 2017 年 12 月至今任东兴证
券独立董事。
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孙广亮先生，1963 年 7 月出生，硕士研究生学历，律师，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任中国法律事务中心律师、众鑫律师事务所律师，现任北京市华堂律师事务所合伙人
律师、主任，大商股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。 2017 年
12月至今任东兴证券独立董事。
2、监事会成员
秦斌先生，1968 年 4 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任
江苏广播电视大学团总支副书记；中国银行总行海外行管理部科员、主任科员；中国东方股
权部业务三部助理经理、股权及投行业务部副总经理、市场开发部业务发展部副总经理、总
裁办公室综合信息处副经理（主持工作）、总裁办公室助理总经理、党委办公室和总裁办公
室副主任、副总经理、党委办公室和研发中心副主任、副总经理（主持工作）、研发中心总
经理、战略发展规划部总经理。 2016 年 1 月至 2019 年 1 月任东兴证券董事。现任东
兴证券监事、监事会主席。
叶淑玉女士，1957 年 5 月出生，物理学学士、中欧 EMBA，高级工程师、会计师，中
国国籍，无境外永久居留权。曾任福州无线电七厂质检科副科长兼厂团总支书记；福州电子
工业局团委委员；福州智达电脑品管部副经理；福建新世纪电脑集团有限公司副总裁；实达
电脑集团人力资源处处长、监事；实达电脑与美国 Compaq 合资公司副总经理；上海外高
桥房地产有限公司副总经理。现任福建东煌投资集团股份有限公司董事、董事长助理兼董事
会秘书，福建天宝矿业集团股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。 2017 年 3 月至今
任东兴证券监事。
罗小平先生，1960 年 5 月出生，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任华夏证券股份有限公司投行部副总经理、并购部和证券营业部总经理、中华企业
咨询有限公司执行总裁；中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监。现任中国诚通控股
集团有限公司专职派出董事、中国物流有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事。 2011 年
11 月至今任东兴证券监事。
郝洁女士，1971 年 4 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任信达
资产管理公司财务部会计，宏源证券财务部总经理助理、副总经理，现任东兴证券财务部总
经理，兼任东兴投资董事、东兴期货董事。 2017 年 3 月至今任东兴证券职工监事。
杜彬先生，1973 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人
民银行条法司综合处科员；中国民族国际信托投资公司国际业务部副经理、资产管理部总经
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理，民族证券法律及合规政策部经理，合规部副总经理、总经理，合规部兼风险管理部总经
理，合规风控部总经理；现任东兴证券合规法律部总经理、东兴投资董事、东兴期货监事、
东兴资本监事、上海东策盛资产管理有限公司监事。 2014 年 8 月至今任东兴证券职工监
事。
3、总经理及其他高级管理人员
魏庆华、张涛先生和谭世豪先生，简历请参见上述关于董事的介绍
许学礼先生，1963 年 12 月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外
永久居留权。曾任财政部财政科学研究所助理研究员；中国南山开发公司上市小组成员；深
圳证券交易所高级研究员；广州尊荣集团副总经理；深圳汉君雄投资公司副总经理；亚洲控
股有限公司总裁助理；大通证券股份有限公司副总经理；东兴证券首席风险官，东兴资本董
事。现任东兴证券副总经理、合规总监、首席风险官，东兴香港董事。
银国宏先生，1974 年 3 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任中国教育科技信托投资公司证券营业部研究咨询部经理；中信建投证券研究所所长助理；
东兴证券研究所总经理，公司助理总经理兼研究所总经理、机构业务部总经理、资产管理业
务总部总经理、基金业务部总经理。现任东兴证券副总经理、衍生品部总经理，东兴期货董
事长，上海伴兴实业发展有限公司董事长。
张军先生，1975 年 5 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任
北京市园林局香山公园科员；中诚信托投资有限责任公司信托经理；证监会发行监管部审核
一处科员、副调研员、副处长；东兴证券首席风险官。现任东兴证券副总经理，东兴香港董
事。
刘亮先生，1974 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于
福建省政府办公厅证券办、 中国证监会福建特派员办事处。曾任福建省证券监督管理委员
会科员，中国证监会福建监管局科员、副主任科员、 主任科员、 党办副主任、稽查处副处
长、 纪委委员、党办副主任（主持）、党办主任；东兴证券助理总经理、总经理办公室总经
理、场外市场业务总部总经理、新疆分公司总经理、深圳分公司总经理、 东兴证券董事会
秘书，董事会办公室总经理。现任东兴证券副总经理， 福建分公司总经理。
陈海先生，1970 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任闽发
证券深圳营业部会计主管、福州五一中路营业部分析师、信息研究中心股评部经理、福州北
环东路营业部助理总经理；东兴证券福州北环东路营业部助理总经理、副总经理、营销总监，
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福州五一中路营业部江厝服务部负责人、福州江厝营业部总经理、福建分公司副总经理，公
司助理总经理兼任资产管理业务总部业务一部总经理、 公司助理总经理兼任资产管理业务
总部总经理。现任东兴证券副总经理，东兴香港董事，东兴证券（香港）有限公司董事会主
席。
张锋先生，1973 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任中国银行总行营业部出口处职员；中国东方股权部、实业部、评估部助理经理、副经理；
东兴证券北京北四环中路证券营业部总经理、企业融资部总经理、财富管理部总经理。现任
东兴证券董事会秘书，公司助理总经理，机构客户部总经理。
4、合规总监
许学礼先生，简历请参见上述关于总经理及其他高级管理人员的介绍。
5、本基金基金经理
李兵伟先生，中央财经大学金融学硕士，8年以上证券行业从业经历，8年以上证券投
研管理经历。2010 年 7 月至 2015 年 8 月，任信达证券金融工程研究员、投资经理；2015
年 9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部。现任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
孙继青先生，北京科技大学工学硕士，3 年钢铁行业经验，11 年证券行业经验。2007
年 10月加入东兴证券，2007年 10月至 2012年 3月任东兴证券研究所钢铁行业研究员；2012
年 3月至 2013年 6月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员；2013年
6月至 2014年 9月任东兴证券资产管理部投资经理。2014年 9月加入东兴证券基金业务部。
现任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴蓝海财富灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、东兴安盈宝货币市场基金基金经理、东兴量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴兴利债
券型证券投资基金基金经理、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
6、基金业务投资决策委员会成员
银国宏先生，简历请参见上述关于经营管理层人员的介绍
王青女士，现任基金业务部总经理。
孙继青先生，现任基金业务部基金经理。
张琳娜女士，现任基金业务部基金经理。
张旭先生，现任基金业务部投资总监。
