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汇添富盈泰灵活配置混合(002959)

汇添富盈泰灵活配置混合:汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF公告

 
 
汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 
2019年第 4季度报告 
 
2019年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2020年 1月 21日 
 
汇添富盈泰混合 2019年第 4季度报告 
第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 01月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


汇添富盈泰混合 基金主代码


002959 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 8月 13日 报告期末基金份额总额


276,828,618.79份


投资目标


在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的 资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长 期稳健增值。 投资策略


本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其 中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、 失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策 面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等 货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策; 市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场 P/E与历 史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经 济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对投资组合中 股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他品种进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实 现基金资产的中长期稳健增值。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债 汇添富盈泰混合 2019年第 4季度报告 第 3页 共 12页


券型基金,低于股票型基金。 基金管理人


汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 1.本期已实现收益


10,785,668.33 2.本期利润


10,798,127.44 3.加权平均基金份额本期利润


0.0359 4.期末基金资产净值


330,109,090.45 5.期末基金份额净值


1.192 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 3.11% 0.21% 3.99%


0.37% -0.88% -0.16% 注:本基金的《基金合同》生效日为 2019年 8月 13日,至本报告期未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富盈泰混合 2019年第 4季度报告 第 4页 共 12页


注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2019年 8月 13日,截止本报告期末,基金成立未满一年。


2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019年 8月 13日)起 6个月,截止本报告期 末,本基金尚处于建仓期中。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


曾刚 汇添富多元收 益、可转换债 券、实业债债 券、双利增强债 券、汇添富安鑫 智选混合、汇添 富盈安混合(原 汇添富盈安保 本混合)基金、 汇添富盈泰混 合(原汇添富盈 稳保本混合)基 金、汇添富保鑫 混合(原汇添富 保鑫保本混合) 基金、添富年年 益定开混合基 金、添富熙和混 2016年 08 月 03日 - 18年 国籍:中国。学历:中国科技大学学 士,清华大学 MBA。业务资格:基金 从业资格。从业经历:2008年 5月 15日至 2010年 2月 5日任华富货币 基金的基金经理、2008年 5月 28日 至 2011年 11月 1日任华富收益增强 基金的基金经理、2010年 9月 8日 至 2011年 11月 1日任华富强化回报 基金的基金经理。2011年 11月加入 汇添富基金,现任固定收益投资副总 监。2012年 5月 9日至 2014年 1月 21日任汇添富理财 30天基金的基金 经理,2012年 6月 12日至 2014年 1 月 21日任汇添富理财 60天基金的基 金经理,2012年 9月 18日至今任汇 添富多元收益基金的基金经理,2012 年 10月 18日至 2014年 9月 17日任 汇添富理财 28天基金的基金经理, 汇添富盈泰混合 2019年第 4季度报告 第 5页 共 12页


合基金、汇添富 达欣混合基 金、添富年年泰 定开混合基 金、添富民安增 益定开混合基 金、汇添富睿丰 混合(LOF)基 金、汇添富新睿 精选混合基金 的基金经理。 2013年 1月 24日至 2015年 3月 31 日任汇添富理财 21天基金的基金经 理,2013年 2月 7日至今任汇添富 可转换债券基金的基金经理,2013 年 5月 29日至 2015年 3月 31日任 汇添富理财 7天基金的基金经理, 2013年 6月 14日至今任汇添富实业 债基金的基金经理,2013年 9月 12 至 2015年 3月 31日任汇添富现金宝 货币基金的基金经理,2013年 12月 3日至今任汇添富双利增强债券基金 的基金经理,2015年 11月 26日至 今任汇添富安鑫智选混合基金的基 金经理,2016年 2月 17日至 2019 年 8月 28日任汇添富 6月红定期开 放债券基金的基金经理,2016年 3 月 16日至 2019年 8月 28日任汇添 富稳健添利定期开放债券基金的基 金经理,2016年 4月 19日至今任汇 添富盈安混合(原汇添富盈安保本混 合)基金的基金经理,2016年 8月 3 日至今任汇添富盈泰混合(原汇添富 盈稳保本混合)基金的基金经理, 2016年 9月 29日至今任汇添富保鑫 混合(原汇添富保鑫保本混合)基金 的基金经理,2016年 12月 6日至 2019年 8月 28日任汇添富长添利定 期开放债券基金的基金经理,2017 年 5月 15日至今任添富年年益定开 混合的基金经理,2018年 2月 11日 至今任添富熙和混合基金的基金经 理,2018年 7月 6日至今任汇添富 达欣混合基金的基金经理,2019年 9 月 17日至今任添富年年泰定开混合 基金、添富民安增益定开混合基金、 汇添富睿丰混合(LOF)基金、汇添 富新睿精选混合的基金经理。 吴江宏 汇添富可转换 债券基金、汇添 富盈安混合(原 汇添富盈安保 本混合)基金、 汇添富盈泰混 合(原汇添富盈 稳保本混合)基 2016年 08 月 03日 - 8年 国籍:中国,学历:厦门大学经济学 硕士。2011年加入汇添富基金管理 股份有限公司任固定收益分析师。 2015年 7月 17日至今任汇添富可转 换债券基金的基金经理,2016年 4 月 19日至今任汇添富盈安混合(原 汇添富盈安保本混合)基金的基金经 理,2016年 8月 3日至今任汇添富 汇添富盈泰混合 2019年第 4季度报告 第 6页 共 12页