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7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基金托管人情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：陈四清
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄33
岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托
管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和
内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行
资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、
高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中
最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会
保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、
证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证
券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产
品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至2019年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1006
只。自2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、
香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内
外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，
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优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的
优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法
是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务
的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控
制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表
明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也
证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水
平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范
运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；
防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控
合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优
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先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必
须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了
良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、
网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部
控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增
强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职
业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定
并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近
实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演
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练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直
接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定
地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管
理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风
险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相
互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已
经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息
披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约
机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建
立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的
快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要
的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投
资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金
资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中
对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及
时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
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事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期
内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。
四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）东兴证券股份有限公司直销中心
a、东兴证券股份有限公司网上直销系统
交易系统网址：https://tradefund.dxzq.net/etrading/
b、东兴证券股份有限公司直销柜台
办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
联系人：陈智勇
直销中心电话：010-57307309
传真：010-57307388
公司网站：http://www.dxzq.net
（2）东兴证券股份有限公司分支机构
住所：北京西城区金融大街5号新盛大厦B 座6层
办公地址：北京西城区金融大街5号新盛大厦B 座6层
法人代表：魏庆华
联系人：田丰舞
传真：010-57307388
2、代销机构
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
客服电话：95588
公司网站：http://www.icbc.com.cn/ICBC/default.htm
（2）大连银行股份有限公司