金、汇添富保鑫 混合(原汇添富 保鑫保本混合) 基金、汇添富鑫 利定开债、汇添 富绝对收益定 开混合、汇添富 民丰回报混 合、添富鑫盛定 开债、添富年年 丰定开混合、汇 添富双利债 券、添富添福吉 祥混合、添富盈 润混合、汇添富 弘安混合、汇添 富 6月红定期 开放债券的基 金经理。 盈泰混合(原汇添富盈稳保本混合) 基金的基金经理,2016年 9月 29日 至今任汇添富保鑫混合(原汇添富保 鑫保本混合)基金的基金经理,2017 年 3月 13日至今任汇添富鑫利定开 债基金(原添富鑫利债券基金)的基 金经理,2017年 3月 15日至今任汇 添富绝对收益定开混合基金的基金 经理,2017年 4月 20日至 2019年 9 月 4日任汇添富鑫益定开债基金的 基金经理,2017年 6月 23日至 2019 年 8月 28日任添富鑫汇定开债券基 金的基金经理,2017年 9月 27日至 今任汇添富民丰回报混合基金的基 金经理,2018年 1月 25日至 2019 年 8月 29日任添富鑫永定开债基金 的基金经理,2018年 4月 16日至今 任添富鑫盛定开债基金的基金经 理,2018年 9月 28日至今任添富年 年丰定开混合、汇添富双利债券的基 金经理,2019年 8月 28日至今任添 富添福吉祥混合、添富盈润混合、汇 添富弘安混合、汇添富 6月红定期开 放债券的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 汇添富盈泰混合 2019年第 4季度报告 第 7页 共 12页


制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。


本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。


本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


四季度,经济呈弱企稳格局。固定资产投资增速持平,前期盈利低迷导致制造业投资微降, 基建累计同比回落,地产投资继续降速。通胀方面,自 9月猪价拉动 CPI破 3%后,CPI一路上行, 但市场也逐渐形成结构性通胀预期。金融数据方面,社融存量增速稳定,结构表现较好,信贷规 模和结构边际改善、非标融资降幅继续收窄。


四季度债券收益率先上后下。9、10月在贸易战缓和、通胀升温及货币宽松预期下降的影响 下,债市利率大幅上行 20BP左右。随着 11月初央行意外下调 MLF利率,市场对货币宽松预期回 归,叠加年末配置盘需求推动下,收益率开始下行,短端利率下行明显。


四季度上证 50指数上涨 5.71%,沪深 300指数上涨 7.39%,中证 500指数上涨 6.61%。除部 分医药、消费龙头公司受政策等影响滞涨外,低估值价值型龙头公司整体表现较好,传媒、消费 电子、新能源产业链的优质公司在景气好转预期下有较好表现。四季度,中证可转债指数上涨 6.6%,受年底配置需求推动,可转债估值大幅扩张,并有泡沫化的迹象。