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
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注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号
客服电话： 400-664-0099
公司网站： http://www.bankofdl.com
（3）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
客服电话： 4009918918 / 4001818188
公司网址： www.1234657.com.cn
（4）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
客服电话： 400-700-9665
公司网站： www.ehowbuy.com
（5）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
客服电话： 400-820-2899
公司网站： http://www.erichfund.com/
（6）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
客服电话： 400-818-8000
公司网站： www.myfund.com
（7）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
客服电话： 400-921-7755
公司网站： www.leadbank.com.cn
（8）乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
客服电话： 400-088-8080
公司网站： www.qiandaojr.com
（9）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
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16
客服电话： 4007-868-868
公司网站： www.chtfund.com
（10）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
客服电话： 400-068-1176
公司网站： www.fundzone.cn
（11）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
客服电话： 400-893-6885
公司网站： www.qianjing.com
（12）北京新浪仓石基金销售有限公司
地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
客服电话：86-10-62675369
公司网站：https://trade.xincai.com/web/promote
（13）上海万得基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
客服电话：400-820-9463
公司网址：http://www.wind.com.cn/Default.aspx
（14）上海基煜基金销售有限公司
地址：上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室
客服电话：400-820-5369
公司网址：https://www.jiyufund.com.cn/login
（15）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
客服电话： 400-928-2266
公司网站： http://www.dtfunds.com
（16）北京肯特瑞基金销售有限公司
地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
客服电话：400 088 8816
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公司网站：http://kenterui.jd.com/kenTeRui.html
（17）联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
客服电话： 95564
公司网站： www.lxzq.com.cn
（18）方德保险代理有限公司
公司网站： www.jhjhome.net
客服热线： 400-8557-333
(19)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
公司网站：https://www.antfortune.com/
客服热线：95188
（20）南京苏宁基金销售有限公司
公司网站：https://www.snjijin.com/
客服热线：95177
(21) 深圳众禄基金销售股份有限公司
公司网站：http://www.jjmmw.com/
客服热线：4006-788-887
(22) 济安财富（北京）基金销售有限公司
公司网站：http://www.jianfortune.com/
客服热线：400-673-7010
(23) 北京植信基金销售有限公司
公司网站：https://www.zhixin-iv.com/
客服热线:4006-802-123
（24）上海联泰基金销售有限公司
公司网站：http://www.66liantai.com/
客服热线：400-166-6788
（25）珠海盈米基金销售有限公司
公司网站：https://www.yingmi.cn/
（26）嘉实财富管理有限公司
公司网站：https://www.harvestwm.cn/
客服热线：400-021-8850
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（27）北京加和基金销售有限公司
公司网站：www.bzfunds.com
电话：010-50866175
（28）上海陆金所基金销售有限公司
公司网站：http://www.lufunds.com/
客服热线：400-8219-031
（29）大连网金基金销售有限公司
公司网站：http://www.yibaijin.com/
客服热线：4000-899-100
（30）北京蛋卷基金销售有限公司
公司网站：https://danjuanapp.com/
客服热线：4000-618-518
（31）万家财富基金销售（天津）有限公司
公司网站：http://www.wanjiawealth.com/
客服热线：010-59013895
（二）登记机构
名称：东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层
法定代表人：魏庆华
办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
联系人：王广辉
电话：010-57307359
传真：010-57307366
（三）律师事务所
名
称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层
负责人：朱小辉
电话：010-57763888
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
19
传真：010-57763777
经办律师：吴冠雄、李晗
（四）会计师事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城西二办公楼 8层 10室
办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城西二办公楼 8层 10室
执行事务合伙人：崔劲
联系电话：010-85207108
传真：010-85181218
经办注册会计师：李燕、王亚坤
五、基金名称和基金类型
（一）本基金名称：东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
（二）本基金类型：混合型证券投资基金
运作方式：契约型开放式
本基金存续期：不定期
六、基金的投资目标和投资方向
（一）投资目标
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准
的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
（二）投资理念
本基金通过数量化投资分析手段，从多个角度对股票进行系统化分析研究，识别市场价
值低估的机会，在既定风险水平下最大限度提高投资收益，尽可能提高基金夏普比率。
（三）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
20
券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、
可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，每个交易日日终现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的 5%。
七、基金的投资策略
本基金采用量化方法进行投资，通过量化分析手段甄选多种有效的投资策略，在投资过
程中最大限度消除人为情绪波动对投资造成的扰动。通过多种量化策略的组合搭配以达到获
取稳定 Alpha组合并进行择时判断的效果，降低系统性及非系统性风险。
1、资产配置策略
本基金通过提取宏观经济、市场趋势、微观主体的关键量化指标并运用数量化模型进行
客观分析，结合美林投资时钟理论，综合考虑本基金投资目标、风控要求等因素，合理确定
在股票市场、债券市场、货币市场的配置比例，并不断进行动态管理。
2、股票投资策略
本基金采用多种量化策略进行股票投资，主要策略包括多因子选股策略、事件投资策略、
舆情监控投资策略、行业量化配置策略等。在不同的市场情况下，通过选择不同的策略或多
种策略的互相搭配构建投资组合。同时，基金管理人量化投资团队将不断进行更有效策略的
开发和测试，不断增强投资业绩。
（1）多因子选股策略
多因子选股为市场上运用较多的选股方法，本基金通过对影响股票价格因素的分析，形
成八大类别的因子库，包括成长类因子、营运类因子、资本结构类因子、盈利能力因子、金
融行业因子、估值因子、一致预期因子、市场类因子。在完善以上因子库的基础上，将所有
上市公司按申万一级行业分类并针对每个行业进行动态的因子分析和回归分析，确定每个行
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
21
业最有效的因子的基础上筛选最有可能跑赢市场的股票组合。
多因子选股策略的所有数据均来自股票市场公开数据，包括上市公司定期公布的财务数
据、上市公司基本资料、场内市场公开交易数据等。所有未经权威渠道披露的数据均不作为
多因子选股策略的数据依据。
（2）事件投资策略
资本市场的发展壮大和对资本市场有冲击效应的事件发生得越来越频繁，事件性投资机
会层出不穷。影响股票价格变动的事件通常有增发、收购兼并、资产注入、整体上市、发行
可转债、上市公司业绩公告等；对相关行业的影响事件通常有利率政策、行业政策、汇率政
策、突发事件等；对商品市场的影响事件通常有地缘冲突、罢工事件、政策收储、公布重要
经济数据、利率政策、货币政策等；对债券的影响事件通常有利率政策、货币政策、重要经
济数据。通常这类事件都会短暂打破市场均衡价格，通过对历史数据的定量和定性分析，可
以在预期发生的前后买入相关投资标的。
事件选股涉及的数据包括定增预案日期、公告日期、增发日期、业绩快报数据、业绩预
告数据、股权激励预案日期、并购事件披露日期、利率准备金率调整幅度及调整公布日期等。
所有涉及到数据均来自于上市公司公开公共内容及相关货币当局、统计局等。
（3）舆情监控投资策略
所谓舆情监控，是指整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术，通过对互联网海量
信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦，实现用户的网络舆情监测和新闻专题
追踪等信息需求，形成简报、报告、图表等分析结果，提供分析依据。
具体到舆情监控投资策略，主要对互联网涉及到股票相关的文章、评论进行语义分析，
对市场主体投资情绪进行客观描述，在市场情绪过热时主动回避，避免泡沫化风险，同时，
在市场情绪低迷时寻找市场潜在投资机会。
（4）行业量化配置策略
从大的方面来分类，可以将行业分为周期性行业与非周期性行业，传统产业与战略新兴
产业。从更细化的角度来看，可以将行业分为 20-30个子行业。通过对关键量化指标的分析，
比如行业景气指数、行业盈利指标、行业估值指标、行业动量指标、行业配置度指标等，通
过量化模型综合判断进行行业的优化配置。
3、债券投资策略
本基金通过分析市场利率趋势、信用环境变化等因素，综合运用久期管理、收益率曲线
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
22
策略、个券选择策略等策略，通过对不同券种收益率水平、信用分险、流动性等因素进行比
较进行债券投资。以实现获取债券市场的长期稳定收益的目的。
4、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还
率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，结合相关数量化定价模型，谨慎投资资产支
持证券。
5、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定
价模型和基差水平进行股指期货投资，以期进行风险管理和流动性管理，提高组合收益的稳
定性。
6、权证投资策略
本基金在严格控制风险的前提下谨慎进行权证投资。权证投资将以价值分析为基础，在采用
数量化模型分析其合理定价的基础上，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资，基金
参与权证投资以套期保值为目的。
八、基金的业绩比较基准
中证 800指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%。
中证 800指数由中证指数有限公司编制，该指数综合反映了沪深证券市场内
大中小市值公司的整体状况，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，不易
被操纵，并且有较高的知名度和市场影响力，适合作为本基金股票投资的业绩比
较基准。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，该指数全面反映了我国债
券市场的整体价格变动趋势，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强，或者指数编制单位停止编制该指数，
或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，基金管理人可以依据维护基金
份额持有人合法权益的原则，根据实际情况在按照监管部门要求履行适当程序并
经基金托管人同意后对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金
托管人同意，并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前在指定媒介上予以公
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
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告，而无需召开基金份额持有人大会。
本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映
本年基金的投资策略。
九、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但
低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。
十、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 5月 16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据始于 2019年 1月 1日，截至 2019年 3月 31日（财务资料未
经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 10,980,203.00 91.51
其中：股票 10,980,203.00 91.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买 - -
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
24
入返售金融资产
7
银行存款和结算备付金
合计
898,901.12 7.49
8 其他资产 119,315.26 0.99
9 合计 11,998,419.38 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代
码
行业
类别
公允
价值
(元)
占基
金资
产净
值比
例（%）
A
农、
林、
牧、
渔业
- -
B
采矿
业
- -
C
制造
业
6,18
6,63
2.08
49.26
D
电
力、
热
力、
燃气
及水
生产
和供
应业
- -
E
建筑
业
365,
200.