报告期内,组合大幅增持股票,股票投资保持以往风格,聚焦于具有长期竞争优势、业绩持 续动力强的龙头公司,行业相对分散。债券投资配置为主,久期中性偏短,不暴露信用风险。


汇添富盈泰混合 2019年第 4季度报告 第 8页 共 12页


4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.192 元;本报告期基金份额净值增长率为 3.11%,业绩 比较基准收益率为 3.99%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


93,637,483.21 24.69 其中:股票


93,637,483.21 24.69 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


277,941,364.26 73.27 其中:债券


277,941,364.26 73.27








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


2,336,651.58 0.62 8 其他资产


5,411,223.20 1.43 9 合计


379,326,722.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


2,124,958.75 0.64 C


制造业


43,717,704.52 13.24 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


1,987,241.74 0.60 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


5,767,500.00 1.75 H


住宿和餐饮业


3,091,500.00 0.94 I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


26,058,394.31 7.89 K


房地产业


3,236,000.00 0.98 汇添富盈泰混合 2019年第 4季度报告 第 9页 共 12页


L


租赁和商务服务业


7,567,783.10 2.29 M


科学研究和技术服务业


86,400.79 0.03 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


93,637,483.21 28.37 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 601166 兴业银行 500,000 9,900,000.00 3.00 2 601318 中国平安 100,000 8,546,000.00 2.59 3 601888 中国国旅 80,000 7,116,000.00 2.16 4 600519 贵州茅台 5,000 5,915,000.00 1.79 5 000333 美的集团 100,000 5,825,000.00 1.76 6 600309 万华化学 100,000 5,617,000.00 1.70 7 000786 北新建材 200,000 5,090,000.00 1.54 8 600507 方大特钢 400,000 4,024,000.00 1.22 9 600426 华鲁恒升 200,000 3,974,000.00 1.20 10 600872 中炬高新 100,000 3,935,000.00 1.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


60,372,000.00 18.29 其中:政策性金融债


30,225,000.00 9.16 4


企业债券


141,960,000.00 43.00 5


企业短期融资券


30,108,000.00 9.12 6


中期票据


15,111,000.00 4.58 7


可转债(可交换债)


30,390,364.26 9.21 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


277,941,364.26 84.20 汇添富盈泰混合 2019年第 4季度报告 第 10页 共 12页


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 122338 13金桥债 300,000 31,206,000.00 9.45 2 018007 国开 1801 300,000 30,225,000.00 9.16 3 136554 16中金 01 300,000 30,147,000.00 9.13 4 011901431 19南京地铁 SCP003 300,000 30,108,000.00 9.12 5 122437 15远洋 01 200,000 20,182,000.00 6.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


注:本基金本报告期内未投资国债期货。


5.11 投资组合报告附注


5.11.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


182,772.33 2


应收证券清算款


1,292,271.23 汇添富盈泰混合 2019年第 4季度报告 第 11页 共 12页


3


应收股利


- 4


应收利息


3,745,852.65 5


应收申购款


190,326.99 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


5,411,223.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号


债券代码


债券名称


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 110053 苏银转债 5,869,500.00 1.78 2 128028 赣锋转债 2,230,265.96 0.68 3 127012 招路转债 802,130.00 0.24 4 113026 核能转债 335,358.00 0.10 5 123022 长信转债 197,119.00 0.06 6 128061 启明转债 164,745.00 0.05 7 113014 林洋转债 144,357.20 0.04 8 128064 司尔转债 144,244.10 0.04 9 110054 通威转债 139,338.30 0.04 10 113530 大丰转债 134,398.60 0.04 11 110055 伊力转债 91,104.00 0.03 12 127011 中鼎转 2 56,435.00 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


329,696,386.83 报告期期间基金总申购份额


4,259,366.39 减:报告期期间基金总赎回份额


57,127,134.43 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


276,828,618.79


注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


汇添富盈泰混合 2019年第 4季度报告 第 12页 共 12页


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:无。 §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会准予汇添富盈稳保本混合型证券投资基金注册的文件; 2、《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金托管协议》; 4、《汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 5、《汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式


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汇添富基金管理股份有限公司 2020年 1月 21日