00
2.91
F 批发 - -
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
25
和零
售业
G
交通
运
输、
仓储
和邮
政业
745,
500.
00
5.94
H
住宿
和餐
饮业
- -
I
信息
传
输、
软件
和信
息技
术服
务业
- -
J
金融
业
- -
K
房地
产业
1,32
4,80
0.00
10.55
L
租赁
和商
务服
务业
- -
M
科学
研究
和技
术服
务业
- -
N
水
利、
- -
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
26
环境
和公
共设
施管
理业
O
居民
服
务、
修理
和其
他服
务业
- -
P 教育 - -
Q
卫生
和社
会工
作
- -
R
文
化、
体育
和娱
乐业
244,
260.
00
1.94
S 综合 - -
合计
8,86
6,39
2.08
70.60
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,186,632.08 49.26
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 365,200.00 2.91
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 745,500.00 5.94
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 1,324,800.00 10.55
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 244,260.00 1.94
S 综合 - -
合计 8,866,392.08 70.60
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,186,632.08 49.26
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 365,200.00 2.91
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 745,500.00 5.94
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 1,324,800.00 10.55
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
28
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 244,260.00 1.94
S 综合 - -
合计 8,866,392.08 70.60
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,098,880.00 18.06
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
1,872,205.00 16.11
J 金融业 6,449,798.00 55.51
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 559,320.00 4.81
S 综合 - -
合计 10,980,203.00 94.50
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 002138 顺络电子 50,000 945,500.00 8.14
2 600155 华创阳安 50,000 633,000.00 5.45
3 601555 东吴证券 60,000 607,200.00 5.23
4 000783 长江证券 79,100 595,623.00 5.13
5 600030 中信证券 23,600 584,808.00 5.03
6 601881 中国银河 49,400 584,402.00 5.03
7 002555 三七互娱 42,000 583,800.00 5.02
8 601211 国泰君安 28,800 580,320.00 4.99
9 002518 科士达 46,000 578,680.00 4.98
10 601901 方正证券 75,000 576,000.00 4.96
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第 1号
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8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
11. 投资组合报告附注
(1) 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 19,479.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 811.08
5 应收申购款 998.50
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 21,288.83
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,205.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 248.44
5 应收申购款 103,861.33
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 119,315.26
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十一、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
1. 基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.22% 1.65% 19.78% 1.00% -11.56% 0.65%
2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为2016年10月27日，根据相关法律法规和基金合同，本
基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内；
2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
十二、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费
用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的证券、期货账户开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
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E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十三、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证
券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他
有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更
新，主要内容如下：
（一）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合
同更新“重要提示”、“绪言”、“释义”等章节中《信息披露办法》的名称、新增
有关产品资料概要的释义与相关内容。
（二）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同
更新“基金的信息披露”章节。
（三）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同
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更新全文中有关信息披露文件备案的描述。
（四）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同
和托管协议，更新“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”的相关
内容。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载
的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东兴证券股份有限公司网站
http://www.dxzq.net。
东兴证券证券股份有限公司
2020年 1月 21日
